华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准收益率=95%×MSCI中国A股指数+5%×金融同业存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 根据基金合同的规定:本基金将基金资产的70%-95%投资于股票,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可以投资于权证,权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。 截至2011年6月30日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产94.52%,其中权证投资比例为0。投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为5.41%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2002年11月8日至2011年6月30日) ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2011年6月30日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证180ETF、上证180ETF联接基金、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ETF、上证龙头ETF联接基金、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安国际配置、华安香港精选股票、华安大中华升级股票等22只开放式基金,管理资产规模达到755.14亿人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照本基金的基金合同规定,本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期没有出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在一季度补库存的拉动下,工业增加值同比小幅反弹,市场尤其是周期类板块表现突出 但进入二季度,通胀上行使得货币政策持续收紧,经济需求出现下滑趋势,对抗通胀的宏观调控政策对经济基本面显示出效果,投资者对上市公司盈利下滑的担忧导致市场出现显著调整。操作上,本基金通过有限度的增强操作进行了防御性的调整。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内华安中国A股增强指数基金份额净值增长率为-4.33%,同期业绩比较基准增长率为-3.74%,基金净值表现落后比较基准0.59%,截至2011年6月30日,本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.08%(按照基金合同和招募说明书规定)。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月份CPI同比6.4%创下新高,但市场预期7月CPI仍将处于高位,尽管下半年CPI从高位回落的概率较大,但从控制通胀预期角度,短期内政策放松的可能性并不大,流动性仍然保持偏紧,加之上市公司中报整体难以超市场预期,复杂因素交织使得三季度市场呈现震荡的概率较大。四季度如果CPI出现趋势性回落,政策将有微调的可能,包括新增信贷额度的调控空间可能略有宽松,市场环境可能较三季度相对宽松。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人,我们继续坚持被动投资的原则,在充分拟合指数的前提下通过适度增强策略,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。 李炳旺先生,研究生学历,24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,现任华安基金管理有限公司副总裁。 宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作,2000年2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。 黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。 许之彦,金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接的基金经理,金融工程部总经理。 陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、2010年度在本报告期内实施的利润分配: 本基金的基金管理人于2011年1月13日宣告分红,向截至2011年1月19日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.10元。 2、本报告期不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为71,195,469.37元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安强化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.826元,基金份额总额6,436,160,981.31份。 6.2 利润表 会计主体:华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:李炳旺,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(2006年1月9日前原名为华安上证180指数增强型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第70号《关于同意华安上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证180指数增强型证券投资基金基金合同》)发起,并于2002年11月8日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,094,001,258.61元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据2006年1月14日发布的《关于华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》,并经中国证监会证监基金字[2006]8号《关于核准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准,本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金,跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。 根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于2008年4月29日进行了基金份额拆分,拆分比例为3.281806547,并于2008年4月30日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国A股市场的MSCI中国A股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,投资标的指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80% 此外,本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股,在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI 中国A 股指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2011年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 无。 6.4.8.1.2权证交易 无。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于www.huaan.com.cn 网站的半年度报告正文。 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 2011年5月27日,五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内,基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。 7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本报告期内,本基金交易单元无变更情况。 2、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨 具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务 (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会 (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 3、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由研究发展部或基金投资部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 华安基金管理有限公司 二〇一一年八月二十九日 基金简称 华安中国A股增强指数 基金主代码 040002 交易代码 040002(前端) 041002(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月8日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,436,160,981.31份 基金合同存续期 不定期 投资目标 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。 投资策略 (2)股票投资:本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外,本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。(3)其它投资:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。 业绩比较基准 95%×MSCI中国A股指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯颖 赵会军 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 164,392,688.01 本期利润 -184,023,528.90 加权平均基金份额本期利润 -0.0276 本期基金份额净值增长率 -4.33% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.2563 期末基金资产净值 5,315,280,676.16 期末基金份额净值 0.826 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.35% 1.13% 1.85% 1.17% 0.50% -0.04% 过去三个月 -5.17% 1.06% -5.66% 1.07% 0.49% -0.01% 过去六个月 -4.33% 1.19% -3.74% 1.18% -0.59% 0.01% 过去一年 19.45% 1.34% 19.36% 1.33% 0.09% 0.01% 过去三年 11.28% 1.87% 12.68% 1.89% -1.40% -0.02% 自基金成立起至今 246.23% 1.66% 180.65% 1.70% 65.58% -0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金的基金经理,被动投资部总监 2008-04-25 - 8年 理学博士,8年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月起担任本基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及华安上证180ETF联接基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 牛勇 本基金的基金经理 2010-09-02 - 7年 复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),7年证券金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任本基金的基金经理助理,2010年6月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月起同时担任本基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 130,601,081.80 106,386,761.00 结算备付金 2,572,913.85 2,782,743.87 存出保证金 837,767.39 669,186.06 交易性金融资产 5,179,717,621.93 6,065,914,845.00 其中:股票投资 5,024,246,527.53 5,865,350,845.00 基金投资 - - 债券投资 155,471,094.40 200,564,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,640,310.39 30,514,539.51 应收利息 1,165,916.60 6,990,732.86 应收股利 3,893,246.37 - 应收申购款 6,218,762.24 21,935,337.48 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,328,647,620.57 6,235,194,145.78 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 522,871.43 - 应付赎回款 5,182,545.75 10,795,610.44 应付管理人报酬 4,112,742.48 5,359,357.62 应付托管费 822,548.50 1,071,871.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,020,840.95 2,777,706.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 705,395.30 914,156.23 负债合计 13,366,944.41 20,918,702.61 所有者权益: 实收基金 1,961,084,652.34 2,167,017,577.63 未分配利润 3,354,196,023.82 4,047,257,865.54 所有者权益合计 5,315,280,676.16 6,214,275,443.17 负债和所有者权益总计 5,328,647,620.57 6,235,194,145.78 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -143,071,031.94 -1,411,805,913.84 1.利息收入 3,299,004.97 1,623,932.82 其中:存款利息收入 829,816.90 695,996.29 债券利息收入 2,469,188.07 927,936.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 202,046,180.00 52,856,547.85 其中:股票投资收益 165,825,238.63 26,833,289.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,519,942.69 31,912.15 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 37,740,884.06 25,991,345.81 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -348,416,216.91 -1,466,303,258.17 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 16,863.66 减:二、费用 40,952,496.96 34,363,191.76 1.管理人报酬 28,274,984.35 25,562,118.33 2.托管费 5,654,996.79 5,112,423.69 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,807,591.63 3,474,429.81 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 214,924.19 214,219.93 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -184,023,528.90 -1,446,169,105.60 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -184,023,528.90 -1,446,169,105.60 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,167,017,577.63 4,047,257,865.54 6,214,275,443.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -184,023,528.90 -184,023,528.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -205,932,925.29 -437,842,843.45 -643,775,768.74 其中:1.基金申购款 455,810,637.99 792,840,733.71 1,248,651,371.70 2.基金赎回款 -661,743,563.28 -1,230,683,577.16 -1,892,427,140.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -71,195,469.37 -71,195,469.37 五、期末所有者权益(基金净值) 1,961,084,652.34 3,354,196,023.82 5,315,280,676.16 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,825,771,366.07 3,908,070,402.13 5,733,841,768.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,446,169,105.60 -1,446,169,105.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 247,385,633.27 346,284,752.27 593,670,385.54 其中:1.基金申购款 684,166,162.04 1,153,251,123.50 1,837,417,285.54 2.基金赎回款 -436,780,528.77 -806,966,371.23 -1,243,746,900.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -118,966,417.38 -118,966,417.38 五、期末所有者权益(基金净值) 2,073,156,999.34 2,689,219,631.42 4,762,376,630.76 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 28,274,984.35 25,562,118.33 其中:支付销售机构的客户维护费 1,059,206.96 1,075,695.50 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,654,996.79 5,112,423.69 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 130,601,081.80 763,294.73 93,739,259.46 605,333.31 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002596 海南瑞泽 2011-06-24 2011-07-07 新股网上认购 12.15 12.15 500 6,075.00 6,075.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600098 广州控股 2011-06-20 重大事项 6.79 2011-07-08 7.47 439,896 4,255,229.37 2,986,893.84 - 600170 上海建工 2011-08-08 资产重组 15.59 2011-07-04 16.25 243,161 3,261,745.09 3,790,879.99 - 600216 浙江医药 2011-06-27 非公开发行股票融资 31.39 2011-07-04 32.60 191,122 6,065,343.23 5,999,319.58 - 600315 上海家化 2010-12-06 重大事项 36.88 未知 未知 318,402 6,691,769.28 11,742,665.76 - 601998 中信银行 2011-06-28 配股 4.75 2011-07-07 4.59 1,220,632 7,282,871.98 5,798,002.00 - 000652 泰达股份 2010-11-22 重大事项 7.68 2011-07-08 7.68 1,236,754 8,854,907.47 9,498,270.72 - 000793 华闻传媒 2011-02-28 重大事项 5.66 2011-07-11 6.23 295,300 1,615,525.64 1,671,398.00 - 000876 新希望 2011-06-29 重大资产重组 19.95 2011-07-05 21.95 551,490 5,269,425.88 11,002,225.50 - 000917 电广传媒 2010-12-27 重大资产重组 24.40 2011-07-06 26.84 572,828 8,959,591.25 13,977,003.20 - 000959 首钢股份 2010-10-29 重大资产重组 4.42 未知 未知 1,212,508 6,323,927.62 5,359,285.36 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,024,246,527.53 94.29 其中:股票 5,024,246,527.53 94.29 2 固定收益投资 155,471,094.40 2.92 其中:债券 155,471,094.40 2.92 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 133,173,995.65 2.50 6 其他各项资产 15,756,002.99 0.30 7 合计 5,328,647,620.57 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 41,064,231.70 0.77 B 采掘业 457,559,320.55 8.61 C 制造业 2,229,014,831.17 41.94 C0 食品、饮料 321,102,932.77 6.04 C1 纺织、服装、皮毛 35,277,022.15 0.66 C2 木材、家具 1,184,040.99 0.02 C3 造纸、印刷 16,169,393.40 0.30 C4 石油、化学、塑胶、塑料 234,220,663.36 4.41 C5 电子 82,654,921.26 1.56 C6 金属、非金属 472,593,023.11 8.89 C7 机械、设备、仪表 741,664,147.50 13.95 C8 医药、生物制品 308,047,488.45 5.80 C99 其他制造业 16,101,198.18 0.30 D 电力、煤气及水的生产和供应业 129,220,906.94 2.43 E 建筑业 136,363,045.94 2.57 F 交通运输、仓储业 176,770,287.83 3.33 G 信息技术业 200,913,159.28 3.78 H 批发和零售贸易 198,376,247.55 3.73 I 金融、保险业 953,647,367.89 17.94 J 房地产业 296,711,225.84 5.58 K 社会服务业 49,759,196.26 0.94 L 传播与文化产业 27,095,036.51 0.51 M 综合类 127,745,595.07 2.40 合计 5,024,240,452.53 94.52 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 6,075.00 0.00 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 6,075.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,075.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 9,347,226 121,700,882.52 2.29 2 600016 民生银行 17,756,460 101,744,515.80 1.91 3 601318 中国平安 1,999,943 96,537,248.61 1.82 4 600030 中信证券 6,672,537 87,276,783.96 1.64 5 000002 万科A 9,543,574 80,643,200.30 1.52 6 601166 兴业银行 5,831,558 78,609,401.84 1.48 7 601601 中国太保 3,509,419 78,575,891.41 1.48 8 600000 浦发银行 7,659,627 75,370,729.68 1.42 9 000858 五粮液 1,616,932 57,756,811.04 1.09 10 600519 贵州茅台 269,253 57,251,265.39 1.08 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002596 海南瑞泽 500 6,075.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 61,174,264.91 0.98 2 600585 海螺水泥 43,192,076.64 0.70 3 600048 保利地产 41,093,425.99 0.66 4 600016 民生银行 39,473,452.60 0.64 5 601668 中国建筑 35,613,747.85 0.57 6 600031 三一重工 35,558,239.62 0.57 7 000858 五粮液 34,176,726.27 0.55 8 600036 招商银行 30,553,590.82 0.49 9 600276 恒瑞医药 30,419,819.62 0.49 10 600030 中信证券 30,374,094.19 0.49 11 002304 洋河股份 27,686,107.63 0.45 12 000002 万科A 27,492,061.21 0.44 13 601766 中国南车 26,675,766.30 0.43 14 600795 国电电力 25,435,738.00 0.41 15 601939 建设银行 24,754,975.65 0.40 16 000651 格力电器 24,015,002.22 0.39 17 601088 中国神华 23,675,906.21 0.38 18 601601 中国太保 23,567,958.37 0.38 19 000527 美的电器 22,890,342.12 0.37 20 000983 西山煤电 22,169,563.04 0.36 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 67,209,973.43 1.08 2 601166 兴业银行 50,277,505.92 0.81 3 600031 三一重工 49,076,062.43 0.79 4 600585 海螺水泥 47,868,392.53 0.77 5 600036 招商银行 45,149,593.31 0.73 6 600519 贵州茅台 43,547,903.63 0.70 7 000858 五粮液 37,496,617.65 0.60 8 600104 上海汽车 33,945,957.61 0.55 9 002024 苏宁电器 33,800,688.35 0.54 10 000983 西山煤电 33,156,081.72 0.53 11 600362 江西铜业 31,070,244.84 0.50 12 601766 中国南车 30,176,743.03 0.49 13 000157 中联重科 29,890,575.77 0.48 14 000012 南玻A 26,901,704.89 0.43 15 600276 恒瑞医药 26,793,289.67 0.43 16 600028 中国石化 26,424,500.50 0.43 17 000528 柳工 25,954,504.12 0.42 18 600016 民生银行 25,943,199.96 0.42 19 600123 兰花科创 24,634,864.33 0.40 20 002202 金风科技 24,265,748.60 0.39 买入股票的成本(成交)总额 1,790,139,786.55 卖出股票的收入(成交)总额 2,446,967,711.34 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 154,480,000.00 2.91 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 991,094.40 0.02 8 其他 - - 9 合计 155,471,094.40 2.92 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101022 11央票22 1,600,000 154,480,000.00 2.91 2 110016 川投转债 8,640 991,094.40 0.02 序号 名称 金额 1 存出保证金 837,767.39 2 应收证券清算款 3,640,310.39 3 应收股利 3,893,246.37 4 应收利息 1,165,916.60 5 应收申购款 6,218,762.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,756,002.99 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002596 海南瑞泽 6,075.00 0.00 新股网上认购 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 227,041 28,348.01 1,594,111,223.53 24.77% 4,842,049,757.78 75.23% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,900,296.00 0.05% 基金合同生效日(2002年11月8日)基金份额总额 3,094,001,262.00 本报告期期初基金份额总额 7,111,925,703.93 本报告期基金总申购份额 1,495,788,503.87 减:本报告期基金总赎回份额 2,171,553,226.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,436,160,981.31 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中国银河证券股份有限公司 1 1,719,285,428.05 40.65% 1,461,389.10 41.18% - 招商证券股份有限公司 1 1,200,047,165.77 28.38% 975,045.40 27.47% - 国泰君安证券股份有限公司 1 861,054,616.36 20.36% 731,893.72 20.62% - 申银万国证券股份有限公司 1 427,048,713.02 10.10% 362,990.80 10.23% - 广发证券股份有限公司 1 21,710,807.77 0.51% 17,640.00 0.50% - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 8,596,606.80 84.36% - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1,593,336.80 15.64% - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - -