华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资 基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 §12 备查文件目录...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 67 12.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 基金简称 华安中国 A 股增强指数 基金主代码 040002 前端交易代码 040002 后端交易代码 041002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 8 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 1,403,369,874.87 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比 较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的 收益和分配。 投资策略 本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基 础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。 为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏 离，本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为 0.5%。 业绩比较基准 95%*MSCI 中国 A 股指数收益率+5%*金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，属于较高风险、较高预期收益的 基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨牧云 郭明 负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 北京市西城区复兴门内大街 55 港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 号 2118 室 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55 纪大道 8 号国金中心二期 31 - 号 32 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn 址 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金 中心二期 31 - 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 注册登记机构 华安基金管理有限公司 区世纪大道 8 号国金中心二 期 31 - 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -84,278,749.88 本期利润 -63,210,036.52 加权平均基金份额本期利 -0.0446 润 本期加权平均净值利润率 -6.58% 本期基金份额净值增长率 -6.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 495,594,834.06 期末可供分配基金份额利 0.3531 润 期末基金资产净值 923,235,201.63 期末基金份额净值 0.658 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 351.72% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -3.38% 0.51% -3.83% 0.54% 0.45% -0.03% 过去三个月 -3.80% 0.76% -2.97% 0.81% -0.83% -0.05% 过去六个月 -6.40% 1.33% -1.85% 1.01% -4.55% 0.32% 过去一年 -16.18% 1.11% -11.69% 0.91% -4.49% 0.20% 过去三年 -39.02% 1.15% -32.60% 1.01% -6.42% 0.14% 自基金合同生效 351.72% 1.51% 178.82% 1.48% 172.90 0.03% 起至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是 国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截 至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华 安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 263 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,651.01 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学博士，20 年证券、基金从业经验， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证 券和中山大学经济管理学院博士后流动 站从事金融工程工作，2005 年加入华安 基金管理有限公司，曾任研究发展部数量 策略分析师，2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 券投资基金的基金经理，2009 年 9 月起 同时担任上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的基金经理。 2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙 头企业交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月 至 2019 年 1 月，同时担任华安深证 300 总经理助 指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 理、指数 2019 年 1 月至 2019 年 3 月，同时担任华 与量化投 2017 年 安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） 许之 资部高级 12 月 25 - 20 年 的基金经理。2013 年 7 月起同时担任华 彦 总监、本 日 安易富黄金交易型开放式证券投资基金 基金的基 的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华 金经理 安易富黄金交易型开放式证券投资基金 联接基金的基金经理。2014 年 11 月至 2015年 12月担任华安中证高分红指数增 强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 1 月担任华安中证全指证券 公司指数型证券投资基金（由华安中证全 指证券公司指数分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而来）、华安中证银行指 数型证券投资基金（由华安中证银行指数 分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而 来）的基金经理。2015 年 7 月至 2021 年 1 月担任华安创业板 50 指数型证券投资 基金（由华安创业板 50 指数分级证券投 资基金于 2021 年 1 月转型而来）的基金 经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安 沪深 300 量化增强型指数证券投资基金 的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理。2019 年 12 月至 2024 年 6 月，同时担任华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2020 年 8 月至 2024 年 6 月，同时 担任华安沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2020 年 11 月至 2024 年 6 月，同时担任 华安中证电子 50 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2021 年 10 月至 2023 年 11 月，同时担任华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2022 年 5 月至 2024 年 6 月， 同时担任华安中证电子 50 交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金的基 金经理。2022 年 12 月起，同时担任华安 沪深 300 增强策略交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 硕士研究生，9 年证券、基金行业从业经 验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究 员。2017 年 2 月加入华安基金，历任指 数与量化投资部数量分析师。2018 年1 月 起担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证 马韬 本基金的 2018 年 1 - 9 年 券投资基金的基金经理。2021 年 1 月至 基金经理 月 15 日 2023 年 2 月，同时担任华安新丰利灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 2022 年 5 月起，同时担任华安中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理。 2022 年 7 月起，同时担任华安中证 1000 指数增强型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 9 74,221,550,688.64 2009 年 9 月 5 日 许之彦 私募资产管 1 211,884,247.19 2023 年 11 月 13 日 理计划 其他组合 - - - 合计 10 74,433,434,935.83 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、 5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年国内宏观经济延续修复的态势，供需两端主要指标均稳中有升。随着地产周期、人口周期及债务周期等均进入新阶段，经济增长仍然面临不小的压力。权益市场在上半年表现也较为一般，整体表现相对弱势。 市场风格主要表现为红利、大盘领先，宽基指数表现为沪深 300 强于中证 500 强于中证 1000. 小微盘风格股票在一季度经历了历史罕见的波动，先是在 1 月份由雪球敲入、DMA 平仓等引发的流动性危机而导致小微盘股票大幅下跌，而后又在 2－3 月迅速反弹。在此期间，市场主流的量化模型均受到了不同程度的挑战。行业层面，也主要表现为以银行、煤炭、电力及公用事业等为代表的红利板块继续强势，传统的消费、新能源、医药等板块仍然疲软。 本基金在基本配置上仍然兼顾均衡，选择基本面较好且与技术面发生共振的优质股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.658 元，本报告期份额净值增长率为-6.40%， 同期业绩比较基准增长率为-1.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段，大的宏观背景是更加强调高质量发展，强调质量，强调结构。根据《政府工作报告》的部署，大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力将是贯穿 2024 全年的首要工作目标。货币政策上，总量层面仍将保持适度宽松，结构上将更加注重政策的实施效果，发挥货币政策的结构优化作用。 在此背景下，证券市场可能将会继续演绎结构性行情，在没有特别明显增量资金的情况下， 板块和行业之间的轮动效应可能会再加强。在基本配置上，沿着景气变化和改革政策方向把握投资机会，一方面是红利策略，关注分红改革新政下分红水平占优或分红有提升空间的板块和企业；另一方面是新质生产力，主要集中在科技成长、先进制造等板块。 作为 MSCI 中国 A 股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操 作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 61,578,419.94 59,194,773.80 结算备付金 6,217,521.15 5,174,344.83 存出保证金 259,950.44 119,320.18 交易性金融资产 6.4.7.2 864,527,013.93 935,925,635.53 其中：股票投资 864,527,013.93 935,925,635.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 887,964.92 8,800,515.56 应收股利 - - 应收申购款 91,730.49 233,044.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 933,562,600.87 1,009,447,634.53 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 671,980.81 6,823,094.76 应付赎回款 655,733.54 776,535.33 应付管理人报酬 771,156.48 841,203.40 应付托管费 154,231.28 168,240.69 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 8,074,297.13 5,507,277.34 负债合计 10,327,399.24 14,116,351.52 净资产： 实收基金 6.4.7.7 427,640,367.57 431,377,397.72 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 495,594,834.06 563,953,885.29 净资产合计 923,235,201.63 995,331,283.01 负债和净资产总计 933,562,600.87 1,009,447,634.53 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.658 元，基金份额总额 1,403,369,874.87 份。 6.2 利润表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -57,360,954.71 -39,213,109.43 1.利息收入 152,248.74 138,281.73 其中：存款利息收入 6.4.7.9 152,248.74 138,281.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -78,585,090.20 -16,235,979.13 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -89,889,923.70 -27,054,118.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 31,108.49 43,904.67 资产支持证券投 - - 资收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 11,273,725.01 10,774,234.39 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.14 21,068,713.36 -23,120,268.26 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.15 3,173.39 4,856.23 “-”号填列） 减：二、营业总支出 5,849,081.81 7,189,961.43 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,777,561.26 5,893,027.62 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 955,512.25 1,178,605.55 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.16 - - 7．税金及附加 - 0.37 8．其他费用 6.4.7.17 116,008.30 118,327.89 三、利润总额（亏损总 -63,210,036.52 -46,403,070.86 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -63,210,036.52 -46,403,070.86 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -63,210,036.52 -46,403,070.86 6.3 净资产变动表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 431,377,397.72 - 563,953,885.29 995,331,283.01 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 431,377,397.72 - 563,953,885.29 995,331,283.01 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,737,030.15 - -68,359,051.23 -72,096,081.38 号填列） （一）、综合收益 - - -63,210,036.52 -63,210,036.52 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,737,030.15 - -5,149,014.71 -8,886,044.86 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 23,365,250.81 - 28,411,278.99 51,776,529.80 购款 2.基金赎 -27,102,280.96 - -33,560,293.70 -60,662,574.66 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 427,640,367.57 - 495,594,834.06 923,235,201.63 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,175,336,317.4 资产 437,577,480.70 - 737,758,836.79 9 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,175,336,317.4 资产 437,577,480.70 - 737,758,836.79 9 三、本期增减变 动额（减少以“-” -5,058,933.21 - -55,690,953.21 -60,749,886.42 号填列） （一）、综合收益 - - -46,403,070.86 -46,403,070.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -5,058,933.21 - -9,287,882.35 -14,346,815.56 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 24,307,446.02 - 41,952,499.85 66,259,945.87 购款 2.基金赎 -29,366,379.23 - -51,240,382.20 -80,606,761.43 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,114,586,431.0 资产 432,518,547.49 - 682,067,883.58 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 朱学华 朱学华 陈松一 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安上证 180 指数增 强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安 上证 180 指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为 契 约 型 开 放 式 ， 存续期 限 不 定 ， 首 次 设立募 集 不 包 括 认 购 资金利 息 共 募 集 人 民币 3,094,001,258.61 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2006 年 1 月 14 日发布的《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人 大会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强 型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006 年 1 月 9 日起更名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180 指数变更为 MSCI 中国 A 股指数。 根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 4 月 29 日 进行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008 年 4 月 30 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A 股市场的 MSCI 中国 A 股 指数的成份股(含存托凭证)。本基金投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票(含存托凭证)投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成 份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A股指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 61,578,419.94 等于：本金 61,572,984.36 加：应计利息 5,435.58 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 61,578,419.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 905,267,202.12 - 864,527,013.93 -40,740,188.19 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 905,267,202.12 - 864,527,013.93 -40,740,188.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 7,467,568.03 其中：交易所市场 7,465,136.84 银行间市场 2,431.19 应付利息 - 预提费用 106,729.10 合计 8,074,297.13 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,415,635,151.49 431,377,397.72 本期申购 76,672,242.13 23,365,250.81 本期赎回（以“-”号填列） -88,937,518.75 -27,102,280.96 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,403,369,874.87 427,640,367.57 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 目 上年度末 700,070,341.70 -136,116,456.41 563,953,885.29 加：会计 - - - 政策变更 前期差 - - - 错更正 其他 - - - 本期期初 700,070,341.70 -136,116,456.41 563,953,885.29 本期利润 -84,278,749.88 21,068,713.36 -63,210,036.52 本期基金 份额交易 -5,078,625.83 -70,388.88 -5,149,014.71 产生的变 动数 其中：基 34,993,485.36 -6,582,206.37 28,411,278.99 金申购款 基 -40,072,111.19 6,511,817.49 -33,560,293.70 金赎回款 本期已分 - - - 配利润 本期末 610,712,965.99 -115,118,131.93 495,594,834.06 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 108,938.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 42,016.12 其他 1,293.70 合计 152,248.74 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -89,889,923.70 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -89,889,923.70 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,971,747,243.07 减：卖出股票成本总额 4,051,677,767.64 减：交易费用 9,959,399.13 买卖股票差价收入 -89,889,923.70 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 3.19 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 31,105.30 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 31,108.49 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 57,110.81 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 26,000.00 成本总额 减：应计利息总额 3.19 减：交易费用 2.32 买卖债券差价收入 31,105.30 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 11,273,725.01 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,273,725.01 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 21,068,713.36 股票投资 21,068,713.36 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 21,068,713.36 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,290.48 基金转换费收入 882.91 合计 3,173.39 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 47,056.76 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 279.20 账户维护费 9,000.00 合计 116,008.30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司（“华安基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构 行”) 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 月 30 日 关联方名称 占当期股 票 占当期股票 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例 的比例 （%） （%） 国泰君安证券股 3,115,483,506.50 39.29 1,953,468,649.79 55.66 份有限公司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 6 月 30 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%） 例（%） 国泰君安证 券股份有限 - - 1,433,077.60 99.92 公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国泰君安证券股 2,946,942.04 39.48 2,946,942.04 39.48 份有限公司 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国泰君安证券股 1,819,267.69 55.92 1,819,267.69 55.92 份有限公司 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,777,561.26 5,893,027.62 其中：应支付销售机构的客户维 1,425,131.25 1,735,315.93 护费 应支付基金管理人的净管理费 3,352,430.01 4,157,711.69 注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 955,512.25 1,178,605.55 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 61,578,419.94 108,938.92 70,445,356.56 119,732.65 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国泰君安证券 601033 永兴股份 网下申购 11,803 191,208.60 股份有限公司 国泰君安证券 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00 股份有限公司 国泰君安证券 301591 肯特股份 网下申购 2,184 42,435.12 股份有限公司 国泰君安证券 603285 键邦股份 网下申购 1,287 24,002.55 股份有限公司 国泰君安证券 603082 北自科技 网下申购 1,070 22,769.60 股份有限公司 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国泰君安证券 688361 中科飞测 网下申购 8,303 195,950.80 股份有限公司 国泰君安证券 601916 浙商银行 老股东配售 30 60.60 股份有限公司 国泰君安证券 688479 友车科技 网下申购 3,318 112,778.82 股份有限公司 国泰君安证券 001314 亿道信息 网下申购 508 17,780.00 股份有限公司 国泰君安证券 603065 宿迁联盛 网下申购 581 7,465.85 股份有限公司 国泰君安证券 001311 多利科技 网下申购 499 30,873.13 股份有限公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 平 2024 1-6 个 001359 安 年 3 月 新股 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 （含） 限售 工 日 腾 2024 1-6 个 001379 达 年 1 月 新股 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 （含） 限售 技 日 雪 2024 1-6 个 001387 祺 年 1 月 新股 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 电 月 4 （含） 限售 气 日 雪 2024 1-6 个 新股 001387 祺 年 06 月 限售 - 15.25 40 - 610.00 - 电 月 03 （含） -送 气 日 股 广 2024 1-6 个 001389 合 年 3 月 新股 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 月 26 （含） 限售 技 日 汇 2024 1-6 个 301392 成 年 5 月 新股 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 （含） 限售 空 日 华 2024 1-6 个 301502 阳 年 1 月 新股 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 （含） 限售 能 日 星 2024 1-6 个 301536 宸 年 3 月 新股 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 （含） 限售 技 日 骏 2024 1-6 个 301538 鼎 年 3 月 新股 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 达 月 13 （含） 限售 日 骏 2024 1-6 个 新股 301538 鼎 年 05 月 限售 - 91.24 43 - 3,923.32 - 达 月 22 （含） -送 日 股 宏 2024 1-6 个 301539 鑫 年 4 月 新股 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 （含） 限售 技 日 中 2024 1-6 个 301565 仑 年 6 月 新股 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 月 13 （含） 限售 材 日 中 2024 1-6 个 301587 瑞 年 3 月 新股 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 （含） 限售 份 日 美 2024 1-6 个 301588 新 年 3 月 新股 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 （含） 限售 技 日 诺 2024 1-6 个 301589 瓦 年 2 月 新股 126.89 188.01 691 87,680.99 129,914.91 - 星 月 1 （含） 限售 云 日 诺 2024 1-6 个 新股 301589 瓦 年 05 月 限售 - 188.01 553 - 103,969.53 - 星 月 30 （含） -送 云 日 股 肯 2024 1-6 个 301591 特 年 2 月 新股 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 （含） 限售 份 日 永 2024 1-6 个 601033 兴 年 1 月 新股 16.20 15.96 1,181 19,132.20 18,848.76 - 股 月 11 （含） 限售 份 日 北 2024 1-6 个 603082 自 年 1 月 新股 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 （含） 限售 技 日 键 2024 1 个月 新股 603285 邦 年 6 内 未上 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 月 28 （含） 市 份 日 键 2024 1-6 个 603285 邦 年 6 月 新股 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 （含） 限售 份 日 西 2024 1-6 个 603312 典 年 1 月 新股 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 （含） 限售 能 日 博 2024 1-6 个 603325 隆 年 1 月 新股 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 月 3 （含） 限售 术 日 龙 2024 1-6 个 603341 旗 年 2 月 新股 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 科 月 23 （含） 限售 技 日 星 2024 1-6 个 603344 德 年 3 月 新股 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 （含） 限售 日 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年 6 内 未上 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 月 26 （含） 市 日 安 2024 1-6 个 603350 乃 年 6 月 新股 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 （含） 限售 日 盛 2024 1-6 个 603375 景 年 1 月 新股 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 月 17 （含） 限售 日 永 2024 1-6 个 603381 臻 年 6 月 新股 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 月 19 （含） 限售 份 日 上 2024 1-6 个 688584 海 年 2 月 新股 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 合 月 1 （含） 限售 晶 日 灿 2024 1-6 个 688691 芯 年 4 月 新股 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 （含） 限售 份 日 达 2024 1-6 个 688692 梦 年 6 月 新股 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 月 4 （含） 限售 据 日 中 2024 1-6 个 688695 创 年 3 月 新股 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 （含） 限售 份 日 成 2024 1-6 个 688709 都 年 1 月 新股 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 华 月 31 （含） 限售 微 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总 估值 备注 单价 价 额 总额 2023 400174 中天 3 年 08 重大事 0.01 - - 100 297.00 1.00 - 月 30 项停牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 61,578,419.94 - - - 61,578,419.94 结算备付金 6,217,521.15 - - - 6,217,521.15 存出保证金 259,950.44 - - - 259,950.44 交易性金融资产 - - - 864,527,013.93 864,527,013.93 应收申购款 - - - 91,730.49 91,730.49 应收清算款 - - - 887,964.92 887,964.92 资产总计 68,055,891.53 - - 865,506,709.34 933,562,600.87 负债 应付赎回款 - - - 655,733.54 655,733.54 应付管理人报酬 - - - 771,156.48 771,156.48 应付托管费 - - - 154,231.28 154,231.28 应付清算款 - - - 671,980.81 671,980.81 其他负债 - - - 8,074,297.13 8,074,297.13 负债总计 - - - 10,327,399.24 10,327,399.24 利率敏感度缺口 68,055,891.53 - - 855,179,310.10 923,235,201.63 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 59,194,773.80 - - - 59,194,773.80 结算备付金 5,174,344.83 - - - 5,174,344.83 存出保证金 119,320.18 - - - 119,320.18 交易性金融资产 - - - 935,925,635.53 935,925,635.53 应收申购款 - - - 233,044.63 233,044.63 应收清算款 - - - 8,800,515.56 8,800,515.56 资产总计 64,488,438.81 - - 944,959,195.72 1,009,447,634.53 负债 应付赎回款 - - - 776,535.33 776,535.33 应付管理人报酬 - - - 841,203.40 841,203.40 应付托管费 - - - 168,240.69 168,240.69 应付清算款 - - - 6,823,094.76 6,823,094.76 其他负债 - - - 5,507,277.34 5,507,277.34 负债总计 - - - 14,116,351.52 14,116,351.52 利率敏感度缺口 64,488,438.81 - - 930,842,844.20 995,331,283.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股指数的成 份股(含存托凭证)，投资组合中股票(含存托凭证)投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 864,527,013.93 93.64 935,925,635.53 94.03 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 864,527,013.93 93.64 935,925,635.53 94.03 注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 假设 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 56,540,204.30 51,442,476.02 5% 业绩比较基准下降 -56,540,204.30 -51,442,476.02 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 864,012,313.65 933,963,610.40 第二层次 45,611.11 - 第三层次 469,089.17 1,962,025.13 合计 864,527,013.93 935,925,635.53 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次 还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 864,527,013.93 92.61 其中：股票 864,527,013.93 92.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 67,795,941.09 7.26 8 其他各项资产 1,239,645.85 0.13 9 合计 933,562,600.87 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 9,211,402.00 1.00 业 B 采矿业 49,173,470.81 5.33 C 制造业 404,271,072.81 43.79 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 61,333,782.50 6.64 应业 E 建筑业 30,072,082.00 3.26 F 批发和零售业 10,045,726.38 1.09 G 交通运输、仓储 41,014,343.92 4.44 和邮政业 H 住宿和餐饮业 18,384.00 - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 33,450,653.20 3.62 业 J 金融业 182,355,521.14 19.75 K 房地产业 2,087,566.49 0.23 L 租赁和商务服务 10,474,929.30 1.13 业 M 科学研究和技术 3,049,057.75 0.33 服务业 N 水利、环境和公 1,947,315.82 0.21 共设施管理业 O 居民服务、修理 - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 152,157.12 0.02 R 文化、体育和娱 734,509.74 0.08 乐业 S 综合 2,828,672.00 0.31 合计 842,220,646.98 91.22 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,099,180.85 1.20 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 应业 2,686,500.00 0.29 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,192,921.00 0.13 G 交通运输、仓储 和邮政业 2,784,115.00 0.30 H 住宿和餐饮业 7,410.00 0.00 信息传输、软件 I 和信息技术服务 业 4,443,586.54 0.48 J 金融业 10,923.00 0.00 K 房地产业 15,641.00 0.00 L 租赁和商务服务 16,320.00 0.00 业 M 科学研究和技术 服务业 20,624.80 0.00 N 水利、环境和公 共设施管理业 18,848.76 0.00 O 居民服务、修理 和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,296.00 0.00 R 文化、体育和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 22,306,366.95 2.42 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600519 贵州茅台 21,133 31,010,352.87 3.36 2 300750 宁德时代 114,012 20,525,580.36 2.22 3 600036 招商银行 551,900 18,869,461.00 2.04 4 601318 中国平安 361,134 14,936,502.24 1.62 5 000333 美的集团 201,585 13,002,232.50 1.41 6 600900 长江电力 395,900 11,449,428.00 1.24 7 601166 兴业银行 634,000 11,171,080.00 1.21 8 601899 紫金矿业 518,283 9,106,232.31 0.99 9 601328 交通银行 1,132,400 8,459,028.00 0.92 10 000725 京东方 A 2,062,800 8,436,852.00 0.91 11 601288 农业银行 1,669,700 7,279,892.00 0.79 12 600919 江苏银行 947,200 7,037,696.00 0.76 13 600030 中信证券 364,333 6,641,790.59 0.72 14 002594 比亚迪 25,700 6,431,425.00 0.70 15 600016 民生银行 1,639,900 6,215,221.00 0.67 16 000568 泸州老窖 42,600 6,112,674.00 0.66 17 000100 TCL 科技 1,374,880 5,939,481.60 0.64 18 300760 迈瑞医疗 20,388 5,931,073.08 0.64 19 000858 五 粮 液 45,644 5,844,257.76 0.63 20 600028 中国石化 913,300 5,772,056.00 0.63 21 601816 京沪高铁 1,074,700 5,771,139.00 0.63 22 601169 北京银行 978,800 5,716,192.00 0.62 23 601668 中国建筑 1,064,900 5,654,619.00 0.61 24 002027 分众传媒 924,400 5,601,864.00 0.61 25 002475 立讯精密 142,132 5,587,208.92 0.61 26 000651 格力电器 142,100 5,573,162.00 0.60 27 600887 伊利股份 215,300 5,563,352.00 0.60 28 600276 恒瑞医药 141,060 5,425,167.60 0.59 29 600089 特变电工 390,500 5,416,235.00 0.59 30 601398 工商银行 932,900 5,317,530.00 0.58 31 600031 三一重工 315,500 5,205,750.00 0.56 32 600309 万华化学 61,900 5,005,234.00 0.54 33 600000 浦发银行 599,700 4,935,531.00 0.53 34 601225 陕西煤业 187,000 4,818,990.00 0.52 35 600795 国电电力 790,400 4,734,496.00 0.51 36 600690 海尔智家 165,320 4,691,781.60 0.51 37 002415 海康威视 150,900 4,664,319.00 0.51 38 600547 山东黄金 169,600 4,643,648.00 0.50 39 601728 中国电信 739,800 4,549,770.00 0.49 40 601916 浙商银行 1,604,830 4,429,330.80 0.48 41 600406 国电南瑞 177,320 4,425,907.20 0.48 42 600050 中国联通 939,700 4,416,590.00 0.48 43 601939 建设银行 591,800 4,379,320.00 0.47 44 601818 光大银行 1,353,500 4,290,595.00 0.46 45 601988 中国银行 924,600 4,271,652.00 0.46 46 600941 中国移动 39,100 4,203,250.00 0.46 47 600023 浙能电力 584,300 4,154,373.00 0.45 48 300059 东方财富 389,998 4,118,378.88 0.45 49 601111 中国国航 545,632 4,026,764.16 0.44 50 003816 中国广核 866,500 4,011,895.00 0.43 51 601989 中国重工 804,800 3,967,664.00 0.43 52 600010 包钢股份 2,814,400 3,940,160.00 0.43 53 601868 中国能建 1,849,100 3,920,092.00 0.42 54 600188 兖矿能源 171,250 3,892,512.50 0.42 55 600019 宝钢股份 583,400 3,879,610.00 0.42 56 600256 广汇能源 569,500 3,815,650.00 0.41 57 000625 长安汽车 274,200 3,682,506.00 0.40 58 002138 顺络电子 132,900 3,649,434.00 0.40 59 688777 中控技术 96,378 3,633,450.60 0.39 60 601618 中国中冶 1,171,900 3,632,890.00 0.39 61 601872 招商轮船 426,800 3,606,460.00 0.39 62 600863 内蒙华电 774,800 3,595,072.00 0.39 63 600018 上港集团 609,500 3,522,910.00 0.38 64 601077 渝农商行 701,100 3,519,522.00 0.38 65 002493 荣盛石化 361,450 3,491,607.00 0.38 66 601991 大唐发电 1,147,200 3,453,072.00 0.37 67 688126 沪硅产业 249,102 3,440,098.62 0.37 68 688396 华润微 91,232 3,415,726.08 0.37 69 000039 中集集团 366,900 3,397,494.00 0.37 70 002920 德赛西威 39,000 3,396,510.00 0.37 71 002831 裕同科技 131,400 3,362,526.00 0.36 72 600008 首创环保 1,249,400 3,348,392.00 0.36 73 002736 国信证券 376,400 3,270,916.00 0.35 74 601985 中国核电 305,000 3,251,300.00 0.35 75 601333 广深铁路 1,002,700 3,248,748.00 0.35 76 002372 伟星新材 209,500 3,230,490.00 0.35 77 601117 中国化学 391,800 3,228,432.00 0.35 78 002294 信立泰 120,900 3,219,567.00 0.35 79 300919 中伟股份 102,360 3,172,136.40 0.34 80 000598 兴蓉环境 421,100 3,166,672.00 0.34 81 688017 绿的谐波 38,437 3,155,677.70 0.34 82 300274 阳光电源 50,400 3,126,312.00 0.34 83 601088 中国神华 70,400 3,123,648.00 0.34 84 000001 平安银行 307,600 3,122,140.00 0.34 85 000818 航锦科技 141,300 3,119,904.00 0.34 86 600392 盛和资源 360,200 3,104,924.00 0.34 87 688301 奕瑞科技 26,918 3,101,761.14 0.34 88 000591 太阳能 657,500 3,096,825.00 0.34 89 002202 金风科技 459,700 3,089,184.00 0.33 90 601838 成都银行 199,100 3,024,329.00 0.33 91 002241 歌尔股份 154,800 3,020,148.00 0.33 92 600027 华电国际 434,300 3,014,042.00 0.33 93 600998 九州通 610,966 2,981,514.08 0.32 94 002430 杭氧股份 133,200 2,963,700.00 0.32 95 600015 华夏银行 459,800 2,942,720.00 0.32 96 603728 鸣志电器 72,900 2,932,767.00 0.32 97 000166 申万宏源 675,900 2,913,129.00 0.32 98 600029 南方航空 492,900 2,903,181.00 0.31 99 600039 四川路桥 366,100 2,888,529.00 0.31 100 600886 国投电力 156,800 2,860,032.00 0.31 101 601825 沪农商行 424,000 2,849,280.00 0.31 102 002601 龙佰集团 153,200 2,844,924.00 0.31 103 002065 东华软件 628,900 2,842,628.00 0.31 104 688516 奥特维 67,885 2,838,271.85 0.31 105 600673 东阳光 401,800 2,828,672.00 0.31 106 688032 禾迈股份 23,981 2,752,539.18 0.30 107 002371 北方华创 8,600 2,751,054.00 0.30 108 600885 宏发股份 98,202 2,718,231.36 0.29 109 002032 苏 泊 尔 53,900 2,700,390.00 0.29 110 600369 西南证券 751,300 2,689,654.00 0.29 111 000800 一汽解放 340,800 2,668,464.00 0.29 112 600380 健康元 238,700 2,666,279.00 0.29 113 601000 唐山港 564,498 2,653,140.60 0.29 114 600111 北方稀土 153,900 2,647,080.00 0.29 115 600809 山西汾酒 12,300 2,593,824.00 0.28 116 601390 中国中铁 397,400 2,591,048.00 0.28 117 600415 小商品城 347,700 2,579,934.00 0.28 118 601766 中国中车 341,700 2,566,167.00 0.28 119 601229 上海银行 350,700 2,546,082.00 0.28 120 300124 汇川技术 49,300 2,529,090.00 0.27 121 601006 大秦铁路 353,000 2,527,480.00 0.27 122 600660 福耀玻璃 52,400 2,509,960.00 0.27 123 002595 豪迈科技 65,600 2,503,952.00 0.27 124 600348 华阳股份 250,000 2,490,000.00 0.27 125 601577 长沙银行 304,100 2,487,538.00 0.27 126 600703 三安光电 211,700 2,481,124.00 0.27 127 300285 国瓷材料 137,100 2,447,235.00 0.27 128 002500 山西证券 519,800 2,443,060.00 0.26 129 600970 中材国际 202,400 2,440,944.00 0.26 130 601012 隆基绿能 173,791 2,436,549.82 0.26 131 000157 中联重科 313,200 2,405,376.00 0.26 132 600233 圆通速递 152,600 2,388,190.00 0.26 133 601975 招商南油 660,600 2,371,554.00 0.26 134 600905 三峡能源 542,300 2,364,428.00 0.26 135 600011 华能国际 245,500 2,361,710.00 0.26 136 600563 法拉电子 30,800 2,346,344.00 0.25 137 603501 韦尔股份 23,495 2,334,698.15 0.25 138 002230 科大讯飞 53,900 2,315,005.00 0.25 139 603179 新泉股份 58,900 2,311,236.00 0.25 140 300765 新诺威 91,460 2,307,535.80 0.25 141 000009 中国宝安 268,004 2,304,834.40 0.25 142 002714 牧原股份 52,600 2,293,360.00 0.25 143 600153 建发股份 255,600 2,282,508.00 0.25 144 600837 海通证券 266,000 2,276,960.00 0.25 145 000723 美锦能源 477,700 2,273,852.00 0.25 146 688538 和辉光电 1,143,060 2,263,258.80 0.25 147 688012 中微公司 15,922 2,249,141.72 0.24 148 601857 中国石油 217,800 2,247,696.00 0.24 149 002142 宁波银行 101,610 2,241,516.60 0.24 150 601636 旗滨集团 347,400 2,240,730.00 0.24 151 300498 温氏股份 112,700 2,233,714.00 0.24 152 601118 海南橡胶 490,300 2,230,865.00 0.24 153 603298 杭叉集团 112,300 2,205,572.00 0.24 154 688041 海光信息 30,979 2,178,443.28 0.24 155 600516 方大炭素 504,500 2,174,395.00 0.24 156 688728 格科微 179,507 2,173,829.77 0.24 157 601658 邮储银行 416,000 2,109,120.00 0.23 158 000825 太钢不锈 617,200 2,086,136.00 0.23 159 002422 科伦药业 68,100 2,065,473.00 0.22 160 300782 卓胜微 26,511 2,060,965.14 0.22 161 600170 上海建工 954,400 2,051,960.00 0.22 162 600115 中国东航 510,000 2,045,100.00 0.22 163 000709 河钢股份 1,050,300 2,037,582.00 0.22 164 600219 南山铝业 532,700 2,029,587.00 0.22 165 600584 长电科技 63,700 2,019,927.00 0.22 166 603156 养元饮品 94,700 2,014,269.00 0.22 167 600916 中国黄金 204,500 1,967,290.00 0.21 168 002080 中材科技 150,800 1,945,320.00 0.21 169 601607 上海医药 101,550 1,940,620.50 0.21 170 600352 浙江龙盛 225,000 1,932,750.00 0.21 171 000027 深圳能源 263,200 1,921,360.00 0.21 172 000425 徐工机械 267,700 1,914,055.00 0.21 173 002266 浙富控股 685,200 1,911,708.00 0.21 174 601186 中国铁建 221,100 1,894,827.00 0.21 175 002185 华天科技 230,959 1,882,315.85 0.20 176 002352 顺丰控股 52,300 1,866,587.00 0.20 177 600582 天地科技 270,900 1,866,501.00 0.20 178 600566 济川药业 57,903 1,836,104.13 0.20 179 002223 鱼跃医疗 48,200 1,812,320.00 0.20 180 688561 奇安信 76,011 1,795,379.82 0.19 181 300012 华测检测 177,732 1,787,983.92 0.19 182 600482 中国动力 91,600 1,784,368.00 0.19 183 601688 华泰证券 141,624 1,754,721.36 0.19 184 601788 光大证券 119,200 1,742,704.00 0.19 185 600026 中远海能 111,400 1,738,954.00 0.19 186 000932 华菱钢铁 391,900 1,736,117.00 0.19 187 601990 南京证券 222,300 1,707,264.00 0.18 188 002444 巨星科技 68,200 1,684,540.00 0.18 189 601669 中国电建 301,000 1,682,590.00 0.18 190 601727 上海电气 454,100 1,680,170.00 0.18 191 600704 物产中大 386,700 1,678,278.00 0.18 192 603659 璞泰来 118,745 1,677,866.85 0.18 193 000629 钒钛股份 670,900 1,677,250.00 0.18 194 300223 北京君正 30,200 1,674,288.00 0.18 195 600515 海南机场 531,500 1,668,910.00 0.18 196 002797 第一创业 324,200 1,650,178.00 0.18 197 600522 中天科技 104,100 1,649,985.00 0.18 198 002311 海大集团 35,000 1,646,750.00 0.18 199 600438 通威股份 86,000 1,643,460.00 0.18 200 000728 国元证券 270,700 1,640,442.00 0.18 201 002050 三花智控 84,900 1,619,892.00 0.18 202 688072 拓荆科技 13,420 1,611,876.20 0.17 203 601699 潞安环能 88,400 1,602,692.00 0.17 204 600100 同方股份 314,400 1,600,296.00 0.17 205 601198 东兴证券 199,500 1,588,020.00 0.17 206 600549 厦门钨业 91,300 1,574,925.00 0.17 207 688235 百济神州 13,482 1,561,754.88 0.17 208 002673 西部证券 252,200 1,561,118.00 0.17 209 300413 芒果超媒 74,600 1,559,140.00 0.17 210 601016 节能风电 521,100 1,558,089.00 0.17 211 002152 广电运通 148,340 1,551,636.40 0.17 212 000776 广发证券 127,445 1,551,005.65 0.17 213 600062 华润双鹤 78,880 1,544,470.40 0.17 214 000783 长江证券 315,700 1,524,831.00 0.17 215 600143 金发科技 222,500 1,470,725.00 0.16 216 600674 川投能源 78,000 1,462,500.00 0.16 217 000630 铜陵有色 405,100 1,462,411.00 0.16 218 601919 中远海控 94,200 1,459,158.00 0.16 219 002531 天顺风能 162,500 1,452,750.00 0.16 220 002439 启明星辰 83,900 1,448,114.00 0.16 221 600968 海油发展 344,700 1,420,164.00 0.15 222 603993 洛阳钼业 165,800 1,409,300.00 0.15 223 000703 恒逸石化 196,400 1,392,476.00 0.15 224 600583 海油工程 232,100 1,371,711.00 0.15 225 601997 贵阳银行 260,000 1,370,200.00 0.15 226 002429 兆驰股份 281,300 1,353,053.00 0.15 227 603899 晨光股份 43,200 1,351,296.00 0.15 228 002414 高德红外 227,855 1,342,065.95 0.15 229 600096 云天化 69,000 1,339,980.00 0.15 230 600598 北大荒 104,700 1,307,703.00 0.14 231 002240 盛新锂能 97,000 1,301,740.00 0.14 232 603259 药明康德 30,457 1,193,609.83 0.13 233 600176 中国巨石 107,600 1,188,980.00 0.13 234 603027 千禾味业 87,708 1,166,516.40 0.13 235 600282 南钢股份 232,600 1,158,348.00 0.13 236 002299 圣农发展 84,000 1,145,760.00 0.12 237 601992 金隅集团 821,500 1,125,455.00 0.12 238 601216 君正集团 304,800 1,124,712.00 0.12 239 000983 山西焦煤 104,100 1,073,271.00 0.12 240 000750 国海证券 366,500 1,066,515.00 0.12 241 000338 潍柴动力 65,400 1,062,096.00 0.12 242 601100 恒立液压 22,200 1,034,076.00 0.11 243 000987 越秀资本 202,882 1,006,294.72 0.11 244 600875 东方电气 54,500 1,005,525.00 0.11 245 002841 视源股份 33,900 1,001,067.00 0.11 246 600398 海澜之家 102,900 950,796.00 0.10 247 600529 山东药玻 37,400 947,716.00 0.10 248 300308 中际旭创 6,869 947,097.72 0.10 249 601377 兴业证券 186,980 946,118.80 0.10 250 600655 豫园股份 182,800 941,420.00 0.10 251 300017 网宿科技 119,000 940,100.00 0.10 252 002179 中航光电 24,678 938,997.90 0.10 253 600332 白云山 32,000 938,560.00 0.10 254 600104 上汽集团 67,600 936,936.00 0.10 255 600132 重庆啤酒 15,400 934,780.00 0.10 256 000951 中国重汽 65,080 931,945.60 0.10 257 688036 传音控股 12,140 929,195.60 0.10 258 601319 中国人保 179,700 925,455.00 0.10 259 002472 双环传动 41,900 922,638.00 0.10 260 688981 中芯国际 20,011 922,507.10 0.10 261 600436 片仔癀 4,400 911,548.00 0.10 262 601877 正泰电器 47,800 911,068.00 0.10 263 601601 中国太保 32,600 908,236.00 0.10 264 002602 世纪华通 260,700 894,201.00 0.10 265 600938 中国海油 27,000 891,000.00 0.10 266 000977 浪潮信息 24,490 890,701.30 0.10 267 600390 五矿资本 218,700 885,735.00 0.10 268 600884 杉杉股份 108,400 880,208.00 0.10 269 600839 四川长虹 195,300 876,897.00 0.09 270 601600 中国铝业 113,900 869,057.00 0.09 271 600060 海信视像 34,800 860,952.00 0.09 272 600926 杭州银行 65,600 856,080.00 0.09 273 601666 平煤股份 75,500 845,600.00 0.09 274 601058 赛轮轮胎 59,200 828,800.00 0.09 275 688223 晶科能源 111,041 788,391.10 0.09 276 300433 蓝思科技 42,800 781,100.00 0.08 277 001965 招商公路 65,506 776,901.16 0.08 278 000960 锡业股份 50,000 774,500.00 0.08 279 600642 申能股份 87,250 770,417.50 0.08 280 600803 新奥股份 36,000 748,800.00 0.08 281 300144 宋城演艺 88,000 706,640.00 0.08 282 300073 当升科技 19,200 658,752.00 0.07 283 600161 天坛生物 22,320 544,608.00 0.06 284 601001 晋控煤业 32,200 531,944.00 0.06 285 600511 国药股份 15,500 477,245.00 0.05 286 600177 雅戈尔 63,210 450,055.20 0.05 287 601009 南京银行 41,800 434,302.00 0.05 288 600048 保利发展 33,100 289,956.00 0.03 289 603019 中科曙光 6,300 261,450.00 0.03 290 300015 爱尔眼科 9,416 97,173.12 0.01 291 300142 沃森生物 6,300 71,694.00 0.01 292 000423 东阿阿胶 800 50,080.00 0.01 293 603486 科沃斯 1,000 47,180.00 0.01 294 300529 健帆生物 1,600 43,536.00 0.00 295 603986 兆易创新 400 38,248.00 0.00 296 002850 科达利 500 38,190.00 0.00 297 688180 君实生物 1,311 38,084.55 0.00 298 300474 景嘉微 600 37,938.00 0.00 299 688599 天合光能 2,163 36,597.96 0.00 300 301236 软通动力 1,000 35,210.00 0.00 301 600820 隧道股份 5,300 34,609.00 0.00 302 300347 泰格医药 700 34,020.00 0.00 303 688617 惠泰医疗 74 33,751.40 0.00 304 300759 康龙化成 1,800 33,444.00 0.00 305 002709 天赐材料 1,900 33,364.00 0.00 306 603605 珀莱雅 300 33,297.00 0.00 307 601128 常熟银行 4,240 32,096.80 0.00 308 601155 新城控股 3,600 31,932.00 0.00 309 300496 中科创达 700 31,913.00 0.00 310 000408 藏格矿业 1,300 31,291.00 0.00 311 002203 海亮股份 3,800 30,324.00 0.00 312 300748 金力永磁 2,324 30,119.04 0.00 313 002456 欧菲光 3,800 29,678.00 0.00 314 601162 天风证券 13,600 29,648.00 0.00 315 688169 石头科技 73 28,659.80 0.00 316 002262 恩华药业 1,200 28,488.00 0.00 317 600004 白云机场 3,000 28,440.00 0.00 318 600745 闻泰科技 1,000 28,250.00 0.00 319 002966 苏州银行 3,700 27,750.00 0.00 320 000661 长春高新 300 27,531.00 0.00 321 000400 许继电气 800 27,528.00 0.00 322 603160 汇顶科技 400 27,500.00 0.00 323 300339 润和软件 1,326 27,408.42 0.00 324 600873 梅花生物 2,700 27,054.00 0.00 325 600763 通策医疗 500 27,025.00 0.00 326 002384 东山精密 1,300 26,910.00 0.00 327 002156 通富微电 1,200 26,868.00 0.00 328 603392 万泰生物 400 26,352.00 0.00 329 000066 中国长城 3,000 26,250.00 0.00 330 600487 亨通光电 1,600 25,232.00 0.00 331 601108 财通证券 3,800 25,118.00 0.00 332 300628 亿联网络 680 25,003.60 0.00 333 300070 碧水源 5,900 24,721.00 0.00 334 601567 三星医疗 700 24,500.00 0.00 335 600118 中国卫星 1,100 24,453.00 0.00 336 600072 中船科技 1,800 24,336.00 0.00 337 002432 九安医疗 600 24,324.00 0.00 338 002508 老板电器 1,100 24,310.00 0.00 339 002625 光启技术 1,400 24,290.00 0.00 340 601866 中远海发 9,400 24,252.00 0.00 341 603290 斯达半导 280 24,110.80 0.00 342 300014 亿纬锂能 600 23,952.00 0.00 343 300442 润泽科技 1,000 23,950.00 0.00 344 002938 鹏鼎控股 600 23,856.00 0.00 345 601995 中金公司 800 23,688.00 0.00 346 002340 格林美 3,700 23,569.00 0.00 347 688099 晶晨股份 393 23,312.76 0.00 348 600208 新湖中宝 14,700 23,226.00 0.00 349 600183 生益科技 1,100 23,166.00 0.00 350 603087 甘李药业 500 23,160.00 0.00 351 688385 复旦微电 733 23,001.54 0.00 352 600909 华安证券 5,430 22,860.30 0.00 353 601021 春秋航空 400 22,532.00 0.00 354 000538 云南白药 440 22,506.00 0.00 355 002056 横店东磁 1,800 22,446.00 0.00 356 601901 方正证券 2,900 22,417.00 0.00 357 601799 星宇股份 200 22,408.00 0.00 358 603345 安井食品 300 22,293.00 0.00 359 002273 水晶光电 1,300 22,074.00 0.00 360 601966 玲珑轮胎 1,200 22,044.00 0.00 361 603596 伯特利 560 21,784.00 0.00 362 601211 国泰君安 1,600 21,680.00 0.00 363 605499 东鹏饮料 100 21,575.00 0.00 364 601689 拓普集团 400 21,444.00 0.00 365 688008 澜起科技 373 21,320.68 0.00 366 600585 海螺水泥 900 21,231.00 0.00 367 603858 步长制药 1,400 21,210.00 0.00 368 600536 中国软件 708 21,183.36 0.00 369 000975 山金国际 1,300 21,177.00 0.00 370 002916 深南电路 200 21,154.00 0.00 371 000596 古井贡酒 100 21,107.00 0.00 372 300033 同花顺 200 20,740.00 0.00 373 600893 航发动力 566 20,687.30 0.00 374 600418 江淮汽车 1,300 20,592.00 0.00 375 300408 三环集团 700 20,433.00 0.00 376 600848 上海临港 2,240 20,406.40 0.00 377 002129 TCL 中环 2,350 20,327.50 0.00 378 002049 紫光国微 385 20,251.00 0.00 379 300832 新产业 300 20,232.00 0.00 380 000738 航发控制 1,000 20,070.00 0.00 380 002028 思源电气 300 20,070.00 0.00 381 601615 明阳智能 2,100 19,824.00 0.00 382 002821 凯莱英 300 19,740.00 0.00 383 300207 欣旺达 1,300 19,721.00 0.00 384 000021 深科技 1,300 19,656.00 0.00 384 600741 华域汽车 1,200 19,656.00 0.00 385 600999 招商证券 1,400 19,474.00 0.00 386 000963 华东医药 700 19,467.00 0.00 387 600570 恒生电子 1,100 19,426.00 0.00 388 001979 招商蛇口 2,200 19,338.00 0.00 389 600489 中金黄金 1,300 19,240.00 0.00 390 002001 新 和 成 1,000 19,200.00 0.00 391 002074 国轩高科 1,000 19,150.00 0.00 392 300751 迈为股份 160 19,116.80 0.00 393 600989 宝丰能源 1,100 19,063.00 0.00 394 002252 上海莱士 2,400 18,768.00 0.00 395 300601 康泰生物 1,200 18,732.00 0.00 396 603260 合盛硅业 400 18,684.00 0.00 397 600486 扬农化工 330 18,628.50 0.00 398 000513 丽珠集团 500 18,605.00 0.00 399 300866 安克创新 260 18,514.60 0.00 400 603369 今世缘 400 18,480.00 0.00 401 601360 三六零 2,400 18,432.00 0.00 402 600754 锦江酒店 800 18,384.00 0.00 403 601099 太平洋 6,000 18,300.00 0.00 404 688363 华熙生物 323 18,272.11 0.00 405 603338 浙江鼎力 300 18,126.00 0.00 406 600845 宝信软件 566 18,072.38 0.00 407 000683 远兴能源 2,600 17,966.00 0.00 408 000988 华工科技 600 17,958.00 0.00 409 601555 东吴证券 3,030 17,877.00 0.00 410 002459 晶澳科技 1,596 17,875.20 0.00 411 300003 乐普医疗 1,200 17,808.00 0.00 412 300661 圣邦股份 215 17,797.70 0.00 413 600699 均胜电子 1,200 17,784.00 0.00 414 603893 瑞芯微 300 17,751.00 0.00 415 000876 新 希 望 1,900 17,366.00 0.00 416 601066 中信建投 900 17,316.00 0.00 417 600737 中粮糖业 1,800 17,262.00 0.00 418 603198 迎驾贡酒 300 17,250.00 0.00 419 600141 兴发集团 900 17,172.00 0.00 420 002738 中矿资源 640 17,152.00 0.00 421 300037 新宙邦 600 17,136.00 0.00 422 002532 天山铝业 2,100 17,031.00 0.00 423 600702 舍得酒业 300 17,001.00 0.00 424 002557 洽洽食品 600 16,914.00 0.00 425 603233 大参林 1,173 16,773.90 0.00 426 000032 深桑达 A 1,100 16,478.00 0.00 427 688082 盛美上海 194 16,394.94 0.00 428 002648 卫星化学 900 16,182.00 0.00 429 000921 海信家电 500 16,120.00 0.00 430 600801 华新水泥 1,161 15,963.75 0.00 431 600872 中炬高新 700 15,883.00 0.00 432 603589 口子窖 400 15,676.00 0.00 433 002555 三七互娱 1,200 15,660.00 0.00 434 601628 中国人寿 500 15,525.00 0.00 435 600066 宇通客车 600 15,480.00 0.00 436 301269 华大九天 200 15,410.00 0.00 437 600958 东方证券 2,012 15,291.20 0.00 438 600085 同仁堂 400 15,284.00 0.00 439 002517 恺英网络 1,600 15,280.00 0.00 440 000301 东方盛虹 1,900 15,143.00 0.00 441 688213 思特威 311 15,083.50 0.00 442 601336 新华保险 500 15,015.00 0.00 443 002600 领益智造 2,100 14,952.00 0.00 444 002281 光迅科技 400 14,948.00 0.00 445 300146 汤臣倍健 1,100 14,905.00 0.00 446 300699 光威复材 600 14,898.00 0.00 447 000786 北新建材 500 14,830.00 0.00 448 002128 电投能源 700 14,770.00 0.00 449 000623 吉林敖东 1,100 14,740.00 0.00 450 600546 山煤国际 1,000 14,620.00 0.00 451 601958 金钼股份 1,400 14,574.00 0.00 452 603799 华友钴业 658 14,561.54 0.00 453 002008 大族激光 700 14,560.00 0.00 454 600600 青岛啤酒 200 14,554.00 0.00 455 002078 太阳纸业 1,040 14,508.00 0.00 456 000768 中航西飞 600 14,418.00 0.00 457 600166 福田汽车 6,400 14,400.00 0.00 458 002044 美年健康 3,800 14,364.00 0.00 458 601233 桐昆股份 900 14,364.00 0.00 459 300450 先导智能 857 14,251.91 0.00 460 002385 大北农 3,700 14,245.00 0.00 461 600362 江西铜业 600 14,208.00 0.00 462 603939 益丰药房 578 14,189.90 0.00 463 002558 巨人网络 1,500 14,160.00 0.00 464 002353 杰瑞股份 400 14,032.00 0.00 465 600460 士兰微 800 14,008.00 0.00 466 002025 航天电器 300 13,914.00 0.00 467 600705 中航产融 6,200 13,764.00 0.00 468 002624 完美世界 1,800 13,680.00 0.00 469 600521 华海药业 800 13,640.00 0.00 470 603882 金域医学 500 13,595.00 0.00 471 300114 中航电测 300 13,575.00 0.00 472 000807 云铝股份 1,000 13,510.00 0.00 473 002984 森麒麟 560 13,490.40 0.00 474 600985 淮北矿业 800 13,392.00 0.00 475 600426 华鲁恒升 500 13,320.00 0.00 476 000729 燕京啤酒 1,500 13,245.00 0.00 477 002410 广联达 1,380 13,220.40 0.00 478 002180 纳思达 500 13,210.00 0.00 479 000050 深天马 A 1,800 13,104.00 0.00 480 603077 和邦生物 7,900 13,035.00 0.00 481 600329 达仁堂 400 12,956.00 0.00 482 600009 上海机场 400 12,900.00 0.00 483 601179 中国西电 1,600 12,864.00 0.00 484 300418 昆仑万维 399 12,863.76 0.00 485 600637 东方明珠 2,100 12,768.00 0.00 486 600372 中航机载 1,066 12,760.02 0.00 487 000830 鲁西化工 1,100 12,749.00 0.00 488 002939 长城证券 1,900 12,730.00 0.00 489 603288 海天味业 368 12,684.96 0.00 490 002007 华兰生物 800 12,632.00 0.00 491 300122 智飞生物 450 12,613.50 0.00 492 002409 雅克科技 200 12,582.00 0.00 493 300394 天孚通信 140 12,378.80 0.00 494 600038 中直股份 300 12,333.00 0.00 495 600346 恒力石化 880 12,276.00 0.00 496 603000 人民网 600 11,994.00 0.00 497 000895 双汇发展 500 11,885.00 0.00 498 603688 石英股份 400 11,844.00 0.00 499 300136 信维通信 600 11,748.00 0.00 500 300373 扬杰科技 300 11,670.00 0.00 501 002436 兴森科技 1,130 11,661.60 0.00 502 688188 柏楚电子 63 11,626.65 0.00 503 600378 昊华科技 400 11,560.00 0.00 504 300054 鼎龙股份 500 11,340.00 0.00 505 000069 华侨城 A 5,500 11,220.00 0.00 506 000063 中兴通讯 400 11,188.00 0.00 507 000938 紫光股份 500 11,175.00 0.00 508 000999 华润三九 260 11,070.80 0.00 509 600196 复星医药 500 11,070.00 0.00 510 688120 华海清科 58 10,995.64 0.00 511 300999 金龙鱼 400 10,940.00 0.00 512 603529 爱玛科技 400 10,932.00 0.00 513 688256 寒武纪 55 10,926.85 0.00 514 603568 伟明环保 529 10,886.82 0.00 515 600021 上海电力 1,100 10,879.00 0.00 516 600879 航天电子 1,400 10,878.00 0.00 517 002756 永兴材料 300 10,734.00 0.00 518 601800 中国交建 1,200 10,728.00 0.00 519 002739 万达电影 886 10,711.74 0.00 520 601888 中国中免 170 10,623.30 0.00 521 603658 安图生物 230 10,596.10 0.00 522 300487 蓝晓科技 250 10,440.00 0.00 523 002465 海格通信 1,000 10,360.00 0.00 524 600528 中铁工业 1,400 10,248.00 0.00 525 600131 国网信通 600 10,122.00 0.00 526 601633 长城汽车 400 10,120.00 0.00 527 000933 神火股份 500 10,115.00 0.00 528 300454 深信服 200 10,106.00 0.00 529 688009 中国通号 1,678 10,068.00 0.00 530 002120 韵达股份 1,300 10,062.00 0.00 531 300001 特锐德 500 10,060.00 0.00 532 601865 福莱特 500 10,050.00 0.00 533 000878 云南铜业 800 9,968.00 0.00 534 600732 爱旭股份 1,100 9,955.00 0.00 535 603885 吉祥航空 900 9,891.00 0.00 536 601881 中国银河 900 9,774.00 0.00 537 603606 东方电缆 200 9,762.00 0.00 538 600325 华发股份 1,500 9,750.00 0.00 539 002460 赣锋锂业 340 9,741.00 0.00 540 688234 天岳先进 207 9,712.44 0.00 541 000893 亚钾国际 600 9,696.00 0.00 542 603816 顾家家居 300 9,687.00 0.00 543 300957 贝泰妮 200 9,664.00 0.00 544 601878 浙商证券 900 9,648.00 0.00 545 688122 西部超导 250 9,580.00 0.00 546 002812 恩捷股份 300 9,495.00 0.00 547 600862 中航高科 500 9,390.00 0.00 548 002064 华峰化学 1,300 9,321.00 0.00 549 002236 大华股份 600 9,276.00 0.00 550 600895 张江高科 500 9,240.00 0.00 550 601106 中国一重 4,000 9,240.00 0.00 551 002926 华西证券 1,400 9,226.00 0.00 552 600497 驰宏锌锗 1,700 9,078.00 0.00 553 600588 用友网络 900 9,000.00 0.00 554 002466 天齐锂业 300 8,973.00 0.00 555 601933 永辉超市 3,600 8,928.00 0.00 556 601717 郑煤机 600 8,880.00 0.00 557 600498 烽火通信 556 8,840.40 0.00 558 688114 华大智造 186 8,818.26 0.00 559 600535 天士力 700 8,806.00 0.00 560 000519 中兵红箭 600 8,802.00 0.00 561 688065 凯赛生物 192 8,714.88 0.00 562 000937 冀中能源 1,300 8,710.00 0.00 563 603806 福斯特 588 8,643.60 0.00 564 600918 中泰证券 1,500 8,505.00 0.00 565 300251 光线传媒 1,000 8,410.00 0.00 566 002568 百润股份 496 8,347.68 0.00 567 000997 新 大 陆 600 8,346.00 0.00 568 000733 振华科技 200 8,306.00 0.00 569 600109 国金证券 1,100 8,305.00 0.00 570 002304 洋河股份 100 8,074.00 0.00 571 688111 金山办公 35 7,962.50 0.00 572 000617 中油资本 1,400 7,728.00 0.00 573 601928 凤凰传媒 700 7,672.00 0.00 574 600779 水井坊 200 7,526.00 0.00 575 601231 环旭电子 439 7,045.95 0.00 576 688187 时代电气 136 6,715.68 0.00 577 601238 广汽集团 800 6,192.00 0.00 578 600733 北汽蓝谷 700 5,656.00 0.00 579 300763 锦浪科技 100 4,164.00 0.00 580 002463 沪电股份 110 4,015.00 0.00 581 600867 通化东宝 400 3,348.00 0.00 582 000002 万 科 A 413 2,862.09 0.00 583 000831 中国稀土 100 2,535.00 0.00 584 002603 以岭药业 140 2,146.20 0.00 585 601168 西部矿业 100 1,795.00 0.00 586 600079 人福医药 100 1,717.00 0.00 587 600977 中国电影 100 1,076.00 0.00 588 601456 国联证券 100 964.00 0.00 589 600061 国投资本 152 858.80 0.00 590 002244 滨江集团 100 726.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 002405 四维图新 475,100 2,955,122.00 0.32 2 688819 天能股份 115,749 2,761,771.14 0.30 3 002015 协鑫能科 337,500 2,686,500.00 0.29 4 601018 宁波港 538,600 1,831,240.00 0.20 5 688349 三一重能 73,683 1,830,285.72 0.20 6 002507 涪陵榨菜 122,320 1,498,420.00 0.16 7 002221 东华能源 144,300 1,184,703.00 0.13 8 001872 招商港口 49,500 952,875.00 0.10 9 688375 国博电子 13,352 943,185.28 0.10 10 300383 光环新网 108,700 918,515.00 0.10 11 688050 爱博医疗 12,396 908,874.72 0.10 12 002019 亿帆医药 72,600 897,336.00 0.10 13 688692 达梦数据 1,745 382,889.35 0.04 14 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.03 15 301565 中仑新材 7,103 174,381.42 0.02 16 301392 汇成真空 2,189 128,899.54 0.01 17 301539 宏鑫科技 3,607 92,654.66 0.01 18 301587 中瑞股份 3,056 89,267.06 0.01 19 688603 天承科技 1,391 72,624.11 0.01 20 688720 艾森股份 1,644 66,647.76 0.01 21 688695 中创股份 1,856 63,082.50 0.01 22 301529 福赛科技 1,816 59,582.96 0.01 23 301588 美新科技 2,568 59,238.22 0.01 24 603119 浙江荣泰 2,929 51,901.88 0.01 25 603712 七一二 2,800 50,932.00 0.01 26 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.01 27 603325 博隆技术 660 45,347.28 0.00 28 603344 星德胜 1,813 42,892.99 0.00 29 001359 平安电工 1,833 40,513.63 0.00 30 688563 航材股份 692 36,592.96 0.00 31 001306 夏厦精密 631 34,067.69 0.00 32 688548 广钢气体 3,688 33,671.44 0.00 33 603312 西典新能 1,296 33,263.00 0.00 34 603082 北自科技 1,070 32,276.55 0.00 35 001379 腾达科技 2,128 29,183.34 0.00 36 603456 九洲药业 2,100 28,812.00 0.00 37 603375 盛景微 714 28,339.56 0.00 38 603296 华勤技术 498 27,504.54 0.00 39 600808 马钢股份 13,500 27,270.00 0.00 40 001387 雪祺电气 1,729 26,756.25 0.00 41 300568 星源材质 3,049 25,001.80 0.00 42 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 43 300024 机器人 2,400 23,376.00 0.00 44 300567 精测电子 400 22,604.00 0.00 45 688702 盛科通信 549 22,234.50 0.00 46 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 47 000739 普洛药业 1,500 20,355.00 0.00 48 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 49 603737 三棵树 540 19,585.80 0.00 50 002151 北斗星通 800 19,344.00 0.00 51 600416 湘电股份 1,900 18,886.00 0.00 52 601033 永兴股份 1,181 18,848.76 0.00 53 688582 芯动联科 648 18,247.68 0.00 54 002145 中核钛白 5,500 18,040.00 0.00 55 688390 固德威 321 18,014.52 0.00 56 002518 科士达 1,000 17,700.00 0.00 57 301371 敷尔佳 564 17,517.84 0.00 58 688037 芯源微 190 16,910.00 0.00 59 601828 美凯龙 6,400 16,320.00 0.00 60 300604 长川科技 600 16,302.00 0.00 61 688652 京仪装备 416 16,261.44 0.00 62 600383 金地集团 4,600 15,640.00 0.00 63 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 64 301525 儒竞科技 266 14,970.48 0.00 65 301421 波长光电 332 14,352.36 0.00 66 688521 芯原股份 528 14,124.00 0.00 67 300676 华大基因 400 14,004.00 0.00 68 600271 航天信息 1,900 13,984.00 0.00 69 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 70 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 71 300212 易华录 800 13,464.00 0.00 72 300558 贝达药业 400 13,020.00 0.00 73 002268 电科网安 900 12,807.00 0.00 74 688005 容百科技 548 12,757.44 0.00 75 301550 斯菱股份 260 12,456.60 0.00 76 688220 翱捷科技 328 12,286.88 0.00 77 301165 锐捷网络 400 11,936.00 0.00 78 300633 开立医疗 300 11,874.00 0.00 79 002865 钧达股份 300 11,514.00 0.00 80 300769 德方纳米 400 11,280.00 0.00 81 688612 威迈斯 422 11,212.54 0.00 82 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 83 300803 指南针 300 10,923.00 0.00 84 600559 老白干酒 600 10,908.00 0.00 85 688567 孚能科技 1,126 10,809.60 0.00 86 688002 睿创微纳 385 10,768.45 0.00 87 300595 欧普康视 680 10,662.40 0.00 88 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 89 688627 精智达 222 10,305.24 0.00 90 000516 国际医学 2,200 10,296.00 0.00 91 002389 航天彩虹 700 9,723.00 0.00 92 688052 纳芯微 91 9,352.98 0.00 93 002261 拓维信息 800 8,856.00 0.00 94 301413 安培龙 214 8,848.90 0.00 95 600859 王府井 700 8,218.00 0.00 96 300459 汤姆猫 2,400 8,136.00 0.00 97 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 98 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 99 600258 首旅酒店 600 7,410.00 0.00 100 301520 万邦医药 160 6,620.80 0.00 101 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 102 603193 润本股份 303 5,572.17 0.00 103 688657 浩辰软件 147 5,433.12 0.00 104 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 105 688536 思瑞浦 52 5,086.12 0.00 106 000799 酒鬼酒 100 4,387.00 0.00 107 001326 联域股份 99 3,550.14 0.00 108 603075 热威股份 182 3,212.30 0.00 109 001358 兴欣新材 122 2,503.44 0.00 110 400174 中天 3 100 1.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600919 江苏银行 17,446,155.95 1.75 2 002027 分众传媒 16,439,378.00 1.65 3 600406 国电南瑞 16,240,988.00 1.63 4 688037 芯源微 16,182,741.87 1.63 5 002558 巨人网络 16,124,879.00 1.62 6 688516 奥特维 15,547,221.95 1.56 7 600026 中远海能 15,532,377.00 1.56 8 300919 中伟股份 14,840,037.20 1.49 9 601328 交通银行 14,719,827.00 1.48 10 300124 汇川技术 14,541,897.00 1.46 11 601600 中国铝业 14,300,673.00 1.44 12 688002 睿创微纳 14,299,952.14 1.44 13 000425 徐工机械 14,275,467.00 1.43 14 600276 恒瑞医药 14,154,358.40 1.42 15 600309 万华化学 14,120,340.92 1.42 16 601166 兴业银行 14,083,473.00 1.41 17 002444 巨星科技 13,900,901.34 1.40 18 002594 比亚迪 13,899,560.00 1.40 19 300567 精测电子 13,663,414.00 1.37 20 300769 德方纳米 13,648,525.80 1.37 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000425 徐工机械 16,771,705.00 1.69 2 002602 世纪华通 16,208,292.60 1.63 3 688037 芯源微 15,989,447.10 1.61 4 002558 巨人网络 15,961,908.00 1.60 5 603259 药明康德 15,205,566.00 1.53 6 688516 奥特维 14,780,213.97 1.48 7 601939 建设银行 14,685,621.00 1.48 8 688002 睿创微纳 14,371,272.67 1.44 9 002027 分众传媒 13,935,464.00 1.40 10 300567 精测电子 13,920,636.00 1.40 11 000630 铜陵有色 13,861,349.00 1.39 12 601288 农业银行 13,852,407.00 1.39 13 601600 中国铝业 13,773,751.00 1.38 14 300459 汤姆猫 13,672,144.00 1.37 15 300769 德方纳米 13,437,187.00 1.35 16 000932 华菱钢铁 13,426,693.01 1.35 17 688385 复旦微电 13,357,347.96 1.34 18 300604 长川科技 13,308,805.00 1.34 19 600026 中远海能 13,140,065.00 1.32 20 688521 芯原股份 13,108,503.43 1.32 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,959,210,432.68 卖出股票收入（成交）总额 3,971,747,243.07 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 259,950.44 2 应收清算款 887,964.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 91,730.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,239,645.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的 持有人结构 数（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 81,308 17,259.92 10,898,039.53 0.78 1,392,471,835.34 99.22 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 942,000.05 0.07 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 - 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002 年 11 月 8 日） 1,762,466,123.89 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,415,635,151.49 本报告期基金总申购份额 76,672,242.13 减：本报告期基金总赎回份额 88,937,518.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,403,369,874.87 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 3 月 12 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公 告》，范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 1 3,115,483,5 39.29 2,946,942.0 39.48 - 06.50 4 浙商证券 1 3,016,386,4 38.04 2,823,044.7 37.82 - 35.45 6 银河证券 2 1,044,042,0 13.17 986,771.93 13.22 - 32.27 招商证券 1 402,490,724 5.08 376,692.03 5.05 - .83 中信建投 1 238,216,563 3.00 225,330.87 3.02 - .02 申万宏源 2 112,436,365 1.42 106,355.21 1.42 - .69 广发证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范、具备健全的内控制度； （2）研究服务能力较强，有较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，能够针对本基金投资运作管理需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持； （3）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）对交易单元候选券商的尽职调查 由相关部门牵头依据上述交易单元选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调查。 （2）完成候选券商的准入评估 对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。 （3）填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 （4）候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （5）协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2024 年 6 月完成新增托管在工商银行的中信证券深交所 018215 交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 国泰君 - - - - - - 安 浙商证 - - - - - - 券 银河证 83,110.81 100.00 - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 申万宏 - - - - - - 源 广发证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于终止北京增财基金销售有限公 中国证监会基金电子披 1 司办理本公司旗下基金销售业务的 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 12 日 公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 2 金投资关联方承销证券的公告（永 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 12 日 兴股份） 定媒介 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 3 投资基金 2023 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 19 日 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 4 金投资关联方承销证券的公告（北 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 24 日 自科技） 定媒介 华安基金管理有限公司关于终止北 中国证监会基金电子披 5 京中期时代基金销售有限公司办理 露网站和公司网站等指 2024 年 2 月 2 日 本公司旗下基金销售业务的公告 定媒介 6 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 2024 年 2 月 21 日 金投资关联方承销证券的公告（肯 露网站和公司网站等指 特股份） 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 7 金投资关联方承销证券的公告（龙 露网站和公司网站等指 2024 年 2 月 24 日 旗科技） 定媒介 华安基金管理有限公司关于副总经 中国证监会基金电子披 8 理任职的公告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 12 日 定媒介 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券 中国证监会基金电子披 9 投资基金 2023 年年度报告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 27 日 定媒介 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 10 金 2023 年年度报告的提示性公告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 27 日 定媒介 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 11 金 2024 年第 1 季度报告的提示性公 露网站和公司网站等指 2024 年 4 月 22 日 告 定媒介 华安中国 A 股增强指数 2024 年第 1 中国证监会基金电子披 12 季度报告 露网站和公司网站等指 2024 年 4 月 22 日 定媒介 华安中国 A 股增强指数基金产品资 中国证监会基金电子披 13 料概要更新 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 28 日 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 14 金投资关联方承销证券的公告（键 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 29 日 邦股份） 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》 3、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日