华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十日 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................1 1.1 重要提示.............................................................................................................................1 §2 基金简介.............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................8 §4 管理人报告.........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................14 4.9 基金持有人数或资产净值预警情形的说明...................................................................15 §5 托管人报告.......................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................15 §6 审计报告...........................................................................................................................15 6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................15 6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................16 6.3 审计意见...........................................................................................................................16 §7 年度财务报表...................................................................................................................16 7.1 资产负债表.......................................................................................................................16 7.2 利润表...............................................................................................................................18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................19 7.4 报表附注...........................................................................................................................20 §8 投资组合报告...................................................................................................................42 8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......49 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................49 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................................................49 8.12 投资组合报告附注...........................................................................................................49 §9 基金份额持有人信息.......................................................................................................50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................50 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................51 §11 重大事件揭示...................................................................................................................51 11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................52 11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................52 11.8 其他重大事件...................................................................................................................57 §12 备查文件目录...................................................................................................................60 12.1 备查文件目录...................................................................................................................60 12.2 存放地点...........................................................................................................................60 12.3 查阅方式...........................................................................................................................60 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告§2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金简称 华安中小盘成长股票 基金主代码 040007 交易代码 040007(前端) 041007(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月10日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,451,491,340.68份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制 投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。 主要依靠基金管理人的研究优势，将科学有效的选股方法 与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风 投资策略 险管理的全过程之中，在分析研判经济运行和行业景气变 化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础上，积极把 握备选股票的投资机会，为基金份额持有人获取较高的中 长期资本增值。 业绩比较基准 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%× 中债-国债总指数 本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较 风险收益特征 高风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混 合型基金、债券基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 姓名 钱鲲 蒋松云 露 负 责 联系电话 021-38969999 010-66105799 人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金中 北京市西城区复兴门内大街55 心二期31层、32层 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金中 北京市西城区复兴门内大街55 心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 普通合伙) 号星展银行大厦6 楼 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二 期31层、32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 76,530,998.05 7,560,979.24 -369,572,483.92 本期利润 1,047,556,541.90 -61,361,555.30 191,041,479.47 加权平均基金份额本期 0.2049 -0.0105 0.0301 利润 本期加权平均净值利润 22.90% -1.17% 3.38% 率 本期基金份额净值增长 24.69% -1.16% 3.42% 率 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 890,096,948.80 993,756,997.11 1,127,977,612.98 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 期末可供分配基金份额 0.2000 0.1793 0.1822 利润 期末基金资产净值 5,006,284,876.42 4,999,229,116.85 5,649,299,013.05 期末基金份额净值 1.1246 0.9019 0.9125 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长 22.75% -1.56% -0.40% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个 19.38% 1.45% 3.77% 1.05% 15.61% 0.40% 月 过去六个 31.81% 1.17% 19.45% 0.90% 12.36% 0.27% 月 过去一年 24.69% 1.20% 20.96% 0.92% 3.73% 0.28% 过去三年 27.46% 1.17% 33.98% 1.08% -6.52% 0.09% 过去五年 -9.06% 1.20% 4.15% 1.16% -13.21% 0.04% 自基金合 同生效起 22.75% 1.58% 32.99% 1.56% -10.24% 0.02% 至今 注：本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数×40%＋中债国债总指数×20%。 根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的60-95%，股票资产中的80%以上投资于中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占 基金资产的比例范围为0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资 产净值的比例在5%以上。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安中小盘成长股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年4月10日至2014年12月31日） 注：本基金于2007年4月10日转型。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安中小盘成长股票型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 3.3过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2014年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF 联 接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接等54只开放式基金。管 理资产规模达到885亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 硕士研究生，11年证券、基 金行业从业经历。曾在中金 公司担任研究员、华宝兴业 基金管理有限公司担任基金 经理。2011年3月份加入华 安基金管理有限公司。2011 本 基 年7月至2013年5月担任华 吴丰树 金 的 2013-02-22 - 11年 安核心优选股票型证券投资 基 金 基金的基金经理。2012年10 经理 月起同时担任华安行业轮动 股票型证券投资基金的基金 经理，2013年2月起担任本 基金的基金经理。2013年5 月起同时担任华安保本混合 型证券投资基金的基金经 理。 上海财经大学MBA，13年证 券、基金行业从业经验，历 任大鹏证券研究所、世纪证 券研究所、平安证券研究所 研究员、高级研究员。2008 年3月加入华安基金管理有 本 基 限公司，先后在投资研究部 金 的 和基金投资部担任高级研究 陈逊 基 金 2014-01-03 - 13年 员及基金经理助理职务。 经理 2012年5月至2014年4月 担任华安宏利股票型证券投 资基金的基金经理；2013年 3月起担任华安动态灵活配 置混合型证券投资基金的基 金经理。2014年1月起担任 本基金的基金经理。2014年 4月起同时担任华安大国新 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 经济股票型证券投资基金的 基金经理。2014年12月起 同时担任华安科技动力股票 型证券投资基金的基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债 券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，A股市场走出了波澜壮阔的行情，上证综指全年涨幅52.87%，在全球主要股票指数中位列涨幅第一。各行业指数全面上涨，但涨幅差异较大，非银金融、建筑装饰、钢铁等行业领涨，房地产、交通运输、银行等行业也有不俗表现，而消费方向的医药生物、食品饮料、农林牧渔等行业表现欠佳，涨幅最高的非银金融和涨幅最低的医药生物涨幅差距达到105个百分点。 回顾本基金全年的运作，对基金配置风格进行了较大的调整，对持仓个股进行了相应集中，整体配置风格上向“有持续成长潜力的中小盘股票”的基金投资目标倾斜，把握了非银金融、地产、传媒等行业的投资机会，业绩较上一年度有较大改观。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.1246元，本报告期份额净值增长率为+24.69%，同期业绩比较基准增长率为+20.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2015年我国经济增速可能放缓至7%左右，经济增速略缓将为改革提供更多空间，而改革又将对经济增长的可持续性及股票价格的重估起到重要作用。2015年是各项深化改革举措落地之年，股市将成为经济转型的重要支柱。 2014 年末上证指数快速上涨的本质是流动性助推下的估值体系再平衡，期间资金推动特征尤为明显，融资交易的快速增长发挥了前所未有的关键作用。从大类资产配置来看，伴随无风险利率的下行，资金配置股市的趋势愈发明显，预计未来资金流入股市趋势仍将持续。在货币宽松、资本市场国际化、改革加速的背景下，预计A股维持震荡上行的态势。 低估值蓝筹在经济基本面下行趋缓、流动性改善的情况下有进一步上升空间。国内经济处于转型期，会诞生很多高成长和伟大的企业，但经过了两年的大幅上涨，预计2015年成长股的分化将加剧，真正具备核心竞争力的公司仍将获得投资者的高度认同，波浪式上升将是长期的基调。在本基金后续操作上，将努力切合“中小盘成长”的基金名称，重点在新兴行业中寻找具有持续成长能力的个股作为基本配置。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，从维护基金持有的利益、保障基金的合规运作出发，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）结合《证券投资基金法》和修订后的《公募基金运作管理办法》的实施，推动相关制度流程的建立、修订和完善，适应公司产品与业务创新发展的需要。 （2）深化“主动合规”的管理理念，坚守“三条底线”，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （3）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 （4）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 （5）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （6）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。 翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理，华安基金管理有限公司总裁助理、基金投资部兼全球投资部总监。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。 贺涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理，固定收益部副总监。 许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 4.9 基金持有人数或资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明本报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 普华永道中天审字(2015)第20771号 华安中小盘成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华安中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“华安中小盘成长基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是 华安中小盘成长基金 的基金管理人 华安基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 误导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为，上述华安中小盘成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 华安中小盘成长基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 汪棣 周祎 上海市浦东新 区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 2015-03-26 §7年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 100,430,995.54 186,723,833.21 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 结算备付金 12,586,693.66 6,716,579.48 存出保证金 1,785,394.02 1,431,347.81 交易性金融资产 7.4.7.2 4,957,093,852.66 4,693,528,936.53 其中：股票投资 4,705,618,852.66 4,495,998,106.53 基金投资 - - 债券投资 251,475,000.00 197,530,830.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 300,254,166.62 应收利息 7.4.7.5 6,715,934.68 4,759,562.94 应收股利 - - 应收申购款 918,982.37 126,838.11 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 5,079,531,852.93 5,193,541,264.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 35,788,945.07 173,830,266.18 应付赎回款 22,823,630.95 5,658,468.82 应付管理人报酬 6,385,147.89 6,350,785.59 应付托管费 1,064,191.29 1,058,464.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,925,959.79 6,053,628.47 应交税费 - 195,000.00 应付利息 - - 应付利润 - - 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,259,101.52 1,165,534.51 负债合计 73,246,976.51 194,312,147.85 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,922,960,463.32 2,394,595,335.99 未分配利润 7.4.7.1 3,083,324,413.10 2,604,633,780.86 0 所有者权益合计 5,006,284,876.42 4,999,229,116.85 负债和所有者权益总计 5,079,531,852.93 5,193,541,264.70 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.1246元，基金份额总额4,451,491,340.68份。 7.2 利润表会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 一、收入 1,164,131,571.86 60,341,180.94 1.利息收入 14,635,724.95 12,878,191.80 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,388,523.45 1,986,397.53 债券利息收入 8,825,379.93 10,174,174.04 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 4,421,821.57 717,620.23 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 178,105,830.80 115,816,264.28 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 129,838,737.39 39,779,689.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 12,873,795.79 -1,153,745.79 资产支持证券投资 - - 收益 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 35,393,297.62 77,190,320.42 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 971,025,543.85 -68,922,534.54 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 364,472.26 569,259.40 号填列） 减：二、费用 116,575,029.96 121,702,736.24 1．管理人报酬 68,680,216.56 79,142,246.64 2．托管费 11,446,702.68 13,190,374.50 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 35,985,147.87 28,915,171.35 5．利息支出 12,835.37 - 其中：卖出回购金融资产 12,835.37 - 支出 6．其他费用 7.4.7.19 450,127.48 454,943.75 三、利润总额（亏损总额 1,047,556,541.90 -61,361,555.30 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,047,556,541.90 -61,361,555.30 号填列 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,394,595,335.99 2,604,633,780.86 4,999,229,116.85 二、本期经营活动产生的基金净 - 1,047,556,541.90 1,047,556,541.90 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 -471,634,872.67 -568,865,909.66 -1,040,500,782.33 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 216,282,182.17 234,686,033.95 450,968,216.12 2.基金赎回款 -687,917,054.84 -803,551,943.61 -1,491,468,998.45 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值）1,922,960,463.32 3,083,324,413.10 5,006,284,876.42 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,674,417,401.07 2,974,881,611.98 5,649,299,013.05 二、本期经营活动产生的基金净 - -61,361,555.30 -61,361,555.30 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 -279,822,065.08 -308,886,275.82 -588,708,340.90 金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 73,075,685.84 75,943,815.26 149,019,501.10 2.基金赎回款 -352,897,750.92 -384,830,091.08 -737,727,842.00 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值）2,394,595,335.99 2,604,633,780.86 4,999,229,116.85 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安中小盘成长股票型证券投资基金是根据原安瑞证券投资基金(以下简称“基金安瑞”)基金份额持有人大会2007年3月1日审议通过的《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]81 号《于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金安瑞转型而来。原基金安瑞为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至2007年6月30日止。根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字[2007]21号《关于终止安瑞证券投资基金上市的决定》，原基金安瑞于2007年4月9日进行终止上市权利 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 登记，自2007年4月10日起，原基金安瑞终止上市，更名为华安中小盘成长股 票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《安瑞证券投资基金基金合同》失效 的同时《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型 开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托 管人为中国工商银行股份有限公司。 原基金安瑞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币1,060,436,162.37 元，已于本基金基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安瑞证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于2007年4月18日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:2.314909165，并于2007年4月18日进行了份额变更登记。 本基金在基金合同生效后于2007年4月16日开放集中申购，共募集人民币9,883,484,414.21 元，业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第11233号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年4月18日基金份额转换后的基金份额净值1.0000元折合为9,883,484,414.21份基金份额，并于2007年4月18日进行了份额确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的60%-95%，股票资产中的80%以上投资于中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40%＋天相小盘成长指数×40%＋中债国债总指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2015年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为 负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现 部分后的余额。具体的收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券 按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责 任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 100,430,995.54 186,723,833.21 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 100,430,995.54 186,723,833.21 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,590,362,041.26 4,705,618,852.66 1,115,256,811.40 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 11,307,000.00 11,307,000.00 - 债券 银行间市场 239,884,153.70 240,168,000.00 283,846.30 合计 251,191,153.70 251,475,000.00 283,846.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,841,553,194.96 4,957,093,852.66 1,115,540,657.70 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,354,047,751.37 4,495,998,106.53 141,950,355.16 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 35,308,000.00 37,867,830.00 2,559,830.00 银行间市场 159,658,071.31 159,663,000.00 4,928.69 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 合计 194,966,071.31 197,530,830.00 2,564,758.69 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,549,013,822.68 4,693,528,936.53 144,515,113.85 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 8,871.96 127,734.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,664.00 3,022.50 应收债券利息 6,700,569.62 4,628,159.59 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 25.70 2.19 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 803.40 644.20 合计 6,715,934.68 4,759,562.94 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 5,925,959.79 6,052,476.71 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 银行间市场应付交易费用 - 1,151.76 合计 5,925,959.79 6,053,628.47 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00 应付赎回费 2,101.52 534.51 预提费用 507,000.00 415,000.00 合计 1,259,101.52 1,165,534.51 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,543,287,921.73 2,394,595,335.99 本期申购 500,667,780.28 216,282,182.17 本期赎回（以“-”号填列） -1,592,464,361.33 -687,917,054.84 本期末 4,451,491,340.68 1,922,960,463.32 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 993,756,997.11 1,610,876,783.75 2,604,633,780.86 本期利润 76,530,998.05 971,025,543.85 1,047,556,541.90 本期基金份额交易 -180,191,046.36 -388,674,863.30 -568,865,909.66 产生的变动数 其中：基金申购款 71,336,740.49 163,349,293.46 234,686,033.95 基金赎回款 -251,527,786.85 -552,024,156.76 -803,551,943.61 本期已分配利润 - - - 本期末 890,096,948.80 2,193,227,464.30 3,083,324,413.10 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 活期存款利息收入 989,191.19 1,836,519.90 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 358,870.42 119,585.95 其他 40,461.84 30,291.68 合计 1,388,523.45 1,986,397.53 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31 31日 日 卖出股票成交总额 12,251,642,158.29 9,518,872,550.08 减：卖出股票成本总额 12,121,803,420.90 9,479,092,860.43 买卖股票差价收入 129,838,737.39 39,779,689.65 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 卖出债券及债券到期兑付成 448,671,335.75 679,509,915.84 交总额 减：卖出债券及债券到期兑 423,249,433.09 661,667,059.35 付成本总额 减：应收利息总额 12,548,106.87 18,996,602.28 买卖债券差价收入 12,873,795.79 -1,153,745.79 7.4.7.14衍生工具收益 无。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 31日 31日 股票投资产生的股利收益 35,393,297.62 77,190,320.42 基金投资产生的股利收益 - - 合计 35,393,297.62 77,190,320.42 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 971,025,543.85 -68,922,534.54 ——股票投资 973,306,456.24 -75,017,904.89 ——债券投资 -2,280,912.39 6,095,370.35 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 971,025,543.85 -68,922,534.54 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月312013年1月1日至2013年12月31 日 日 基金赎回费收入 364,472.26 35,480.62 退还证管费 - 525,919.94 基金转出费收入 - 7,858.84 合计 364,472.26 569,259.40 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 交易所市场交易费用 35,982,772.87 28,911,921.35 银行间市场交易费用 2,375.00 3,250.00 合计 35,985,147.87 28,915,171.35 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 审计费用 107,000.00 115,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 托管账户维护费 36,400.00 36,400.00 银行划款手续费 6,727.48 3,543.75 合计 450,127.48 454,943.75 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金销售机构 行”) 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 无。 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付的管 68,680,216.56 79,142,246.64 理费 其中：支付销售机构的客户 13,089,211.07 15,501,933.02 维护费 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付的托 11,446,702.68 13,190,374.50 管费 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 报告期初持有的基金份额 53,787,245.24 53,787,245.24 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 46,000,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 7,787,245.24 53,787,245.24 报告期末持有的基金份额占 0.17% 0.97% 基金总份额比例 注：基金管理人华安基金公司在本年度赎回本基金的交易委托申银万国证券股份有限公司办理，无手续费。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 100,430,995.54 989,191.19 186,723,833.21 1,836,519.90 注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 7.4.11利润分配情况 无。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备 证券名称 代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注 002375 亚厦股份 2014-04-24 2015-04-25 非公开 18.10 18.70 6,498,118 117,600,000.00 121,514,806.60 - 发行 注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备 证券名称 代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：张） 成本总额 估值总额 注 110030 格力转债 2014-12-25 2015-01-13 新债上 100.00 100.00 113,070 11,307,000.00 11,307,000.00 - 市 注：基金作为个人投资者参与网上认购获配的新债，从新债获配日至新债上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 期末 期末 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股） 成本总额 估值总额 备注 价 价 000612 焦作万方 2014-12-29 重大事项 10.10 2015-01-16 10.20 13,000,000 130,614,738.93 131,300,000.00 - 600580 卧龙电气 2014-12-08 重要事项未公告 10.48 2015-01-14 11.12 7,000,000 64,798,815.74 73,360,000.00 - 002152 广电运通 2014-12-17 重大事项 22.15 2015-03-11 24.37 2,927,292 63,217,936.22 64,839,517.80 - 002509 天广消防 2014-08-19 重大资产重组 12.27 未知 未知 4,000,000 37,672,608.56 49,080,000.00 - 300144 宋城演艺 2014-12-18 重大资产重组 30.12 2015-03-18 33.13 1,100,001 33,390,947.93 33,132,030.12 - 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至报告期末2014年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至报告期末2014年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是积极成长型股票基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业 市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.23%(2013 年12月31日：0.95%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 100,430,995.54 - - - 100,430,995.54 结算备付金 12,586,693.66 - - - 12,586,693.66 存出保证金 1,785,394.02 - - - 1,785,394.02 交易性金融资产 240,168,000.00 11,307,000.00 - 4,705,618,852.66 4,957,093,852.66 应收利息 - - - 6,715,934.68 6,715,934.68 应收申购款 51,590.02 - - 867,392.35 918,982.37 资产总计 355,022,673.24 11,307,000.00 - 4,713,202,179.69 5,079,531,852.93 负债 应付证券清算款 - - - 35,788,945.07 35,788,945.07 应付赎回款 - - - 22,823,630.95 22,823,630.95 应付管理人报酬 - - - 6,385,147.89 6,385,147.89 应付托管费 - - - 1,064,191.29 1,064,191.29 应付交易费用 - - - 5,925,959.79 5,925,959.79 其他负债 - - - 1,259,101.52 1,259,101.52 负债总计 - - - 73,246,976.51 73,246,976.51 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 利率敏感度缺口 355,022,673.24 11,307,000.00 - 4,639,955,203.18 5,006,284,876.42 上年度末2013年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 186,723,833.21 - - - 186,723,833.21 结算备付金 6,716,579.48 - - - 6,716,579.48 存出保证金 1,431,347.81 - - - 1,431,347.81 交易性金融资产 149,965,000.00 9,698,000.00 37,867,830.00 4,495,998,106.53 4,693,528,936.53 应收证券清算款 - - - 300,254,166.62 300,254,166.62 应收利息 - - - 4,759,562.94 4,759,562.94 应收申购款 4,376.15 - - 122,461.96 126,838.11 资产总计 344,841,136.65 9,698,000.00 37,867,830.00 4,801,134,298.05 5,193,541,264.70 负债 应付证券清算款 - - - 173,830,266.18 173,830,266.18 应付赎回款 - - - 5,658,468.82 5,658,468.82 应付管理人报酬 - - - 6,350,785.59 6,350,785.59 应付托管费 - - - 1,058,464.28 1,058,464.28 应付交易费用 - - - 6,053,628.47 6,053,628.47 应交税费 - - - 195,000.00 195,000.00 其他负债 - - - 1,165,534.51 1,165,534.51 负债总计 - - - 194,312,147.85 194,312,147.85 利率敏感度缺口 344,841,136.65 9,698,000.00 37,867,830.00 4,606,822,150.20 4,999,229,116.85 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.02%(2013年12月31日：3.95%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 4,705,618,852.66 93.99 4,495,998,106.53 89.93 衍生金融资产-权证投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,705,618,852.66 93.99 4,495,998,106.53 89.93 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币亿元） 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 业绩比较基准上升5% 增加约2.56 增加约2.71 业绩比较基准下降5% 减少约2.56 减少约2.71 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,232,392,498.14元，属于第二层次的余额为724,701,354.52元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次4,456,151,729.81元，第二层次237,377,206.72元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 4,705,618,852.66 92.64 其中：股票 4,705,618,852.66 92.64 2 固定收益投资 251,475,000.00 4.95 其中：债券 251,475,000.00 4.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 5 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 113,017,689.20 2.22 7 其他各项资产 9,420,311.07 0.19 8 合计 5,079,531,852.93 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,712,800,994.43 34.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 203,230,288.15 4.06 E 建筑业 248,873,680.44 4.97 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 F 批发和零售业 37,439,985.60 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 322,839,624.10 6.45 J 金融业 1,135,886,158.62 22.69 K 房地产业 597,698,046.40 11.94 L 租赁和商务服务业 120,060,094.40 2.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 191,941,507.64 3.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 134,848,472.88 2.69 S 综合 - - 合计 4,705,618,852.66 93.99 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 000625 长安汽车 23,549,949 386,925,662.07 7.73 2 002358 森源电气 8,830,050 309,051,750.00 6.17 3 601377 兴业证券 17,666,666 267,119,989.92 5.34 4 600312 平高电气 16,000,000 237,440,000.00 4.74 5 601788 光大证券 7,777,777 221,977,755.58 4.43 6 600571 信雅达 8,000,000 215,440,000.00 4.30 7 601688 华泰证券 8,000,000 195,760,000.00 3.91 8 000671 阳 光 城 13,100,000 181,697,000.00 3.63 9 000069 华侨城Ａ 21,999,933 181,499,447.25 3.63 10 601336 新华保险 3,565,602 176,711,235.12 3.53 11 600185 格力地产 7,470,000 164,340,000.00 3.28 12 600089 特变电工 10,888,888 134,804,433.44 2.69 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 13 000024 招商地产 5,000,000 131,950,000.00 2.64 14 000612 焦作万方 13,000,000 131,300,000.00 2.62 15 002375 亚厦股份 6,498,118 121,514,806.60 2.43 16 300182 捷成股份 5,999,979 107,399,624.10 2.15 17 300055 万邦达 2,399,944 107,061,501.84 2.14 18 601928 凤凰传媒 9,453,201 101,716,442.76 2.03 19 601818 光大银行 18,000,000 87,840,000.00 1.75 20 600323 瀚蓝环境 5,999,949 86,819,262.03 1.73 21 600674 川投能源 4,000,000 82,920,000.00 1.66 22 600271 航天信息 2,599,951 79,324,505.01 1.58 23 002665 首航节能 1,999,947 78,257,926.11 1.56 24 601601 中国太保 2,300,000 74,290,000.00 1.48 25 600340 华夏幸福 1,700,024 74,121,046.40 1.48 26 600580 卧龙电气 7,000,000 73,360,000.00 1.47 27 600114 东睦股份 5,500,000 73,315,000.00 1.46 28 601555 东吴证券 3,000,000 67,260,000.00 1.34 29 002152 广电运通 2,927,292 64,839,517.80 1.30 30 601028 玉龙股份 2,579,600 50,302,200.00 1.00 31 002509 天广消防 4,000,000 49,080,000.00 0.98 32 600015 华夏银行 3,333,300 44,866,218.00 0.90 33 002444 巨星科技 4,000,000 44,800,000.00 0.89 34 600415 小商品城 3,500,000 44,415,000.00 0.89 35 601888 中国国旅 999,969 44,398,623.60 0.89 36 600280 中央商场 2,599,999 37,439,985.60 0.75 37 002479 富春环保 3,688,439 33,491,026.12 0.67 38 300144 宋城演艺 1,100,001 33,132,030.12 0.66 39 000732 泰禾集团 2,000,000 32,900,000.00 0.66 40 002707 众信旅游 259,954 31,246,470.80 0.62 41 000961 中南建设 1,481,560 20,297,372.00 0.41 42 000031 中粮地产 1,500,000 12,690,000.00 0.25 43 000978 桂林旅游 1,120,591 10,410,290.39 0.21 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 44 002736 国信证券 6,000 60,960.00 0.00 45 603588 高能环境 1,000 31,770.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002358 森源电气 263,331,093.95 5.27 2 600887 伊利股份 247,082,158.54 4.94 3 000625 长安汽车 222,009,623.19 4.44 4 600312 平高电气 207,065,601.59 4.14 5 600089 特变电工 200,659,640.48 4.01 6 600323 瀚蓝环境 198,210,643.48 3.96 7 601555 东吴证券 196,199,245.12 3.92 8 300182 捷成股份 189,925,167.80 3.80 9 600571 信雅达 180,102,924.58 3.60 10 300070 碧水源 172,473,133.99 3.45 11 000612 焦作万方 170,803,296.58 3.42 12 300058 蓝色光标 169,736,522.40 3.40 13 002400 省广股份 168,715,773.95 3.37 14 000671 阳 光 城 168,324,545.25 3.37 15 300336 新文化 157,201,896.59 3.14 16 600187 国中水务 153,752,967.62 3.08 17 002665 首航节能 147,474,324.86 2.95 18 600175 美都能源 146,216,968.36 2.92 19 300133 华策影视 145,767,831.45 2.92 20 600021 上海电力 140,911,298.70 2.82 21 600185 格力地产 139,697,312.80 2.79 22 601377 兴业证券 135,318,123.98 2.71 23 300207 欣旺达 133,645,611.86 2.67 24 601336 新华保险 133,259,940.29 2.67 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 25 600406 国电南瑞 131,846,238.96 2.64 26 601688 华泰证券 127,353,198.68 2.55 27 000069 华侨城Ａ 125,493,728.89 2.51 28 300315 掌趣科技 125,138,855.74 2.50 29 600517 置信电气 123,232,579.35 2.47 30 300291 华录百纳 122,413,851.62 2.45 31 600048 保利地产 119,302,388.99 2.39 32 600109 国金证券 118,315,833.66 2.37 33 002375 亚厦股份 117,600,000.00 2.35 34 600422 昆药集团 116,634,023.09 2.33 35 600557 康缘药业 115,092,580.54 2.30 36 600587 新华医疗 113,959,239.56 2.28 37 300124 汇川技术 111,621,002.71 2.23 38 000961 中南建设 111,262,407.99 2.23 39 600759 洲际油气 108,557,520.93 2.17 40 601928 凤凰传媒 106,836,060.97 2.14 41 601788 光大证券 105,453,470.47 2.11 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600352 浙江龙盛 305,368,775.34 6.11 2 000002 万 科Ａ 294,352,689.55 5.89 3 601318 中国平安 284,048,113.27 5.68 4 600585 海螺水泥 246,367,774.50 4.93 5 300058 蓝色光标 242,110,642.73 4.84 6 600887 伊利股份 234,284,261.11 4.69 7 002400 省广股份 223,791,249.09 4.48 8 300002 神州泰岳 202,349,200.80 4.05 9 601555 东吴证券 202,108,113.08 4.04 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 10 600703 三安光电 200,858,409.54 4.02 11 600187 国中水务 190,604,455.61 3.81 12 002241 歌尔声学 181,264,684.62 3.63 13 600741 华域汽车 179,026,036.85 3.58 14 600718 东软集团 173,466,405.68 3.47 15 600660 福耀玻璃 164,283,770.59 3.29 16 600175 美都能源 162,197,479.78 3.24 17 300133 华策影视 148,483,671.95 2.97 18 600021 上海电力 145,629,744.97 2.91 19 300070 碧水源 144,904,121.75 2.90 20 002663 普邦园林 141,012,752.53 2.82 21 002063 远光软件 140,946,638.49 2.82 22 300336 新文化 138,005,322.60 2.76 23 600406 国电南瑞 134,178,502.30 2.68 24 002285 世联行 132,000,480.31 2.64 25 600048 保利地产 131,539,521.93 2.63 26 600383 金地集团 127,042,011.61 2.54 27 600517 置信电气 124,057,287.27 2.48 28 002450 康得新 123,041,457.44 2.46 29 300207 欣旺达 121,106,580.56 2.42 30 600422 昆药集团 119,766,719.72 2.40 31 600518 康美药业 117,786,063.76 2.36 32 600109 国金证券 117,048,120.85 2.34 33 600759 洲际油气 107,912,010.84 2.16 34 300124 汇川技术 105,687,206.93 2.11 35 300315 掌趣科技 104,753,481.38 2.10 36 600557 康缘药业 104,255,073.53 2.09 37 600153 建发股份 102,939,703.31 2.06 38 300291 华录百纳 102,210,536.94 2.04 39 000961 中南建设 102,059,195.35 2.04 40 000800 一汽轿车 102,009,233.80 2.04 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 41 000581 威孚高科 101,994,013.41 2.04 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 11,358,117,710.79 卖出股票的收入（成交）总额 12,251,642,158.29 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 240,168,000.00 4.80 其中：政策性金融债 240,168,000.00 4.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 11,307,000.00 0.23 8 其他 - - 9 合计 251,475,000.00 5.02 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 140436 14农发36 700,000 70,091,000.00 1.40 2 140212 14国开12 500,000 50,065,000.00 1.00 3 140320 14进出20 400,000 40,052,000.00 0.80 4 140213 14国开13 400,000 40,000,000.00 0.80 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 5 140429 14农发29 200,000 20,034,000.00 0.40 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投 资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 8.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 8.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,785,394.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,715,934.68 5 应收申购款 918,982.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,420,311.07 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 276,218 16,115.86 336,306,104.86 7.55% 4,115,185,235.82 92.45% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 18,789.89 0.00% 基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007年4月10日)基金份额总额 500,000,000 本报告期期初基金份额总额 5,543,287,921.73 本报告期基金总申购份额 500,667,780.28 减：本报告期基金总赎回份额 1,592,464,361.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,451,491,340.68 注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2014年9月15日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司董事长变更公告，朱仲群先生不再担任本基金管理人的董事长，由朱学华先生担任本基金管理人的董事长、法定代表人以及党总支书记。 （2）2014年9月17日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司总经理变更公告，李勍先生不再担任本基金管理人的总经理，由董事长朱学华先生代任本基金管理人的总经理。 （3）2014年12月24日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，童威先生新任本基金管理人的副总经理。 （4）2014年1月4日，基金管理人发布了华安中小盘成长股票型证券投资基金基金经理变更公告，增聘陈逊先生担任本基金的基金经理，与吴丰树先生共同管理本基金。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：107,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2007年6月5日起至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数 占当期 占当期 量 成交金额 股交总票额成佣金 佣量的金总比 的比例 例 安信证券股 1 805,468,153.29 3.44% 712,758.55 3.39% - 份有限公司 东北证券股 1 258,549,181.02 1.10% 235,385.40 1.12% - 份有限公司 东兴证券股 1 604,502,524.07 2.58% 550,341.45 2.62% - 份有限公司 北京高华证 - 券有限责任 1 472,441,598.68 2.02% 418,064.26 1.99% 公司 国金证券股 2 2,642,404,573.69 11.28% 2,357,153.25 11.21% - 份有限公司 国泰君安证 - 券股份有限 1 1,377,881,252.37 5.88% 1,219,288.86 5.80% 公司 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 国信证券股 1 596,226,999.44 2.54% 542,804.98 2.58% - 份有限公司 恒泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 华创证券有 1 405,843,499.29 1.73% 369,480.79 1.76% - 限责任公司 华融证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 329,467,967.24 1.41% 291,546.69 1.39% - 份有限公司 中国中投证 - 券有限责任 2 2,517,853,690.07 10.75% 2,272,493.18 10.81% 公司 开源证券有 1 - - - - - 限责任公司 民生证券股 1 446,738,102.01 1.91% 406,709.99 1.93% - 份有限公司 齐鲁证券有 2 362,110,928.16 1.55% 320,432.53 1.52% - 限公司 上海证券有 1 1,543,839,419.14 6.59% 1,405,505.86 6.68% - 限责任公司 信达证券股 1 2,149,342,954.34 9.17% 1,956,758.13 9.31% - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国银河证 - 券股份有限 1 220,413,010.74 0.94% 200,665.64 0.95% 公司 招商证券股 1 1,952,447,804.28 8.33% 1,727,723.30 8.22% - 份有限公司 中天证券有 1 - - - - - 限责任公司 中银国际证 - 券有限责任 1 524,576,691.71 2.24% 464,198.69 2.21% 公司 中信证券股 1 207,219,449.53 0.88% 188,653.65 0.90% - 份有限公司 长城证券有 1 - - - - - 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 限责任公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 国都证券有 1 - - - - - 限责任公司 中国国际金 1 701,619,665.27 2.99% 638,755.09 3.04% - 融有限公司 宏源证券股 1 1,843,361,275.88 7.87% 1,678,192.99 7.98% - 份有限公司 川财证券有 1 2,187,203,552.44 9.33% 1,935,459.75 9.20% - 限责任公司 上海华信证 - 券有限责任 1 1,232,483,144.46 5.26% 1,090,624.50 5.19% 公司 广发证券股 1 49,831,169.14 0.21% 44,095.76 0.21% - 份有限公司 中国民族证 - 券有限责任 2 - - - - 公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下： 新增中国民族证券有限责任公司上海交易单元1个； 新增开源证券有限责任公司上海交易单元1个； 新增广发证券股份有限公司深圳交易单元1个； 退租世纪证券有限责任公司上海交易单元1个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当期 占当期 期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 证成 交总额 交总额 交总 的比例 的比例 额的 比例 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - 990,000,000.00 3.23% - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 - - - - - - 公司 国金证券股 15,762,866.80 43.04% 6,300,000,000.00 20.54% - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 457,084.80 1.25% - - - - 公司 国信证券股 20,401,511.10 55.71% 1,481,000,000.00 4.83% - - 份有限公司 恒泰证券股 - - - - - - 份有限公司 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 华创证券有 - - 800,000,000.00 2.61% - - 限责任公司 华融证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 中国中投证 券有限责任 - - 2,610,900,000.00 8.51% - - 公司 开源证券有 - - - - - - 限责任公司 民生证券股 - - 1,103,100,000.00 3.60% - - 份有限公司 齐鲁证券有 - - - - - - 限公司 上海证券有 - - 5,336,400,000.00 17.40% - - 限责任公司 信达证券股 - - 2,246,400,000.00 7.32% - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - 1,400,000,000.00 4.56% - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中天证券有 - - - - - - 限责任公司 中银国际证 券有限责任 - - - - - - 公司 中信证券股 - - 418,700,000.00 1.37% - - 份有限公司 长城证券有 - - - - - - 限责任公司 华福证券有 - - - - - - 限责任公司 国都证券有 - - - - - - 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 限责任公司 中国国际金 - - 1,172,500,000.00 3.82% - - 融有限公司 宏源证券股 - - 6,814,700,000.00 22.22% - - 份有限公司 川财证券有 - - - - - - 限责任公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 中国民族证 券有限责任 - - - - - - 公司 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《上海证券报》、 1 华安中小盘成长股票型证券投资基金 《证券时报》、《中2014-01-03 基金经理变更公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 2 关于旗下基金持有的“汤臣倍健”股票 《证券时报》、《中2014-02-12 估值调整的公告 国证券报》和公司 网站 关于旗下部分基金增加和讯科技为代 《上海证券报》、 3 销机构并开通基金定投、转换业务的公 《证券时报》、《中2014-02-21 告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 4 关于基金电子交易平台延长工商银行 《证券时报》、《中2014-03-13 直联结算方式费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 关于旗下基金参加工商银行开展个人 《上海证券报》、 5 电子银行基金申购费率优惠活动的公 《证券时报》、《中2014-03-28 告 国证券报》和公司 网站 6 关于电子直销平台“微钱宝”账户转换 《上海证券报》、 2014-06-10 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 交易费率优惠的公告 《证券时报》、《中 国证券报》和公司 网站 关于公司董事、监事、高级管理人员以 《上海证券报》、 7 及其他从业人员在子公司兼职情况的 《证券时报》、《中2014-06-12 公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 8 关于基金电子交易平台延长工商银行 《证券时报》、《中2014-06-13 直联结算方式费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 9 关于旗下部分基金参加华夏银行手机 《证券时报》、《中2014-06-30 银行申购费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 10 关于华安旗下基金参加交通银行申购 《证券时报》、《中2014-07-02 费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 11 关于旗下部分基金在中国工商银行股 《证券时报》、《中2014-07-11 份有限公司开通转换业务的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 12 关于旗下部分基金增加中国国际期货 《证券时报》、《中2014-08-19 公司为代销机构的公告 国证券报》和公司 网站 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 13 直销平台延长“赎回转认购”交易费率 《证券时报》、《中2014-08-19 优惠活动时间的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 14 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户 《证券时报》、《中2014-09-12 转换交易费率优惠活动时间的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 15 关于基金电子交易平台延长工行直联 《证券时报》、《中2014-09-12 结算方式费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 16 华安基金管理有限公司董事长变更公 《上海证券报》、 2014-09-15 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 告 《证券时报》、《中 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 17 华安基金管理有限公司总经理变更公 《证券时报》、《中2014-09-17 告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 18 华安基金管理有限公司关于微钱宝账 《证券时报》、《中2014-10-08 户升级的公告 国证券报》和公司 网站 华安基金管理有限公司关于公司董事、 《上海证券报》、 19 监事、高级管理人员以及其他从业人员 《证券时报》、《中2014-10-21 在子公司兼职情况变更的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 20 关于电子直销平台“微钱宝”账户交易 《证券时报》、《中2014-10-23 费率优惠扩大适用范围的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 21 关于基金电子交易平台延长工行直联 《证券时报》、《中2014-12-12 结算方式费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 22 华安基金管理有限公司关于副总经理 《证券时报》、《中2014-12-24 变更的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 23 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户 《证券时报》、《中2014-12-25 交易费率优惠活动时间的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 24 关于旗下部分基金增加新兰德为代销 《证券时报》、《中2014-12-25 机构并参加申购费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 华安中小盘成长股票型证券投资基金2014年年度报告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安中小盘成长股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 12.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年三月三十日