华安基金管理有限公司 关于电子直销平台开通“智能再平衡”基金电子交易业务的公告 为更好地满足投资人管理基金投资组合的需求,自 2012 年 7 月 3 日起,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)电子直销平台将开通“智能再平衡”基金电子交易业务(以下简称“本业务”)。一. 业务简介 “智能再平衡”业务系指一种能够根据投资人指定的条件进行判断,适时自动地为投资人调整其投资组合中不同基金资产占比的程式化基金电子交易方式。二. 适用基金 本公司所管理的已开通电子直销交易方式,且开通基金转换交易的开放式基金。 本公司未来所管理的开放式基金(以基金相关公告为准)。三. 适用投资人 本业务所适用的投资人仅限于已经使用本公司基金电子直销平台进行交易的投资人。四. 业务办理 投资人须登录本公司网站(www.huaan.com.cn),按相关操作指引自助办理。五. 业务规则 “智能再平衡”业务分为“标准版”和“趋势版”两个版本:“标准版”根据投资组合中各基金资产占比的波动情况对组合进行调整,当波动超过一定幅度时,则将组合中各基金资产占比调整为初始配比;“趋势版”根据投资人预设的趋势判断条件进行市场趋势判断,并根据判断结果应用不同的投资组合配比设置。1、 智能再平衡——标准版 投资人建立一个投资组合(2 个基金产品),并设定各个基金的投资配比(以下简 称“初始配比”); 投资人指定组合中的一个基金为“指标基金”并设置“波动容忍度”(1~5 级), 系统根据“波动容忍度”和“指标基金”在“初始配比”中设置的占比自动计算“指 标基金”的“占比上限”和“占比下限”,计算结果为百分比,小数点后四舍五入。 占比上下限计算公式如下: 设“指标基金”在“初始配比”中的比例为 P 波动容忍度 占比上限 占比下限 1级 P×115%÷(P×115%+1-P) P×87%÷(P×87%+1-P) 2级 P×132%÷(P×132%+1-P) P×76%÷(P×76%+1-P) 3级 P×152%÷(P×152%+1-P) P×66%÷(P×66%+1-P) 4级 P×174%÷(P×174%+1-P) P×57%÷(P×57%+1-P) 5级 P×200%÷(P×200%+1-P) P×50%÷(P×50%+1-P) 系统每日自动对组合中各基金上一交易日的资产占比情况进行监控,当“指标基金” 在组合中的占比超过“占比上限”或低于“占比下限”时,则按照“初始配比”为 投资人调整组合内各基金的资产占比。 例如:投资人建立一个“智能再平衡——标准版”组合,投资组合设置如下:70%资金投资于华安中国 A 股增强指数,30%资金投资于华安稳固收益债券,选择华安中国 A 股增强指数为“指标基金”,“波动容忍度”选择“5 级”,通过系统计算,“占比上限”为 82%,“占比下限”为 54%。随着市场涨跌,组合中各基金的资产占比不断发生变化,当华安中国 A 股增强指数的资产占比超过 82%或低于 54%时,系统将自动进行“再平衡”操作,将投资组合重新调整为华安中国 A 股增强指数资产占比 70%,华安稳固收益债券资产占比30%。2、 智能再平衡——趋势版 投资人建立一个投资组合(2 个基金产品),并分别设定“进取配比”和“保守配 比”两套投资配比方案; 投资人设置趋势判断相关参数,趋势判断相关参数与规则详见《关于电子直销平台 开通“趋势定投”基金电子交易业务的公告》; 系统每日自动根据投资人所设趋势判断参数判断市场趋势。当判断市场趋势由弱转 强时,则按照“进取配比”为投资人调整组合中各基金的资产占比;当判断市场趋 势由强转弱时,则按照“保守配比”为投资人调整组合中各基金的资产占比。3、 组合调整方式 系统将通过基金转换交易为投资人调整组合中各基金的资产占比; 系统根据调整目标(“标准版”对应的调整目标为“初始配比”,“趋势版”对应的 为“进取配比”或“保守配比”)计算需调整的资产金额,如果该资产金额低于 100 元,则不对该投资组合进行调整; 系统根据需调整的资产金额和相关基金上一日份额净值计算需调整的份额,并生成 相应的转换委托; 由于转换交易成交价格未知,调整当日的基金份额净值波动以及交易所涉及的费用 将导致调整后组合中各基金的资产占比与调整目标存在一定偏差。4、 对组合的投资与追加 “智能再平衡”组合的投资方式仅限从华安现金富利货币转入。首次投资的下限为 华安现金富利货币 5 万份;追加投资的下限为华安现金富利货币 1 万份; 注:组合内基金资产余额为“0”时视同首次投资。 “智能再平衡——标准版”组合的投资将按照“初始配比”投资于组合内的各基金; “智能再平衡——趋势版”组合的投资将根据投资当日的市场趋势判断,按照“进 取配比”或“保守配比”投资于组合内的各基金。5、 对组合的修改与撤销 投资人可修改已建立的“智能再平衡”组合的基金投资配比等相关参数。修改当日 (交易日),系统将按照修改后的设置对组合内各基金的资产占比进行调整; 投资人可以撤销已建立的“智能再平衡”组合。撤销后,投资人对组合内各基金的 持有不受影响。6、 对组合内基金份额的操作 投资人可按照相关规定对组合内的基金份额进行赎回、转换、赎回转认购等操作。六. 交易费用 本业务所涉及的交易费率/费用(包括申购费、赎回费,以及转换业务申购补差费等)与本公司已开通的相关业务,以及所对应的资金结算方式保持一致。七. 投资人可通过以下途径了解或咨询详情 华安基金管理有限公司 公司网站:www.huaan.com.cn 客服热线:40088-50099(免长途通话费用)八. 风险提示 投资人需充分了解该业务的风险,结合自身的投资经验、风险承受能力等自行选择交易产品、交易数量并设定相关参数,并对所设参数以及由此带来的投资结果负责。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资人申请使用本公司电子直销交易业务前,应认真阅读电子直销业务相关协议、相关规则,了解电子直销交易的固有风险和相关产品风险,投资人应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是基金账号和交易密码。九. 本公告有关基金电子交易业务的解释权归本公司所有。 华安基金管理有限公司 二〇一二年七月三日