华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年9月19日 送出日期:2024年9月20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安中国A股增强指数 基金代码 040002 前端交易代码 040002 后端交易代码 041002 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2002年11月8日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2017年12月25日 基金经理 许之彦 经理的日期 证券从业日期 2003年7月14日 开始担任本基金基金 2018年1月15日 基金经理 马韬 经理的日期 证券从业日期 2014年7月20日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度 投资目标 的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基 础上,择机实现一定的收益和分配。 本基金资产主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)。具体的投资范围为: 1、投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI 中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。 2、参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增 投资范围 发和配股。 3、在成份股之外的股票(含存托凭证)投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调 整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4、在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 5、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。 本基金标的指数为MSCI中国A股指数。 本基金以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度 主要投资策略 的增强管理方法,构造指数化投资组合。为控制因增强型投资而导致的投资组合相对 指数标准结构的偏离,本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为0.5%。 业绩比较基准 95%*MSCI中国A股指数收益率+5%*金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 申购费 M<100万元 1.50% - 非养老金客户 (前收费) 100万元≤M<1000万元 1.20% - 非养老金客户 M≥1000万元 - 每笔1000元 非养老金客户 - - 每笔500元 养老金客户 (直销) N<1年 1.50% - 非养老金客户 1年≤N<2年 1.30% - 非养老金客户 2年≤N<3年 1.20% - 非养老金客户 申购费 3年≤N<4年 1.00% - 非养老金客户 (后收费) 4年≤N<5年 0.50% - 非养老金客户 N≥5年 0.00% - 非养老金客户 - - 每笔500元 养老金客户(直 销) 赎回费 N<7天 1.50% - - N≥7天 0.00% - - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 90,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券 其他费用 交易费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费 用,以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.22% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 (一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 (二)在投资风险方面,本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是实行指数化增强性投资的开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性,包括:跟踪指数的被动投资风险、增强性投资的积极投资风险、流动性风险、国债投资和现金管理风险、市场风险、管理风险、技术风险、巨额赎回风险、投资科创板风险、以及其它风险(战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险)。 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (三)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日跟踪偏离度控制在0.5%以内,年化跟踪误差控制在7.75%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (四)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: 1、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2、在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 (五)成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (六)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099(一)基金合同、托管协议、招募说明书 (二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 (三)基金份额净值 (四)基金销售机构及联系方式 (五)其他重要资料