华安中小盘成长混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 审计报告 ...... 14 6.1 审计报告基本信息 ...... 14 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......16 7.1 资产负债表 ...... 16 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ......55 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 8.12 投资组合报告附注 ...... 63 §9 基金份额持有人信息...... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64 §10 开放式基金份额变动...... 64 §11 重大事件揭示...... 64 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64 11.4 基金投资策略的改变 ...... 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65 11.8 其他重大事件 ...... 70 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72 §13 备查文件目录...... 72 13.1 备查文件目录 ...... 72 13.2 存放地点 ...... 73 13.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安中小盘成长混合型证券投资基金 基金简称 华安中小盘成长混合 基金主代码 040007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 10 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 708,450,706.08 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投 资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、权证投资策略 5、资产支持证券的投资策略 6、其他衍生工具投资策略 7、存托凭证投资策略 业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数＋40%×天相小盘成长指数＋20%×中债- 国债总指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和 货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风 险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨牧云 郭明 负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 北京市西城区复兴门内大街 55 港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 号 2118 室 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55 纪大道 8 号国金中心二期 31 - 号 32 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn 址 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金 中心二期 31 - 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 普通合伙) 注册登记机构 华安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 国金中心二期 31 - 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2024 年 2023 年 2022 年 指标 本期已实 123,683,237.59 -4,485,966.25 -427,680,343.00 现收益 本期利润 418,956,455.57 44,739,304.12 -708,737,893.69 加权平均 基金份额 0.5581 0.0655 -1.0771 本期利润 本期加权 平均净值 23.14% 2.70% -42.73% 利润率 本期基金 份额净值 23.61% 3.72% -32.51% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末 指标 期末可供 1,601,643,113.64 1,283,839,094.66 1,140,935,244.46 分配利润 期末可供 分配基金 2.2608 1.8412 1.7596 份额利润 期末基金 1,990,666,598.75 1,585,053,464.73 1,421,031,336.93 资产净值 期末基金 2.8099 2.2732 2.1916 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末 标 基金份额 累计净值 206.69% 148.11% 139.21% 增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 4.47% 2.91% 4.44% 1.95% 0.03% 0.96% 过去六个月 19.62% 2.58% 17.51% 1.84% 2.11% 0.74% 过去一年 23.61% 2.28% 4.82% 1.63% 18.79% 0.65% 过去三年 -13.46% 1.89% -22.44% 1.26% 8.98% 0.63% 过去五年 52.69% 1.81% 8.95% 1.24% 43.74% 0.57% 自基金合同生效 206.69% 1.70% 50.14% 1.43% 156.55 0.27% 起至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是 国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 275 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,931.69 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生，15 年证券、基金从业经历， 拥有基金从业资格证书。曾任华泰联合证 券有限责任公司研究员。2012 年 5 月加 入华安基金，任投资研究部研究员。2015 年 7 月起担任华安智能装备主题股票型 证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月 至 2019 年 11 月，同时担任华安文体健康 主题灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2018 年 6 月起，同时担任华安 中小盘成长混合型证券投资基金的基金 经理。2019 年 3 月起，同时担任华安低 碳生活混合型证券投资基金的基金经理。 本基金的 2018 年 6 2019 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华 李欣 基金经理 月 11 日 - 15 年 安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起，同时担任华安科技动力混合型证券 投资基金的基金经理。2020 年 3 月起， 同时担任华安科技创新混合型证券投资 基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时 担任华安汇宏精选混合型证券投资基金 的基金经理。2022 年 3 月至 2022 年 6 月， 同时担任华安科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2022 年 6 月起，同时担任华安智联混合 型证券投资基金（LOF）（由华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金转型而来）的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，银行、非银金融、通信、家用电器、电子等行业涨幅居前，医药生物、农林牧渔、美容护理、食品饮料、轻工制造等行业表现相对弱势。上半年市场以震荡为主，9 月底，在一系列货币、财政、产业、金融政策的强力支持之下，市场预期出现了强有力的反转，各行业普涨，在10 月份之后，各行业的走势出现了较大的分化。受益于消费刺激政策的商贸零售，以及受益于人工智能(AI)产业链和信息产业信创的电子、计算机、通信等 TMT 行业也表现出相对较强的走势。 本报告期我们在基金投资和行业研究方面，依然重点看好和聚焦新质生产力相关的产业。2023 年开始，全球 AI 产业形成飞轮效应，CSP（云服务商）通过大量投资于 AI 相关的 CAPEX，提升其 SAAS 和互联网应用的 AI 含量，提高其产品的货币化能力，进而带动更高的 AI 相关 CAPEX；同时 AI 从云端向端侧发展，对苹果产业链为代表的消费电子产业链，以及半导体制造和设计等产业都带来了很大的机遇；并且我国 AI 产业快速发展，在算力芯片、数据传输芯片、服务器、网络通讯设备、算法、应用等诸多方面都在持续取得突破，为我们的投资和研究带来了很多的机会。 下半年，产业和市场都出现了新的变化和进展。大模型从注重语言等“形式逻辑和记忆”进化到对“物理、化学、生物、数学等客观世界深度逻辑”的掌握，其底层模型的变化体现在，从LLM（大语言模型）为主要底层技术驱动逐渐进入到以 RL（强化学习）等为重要驱动力，对算力的需求显著提升；同时，重点从训练到推理，硬件角度的需求更加广泛，而不仅仅是追求最高性能 的计算和传输方案；在云端继续高速增长的基础上，终端包括 AI 手机、AI 眼镜、AIPC 等 AIOT 全 面开花。 我们在报告期内，包括但不限于着重在以上行业机遇中进行深度研究与跟踪，力求从中寻找投资机遇，为基金净值做贡献。我们也长期看好新能源、生物医药、高端制造、军工、新消费等 领域。 本基金在确定投资标的和投资比例时，参考基金合同中对投资方向的相关表述。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.8099 元，本报告期份额净值增长率为 23.61%， 同期业绩比较基准增长率为 4.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们看好“新质生产力”的方向。新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。 在目前的产业阶段，AI 无疑是最符合新质生产力标准的产业方向之一，它显著提高了生产力， 增强了新兴消费需求。以 DeepSeek 为代表的国产模型的成功应用，对产业产生了巨大的影响，标志着大模型的降价放量，推理端增速高于训练端；终端硬件(眼镜、手机、机器人、智能驾驶等， 以及 soc 芯片)也受益于 AI 的放量降价；c 端应用软件如办公自动化、教育、游戏、传媒等，都 将受益。 DeepSeek 的成功，证明 AI 产业的竞争不是依靠单纯的高算力，而是依靠算法、软件、硬件三 位一体的综合匹配实力。大陆产业链在最高端半导体制造上有短板，但 DeepSeek 证明我们可以依靠算法和软件的补齐，用大陆产业界已经实现的次高端半导体加以协同，同样可以在综合效能上做到全球第一梯队。因此大陆半导体产业链迎来重估机会，包括设备、制造、封测、EDA 等。国产算力芯片设计等全链条受益，因为 DeepSeek 等中国特色模型创新和崛起必然伴随国产算力、传输、存储芯片等中国特色硬件创新。 但我们也应认识到，任何科技浪潮都是螺旋式上升、波动中前进的，如果线性外推可能会和实际情况不符。2022 年底以来以 ChatGPT 为代表的算法体系、硬件架构、产品形态、生态模式在这两年多来显示出蓬勃的生命力，但这些现有的范式也面临投入产出效率下降、能力增长曲线趋缓的问题。我们基于底层数理逻辑和科技产业历史规律可以推测，AI 在未来会不断诞生新的范式，但中短期内市场预期回调也是有可能的，投资端也有可能出现调整和波动。 我们也看好新能源、军工、生物医药、高端制造、家电、汽车、化工等行业中符合“新质生产力”的产业方向。随着经济的企稳回升，以及消费行业竞争格局的优化，尤其是企业及背后的资本意识到过度的费用投入难以带来盈利端的符合预期的增长，行业回归理性竞争，许多消费行业的盈利水平将有显著恢复和提升。长端利率经过此前的下降过程，处于较低的水平，预计今年利率波动振幅有可能上升，但考虑到长期趋势，红利资产具有长期的吸引力，结合行业基本面和 基金投资范围，也应当注意高股息资产的投资机会。上游资源品行业经过供给侧的改革和有序整合，在需求侧增长的推动下，其投资机会值得关注。 关于投资方向，管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，本基金的投资理念是：中小盘股票投资为主，投资最具成长潜力的公司，集中投资和组合投资相结合。本报告上文述及的各领域看好的方向，绝大部分符合本基金的投资范围，但管理人也会在投资时，考虑所投资标的与基金投资范围的契合度，在必要时对本报告所述及的看好领域内的上市公司有所取舍。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合法合规运作出发，持续加强合规风控与内审稽核工作。 公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。坚持全流程合规与风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法规、基金合同和内控制度的各项要求，实现事前、事中、事后全方位监控、提示及跟踪，并进一步加强对公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等的监控。通过持续完善风险管理制度建设，提升对流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。 公司定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平有效提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风险控制为核心，不断提高合规与风险管理水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具 有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P00794 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华安中小盘成长混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了华安中小盘成长混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，公允反映了华安中小盘成长混合型 证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于华安中小盘成长混合型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括华安中小盘成长混合型证券 投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安中小 任 盘成长混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续 经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金 管理人管理层计划清算华安中小盘成长混合型证券投资基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安中小盘成长混合型证券投 资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 注册会计师对财务报表审计的责 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 任 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安 中小盘成长混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致华安中小盘成长混合型证券投资基金不能持续 经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 汪芳 冯适 会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 250,882,844.36 160,373,106.38 结算备付金 3,854,964.76 895,387.61 存出保证金 457,468.99 256,397.21 交易性金融资产 7.4.7.2 1,737,631,077.94 1,420,677,675.07 其中：股票投资 1,731,178,952.10 1,419,760,408.98 基金投资 - - 债券投资 6,452,125.84 917,266.09 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 4,000,612.42 7,807,823.60 应收股利 - - 应收申购款 1,970,116.35 639,574.92 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,998,797,084.82 1,590,649,964.79 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 3,587,872.65 836,084.95 应付管理人报酬 2,044,218.65 1,623,196.09 应付托管费 340,703.10 270,532.70 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 3.82 21.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 2,157,687.85 2,866,664.44 负债合计 8,130,486.07 5,596,500.06 净资产： 实收基金 7.4.7.7 306,037,045.25 301,214,370.07 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 1,684,629,553.50 1,283,839,094.66 净资产合计 1,990,666,598.75 1,585,053,464.73 负债和净资产总计 1,998,797,084.82 1,590,649,964.79 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.8099 元，基金份额总额 708,450,706.08 份。 7.2 利润表 会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 444,447,203.50 71,291,300.61 1.利息收入 797,988.79 688,209.64 其中：存款利息收入 7.4.7.9 797,988.79 688,209.64 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 - - 资产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 147,130,600.97 21,343,420.26 “-”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 130,101,516.62 10,037,360.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 112,422.35 2,251,037.67 资产支持证券 7.4.7.12 - - 投资收益 贵金属投资收 7.4.7.13 - - 益 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 16,916,662.00 9,055,021.92 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 7.4.7.16 295,273,217.98 49,225,270.37 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 7.4.7.17 1,245,395.76 34,400.34 “-”号填列） 减：二、营业总支出 25,490,747.93 26,551,996.49 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 21,670,720.83 22,537,745.48 其中：暂估管理人报 - - 酬 2．托管费 7.4.10.2.2 3,611,786.76 3,756,290.92 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融 - - 资产支出 6．信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 22.48 52.91 8．其他费用 7.4.7.19 208,217.86 257,907.18 三、利润总额（亏损 418,956,455.57 44,739,304.12 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 418,956,455.57 44,739,304.12 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 418,956,455.57 44,739,304.12 7.3 净资产变动表 会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,283,839,094. 1,585,053,464.7 资产 301,214,370.07 - 66 3 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,283,839,094. 1,585,053,464.7 资产 301,214,370.07 - 66 3 三、本期增减变 动额（减少以“-” 4,822,675.18 - 400,790,458.84 405,613,134.02 号填列） （一）、综合收益 - - 418,956,455.57 418,956,455.57 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 4,822,675.18 - -18,165,996.73 -13,343,321.55 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 165,409,977.05 - 824,945,887.19 990,355,864.24 购款 - 2.基金赎 - - 回款 - 1,003,699,185.7 160,587,301.87 843,111,883.92 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,684,629,553. 1,990,666,598.7 资产 306,037,045.25 - 50 5 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,140,935,244. 1,421,031,336.9 资产 280,096,092.47 - 46 3 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,140,935,244. 1,421,031,336.9 资产 280,096,092.47 - 46 3 三、本期增减变 动额（减少以“-” 21,118,277.60 - 142,903,850.20 164,022,127.80 号填列） （一）、综合收益 - - 44,739,304.12 44,739,304.12 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 21,118,277.60 - 98,164,546.08 119,282,823.68 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 37,662,373.18 - 176,867,346.73 214,529,719.91 购款 2.基金赎 -16,544,095.58 - -78,702,800.65 -95,246,896.23 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,283,839,094. 1,585,053,464.7 资产 301,214,370.07 - 66 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 朱学华 朱学华 陈松一 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安中小盘成长混合型证券投资基金(原名为华安中小盘成长股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)，系经原安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金份额持有人大会 2007 年 3月 1 日审议通过的《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中证监会”)证监基金字[2007]81 号《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》的核准，由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞，系经中国证监会证监基金字[2000]30号《关于辽宁省原有投资基金清理规范方案的批复》 、证监基金字[2000]36 号《关于中国工商银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》和证监基金字[2000]10 号《关于上海市原有投资基金清理规范方案的批复》的核准，由原沈阳富民基金、沈阳万利基金、金龙基金清理规范合并而成的契约型封闭式证券投资基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至 2007 年 4 月 28 日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字[2007]21 号《关于终止安 瑞证券投资基金上市的决定》，原基金安瑞于 2007 年 4 月 9 日进行终止上市权利登记，自 2007 年 4 月 10 日起，原基金安瑞终止上市，更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“中小盘成长股票基金”)，《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币1,060,436,162.37 元，已于中小盘成长股票基金基金合同生效日全部转为中小盘成长股票基金的基金资产净值。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安瑞证券投 资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，中小盘成长股票基金于 2007 年 4 月 18 日进行了 基金份额拆分，拆分比例为 1：2.314909165，并于 2007 年 4 月 18 日进行了份额变更登记。中小 盘成长股票基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日开放集中申购，共募集人民币 9,883,484,414.21 元，业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第 11233 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年4月18日基金份额转换后的基金份额净值1.0000 元折合为 9,883,484,414.21 份基金份额，并于 2007 年 4 月 18 日进行了份额确认登记。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%；债券、权证、资产支 持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股 市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票。基金管理人每半年将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值 70%的股票归入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，最长不超过 6 个月。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 本基金的业绩比较基准为：40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成 果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为 基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 (2)金融负债的分类 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式 购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价 值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计 量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购 买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量 了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发 生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎 所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公 允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日 无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者 普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管 理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定 权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时， 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1) 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计 提。 (2) 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用 的差额确认。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利 息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资 产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产 支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用 与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代 缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 (3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允 价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 (4) 信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本 基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 (5) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确 认收入。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确 认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法 与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； (3) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； (4) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，每次 基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (5) 本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金 收益自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金，基金份额计算结果四舍五入，保留至 0.01 份； (6) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (7) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期无外币交易。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》 (中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定，对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品 运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值 税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得 税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让 方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花 税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 250,882,844.36 160,373,106.38 等于：本金 250,864,902.10 160,357,574.85 加：应计利息 17,942.26 15,531.53 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 250,882,844.36 160,373,106.38 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,499,208,132.78 - 1,731,178,952.10 231,970,819.32 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 6,016,386.00 48,370.78 6,452,125.84 387,369.06 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 6,016,386.00 48,370.78 6,452,125.84 387,369.06 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,505,224,518.78 48,370.78 1,737,631,077.94 232,358,188.38 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,482,768,122.37 - 1,419,760,408.98 -63,007,713.39 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 818,700.00 5,882.30 917,266.09 92,683.79 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 818,700.00 5,882.30 917,266.09 92,683.79 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,483,586,822.37 5,882.30 1,420,677,675.07 -62,915,029.60 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 8,486.88 124.77 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,479,200.97 2,146,539.67 其中：交易所市场 1,479,200.97 2,146,539.67 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提审计费 50,000.00 100,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 合计 2,157,687.85 2,866,664.44 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 697,286,778.93 301,214,370.07 本期申购 382,909,625.91 165,409,977.05 本期赎回（以“-”号填列） -371,745,698.76 -160,587,301.87 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 708,450,706.08 306,037,045.25 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 目 上年度末 1,471,379,567.44 -187,540,472.78 1,283,839,094.66 加：会计 - - - 政策变更 前期差 - - - 错更正 其他 - - - 本期期初 1,471,379,567.44 -187,540,472.78 1,283,839,094.66 本期利润 123,683,237.59 295,273,217.98 418,956,455.57 本期基金 份额交易 6,580,308.61 -24,746,305.34 -18,165,996.73 产生的变 动数 其中：基 794,593,112.92 30,352,774.27 824,945,887.19 金申购款 基 -788,012,804.31 -55,099,079.61 -843,111,883.92 金赎回款 本期已分 - - - 配利润 本期末 1,601,643,113.64 82,986,439.86 1,684,629,553.50 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 752,694.11 639,277.07 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 41,500.08 41,470.32 其他 3,794.60 7,462.25 合计 797,988.79 688,209.64 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12 31日 月31日 股票投资收益——买卖 130,101,516.62 10,037,360.67 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 130,101,516.62 10,037,360.67 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总 4,340,719,975.08 3,762,939,572.67 额 减：卖出股票成本 4,201,427,271.84 3,741,709,224.90 总额 减：交易费用 9,191,186.62 11,192,987.10 买卖股票差价收 130,101,516.62 10,037,360.67 入 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 债券投资收益——利 59,406.81 14,708.25 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 53,015.54 2,236,329.42 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 112,422.35 2,251,037.67 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债 731,375.49 10,972,943.25 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 676,300.00 8,729,400.00 总额 减：应计利息总额 2,030.85 6,774.62 减：交易费用 29.10 439.21 买卖债券差价收入 53,015.54 2,236,329.42 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利 16,916,662.00 9,055,021.92 收益 其中：证券出借权益 - - 补偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 16,916,662.00 9,055,021.92 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 295,273,217.98 49,225,270.37 股票投资 294,978,532.71 49,740,247.61 债券投资 294,685.27 -514,977.24 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 - - 值变动产生的预估增值税 合计 295,273,217.98 49,225,270.37 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 613,426.40 30,172.48 基金转换费收入 631,969.36 4,227.86 合计 1,245,395.76 34,400.34 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 50,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 723.65 707.18 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,494.21 1,200.00 合计 208,217.86 257,907.18 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构 行”) 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023年1月1日至2023年12月31日 月 31 日 关联方名称 占当期股 票 占当期股票 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例 的比例 （%） （%） 国泰君安证券股份 1,731,193,959.01 20.24 472,612,936.94 6.17 有限公司 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 12 月 31 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国泰君安证券股份 6,074,323.62 91.96 - - 有限公司 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国泰君安证券股 1,444,303.02 22.31 167,107.75 11.30 份有限公司 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国泰君安证券股 437,231.59 6.14 116,140.35 5.41 份有限公司 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 21,670,720.83 22,537,745.48 其中：应支付销售机构的客户维 5,757,982.05 6,230,908.91 护费 应支付基金管理人的净管理费 15,912,738.78 16,306,836.57 注：2023 年 7 月 10 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提；2023 年 7 月 10 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,611,786.76 3,756,290.92 注：2023 年 7 月 10 日前，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提；2023 年 7 月 10 日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 250,882,844.36 752,694.11 160,373,106.38 639,277.07 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国泰君安证券 601033 永兴股份 网下申购 12,577 203,747.40 股份有限公司 国泰君安证券 603082 北自科技 网下申购 1,070 22,769.60 股份有限公司 国泰君安证券 301591 肯特股份 网下申购 2,184 42,435.12 股份有限公司 国泰君安证券 301607 富特科技 网下申购 2,567 35,938.00 股份有限公司 国泰君安证券 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00 股份有限公司 国泰君安证券 603285 键邦股份 网下申购 1,287 24,002.55 股份有限公司 国泰君安证券 301571 国科天成 网下申购 3,499 38,978.86 股份有限公司 国泰君安证券 301556 托普云农 网下申购 2,663 38,613.50 股份有限公司 国泰君安证券 603194 中力股份 网下申购 2,904 59,009.28 股份有限公司 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国泰君安证券 001314 亿道信息 网下申购 508 17,780.00 股份有限公司 国泰君安证券 001311 多利科技 网下申购 499 30,873.13 股份有限公司 国泰君安证券 603065 宿迁联盛 网下申购 581 7,465.85 股份有限公司 国泰君安证券 688479 友车科技 网下申购 3,318 112,778.82 股份有限公司 国泰君安证券 688361 中科飞测 网下申购 8,303 195,950.80 股份有限公司 国泰君安证券 301456 盘古智能 网下申购 4,061 154,155.56 股份有限公司 国泰君安证券 301499 维科精密 网下申购 3,709 72,325.50 股份有限公司 国泰君安证券 688347 华虹公司 网下申购 61,364 3,190,928.00 股份有限公司 国泰君安证券 301511 德福科技 网下申购 9,813 274,764.00 股份有限公司 国泰君安证券 603276 恒兴新材 网下申购 1,336 34,375.28 股份有限公司 国泰君安证券 688652 京仪装备 网下申购 4,157 132,816.15 股份有限公司 国泰君安证券 601083 锦江航运 网下申购 12,630 142,087.50 股份有限公司 国泰君安证券 001239 永达股份 网下申购 1,887 22,738.35 股份有限公司 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 强 2024 1-6 个 001279 邦 年 9 月 新股 9.68 27.91 265 2,565.20 7,396.15 - 新 月 27 （含） 限售 材 日 国 2024 1-6 个 001391 货 年 12 月 新股 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 - 航 月 23 （含） 限售 日 上 2024 1-6 个 301522 大 年 10 月 新股 6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44 - 股 月 9 （含） 限售 份 日 科 2024 1-6 个 新股 301552 力 年 7 月 限售 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 装 月 15 （含） 备 日 托 2024 1-6 个 301556 普 年 10 月 新股 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35 - 云 月 10 （含） 限售 农 日 国 2024 1-6 个 301571 科 年 8 月 新股 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 天 月 14 （含） 限售 成 日 蓝 2024 1-6 个 301585 宇 年 12 月 新股 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50 - 股 月 10 （含） 限售 份 日 佳 2024 1-6 个 301586 力 年 8 月 新股 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 - 奇 月 21 （含） 限售 日 乔 2024 1-6 个 301603 锋 年 7 月 新股 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 智 月 3 （含） 限售 能 日 绿 2024 1-6 个 301606 联 年 7 月 新股 21.21 36.49 396 8,399.16 14,450.04 - 科 月 17 （含） 限售 技 日 富 2024 1-6 个 301607 特 年 8 月 新股 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 科 月 28 （含） 限售 技 日 珂 2024 1-6 个 301611 玛 年 8 月 新股 8.00 56.10 804 6,432.00 45,104.40 - 科 月 7 （含） 限售 技 日 新 2024 1-6 个 301613 铝 年 10 月 新股 27.70 41.77 276 7,645.20 11,528.52 - 时 月 18 （含） 限售 代 日 博 2024 1-6 个 301617 苑 年 12 月 新股 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87 - 股 月 3 （含） 限售 份 日 苏 2024 1-6 个 新股 301626 州 年 10 月 限售 21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46 - 天 月 17 （含） 脉 日 天 2024 1 个月 新股 603072 和 年 12 内 未上 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70 - 磁 月 24 （含） 市 材 日 天 2024 1-6 个 603072 和 年 12 月 新股 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80 - 磁 月 24 （含） 限售 材 日 众 2024 1-6 个 603091 鑫 年 9 月 新股 26.50 44.43 94 2,491.00 4,176.42 - 股 月 10 （含） 限售 份 日 中 2024 1-6 个 603194 力 年 12 月 新股 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83 - 股 月 17 （含） 限售 份 日 健 2024 1-6 个 603205 尔 年 10 月 新股 14.65 27.35 128 1,875.20 3,500.80 - 康 月 29 （含） 限售 日 小 2024 1-6 个 603207 方 年 8 月 新股 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25 - 制 月 19 （含） 限售 药 日 键 2024 1-6 个 603285 邦 年 6 月 新股 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 股 月 28 （含） 限售 份 日 巍 2024 1-6 个 603310 华 年 8 月 新股 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 - 新 月 7 （含） 限售 材 日 安 2024 1-6 个 603350 乃 年 6 月 新股 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 达 月 26 （含） 限售 日 力 2024 1-6 个 603391 聚 年 7 月 新股 40.00 41.35 100 4,000.00 4,135.00 - 热 月 24 （含） 限售 能 日 先 2024 1-6 个 新股 688605 锋 年 12 月 限售 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 精 月 4 （含） 科 日 合 2024 1-6 个 688615 合 年 9 月 新股 55.18 165.78 289 15,947.02 47,910.42 - 信 月 19 （含） 限售 息 日 佳 2024 1-6 个 688708 驰 年 11 月 新股 27.08 48.95 780 21,122.40 38,181.00 - 科 月 27 （含） 限售 技 日 益 2024 1-6 个 688710 诺 年 8 月 新股 19.06 33.58 332 6,327.92 11,148.56 - 思 月 27 （含） 限售 日 龙 2024 1-6 个 688721 图 年 7 月 新股 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 - 光 月 30 （含） 限售 罩 日 拉 2024 1-6 个 688726 普 年 10 月 新股 17.58 33.06 979 17,210.82 32,365.74 - 拉 月 22 （含） 限售 斯 日 金 2024 1-6 个 688750 天 年 11 月 新股 7.16 15.44 1,685 12,064.60 26,016.40 - 钛 月 12 （含） 限售 业 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 250,882,844.36 - - - 250,882,844.36 结算备付金 3,854,964.76 - - - 3,854,964.76 存出保证金 457,468.99 - - - 457,468.99 交易性金融资产 161,612.14 2,468,179.73 3,822,333.971,731,178,952. 1,737,631,077.94 10 应收申购款 - - - 1,970,116.35 1,970,116.35 应收清算款 - - - 4,000,612.42 4,000,612.42 资产总计 255,356,890.25 2,468,179.73 3,822,333.971,737,149,680. 1,998,797,084.82 87 负债 应付赎回款 - - - 3,587,872.65 3,587,872.65 应付管理人报酬 - - - 2,044,218.65 2,044,218.65 应付托管费 - - - 340,703.10 340,703.10 应交税费 - - - 3.82 3.82 其他负债 - - - 2,157,687.85 2,157,687.85 负债总计 - - - 8,130,486.07 8,130,486.07 利率敏感度缺口 255,356,890.25 2,468,179.73 3,822,333.971,729,019,194. 1,990,666,598.75 80 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 160,373,106.38 - - - 160,373,106.38 结算备付金 895,387.61 - - - 895,387.61 存出保证金 256,397.21 - - - 256,397.21 交易性金融资产 917,266.09 - -1,419,760,408. 1,420,677,675.07 98 应收申购款 - - - 639,574.92 639,574.92 应收清算款 - - - 7,807,823.60 7,807,823.60 资产总计 162,442,157.29 - -1,428,207,807. 1,590,649,964.79 50 负债 应付赎回款 - - - 836,084.95 836,084.95 应付管理人报酬 - - - 1,623,196.09 1,623,196.09 应付托管费 - - - 270,532.70 270,532.70 应交税费 - - - 21.88 21.88 其他负债 - - - 2,866,664.44 2,866,664.44 负债总计 - - - 5,596,500.06 5,596,500.06 利率敏感度缺口 162,442,157.29 - -1,422,611,307. 1,585,053,464.73 44 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.32%(2023 年 12 月 31 日：0.06%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票(含存托凭证)和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 1,731,178,952.10 86.96 1,419,760,408.98 89.57 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 161,612.14 0.01 917,266.09 0.06 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,731,340,564.24 86.97 1,420,677,675.07 89.63 注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 假设 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 121,971,060.96 124,653,190.08 5% 业绩比较基准下降 -121,971,060.96 -124,653,190.08 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,730,785,324.38 1,407,659,830.85 第二层次 6,318,250.20 10,333,710.11 第三层次 527,503.36 2,684,134.11 合计 1,737,631,077.94 1,420,677,675.07 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发 生重大变动。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 2,684,134.11 2,684,134.11 当期购买 - 471,412.73 471,412.73 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 5,307,697.43 5,307,697.43 当期利得或损失总额 - 2,679,653.95 2,679,653.95 其中：计入损益的利得或 - 2,679,653.95 2,679,653.95 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 527,503.36 527,503.36 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 316,155.12 316,155.12 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,632,089.43 1,632,089.43 当期购买 - 3,925,106.36 3,925,106.36 当期出售/结算 - 0.00 0.00 转入第三层次 - 0.00 0.00 转出第三层次 - 8,009,450.98 8,009,450.98 当期利得或损失总额 - 5,136,389.30 5,136,389.30 其中：计入损益的利得或 - 5,136,389.30 5,136,389.30 损失 计入其他综合收益 - 0.00 0.00 的利得或损失 期末余额 - 2,684,134.11 2,684,134.11 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -355,408.83 -355,408.83 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交 易但尚在限售期内的股票投资(2023 年 12 月 31 日：同)。于 2024 年度，本基金从第三层次转出 的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资(2023 年度：同)。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平 之间的关系 均值 平 均 价 格 26.65%- 流通受限股票 527,503.36 亚 式 期 权 预期波动率 574.44% 负相关 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 平 均 价 格 14.62%- 流通受限股票 2,684,134.11 亚 式 期 权 预期波动率 217.75% 负相关 模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2025 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,731,178,952.10 86.61 其中：股票 1,731,178,952.10 86.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,452,125.84 0.32 其中：债券 6,452,125.84 0.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 254,737,809.12 12.74 8 其他各项资产 6,428,197.76 0.32 9 合计 1,998,797,084.82 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,468,950,028.16 73.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 420,204.45 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 261,593,713.01 13.14 J 金融业 28,750.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 186,256.48 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,731,178,952.10 86.96 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 688256 寒武纪 238,240 156,761,920.00 7.87 2 002463 沪电股份 2,371,526 94,031,005.90 4.72 3 688041 海光信息 596,235 89,310,040.65 4.49 4 300502 新易盛 761,613 88,027,230.54 4.42 5 300308 中际旭创 712,629 88,016,807.79 4.42 6 688027 国盾量子 228,993 68,322,351.48 3.43 7 603986 兆易创新 550,640 58,808,352.00 2.95 8 002851 麦格米特 870,527 53,502,589.42 2.69 9 002241 歌尔股份 1,849,300 47,730,433.00 2.40 10 688981 中芯国际 496,239 46,954,134.18 2.36 11 300394 天孚通信 426,926 39,003,959.36 1.96 12 688368 晶丰明源 405,900 36,125,100.00 1.81 13 688036 传音控股 375,048 35,629,560.00 1.79 14 688220 翱捷科技 616,325 33,337,019.25 1.67 15 688378 奥来德 1,358,402 30,985,149.62 1.56 16 002222 福晶科技 914,005 29,613,762.00 1.49 17 688010 福光股份 958,557 27,318,874.50 1.37 18 000977 浪潮信息 491,800 25,514,584.00 1.28 19 688627 精智达 340,056 24,793,482.96 1.25 20 000768 中航西飞 857,600 24,218,624.00 1.22 21 300693 盛弘股份 884,727 23,852,239.92 1.20 22 002236 大华股份 1,475,192 23,603,072.00 1.19 23 300274 阳光电源 314,907 23,249,583.81 1.17 24 002371 北方华创 57,408 22,446,528.00 1.13 25 688498 源杰科技 165,221 22,172,658.20 1.11 26 300567 精测电子 344,800 22,170,640.00 1.11 27 688392 骄成超声 542,548 22,135,958.40 1.11 28 688047 龙芯中科 159,944 21,157,392.32 1.06 29 688337 普源精电 529,616 20,655,024.00 1.04 30 688049 炬芯科技 453,139 20,332,346.93 1.02 31 688700 东威科技 678,872 19,999,569.12 1.00 32 002979 雷赛智能 646,800 19,914,972.00 1.00 33 600584 长电科技 486,600 19,882,476.00 1.00 34 300458 全志科技 504,052 19,537,055.52 0.98 35 002837 英维克 473,710 19,137,884.00 0.96 36 603068 博通集成 687,100 18,998,315.00 0.95 37 688168 安博通 457,477 17,887,350.70 0.90 38 301165 锐捷网络 238,400 17,212,480.00 0.86 39 688032 禾迈股份 135,088 15,216,312.32 0.76 40 688486 龙迅股份 188,882 14,740,351.28 0.74 41 603341 龙旗科技 313,878 14,673,796.50 0.74 42 688475 萤石网络 483,824 14,606,646.56 0.73 43 688515 裕太微 143,344 14,191,056.00 0.71 44 688484 南芯科技 390,565 14,075,962.60 0.71 45 688167 炬光科技 194,791 12,408,186.70 0.62 46 603005 晶方科技 422,192 11,926,924.00 0.60 47 688502 茂莱光学 58,506 11,783,108.40 0.59 48 000902 新洋丰 873,000 11,383,920.00 0.57 49 002475 立讯精密 258,200 10,524,232.00 0.53 50 688019 安集科技 68,270 9,514,107.20 0.48 51 688630 芯碁微装 160,061 9,238,720.92 0.46 52 688037 芯源微 107,636 9,001,598.68 0.45 53 688766 普冉股份 88,147 8,925,765.22 0.45 54 688376 美埃科技 236,810 7,907,085.90 0.40 55 300820 英杰电气 138,000 7,624,500.00 0.38 56 002415 海康威视 239,357 7,348,259.90 0.37 57 300782 卓胜微 75,100 6,736,470.00 0.34 58 301392 汇成真空 90,419 5,584,277.44 0.28 59 688082 盛美上海 49,315 4,931,500.00 0.25 60 688469 芯联集成 932,574 4,784,104.62 0.24 61 688768 容知日新 128,092 4,654,863.28 0.23 62 688699 明微电子 125,629 4,515,106.26 0.23 63 002106 莱宝高科 371,900 4,057,429.00 0.20 64 688286 敏芯股份 58,505 3,524,926.25 0.18 65 688702 盛科通信 20,356 1,709,904.00 0.09 66 688161 威高骨科 63,704 1,606,614.88 0.08 67 688236 春立医疗 119,178 1,525,478.40 0.08 68 002262 恩华药业 58,000 1,412,300.00 0.07 69 688661 和林微纳 37,661 1,243,189.61 0.06 70 688692 达梦数据 1,745 635,947.80 0.03 71 603296 华勤技术 8,130 576,823.50 0.03 72 688605 先锋精科 7,433 554,188.24 0.03 73 688708 佳驰科技 7,794 468,139.20 0.02 74 688099 晶晨股份 6,768 464,826.24 0.02 75 688726 拉普拉斯 9,785 428,635.74 0.02 76 001391 国货航 46,851 420,204.45 0.02 77 301536 星宸科技 4,809 384,239.10 0.02 78 688549 中巨芯 42,933 365,789.16 0.02 79 688750 金天钛业 16,845 346,802.00 0.02 80 301522 上大股份 8,151 287,996.94 0.01 81 301626 苏州天脉 3,190 271,826.28 0.01 82 301556 托普云农 2,663 222,828.67 0.01 83 301589 诺瓦星云 1,244 215,958.40 0.01 84 688351 微电生理 10,946 208,411.84 0.01 85 688073 毕得医药 3,562 175,107.92 0.01 86 301613 新铝时代 2,756 154,500.52 0.01 87 301617 博苑股份 2,524 126,387.49 0.01 88 603194 中力股份 2,904 101,705.10 0.01 89 301607 富特科技 2,567 96,906.28 0.00 90 301585 蓝宇股份 2,092 95,304.98 0.00 91 688365 光云科技 8,249 93,296.19 0.00 92 688398 赛特新材 6,825 92,001.00 0.00 93 688651 盛邦安全 2,505 88,601.85 0.00 94 688117 圣诺生物 2,341 60,093.47 0.00 95 688597 煜邦电力 5,470 53,223.10 0.00 96 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00 97 603205 健尔康 1,278 47,522.80 0.00 98 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00 99 603091 众鑫股份 940 43,760.76 0.00 100 002985 北摩高科 1,728 40,608.00 0.00 101 300033 同花顺 100 28,750.00 0.00 102 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00 103 688691 灿芯股份 247 19,019.00 0.00 104 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 105 301565 中仑新材 711 15,215.40 0.00 106 301269 华大九天 120 14,532.00 0.00 107 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 108 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 109 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 110 001389 广合科技 222 11,166.60 0.00 111 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 112 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 113 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 114 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 115 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 116 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 117 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 118 603381 永臻股份 178 3,901.76 0.00 119 000860 顺鑫农业 200 3,894.00 0.00 120 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 121 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300308 中际旭创 247,774,701.42 15.63 2 002463 沪电股份 152,732,815.20 9.64 3 300750 宁德时代 147,446,234.68 9.30 4 300274 阳光电源 145,459,485.63 9.18 5 300502 新易盛 144,684,009.41 9.13 6 601138 工业富联 117,978,214.79 7.44 7 688036 传音控股 109,166,272.53 6.89 8 002371 北方华创 103,844,830.63 6.55 9 688008 澜起科技 86,039,473.47 5.43 10 688256 寒武纪 85,975,026.34 5.42 11 688047 龙芯中科 79,277,368.35 5.00 12 300394 天孚通信 75,960,919.00 4.79 13 688111 金山办公 71,684,010.16 4.52 14 000977 浪潮信息 70,362,293.20 4.44 15 688700 东威科技 69,647,115.95 4.39 16 688027 国盾量子 64,908,434.08 4.10 17 002938 鹏鼎控股 62,721,661.00 3.96 18 688167 炬光科技 62,655,474.92 3.95 19 601985 中国核电 54,174,987.12 3.42 20 603986 兆易创新 52,872,592.80 3.34 21 688981 中芯国际 52,419,503.18 3.31 22 002475 立讯精密 51,279,307.00 3.24 23 001965 招商公路 51,186,365.73 3.23 24 688032 禾迈股份 50,289,695.60 3.17 25 688169 石头科技 49,645,752.88 3.13 26 603338 浙江鼎力 47,100,608.09 2.97 27 300866 安克创新 45,756,537.66 2.89 28 688072 拓荆科技 45,483,423.21 2.87 29 688041 海光信息 44,658,497.72 2.82 30 600060 海信视像 44,577,084.88 2.81 31 002241 歌尔股份 43,661,001.00 2.75 32 688168 安博通 43,313,052.94 2.73 33 002222 福晶科技 43,151,241.60 2.72 34 002837 英维克 42,871,410.68 2.70 35 688627 精智达 41,109,032.27 2.59 36 688010 福光股份 39,788,187.96 2.51 37 300567 精测电子 38,878,061.92 2.45 38 000333 美的集团 38,814,199.63 2.45 39 002484 江海股份 38,464,855.00 2.43 40 002594 比亚迪 38,429,068.00 2.42 41 688378 奥来德 36,327,319.79 2.29 42 601857 中国石油 34,127,950.00 2.15 43 300395 菲利华 34,044,581.00 2.15 44 301589 诺瓦星云 33,128,804.73 2.09 45 002851 麦格米特 32,235,288.34 2.03 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300308 中际旭创 220,540,155.77 13.91 2 601138 工业富联 175,384,118.77 11.06 3 300750 宁德时代 172,101,020.27 10.86 4 688256 寒武纪 157,829,416.83 9.96 5 002371 北方华创 141,857,541.00 8.95 6 688008 澜起科技 137,578,250.12 8.68 7 688041 海光信息 127,445,777.02 8.04 8 300274 阳光电源 124,563,715.81 7.86 9 000977 浪潮信息 122,596,499.75 7.73 10 688036 传音控股 121,491,402.80 7.66 11 002463 沪电股份 110,271,153.14 6.96 12 300502 新易盛 105,790,186.00 6.67 13 688072 拓荆科技 104,732,077.52 6.61 14 300394 天孚通信 94,684,119.56 5.97 15 000063 中兴通讯 69,098,990.16 4.36 16 002938 鹏鼎控股 68,161,964.00 4.30 17 688111 金山办公 64,943,883.75 4.10 18 002156 通富微电 63,860,655.72 4.03 19 688120 华海清科 58,996,851.55 3.72 20 688047 龙芯中科 58,651,383.17 3.70 21 601985 中国核电 55,578,327.86 3.51 22 688169 石头科技 52,827,255.71 3.33 23 001965 招商公路 49,965,841.12 3.15 24 688167 炬光科技 49,370,651.32 3.11 25 002475 立讯精密 48,938,447.62 3.09 26 300037 新宙邦 47,284,672.00 2.98 27 688700 东威科技 46,929,161.28 2.96 28 600536 中国软件 45,925,747.77 2.90 29 300782 卓胜微 45,260,748.70 2.86 30 603338 浙江鼎力 44,787,187.61 2.83 31 002594 比亚迪 44,688,805.00 2.82 32 300866 安克创新 42,177,279.31 2.66 33 600060 海信视像 41,821,894.00 2.64 34 000333 美的集团 41,156,524.00 2.60 35 301589 诺瓦星云 38,100,922.94 2.40 36 002484 江海股份 36,877,857.54 2.33 37 300456 赛微电子 35,630,973.22 2.25 38 688475 萤石网络 35,069,256.56 2.21 39 601857 中国石油 33,203,366.00 2.09 40 688141 杰华特 32,930,591.75 2.08 41 688362 甬矽电子 32,571,836.86 2.05 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,217,867,282.25 卖出股票收入（成交）总额 4,340,719,975.08 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,290,513.70 0.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 161,612.14 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,452,125.84 0.32 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 019726 23 国债 23 31,000 3,822,333.97 0.19 2 019741 24 国债 10 24,000 2,468,179.73 0.12 3 127046 百润转债 1,154 131,554.89 0.01 4 118044 赛特转债 180 19,641.27 0.00 5 118039 煜邦转债 90 10,415.98 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 457,468.99 2 应收清算款 4,000,612.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,970,116.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,428,197.76 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127046 百润转债 131,554.89 0.01 2 118044 赛特转债 19,641.27 0.00 3 118039 煜邦转债 10,415.98 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 54,190 13,073.46 131,557,142.62 18.57 576,893,563.46 81.43 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 157,730.19 0.02 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 - 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 4 月 10 日） 500,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 697,286,778.93 本报告期基金总申购份额 382,909,625.91 减：本报告期基金总赎回份额 371,745,698.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 708,450,706.08 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 3 月 12 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公 告》，范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财 产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自 2024 年 11 月 9 日起更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。此次变更已经华安基金管理有限公司董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。 报告年度应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 50,000.00 元。 目前该审计机构已提供审计服务的连续年限：自 2024 年 11 月 9 日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 2 1,731,193,9 20.24 1,444,303.0 22.31 - 59.01 2 国金证券 2 858,981,976 10.04 706,296.05 10.91 - .15 华创证券 1 749,709,495 8.76 573,595.39 8.86 - .56 申万宏源 2 699,513,070 8.18 661,925.26 10.23 - .10 天风证券 1 656,848,100 7.68 614,745.33 9.50 - .23 中信证券 1 521,363,308 6.09 275,142.24 4.25 - .59 广发证券 1 498,193,527 5.82 363,578.28 5.62 - .42 中金公司 1 351,685,290 4.11 206,474.39 3.19 - .50 兴业证券 1 351,128,368 4.10 229,934.32 3.55 - .63 华泰证券 1 323,347,872 3.78 228,272.08 3.53 - .47 国投证券 1 292,375,998 3.42 181,691.12 2.81 - .17 中信建投 1 271,719,377 3.18 123,883.84 1.91 - .08 民生证券 1 244,560,167 2.86 156,792.75 2.42 - .12 华福证券 1 197,846,306 2.31 90,196.51 1.39 - .30 国信证券 1 140,451,824 1.64 132,855.72 2.05 - .11 招商证券 1 140,282,748 1.64 125,947.85 1.95 - .42 高盛(中 1 110,586,360 1.29 103,499.76 1.60 - 国）证券 .85 中泰证券 2 97,348,942. 1.14 91,108.58 1.41 - 94 华西证券 1 95,017,793. 1.11 45,016.32 0.70 - 88 东吴证券 1 72,998,261. 0.85 33,280.87 0.51 - 16 东方财富 1 60,168,324. 0.70 27,429.72 0.42 - 41 长江证券 1 55,279,797. 0.65 25,207.50 0.39 - 00 东北证券 1 32,456,605. 0.38 30,701.25 0.47 - 72 德邦证券 1 1,657,983.3 0.02 755.80 0.01 - 2 川财证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中银国际 1 - - - - - 注：本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《华安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 1、选择证券公司参与证券交易的标准： 基金管理人负责选择证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或委托证券公司办理证券投资，选择标准为： （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范，具备健全的内控制度； （2）提供研究服务的证券公司应当具备较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，提供高质量的研究报告和较为全面的投研服务与支持（被动股票型基金不适用）； （3）交易服务能力较强，具备证券交易所需的高效、安全的通讯条件，满足基金进行证券交易或结算的需要。 2、选择证券公司参与证券交易的程序： （1）候选证券公司的尽职调查 根据证券公司选择标准及相关内控制度要求，对证券公司进行甄选并对其开展尽职调查。 （2）候选证券公司的准入评估 对候选证券公司的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成证券公司准入。 （3）候选证券公司的审批程序 依据各候选证券公司的综合评估结果，择优选出拟新增证券公司，公司领导对新增证券公司综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）协议签署及通知托管人 基金管理人与入选的证券公司签订相关协议，并通知基金托管人。 3、报告期内基金使用证券公司交易单元的变更情况： 新增交易单元的证券公司：国泰君安。 撤销交易单元的证券公司：申港证券、申万宏源、国都证券、信达证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 国泰君 6,074,323. 91.96 - - - - 安 62 国金证 - - - - - - 券 华创证 419,159.87 6.35 - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 天风证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 兴业证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 民生证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 国信证 111,878.00 1.69 - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 高盛 (中 - - - - - - 国）证 券 中泰证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富 长江证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国新证 - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - 券 红塔证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 申港证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中银国 - - - - - - 际 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于终止北京增财基金销售有限公 中国证监会基金电子披 1 司办理本公司旗下基金销售业务的 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 12 日 公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 2 金投资关联方承销证券的公告（永 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 12 日 兴股份） 站 华安中小盘成长混合 2023 年第 4 季 中国证监会基金电子披 3 度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 19 日 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 4 金投资关联方承销证券的公告（北 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 24 日 自科技） 站 华安基金管理有限公司关于终止北 中国证监会基金电子披 5 京中期时代基金销售有限公司办理 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 2 日 本公司旗下基金销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 6 金投资关联方承销证券的公告（肯 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 21 日 特股份） 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 7 金投资关联方承销证券的公告（龙 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 24 日 旗科技） 站 华安中小盘成长混合基金产品资料 中国证监会基金电子披 8 概要更新 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 1 日 站 华安中小盘成长混合更新的招募说 中国证监会基金电子披 9 明书(2024 年第 1 号) 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 1 日 站 华安基金管理有限公司关于副总经 中国证监会基金电子披 10 理任职的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 12 日 站 华安中小盘成长混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 11 金 2023 年年度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 27 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 12 金 2023 年年度报告的提示性公告 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 27 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 13 金 2024 年第 1 季度报告的提示性公 露网站及基金管理人网 2024 年 4 月 22 日 告 站 华安中小盘成长混合 2024 年第 1 季 中国证监会基金电子披 14 度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 4 月 22 日 站 华安中小盘成长混合基金产品资料 中国证监会基金电子披 15 概要更新 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 16 金投资关联方承销证券的公告（键 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 29 日 邦股份） 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 17 金 2024 年第 2 季度报告的提示性公 露网站及基金管理人网 2024 年 7 月 19 日 告 站 华安中小盘成长混合 2024 年第 2 季 中国证监会基金电子披 18 度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 7 月 19 日 站 关于终止喜鹊财富基金销售有限公 中国证监会基金电子披 19 司办理本公司旗下基金销售业务的 露网站及基金管理人网 2024 年 7 月 24 日 公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 20 金投资关联方承销证券的公告（国 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 15 日 科天成） 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 21 金投资关联方承销证券的公告（富 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 29 日 特科技） 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 22 金 2024 年中期报告的提示性公告 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 31 日 站 中国证监会基金电子披 23 华安中小盘成长 2024 年中期报告 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 31 日 站 华安基金管理有限公司关于暂停武 中国证监会基金电子披 24 汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 10 日 下基金相关销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于暂停海 中国证监会基金电子披 25 银基金销售有限公司办理旗下基金 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 12 日 相关销售业务的公告 站 关于终止中民财富基金销售(上海) 中国证监会基金电子披 26 有限公司办理本公司旗下基金销售 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 18 日 业务的公告 站 27 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 2024 年 10 月 11 日 金投资关联方承销证券的公告（托 露网站及基金管理人网 普云农） 站 华安中小盘成长混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 28 金 2024 年第 3 季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 25 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 29 金 2024 年第 3 季度报告的提示性公 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 25 日 告 站 华安基金管理有限公司关于暂停上 中国证监会基金电子披 30 海凯石财富基金销售有限公司办理 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 28 日 旗下基金相关销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于暂停北 中国证监会基金电子披 31 京展恒基金销售股份有限公司办理 露网站及基金管理人网 2024 年 11 月 13 日 旗下基金相关销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于终止乾 中国证监会基金电子披 32 道基金销售有限公司办理本公司旗 露网站及基金管理人网 2024 年 11 月 22 日 下基金销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 33 金投资关联方承销证券的公告（中 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 18 日 力股份） 站 关于基金电子交易平台延长工行直 中国证监会基金电子披 34 联结算方式费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 26 日 站 关于基金电子直销平台延长“微钱 中国证监会基金电子披 35 宝”账户交易费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 26 日 站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安中小盘成长混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安中小盘成长混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2025 年 3 月 31 日