华安中小盘成长混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 1 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安中小盘成长混合 基金主代码 040007 前端交易代码 040007 后端交易代码 041007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 10 日 报告期末基金份额总额 697,286,778.93 份 投资目标 通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投 资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、权证投资策略 5、资产支持证券的投资策略 6、其他衍生工具投资策略 7、存托凭证投资策略 业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数＋40%×天相小盘成长指数＋20%×中债- 国债总指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和 货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风 险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 -75,452,135.57 2.本期利润 6,445,279.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 4.期末基金资产净值 1,585,053,464.73 5.期末基金份额净值 2.2732 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.41% 1.37% -1.52% 0.83% 1.93% 0.54% 过去六个月 -14.38% 1.44% -8.45% 0.81% -5.93% 0.63% 过去一年 3.72% 1.63% -7.83% 0.77% 11.55% 0.86% 过去三年 -19.07% 1.66% -18.98% 1.03% -0.09% 0.63% 过去五年 94.59% 1.62% 28.32% 1.11% 66.27% 0.51% 自基金合同 148.11% 1.66% 43.23% 1.42% 104.88% 0.24% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，14 年证券、基金从业经 历，拥有基金从业资格证书。曾任华泰 联合证券有限责任公司研究员。2012 年 5 月加入华安基金，历任投资研究部研 究员。2015 年 7 月起担任华安智能装备 主题股票型证券投资基金的基金经理。 2017 年 7 月至 2019 年 11 月，同时担任 华安文体健康主题灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 6 月起， 同时担任华安中小盘成长混合型证券投 李欣 本基金的 2018 年 6 月 - 14 年 资基金的基金经理。2019 年 3 月起，同 基金经理 11 日 时担任华安低碳生活混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华安科创主题 3 年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2019 年 11 月起，同时担任华安 科技动力混合型证券投资基金的基金经 理。2020 年 3 月起，同时担任华安科技 创新混合型证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起，同时担任华安汇宏精选 混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月起，同时担任华安智联混合型证 券投资基金（LOF）的基金经理（2022 年 6 月由华安科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金转型而来）。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，汽车、电子、机械设备等行业涨幅居前，银行、房地产、美容护理等行业表现相对弱势。本季度内，国内和海外长端利率都在攀高后回落，汇率升值，市场呈现出结构性特点，TMT 等科技产业表现较好，地产相关产业相对表现弱势。 我们的投资研究体系是连续并且日复一日进行修正和迭代的，我们一直认为推动现代社会物质文明进步的三大支柱是信息、能源、健康领域的技术发展和应用，从 2022 年下半年我们以信创为切入点加重了信息领域的投资，在今年上半年，我们基于既有的对于 AI（人工智能）的认知和实践积累基础，结合全球相关的科技和应用动向，较早、较为深入地对相关的产业链和公司进行了研究和重点投资，取得了一定成效。在三季度以来，整体市场风险偏好下行，加之 AI 在硬件、软件、应用方面的落地进程受到客观因素的制约，与市场预期存在一定差异，科技行业调整较多。四季度以来，全球 AI 产业继续向纵深发展，在算力芯片、半导体先进制造和封装、光通信与数据交换、生成式人工智能（AIGC）应用等领域都有企业和产业集群取得积极突破，推动 了相关上市公司的业绩和市场空间预期扩张，科技产业股价回升比较显著。 作为应对措施，我们一方面继续深入对 AI 和 TMT 等相关产业的研究与跟踪，同时根据行业 的客观落地进度对投资重点进行调整和优化，通过各种方式努力在把握产业投资机会和应对回撤之间寻求均衡。我们亦注意到，新能源产业经过若干季度的回调后出现了显著的结构性机会，逆变器等产业环节、北美等下游市场的供需结构和库存等方面都出现了值得观察的新变化，我们在投资端也进行了应对。 本基金在确定投资标的和投资比例时，参考基金合同中对投资方向的相关表述。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.2732 元，本报告期份额净值增长率为 0.41%， 同期业绩比较基准增长率为-1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,419,760,408.98 89.26 其中：股票 1,419,760,408.98 89.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 917,266.09 0.06 其中：债券 917,266.09 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 161,268,493.99 10.14 8 其他资产 8,703,795.73 0.55 9 合计 1,590,649,964.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,295,550.00 0.65 C 制造业 1,215,664,082.28 76.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 823,362.74 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 155,955.24 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 191,723,002.23 12.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 36,981.40 0.00 M 科学研究和技术服务业 503,071.90 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 207,484.08 0.01 R 文化、体育和娱乐业 331,917.00 0.02 S 综合 - - 合计 1,419,760,408.98 89.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688041 海光信息 1,572,820 111,638,763.60 7.04 2 688256 寒武纪 445,343 60,103,491.28 3.79 3 688072 拓荆科技 258,711 59,839,854.30 3.78 4 000063 中兴通讯 2,200,000 58,256,000.00 3.68 5 002156 通富微电 2,450,200 56,648,624.00 3.57 6 000977 浪潮信息 1,625,600 53,969,920.00 3.40 7 300782 卓胜微 380,059 53,588,319.00 3.38 8 688036 传音控股 382,697 52,965,264.80 3.34 9 600536 中国软件 1,297,979 47,064,718.54 2.97 10 688008 澜起科技 679,336 39,917,783.36 2.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 917,266.09 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 917,266.09 0.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113569 科达转债 3,980 447,828.51 0.03 2 127031 洋丰转债 2,783 310,271.33 0.02 3 127046 百润转债 1,154 126,796.94 0.01 4 118044 赛特转债 180 21,884.24 0.00 5 118039 煜邦转债 90 10,485.07 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 256,397.21 2 应收证券清算款 7,807,823.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 639,574.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,703,795.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113569 科达转债 447,828.51 0.03 2 127031 洋丰转债 310,271.33 0.02 3 127046 百润转债 126,796.94 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 700,764,965.56 报告期期间基金总申购份额 4,243,763.36 减：报告期期间基金总赎回份额 7,721,949.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 697,286,778.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安中小盘成长混合型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2024 年 1 月 19 日