华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页共 57 页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页共 57 页 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 14 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 15 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 49 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 49 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 50华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页共 57 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 51 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 51 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................................... 52 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 52 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 52 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...................................................... 54 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 55 11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 56 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 56 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 57 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 57华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页共 57 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安中小盘成长混合型证券投资基金 基金简称 华安中小盘成长混合 基金主代码 040007 交易代码 040007(前端) 041007(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 10 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 741,411,603.82 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提 下，实现基金资产的持续增值。 投资策略 主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法与主动、灵活的 投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中，在分析研 判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础 上，积极把握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中长期 资本增值。 业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 杨牧云 郭明 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页共 57 页 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 297,725,811.30 本期利润 328,204,007.83 加权平均基金份额本期利润 0.4166 本期加权平均净值利润率 14.77% 本期基金份额净值增长率 15.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,734,395,234.03 期末可供分配基金份额利润 2.3393 期末基金资产净值 2,403,615,564.41 期末基金份额净值 3.2419 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 253.84% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页共 57 页 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 9.81% 1.85% 3.31% 0.92% 6.50% 0.93% 过去三个月 24.62% 1.56% 11.95% 0.88% 12.67% 0.68% 过去六个月 15.42% 1.76% 6.55% 1.15% 8.87% 0.61% 过去一年 39.66% 1.68% 18.91% 1.20% 20.75% 0.48% 过去三年 130.10% 1.55% 41.47% 1.22% 88.63% 0.33% 自基金合同生 效起至今 253.84% 1.66% 88.36% 1.48% 165.48% 0.18% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安中小盘成长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007 年 4 月 10 日至 2021 年 6 月 30 日）华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页共 57 页 注：本基金于 2007 年 4 月 10 日转型。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,256.69 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李欣 本基金的基金 经理 2018-06-11 - 11 年 硕士研究生， 11 年证券、基金从 业经历，拥有基金从业资格证书。 曾任华泰联合证券有限责任公司 研究员。 2012 年 5 月加入华安基 金，历任投资研究部研究员。 2015 年 7 月起担任华安智能装备主题 股票型证券投资基金的基金经理。 2017 年 7 月至 2019 年 11 月，同 时担任华安文体健康主题灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。 2018 年 6 月起，同时担任华 安中小盘成长混合型证券投资基 金的基金经理。 2019 年 3 月起， 同时担任华安低碳生活混合型证 券投资基金的基金经理。2019 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 科创主题 3 年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页共 57 页 2019 年 11 月起，同时担任华安科 技动力混合型证券投资基金的基 金经理。 2020 年 3 月起，同时担 任华安科技创新混合型证券投资 基金的基金经理。 2021 年 3 月起， 同时担任华安汇宏精选混合型证 券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围 内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易 机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员 监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页共 57 页 投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以 公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行 场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易 日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三 方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、 3 日内、 5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投 资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相 关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全球经济整体而言进一步从疫情中恢复，经济活动趋于正常增长的同时，生产端由 于产业链的复杂与绵长带来的脆弱性，以及洲际运输并未完全恢复，从而产生供需剪刀差；叠加疫 情期间西方主要经济体的货币超发现象，引发全球通胀压力上行，出现了商品的牛市，钢铁、采掘、 化工等行业上涨显著；另一方面，很多成长性行业尤其是信息产品消费、新能源车消费、健康消费 等呈现出高增长亮点，中美两国长端利率在上半年均走出先涨后跌的走势，为成长股的结构性行情 提供了条件。在钢铁、采掘、化工等行业走势较强的同时，以新能源车和新能源发电为主要驱动的 电气设备、汽车行业，和以 AIOT（人工智能物联网）和新能源智能网联车等新需求驱动的电子行业， 以及以健康消费和医药外包服务等驱动的医药生物行业也有较好表现。上半年的结构性市场走势既华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页共 57 页 体现出全球经济处于复苏期的状况，也体现出我国处于经济结构升级转型期的时代特征，反映出这 些行业在近期的技术进步和商业化进展。 本基金在综合考虑宏观和流动性因素的基础上，重点研究、分析、跟踪了信息、能源、健康等 领域的行业和公司的基本面发展变化，亦对受益于经济复苏与通胀的行业进行了研究与配置，同时 也考虑了基金合同对配置方向的约束与强调，综合以上因素遴选优质标的进行配置。报告期内我们 注意到半导体行业出现了比以往更加显著的投资机会。在需求侧， AIOT 和智能网联车对控制芯片 （SOC、 MCU 等）、连接与传输芯片（wifi、蓝牙等无线传输以及各类有线连接的接口芯片）、存储 芯片、各类传感器的需求大增，新能源车和光伏风电以及消费电子的快充等应用对功率半导体的需 求大增；在供给侧，物联网和车载对成熟和特色工艺制程的产能有很大需求，而此类产能扩产所需 设备的供应却长期不足，同时先进工艺扩产的进度在一定程度上也受到海外非市场因素的影响。新 能源车处于渗透率提升速度快并且空间大的产业甜蜜期，投资价值显著。医药和新兴消费行业也显 示出良好的增长态势和投资机会。本基金在确定投资标的和投资比例时，也会参考基金合同中对投 资方向的相关表述。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 3.2419 元，本报告期份额净值增长率为 15.42%，同 期业绩比较基准增长率为 6.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人认为，今后相当长的一段时间内，我国经济发展的主基调是结构升级调整与补短板，体 现在几个方面：继续以信息化和自动化带动制造业产业结构调整，提升在全球产业链的价值分配地 位，尤其是对半导体、关键材料等短板产业重点攻关；在碳达峰、碳中和的政策指引下，继续推动 发电端的光伏风电、用电端的新能源车等新能源产业的发展，并以新能源产业为契机和抓手，实现 我国在汽车、机电、化工等领域相对于全球先进水平的弯道超车；抓住生物创新药、细胞基因疗法 等生物医药领域的创新浪潮，实现医药行业全球竞争力的快速提升，满足人民群众对健康和生活品 质的需求；以移动互联网、优质高效工业化供应链为基础设施，发展新消费，满足多样化需求，树 立中国品牌；等等。 基于对我国当前经济发展主基调是产业结构调整与升级的认知，我们持续在三大赛道上进行长 期深入的研究与投资：信息产业，包括半导体、消费电子、互联网等；能源产业，包括新能源车、 光伏、风电等；健康产业，包括创新药、医疗器械、医疗服务等。 信息产业方面，我们认为，半导体产业的机遇不仅在于供不应求带来的产业景气以及价格等直华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页共 57 页 观表现形式，更在于为有准备的优秀企业提供了加速弯道超车的机会，使得他们得以在此供需失衡 的产业环境下加速导入新客户、新产品、增强产业链掌控能力。从全球半导体供需状况来看，我们 认为行业景气的持续时间很有可能比市场预期的更持久。从供给端来看，全球代工龙头公司的主要 扩产方向是适用于高性能计算和核心处理器的高端制程，对于 AIOT（人工智能物联网）终端、电源 管理、传感器芯片等特色应用的需求存在缺口，中国大陆龙头代工厂的扩产进度受到海外非市场因 素的影响，行业供给的相对紧缺在一个时期内都是存在的；从需求端来看，新能源车、智能网联汽 车、 AIOT 等新应用对于半导体产生了快速而持续的增长推动力，供需对比支持半导体行业景气的持 续。 我们认为，当前尤其应当重视AIOT对于半导体等产业环节的推动作用。AIOT相对于智能手机， 具有多样、长尾、泛在的特征。我们认为消费电子终端的发展具有“分久必合，合久必分”的规律， 从 2007 年 iPhone 发布到 2020 年是智能手机的时代，几乎所有其他电子终端的功能都被聚合进智能 手机这一“超级终端”，这是“合”的周期；但当智能手机的承载能力发展到相对饱和的程度以后，各 种创新功能逐渐分化成为多样化的智能终端，即 AIOT，包括 VR、 AR、 MR 等信息交互产品，智能 手写本、智能会议硬件等工作辅助产品，智能扫地机器人等家居产品，以及基于人工智能和机器视 觉的安全、工业、商业管理系统等，疫情后的 WFH（work from home）催化和加速了这一“分”的进 程。历史上看， PC 作为桌面互联网时代的“超级终端”，也曾经承担了聚合世纪之交的诸多电子创新 功能的角色，而 PC 成熟之后、智能手机崛起之前的几年，是上一个电子终端产品多样化发展的“合 久必分”的时代。 我们认为，中国半导体行业在 AIOT 时代有相对于智能手机时代更好的竞争机会。 AIOT 所具有 的快速迭代、市场导向、多样化个性化的特点，非常匹配中国供应链的竞争特质和资源禀赋。 能源产业方面，我们关注在电能的产生、传输、利用环节能够满足低碳、零碳要求的产业，目 前阶段主要产品形态是新能源汽车、光伏、风电等。新能源车正处于渗透率尚低，但技术、供应链、 产品、使用环境都已成熟的关键时间点，产业长期高速成长可期。在新能源车产业链中，我们看好 几类产业环节：第一是对下游具有信息不对称，能够为整车提供安全和品质背书的产业环节，如品 质控制节点众多的复杂电化学系统--电池；第二是需求弹性大、工艺壁垒高、自身扩产周期和下游增 长节奏匹配的电池中上游材料；第三是电控相关的被动器件，能够借助新能源车这一产业机遇实现 对欧日竞争对手的弯道超车，后者的竞争力和品牌力往往是建立在工控、家电等相对成熟的行业领 域之上。 新能源车天然的和智能化、网联化相关联，因为相较于热机驱动，电机驱动可以直接和数字信 号控制对接。我们认为，智能汽车产业的生态系统，相较于智能手机更加多样性，两个领域的全球华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页共 57 页 龙头均以软硬件一体、垂直整合的方式保持消费者体验的领先，但智能汽车发展于全球 ICT（信息 与通信技术）产业已经相对发达、中国内源性创新层出不穷的时代，将智能化作为重要竞争点是“造 车新势力”和传统车厂的产业共识。在系统层面，我们看好 ICT 能力强的 tier1 厂商，他们能够契合 汽车控制方案从分布式控制发展到域控制再到中央集中控制的产业趋势；在器件层面，我们看好信 息的采集层（摄像头、激光雷达等）、传输层、处理层相关器件的需求放量，尤其是，我们注意到目 前的人工智能主要基于深度学习，其精度的提升有赖于模型层数的增多（深度更深）、参数的增加（更 加细致的刻画视觉信息特征）、算法的优化，因此不仅对 GPU、 NPU 等运算处理单元，也对 DRAM 等存储器件的需求有巨大的增长空间。 医药健康方面，我们认为，目前是生物技术在医药领域应用快速普及的时期。业界对于既有靶 点和新靶点的认知和探索都在不断深化，对于药物结构、合成工艺、药效药理的研究也在不断深入， 这些都在加速疗效更好、靶向性更强、副作用更小的创新药的推出。同时，我国具有医学、生物、 化学、电子、机电等相关领域的专业人才红利，也拥有技术和管理水平先进、配套齐全的化工、机 电等相关产业链，具有发展创新药、医疗器械、医疗服务等行业的优良土壤。 2020 年疫情以来，全 球对疫苗的大量需求，以及各种创新药在研发和生产端快速向我国进行产能转移的趋势，进一步推 动了我国的 CRO 和 CDMO 产业发展。我们关注创新药相关上市公司在小分子创新药、单抗、双抗、 ADC（抗体药物偶联物）、 CGT（细胞和基因疗法）等领域的管线布局、试验评审与商业化进程，寻 找长期成长性好的公司。我们同样看好医疗器械、医疗服务等领域的投资机会。 我们也看好消费、军工以及竞争环境明显改善的传统产业等投资方向，限于篇幅原因，就不一 一展开了。 我们认为，投资应当反映产业中正在或将要发生的变革与进步，希望努力做到：从产业中来， 到投资中去。在对产业的研究中，我们努力做到三个方面：第一是努力通过专业和细致的研究缩小 研究的颗粒度，提高投资在空间（细分行业和公司的选择）和时间（投资节奏应匹配产业节奏）上 的精确度；第二是注重产业链研究，在上下游和相关行业间进行交叉验证；第三是以长远视角看待 α 和 β 的关系， β（例如供需失衡带来的涨价）是过程， α（例如利用供需失衡的非正常产业环境加 速导入新客户、新产品，并建立供应链壁垒，抬高长期发展曲线）才是目的。 本基金在投资标的选择上，首选具有长期成长能力的成长股，重点考核衡量成长空间的“渗透率” 因素，包括行业渗透率和公司在行业的渗透率（市占率），以及衡量公司持续盈利能力的“定价权”因 素。 “渗透率”表征行业所处的生命周期，其绝对值对应新业务收入，其斜率对应增速。相对于基本 面和估值体系都充满变数的“成长早期”和估值下滑的“成熟期”，处于“高速成长期”的公司是我们重点华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页共 57 页 投资的对象，其新业务的规模、增速、竞争力达到均衡。优秀公司有能力持续跨越多个新产品周期。 而“定价权”不仅是消费股的重要考量因素，也是研究科技等各类成长股的重要指标。 “定价权” 表征了公司对供应链的议价能力、对客户的产品定义能力、相对于竞争对手的护城河宽度，科技成 长股的定价权往往来自于这几个方面：经营生态系统、引领行业标准、规模成本优势。财务报表质 量往往是企业定价权的体现。 关于投资方向，管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，本基金 的投资理念是：中小盘股票投资为主，投资最具成长潜力的公司，集中投资和组合投资相结合。本 报告上文述及的科技、消费、医疗健康等相关领域看好的方向，绝大部分符合本基金的投资范围， 但管理人也会在投资时，考虑所投资标的与基金投资范围的契合度，在必要时对本报告所述及的看 好领域内的上市公司有所取舍。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、 固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页共 57 页 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安中小盘成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安中小盘成长混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安 中小盘成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。本报告期内，华安中小盘成长混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安中小盘成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 232,699,766.16 282,719,030.09 结算备付金 1,167,474.22 7,352,794.36 存出保证金 910,488.32 608,332.87 交易性金融资产 6.4.7.2 2,185,934,534.33 2,178,783,797.73 其中：股票投资 2,177,189,499.70 2,175,369,013.39 基金投资 - - 债券投资 8,745,034.63 3,414,784.34 资产支持证券投资 - -华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页共 57 页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 26,368.96 29,976.79 应收股利 - - 应收申购款 316,713.27 157,512.15 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,421,055,345.26 2,469,651,443.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,941.00 33,547,921.48 应付赎回款 6,810,522.84 5,171,461.00 应付管理人报酬 2,747,188.21 2,937,608.93 应付托管费 457,864.71 489,601.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 6,801,593.71 6,413,786.99 应交税费 54.10 38.88 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 613,616.28 720,061.14 负债合计 17,439,780.85 49,280,479.91 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.8 320,275,786.69 372,249,803.40 未分配利润 6.4.7.9 2,083,339,777.72 2,048,121,160.68 所有者权益合计 2,403,615,564.41 2,420,370,964.08 负债和所有者权益总计 2,421,055,345.26 2,469,651,443.99 注：报告截至日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.2419 元，基金份额总额 741,411,603.82 份。 6.2 利润表 会计主体： 华安中小盘成长混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页共 57 页 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 359,133,654.02 525,952,342.04 1.利息收入 463,346.08 1,041,030.86 其中：存款利息收入 6.4.7.10 454,663.55 1,028,267.04 债券利息收入 8,682.53 10,162.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,601.40 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 328,058,702.67 325,120,033.96 其中：股票投资收益 6.4.7.11 319,314,965.42 313,051,735.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - 2,039,930.28 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.13 8,743,737.25 10,028,367.79 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.14 30,478,196.53 199,534,596.56 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 133,408.74 256,680.66 减：二、费用 30,929,646.19 26,772,397.09 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,608,537.26 16,438,943.56 2．托管费 6.4.10.2.2 2,768,089.59 2,739,823.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.16 11,424,776.02 7,464,933.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 31.13 24.15 7．其他费用 6.4.7.17 128,212.19 128,672.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 328,204,007.83 499,179,944.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 328,204,007.83 499,179,944.95 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 华安中小盘成长混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页共 57 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 372,249,803.40 2,048,121,160.68 2,420,370,964.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 328,204,007.83 328,204,007.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -51,974,016.71 -292,985,390.79 -344,959,407.50 其中： 1.基金申购款 6,117,678.06 34,179,827.40 40,297,505.46 2.基金赎回款 -58,091,694.77 -327,165,218.19 -385,256,912.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 320,275,786.69 2,083,339,777.72 2,403,615,564.41 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 467,411,841.16 1,523,780,100.12 1,991,191,941.28 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 499,179,944.95 499,179,944.95 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -36,593,601.02 -138,685,170.21 -175,278,771.23 其中： 1.基金申购款 55,268,417.44 207,160,388.73 262,428,806.17 2.基金赎回款 -91,862,018.46 -345,845,558.94 -437,707,577.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 430,818,240.14 1,884,274,874.86 2,315,093,115.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页共 57 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安中小盘成长混合型证券投资基金(原名为华安中小盘成长股票型证券投资基金,以下简称 “本基金”)是根据原安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金份额持有人大会 2007 年 3 月 1 日审议通过的《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中证监会”)证监基金字[2007]81 号《于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 核准,由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金,于上海证券交易所(以下简称“上交 所”)交易上市,存续期限至 2007 年 6 月 30 日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字 [2007]21 号《关于终止安瑞证券投资基金上市的决定》 ,原基金安瑞于 2007 年 4 月 9 日进行终止 上市权利登记,自 2007 年 4 月 10 日起,原基金安瑞终止上市,更名为华安中小盘成长股票型证券 投资基金(以下简称“中小盘成长股票基金”),《安瑞证券投资基金基金合同》失效的同时《华安中小 盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金 管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。原基金安瑞于基金合同 失效前经审计的基金资产净值为人民币 1,060,436,162.37 元,已于中小盘成长股票基金基金合同生 效日全部转为中小盘成长股票基金的基金资产净值。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招 募说明书》和《关于原安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定,中小盘成长股票基 金于 2007 年 4 月 18 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 1:2.314909165, 并于 2007 年 4 月 18 日进行了份额变更登记。 中小盘成长股票基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日开放集中申购,共募集人民币 9,883,484,414.21 元,业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第 11233 号审验报告予 以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 4 月 18 日基金份额转换后的基金份额净值 1.0000 元折合为 9,883,484,414.21 份基金份额,并于 2007 年 4 月 18 日进行了份额确认登记。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ,华安中小盘成 长股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华安中小盘成长混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会 批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页共 57 页 股票资产中的 80%以上投资于中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票;债券、 权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产 的比例范 围 为 0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:天相中盘成长 指数×40%+天相小盘成长指数×40%+中债?国债总指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021 年 8 月 25 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合 同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页共 57 页 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页共 57 页 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 232,699,766.16 定期存款 - 其他存款 - 合计 232,699,766.16 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,706,972,496.54 2,177,189,499.70 470,217,003.16 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 6,860,500.00 8,745,034.63 1,884,534.63 银行间市场 - - - 合计 6,860,500.00 8,745,034.63 1,884,534.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,713,832,996.54 2,185,934,534.33 472,101,537.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页共 57 页 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 19,176.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 472.86 应收债券利息 6,350.74 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 368.82 合计 26,368.96 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 6,801,593.71 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,801,593.71 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,520.34 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 49,588.57 其他 500,000.00 合计 613,616.28 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页共 57 页 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 861,726,996.14 372,249,803.40 本期申购 14,161,902.56 6,117,678.06 本期赎回（以“-”号填列） -134,477,294.88 -58,091,694.77 本期末 741,411,603.82 320,275,786.69 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,705,369,530.25 342,751,630.43 2,048,121,160.68 本期利润 297,725,811.30 30,478,196.53 328,204,007.83 本期基金份额交易产生的 变动数 -268,700,107.52 -24,285,283.27 -292,985,390.79 其中：基金申购款 31,701,826.09 2,478,001.31 34,179,827.40 基金赎回款 -300,401,933.61 -26,763,284.58 -327,165,218.19 本期已分配利润 - - - 本期末 1,734,395,234.03 348,944,543.69 2,083,339,777.72 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 400,359.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 47,039.89 其他 7,263.78 合计 454,663.55 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,889,658,373.68 减：卖出股票成本总额 3,570,343,408.26 买卖股票差价收入 319,314,965.42华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页共 57 页 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,743,737.25 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,743,737.25 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 30,478,196.53 ——股票投资 28,616,146.24 ——债券投资 1,862,050.29 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 30,478,196.53 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 85,581.48 转换费收入 47,827.26 合计 133,408.74 注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金 的基金资产。华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页共 57 页 6.4.7.16 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 11,424,776.02 银行间市场交易费用 - 合计 11,424,776.02 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 516.25 账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 128,212.19 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】 669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理 有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页共 57 页 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国泰君安证券股份 有限公司 74,394,409.39 1.00% 580,510,855.16 11.94% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 67,796.47 0.99% 28,410.49 0.42% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页共 57 页 国泰君安证券股份有 限公司 529,020.75 11.85% 529,020.75 11.85% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,608,537.26 16,438,943.56 其中：支付销售机构的客户维护费 4,717,563.21 2,681,658.94 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,768,089.59 2,739,823.94 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页共 57 页 中国工商银行 232,699,766. 16 400,359.88 132,602,159. 36 992,989.53 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 股/张） 总金额 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 股/张） 总金额 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 68868 0 海优 新材 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 限售 69.94 243.61 2,795. 00 195,48 2.30 680,88 9.95 - 68827 百克 2021-0 2021-1 新股 36.35 79.48 3,486. 126,71 277,06 -华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页共 57 页 6 生物 6-17 2-27 限售 00 6.10 7.28 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 限售 47.33 251.96 853.00 40,372 .49 214,92 1.88 - 68857 5 亚辉 龙 2021-0 5-10 2021-1 1-17 新股 限售 14.80 32.09 3,435. 00 50,838 .00 110,22 9.15 - 68831 9 欧林 生物 2021-0 5-31 2021-1 2-08 新股 限售 9.88 27.34 3,412. 00 33,710 .56 93,284 .08 - 68807 0 纵横 股份 2021-0 2-02 2021-0 8-10 新股 限售 23.16 34.47 2,407. 00 55,746 .12 82,969 .29 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 限售 33.22 87.50 925.00 30,728 .50 80,937 .50 - 68863 6 智明 达 2021-0 3-30 2021-1 0-08 新股 限售 34.50 80.72 918.00 31,671 .00 74,100 .96 - 68811 7 圣诺 生物 2021-0 5-26 2021-1 2-03 新股 限售 17.90 35.97 1,672. 00 29,928 .80 60,141 .84 - 30098 1 中红 医疗 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 限售 48.59 90.39 601.00 29,202 .59 54,324 .39 - 68868 3 莱尔 科技 2021-0 4-01 2021-1 0-12 新股 限售 9.51 14.73 3,296. 00 31,344 .96 48,550 .08 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 限售 28.28 115.71 360.00 10,180 .80 41,655 .60 - 68859 7 煜邦 电力 2021-0 6-09 2021-1 2-17 新股 限售 5.88 10.16 3,907. 00 22,973 .16 39,695 .12 - 30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 限售 12.54 27.89 801.00 10,044 .54 22,339 .89 - 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 新股 限售 7.64 38.83 462.00 3,529. 68 17,939 .46 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 限售 15.83 45.29 317.00 5,018. 11 14,356 .93 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 限售 12.76 43.38 307.00 3,917. 32 13,317 .66 - 30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 限售 9.19 40.38 329.00 3,023. 51 13,285 .02 - 30093 7 药易 购 2021-0 1-20 2021-0 7-27 新股 限售 12.25 53.71 244.00 2,989. 00 13,105 .24 - 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 限售 5.31 28.52 443.00 2,352. 33 12,634 .36 - 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 限售 4.94 13.05 928.00 4,584. 32 12,110 .40 - 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 新股 限售 18.71 57.62 201.00 3,760. 71 11,581 .62 - 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 限售 16.53 46.07 232.00 3,834. 96 10,688 .24 - 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 20.81 42.23 241.00 5,015. 10,177 -华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页共 57 页 6 软件 5-26 2-03 限售 21 .43 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 限售 3.40 16.37 576.00 1,958. 40 9,429. 12 - 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 限售 11.72 27.08 340.00 3,984. 80 9,207. 20 - 30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 限售 13.75 32.98 275.00 3,781. 25 9,069. 50 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 限售 8.24 31.54 286.00 2,356. 64 9,020. 44 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 限售 4.56 18.88 474.00 2,161. 44 8,949. 12 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 新股 限售 13.00 27.42 324.00 2,808. 00 8,884. 08 - 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 限售 4.31 13.11 672.00 2,896. 32 8,809. 92 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 限售 8.48 22.07 394.00 3,341. 12 8,695. 58 - 30095 0 德固 特 2021-0 2-24 2021-0 9-03 新股 限售 8.41 39.13 219.00 1,841. 79 8,569. 47 - 30095 8 建工 修复 2021-0 3-18 2021-0 9-29 新股 限售 8.53 27.22 300.00 2,559. 00 8,166. 00 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 限售 14.79 30.57 264.00 3,904. 56 8,070. 48 - 30098 7 川网 传媒 2021-0 4-28 2021-1 1-11 新股 限售 6.79 26.81 301.00 2,043. 79 8,069. 81 - 30097 8 东箭 科技 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 限售 8.42 13.60 593.00 4,993. 06 8,064. 80 - 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-12 新股 限售 10.76 22.20 359.00 3,862. 84 7,969. 80 - 30099 3 玉马 遮阳 2021-0 5-17 2021-1 1-24 新股 限售 12.10 19.29 410.00 4,961. 00 7,908. 90 - 30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 限售 24.90 24.81 295.00 7,345. 50 7,318. 95 - 30100 4 嘉益 股份 2021-0 6-18 2021-1 2-27 新股 限售 7.81 21.94 312.00 2,436. 72 6,845. 28 - 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 限售 13.39 30.10 217.00 2,905. 63 6,531. 70 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 限售 8.29 8.29 782.00 6,482. 78 6,482. 78 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 限售 5.48 13.03 492.00 2,696. 16 6,410. 76 - 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 限售 12.13 22.49 283.00 3,432. 79 6,364. 67 - 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 14.20 33.84 175.00 2,485. 5,922. -华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页共 57 页 1 科技 6-09 2-17 限售 00 00 30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 限售 9.79 23.01 255.00 2,496. 45 5,867. 55 - 30096 7 晓鸣 股份 2021-0 4-02 2021-1 0-13 新股 限售 4.54 11.54 507.00 2,301. 78 5,850. 78 - 30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 限售 7.19 12.65 430.00 3,091. 70 5,439. 50 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 限售 13.87 29.55 183.00 2,538. 21 5,407. 65 - 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 限售 12.08 23.06 234.00 2,826. 72 5,396. 04 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 限售 8.86 8.86 555.00 4,917. 30 4,917. 30 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 限售 10.64 10.64 421.00 4,479. 44 4,479. 44 - 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 限售 14.72 23.32 191.00 2,811. 52 4,454. 12 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 限售 5.29 14.44 303.00 1,602. 87 4,375. 32 - 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 限售 6.02 21.32 201.00 1,210. 02 4,285. 32 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 限售 8.05 24.26 170.00 1,368. 50 4,124. 20 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 限售 9.36 20.32 200.00 1,872. 00 4,064. 00 - 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 新股 限售 7.83 17.61 218.00 1,706. 94 3,838. 98 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 限售 9.46 9.46 290.00 2,743. 40 2,743. 40 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029. 00 58,270 .41 58,270 .41 - 68823 9 航宇 科技 2021-0 6-25 2021-0 7-05 新股 未上 市 11.48 11.48 4,926. 00 56,550 .48 56,550 .48 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 新股 未上 市 21.96 21.96 2,469. 00 54,219 .24 54,219 .24 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2021-0 7-05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995. 00 44,255 .70 44,255 .70 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 未上 市 10.64 10.64 3,789. 00 40,314 .96 40,314 .96 -华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页共 57 页 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609. 00 24,681 .14 24,681 .14 - 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693. 00 17,289 .06 17,289 .06 - 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 新股 未上 市 31.56 31.56 349.00 11,014 .44 11,014 .44 - 60516 2 新中 港 2021-0 6-29 2021-0 7-07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377. 00 8,358. 39 8,358. 39 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60046 0 士兰微 2021-06 -30 重大事 项或临 时停牌 56.35 2021-0 7-01 59.49 285,856.0010,582,987.28 16,107,985.6 0 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基 金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投 资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险 的前提下，实现基金资产的持续增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页共 57 页 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控 制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各 部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过 特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行， 并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页共 57 页 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和 分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页共 57 页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等，其余 金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场 利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 232,699,766.16 - - - 232,699,766.1 6 结算备付金 1,167,474.22 - - - 1,167,474.22 存出保证金 910,488.32 - - - 910,488.32 交易性金融资产 8,745,034.63 - - 2,177,189,499.70 2,185,934,534. 33 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 26,368.96 26,368.96 应收申购款 - - - 316,713.27 316,713.27 资产总计 243,522,763.33 - - 2,177,532,581.93 2,421,055,345. 26 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - -华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页共 57 页 应付证券清算款 - - - 8,941.00 8,941.00 应付赎回款 - - - 6,810,522.84 6,810,522.84 应付管理人报酬 - - - 2,747,188.21 2,747,188.21 应付托管费 - - - 457,864.71 457,864.71 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 6,801,593.71 6,801,593.71 应交税费 - - - 54.10 54.10 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 613,616.28 613,616.28 负债总计 - - - 17,439,780.85 17,439,780. 85 利率敏感度缺口 243,522,763.33 - - 2,160,092,801.08 2,403,615,564. 41 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 282,719,030.09 - - - 282,719,030.0 9 结算备付金 7,352,794.36 - - - 7,352,794.36 存出保证金 608,332.87 - - - 608,332.87 交易性金融资产 3,414,784.34 - - 2,175,369,013.39 2,178,783,797. 73 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 29,976.79 29,976.79 应收申购款 - - - 157,512.15 157,512.15 资产总计 294,094,941.66 - - 2,175,556,502.33 2,469,651,443. 99 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 33,547,921.48 33,547,921.48 应付赎回款 - - - 5,171,461.00 5,171,461.00华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页共 57 页 应付管理人报酬 - - - 2,937,608.93 2,937,608.93 应付托管费 - - - 489,601.49 489,601.49 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 6,413,786.99 6,413,786.99 应交税费 - - - 38.88 38.88 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 720,061.14 720,061.14 负债总计 - - - 49,280,479.91 49,280,479.91 利率敏感度缺口 294,094,941.66 - - 2,126,276,022.42 2,420,370,964. 08 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日持有的交易性债券资产比例较低，且持有的 银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济、国家政策等可能影响 证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同证 券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的 风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页共 57 页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基金 资产净值的 60-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资 的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资 产净值的比例在 5%以上。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 交易性金融资产－股票投资 2,177,189,499. 70 90.58 2,175,369,013 .39 89.88 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,177,189,499. 70 90.58 2,175,369,013 .39 89.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 16,827 增加约 14,721 业绩比较基准下降 5% 减少约 16,827 减少约 14,721华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页共 57 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,177,189,499.70 89.93 其中：股票 2,177,189,499.70 89.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,745,034.63 0.36 其中：债券 8,745,034.63 0.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 233,867,240.38 9.66 8 其他各项资产 1,253,570.55 0.05 9 合计 2,421,055,345.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 87,114.38 0.00 B 采矿业 12,373,917.35 0.51 C 制造业 1,677,857,771.65 69.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页共 57 页 E 建筑业 16,120,129.67 0.67 F 批发和零售业 494,474.26 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 358,414,317.41 14.91 J 金融业 61,230,249.77 2.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 22,404,265.60 0.93 M 科学研究和技术服务业 27,736,799.89 1.15 N 水利、环境和公共设施管理业 457,439.33 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,177,189,499.70 90.58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 688699 明微电子 490,154 139,850,739.28 5.82 2 603501 韦尔股份 370,739 119,377,958.00 4.97 3 300613 富瀚微 672,922 104,895,081.36 4.36 4 300223 北京君正 989,346 99,844,798.32 4.15 5 603893 瑞芯微 681,500 95,041,990.00 3.95 6 002241 歌尔股份 1,818,300 77,714,142.00 3.23 7 300782 卓胜微 141,359 75,980,462.50 3.16 8 300014 亿纬锂能 704,928 73,263,167.04 3.05 9 002236 大华股份 3,250,192 68,579,051.20 2.85 10 688036 传音控股 318,155 66,653,472.50 2.77 11 002214 大立科技 3,345,120 64,025,596.80 2.66 12 300327 中颖电子 734,500 62,601,435.00 2.60 13 300059 东方财富 1,813,669 59,470,206.51 2.47 14 002920 德赛西威 517,900 57,010,432.00 2.37 15 603068 博通集成 619,800 51,009,540.00 2.12 16 688608 恒玄科技 160,310 50,803,842.10 2.11华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页共 57 页 17 300724 捷佳伟创 434,800 50,441,148.00 2.10 18 603345 安井食品 182,380 46,328,167.60 1.93 19 300769 德方纳米 216,200 44,686,378.00 1.86 20 603369 今世缘 793,210 42,960,253.60 1.79 21 688595 芯海科技 485,706 42,727,556.82 1.78 22 688508 芯朋微 385,313 42,631,030.32 1.77 23 688018 乐鑫科技 160,100 37,370,542.00 1.55 24 605111 新洁能 197,209 35,550,866.43 1.48 25 000799 酒鬼酒 138,700 35,451,720.00 1.47 26 600519 贵州茅台 16,683 34,311,926.10 1.43 27 688200 华峰测控 68,448 32,398,491.84 1.35 28 300750 宁德时代 60,000 32,088,000.00 1.33 29 688536 思瑞浦 54,812 30,201,412.00 1.26 30 603259 药明康德 156,360 24,484,412.40 1.02 31 002371 北方华创 87,400 24,243,012.00 1.01 32 601888 中国中免 74,656 22,404,265.60 0.93 33 000913 钱江摩托 1,166,400 20,843,568.00 0.87 34 601615 明阳智能 1,236,200 20,014,078.00 0.83 35 600019 宝钢股份 2,527,233 19,308,060.12 0.80 36 002415 海康威视 278,753 17,979,568.50 0.75 37 300911 亿田智能 242,600 16,807,328.00 0.70 38 600460 士兰微 285,856 16,107,985.60 0.67 39 603098 森特股份 413,747 16,094,758.30 0.67 40 002475 立讯精密 340,981 15,685,126.00 0.65 41 601058 赛轮轮胎 1,540,600 15,390,594.00 0.64 42 603290 斯达半导 43,500 13,920,000.00 0.58 43 000902 新洋丰 873,000 13,644,990.00 0.57 44 000932 华菱钢铁 2,050,900 13,535,940.00 0.56 45 600563 法拉电子 78,600 12,447,096.00 0.52 46 600348 华阳股份 1,657,300 12,297,166.00 0.51 47 002507 涪陵榨菜 249,600 9,399,936.00 0.39 48 002152 广电运通 718,766 9,365,520.98 0.39 49 688286 敏芯股份 64,811 9,033,357.18 0.38 50 603516 淳中科技 341,220 7,267,986.00 0.30 51 002568 百润股份 76,580 7,259,018.20 0.30 52 300034 钢研高纳 208,000 6,699,680.00 0.28 53 002851 麦格米特 194,626 6,078,169.98 0.25 54 002409 雅克科技 69,800 5,653,800.00 0.24 55 300316 晶盛机电 111,641 5,637,870.50 0.23 56 605336 帅丰电器 197,701 5,318,156.90 0.22 57 603027 千禾味业 127,800 3,359,862.00 0.14 58 688022 瀚川智能 65,243 2,628,640.47 0.11 59 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.10 60 300825 阿尔特 81,300 2,152,824.00 0.09华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页共 57 页 61 601995 中金公司 24,951 1,534,486.50 0.06 62 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.04 63 688083 中望软件 1,837 1,014,575.10 0.04 64 002527 新时达 110,500 840,905.00 0.03 65 300785 值得买 8,839 839,705.00 0.03 66 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.03 67 002025 航天电器 15,600 782,652.00 0.03 68 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.03 69 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.03 70 300896 爱美客 852 672,125.76 0.03 71 600817 宏盛科技 49,300 669,987.00 0.03 72 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.02 73 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.02 74 688626 翔宇医疗 3,652 441,307.68 0.02 75 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02 76 600997 开滦股份 51,173 383,797.50 0.02 77 688221 前沿生物 16,148 341,045.76 0.01 78 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.01 79 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01 80 688165 埃夫特 28,728 324,339.12 0.01 81 688051 佳华科技 4,053 301,137.90 0.01 82 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.01 83 688186 广大特材 8,033 274,085.96 0.01 84 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.01 85 688183 生益电子 18,394 267,264.82 0.01 86 688630 芯碁微装 3,397 261,840.76 0.01 87 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01 88 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.01 89 688665 四方光电 1,687 229,685.05 0.01 90 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01 91 688079 美迪凯 10,622 208,509.86 0.01 92 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.01 93 688093 世华科技 4,595 182,697.20 0.01 94 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.01 95 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.01 96 688559 海目星 5,924 179,082.52 0.01 97 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.01 98 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.01 99 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.01 100 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.01 101 688060 云涌科技 2,400 165,744.00 0.01 102 688619 罗普特 5,856 161,040.00 0.01 103 603087 甘李药业 1,506 160,509.48 0.01 104 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页共 57 页 105 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01 106 688365 光云科技 8,249 156,978.47 0.01 107 688378 奥来德 2,411 155,750.60 0.01 108 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.01 109 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01 110 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.01 111 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01 112 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.01 113 688398 赛特新材 3,246 132,242.04 0.01 114 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.01 115 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01 116 688667 菱电电控 1,191 131,021.91 0.01 117 002985 北摩高科 1,329 129,577.50 0.01 118 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.01 119 688569 铁科轨道 6,841 127,653.06 0.01 120 688500 慧辰股份 3,414 127,376.34 0.01 121 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.01 122 688077 大地熊 2,829 126,541.17 0.01 123 688229 博睿数据 1,643 124,424.39 0.01 124 688689 银河微电 3,258 121,165.02 0.01 125 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.00 126 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 127 300895 铜牛信息 3,395 115,463.95 0.00 128 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00 129 300880 迦南智能 4,478 113,562.08 0.00 130 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.00 131 300918 南山智尚 10,626 110,616.66 0.00 132 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.00 133 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00 134 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.00 135 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.00 136 605376 博迁新材 1,421 104,983.48 0.00 137 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.00 138 688316 青云科技 1,428 102,102.00 0.00 139 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.00 140 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.00 141 688013 天臣医疗 3,022 96,401.80 0.00 142 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.00 143 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.00 144 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.00 145 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.00 146 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.00 147 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.00 148 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页共 57 页 149 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.00 150 300948 冠中生态 3,230 92,896.54 0.00 151 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.00 152 300893 松原股份 4,134 92,270.88 0.00 153 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.00 154 300931 通用电梯 6,713 89,880.14 0.00 155 300881 盛德鑫泰 2,906 89,475.74 0.00 156 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.00 157 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.00 158 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.00 159 688607 康众医疗 1,890 87,507.00 0.00 160 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.00 161 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.00 162 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.00 163 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.00 164 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00 165 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.00 166 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00 167 688309 恒誉环保 2,880 79,833.60 0.00 168 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00 169 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.00 170 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.00 171 688636 智明达 918 74,100.96 0.00 172 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 173 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 174 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00 175 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 176 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 177 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 178 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 179 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 180 603899 晨光文具 600 50,736.00 0.00 181 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 182 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 183 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00 184 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 185 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 186 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00 187 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 188 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 189 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 190 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 191 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 192 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页共 57 页 193 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 194 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 195 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 196 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 197 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 198 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 199 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 200 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 201 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 202 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 203 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 204 000860 顺鑫农业 200 8,436.00 0.00 205 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 206 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 207 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 208 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 209 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 210 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 211 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 212 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 213 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 214 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 215 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 216 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 217 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 300782 卓胜微 141,048,297.41 5.83 2 600519 贵州茅台 139,137,547.02 5.75 3 603501 韦尔股份 138,684,348.38 5.73 4 300122 智飞生物 114,241,463.67 4.72 5 002236 大华股份 110,481,857.19 4.56 6 688536 思瑞浦 109,024,741.48 4.50 7 002241 歌尔股份 107,974,803.06 4.46 8 300059 东方财富 100,136,940.16 4.14 9 000725 京东方Ａ 93,670,272.01 3.87 10 603369 今世缘 90,360,625.06 3.73华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页共 57 页 11 688008 澜起科技 89,829,164.75 3.71 12 688396 华润微 83,147,648.34 3.44 13 300223 北京君正 74,864,315.68 3.09 14 603893 瑞芯微 73,143,034.06 3.02 15 688699 明微电子 72,370,093.11 2.99 16 300014 亿纬锂能 66,085,585.24 2.73 17 002920 德赛西威 64,315,329.46 2.66 18 603290 斯达半导 63,491,253.00 2.62 19 600138 中青旅 61,455,092.21 2.54 20 601919 中远海控 57,615,790.41 2.38 21 600019 宝钢股份 53,835,790.26 2.22 22 600966 博汇纸业 52,330,469.00 2.16 23 603068 博通集成 48,525,297.24 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601888 中国中免 177,378,284.27 7.33 2 300782 卓胜微 137,039,032.46 5.66 3 000661 长春高新 116,925,576.31 4.83 4 603501 韦尔股份 115,508,136.80 4.77 5 300122 智飞生物 114,023,584.86 4.71 6 688396 华润微 108,057,942.90 4.46 7 600460 士兰微 103,443,683.23 4.27 8 600519 贵州茅台 98,491,428.58 4.07 9 688008 澜起科技 95,233,216.55 3.93 10 002241 歌尔股份 94,020,362.84 3.88 11 688536 思瑞浦 92,182,832.10 3.81 12 688567 孚能科技 90,111,165.57 3.72 13 002460 赣锋锂业 89,832,883.01 3.71 14 000725 京东方Ａ 87,235,642.00 3.60 15 002236 大华股份 78,744,436.58 3.25 16 603290 斯达半导 72,437,180.12 2.99 17 300316 晶盛机电 71,876,470.94 2.97 18 600882 妙可蓝多 63,928,556.26 2.64 19 600138 中青旅 61,054,662.33 2.52 20 600966 博汇纸业 58,877,972.57 2.43 21 300059 东方财富 56,851,345.18 2.35 22 002202 金风科技 55,972,851.19 2.31华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页共 57 页 23 603068 博通集成 54,809,638.77 2.26 24 300750 宁德时代 54,528,155.50 2.25 25 688981 中芯国际 52,091,966.56 2.15 26 601919 中远海控 50,171,339.11 2.07 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,543,547,748.33 卖出股票的收入（成交）总额 3,889,658,373.68 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,745,034.63 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,745,034.63 0.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页共 57 页 值比例(％) 1 123111 东财转 3 27,725 4,057,831.00 0.17 2 113569 科达转债 19,380 1,879,860.00 0.08 3 113616 韦尔转债 8,090 1,252,332.00 0.05 4 127031 洋丰转债 6,957 800,333.28 0.03 5 128136 立讯转债 6,453 754,678.35 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页共 57 页 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 910,488.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,368.96 5 应收申购款 316,713.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,253,570.55 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113569 科达转债 1,879,860.00 0.08 2 128136 立讯转债 754,678.35 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页共 57 页 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 60,570 12,240.57 81,426,656.67 10.98% 659,984,947.15 89.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,008.23 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 4 月 10 日）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 861,726,996.14 本报告期基金总申购份额 14,161,902.56 减： 本报告期基金总赎回份额 134,477,294.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 741,411,603.82 注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页共 57 页 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托 管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国 证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、 基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 民生证券 1 1,395,600,634.96 18.80% 1,299,716.26 19.00% - 银河证券 1 1,016,565,912.32 13.70% 946,731.83 13.84% - 东北证券 1 944,172,377.81 12.72% 879,309.22 12.85% - 瑞银证券 1 772,846,021.74 10.41% 704,295.82 10.30% - 开源证券 1 763,226,256.71 10.28% 695,528.79 10.17% - 东方财富 1 644,539,358.84 8.68% 587,369.47 8.59% - 华泰证券 1 514,002,268.65 6.93% 468,410.05 6.85% - 东吴证券 1 333,451,383.15 4.49% 303,873.37 4.44% - 国金证券 2 329,902,838.22 4.44% 307,237.43 4.49% - 安信证券 1 249,958,815.11 3.37% 227,787.49 3.33% - 中银国际 1 114,498,352.80 1.54% 104,341.91 1.53% - 中信建投 1 102,247,694.65 1.38% 93,177.87 1.36% - 广发华福证券 1 86,739,112.88 1.17% 80,780.73 1.18% - 中金财富证券 2 80,126,876.34 1.08% 74,622.98 1.09% - 国泰君安证券 1 74,394,409.39 1.00% 67,796.47 0.99% - 上海证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - -华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页共 57 页 华融证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 北京高华证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注： 1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、 诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页共 57 页 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易 单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位： 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发华福证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - -华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页共 57 页 华融证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 北京高华证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 3,468,200.00 100.00% - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-01-12 2 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2020 年 第 4 季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-01-21 3 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-03 4 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-06 5 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-19 6 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 2021-03-09华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页共 57 页 公告 露网站和公司网站 7 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 动的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-24 8 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2020 年 年度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-30 9 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告（味知香） 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-20 10 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年 第 1 季度报告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-21 11 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告（华生科技） 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-21 12 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告（正弦电气） 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-04-22 13 华安中小盘成长混合型证券投资基金基金产 品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 14 华安中小盘成长混合型证券投资基金更新的 招募说明书（2021 年第 1 号） 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 15 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告（无锡振华） 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-05-31 16 关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本 公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-06-07 17 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告（可靠股份） 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-06-09 18 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告（百克生物） 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-06-18 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安中小盘成长混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安中小盘成长混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；华安中小盘成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页共 57 页 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日