华安现金富利投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现 .................................................................................................................................. 74 管理人报告 .............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 165 托管人报告 ............................................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 166 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 19 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 207 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37 7.2债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 37 7.3期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................错误！未定义书签。 7.4期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 错误！未定义书签。 7.5“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..........................错误！未定义书签。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。 7.7 投资组合报告附注 .......................................................................................错误！未定义书签。8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 41 8.2期末上市基金前十名持有人 ........................................................................错误！未定义书签。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 41 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................错误！未定义书签。9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 4210 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 42 10.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 42 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 42 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ................................................................................................. 44 10.9其他重大事件 .............................................................................................................................. 4411 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................错误！未定义书签。12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 47 12.1备查文件目录 .............................................................................................................................. 47 12.2存放地点 ...................................................................................................................................... 47 12.3查阅方式 ...................................................................................................................................... 47 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安现金富利投资基金 基金简称 华安现金富利货币 基金主代码 040003 交易代码 040003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月30日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,180,975,429.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 下属分级基金的交易代码 040003 041003 报告期末下属分级基金的份额总 1,024,759,421.79份 15,156,216,007.50份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追 求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模 型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资 金市场的机会，实现基金的投资目标。 1、资产配置策略： 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性 和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例 和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。 2、其它操作策略： 套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金 投资策略 资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于 银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银 行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利 率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时， 在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、 长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高 基金资产的整体变现能力。例如，对 N 天期回购协议可每天进行等量配 置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金 面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金 资产配置策略。 业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基 准。 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、 风险收益特征 管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低 风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面 临的风险为：利率风险, 信用风险，流动性风险等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 洪渊 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 华安基金管理有限公司 层、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 报告期（2016年1月1日-2016年6月30日） 数据和指标 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 本期已实现收益 14,109,643.01 317,602,759.71 本期利润 14,109,643.01 317,602,759.71 本期净值收益率 1.1794% 1.3007% 3.1.2期末 报告期末(2016年6月30日) 数据和指标 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 期末基金资产净值 1,024,759,421.79 15,156,216,007.50 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计 报告期末(2016年6月30日) 期末指标 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 累计净值收益率 44.6762% 26.5521% 注：1、本基金收益分配按月结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安现金富利货币A： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.1814% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.1526% 0.0005% 过去三个月 0.5495% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.4622% 0.0008% 过去六个月 1.1794% 0.0010% 0.1745% 0.0000% 1.0049% 0.0010% 过去一年 2.5443% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1933% 0.0020% 过去三年 11.6628% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 10.6118% 0.0041% 自基金合同生效 44.6762% 0.0057% 6.4455% 0.0005% 38.2307% 0.0052% 起至今 2．华安现金富利货币B： 阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.2011% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.1723% 0.0005% 过去三个月 0.6095% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.5222% 0.0008% 过去六个月 1.3007% 0.0010% 0.1745% 0.0000% 1.1262% 0.0010% 过去一年 2.7909% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.4399% 0.0020% 过去三年 12.4685% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 11.4175% 0.0041% 自基金合同生效 26.5521% 0.0045% 2.4832% 0.0002% 24.0689% 0.0043% 起至今 注：自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安现金富利投资基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年12月30日至2016年6月30日) 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 注：自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，5年债券、基金行业 从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司债券经纪人。2010年8月 加入华安基金管理有限公司，先 后担任债券交易员、基金经理助 理。2014年8月起担任华安日日 鑫货币市场基金及华安汇财通货 孙丽娜 基金经理 2014-10-30 - 5年 币市场基金、华安七日鑫短期理 财债券型证券投资基金的基金经 理。2014年10月起同时担任本基 金的基金经理。2015年2月起担 任华安年年盈定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。2015年 6 月起同时担任华安添颐养老混 合型发起式证券投资基金的基金 经理。 金融学硕士（金融工程方向），19 基金经 年证券、基金从业经历。曾任长 理、固定 城证券有限责任公司债券研究 贺涛 收益部总 2013-10-08 - 19年 员，华安基金管理有限公司债券 监 研究员、债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。2008年4月 起担任华安稳定收益债券型证券 投资基金的基金经理.2011年6月 起同时担任华安可转换债券债券 型证券投资基金的基金经理。 2012年12月起同时担任华安信用 增强债券型证券投资基金的基金 经理。2013年6月起同时担任华 安双债添利债券型证券投资基金 的基金经理、固定收益部助理总 监。2013年8月起担任固定收益 部副总监。2013年10月起同时担 任本基金、华安月月鑫短期理财 债券型证券投资基金、华安季季 鑫短期理财债券型证券投资基 金、华安月安鑫短期理财债券型 证券投资基金的基金经理。2014 年 7 月起同时担任华安汇财通货 币市场基金的基金经理。2015年 2 月起担任华安年年盈定期开放 债券型证券投资基金的基金经 理。2015年5月起担任固定收益 部总监。2015年5月起担任华安 新回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2015年9月起 担任华安新乐享保本混合型证券 投资基金的基金经理。2015年12 月起，同时担任华安乐惠保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2016年2月起，同时担任华安安 华保本混合型证券投资基金的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内宏观经济短期企稳，GDP同比增长6.7%。三驾马车中，居民消费平稳释放， 但投资和出口依然乏力，尤其投资数据的持续低迷反映了盈利不振和政策进一步加码的困难。6 月 房地产数据连续第二个月出现较为全面的下滑，预示地产周期开始见顶回落。金融数据方面，M1 和M2的剪刀差持续扩大，反映了实体经济投资需求低迷，大量资金停留在企业账面上。货币政策 上半年保持中性偏宽松基调，流动性总体较充裕。长期利率债跟随经济增长预期调整，在经历1月 份收益率快速下行之后，2-5月份震荡上行，6月份再次回落至年初水平。信用债市场，上半年信用 风险事件持续发酵，信用债的再融资受到严重影响，信用风险进一步上升，中低等级特别是过剩产 能行业的信用利差进一步走扩。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，适度拉长了组 合久期，提高了债券仓位。同时我们积极把握回购和存款阶段性走高的机会，努力为持有人赚取收 益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 华安现金富利货币A： 投资回报：1.1794% 比较基准：0.1745% 华安现金富利货币B 投资回报：1.3007% 比较基准：0.1745%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，中国经济困境和全球基本一致。未来的新增长动力仍在酝酿，短期经济缺乏 一个稳定的增长动力，政策致力于保增长、防风险和促转型之间的艰难平衡。就下半年而言，随着 地产周期动能的衰减，国内经济增长压力仍大。实体投资和融资需求依然偏弱，资本和投资回报也 较低，同时高杠杆和债务压力倒逼利率保持低位。信用风险仍处于上升期，决定无风险利率下行趋 势尚未逆转。货币政策仍将偏友好，资金面仍较宽裕，货币市场利率有望进一步下行。下半年债券 市场收益率总体震荡下行，利率债表现好于信用债。下半年信用债到期迎来高峰，由于二季度受信 用违约事件影响，信用债再融资已出现大幅放缓迹象，中低等级特别是过剩产能行业信用债将继续 面临较大压力，信用风险将继续扩大。 我们将继续重视组合的流动性，合理控制久期和回购比例，积极把握短融和存款市场的投 资机会。同时，我们将跟踪债券的信用风险，定期梳理组合持仓券种，资产配置保持利率债和高等 级信用债为主。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持 有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安现金富利货币A累计收益分配金额14,109,643.01元，华安现金富利货币B累计收益分配金额317,602,759.71 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安现金富利投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 7,981,861,460.64 13,835,694,100.19 结算备付金 - 1,904,761.90 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 7,051,969,815.99 9,729,378,219.29 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,051,969,815.99 9,729,378,219.29 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,560,113,740.17 15,631,331,046.97 应收证券清算款 252,209,897.55 - 应收利息 6.4.7.5 78,240,504.94 99,137,654.83 应收股利 - - 应收申购款 6,476,541.50 456,995,260.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 16,930,871,960.79 39,754,441,044.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 722,785,798.60 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,234,095.47 38,094,604.60 应付管理人报酬 4,581,912.57 5,549,896.22 应付托管费 1,388,458.35 1,681,786.71 应付销售服务费 345,808.43 447,718.73 应付交易费用 6.4.7.7 159,844.06 204,700.77 应交税费 - - 应付利息 44,319.49 - 应付利润 18,147,988.35 36,945,733.70 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 208,306.18 390,000.00 负债合计 749,896,531.50 83,314,440.73 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 16,180,975,429.29 39,671,126,603.30 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 16,180,975,429.29 39,671,126,603.30 负债和所有者权益总计 16,930,871,960.79 39,754,441,044.03 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额 16,180,975,429.29份，其中华安现金富利货币A类份额总额 1,024,759,421.79份，华安现金富利货币B类份额总额 15,156,216,007.50份。 6.2 利润表 会计主体：华安现金富利投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 394,873,967.66 223,587,097.89 1.利息收入 384,537,733.86 209,870,370.95 其中：存款利息收入 6.4.7.11 176,698,009.81 92,985,986.94 债券利息收入 144,756,156.43 84,405,354.40 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 63,083,567.62 32,479,029.61 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,336,233.80 13,716,726.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 10,336,233.80 13,716,726.94 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 减：二、费用 63,161,564.94 27,972,291.04 1．管理人报酬 41,832,718.54 15,513,505.57 2．托管费 12,676,581.39 4,701,062.28 3．销售服务费 2,703,154.30 2,871,935.43 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 5,693,451.13 4,650,792.47 其中：卖出回购金融资产支出 5,693,451.13 4,650,792.47 6．其他费用 6.4.7.19 255,659.58 234,995.29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 331,712,402.72 195,614,806.85 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 331,712,402.72 195,614,806.85 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安现金富利投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 39,671,126,603.30 0.00 39,671,126,603.30 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 331,712,402.72 331,712,402.72 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -23,490,151,174.01 - -23,490,151,174.01 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 43,927,886,185.51 - 43,927,886,185.51 2.基金赎回款 -67,418,037,359.52 - -67,418,037,359.52 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -331,712,402.72 -331,712,402.72 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 16,180,975,429.29 0.00 16,180,975,429.29 净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 20,195,836,976.40 - 20,195,836,976.40 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 195,614,806.85 195,614,806.85 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -4,980,640,298.28 - -4,980,640,298.28 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,503,757,494.32 - 34,503,757,494.32 2.基金赎回款 -39,484,397,792.60 - -39,484,397,792.60 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -195,614,806.85 -195,614,806.85 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 15,215,196,678.12 - 15,215,196,678.12 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第135号《关于同意华安现金富利投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现金富利投资基金基金契约》(后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》)发起，并于2003年12月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,253,247,721.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第190号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》，自2009年12月23日起，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安现金富利投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 36,861,460.64 定期存款 7,945,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 7,325,000,000.00 存款期限1个月以内 500,000,000.00 存款期限3个月以上 120,000,000.00 其他存款 - 合计 7,981,861,460.64 注：1. 定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。 2. 本基金本期发生定期存款提前支取的情况，适用利率不变。6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 7,051,969,81 7,054,509,000. 2,539,184.01 0.0157 债券 5.99 00 合计 7,051,969,81 7,054,509,000. 2,539,184.01 0.0157 5.99 00 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 买入返市场 1,560,113,740.17 - 合计 1,560,113,740.17 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 6,629.04 应收定期存款利息 26,264,531.65 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 50,241,667.60 应收买入返售证券利息 1,727,676.65 应收申购款利息 - 其他 - 合计 78,240,504.94 6.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 159,844.06 合计 159,844.06 6.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 208,306.18 合计 208,306.18 6.4.7.8实收基金 华安现金富利货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,591,072,074.22 2,591,072,074.22 本期申购 1,648,132,764.67 1,648,132,764.67 本期赎回（以“-”号填列） -3,214,445,417.10 -3,214,445,417.10 本期末 1,024,759,421.79 1,024,759,421.79 华安现金富利货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,080,054,529.08 37,080,054,529.08 本期申购 42,279,753,420.84 42,279,753,420.84 本期赎回（以“-”号填列） -64,203,591,942.42 -64,203,591,942.42 本期末 15,156,216,007.50 15,156,216,007.50 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。6.4.7.9未分配利润 华安现金富利货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 14,109,643.01 - 14,109,643.01 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -14,109,643.01 - -14,109,643.01 本期末 - - - 华安现金富利货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 317,602,759.71 - 317,602,759.71 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -317,602,759.71 - -317,602,759.71 本期末 - - - 6.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 292,953.32 定期存款利息收入 176,394,852.72 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,203.77 其他 - 合计 176,698,009.81 6.4.7.11股票投资收益 无。6.4.7.12债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 19,309,747,573.47 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 19,169,699,857.36 成本总额 减：应收利息总额 129,711,482.31 买卖债券差价收入 10,336,233.80 6.4.7.13衍生工具收益 无。6.4.7.14股利收益 无。6.4.7.15公允价值变动收益 无。6.4.7.16交易费用 无。6.4.7.17其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 70,115.50 信息披露费 129,289.16 银行汇划费用 37,753.40 账户维护费 18,201.52 其他 300.00 合计 255,659.58 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 宣告日 分配收益所属期间 2016年度 －第7号收益支付公告 2016/07/12 2016/06/14-2016/07/11 －第8号收益支付公告 2016/08/12 2016/07/12-2016/08/116.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海光通信公司 基金管理人股东控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。6.4.10.1.2权证交易 无。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管 41,832,718.54 15,513,505.57 理费 其中：支付销售机构的客户 574,717.16 1,324,406.73 维护费 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托 12,676,581.39 4,701,062.28 管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 合计 华安基金公司 357,827.55 1,164,237.85 1,522,065.40 工商银行 523,432.63 440.08 523,872.71 合计 881,260.18 1,164,677.93 2,045,938.11 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 合计 华安基金公司 466,690.05 318,801.98 785,492.03 工商银行 802,051.30 3,713.81 805,765.11 合计 1,268,741.35 322,515.79 1,591,257.14 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×约定年费率 / 当年天数。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国工商银 - - - - 2,921,390,000. 304,652.1 行 00 6 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国工商银 - 121,211,807.3 - - 983,700,000.0 63,744.76 行 9 0 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 基金合同生效日（2003 年 12 月 30 - - 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 155,563,353.85 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 155,563,353.85 期末持有的基金份额 - 0.00 期末持有的基金份额占基金总份额 - - 比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华安现金富利货币A 注：无。华安现金富利货币B 份额单位：份 关联方名称 华安现金富利货币B本期末 华安现金富利货币B上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 上海光通信公司 6,240,397.10 0.04% 10,104,657.16 0.03% 上海电气集团财务 - - 13,444,360.33 0.03% 有限责任公司 上海国际信托有限 - - 200,000,000.00 0.50% 公司 华安未来资产管理 - - 30,000,000.00 0.08% （上海）有限公司 注：1、上海光通信公司为受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司。 2、锦江国际集团财务有限责任公司为受上海锦江国际投资管理有限公司控制的公司 3、在关联方持有的基金份额占基金总份额的比例中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 36,861,460.64 292,953.32 55,866,385.34 290,521.70 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业或协议利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况1、华安现金富利货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 17,012,289.93 1,464,801.18 -4,367,448.10 14,109,643.01 - 2、华安现金富利货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 299,244,705.87 32,788,351.09 -14,430,297.25 317,602,759.71 - 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币722,785,798.60元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 090221 09国开21 2016-07-01 99.81 740,000.00 73,858,781.40 140201 14国开01 2016-07-01 101.60 300,000.00 30,480,526.62 150222 15国开22 2016-07-01 100.01 990,000.00 99,006,039.43 011699942 16沪电力 2016-07-01 99.79 253,000.00 25,246,515.30 SCP004 011698009 16湘高速 2016-07-01 99.88 800,000.00 79,900,773.59 SCP001 011699351 16唐山港 2016-07-01 99.97 430,000.00 42,985,666.60 SCP001 011699942 16沪电力 2016-07-01 99.79 347,000.00 34,626,643.52 SCP004 120302 12进出02 2016-07-01 100.79 1,500,000.00 151,186,870.13 130330 13进出30 2016-07-01 100.69 1,500,000.00 151,041,118.44 150222 15国开22 2016-07-01 100.01 510,000.00 51,003,111.22 合计 7,370,000.00 739,336,046.25 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截止报告期末2016年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，其他定期存款存放在具有托管资格的中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、民生银行股份有限公司及恒丰银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 929,789,753.55 2,359,884,350.48 A-1以下 - - 未评级 3,328,522,506.67 7,133,976,788.56 合计 4,258,312,260.22 9,493,861,139.04 注：未评级债券为超短期融资券。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 10,077,345.68 10,107,661.00 AAA以下 - - 未评级 2,783,580,210.09 225,409,419.25 合计 2,793,657,555.77 235,517,080.25 注：未评级债券为国债、政策性金融债、同业存单。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 于2016年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 30日 资产 银行存款 7,981,861,460.64 - - -7,981,861,4 60.64 结算备付金 - - - - 0.00 交易性金融 5,711,205,029.14 1,340,764,786.85 - -7,051,969,8 资产 15.99 买入返售金 1,560,113,740.17 - - -1,560,113,7 融资产 40.17 应收证券清 - - - 252,209,897.55 252,209,89 算款 7.55 应收利息 - - - 78,240,504.9478,240,504. 94 应收申购款 - - - 6,476,541.506,476,541.5 0 其他资产 - - - - - 资产总计 15,253,180,229.95 1,340,764,786.85 - 336,926,943.9916,930,871, 960.79 负债 卖出回购金 722,785,798.60 - - - 722,785,79 融资产款 8.60 应付赎回款 - - - 2,234,095.472,234,095.4 7 应付管理人 - - - 4,581,912.574,581,912.5 报酬 7 应付托管费 - - - 1,388,458.351,388,458.3 5 应付销售服 - - - 345,808.43 345,808.43 务费 应付交易费 - - - 159,844.06 159,844.06 用 应付利息 - - - 44,319.49 44,319.49 应付利润 - - - 18,147,988.3518,147,988. 35 其他负债 - - - 208,306.18 208,306.18 负债总计 722,785,798.60 - - 27,110,732.90 749,896,53 1.50 利率敏感度 14,530,394,431.35 1,340,764,786.85 - 309,816,211.0916,180,975, 缺口 429.29 上年度末 2015年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 31日 资产 银行存款 13,835,694,100.19 - - -13,835,694, 100.19 结算备付金 1,904,761.90 - - -1,904,761.9 0 交易性金融 8,659,534,718.09 1,069,843,501.20 - -9,729,378,2 资产 19.29 买入返售金 - - - 15,631,331,046.9715,631,331, 融资产 046.97 应收利息 - - - 99,137,654.8399,137,654. 83 应收申购款 - - - 456,995,260.85 456,995,26 0.85 其他资产 - - - - - 资产总计 22,497,133,580.18 1,069,843,501.20 - 39,754,441, 16,187,463,962.65 044.03 负债 应付赎回款 - - - 38,094,604.60 38,094,604. 60 应付管理人 - - - 5,549,896.22 5,549,896.2 报酬 2 应付托管费 - - - 1,681,786.71 1,681,786.7 1 应付销售服 - - - 447,718.73 447,718.73 务费 应付交易费 - - - 204,700.77 204,700.77 用 应付利润 - - - 36,945,733.70 36,945,733. 70 其他负债 - - - 390,000.00 390,000.00 负债总计 - - 83,314,440.73 83,314,440. - 73 利率敏感度 22,497,133,580.18 1,069,843,501.20 - 16,104,149,521.9239,671,126, 缺口 603.30 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 减少约654 减少约799 市场利率下降25个基点 增加约656 增加约798 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 7,051,969,815.99 41.65 其中：债券 7,051,969,815.99 41.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,560,113,740.17 9.21 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 7,981,861,460.64 47.14 4 其他各项资产 336,926,943.99 1.99 5 合计 16,930,871,960.79 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.74 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 722,785,798.60 4.47 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 17.05 4.47 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 34.82 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 18.89 - 其中：剩余存续期超过397天的 0.06 - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 6.55 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 26.80 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 104.11 4.47 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,047,922,777.59 6.48 其中：政策性金融债 1,047,922,777.59 6.48 4 企业债券 10,077,345.68 0.06 5 企业短期融资券 4,258,312,260.22 26.32 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,735,657,432.50 10.73 8 其他 - - 9 合计 7,051,969,815.99 43.58 10 剩余存续期超过397天的浮动利 10,077,345.68 0.06 率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111611225 16平安CD225 2,500,000 248,469,384.62 1.54 2 111618132 16华夏CD132 2,500,000 248,469,384.62 1.54 3 130244 13国开44 2,000,000 201,491,588.78 1.25 4 111694674 16宁波银行CD134 1,700,000 167,569,572.91 1.04 5 111615130 16民生CD130 1,600,000 158,847,579.97 0.98 6 111610229 16兴业CD229 1,600,000 158,324,299.96 0.98 7 111609199 16浦发CD199 1,600,000 158,147,211.33 0.98 8 120302 12进出02 1,500,000 151,186,870.13 0.93 9 130330 13进出30 1,500,000 151,041,118.44 0.93 10 150222 15国开22 1,500,000 150,009,150.65 0.93 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.05% 报告期内偏离度的最低值 -0.02% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.02% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。7.9.2本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 252,209,897.55 3 应收利息 78,240,504.94 4 应收申购款 6,476,541.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 336,926,943.99 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 (户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华安现金富利 93,174 10,998.34 65,334,019.86 6.38% 959,425,401.93 93.62% 货币A 华安现金富利 78 194,310,461.63 15,049,919,249.79 99.30% 106,296,757.71 0.70% 货币B 合计 93,252 173,518.80 15,115,253,269.65 93.41% 1,065,722,159.64 6.59% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 华安现金富利 5,263,871.99 0.51% 所有从业人 货币A 员持有本基 华安现金富利 - - 金 货币B 合计 5,263,871.99 0.03% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华安现金富利货币A 0~10 金投资和研究部门负责人 华安现金富利货币B - 持有本开放式基金 合计 0~10 华安现金富利货币A - 本基金基金经理持有本开 华安现金富利货币B - 放式基金 合计 - 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 本报告期期初基金份额总额 2,591,072,074.22 37,080,054,529.08 本报告期基金总申购份额 1,648,132,764.67 42,279,753,420.84 减：本报告期基金总赎回份额 3,214,445,417.10 64,203,591,942.42 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,024,759,421.79 15,156,216,007.50 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中银国际 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 中银国际 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。10.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《上海证券报》、《证券时 3 资基金收益支付公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-12 司网站 关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 4 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-14 司网站 华安基金管理有限公司关于参加渤海银行费 《上海证券报》、《证券时 5 率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 6 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 7 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-25 司网站 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《上海证券报》、《证券时 8 资基金“春节”假期前暂停大额申购及大额转 报》、《中国证券报》和公 2016-02-01 换转入及大额定期定额的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 9 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《上海证券报》、《证券时 10 资基金收益支付公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-16 司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时 11 售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 12 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 13 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《上海证券报》、《证券时 14 资基金收益支付公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-14 司网站 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 15 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-23 司网站 关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利为销售 《上海证券报》、《证券时 16 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-23 司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时 17 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券时 18 惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限 《上海证券报》、《证券时 19 公司定期定额申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 20 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券时 21 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-11 司网站 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《上海证券报》、《证券时 22 资基金收益支付公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-12 司网站 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 23 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-19 司网站 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券时 24 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26 司网站 关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券时 25 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-29 司网站 26 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时 2016-05-05 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 27 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券时 28 优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-06 司网站 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 29 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 30 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《上海证券报》、《证券时 31 资基金收益支付公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-12 司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券时 32 惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券时 33 州银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-25 司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 34 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券时 35 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 36 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 37 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 司网站 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投 《上海证券报》、《证券时 38 资基金收益支付公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 司网站 关于旗下部分基金增加北京广源达信投资管 《上海证券报》、《证券时 39 理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21 的公告 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 40 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-23 司网站 41 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东 《上海证券报》、《证券时 2016-06-27 亚中国费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构 《上海证券报》、《证券时 42 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 43 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件； 2、《华安现金富利投资基金基金合同》； 3、《华安现金富利投资基金招募说明书》； 4、《华安现金富利投资基金托管协议》； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日