华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资 基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 7.12 投资组合报告附注 ...... 62 §8 基金份额持有人信息...... 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63 §9 开放式基金份额变动...... 63 §10 重大事件揭示...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64 10.4 基金投资策略的改变 ...... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64 10.8 其他重大事件 ...... 66 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67 §12 备查文件目录...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 68 12.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 基金简称 华安中国 A 股增强指数 基金主代码 040002 前端交易代码 040002 后端交易代码 041002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 8 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 1,342,051,429.70 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比 较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的 收益和分配。 投资策略 本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基 础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。 为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏 离，本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为 0.5%。 业绩比较基准 95%*MSCI 中国 A 股指数收益率+5%*金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，属于较高风险、较高预期收益的 基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨牧云 郭明 负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 北京市西城区复兴门内大街 55 港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 号 2118 室 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55 纪大道 8 号国金中心二期 31 - 号 32 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn 址 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金 中心二期 31 - 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 注册登记机构 华安基金管理有限公司 区世纪大道 8 号国金中心二 期 31 - 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 106,796.76 本期利润 7,262,752.99 加权平均基金份额本期利 0.0052 润 本期加权平均净值利润率 0.71% 本期基金份额净值增长率 0.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 588,388,434.85 期末可供分配基金份额利 0.4384 润 期末基金资产净值 997,342,490.97 期末基金份额净值 0.7431 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 410.14% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.40% 0.53% 2.88% 0.58% -0.48% -0.05% 过去三个月 1.28% 1.06% 1.11% 1.12% 0.17% -0.06% 过去六个月 0.68% 0.97% 0.45% 1.03% 0.23% -0.06% 过去一年 12.93% 1.27% 14.08% 1.38% -1.15% -0.11% 过去三年 -21.53% 1.12% -13.20% 1.09% -8.33% 0.03% 自基金合同生效 410.14% 1.50% 221.03% 1.47% 189.11 0.03% 起至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是 国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰海通证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截 至 2025 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华 安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 283 只证券投资基金，管理资产规模达到 7,488.16 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生，10 年证券、基金行业从业经 验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究 员。2017 年 2 月加入华安基金，历任指 数与量化投资部数量分析师。2018 年1 月 起担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 马韬 本基金的 2018 年 1 - 10 年 券投资基金的基金经理。2021 年 1 月至 基金经理 月 15 日 2023 年 2 月，同时担任华安新丰利灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 2022 年 5 月起，同时担任华安中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理。 2022 年 7 月起，同时担任华安中证 1000 指数增强型证券投资基金的基金经理。 理学博士，21 年证券、基金从业经验， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证 券和中山大学经济管理学院博士后流动 站从事金融工程工作，2005 年加入华安 基金管理有限公司，曾任研究发展部数量 策略分析师，2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 首席指数 券投资基金的基金经理，2009 年 9 月起 投资官、 同时担任上证 180 交易型开放式指数证 公司总经 券投资基金及其联接基金的基金经理。 理助理、 2017 年 2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙 许之 指数与量 12 月 25 2025 年 1 21 年 头企业交易型开放式指数证券投资基金 彦 化投资部 日 月 6 日 及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月 高 级 总 至 2019 年 1 月，同时担任华安深证 300 监、本基 指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 金的基金 2019 年 1 月至 2019 年 3 月，同时担任华 经理 安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） 的基金经理。2013 年 7 月起同时担任华 安易富黄金交易型开放式证券投资基金 的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华 安易富黄金交易型开放式证券投资基金 联接基金的基金经理。2014 年 11 月至 2015年 12月担任华安中证高分红指数增 强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 1 月担任华安中证全指证券 公司指数型证券投资基金（由华安中证全 指证券公司指数分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而来）、华安中证银行指 数型证券投资基金（由华安中证银行指数 分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而 来）的基金经理。2015 年 7 月至 2021 年 1 月担任华安创业板 50 指数型证券投资 基金（由华安创业板 50 指数分级证券投 资基金于 2021 年 1 月转型而来）的基金 经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2017 年 12 月至 2025 年 1 月，同 时担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 券投资基金、华安沪深 300 量化增强型指 数证券投资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安创业板 50 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（由华安 中证定向增发事件指数证券投资基金 （LOF）转型而来）的基金经理。2019 年 12 月至 2024 年 6 月，同时担任华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2020 年 8 月至 2024 年 6 月， 同时担任华安沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金的基金 经理。2020 年 11 月至 2024 年 6 月，同 时担任华安中证电子 50 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月至 2023 年 11 月，同时担任华安上证科 创板 50 成份交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2022 年 5 月至 2024 年 6 月，同时担任华安中证电子 50 交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基 金的基金经理。2022 年 12 月至 2025 年 6 月，同时担任华安沪深 300 增强策略交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2024 年 7 月至 2025 年 3 月，同时担 任华安深证主板 50 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。2024 年 9 月起， 同时担任华安中证有色金属矿业主题指 数型发起式证券投资基金的基金经理。 2024 年 11 月至 2024 年 12 月，同时担任 华安中证 A500 指数型发起式证券投资基 金的基金经理。2024 年 12 月起，同时担 任华安中证 A500 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金（由华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金转型而 来）的基金经理。2024 年 11 月起，同时 担任华安中证 A500 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。2025 年 4 月起， 同时担任华安中证全指自由现金流交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2025 年 6 月起，同时担任华安沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 2025 年 7 月 19 日公司发布公告，2025 年 7 月 21 日起，增聘张序先生担任本基金的基金经 理，马韬先生不再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分 配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、 5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年权益市场表现较好，资本市场整体较为活跃，热点主题不断表现，继 AI 人工 智能、机器人等主题爆发之后，创新药、新消费呈现出接力之势。风格上，以银行为代表的大盘红利及小微盘指数均走出了趋势性行情。量化因子方面，无论是传统基本面因子、量价因子还是深度学习类的高频量价因子表现均较为稳定，尤其是在小盘成分股内超额收益较为显著。 本基金坚持以量化基本面为核心的投资框架，并不断深耕量化交易策略，通过量化基本面策略建立未来基本面向好、景气度提升且估值性价比高的基础配置组合，再通过量化交易型策略获取市场短期非理性定价带来的交易性收益。2025 年上半年，策略整体平稳运作，基金净值表现跑赢业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2025 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7431 元，本报告期份额净值增长率为 0.68%， 同期业绩比较基准增长率为 0.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段，维持经济的平稳过渡和持续发展仍然是宏观政策的主要目标。证券市场稳中向好，在成交持续活跃的背景下各类投资机会纷纷涌现。 作为 MSCI 指数增强基金的管理人，从量化基本面模型上看，景气度模型依旧是接下来一段时 间操作的重点，但是会更加紧密的配合估值模型和交易模型；在交易类策略中，也会密切留意市场流动性的变动对交易模型的冲击，总体的来说，我们将在跟踪指数的前提下，继续坚持量化因子策略，勤勉尽责，力争为投资者获得长期稳定的超额回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部门负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 53,299,535.89 60,380,909.05 结算备付金 7,857,091.80 9,920,381.26 存出保证金 245,885.69 340,342.98 交易性金融资产 6.4.7.2 941,272,791.17 1,006,510,265.58 其中：股票投资 941,261,139.84 1,006,509,508.38 基金投资 - - 债券投资 11,651.33 757.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 7,233,911.68 665,235.90 应收股利 - - 应收申购款 71,285.96 136,217.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,009,980,502.19 1,077,953,352.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 7,550,319.89 1,386,561.42 应付赎回款 1,134,884.69 2,356,092.38 应付管理人报酬 812,770.32 917,533.21 应付托管费 162,554.07 183,506.65 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,977,482.25 3,219,479.04 负债合计 12,638,011.22 8,063,172.70 净资产： 实收基金 6.4.7.7 408,954,056.12 441,725,024.49 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 588,388,434.85 628,165,154.93 净资产合计 997,342,490.97 1,069,890,179.42 负债和净资产总计 1,009,980,502.19 1,077,953,352.12 注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7431 元，基金份额总额 1,342,051,429.70 份。 6.2 利润表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 13,474,320.25 -57,360,954.71 1.利息收入 118,202.18 152,248.74 其中：存款利息收入 6.4.7.9 118,202.18 152,248.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 6,195,158.80 -78,585,090.20 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -5,932,956.29 -89,889,923.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 41,938.62 31,108.49 资产支持证券投 - - 资收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 12,086,176.47 11,273,725.01 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.14 7,155,956.23 21,068,713.36 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.15 5,003.04 3,173.39 “-”号填列） 减：二、营业总支出 6,211,567.26 5,849,081.81 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,092,962.71 4,777,561.26 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,018,592.49 955,512.25 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.16 - - 7．税金及附加 0.14 - 8．其他费用 6.4.7.17 100,011.92 116,008.30 三、利润总额（亏损总 7,262,752.99 -63,210,036.52 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 7,262,752.99 -63,210,036.52 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 7,262,752.99 -63,210,036.52 6.3 净资产变动表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,069,890,179.4 资产 441,725,024.49 - 628,165,154.93 2 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,069,890,179.4 资产 441,725,024.49 - 628,165,154.93 2 三、本期增减变 动额（减少以“-” -32,770,968.37 - -39,776,720.08 -72,547,688.45 号填列） （一）、综合收益 - - 7,262,752.99 7,262,752.99 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -32,770,968.37 - -47,039,473.07 -79,810,441.44 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 47,239,591.17 - 65,542,361.02 112,781,952.19 购款 2.基金赎 -80,010,559.54 - - -192,592,393.63 回款 112,581,834.09 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 408,954,056.12 - 588,388,434.85 997,342,490.97 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 431,377,397.72 - 563,953,885.29 995,331,283.01 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 431,377,397.72 - 563,953,885.29 995,331,283.01 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,737,030.15 - -68,359,051.23 -72,096,081.38 号填列） （一）、综合收益 - - -63,210,036.52 -63,210,036.52 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,737,030.15 - -5,149,014.71 -8,886,044.86 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 23,365,250.81 - 28,411,278.99 51,776,529.80 购款 2.基金赎 -27,102,280.96 - -33,560,293.70 -60,662,574.66 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 427,640,367.57 - 495,594,834.06 923,235,201.63 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 朱学华 朱学华 陈松一 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安上证 180 指数增 强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由基金管理人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180 指数 增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61 元。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2006 年 1 月 14 日发布的《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强型证 券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006 年 1 月 9 日起更名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180 指数变更为 MSCI 中国 A 股 指数。 根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 4 月 29 日进行 了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008 年 4 月 30 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金资产主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）。 本基金的投资组合比例为：投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票(含存托凭证)投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和基金业协会 发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财 务状况、2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 53,299,535.89 等于：本金 53,294,709.85 加：应计利息 4,826.04 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 53,299,535.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 918,890,461.85 - 941,261,139.84 22,370,677.99 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 11,500.00 0.89 11,651.33 150.44 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 11,500.00 0.89 11,651.33 150.44 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 918,901,961.85 0.89 941,272,791.17 22,370,828.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,266,734.28 其中：交易所市场 2,264,303.09 银行间市场 2,431.19 应付利息 - 预提审计费 31,240.60 预提信息披露费 179,507.37 合计 2,977,482.25 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,449,592,847.71 441,725,024.49 本期申购 155,026,626.86 47,239,591.17 本期赎回（以“-”号填列） -262,568,044.87 -80,010,559.54 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,342,051,429.70 408,954,056.12 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 目 上年度末 687,353,925.53 -59,188,770.60 628,165,154.93 加：会计 - - - 政策变更 前期差 - - - 错更正 其他 - - - 本期期初 687,353,925.53 -59,188,770.60 628,165,154.93 本期利润 106,796.76 7,155,956.23 7,262,752.99 本期基金 份额交易 -50,399,407.65 3,359,934.58 -47,039,473.07 产生的变 动数 其中：基 72,905,721.87 -7,363,360.85 65,542,361.02 金申购款 基 -123,305,129.52 10,723,295.43 -112,581,834.09 金赎回款 本期已分 - - - 配利润 本期末 637,061,314.64 -48,672,879.79 588,388,434.85 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 103,991.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,635.40 其他 575.50 合计 118,202.18 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -5,932,956.29 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -5,932,956.29 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,816,643,945.75 减：卖出股票成本总额 5,816,663,435.49 减：交易费用 5,913,466.55 买卖股票差价收入 -5,932,956.29 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 34.79 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 41,903.83 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 41,938.62 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 256,249.29 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 214,300.00 成本总额 减：应计利息总额 35.17 减：交易费用 10.29 买卖债券差价收入 41,903.83 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,086,176.47 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,086,176.47 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 7,155,956.23 股票投资 7,155,962.87 债券投资 -6.64 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 7,155,956.23 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,127.32 基金转换费收入 875.72 合计 5,003.04 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 31,240.60 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 259.00 账户维护费 9,000.00 其他 4.95 合计 100,011.92 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日批复核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰 君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自吸收合并交割日（即 2025年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。 根据国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 4 月 4 日发布《国泰海通证券股份有限公司关于 完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，本公司股东的公司名称“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司（“华安基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构 行”) 国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通 基金管理人的股东、基金销售机构 证券”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 2025 年 6 月 30 日 成交金 占当期股票 占当期股票 额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国泰君安证券股份 - - 3,115,483,506.50 39.29 有限公司 国泰海通证券股份 - - - - 有限公司 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国泰君安证券股 - - - - 份有限公司 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国泰君安证券股 2,946,942.04 39.48 2,946,942.04 39.48 份有限公司 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,092,962.71 4,777,561.26 其中：应支付销售机构的客户维 1,571,326.99 1,425,131.25 护费 应支付基金管理人的净管理费 3,521,635.72 3,352,430.01 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,018,592.49 955,512.25 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 53,299,535.89 103,991.28 61,578,419.94 108,938.92 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国泰君安证券 688545 兴福电子 网下申购 9,940 116,099.20 股份有限公司 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国泰君安证券 601033 永兴股份 网下申购 11,803 191,208.60 股份有限公司 国泰君安证券 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00 股份有限公司 国泰君安证券 301591 肯特股份 网下申购 2,184 42,435.12 股份有限公司 国泰君安证券 603285 键邦股份 网下申购 1,287 24,002.55 股份有限公司 国泰君安证券 603082 北自科技 网下申购 1,070 22,769.60 股份有限公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 1-6 个 001335 凯 年 4 月 新股 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00 - 科 月 2 （含） 限售 技 日 富 2025 1-6 个 001356 岭 年 1 月 新股 5.30 14.44 709 3,757.70 10,237.96 - 股 月 16 （含） 限售 份 日 新 2025 1-6 个 001382 亚 年 3 月 新股 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86 - 电 月 13 （含） 限售 缆 日 亚 2025 1-6 个 001395 联 年 1 月 新股 19.08 47.25 80 1,526.40 3,780.00 - 机 月 20 （含） 限售 械 日 钧 2025 1-6 个 301458 崴 年 1 月 新股 10.40 34.11 701 7,290.40 23,911.11 - 电 月 2 （含） 限售 子 日 弘 2025 1-6 个 301479 景 年 3 月 新股 41.90 77.87 130 5,447.00 10,123.10 - 光 月 6 （含） 限售 电 日 弘 2025 1-6 个 新股 301479 景 年 5 月 限售 - 77.87 52 - 4,049.24 - 光 月 28 （含） -送 电 日 股 优 2025 1-6 个 301590 优 年 5 月 新股 89.60 139.48 73 6,540.80 10,182.04 - 绿 月 28 （含） 限售 能 日 太 2025 1-6 个 301595 力 年 5 月 新股 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 科 月 12 （含） 限售 技 日 惠 2025 1-6 个 301601 通 年 1 月 新股 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70 - 科 月 8 （含） 限售 技 日 泰 2025 1-6 个 301665 禾 年 4 月 新股 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 股 月 2 （含） 限售 份 日 威 2025 1-6 个 603014 高 年 5 月 新股 26.50 32.68 205 5,432.50 6,699.40 - 血 月 12 （含） 限售 净 日 天 2024 1-6 个 603072 和 年 12 月 新股 12.30 54.45 226 2,779.80 12,305.70 - 磁 月 24 （含） 限售 材 日 肯 2025 1-6 个 603120 特 年 4 月 新股 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 催 月 9 （含） 限售 化 日 泰 2025 1-6 个 603210 鸿 年 4 月 新股 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46 - 万 月 1 （含） 限售 立 日 海 2025 1-6 个 603382 阳 年 6 月 新股 11.50 22.39 105 1,207.50 2,350.95 - 科 月 5 （含） 限售 技 日 海 2025 1-6 个 688411 博 年 1 月 新股 19.38 83.49 560 10,852.80 46,754.40 - 思 月 20 （含） 限售 创 日 兴 2025 1-6 个 688545 福 年 1 月 新股 11.68 26.95 994 11,609.92 26,788.30 - 电 月 15 （含） 限售 子 日 汉 2025 1-6 个 688755 邦 年 5 月 新股 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99 - 科 月 9 （含） 限售 技 日 胜 2025 1-6 个 688757 科 年 3 月 新股 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 纳 月 18 （含） 限售 米 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 张） 安 2025 1 个月 配债 123257 克 年 6 内 未上 100.00 100.01 111 11,100.00 11,100.73 - 转 月 16 （含） 市 债 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总 估值 单价 价 额 总额 2023 400174 中天 3 年 8 重大事 0.01 - - 100 297.00 1.00 - 月 30 项停牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致的公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 53,299,535.89 - - - 53,299,535.89 结算备付金 7,857,091.80 - - - 7,857,091.80 存出保证金 245,885.69 - - - 245,885.69 交易性金融资产 11,651.33 - - 941,261,139.84 941,272,791.17 应收申购款 - - - 71,285.96 71,285.96 应收清算款 - - - 7,233,911.68 7,233,911.68 资产总计 61,414,164.71 - - 948,566,337.48 1,009,980,502.19 负债 应付赎回款 - - - 1,134,884.69 1,134,884.69 应付管理人报酬 - - - 812,770.32 812,770.32 应付托管费 - - - 162,554.07 162,554.07 应付清算款 - - - 7,550,319.89 7,550,319.89 其他负债 - - - 2,977,482.25 2,977,482.25 负债总计 - - - 12,638,011.22 12,638,011.22 利率敏感度缺口 61,414,164.71 - - 935,928,326.26 997,342,490.97 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 60,380,909.05 - - - 60,380,909.05 结算备付金 9,920,381.26 - - - 9,920,381.26 存出保证金 340,342.98 - - - 340,342.98 交易性金融资产 757.20 - -1,006,509,508. 1,006,510,265.58 38 应收申购款 - - - 136,217.35 136,217.35 应收清算款 - - - 665,235.90 665,235.90 资产总计 70,642,390.49 - -1,007,310,961. 1,077,953,352.12 63 负债 应付赎回款 - - - 2,356,092.38 2,356,092.38 应付管理人报酬 - - - 917,533.21 917,533.21 应付托管费 - - - 183,506.65 183,506.65 应付清算款 - - - 1,386,561.42 1,386,561.42 其他负债 - - - 3,219,479.04 3,219,479.04 负债总计 - - - 8,063,172.70 8,063,172.70 利率敏感度缺口 70,642,390.49 - - 999,247,788.93 1,069,890,179.42 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.001%(2024 年 12 月 31 日：0.0001%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股指数的成 份股(含存托凭证)，投资组合中股票(含存托凭证)投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 941,261,139.84 94.38 1,006,509,508.38 94.08 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 11,651.33 0.00 757.20 - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 941,272,791.17 94.38 1,006,510,265.58 94.08 注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 假设 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 46,819,061.88 53,053,968.91 5% 业绩比较基准下降 -46,819,061.88 -53,053,968.91 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 941,040,261.57 1,002,697,997.72 第二层次 11,101.73 3,322,945.50 第三层次 221,427.87 489,322.36 合计 941,272,791.17 1,006,510,265.58 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值 列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2025 年 08 月 27 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 941,261,139.84 93.20 其中：股票 941,261,139.84 93.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,651.33 0.00 其中：债券 11,651.33 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 61,156,627.69 6.06 8 其他各项资产 7,551,083.33 0.75 9 合计 1,009,980,502.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 8,999,164.00 0.90 业 B 采矿业 26,386,768.93 2.65 C 制造业 426,658,780.34 42.78 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 27,578,424.78 2.77 应业 E 建筑业 32,032,469.80 3.21 F 批发和零售业 6,608,014.02 0.66 G 交通运输、仓储 26,460,508.48 2.65 和邮政业 H 住宿和餐饮业 152,592.00 0.02 信息传输、软件 I 和信息技术服务 49,365,632.41 4.95 业 J 金融业 256,311,234.94 25.70 K 房地产业 9,213,610.46 0.92 L 租赁和商务服务 7,866,043.90 0.79 业 M 科学研究和技术 6,433,363.43 0.65 服务业 N 水利、环境和公 25,357.32 0.00 共设施管理业 O 居民服务、修理 - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,982,720.00 0.30 R 文化、体育和娱 2,052,102.98 0.21 乐业 S 综合 518,698.00 0.05 合计 889,645,485.79 89.20 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 - - B 采矿业 1,554,441.00 0.16 C 制造业 29,823,137.81 2.99 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 应业 4,403,537.80 0.44 E 建筑业 899,131.00 0.09 F 批发和零售业 385,889.00 0.04 G 交通运输、仓储 和邮政业 1,575,982.78 0.16 H 住宿和餐饮业 1,413.00 0.00 信息传输、软件 I 和信息技术服务 业 3,194,469.80 0.32 J 金融业 3,906,052.22 0.39 K 房地产业 1,693,239.00 0.17 L 租赁和商务服务 业 1,252,486.40 0.13 M 科学研究和技术 服务业 1,679,149.24 0.17 N 水利、环境和公 共设施管理业 33,579.00 0.00 O 居民服务、修理 和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 336,283.00 0.03 R 文化、体育和娱 乐业 876,863.00 0.09 S 综合 - - 合计 51,615,654.05 5.18 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600519 贵州茅台 22,533 31,760,714.16 3.18 2 300750 宁德时代 103,612 26,133,018.64 2.62 3 600036 招商银行 560,968 25,776,479.60 2.58 4 601318 中国平安 441,434 24,490,758.32 2.46 5 601166 兴业银行 659,000 15,381,060.00 1.54 6 000333 美的集团 192,385 13,890,197.00 1.39 7 600900 长江电力 446,750 13,465,045.00 1.35 8 300059 东方财富 564,498 13,056,838.74 1.31 9 600030 中信证券 457,233 12,628,775.46 1.27 10 002594 比亚迪 34,600 11,484,086.00 1.15 11 601899 紫金矿业 565,583 11,028,868.50 1.11 12 600000 浦发银行 676,200 9,385,656.00 0.94 13 601288 农业银行 1,550,300 9,115,764.00 0.91 14 601328 交通银行 1,117,850 8,942,800.00 0.90 15 000858 五 粮 液 74,944 8,910,841.60 0.89 16 000651 格力电器 198,000 8,894,160.00 0.89 17 601398 工商银行 1,144,200 8,684,478.00 0.87 18 600276 恒瑞医药 140,460 7,289,874.00 0.73 19 688981 中芯国际 79,432 7,003,519.44 0.70 20 000776 广发证券 379,945 6,386,875.45 0.64 21 600887 伊利股份 224,400 6,256,272.00 0.63 22 601816 京沪高铁 1,061,600 6,104,200.00 0.61 23 600941 中国移动 53,600 6,032,680.00 0.60 24 002371 北方华创 13,600 6,014,056.00 0.60 25 600919 江苏银行 501,100 5,983,134.00 0.60 26 601668 中国建筑 1,015,840 5,861,396.80 0.59 27 603259 药明康德 81,957 5,700,109.35 0.57 28 002230 科大讯飞 118,100 5,654,628.00 0.57 29 002475 立讯精密 162,932 5,652,111.08 0.57 30 000725 京东方 A 1,416,400 5,651,436.00 0.57 31 600016 民生银行 1,184,200 5,624,950.00 0.56 32 000063 中兴通讯 167,800 5,451,822.00 0.55 33 601688 华泰证券 305,124 5,434,258.44 0.54 34 688041 海光信息 38,326 5,415,080.54 0.54 35 601818 光大银行 1,295,200 5,375,080.00 0.54 36 601988 中国银行 931,020 5,232,332.40 0.52 37 601169 北京银行 760,764 5,196,018.12 0.52 38 601939 建设银行 550,200 5,193,888.00 0.52 39 600031 三一重工 288,400 5,176,780.00 0.52 40 600050 中国联通 924,900 4,938,966.00 0.50 41 601229 上海银行 456,600 4,844,526.00 0.49 42 688256 寒武纪 7,925 4,766,887.50 0.48 43 300502 新易盛 36,520 4,638,770.40 0.47 44 000338 潍柴动力 300,767 4,625,796.46 0.46 45 601728 中国电信 594,000 4,603,500.00 0.46 46 300760 迈瑞医疗 20,069 4,510,507.75 0.45 47 601658 邮储银行 820,100 4,485,947.00 0.45 48 601601 中国太保 118,700 4,452,437.00 0.45 49 688012 中微公司 22,559 4,112,505.70 0.41 50 603019 中科曙光 57,100 4,019,840.00 0.40 51 300308 中际旭创 27,289 3,980,373.54 0.40 52 300124 汇川技术 61,600 3,977,512.00 0.40 53 688111 金山办公 13,922 3,898,856.10 0.39 54 600406 国电南瑞 173,064 3,878,364.24 0.39 55 600089 特变电工 323,720 3,861,979.60 0.39 56 000100 TCL 科技 889,454 3,851,335.82 0.39 57 601766 中国中车 538,040 3,787,801.60 0.38 58 002415 海康威视 136,100 3,774,053.00 0.38 59 002352 顺丰控股 77,000 3,754,520.00 0.38 60 601186 中国铁建 465,800 3,731,058.00 0.37 61 601390 中国中铁 660,400 3,704,844.00 0.37 62 002714 牧原股份 87,600 3,680,076.00 0.37 63 603501 豪威集团 28,300 3,612,495.00 0.36 64 600660 福耀玻璃 60,600 3,454,806.00 0.35 65 601127 赛力斯 25,400 3,411,728.00 0.34 66 300274 阳光电源 49,260 3,338,350.20 0.33 67 601006 大秦铁路 501,700 3,311,220.00 0.33 68 600436 片仔癀 16,200 3,240,162.00 0.32 69 601800 中国交建 363,800 3,234,182.00 0.32 70 600309 万华化学 58,720 3,186,147.20 0.32 71 000001 平安银行 261,596 3,157,463.72 0.32 72 600999 招商证券 174,600 3,071,214.00 0.31 73 300015 爱尔眼科 239,000 2,982,720.00 0.30 74 601012 隆基绿能 197,791 2,970,820.82 0.30 75 688008 澜起科技 35,603 2,919,446.00 0.29 76 600153 建发股份 280,000 2,903,600.00 0.29 77 000568 泸州老窖 25,200 2,857,680.00 0.29 78 600115 中国东航 706,600 2,847,598.00 0.29 79 600690 海尔智家 112,820 2,795,679.60 0.28 80 000895 双汇发展 113,500 2,770,535.00 0.28 81 000932 华菱钢铁 625,000 2,750,000.00 0.28 82 601138 工业富联 128,300 2,743,054.00 0.28 83 601618 中国中冶 917,800 2,735,044.00 0.27 84 600176 中国巨石 238,100 2,714,340.00 0.27 85 600585 海螺水泥 126,100 2,707,367.00 0.27 86 601117 中国化学 350,600 2,689,102.00 0.27 87 601989 中国重工 578,900 2,686,096.00 0.27 88 603288 海天味业 68,588 2,668,759.08 0.27 89 601669 中国电建 545,100 2,654,637.00 0.27 90 000425 徐工机械 339,100 2,634,807.00 0.26 91 601088 中国神华 64,800 2,626,992.00 0.26 92 601919 中远海控 172,000 2,586,880.00 0.26 93 600905 三峡能源 606,300 2,582,838.00 0.26 94 000157 中联重科 351,900 2,544,237.00 0.26 95 600895 张江高科 98,400 2,528,880.00 0.25 96 601916 浙商银行 740,830 2,511,413.70 0.25 97 600909 华安证券 430,000 2,506,900.00 0.25 98 002142 宁波银行 91,210 2,495,505.60 0.25 99 002252 上海莱士 361,900 2,486,253.00 0.25 100 002463 沪电股份 58,010 2,470,065.80 0.25 101 600015 华夏银行 312,040 2,468,236.40 0.25 102 600737 中粮糖业 257,600 2,434,320.00 0.24 103 600809 山西汾酒 13,600 2,398,904.00 0.24 104 002736 国信证券 202,400 2,331,648.00 0.23 105 603986 兆易创新 18,100 2,290,193.00 0.23 106 300498 温氏股份 132,000 2,254,560.00 0.23 107 002027 分众传媒 307,100 2,241,830.00 0.22 108 601995 中金公司 63,200 2,234,752.00 0.22 109 688072 拓荆科技 14,403 2,213,885.13 0.22 110 600150 中国船舶 66,200 2,154,148.00 0.22 111 000938 紫光股份 89,600 2,149,504.00 0.22 112 600019 宝钢股份 322,200 2,123,298.00 0.21 113 002841 视源股份 61,300 2,120,980.00 0.21 114 601066 中信建投 87,600 2,106,780.00 0.21 115 300476 胜宏科技 15,600 2,096,328.00 0.21 116 600958 东方证券 214,692 2,078,218.56 0.21 117 601985 中国核电 222,300 2,071,836.00 0.21 118 600498 烽火通信 97,000 2,039,910.00 0.20 119 600885 宏发股份 90,495 2,018,943.45 0.20 120 002179 中航光电 49,946 2,015,820.56 0.20 121 002028 思源电气 26,800 1,953,988.00 0.20 122 600873 梅花生物 180,300 1,927,407.00 0.19 123 601933 永辉超市 392,100 1,921,290.00 0.19 124 601336 新华保险 32,200 1,883,700.00 0.19 125 688396 华润微 39,851 1,879,373.16 0.19 126 000728 国元证券 236,000 1,862,040.00 0.19 127 300014 亿纬锂能 40,400 1,850,724.00 0.19 128 601615 明阳智能 160,900 1,848,741.00 0.19 129 600170 上海建工 772,200 1,845,558.00 0.19 130 002939 长城证券 219,800 1,841,924.00 0.18 131 600109 国金证券 207,160 1,816,793.20 0.18 132 601628 中国人寿 43,600 1,795,884.00 0.18 133 601016 节能风电 617,400 1,784,286.00 0.18 134 601868 中国能建 791,600 1,765,268.00 0.18 135 600438 通威股份 105,300 1,763,775.00 0.18 136 601111 中国国航 223,032 1,759,722.48 0.18 137 600061 国投资本 233,852 1,758,567.04 0.18 138 002074 国轩高科 54,100 1,756,086.00 0.18 139 601009 南京银行 151,024 1,754,898.88 0.18 140 600584 长电科技 51,900 1,748,511.00 0.18 141 601997 贵阳银行 279,800 1,745,952.00 0.18 142 688538 和辉光电 741,538 1,735,198.92 0.17 143 601577 长沙银行 174,500 1,734,530.00 0.17 144 300474 景嘉微 23,500 1,715,500.00 0.17 145 600998 九州通 327,743 1,684,599.02 0.17 146 000977 浪潮信息 33,090 1,683,619.20 0.17 147 000783 长江证券 241,100 1,670,823.00 0.17 148 601991 大唐发电 518,800 1,644,596.00 0.16 149 601118 海南橡胶 346,200 1,634,064.00 0.16 150 000708 中信特钢 138,900 1,633,464.00 0.16 151 002244 滨江集团 167,500 1,633,125.00 0.16 152 300408 三环集团 48,800 1,629,920.00 0.16 153 600346 恒力石化 112,980 1,611,094.80 0.16 154 600418 江淮汽车 39,800 1,595,582.00 0.16 155 601360 三六零 155,000 1,581,000.00 0.16 156 300999 金龙鱼 53,500 1,579,855.00 0.16 157 002673 西部证券 199,078 1,568,734.64 0.16 158 000066 中国长城 105,500 1,561,400.00 0.16 159 600372 中航机载 128,280 1,547,056.80 0.16 160 601857 中国石油 180,900 1,546,695.00 0.16 161 001979 招商蛇口 176,000 1,543,520.00 0.15 162 000166 申万宏源 307,113 1,541,707.26 0.15 163 300496 中科创达 26,400 1,510,608.00 0.15 164 300803 指南针 18,545 1,495,839.70 0.15 165 600918 中泰证券 231,900 1,491,117.00 0.15 166 601108 财通证券 187,700 1,484,707.00 0.15 167 603993 洛阳钼业 174,900 1,472,658.00 0.15 168 300896 爱美客 8,420 1,471,900.20 0.15 169 000988 华工科技 31,200 1,466,712.00 0.15 170 301236 软通动力 26,800 1,464,352.00 0.15 171 600704 物产中大 277,300 1,461,371.00 0.15 172 601225 陕西煤业 75,900 1,460,316.00 0.15 173 600028 中国石化 258,400 1,457,376.00 0.15 174 601377 兴业证券 235,325 1,456,661.75 0.15 175 601099 太平洋 370,300 1,455,279.00 0.15 176 600536 中国软件 31,008 1,450,244.16 0.15 177 002558 巨人网络 61,300 1,443,615.00 0.14 178 600598 北大荒 99,200 1,430,464.00 0.14 179 600460 士兰微 57,600 1,429,632.00 0.14 180 600820 隧道股份 231,900 1,414,590.00 0.14 181 600588 用友网络 104,700 1,399,839.00 0.14 182 600637 东方明珠 186,777 1,395,224.19 0.14 183 601717 中创智领 83,700 1,391,094.00 0.14 184 002966 苏州银行 157,920 1,386,537.60 0.14 185 601877 正泰电器 60,800 1,378,336.00 0.14 186 600048 保利发展 168,700 1,366,470.00 0.14 187 600415 小商品城 65,900 1,362,812.00 0.14 188 600111 北方稀土 54,600 1,359,540.00 0.14 189 601888 中国中免 22,270 1,357,801.90 0.14 190 002625 光启技术 33,800 1,351,324.00 0.14 191 601901 方正证券 170,600 1,349,446.00 0.14 192 000625 长安汽车 105,600 1,347,456.00 0.14 193 002025 航天电器 26,200 1,346,942.00 0.14 194 600566 济川药业 51,100 1,345,463.00 0.13 195 002050 三花智控 50,800 1,340,104.00 0.13 196 002078 太阳纸业 99,114 1,334,074.44 0.13 197 600886 国投电力 90,200 1,329,548.00 0.13 198 600515 海南机场 370,100 1,310,154.00 0.13 199 002241 歌尔股份 55,700 1,298,924.00 0.13 200 600547 山东黄金 40,500 1,293,165.00 0.13 201 601319 中国人保 148,400 1,292,564.00 0.13 202 600039 四川路桥 130,300 1,289,970.00 0.13 203 600029 南方航空 217,300 1,282,070.00 0.13 204 000876 新 希 望 134,500 1,261,610.00 0.13 205 002236 大华股份 79,310 1,259,442.80 0.13 206 600893 航发动力 31,666 1,220,407.64 0.12 207 601600 中国铝业 173,100 1,218,624.00 0.12 208 002001 新 和 成 56,700 1,206,009.00 0.12 209 302132 中航成飞 13,700 1,204,778.00 0.12 210 600938 中国海油 46,100 1,203,671.00 0.12 211 000538 云南白药 21,320 1,189,442.80 0.12 212 605499 东鹏饮料 3,760 1,180,828.00 0.12 213 000598 兴蓉环境 161,918 1,167,428.78 0.12 214 688469 芯联集成 244,495 1,166,241.15 0.12 215 000301 东方盛虹 138,800 1,156,204.00 0.12 216 300699 光威复材 36,500 1,155,955.00 0.12 217 600862 中航高科 44,100 1,150,128.00 0.12 218 600582 天地科技 191,500 1,147,085.00 0.12 219 002797 第一创业 161,900 1,146,252.00 0.11 220 600563 法拉电子 10,400 1,134,536.00 0.11 221 600177 雅戈尔 154,590 1,128,507.00 0.11 222 600926 杭州银行 66,700 1,121,894.00 0.11 223 600008 首创环保 370,700 1,119,514.00 0.11 224 600332 白云山 42,200 1,112,392.00 0.11 225 600970 中材国际 129,000 1,106,820.00 0.11 226 001965 招商公路 91,848 1,102,176.00 0.11 227 600760 中航沈飞 18,700 1,096,194.00 0.11 228 600219 南山铝业 284,800 1,090,784.00 0.11 229 603833 欧派家居 19,100 1,078,195.00 0.11 230 600875 东方电气 62,100 1,039,554.00 0.10 231 002851 麦格米特 20,700 1,037,898.00 0.10 232 600298 安琪酵母 29,500 1,037,515.00 0.10 233 300033 同花顺 3,800 1,037,438.00 0.10 234 601665 齐鲁银行 163,600 1,033,952.00 0.10 235 600369 西南证券 236,300 1,027,905.00 0.10 236 600104 上汽集团 63,200 1,014,360.00 0.10 237 600839 四川长虹 103,700 1,007,964.00 0.10 238 603799 华友钴业 26,900 995,838.00 0.10 239 600009 上海机场 31,300 994,401.00 0.10 240 601128 常熟银行 134,500 991,265.00 0.10 241 000400 许继电气 45,400 988,358.00 0.10 242 000629 钒钛股份 382,000 977,920.00 0.10 243 600988 赤峰黄金 38,900 967,832.00 0.10 244 688303 大全能源 45,291 965,604.12 0.10 245 600570 恒生电子 28,701 962,631.54 0.10 246 002311 海大集团 16,300 955,017.00 0.10 247 600282 南钢股份 223,700 939,540.00 0.09 248 300144 宋城演艺 109,100 932,805.00 0.09 249 600497 驰宏锌锗 174,400 922,576.00 0.09 250 600521 华海药业 49,400 920,322.00 0.09 251 605117 德业股份 17,460 919,443.60 0.09 252 688363 华熙生物 17,888 918,548.80 0.09 253 601179 中国西电 149,300 916,702.00 0.09 254 000999 华润三九 29,270 915,565.60 0.09 255 688220 翱捷科技 11,677 914,309.10 0.09 256 000768 中航西飞 33,100 904,954.00 0.09 257 688223 晶科能源 173,613 901,051.47 0.09 258 300394 天孚通信 11,208 894,846.72 0.09 259 603160 汇顶科技 12,300 873,669.00 0.09 260 002508 老板电器 45,500 864,955.00 0.09 261 601990 南京证券 106,800 862,944.00 0.09 262 002281 光迅科技 17,300 853,236.00 0.09 263 601211 国泰海通 43,264 828,938.24 0.08 264 600685 中船防务 30,000 815,700.00 0.08 265 300765 新诺威 15,700 811,533.00 0.08 266 002384 东山精密 21,088 796,493.76 0.08 267 600352 浙江龙盛 77,800 790,448.00 0.08 268 000709 河钢股份 365,700 789,912.00 0.08 269 600004 白云机场 86,390 786,149.00 0.08 270 300017 网宿科技 73,300 785,776.00 0.08 271 601928 凤凰传媒 70,300 785,251.00 0.08 272 300782 卓胜微 10,911 778,718.07 0.08 273 000630 铜陵有色 226,800 757,512.00 0.08 274 000021 深科技 40,300 755,222.00 0.08 275 600118 中国卫星 26,300 751,391.00 0.08 276 601825 沪农商行 77,300 749,810.00 0.08 277 000002 万 科 A 116,513 748,013.46 0.08 278 688082 盛美上海 6,427 732,292.38 0.07 279 600390 五矿资本 124,500 725,835.00 0.07 280 002414 高德红外 70,155 719,088.75 0.07 281 002422 科伦药业 19,700 707,624.00 0.07 282 601958 金钼股份 64,500 705,630.00 0.07 283 601727 上海电气 94,700 699,833.00 0.07 284 002138 顺络电子 24,600 691,752.00 0.07 285 002049 紫光国微 10,400 684,944.00 0.07 286 601077 渝农商行 94,100 671,874.00 0.07 287 603885 吉祥航空 49,700 669,459.00 0.07 288 601838 成都银行 33,186 667,038.60 0.07 289 000963 华东医药 16,500 665,940.00 0.07 290 300339 润和软件 13,100 665,873.00 0.07 291 603195 公牛集团 13,800 665,850.00 0.07 292 600795 国电电力 137,400 665,016.00 0.07 293 300433 蓝思科技 29,000 646,700.00 0.06 294 600522 中天科技 42,700 617,442.00 0.06 295 000683 博源化工 128,700 616,473.00 0.06 296 603000 人民网 30,400 614,384.00 0.06 297 002648 卫星化学 35,400 613,482.00 0.06 298 600060 海信视像 26,600 612,332.00 0.06 299 600362 江西铜业 26,100 611,523.00 0.06 300 600511 国药股份 20,700 603,612.00 0.06 301 300751 迈为股份 8,583 597,033.48 0.06 302 600803 新奥股份 31,500 595,350.00 0.06 303 300146 汤臣倍健 52,900 594,596.00 0.06 304 688235 百济神州 2,534 592,043.76 0.06 305 002064 华峰化学 89,316 590,378.76 0.06 306 002156 通富微电 23,000 589,260.00 0.06 307 600989 宝丰能源 36,500 589,110.00 0.06 308 601333 广深铁路 202,600 585,514.00 0.06 309 688271 联影医疗 4,581 585,176.94 0.06 310 688036 传音控股 7,241 577,107.70 0.06 311 601881 中国银河 32,900 564,235.00 0.06 312 600038 中直股份 14,500 562,745.00 0.06 313 002304 洋河股份 8,100 522,855.00 0.05 314 600673 东阳光 44,600 518,698.00 0.05 315 002465 海格通信 34,100 475,354.00 0.05 316 000933 神火股份 28,400 472,576.00 0.05 317 002460 赣锋锂业 13,940 470,753.80 0.05 318 600482 中国动力 20,200 466,014.00 0.05 319 600489 中金黄金 31,816 465,468.08 0.05 320 601100 恒立液压 6,400 460,800.00 0.05 321 002600 领益智造 52,100 447,539.00 0.04 322 600879 航天电子 42,300 442,881.00 0.04 323 603589 口子窖 12,600 438,480.00 0.04 324 300763 锦浪科技 7,500 430,425.00 0.04 325 600160 巨化股份 14,800 424,464.00 0.04 326 002185 华天科技 40,959 413,685.90 0.04 327 002202 金风科技 39,801 407,960.25 0.04 328 601689 拓普集团 8,580 405,405.00 0.04 329 603806 福斯特 31,000 401,760.00 0.04 330 688578 艾力斯 4,221 392,721.84 0.04 331 000733 振华科技 7,800 390,390.00 0.04 332 688187 时代电气 9,150 390,247.50 0.04 333 601136 首创证券 19,400 385,672.00 0.04 334 002466 天齐锂业 12,000 384,480.00 0.04 335 601456 国联民生 36,800 380,880.00 0.04 336 600426 华鲁恒升 17,518 379,615.06 0.04 337 600583 海油工程 66,000 360,360.00 0.04 338 600196 复星医药 14,354 360,141.86 0.04 339 300347 泰格医药 6,600 351,912.00 0.04 340 600126 杭钢股份 39,100 351,900.00 0.04 341 000975 山金国际 18,500 350,390.00 0.04 342 002372 伟星新材 33,376 345,775.36 0.03 343 300759 康龙化成 14,000 343,560.00 0.03 344 002444 巨星科技 13,100 334,181.00 0.03 345 002007 华兰生物 20,909 327,644.03 0.03 346 600066 宇通客车 13,000 323,180.00 0.03 347 002261 拓维信息 10,400 321,880.00 0.03 348 002601 龙佰集团 19,500 316,095.00 0.03 349 000423 东阿阿胶 5,800 303,340.00 0.03 350 600025 华能水电 31,500 300,825.00 0.03 351 601058 赛轮轮胎 22,600 296,512.00 0.03 352 600487 亨通光电 18,900 289,170.00 0.03 353 300413 芒果超媒 13,200 288,024.00 0.03 354 601788 光大证券 15,800 284,084.00 0.03 355 002821 凯莱英 3,200 282,400.00 0.03 356 002223 鱼跃医疗 7,760 276,256.00 0.03 357 002517 恺英网络 14,300 276,133.00 0.03 358 603893 瑞芯微 1,800 273,348.00 0.03 359 000807 云铝股份 17,100 273,258.00 0.03 360 300442 润泽科技 5,500 272,415.00 0.03 361 002493 荣盛石化 32,750 271,170.00 0.03 362 600183 生益科技 8,900 268,335.00 0.03 363 601607 上海医药 15,000 268,200.00 0.03 364 600188 兖矿能源 21,925 266,827.25 0.03 365 601168 西部矿业 16,000 266,080.00 0.03 366 000408 藏格矿业 6,100 260,287.00 0.03 367 600010 包钢股份 143,900 257,581.00 0.03 368 600021 上海电力 29,200 256,668.00 0.03 369 300661 圣邦股份 3,490 253,967.30 0.03 370 002152 广电运通 18,640 250,521.60 0.03 371 002938 鹏鼎控股 7,800 249,834.00 0.03 372 000661 长春高新 2,500 247,950.00 0.02 373 300724 捷佳伟创 4,500 244,350.00 0.02 374 688188 柏楚电子 1,836 241,727.76 0.02 375 600096 云天化 10,901 239,494.97 0.02 376 300207 欣旺达 11,800 236,708.00 0.02 377 603606 东方电缆 4,500 232,695.00 0.02 378 002353 杰瑞股份 6,619 231,665.00 0.02 379 300251 光线传媒 11,300 229,051.00 0.02 380 300418 昆仑万维 6,600 221,958.00 0.02 381 002008 大族激光 9,100 221,767.00 0.02 382 002340 格林美 34,900 221,615.00 0.02 383 000729 燕京啤酒 17,100 221,103.00 0.02 384 002080 中材科技 11,334 221,013.00 0.02 385 603979 金诚信 4,700 218,268.00 0.02 386 600765 中航重机 12,500 211,000.00 0.02 387 600535 天士力 13,300 208,145.00 0.02 388 600233 圆通速递 15,800 203,662.00 0.02 389 688180 君实生物 5,920 201,161.60 0.02 390 601021 春秋航空 3,600 200,340.00 0.02 391 600027 华电国际 36,600 200,202.00 0.02 392 601162 天风证券 40,000 197,200.00 0.02 393 300037 新宙邦 5,600 197,120.00 0.02 394 000596 古井贡酒 1,400 186,410.00 0.02 395 603345 安井食品 2,300 184,966.00 0.02 396 000617 中油资本 25,300 184,690.00 0.02 397 002595 豪迈科技 3,040 180,028.80 0.02 398 000513 丽珠集团 4,924 177,460.96 0.02 399 600141 兴发集团 8,600 176,558.00 0.02 400 603087 甘李药业 3,100 169,818.00 0.02 401 601555 东吴证券 19,260 168,525.00 0.02 402 600079 人福医药 7,700 161,546.00 0.02 403 300454 深信服 1,700 160,106.00 0.02 404 688169 石头科技 1,011 158,272.05 0.02 405 300373 扬杰科技 3,000 155,700.00 0.02 406 002129 TCL 中环 20,226 155,335.68 0.02 407 600085 同仁堂 4,300 155,058.00 0.02 408 603298 杭叉集团 7,400 155,030.00 0.02 409 600754 锦江酒店 6,800 152,592.00 0.02 410 600863 内蒙华电 36,800 151,248.00 0.02 411 688777 中控技术 3,321 149,146.11 0.01 412 688099 晶晨股份 2,081 147,771.81 0.01 413 601698 中国卫通 7,200 147,384.00 0.01 414 688506 百利天恒 496 146,875.52 0.01 415 002532 天山铝业 17,600 146,256.00 0.01 416 600674 川投能源 9,100 145,964.00 0.01 417 002916 深南电路 1,330 143,387.30 0.01 418 601666 平煤股份 19,110 141,605.10 0.01 419 002056 横店东磁 9,900 140,085.00 0.01 420 300223 北京君正 2,000 138,400.00 0.01 421 000960 锡业股份 8,900 136,170.00 0.01 422 603659 璞泰来 7,100 133,338.00 0.01 423 300122 智飞生物 6,800 133,212.00 0.01 424 300054 鼎龙股份 4,600 131,928.00 0.01 425 603392 万泰生物 2,120 129,320.00 0.01 426 601799 星宇股份 1,000 125,000.00 0.01 427 600026 中远海能 11,800 121,894.00 0.01 428 688120 华海清科 720 121,464.00 0.01 429 600745 闻泰科技 3,550 119,031.50 0.01 430 300316 晶盛机电 4,300 116,745.00 0.01 431 000786 北新建材 4,300 113,864.00 0.01 432 600968 海油发展 27,200 110,976.00 0.01 433 002603 以岭药业 7,800 109,980.00 0.01 434 002739 万达电影 9,186 104,995.98 0.01 435 000831 中国稀土 2,900 104,748.00 0.01 436 600486 扬农化工 1,800 104,400.00 0.01 437 688385 复旦微电 2,106 103,762.62 0.01 438 000738 航发控制 5,000 103,750.00 0.01 439 600985 淮北矿业 9,100 103,194.00 0.01 440 600348 华阳股份 15,300 101,898.00 0.01 441 600380 健康元 9,100 100,373.00 0.01 442 002709 天赐材料 5,300 96,036.00 0.01 443 002273 水晶光电 4,800 95,856.00 0.01 444 000750 国海证券 22,400 92,288.00 0.01 445 300487 蓝晓科技 1,800 90,540.00 0.01 446 601233 桐昆股份 8,500 90,100.00 0.01 447 600023 浙能电力 16,900 89,570.00 0.01 448 603290 斯达半导 1,100 89,397.00 0.01 449 603179 新泉股份 1,900 89,243.00 0.01 450 600329 达仁堂 2,600 86,736.00 0.01 451 688617 惠泰医疗 290 86,130.00 0.01 452 002429 兆驰股份 19,300 84,534.00 0.01 453 601155 新城控股 6,100 83,448.00 0.01 454 601699 潞安环能 7,600 80,180.00 0.01 455 601866 中远海发 31,300 77,311.00 0.01 456 601216 君正集团 13,900 76,728.00 0.01 457 002262 恩华药业 3,600 74,808.00 0.01 458 300832 新产业 1,300 73,736.00 0.01 459 000009 中国宝安 8,204 72,851.52 0.01 460 002920 德赛西威 710 72,512.30 0.01 461 002120 韵达股份 10,800 72,360.00 0.01 462 601001 晋控煤业 5,800 70,876.00 0.01 463 600600 青岛啤酒 1,000 69,460.00 0.01 464 688009 中国通号 13,179 67,740.06 0.01 465 688347 华虹公司 1,058 58,094.78 0.01 466 603605 珀莱雅 700 57,953.00 0.01 467 600062 华润双鹤 2,700 50,382.00 0.01 468 301269 华大九天 400 49,552.00 0.00 469 603899 晨光股份 1,700 49,283.00 0.00 470 601198 东兴证券 4,400 49,060.00 0.00 471 600741 华域汽车 2,700 47,655.00 0.00 472 601238 广汽集团 6,300 47,187.00 0.00 473 603816 顾家家居 1,800 45,936.00 0.00 474 601878 浙商证券 4,000 43,640.00 0.00 475 002653 海思科 1,000 42,220.00 0.00 476 601633 长城汽车 1,900 40,812.00 0.00 477 603296 华勤技术 498 40,178.64 0.00 478 603369 今世缘 1,000 38,930.00 0.00 479 600132 重庆啤酒 700 38,570.00 0.00 480 002294 信立泰 800 37,864.00 0.00 481 300012 华测检测 3,232 37,782.08 0.00 482 002128 电投能源 1,800 35,604.00 0.00 483 603260 合盛硅业 700 33,180.00 0.00 483 603338 浙江鼎力 700 33,180.00 0.00 484 000039 中集集团 3,450 27,117.00 0.00 485 300628 亿联网络 780 27,112.80 0.00 486 600546 山煤国际 3,100 27,063.00 0.00 487 600161 天坛生物 1,400 26,866.00 0.00 488 688047 龙芯中科 200 26,678.00 0.00 489 603568 伟明环保 1,329 25,357.32 0.00 490 300450 先导智能 857 21,296.45 0.00 491 688213 思特威 200 20,444.00 0.00 492 688521 芯原股份 200 19,300.00 0.00 493 301358 湖南裕能 544 16,967.36 0.00 494 002459 晶澳科技 1,652 16,486.96 0.00 495 002180 纳思达 700 16,058.00 0.00 496 000983 山西焦煤 1,990 12,736.00 0.00 497 600256 广汇能源 2,000 12,040.00 0.00 498 603198 迎驾贡酒 300 11,829.00 0.00 499 688234 天岳先进 200 11,710.00 0.00 500 002850 科达利 100 11,317.00 0.00 501 002738 中矿资源 340 10,934.40 0.00 502 002456 欧菲光 900 10,665.00 0.00 503 002032 苏 泊 尔 200 10,478.00 0.00 504 688122 西部超导 200 10,376.00 0.00 505 000830 鲁西化工 1,000 10,300.00 0.00 506 600702 舍得酒业 200 10,280.00 0.00 507 300919 中伟股份 300 9,864.00 0.00 508 688065 凯赛生物 200 9,420.00 0.00 509 300136 信维通信 400 8,960.00 0.00 510 000703 恒逸石化 1,500 8,820.00 0.00 511 002812 恩捷股份 300 8,787.00 0.00 512 000519 中兵红箭 400 8,756.00 0.00 513 300003 乐普医疗 600 8,268.00 0.00 514 300001 特锐德 300 7,191.00 0.00 515 003816 中国广核 1,900 6,916.00 0.00 516 603486 科沃斯 100 5,823.00 0.00 517 002984 森麒麟 300 5,625.00 0.00 518 002409 雅克科技 100 5,469.00 0.00 519 603596 伯特利 100 5,269.00 0.00 520 002085 万丰奥威 300 4,767.00 0.00 521 688249 晶合集成 200 4,054.00 0.00 522 688126 沪硅产业 200 3,744.00 0.00 523 600703 三安光电 300 3,726.00 0.00 524 600733 北汽蓝谷 400 2,948.00 0.00 525 688599 天合光能 200 2,906.00 0.00 526 603939 益丰药房 100 2,447.00 0.00 527 600845 宝信软件 100 2,362.00 0.00 528 601567 三星医疗 100 2,242.00 0.00 529 603156 养元饮品 100 2,116.00 0.00 530 600549 厦门钨业 100 2,092.00 0.00 531 002430 杭氧股份 100 1,942.00 0.00 532 688472 阿特斯 200 1,830.00 0.00 533 600699 均胜电子 100 1,744.00 0.00 534 000792 盐湖股份 100 1,708.00 0.00 535 601865 福莱特 100 1,521.00 0.00 536 601966 玲珑轮胎 100 1,467.00 0.00 537 002271 东方雨虹 100 1,073.00 0.00 538 601696 中银证券 100 1,069.00 0.00 539 600642 申能股份 100 860.00 0.00 540 600011 华能国际 100 714.00 0.00 541 600398 海澜之家 100 696.00 0.00 542 601872 招商轮船 100 626.00 0.00 543 600655 豫园股份 100 555.00 0.00 544 601000 唐山港 100 406.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 688295 中复神鹰 97,738 2,032,950.40 0.20 2 688017 绿的谐波 14,211 1,774,811.79 0.18 3 003022 联泓新科 111,400 1,763,462.00 0.18 4 600517 国网英大 324,947 1,657,229.70 0.17 5 600516 方大炭素 354,800 1,646,272.00 0.17 6 603650 彤程新材 47,200 1,517,480.00 0.15 7 600925 苏能股份 282,700 1,478,521.00 0.15 8 600377 宁沪高速 95,700 1,468,038.00 0.15 9 001286 陕西能源 164,700 1,432,890.00 0.14 10 002572 索菲亚 88,900 1,245,489.00 0.12 11 600098 广州发展 194,500 1,215,625.00 0.12 12 000785 居然智家 396,800 1,210,240.00 0.12 13 600801 华新水泥 101,300 1,199,392.00 0.12 14 688819 天能股份 39,995 1,110,261.20 0.11 15 000898 鞍钢股份 458,200 1,063,024.00 0.11 16 300140 节能环境 166,200 1,025,454.00 0.10 17 603728 鸣志电器 17,200 988,484.00 0.10 18 000032 深桑达 A 44,400 898,212.00 0.09 19 688248 南网科技 28,145 885,441.70 0.09 20 600764 中国海防 25,500 867,000.00 0.09 21 002153 石基信息 99,100 858,206.00 0.09 22 600208 衢州发展 280,300 829,688.00 0.08 23 002065 东华软件 85,600 821,760.00 0.08 24 688425 铁建重工 200,943 819,847.44 0.08 25 002500 山西证券 140,200 818,768.00 0.08 26 603688 石英股份 23,000 810,060.00 0.08 27 600295 鄂尔多斯 91,600 797,836.00 0.08 28 601965 中国汽研 43,000 763,250.00 0.08 29 601106 中国一重 271,600 760,480.00 0.08 30 600007 中国国贸 36,600 753,228.00 0.08 31 600720 中交设计 96,300 744,399.00 0.07 32 002608 江苏国信 99,300 727,869.00 0.07 33 600528 中铁工业 92,700 684,126.00 0.07 34 000987 越秀资本 98,882 678,330.52 0.07 35 600872 中炬高新 33,086 628,634.00 0.06 36 601098 中南传媒 47,200 619,264.00 0.06 37 000027 深圳能源 96,200 613,756.00 0.06 38 600707 彩虹股份 94,500 610,470.00 0.06 39 688349 三一重能 24,231 604,321.14 0.06 40 000636 风华高科 42,400 582,576.00 0.06 41 300383 光环新网 40,200 574,860.00 0.06 42 002203 海亮股份 52,900 545,928.00 0.05 43 600299 安迪苏 52,800 509,520.00 0.05 44 300212 易华录 20,200 439,552.00 0.04 45 002926 华西证券 47,100 421,074.00 0.04 46 000825 太钢不锈 116,200 417,158.00 0.04 47 688032 禾迈股份 4,084 407,828.24 0.04 48 002507 涪陵榨菜 31,760 406,210.40 0.04 49 000959 首钢股份 108,080 367,472.00 0.04 50 601061 中信金属 42,800 338,548.00 0.03 51 002563 森马服饰 63,500 334,010.00 0.03 52 301267 华厦眼科 17,300 331,641.00 0.03 53 601998 中信银行 38,900 330,650.00 0.03 54 000537 中绿电 38,755 323,991.80 0.03 55 000060 中金岭南 69,550 318,539.00 0.03 56 600688 上海石化 103,500 294,975.00 0.03 57 688475 萤石网络 8,801 277,407.52 0.03 58 300888 稳健医疗 6,280 258,108.00 0.03 59 688563 航材股份 4,424 250,531.12 0.03 60 603129 春风动力 1,000 216,500.00 0.02 61 603927 中科软 10,900 210,806.00 0.02 62 601212 白银有色 65,900 206,267.00 0.02 63 600271 航天信息 20,900 193,116.00 0.02 64 000050 深天马 A 22,200 189,144.00 0.02 65 601858 中国科传 8,600 167,270.00 0.02 66 600612 老凤祥 1,700 84,575.00 0.01 67 600808 马钢股份 23,100 79,695.00 0.01 68 600529 山东药玻 3,300 73,062.00 0.01 69 600316 洪都航空 1,600 60,320.00 0.01 70 600848 上海临港 5,900 53,513.00 0.01 71 003031 中瓷电子 1,000 53,210.00 0.01 72 000800 一汽解放 7,200 49,392.00 0.00 73 300957 贝泰妮 1,100 48,642.00 0.00 74 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 75 002155 湖南黄金 2,600 46,410.00 0.00 76 000723 美锦能源 10,500 45,360.00 0.00 77 600325 华发股份 9,300 45,291.00 0.00 78 600373 中文传媒 4,300 44,161.00 0.00 79 300595 欧普康视 2,880 43,977.60 0.00 80 688301 奕瑞科技 494 43,279.34 0.00 81 300058 蓝色光标 6,440 42,246.40 0.00 82 300979 华利集团 800 42,056.00 0.00 83 601598 中国外运 8,500 41,905.00 0.00 84 300604 长川科技 900 40,419.00 0.00 85 601608 中信重工 8,900 38,893.00 0.00 86 000997 新 大 陆 1,200 38,856.00 0.00 87 600977 中国电影 3,600 38,592.00 0.00 88 300748 金力永磁 1,524 36,332.16 0.00 89 688052 纳芯微 200 34,898.00 0.00 90 600032 浙江新能 4,500 34,020.00 0.00 91 300070 碧水源 7,462 33,579.00 0.00 92 002568 百润股份 1,296 33,190.56 0.00 93 601228 广州港 10,100 32,623.00 0.00 94 601636 旗滨集团 6,400 32,064.00 0.00 95 300390 天华新能 1,670 31,846.90 0.00 96 001391 国货航 4,686 31,536.78 0.00 97 002318 久立特材 1,233 28,839.87 0.00 98 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 99 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 100 600859 王府井 1,700 23,613.00 0.00 101 000937 冀中能源 4,000 23,000.00 0.00 102 300601 康泰生物 1,480 22,481.20 0.00 103 002756 永兴材料 670 21,272.50 0.00 104 000559 万向钱潮 2,600 19,890.00 0.00 105 600166 福田汽车 7,300 19,783.00 0.00 106 600995 南网储能 2,000 19,560.00 0.00 107 000034 神州数码 500 18,820.00 0.00 108 688361 中科飞测 200 16,838.00 0.00 109 000887 中鼎股份 900 15,831.00 0.00 110 603077 和邦生物 8,700 15,225.00 0.00 111 688278 特宝生物 200 14,422.00 0.00 112 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 113 688002 睿创微纳 200 13,944.00 0.00 114 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 115 603194 中力股份 291 13,208.49 0.00 116 688114 华大智造 200 12,966.00 0.00 117 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 118 300567 精测电子 200 12,122.00 0.00 119 688281 华秦科技 200 12,102.00 0.00 120 000893 亚钾国际 401 12,086.14 0.00 121 688375 国博电子 200 12,002.00 0.00 122 689009 九号公司 200 11,834.00 0.00 123 300558 贝达药业 200 11,590.00 0.00 124 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00 125 600663 陆家嘴 1,300 11,518.00 0.00 126 688778 厦钨新能 200 11,184.00 0.00 127 603786 科博达 200 11,082.00 0.00 128 301498 乖宝宠物 100 10,937.00 0.00 129 688297 中无人机 200 10,680.00 0.00 130 300285 国瓷材料 600 10,410.00 0.00 131 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 132 300395 菲利华 200 10,220.00 0.00 133 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 134 300142 沃森生物 900 9,900.00 0.00 135 002487 大金重工 300 9,870.00 0.00 136 301585 蓝宇股份 273 9,363.90 0.00 137 300573 兴齐眼药 180 9,322.20 0.00 138 600143 金发科技 887 9,144.97 0.00 139 000958 电投产融 1,300 8,892.00 0.00 140 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 141 301308 江波龙 100 8,749.00 0.00 142 600483 福能股份 900 8,676.00 0.00 143 301165 锐捷网络 140 8,604.40 0.00 144 000539 粤电力 A 1,800 8,172.00 0.00 145 600378 昊华科技 300 8,121.00 0.00 146 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 147 600578 京能电力 1,700 7,633.00 0.00 148 601019 山东出版 800 7,576.00 0.00 149 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 150 002408 齐翔腾达 1,600 7,168.00 0.00 151 002299 圣农发展 500 7,145.00 0.00 152 688561 奇安信 200 6,796.00 0.00 153 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 154 688153 唯捷创芯 200 6,202.00 0.00 155 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 156 600131 国网信通 300 5,310.00 0.00 157 603737 三棵树 140 5,159.00 0.00 158 300676 华大基因 100 4,977.00 0.00 159 603379 三美股份 100 4,812.00 0.00 160 002439 启明星辰 300 4,797.00 0.00 161 600580 卧龙电驱 240 4,744.80 0.00 162 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 163 300073 当升科技 100 4,387.00 0.00 164 603228 景旺电子 100 4,184.00 0.00 165 600763 通策医疗 100 4,128.00 0.00 166 603341 龙旗科技 100 4,063.00 0.00 167 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 168 603658 安图生物 100 3,750.00 0.00 169 002432 九安医疗 100 3,643.00 0.00 170 603868 飞科电器 100 3,587.00 0.00 171 603529 爱玛科技 100 3,440.00 0.00 172 300024 机器人 200 3,436.00 0.00 173 002683 广东宏大 100 3,394.00 0.00 174 601231 环旭电子 200 2,926.00 0.00 175 688772 珠海冠宇 200 2,858.00 0.00 176 002019 亿帆医药 200 2,598.00 0.00 177 603556 海兴电力 100 2,547.00 0.00 178 300677 英科医疗 100 2,368.00 0.00 179 300002 神州泰岳 200 2,360.00 0.00 180 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 181 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 182 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 183 603233 大参林 100 1,630.00 0.00 184 600435 北方导航 100 1,559.00 0.00 185 600312 平高电气 100 1,539.00 0.00 186 002624 完美世界 100 1,517.00 0.00 187 603185 弘元绿能 100 1,485.00 0.00 188 600258 首旅酒店 100 1,413.00 0.00 189 000739 普洛药业 100 1,400.00 0.00 190 601808 中海油服 100 1,376.00 0.00 191 000883 湖北能源 300 1,353.00 0.00 192 601156 东航物流 100 1,309.00 0.00 193 002385 大北农 300 1,212.00 0.00 194 688387 信科移动 200 1,130.00 0.00 195 603707 健友股份 100 1,115.00 0.00 196 601898 中煤能源 100 1,094.00 0.00 197 002410 广联达 80 1,072.80 0.00 198 603225 新凤鸣 100 1,065.00 0.00 199 600056 中国医药 100 1,034.00 0.00 200 600499 科达制造 100 980.00 0.00 201 600884 杉杉股份 100 946.00 0.00 202 601611 中国核建 100 919.00 0.00 203 600867 通化东宝 100 820.00 0.00 204 601918 新集能源 100 646.00 0.00 205 601139 深圳燃气 100 636.00 0.00 206 600018 上港集团 100 571.00 0.00 207 002195 岩山科技 100 563.00 0.00 208 002044 美年健康 100 514.00 0.00 209 601158 重庆水务 100 464.00 0.00 210 002436 兴森科技 30 397.20 0.00 211 400174 中天 3 100 1.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300750 宁德时代 19,832,846.00 1.85 2 600519 贵州茅台 18,363,486.30 1.72 3 600036 招商银行 17,602,481.88 1.65 4 600115 中国东航 17,581,715.00 1.64 5 601328 交通银行 17,428,252.00 1.63 6 601117 中国化学 17,297,499.00 1.62 7 601818 光大银行 17,286,883.00 1.62 8 601166 兴业银行 16,726,521.00 1.56 9 600029 南方航空 16,435,750.00 1.54 10 601728 中国电信 16,301,201.00 1.52 11 000728 国元证券 16,128,029.00 1.51 12 601816 京沪高铁 15,962,313.00 1.49 13 300059 东方财富 15,860,756.95 1.48 14 002001 新 和 成 15,825,895.18 1.48 15 002027 分众传媒 15,613,346.00 1.46 16 601169 北京银行 15,583,267.00 1.46 17 000166 申万宏源 15,559,801.00 1.45 18 601318 中国平安 15,434,339.00 1.44 19 601988 中国银行 15,428,207.00 1.44 20 001965 招商公路 15,277,674.73 1.43 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300750 宁德时代 22,673,336.20 2.12 2 600519 贵州茅台 21,722,184.20 2.03 3 600036 招商银行 18,553,765.00 1.73 4 601166 兴业银行 18,157,407.00 1.70 5 002027 分众传媒 18,112,021.00 1.69 6 002001 新 和 成 17,870,001.00 1.67 7 600000 浦发银行 17,412,469.00 1.63 8 601818 光大银行 16,869,518.00 1.58 9 601328 交通银行 16,742,362.00 1.56 10 601728 中国电信 16,331,196.00 1.53 11 601169 北京银行 16,284,151.66 1.52 12 300059 东方财富 16,177,476.00 1.51 13 000166 申万宏源 16,076,510.97 1.50 14 601117 中国化学 16,021,521.00 1.50 15 001965 招商公路 15,884,319.00 1.48 16 601816 京沪高铁 15,753,724.00 1.47 17 002966 苏州银行 15,387,606.62 1.44 18 600029 南方航空 15,226,301.00 1.42 19 600900 长江电力 15,132,685.00 1.41 20 000683 博源化工 15,049,621.00 1.41 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,744,259,104.08 卖出股票收入（成交）总额 5,816,643,945.75 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,651.33 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,651.33 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 123257 安克转债 111 11,100.73 0.00 2 123255 鼎龙转债 4 550.60 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 245,885.69 2 应收清算款 7,233,911.68 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 71,285.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,551,083.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 76,067 17,643.02 10,878,073.63 0.81 1,331,173,356.07 99.19 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 581,151.56 0.04 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002 年 11 月 8 日） 1,762,466,123.89 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,449,592,847.71 本报告期基金总申购份额 155,026,626.86 减：本报告期基金总赎回份额 262,568,044.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,342,051,429.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中金公司 1 2,786,742,0 24.11 545,939.77 24.11 - 56.14 申万宏源 2 2,358,670,5 20.41 462,063.44 20.41 - 42.62 中信建投 1 1,807,712,8 15.64 354,097.50 15.64 - 90.24 华泰证券 1 1,621,710,1 14.03 317,702.34 14.03 - 31.95 银河证券 2 1,441,809,6 12.47 282,444.35 12.47 - 35.07 国信证券 1 1,056,764,1 9.14 207,003.94 9.14 - 03.46 广发证券 1 374,495,956 3.24 73,364.74 3.24 - .92 东方财富 1 110,691,781 0.96 21,687.01 0.96 - .80 国泰君安 1 - - - - - 国泰海通 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、选择证券公司参与证券交易的标准： 基金管理人负责选择证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或委托证券公司办理证券投资，选择标准为： （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范，具备健全的内控制度； （2）提供研究服务的证券公司应当具备较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，提供高质量的研究报告和较为全面的投研服务与支持（被动股票型基金不适用）； （3）交易服务能力较强，具备证券交易所需的高效、安全的通讯条件，满足基金进行证券交易或结算的需要。 2、选择证券公司参与证券交易的程序： （1）候选证券公司的尽职调查 根据证券公司选择标准及相关内控制度要求，对证券公司进行甄选并对其开展尽职调查。 （2）候选证券公司的准入评估 对候选证券公司的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成证券公司准入。 （3）候选证券公司的审批程序 依据各候选证券公司的综合评估结果，择优选出拟新增证券公司，公司领导对新增证券公司综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）协议签署及通知托管人 基金管理人与入选的证券公司签订相关协议，并通知基金托管人。 3、报告期内基金使用证券公司交易单元的变更情况： 新增交易单元的证券公司：中金公司。 撤销交易单元的证券公司：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 中金公 107,032.46 22.23 - - - - 司 申万宏 - - - - - - 源 中信建 - - - - - - 投 华泰证 271,216.83 56.33 - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富 国泰君 - - - - - - 安 国泰海 - - - - - - 通 平安证 - - - - - - 券 招商证 103,200.00 21.44 - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 1 投资基金基金经理变更公告 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 4 日 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 2 投资基金更新的招募说明书（2025 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 8 日 年第 1 号） 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 3 投资基金基金产品资料概要更新 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 8 日 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 4 金投资关联方承销证券的公告（兴 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 16 日 福电子） 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 5 投资基金 2024 年第 4 季度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 22 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 6 金 2024 年第 4 季度报告的提示性公 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 22 日 告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 7 金所持股票华大九天（301269）估 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 27 日 值调整的公告 站 华安基金管理公司旗下公募基金通 中国证监会基金电子披 8 过证券公司证券交易及佣金支付情 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 29 日 况（2024 年度） 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 9 投资基金 2024 年年度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 31 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 10 金 2024 年年度报告的提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 31 日 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 11 投资基金 2025 年第 1 季度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 4 月 22 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 12 金 2025 年第 1 季度报告的提示性公 露网站及基金管理人网 2025 年 4 月 22 日 告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 13 金所持股票海光信息估值调整的公 露网站及基金管理人网 2025 年 6 月 10 日 告 站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》 3、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2025 年 8 月 30 日