华安强化收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 华安强化收益债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安强化收益债券A: ■ 华安强化收益债券B: ■ 注:本基金业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%。 根据本基金合同的有关规定,本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 基金的投资组合比例限制为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中,除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的30% 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可投资于非固定收益类金融工具,投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。 截至2011年12月31日,本基金的债券类资产的投资比例为基金资产净值的133.91%,除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产占基金资产净值的比例为基金资产净值的125.32%,投资于股票等权益类资产的比例为基金资产净值的0.25%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5.92%%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安强化收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年4月13日至2011年12月31日) 华安强化收益债券A ■ 华安强化收益债券B ■ 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安强化收益债券型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 华安强化收益债券A ■ 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 华安强化收益债券B ■ 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 1、华安强化收益债券A 金额单位:人民币元 ■ 2、华安强化收益债券B 金额单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2011年12月31日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安深证300指数(LOF)、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票(QDII)、华安大中华升级股票(QDII)等24只开放式证券投资基金,管理资产规模达到 795.34亿元人民币。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《华安强化收益债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,风险管理部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照本基金的基金合同规定,本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 2011年没有出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 欧洲深陷债务危机泥潭短期依然难解,美国经济相对较好,但复苏依然较为缓慢。全球经济依旧处在大幅衰退中逐步复苏的大趋势中。中国通胀压力较大,央行采取了偏紧的货币政策。全年上调6次存款准备金率并进行了3次加息。受海外不利因素以及央行持续收紧银根的影响,国内经济连季走弱,股市和债市双双深度调整。总体来说,2011年的债券市场行情分为两个阶段:前三季度,债市收益率震荡走高,而信用产品收益率则由于城投类企业违约风险大幅上升而快速单边上行,尤其是低评级的城投债品种 第二阶段从四季度开始,随着欧债危机逐渐恶化,国内通胀压力放缓,货币政策出现松动迹象,债市收益率出现单边下行。转债市场受到正股下跌、债底下降、供给增多、流动性压力的多重冲击,前三季度深幅下跌,四季度才有所回暖。 本基金在前三季度注意控制转债、城投债和新股的风险,着力降低净值波动率。四季度股市和债市经过几个月的深幅调整后都凸显出了投资机会。本基金开始拉长久期,进行杠杆操作,另一方面也积极参与可转债市场的反弹。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金资产净值为3.32亿元,A类份额累计净值1.092,B类份额累计净值1.080,本报告期A类份额净值增长率为-2.15%,B类份额净值增长率为-2.65%,同期业绩比较基准增长率为-0.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年,中国经济增速将略有放缓,通胀虽然还会有反复,但全年看还是呈现整体向下趋势。政策预调、微调基调不变,具体会体现在准备金率的下调和房地产政策的局部放松上,放松力度都会有限。伴随着经济趋稳和货币政策的微调,市场风险偏好会进一步提升,具体表现在信用债的配置价值将被市场充分发掘,热点也将从中高评级向中低评级演变 可转债也将受益于市场风险偏好提升,但估值修复程度还将受到一级市场发行节奏的影响 新股发行受前期股市深度调整影响,报价开始往合理区域接近,个别新股甚至出现比较好的机会。 本基金将在重点配置信用债的基础上,积极参与转债、股票市场,审慎进行新股询价,在降低净值波动率的前提下确保给持有人带来较好的回报。我们将秉承稳健、专业的投资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。 李炳旺先生,研究生学历,24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,2011年8月24日离职,离任前华安基金管理有限公司副总裁。 杨明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任投资研究部总监。 宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作,2000年2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。 黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。 许之彦,金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接,华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指数投资部总监。 陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理黄勤作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对华安强化收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,华安强化收益债券型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安强化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华安强化收益债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安强化收益债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字(2012)第20623号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华安强化收益债券型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额总额332,967,122.08份,其中华安强化收益债券A份额总额188,421,267.51份,华安强化收益债券B份额总额144,545,854.57份。华安强化收益债券A份额净值1.002元,华安强化收益债券B份额净值0.990元。 7.2 利润表 会计主体:华安强化收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安强化收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第125号《关于核准华安强化收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,754,686,507.34元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第068号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年4月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,754,868,668.80份基金份额,其中认购资金利息折合182,161.46份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》和《华安强化收益债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,称为A类 在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中,金融债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的30% 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可投资于非固定收益类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所形成的股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安强化收益债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 无。 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金管理有限公司,再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日B类基金份额的基金资产净值×0.4% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为71,619,492.57元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额51,900,000.00元,分别于2012年1月5日以及1月6日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为102,107,108.87元,属于第二层级的余额为343,199,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级345,546,421.41元,第二层级306,755,000.00元,无属于第三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.huaan.com.cn网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下: 1)、2011年7月19日,本基金管理人发布关于华安强化收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告,增聘苏玉平为该基金基金经理。 2)、2011年8月26日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更的公告,李炳旺副总经理因个人原因辞职。 3)、2011年9月17日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股东会审议通过,选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事,俞妙根先生、陈兵先生不再担任本公司董事。 4)、2011年9月17日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更的公告,俞妙根董事长因个人原因辞职,由李勍总经理代任董事长职务。 5)、2011年9月24日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更的公告,韩勇副总经理因个人原因辞职。 6)、2011年11月12日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更的公告,邵杰军副总经理因个人原因辞职。 7)、2011年12月16日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更的公告,朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金改聘为其审计的会计师事务所情况:本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告期内应支付给会计师事务所的报酬情况:56,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 新增开源证券有限责任公司上海交易单元1个 新增华创证券有限责任公司上海交易单元1个 新增齐鲁证券有限公司深圳交易单元1个 新增安信证券股份有限公司深圳交易单元1个 退租交易单元:无。 2、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨 具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务 (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会 (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 3、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 华安基金管理有限公司 二〇一二年三月二十九日 基金简称 华安强化收益债券 基金主代码 040012 交易代码 040012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月13日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 332,967,122.08份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 下属分级基金的交易代码 040012 040013 报告期末下属分级基金的份额总额 188,421,267.51份 144,545,854.57份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过增强信用产品的投资,以获取资产的长期增值。 投资策略 本基金将以宏观经济、市场利率研究主导固定收益资产投资,在控制风险和保持资产流动性的前提下,获取债券市场平均收益 同时在严格的信用评估和利差分析基础上,通过投资于有一定信用风险、具有较高收益率的信用类债券,以获取超越市场平均水平的收益 此外,本基金还将通过积极的新股申购和个股精选来增强基金资产的收益。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10% 风险收益特征 本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低等风险和中低等收益品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯颖 赵会军 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年4月13日(基金合同生效日)至2009年12月31日 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 本期已实现收益 -2,971,561.67 -4,327,711.00 54,252,179.34 25,305,334.20 23,797,806.76 20,052,377.09 本期利润 -7,476,409.77 -5,246,164.93 36,608,152.94 17,123,474.30 38,272,500.38 33,689,605.09 加权平均基金份额本期利润 -0.0264 -0.0279 0.0600 0.0598 0.0455 0.0376 本期基金份额净值增长率 -2.15% -2.65% 5.84% 5.46% 5.41% 5.11% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0018 -0.0096 0.0243 0.0169 0.0227 0.0195 期末基金资产净值 188,754,176.15 143,154,216.31 457,373,900.80 220,832,746.68 683,956,299.83 407,155,651.08 期末基金份额净值 1.002 0.990 1.024 1.017 1.044 1.041 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.35% 0.13% 1.80% 0.16% 0.55% -0.03% 过去六个月 -1.18% 0.15% 0.05% 0.15% -1.23% 0.00% 过去一年 -2.15% 0.21% -0.20% 0.15% -1.95% 0.06% 自基金成立起至今 9.17% 0.28% -0.15% 0.18% 9.32% 0.10% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.17% 0.13% 1.80% 0.16% 0.37% -0.03% 过去六个月 -1.39% 0.16% 0.05% 0.15% -1.44% 0.01% 过去一年 -2.65% 0.21% -0.20% 0.15% -2.45% 0.06% 自基金成立起至今 7.91% 0.28% -0.15% 0.18% 8.06% 0.10% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - - 2010年 0.800 32,362,887.25 9,545,215.44 41,908,102.69 - 2009年4月13日至2009年12月31日 0.100 6,257,147.54 950,827.37 7,207,974.91 - 合计 0.900 38,620,034.79 10,496,042.81 49,116,077.60 - 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - - 2010年 0.800 12,130,710.65 7,742,201.90 19,872,912.55 - 2009年4月13日(基金合同生效日)至2009年12月31日 0.100 3,314,794.14 1,615,141.51 4,929,935.65 - 合计 0.900 15,445,504.79 9,357,343.41 24,802,848.20 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄勤 本基金的基金经理、固定收益部总监 2009-04-13 - 9年 经济学硕士,持有基金从业人员资格证书,15年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司,曾任固定收益部债券投资经理,2007年5月起担任华安现金富利基金的基金经理,2009年4月起同时担任本基金的基金经理。2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。 苏玉平 本基金的基金经理 2011-07-19 - 14年 货币银行硕士,14年证券、基金行业从业经历。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理 交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理 中德安联保险有限公司投资部部门经理 国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任本基金的基金经理。2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 21,099,531.03 63,009,682.51 结算备付金 2,008,864.98 3,554,251.73 存出保证金 208,536.67 325,462.75 交易性金融资产 445,306,108.87 652,301,421.41 其中:股票投资 831,899.97 88,296,038.21 基金投资 - - 债券投资 444,474,208.90 564,005,383.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 16,747,166.75 应收利息 7,712,420.75 8,742,845.56 应收股利 - - 应收申购款 85,497.90 347,969.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 476,420,960.20 745,028,800.55 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 123,519,492.57 64,000,000.00 应付证券清算款 18,645,485.47 - 应付赎回款 579,948.42 770,867.77 应付管理人报酬 203,451.28 381,700.84 应付托管费 58,128.93 109,057.43 应付销售服务费 50,569.63 77,369.91 应付交易费用 34,192.90 274,800.82 应交税费 1,082,262.60 882,192.60 应付利息 42,382.36 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 296,653.58 326,163.70 负债合计 144,512,567.74 66,822,153.07 所有者权益: 实收基金 332,967,122.08 663,679,541.25 未分配利润 -1,058,729.62 14,527,106.23 所有者权益合计 331,908,392.46 678,206,647.48 负债和所有者权益总计 476,420,960.20 745,028,800.55 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -3,127,014.47 70,518,803.86 1.利息收入 20,070,722.69 38,801,682.83 其中:存款利息收入 334,263.67 1,070,731.20 债券利息收入 19,539,799.81 37,564,697.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 196,659.21 166,253.84 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -17,873,105.05 57,330,832.35 其中:股票投资收益 -5,980,400.94 57,053,203.89 债券投资收益 -12,126,588.84 -174,506.16 基金投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 233,884.73 452,134.62 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -5,423,302.03 -25,825,886.30 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 98,669.92 212,174.98 减:二、费用 9,595,560.23 16,787,176.62 1.管理人报酬 3,340,182.79 6,588,129.29 2.托管费 954,337.99 1,882,322.76 3.销售服务费 756,764.09 1,201,876.28 4.交易费用 938,067.40 1,704,522.45 5.利息支出 3,270,250.43 5,048,453.15 其中:卖出回购金融资产支出 3,270,250.43 5,048,453.15 6.其他费用 335,957.53 361,872.69 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -12,722,574.70 53,731,627.24 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -12,722,574.70 53,731,627.24 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 663,679,541.25 14,527,106.23 678,206,647.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -12,722,574.70 -12,722,574.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -330,712,419.17 -2,863,261.15 -333,575,680.32 其中:1.基金申购款 236,355,151.06 4,808,910.15 241,164,061.21 2.基金赎回款 -567,067,570.23 -7,672,171.30 -574,739,741.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 332,967,122.08 -1,058,729.62 331,908,392.46 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,046,557,085.79 44,554,865.12 1,091,111,950.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 53,731,627.24 53,731,627.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -382,877,544.54 -21,978,370.89 -404,855,915.43 其中:1.基金申购款 651,970,148.12 36,825,779.33 688,795,927.45 2.基金赎回款 -1,034,847,692.66 -58,804,150.22 -1,093,651,842.88 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -61,781,015.24 -61,781,015.24 五、期末所有者权益(基金净值) 663,679,541.25 14,527,106.23 678,206,647.48 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,340,182.79 6,588,129.29 其中:支付销售机构的客户维护费 528,782.11 849,378.07 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 954,337.99 1,882,322.76 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 合计 华安基金管理有限公司 - 137,641.41 137,641.41 中国工商银行股份有限公司 - 391,631.75 391,631.75 合计 - 529,273.16 529,273.16 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 合计 华安基金管理有限公司 - 142,583.29 142,583.29 中国工商银行股份有限公司 - 692,742.09 692,742.09 合计 - 835,325.38 835,325.38 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行股份有限公司 9,958,958.90 - - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行股份有限公司 - 10,654,167.81 - - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 21,099,531.03 250,201.98 63,009,682.51 980,355.95 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601555 东吴证券 2011-12-06 2012-03-12 新股网下认购 6.50 6.57 126,621 823,036.50 831,899.97 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1182087 11酒钢MTN1 2012-01-05 99.48 100,000 9,948,000.00 1182313 11深水务MTN1 2012-01-05 101.23 30,000 3,036,900.00 1182328 11中轻MTN1 2012-01-05 100.06 100,000 10,006,000.00 080310 08进出10 2012-01-05 99.05 100,000 9,905,000.00 110254 11国开54 2012-01-05 105.18 400,000 42,072,000.00 合计 - - 730,000 74,967,900.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 831,899.97 0.17 其中:股票 831,899.97 0.17 2 固定收益投资 444,474,208.90 93.29 其中:债券 444,474,208.90 93.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 23,108,396.01 4.85 6 其他各项资产 8,006,455.32 1.68 7 合计 476,420,960.20 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 831,899.97 0.25 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 831,899.97 0.25 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601555 东吴证券 126,621 831,899.97 0.25 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002542 中化岩土 20,720,000.00 3.06 2 600068 葛洲坝 18,292,918.44 2.70 3 000422 湖北宜化 15,274,142.97 2.25 4 600395 盘江股份 12,918,048.66 1.90 5 000527 美的电器 11,334,235.32 1.67 6 002249 大洋电机 10,946,767.12 1.61 7 600160 巨化股份 8,781,920.46 1.29 8 000063 中兴通讯 8,470,327.32 1.25 9 000983 西山煤电 7,845,001.43 1.16 10 002233 塔牌集团 7,736,534.62 1.14 11 600425 青松建化 6,996,533.90 1.03 12 600030 中信证券 6,453,778.90 0.95 13 600519 贵州茅台 6,380,011.72 0.94 14 000651 格力电器 6,196,832.17 0.91 15 600426 华鲁恒升 5,557,806.88 0.82 16 600284 浦东建设 5,454,379.03 0.80 17 002304 洋河股份 5,426,720.44 0.80 18 000680 山推股份 5,340,226.00 0.79 19 601318 中国平安 5,124,935.89 0.76 20 000937 冀中能源 4,855,376.08 0.72 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 24,549,539.80 3.62 2 600068 葛洲坝 19,685,017.73 2.90 3 002542 中化岩土 18,304,719.04 2.70 4 000422 湖北宜化 14,617,771.42 2.16 5 600395 盘江股份 11,682,252.52 1.72 6 000527 美的电器 10,488,597.93 1.55 7 002249 大洋电机 10,244,787.36 1.51 8 601118 海南橡胶 9,285,877.69 1.37 9 600276 恒瑞医药 8,864,117.43 1.31 10 600160 巨化股份 8,715,310.85 1.29 11 002233 塔牌集团 8,135,747.37 1.20 12 000063 中兴通讯 7,620,894.18 1.12 13 000983 西山煤电 7,338,870.94 1.08 14 600425 青松建化 6,302,026.60 0.93 15 600030 中信证券 6,206,566.30 0.92 16 000651 格力电器 6,035,597.30 0.89 17 600426 华鲁恒升 5,571,803.91 0.82 18 002056 横店东磁 5,468,880.81 0.81 19 000680 山推股份 5,393,588.46 0.80 20 600284 浦东建设 5,267,609.93 0.78 买入股票的成本(成交)总额 272,125,038.10 卖出股票的收入(成交)总额 344,462,916.86 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 28,522,230.00 8.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,444,000.00 30.87 其中:政策性金融债 102,444,000.00 30.87 4 企业债券 162,756,978.90 49.04 5 企业短期融资券 50,227,000.00 15.13 6 中期票据 100,524,000.00 30.29 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 444,474,208.90 133.91 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110254 11国开54 400,000 42,072,000.00 12.68 2 122957 09蓉工投 325,420 32,210,071.60 9.70 3 110258 11国开58 200,000 20,504,000.00 6.18 4 1182181 11首创MTN2 200,000 20,254,000.00 6.10 5 1182137 11特变MTN1 200,000 20,222,000.00 6.09 序号 名称 金额 1 存出保证金 208,536.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,712,420.75 5 应收申购款 85,497.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,006,455.32 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601555 东吴证券 831,899.97 0.25 新股网下认购 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华安强化收益债券A 5,432 34,687.27 95,977,677.10 50.94% 92,443,590.41 49.06% 华安强化收益债券B 4,608 31,368.46 11,592,166.34 8.02% 132,953,688.23 91.98% 合计 10,040 33,164.06 107,569,843.44 32.31% 225,397,278.64 67.69% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 华安强化收益债券A 2,633.96 0.0014% 华安强化收益债券B 3,262.63 0.0023% 合计 5,896.59 0.0018% 项目 华安强化收益债券A 华安强化收益债券B 基金合同生效日(2009年4月13日)基金份额总额 1,433,106,240.88 1,321,762,427.92 本报告期期初基金份额总额 446,518,530.73 217,161,010.52 本报告期基金总申购份额 193,464,302.07 42,890,848.99 减:本报告期基金总赎回份额 451,561,565.29 115,506,004.94 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 188,421,267.51 144,545,854.57 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中银国际证券有限责任公司 1 314,640.00 0.06% 255.66 0.05% - 国泰君安证券股份有限公司 1 26,106,534.26 4.62% 21,211.59 4.50% - 国信证券股份有限公司 1 16,847,560.09 2.98% 14,320.39 3.04% - 上海证券有限责任公司 1 3,482,088.32 0.62% 2,959.91 0.63% - 兴业证券股份有限公司 1 3,606,961.74 0.64% 3,065.92 0.65% - 中国银河证券股份有限公司 1 5,051,424.59 0.89% 4,293.54 0.91% - 中国国际金融有限公司 1 17,416,469.70 3.08% 14,803.98 3.14% - 国金证券股份有限公司 1 8,934,461.67 1.58% 7,594.21 1.61% - 华泰联合证券有限责任公司 1 28,453,633.00 5.04% 23,118.74 4.91% - 安信证券股份有限公司 1 1,557,184.00 0.28% 1,265.23 0.27% - 民生证券有限责任公司 1 6,184,667.18 1.09% 5,256.82 1.12% - 中国建银投资证券有限责任公司 2 36,797,257.40 6.51% 29,897.67 6.35% - 北京高华证券有限责任公司 1 39,918,694.72 7.06% 32,434.09 6.89% - 东北证券股份有限公司 1 15,175,780.43 2.69% 12,899.30 2.74% - 齐鲁证券有限公司 2 16,066,743.84 2.84% 13,180.92 2.80% - 信达证券股份有限公司 1 27,805,288.77 4.92% 23,634.21 5.02% - 开源证券有限责任公司 1 3,016,107.00 0.53% 2,563.62 0.54% - 中天证券有限责任公司 1 104,881,117.01 18.56% 85,216.18 18.10% - 华融证券股份有限公司 1 106,248,005.67 18.80% 90,310.35 19.18% - 东兴证券股份有限公司 1 67,767,047.89 11.99% 57,601.88 12.23% - 恒泰证券股份有限公司 1 29,436,916.12 5.21% 25,021.15 5.31% - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券有限责任公司 1 - - - - - 国都证券有限责任公司 1 - - - - - 世纪证券有限责任公司 1 - - - - - 广发华福证券有限责任公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中银国际证券有限责任公司 7,193,887.14 0.69% - - - - 国泰君安证券股份有限公司 5,073,991.31 0.48% - - - - 国信证券股份有限公司 84,553,946.66 8.07% 356,000,000.00 3.67% - - 上海证券有限责任公司 164,946,269.70 15.74% 41,000,000.00 0.42% - - 兴业证券股份有限公司 2,898,590.44 0.28% 23,800,000.00 0.25% - - 中国银河证券股份有限公司 78,877,188.79 7.53% 75,000,000.00 0.77% - - 中国国际金融有限公司 16,955,825.53 1.62% 527,000,000.00 5.43% - - 国金证券股份有限公司 37,487,457.50 3.58% 472,100,000.00 4.86% - - 华泰联合证券有限责任公司 9,375,004.21 0.89% - - - - 安信证券股份有限公司 3,612,944.01 0.34% - - - - 民生证券有限责任公司 87,612,117.15 8.36% 234,700,000.00 2.42% - - 中国建银投资证券有限责任公司 4,123,598.58 0.39% - - - - 北京高华证券有限责任公司 3,503,997.40 0.33% - - - - 东北证券股份有限公司 1,758,685.70 0.17% 984,500,000.00 10.14% - - 齐鲁证券有限公司 9,972,899.09 0.95% 255,000,000.00 2.63% - - 信达证券股份有限公司 63,940,488.10 6.10% 1,343,000,000.00 13.84% - - 开源证券有限责任公司 24,834,439.50 2.37% 64,000,000.00 0.66% - - 中天证券有限责任公司 22,368,672.91 2.13% - - - - 华融证券股份有限公司 333,370,066.50 31.81% 4,059,700,000.00 41.83% - - 东兴证券股份有限公司 50,156,788.12 4.79% 645,000,000.00 6.65% - - 恒泰证券股份有限公司 35,367,019.67 3.37% 623,900,000.00 6.43% - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - 国都证券有限责任公司 - - - - - - 世纪证券有限责任公司 - - - - - - 广发华福证券有限责任公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - -