华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 74 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 145 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 146 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 187 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 36 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 36 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 48 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 48 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 498 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 509 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 5010 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 51 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 51 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 51 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 5211 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 5612 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 56 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 56 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 56 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金简称 华安中国A股增强指数 基金主代码 040002 交易代码 040002(前端) 041002(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月8日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,521,884,523.82份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股 投资目标 指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求 基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。 （1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%。 本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式 基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。 （2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指 投资策略 标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在 投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适 时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基 金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。 （3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具， 减少基金资产的风险并提高基金的收益。 业绩比较基准 95%×MSCI中国A股指数收益率 +5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场 的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 洪渊 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 层、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -158,467,100.78 本期利润 -393,366,648.01 加权平均基金份额本期利润 -0.1031 本期加权平均净值利润率 -15.58% 本期基金份额净值增长率 -13.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 1,219,628,943.08 期末可供分配基金份额利润 0.3463 期末基金资产净值 2,396,942,112.27 期末基金份额净值 0.681 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 295.24% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.95% 1.16% 0.97% 1.05% 0.98% 0.11% 过去三个月 0.59% 1.23% -1.75% 1.11% 2.34% 0.12% 过去六个月 -13.83% 2.10% -16.71% 1.94% 2.88% 0.16% 过去一年 -23.64% 2.58% -29.83% 2.29% 6.19% 0.29% 过去三年 51.38% 1.90% 42.38% 1.77% 9.00% 0.13% 自基金合同生 295.24% 1.67% 191.67% 1.66% 103.57% 0.01% 效起至今 注：业绩比较基准收益率＝95％×MSCI中国A股指数＋5％×金融同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2002年11月8日至2016年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 复旦大学经济学硕士，FRM（金 融风险管理师）,12年证券金融从 业经历，曾在泰康人寿保险股份有 限公司从事研究工作。2008 年 5 月加入华安基金管理有限公司后 任风险管理与金融工程部高级金 融工程师，2009年7月至2010年 8月担任本基金的基金经理助理， 2010年6月至2012年12月担任 牛勇 基金经理 2010-09-0 - 12年 上证 180 交易型开放式指数证券 2 投资基金的基金经理。2010 年 9 月起同时担任本基金的基金经理。 2010年11月起担任上证龙头企业 交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金的基金经理。2012 年6月至2015年5月同时担任华 安沪深 300 指数分级证券投资基 金的基金经理。2014年12月起担 任华安沪深 300 量化增强型指数 证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内货币政策稳健偏宽松，且新增信贷数据显著超出市场预期，积极财政政策也初步显现成果。为对冲英国脱欧的不确定性影响，欧美央行选择维持货币宽松的政策，美国与德国的长期国债利率水平相继下行。年初时市场经历了剧烈调整，杠杆水平基本恢复到正常水平。在流动性相对宽松环境下，海内外大宗商品价格的回暖，带动了投资者参与相关板块的热情，而国内资金相对宽裕，令估值偏低的大消费板块估值水平显著回升。本基金整体均衡配置，超配集中于估值合理的稳定成长行业，以及价格有景气特征的周期性品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.681元，本报告期份额净值增长率为 -13.83%，同期业绩比较基准增长率为-16.71%。截至2016年6月30日，本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.3%（按照基金合同和招募说明书规定）。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球仍将维持货币宽松政策，而国内货币政策大概率将维持稳健不变，以配合供给侧改革与积极财政政策。人民币汇率的有序调整，不仅利于缓解国内资产价格压力，也将刺激出口。市场预期12月份前美联储加息的概率不大，银行理财产品新规尽管短期影响股市资金面，但中长期将有效降低市场无风险利率预期，预计市场风险偏好将保持温和。继续看好中上游行业中产品价格有景气特征的投资机会，关注大消费品与高股息率板块的估值提升机会，以及看好贵金属及相关板块的中长期投资机会。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了一次分红。 第一次分红方案：每10份基金份额派发红利0. 10元。权益登记日及除息日：2016年1月20日；现金红利发放日：2016年1月21日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为36,346,140.64元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 127,837,885.16 167,502,417.61 结算备付金 2,326,468.66 4,780,904.44 存出保证金 784,318.54 1,140,217.12 交易性金融资产 6.4.7.2 2,265,473,331.25 2,546,062,841.72 其中：股票投资 2,263,650,302.19 2,544,074,326.04 基金投资 - - 债券投资 1,823,029.06 1,988,515.68 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 14,622,434.34 4,515,803.35 应收利息 6.4.7.5 31,299.77 34,662.29 应收股利 - - 应收申购款 776,170.45 35,361,731.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,411,851,908.17 2,759,398,577.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,598,752.25 3,738,944.57 应付赎回款 5,015,067.34 2,145,378.07 应付管理人报酬 2,058,764.87 2,279,228.33 应付托管费 411,752.98 455,845.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,133,974.84 2,849,361.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 691,483.62 865,000.00 负债合计 14,909,795.90 12,333,758.07 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,073,033,563.30 1,042,906,423.93 未分配利润 6.4.7.10 1,323,908,548.97 1,704,158,395.53 所有者权益合计 2,396,942,112.27 2,747,064,819.46 负债和所有者权益总计 2,411,851,908.17 2,759,398,577.53 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.681，基金份额3,521,884,523.82份。6.2 利润表 会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -370,921,436.68 1,297,183,631.94 1.利息收入 591,079.32 1,873,254.46 其中：存款利息收入 6.4.7.11 588,483.28 1,302,811.90 债券利息收入 2,596.04 570,442.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -136,612,968.77 2,064,914,719.12 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -153,632,066.25 2,040,252,481.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 133,931.21 396,894.61 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 16,885,166.27 24,265,342.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -234,899,547.23 -769,604,341.64 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 减：二、费用 22,445,211.33 56,618,446.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,549,487.96 25,826,120.96 2．托管费 6.4.10.2.2 2,509,897.64 5,165,224.22 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 7,188,065.28 25,437,826.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 197,760.45 189,275.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -393,366,648.01 1,240,565,185.54 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -393,366,648.01 1,240,565,185.54 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,042,906,423.93 1,704,158,395.53 2,747,064,819.46 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -393,366,648.01 -393,366,648.01 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 30,127,139.37 49,462,942.09 79,590,081.46 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 336,122,097.53 406,274,615.39 742,396,712.92 2.基金赎回款 -305,994,958.16 -356,811,673.30 -662,806,631.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -36,346,140.64 -36,346,140.64 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,073,033,563.30 1,323,908,548.97 2,396,942,112.27 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,709,471,434.56 3,862,719,713.66 6,572,191,148.22 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,240,565,185.54 1,240,565,185.54 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,479,229,340.18 -2,604,646,510.18 -4,083,875,850.36 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,021,237,906.30 1,616,768,558.41 2,638,006,464.71 2.基金赎回款 -2,500,467,246.48 -4,221,415,068.59 -6,721,882,315.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -72,305,634.06 -72,305,634.06 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,230,242,094.38 2,426,332,754.96 3,656,574,849.34 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(2006年1月9日前原名为华安上证180指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第70号《关于同意华安上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证180指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,094,001,258.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据2006年1月14日发布的《关于华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8号《关于核准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。 根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年4月29日进行了基金份额拆分，拆分比例为3.281806547，并于2008年4月30日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国A股市场的MSCI中国A股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，投资标的指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI中国A股指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 127,837,885.16 定期存款 - 其他存款 - 合计 127,837,885.16 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,308,334,642.74 2,263,650,302.19 -44,684,340.55 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,577,400.00 1,823,029.06 245,629.06 银行间市场 - - - 合计 1,577,400.00 1,823,029.06 245,629.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,309,912,042.74 2,265,473,331.25 -44,438,711.49 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 28,813.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 942.21 应收债券利息 1,226.71 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 317.70 合计 31,299.77 6.4.7.6 其他资产 无余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,131,543.65 银行间市场应付交易费用 2,431.19 合计 2,133,974.84 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 34.18 预提费用 191,449.44 合计 691,483.62 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,423,231,890.05 1,042,906,423.93 本期申购 1,103,190,875.17 336,122,097.53 本期赎回（以“-”号填列） -1,004,538,241.40 -305,994,958.16 本期末 3,521,884,523.82 1,073,033,563.30 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,363,792,085.40 340,366,310.13 1,704,158,395.53 本期利润 -158,467,100.78 -234,899,547.23 -393,366,648.01 本期基金份额交易产生的变动数 50,650,099.10 -1,187,157.01 49,462,942.09 其中：基金申购款 406,648,044.54 -373,429.15 406,274,615.39 基金赎回款 -355,997,945.44 -813,727.86 -356,811,673.30 本期已分配利润 -36,346,140.64 - -36,346,140.64 本期末 1,219,628,943.08 104,279,605.89 1,323,908,548.97 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 545,590.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 36,259.60 其他 6,633.37 合计 588,483.28 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 2,343,990,712.72 减：卖出股票成本总额 2,497,622,778.97 买卖股票差价收入 -153,632,066.25 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 609,438.44 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 475,000.00 成本总额 减：应收利息总额 507.23 买卖债券差价收入 133,931.21 6.4.7.14 衍生工具收益 无。6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,885,166.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,885,166.27 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -234,899,547.23 ——股票投资 -234,645,060.61 ——债券投资 -254,486.62 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -234,899,547.23 6.4.7.17 其他收入 无。6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 7,188,065.28 银行间市场交易费用 - 合计 7,188,065.28 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 52,213.98 信息披露费 139,235.46 银行汇划费用 311.01 帐户维护费 6,000.00 合计 197,760.45 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。6.4.10.1.2 权证交易 无。6.4.10.1.3 债券交易 无。6.4.10.1.4 债券回购交易 无。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,549,487.96 25,826,120.96 其中：支付销售机构的客户维护费 480,870.37 865,031.02 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,509,897.64 5,165,224.22 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 127,837,885.16 545,590.31 192,517,468.71 1,150,074.80 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 权益登记 现金形式 再投资形式 利润分配合 序号 基金份额 备注 日 场 场 发放总额 发放总额 计 内 外 分红数 1 2016-01-20 - 2016- 0.100 17,264,662.0 19,081,478.55 36,346,140.6 - 01-20 9 4 17,264,662.0 36,346,140.6 合计 0.100 9 19,081,478.55 4 - 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60196 玲珑 2016-0 2016-0 新股 199,12 199,12 6 轮胎 6-24 7-06 流通 12.98 12.98 15,341 6.18 6.18 - 受限 60301 新宏 2016-0 2016-0 新股 13,600 13,600 6 泰 6-23 7-01 流通 8.49 8.49 1,602 .98 .98 - 受限 30052 科大 2016-0 2016-0 新股 9,306. 9,306. 0 国创 6-30 7-08 流通 10.05 10.05 926 30 30 - 受限 00280 丰元 2016-0 2016-0 新股 5,631. 5,631. 5 股份 6-29 7-07 流通 5.80 5.80 971 80 80 - 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00072国元证2016-06 重大事 16.722016-0 17.37 1,332,16523,137,679.73 22,273,798.8 - 8 券 -08 项 7-08 0 60049驰宏锌2016-06 筹划非 9.972016-0 10.97 1,136,44412,523,473.62 11,330,346.6 - 7 锗 -13 公开发 7-11 8 行股票 00000万 科2015-12 重大资 18.202016-0 21.99 479,400 7,637,262.878,725,080.00 - 2 Ａ -18 产重组 7-04 60001宝钢股2016-06 重大资 4.90 - - 1,286,858 7,190,165.796,305,604.20 - 9 份 -27 产重组 00065格力电2016-02 重大事 22.04 - - 276,422 5,717,943.416,092,340.88 - 1 器 -22 项 00040冀东水2016-04 重大事 10.902016-0 11.32 450,000 4,709,955.004,905,000.00 - 1 泥 -06 项 7-14 60064城投控2016-06 重大事 14.36 - - 236,579 1,664,013.823,397,274.44 - 9 股 -20 项 00246海格通2016-06 重大事 12.44 - - 258,558 1,721,632.153,216,461.52 - 5 信 -13 项 00206东华软2015-12 重大事 25.102016-0 22.59 125,898 1,553,011.403,160,039.80 - 5 件 -21 项 7-04 60000武钢股2016-06 重大资 2.76 - - 1,010,389 3,312,892.012,788,673.64 - 5 份 -27 产重组 00054航天发2016-04 重大事 15.36 - - 161,500 4,644,800.562,480,640.00 - 7 展 -19 项 00062 *ST钒2016-05 重大事 2.39 - - 940,000 3,026,800.002,246,600.00 - 9 钛 -26 项 60051国药股2016-02 重大事 27.422016-0 30.16 61,962 2,122,271.641,698,998.04 - 1 份 -18 项 8-04 60161中国核2016-06 交易异 20.922016-0 23.01 33,459 116,102.73 699,962.28 - 1 建 -30 常波动 7-01 00212中环股2016-04 重大事 8.29 - - 43,984 387,674.78 364,627.36 - 9 份 -25 项 60116西部矿2016-02 重大资 5.932016-0 6.52 56,239 786,327.72 333,497.27 - 8 业 -01 产重组 7-22 60016福田汽2016-06 重大事 5.522016-0 5.62 48,776 320,951.33 269,243.52 - 6 车 -30 项 7-01 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年06月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.08%(2015年12月31日：0.07%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 应收申购款 - - - 776,170.45 776,170.45 银行存款 127,837,885.16 - - - 127,837,885.16 结算备付金 2,326,468.66 - - - 2,326,468.66 存出保证金 784,318.54 - - - 784,318.54 交易性金融资产 -1,823,029.06 - 2,263,650,302.19 2,265,473,331.25 应收证券清算款 - - - 14,622,434.34 14,622,434.34 应收利息 - - - 31,299.77 31,299.77 资产总计 130,948,672.361,823,029.06 - 2,279,080,206.75 2,411,851,908.17 负债 其他负债 - - - 691,483.62 691,483.62 应付证券清算款 - - - 4,598,752.25 4,598,752.25 应付赎回款 - - - 5,015,067.34 5,015,067.34 应付管理人报酬 - - - 2,058,764.87 2,058,764.87 应付托管费 - - - 411,752.98 411,752.98 应付交易费用 - - - 2,133,974.84 2,133,974.84 负债总计 - - - 14,909,795.90 14,909,795.90 利率敏感度缺口 130,948,672.361,823,029.06 - 2,264,170,410.85 2,396,942,112.27 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 167,502,417.61 - - - 167,502,417.61 结算备付金 4,780,904.44 - - - 4,780,904.44 存出保证金 1,140,217.12 - - - 1,140,217.12 交易性金融资产 - 830,342.88 1,158,172.80 2,544,074,326.04 2,546,062,841.72 应收证券清算款 - - - 4,515,803.35 4,515,803.35 应收利息 - - - 34,662.29 34,662.29 应收申购款 - - - 35,361,731.00 35,361,731.00 资产总计 173,423,539.17 830,342.88 1,158,172.80 2,583,986,522.68 2,759,398,577.53 负债 应付证券清算款 - - - 3,738,944.57 3,738,944.57 应付赎回款 - - - 2,145,378.07 2,145,378.07 应付管理人报酬 - - - 2,279,228.33 2,279,228.33 应付托管费 - - - 455,845.68 455,845.68 应付交易费用 - - - 2,849,361.42 2,849,361.42 其他负债 - - - 865,000.00 865,000.00 负债总计 - - - 12,333,758.07 12,333,758.07 利率敏感度缺口 173,423,539.17 830,342.88 1,158,172.80 2,571,652,764.61 2,747,064,819.46 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.08%(2015年12月31日：0.07%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同) 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于MSCI中国A股指数的成份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50个交易日内不持续低于股票净值的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,263,650,302.19 94.44 2,544,074,326.04 92.61 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,263,650,302.19 94.44 2,544,074,326.04 92.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 增加约12,942 增加约14,706 2.业绩比较基准下降5% 减少约12,942 减少约14,706 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,263,650,302.19 93.86 其中：股票 2,263,650,302.19 93.86 2 固定收益投资 1,823,029.06 0.08 其中：债券 1,823,029.06 0.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 130,164,353.82 5.40 7 其他各项资产 16,214,223.10 0.67 8 合计 2,411,851,908.17 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 31,244,586.28 1.30 B 采矿业 97,752,763.42 4.08 C 制造业 794,695,050.07 33.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,968,421.47 1.75 E 建筑业 109,089,153.83 4.55 F 批发和零售业 45,180,120.50 1.88 G 交通运输、仓储和邮政业 83,373,399.61 3.48 H 住宿和餐饮业 5,414,631.04 0.23 I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,272,086.72 2.56 J 金融业 576,020,892.30 24.03 K 房地产业 58,865,800.20 2.46 L 租赁和商务服务业 23,153,508.36 0.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,183,247.30 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,312,466.90 0.47 S 综合 5,133,195.27 0.21 合计 1,958,659,323.27 81.71 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,077,720.18 0.17 B 采矿业 2,246,600.00 0.09 C 制造业 169,378,734.55 7.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,734,153.78 0.07 E 建筑业 52,280,647.05 2.18 F 批发和零售业 4,072,103.26 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,219,097.20 1.43 J 金融业 - - K 房地产业 10,951,875.45 0.46 L 租赁和商务服务业 4,640,006.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,369,915.35 0.89 S 综合 - - 合计 304,990,978.92 12.72 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,516,138 48,577,061.52 2.03 2 000858 五 粮 液 1,481,385 48,189,454.05 2.01 3 601009 南京银行 4,497,268 42,229,346.52 1.76 4 002051 中工国际 2,136,460 42,024,168.20 1.75 5 002142 宁波银行 2,756,366 40,739,089.48 1.70 6 600030 中信证券 2,404,344 39,022,503.12 1.63 7 601818 光大银行 9,070,269 34,104,211.44 1.42 8 601169 北京银行 2,918,777 30,267,717.49 1.26 9 601901 方正证券 3,701,700 28,355,022.00 1.18 10 601336 新华保险 672,655 27,175,262.00 1.13 11 601166 兴业银行 1,716,905 26,165,632.20 1.09 12 601688 华泰证券 1,370,702 25,933,681.84 1.08 13 000650 仁和药业 3,031,408 24,736,289.28 1.03 14 600525 长园集团 1,757,854 24,346,277.90 1.02 15 000728 国元证券 1,332,165 22,273,798.80 0.93 16 600309 万华化学 1,271,782 22,001,828.60 0.92 17 600000 浦发银行 1,388,545 21,619,645.65 0.90 18 600489 中金黄金 1,866,798 20,982,809.52 0.88 19 002477 雏鹰农牧 3,456,585 20,635,812.45 0.86 20 600549 厦门钨业 667,491 19,831,157.61 0.83 21 002237 恒邦股份 1,367,514 17,613,580.32 0.73 22 600703 三安光电 862,950 17,233,111.50 0.72 23 002450 康得新 987,457 16,885,514.70 0.70 24 000783 长江证券 1,443,800 16,748,080.00 0.70 25 601668 中国建筑 3,100,238 16,493,266.16 0.69 26 002007 华兰生物 500,557 15,717,489.80 0.66 27 600409 三友化工 2,194,300 14,789,582.00 0.62 28 601088 中国神华 1,031,600 14,514,612.00 0.61 29 601628 中国人寿 696,501 14,501,150.82 0.60 30 600038 中直股份 333,722 13,842,788.56 0.58 31 600887 伊利股份 804,564 13,412,081.88 0.56 32 000001 平安银行 1,491,985 12,980,269.50 0.54 33 000625 长安汽车 943,885 12,902,907.95 0.54 34 000750 国海证券 1,740,450 12,861,925.50 0.54 35 601111 中国国航 1,876,000 12,681,760.00 0.53 36 002008 大族激光 542,989 12,401,868.76 0.52 37 600688 上海石化 2,024,855 12,351,615.50 0.52 38 600872 中炬高新 998,800 12,325,192.00 0.51 39 002405 四维图新 499,350 12,284,010.00 0.51 40 600115 东方航空 1,847,808 12,214,010.88 0.51 41 600837 海通证券 776,739 11,977,315.38 0.50 42 600009 上海机场 455,064 11,854,417.20 0.49 43 601998 中信银行 2,046,057 11,601,143.19 0.48 44 600376 首开股份 1,035,810 11,518,207.20 0.48 45 600497 驰宏锌锗 1,136,444 11,330,346.68 0.47 46 002415 海康威视 525,992 11,287,788.32 0.47 47 000060 中金岭南 1,080,969 11,274,506.67 0.47 48 600056 中国医药 693,300 10,995,738.00 0.46 49 600900 长江电力 848,354 10,595,941.46 0.44 50 600958 东方证券 620,000 10,422,200.00 0.43 51 600221 海南航空 3,197,493 10,136,052.81 0.42 52 000758 中色股份 1,295,842 10,042,775.50 0.42 53 000768 中航飞机 507,923 10,001,003.87 0.42 54 002573 清新环境 590,000 9,982,800.00 0.42 55 600999 招商证券 599,800 9,896,700.00 0.41 56 600585 海螺水泥 677,136 9,845,557.44 0.41 57 601958 金钼股份 1,174,978 9,576,070.70 0.40 58 601618 中国中冶 2,540,800 9,375,552.00 0.39 59 002241 歌尔声学 321,670 9,225,495.60 0.38 60 600276 恒瑞医药 229,200 9,193,212.00 0.38 61 000709 河钢股份 3,312,521 9,175,683.17 0.38 62 601800 中国交建 863,932 9,097,203.96 0.38 63 600271 航天信息 381,964 9,090,743.20 0.38 64 002456 欧菲光 306,699 9,047,620.50 0.38 65 600015 华夏银行 908,048 8,980,594.72 0.37 66 002070 众和股份 349,578 8,826,844.50 0.37 67 600109 国金证券 651,475 8,781,883.00 0.37 68 000002 万 科Ａ 479,400 8,725,080.00 0.36 69 000776 广发证券 493,800 8,276,088.00 0.35 70 600201 生物股份 302,673 8,272,053.09 0.35 71 600690 青岛海尔 925,160 8,215,420.80 0.34 72 601989 中国重工 1,296,525 8,207,003.25 0.34 73 601988 中国银行 2,552,800 8,194,488.00 0.34 74 600036 招商银行 466,900 8,170,750.00 0.34 75 601233 桐昆股份 751,250 8,158,575.00 0.34 76 601699 潞安环能 1,232,900 8,063,166.00 0.34 77 002013 中航机电 580,717 7,828,065.16 0.33 78 601186 中国铁建 770,396 7,673,144.16 0.32 79 002400 省广股份 528,943 7,473,964.59 0.31 80 600219 南山铝业 990,388 7,328,871.20 0.31 81 000983 西山煤电 894,320 7,288,708.00 0.30 82 600369 西南证券 975,200 7,079,952.00 0.30 83 601333 广深铁路 1,799,309 7,035,298.19 0.29 84 601021 春秋航空 146,202 7,008,923.88 0.29 85 002024 苏宁云商 630,586 6,848,163.96 0.29 86 600068 葛洲坝 1,171,008 6,815,266.56 0.28 87 601555 东吴证券 500,243 6,703,256.20 0.28 88 601377 兴业证券 905,900 6,694,601.00 0.28 89 600884 杉杉股份 387,000 6,660,270.00 0.28 90 000778 新兴铸管 1,413,018 6,556,403.52 0.27 91 601390 中国中铁 928,476 6,471,477.72 0.27 92 600019 宝钢股份 1,286,858 6,305,604.20 0.26 93 600096 云天化 665,005 6,184,546.50 0.26 94 000651 格力电器 276,422 6,092,340.88 0.25 95 600518 康美药业 398,500 6,053,215.00 0.25 96 601600 中国铝业 1,578,800 5,952,076.00 0.25 97 002367 康力电梯 381,108 5,869,063.20 0.24 98 600383 金地集团 563,600 5,838,896.00 0.24 99 600519 贵州茅台 19,893 5,807,164.56 0.24 100 000661 长春高新 53,780 5,737,250.40 0.24 101 600282 南钢股份 2,408,934 5,660,994.90 0.24 102 600118 中国卫星 168,320 5,655,552.00 0.24 103 002192 融捷股份 152,775 5,645,036.25 0.24 104 000998 隆平高科 296,928 5,635,693.44 0.24 105 600637 东方明珠 231,730 5,624,087.10 0.23 106 600521 华海药业 228,251 5,551,064.32 0.23 107 600754 锦江股份 161,824 5,414,631.04 0.23 108 600066 宇通客车 269,411 5,334,337.80 0.22 109 000568 泸州老窖 177,900 5,283,630.00 0.22 110 002594 比亚迪 85,000 5,185,850.00 0.22 111 601788 光大证券 304,532 5,158,772.08 0.22 112 002500 山西证券 310,900 5,148,504.00 0.21 113 600372 中航电子 260,006 5,062,316.82 0.21 114 000882 华联股份 1,233,500 5,032,680.00 0.21 115 000690 宝新能源 738,409 5,006,413.02 0.21 116 600160 巨化股份 466,480 4,958,682.40 0.21 117 600153 建发股份 410,209 4,922,508.00 0.21 118 000333 美的集团 207,395 4,919,409.40 0.21 119 000401 冀东水泥 450,000 4,905,000.00 0.20 120 002304 洋河股份 68,100 4,897,752.00 0.20 121 002385 大北农 605,189 4,877,823.34 0.20 122 002183 怡 亚 通 339,200 4,857,344.00 0.20 123 002104 恒宝股份 288,300 4,739,652.00 0.20 124 000686 东北证券 366,970 4,737,582.70 0.20 125 002223 鱼跃医疗 146,634 4,651,230.48 0.19 126 600270 外运发展 260,884 4,562,861.16 0.19 127 600138 中青旅 233,560 4,512,379.20 0.19 128 600783 鲁信创投 207,507 4,484,226.27 0.19 129 601098 中南传媒 241,512 4,373,782.32 0.18 130 600196 复星医药 227,014 4,317,806.28 0.18 131 600612 老凤祥 105,600 4,313,760.00 0.18 132 000895 双汇发展 203,402 4,247,033.76 0.18 133 002517 恺英网络 94,400 4,161,152.00 0.17 134 600011 华能国际 548,586 4,125,366.72 0.17 135 000100 TCL 集团 1,253,013 4,122,412.77 0.17 136 600729 重庆百货 164,231 4,072,928.80 0.17 137 000869 张 裕Ａ 98,582 3,961,024.76 0.17 138 600535 天士力 110,507 3,951,730.32 0.16 139 002230 科大讯飞 118,957 3,907,737.45 0.16 140 600694 大商股份 99,871 3,847,030.92 0.16 141 600426 华鲁恒升 432,397 3,809,417.57 0.16 142 000402 金 融 街 390,658 3,797,195.76 0.16 143 001979 招商蛇口 259,826 3,702,520.50 0.15 144 600269 赣粤高速 848,100 3,689,235.00 0.15 145 002508 老板电器 100,000 3,677,000.00 0.15 146 000960 锡业股份 317,908 3,675,016.48 0.15 147 002701 奥瑞金 414,160 3,657,032.80 0.15 148 600352 浙江龙盛 423,700 3,652,294.00 0.15 149 000876 新 希 望 435,058 3,619,682.56 0.15 150 600816 安信信托 206,232 3,479,133.84 0.15 151 600332 白云山 141,050 3,475,472.00 0.14 152 601669 中国电建 607,000 3,465,970.00 0.14 153 600649 城投控股 236,579 3,397,274.44 0.14 154 000937 冀中能源 635,871 3,382,833.72 0.14 155 601866 中海集运 854,125 3,382,335.00 0.14 156 600037 歌华有线 221,456 3,368,345.76 0.14 157 600499 科达洁能 196,725 3,326,619.75 0.14 158 600835 上海机电 172,338 3,307,166.22 0.14 159 600893 中航动力 94,856 3,286,760.40 0.14 160 600886 国投电力 495,976 3,273,441.60 0.14 161 600428 中远航运 577,900 3,242,019.00 0.14 162 002465 海格通信 258,558 3,216,461.52 0.13 163 600415 小商品城 517,300 3,196,914.00 0.13 164 002065 东华软件 125,898 3,160,039.80 0.13 165 002460 赣锋锂业 94,400 3,157,680.00 0.13 166 000826 启迪桑德 102,886 3,143,167.30 0.13 167 600340 华夏幸福 127,668 3,112,545.84 0.13 168 002219 恒康医疗 279,078 3,083,811.90 0.13 169 002202 金风科技 203,267 3,075,429.71 0.13 170 000793 华闻传媒 310,776 3,070,466.88 0.13 171 600587 新华医疗 132,177 3,051,966.93 0.13 172 000999 华润三九 124,563 3,016,915.86 0.13 173 002179 中航光电 69,619 3,015,895.08 0.13 174 601601 中国太保 110,901 2,998,763.04 0.13 175 600085 同仁堂 99,705 2,970,211.95 0.12 176 600643 爱建集团 303,351 2,963,739.27 0.12 177 600583 海油工程 427,966 2,957,245.06 0.12 178 601766 中国中车 318,556 2,921,158.52 0.12 179 600446 金证股份 79,030 2,841,128.50 0.12 180 002294 信立泰 103,957 2,827,630.40 0.12 181 000503 海虹控股 70,169 2,821,495.49 0.12 182 000792 盐湖股份 132,674 2,799,421.40 0.12 183 600005 武钢股份 1,010,389 2,788,673.64 0.12 184 600098 广州发展 355,477 2,779,830.14 0.12 185 600823 世茂股份 402,716 2,734,441.64 0.11 186 000977 浪潮信息 115,900 2,717,855.00 0.11 187 000988 华工科技 127,200 2,550,360.00 0.11 188 600395 盘江股份 302,186 2,496,056.36 0.10 189 002092 中泰化学 294,998 2,495,683.08 0.10 190 000547 航天发展 161,500 2,480,640.00 0.10 191 002152 广电运通 150,409 2,472,723.96 0.10 192 600873 梅花生物 393,795 2,445,466.95 0.10 193 600588 用友网络 124,190 2,431,640.20 0.10 194 600418 江淮汽车 189,706 2,405,472.08 0.10 195 600177 雅戈尔 173,489 2,392,413.31 0.10 196 002312 三泰控股 125,000 2,368,750.00 0.10 197 000028 国药一致 36,344 2,365,994.40 0.10 198 000581 威孚高科 117,058 2,359,889.28 0.10 199 600804 鹏博士 128,160 2,336,356.80 0.10 200 000559 万向钱潮 149,665 2,334,774.00 0.10 201 000592 平潭发展 339,600 2,302,488.00 0.10 202 002244 滨江集团 339,500 2,274,650.00 0.09 203 600635 大众公用 372,850 2,248,285.50 0.09 204 600058 五矿发展 116,723 2,190,890.71 0.09 205 600594 益佰制药 136,698 2,184,434.04 0.09 206 000598 兴蓉环境 413,225 2,181,828.00 0.09 207 600366 宁波韵升 89,134 2,127,628.58 0.09 208 000801 四川九洲 172,400 2,123,968.00 0.09 209 000400 许继电气 137,447 2,122,181.68 0.09 210 000528 柳 工 326,339 2,114,676.72 0.09 211 000917 电广传媒 127,781 2,112,219.93 0.09 212 002444 巨星科技 103,900 2,111,248.00 0.09 213 600584 长电科技 103,785 2,105,797.65 0.09 214 600111 北方稀土 157,100 2,091,001.00 0.09 215 600500 中化国际 230,180 2,080,827.20 0.09 216 600150 中国船舶 93,161 2,073,763.86 0.09 217 601992 金隅股份 265,720 2,059,330.00 0.09 218 600660 福耀玻璃 146,234 2,047,276.00 0.09 219 601607 上海医药 113,366 2,046,256.30 0.09 220 600867 通化东宝 98,143 2,030,578.67 0.08 221 601877 正泰电器 107,292 2,022,454.20 0.08 222 601928 凤凰传媒 190,698 2,009,956.92 0.08 223 002470 金正大 247,900 1,995,595.00 0.08 224 002261 拓维信息 143,400 1,983,222.00 0.08 225 600021 上海电力 192,941 1,981,504.07 0.08 226 600089 特变电工 227,608 1,939,220.16 0.08 227 601929 吉视传媒 480,940 1,938,188.20 0.08 228 600611 大众交通 278,075 1,893,690.75 0.08 229 000630 铜陵有色 739,605 1,878,596.70 0.08 230 600157 永泰能源 476,455 1,877,232.70 0.08 231 601801 皖新传媒 159,234 1,858,260.78 0.08 232 002236 大华股份 141,770 1,857,187.00 0.08 233 600198 大唐电信 93,331 1,855,420.28 0.08 234 000513 丽珠集团 40,008 1,844,768.88 0.08 235 600536 中国软件 74,000 1,844,080.00 0.08 236 600642 申能股份 321,209 1,843,739.66 0.08 237 600718 东软集团 100,056 1,833,025.92 0.08 238 600183 生益科技 196,182 1,818,607.14 0.08 239 600329 中新药业 104,856 1,810,863.12 0.08 240 600557 康缘药业 106,870 1,745,187.10 0.07 241 600795 国电电力 595,529 1,744,899.97 0.07 242 002022 科华生物 80,895 1,723,872.45 0.07 243 600511 国药股份 61,962 1,698,998.04 0.07 244 600004 白云机场 138,251 1,694,957.26 0.07 245 600820 隧道股份 200,967 1,686,113.13 0.07 246 002344 海宁皮城 172,701 1,683,834.75 0.07 247 600388 龙净环保 133,852 1,681,181.12 0.07 248 601012 隆基股份 128,400 1,675,620.00 0.07 249 601898 中煤能源 309,293 1,595,951.88 0.07 250 002311 海大集团 99,523 1,569,477.71 0.07 251 002475 立讯精密 77,784 1,528,455.60 0.06 252 000088 盐 田 港 236,867 1,525,423.48 0.06 253 000425 徐工机械 495,854 1,517,313.24 0.06 254 600674 川投能源 182,224 1,505,170.24 0.06 255 001696 宗申动力 134,700 1,470,924.00 0.06 256 600879 航天电子 94,276 1,468,820.08 0.06 257 000027 深圳能源 229,827 1,466,296.26 0.06 258 600748 上实发展 151,353 1,459,042.92 0.06 259 600060 海信电器 82,400 1,456,832.00 0.06 260 002146 荣盛发展 215,334 1,447,044.48 0.06 261 600008 首创股份 362,154 1,408,779.06 0.06 262 000800 一汽轿车 127,441 1,386,558.08 0.06 263 002153 石基信息 51,861 1,368,093.18 0.06 264 000039 中集集团 96,457 1,366,795.69 0.06 265 002428 云南锗业 79,303 1,362,425.54 0.06 266 002310 东方园林 56,436 1,349,949.12 0.06 267 000031 中粮地产 140,578 1,325,650.54 0.06 268 000338 潍柴动力 166,924 1,303,676.44 0.05 269 000157 中联重科 311,014 1,284,487.82 0.05 270 002041 登海种业 79,783 1,239,827.82 0.05 271 601933 永辉超市 299,840 1,238,339.20 0.05 272 600026 中海发展 209,491 1,235,996.90 0.05 273 002181 粤 传 媒 147,500 1,210,975.00 0.05 274 600787 中储股份 158,510 1,177,729.30 0.05 275 002364 中恒电气 42,600 1,168,518.00 0.05 276 600410 华胜天成 103,600 1,162,392.00 0.05 277 600808 马钢股份 471,336 1,135,919.76 0.05 278 002410 广联达 78,193 1,118,159.90 0.05 279 600399 抚顺特钢 171,876 1,112,037.72 0.05 280 002155 湖南黄金 84,327 1,110,586.59 0.05 281 600863 内蒙华电 366,876 1,107,965.52 0.05 282 600885 宏发股份 35,808 1,099,663.68 0.05 283 600998 九州通 62,649 1,096,983.99 0.05 284 600827 百联股份 89,119 1,076,557.52 0.04 285 000069 华侨城Ａ 165,200 1,057,280.00 0.04 286 600826 兰生股份 40,000 1,047,200.00 0.04 287 601198 东兴证券 42,700 1,043,588.00 0.04 288 000961 中南建设 184,583 1,035,510.63 0.04 289 600050 中国联通 264,980 1,009,573.80 0.04 290 600170 上海建工 256,813 983,593.79 0.04 291 600062 华润双鹤 52,077 948,842.94 0.04 292 000959 首钢股份 251,900 932,030.00 0.04 293 000860 顺鑫农业 38,818 923,092.04 0.04 294 002063 远光软件 59,400 917,730.00 0.04 295 000671 阳 光 城 152,560 906,206.40 0.04 296 600108 亚盛集团 178,800 902,940.00 0.04 297 600123 兰花科创 122,409 878,896.62 0.04 298 600967 北方创业 80,351 854,131.13 0.04 299 002081 金 螳 螂 84,957 851,269.14 0.04 300 002049 同方国芯 19,231 845,202.45 0.04 301 600362 江西铜业 60,501 815,553.48 0.03 302 600161 天坛生物 28,036 779,120.44 0.03 303 000825 太钢不锈 244,818 773,624.88 0.03 304 000006 深振业Ａ 104,223 768,123.51 0.03 305 600208 新湖中宝 179,636 759,860.28 0.03 306 600259 广晟有色 13,228 757,435.28 0.03 307 002073 软控股份 61,727 743,810.35 0.03 308 601179 中国西电 145,834 739,378.38 0.03 309 002368 太极股份 20,492 728,080.76 0.03 310 000786 北新建材 79,924 725,709.92 0.03 311 000656 金科股份 189,299 723,122.18 0.03 312 600528 中铁二局 62,019 720,040.59 0.03 313 600859 王府井 44,128 672,510.72 0.03 314 600143 金发科技 103,105 663,996.20 0.03 315 600655 豫园商城 60,964 660,849.76 0.03 316 000009 中国宝安 47,370 648,969.00 0.03 317 002029 七 匹 狼 63,300 642,495.00 0.03 318 600570 恒生电子 9,411 628,372.47 0.03 319 600151 航天机电 55,045 622,008.50 0.03 320 600663 陆家嘴 26,959 613,317.25 0.03 321 600315 上海家化 20,944 604,024.96 0.03 322 000839 中信国安 26,672 568,380.32 0.02 323 601118 海南橡胶 94,423 527,824.57 0.02 324 000729 燕京啤酒 64,944 492,924.96 0.02 325 600770 综艺股份 39,376 490,624.96 0.02 326 000939 凯迪生态 52,902 473,472.90 0.02 327 600100 同方股份 30,669 458,808.24 0.02 328 600435 北方导航 33,406 444,633.86 0.02 329 600406 国电南瑞 33,175 443,549.75 0.02 330 002431 棕榈股份 37,418 430,307.00 0.02 331 600881 亚泰集团 87,798 423,186.36 0.02 332 601117 中国化学 73,239 405,011.67 0.02 333 600048 保利地产 45,378 391,612.14 0.02 334 002004 华邦健康 41,370 377,708.10 0.02 335 002129 中环股份 43,984 364,627.36 0.02 336 600517 置信电气 38,287 364,109.37 0.02 337 600252 中恒集团 83,250 361,305.00 0.02 338 600256 广汇能源 83,560 342,596.00 0.01 339 600266 北京城建 27,088 338,329.12 0.01 340 601168 西部矿业 56,239 333,497.27 0.01 341 601718 际华集团 36,847 281,511.08 0.01 342 002028 思源电气 25,206 276,005.70 0.01 343 600875 东方电气 27,709 272,102.38 0.01 344 600166 福田汽车 48,776 269,243.52 0.01 345 600316 洪都航空 12,991 253,454.41 0.01 346 600978 宜华生活 22,392 249,446.88 0.01 347 600481 双良节能 41,856 239,834.88 0.01 348 600320 振华重工 53,312 226,576.00 0.01 349 600027 华电国际 45,553 225,487.35 0.01 350 600348 阳泉煤业 34,842 221,943.54 0.01 351 601106 中国一重 42,402 220,914.42 0.01 352 601888 中国国旅 4,959 218,096.82 0.01 353 600811 东方集团 31,843 212,074.38 0.01 354 002375 亚厦股份 18,700 211,310.00 0.01 355 603000 人民网 11,463 190,400.43 0.01 356 000652 泰达股份 40,673 187,095.80 0.01 357 601288 农业银行 49,200 157,440.00 0.01 358 600380 健康元 15,762 144,695.16 0.01 359 600597 光明乳业 10,351 131,250.68 0.01 360 000725 京东方Ａ 54,166 125,123.46 0.01 361 600741 华域汽车 7,800 109,278.00 0.00 362 600022 山东钢铁 43,369 102,784.53 0.00 363 600664 哈药股份 10,175 84,350.75 0.00 364 600029 南方航空 5,480 38,688.80 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300262 巴安水务 1,501,697 23,005,998.04 0.96 2 300199 翰宇药业 1,102,456 22,434,979.60 0.94 3 300144 宋城演艺 857,885 21,369,915.35 0.89 4 600305 恒顺醋业 1,853,132 21,348,080.64 0.89 5 000065 北方国际 652,681 21,101,176.73 0.88 6 600869 智慧能源 1,969,100 20,281,730.00 0.85 7 002464 金利科技 324,000 19,796,400.00 0.83 8 002354 天神娱乐 222,800 19,445,984.00 0.81 9 300196 长海股份 469,344 18,384,204.48 0.77 10 300017 网宿科技 218,789 14,702,620.80 0.61 11 002068 黑猫股份 1,376,381 10,735,771.80 0.45 12 600987 航民股份 669,615 8,115,733.80 0.34 13 600133 东湖高新 1,053,923 7,967,657.88 0.33 14 603898 好莱客 252,900 7,862,661.00 0.33 15 300161 华中数控 254,500 7,800,425.00 0.33 16 600846 同济科技 754,900 7,473,510.00 0.31 17 601208 东材科技 755,800 6,446,974.00 0.27 18 002180 艾派克 164,631 4,696,922.43 0.20 19 002321 华英农业 432,879 4,077,720.18 0.17 20 600546 *ST山煤 1,326,418 4,072,103.26 0.17 21 002511 中顺洁柔 203,900 3,472,417.00 0.14 22 000926 福星股份 254,409 2,984,217.57 0.12 23 300063 天龙集团 99,400 2,960,132.00 0.12 24 300118 东方日升 153,975 2,903,968.50 0.12 25 002597 金禾实业 180,000 2,424,600.00 0.10 26 000629 *ST钒钛 940,000 2,246,600.00 0.09 27 300159 新研股份 123,996 2,238,127.80 0.09 28 600129 太极集团 121,202 2,146,487.42 0.09 29 002601 佰利联 151,450 2,112,727.50 0.09 30 600093 禾嘉股份 167,556 2,079,369.96 0.09 31 002546 新联电子 157,880 1,937,187.60 0.08 32 600258 首旅酒店 85,100 1,679,874.00 0.07 33 600509 天富能源 181,000 1,330,350.00 0.06 34 601611 中国核建 33,459 699,962.28 0.03 35 600844 丹化科技 96,300 622,098.00 0.03 36 000539 粤电力Ａ 80,439 403,803.78 0.02 37 000703 恒逸石化 36,892 364,124.04 0.02 38 002286 保龄宝 19,711 295,270.78 0.01 39 603528 多伦科技 2,932 287,306.68 0.01 40 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 41 601127 小康股份 7,962 190,052.94 0.01 42 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 43 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 44 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 45 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 46 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 47 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 48 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 49 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 50 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五 粮 液 79,598,001.74 2.90 2 600525 长园集团 59,424,342.13 2.16 3 000049 德赛电池 50,790,392.46 1.85 4 000778 新兴铸管 46,066,707.39 1.68 5 600305 恒顺醋业 44,832,300.43 1.63 6 601233 桐昆股份 41,905,657.38 1.53 7 002051 中工国际 40,817,339.41 1.49 8 600409 三友化工 38,882,650.94 1.42 9 002517 恺英网络 37,689,831.01 1.37 10 002196 方正电机 36,727,955.58 1.34 11 600703 三安光电 36,003,957.20 1.31 12 600782 新钢股份 35,686,082.90 1.30 13 002070 众和股份 35,594,673.23 1.30 14 600019 宝钢股份 33,773,592.24 1.23 15 601336 新华保险 33,698,183.60 1.23 16 002464 金利科技 33,598,928.65 1.22 17 000065 北方国际 32,933,123.25 1.20 18 300199 翰宇药业 32,605,561.98 1.19 19 300144 宋城演艺 32,182,800.26 1.17 20 300017 网宿科技 31,598,274.94 1.15 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600525 长园集团 66,279,188.36 2.41 2 600019 宝钢股份 54,694,878.77 1.99 3 000858 五 粮 液 54,139,578.71 1.97 4 000049 德赛电池 51,694,633.10 1.88 5 600703 三安光电 50,341,866.82 1.83 6 601222 林洋能源 43,284,854.14 1.58 7 600782 新钢股份 41,116,599.15 1.50 8 000778 新兴铸管 40,582,923.34 1.48 9 600048 保利地产 40,534,071.00 1.48 10 601318 中国平安 39,191,543.74 1.43 11 002196 方正电机 39,186,286.87 1.43 12 601233 桐昆股份 38,775,436.00 1.41 13 002070 众和股份 37,873,880.25 1.38 14 600201 生物股份 37,724,732.07 1.37 15 002517 恺英网络 36,996,377.84 1.35 16 601333 广深铁路 33,397,604.10 1.22 17 600409 三友化工 32,323,631.30 1.18 18 601601 中国太保 30,618,702.35 1.11 19 600511 国药股份 30,140,917.95 1.10 20 600869 智慧能源 26,367,349.67 0.96 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,451,843,815.73 卖出股票的收入（成交）总额 2,343,990,712.72 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,823,029.06 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,823,029.06 0.08 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 110031 航信转债 8,920 983,786.80 0.04 2 110035 白云转债 4,230 501,297.30 0.02 3 128009 歌尔转债 2,624 337,944.96 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 无。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 784,318.54 2 应收证券清算款 14,622,434.34 3 应收股利 - 4 应收利息 31,299.77 5 应收申购款 776,170.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,214,223.10 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 128009 歌尔转债 337,944.96 0.01 2 110031 航信转债 983,786.80 0.04 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 85,884 41,007.46 1,160,113,459.28 32.94% 2,361,771,064.54 67.06% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 704,064.45 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002年11月8日）基金份额总额 1,762,466,123.89 本报告期期初基金份额总额 3,423,231,890.05 本报告期基金总申购份额 1,103,190,875.17 减：本报告期基金总赎回份额 1,004,538,241.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,521,884,523.82 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 1,493,186,892.20 31.19% 1,390,600.01 31.47% - 银河证券 2 1,375,573,813.12 28.73% 1,273,013.68 28.81% - 招商证券 1 633,369,544.54 13.23% 577,191.47 13.06% - 广发证券 1 516,939,128.06 10.80% 471,086.80 10.66% - 浙商证券 1 436,015,392.59 9.11% 397,341.03 8.99% - 中信建投 1 332,954,206.43 6.95% 310,079.96 7.02% - 申万宏源 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 64,030.00 10.51% - - - - 银河证券 499,528.90 81.97% - - - - 招商证券 11,342.35 1.86% - - - - 广发证券 - - - - - - 浙商证券 34,537.19 5.67% - - - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-04 间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金 《上海证券报》、《证券时报》、 2 在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示 《中国证券报》和公司网站 2016-01-06 性公告 3 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-07 间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 《中国证券报》和公司网站 4 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-08 的“众信旅游”等股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 5 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-09 的“万科A”股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 6 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-12 的“新希望”等股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 7 增加金牛网为销售机构并参加费率优惠活 《中国证券报》和公司网站 2016-01-14 动的公告 8 华安基金管理有限公司关于参加渤海银行 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-19 费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站 9 华安基金管理有限公司关于华安 MSCI 中 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-19 国A股指数增强型证券投资基金分红公告 《中国证券报》和公司网站 10 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-19 费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站 11 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-25 增加泰信财富为销售机构的公告 《中国证券报》和公司网站 12 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-01-26 的“互动娱乐”股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、 13 平台延长工行直联结算方式费率优惠活动 《中国证券报》和公司网站 2016-02-03 的公告 14 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-02-16 的”众和股份“股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、 15 的“卓翼科技”、“浦发银行”股票估值调整的 《中国证券报》和公司网站 2016-02-19 公告 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 16 增加上海凯石财富基金销售有限公司为销 《中国证券报》和公司网站 2016-02-23 售机构的公告 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 17 增加中正为销售机构并参加费率优惠活动 《中国证券报》和公司网站 2016-02-25 的公告 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、 18 的“康得新”、“江西铜业”股票估值调整的公 《中国证券报》和公司网站 2016-02-25 告 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 19 增加苏州银行为销售机构并参加费率优惠 《中国证券报》和公司网站 2016-03-23 活动的公告 20 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰 《上海证券报》、《证券时报》、2016-03-24 德费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站 21 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-03-25 的”长安汽车“股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台 《上海证券报》、《证券时报》、 22 延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间 《中国证券报》和公司网站 2016-03-28 的公告 23 华安基金管理有限公司关于华安旗下基金 《上海证券报》、《证券时报》、2016-03-30 参加工商银行申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国） 《上海证券报》、《证券时报》、 24 有限公司定期定额申购费率优惠活动的公 《中国证券报》和公司网站 2016-03-30 告 25 华安基金管理有限公司关于以固有资金购 《上海证券报》、《证券时报》、2016-03-30 买基金所涉风险资产的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、 26 的“四维图新”、“国瓷材料”股票估值调整的 《中国证券报》和公司网站 2016-04-05 公告 27 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-04-09 的”科大讯飞“股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 28 华安基金管理有限公司关于参加好买基金 《上海证券报》、《证券时报》、2016-04-11 网费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站 29 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、2016-04-12 平台暂停部分基金赎回转申购业务的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 30 增加钱景财富为销售机构并参加费率优惠 《中国证券报》和公司网站 2016-04-19 活动的公告 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 31 增加格上理财为销售机构并参加费率优惠 《中国证券报》和公司网站 2016-04-26 活动的公告 32 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-04-27 的“南山铝业”股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 33 增加中经北证为销售机构并参加费率优惠 《中国证券报》和公司网站 2016-04-29 活动的公告 34 华安基金管理有限公司关于华安基金公司 《上海证券报》、《证券时报》、2016-05-05 淘宝店关闭申购服务的公告 《中国证券报》和公司网站 35 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、2016-05-05 平台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 《中国证券报》和公司网站 36 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费 《上海证券报》、《证券时报》、2016-05-06 率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站 37 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、2016-05-10 增加金观诚为销售机构并参加费率优惠活 《中国证券报》和公司网站 动的公告 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、 38 平台延长工行直联结算方式费率优惠活动 《中国证券报》和公司网站 2016-05-10 的公告 39 关于华安旗下部分基金参加民生银行申购 《上海证券报》、《证券时报》、2016-05-14 费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站 40 华安基金管理有限公司关于参加中正费率 《上海证券报》、《证券时报》、2016-05-18 优惠的公告 《中国证券报》和公司网站 41 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、2016-05-25 泉州银行优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 42 增加东莞农商行为销售机构并参加费率优 《中国证券报》和公司网站 2016-06-02 惠活动的公告 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 43 增加晟视天下为销售机构并参加费率优惠 《中国证券报》和公司网站 2016-06-03 活动的公告 华安基金管理有限公司关于电子直销平台 《上海证券报》、《证券时报》、 44 延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间 《中国证券报》和公司网站 2016-06-08 的公告 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 45 增加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠 《中国证券报》和公司网站 2016-06-14 活动的公告 46 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-06-16 的“广电运通”股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 47 增加广源达信为销售机构并参加费率优惠 《中国证券报》和公司网站 2016-06-21 活动的公告 48 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、2016-06-22 的“格力电器”股票估值调整的公告 《中国证券报》和公司网站 49 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、2016-06-23 交通银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站 50 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加 《上海证券报》、《证券时报》、2016-06-27 东亚中国费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站 51 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、2016-06-28 增加中信期货为销售机构的公告 《中国证券报》和公司网站 52 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、2016-06-28 参加京东费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新 3、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日