华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 第 1 页 共 58 页 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明................................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 14 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 15 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...................... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 50 7.12投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 50 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 51 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 52 10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 52 10.1基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................ 52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................. 52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................. 52 10.4基金投资策略的改变 .................................................................................................................... 52 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................ 52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ......................................... 53 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................... 53 10.8其他重大事件 ................................................................................................................................ 55 11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 57 12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 57 12.1备查文件目录 ................................................................................................................................ 58 12.2存放地点 ........................................................................................................................................ 58 12.3查阅方式 ........................................................................................................................................ 58 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金简称 华安中国A股增强指数 基金主代码 040002 交易代码 040002(前端) 041002(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月8日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,038,210,369.90份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相 投资目标 对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适 度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的 基础上，择机实现一定的收益和分配。 （1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金 资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避 风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需 求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。 （2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构 成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管 理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基 投资策略 金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时 对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围 内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、 股票增发等。 （3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批 准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的 收益。 业绩比较基准 95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 款利率 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性 风险收益特征 风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收 益的投资产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 姓名 钱鲲 赵会军 信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 上海市世纪大道8号上 北京市西城区复兴门内 注册地址 海国金中心二期31层、 大街55号 32层 上海市世纪大道8号上 北京市西城区复兴门内 办公地址 海国金中心二期31层、 大街55号 32层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报 称 登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn 理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金 中心二期31层、32层 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 2,010,169,527.18 本期利润 1,240,565,185.54 加权平均基金份额本期利润 0.1966 本期加权平均净值利润率 23.78% 本期基金份额净值增长率 24.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,556,484,581.17 期末可供分配基金份额利润 0.3854 期末基金资产净值 3,656,574,849.34 期末基金份额净值 0.905 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 417.60% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 -7.27% 3.16% -7.93% 3.30% 0.66% -0.14% 月 过去三个 10.23% 2.40% 11.62% 2.49% -1.39% -0.09% 月 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 过去六个 24.21% 2.08% 31.47% 2.11% -7.26% -0.03% 月 过去一年 94.47% 1.68% 102.98% 1.69% -8.51% -0.01% 过去三年 82.40% 1.40% 85.16% 1.39% -2.76% 0.01% 自基金成 417.60% 1.58% 134.76% 1.60% 282.84% -0.02% 立起至今 注：业绩比较基准收益率＝95％×MSCI中国A股指数＋5％×金融同业存款利率，业绩 比较基准在每个交易日实现再平衡。 根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于权证，权证的投资 比例不高于基金资产净值的3％。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2002年11月8日至2015年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF 联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 复旦大学经济学硕 士，FRM（金融风险 本基金的 管理师）,10 年证券 牛勇 基金经理 2010-09-02 - 10年 金融从业经历，曾在 泰康人寿保险股份 有限公司从事研究 工作。2008年5月加 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 入华安基金管理有 限公司后任风险管 理与金融工程部高 级金融工程师，2009 年7月至2010年8 月担任本基金的基 金经理助理，2010 年6月至2012年12 月担任上证180交易 型开放式指数证券 投资基金的基金经 理。2010年9月起同 时担任本基金的基 金经理。2010 年 11 月起担任上证龙头 企业交易型开放式 指数证券投资基金 及其联接基金的基 金经理。2012 年 6 月至2015年5月同 时担任华安沪深300 指数分级证券投资 基金的基金经理。 2014年12月起担任 华安沪深300量化增 强型指数证券投资 基金的基金经理。 注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；，风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现 了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并 定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了321次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济运行平稳，货币政策继续保持宽松，央行上半年三次降息、三次降准（含一次定向降准），导银行间同业拆借等短期利率显著下行，流动性充裕，财富效应带动渠道新基金发行火热，场内外融资余额快速增长，以创业板为代表的转型主题板块涨幅居前；进入6月初，市场有所预期货币政策见顶，加之监管部门对配资加杠杆过度投机开始风险提示，有巨大涨幅的转型主题成长板块快速调整，并带动蓝筹与大盘连续调整。本基金在市场调整早期注意到成长板块的风险，减持了部分主题成长性品种，增持了价值板块，但部分小股票的流动性问题对基金超额收益有所影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为0.905元，本报告期份额净值增长率为24.21%，同期业绩比较基准增长率为31.47%，截至2015年6月30日，本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.3%（按照基金合同和招募说明书规定） 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济将继续平稳运行，一线城市地产销售有所转暖，猪肉价格快速上行，但受制于大宗商品价格回落，CPI将会保持平稳，货币政策仍将宽松为主；从国内大类资产来看，居民资产配置中股票配置比例仍不高，且国内养老金与海外资金对A股的配置空间较大，中长期看股市仍具有显著投资价值；经历6、7月份快速调整后，优质成长股与转型龙头企业的估值水平进入合理区间，配置价值较为突出；下半年十三五规划即将推出，预计经济转型与改革相关政策仍是市场关注热点。对市场中长期表现，我们保持相对乐观。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公 司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了一次分红。 第一次分红方案：每10份基金份额派发红利0. 10元。权益登记日及除息日：2015年2月5日；现金红利发放日：2015年2月6日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为72,305,634.06元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安强化收益债券型基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 192,517,468.71 559,968,985.02 结算备付金 7,080,772.93 5,890,854.12 存出保证金 2,548,353.88 2,219,864.28 交易性金融资产 6.4.7.2 3,467,916,755.82 6,297,113,752.31 其中：股票投资 3,465,539,152.70 6,235,470,905.63 基金投资 - - 债券投资 2,377,603.12 61,642,846.68 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 19,790,659.34 - 应收利息 6.4.7.3 49,940.51 2,260,746.64 应收股利 - - 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 应收申购款 61,821,210.72 37,121,939.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,751,725,161.91 6,904,576,141.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 145,490,665.27 应付赎回款 76,170,887.34 174,499,705.02 应付管理人报酬 3,615,023.10 4,805,264.24 应付托管费 723,004.63 961,052.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.4 13,953,062.75 5,653,065.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 688,334.75 975,240.64 负债合计 95,150,312.57 332,384,993.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.6 1,230,242,094.38 2,709,471,434.56 未分配利润 6.4.7.7 2,426,332,754.96 3,862,719,713.66 所有者权益合计 3,656,574,849.34 6,572,191,148.22 负债和所有者权益总计 3,751,725,161.91 6,904,576,141.69 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.905元，基金份额总额4,038,210,369.90 份。 6.2 利润表 会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,297,183,631.94 -169,358,573.11 1.利息收入 1,873,254.46 1,279,653.96 其中：存款利息收入 6.4.7.8 1,302,811.90 1,066,921.60 债券利息收入 570,442.56 212,732.36 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,064,914,719.12 -98,074,662.84 其中：股票投资收益 6.4.7.9 2,040,252,481.91 -151,483,240.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 396,894.61 7,663.19 0 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.11 24,265,342.60 53,400,914.69 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1 -769,604,341.64 -72,563,564.23 号填列） 2 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 56,618,446.40 37,997,408.34 1．管理人报酬 6.4.10. 25,826,120.96 23,467,326.78 2.1 2．托管费 6.4.10. 5,165,224.22 4,693,465.35 2.2 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.1 25,437,826.15 9,639,920.30 3 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.1 189,275.07 196,695.91 4 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,240,565,185.54 -207,355,981.45 号填列） 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,240,565,185.54 -207,355,981.45 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,709,471,434.56 3,862,719,713.66 6,572,191,148.22 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,240,565,185.54 1,240,565,185.54 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -1,479,229,340.18 -2,604,646,510.18 -4,083,875,850.36 数（净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,021,237,906.30 1,616,768,558.41 2,638,006,464.71 2.基金赎回款 -2,500,467,246.48 -4,221,415,068.59 -6,721,882,315.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -72,305,634.06 -72,305,634.06 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,230,242,094.38 2,426,332,754.96 3,656,574,849.34 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,132,149,682.30 1,969,676,826.97 5,101,826,509.27 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -207,355,981.45 -207,355,981.45 期利润） 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 755,234,696.91 367,168,214.44 1,122,402,911.35 数（净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,512,653,270.21 789,062,630.33 2,301,715,900.54 2.基金赎回款 -757,418,573.30 -421,894,415.89 -1,179,312,989.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,887,384,379.21 2,129,489,059.96 6,016,873,439.17 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(2006年1月9日前原名为华安上证180 指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第70号《关于同意华安上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证 180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,094,001,258.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据2006年1月14日发布的《关于华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8号《关于核准华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年4月29日进行了基金份额拆分，拆分比例为3.281806547，并于2008年4月30日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国A股市场的MSCI中国A股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，投资标的指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI中国A股指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 除下述会计估计变更的说明以外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 192,517,468.71 定期存款 - 其他存款 - 合计 192,517,468.71 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,788,937,570.76 3,465,539,152.70 676,601,581.94 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 1,508,400.00 2,377,603.12 869,203.12 债券 银行间市场 - - - 合计 1,508,400.00 2,377,603.12 869,203.12 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,790,445,970.76 3,467,916,755.82 677,470,785.06 6.4.7.3应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 43,646.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,867.76 应收债券利息 1,515.09 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 879.21 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,032.03 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 合计 49,940.51 6.4.7.4应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 13,950,631.56 银行间市场应付交易费用 2,431.19 合计 13,953,062.75 6.4.7.5其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 - 应付后端申购费 3,863.17 债券利息税 - 预提费用 184,471.58 银行手续费 - 合计 688,334.75 6.4.7.6实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,893,245,417.12 2,709,471,434.56 本期申购 3,351,600,907.51 1,021,237,906.30 本期赎回（以“-”号填列） -8,206,635,954.73 -2,500,467,246.48 本期末 4,038,210,369.90 1,230,242,094.38 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.7未分配利润 单位：人民币元 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 488,280,471.74 3,374,439,241.92 3,862,719,713.66 本期利润 2,010,169,527.18 -769,604,341.64 1,240,565,185.54 本期基金份额交易产生 -869,659,783.69 -1,734,986,726.49 -2,604,646,510.18 的变动数 其中：基金申购款 485,655,048.72 1,131,113,509.69 1,616,768,558.41 基金赎回款 -1,355,314,832.41 -2,866,100,236.18 -4,221,415,068.59 本期已分配利润 -72,305,634.06 - -72,305,634.06 本期末 1,556,484,581.17 869,848,173.79 2,426,332,754.96 6.4.7.8存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,150,074.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 100,090.40 其他 52,646.70 合计 1,302,811.90 6.4.7.9股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 9,737,283,234.80 减：卖出股票成本总额 7,697,030,752.89 买卖股票差价收入 2,040,252,481.91 6.4.7.10债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 64,016,554.90 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 60,888,940.00 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 减：应收利息总额 2,730,720.29 债券投资收益 396,894.61 6.4.7.11股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 24,265,342.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 24,265,342.60 6.4.7.12公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -769,604,341.64 ——股票投资 -770,336,038.08 ——债券投资 731,696.44 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -769,604,341.64 6.4.7.13交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 25,437,826.15 银行间市场交易费用 - 合计 25,437,826.15 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.7.14其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 55,539.85 信息披露费 128,931.73 银行汇划费用 303.49 帐户维护费 4,500.00 合计 189,275.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 (“华安基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 司”) 构 中国工商银行股份有限公司“(中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 25,826,120.96 23,467,326.78 其中：支付销售机构的客户维护 865,031.02 712,450.32 费 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,165,224.22 4,693,465.35 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 192,517,468.71 1,150,074.80 458,330,980.45 980,481.99 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11 利润分配情况 每10份基 权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序号 除息日 金份额分 备注 登记日 发放总额 发放总额 合计 红数 1 2015-02-05 2015-02-06 0.100 33,855,265.71 38,450,368.35 72,305,634.06 - 合计 - - - - - - - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 股票 股票 停牌日 停牌 复牌 数量 期末 期末 备 估值 开盘 代码 名称 期 原因 日期 （股） 成本总额 估值总额 注 单价 单价 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 600790 轻纺城 2015-05-25 重大事项 13.38 - - 505,570 5,464,920.02 6,764,526.60 - 600872 中炬高新 2015-06-25 重大事项 21.62 - - 1,005,525 11,164,199.47 21,739,450.50 - 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项 17.51 - - 454,209 3,099,394.65 7,953,199.59 - 600366 宁波韵升 2015-05-22 重大事项 35.09 - - 533,234 9,296,779.84 18,711,181.06 - 600395 盘江股份 2015-06-09 重大事项 15.71 - - 185,414 1,850,065.87 2,912,853.94 - 600410 华胜天成 2015-06-03 重大事项 47.84 - - 100,000 3,609,155.00 4,784,000.00 - 600499 科达洁能 2015-06-10 重大事项 29.64 - - 266,525 4,932,456.44 7,899,801.00 - 600587 新华医疗 2015-05-22 重大事项 58.63 - - 177,377 5,760,703.61 10,399,613.51 - 600643 爱建股份 2015-06-30 重大事项 16.73 - - 368,351 3,551,997.60 6,162,512.23 - 600879 航天电子 2015-05-15 重大事项 24.50 - - 126,776 1,387,133.26 3,106,012.00 - 600886 国投电力 2015-06-29 重大事项 14.87 - - 205,960 960,124.19 3,062,625.20 - 600967 北方创业 2015-06-29 重大事项 17.12 - - 99,151 1,512,781.93 1,697,465.12 - 600978 宜华木业 2015-06-18 重大事项 22.44 - - 26,092 123,101.32 585,504.48 - 601111 中国国航 2015-06-30 重大事项 15.36 - - 3,058,461 40,943,043.89 46,977,960.96 - 601718 际华集团 2015-06-17 重大事项 15.12 - - 49,047 213,760.88 741,590.64 - 601877 正泰电器 2015-05-22 重大事项 30.62 - - 129,827 2,223,144.98 3,975,302.74 - 000708 大冶特钢 2015-06-22 重大事项 13.92 - - 2,177,749 26,962,302.80 30,314,266.08 - 002354 天神娱乐 2015-05-28 重大事项 96.97 - - 1,518,379 159,883,290.80 147,237,211.65 - 000539 粤电力Ａ 2015-06-29 重大事项 11.94 - - 108,739 688,555.73 1,298,343.66 - 000630 铜陵有色 2015-06-03 重大事项 8.44 - - 264,362 2,421,228.19 2,231,215.28 - 000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项 7.00 - - 1,691,592 5,510,637.00 11,841,144.00 - 000778 新兴铸管 2015-06-15 重大事项 12.96 - - 1,140,172 5,751,847.93 14,776,629.12 - 000786 北新建材 2015-06-12 重大事项 18.58 - - 107,924 974,156.97 2,005,227.92 - 000793 华闻传媒 2015-06-11 重大事项 20.75 - - 407,876 5,473,126.76 8,463,427.00 - 000839 中信国安 2015-06-29 重大事项 23.57 - - 32,024 337,090.55 754,805.68 - 000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项 42.89 - - 149,181 1,896,481.70 6,398,373.09 - 001696 宗申动力 2015-06-30 重大事项 17.25 - - 182,300 3,210,074.82 3,144,675.00 - 002223 鱼跃医疗 2015-06-25 重大事项 67.20 - - 189,934 4,519,537.87 12,763,564.80 - 002310 东方园林 2015-06-26 重大事项 38.30 - - 68,136 1,268,196.40 2,609,608.80 - 002368 太极股份 2015-06-17 重大事项 65.52 - - 23,892 557,225.22 1,565,403.84 - 002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项 29.21 - - 188,612 2,368,384.02 5,509,356.52 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；根据公司章程，在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.07%(2014年12月31日：0.02%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 2015年6月30日 上 资产 银行存款 192,517,468.71 - - - 192,517,468.71 结算备付金 7,080,772.93 - - - 7,080,772.93 存出保证金 2,548,353.88 - - - 2,548,353.88 交易性金融资产 2,377,603.12 - - 3,465,539,152.70 3,467,916,755.82 应收证券清算款 - - - 19,790,659.34 19,790,659.34 应收利息 - - - 49,940.51 49,940.51 应收申购款 1,562,049.06 - - 60,259,161.66 61,821,210.72 资产总计 206,086,247.70 - - 3,545,638,914.21 3,751,725,161.91 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 76,170,887.34 76,170,887.34 应付管理人报酬 - - - 3,615,023.10 3,615,023.10 应付托管费 - - - 723,004.63 723,004.63 应付交易费用 - - - 13,953,062.75 13,953,062.75 其他负债 - - - 688,334.75 688,334.75 负债总计 - - - 95,150,312.57 95,150,312.57 利率敏感度缺口 206,086,247.70 - - 3,450,488,601.64 3,656,574,849.34 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 银行存款 559,968,985.02 - - - 559,968,985.02 结算备付金 5,890,854.12 - - - 5,890,854.12 存出保证金 2,219,864.28 - - - 2,219,864.28 交易性金融资产 60,036,000.00 1,606,84 - 6,235,470,905.63 6,297,113,752.31 6.68 应收利息 - - - 2,260,746.64 2,260,746.64 应收申购款 1,113,285.26 - - 36,008,654.06 37,121,939.32 资产总计 629,228,988.68 1,606,84 - 6,273,740,306.33 6,904,576,141.69 6.68 负债 应付证券清算款 - - - 145,490,665.27 145,490,665.27 应付赎回款 - - - 174,499,705.02 174,499,705.02 应付管理人报酬 - - - 4,805,264.24 4,805,264.24 应付托管费 - - - 961,052.86 961,052.86 应付交易费用 - - - 5,653,065.44 5,653,065.44 其他负债 - - - 975,240.64 975,240.64 负债总计 - - - 332,384,993.47 332,384,993.47 利率敏感度缺口 629,228,988.68 1,606,84 - 5,941,355,312.86 6,572,191,148.22 6.68 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.07%(2014年12月31日：0.94%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于MSCI中国A股指数的成份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的95%，投资标的指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产- 3,465,539,152.70 94.78 6,235,470,905.63 94.88 股票投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 3,465,539,152.70 94.78 6,235,470,905.63 94.88 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约17,800.00万元 增加约33,300.00万元 业绩比较基准下降5% 减少约17,800.00万元 减少约33,300.00万元 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（％） 1 权益投资 3,465,539,152.70 92.37 其中：股票 3,465,539,152.70 92.37 2 固定收益投资 2,377,603.12 0.06 其中：债券 2,377,603.12 0.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 199,598,241.64 5.32 7 其他各项资产 84,210,164.45 2.24 8 合计 3,751,725,161.91 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 16,596,870.01 0.45 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 B 采矿业 119,984,224.27 3.28 C 制造业 976,564,554.30 26.71 D 电力、热力、燃气及水生产和 107,540,710.47 2.94 供应业 E 建筑业 104,341,443.02 2.85 F 批发和零售业 81,087,651.03 2.22 G 交通运输、仓储和邮政业 234,032,277.64 6.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 124,645,718.47 3.41 务业 J 金融业 898,086,595.84 24.56 K 房地产业 183,558,178.60 5.02 L 租赁和商务服务业 93,420,111.43 2.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,692,078.80 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,674,645.92 0.46 S 综合 7,397,373.61 0.20 合计 2,968,622,433.41 81.19 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 266,975,294.08 7.30 D 电力、热力、燃气及水生产和 15,476,782.37 0.42 供应业 E 建筑业 185,833.96 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 45,633,351.65 1.25 H 住宿和餐饮业 8,069,735.00 0.22 I 信息传输、软件和信息技术服 147,237,211.63 4.03 务业 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 J 金融业 - - K 房地产业 6,573,984.00 0.18 L 租赁和商务服务业 6,764,526.60 0.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 496,916,719.29 13.59 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例 （％） 1 002354 天神娱乐 1,518,379 147,237,211.63 4.03 2 601318 中国平安 1,730,069 141,761,853.86 3.88 3 601166 兴业银行 4,413,605 76,134,686.25 2.08 4 000001 平安银行 5,175,698 75,254,648.92 2.06 5 600750 江中药业 1,965,221 63,260,463.99 1.73 6 601169 北京银行 4,717,815 62,841,295.80 1.72 7 600000 浦发银行 3,458,267 58,652,208.32 1.60 8 600376 首开股份 2,994,010 57,754,452.90 1.58 9 600030 中信证券 2,126,047 57,211,924.77 1.56 10 600837 海通证券 2,539,335 55,357,503.00 1.51 11 601818 光大银行 9,591,286 51,409,292.96 1.41 12 000651 格力电器 778,161 49,724,487.90 1.36 13 601009 南京银行 2,102,977 47,947,875.60 1.31 14 601111 中国国航 3,058,461 46,977,960.96 1.28 15 000999 华润三九 1,354,085 41,150,643.15 1.13 16 002405 四维图新 848,559 37,166,884.20 1.02 17 000024 招商地产 997,158 36,326,465.94 0.99 18 600036 招商银行 1,906,750 35,694,360.00 0.98 19 600497 驰宏锌锗 2,435,720 35,537,154.80 0.97 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 20 601939 建设银行 4,983,500 35,532,355.00 0.97 21 601006 大秦铁路 2,499,467 35,092,516.68 0.96 22 000049 德赛电池 708,521 33,796,451.70 0.92 23 000961 中南建设 1,645,773 32,866,086.81 0.90 24 000708 大冶特钢 2,177,749 30,314,266.08 0.83 25 600519 贵州茅台 109,600 28,238,440.00 0.77 26 600125 铁龙物流 1,776,177 27,406,411.11 0.75 27 600885 宏发股份 873,060 27,361,700.40 0.75 28 600999 招商证券 1,025,776 27,142,032.96 0.74 29 600900 长江电力 1,873,954 26,891,239.90 0.74 30 002344 海宁皮城 1,315,483 25,822,931.29 0.71 31 601668 中国建筑 2,981,238 24,774,087.78 0.68 32 002378 章源钨业 1,451,423 24,383,906.40 0.67 33 600138 中青旅 1,153,447 24,360,800.64 0.67 34 601788 光大证券 876,732 23,627,927.40 0.65 35 600005 武钢股份 3,278,783 23,049,844.49 0.63 36 601989 中国重工 1,539,225 22,780,530.00 0.62 37 000039 中集集团 690,057 22,288,841.10 0.61 38 002008 大族激光 772,607 22,189,273.04 0.61 39 600016 民生银行 2,200,000 21,868,000.00 0.60 40 600872 中炬高新 1,005,525 21,739,450.50 0.59 41 600009 上海机场 668,972 21,206,412.40 0.58 42 000768 中航飞机 485,547 21,160,138.26 0.58 43 002142 宁波银行 996,020 21,065,823.00 0.58 44 600115 东方航空 1,701,275 20,959,708.00 0.57 45 000157 中联重科 2,575,879 20,890,378.69 0.57 46 000061 农 产 品 973,923 19,868,029.20 0.54 47 600366 宁波韵升 533,234 18,711,181.06 0.51 48 002450 康得新 594,182 18,181,969.20 0.50 49 600270 外运发展 594,437 17,333,782.92 0.47 50 600015 华夏银行 1,124,661 17,106,093.81 0.47 51 600104 上汽集团 739,359 16,709,513.40 0.46 52 600690 青岛海尔 545,880 16,556,540.40 0.45 53 600521 华海药业 512,216 16,006,750.00 0.44 54 600827 百联股份 763,319 15,884,668.39 0.43 55 600340 华夏幸福 520,268 15,842,160.60 0.43 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 56 000860 顺鑫农业 681,714 15,618,067.74 0.43 57 600804 鹏博士 519,460 15,511,075.60 0.42 58 002236 大华股份 485,436 15,495,117.12 0.42 59 000778 新兴铸管 1,140,172 14,776,629.12 0.40 60 600399 抚顺特钢 1,217,600 14,416,384.00 0.39 61 000858 五 粮 液 441,534 13,996,627.80 0.38 62 601377 兴业证券 984,900 13,483,281.00 0.37 63 600637 百视通 314,475 13,233,108.00 0.36 64 002223 鱼跃医疗 189,934 12,763,564.80 0.35 65 600748 上实发展 794,347 12,431,530.55 0.34 66 600150 中国船舶 240,084 12,364,326.00 0.34 67 000728 国元证券 317,233 12,048,509.34 0.33 68 601958 金钼股份 1,021,978 12,038,900.84 0.33 69 600808 马钢股份 2,240,836 11,921,247.52 0.33 70 000709 河北钢铁 1,691,592 11,841,144.00 0.32 71 600196 复星医药 408,114 11,810,819.16 0.32 72 600585 海螺水泥 544,536 11,680,297.20 0.32 73 002241 歌尔声学 323,964 11,630,307.60 0.32 74 000895 双汇发展 542,194 11,564,998.02 0.32 75 600029 南方航空 779,000 11,326,660.00 0.31 76 600546 山煤国际 1,326,418 11,287,817.18 0.31 77 600597 光明乳业 489,651 11,261,973.00 0.31 78 000625 长安汽车 527,306 11,152,521.90 0.30 79 600729 重庆百货 345,431 11,115,969.58 0.30 80 601699 潞安环能 1,144,090 11,063,350.30 0.30 81 601688 华泰证券 478,302 11,063,125.26 0.30 82 000998 隆平高科 403,228 10,927,478.80 0.30 83 601888 中国国旅 164,236 10,888,846.80 0.30 84 600198 大唐电信 300,131 10,636,642.64 0.29 85 002022 科华生物 244,495 10,430,156.70 0.29 86 600587 新华医疗 177,377 10,399,613.51 0.28 87 002385 大北农 765,359 10,347,653.68 0.28 88 000690 宝新能源 803,407 10,163,098.55 0.28 89 600271 航天信息 154,873 10,021,831.83 0.27 90 600011 华能国际 703,386 9,868,505.58 0.27 91 601866 中海集运 1,037,025 9,851,737.50 0.27 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 92 600219 南山铝业 967,088 9,757,917.92 0.27 93 600583 海油工程 581,766 9,692,221.56 0.27 94 600383 金地集团 765,900 9,688,635.00 0.26 95 000100 TCL 集团 1,705,013 9,633,323.45 0.26 96 600048 保利地产 834,100 9,525,422.00 0.26 97 600021 上海电力 446,241 9,415,685.10 0.26 98 600509 天富能源 658,691 9,267,782.37 0.25 99 600741 华域汽车 428,362 9,145,528.70 0.25 100 601186 中国铁建 576,196 9,005,943.48 0.25 101 600118 中国卫星 157,720 8,983,731.20 0.25 102 002311 海大集团 641,123 8,841,086.17 0.24 103 600688 上海石化 816,694 8,763,126.62 0.24 104 000400 许继电气 347,656 8,747,024.96 0.24 105 000869 张 裕Ａ 176,101 8,591,967.79 0.23 106 601555 东吴证券 419,343 8,583,951.21 0.23 107 000793 华闻传媒 407,876 8,463,427.00 0.23 108 600415 小商品城 553,500 8,457,480.00 0.23 109 601098 XD中南传 358,412 8,211,218.92 0.22 110 600612 老凤祥 150,935 8,081,059.90 0.22 111 600835 上海机电 244,238 8,045,199.72 0.22 112 601333 广深铁路 977,109 8,031,835.98 0.22 113 600123 兰花科创 676,409 7,954,569.84 0.22 114 600153 建发股份 454,209 7,953,199.59 0.22 115 600018 上港集团 1,003,864 7,940,564.24 0.22 116 601766 中国中车 431,846 7,928,692.56 0.22 117 600499 科达洁能 266,525 7,899,801.00 0.22 118 000002 万 科Ａ 536,200 7,785,624.00 0.21 119 000983 西山煤电 810,020 7,678,989.60 0.21 120 601390 中国中铁 556,676 7,620,894.44 0.21 121 000402 金 融 街 530,258 7,492,545.54 0.20 122 600694 大商股份 135,171 7,472,252.88 0.20 123 002152 广电运通 230,883 7,466,756.22 0.20 124 600535 天士力 148,507 7,389,708.32 0.20 125 000937 冀中能源 881,869 7,072,589.38 0.19 126 600649 城投控股 750,879 7,020,718.65 0.19 127 002250 联化科技 309,252 6,927,244.80 0.19 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 128 601998 中信银行 888,508 6,850,396.68 0.19 129 600893 中航动力 128,241 6,816,009.15 0.19 130 600790 轻纺城 505,570 6,764,526.60 0.18 131 600098 广州发展 479,877 6,732,674.31 0.18 132 600026 中海发展 520,591 6,684,388.44 0.18 133 600489 中金黄金 517,048 6,654,407.76 0.18 134 601336 新华保险 108,527 6,626,658.62 0.18 135 600067 冠城大通 662,700 6,573,984.00 0.18 136 600221 海南航空 1,007,061 6,435,119.79 0.18 137 000783 长江证券 458,775 6,399,911.25 0.18 138 000917 电广传媒 149,181 6,398,373.09 0.17 139 000089 深圳机场 563,052 6,351,226.56 0.17 140 600195 中牧股份 225,025 6,323,202.50 0.17 141 600483 福能股份 350,000 6,209,000.00 0.17 142 600643 爱建股份 368,351 6,162,512.23 0.17 143 002410 广联达 263,093 6,156,376.20 0.17 144 000776 广发证券 271,607 6,151,898.55 0.17 145 000401 冀东水泥 466,284 6,131,634.60 0.17 146 600276 恒瑞医药 136,697 6,088,484.38 0.17 147 600079 人福医药 163,274 6,049,301.70 0.17 148 002049 同方国芯 120,472 5,782,656.00 0.16 149 600674 川投能源 458,004 5,729,630.04 0.16 150 600795 国电电力 807,929 5,631,265.13 0.15 151 600066 宇通客车 270,351 5,555,713.05 0.15 152 002375 亚厦股份 188,612 5,509,356.52 0.15 153 600109 国金证券 220,600 5,382,640.00 0.15 154 000598 兴蓉环境 561,425 5,372,837.25 0.15 155 600783 鲁信创投 142,683 5,347,758.84 0.15 156 002024 苏宁云商 348,466 5,331,529.80 0.15 157 002456 欧菲光 155,900 5,260,066.00 0.14 158 000528 柳 工 442,739 5,233,174.98 0.14 159 002202 金风科技 267,567 5,209,529.49 0.14 160 600594 益佰制药 89,349 5,193,857.37 0.14 161 600873 梅花生物 488,600 5,100,984.00 0.14 162 600823 世茂股份 390,797 5,092,084.91 0.14 163 002230 科大讯飞 144,857 5,061,303.58 0.14 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 164 002465 海格通信 156,879 5,049,935.01 0.14 165 600570 恒生电子 44,644 5,002,360.20 0.14 166 600875 东方电气 244,179 4,998,344.13 0.14 167 000876 新 希 望 255,929 4,967,581.89 0.14 168 002219 恒康医疗 111,631 4,963,114.26 0.14 169 000547 闽福发Ａ 186,000 4,962,480.00 0.14 170 600635 大众公用 506,150 4,950,147.00 0.14 171 000581 威孚高科 158,658 4,916,811.42 0.13 172 600252 中恒集团 213,250 4,904,750.00 0.13 173 002428 云南锗业 207,103 4,868,991.53 0.13 174 600388 龙净环保 253,652 4,816,851.48 0.13 175 600410 华胜天成 100,000 4,784,000.00 0.13 176 601898 中煤能源 417,893 4,772,338.06 0.13 177 000898 鞍钢股份 646,929 4,722,581.70 0.13 178 000831 五矿稀土 182,000 4,655,560.00 0.13 179 000503 海虹控股 94,669 4,638,781.00 0.13 180 600058 五矿发展 141,107 4,609,965.69 0.13 181 600089 特变电工 309,108 4,577,889.48 0.13 182 000088 盐 田 港 321,167 4,547,724.72 0.12 183 600157 永泰能源 647,255 4,453,114.40 0.12 184 600420 现代制药 100,542 4,373,577.00 0.12 185 600754 锦江股份 146,200 4,356,760.00 0.12 186 600642 申能股份 433,409 4,338,424.09 0.12 187 600446 金证股份 35,110 4,334,680.60 0.12 188 600068 葛洲坝 370,108 4,326,562.52 0.12 189 601992 金隅股份 360,120 4,303,434.00 0.12 190 000800 一汽轿车 172,741 4,297,796.08 0.12 191 000559 万向钱潮 195,965 4,283,794.90 0.12 192 600129 太极集团 154,302 4,200,100.44 0.11 193 600177 雅戈尔 229,089 4,183,165.14 0.11 194 600426 华鲁恒升 220,915 4,100,182.40 0.11 195 002065 东华软件 140,948 4,052,255.00 0.11 196 600863 内蒙华电 494,876 4,048,085.68 0.11 197 002400 省广股份 159,225 4,022,023.50 0.11 198 002294 信立泰 140,557 4,019,930.20 0.11 199 601877 正泰电器 129,827 3,975,302.74 0.11 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 200 002653 海思科 143,625 3,877,875.00 0.11 201 000027 深圳能源 311,727 3,849,828.45 0.11 202 000524 岭南控股 171,500 3,712,975.00 0.10 203 601669 中国电建 325,500 3,691,170.00 0.10 204 002146 荣盛发展 291,834 3,647,925.00 0.10 205 600820 隧道股份 271,267 3,645,828.48 0.10 206 002237 恒邦股份 302,514 3,621,092.58 0.10 207 000031 中粮地产 190,378 3,596,240.42 0.10 208 600037 歌华有线 113,656 3,580,164.00 0.10 209 600329 中新药业 141,856 3,573,352.64 0.10 210 600549 厦门钨业 140,791 3,556,380.66 0.10 211 600372 中航电子 101,588 3,548,468.84 0.10 212 600008 首创股份 245,527 3,523,312.45 0.10 213 601607 上海医药 153,266 3,413,233.82 0.09 214 601919 中国远洋 273,400 3,412,032.00 0.09 215 600511 国药股份 67,350 3,393,766.50 0.09 216 000661 长春高新 25,443 3,307,590.00 0.09 217 000338 潍柴动力 102,062 3,231,282.92 0.09 218 600004 白云机场 187,251 3,164,541.90 0.09 219 001696 宗申动力 182,300 3,144,675.00 0.09 220 600062 华润双鹤 120,177 3,129,409.08 0.09 221 600879 航天电子 126,776 3,106,012.00 0.08 222 600886 国投电力 205,960 3,062,625.20 0.08 223 000425 徐工机械 224,818 2,983,334.86 0.08 224 000758 中色股份 151,636 2,976,614.68 0.08 225 002153 石基信息 22,887 2,975,081.13 0.08 226 002179 中航光电 89,919 2,967,327.00 0.08 227 600395 盘江股份 185,414 2,912,853.94 0.08 228 600718 东软集团 133,856 2,908,690.88 0.08 229 601872 招商轮船 242,270 2,907,240.00 0.08 230 600660 福耀玻璃 198,234 2,830,781.52 0.08 231 000333 美的集团 75,363 2,809,532.64 0.08 232 000166 申万宏源 169,066 2,747,322.50 0.08 233 600170 上海建工 289,894 2,719,205.72 0.07 234 600183 生益科技 266,082 2,711,375.58 0.07 235 600085 同仁堂 75,305 2,704,202.55 0.07 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 236 601012 隆基股份 170,600 2,685,244.00 0.07 237 002051 中工国际 90,164 2,685,083.92 0.07 238 000550 江铃汽车 73,111 2,683,173.70 0.07 239 601002 晋亿实业 169,040 2,674,212.80 0.07 240 600027 华电国际 239,659 2,665,008.08 0.07 241 000513 丽珠集团 39,006 2,645,776.98 0.07 242 600050 中国联通 359,680 2,636,454.40 0.07 243 002310 东方园林 68,136 2,609,608.80 0.07 244 000028 国药一致 34,413 2,564,112.63 0.07 245 600108 亚盛集团 242,300 2,510,228.00 0.07 246 002444 巨星科技 133,100 2,459,688.00 0.07 247 600518 康美药业 137,800 2,443,194.00 0.07 248 600867 通化东宝 110,436 2,421,861.48 0.07 249 002415 海康威视 53,928 2,415,974.40 0.07 250 600292 中电远达 78,269 2,390,335.26 0.07 251 002007 华兰生物 53,473 2,368,319.17 0.06 252 000825 太钢不锈 332,618 2,364,913.98 0.06 253 601933 永辉超市 203,270 2,355,899.30 0.06 254 002475 立讯精密 68,456 2,314,497.36 0.06 255 601288 农业银行 623,300 2,312,443.00 0.06 256 000826 桑德环境 59,186 2,301,743.54 0.06 257 000630 铜陵有色 264,362 2,231,215.28 0.06 258 000725 京东方Ａ 418,566 2,172,357.54 0.06 259 002081 金 螳 螂 76,338 2,151,968.22 0.06 260 600839 四川长虹 215,338 2,118,925.92 0.06 261 000792 盐湖股份 74,474 2,113,572.12 0.06 262 000729 燕京啤酒 202,744 2,108,537.60 0.06 263 000060 中金岭南 110,969 2,062,913.71 0.06 264 601179 中国西电 197,634 2,025,748.50 0.06 265 000786 北新建材 107,924 2,005,227.92 0.05 266 600584 长电科技 103,785 1,983,331.35 0.05 267 600500 中化国际 112,380 1,964,402.40 0.05 268 601929 吉视传媒 127,120 1,922,054.40 0.05 269 000006 深振业Ａ 141,023 1,913,682.11 0.05 270 002041 登海种业 108,083 1,911,988.27 0.05 271 600998 九州通 84,749 1,894,987.64 0.05 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 272 600208 新湖中宝 243,936 1,883,185.92 0.05 273 002073 软控股份 81,327 1,878,653.70 0.05 274 600362 江西铜业 81,901 1,761,690.51 0.05 275 000671 阳 光 城 82,704 1,718,589.12 0.05 276 600967 北方创业 99,151 1,697,465.12 0.05 277 600369 西南证券 84,787 1,666,064.55 0.05 278 600143 金发科技 139,205 1,659,323.60 0.05 279 002368 太极股份 23,892 1,565,403.84 0.04 280 600881 亚泰集团 118,798 1,509,922.58 0.04 281 600547 山东黄金 60,258 1,488,372.60 0.04 282 000960 锡业股份 70,708 1,424,766.20 0.04 283 002155 湖南黄金 114,127 1,418,598.61 0.04 284 600161 天坛生物 37,436 1,409,839.76 0.04 285 600859 王府井 44,737 1,409,215.50 0.04 286 600655 豫园商城 82,364 1,321,942.20 0.04 287 000539 粤电力Ａ 108,739 1,298,343.66 0.04 288 600528 中铁二局 74,919 1,256,391.63 0.03 289 601118 海南橡胶 127,523 1,247,174.94 0.03 290 600256 广汇能源 112,660 1,171,664.00 0.03 291 600315 上海家化 26,444 1,147,669.60 0.03 292 600418 江淮汽车 78,100 1,099,648.00 0.03 293 600151 航天机电 68,045 1,090,761.35 0.03 294 000009 中国宝安 63,770 1,040,088.70 0.03 295 600770 综艺股份 52,476 1,025,381.04 0.03 296 600805 悦达投资 64,589 1,009,526.07 0.03 297 002129 中环股份 50,284 995,120.36 0.03 298 000939 凯迪电力 67,502 988,904.30 0.03 299 601117 中国化学 98,839 966,645.42 0.03 300 600038 中直股份 15,235 943,808.25 0.03 301 600663 陆家嘴 18,723 931,282.02 0.03 302 600259 广晟有色 15,817 927,825.22 0.03 303 600266 北京城建 41,088 907,633.92 0.02 304 600435 北方导航 19,792 897,963.04 0.02 305 600100 同方股份 40,569 851,543.31 0.02 306 600409 三友化工 71,361 806,379.30 0.02 307 000839 中信国安 32,024 754,805.68 0.02 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 308 600320 振华重工 71,812 754,026.00 0.02 309 600787 中储股份 46,810 753,641.00 0.02 310 601718 际华集团 49,047 741,590.64 0.02 311 002004 华邦颖泰 55,370 718,702.60 0.02 312 601168 西部矿业 64,439 703,673.88 0.02 313 601106 中国一重 57,102 691,505.22 0.02 314 600481 双良节能 27,828 666,480.60 0.02 315 600316 洪都航空 17,101 591,352.58 0.02 316 600978 宜华木业 26,092 585,504.48 0.02 317 600166 福田汽车 65,476 578,153.08 0.02 318 600055 华润万东 11,300 570,085.00 0.02 319 000652 泰达股份 54,473 554,535.14 0.02 320 600406 国电南瑞 26,775 553,974.75 0.02 321 600811 东方集团 42,543 524,555.19 0.01 322 002028 思源电气 27,988 514,979.20 0.01 323 002431 棕榈园林 17,664 512,609.28 0.01 324 600517 置信电气 31,874 498,828.10 0.01 325 002092 中泰化学 48,598 495,213.62 0.01 326 600348 阳泉煤业 46,642 478,080.50 0.01 327 603000 人民网 7,376 384,510.88 0.01 328 600160 巨化股份 31,081 342,512.62 0.01 329 600432 吉恩镍业 19,319 321,854.54 0.01 330 600380 健康元 20,649 313,038.84 0.01 331 600096 云天化 13,705 211,605.20 0.01 332 002140 东华科技 8,311 185,833.96 0.01 333 600664 哈药股份 9,917 119,400.68 0.00 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例 （％） 1 002354 天神娱乐 1,518,379 147,237,211.63 4.03 2 600750 江中药业 1,965,221 63,260,463.99 1.73 3 000049 德赛电池 708,521 33,796,451.70 0.92 4 000708 大冶特钢 2,177,749 30,314,266.08 0.83 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 5 600885 宏发股份 873,060 27,361,700.40 0.75 6 002378 章源钨业 1,451,423 24,383,906.40 0.67 7 600872 中炬高新 1,005,525 21,739,450.50 0.59 8 600509 天富能源 658,691 9,267,782.37 0.25 9 600612 老凤祥 150,935 8,081,059.90 0.22 10 600790 轻纺城 505,570 6,764,526.60 0.18 11 600067 冠城大通 662,700 6,573,984.00 0.18 12 000089 深圳机场 563,052 6,351,226.56 0.17 13 600195 中牧股份 225,025 6,323,202.50 0.17 14 600483 福能股份 350,000 6,209,000.00 0.17 15 600420 现代制药 100,542 4,373,577.00 0.12 16 600754 锦江股份 146,200 4,356,760.00 0.12 17 600129 太极集团 154,302 4,200,100.44 0.11 18 000524 岭南控股 171,500 3,712,975.00 0.10 19 600055 华润万东 11,300 570,085.00 0.02 20 002140 东华科技 8,311 185,833.96 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 289,213,576.10 4.40 2 600750 江中药业 236,351,469.85 3.60 3 600422 昆药集团 227,351,469.85 3.46 4 002236 大华股份 224,254,288.69 3.41 5 601166 兴业银行 198,922,714.24 3.03 6 002354 天神娱乐 159,883,290.76 2.43 7 600028 中国石化 128,699,438.13 1.96 8 600030 中信证券 120,047,835.88 1.83 9 300013 新宁物流 110,459,129.26 1.68 10 601169 北京银行 110,367,281.08 1.68 11 601601 中国太保 97,963,818.82 1.49 12 601818 光大银行 97,622,795.05 1.49 13 000001 平安银行 90,609,647.59 1.38 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 14 601009 南京银行 82,531,347.80 1.26 15 002367 康力电梯 82,102,839.65 1.25 16 300118 东方日升 80,611,272.69 1.23 17 600497 驰宏锌锗 79,513,868.98 1.21 18 601328 交通银行 76,493,306.44 1.16 19 600549 厦门钨业 74,962,098.38 1.14 20 600885 宏发股份 73,454,395.69 1.12 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 419,793,196.65 6.39 2 600422 昆药集团 311,968,768.23 4.75 3 601166 兴业银行 301,905,811.75 4.59 4 601628 中国人寿 263,751,128.09 4.01 5 002236 大华股份 241,370,593.54 3.67 6 601328 交通银行 229,931,721.60 3.50 7 600872 中炬高新 228,541,693.73 3.48 8 600750 江中药业 221,054,443.63 3.36 9 601988 中国银行 220,283,854.39 3.35 10 601169 北京银行 220,005,918.30 3.35 11 600030 中信证券 176,854,815.65 2.69 12 601288 农业银行 162,139,569.73 2.47 13 601668 中国建筑 155,432,058.36 2.36 14 600019 宝钢股份 150,960,875.68 2.30 15 600511 国药股份 146,402,230.47 2.23 16 601601 中国太保 141,123,033.96 2.15 17 600837 海通证券 136,530,623.23 2.08 18 600000 浦发银行 131,878,512.26 2.01 19 600028 中国石化 129,165,583.39 1.97 20 601818 光大银行 127,027,532.54 1.93 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,697,435,038.04 卖出股票的收入（成交）总额 9,737,283,234.80 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,377,603.12 0.07 8 其他 - - 9 合计 2,377,603.12 0.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例（％） 1 110031 航信转债 8,920 1,296,165.20 0.04 2 110030 格力转债 3,080 591,760.40 0.02 3 128009 歌尔转债 3,084 489,677.52 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的中信证券（600030）和海通证券（600837）因存在违规为到期融资 融券合约展期问题，2015年1月16日受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3个月的行政监管措施。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管 部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,548,353.88 2 应收证券清算款 19,790,659.34 3 应收股利 - 4 应收利息 49,940.51 5 应收申购款 61,821,210.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 84,210,164.45 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 （％） 1 110030 格力转债 591,760.40 0.02 2 128009 歌尔转债 489,677.52 0.01 7.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 例（％） 1 002354 天神娱乐 147,237,211.63 4.03 重大事项停牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户(户数) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 93,264 43,298.70 1,463,731,581.85 36.25% 2,574,478,788.05 63.75% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 1,328,152.99 0.033% 有本基金 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区 间为50万份—100万份。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002年11月8日）基 3,094,001,262.00 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,893,245,417.12 本报告期基金总申购份额 3,351,600,907.51 减：本报告期基金总赎回份额 8,206,635,954.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,038,210,369.90 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （3）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期股 占当期佣 券商名称 交易单元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例（％） （％） 中信建投证 - 券有限责任 1 5,231,841,747.72 33.90% 4,763,056.34 34.00% 公司 国泰君安证 - 券股份有限 1 3,652,791,429.27 23.67% 3,325,497.67 24.00% 公司 中国银河证 - 券股份有限 2 3,505,522,489.76 22.71% 3,153,504.18 23.00% 公司 广发证券股 1 1,859,423,131.31 12.05% 1,645,404.84 12.00% - 份有限公司 申银万国证 - 券股份有限 1 566,250,889.19 3.67% 515,513.55 4.00% 公司 招商证券股 1 520,258,945.42 3.37% 460,377.66 3.00% - 份有限公司 浙商证券股 1 98,629,640.17 0.64% 87,277.32 1.00% - 份有限公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的 研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢 取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易 单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元 申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期 券商名称 债券成 购成交总 权证成 成交金额 交总额 成交金额 额的比例 成交金额 交总额 的比例 （％） 的比例 （％） （％） 中信建投证 券有限责任 287,644.30 22.00% - - - - 公司 国泰君安证 券股份有限 205,890.90 16.00% - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 123,409.88 10.00% - - - - 公司 广发证券股 642,984.42 50.00% - - - - 份有限公司 申银万国证 券股份有限 26,625.40 2.00% - - - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《上海证券报》、 1 关于旗下部分基金参加中国工商银行基金 《证券时报》、《中 2015-01-05 定期定额投资优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 2 华安基金管理有限公司关于华安MSCI中国 《证券时报》、《中 2015-02-03 A股指数增强型证券投资基金分红公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 3 关于旗下部分基金增加北京增财基金销售 《证券时报》、《中 2015-03-06 为代销机构并参加费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 4 华安基金管理有限公司关于副总经理变更 《证券时报》、《中 2015-03-07 的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 5 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 《证券时报》、《中 2015-03-12 方式费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 关于旗下部分开放式基金调整单笔最低申 《上海证券报》、 6 购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制 《证券时报》、《中 2015-03-13 的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 7 关于旗下部分基金增加太平洋证券为代销 《证券时报》、《中 2015-03-18 机构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 8 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整 《证券时报》、《中 2015-03-31 交易所固定收益品种估值方法的公告 国证券报》和公司 网站 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 《上海证券报》、 9 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2015-04-04 的“长安汽车”股票估值调整的公告 国证券报》和公司 网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、 10 平台暂停部分基金通过支付宝渠道申购、定 《证券时报》、《中 2015-04-08 期定额投资业务的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 11 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2015-04-14 的“华域汽车”股票估值调整的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 12 关于华安旗下部分基金增加天天基金为销 《证券时报》、《中 2015-05-28 售机构的公告 国证券报》和公司 网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《上海证券报》、 13 深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动 《证券时报》、《中 2015-05-29 的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 14 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《证券时报》、《中 2015-05-29 中国农业银行费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、 15 平台开展机构客户认购、申购费率优惠活动 《证券时报》、《中 2015-06-02 的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 16 关于旗下部分基金增加汇付天下为销售机 《证券时报》、《中 2015-06-02 构的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 17 关于旗下部分基金在官方京东店开展认购 《证券时报》、《中 2015-06-10 费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 18 关于在京东电商平台开通华安基金官方旗 《上海证券报》、 2015-06-10 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 舰店基金网上直销业务的公告 《证券时报》、《中 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 19 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2015-06-12 的“招商地产”等股票估值调整的公告 国证券报》和公司 网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、 20 平台延长工行直联结算方式费率优惠活动 《证券时报》、《中 2015-06-12 的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 21 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 《证券时报》、《中 2015-06-26 交通银行费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 22 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）有 《证券时报》、《中 2015-06-26 限公司定期定额申购费率优惠活动的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 23 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易 《证券时报》、《中 2015-06-29 费率优惠活动时间的公告 国证券报》和公司 网站 《上海证券报》、 24 华安基金管理有限公司关于副总经理变更 《证券时报》、《中 2015-06-30 的公告 国证券报》和公司 网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司 网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2015年半年度报告 12.1 备查文件目录 1、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新 3、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日