华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资 基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表 ...... 19 7.3 净资产变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......55 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 82 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 82 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 82 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 83 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 83 8.12 投资组合报告附注 ...... 83 §9 基金份额持有人信息...... 84 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 84 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 84 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 84 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 84 §10 开放式基金份额变动...... 84 §11 重大事件揭示...... 85 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 85 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 85 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 85 11.4 基金投资策略的改变 ...... 85 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 85 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 85 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 86 11.8 其他重大事件 ...... 88 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 91 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 91 §13 备查文件目录...... 91 13.1 备查文件目录 ...... 91 13.2 存放地点 ...... 91 13.3 查阅方式 ...... 91 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 基金简称 华安中国 A 股增强指数 基金主代码 040002 前端交易代码 040002 后端交易代码 041002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 8 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 1,449,592,847.71 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比 较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的 收益和分配。 投资策略 本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基 础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。 为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏 离，本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为 0.5%。 业绩比较基准 95%*MSCI 中国 A 股指数收益率+5%*金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，属于较高风险、较高预期收益的 基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨牧云 郭明 负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 北京市西城区复兴门内大街 55 港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 号 2118 室 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55 纪大道 8 号国金中心二期 31 - 号 32 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn 址 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金 中心二期 31 - 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座 （特殊普通合伙） 办公楼 8 层 注册登记机构 华安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 国金中心二期 31 - 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2024 年 2023 年 2022 年 指标 本期已实 -30,363,566.14 -186,798,486.11 -189,377,791.03 现收益 本期利润 46,660,207.61 -162,977,550.49 -376,367,866.92 加权平均 基金份额 0.0330 -0.1145 -0.2559 本期利润 本期加权 平均净值 4.83% -14.49% -29.02% 利润率 本期基金 份额净值 4.99% -14.06% -22.83% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末 指标 期末可供 628,165,154.93 563,953,885.29 737,758,836.79 分配利润 期末可供 分配基金 0.4333 0.3984 0.5138 份额利润 期末基金 1,069,890,179.42 995,331,283.01 1,175,336,317.49 资产净值 期末基金 0.7381 0.7030 0.8180 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末 标 基金份额 累计净值 406.71% 382.61% 461.56% 增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.93% 1.56% -1.36% 1.69% 0.43% -0.13% 过去六个月 12.17% 1.51% 13.57% 1.64% -1.40% -0.13% 过去一年 4.99% 1.42% 11.50% 1.37% -6.51% 0.05% 过去三年 -30.37% 1.23% -21.62% 1.16% -8.75% 0.07% 过去五年 -1.66% 1.28% 0.36% 1.19% -2.02% 0.09% 自基金合同生效 406.71% 1.51% 219.61% 1.48% 187.10 0.03% 起至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是 国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 275 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,931.69 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学博士，21 年证券、基金从业经验， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证 券和中山大学经济管理学院博士后流动 站从事金融工程工作，2005 年加入华安 基金管理有限公司，曾任研究发展部数量 策略分析师，2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 券投资基金的基金经理，2009 年 9 月起 同时担任上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的基金经理。 首席指数 2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙 投资官、 头企业交易型开放式指数证券投资基金 公司总经 及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月 理助理、 2017 年 至 2019 年 1 月，同时担任华安深证 300 许之 指数与量 12 月 25 - 21 年 指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 彦 化投资部 日 2019 年 1 月至 2019 年 3 月，同时担任华 高 级 总 安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） 监、本基 的基金经理。2013 年 7 月起同时担任华 金的基金 安易富黄金交易型开放式证券投资基金 经理 的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华 安易富黄金交易型开放式证券投资基金 联接基金的基金经理。2014 年 11 月至 2015年 12月担任华安中证高分红指数增 强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 1 月担任华安中证全指证券 公司指数型证券投资基金（由华安中证全 指证券公司指数分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而来）、华安中证银行指 数型证券投资基金（由华安中证银行指数 分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而 来）的基金经理。2015 年 7 月至 2021 年 1 月担任华安创业板 50 指数型证券投资 基金（由华安创业板 50 指数分级证券投 资基金于 2021 年 1 月转型而来）的基金 经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安 沪深 300 量化增强型指数证券投资基金 的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金（由华安中证定向增发事 件指数证券投资基金（LOF）转型而来） 的基金经理。2019 年 12 月至 2024 年 6 月，同时担任华安沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2020 年 8 月至 2024 年 6 月，同时担任华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理。2020 年 11 月至 2024 年 6 月，同时担任华安中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2021 年 10 月至 2023 年 11 月，同 时担任华安上证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 5 月至 2024 年 6 月，同时担任华安中 证电子 50 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经理。2022 年 12 月起，同时担任华安沪深 300 增强策 略交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2024 年 7 月起，同时担任华安 深证主板 50 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2024 年 9 月起，同时 担任华安中证有色金属矿业主题指数型 发起式证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月至 2024 年 12 月，同时担任华安 中证 A500 指数型发起式证券投资基金的 基金经理。2024 年 12 月起，同时担任华 安中证 A500 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金（由华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金转型而来）的 基金经理。2024 年 11 月起，同时担任华 安中证 A500 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 马韬 本基金的 2018 年 1 - 10 年 硕士研究生，10 年证券、基金行业从业经 基金经理 月 15 日 验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究 员。2017 年 2 月加入华安基金，历任指 数与量化投资部数量分析师。2018 年1 月 起担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 券投资基金的基金经理。2021 年 1 月至 2023 年 2 月，同时担任华安新丰利灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 2022 年 5 月起，同时担任华安中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理。 2022 年 7 月起，同时担任华安中证 1000 指数增强型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 2025 年 1 月 4 日，公司发布公告，许之彦先生 2025 年 1 月 6 日起不再担任本基金的基金经 理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 13 107,918,181,069.22 2009 年 9 月 5 日 私募资产管 1 72,475,560.80 2023 年 11 月 13 日 许之彦 理计划 其他组合 - - - 合计 14 107,990,656,630.02 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理许之彦先生兼任私募资产管理计划投资经理，其薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 在严格执行《基金管理公司公平交易制度指导意见》的基础上，公司根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》，制定了《华安基金管理有限公司基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理办法》，进一步完善公司的防范利益冲突机制，健全公平交易控制体系和防范利益冲突的管理措施。 投资研究部负责宏观、策略、行业以及上市公司的研究，研究员在为公司各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、投资研究会议讨论、研究报告登录在研究报告管理系统中等方式，确保公募基金基金经理与私募资产管理计划投资经理可以公平享有信息获取机会。 公司实行强制公平交易机制，确保公募基金与私募资产管理计划等各投资组合享有公平的交易执行机会，避免在交易环节出现利益冲突的情况。 同一基金经理同时管理公募基金与私募资产管理计划的情况下，兼任的基金经理保持同一个券（股）投资逻辑与决策、交易过程的一致性与同步性，避免出现风格相似的公募基金与私募资产管理计划在同一个期间内业绩偏差较大的情况。 风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对各类投资组合间的同日反向交易、同一基金经理管理的各投资组合间的隔日反向交易、同一基金经理管理的各投资组合不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的同向交易价差进行检查与分析，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析。 本报告期内，同一基金经理管理的各投资组合公平交易执行情况良好，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，2024 年全年顺利实现 5.0%的经济增长目标，多项经济指标显示宏观经济持续复苏，结构上呈现高质量发展。整体失业率平稳，居民收入稳定增长，制造业景气度提升。企业利润虽略降，但高技术制造业增长迅速。 权益市场在全年表现为先抑后扬，年初小微盘股迅速下跌，并在此之后呈现出一个低位震荡的格局，随后在“9.24”政策组合拳的推动下迎来了一轮“V”型反转，主要投资者的风险偏好迅速提升，开始呈现出行业轮动加速、主题投资活跃等特点。行业层面，科技领衔，相关主题层出不穷；风格层面，中小盘股票活跃度提升明显，相对表现也明显强于前三季度。从市场的成交情况也能看到，全 A 日均成交额稳定在万亿以上。 主流的量化策略在过去这一年面临了两次较大挑战，这在历史上也是较为罕见的。一次是在春节前后小微盘流动性危机导致，另一次是在 9.24 之后市场在短期极致的反弹期间，针对此问题 我们加强了在组合构建及风险控制方面的深入研究，预期在未来能更好的面对危机时刻。本基金在基本配置上仍然兼顾均衡，选择基本面较好且与技术面发生共振的优质股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.7381 元，本报告期份额净值增长率为 4.99%， 同期业绩比较基准增长率为 11.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，仍然设定了 5%左右的稳定增长目标，维持经济的平稳过渡和持续发展，积极 应对外部冲击，加大宏观调控，着眼长期规划，平衡供给需求等将成为政策的主要目标。在此背景下，权益市场仍然会有较强的稳定支撑力量，随时市场风险偏好的提升，市场交易活跃度的增强，我们对资本市场保持着长期乐观的态度。 作为 MSCI 中国 A 股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操 作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合法合规运作出发，持续加强合规风控与内审稽核工作。 公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。坚持全流程合规与风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法规、基金合同和内控制度的各项要求，实现事前、事中、事后全方位监控、提示及跟踪，并进一步加强对公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等的监控。通过持续完善风险管理制度建设，提升对流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。 公司定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平有效提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风险控制为核心，不断提高合规与风险管理水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金收益分配每年至少一次；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 本基金本报告期不满足强制分红条件，不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2501490 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金全体基金份额 持有人 我们审计了后附的华安 MSCI 中国 A 股指数增强型 证券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、净 资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民 审计意见 共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会 计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基 金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”） 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 形成审计意见的基础 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 强调事项 - 其他事项 - 该基金管理人华安基金管理有限公司（以下简称“该基金管 理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 其他信息 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附 注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协 会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使 其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 管理层和治理层对财务报表的责 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法 按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 注册会计师对财务报表审计的责 现由于错误导致的重大错报的风险。 任 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经 营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 虞京京 朱伊俐 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 60,380,909.05 59,194,773.80 结算备付金 9,920,381.26 5,174,344.83 存出保证金 340,342.98 119,320.18 交易性金融资产 7.4.7.2 1,006,510,265.58 935,925,635.53 其中：股票投资 1,006,509,508.38 935,925,635.53 基金投资 - - 债券投资 757.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 665,235.90 8,800,515.56 应收股利 - - 应收申购款 136,217.35 233,044.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,077,953,352.12 1,009,447,634.53 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,386,561.42 6,823,094.76 应付赎回款 2,356,092.38 776,535.33 应付管理人报酬 917,533.21 841,203.40 应付托管费 183,506.65 168,240.69 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 3,219,479.04 5,507,277.34 负债合计 8,063,172.70 14,116,351.52 净资产： 实收基金 7.4.7.7 441,725,024.49 431,377,397.72 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 628,165,154.93 563,953,885.29 净资产合计 1,069,890,179.42 995,331,283.01 负债和净资产总计 1,077,953,352.12 1,009,447,634.53 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7381 元，基金份额总额 1,449,592,847.71 份。 7.2 利润表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 58,429,271.70 -149,213,193.04 1.利息收入 319,814.43 272,739.99 其中：存款利息收入 7.4.7.9 319,814.43 272,739.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -18,940,516.50 -173,316,758.98 “-”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -43,119,573.71 -193,352,736.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 31,108.61 169,843.16 资产支持证券投 - - 资收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 - - 股利收益 7.4.7.13 24,147,948.60 19,866,134.33 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 7.4.7.14 77,023,773.75 23,820,935.62 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 7.4.7.15 26,200.02 9,890.33 “-”号填列） 减：二、营业总支出 11,769,064.09 13,764,357.45 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,650,406.14 11,271,602.20 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,930,081.27 2,254,320.48 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 7.4.7.16 - - 7．税金及附加 - 1.29 8．其他费用 7.4.7.17 188,576.68 238,433.48 三、利润总额（亏损总 46,660,207.61 -162,977,550.49 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 46,660,207.61 -162,977,550.49 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 46,660,207.61 -162,977,550.49 7.3 净资产变动表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 431,377,397.72 - 563,953,885.29 995,331,283.01 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 431,377,397.72 - 563,953,885.29 995,331,283.01 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 10,347,626.77 - 64,211,269.64 74,558,896.41 号填列） （一）、综合收益 - - 46,660,207.61 46,660,207.61 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 10,347,626.77 - 17,551,062.03 27,898,688.80 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 103,099,677.60 - 141,061,829.61 244,161,507.21 购款 2.基金赎 - 回款 -92,752,050.83 - -216,262,818.41 123,510,767.58 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,069,890,179.4 资产 441,725,024.49 - 628,165,154.93 2 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 437,577,480.70 - 737,758,836.79 1,175,336,317.4 资产 9 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,175,336,317.4 资产 437,577,480.70 - 737,758,836.79 9 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” -6,200,082.98 - -180,005,034.48 号填列） 173,804,951.50 （一）、综合收益 - 总额 - - -162,977,550.49 162,977,550.49 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -6,200,082.98 - -10,827,401.01 -17,027,483.99 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 51,214,696.83 - 81,428,499.35 132,643,196.18 购款 2.基金赎 -57,414,779.81 - -92,255,900.36 -149,670,680.17 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 431,377,397.72 - 563,953,885.29 995,331,283.01 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 朱学华 朱学华 陈松一 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安上证 180 指数增 强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由基金管理人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180 指数 增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61 元。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2006 年 1 月 14 日发布的《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强型证 券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006 年 1 月 9 日起更名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180 指数变更为 MSCI 中国 A 股 指数。 根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 4 月 29 日进行 了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008 年 4 月 30 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金资产主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）。 本基金的投资组合比例为：投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票(含存托凭证)投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项 金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率 计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收 入。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。如果投资者没有明示选择收益分配方式，则视为选择现金方式； 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月,收益可不分配； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 每一基金份额享有同等分配权； 在权益登记日，如投资者的基金账户或基金份额处于冻结状态或者托管转出尚未转入时，其相对应的现金红利自动转购基金份额； 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《关于固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂 减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 60,380,909.05 59,194,773.80 等于：本金 60,374,794.88 59,189,095.67 加：应计利息 6,114.17 5,678.13 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 60,380,909.05 59,194,773.80 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 991,294,793.26 - 1,006,509,508.38 15,214,715.12 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 600.00 0.12 757.20 157.08 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 600.00 0.12 757.20 157.08 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 991,295,393.26 0.12 1,006,510,265.58 15,214,872.20 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 997,734,537.08 - 935,925,635.53 -61,808,901.55 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 997,734,537.08 - 935,925,635.53 -61,808,901.55 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 其他资产 无余额。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 2,549,479.04 4,787,277.34 其中：交易所市场 2,547,047.85 4,784,846.15 银行间市场 2,431.19 2,431.19 应付利息 - - 预提审计费 50,000.00 100,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 合计 3,219,479.04 5,507,277.34 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,415,635,151.49 431,377,397.72 本期申购 338,337,105.43 103,099,677.60 本期赎回（以“-”号填列） -304,379,409.21 -92,752,050.83 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,449,592,847.71 441,725,024.49 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 目 上年度末 700,070,341.70 -136,116,456.41 563,953,885.29 加：会计 - - - 政策变更 前期差 - - - 错更正 其他 - - - 本期期初 700,070,341.70 -136,116,456.41 563,953,885.29 本期利润 -30,363,566.14 77,023,773.75 46,660,207.61 本期基金 份额交易 17,647,149.97 -96,087.94 17,551,062.03 产生的变 动数 其中：基 151,463,822.64 -10,401,993.03 141,061,829.61 金申购款 基 -133,816,672.67 10,305,905.09 -123,510,767.58 金赎回款 本期已分 - - - 配利润 本期末 687,353,925.53 -59,188,770.60 628,165,154.93 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 216,486.09 231,111.53 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 99,721.96 38,834.99 其他 3,606.38 2,793.47 合计 319,814.43 272,739.99 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12 31日 月31日 股票投资收益——买卖 -43,119,573.71 -193,352,736.47 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -43,119,573.71 -193,352,736.47 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总 10,457,375,631.04 4,323,903,387.35 额 减：卖出股票成本 10,483,911,929.57 4,505,248,939.62 总额 减：交易费用 16,583,275.18 12,007,184.20 买卖股票差价收 -43,119,573.71 -193,352,736.47 入 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 债券投资收益——利 3.31 18,547.91 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 31,105.30 151,295.25 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 31,108.61 169,843.16 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债 57,110.81 27,228,722.60 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 26,000.00 26,544,243.95 总额 减：应计利息总额 3.19 533,114.92 减：交易费用 2.32 68.48 买卖债券差价收入 31,105.30 151,295.25 7.4.7.12 衍生工具收益 7.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利 24,147,948.60 19,866,134.33 收益 其中：证券出借权益 - - 补偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 24,147,948.60 19,866,134.33 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 77,023,773.75 23,820,935.62 股票投资 77,023,616.67 23,768,652.87 债券投资 157.08 52,282.75 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 - - 值变动产生的预估增值税 合计 77,023,773.75 23,820,935.62 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 23,480.01 7,550.32 基金转换费收入 2,720.01 2,340.01 合计 26,200.02 9,890.33 7.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 50,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 576.68 433.48 账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 188,576.68 238,433.48 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构 行”) 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023年1月1日至2023年12月31日 月 31 日 关联方名称 占当期股 票 占当期股票 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例 的比例 （%） （%） 国泰君安证券股 6,676,361,983.48 31.90 3,586,580,678.49 41.64 份有限公司 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 2024 年 12 月 31 日 成交金 占当期债券 占当期债券 额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国泰君安证券股份有 - - 1,433,077.60 54.38 限公司 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国泰君安证券股 3,644,509.55 36.40 697,567.51 27.39 份有限公司 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国泰君安证券股 3,359,772.10 41.80 1,540,504.41 32.20 份有限公司 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均 在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,650,406.14 11,271,602.20 其中：应支付销售机构的客户维 2,896,459.46 3,333,773.14 护费 应支付基金管理人的净管理费 6,753,946.68 7,937,829.06 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,930,081.27 2,254,320.48 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 60,380,909.05 216,486.09 59,194,773.80 231,111.53 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国泰君安证券 601033 永兴股份 网下申购 11,803 191,208.60 股份有限公司 国泰君安证券 603082 北自科技 网下申购 1,070 22,769.60 股份有限公司 国泰君安证券 301591 肯特股份 网下申购 2,184 42,435.12 股份有限公司 国泰君安证券 301607 富特科技 网下申购 2,567 35,938.00 股份有限公司 国泰君安证券 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00 股份有限公司 国泰君安证券 603285 键邦股份 网下申购 1,287 24,002.55 股份有限公司 国泰君安证券 301571 国科天成 网下申购 3,499 38,978.86 股份有限公司 国泰君安证券 301556 托普云农 网下申购 2,663 38,613.50 股份有限公司 国泰君安证券 127107 领益转债 老股东配售 6 600.00 股份有限公司 国泰君安证券 603194 中力股份 网下申购 2,904 59,009.28 股份有限公司 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国泰君安证券 001314 亿道信息 网下申购 508 17,780.00 股份有限公司 国泰君安证券 001311 多利科技 网下申购 499 30,873.13 股份有限公司 国泰君安证券 603065 宿迁联盛 网下申购 581 7,465.85 股份有限公司 国泰君安证券 688479 友车科技 网下申购 3,318 112,778.82 股份有限公司 国泰君安证券 688361 中科飞测 网下申购 8,303 195,950.80 股份有限公司 国泰君安证券 601916 浙商银行 老股东配售 30 60.60 股份有限公司 国泰君安证券 301456 盘古智能 网下申购 4,061 154,155.56 股份有限公司 国泰君安证券 301499 维科精密 网下申购 3,709 72,325.50 股份有限公司 国泰君安证券 688347 华虹公司 网下申购 39,887 2,074,124.00 股份有限公司 国泰君安证券 301511 德福科技 网下申购 9,813 274,764.00 股份有限公司 国泰君安证券 603276 恒兴新材 网下申购 1,336 34,375.28 股份有限公司 国泰君安证券 688652 京仪装备 网下申购 4,157 132,816.15 股份有限公司 国泰君安证券 601083 锦江航运 网下申购 12,630 142,087.50 股份有限公司 国泰君安证券 001239 永达股份 网下申购 1,887 22,738.35 股份有限公司 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 强 2024 1-6 个 001279 邦 年 9 月 新股 9.68 27.91 265 2,565.20 7,396.15 - 新 月 27 （含） 限售 材 日 国 2024 1-6 个 001391 货 年 12 月 新股 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 - 航 月 23 （含） 限售 日 上 2024 1-6 个 301522 大 年 10 月 新股 6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44 - 股 月 9 （含） 限售 份 日 科 2024 1-6 个 301552 力 年 7 月 新股 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 装 月 15 （含） 限售 备 日 托 2024 1-6 个 301556 普 年 10 月 新股 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35 - 云 月 10 （含） 限售 农 日 国 2024 1-6 个 301571 科 年 8 月 新股 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 天 月 14 （含） 限售 成 日 301585 蓝 2024 1-6 个 新股 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50 - 宇 年 12 月 限售 股 月 10 （含） 份 日 佳 2024 1-6 个 301586 力 年 8 月 新股 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 - 奇 月 21 （含） 限售 日 乔 2024 1-6 个 301603 锋 年 7 月 新股 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 智 月 3 （含） 限售 能 日 绿 2024 1-6 个 301606 联 年 7 月 新股 21.21 36.49 396 8,399.16 14,450.04 - 科 月 17 （含） 限售 技 日 富 2024 1-6 个 301607 特 年 8 月 新股 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 科 月 28 （含） 限售 技 日 珂 2024 1-6 个 301611 玛 年 8 月 新股 8.00 56.10 804 6,432.00 45,104.40 - 科 月 7 （含） 限售 技 日 新 2024 1-6 个 301613 铝 年 10 月 新股 27.70 41.77 276 7,645.20 11,528.52 - 时 月 18 （含） 限售 代 日 博 2024 1-6 个 301617 苑 年 12 月 新股 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87 - 股 月 3 （含） 限售 份 日 苏 2024 1-6 个 301626 州 年 10 月 新股 21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46 - 天 月 17 （含） 限售 脉 日 天 2024 1 个月 新股 603072 和 年 12 内 未上 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70 - 磁 月 24 （含） 市 材 日 天 2024 1-6 个 603072 和 年 12 月 新股 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80 - 磁 月 24 （含） 限售 材 日 603091 众 2024 1-6 个 新股 26.50 44.43 94 2,491.00 4,176.42 - 鑫 年 9 月 限售 股 月 10 （含） 份 日 中 2024 1-6 个 603194 力 年 12 月 新股 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83 - 股 月 17 （含） 限售 份 日 健 2024 1-6 个 603205 尔 年 10 月 新股 14.65 27.35 128 1,875.20 3,500.80 - 康 月 29 （含） 限售 日 小 2024 1-6 个 603207 方 年 8 月 新股 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25 - 制 月 19 （含） 限售 药 日 键 2024 1-6 个 603285 邦 年 6 月 新股 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 股 月 28 （含） 限售 份 日 巍 2024 1-6 个 603310 华 年 8 月 新股 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 - 新 月 7 （含） 限售 材 日 安 2024 1-6 个 603350 乃 年 6 月 新股 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 达 月 26 （含） 限售 日 力 2024 1-6 个 603391 聚 年 7 月 新股 40.00 41.35 100 4,000.00 4,135.00 - 热 月 24 （含） 限售 能 日 先 2024 1-6 个 688605 锋 年 12 月 新股 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 精 月 4 （含） 限售 科 日 合 2024 1-6 个 688615 合 年 9 月 新股 55.18 165.78 289 15,947.02 47,910.42 - 信 月 19 （含） 限售 息 日 益 2024 1-6 个 688710 诺 年 8 月 新股 19.06 33.58 332 6,327.92 11,148.56 - 思 月 27 （含） 限售 日 688721 龙 2024 1-6 个 新股 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 - 图 年 7 月 限售 光 月 30 （含） 罩 日 拉 2024 1-6 个 688726 普 年 10 月 新股 17.58 33.06 979 17,210.82 32,365.74 - 拉 月 22 （含） 限售 斯 日 金 2024 1-6 个 688750 天 年 11 月 新股 7.16 15.44 1,685 12,064.60 26,016.40 - 钛 月 12 （含） 限售 业 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 股 停 末 复 复牌 股票代 票 停牌 牌 估 牌 开盘 数量 期末 期末 备 码 名 日期 原 值 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 称 因 单 期 价 2024 年 重大 2025 002252 上海 12 事项 7.22 年 1 6.93 456,400 3,447,457.68 3,295,208.00 - 莱士 月 停牌 月 7 23 日 日 2023 中天 年 8 重大 400174 3 月 事项 0.01 - - 100 297.00 1.00 - 30 停牌 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指 数化投资组合。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 60,380,909.05 - - - 60,380,909.05 结算备付金 9,920,381.26 - - - 9,920,381.26 存出保证金 340,342.98 - - - 340,342.98 交易性金融资产 757.20 - -1,006,509,508. 1,006,510,265.58 38 应收申购款 - - - 136,217.35 136,217.35 应收清算款 - - - 665,235.90 665,235.90 资产总计 70,642,390.49 - -1,007,310,961. 1,077,953,352.12 63 负债 应付赎回款 - - - 2,356,092.38 2,356,092.38 应付管理人报酬 - - - 917,533.21 917,533.21 应付托管费 - - - 183,506.65 183,506.65 应付清算款 - - - 1,386,561.42 1,386,561.42 其他负债 - - - 3,219,479.04 3,219,479.04 负债总计 - - - 8,063,172.70 8,063,172.70 利率敏感度缺口 70,642,390.49 - - 999,247,788.93 1,069,890,179.42 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 59,194,773.80 - - - 59,194,773.80 结算备付金 5,174,344.83 - - - 5,174,344.83 存出保证金 119,320.18 - - - 119,320.18 交易性金融资产 - - - 935,925,635.53 935,925,635.53 应收申购款 - - - 233,044.63 233,044.63 应收清算款 - - - 8,800,515.56 8,800,515.56 资产总计 64,488,438.81 - - 944,959,195.72 1,009,447,634.53 负债 应付赎回款 - - - 776,535.33 776,535.33 应付管理人报酬 - - - 841,203.40 841,203.40 应付托管费 - - - 168,240.69 168,240.69 应付清算款 - - - 6,823,094.76 6,823,094.76 其他负债 - - - 5,507,277.34 5,507,277.34 负债总计 - - - 14,116,351.52 14,116,351.52 利率敏感度缺口 64,488,438.81 - - 930,842,844.20 995,331,283.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00007%(2023 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在多因子量 化增强模型和风险监控模型分析的基础上，根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股指数的成 份股(含存托凭证)，投资组合中股票(含存托凭证)投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,006,509,508.38 94.08 935,925,635.53 94.03 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 757.20 0.00 - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,006,510,265.58 94.08 935,925,635.53 94.03 注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 假设 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 53,053,968.91 51,442,476.02 5% 业绩比较基准下降 -53,053,968.91 -51,442,476.02 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,002,697,997.72 933,963,610.40 第二层次 3,322,945.50 - 第三层次 489,322.36 1,962,025.13 合计 1,006,510,265.58 935,925,635.53 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值 列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,962,025.13 1,962,025.13 当期购买 - 446,263.13 446,263.13 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 2,090,361.75 2,090,361.75 当期利得或损失总额 - 171,395.85 171,395.85 其中：计入损益的利得或 - 171,395.85 171,395.85 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 489,322.36 489,322.36 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 299,096.52 299,096.52 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,095,915.92 1,095,915.92 当期购买 - 3,636,396.11 3,636,396.11 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1.00 1.00 转出第三层次 - 8,600,728.71 8,600,728.71 当期利得或损失总额 - 5,830,440.81 5,830,440.81 其中：计入损益的利得或 - 5,830,440.81 5,830,440.81 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,962,025.13 1,962,025.13 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -208,942.96 -208,942.96 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平 之间的关系 均值 平 均 价 格 26.65%- 流通受限股票 3,784,531.36 亚 式 期 权 预期波动率 574.44% 负相关 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 平 均 价 格 14.62%- 流通受限股票 1,962,024.13 亚 式 期 权 预期波动率 217.75% 负相关 模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2025 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,006,509,508.38 93.37 其中：股票 1,006,509,508.38 93.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 757.20 0.00 其中：债券 757.20 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 70,301,290.31 6.52 8 其他各项资产 1,141,796.23 0.11 9 合计 1,077,953,352.12 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 9,534,901.00 0.89 业 B 采矿业 43,561,870.69 4.07 C 制造业 489,546,477.63 45.76 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 47,580,663.12 4.45 应业 E 建筑业 25,173,772.00 2.35 F 批发和零售业 5,342,354.22 0.50 G 交通运输、仓储 36,853,497.69 3.44 和邮政业 H 住宿和餐饮业 1,520,276.00 0.14 信息传输、软件 I 和信息技术服务 36,178,457.06 3.38 业 J 金融业 227,201,511.14 21.24 K 房地产业 5,212,205.38 0.49 L 租赁和商务服务 9,336,112.70 0.87 业 M 科学研究和技术 6,639,758.04 0.62 服务业 N 水利、环境和公 1,322,220.27 0.12 共设施管理业 O 居民服务、修理 - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,881,207.80 0.18 R 文化、体育和娱 3,287,644.04 0.31 乐业 S 综合 7,903.00 - 合计 950,180,831.78 88.81 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 757,533.00 0.07 B 采矿业 6,159,949.00 0.58 C 制造业 23,071,441.05 2.16 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 应业 7,881,205.60 0.74 E 建筑业 1,794,872.00 0.17 F 批发和零售业 2,808,198.38 0.26 G 交通运输、仓储 和邮政业 4,482,495.80 0.42 H 住宿和餐饮业 1,016,631.00 0.10 信息传输、软件 I 和信息技术服务 业 648,993.57 0.06 J 金融业 2,970,846.64 0.28 K 房地产业 15,777.00 0.00 L 租赁和商务服务 业 1,533,840.00 0.14 M 科学研究和技术 服务业 2,020,224.67 0.19 N 水利、环境和公 共设施管理业 43,516.00 0.00 O 居民服务、修理 和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 86,436.89 0.01 R 文化、体育和娱 乐业 1,036,716.00 0.10 S 综合 - - 合计 56,328,676.60 5.26 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600519 贵州茅台 24,733 37,693,092.00 3.52 2 300750 宁德时代 115,012 30,593,192.00 2.86 3 600036 招商银行 590,900 23,222,370.00 2.17 4 601318 中国平安 436,634 22,988,780.10 2.15 5 000333 美的集团 223,785 16,833,107.70 1.57 6 300059 东方财富 572,098 14,771,570.36 1.38 7 600900 长江电力 487,550 14,407,102.50 1.35 8 601166 兴业银行 724,100 13,873,756.00 1.30 9 600030 中信证券 431,433 12,584,900.61 1.18 10 000858 五 粮 液 81,944 11,475,437.76 1.07 11 002594 比亚迪 36,600 10,345,356.00 0.97 12 000651 格力电器 220,800 10,035,360.00 0.94 13 600887 伊利股份 327,100 9,871,878.00 0.92 14 600000 浦发银行 909,300 9,356,697.00 0.87 15 601899 紫金矿业 599,683 9,067,206.96 0.85 16 601288 农业银行 1,572,000 8,394,480.00 0.78 17 000725 京东方 A 1,893,700 8,313,343.00 0.78 18 601328 交通银行 1,051,150 8,167,435.50 0.76 19 601398 工商银行 1,171,400 8,106,088.00 0.76 20 002475 立讯精密 187,032 7,623,424.32 0.71 21 688981 中芯国际 80,019 7,571,397.78 0.71 22 600276 恒瑞医药 152,660 7,007,094.00 0.65 23 601816 京沪高铁 1,016,700 6,262,872.00 0.59 24 000776 广发证券 370,845 6,011,397.45 0.56 25 000001 平安银行 505,396 5,913,133.20 0.55 26 601766 中国中车 702,840 5,889,799.20 0.55 27 300760 迈瑞医疗 22,988 5,861,940.00 0.55 28 688256 寒武纪 8,686 5,715,388.00 0.53 29 601169 北京银行 903,075 5,553,911.25 0.52 30 601668 中国建筑 916,540 5,499,240.00 0.51 31 600660 福耀玻璃 88,000 5,491,200.00 0.51 32 000063 中兴通讯 134,900 5,449,960.00 0.51 33 600919 江苏银行 551,200 5,412,784.00 0.51 34 688041 海光信息 32,729 4,902,476.91 0.46 35 600028 中国石化 730,300 4,878,404.00 0.46 36 601919 中远海控 314,000 4,867,000.00 0.45 37 603259 药明康德 87,557 4,819,137.28 0.45 38 601818 光大银行 1,243,300 4,811,571.00 0.45 39 601006 大秦铁路 704,300 4,775,154.00 0.45 40 600690 海尔智家 166,420 4,737,977.40 0.44 41 600309 万华化学 65,420 4,667,717.00 0.44 42 601088 中国神华 107,300 4,665,404.00 0.44 43 002027 分众传媒 653,700 4,595,511.00 0.43 44 601939 建设银行 506,600 4,453,014.00 0.42 45 300308 中际旭创 35,889 4,432,650.39 0.41 46 002714 牧原股份 112,600 4,328,344.00 0.40 47 601988 中国银行 782,620 4,312,236.20 0.40 48 601728 中国电信 589,100 4,253,302.00 0.40 49 002371 北方华创 10,700 4,183,700.00 0.39 50 300274 阳光电源 55,560 4,101,994.80 0.38 51 601857 中国石油 458,300 4,097,202.00 0.38 52 002352 顺丰控股 100,900 4,066,270.00 0.38 53 600941 中国移动 34,400 4,064,704.00 0.38 54 603288 海天味业 87,908 4,034,977.20 0.38 55 600938 中国海油 133,900 3,951,389.00 0.37 56 002415 海康威视 128,600 3,948,020.00 0.37 57 600016 民生银行 951,100 3,928,043.00 0.37 58 600406 国电南瑞 155,264 3,915,758.08 0.37 59 601127 赛力斯 29,300 3,908,327.00 0.37 60 601658 邮储银行 671,900 3,816,392.00 0.36 61 601229 上海银行 411,400 3,764,310.00 0.35 62 300124 汇川技术 63,700 3,731,546.00 0.35 63 601138 工业富联 170,300 3,661,450.00 0.34 64 601601 中国太保 107,000 3,646,560.00 0.34 65 002001 新 和 成 161,400 3,545,958.00 0.33 66 600031 三一重工 212,700 3,505,296.00 0.33 67 000538 云南白药 55,820 3,346,409.00 0.31 68 601669 中国电建 609,100 3,325,686.00 0.31 69 600019 宝钢股份 475,000 3,325,000.00 0.31 70 000100 TCL 科技 655,614 3,297,738.42 0.31 71 002252 上海莱士 456,400 3,295,208.00 0.31 72 601012 隆基绿能 208,291 3,272,251.61 0.31 73 002230 科大讯飞 67,300 3,251,936.00 0.30 74 000568 泸州老窖 25,900 3,242,680.00 0.30 75 601225 陕西煤业 137,600 3,200,576.00 0.30 76 603986 兆易创新 29,900 3,193,320.00 0.30 77 603019 中科曙光 44,000 3,182,080.00 0.30 78 688012 中微公司 16,704 3,159,728.64 0.30 79 600009 上海机场 92,500 3,158,875.00 0.30 80 000895 双汇发展 121,400 3,151,544.00 0.29 81 601916 浙商银行 1,078,330 3,137,940.30 0.29 82 300502 新易盛 26,800 3,097,544.00 0.29 83 600050 中国联通 581,400 3,087,234.00 0.29 84 600346 恒力石化 200,880 3,083,508.00 0.29 85 600150 中国船舶 84,300 3,031,428.00 0.28 86 600809 山西汾酒 16,200 2,984,202.00 0.28 87 601390 中国中铁 466,000 2,977,740.00 0.28 88 002463 沪电股份 74,610 2,958,286.50 0.28 89 300498 温氏股份 176,100 2,907,411.00 0.27 90 601688 华泰证券 164,624 2,895,736.16 0.27 91 601377 兴业证券 458,280 2,868,832.80 0.27 92 603501 韦尔股份 26,600 2,777,306.00 0.26 93 688009 中国通号 441,788 2,765,592.88 0.26 94 300408 三环集团 71,100 2,738,061.00 0.26 95 002966 苏州银行 337,020 2,733,232.20 0.26 96 601985 中国核电 260,800 2,720,144.00 0.25 97 002142 宁波银行 109,810 2,669,481.10 0.25 98 600642 申能股份 276,000 2,619,240.00 0.24 99 600352 浙江龙盛 252,300 2,596,167.00 0.24 100 600008 首创环保 789,500 2,589,560.00 0.24 101 601868 中国能建 1,129,200 2,585,868.00 0.24 102 002007 华兰生物 151,300 2,549,405.00 0.24 103 600018 上港集团 413,400 2,530,008.00 0.24 104 601888 中国中免 37,470 2,510,864.70 0.23 105 002595 豪迈科技 49,240 2,471,355.60 0.23 106 600282 南钢股份 525,300 2,463,657.00 0.23 107 600905 三峡能源 543,300 2,374,221.00 0.22 108 601997 贵阳银行 394,000 2,364,000.00 0.22 109 601186 中国铁建 257,600 2,362,192.00 0.22 110 601991 大唐发电 825,000 2,351,250.00 0.22 111 600219 南山铝业 599,100 2,342,481.00 0.22 112 600111 北方稀土 108,500 2,302,370.00 0.22 113 002028 思源电气 31,600 2,297,320.00 0.21 114 000166 申万宏源 426,327 2,280,849.45 0.21 115 002916 深南电路 18,200 2,275,000.00 0.21 116 600737 中粮糖业 222,100 2,267,641.00 0.21 117 000157 中联重科 310,400 2,244,192.00 0.21 118 600820 隧道股份 311,600 2,240,404.00 0.21 119 000338 潍柴动力 163,367 2,238,127.90 0.21 120 600968 海油发展 522,200 2,229,794.00 0.21 121 600183 生益科技 92,100 2,215,005.00 0.21 122 601866 中远海发 848,600 2,214,846.00 0.21 123 600196 复星医药 89,054 2,212,991.90 0.21 124 600999 招商证券 113,800 2,180,408.00 0.20 125 001965 招商公路 155,347 2,167,090.65 0.20 126 601989 中国重工 446,700 2,148,627.00 0.20 127 600438 通威股份 96,000 2,122,560.00 0.20 128 603799 华友钴业 72,300 2,115,498.00 0.20 129 000425 徐工机械 266,600 2,114,138.00 0.20 130 601000 唐山港 441,852 2,081,122.92 0.19 131 300144 宋城演艺 223,400 2,075,386.00 0.19 132 000598 兴蓉环境 272,218 2,066,134.62 0.19 133 688111 金山办公 7,180 2,056,280.20 0.19 134 600066 宇通客车 77,500 2,044,450.00 0.19 135 688008 澜起科技 29,969 2,034,895.10 0.19 136 600863 内蒙华电 468,200 2,027,306.00 0.19 137 600048 保利发展 226,200 2,004,132.00 0.19 138 600109 国金证券 229,000 1,999,170.00 0.19 139 600021 上海电力 216,800 1,988,056.00 0.19 140 600380 健康元 174,500 1,966,615.00 0.18 141 600704 物产中大 387,900 1,962,774.00 0.18 142 000513 丽珠集团 51,400 1,953,200.00 0.18 143 002241 歌尔股份 75,600 1,951,236.00 0.18 144 002625 光启技术 40,800 1,950,240.00 0.18 145 600926 杭州银行 130,600 1,908,066.00 0.18 146 600886 国投电力 114,800 1,907,976.00 0.18 147 600023 浙能电力 330,800 1,872,328.00 0.18 148 300015 爱尔眼科 141,100 1,869,575.00 0.17 149 000625 长安汽车 138,600 1,851,696.00 0.17 150 300014 亿纬锂能 39,500 1,846,230.00 0.17 151 600918 中泰证券 280,100 1,840,257.00 0.17 152 002236 大华股份 115,010 1,840,160.00 0.17 153 600160 巨化股份 76,200 1,837,944.00 0.17 154 600096 云天化 81,300 1,812,990.00 0.17 155 600989 宝丰能源 107,600 1,811,984.00 0.17 156 002273 水晶光电 81,000 1,799,820.00 0.17 157 601600 中国铝业 241,800 1,777,230.00 0.17 158 300033 同花顺 6,100 1,753,750.00 0.16 159 601009 南京银行 163,724 1,743,660.60 0.16 160 002340 格林美 266,400 1,739,592.00 0.16 161 600298 安琪酵母 48,220 1,738,331.00 0.16 162 600089 特变电工 135,520 1,726,524.80 0.16 163 600027 华电国际 307,300 1,723,953.00 0.16 164 601117 中国化学 207,400 1,719,346.00 0.16 165 600436 片仔癀 8,000 1,716,000.00 0.16 166 600418 江淮汽车 45,500 1,706,250.00 0.16 167 002422 科伦药业 56,700 1,697,031.00 0.16 168 601618 中国中冶 504,000 1,663,200.00 0.16 169 000729 燕京啤酒 137,900 1,660,316.00 0.16 170 600584 长电科技 40,600 1,658,916.00 0.16 171 600795 国电电力 356,900 1,634,602.00 0.15 172 000830 鲁西化工 139,600 1,631,924.00 0.15 173 600177 雅戈尔 182,490 1,624,161.00 0.15 174 600025 华能水电 170,300 1,619,553.00 0.15 175 600004 白云机场 168,700 1,619,520.00 0.15 176 600332 白云山 56,200 1,597,204.00 0.15 177 000977 浪潮信息 30,590 1,587,009.20 0.15 178 000423 东阿阿胶 24,900 1,561,728.00 0.15 179 601666 平煤股份 154,200 1,545,084.00 0.14 180 600803 新奥股份 70,800 1,534,944.00 0.14 181 600583 海油工程 279,200 1,527,224.00 0.14 182 600754 锦江酒店 56,600 1,520,276.00 0.14 183 002984 森麒麟 61,400 1,514,124.00 0.14 184 600153 建发股份 143,500 1,509,620.00 0.14 185 600585 海螺水泥 62,900 1,495,762.00 0.14 186 601319 中国人保 195,900 1,492,758.00 0.14 187 002444 巨星科技 45,700 1,478,395.00 0.14 188 600893 航发动力 35,566 1,474,210.70 0.14 189 600372 中航机载 119,145 1,469,057.85 0.14 190 688396 华润微 31,059 1,465,674.21 0.14 191 601995 中金公司 43,500 1,465,515.00 0.14 192 600141 兴发集团 67,500 1,464,750.00 0.14 193 600637 东方明珠 188,700 1,464,312.00 0.14 194 603993 洛阳钼业 219,300 1,458,345.00 0.14 195 000738 航发控制 65,500 1,456,720.00 0.14 196 600535 天士力 99,300 1,435,878.00 0.13 197 002311 海大集团 29,200 1,432,260.00 0.13 198 000027 深圳能源 220,600 1,429,488.00 0.13 199 601066 中信建投 55,400 1,426,550.00 0.13 200 600132 重庆啤酒 22,500 1,417,950.00 0.13 201 600039 四川路桥 194,300 1,414,504.00 0.13 202 600426 华鲁恒升 65,400 1,413,294.00 0.13 203 603260 合盛硅业 25,300 1,405,668.00 0.13 204 000002 万 科 A 193,213 1,402,726.38 0.13 205 002831 裕同科技 51,700 1,401,070.00 0.13 206 002050 三花智控 59,500 1,398,845.00 0.13 207 601577 长沙银行 157,100 1,396,619.00 0.13 208 000938 紫光股份 49,800 1,385,934.00 0.13 209 601800 中国交建 131,700 1,376,265.00 0.13 210 603160 汇顶科技 16,900 1,361,126.00 0.13 211 002128 电投能源 69,100 1,352,978.00 0.13 212 601717 郑煤机 104,200 1,352,516.00 0.13 213 000932 华菱钢铁 316,600 1,323,388.00 0.12 214 603568 伟明环保 61,129 1,322,220.27 0.12 215 002304 洋河股份 15,600 1,303,068.00 0.12 216 600598 北大荒 87,800 1,295,050.00 0.12 217 601021 春秋航空 22,200 1,280,274.00 0.12 218 003816 中国广核 307,900 1,271,627.00 0.12 219 601108 财通证券 152,200 1,243,474.00 0.12 220 000825 太钢不锈 356,100 1,239,228.00 0.12 221 601877 正泰电器 52,600 1,231,366.00 0.12 222 601838 成都银行 70,700 1,209,677.00 0.11 223 603658 安图生物 27,330 1,192,681.20 0.11 224 605117 德业股份 14,000 1,187,200.00 0.11 225 688036 传音控股 12,348 1,173,060.00 0.11 226 600015 华夏银行 146,440 1,172,984.40 0.11 227 600760 中航沈飞 23,000 1,166,560.00 0.11 228 300759 康龙化成 45,000 1,156,500.00 0.11 229 002179 中航光电 29,378 1,154,555.40 0.11 230 000999 华润三九 25,900 1,148,406.00 0.11 231 603816 顾家家居 41,400 1,141,812.00 0.11 232 600570 恒生电子 40,401 1,130,823.99 0.11 233 600745 闻泰科技 29,150 1,130,437.00 0.11 234 600958 东方证券 106,292 1,122,443.52 0.10 235 600104 上汽集团 54,000 1,121,040.00 0.10 236 300476 胜宏科技 26,600 1,119,594.00 0.10 237 000703 恒逸石化 178,000 1,117,840.00 0.10 238 000661 长春高新 11,200 1,113,728.00 0.10 239 601233 桐昆股份 93,800 1,106,840.00 0.10 240 601555 东吴证券 137,860 1,075,308.00 0.10 241 600582 天地科技 172,500 1,066,050.00 0.10 242 601881 中国银河 69,600 1,060,008.00 0.10 243 002049 紫光国微 16,400 1,055,668.00 0.10 244 600486 扬农化工 18,095 1,047,157.65 0.10 245 000629 钒钛股份 359,400 1,035,072.00 0.10 246 603156 养元饮品 45,298 1,034,606.32 0.10 247 002532 天山铝业 130,300 1,025,461.00 0.10 248 300433 蓝思科技 46,600 1,020,540.00 0.10 249 002202 金风科技 98,000 1,012,340.00 0.09 250 601179 中国西电 133,300 1,011,747.00 0.09 251 300628 亿联网络 26,080 1,006,688.00 0.09 252 601118 海南橡胶 185,600 1,004,096.00 0.09 253 600699 均胜电子 63,800 999,746.00 0.09 254 300413 芒果超媒 36,200 973,418.00 0.09 255 000723 美锦能源 215,400 971,454.00 0.09 256 600839 四川长虹 99,300 958,245.00 0.09 257 002555 三七互娱 61,200 957,168.00 0.09 258 300832 新产业 13,500 956,475.00 0.09 259 000050 深天马 A 105,700 954,471.00 0.09 260 002493 荣盛石化 104,250 943,462.50 0.09 261 600546 山煤国际 78,800 932,204.00 0.09 262 601928 凤凰传媒 80,400 927,816.00 0.09 263 600511 国药股份 26,800 917,096.00 0.09 264 603290 斯达半导 10,200 916,164.00 0.09 265 002384 东山精密 31,288 913,609.60 0.09 266 000786 北新建材 30,000 909,300.00 0.08 267 002460 赣锋锂业 25,540 894,155.40 0.08 268 000783 长江证券 129,400 882,508.00 0.08 269 000768 中航西飞 30,800 869,792.00 0.08 270 002353 杰瑞股份 23,419 866,268.81 0.08 271 600161 天坛生物 41,920 859,360.00 0.08 272 688271 联影医疗 6,702 847,132.80 0.08 273 601628 中国人寿 19,800 830,016.00 0.08 274 002466 天齐锂业 25,000 825,000.00 0.08 275 600085 同仁堂 20,300 823,977.00 0.08 276 600398 海澜之家 109,800 823,500.00 0.08 277 000009 中国宝安 88,504 809,811.60 0.08 278 000807 云铝股份 59,500 805,035.00 0.08 279 601966 玲珑轮胎 44,600 804,584.00 0.08 280 601360 三六零 77,300 800,055.00 0.07 281 600079 人福医药 33,700 787,906.00 0.07 282 000683 远兴能源 137,100 766,389.00 0.07 283 600547 山东黄金 33,700 762,631.00 0.07 284 600600 青岛啤酒 9,400 760,648.00 0.07 285 601162 天风证券 169,300 758,464.00 0.07 286 002008 大族激光 30,300 757,500.00 0.07 287 000831 中国稀土 26,800 751,740.00 0.07 288 600837 海通证券 67,200 747,264.00 0.07 289 688223 晶科能源 105,074 747,076.14 0.07 290 600655 豫园股份 115,000 739,450.00 0.07 291 600741 华域汽车 41,500 730,815.00 0.07 292 601689 拓普集团 14,900 730,100.00 0.07 293 300418 昆仑万维 18,900 727,272.00 0.07 294 001979 招商蛇口 71,000 727,040.00 0.07 295 600415 小商品城 53,700 720,117.00 0.07 296 603087 甘李药业 15,800 696,780.00 0.07 297 600487 亨通光电 39,800 685,356.00 0.06 298 601788 光大证券 37,600 680,936.00 0.06 299 002797 第一创业 81,100 677,185.00 0.06 300 002064 华峰化学 82,714 676,600.52 0.06 301 002939 长城证券 81,600 669,120.00 0.06 302 601128 常熟银行 88,040 666,462.80 0.06 303 601901 方正证券 80,000 666,400.00 0.06 304 600566 济川药业 22,800 663,024.00 0.06 305 601016 节能风电 207,800 658,726.00 0.06 306 002372 伟星新材 52,000 656,760.00 0.06 307 601958 金钼股份 65,000 653,900.00 0.06 308 002648 卫星化学 34,700 652,013.00 0.06 309 603369 今世缘 14,400 651,312.00 0.06 310 000039 中集集团 83,050 645,298.50 0.06 311 601111 中国国航 79,932 632,262.12 0.06 312 600515 海南机场 167,200 632,016.00 0.06 313 601607 上海医药 29,450 618,450.00 0.06 314 000708 中信特钢 53,900 614,999.00 0.06 315 605499 东鹏饮料 2,460 611,359.20 0.06 316 601336 新华保险 12,300 611,310.00 0.06 317 600873 梅花生物 60,800 609,824.00 0.06 318 688114 华大智造 12,815 599,613.85 0.06 319 002223 鱼跃医疗 16,400 598,436.00 0.06 320 300394 天孚通信 6,520 595,667.20 0.06 321 300347 泰格医药 10,900 595,358.00 0.06 322 300207 欣旺达 26,600 593,446.00 0.06 323 000988 华工科技 13,400 580,220.00 0.05 324 301236 软通动力 9,800 575,358.00 0.05 325 002281 光迅科技 11,000 573,870.00 0.05 326 000975 山金国际 36,700 564,079.00 0.05 327 601696 中银证券 50,100 559,116.00 0.05 328 000519 中兵红箭 38,400 554,880.00 0.05 329 600369 西南证券 117,900 550,593.00 0.05 330 600674 川投能源 31,700 546,825.00 0.05 331 601231 环旭电子 32,139 530,293.50 0.05 332 002156 通富微电 17,900 528,945.00 0.05 333 601001 晋控煤业 38,400 524,928.00 0.05 334 600489 中金黄金 42,716 513,873.48 0.05 335 688777 中控技术 10,336 513,389.12 0.05 336 002120 韵达股份 67,300 506,096.00 0.05 337 600521 华海药业 28,200 503,934.00 0.05 338 603195 公牛集团 7,143 501,724.32 0.05 339 000066 中国长城 34,300 499,751.00 0.05 340 300122 智飞生物 18,750 493,125.00 0.05 341 603392 万泰生物 6,920 487,583.20 0.05 342 002429 兆驰股份 83,100 480,318.00 0.04 343 601933 永辉超市 75,200 476,768.00 0.04 344 002185 华天科技 40,559 470,889.99 0.04 345 688180 君实生物 16,870 461,057.10 0.04 346 601615 明阳智能 36,400 459,004.00 0.04 347 600118 中国卫星 16,800 458,640.00 0.04 348 688538 和辉光电 195,714 454,056.48 0.04 349 600460 士兰微 17,100 444,942.00 0.04 350 603000 人民网 19,500 429,780.00 0.04 351 002129 TCL 中环 48,250 427,977.50 0.04 352 600062 华润双鹤 21,480 425,304.00 0.04 353 600536 中国软件 9,008 420,583.52 0.04 354 300782 卓胜微 4,611 413,606.70 0.04 355 300661 圣邦股份 5,054 413,316.12 0.04 356 300496 中科创达 6,500 387,140.00 0.04 357 002262 恩华药业 15,600 379,860.00 0.04 358 300487 蓝晓科技 7,900 378,173.00 0.04 359 600390 五矿资本 58,560 377,712.00 0.04 360 000983 山西焦煤 45,500 374,920.00 0.04 361 600348 华阳股份 52,800 374,352.00 0.03 362 002508 老板电器 17,400 372,882.00 0.03 363 002938 鹏鼎控股 10,100 368,448.00 0.03 364 601099 太平洋 85,900 365,934.00 0.03 365 688169 石头科技 1,663 364,679.27 0.03 366 002414 高德红外 47,755 354,819.65 0.03 367 300017 网宿科技 32,800 346,696.00 0.03 368 603939 益丰药房 14,078 339,702.14 0.03 369 600497 驰宏锌锗 60,400 336,428.00 0.03 370 000301 东方盛虹 40,100 329,221.00 0.03 371 300896 爱美客 1,800 328,500.00 0.03 372 000960 锡业股份 23,400 328,302.00 0.03 373 601155 新城控股 27,400 327,704.00 0.03 374 002180 纳思达 11,600 326,772.00 0.03 375 002709 天赐材料 16,400 323,408.00 0.03 376 600176 中国巨石 28,300 322,337.00 0.03 377 002432 九安医疗 7,900 322,162.00 0.03 378 688122 西部超导 7,490 320,721.80 0.03 379 300474 景嘉微 3,400 317,866.00 0.03 380 300114 中航电测 4,400 315,832.00 0.03 381 000596 古井贡酒 1,800 311,940.00 0.03 382 601168 西部矿业 18,900 303,723.00 0.03 383 601136 首创证券 13,500 297,000.00 0.03 384 000728 国元证券 35,400 295,944.00 0.03 385 002138 顺络电子 9,300 292,764.00 0.03 386 002085 万丰奥威 15,400 291,830.00 0.03 387 600115 中国东航 72,200 288,800.00 0.03 388 600563 法拉电子 2,400 285,408.00 0.03 389 002459 晶澳科技 20,596 283,195.00 0.03 390 600188 兖矿能源 19,925 282,337.25 0.03 391 000963 华东医药 8,100 280,260.00 0.03 392 000800 一汽解放 34,100 279,620.00 0.03 393 002074 国轩高科 12,900 273,738.00 0.03 394 002739 万达电影 22,186 269,338.04 0.03 395 601100 恒立液压 5,100 269,127.00 0.03 396 601799 星宇股份 2,000 266,960.00 0.02 397 688469 芯联集成 50,980 261,527.40 0.02 398 002271 东方雨虹 19,400 251,812.00 0.02 399 600875 东方电气 15,700 249,473.00 0.02 400 600011 华能国际 35,100 237,627.00 0.02 401 688120 华海清科 1,420 231,445.80 0.02 402 688188 柏楚电子 1,159 225,135.75 0.02 403 300003 乐普医疗 19,600 222,264.00 0.02 404 600879 航天电子 24,800 222,208.00 0.02 405 002738 中矿资源 6,040 214,420.00 0.02 406 300450 先导智能 10,657 213,353.14 0.02 407 603298 杭叉集团 11,900 212,891.00 0.02 408 601699 潞安环能 14,800 212,528.00 0.02 409 600166 福田汽车 84,400 211,844.00 0.02 410 688599 天合光能 10,912 210,601.60 0.02 411 300442 润泽科技 4,000 207,840.00 0.02 412 600029 南方航空 31,500 204,435.00 0.02 413 000630 铜陵有色 62,400 201,552.00 0.02 414 600482 中国动力 7,800 190,866.00 0.02 415 002517 恺英网络 13,900 189,179.00 0.02 416 600885 宏发股份 5,782 183,983.24 0.02 417 603606 东方电缆 3,400 178,670.00 0.02 418 300285 国瓷材料 10,400 177,216.00 0.02 419 688126 沪硅产业 9,388 176,682.16 0.02 420 601216 君正集团 33,300 175,158.00 0.02 421 000709 河钢股份 76,900 169,949.00 0.02 422 002439 启明星辰 10,600 167,692.00 0.02 423 688099 晶晨股份 2,348 161,260.64 0.02 424 600060 海信视像 7,600 151,544.00 0.01 425 000750 国海证券 34,100 145,948.00 0.01 426 002920 德赛西威 1,310 144,244.10 0.01 427 000617 中油资本 17,700 121,953.00 0.01 428 002736 国信证券 10,600 118,720.00 0.01 429 002465 海格通信 10,300 113,094.00 0.01 430 600895 张江高科 4,200 112,560.00 0.01 431 601567 三星医疗 3,600 110,736.00 0.01 432 600588 用友网络 10,200 109,446.00 0.01 433 600362 江西铜业 5,100 105,264.00 0.01 434 601872 招商轮船 15,900 101,919.00 0.01 435 603296 华勤技术 1,398 99,188.10 0.01 436 688072 拓荆科技 583 89,589.61 0.01 437 688363 华熙生物 1,610 82,174.40 0.01 438 000876 新 希 望 9,000 80,820.00 0.01 439 002078 太阳纸业 5,314 79,019.18 0.01 440 600233 圆通速递 5,400 76,626.00 0.01 441 300316 晶盛机电 2,400 76,560.00 0.01 442 601633 长城汽车 2,900 76,357.00 0.01 443 000408 藏格矿业 2,700 74,871.00 0.01 444 300012 华测检测 5,532 68,762.76 0.01 445 300223 北京君正 1,000 68,200.00 0.01 446 002673 西部证券 7,678 62,575.70 0.01 447 600988 赤峰黄金 4,000 62,440.00 0.01 448 688617 惠泰医疗 140 52,126.20 0.00 449 002601 龙佰集团 2,800 49,476.00 0.00 450 601878 浙商证券 3,300 40,392.00 0.00 451 603833 欧派家居 500 34,470.00 0.00 452 600909 华安证券 5,030 30,481.80 0.00 453 601211 国泰君安 1,600 29,840.00 0.00 454 601865 福莱特 1,300 25,597.00 0.00 455 688187 时代电气 533 25,541.36 0.00 456 301269 华大九天 200 24,220.00 0.00 457 600705 中航产融 6,200 22,506.00 0.00 458 601198 东兴证券 1,700 18,717.00 0.00 459 603198 迎驾贡酒 300 16,182.00 0.00 460 601825 沪农商行 1,800 15,318.00 0.00 461 300251 光线传媒 1,600 15,104.00 0.00 462 600498 烽火通信 756 14,711.76 0.00 463 688234 天岳先进 270 13,824.00 0.00 464 600256 广汇能源 2,000 13,460.00 0.00 465 002152 广电运通 1,140 13,292.40 0.00 466 600702 舍得酒业 200 13,186.00 0.00 467 000792 盐湖股份 800 13,168.00 0.00 468 601058 赛轮轮胎 900 12,897.00 0.00 469 300866 安克创新 130 12,693.20 0.00 470 002472 双环传动 400 12,248.00 0.00 471 000878 云南铜业 1,000 12,190.00 0.00 472 300142 沃森生物 1,000 12,080.00 0.00 473 600763 通策医疗 262 11,632.80 0.00 474 000921 海信家电 400 11,560.00 0.00 475 300454 深信服 200 11,480.00 0.00 476 600522 中天科技 800 11,456.00 0.00 477 002841 视源股份 300 11,073.00 0.00 478 002456 欧菲光 900 10,782.00 0.00 479 002032 苏 泊 尔 200 10,642.00 0.00 480 601727 上海电气 1,300 10,543.00 0.00 481 688213 思特威 133 10,336.76 0.00 482 300136 信维通信 400 10,176.00 0.00 483 603486 科沃斯 216 10,152.00 0.00 484 002850 科达利 100 9,768.00 0.00 485 601077 渝农商行 1,600 9,680.00 0.00 486 300146 汤臣倍健 800 9,640.00 0.00 487 300751 迈为股份 83 8,727.45 0.00 488 603806 福斯特 588 8,702.40 0.00 489 603179 新泉股份 200 8,540.00 0.00 490 600970 中材国际 900 8,532.00 0.00 491 603605 珀莱雅 100 8,470.00 0.00 492 600765 中航重机 400 8,188.00 0.00 493 300765 新诺威 300 7,977.00 0.00 494 600673 东阳光 700 7,903.00 0.00 495 600998 九州通 1,534 7,854.08 0.00 496 600038 中直股份 200 7,712.00 0.00 497 000021 深科技 400 7,624.00 0.00 498 002821 凯莱英 100 7,609.00 0.00 499 600862 中航高科 300 7,578.00 0.00 500 300037 新宙邦 200 7,488.00 0.00 501 603979 金诚信 200 7,260.00 0.00 502 600026 中远海能 600 6,960.00 0.00 503 300699 光威复材 200 6,930.00 0.00 504 603885 吉祥航空 500 6,850.00 0.00 505 601238 广汽集团 700 6,538.00 0.00 506 300999 金龙鱼 200 6,522.00 0.00 507 601333 广深铁路 1,900 6,517.00 0.00 508 603338 浙江鼎力 100 6,452.00 0.00 509 688065 凯赛生物 165 6,402.00 0.00 510 002600 领益智造 800 6,400.00 0.00 511 002812 恩捷股份 200 6,398.00 0.00 512 300724 捷佳伟创 100 6,321.00 0.00 513 002294 信立泰 200 6,186.00 0.00 514 600329 达仁堂 200 6,160.00 0.00 515 300763 锦浪科技 100 6,107.00 0.00 516 603899 晨光股份 200 6,050.00 0.00 517 002244 滨江集团 700 6,027.00 0.00 518 300529 健帆生物 200 5,868.00 0.00 519 688235 百济神州 36 5,796.72 0.00 520 600985 淮北矿业 400 5,628.00 0.00 521 688385 复旦微电 135 5,182.65 0.00 522 002025 航天电器 100 4,856.00 0.00 523 002080 中材科技 334 4,368.72 0.00 524 002430 杭氧股份 200 4,360.00 0.00 525 300373 扬杰科技 100 4,352.00 0.00 526 000733 振华科技 100 4,217.00 0.00 527 600061 国投资本 552 4,151.04 0.00 528 688082 盛美上海 41 4,100.00 0.00 529 603589 口子窖 100 3,924.00 0.00 530 600703 三安光电 300 3,651.00 0.00 531 600801 华新水泥 300 3,630.00 0.00 532 002603 以岭药业 200 3,202.00 0.00 533 600733 北汽蓝谷 400 3,200.00 0.00 534 000400 许继电气 100 2,753.00 0.00 535 601456 国联证券 200 2,704.00 0.00 536 603596 伯特利 60 2,675.40 0.00 537 300054 鼎龙股份 100 2,602.00 0.00 538 601990 南京证券 300 2,598.00 0.00 539 300001 特锐德 100 2,195.00 0.00 540 002558 巨人网络 100 1,269.00 0.00 541 600170 上海建工 300 795.00 0.00 542 688303 大全能源 30 724.20 0.00 543 603659 璞泰来 45 715.95 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600528 中铁工业 249,600 2,011,776.00 0.19 2 601228 广州港 532,700 1,805,853.00 0.17 3 000739 普洛药业 110,500 1,796,730.00 0.17 4 600299 安迪苏 142,900 1,793,395.00 0.17 5 600925 苏能股份 330,300 1,750,590.00 0.16 6 000883 湖北能源 339,500 1,690,710.00 0.16 7 601808 中海油服 106,900 1,630,225.00 0.15 8 000937 冀中能源 256,300 1,619,816.00 0.15 9 000778 新兴铸管 408,500 1,568,640.00 0.15 10 600755 厦门国贸 231,000 1,533,840.00 0.14 11 600529 山东药玻 58,500 1,507,545.00 0.14 12 601665 齐鲁银行 263,100 1,470,729.00 0.14 13 600578 京能电力 398,400 1,402,368.00 0.13 14 601158 重庆水务 285,700 1,399,930.00 0.13 15 601965 中国汽研 74,100 1,305,642.00 0.12 16 600517 国网英大 236,500 1,303,115.00 0.12 17 601611 中国核建 128,300 1,159,832.00 0.11 18 603233 大参林 76,173 1,147,165.38 0.11 19 600500 中化国际 279,250 1,122,585.00 0.10 20 601898 中煤能源 90,700 1,104,726.00 0.10 21 600098 广州发展 168,100 1,079,202.00 0.10 22 600258 首旅酒店 69,300 1,016,631.00 0.10 23 002203 海亮股份 90,800 976,100.00 0.09 24 000559 万向钱潮 158,100 972,315.00 0.09 25 600377 宁沪高速 63,300 969,123.00 0.09 26 600516 方大炭素 198,700 959,721.00 0.09 27 601598 中国外运 176,800 945,880.00 0.09 28 601098 中南传媒 62,500 938,125.00 0.09 29 600378 昊华科技 31,000 896,210.00 0.08 30 688425 铁建重工 203,414 895,021.60 0.08 31 002867 周大生 60,500 879,065.00 0.08 32 002408 齐翔腾达 172,760 868,982.80 0.08 33 603379 三美股份 21,900 840,522.00 0.08 34 000967 盈峰环境 169,000 839,930.00 0.08 35 603786 科博达 13,500 834,300.00 0.08 36 000998 隆平高科 67,300 751,741.00 0.07 37 600350 山东高速 68,200 701,096.00 0.07 38 300676 华大基因 16,700 700,899.00 0.07 39 603883 老百姓 42,200 690,814.00 0.06 40 601139 深圳燃气 97,400 687,644.00 0.06 41 601106 中国一重 220,400 641,364.00 0.06 42 000032 深桑达 A 36,000 635,040.00 0.06 43 002608 江苏国信 81,200 622,804.00 0.06 44 000959 首钢股份 203,280 620,004.00 0.06 45 000539 粤电力 A 135,400 613,362.00 0.06 46 600867 通化东宝 72,500 584,350.00 0.05 47 600129 太极集团 18,600 459,792.00 0.04 48 002563 森马服饰 43,500 305,370.00 0.03 49 001286 陕西能源 29,500 273,760.00 0.03 50 002507 涪陵榨菜 19,300 272,709.00 0.03 51 002690 美亚光电 18,040 267,352.80 0.02 52 002373 千方科技 13,700 138,918.00 0.01 53 600126 杭钢股份 24,500 117,110.00 0.01 54 603707 健友股份 7,700 102,179.00 0.01 55 600271 航天信息 11,200 102,032.00 0.01 56 000401 冀东水泥 17,400 91,002.00 0.01 57 600859 王府井 5,800 89,378.00 0.01 58 601998 中信银行 12,500 87,250.00 0.01 59 603882 金域医学 2,613 71,935.89 0.01 60 002153 石基信息 8,900 63,546.00 0.01 61 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.01 62 688276 百克生物 2,418 60,715.98 0.01 63 600995 南网储能 5,700 57,684.00 0.01 64 688375 国博电子 1,035 51,087.60 0.00 65 600977 中国电影 4,400 51,084.00 0.00 66 300888 稳健医疗 1,180 49,654.40 0.00 67 601636 旗滨集团 8,700 48,807.00 0.00 68 688387 信科移动 8,177 48,734.92 0.00 69 601212 白银有色 17,500 48,650.00 0.00 70 000987 越秀资本 6,882 48,311.64 0.00 71 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00 72 002683 广东宏大 1,800 47,664.00 0.00 73 300601 康泰生物 2,700 46,305.00 0.00 74 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00 75 600872 中炬高新 2,000 44,040.00 0.00 76 603444 吉比特 200 43,768.00 0.00 77 300070 碧水源 8,600 43,516.00 0.00 78 300024 机器人 2,400 43,080.00 0.00 79 603529 爱玛科技 1,050 43,071.00 0.00 80 002487 大金重工 2,000 40,980.00 0.00 81 600032 浙江新能 5,500 40,700.00 0.00 82 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.00 83 000636 风华高科 2,700 38,745.00 0.00 84 601858 中国科传 1,900 38,722.00 0.00 85 300118 东方日升 3,200 38,336.00 0.00 86 600435 北方导航 3,800 37,088.00 0.00 87 002385 大北农 8,300 35,939.00 0.00 88 688561 奇安信 1,272 34,127.76 0.00 89 600131 国网信通 1,800 34,038.00 0.00 90 688153 唯捷创芯 994 33,259.24 0.00 91 002410 广联达 2,780 32,692.80 0.00 92 002500 山西证券 5,200 32,656.00 0.00 93 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.00 94 001391 国货航 4,686 31,864.80 0.00 95 688819 天能股份 1,114 30,323.08 0.00 96 300803 指南针 300 28,785.00 0.00 97 601156 东航物流 1,700 28,679.00 0.00 98 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00 99 688331 荣昌生物 902 27,159.22 0.00 100 300604 长川科技 600 26,478.00 0.00 101 688750 金天钛业 1,685 26,016.40 0.00 102 600143 金发科技 2,987 25,807.68 0.00 103 603927 中科软 1,180 25,606.00 0.00 104 688475 萤石网络 821 24,785.99 0.00 105 603456 九洲药业 1,800 24,624.00 0.00 106 688032 禾迈股份 197 22,190.08 0.00 107 600499 科达制造 2,800 21,840.00 0.00 108 301165 锐捷网络 300 21,660.00 0.00 109 002407 多氟多 1,800 21,600.00 0.00 110 300212 易华录 900 21,060.00 0.00 111 002572 索菲亚 1,200 20,616.00 0.00 112 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00 113 002268 电科网安 1,200 19,500.00 0.00 114 002568 百润股份 696 19,494.96 0.00 115 600580 卧龙电驱 1,100 18,909.00 0.00 116 603077 和邦生物 8,700 17,748.00 0.00 117 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 118 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00 119 300979 华利集团 200 15,730.00 0.00 120 301565 中仑新材 711 15,215.40 0.00 121 002261 拓维信息 800 14,648.00 0.00 122 002624 完美世界 1,400 14,462.00 0.00 123 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 124 688778 厦钨新能 315 14,376.60 0.00 125 688390 固德威 350 14,315.00 0.00 126 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 127 601698 中国卫通 700 14,280.00 0.00 128 600764 中国海防 500 14,160.00 0.00 129 300567 精测电子 200 12,860.00 0.00 130 600732 爱旭股份 1,100 12,122.00 0.00 131 000893 亚钾国际 600 12,096.00 0.00 132 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00 133 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 134 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 135 300558 贝达药业 200 10,786.00 0.00 136 603650 彤程新材 300 10,491.00 0.00 137 003031 中瓷电子 200 10,478.00 0.00 138 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 139 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 140 688297 中无人机 242 9,747.76 0.00 141 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 142 688772 珠海冠宇 553 8,892.24 0.00 143 600373 中文传媒 700 8,785.00 0.00 144 000958 电投产融 1,400 8,722.00 0.00 145 000898 鞍钢股份 3,500 8,400.00 0.00 146 603194 中力股份 291 8,185.83 0.00 147 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 148 000997 新 大 陆 400 7,980.00 0.00 148 601608 中信重工 1,900 7,980.00 0.00 149 301267 华厦眼科 400 7,616.00 0.00 150 300677 英科医疗 300 7,584.00 0.00 151 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 152 002019 亿帆医药 700 7,504.00 0.00 153 600208 衢州发展 2,500 7,400.00 0.00 154 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 155 688516 奥特维 168 7,276.08 0.00 156 001203 大中矿业 800 6,928.00 0.00 157 002044 美年健康 1,500 6,885.00 0.00 158 002653 海思科 200 6,650.00 0.00 159 688567 孚能科技 565 6,554.00 0.00 160 300073 当升科技 150 6,042.00 0.00 161 603737 三棵树 140 5,964.00 0.00 162 688052 纳芯微 45 5,863.50 0.00 163 002557 洽洽食品 200 5,810.00 0.00 164 002299 圣农发展 400 5,792.00 0.00 165 000060 中金岭南 1,200 5,628.00 0.00 166 688002 睿创微纳 116 5,453.16 0.00 167 603728 鸣志电器 100 5,400.00 0.00 168 688536 思瑞浦 54 4,995.00 0.00 169 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 170 600663 陆家嘴 500 4,920.00 0.00 171 688349 三一重能 155 4,786.40 0.00 172 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 173 300957 贝泰妮 100 4,269.00 0.00 174 603091 众鑫股份 94 4,176.42 0.00 175 603868 飞科电器 100 4,152.00 0.00 176 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 177 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 178 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 179 600325 华发股份 600 3,456.00 0.00 180 300595 欧普康视 180 3,411.00 0.00 181 300383 光环新网 200 2,918.00 0.00 182 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 183 603228 景旺电子 100 2,784.00 0.00 184 600808 马钢股份 900 2,781.00 0.00 185 002195 岩山科技 700 2,779.00 0.00 186 002436 兴森科技 230 2,555.30 0.00 187 688248 南网科技 79 2,535.11 0.00 188 000537 中绿电 255 2,325.60 0.00 189 300390 天华新能 100 2,305.00 0.00 190 600416 湘电股份 200 2,258.00 0.00 191 300748 金力永磁 124 2,217.12 0.00 192 600483 福能股份 200 1,994.00 0.00 193 600056 中国医药 160 1,776.00 0.00 194 600884 杉杉股份 195 1,452.75 0.00 195 000887 中鼎股份 100 1,312.00 0.00 196 300002 神州泰岳 100 1,159.00 0.00 197 688301 奕瑞科技 10 955.70 0.00 198 688521 芯原股份 18 943.74 0.00 199 002531 天顺风能 118 933.38 0.00 200 688220 翱捷科技 12 649.08 0.00 201 400174 中天 3 100 1.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601328 交通银行 41,023,938.50 4.12 2 600919 江苏银行 38,506,325.95 3.87 3 002027 分众传媒 37,842,095.01 3.80 4 601288 农业银行 36,981,612.00 3.72 5 600406 国电南瑞 36,506,183.13 3.67 6 601728 中国电信 35,732,085.00 3.59 7 601398 工商银行 35,044,243.00 3.52 8 600031 三一重工 34,903,661.00 3.51 9 601318 中国平安 34,752,912.00 3.49 10 600036 招商银行 34,343,943.00 3.45 11 600905 三峡能源 34,289,600.00 3.45 12 601816 京沪高铁 34,176,361.00 3.43 13 300408 三环集团 34,025,985.00 3.42 14 600000 浦发银行 33,447,288.27 3.36 15 000651 格力电器 32,913,928.00 3.31 16 600309 万华化学 32,758,187.92 3.29 17 600690 海尔智家 32,632,391.00 3.28 18 000001 平安银行 32,060,711.00 3.22 19 601766 中国中车 31,841,888.00 3.20 20 000333 美的集团 31,134,740.00 3.13 21 601988 中国银行 30,907,647.10 3.11 22 600887 伊利股份 30,332,256.00 3.05 23 601006 大秦铁路 30,053,515.39 3.02 24 601668 中国建筑 30,034,397.00 3.02 25 002415 海康威视 29,758,678.05 2.99 26 000425 徐工机械 29,615,279.00 2.98 27 600900 长江电力 29,536,474.00 2.97 28 601166 兴业银行 29,352,713.00 2.95 29 600346 恒力石化 29,276,784.00 2.94 30 601899 紫金矿业 28,974,444.00 2.91 31 601818 光大银行 27,980,683.00 2.81 32 601919 中远海控 27,955,630.80 2.81 33 300124 汇川技术 27,931,611.00 2.81 34 000723 美锦能源 27,832,207.00 2.80 35 601669 中国电建 27,793,487.00 2.79 36 300750 宁德时代 27,724,805.60 2.79 37 603993 洛阳钼业 27,332,992.00 2.75 38 601939 建设银行 27,148,060.00 2.73 39 601169 北京银行 27,062,547.43 2.72 40 000630 铜陵有色 26,886,774.00 2.70 41 600050 中国联通 26,806,777.00 2.69 42 601118 海南橡胶 26,540,133.00 2.67 43 601658 邮储银行 26,210,853.00 2.63 44 600016 民生银行 26,156,104.00 2.63 45 601088 中国神华 26,029,398.00 2.62 46 601225 陕西煤业 25,816,306.82 2.59 47 601985 中国核电 25,615,318.00 2.57 48 002475 立讯精密 25,523,720.00 2.56 49 000100 TCL 科技 25,286,708.60 2.54 50 601117 中国化学 25,282,556.00 2.54 51 600999 招商证券 25,161,928.00 2.53 52 000983 山西焦煤 25,146,961.00 2.53 53 600028 中国石化 25,143,410.00 2.53 54 601229 上海银行 25,063,220.31 2.52 55 600941 中国移动 25,003,887.15 2.51 56 600989 宝丰能源 24,995,080.00 2.51 57 600115 中国东航 24,967,122.00 2.51 58 600660 福耀玻璃 24,834,563.98 2.50 59 002601 龙佰集团 24,761,119.00 2.49 60 600655 豫园股份 24,756,871.00 2.49 61 600176 中国巨石 24,721,768.51 2.48 62 000166 申万宏源 24,520,335.04 2.46 63 002352 顺丰控股 24,287,350.00 2.44 64 600019 宝钢股份 24,075,686.00 2.42 65 000776 广发证券 24,075,649.00 2.42 66 600282 南钢股份 24,053,924.00 2.42 67 001965 招商公路 23,949,985.26 2.41 68 002128 电投能源 23,826,855.00 2.39 69 600893 航发动力 23,790,608.00 2.39 70 000895 双汇发展 23,761,578.00 2.39 71 000063 中兴通讯 23,686,094.00 2.38 72 002594 比亚迪 23,595,379.86 2.37 73 600884 杉杉股份 23,582,638.70 2.37 74 601390 中国中铁 23,571,449.00 2.37 75 601600 中国铝业 23,561,080.00 2.37 76 000703 恒逸石化 23,552,198.00 2.37 77 600023 浙能电力 23,529,810.00 2.36 78 000301 东方盛虹 23,529,591.00 2.36 79 601916 浙商银行 23,474,969.00 2.36 80 003816 中国广核 23,388,545.00 2.35 81 002493 荣盛石化 23,280,637.00 2.34 82 000513 丽珠集团 23,230,196.23 2.33 83 002142 宁波银行 23,041,573.64 2.31 84 300498 温氏股份 22,923,872.00 2.30 85 600219 南山铝业 22,813,552.00 2.29 86 600583 海油工程 22,692,556.99 2.28 87 000725 京东方 A 22,597,475.00 2.27 88 603259 药明康德 22,521,955.00 2.26 89 600276 恒瑞医药 22,512,672.00 2.26 90 000783 长江证券 22,483,991.00 2.26 91 002064 华峰化学 22,474,832.06 2.26 92 601868 中国能建 22,463,926.00 2.26 93 600863 内蒙华电 22,451,421.00 2.26 94 600585 海螺水泥 22,449,105.61 2.26 95 000157 中联重科 22,355,703.20 2.25 96 002236 大华股份 22,296,969.60 2.24 97 600958 东方证券 22,188,549.48 2.23 98 600873 梅花生物 22,174,757.73 2.23 99 600018 上港集团 22,165,030.00 2.23 100 600795 国电电力 22,094,625.00 2.22 101 000932 华菱钢铁 22,005,955.00 2.21 102 601021 春秋航空 21,997,378.00 2.21 103 601128 常熟银行 21,997,290.28 2.21 104 688396 华润微 21,945,413.31 2.20 105 600436 片仔癀 21,783,664.00 2.19 106 002230 科大讯飞 21,773,277.44 2.19 107 002384 东山精密 21,686,215.84 2.18 108 688256 寒武纪 21,626,141.97 2.17 109 601997 贵阳银行 21,623,677.80 2.17 110 688390 固德威 21,601,820.67 2.17 111 002120 韵达股份 21,572,018.00 2.17 112 688538 和辉光电 21,462,811.62 2.16 113 002966 苏州银行 21,444,539.80 2.15 114 000683 远兴能源 21,361,994.00 2.15 115 601377 兴业证券 21,319,289.40 2.14 116 601991 大唐发电 21,302,998.00 2.14 117 601601 中国太保 21,259,626.00 2.14 118 600637 东方明珠 21,174,344.79 2.13 119 603568 伟明环保 20,971,175.56 2.11 120 600352 浙江龙盛 20,964,764.00 2.11 121 688981 中芯国际 20,863,422.18 2.10 122 688017 绿的谐波 20,814,249.75 2.09 123 002432 九安医疗 20,776,724.00 2.09 124 002371 北方华创 20,774,324.00 2.09 125 603260 合盛硅业 20,738,531.00 2.08 126 603501 韦尔股份 20,707,992.30 2.08 127 603899 晨光股份 20,583,101.00 2.07 128 300308 中际旭创 20,537,271.00 2.06 129 601877 正泰电器 20,518,518.00 2.06 130 601000 唐山港 20,474,074.96 2.06 131 600233 圆通速递 20,434,628.00 2.05 132 601866 中远海发 20,408,279.00 2.05 133 601577 长沙银行 20,300,046.00 2.04 134 601186 中国铁建 20,238,994.00 2.03 135 600803 新奥股份 20,211,418.00 2.03 136 600029 南方航空 20,046,283.00 2.01 137 600183 生益科技 20,033,960.00 2.01 138 601688 华泰证券 19,952,047.00 2.00 139 600582 天地科技 19,907,072.00 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601288 农业银行 39,215,120.00 3.94 2 601728 中国电信 36,648,130.00 3.68 3 002027 分众传媒 36,416,388.00 3.66 4 601328 交通银行 34,189,254.00 3.43 5 600919 江苏银行 34,099,213.00 3.43 6 600406 国电南瑞 32,477,037.23 3.26 7 600031 三一重工 32,265,900.54 3.24 8 600905 三峡能源 31,905,847.00 3.21 9 601939 建设银行 31,876,367.00 3.20 10 300408 三环集团 31,779,658.09 3.19 11 000425 徐工机械 31,518,750.00 3.17 12 600690 海尔智家 30,425,232.00 3.06 13 603993 洛阳钼业 29,974,891.00 3.01 14 601006 大秦铁路 29,746,256.00 2.99 15 601816 京沪高铁 29,699,968.00 2.98 16 600036 招商银行 29,587,453.00 2.97 17 000630 铜陵有色 29,123,898.00 2.93 18 000100 TCL 科技 28,393,323.26 2.85 19 601398 工商银行 28,360,771.00 2.85 20 600309 万华化学 28,326,256.92 2.85 21 601919 中远海控 27,567,078.40 2.77 22 601988 中国银行 27,457,125.40 2.76 23 600050 中国联通 27,223,782.00 2.74 24 000723 美锦能源 27,007,523.50 2.71 25 600019 宝钢股份 26,763,691.00 2.69 26 600346 恒力石化 26,697,540.00 2.68 27 601118 海南橡胶 26,510,744.00 2.66 28 000513 丽珠集团 26,482,198.00 2.66 29 000333 美的集团 26,364,526.42 2.65 30 601766 中国中车 26,261,822.30 2.64 31 601658 邮储银行 26,195,321.00 2.63 32 600000 浦发银行 26,142,631.00 2.63 33 000932 华菱钢铁 26,116,549.01 2.62 34 000001 平安银行 26,045,940.00 2.62 35 601668 中国建筑 25,905,515.00 2.60 36 601088 中国神华 25,812,979.00 2.59 37 601985 中国核电 25,500,642.00 2.56 38 000983 山西焦煤 25,374,973.60 2.55 39 002415 海康威视 25,174,608.25 2.53 40 600023 浙能电力 25,079,415.00 2.52 41 601669 中国电建 25,030,644.00 2.51 42 600115 中国东航 24,960,357.00 2.51 43 002601 龙佰集团 24,946,851.00 2.51 44 600655 豫园股份 24,899,001.00 2.50 45 600873 梅花生物 24,803,014.04 2.49 46 601117 中国化学 24,740,185.00 2.49 47 003816 中国广核 24,692,873.00 2.48 48 600176 中国巨石 24,614,199.69 2.47 49 601318 中国平安 24,366,333.00 2.45 50 600795 国电电力 24,299,685.00 2.44 51 600989 宝丰能源 23,927,386.00 2.40 52 000157 中联重科 23,893,086.00 2.40 53 300124 汇川技术 23,672,282.00 2.38 54 000725 京东方 A 23,614,464.00 2.37 55 000651 格力电器 23,613,243.93 2.37 56 600282 南钢股份 23,583,058.00 2.37 57 600028 中国石化 23,298,775.49 2.34 58 600999 招商证券 23,289,960.20 2.34 59 000301 东方盛虹 23,275,629.00 2.34 60 601000 唐山港 23,180,195.04 2.33 61 601818 光大银行 23,150,003.00 2.33 62 601229 上海银行 23,060,129.00 2.32 63 600884 杉杉股份 22,968,070.41 2.31 64 600582 天地科技 22,729,600.00 2.28 65 000937 冀中能源 22,666,810.44 2.28 66 002493 荣盛石化 22,638,151.75 2.27 67 002078 太阳纸业 22,590,790.72 2.27 68 600016 民生银行 22,495,425.80 2.26 69 002142 宁波银行 22,456,796.00 2.26 70 300498 温氏股份 22,379,386.40 2.25 71 600887 伊利股份 22,194,944.00 2.23 72 603259 药明康德 22,171,335.00 2.23 73 600893 航发动力 22,130,273.40 2.22 74 000703 恒逸石化 22,102,921.65 2.22 75 601077 渝农商行 22,074,623.00 2.22 76 000166 申万宏源 22,041,578.00 2.21 77 002432 九安医疗 22,038,062.50 2.21 78 601600 中国铝业 22,032,546.00 2.21 79 000783 长江证券 21,968,069.00 2.21 80 600018 上港集团 21,924,976.00 2.20 81 601225 陕西煤业 21,848,385.00 2.20 82 688390 固德威 21,834,692.42 2.19 83 601128 常熟银行 21,818,794.60 2.19 84 001965 招商公路 21,815,131.33 2.19 85 000825 太钢不锈 21,814,926.00 2.19 86 600958 东方证券 21,810,993.72 2.19 87 002128 电投能源 21,743,981.00 2.18 88 002064 华峰化学 21,737,970.06 2.18 89 601169 北京银行 21,680,467.00 2.18 90 601997 贵阳银行 21,595,975.20 2.17 91 600660 福耀玻璃 21,500,804.00 2.16 92 688396 华润微 21,485,087.87 2.16 93 600941 中国移动 21,478,404.00 2.16 94 002120 韵达股份 21,384,979.00 2.15 95 000683 远兴能源 21,358,850.00 2.15 96 600637 东方明珠 21,315,891.65 2.14 97 688017 绿的谐波 21,285,496.54 2.14 98 600585 海螺水泥 21,283,215.00 2.14 99 601555 东吴证券 21,213,279.00 2.13 100 600863 内蒙华电 21,190,720.00 2.13 101 601688 华泰证券 21,170,478.00 2.13 102 300433 蓝思科技 21,167,584.13 2.13 103 600583 海油工程 21,140,885.00 2.12 104 000617 中油资本 21,038,983.22 2.11 105 600009 上海机场 21,038,000.00 2.11 106 600219 南山铝业 21,034,832.00 2.11 107 600511 国药股份 21,017,008.00 2.11 108 601899 紫金矿业 20,987,269.00 2.11 109 002648 卫星化学 20,922,049.00 2.10 110 002044 美年健康 20,910,929.00 2.10 111 601608 中信重工 20,817,979.00 2.09 112 000032 深桑达 A 20,814,095.00 2.09 113 601916 浙商银行 20,808,611.00 2.09 114 601390 中国中铁 20,788,562.00 2.09 115 000895 双汇发展 20,662,758.00 2.08 116 601800 中国交建 20,600,014.00 2.07 117 002384 东山精密 20,586,789.00 2.07 118 688538 和辉光电 20,483,571.20 2.06 119 600820 隧道股份 20,417,117.00 2.05 120 600233 圆通速递 20,389,314.02 2.05 121 601021 春秋航空 20,387,690.35 2.05 122 688256 寒武纪 20,370,450.17 2.05 123 600900 长江电力 20,234,962.50 2.03 124 603899 晨光股份 20,211,484.00 2.03 125 600436 片仔癀 20,184,377.14 2.03 126 600938 中国海油 20,161,799.00 2.03 127 600352 浙江龙盛 20,111,881.00 2.02 128 600803 新奥股份 20,083,564.00 2.02 129 601111 中国国航 19,998,217.00 2.01 130 600029 南方航空 19,964,281.40 2.01 131 002595 豪迈科技 19,916,592.13 2.00 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,477,472,185.75 卖出股票收入（成交）总额 10,457,375,631.04 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 757.20 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 757.20 0.00 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 127107 领益转债 6 757.20 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚；招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 340,342.98 2 应收清算款 665,235.90 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 136,217.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,141,796.23 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 78,728 18,412.67 10,879,444.08 0.75 1,438,713,403.63 99.25 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 534,963.91 0.04 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万 份） 公募基金 >100 许之彦 私募资产管理计划 0 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002 年 11 月 8 日） 1,762,466,123.89 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,415,635,151.49 本报告期基金总申购份额 338,337,105.43 减：本报告期基金总赎回份额 304,379,409.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,449,592,847.71 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 3 月 12 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公 告》，范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自 2024 年 11 月 9 日起更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。此次变更已经华安基金管理有限公司董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。 报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 50,000.00 元。 目前该审计机构已提供审计服务的连续年限：自 2024 年 11 月 9 日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 1 6,676,361,9 31.90 3,644,509.5 36.40 - 83.48 5 银河证券 2 4,193,044,2 20.03 1,603,649.2 16.02 - 67.55 4 浙商证券 1 3,051,179,7 14.58 2,829,861.4 28.26 - 08.88 5 招商证券 1 2,296,321,0 10.97 747,658.96 7.47 - 34.82 中信证券 1 2,179,172,4 10.41 426,895.40 4.26 - 82.85 中信建投 1 1,810,802,8 8.65 533,385.37 5.33 - 20.49 申万宏源 2 445,203,554 2.13 171,546.56 1.71 - .94 广发证券 1 183,324,535 0.88 35,910.07 0.36 - .30 华泰证券 1 95,789,230. 0.46 18,768.09 0.19 - 61 东方财富 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注：本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《华安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 1、选择证券公司参与证券交易的标准： 基金管理人负责选择证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或委托证券公司办理证券投资，选择标准为： （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范，具备健全的内控 制度； （2）提供研究服务的证券公司应当具备较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，提供高质量的研究报告和较为全面的投研服务与支持（被动股票型基金不适用）； （3）交易服务能力较强，具备证券交易所需的高效、安全的通讯条件，满足基金进行证券交易或结算的需要。 2、选择证券公司参与证券交易的程序： （1）候选证券公司的尽职调查 根据证券公司选择标准及相关内控制度要求，对证券公司进行甄选并对其开展尽职调查。 （2）候选证券公司的准入评估 对候选证券公司的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成证券公司准入。 （3）候选证券公司的审批程序 依据各候选证券公司的综合评估结果，择优选出拟新增证券公司，公司领导对新增证券公司综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）协议签署及通知托管人 基金管理人与入选的证券公司签订相关协议，并通知基金托管人。 3、报告期内基金使用证券公司交易单元的变更情况： 新增交易单元的证券公司：中信证券、国信证券、平安证券、东方财富、华泰证券。 撤销交易单元的证券公司：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 国泰君 - - - - - - 安 银河证 83,110.81 99.28 - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 招商证 600.00 0.72 - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 申万宏 - - - - - - 源 广发证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富 国信证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于终止北京增财基金销售有限公 中国证监会基金电子披 1 司办理本公司旗下基金销售业务的 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 12 日 公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 2 金投资关联方承销证券的公告（永 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 12 日 兴股份） 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 3 投资基金 2023 年第 4 季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 19 日 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 4 金投资关联方承销证券的公告（北 露网站及基金管理人网 2024 年 1 月 24 日 自科技） 站 华安基金管理有限公司关于终止北 中国证监会基金电子披 5 京中期时代基金销售有限公司办理 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 2 日 本公司旗下基金销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 6 金投资关联方承销证券的公告（肯 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 21 日 特股份） 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 7 金投资关联方承销证券的公告（龙 露网站及基金管理人网 2024 年 2 月 24 日 旗科技） 站 8 华安基金管理有限公司关于副总经 中国证监会基金电子披 2024 年 3 月 12 日 理任职的公告 露网站及基金管理人网 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 9 投资基金 2023 年年度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 27 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 10 金 2023 年年度报告的提示性公告 露网站及基金管理人网 2024 年 3 月 27 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 11 金 2024 年第 1 季度报告的提示性公 露网站及基金管理人网 2024 年 4 月 22 日 告 站 华安中国股增强指数 2024 年第 1 季 中国证监会基金电子披 12 度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 4 月 22 日 站 华安中国 A 股增强指数基金产品资 中国证监会基金电子披 13 料概要更新 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 28 日 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 14 金投资关联方承销证券的公告（键 露网站及基金管理人网 2024 年 6 月 29 日 邦股份） 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 15 金 2024 年第 2 季度报告的提示性公 露网站及基金管理人网 2024 年 7 月 19 日 告 站 华安中国 A 股增强指数 2024 年第 2 中国证监会基金电子披 16 季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 7 月 19 日 站 关于终止喜鹊财富基金销售有限公 中国证监会基金电子披 17 司办理本公司旗下基金销售业务的 露网站及基金管理人网 2024 年 7 月 24 日 公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 18 金投资关联方承销证券的公告（国 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 15 日 科天成） 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 19 金投资关联方承销证券的公告（富 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 29 日 特科技） 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 20 金 2024 年中期报告的提示性公告 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 31 日 站 中国证监会基金电子披 21 华安中国 A 股增强 2024 年中期报告 露网站及基金管理人网 2024 年 8 月 31 日 站 华安基金管理有限公司关于暂停武 中国证监会基金电子披 22 汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 10 日 下基金相关销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于暂停海 中国证监会基金电子披 23 银基金销售有限公司办理旗下基金 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 12 日 相关销售业务的公告 站 关于终止中民财富基金销售(上海) 中国证监会基金电子披 24 有限公司办理本公司旗下基金销售 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 18 日 业务的公告 站 华安中国 A 股指数基金产品资料概 中国证监会基金电子披 25 要更新 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 20 日 站 华安中国 A 股增强指数更新的招募 中国证监会基金电子披 26 说明书（2024 年第 1 号） 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 20 日 站 华安基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会基金电子披 27 下部分证券投资基金基金份额净值 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 25 日 精度并修改基金合同和托管协议的 站 公告 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 28 投资基金基金合同(更新) 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 25 日 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 29 投资基金托管协议（更新） 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 25 日 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 30 投资基金更新的招募说明书（2024 露网站及基金管理人网 2024 年 9 月 25 日 年第 2 号） 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 31 金投资关联方承销证券的公告（托 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 11 日 普云农） 站 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 32 投资基金 2024 年第 3 季度报告 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 25 日 站 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 33 金 2024 年第 3 季度报告的提示性公 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 25 日 告 站 华安基金管理有限公司关于暂停上 中国证监会基金电子披 34 海凯石财富基金销售有限公司办理 露网站及基金管理人网 2024 年 10 月 28 日 旗下基金相关销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 35 金持有的“中国动力”股票估值调 露网站及基金管理人网 2024 年 11 月 9 日 整的公告 站 华安基金管理有限公司关于暂停北 中国证监会基金电子披 36 京展恒基金销售股份有限公司办理 露网站及基金管理人网 2024 年 11 月 13 日 旗下基金相关销售业务的公告 站 37 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 2024 年 11 月 20 日 金投资关联方承销证券的公告（领 露网站及基金管理人网 益转债） 站 华安基金管理有限公司关于终止乾 中国证监会基金电子披 38 道基金销售有限公司办理本公司旗 露网站及基金管理人网 2024 年 11 月 22 日 下基金销售业务的公告 站 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 39 金投资关联方承销证券的公告（中 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 18 日 力股份） 站 关于基金电子交易平台延长工行直 中国证监会基金电子披 40 联结算方式费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 26 日 站 关于基金电子直销平台延长“微钱 中国证监会基金电子披 41 宝”账户交易费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2024 年 12 月 26 日 站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》 3、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2025 年 3 月 31 日