华安现金富利投资基金更新的招募说明书摘要2010年第2号 基金发起人:华安基金管理有限公司 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 基金类型:契约型开放式 日期:2010年8月 目录 一、基金合同的生效日期 1 二、重要提示 1 三、基金管理人 1 四、基金托管人 6 五、相关服务机构 7 六、基金份额的分级 30 七、基金的名称 31 八、基金的类型 31 九、基金的投资目标 31 十、基金的投资方向 31 十一、基金的投资策略 32 十二、基金的业绩比较基准 34 十三、基金的风险收益特征 34 十四、基金的投资组合报告(未经审计) 34 十五、基金的业绩 38 十六、费用概览 40 十七、对招募说明书更新部分的说明 42 一、基金合同的生效日期 华安现金富利投资基金经中国证监会2003年12月5日证监基金字[2003]135号文件《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》批准发起设立,基金合同于2003年12月30日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2010年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日(未经审计)。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1.名称:华安基金管理有限公司 2.住所:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼 3.设立日期:1998年6月4日 4.法定代表人:李勍 5.办公地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦2楼、37楼、38楼 6.联系电话:(021)38969999 7.联系人:冯颖 8.注册资本:1.5亿元人民币 9.股权结构: 上海电气(集团)总公司持股20%、上海国际信托有限公司持股20%、上海工业投资(集团)有限公司持股20%、上海锦江国际投资管理有限公司持股20%、国泰君安投资管理股份有限公司持股20%。 (二)主要人员情况 1.董事、监事及高级管理人员 (1)董事会: 俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长兼总裁。现任华安基金管理有限公司董事长。 冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员,上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁,现任上海工业投资(集团)有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。 陈兵先生,研究生学历,高级经济师。历任安徽岳西监察局监察干事,上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经理、财富管理部总经理,现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。 马名驹先生,大学学历,高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。 董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。 独立董事: 萧灼基先生,研究生学历,教授。现任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。 (2)监事会: 谢伟民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部,空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级)。 陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。 柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,现任上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。 徐丹女士,研究生学历,高级会计师,中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长,中石化上海金山实业公司财务处副处长,上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任,上海金山区财政局副局长,中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理,现任上海工业投资(集团)有限公司总会计师。 李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。 汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,现任国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。 赵敏先生,研究生学历,助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管理有限公司客户服务与电子商务部总经理。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。 (3)高级管理人员: 俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长兼总裁。现任华安基金管理有限公司董事长。 李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,自2001年开始,长驻香港任职中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司总裁。 邵杰军先生,研究生学历,15年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理,现任华安基金管理有限公司常务副总裁。 韩勇先生,研究生学历,经济学博士。16年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司、华夏证券有限公司从事投资银行工作,在中国证券监督管理委员会从事监管工作,现任华安基金管理有限公司副总裁。 李炳旺先生,研究生学历,24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,现任华安基金管理有限公司副总裁。 章国富先生,研究生学历,22年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。 2.基金经理介绍 现任基金经理:黄勤先生,硕士,持有基金从业人员资格证书,13年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司,曾任固定收益部债券投资经理,自2007年5月16日起担任华安现金富利投资基金基金经理。 基金经理助理:杨柳女士,金融学硕士,8年保险、基金从业经历。曾先后在平安保险资产营运中心、太平人寿投资部从事流动性管理及债券交易工作。2005年8月加入华安基金管理有限公司,任集中交易部高级交易员。2009年12月23日起担任本基金基金经理助理。 历任基金经理:项廷锋先生,管理学博士,1999年6月进入华安基金管理有限公司工作,先在研究发展部从事行业研究,后调入基金投资部从事债券投资。自2003年12月30日至2007年5月16日担任华安现金富利投资基金基金经理。 3.本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 李勍先生,总裁 王国卫先生,首席投资官 孙志方先生,总裁助理 尚志民先生,基金投资部总经理 宋磊先生,研究发展部总经理 诸慧女士,集中交易部总经理 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币334,018,850,026元 联系电话:010-66105799 联系人:蒋松云 (二)主要人员情况 截至2010年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2010年6月,托管证券投资基金165只,其中封闭式9只,开放式156只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2010年初,中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力,先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为"2009年度中国最佳托管银行",本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项,中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获"年度最佳托管银行家"称号,是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得23项国内外大奖。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构: (1)华安基金管理有限公司上海业务总部 地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦37楼 电话:(021)38969960 传真:(021)58406138 联系人:张剑云 (2)华安基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话:(010)57635999 传真:(010)66214061 联系人:刘彦竹 (3)华安基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室 电话:(020)38350158 传真:(020)38350259 联系人:王新光 (4)华安基金管理有限公司西安分公司 地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室 电话:(029)87651811 传真:(029)87651820 联系人:满黎 (5)华安基金管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话:(028)85268583 传真:(028)85268827 联系人:强智勇 (6)华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话:(024)22522733 传真:(024)22521633 联系人:曹瀚 (7)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 华安电子交易手机网站:wap.huaan.com.cn 华安电子交易热线:40088-50099 传真电话:(021)33626962 联系人:赵敏 2.代销机构: (1)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408842 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 电话:(010)66594909 传真:(010)66594853 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (3)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588 传真:(010)66107914 网址:www.icbc.com.cn (4)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人:郭树清 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (5)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客户服务电话:95599 网址:www.95599.cn (6)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:秦晓 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195049 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (7)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 电话:(010)65557013 传真:(010)65550827 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (8)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东二路585号 办公地址:上海市中山东二路585号 法定代表人:陈辛 电话:(021)962888 传真:(021)63370777 客户服务电话:(021)63370888 网址:www.bankofshanghai.com (9)深圳发展银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:法兰克纽曼 电话:(0755)82088888 传真:(0755)82080714 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (10)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区正义路甲4号 办公地址:北京市东城区正义路甲4号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568 传真:(010)58560794 网址:www.cmbc.com.cn (11)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦 办公地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人:闫冰竹 电话:(010)66223251 传真:(010)66226045 客户服务电话:(010)96169 网址:www.bankofbeijing.com.cn (12)深圳平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系电话:(0755)25859591 传真号码:(0755)25878304 客户服务电话:40066-99999 网址:www.18ebank.com (13)广东发展银行股份有限公司 注册地址:广州市农林下路83号 法定代表人:李若虹 传真:(020)87311780 客户服务电话:(020)38322974或(020)38322542 网址:ebank.gdb.com.cn (14)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市延安西路728号华敏大厦26楼 法定代表人:李秀仑 电话:(021)62126969 传真:(021)62521689 客户服务电话:(021)962999 网址:www.shrcb.com (15)兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 电话:(0591)87839338 传真:(0591)87841932 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (16)临商银行股份有限公司 注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表人:王傢玉 电话:(0539)8311353 客户服务电话:40069-96588 网址:www.lsbchina.com (17)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:翟鸿祥 电话:(010)85238680 传真:(010)85238680 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (18)浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号 办公地址:杭州市庆春路288号 法定代表人:张达洋 电话:(0571)87659084 传真:(0571)87659188 客户服务电话:95105665 网址:www.czbank.com (19)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 电话:022-58316666 传真:022-58316259 客户服务电话:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn (20)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:农惠臣 电话:0991-824667 传真:0991-8824667 客户服务电话:96518 网址:www.uccb.com.cn (21)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 电话:0769-22118118 传真:(0769)22118020 客户服务电话:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn (22)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:祝幼一 电话:(021)62580818 传真:(021)62583439 客户服务电话:800-820-6888 网址:www.gtja.com (23)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:黎晓宏 电话:(010)65183888 传真:(010)65182261 客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (24)国信证券有限责任公司 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 电话:(0755)82130833转2181 传真:(0755)82133302 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (25)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82943511 传真:(0755)82943237 客户服务热线:400-8888-111、(0755)26951111 网站:www.newone.com.cn (26)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼 法定代表人:王志伟 电话:(020)87555888 传真:(020)87555305 网址:www.gf.com.cn (27)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 电话:(0755)83076935 传真:(0755)83076935 网址:www.ecitic.com (28)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:朱利 电话:(010)66568047 传真:(010)66568536 客户服务电话:800-820-1868 网址:www.chinastock.com.cn (29)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 电话:(021)23219000 传真:(021)63410456 客户服务电话:400-8888-001、(021)962503 网址:www.htsec.com (30)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人:马昭明 电话:(0755)82492000 传真:(0755)82492962 客户服务电话:400-8888-555、(0755)25125666 网址:www.lhzq.com (31)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:(021)54033888 传真:(021)54035333 客户服务电话:(021)962505 网址:www.sw2000.com.cn (32)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:(021)68419974 传真:(021)68419867 客户服务电话:(021)68419974 网址:www.xyzq.com.cn (33)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:400-8888-999 网址:www.95579.com.cn (34)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 电话:(021)68801217 传真:(021)68801119 网址:www.essences.com.cn (35)中信金通证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼4、19、20层 法定代表人:刘军 联系电话:(0571)85783715 传真号码:(0571)85783771 客户服务电话:(0571)96598 网址:www.bigsun.com.cn (36)湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地点:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人:陈学荣 电话:(021)68634518 传真:(021)68865938 客户服务电话:(021)68865020 网址:www.xcsc.com (37)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 电话:(0551)2207114 客户服务电话:4008-888-777 网址:www.gyzq.com.cn (38)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人:张志军 电话:(022)28455588 客户服务电话:400-651-5988 公司网站:www.ewww.com.cn (39)华泰证券有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:(025)84457777 客户服务电话:(025)95597 网址:www.htsc.com.cn (40)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:(0351)8686703 传真:(0351)8686619 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (41)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区香港东路316号 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:史洁民 电话:(0532)85022026 传真:(0532)85022026 客户服务电话:(0532)96577 网址:www.zxwt.com.cn (42)东方证券有限责任公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民 电话:(021)63325888 传真:(021)63326173 客户服务电话:(021)962506、400-8888-506 网址:www.dfzq.com.cn (43)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:魏云鹏 电话:(0755)83516094 传真:(0755)83516199 客户服务电话:(0755)82288968 公司网站:www.cc168.com.cn (44)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:(021)68816000-1876 传真:(021)68815009 客户服务电话:10108998 网站:www.ebscn.com (45)广州证券有限责任公司 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 法定代表人:吴志明 电话:(020)87322668 传真:(020)87325036 客户服务电话:961303 网址:www.gzs.com.cn (46)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 电话:(0431)85096709 传真:(0431)85096795 客户服务电话:(0431)96688 网址:www.nesc.cn (47)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市九江路111号 法定代表人:蒋元真 电话:(021)62470304 传真:(021)65213164 客户服务电话:800-6200-071 网址:www.962518.com (48)国联证券股份有限责任公司 注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦 法定代表人:范炎 电话:(0510)82831662 传真:(0510)82830162 客户服务电话:400-888-5288 网址:www.glsc.com.cn (49)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区八卦三路平安大厦3楼 法定代表人:叶黎成 电话:(0755)22627802 传真:(0755)82433794 客户服务电话:95511 网址:www.PA18.com (50)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:李工 电话:(0551)5161666 传真:(0551)5161600 客户服务电话:(0551)5161671 网址:www.hazq.com (51)国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅锋 电话:(0771)5539262 传真:(0771)5539033 客户服务电话:全国:400-8888-100广西:96100 网址:www.ghzq.com.cn (52)财富证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层 法定代表人:蒋永明 电话:(0731)4403343 传真:(0731)4403439 客户服务电话:(0731)4403343 网址:www.cfzq.com (53)东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:游锦辉 电话:(0769)22119351 传真:(0769)22119423 客户服务电话:961130 网址:www.dgzq.com.cn (54)中原证券股份有限公司 注册地址:许昌市南关大街38号 办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼 法定代表人:石保上 电话:(0371)65585670 传真:(0371)65585670 客户服务电话:(0371)967218 网址:www.ccnew.com (55)国都证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层 办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层 法定代表人:王少华 电话:(010)84183389 传真:(010)64482090 客户服务电话:800-810-8809 网址:www.guodu.com (56)中银国际证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 电话:(021)68604866 传真:(021)58883554 客户服务电话:4006208888 网址:www.bocichina.com (57)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系电话:(010)88085338 传真号码:(010)62294470 客户服务电话:(0991)96562、(010)62294600 公司网址:www.ehongyuan.com (58)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经十路128号 法定代表人:李玮 传真:(0531)81283735 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (59)世纪证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼 法定代表人:卢长才 电话:(0755)83199511 传真:(0755)83199545 客户服务电话:(0755)83199511 公司网站:www.csco.com.cn (60)德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人:王军 电话:(021)68761616 传真:(021)68767981 客户服务电话:(021)68761616-8125 网址:www.tebon.com.cn (61)西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 电话:(029)87406172 客户服务电话:029-96708 网址:www.westsecu.com.cn (62)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 电话:(0931)4890100 传真:(0931)4890118 客户服务电话:(0931)4890100 网址:www.hlzqgs.com (63)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:(010)59226788 传真:(010)59226799 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (64)中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 办公地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 法定代表人:杨小阳 电话:(0755)82026521 传真:(0755)82056539 客户服务电话:4006-008-008 网址:www.cjis.cn (65)中山证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 法定代表人:吴泳良 电话:(0755)82943755 传真:(0755)82940511 客户服务电话:(0755)82943750 网址:www.zszq.com.cn (66)红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 电话:(0871)3577930 传真:(0871)3578827 客户服务电话:(0871)3577930 网址:www.hongtazq.com (67)东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 法定代表人:朱科敏 电话:(021)50586660-8636 传真:(021)50586660-8611 客户服务电话:(021)52574550 网址:www.longone.com.cn (68)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路291号 办公地址:江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人:朱科敏 电话:(0791)6768763 传真:(0791)6789414 客户服务电话:(0791)6768763 网址:www.scstock.com (69)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 法定代表人:管荣升 电话:(0791)6289771 传真:(0791)6289395 网址:www.gsstock.com (70)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:刘汝军 电话:(0471)4913998 传真:(0471)4930707 客户服务电话:(0471)4961259 网址:www.cnht.com.cn (71)江海证券经纪有限责任公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 电话:(0451)82336863 传真:(0451)82287211 客户服务电话:40066-6228 网址:www.jhzq.com.cn (72)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号16楼 法定代表人:雷波 电话:(028)86690125 传真:(028)86690126 客户服务电话:(028)95105111 网址:www.china598.com.cn (73)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 电话:(010)66045566 传真:(010)66574468 客户服务电话:(010)66045566 网址:www.txsec.com.cn (74)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号24楼 办公地址:上海市南京西路758号博爱大厦20层-25层 法定代表人:张建华 电话:(021)32229888 传真:(021)62878701 客户服务电话:(021)63340678 网址:www.ajzq.com、 (75)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人:张志刚 电话:(010)88626476 传真:(010)88656290 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (76)中国国际金融有限公司 注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:李剑阁 电话:(010)65051166 传真:(010)65051156 客户服务电话:(010)65051166 网址:www.cicc.com.cn (77)方正证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 电话:(0731)85832343 传真:(0731)85832342 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com (78)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛北街26号 办公地址:北京市西城区月坛北街26号 法定代表人:丁之锁 电话:(010)58568007 传真:(010)58568062 客户服务电话:(010)58568118 网址:www.hrsec.com.cn (79)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:崔海涛 电话:(010)66555835、(010)66555637 传真:(010)66555246(北京)、(0591)87807312(福州) 客户服务电话:(010)66555795或(010)66555815 网址:www.dxzy.net (80)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 电话:(021)50122107 传真:(021)50122078 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (81)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 电话:(0591)87278701 传真:(0591)87383610 客户服务电话:(0591)96326 网址:www.gfhfzq.com.cn (82)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层 办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层 法定代表人:张建军 电话:020-37865070 传真:020-37865030 客户服务电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn (83)第一创业证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26号 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26号 法定代表人:刘学民 电话:0755-25832583 传真:0755-25831718 客户服务电话:0755-25832583 网址:http://www.firstcapital.com.cn (84)中天证券有限责任公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街23号甲 办公地址:沈阳市和平区光荣街23号甲 法定代表人:李学琦 电话:(024)23266917 传真:(024)23255606 客户服务电话:4006180315 网址:www.stockren.com (85)厦门证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客户服务电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn (86)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人:王珠林 联系电话:023-63786488 传真号码:023-63786001 客户服务电话:40080-96096 网址:www.swsc.com.cn (87)大通证券股份有限公司 注册地址:大连市中山区人民路24号 办公地址:大连市中山区延安路1号保嘉大厦15-16层 法定代表人:于宏民 联系电话: 0411-39673301 传真号码:0411-39673219 客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 以上代销机构均代销本基金A级份额;以上代销机构中,除(7)中信银行股份有限公司外,均代销本基金B级份额。 (二)基金注册与过户登记人 名称:华安基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼 法定代表人:李勍 电话:(021)38969999 传真:(021)33627990 联系人:朱永红 客户服务中心电话:(021)40088-50099 (三)律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:韩炯、秦悦民 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 电话:(021)61238888 传真:(021)61238800 联系人:金毅 经办注册会计师:马颖旎、金毅 六、基金份额的分级 本基金根据投资者持有本基金的份额等级,对基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。本基金设为A级基金份额和B级基金份额。 A级基金份额首次申购的最低金额为1,000元人民币,追加申购的最低金额为1,000元人民币,本基金管理人按照0.25%年费率计提销售服务费;B级基金份额首次申购的最低金额为500万元人民币,追加申购的最低金额为500万元人民币,本基金管理人按照0.01%年费率计提销售服务费。 两级基金份额适用相同的管理费率和托管费率,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。有关分级业务的具体规则详见2009年12月16日发布的《关于华安现金富利投资基金实施基金份额分级的公告》。 基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的基金份额等级数量、各级基金份额计提的销售服务费年费率,基金管理人必须按照《信息披露办法》至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 七、基金的名称 本基金名称:华安现金富利投资基金。 八、基金的类型 本基金类型:契约型开放式。 九、基金的投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。 十、基金的投资方向 本基金为契约型开放式投资基金,提供投资人于短期资金市场获取投资报酬的机会。 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。 十一、基金的投资策略 (一)投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资金市场的机会,实现基金的投资目标。 1、资产配置策略: 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,建立动态规划模型,通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。 2、其它操作策略: 套利操作:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 期差操作:根据各细分市场中不同品种的风险收益特征,动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如,短期回购利率低于长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增长长期回购的配置比例,或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对N天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 利率预期:在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上,对利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产配置策略。 (二)投资管理的基本程序 1、投资决策 投资决策委员会定期召开会议,对阶段性的投资组合整体风险水平和资产配置比例做出决议。 2、研究支持 研究发展部对债券或票据的信用进行评级和差别定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析,主要提出个券选择方面的建议;金融工程小组利用动态规划模型的风险控制模型投资组合的收益、风险等进行分析,提出组合配置、调整和风险控制等方面的建议;基金注册部门提供申购、赎回的动态情况,供基金经理参考。 3、构建组合 基金经理根据投资决策委员会决议、研究发展部及金融工程小组的研究成果,以及申购、赎回的动态情况,在综合判断的基础上,在授权范围内设计和调整投资组合。 4、交易执行 基金经理利用华安投资交易管理系统和华安固定收益管理系统向集中交易部下达交易指令。 5、归因分析 金融工程小组利用公司开发的归因分析系统对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行归因分析。该归因分析系统将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。 6、监察稽核 监察稽核部对投资程序的合规性和合理性及执行情况进行稽查并将稽查报告提交给相关负责人。 (三)投资操作程序 1、决策流程 投资决策委员会将最终决策下达至基金经理,由基金经理落实投资决策委员会的决定。根据投资决策委员会的决定,基金经理必须组织研究发展部和金融工程小组开展进一步策划,对单个投资品种及权重,期限构成和数量等进行进一步的细化,提出完整的操作规划。 2、交易过程 基金经理将投资指令下达给集中交易部,由交易员组织实施具体操作,操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标,并开展交易。 3、评估过程 基金运作进行评估,主要包括两方面的内容,一是对投资组合构建执行情况的评估,主要是评估交易完成进度、交易价格目标的实现情况、构建过程中市场流动性等变化对基金建仓成本的影响等;二是组合投资构建后对整个组合风险、收益等的综合评估。 4、归因分析与调整 基金经理在归因分析报告的基础上,根据宏观经济、市场走势和品种收益率等变化对投资组合进行调整,并根据调整要求对集中交易部下达投资指令,集中交易部完成投资指令、实现投资组合的调整。 (四)基金的融资 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。 十二、基金的业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税前)作为衡量本基金操作水平的比较基准。 十三、基金的风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险,信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。 十四、基金的投资组合报告(未经审计) (一)基金投资组合报告 1.重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010月6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 2.基金投资组合报告 2.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 5,140,647,050.24 78.28 其中:债券 5,140,647,050.24 78.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 440,001,380.00 6.70 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 887,911,172.74 13.52 4 其他各项资产 98,798,990.09 1.50 5 合计 6,567,358,593.07 100.00 2.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.99 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 970,099,194.95 17.42 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 2.3基金投资组合平均剩余期限 2.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 144 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 166 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 2.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 35.14 17.42 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.83 - 2 30天(含)-60天 10.60 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.65 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.20 - 4 90天(含)-180天 5.04 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.91 - 5 180天(含)-397天(含) 52.88 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 116.31 17.42 2.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 1,313,048,946.34 23.57 3 金融债券 1,675,360,797.24 30.08 其中:政策性金融债 1,675,360,797.24 30.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,152,237,306.66 38.64 6 其他 - - 7 合计 5,140,647,050.24 92.29 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,054,846,893.26 18.94 2.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 100209 10国开09 6,100,000 609,295,378.67 10.94 2 090407 09农发07 3,300,000 330,354,477.03 5.93 3 1081110 10中铝业CP01 3,200,000 320,153,007.51 5.75 4 1001021 10央行票据21 3,000,000 295,824,172.95 5.31 5 0801020 08央行票据20 2,800,000 284,655,110.63 5.11 6 0801035 08央行票据35 2,000,000 203,769,672.66 3.66 7 0901040 09央行票据40 2,000,000 199,454,122.65 3.58 8 1001025 10央行票据25 2,000,000 197,072,748.92 3.54 9 060202 06国开02 1,500,000 150,087,335.52 2.69 10 1081163 10津城建CP01 1,500,000 150,065,662.90 2.69 2.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.20% 报告期内偏离度的最低值 -0.07% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.12% 2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 2.8投资组合报告附注 2.8.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 2.8.2本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 2.8.3本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2.8.4其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 10,045,665.34 3 应收利息 33,325,024.73 4 应收申购款 55,428,300.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 98,798,990.09 十五、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较: (截至时间2010年6月30日) 1.华安现金富利货币A 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金成立起至今 17.0675% 0.0052% 4.1496% 0.0004% 12.9179% 0.0048% 2010/1/1-2010/06/30 0.7743% 0.0021% 0.1785% 0.0000% 0.5958% 0.0021% 2009/1/1-2009/12/31 1.4998% 0.0033% 0.3600% 0.0000% 1.1398% 0.0033% 2008/1/1-2008/12/31 3.3029% 0.0064% 0.6875% 0.0003% 2.6154% 0.0061% 2007/1/1-2007/12/31 3.4896% 0.0014% 0.7577% 0.0000% 2.7319% 0.0014% 2006/1/1-2006/12/31 1.9042% 0.0019% 0.7200% 0.0000% 1.1842% 0.0019% 2005/1/1-2005/12/31 2.4646% 0.0021% 0.7200% 0.0000% 1.7446% 0.0021% 2004/1/1-2004/12/31 2.5125% 0.0014% 0.7220% 0.0000% 1.7905% 0.0014% 2003/12/30(基金合同生效日)-2003/12/31 0.0164% 0.0099% 0.0039% 0.0000% 0.0125% 0.0099% 2.华安现金富利货币B 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金成立起至今 0.9411% 0.0021% 0.1874% 0.0000% 0.7537% 0.0021% 2010/1/1-2010/06/30 0.8942% 0.0021% 0.1785% 0.0000% 0.7157% 0.0021% 2009/12/23(基金分级生效日)-2009/12/31 0.0465% 0.0027% 0.0089% 0.0000% 0.0376% 0.0027% *注: 自2009年12月23日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。 本基金收益分配按月结转份额 重要说明:本基金收益"每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全额分配,每月集中支付并结转为基金份额至持有人帐户。 十六、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提,计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (3)销售服务费 在通常情况下,本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H为每日应计提的某级基金份额的销售服务费 E为前一日该级基金份额所代表的基金资产净值 R为该级基金份额所适用的销售服务费率 基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但各级基金份额对应的销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前按照《信息披露办法》至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 各级基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (4)证券交易费用 (5)基金信息披露费用 (6)基金份额持有人大会费用 (7)与基金相关的会计师费和律师费 (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用 上述基金费用中第(4)至(8)项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 2.不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 3.费用调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 (二)与基金销售有关的费用 1.本基金的申购费率统一为0。 2.本基金的赎回费率统一为0。 3.转换费 基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下: 基金转换申购补差费=max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0 转入金额=转出金额-基金转换申购补差费 转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 其中: 转入基金的申购费=[转出金额-转出金额/(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额 转出基金的申购费=[转出金额-转出金额/(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额 关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。 (三)其他费用 (1)证券交易费用 (2)基金信息披露费用 (3)基金份额持有人大会费用 (4)与基金相关的会计师费和律师费 (5)按照国家有关规定可以列入的其他费用 上述基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 (六)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。 十七、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 章节 主要更新内容 三、基金管理人 更新了"(一)基金管理人概况"部分信息; 更新了"(二)主要人员情况"。 四、基金托管人 更新了"(二)主要人员情况"; 更新了"(三)基金托管业务经营情况"; 更新了"(四)基金托管人的内部控制制度"。 五、相关服务机构 更新了部分直销机构和代销机构的信息; 更新了"(二)基金注册与过户登记人"的部分信息; 更新了"(三)律师事务所和经办律师"的部分信息; 更新了"(四)会计师事务所和经办注册会计师"的相关信息。 七、基金日常申购、赎回及基金转换 更新了直销机构信息。 十、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十一、基金的业绩 更新了最近一年基金的投资业绩。 二十二、对基金份额持有人的服务 更新了"(六)基金电子交易"中的有关内容。 二十四、其他应披露事项 披露了自2010年1月1日至2010年6月30日期间华安现金富利投资基金的公告信息。 华安基金管理有限公司 二○一○年八月十三日