华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 华安宝利配置证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 9§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 17 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................. 17§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 18§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 18 6.1管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 18 6.2注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 19 6.3审计意见 ........................................................................................................................................ 19§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 22 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 24§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 49 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 54 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 55 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 55§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 57 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 57§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 57§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 58 11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 58 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 58 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 59 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 61§12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 66§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 67 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 67 13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 67 13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 67 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金简称 华安宝利配置混合 基金主代码 040004 交易代码 040004(前端) 041004(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月24日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,171,351,204.30份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资 投资目标 机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产 保值的基础上获取更高的投资收益。 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投 投资策略 资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕 捉市场机会以实现基金的投资目标。 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相 280 指数收益率＋30%×天相国债 业绩比较基准 全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、 管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本 风险收益特征 基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险，信用风险， 再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险， 流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 钱鲲 汤嵩彥 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 95559 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 上海市世纪大道8号上海国金 上海市浦东新区银城中路188 注册地址 中心二期31层、32层 号 上海市世纪大道8号上海国金 上海市浦东新区银城中路188 办公地址 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 朱学华 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 会计师事务所 普通合伙) 银行大厦6 楼 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 注册登记机构 华安基金管理有限公司 层、32层 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 1,476,297,005.01 503,982,700.72 129,904,802.45 本期利润 1,124,647,092.34 771,309,430.04 370,082,573.66 加权平均基金份额本期利润 0.7582 0.3283 0.1044 本期加权平均净值利润率 44.55% 28.34% 9.87% 本期基金份额净值增长率 43.94% 34.81% 9.94% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 1,028,473,619.77 413,025,981.45 -7,091,725.89 期末可供分配基金份额利润 0.8780 0.2278 -0.0023 期末基金资产净值 2,199,824,824.07 2,703,590,466.26 3,395,625,630.15 期末基金份额净值 1.878 1.491 1.106 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 962.54% 638.17% 447.56% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 过去3个月 33.57% 2.00% 7.83% 0.80% 25.74% 1.20% 过去6个月 5.80% 2.86% -9.74% 1.77% 15.54% 1.09% 过去1年 43.94% 2.47% -4.49% 1.73% 48.43% 0.74% 过去3年 113.34% 1.64% 24.94% 1.13% 88.40% 0.51% 过去5年 88.38% 1.36% 15.06% 0.90% 73.32% 0.46% 自基金合同生 962.54% 1.34% 127.95% 0.93% 834.59% 0.41% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×35%＋天相280 指数收益率×30%＋天相国债全价指数收益率×30%＋金融同业存款利率×5%。 根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为45%，最低比例为10%，最高比例为70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的20%)；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为30%，最低比例为10%，最高比例为65%；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为20%，最低比例为10%，最高比例为65%。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安宝利配置证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年8月24日至2015年12月31日) 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安宝利配置证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2015年 2.278 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 - 2014年 - - - - - 2013年 - - - - - 合计 2.278 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板 50 指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合等71只开放式基金。管理资产规模达到1558.45亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 经济学硕士，15年证券、基金行 业从业经历。历任上海市工商局 职员；京华山一证券上海公司高 本基金的基金 2010-04-2 级研究员；中企东方资产管理公 陆从珍 经理 1 2015-06-18 15年 司高级研究员；东方证券研究部 资深研究员等职。2008年3月加 入华安基金管理公司，任研究发 展部高级研究员，2009年5月16 日起至2010年4月21日担任安 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 顺证券投资基金和华安宏利股票 型证券投资基金的基金经理助 理，2010年4月起担任本基金的 基金经理。2012年8月起同时担 任华安逆向策略股票型证券投资 基金的基金经理。2014年4月起， 同时担任华安新活力灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2015年6月离开华安基金。 工业工程学硕士，19年证券、基 金行业从业经历，具有中国大陆 基金从业资格。曾在台湾JP证券 任金融产业分析师及投资经理， 台湾摩根富林明投信投资管理部 任基金经理，台湾中信证券投资 总监助理，台湾保德信投信任基 金经理。2008年4月加入华安基 金管理有限公司，任全球投资部 总监。2010年9月起担任华安香 港精选股票型证券投资基金的基 金经理。2011年5月起同时担任 本基金的基金 华安大中华升级股票型证券投资 经理，基金投 基金的基金经理。2013年6月起 翁启森 资部兼全球投 2015-06-1 - 19年 担任基金投资部兼全球投资部总 资部高级总 6 监。2014年3月起同时担任华安 监，公司总经 宏利混合型证券投资基金的基金 理助理 经理。2014年4月起同时担任华 安大国新经济股票型证券投资基 金的基金经理。2014年6月起担 任基金投资部兼全球投资部高级 总监。2015年2月起同时担任华 安安顺灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2015年3月起 担任公司总经理助理。2015年 3 月起同时担任华安物联网主题股 票型证券投资基金的基金经理。 2015年6月起同时担任本基金、 华安生态优先混合型证券投资基 金的基金经理。 硕士研究生，10年证券、基金从 业经验，曾任长江巴黎百富勤证 刘伟亭 本基金的基金 2015-09-2 - 10年 券有限公司助理经理、国海富兰 经理 5 克林基金基金经理。2015年6月 加入华安基金管理有限公司， 2015年9月起担任本基金及华安 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 生态优先混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置型证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。原因是各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年A股录得正收益（沪深300指数上涨5.58%），但市场波动之大为历史上少有。上半年，改革蓝图和代表未来的新经济深入人心，加之居民传统投资渠道收益率下降，各路资金不断涌入资本市场，特别是互联网+公司更是深得市场青睐并获得大幅估值溢价，市场形势一片大好。改革和成长是本基金最为看好的两大方向，本基金在年初逐步提高成长股和改革受益股配置，主要集中于互联网+、智能汽车、国企改革等领域，获得了较好的收益；但在二季度末由于监管机构启动去杠杆措施并在8月份启动汇率改革导致发生连锁负反馈，市场超预期大幅下挫，对短期业绩影响较大；在 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 经历了三季度市场历史上最强烈的去杠杆后，虽然基本面依然乏力，但不断出台托底政策，暂时基 本面下滑风险逐步减弱；在多次降准后，市场流动性保持充沛，国债收益率持续走低；市场风险偏 好逐步提升，超跌的新兴成长个股开始逐步反弹，市场热点逐步遍地开花。在这个过程中，本基金 在9月底逐步把整体仓位提高到上限，同时结构上，调入更多的进攻品种，特别是服务于新一代消 费者的新兴消费品和帮助产业效率提高的企业，比如IP、她经济、工业4.0、SaaS和教育等，同时 由于市场情绪高涨，流动性较好，我们提高风险容忍度，从更多维的视角去选择投资标的。由于经 济处于转轨期，积极转型和敢于拥抱新技术新经济的公司机会较多，因此在操作上，主要采取自下 而上的策略来获取收益。具体到行业配置上，主要集中投资于教育、TMT和医药等领域。从操作结 果来看，这使得本基金在全年保持了较好的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日,本基金份额净值为1.878元,本报告期份额净值增长率为43.94%,同期业绩比较基准增长率为-4.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从大背景上看，当前全球经济正处在深刻的再平衡调整期，国内经济进入传统产业继续下探、新兴产业持续增长的结构转换阶段，但经济发展的趋势性力量还没出现。市场经过四季度的修复性反弹后，开始进入盘整阶段，由于流动性相对比较充沛，我们对2016年的市场不悲观，依然相对看好受益于改革和新兴成长的行业和个股，特别是积极转型和敢于拥抱新技术新经济的公司机会较多，因此在操作上，将依据市场阶段特征和主要矛盾，提高投资的灵活性。 未来一段时间内，我国经济整体依然处于新常态期，无风险收益率进入长期下行通道，随着改革不断释放活力、资本市场对外进一步开放和衍生工具不断丰富，市场整体可能会表现为宽幅震荡的上升，结构性机会依然是市场的主要特征，因此在操作上，我们将依据市场阶段特征，提高投资的灵活性和针对性。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 （1）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）强化内控建设，持续进行投资管理人员合规培训，坚守“三条底线”； （3）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 （4）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 （5）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （6）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：总经理助理（分管投资研究）、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 赵 敏：研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理。 杨 明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。 贺 涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理，固定收益部副总监。 许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部总监。 陈 林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理翁启森作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于2016年1月25日发布2015年度第二次分红公告：每10份基金份额派发红利4.36元。权益登记日及除息日：2016年1月27日；现金红利发放日：2016年1月28日。4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在 任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为583,049,917.73元，符合基金合同的规定。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2016)第20868号 华安宝利配置证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华安宝利配置证券投资基金(以下简称“华安宝利配置基金”)的财务报表，包括2015 年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华安宝利配置基金的基金管理人华安基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述 华安宝利配置基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安宝利配置基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度 的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 单峰 周祎 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 2016年3月23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 102,870,304.76 8,405,566.95 结算备付金 63,460,155.56 62,284,380.65 存出保证金 1,717,219.90 566,824.03 交易性金融资产 7.4.7.2 2,017,149,191.20 2,602,717,723.76 其中：股票投资 1,771,437,008.40 2,047,803,966.99 基金投资 - - 债券投资 235,648,182.80 535,587,838.96 资产支持证券投资 10,064,000.00 19,325,917.81 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,282,292.71 40,982,505.52 应收利息 7.4.7.5 6,590,950.63 8,180,037.91 应收股利 - - 应收申购款 394,984.66 3,756,877.81 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,212,465,099.42 2,726,893,916.63 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,747,139.14 17,453,267.56 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 应付管理人报酬 2,199,135.01 2,714,994.77 应付托管费 458,153.14 565,623.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,582,730.72 1,786,404.58 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 653,117.34 783,159.55 负债合计 12,640,275.35 23,303,450.37 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 1,171,351,204.30 1,812,796,463.82 未分配利润 7.4.7.10 1,028,473,619.77 890,794,002.44 所有者权益合计 2,199,824,824.07 2,703,590,466.26 负债和所有者权益总计 2,212,465,099.42 2,726,893,916.63 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.878元，基金份额总额1,171,351,204.30份。 7.2 利润表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 1,183,370,670.65 821,818,984.02 1.利息收入 18,263,178.77 23,794,763.68 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,303,575.91 2,717,442.15 债券利息收入 13,744,307.27 18,729,874.08 资产支持证券利息收入 860,440.24 902,464.39 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 买入返售金融资产收入 354,855.35 1,444,983.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,513,042,373.47 529,002,753.87 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,400,852,891.17 483,362,775.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 100,768,003.33 27,013,636.48 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 332,536.07 - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 0.00 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 11,088,942.90 18,626,342.02 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 -351,649,912.67 267,326,729.32 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 3,715,031.08 1,694,737.15 减：二、费用 58,723,578.31 50,509,553.98 1．管理人报酬 30,137,372.58 32,715,097.61 2．托管费 6,278,619.31 6,815,645.36 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 21,741,000.01 10,317,699.27 5．利息支出 132,725.48 224,848.74 其中：卖出回购金融资产支出 132,725.48 224,848.74 6．其他费用 7.4.7.21 433,860.93 436,263.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,124,647,092.34 771,309,430.04 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,124,647,092.34 771,309,430.04 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安宝利配置证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,124,647,092.34 1,124,647,092.34 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -641,445,259.52 -403,917,557.28 -1,045,362,816.80 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,579,041,152.29 1,141,972,946.54 2,721,014,098.83 2.基金赎回款 -2,220,486,411.81 -1,545,890,503.82 -3,766,376,915.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -583,049,917.73 -583,049,917.73 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,171,351,204.30 1,028,473,619.77 2,199,824,824.07 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,070,593,877.73 325,031,752.42 3,395,625,630.15 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 771,309,430.04 771,309,430.04 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,257,797,413.91 -205,547,180.02 -1,463,344,593.93 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 328,621,202.42 64,098,223.74 392,719,426.16 2.基金赎回款 -1,586,418,616.33 -269,645,403.76 -1,856,064,020.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安宝利配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第97号《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,130,461,912.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第161号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宝利配置证券投资基金基金合同》于2004年8月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,130,480,770.08份基金份额，其中认购资金利息折合18,857.93份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和最新发布的《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为45%，最低比例为10%，最高比例 为 70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的 20%)；除可转换债券外的其它债 券市值占基金资产净值的目标比例为30%，最低比例为10%，最高比例为65%；除可转换债券所对 应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为20%，最低比例为10%，最高比例为65%。 本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×35%＋天相 280 指数收益率×30%＋天相国债全价 指数收益率×30%＋金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年3月23日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》各项具体及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宝利配置证券投资基金 基金合同》和在财务报 表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中证指数有限公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 102,870,304.76 8,405,566.95 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 102,870,304.76 8,405,566.95 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,598,769,834.18 1,771,437,008.40 172,667,174.22 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 82,103,372.96 85,404,182.80 3,300,809.84 债券 银行间市场 149,699,720.00 150,244,000.00 544,280.00 合计 231,803,092.96 235,648,182.80 3,845,089.84 资产支持证券 9,792,117.88 10,064,000.00 271,882.12 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,840,365,045.02 2,017,149,191.20 176,784,146.18 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,600,853,918.49 2,047,803,966.99 446,950,048.50 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 284,483,768.61 365,640,838.96 81,157,070.35 债券 银行间市场 169,620,060.00 169,947,000.00 326,940.00 合计 454,103,828.61 535,587,838.96 81,484,010.35 资产支持证券 19,325,917.81 19,325,917.81 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,074,283,664.91 2,602,717,723.76 528,434,058.85 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 16,929.95 856.19 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 24,596.43 16,528.25 应收债券利息 6,510,626.63 8,086,998.09 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 353.70 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 38,797.62 75,301.68 合计 6,590,950.63 8,180,037.91 7.4.7.6 其他资产 无余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 5,581,704.46 1,785,103.98 银行间市场应付交易费用 1,026.26 1,300.60 合计 5,582,730.72 1,786,404.58 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 10,117.34 40,159.55 其他应付款 - - 预提费用 393,000.00 493,000.00 银行手续费 - - 债券利息税 - - 其他 - - 应付后端申购费 - - 合计 653,117.34 783,159.55 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,812,796,463.82 1,812,796,463.82 本期申购 1,579,041,152.29 1,579,041,152.29 本期赎回（以“-”号填列） -2,220,486,411.81 -2,220,486,411.81 本期末 1,171,351,204.30 1,171,351,204.30 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 413,025,981.45 477,768,020.99 890,794,002.44 本期利润 1,476,297,005.01 -351,649,912.67 1,124,647,092.34 本期基金份额交易产生的 -159,818,952.22 -244,098,605.06 -403,917,557.28 变动数 其中：基金申购款 690,034,811.90 451,938,134.64 1,141,972,946.54 基金赎回款 -849,853,764.12 -696,036,739.70 -1,545,890,503.82 本期已分配利润 -583,049,917.73 - -583,049,917.73 本期末 1,146,454,116.51 -117,980,496.74 1,028,473,619.77 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 31日 月31日 活期存款利息收入 369,593.02 555,808.89 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,881,937.02 2,150,376.76 其他 52,045.87 11,256.50 合计 3,303,575.91 2,717,442.15 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年122014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 7,692,127,278.38 3,722,457,086.79 减：卖出股票成本总额 6,291,274,387.21 3,239,094,311.42 买卖股票差价收入 1,400,852,891.17 483,362,775.37 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 590,369,670.78 763,761,207.64 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 476,452,185.65 721,427,659.25 本总额 减：应收利息总额 13,149,481.80 15,319,911.91 买卖债券差价收入 100,768,003.33 27,013,636.48 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 卖出资产支持证券成交总 额 10,027,906.00 - 减：卖出资产支持证券成本 9,533,799.93 - 总额 减：应收利息总额 161,570.00 - 资产支持证券投资收益 332,536.07 - 7.4.7.15 贵金属投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收 入 - - 贵金属投资收益——赎回差价收入 - - 贵金属投资收益——申购差价收入 - - 合计 - 0.00 注：无。7.4.7.16 衍生工具收益 无。7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 11,088,942.90 18,626,342.02 基金投资产生的股利收益 - - 合计 11,088,942.90 18,626,342.02 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -351,649,912.67 267,326,729.32 ——股票投资 -274,282,874.28 174,033,285.11 ——债券投资 -77,638,920.51 93,293,444.21 ——资产支持证券投资 271,882.12 - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 合计 -351,649,912.67 267,326,729.32 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 3,696,438.27 1,379,323.22 其他收入_其他 18,592.81 142,107.16 基金转出费收入 - 173,306.77 合计 3,715,031.08 1,694,737.15 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 21,739,225.01 10,314,874.27 银行间市场交易费用 1,775.00 2,825.00 合计 21,741,000.01 10,317,699.27 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31日 31日 审计费用 93,000.00 93,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费用 4,260.93 6,863.00 帐户维护费 36,400.00 36,400.00 其他费用 200.00 - 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 银行划款手续费 - - 债券托管账户维护费 - - 合计 433,860.93 436,263.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年1月25日宣告2015年度第一次分红，向截至2016年1月27日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利4.36元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 30,137,372.58 32,715,097.61 其中：支付销售机构的客户维护费 5,980,853.26 7,071,319.15 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,278,619.31 6,815,645.36 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期和上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公 102,870,304.76 369,593.02 8,405,566.95 555,808.89 司 注：1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2015年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2014年12月31日：同)。 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 无。7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2015-03-26 - 2015- 2.278 373,859,323. 209,190,594. 583,049,917. - 03-26 43 30 73 373,859,323. 209,190,594. 583,049,917. 合计 2.278 43 30 73 - 7.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 12300 蓝标 2015-1 2016-0 新债 1,860. 186,00 186,00 1 转债 2-23 1-08 未上 100.00 100.00 00 0.00 0.00 - 市 注：基金作为个人投资者参与网上认购获配的新债，从新债获配日至新债上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60027航天信2015-10 重大资 71.47 - -1,660,900.0125,409,977.7 118,704,523.- 1 息 -12 产重组 0 1 00 60074西藏旅2015-11 重大资 25.14 - -3,297,584.068,986,722.25 82,901,261.7- 9 游 -30 产重组 0 6 60099西创电2015-08 重大资 82.64 - - 315,956.0017,249,267.48 26,110,603.8- 0 子 -31 产重组 4 00079凯撒旅2015-11 重大资 27.46 - - 100,000.00 2,707,035.422,746,000.00- 6 游 -09 产重组 注：本基金截止至2015年12月31日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末2015年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末2015年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的配置型证券投资基金，属于偏低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为3.78%(2014年12月31日：13.33%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 102,870,304.76 - - - 102,870,304.7 6 结算备付金 63,460,155.56 - - - 63,460,155.56 存出保证金 1,717,219.90 - - - 1,717,219.90 交易性金融资产 211,308,980.70 29,081,913.50 5,321,288.60 1,771,437,008.402,017,149,191. 20 应收证券清算款 - - - 20,282,292.71 20,282,292.71 应收利息 - - - 6,590,950.63 6,590,950.63 应收申购款 - - - 394,984.66 394,984.66 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 资产总计 379,356,660.92 29,081,913.50 5,321,288.60 1,798,705,236.402,212,465,099. 42 负债 应付赎回款 - - - 3,747,139.14 3,747,139.14 应付管理人报酬 - - - 2,199,135.01 2,199,135.01 应付托管费 - - - 458,153.14 458,153.14 应付交易费用 - - - 5,582,730.72 5,582,730.72 其他负债 - - - 653,117.34 653,117.34 负债总计 - - - 12,640,275.35 12,640,275.35 利率敏感度缺口 379,356,660.92 29,081,913.50 5,321,288.60 1,786,064,961.052,199,824,824. 07 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,405,566.95 - - - 8,405,566.95 结算备付金 62,284,380.65 - - - 62,284,380.65 存出保证金 566,824.03 - - - 566,824.03 交易性金融资产 176,812,774.60 356,840,207.81 21,260,774.36 2,047,803,966.992,602,717,723. 76 买入返售金融资 - - - - 0.00 产 应收利息 - - - 8,180,037.91 8,180,037.91 应收申购款 456,831.88 - - 3,300,045.93 3,756,877.81 应收证券清算款 - - - 40,982,505.52 40,982,505.52 资产总计 248,526,378.11 356,840,207.81 21,260,774.36 2,100,266,556.352,726,893,916. 63 负债 应付证券清算款 - - - - 0.00 应付赎回款 - - - 17,453,267.56 17,453,267.56 应付管理人报酬 - - - 2,714,994.77 2,714,994.77 应付托管费 - - - 565,623.91 565,623.91 应付交易费用 - - - 1,786,404.58 1,786,404.58 应交税费 - - - - 0.00 其他负债 - - - 783,159.55 783,159.55 负债总计 - - - 23,303,450.37 23,303,450.37 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 利率敏感度缺口 248,526,378.11 356,840,207.81 21,260,774.36 2,076,963,105.982,703,590,466. 26 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 市场利率上升25个基点 减少约37 减少约68 市场利率下降25个基点 增加约38 增加约69 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中可转换债券及其对应的基础股票投资比例为基金资产净值的10%-70%，除可转换债券外的其它债券投资比例为基金资产净值 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 的10%-65%，除可转换债券所对应基础股票外的其它股票投资比例为基金资产净值的10%-65%。此 外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金 进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,771,437,008.40 80.53 2,047,803,966.99 75.74 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 1,771,437,008.40 80.53 2,047,803,966.99 75.74 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年12月31日 2014年12月31日 1. 业绩比较基准(附注 增加约13,241 增加约14,224 7.4.1)上升5% 2. 业绩比较基准(附注 减少约13,241 减少约14,224 7.4.1)下降5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,540,974,619.80元，属于第二层次的余额为 476,174,571.40元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次2,393,915,360.35元，第二层次208,802,363.41元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015年 3 月30 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 1,771,437,008.40 80.07 其中：股票 1,771,437,008.40 80.07 2 固定收益投资 245,712,182.80 11.11 其中：债券 235,648,182.80 10.65 资产支持证券 10,064,000.00 0.45 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 166,330,460.32 7.52 7 其他各项资产 28,985,447.90 1.31 8 合计 2,212,465,099.42 100.00 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 77,652,373.60 3.53 B 采矿业 - - C 制造业 1,155,364,513.77 52.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 68,205,925.45 3.10 E 建筑业 61,863.54 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 33,308,163.00 1.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 128,323,721.98 5.83 K 房地产业 43,648,489.50 1.98 L 租赁和商务服务业 2,746,000.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 62,677,451.00 2.85 N 水利、环境和公共设施管理业 82,901,261.76 3.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 116,547,244.80 5.30 S 综合 - - 合计 1,771,437,008.40 80.53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601336 新华保险 2,457,838 128,323,721.98 5.83 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 2 600271 航天信息 1,660,900 118,704,523.00 5.40 3 002699 美盛文化 2,280,768 116,547,244.80 5.30 4 002241 歌尔声学 3,183,921 110,163,666.60 5.01 5 600305 恒顺醋业 3,870,459 99,354,682.53 4.52 6 002072 凯瑞德 4,042,257 97,903,464.54 4.45 7 002329 皇氏集团 3,455,719 96,414,560.10 4.38 8 600749 西藏旅游 3,297,584 82,901,261.76 3.77 9 002086 东方海洋 2,623,391 77,652,373.60 3.53 10 002510 天汽模 4,149,666 73,573,578.18 3.34 11 000531 穗恒运Ａ 5,522,747 68,205,925.45 3.10 12 002308 威创股份 2,753,990 67,885,853.50 3.09 13 002089 新 海 宜 2,954,725 66,510,859.75 3.02 14 002670 华声股份 1,719,068 62,969,460.84 2.86 15 002348 高乐股份 3,590,515 62,941,727.95 2.86 16 300012 华测检测 2,548,900 62,677,451.00 2.85 17 300217 东方电热 3,454,011 57,371,122.71 2.61 18 002655 共达电声 1,952,197 48,141,178.02 2.19 19 002098 浔兴股份 2,999,366 46,370,198.36 2.11 20 600562 国睿科技 739,641 45,998,273.79 2.09 21 002208 合肥城建 1,781,571 43,648,489.50 1.98 22 002446 盛路通信 1,129,020 41,886,642.00 1.90 23 600279 重庆港九 2,044,700 33,308,163.00 1.51 24 600990 四创电子 315,956 26,110,603.84 1.19 25 600556 慧球科技 799,100 21,631,637.00 0.98 26 300019 硅宝科技 766,766 11,432,481.06 0.52 27 000796 凯撒旅游 100,000 2,746,000.00 0.12 28 002325 洪涛股份 3,958 61,863.54 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601336 新华保险 208,367,694.04 7.71 2 002241 歌尔声学 187,246,830.36 6.93 3 601988 中国银行 153,129,766.39 5.66 4 600271 航天信息 125,409,977.71 4.64 5 002699 美盛文化 120,278,160.71 4.45 6 600415 小商品城 115,944,722.14 4.29 7 600109 国金证券 98,736,207.22 3.65 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 8 002072 凯瑞德 97,675,010.12 3.61 9 601601 中国太保 92,476,293.49 3.42 10 600305 恒顺醋业 88,990,405.88 3.29 11 600079 人福医药 87,108,452.65 3.22 12 600837 海通证券 86,258,415.81 3.19 13 603766 隆鑫通用 86,050,472.87 3.18 14 002208 合肥城建 84,560,908.12 3.13 15 002329 皇氏集团 83,521,160.48 3.09 16 000796 凯撒旅游 82,950,712.01 3.07 17 600686 金龙汽车 75,567,768.66 2.80 18 600125 铁龙物流 74,949,798.17 2.77 19 000728 国元证券 73,673,644.14 2.73 20 601555 东吴证券 72,316,231.83 2.67 21 600185 格力地产 71,558,711.19 2.65 22 600061 国投安信 71,393,426.14 2.64 23 600749 西藏旅游 68,986,722.25 2.55 24 002308 威创股份 68,852,141.84 2.55 25 000061 农 产 品 68,651,225.67 2.54 26 600606 绿地控股 67,405,170.95 2.49 27 600562 国睿科技 65,521,434.21 2.42 28 601318 中国平安 65,236,415.90 2.41 29 600598 北大荒 65,013,832.07 2.40 30 002348 高乐股份 64,312,631.81 2.38 31 300208 恒顺众昇 63,268,008.28 2.34 32 002670 华声股份 63,136,108.98 2.34 33 002089 新 海 宜 62,749,370.84 2.32 34 002094 青岛金王 61,485,275.09 2.27 35 002510 天汽模 59,615,091.34 2.21 36 600826 兰生股份 59,215,217.37 2.19 37 000531 穗恒运Ａ 57,295,306.23 2.12 38 002339 积成电子 56,459,736.57 2.09 39 600839 四川长虹 56,121,223.54 2.08 40 600325 华发股份 55,488,795.76 2.05 41 300012 华测检测 54,453,165.68 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 1 601318 中国平安 294,447,659.80 10.89 2 300033 同花顺 245,392,656.47 9.08 3 002250 联化科技 213,591,832.38 7.90 4 601988 中国银行 212,865,087.16 7.87 5 600518 康美药业 185,812,840.73 6.87 6 601166 兴业银行 178,004,909.30 6.58 7 002491 通鼎互联 167,240,263.08 6.19 8 600089 特变电工 144,975,021.76 5.36 9 600415 小商品城 142,419,211.65 5.27 10 600028 中国石化 141,646,736.64 5.24 11 600079 人福医药 139,021,678.76 5.14 12 600000 浦发银行 127,450,012.89 4.71 13 600109 国金证券 115,382,444.76 4.27 14 600598 北大荒 110,626,564.45 4.09 15 002063 远光软件 109,319,655.99 4.04 16 601336 新华保险 108,110,068.68 4.00 17 300115 长盈精密 107,965,296.28 3.99 18 000729 燕京啤酒 105,773,421.83 3.91 19 600837 海通证券 104,465,915.86 3.86 20 600048 保利地产 93,233,110.08 3.45 21 002237 恒邦股份 92,886,962.00 3.44 22 601555 东吴证券 91,127,942.20 3.37 23 002241 歌尔声学 89,875,745.63 3.32 24 601601 中国太保 89,307,776.38 3.30 25 600061 国投安信 89,233,296.04 3.30 26 000728 国元证券 83,421,438.18 3.09 27 600125 铁龙物流 81,423,753.46 3.01 28 601098 中南传媒 78,582,604.59 2.91 29 002438 江苏神通 77,396,108.13 2.86 30 002208 合肥城建 76,448,584.49 2.83 31 000796 凯撒旅游 74,095,326.30 2.74 32 002339 积成电子 73,624,745.56 2.72 33 002325 洪涛股份 70,650,522.76 2.61 34 002094 青岛金王 69,803,099.79 2.58 35 600606 绿地控股 69,406,397.38 2.57 36 000069 华侨城Ａ 68,563,131.75 2.54 37 600826 兰生股份 66,981,625.15 2.48 38 600686 金龙汽车 66,383,468.48 2.46 39 603766 隆鑫通用 61,270,993.47 2.27 40 000061 农 产 品 60,226,294.77 2.23 41 600289 亿阳信通 57,568,459.82 2.13 42 300058 蓝色光标 57,357,658.98 2.12 43 002245 澳洋顺昌 55,357,815.64 2.05 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,289,190,302.90 卖出股票的收入（成交）总额 7,692,127,278.38 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 2,168,600.00 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,244,000.00 6.83 其中：政策性金融债 150,244,000.00 6.83 4 企业债券 78,234,844.20 3.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 5,000,738.60 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 235,648,182.80 10.71 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 150403 15农发03 800,000 80,160,000.00 3.64 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 2 150202 15国开02 700,000 70,084,000.00 3.19 3 122973 PR昆创控 400,000 16,068,000.00 0.73 4 122952 09赣州债 150,000 15,159,000.00 0.69 5 122940 09咸城投 100,000 11,020,000.00 0.50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 值比例(％) 1 119031 澜沧江3 200,000 10,064,000.00 0.46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 无。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价 无。8.12 投资组合报告附注8.12.1本报告期内，本基金投资的北大荒于2015年6月23日收到中国证券监督管理委员会《行政 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 处罚及市场禁入事先告知书》。除此之外，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,717,219.90 2 应收证券清算款 20,282,292.71 3 应收股利 - 4 应收利息 6,590,950.63 5 应收申购款 394,984.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,985,447.90 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 110031 航信转债 167,493.60 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 净值比例(%) 1 600749 西藏旅游 82,901,261.76 3.77 重大资产重组 2 600271 航天信息 118,704,523.00 5.40 重大资产重组 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 105,005 11,155.19 59,722,977.19 5.10% 1,111,628,227.11 94.90% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 233,463.78 0.02% 本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年8月24日)基金份额总额 1,130,480,770.08 本报告期期初基金份额总额 1,812,796,463.82 本报告期基金总申购份额 1,579,041,152.29 减：本报告期基金总赎回份额 2,220,486,411.81 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,171,351,204.30 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2015年6月16日，基金管理人发布了华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公告，新增翁启森先生为本基金的基金经理，与陆从珍女士共同管理本基金。 （3）2015年6月19日，基金管理人发布了华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公告，陆从珍女士不再担任本基金的基金经理。 （4）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （5）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 （6）2015年9月25日，基金管理人发布了华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公告，新增刘伟亭先生为本基金的基金经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本报告期内,交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要，刘树军先生不再担任本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。 袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。本报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币93,000.00元。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 东莞证券有限 1 - - - - - 责任公司 长城证券有限 1 - - - - - 责任公司 中银国际证券 1 - - - - - 有限责任公司 海通证券股份 1 5,647,383,563.91 41.07% 5,220,740.80 41.13% - 有限公司 兴业证券股份 2 3,264,587,061.50 23.74% 3,029,846.96 23.87% - 有限公司 渤海证券股份 1 1,451,802,936.03 10.56% 1,331,004.08 10.49% - 有限公司 中信建投证券 1 1,374,525,229.45 9.99% 1,268,364.61 9.99% - 有限责任公司 中国中投证券 1 1,308,394,359.27 9.51% 1,200,970.99 9.46% - 有限责任公司 申银万国证券 2 637,332,061.56 4.63% 580,224.61 4.57% - 股份有限公司 中信证券股份 1 68,126,375.79 0.50% 62,022.06 0.49% - 有限公司 注：1、本报告期内，本报告期本基金新增交易单元的情况： 无。 2、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 3、券商专用交易单元选择程序： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 4、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 购成交总 证成交总 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 额的比例 额的比例 额的比例 东莞证券有限 - - - - - - 责任公司 长城证券有限 - - - - - - 责任公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 19,270,012.7 31.72% 45,000,00 52.94% - - 有限公司 0 0.00 渤海证券股份 4,249,534.16 7.00% 40,000,00 47.06% - - 有限公司 0.00 中信建投证券 3,365,609.40 5.54% - - - - 有限责任公司 中国中投证券 16,609,646.6 27.34% - - - - 有限责任公司 0 申银万国证券 - - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 17,250,034.1 28.40% - - - - 有限公司 0 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券 1 加中国工商银行基金定期定额投资优惠活动 时报》、《中国证券报》 2015-01-05 的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 2 加北京增财基金销售为代销机构并参加费率 时报》、《中国证券报》 2015-03-06 优惠活动的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式 《上海证券报》、《证券 3 基金调整单笔最低申购金额、最低赎回份额和 时报》、《中国证券报》 2015-03-13 最低保留余额限制的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 4 加太平洋证券为代销机构的公告 时报》、《中国证券报》 2015-03-18 和公司网站 华安基金管理有限公司关于华安宝利配置证 《上海证券报》、《证券 5 券投资基金分红公告 时报》、《中国证券报》 2015-03-24 和公司网站 6 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 《上海证券报》、《证券 2015-03-07 公告 时报》、《中国证券报》 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 7 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-03-12 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整交 《上海证券报》、《证券 8 易所固定收益品种估值方法的公告 时报》、《中国证券报》 2015-03-31 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 9 台暂停部分基金通过支付宝渠道申购、定期定 时报》、《中国证券报》 2015-04-08 额投资业务的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券 10 加兴业银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-05-07 和公司网站 关于华安旗下部分基金增加天天基金为销售 《上海证券报》、《证券 11 机构的公告 时报》、《中国证券报》 2015-05-28 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加深 《上海证券报》、《证券 12 圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-05-29 告 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券 13 国农业银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-05-29 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 14 “招商地产”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-06-12 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 15 台开展机构客户认购、申购费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-06-02 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 《上海证券报》、《证券 16 官方京东店开展认购费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-06-10 和公司网站 华安基金管理有限公司关于在京东电商平台 《上海证券报》、《证券 17 开通华安基金官方旗舰店基金网上直销业务 时报》、《中国证券报》 2015-06-10 的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 18 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-06-12 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 19 “招商地产”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-06-12 和公司网站 华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公 《上海证券报》、《证券 20 告 时报》、《中国证券报》 2015-06-16 和公司网站 21 华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公 《上海证券报》、《证券 2015-06-19 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 告 时报》、《中国证券报》 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券 22 加东亚银行（中国）有限公司定期定额申购费 时报》、《中国证券报》 2015-06-26 率优惠活动的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 23 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2015-06-29 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 《上海证券报》、《证券 24 公告 时报》、《中国证券报》 2015-06-30 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 25 加泉州银行为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2015-07-01 的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于公司及高管投资 《上海证券报》、《证券 26 旗下基金相关事宜的公告 时报》、《中国证券报》 2015-07-07 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 27 “友好集团”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-07-09 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 28 “新宁物流”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-07-10 和公司网站 华安基金管理有限公司高级管理人员变更公 《上海证券报》、《证券 29 告 时报》、《中国证券报》 2015-07-11 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 30 “东方园林”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-07-13 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券 31 加同花顺申购费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-07-14 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 32 “西安饮食”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-07-15 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 33 加一路财富为销售机构并参加费率优惠的公 时报》、《中国证券报》 2015-07-16 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 34 加恒天明泽为销售机构并参加费率优惠的公 时报》、《中国证券报》 2015-07-24 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 35 加海银基金销售有限公司为销售机构并参加 时报》、《中国证券报》 2015-07-24 费率优惠活动的公告 和公司网站 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 华安基金关于参加数米基金网费率优惠活动 《上海证券报》、《证券 36 的公告 时报》、《中国证券报》 2015-08-05 和公司网站 华安基金管理有限公司关于中信浙江并入中 《上海证券报》、《证券 37 信证券期间基金业务安排的提示性公告 时报》、《中国证券报》 2015-08-12 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券 38 金公司优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-08-19 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 《上海证券报》、《证券 39 台延长“赎回转认购”交易费率优惠活动时间 时报》、《中国证券报》 2015-08-20 的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加天天基金网 《上海证券报》、《证券 40 费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2015-08-22 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 41 “华谊兄弟”、“北大荒”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-08-26 和公司网站 关于华安旗下基金调整单笔最低申购金额的 《上海证券报》、《证券 42 公告 时报》、《中国证券报》 2015-08-27 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加国都证券费 《上海证券报》、《证券 43 率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2015-08-28 和公司网站 华安基金管理有限公司关于调整旗下开放式 《上海证券报》、《证券 44 基金申购金额下限的公告（数米） 时报》、《中国证券报》 2015-08-28 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 45 加陆金所为销售机构并参加费率优惠的公告. 时报》、《中国证券报》 2015-08-31 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 46 “科达洁能”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-08-31 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 47 台延长机构客户认购、申购费率优惠活动时间 时报》、《中国证券报》 2015-09-02 的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 48 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-09-11 告 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加平 《上海证券报》、《证券 49 安证券费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-09-22 和公司网站 50 华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公 《上海证券报》、《证券 2015-09-25 告 时报》、《中国证券报》 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 51 “碧水源”、“富瑞特装”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-10-15 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 52 加富济财富为销售机构并参加费率优惠的公 时报》、《中国证券报》 2015-10-26 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 53 加乐融多源为销售机构并参加费率优惠的公 时报》、《中国证券报》 2015-10-26 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 54 加上海联泰资产管理有限公司为销售机构并 时报》、《中国证券报》 2015-10-26 参加费率优惠活动的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 55 “航天信息”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-10-28 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加长量基金费 《上海证券报》、《证券 56 率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2015-10-30 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 57 加大泰金石投资管理有限公司为销售机构并 时报》、《中国证券报》 2015-11-04 参加费率优惠活动的公告 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加诺 《上海证券报》、《证券 58 亚正行优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-11-07 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 59 加盈米为销售机构并参加费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-11-13 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 60 加宏信证券为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2015-11-23 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 61 加利得为销售机构并参加费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-11-25 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 《上海证券报》、《证券 62 台延长“赎回转认购”交易费率优惠活动时间 时报》、《中国证券报》 2015-11-27 的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 63 加君德为销售机构并参加费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-12-02 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东费率优 《上海证券报》、《证券 64 惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-12-03 和公司网站 65 华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式 《上海证券报》、《证券 2015-12-10 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 基金调整单笔最低赎回份额、单笔最低转换转 时报》、《中国证券报》 出份额和最低保留余额限制的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 66 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2015-12-10 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 67 “四创电子”、“利欧股份”、“高升控股”、“万 时报》、《中国证券报》 2015-12-19 达信息”股票估值调整的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 68 “均胜电子”、“西藏旅游”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2015-12-22 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 69 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2015-12-25 告 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加平 《上海证券报》、《证券 70 安银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-12-31 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券 71 国农业银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2015-12-31 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券 72 加东亚银行（中国）有限公司申购费率优惠活 时报》、《中国证券报》 2015-12-31 动的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开 《上海证券报》、《证券 73 通并参加中国工商银行股份有限公司基金定 时报》、《中国证券报》 2015-12-31 期定额投资优惠活动的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加东莞银行费 《上海证券报》、《证券 74 率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2015-12-31 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金因指数 《上海证券报》、《证券 75 熔断交易规则实施调整开放时间的公告 时报》、《中国证券报》 2015-12-31 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安宝利配置证券投资基金2015年年度报告 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》 2、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》 3、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安宝利配置证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日