华安稳定收益债券型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期: 二〇一一年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安稳定收益债券A ■ 华安稳定收益债券B ■ 注:本基金业绩比较基准为:中国债券总指数。 根据本基金合同的有关规定,本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业(公司)债,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80%-100% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0%-20%。本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。 截至2011年6月30日,本基金的债券类资产的投资比例为基金资产净值的85%,投资于股票等权益类资产的比例为基金资产净值的11.33%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的7.88%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安稳定收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年4月30日至2011年6月30日) 华安稳定收益债券A ■ 华安稳定收益债券B ■ 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2011年6月30日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证180ETF、上证180ETF联接基金、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ETF、上证龙头ETF联接基金、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安国际配置、华安香港精选股票、华安大中华升级股票等22只开放式基金,管理资产规模达到755.14亿人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照本基金的基金合同规定,本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 上半年没有出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年受中东北非局势动荡和日本地震扰动,欧美经济增速和失业率回落速度低于预期,通胀上升速度高于预期。二季度末,欧债危机重燃、美国政府与国会就提高债务上限谈判陷入胶着,金融市场大幅波动。国内CPI持续走高,货币和财政政策维持“双紧”,信贷投放严格受控、货币供应量持续回落、财政支出放缓。电荒、钱荒以及原材料价格不断上涨,经济增速开始放缓,PMI和工业增加值同比逐步走低。上半年央行二次加息、六次上调存款准备金率,商业银行超储率持续走低,货币市场资金利率大幅波动并逐步走高。债券市场受资金面紧张影响,收益率上行,中短期利率上行幅度超过中长期,收益率曲线呈现平坦化。信用债受流动性冲击和个别地方融资平台信用事件影响,绝对收益率和相对利差水平走高。可转债指数随股市波动总体表现出抗跌性,但受流动性影响近期出现调整。上半年新股破发频现,受个别新股发行失败影响,新股发行市盈率不断走低并一度低于二级市场估值水平,二季末股市反弹,新股首日涨幅重新走高,市场打新热情重启。 华安稳定收益债券基金上半年坚持了债券短久期、高票息的持有策略,可转债的灵活调整仓位波段操作策略,降低了新股申购频率坚持低价择股申购。总体来看,上半年组合债券投资获得良好收益,但权益类资产的波动压低了组合净值增长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,华安稳定收益债券A份额净值增长率为-0.46%,华安稳定收益债券B份额净值增长率为-0.62%,同期业绩比较基准增长率为1.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段,从宏观上我们预计三季度经济将见底,通胀将见顶。首先,在流动性和高物价的压制下,企业去库存的阶段仍在继续,短期内经济仍有下行压力。但全球经济硬着陆的风险可控,中国出口放缓但总体仍较稳健。房地产销量和新开工好于预期,制造业固定资产投资同比加速,消费增速略有放缓但平稳。下半年保障房与水利建设的加速将为经济增长提供支撑。从信贷投放的进度来看,下半年信贷额度较同期增多也有利经济的企稳。其次,驱动通胀的货币因素受控、总需求放缓亦有利通胀回落。仔猪补栏积极价格上涨意味着未来猪肉供给的增多,而从猪肉价格自身运行周期来看,肉价对CPI的冲击将逐渐减弱,预计CPI呈现回落趋势。第三,货币政策从紧的方向不变,但预计政策将进入观察期,紧缩的力度与频率将弱于上半年。从市场未来走势来看那,债券市场受短期流动性冲击,预计三季度中长期利率将保持高位震荡,四季度随着通胀和流动性形势的缓和获将有较好投资机会。短期来看,在绝对收益较高、收益率曲线平坦的市场环境里,短久期、高收益、高信用等级的信用债是债券投资以守待攻的较好品种。可转债未来供给仍较大、估值中枢下移,但目前绝对价格较低,债性较强,可转债进入价值投资区间。新股上市表现波动较大,我们仍将保持谨慎,坚持低价择股申购策略。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。 李炳旺先生,研究生学历,24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,现任华安基金管理有限公司副总裁。 宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作,2000年2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。 黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。 许之彦,金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接的基金经理,金融工程部总经理。 陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行收益分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安稳定收益债券型证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额总额881,287,260.41份,其中华安稳定收益债券A份额总额712,248,838.93份,华安稳定收益债券B份额总额169,038,421.48份。华安稳定收益债券A份额净值1.0495元,华安稳定收益债券B份额净值1.0347元。 6.2 利润表 会计主体:华安稳定收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安稳定收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:李炳旺,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]294号《关于核准华安稳定收益债券型证券投资基金募集申请的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,130,395,744.96 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,130,761,926.67份基金份额,其中认购资金利息折合366,181.71份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自募集期起根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的,称为A类 在投资者认/申购时不收取认/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。本基金A和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业(公司)债,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80%-100% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0%-20%。本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2011年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年1月1日至2011年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日1至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采取的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内(2011年1月1日至2011年6月30日)和上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日)均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内(2011年1月1日至2011年6月30日)和上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日)均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内(2011年1月1日至2011年6月30日)和上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日)均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 ■ ■ 注:A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金管理有限公司,再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日B类基金份额的基金资产净值×0.4% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.9 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金未持有期末暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金无交易所市场债券正回购。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.huaan.com.cn网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下: 无。 2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下: 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 ■ 注:1、本报告期内,本基金变更交易单元如下: 新增联讯证券有限责任公司上海交易单元1个 新增新时代证券有限责任公司上海交易单元1个 新增天风证券有限责任公司上海交易单元1个。 2、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨 具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务 (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会 (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 3、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由研究发展部或基金投资部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。 华安基金管理有限公司 二〇一一年八月二十九日 基金简称 华安稳定收益债券 基金主代码 040009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月30日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 881,287,260.41份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B 下属分级基金的交易代码 040009(前端)、041009(后端) 040010 报告期末下属分级基金的份额总额 712,248,838.93份 169,038,421.48份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产的分配比例。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯颖 尹东 联系电话 021-38969999 010-67595003 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275833 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B 本期已实现收益 20,361,726.79 6,023,114.40 本期利润 -5,557,298.27 -458,283.34 加权平均基金份额本期利润 -0.0065 -0.0018 本期基金份额净值增长率 -0.46% -0.62% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0495 0.0347 期末基金资产净值 747,499,208.23 174,911,496.99 期末基金份额净值 1.0495 1.0347 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.20% 0.21% -0.42% 0.10% 0.22% 0.11% 过去三个月 -0.23% 0.19% 0.36% 0.07% -0.59% 0.12% 过去六个月 -0.46% 0.19% 1.03% 0.08% -1.49% 0.11% 过去一年 8.31% 0.24% -0.44% 0.10% 8.75% 0.14% 过去三年 22.49% 0.25% 14.74% 0.15% 7.75% 0.10% 自基金合同生效起至今 23.04% 0.25% 13.13% 0.14% 9.91% 0.11% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.24% 0.21% -0.42% 0.10% 0.18% 0.11% 过去三个月 -0.34% 0.19% 0.36% 0.07% -0.70% 0.12% 过去六个月 -0.62% 0.19% 1.03% 0.08% -1.65% 0.11% 过去一年 7.98% 0.24% -0.44% 0.10% 8.42% 0.14% 过去三年 21.04% 0.25% 14.74% 0.15% 6.30% 0.10% 自基金合同生效起至今 21.50% 0.25% 13.13% 0.14% 8.37% 0.11% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贺涛 本基金的基金经理 2008年4月30日 - 14年 金融学硕士(金融工程方向),14年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任本基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 19,328,536.45 538,668,309.77 结算备付金 1,265,434.93 2,905,410.28 存出保证金 - 12,315.79 交易性金融资产 888,584,717.17 1,014,421,725.54 其中:股票投资 104,535,454.97 86,695,741.68 基金投资 - - 债券投资 784,049,262.20 927,725,983.86 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 690,000,000.00 应收证券清算款 320,000.00 5,617,543.74 应收利息 16,810,980.73 12,398,081.52 应收股利 - - 应收申购款 418,508.20 1,643,745.20 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 926,728,177.48 2,265,667,131.84 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 519,781,082.82 应付赎回款 3,341,953.34 10,277,771.45 应付管理人报酬 498,191.80 542,119.91 应付托管费 166,063.96 180,706.62 应付销售服务费 58,711.01 121,743.72 应付交易费用 55,294.17 97,580.29 应交税费 36,746.00 36,746.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160,511.98 334,560.21 负债合计 4,317,472.26 531,372,311.02 所有者权益: 实收基金 881,287,260.41 1,653,358,559.25 未分配利润 41,123,444.81 80,936,261.57 所有者权益合计 922,410,705.22 1,734,294,820.82 负债和所有者权益总计 926,728,177.48 2,265,667,131.84 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 639,098.28 4,479,419.09 1.利息收入 19,542,930.22 10,720,843.88 其中:存款利息收入 329,179.85 331,455.70 债券利息收入 17,345,391.07 10,350,136.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,868,359.30 39,251.61 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 13,012,022.08 3,908,956.34 其中:股票投资收益 7,747,566.61 7,991,262.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,903,555.47 -4,357,659.89 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 360,900.00 275,353.74 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -32,400,422.80 -10,194,087.11 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 484,568.78 43,705.98 减:二、费用 6,654,679.89 4,232,826.39 1.管理人报酬 3,500,767.36 1,714,845.33 2.托管费 1,166,922.49 571,615.18 3.销售服务费 549,098.90 252,958.14 4.交易费用 186,384.27 368,093.87 5.利息支出 1,074,731.93 1,126,846.67 其中:卖出回购金融资产支出 1,074,731.93 1,126,846.67 6.其他费用 176,774.94 198,467.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,015,581.61 246,592.70 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,015,581.61 246,592.70 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,653,358,559.25 80,936,261.57 1,734,294,820.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -6,015,581.61 -6,015,581.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -772,071,298.84 -33,797,235.15 -805,868,533.99 其中:1.基金申购款 243,879,463.42 13,200,578.69 257,080,042.11 2.基金赎回款 -1,015,950,762.26 -46,997,813.84 -1,062,948,576.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 881,287,260.41 41,123,444.81 922,410,705.22 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 500,950,498.27 51,763,684.68 552,714,182.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 246,592.70 246,592.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -25,458,584.22 -3,356,820.41 -28,815,404.63 其中:1.基金申购款 149,068,874.75 15,114,878.01 164,183,752.76 2.基金赎回款 -174,527,458.97 -18,471,698.42 -192,999,157.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 475,491,914.05 48,653,456.97 524,145,371.02 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,500,767.36 1,714,845.33 其中:支付销售机构的客户维护费 188,690.40 160,092.78 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,166,922.49 571,615.18 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B 合计 华安基金管理有限公司 - 304,817.35 304,817.35 中国建设银行股份有限公司 - 74,877.33 74,877.33 合计 - 379,694.68 379,694.68 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B 合计 华安基金管理有限公司 - 61,891.37 61,891.37 中国建设银行股份有限公司 - 73,082.25 73,082.25 合计 - 134,973.62 134,973.62 本期2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行股份有限公司 62,492,721.37 50,585,673.97 - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行股份有限公司 - - - - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 19,328,536.45 289,047.54 14,974,537.44 308,469.24 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300200 高盟新材 2011-3-30 2011-7-7 网下新股 21.88 16.85 1,060,000 23,192,800.00 17,861,000.00 - 300240 飞力达 2011-6-29 2011-7-6 网上新股 20.00 20.00 500 10,000.00 10,000.00 - 601208 东材科技 2011-5-16 2011-8-23 网下新股 20.00 21.61 314,754 6,295,080.00 6,801,833.94 - 601566 九牧王 2011-5-23 2011-8-30 网下新股 22.00 21.61 668,523 14,707,506.00 14,446,782.03 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 122807 11陕东岭债 2011-6-16 未知 债券分销 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 104,535,454.97 11.28 其中:股票 104,535,454.97 11.28 2 固定收益投资 784,049,262.20 84.60 其中:债券 784,049,262.20 84.60 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 20,593,971.38 2.22 6 其他各项资产 17,549,488.93 1.89 7 合计 926,728,177.48 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 86,304,615.97 9.36 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 14,446,782.03 1.57 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,662,833.94 2.67 C5 电子 - - C6 金属、非金属 6,615,000.00 0.72 C7 机械、设备、仪表 40,580,000.00 4.40 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 18,220,839.00 1.98 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 10,000.00 0.00 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 104,535,454.97 11.33 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300195 长荣股份 1,000,000 40,580,000.00 4.40 2 300150 世纪瑞尔 645,900 18,220,839.00 1.98 3 300200 高盟新材 1,060,000 17,861,000.00 1.94 4 601566 九牧王 668,523 14,446,782.03 1.57 5 601208 东材科技 314,754 6,801,833.94 0.74 6 002233 塔牌集团 500,000 6,615,000.00 0.72 7 300240 飞力达 500 10,000.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300195 长荣股份 40,000,000.00 2.31 2 300200 高盟新材 23,192,800.00 1.34 3 002233 塔牌集团 17,325,936.35 1.00 4 601216 内蒙君正 16,438,350.00 0.95 5 601566 九牧王 14,707,506.00 0.85 6 601208 东材科技 6,295,080.00 0.36 7 601199 江南水务 2,765,367.20 0.16 8 601567 三星电气 120,000.00 0.01 9 002563 森马服饰 67,000.00 0.00 10 300185 通裕重工 37,500.00 0.00 11 300180 华峰超纤 29,595.00 0.00 12 002560 通达股份 28,800.00 0.00 13 300166 东方国信 27,680.00 0.00 14 300182 捷成股份 27,500.00 0.00 15 002548 金新农 24,000.00 0.00 16 300177 中海达 23,400.00 0.00 17 300183 东软载波 20,725.00 0.00 18 002541 鸿路钢构 20,500.00 0.00 19 002559 亚威股份 20,000.00 0.00 20 002540 亚太科技 20,000.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601216 内蒙君正 14,336,370.60 0.83 2 002233 塔牌集团 12,336,275.56 0.71 3 601118 海南橡胶 11,757,188.15 0.68 4 300134 大富科技 5,705,062.40 0.33 5 002491 通鼎光电 5,015,396.40 0.29 6 002490 山东墨龙 4,954,840.00 0.29 7 300150 世纪瑞尔 3,275,219.00 0.19 8 601777 力帆股份 2,714,780.27 0.16 9 002506 超日太阳 2,707,608.28 0.16 10 002469 三维工程 2,513,209.37 0.14 11 300140 启源装备 2,362,617.79 0.14 12 601199 江南水务 2,121,764.23 0.12 13 002482 广田股份 1,693,011.04 0.10 14 601890 亚星锚链 1,675,560.15 0.10 15 002486 嘉麟杰 1,484,694.03 0.09 16 300128 锦富新材 1,322,128.00 0.08 17 300137 先河环保 1,290,914.57 0.07 18 600998 九州通 1,178,045.82 0.07 19 002504 东光微电 1,072,459.70 0.06 20 601126 四方股份 1,052,468.56 0.06 买入股票的成本(成交)总额 121,330,819.55 卖出股票的收入(成交)总额 83,069,574.03 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 53,356,275.00 5.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 419,921,960.70 45.52 5 企业短期融资券 219,840,000.00 23.83 6 中期票据 - - 7 可转债 90,931,026.50 9.86 8 其他 - - 9 合计 784,049,262.20 85.00 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 122939 09吉安债 562,040 59,222,154.80 6.42 2 010112 21国债⑿ 534,900 53,356,275.00 5.78 3 1081352 10岱海CP01 400,000 39,984,000.00 4.33 4 1181197 11中天CP01 400,000 39,884,000.00 4.32 5 122981 09铜城投 364,450 37,006,253.00 4.01 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 320,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 16,810,980.73 5 应收申购款 418,508.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,549,488.93 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110011 歌华转债 13,277,665.80 1.44 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300200 高盟新材 17,861,000.00 1.94 网下新股未上市 2 601566 九牧王 14,446,782.03 1.57 网下新股未上市 3 601208 东材科技 6,801,833.94 0.74 网下新股未上市 4 300240 飞力达 10,000.00 0.00 网上新股未上市 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华安稳定收益债券A 9,390 75,851.85 565,286,495.50 79.37% 146,962,343.43 20.63% 华安稳定收益债券B 5,880 28,748.03 41,620,405.57 24.62% 127,418,015.91 75.38% 合计 15,270 57,713.64 606,906,901.07 68.87% 274,380,359.34 31.13% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 华安稳定收益债券A - - 华安稳定收益债券B 359,667.74 0.21% 合计 359,667.74 0.04% 项目 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B 基金合同生效日(2008年4月30日)基金份额总额 2,398,033,991.27 732,727,935.40 本报告期期初基金份额总额 967,813,047.19 685,545,512.06 本报告期基金总申购份额 183,728,405.05 60,151,058.37 减:本报告期基金总赎回份额 439,292,613.31 576,658,148.95 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 712,248,838.93 169,038,421.48 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 齐鲁证券有限公司 1 42,611,963.45 51.30% 34,622.73 50.30% - 万联证券有限责任公司 1 16,572,494.83 19.95% 14,086.35 20.46% - 长江证券股份有限公司 1 14,485,216.86 17.44% 12,311.91 17.89% - 华安证券有限责任公司 1 4,688,460.29 5.64% 3,985.03 5.79% - 宏源证券股份有限公司 1 3,275,219.00 3.94% 2,661.18 3.87% - 申银万国证券股份有限公司 1 1,368,944.60 1.65% 1,112.30 1.62% - 国泰君安证券股份有限公司 1 67,275.00 0.08% 54.66 0.08% - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中山证券有限责任公司 1 - - - - - 财富证券有限责任公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 上海证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际有限责任公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 华泰证券有限责任公司 1 - - - - - 联讯证券有限责任公司 1 - - - - - 新时代证券有限责热公司 1 - - - - - 天风证券有限责任公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 齐鲁证券有限公司 55,688,885.10 5.00% - - - - 万联证券有限责任公司 143,795,168.80 12.90% 656,200,000.00 14.19% - - 长江证券股份有限公司 523,226,983.38 46.94% 2,510,000,000.00 54.27% - - 华安证券有限责任公司 120,110,570.91 10.78% 1,096,500,000.00 23.71% - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - - 申银万国证券股份有限公司 989.72 0.00% - - - - 国泰君安证券股份有限公司 4,209,950.36 0.38% - - - - 中国银河证券股份有限公司 98,447,531.05 8.83% 35,000,000.00 0.76% - - 中山证券有限责任公司 6,624.90 0.00% - - - - 财富证券有限责任公司 - - 127,100,000.00 2.75% - - 国盛证券有限责任公司 46,566,022.40 4.18% 200,000,000.00 4.32% - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 湘财证券有限责任公司 - - - - - - 德邦证券有限责任公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 上海证券有限责任公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际有限责任公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 122,540,314.43 10.99% - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 华泰证券有限责任公司 - - - - - - 联讯证券有限责任公司 - - - - - - 新时代证券有限责任公司 - - - - - - 天风证券有限责任公司 - - - - - -