华安宝利配置证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共45页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告......11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......15 7 投资组合报告......31 7.1期末基金资产组合情况......31 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37 7.12 投资组合报告附注......37 8 基金份额持有人信息......39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39 第3页共45页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39 9 开放式基金份额变动......39 10 重大事件揭示......40 10.1 基金份额持有人大会决议......40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4 基金投资策略的改变......40 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8 其他重大事件......42 11影响投资者决策的其他重要信息......44 12 备查文件目录......45 12.1 备查文件目录......45 12.2 存放地点......45 12.3 查阅方式......45 第4页共45页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金简称 华安宝利配置混合 基金主代码 040004 交易代码 040004(前端) 041004(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月24日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,496,257,219.80份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资 投资目标 机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产 保值的基础上获取更高的投资收益。 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投 投资策略 资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕 捉市场机会以实现基金的投资目标。 业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债 全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管 理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金 风险收益特征 主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险，信用风险，再 投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流 动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 钱鲲 陆志俊 联系电话 021-38969999 95559 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 上海市浦东新区银城中路188 中心二期31层、32层 号 第5页共45页 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 上海市浦东新区银城中路188 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 朱学华 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -22,802,803.59 本期利润 -2,193,149.83 加权平均基金份额本期利润 -0.0014 本期加权平均净值利润率 -0.13% 本期基金份额净值增长率 -0.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 188,285,427.83 期末可供分配基金份额利润 0.1258 期末基金资产净值 1,684,542,647.63 期末基金份额净值 1.126 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 821.96% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第6页共45页 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.23% 0.94% 3.08% 0.33% 3.15% 0.61% 过去三个月 -0.35% 0.90% 2.86% 0.30% -3.21% 0.60% 过去六个月 -0.35% 0.79% 4.23% 0.27% -4.58% 0.52% 过去一年 -3.01% 0.82% 6.49% 0.33% -9.50% 0.49% 过去三年 67.02% 1.82% 24.53% 1.12% 42.49% 0.70% 自基金合同生 821.96% 1.36% 118.90% 0.89% 703.06% 0.47% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安宝利配置证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年8月24日至2017年6月30日） 第7页共45页 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，11 年证券、基金从 业经验，曾任长江巴黎百富勤证券 有限公司助理经理、国海富兰克林 基金基金经理。2015年6月加入 刘伟亭 本基金的基金 2015-09-2 - 11年 华安基金管理有限公司，2015年9 经理 5 月起担任本基金及华安生态优先 混合型证券投资基金的基金经理。 2016年9月起担任华安智增精选 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 第8页共45页 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 第9页共45页 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度PPI见顶后，上半年经济基本面缓慢下移；在去杠杆的大方针政策背景下，整个市场在 二季度经历了一次严重的流动性收缩，叠加IPO保持一个快速的供给，A股市场呈现了结构性塌方， 很多流动性不佳的小盘股遭遇估值与盈利双杀，但以中国版“漂亮50”为代表的流动性好的大股票表 现却异常优秀。 经历过一年多来市场教育，市场逐步形成有中国特色的投资价值取向，我们也在出现新因素后逐步修正原先的投资框架。本基金由于注重采用自下而上的选股策略，流动性收缩带来的结构性调整幅度远超我们的预期，加之在领先板块配置比重上偏低，导致上半年本基金业绩表现较为一般，但我们对精选的个股有足够的信心和耐心，接下来我们会保持持续跟踪并动态修正对投资标的预期从而对持仓进行调整。由于未来一段时间，企业盈利分化严重，利率高位盘整，流动性偏紧，暂时市场整体性机会依然较少，因此，我们会更多的自下而上选择可以较好把握基本面和未来表现的品种，尤其好公司如果存在信息被市场误读而出现错杀带来的投资机会，努力为投资人创造更好的收益。 上半年本基金负贡献主要来自于持仓结构。组合结构上，由于我们年初对流动性收缩力度和进度存在一定的估计不足，成长股持股比例过高，在市场结构性调整过程中，受到的冲击较大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.126元，本报告期份额净值增长率为-0.35%，同期 业绩比较基准增长率为4.23%。 第10页共45页 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从短期静态的视角看，宏观经济韧性超过市场预期，但在去杠杆的大背景下市场流动性进入偏紧区间，汇率调整也依然还没完全达到均衡水平，外部风险依然存在，无风险收益率逐步上移。未来一段时间只要不出现超预期的风险因素，市场依然存在一定的结构性机会，特别是一些具有时代特征的高质量优质成长股和政策受益标的。因此在操作上，将依据市场阶段特征和主要矛盾，提高投资的灵活性。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017半年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存 第11页共45页 在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017半年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资 基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 10,238,192.50 35,455,591.52 结算备付金 92,199,583.21 82,475,668.15 存出保证金 1,014,144.33 1,164,468.62 交易性金融资产 6.4.7.2 1,537,259,406.73 1,813,536,034.66 其中：股票投资 1,314,522,854.03 1,536,206,510.64 基金投资 - - 债券投资 222,736,552.70 277,329,524.02 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 46,990,316.44 35,356,538.36 应收利息 6.4.7.5 4,582,428.20 5,079,142.37 应收股利 - - 应收申购款 216,128.09 595,300.41 第12页共45页 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,692,500,199.50 1,973,662,744.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,802,364.51 1,677,154.32 应付管理人报酬 1,621,881.23 2,059,735.61 应付托管费 337,891.91 429,111.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,739,514.75 3,938,542.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 455,899.47 647,581.13 负债合计 7,957,551.87 8,752,125.09 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,496,257,219.80 1,739,587,881.56 未分配利润 6.4.7.10 188,285,427.83 225,322,737.44 所有者权益合计 1,684,542,647.63 1,964,910,619.00 负债和所有者权益总计 1,692,500,199.50 1,973,662,744.09 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.126元，基金份额总额1,496,257,219.80份。 6.2利润表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 20,688,174.31 -207,552,537.70 1.利息收入 4,859,326.62 6,726,745.05 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,088,838.82 1,915,020.41 债券利息收入 3,766,935.71 4,343,954.73 资产支持证券利息收入 - 165,737.18 买入返售金融资产收入 3,552.09 302,032.73 第13页共45页 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,225,661.26 -144,877,023.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,153,140.54 -150,835,020.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 128,600.00 245,812.13 资产支持证券投资收益 - 341,546.12 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.14 7,798,879.28 5,370,639.47 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 20,609,653.76 -73,045,809.13 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 444,855.19 3,643,549.40 减：二、费用 22,881,324.14 34,577,257.84 1．管理人报酬 10,259,943.53 13,171,769.57 2．托管费 2,137,488.18 2,744,118.71 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 10,265,171.06 18,445,038.55 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.18 218,721.37 216,331.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,193,149.83 -242,129,795.54 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,193,149.83 -242,129,795.54 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,739,587,881.56 225,322,737.44 1,964,910,619.00 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,193,149.83 -2,193,149.83 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -243,330,661.76 -34,844,159.78 -278,174,821.54 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 116,578,431.58 13,556,753.79 130,135,185.37 第14页共45页 2.基金赎回款 -359,909,093.34 -48,400,913.57 -408,310,006.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,496,257,219.80 188,285,427.83 1,684,542,647.63 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,171,351,204.30 1,028,473,619.77 2,199,824,824.07 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -242,129,795.54 -242,129,795.54 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 721,958,794.09 1,309,478,946.90 2,031,437,740.99 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,635,391,341.06 1,340,787,388.07 4,976,178,729.13 2.基金赎回款 -2,913,432,546.97 -31,308,441.17 -2,944,740,988.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -1,791,718,987.56 -1,791,718,987.56 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,893,309,998.39 304,103,783.57 2,197,413,781.96 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华安宝利配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第97号《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,130,461,912.15 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第161号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宝利配置证券投资基金基金合同》于2004 第15页共45页 年8月24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,130,480,770.08 份基金份额，其中认 购资金利息折合18,857.93份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管 人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和最新发布的《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为45%，最低比例为10%，最高比例为70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的20%)；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为30%，最低比例为10%，最高比例为65%；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为20%，最低比例为10%，最高比例为65%。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×35%＋天相280指数收益率×30%＋天相国债全价指数收益率×30%＋金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 第16页共45页 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往 来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业 税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015 年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 第17页共45页 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 10,238,192.50 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,238,192.50 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,311,966,102.52 1,314,522,854.03 2,556,751.51 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 78,275,635.34 72,955,552.70 -5,320,082.64 债券 银行间市场 150,927,970.00 149,781,000.00 -1,146,970.00 合计 229,203,605.34 222,736,552.70 -6,467,052.64 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,541,169,707.86 1,537,259,406.73 -3,910,301.13 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5应收利息 第18页共45页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,675.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 27,059.83 应收债券利息 4,552,282.40 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 410.76 合计 4,582,428.20 注：其中其他项包括应收资产支持证券利息。 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,739,514.75 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,739,514.75 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 7,545.19 预提账户维护费 - 预提审计费 49,588.57 预提信息披露费 148,765.71 合计 455,899.47 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 第19页共45页 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,739,587,881.56 1,739,587,881.56 本期申购 116,578,431.58 116,578,431.58 本期赎回（以“-”号填列） -359,909,093.34 -359,909,093.34 本期末 1,496,257,219.80 1,496,257,219.80 注：申购含转入份额，赎回含转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 825,648,154.03 -600,325,416.59 225,322,737.44 本期利润 -22,802,803.59 20,609,653.76 -2,193,149.83 本期基金份额交易产生的 -116,146,127.69 81,301,967.91 -34,844,159.78 变动数 其中：基金申购款 55,298,293.71 -41,741,539.92 13,556,753.79 基金赎回款 -171,444,421.40 123,043,507.83 -48,400,913.57 本期已分配利润 - - - 本期末 686,699,222.75 -498,413,794.92 188,285,427.83 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 79,955.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 999,714.97 其他 9,167.96 合计 1,088,838.82 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 3,456,574,904.20 减：卖出股票成本总额 3,469,728,044.74 买卖股票差价收入 -13,153,140.54 6.4.7.13债券投资收益 第20页共45页 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 163,788,000.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 159,871,400.00 成本总额 减：应收利息总额 3,788,000.00 买卖债券差价收入 128,600.00 6.4.7.14股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,798,879.28 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,798,879.28 6.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 20,609,653.76 ——股票投资 25,700,015.08 ——债券投资 -5,090,361.32 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 20,609,653.76 6.4.7.16其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 444,855.19 合计 444,855.19 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 第21页共45页 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的 基金资产。 6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 10,264,596.06 银行间市场交易费用 575.00 合计 10,265,171.06 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 1,367.09 帐户维护费 18,400.00 其他费用 600.00 合计 218,721.37 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 第22页共45页 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,259,943.53 13,171,769.57 其中：支付销售机构的客户维护费 2,138,288.25 1,999,951.29 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.2%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,137,488.18 2,744,118.71 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 第23页共45页 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 10,238,192.5 79,955.89 25,409,514.6 266,846.36 0 2 注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2017年6月30日的相关余额在资产负债表中的结算备付金”科目中单独列示(2016年6月30日：同)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本报告期不进行收益分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 第24页共45页 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 - 9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26 00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20 30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 - 0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87 30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. - 1 电子 6-27 7-05 中签 62 62 30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 - 2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36 60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 - 5 股份 6-30 7-20 中签 00 .26 .26 60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. - 1 精工 6-27 7-05 中签 37 37 60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. - 7 股份 6-23 7-03 中签 76 76 60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 - 3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00244壹桥股2017-05重大资 8.53- -7,000,000.066,234,157.4559,710,000.0- 7 份 -02 产重组 0 0 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 第25页共45页 6.4.13金融工具风险及管理 本基金是一只进行主动投资的配置型证券投资基金，属于偏低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 第26页共45页 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 第27页共45页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 10,238,192.50 - - -10,238,192.50 结算备付金 92,199,583.21 - - -92,199,583.21 存出保证金 1,014,144.33 - - - 1,014,144.33 交易性金融资产 181,416,478.20 41,320,074.50 -1,314,522,854.031,537,259,406. 73 应收证券清算款 - - - 46,990,316.4446,990,316.44 应收利息 - - - 4,582,428.20 4,582,428.20 应收申购款 - - - 216,128.09 216,128.09 1,692,500,199. 资产总计 284,868,398.24 41,320,074.50 0.001,366,311,726.76 50 负债 应付赎回款 - - - 2,802,364.51 2,802,364.51 应付管理人报酬 - - - 1,621,881.23 1,621,881.23 应付托管费 - - - 337,891.91 337,891.91 应付交易费用 - - - 2,739,514.75 2,739,514.75 其他负债 - - - 455,899.47 455,899.47 7,957,551.8 负债总计 - - - 7,957,551.87 7 利率敏感度缺口 284,868,398.24 41,320,074.50 0.001,358,354,174.891,684,542,647. 63 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 35,455,591.52 - - -35,455,591.52 结算备付金 82,475,668.15 - - -82,475,668.15 第28页共45页 存出保证金 1,164,468.62 - - - 1,164,468.62 交易性金融资产 200,205,610.60 32,818,650.60 44,305,262.821,536,206,510.641,813,536,034. 66 应收证券清算款 - - - 35,356,538.3635,356,538.36 应收利息 - - - 5,079,142.37 5,079,142.37 应收申购款 - - - 595,300.41 595,300.41 1,973,662,744. 资产总计 319,301,338.89 32,818,650.60 44,305,262.821,577,237,491.78 09 负债 应付赎回款 - - - 1,677,154.32 1,677,154.32 应付管理人报酬 - - - 2,059,735.61 2,059,735.61 应付托管费 - - - 429,111.56 429,111.56 应付交易费用 - - - 3,938,542.47 3,938,542.47 其他负债 - - - 647,581.13 647,581.13 负债总计 - - - 8,752,125.09 8,752,125.09 1,964,910,619. 利率敏感度缺口 319,301,338.89 32,818,650.60 44,305,262.821,568,485,366.69 00 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2017年6月30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 13.22%(2016年12月31日：14.11%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 第29页共45页 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中可转换债券及其对应的基础股票投资比例为基金资产净值的10%-70%，除可转换债券外的其它债券投资比例为基金资产净值的10%-65%，除可转换债券所对应基础股票外的其它股票投资比例为基金资产净值的10%-65%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 1,314,522,854. 1,536,206,510 交易性金融资产－股票投资 78.03 78.18 03 .64 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,314,522,854. 1,536,206,510 合计 78.03 78.18 03 .64 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第30页共45页 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 1.业绩比较基准(附注 增加约15,103 增加约23,460 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 减少约15,103 减少约23,460 7.4.1)下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本 收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,314,522,854.03 77.67 其中：股票 1,314,522,854.03 77.67 2 固定收益投资 222,736,552.70 13.16 其中：债券 222,736,552.70 13.16 第31页共45页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 102,437,775.71 6.05 7 其他各项资产 52,803,017.06 3.12 8 合计 1,692,500,199.50 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 59,710,000.00 3.54 B 采矿业 - - C 制造业 967,615,206.77 57.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 60,473,930.00 3.59 F 批发和零售业 32,693,376.00 1.94 G 交通运输、仓储和邮政业 50,445,642.00 2.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,321,694.62 1.68 J 金融业 115,263,004.64 6.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第32页共45页 合计 1,314,522,854.03 78.03 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300007 汉威电子 6,246,668 120,310,825.68 7.14 2 600686 金龙汽车 5,553,600 73,862,880.00 4.38 3 600885 宏发股份 1,719,087 68,574,380.43 4.07 4 603517 绝味食品 1,957,115 68,244,600.05 4.05 5 603737 三棵树 1,029,295 66,008,688.35 3.92 6 000823 超声电子 4,239,281 61,130,432.02 3.63 7 002325 洪涛股份 8,284,100 60,473,930.00 3.59 8 002447 壹桥股份 7,000,000 59,710,000.00 3.54 9 600114 东睦股份 3,235,134 56,614,845.00 3.36 10 000858 五粮液 932,250 51,889,035.00 3.08 11 600563 法拉电子 1,031,168 50,950,010.88 3.02 12 600004 白云机场 2,732,700 50,445,642.00 2.99 13 002241 歌尔股份 2,154,086 41,530,778.08 2.47 14 002466 天齐锂业 753,918 40,975,443.30 2.43 15 603718 海利生物 2,771,643 38,304,106.26 2.27 16 300458 全志科技 1,338,977 35,268,654.18 2.09 17 601336 新华保险 684,397 35,178,005.80 2.09 18 600426 华鲁恒升 2,914,203 34,212,743.22 2.03 19 600109 国金证券 2,914,672 34,159,955.84 2.03 20 600755 厦门国贸 3,584,800 32,693,376.00 1.94 21 000739 普洛药业 4,039,393 29,649,144.62 1.76 22 000776 广发证券 1,694,500 29,230,125.00 1.74 23 002279 久其软件 2,256,100 28,314,055.00 1.68 24 300061 康耐特 1,455,485 26,810,033.70 1.59 25 600562 国睿科技 924,381 25,457,452.74 1.51 26 600298 安琪酵母 978,334 25,309,500.58 1.50 27 300196 长海股份 809,231 24,074,622.25 1.43 28 600761 安徽合力 1,382,990 18,117,169.00 1.08 29 600030 中信证券 980,900 16,694,918.00 0.99 30 600990 四创电子 160,495 9,949,085.05 0.59 31 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 32 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 33 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 34 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 35 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 第33页共45页 36 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 37 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 38 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 39 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 40 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 41 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 42 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 43 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 44 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 45 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 46 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 47 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 48 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601336 新华保险 153,794,913.34 7.83 2 600109 国金证券 126,033,538.82 6.41 3 300007 汉威科技 124,520,786.54 6.34 4 601818 光大银行 107,932,649.19 5.49 5 002241 歌尔股份 89,853,297.61 4.57 6 601601 中国太保 85,225,361.59 4.34 7 603517 绝味食品 83,196,089.06 4.23 8 002325 洪涛股份 75,052,649.27 3.82 9 000823 超声电子 74,375,181.95 3.79 10 000970 中科三环 74,178,319.53 3.78 11 600549 厦门钨业 70,416,041.40 3.58 12 600885 宏发股份 66,355,944.33 3.38 13 600686 金龙汽车 64,341,798.00 3.27 14 001979 招商蛇口 63,204,703.44 3.22 15 000858 五粮液 62,720,477.36 3.19 16 600185 格力地产 61,802,789.00 3.15 17 002668 奥马电器 61,611,023.33 3.14 18 600004 白云机场 60,873,531.89 3.10 19 600570 恒生电子 60,818,304.28 3.10 20 600563 法拉电子 57,529,577.16 2.93 21 600466 蓝光发展 56,139,364.05 2.86 22 002510 天汽模 53,323,209.68 2.71 第34页共45页 23 002425 凯撒文化 53,153,305.29 2.71 24 300458 全志科技 52,600,805.98 2.68 25 600039 四川路桥 50,496,887.92 2.57 26 600755 厦门国贸 50,284,542.65 2.56 27 600426 华鲁恒升 49,052,744.93 2.50 28 603737 三棵树 45,319,170.54 2.31 29 000002 万 科Ａ 44,711,593.69 2.28 30 002466 天齐锂业 43,726,205.29 2.23 31 002240 威华股份 42,452,640.12 2.16 32 000639 西王食品 40,083,247.51 2.04 33 600031 三一重工 39,969,386.76 2.03 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600109 国金证券 199,976,736.70 10.18 2 002510 天汽模 167,637,117.90 8.53 3 601336 新华保险 124,426,595.58 6.33 4 601601 中国太保 112,924,200.57 5.75 5 603799 华友钴业 111,494,016.47 5.67 6 601818 光大银行 106,436,876.15 5.42 7 600576 万家文化 104,463,737.18 5.32 8 002200 云投生态 97,968,554.02 4.99 9 600259 广晟有色 92,510,771.45 4.71 10 601186 中国铁建 85,380,914.59 4.35 11 600549 厦门钨业 77,372,334.30 3.94 12 600185 格力地产 73,874,050.27 3.76 13 000970 中科三环 72,984,999.85 3.71 14 300411 金盾股份 71,078,298.43 3.62 15 603737 三棵树 67,537,454.32 3.44 16 600546 山煤国际 64,321,965.22 3.27 17 001979 招商蛇口 63,487,694.41 3.23 18 603718 海利生物 62,327,117.75 3.17 19 600570 恒生电子 60,680,772.88 3.09 20 002668 奥马电器 60,368,409.09 3.07 21 002284 亚太股份 60,156,104.86 3.06 22 002447 壹桥股份 57,813,711.78 2.94 23 600859 王府井 56,696,392.86 2.89 24 002241 歌尔股份 54,797,780.13 2.79 第35页共45页 25 601628 中国人寿 52,360,587.62 2.66 26 300196 长海股份 51,777,053.57 2.64 27 002425 凯撒文化 51,503,785.34 2.62 28 600466 蓝光发展 49,561,884.86 2.52 29 002325 洪涛股份 49,429,103.57 2.52 30 000002 万 科Ａ 44,418,858.06 2.26 31 600039 四川路桥 43,210,872.44 2.20 32 600031 三一重工 39,798,410.01 2.03 33 002240 威华股份 39,311,522.57 2.00 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,222,344,373.05 卖出股票的收入（成交）总额 3,456,574,904.20 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 2,051,200.00 0.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,781,000.00 8.89 其中：政策性金融债 149,781,000.00 8.89 4 企业债券 26,265,967.10 1.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 44,638,385.60 2.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 222,736,552.70 13.22 第36页共45页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 150201 15国开01 900,000 89,991,000.00 5.34 2 128013 洪涛转债 294,058 29,788,075.40 1.77 3 140440 14农发40 200,000 20,018,000.00 1.19 4 150417 15农发17 200,000 20,002,000.00 1.19 5 150317 15进出17 200,000 19,770,000.00 1.17 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 无。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 第37页共45页 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,014,144.33 2 应收证券清算款 46,990,316.44 3 应收股利 - 4 应收利息 4,582,428.20 5 应收申购款 216,128.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,803,017.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 128010 顺昌转债 10,988,435.70 0.65 2 128013 洪涛转债 29,788,075.40 1.77 3 132002 15天集EB 731,493.50 0.04 4 132003 15清控EB 775,838.00 0.05 5 132004 15国盛EB 2,354,543.00 0.14 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 002447 壹桥股份 59,710,000.00 3.54 重大资产重 组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 第38页共45页 无。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 109,688 13,641.03 4,774,086.33 0.32% 1,491,483,133.47 99.68% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 346,465.64 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年8月24日）基金份额总额 1,130,480,770.08 本报告期期初基金份额总额 1,739,587,881.56 本报告期基金总申购份额 116,578,431.58 减：本报告期基金总赎回份额 359,909,093.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,496,257,219.80 第39页共45页 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： 2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章 国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内无改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中投证券 1 - - - -- 东莞证券 1 - - - -- 渤海证券 1 - - - -- 中信证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 兴业证券 1 2,938,193,017.85 44.02% 2,736,339.13 44.02%- 海通证券 1 2,422,632,987.63 36.30% 2,256,201.66 36.30%- 申万宏源 1 1,028,167,975.18 15.40% 957,525.61 15.40%- 第40页共45页 中信建投 1 230,972,666.00 3.46% 215,106.19 3.46%- 长城证券 1 54,488,787.36 0.82% 50,744.39 0.82%- 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 第41页共45页 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中投证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 1 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11 司网站 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18 司网站 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时 3 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 4 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13 司网站 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 5 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15 司网站 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时 6 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22 司网站 《上海证券报》、《证券时 7 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 8 “王府井”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-24 司网站 第42页共45页 关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时 9 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02 司网站 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 10 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 11 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广 《上海证券报》、《证券时 12 发证券申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30 司网站 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时 13 限公司费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 14 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06 的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 15 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-12 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 16 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22 司网站 《上海证券报》、《证券时 17 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 18 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 19 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26 司网站 关于旗下部分基金增加中原银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 20 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28 司网站 23 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 2017-04-29 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 第43页共45页 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 24 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 25 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 26 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 27 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 28 “壹桥股份”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-13 司网站 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时 29 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 30 “东睦股份”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-20 司网站 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 31 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07 司网站 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时 32告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07 司网站 关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 33 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 34 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 35 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 第44页共45页 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》 2、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》 3、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安宝利配置证券投资基金设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第45页共45页