华安行业轮动股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 华安行业轮动股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 根据基金合同的规定:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资占基金资产的比例范围为60%~95% 债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5~40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 截至2011年12月31日, 本基金股票资产占基金资产净值的87.44% 债券等固定收益类资产占基金资产的0.72% 权证的投资比例为0 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的11.60%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安行业轮动股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年5月11日至2011年12月31日) ■ 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安行业轮动股票型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 ■ 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2011年12月31日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安深证300指数(LOF)、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票(QDII)、华安大中华升级股票(QDII)等24只开放式证券投资基金,管理资产规模达到 795.34亿元人民币。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》、《华安行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照本基金的基金合同规定,华安旗下没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内没有出现异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年是让人难忘的一年,这一年,中国A股市场十年的激荡终于以累计涨幅为0的方式“归零”。上证综指2011年跌幅高达22%,熊冠全球。有色、航运、电气设备、化学(原料)药、计算机软硬件等行业跌幅均超过40%,创业板指数创出今年新低。2011年,A股市场股票融资额位居全球之冠,新股高市盈率密集发行,破发率高达六成。2011年,我们面临着持续高涨的通胀压力和严厉的宏观调控,信贷紧缩,总量控制,中央对房地产政策全年保持高压态势。1月下旬的新“国八条”提出限制二套房、扩大限购、强调保障房建设 上海、重庆开始房产税试点 7月中旬三、四线城市限购扩大化……通胀一路急行,CPI直至7月份才达到年内高点,市场预期的信贷放松在下半年落空。 2011年更是多事之秋,3月11日,日本东北部发生里氏9级地震,并且引发海啸和核泄漏事故。欧债危机愈演愈烈,从希腊、西班牙、葡萄牙到意大利,呈现蔓延态势,将欧洲金融拖入泥潭。8月5日标普将美国长期主权信用级别由AAA降至AA+……严峻的国际经济、金融环境加上国内的严厉调控,让投资、出口出现快速回落,投资者对中国经济增速“硬着陆”式快速放缓存在普遍担忧,A股市场一蹶不振。黑天鹅事件频发,双汇发展、华兰生物、紫鑫药业、中恒集团、重庆啤酒……让投资者防不胜防。在这样的宏观背景下,我们年初的基本观点是“通胀无牛市”,采取了以重点配置医药、食品饮料等行业的防御策略,但是一季度周期性行业阶段性上涨,医药和中小市值股票跌幅较大,二季度开始股市出现单边下跌,我们降低了仓位进行应对。由于市场对下半年政策放松的预期,市场努力酝酿反弹,但居高不下的通胀压力以及8月份央行对准备金存缴范围的扩大,导致反弹失败,市场再次下跌,TMT等中小市值股票在12月再次遭到重创。除了保持现金和重点配置银行板块,2011年注定是难以盈利的一年。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.8574元,本报告期净值增长率-25.09%,同期业绩比较基准收益率为-19.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,我们对股票市场的走势充满信心。从宏观经济来说,2011年严厉的房地产和信贷紧缩政策已经显现实效,主要城市房价已经全面下跌,过度紧缩的信贷已经危及中小企业的生存和波及整体经济增速下滑,通胀压力阶段性缓解也为政策调整创造条件。2011年11月央行开始降低存款准备金率,2012年一季度再次下调,我们判断未来将继续流动性放松。另外,从房地产行业对产业链和经济的拉动作用来看,持续的调控和限购将在2012年下半年导致房地产新开工速度迅猛回落的状况,在消费、出口均出现疲弱的情况下,经济增长压力将显现,地方政府受制于财政压力,对房地产调控的放松有一定的诉求。将要推行的户籍制度改革也将推升各地尤其三四线城市的住房需求。一旦房地产行业在目前价格之下有持续的销量回升,我们判断房地产股票将见底,成为引领2012年A股市场上涨的重要力量。国际层面,外部市场的不确定性仍将是2012年中国经济面临的主要风险。欧元区经济前景依然黯淡,但是美国经济缓慢复苏,或将拉动中国进出口。但是,从前两个月的新增信贷数据来分析,目前的宏观调控依旧没有更高层面的放松,或许将出现预期落空的风险。在“稳中求进”的指导思想下,我们仍将寻找产业政策推动的投资机会,如新媒体、文化产业、环保、节能等,等待更大的如户籍制度改革等制度性红利释放的机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。 李炳旺先生,研究生学历,24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,2011年8月24日离职,离任前华安基金管理有限公司副总裁。 杨明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任投资研究部总监。 宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作,2000年2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。 黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。 许之彦,金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接,华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指数投资部总监。 陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华安行业轮动股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字(2012)第20640号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华安行业轮动股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8574元,基金份额总额756,313,837.72份。 7.2利润表 会计主体:华安行业轮动股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安行业轮动股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华安行业轮动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第318号《关于核准华安行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,805,458,825.83元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第111号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,805,692,890.52份基金份额,其中认购资金利息折合234,064.69份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95% 债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0%-3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2011年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安行业轮动股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 无。 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为552,893,660.23元,属于第二层级的余额为18,773,737.99元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级747,059,734.15元,第二层级56,160,898.80元,无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1 2011年5月27日,五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内,基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下: (1).2011年8月26日,本基金管理人发布基金行业高级管理人员变更公告,李炳旺副总经理因个人原因辞职。 (2).2011年9月17日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东会审议通过,选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事,俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事。 (3).2011年9月17日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,俞妙根董事长因个人原因辞职,由李勍总经理代任董事长职务。 (4).2011年9月24日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,韩勇副总经理因个人原因辞职。 (5).2011年11月12日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,邵杰军副总经理因个人原因辞职。 (6).2011年12月16日,关于基金行业高级管理人员变更公告,朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。本报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币79,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本报告期内,本基金新增齐鲁证券有限公司上海交易单元。 2、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨 具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务 (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会 (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 3、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 华安基金管理有限公司 二〇一二年三月二十九日 基金简称 华安行业轮动股票 基金主代码 040016 交易代码 040016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月11日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 756,313,837.72份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超额收益,实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法优化行业配置,构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的多因子模型等数量工具进行支持,使其更为科学和客观。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯颖 唐州徽 联系电话 021-38969999 010-66594855 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 本期已实现收益 -138,802,459.35 142,605,416.59 本期利润 -216,299,306.04 144,330,409.24 加权平均基金份额本期利润 -0.2766 0.1236 本期基金份额净值增长率 -25.09% 14.46% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1426 0.1446 期末基金资产净值 648,461,057.37 877,876,355.03 期末基金份额净值 0.8574 1.1446 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -9.15% 1.09% -6.65% 1.12% -2.50% -0.03% 过去6个月 -19.02% 1.04% -17.76% 1.09% -1.26% -0.05% 过去1年 -25.09% 1.15% -19.51% 1.04% -5.58% 0.11% 自基金合同生效起至今 -14.26% 1.16% -14.43% 1.16% 0.17% 0.00% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - - 2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 - - - - - 合计 - - - - - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈雪峰 本基金的基金经理 2010-05-11 - 18年 经济学硕士,18年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理 华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员 亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长 华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理,2007年5月12日至2008年5月17日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司,并于2008年10月11日至2010年4月21日担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理,2009年6月25日至2011年8月30日担任华安中小盘成长股票基金的基金经理,2010年5月起同时担任本基金的基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 108,852,908.92 78,555,948.64 结算备付金 2,953,173.93 4,591,177.65 存出保证金 1,266,371.19 1,059,300.93 交易性金融资产 571,667,398.22 803,220,632.95 其中:股票投资 567,028,505.42 758,921,633.75 基金投资 - - 债券投资 4,638,892.80 44,298,999.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 180,264.79 503,649.35 应收股利 - - 应收申购款 904,693.86 11,662,267.20 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 685,824,810.91 899,592,976.72 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 33,607,589.43 16,581,819.50 应付赎回款 571,642.07 1,080,155.16 应付管理人报酬 864,561.85 1,091,612.56 应付托管费 144,093.62 181,935.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,128,360.49 1,922,428.12 应交税费 167,130.72 111,600.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 880,375.36 747,070.92 负债合计 37,363,753.54 21,716,621.69 所有者权益: 实收基金 756,313,837.72 766,989,111.13 未分配利润 -107,852,780.35 110,887,243.90 所有者权益合计 648,461,057.37 877,876,355.03 负债和所有者权益总计 685,824,810.91 899,592,976.72 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 一、收入 -190,248,281.05 164,696,220.07 1.利息收入 2,139,938.03 9,832,477.95 其中:存款利息收入 880,451.63 1,227,776.56 债券利息收入 1,014,151.47 4,012,322.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 245,334.93 4,592,379.34 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -115,635,054.73 151,062,787.42 其中:股票投资收益 -121,780,590.95 149,228,746.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 -11,560.00 1,396,847.67 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,157,096.22 437,193.50 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -77,496,846.69 1,724,992.65 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 743,682.34 2,075,962.05 减:二、费用 26,051,024.99 20,365,810.83 1.管理人报酬 12,227,979.43 11,674,361.83 2.托管费 2,037,996.55 1,945,727.00 3.销售服务费 - - 4.交易费用 11,336,744.47 6,275,906.43 5.利息支出 33,630.72 187,088.07 其中:卖出回购金融资产支出 33,630.72 187,088.07 6.其他费用 414,673.82 282,727.50 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -216,299,306.04 144,330,409.24 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -216,299,306.04 144,330,409.24 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 766,989,111.13 110,887,243.90 877,876,355.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -216,299,306.04 -216,299,306.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -10,675,273.41 -2,440,718.21 -13,115,991.62 其中:1.基金申购款 552,652,070.46 51,907,818.42 604,559,888.88 2.基金赎回款 -563,327,343.87 -54,348,536.63 -617,675,880.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 756,313,837.72 -107,852,780.35 648,461,057.37 项目 上年度可比期间2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,805,692,890.52 - 1,805,692,890.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 144,330,409.24 144,330,409.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,038,703,779.39 -33,443,165.34 -1,072,146,944.73 其中:1.基金申购款 518,127,504.61 70,492,949.22 588,620,453.83 2.基金赎回款 -1,556,831,284.00 -103,936,114.56 -1,660,767,398.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 766,989,111.13 110,887,243.90 877,876,355.03 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,227,979.43 11,674,361.83 其中:支付销售机构的客户维护费 2,841,505.03 2,621,578.02 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,037,996.55 1,945,727.00 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有限公司 100,200,661.64 - - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 基金合同生效日(2010年5月11日)持有的基金份额 - 29,999,600.00 期初持有的基金份额 29,999,600.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 29,999,600.00 29,999,600.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.97% 3.91% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年5月11日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 108,852,908.92 811,460.08 78,555,948.64 1,130,488.22 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002636 金安国纪 2011-11-18 2012-02-27 网下中签 11.20 8.89 1,750,000 19,600,000.00 15,557,500.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600315 上海家化 2011-12-30 重大资产重组 34.09 2012-01-04 34.75 550,711 20,098,137.44 18,773,737.99 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 567,028,505.42 82.68 其中:股票 567,028,505.42 82.68 2 固定收益投资 4,638,892.80 0.68 其中:债券 4,638,892.80 0.68 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 111,806,082.85 16.30 6 其他各项资产 2,351,329.84 0.34 7 合计 685,824,810.91 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 28,027,852.63 4.32 C 制造业 384,446,920.63 59.29 C0 食品、饮料 97,879,300.35 15.09 C1 纺织、服装、皮毛 13,289,461.00 2.05 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,163,615.99 6.96 C5 电子 45,009,201.40 6.94 C6 金属、非金属 15,604,500.00 2.41 C7 机械、设备、仪表 42,171,866.11 6.50 C8 医药、生物制品 113,061,975.78 17.44 C99 其他制造业 12,267,000.00 1.89 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 35,353,496.30 5.45 H 批发和零售贸易 12,849,207.65 1.98 I 金融、保险业 85,923,148.21 13.25 J 房地产业 1,494,000.00 0.23 K 社会服务业 2,994,000.00 0.46 L 传播与文化产业 15,939,880.00 2.46 M 综合类 - - 合计 567,028,505.42 87.44 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600085 同仁堂 2,250,000 31,567,500.00 4.87 2 000538 云南白药 590,804 31,312,612.00 4.83 3 000858 五粮液 900,000 29,520,000.00 4.55 4 000876 新希望 1,744,155 29,214,596.25 4.51 5 600519 贵州茅台 150,873 29,163,750.90 4.50 6 000001 深发展A 1,500,000 23,385,000.00 3.61 7 600015 华夏银行 1,700,000 19,091,000.00 2.94 8 601808 中海油服 1,300,887 18,849,852.63 2.91 9 600315 上海家化 550,711 18,773,737.99 2.90 10 002055 得润电子 900,793 17,835,701.40 2.75 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 123,402,084.40 14.06 2 600519 贵州茅台 92,686,443.40 10.56 3 600585 海螺水泥 92,240,646.32 10.51 4 600518 康美药业 89,912,618.06 10.24 5 000858 五粮液 84,728,654.03 9.65 6 600636 三爱富 74,769,284.55 8.52 7 000538 云南白药 58,747,881.79 6.69 8 600085 同仁堂 57,771,839.08 6.58 9 600068 葛洲坝 54,639,221.29 6.22 10 000983 西山煤电 54,259,987.98 6.18 11 600000 浦发银行 53,367,445.23 6.08 12 600160 巨化股份 51,065,793.52 5.82 13 600547 山东黄金 48,606,645.48 5.54 14 601088 中国神华 46,667,445.84 5.32 15 600016 民生银行 43,508,993.00 4.96 16 000157 中联重科 41,531,752.03 4.73 17 600426 华鲁恒升 40,986,419.71 4.67 18 000001 深发展A 36,314,980.62 4.14 19 000758 中色股份 35,920,378.75 4.09 20 600318 巢东股份 35,410,218.45 4.03 21 000876 新希望 33,634,082.84 3.83 22 600497 驰宏锌锗 31,920,273.65 3.64 23 300169 天晟新材 30,080,000.00 3.43 24 600582 天地科技 28,888,367.70 3.29 25 600383 金地集团 28,259,085.03 3.22 26 600425 青松建化 28,214,385.40 3.21 27 000630 铜陵有色 27,257,335.35 3.10 28 002061 江山化工 27,156,697.09 3.09 29 000422 湖北宜化 26,766,955.87 3.05 30 600809 山西汾酒 25,642,179.71 2.92 31 600276 恒瑞医药 25,520,672.99 2.91 32 000877 天山股份 25,480,108.09 2.90 33 600015 华夏银行 25,329,328.49 2.89 34 600583 海油工程 25,129,041.66 2.86 35 600348 阳泉煤业 24,848,489.23 2.83 36 000680 山推股份 24,766,909.81 2.82 37 000869 张裕A 24,341,489.70 2.77 38 600460 士兰微 24,291,236.59 2.77 39 000755 山西三维 24,264,432.82 2.76 40 601989 中国重工 23,558,466.32 2.68 41 600612 老凤祥 23,553,545.55 2.68 42 000568 泸州老窖 23,267,393.80 2.65 43 601117 中国化学 22,648,537.62 2.58 44 601918 国投新集 22,515,465.63 2.56 45 600655 豫园商城 21,710,547.97 2.47 46 000969 安泰科技 21,679,592.51 2.47 47 600395 盘江股份 21,544,661.33 2.45 48 601808 中海油服 21,156,714.89 2.41 49 600125 铁龙物流 21,113,377.32 2.41 50 600600 青岛啤酒 21,064,762.10 2.40 51 600315 上海家化 20,828,035.24 2.37 52 601288 农业银行 20,800,000.00 2.37 53 002055 得润电子 20,528,324.32 2.34 54 002230 科大讯飞 20,290,908.76 2.31 55 601001 大同煤业 20,172,963.21 2.30 56 600436 片仔癀 19,859,644.92 2.26 57 002636 金安国纪 19,600,000.00 2.23 58 300251 光线传媒 19,311,411.89 2.20 59 002582 好想你 19,060,180.46 2.17 60 000718 苏宁环球 18,995,754.40 2.16 61 601566 九牧王 18,982,776.07 2.16 62 000002 万科A 18,892,085.11 2.15 63 002073 软控股份 18,429,251.07 2.10 64 601766 中国南车 18,156,999.20 2.07 65 000039 中集集团 18,013,252.70 2.05 66 002541 鸿路钢构 17,957,552.31 2.05 67 600795 国电电力 17,938,555.18 2.04 68 600502 安徽水利 17,880,200.63 2.04 69 002233 塔牌集团 17,843,154.06 2.03 70 600581 八一钢铁 17,565,971.13 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 110,924,766.22 12.64 2 600519 贵州茅台 101,914,274.96 11.61 3 600160 巨化股份 96,287,744.26 10.97 4 600636 三爱富 95,436,274.24 10.87 5 600585 海螺水泥 85,272,153.71 9.71 6 600518 康美药业 82,252,684.03 9.37 7 600068 葛洲坝 63,804,971.59 7.27 8 000858 五粮液 57,493,465.48 6.55 9 000983 西山煤电 51,045,455.50 5.81 10 601088 中国神华 47,613,728.13 5.42 11 000758 中色股份 46,939,172.16 5.35 12 600276 恒瑞医药 43,506,869.45 4.96 13 600547 山东黄金 43,494,525.94 4.95 14 000157 中联重科 40,773,851.48 4.64 15 300169 天晟新材 39,805,308.35 4.53 16 600497 驰宏锌锗 38,187,465.49 4.35 17 002161 远望谷 35,400,942.90 4.03 18 600436 片仔癀 34,921,404.19 3.98 19 600426 华鲁恒升 33,909,489.88 3.86 20 600000 浦发银行 33,589,812.48 3.83 21 600318 巢东股份 32,609,270.90 3.71 22 600395 盘江股份 32,374,924.80 3.69 23 000568 泸州老窖 27,826,185.48 3.17 24 600016 民生银行 27,121,543.56 3.09 25 000538 云南白药 27,006,780.98 3.08 26 000528 柳工 26,633,654.78 3.03 27 600383 金地集团 26,387,807.10 3.01 28 000680 山推股份 25,914,758.21 2.95 29 600809 山西汾酒 25,450,660.99 2.90 30 601918 国投新集 25,442,068.60 2.90 31 600582 天地科技 25,330,581.36 2.89 32 002236 大华股份 25,219,424.40 2.87 33 000422 湖北宜化 24,966,882.78 2.84 34 000755 山西三维 24,610,223.78 2.80 35 000425 徐工机械 23,880,758.76 2.72 36 600425 青松建化 23,726,062.00 2.70 37 601111 中国国航 23,721,286.00 2.70 38 600085 同仁堂 23,697,170.24 2.70 39 000530 大冷股份 23,444,784.99 2.67 40 002475 立讯精密 23,382,840.64 2.66 41 600208 新湖中宝 23,378,797.07 2.66 42 600071 凤凰光学 22,841,043.42 2.60 43 601989 中国重工 22,593,582.40 2.57 44 000869 张裕A 22,249,806.36 2.53 45 601117 中国化学 21,868,951.30 2.49 46 000630 铜陵有色 21,861,265.12 2.49 47 000877 天山股份 21,589,108.81 2.46 48 600125 铁龙物流 20,985,114.89 2.39 49 600348 阳泉煤业 20,398,397.79 2.32 50 000400 许继电气 20,295,390.50 2.31 51 000895 双汇发展 20,256,784.70 2.31 52 601288 农业银行 20,146,000.00 2.29 53 600261 阳光照明 20,045,113.99 2.28 54 600583 海油工程 20,037,482.72 2.28 55 601566 九牧王 19,566,930.35 2.23 56 601601 中国太保 18,962,497.90 2.16 57 600970 中材国际 18,590,735.30 2.12 58 000039 中集集团 18,412,340.15 2.10 59 600502 安徽水利 18,395,512.00 2.10 60 600525 长园集团 18,116,631.05 2.06 61 600188 兖州煤业 17,900,000.00 2.04 62 600581 八一钢铁 17,886,881.87 2.04 63 002017 东信和平 17,882,041.17 2.04 64 601001 大同煤业 17,841,655.84 2.03 65 601766 中国南车 17,756,739.38 2.02 买入股票的成本(成交)总额 3,749,492,933.52 卖出股票的收入(成交)总额 3,742,173,170.61 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 4,638,892.80 0.72 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 4,638,892.80 0.72 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 122967 09闽漳龙 47,220 4,638,892.80 0.72 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,266,371.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 180,264.79 5 应收申购款 904,693.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,351,329.84 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600315 上海家化 18,773,737.99 2.90 重大资产重组 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,685 34,877.28 125,728,698.34 16.62% 630,585,139.38 83.38% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,212,945.57 0.56% 基金合同生效日(2010年5月11日)基金份额总额 1,805,692,890.52 本报告期期初基金份额总额 766,989,111.13 本报告期基金总申购份额 552,652,070.46 减:本报告期基金总赎回份额 563,327,343.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 756,313,837.72 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券股份有限公司 1 2,170,281,243.86 29.17% 1,844,734.72 29.67% - 长江证券股份有限公司 1 2,013,997,723.36 27.07% 1,636,387.85 26.32% - 西南证券股份有限公司 1 1,445,381,546.08 19.43% 1,228,567.29 19.76% - 国泰君安证券股份有限公司 1 801,805,600.55 10.78% 651,475.52 10.48% - 齐鲁证券有限公司 1 584,361,462.22 7.86% 496,706.63 7.99% - 中信金通证券有限责任公司 1 366,242,984.34 4.92% 311,304.70 5.01% - 国信证券股份有限公司 1 57,276,928.72 0.77% 48,685.25 0.78% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券股份有限公司 40,024,000.00 100.00% 176,800,000.00 89.84% - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 齐鲁证券有限公司 - - 20,000,000.00 10.16% - - 中信金通证券有限责任公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - -