华安创新证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告 ......16 6.1 审计意见......16 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 管理层对财务报表的责任......17 6.4 注册会计师的责任......17 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告 ......57 8.1 期末基金资产组合情况......57 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......67 8.12 投资组合报告附注......67 §9 基金份额持有人信息 ......68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......68 §10 开放式基金份额变动 ......69 §11 重大事件揭示......69 11.1 基金份额持有人大会决议......69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69 11.4 基金投资策略的改变......69 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......69 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......69 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 11.9 其他重大事件......72 12 影响投资者决策的其他重要信息......75 §13 备查文件目录 ......75 13.1 备查文件目录......75 13.2 存放地点......76 13.3 查阅方式......76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安创新证券投资基金 基金简称 华安创新混合 基金主代码 040001 交易代码 040001(前端) 041001(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001 年 9 月 21 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,434,046,736.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资 收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具 投资目标 有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债 券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益，通过建立科学合 理的投资组合，为投资者降低和分散投资风险，提高基金资产的安全性。 这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司 包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。 高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技 投资策略 术产业等领域，包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一 体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上 市公司。 传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制度、营销体系、技术 开发和生产体系等方面进行创新，具有较大潜在发展前景和经济效益的上 市公司也属于本基金的主要投资范围。 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新能力强，主营业务 市场空间大，财务状况良好，具有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定 比例的高流动性资产，如国债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率＋25%×中债国债总财富指数收益率 风险收益特征 无 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 杨牧云 陆志俊 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 95559 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 银城中路188号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 邮政编码 200120 200336 法定代表人 朱学华 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 会计师事务所 殊普通合伙) 楼 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 注册登记机构 华安基金管理有限公司 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 630,489,998.87 582,247,905.69 316,706,636.15 本期利润 483,133,409.54 702,302,605.59 606,292,156.65 加权平均基金份额本期利润 0.3045 0.3037 0.2224 本期加权平均净值利润率 25.07% 35.80% 32.28% 本期基金份额净值增长率 28.37% 41.42% 39.57% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 1,600,204,254.58 1,376,912,788.60 1,196,893,416.16 期末可供分配基金份额利润 1.1159 0.7251 0.4638 期末基金资产净值 2,016,643,528.54 2,081,995,442.01 2,001,800,074.94 期末基金份额净值 1.406 1.096 0.776 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 706.58% 528.31% 344.29% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 8.48% 1.22% 1.48% 0.59% 7.00% 0.63% 过去六个月 19.64% 1.45% -3.17% 0.77% 22.81% 0.68% 过去一年 28.37% 1.43% -2.44% 0.88% 30.81% 0.55% 过去三年 153.38% 1.23% 51.31% 0.96% 102.07% 0.27% 过去五年 97.31% 1.12% 42.12% 0.89% 55.19% 0.23% 自基金合同生 706.58% 1.20% 209.96% 1.21% 496.62% -0.01% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安创新证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2001 年 9 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安创新证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2021 年 0.010 772,584.19 659,763.15 1,432,347.34 - 2020 年 0.010 1,384,720.71 1,163,427.82 2,548,148.53 - 2019 年 - - - - - 合计 0.020 2,157,304.90 1,823,190.97 3,980,495.87 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司 ——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 188 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,968.62 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 中央财经大学硕士研究生，21 年 银行、基金从业经历。曾在上海银 行从事信贷员、交易员及风险管 理。2004 年 10 月加入华安基金管 理有限公司，历任研究发展部研 究员，现任投资研究部高级总监。 2013 年 6 月起担任华安策略优选 混合型证券投资基金的基金经 理。2015 年 6 月至 2016 年 9 月同 时担任华安国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2016 年 3 月至 2018 年 3 月同 时担任华安沪港深外延增长灵活 配置混合型证券投资基金的基金 本基金的基金 经理。2016 年 5 月至 2018 年 10 杨明 经理、投资研 2018-12- - 21 年 月，同时担任华安安禧保本混合 究部高级总监 03 型证券投资基金的基金经理。 2018 年 10 月至 2019 年 8 月，同 时担任华安安禧灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 1 月起，同时担任华安红利精 选混合型证券投资基金的基金经 理。2018 年 4 月起，同时担任华 安睿明两年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 12 月起，同时担任华安创 新证券投资基金的基金经理。 2020 年 12 月起，同时担任华安优 势企业混合型证券投资基金的基 金经理。2021 年 3 月起，同时担 任华安聚恒精选混合型证券投资 基金的基金经理。 硕士研究生，13 年从业经历。曾 任齐鲁证券有限责任公司项目经 理、太平洋保险集团总部资产负 债匹配专员、中国中投证券行业 分析师。2014 年 3 月加入华安基 金管理有限公司，历任投资研究 部行业分析师，基金经理助理。 2015 年 6 月起担任华安逆向策略 混合型证券投资基金的基金经 理。2016 年 3 月起，同时担任华 本基金的基金 安沪港深外延增长灵活配置混合 经理 2020-02- 型证券投资基金的基金经理； 崔莹 基金投资部总 24 - 13 年 2015 年 6 月至 2016 年 9 月担任 监 华安媒体互联网混合型证券投资 基金、华安智能装备主题股票型 证券投资基金的基金经理。2016 年 3 月起担任华安沪港深外延增 长灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017 年 10 月起，同 时担任华安幸福生活混合型证券 投资基金的基金经理。2020 年 2 月起，同时担任华安创新证券投 资基金的基金经理。2020 年 10 月 起，同时担任华安汇嘉精选混合 型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2022 年 1 月 28 日公司发布公告，自 2022 年 1 月 26 日起，杨明先生、崔莹先生不再担任此基 金的基金经理。增聘蒋璆先生担任此基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相 关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为4 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年资本市场，新冠疫情蔓延继续对全球经济增长形成拖累。应对疫情，中国一直坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚持“动态清零”的防疫目标，取得了良好的社会效益和经济效益，实现全年 GDP 同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，在全球主要经济体中名列前茅。在经济复苏、疫情扰动、政策调控的多种因素共同作用下，A 股市场全年呈现区间震荡走势，其中上证指数 上涨 4.80%、深证成指上涨 2.67%、沪深 300 下跌 5.20%、创业板指上涨 12.02%。从行业表现来看， 电力设备及新能源板块以 50.41%的年度涨幅一马当先，基础化工、有色金属、煤炭、钢铁等板块以超过 40%的涨幅紧随其后，但消费者服务、非银行金融、家电等板块的年度跌幅则超过了 10%，房地产、农林牧渔、食品饮料、医药等行业亦表现不佳。从风格来看，周期风格表现最为优异，成长和稳定风格也有不俗表现，而金融和消费风格则是负收益。报告期内，基于对国内疫情防控策略的信心和经济长期高质量发展的判断，本基金一直维持较高仓位运作，以科技成长和高端制造为主要配置方向，报告期内单位净值上涨 28.37%，大幅跑赢业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.406 元，本报告期份额净值增长率为 28.37%，同 期业绩比较基准增长率为-2.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济展望：2022 年投资面临的宏观环境较往年更加纷繁复杂，主要表现为两大背离：一是中国与美国宏观的背离，一方面，中美经济错位复苏，中国经济正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，美国经济则是逐步走出谷底，宏观数据强劲复苏；另一方面，中美政策背道而驰，中国经济工作强调稳字当头、稳中求进，稳增长不仅是经济问题，更是政治问题，而美联储则是频频释放鹰派信号，美国预计将逐步进入加息周期。二是国内经济短期和长期预期的背离，一方面，经济增长面临短期压力，但长期角度新冠疫情终将过去，届时消费和服务领域必将成为中长期经济复苏的强劲引擎，另一方面，政策导向会在短期稳增长和长期调结构之间寻求平衡，以新发展理念 引领高质量发展是坚定不移的目标。 股市走势展望：预计 2022 年主要指数维持宽幅震荡，市场将以结构性行情为主。自上而上来看，中美股市均在经历盈利与估值的“拔河”阶段，多空因素交织，市场出现趋势性机会和系统性风险的概率都不大。具体分析决定市场走向的三大因素：一从盈利角度，预期经济增速有所放缓，上市公司整体盈利增速下行是大概率事件；二从无风险收益率角度，稳增长政策下利率有望小幅下行，但空间会受限于通胀压力和美联储加息节奏；三从风险溢价角度，居民财富配置向资本市场转移的大趋势不变，市场风险偏好处于长期上行通道。综上判断，2022 年股市可能呈现出“盈利下行、估值上行”的特征，结构性机会仍是主导。同时，从风格角度，科技成长板块或继续占优。逻辑如下：周期盈利的阶段性高位已过，未来 CPI 与 PPI 的裂口将出现趋势性收敛，盈利结构从上游向中下游转移是大势所趋。以景气度为锚，消费板块虽然调整时间长，但盈利增速尚未触底，估值中枢缺乏持续上行的基础；比较而言，业绩增速更快且持续性更好的科技成长板块将更具吸引力。 操作思路：基于上述对于市场的预判，我们计划在 2022 年将本基金股票仓位总体控制在较高水平，积极寻找结构性机会，自上而下深耕政策和景气的共振上行赛道进行重点布局，同时自下而上精选具备长期竞争优势和短期积极变化的公司。具体来说，结构上以宏观政策主导下的科技兴国、中观产业升级下的制造崛起、微观盈利驱动下的业绩为王作为核心配置主线，重点关注三类投资机会：一是创新和安全驱动的半导体、军工、高端制造等升级产业链，二是绿色发展的新能源汽车、绿电、节能减排等双碳产业链，三是稳增长政策加码对应的新基建产业链。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 合规和稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实各项法律法规和监管要求，督促公司各项业务平稳、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了 2021 年度第一次分红，分红方案为：0.010 元/10 份。权益登记日及除息日： 2021 年 12 月 17 日；现金红利发放日：2021 年 12 月 20 日。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2022)第 26934 号 华安创新证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华安创新证券投资基金(以下简称“华安创新基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安创新基金 2021 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安创新基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 华安创新基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安创新基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安创新基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安创新基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安创新基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安创新基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 魏佳亮 楼茜蓉 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安创新证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 48,395,075.41 78,079,201.55 结算备付金 6,314,244.54 3,335,649.57 存出保证金 866,895.17 822,291.82 交易性金融资产 7.4.7.2 1,960,849,746.21 2,048,271,860.52 其中：股票投资 1,517,875,846.11 1,607,580,953.96 基金投资 - - 债券投资 442,973,900.10 440,690,906.56 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,037,731.93 1,797,136.52 应收利息 7.4.7.5 6,206,040.90 9,330,563.76 应收股利 - - 应收申购款 124,318.13 756,112.89 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,032,794,052.29 2,142,392,816.63 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 747,816.18 42,740,736.23 应付赎回款 2,787,390.77 9,837,766.69 应付管理人报酬 2,601,473.92 2,534,099.88 应付托管费 433,579.04 422,349.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 8,991,652.25 4,275,073.02 应交税费 11.59 29.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 588,600.00 587,319.81 负债合计 16,150,523.75 60,397,374.62 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 333,704,149.87 441,910,425.27 未分配利润 7.4.7.10 1,682,939,378.67 1,640,085,016.74 所有者权益合计 2,016,643,528.54 2,081,995,442.01 负债和所有者权益总计 2,032,794,052.29 2,142,392,816.63 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.406 元，基金份额总额 1,434,046,736.96 份。 7.2 利润表 会计主体：华安创新证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 540,518,745.25 752,264,823.79 1.利息收入 10,782,283.67 13,837,854.41 其中：存款利息收入 7.4.7.11 612,533.82 1,289,921.42 债券利息收入 10,169,749.85 12,541,517.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 6,415.34 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 676,687,375.18 618,166,431.14 其中：股票投资收益 7.4.7.12 659,119,355.28 608,053,777.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 5,221,422.71 2,335,227.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 12,346,597.19 7,777,426.69 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -147,356,589.33 120,054,699.90 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 405,675.73 205,838.34 减：二、费用 57,385,335.71 49,962,218.20 1．管理人报酬 28,939,612.15 29,396,310.04 2．托管费 4,823,268.78 4,899,385.05 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 23,363,981.53 15,408,415.12 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 29.60 38.73 7．其他费用 7.4.7.19 258,443.65 258,069.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 483,133,409.54 702,302,605.59 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 483,133,409.54 702,302,605.59 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安创新证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 441,910,425.27 1,640,085,016.74 2,081,995,442.01 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 483,133,409.54 483,133,409.54 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -108,206,275.40 -438,846,700.27 -547,052,975.67 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 32,976,380.23 148,794,204.88 181,770,585.11 2.基金赎回款 -141,182,655.63 -587,640,905.15 -728,823,560.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,432,347.34 -1,432,347.34 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 333,704,149.87 1,682,939,378.67 2,016,643,528.54 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 600,478,392.99 1,401,321,681.95 2,001,800,074.94 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 702,302,605.59 702,302,605.59 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -158,567,967.72 -460,991,122.27 -619,559,089.99 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 15,968,470.51 44,658,598.29 60,627,068.80 2.基金赎回款 -174,536,438.23 -505,649,720.56 -680,186,158.79 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -2,548,148.53 -2,548,148.53 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 441,910,425.27 1,640,085,016.74 2,081,995,442.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第 33 号《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》)发起,并于 2001 年 9 月 21 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 5,000,001,124.00 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第 84 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金份额拆分公告》的 有关规定,本基金于 2007 年 10 月 26 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 1:4.297369516,并于 2007 年 10 月 29 日进行了份额变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的 80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。根据《华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业 绩比较基准的公告》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起本基金的业绩比较基准由“中信标普 300 指数收 益率×75% +中信标普国债指数收益率×25%”变更为“中信标普 300 指数收益率×75%+中债国债总财富指数收益率×25%”。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2022 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安创新证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日 起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 48,395,075.41 78,079,201.55 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 48,395,075.41 78,079,201.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,300,365,954.75 1,517,875,846.11 217,509,891.36 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 72,817,391.90 73,171,900.10 354,508.20 债券 银行间市场 369,536,820.00 369,802,000.00 265,180.00 合计 442,354,211.90 442,973,900.10 619,688.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,742,720,166.65 1,960,849,746.21 218,129,579.56 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,240,140,851.63 1,607,580,953.96 367,440,102.33 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 179,200.00 227,906.56 48,706.56 债券 银行间市场 442,465,640.00 440,463,000.00 -2,002,640.00 合计 442,644,840.00 440,690,906.56 -1,953,933.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,682,785,691.63 2,048,271,860.52 365,486,168.89 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 15,911.60 21,908.21 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,841.40 1,501.00 应收债券利息 6,186,897.80 9,306,784.55 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 390.10 370.00 合计 6,206,040.90 9,330,563.76 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 8,991,452.25 4,274,848.02 银行间市场应付交易费用 200.00 225.00 合计 8,991,652.25 4,275,073.02 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 600.00 319.81 预提费用 338,000.00 337,000.00 合计 588,600.00 587,319.81 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,899,052,884.04 441,910,425.27 本期申购 141,709,672.37 32,976,380.23 本期赎回（以“-”号填列） -606,715,819.45 -141,182,655.63 本期末 1,434,046,736.96 333,704,149.87 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,376,912,788.60 263,172,228.14 1,640,085,016.74 本期利润 630,489,998.87 -147,356,589.33 483,133,409.54 本期基金份额交易产生的 -405,766,185.55 -33,080,514.72 -438,846,700.27 变动数 其中：基金申购款 137,376,382.31 11,417,822.57 148,794,204.88 基金赎回款 -543,142,567.86 -44,498,337.29 -587,640,905.15 本期已分配利润 -1,432,347.34 - -1,432,347.34 本期末 1,600,204,254.58 82,735,124.09 1,682,939,378.67 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 512,921.30 1,217,313.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 87,001.01 58,836.79 其他 12,611.51 13,771.01 合计 612,533.82 1,289,921.42 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 7,887,814,827.15 5,270,237,871.63 减：卖出股票成本总额 7,228,695,471.87 4,662,184,094.35 买卖股票差价收入 659,119,355.28 608,053,777.28 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 5,221,422.71 2,335,227.17 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 5,221,422.71 2,335,227.17 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 708,080,907.24 454,502,358.88 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 685,379,197.50 436,868,479.00 本总额 减：应收利息总额 17,480,287.03 15,298,652.71 买卖债券差价收入 5,221,422.71 2,335,227.17 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 12,346,597.19 7,777,426.69 基金投资产生的股利收益 - - 合计 12,346,597.19 7,777,426.69 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -147,356,589.33 120,054,699.90 ——股票投资 -149,930,210.97 120,105,194.34 ——债券投资 2,573,621.64 -50,494.44 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -147,356,589.33 120,054,699.90 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 382,782.75 187,125.12 转换费收入 22,892.98 18,351.53 其他 - 361.69 合计 405,675.73 205,838.34 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 23,360,319.03 15,405,340.12 银行间市场交易费用 3,662.50 3,075.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 23,363,981.53 15,408,415.12 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月31日 31日 审计费用 98,000.00 97,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 银行汇划费 3,243.65 3,869.26 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他费用 1,200.00 1,200.00 合计 258,443.65 258,069.26 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据华安基金管理有限公司于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东 会第七十三次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）根据华安基金管理有限公司于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股 东会第六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 676,788,515.64 4.47% 14,385,947.34 0.15% 有限公司 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份有 7,694,100.00 5.11% 6,925,300.00 26.75% 限公司 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 630,298.40 4.49% 437,709.92 4.87% 限公司 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 13,397.00 0.15% 13,397.00 0.31% 限公司 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 28,939,612.15 29,396,310.04 其中：支付销售机构的客户维护费 9,713,873.97 3,039,268.33 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,823,268.78 4,899,385.05 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 交通银行 80,855,990.14 - - - - - 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 交通银行 - - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 48,395,075.41 512,921.30 78,079,201.55 1,217,313.62 注：本基金的银行存款由基金托管人 交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 公司 国泰君安证 券股份有限 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 公司 国泰君安证 券股份有限 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 公司 国泰君安证 券股份有限 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 公司 国泰君安证 券股份有限 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 公司 国泰君安证 券股份有限 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 公司 国泰君安证 券股份有限 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 公司 国泰君安证 券股份有限 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 公司 国泰君安证 券股份有限 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 公司 国泰君安证 券股份有限 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 公司 国泰君安证 券股份有限 688718 唯赛勃 网下申购 3,145.00 18,490.24 公司 国泰君安证 301037 保立佳 网下申购 1,923.00 28,498.86 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 605507 国邦医药 网下申购 1,202.00 39,149.14 公司 国泰君安证 券股份有限 605589 圣泉集团 网下申购 1,750.00 42,017.50 公司 国泰君安证 券股份有限 601825 沪农商行 网下申购 15,480.00 137,772.00 公司 国泰君安证 券股份有限 688187 时代电气 网下申购 24,891.00 784,984.98 公司 国泰君安证 券股份有限 688767 博拓生物 网下申购 2,220.00 77,084.51 公司 国泰君安证 券股份有限 688232 新点软件 网下申购 18,893.00 920,702.18 公司 国泰君安证 券股份有限 688190 云路股份 网下申购 3,026.00 141,807.89 公司 国泰君安证 券股份有限 688235 百济神州 网下申购 18,737.00 3,626,789.93 公司 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 688286 敏芯股份 网下申购 1,681.00 105,875.01 公司 国泰君安证 券股份有限 605066 天正电气 网下申购 1,278.00 12,805.56 公司 国泰君安证 券股份有限 688339 亿华通 网下申购 2,761.00 212,688.80 公司 国泰君安证 券股份有限 688229 博睿数据 网下申购 1,643.00 108,682.97 公司 国泰君安证 券股份有限 605388 均瑶健康 网下申购 1,230.00 16,518.90 公司 国泰君安证 券股份有限 688017 绿的谐波 网下申购 4,138.00 145,803.67 公司 国泰君安证 券股份有限 688095 福昕软件 网下申购 1,981.00 474,890.57 公司 国泰君安证 券股份有限 603112 华翔股份 网下申购 920.00 7,194.40 公司 国泰君安证 券股份有限 688698 伟创电气 网下申购 4,751.00 51,328.62 公司 国泰君安证 券股份有限 003003 天元股份 网下申购 756.00 7,930.44 公司 国泰君安证 老股东配 券股份有限 123072 乐歌转债 售 1,996.00 199,600.00 公司 国泰君安证 券股份有限 688981 中芯国际 网下申购 462,175.00 12,754,782.13 公司 国泰君安证 券股份有限 688256 寒武纪 网下申购 8,962.00 579,948.50 公司 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2021-12-17 - 2021- 0.010 772,584.19 659,763.15 1,432,347.34 - 12-17 合计 0.010 772,584.19 659,763.15 1,432,347.34 - 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68810 诺唯 2021- 2022- 新股 55.00 93.29 6,180. 339,90 576,53 - 5 赞 11-05 05-16 限售 00 0.00 2.20 68810 安路 2021- 2022- 新股 26.00 56.09 7,821. 203,34 438,67 - 7 科技 11-05 05-12 限售 00 6.00 9.89 68877 国光 2021- 2022- 新股 51.44 184.99 1,447. 74,433 267,68 - 6 电气 08-24 02-28 限售 00 .68 0.53 68808 英科 2021- 2022- 新股 21.96 93.40 2,469. 54,219 230,60 - 7 再生 06-30 01-10 限售 00 .24 4.60 68809 上海 2021- 2022- 新股 38.10 42.81 3,294. 125,50 141,01 - 1 谊众 09-01 03-09 限售 00 1.40 6.14 30117 迪阿 2021- 2022- 新股 116.88 116.08 792.00 92,568 91,935 - 7 股份 12-08 06-15 限售 .96 .36 68871 唯赛 2021- 2022- 新股 5.85 27.71 3,145. 18,398 87,147 - 8 勃 07-20 01-28 限售 00 .25 .95 68827 富吉 2021- 2022- 新股 22.56 39.09 1,263. 28,493 49,370 - 2 瑞 10-08 04-18 限售 00 .28 .67 30103 润丰 2021- 2022- 新股 22.04 56.28 644.00 14,193 36,244 - 5 股份 07-21 01-28 限售 .76 .32 30103 中集 2021- 2022- 新股 6.96 12.51 2,064. 14,365 25,820 - 9 车辆 07-01 01-10 限售 00 .44 .64 30118 奥尼 2021- 2022- 新股 66.18 56.62 435.00 28,788 24,629 - 9 电子 12-21 06-28 限售 .30 .70 30116 优宁 2021- 2022- 新股 86.06 94.50 253.00 21,773 23,908 - 6 维 12-21 06-28 限售 .18 .50 30106 凯盛 2021- 2022- 新股 5.17 44.21 539.00 2,786. 23,829 - 9 新材 09-16 03-28 限售 63 .19 30109 百诚 2021- 2022- 新股 79.60 78.53 272.00 21,651 21,360 - 6 医药 12-13 06-20 限售 .20 .16 30101 申菱 2021- 2022- 新股 8.29 26.06 782.00 6,482. 20,378 - 8 环境 06-28 01-07 限售 78 .92 30114 隆华 2021- 2022- 新股 10.07 16.76 1,214. 12,224 20,346 - 9 新材 11-03 05-10 限售 00 .98 .64 30108 久盛 2021- 2022- 新股 15.48 21.53 915.00 14,164 19,699 - 2 电气 10-14 04-27 限售 .20 .95 30119 善水 2021- 2022- 新股 27.85 27.46 575.00 16,013 15,789 - 0 科技 12-17 06-24 限售 .75 .50 301118 恒光 2021- 2022- 新股 22.70 49.02 315.00 7,150. 15,441 - 股份 11-09 05-18 限售 50 .30 30110 洁雅 2021- 2022- 新股 57.27 53.71 280.00 16,035 15,038 - 8 股份 11-25 06-06 限售 .60 .80 30117 泽宇 2021- 2022- 新股 43.99 50.77 295.00 12,977 14,977 - 9 智能 12-01 06-08 限售 .05 .15 30104 能辉 2021- 2022- 新股 8.34 48.99 290.00 2,418. 14,207 - 6 科技 08-10 02-17 限售 60 .10 30101 漱玉 2021- 2022- 新股 8.86 23.80 555.00 4,917. 13,209 - 7 平民 06-23 01-05 限售 30 .00 30119 迈赫 2021- 2022- 新股 29.28 32.00 402.00 11,770 12,864 - 9 股份 11-30 06-07 限售 .56 .00 30102 密封 2021- 2022- 新股 10.64 30.44 421.00 4,479. 12,815 - 0 科技 06-28 01-06 限售 44 .24 30113 华研 2021- 2022- 新股 26.17 44.86 285.00 7,458. 12,785 - 8 精机 12-08 06-15 限售 45 .10 30102 浩通 2021- 2022- 新股 18.03 62.73 203.00 3,660. 12,734 - 6 科技 07-08 01-17 限售 09 .19 30102 英诺 2021- 2022- 新股 9.46 41.43 290.00 2,743. 12,014 - 1 激光 06-28 01-06 限售 40 .70 30109 争光 2021- 2022- 新股 36.31 35.52 323.00 11,728 11,472 - 2 股份 10-21 05-05 限售 .13 .96 30104 金鹰 2021- 2022- 新股 4.13 12.96 843.00 3,481. 10,925 - 8 重工 08-11 02-28 限售 59 .28 30102 东亚 2021- 2022- 新股 5.31 13.50 733.00 3,892. 9,895. - 8 机械 07-12 01-20 限售 23 50 30104 天禄 2021- 2022- 新股 15.81 28.37 335.00 5,296. 9,503. - 5 科技 08-06 02-17 限售 35 95 30077 倍杰 2021- 2022- 新股 4.57 21.08 444.00 2,029. 9,359. - 4 特 07-26 02-16 限售 08 52 30104 中环 2021- 2022- 新股 13.57 38.51 241.00 3,270. 9,280. - 0 海陆 07-26 02-07 限售 37 91 30119 家联 2021- 2022- 新股 30.73 29.14 297.00 9,126. 8,654. - 3 科技 12-02 06-09 限售 81 58 30102 读客 2021- 2022- 新股 1.55 20.88 403.00 624.65 8,414. - 5 文化 07-06 01-24 限售 64 30081 中富 2021- 2022- 新股 8.40 23.88 328.00 2,755. 7,832. - 4 电路 08-04 02-14 限售 20 64 30105 张小 2021- 2022- 新股 6.90 21.78 355.00 2,449. 7,731. - 5 泉 08-26 03-07 限售 50 90 30119 喜悦 2021- 2022- 新股 21.76 29.20 262.00 5,701. 7,650. - 8 智行 11-25 06-02 限售 12 40 30103 仕净 2021- 2022- 新股 6.10 31.52 242.00 1,476. 7,627. - 0 科技 07-15 01-24 限售 20 84 30109 金埔 2021- 2022- 新股 12.36 22.17 307.00 3,794. 6,806. - 8 园林 11-04 05-12 限售 52 19 30103 迈普 2021- 2022- 新股 15.14 59.97 108.00 1,635. 6,476. - 3 医学 07-15 01-26 限售 12 76 30104 超越 2021- 2022- 新股 19.34 32.92 196.00 3,790. 6,452. - 9 科技 08-17 02-24 限售 64 32 30103 新柴 2021- 2022- 新股 4.97 12.51 513.00 2,549. 6,417. - 2 股份 07-15 01-24 限售 61 63 30105 森赫 2021- 2022- 新股 3.93 11.09 572.00 2,247. 6,343. - 6 股份 08-27 03-07 限售 96 48 30103 双乐 2021- 2022- 新股 23.38 29.93 205.00 4,792. 6,135. - 6 股份 07-21 02-16 限售 90 65 30104 金百 2021- 2022- 新股 7.31 28.21 215.00 1,571. 6,065. - 1 泽 08-02 02-11 限售 65 15 30106 海锅 2021- 2022- 新股 17.40 36.11 153.00 2,662. 5,524. - 3 股份 09-09 03-24 限售 20 83 30103 深水 2021- 2022- 新股 6.68 20.23 266.00 1,776. 5,381. - 8 规院 07-22 02-07 限售 88 18 30105 金三 2021- 2022- 新股 8.09 19.30 259.00 2,095. 4,998. - 9 江 09-03 03-14 限售 31 70 30102 华蓝 2021- 2022- 新股 11.45 16.65 286.00 3,274. 4,761. - 7 集团 07-08 01-19 限售 70 90 30103 保立 2021- 2022- 新股 14.82 24.26 193.00 2,860. 4,682. - 7 佳 07-21 02-07 限售 26 18 30107 君亭 2021- 2022- 新股 12.24 32.00 144.00 1,762. 4,608. - 3 酒店 09-22 03-30 限售 56 00 30105 远信 2021- 2022- 新股 11.87 28.78 155.00 1,839. 4,460. - 3 工业 08-25 03-01 限售 85 90 30106 大地 2021- 2022- 新股 13.98 28.38 144.00 2,013. 4,086. - 8 海洋 09-16 03-28 限售 12 72 00123 泰慕 2021- 2022- 新股 5,504. 5,504. 4 士 12-31 01-11 未上 16.53 16.53 333.00 49 49 - 市 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 12705 杭锅 2021- 2022- 配债 29,080 2,908, 2,908, 2 转债 12-24 01-24 未上 100.00 100.00 .00 000.00 000.00 - 市 注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只偏股型的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.21%（2020 年 12 月 31 日：0.01%）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的流动 性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.27%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 2,013,302,937.86 元，超过经确认 的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、清算备付 金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 48,395,075.41 - - - 48,395,075.41 结算备付金 6,314,244.54 - - - 6,314,244.54 存出保证金 866,895.17 - - - 866,895.17 交易性金融资产 442,973,900.10 - - 1,517,875,846.111,960,849,746. 21 应收证券清算款 - - - 10,037,731.93 10,037,731.93 应收利息 - - - 6,206,040.90 6,206,040.90 应收申购款 - - - 124,318.13 124,318.13 2,032,794,052. 资产总计 498,550,115.22 - - 1,534,243,937.07 29 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 747,816.18 747,816.18 应付赎回款 - - - 2,787,390.77 2,787,390.77 应付管理人报酬 - - - 2,601,473.92 2,601,473.92 应付托管费 - - - 433,579.04 433,579.04 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 8,991,652.25 8,991,652.25 应交税费 - - - 11.59 11.59 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 588,600.00 588,600.00 16,150,523. 负债总计 - - - 16,150,523.75 75 利率敏感度缺口 498,550,115.22 - - 1,518,093,413.322,016,643,528. 54 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 78,079,201.55 - - - 78,079,201.55 结算备付金 3,335,649.57 - - - 3,335,649.57 存出保证金 822,291.82 - - - 822,291.82 交易性金融资产 440,690,906.56 - - 1,607,580,953.962,048,271,860. 52 应收证券清算款 - - - 1,797,136.52 1,797,136.52 应收利息 - - - 9,330,563.76 9,330,563.76 应收申购款 - - - 756,112.89 756,112.89 2,142,392,816. 资产总计 522,928,049.50 - - 1,619,464,767.13 63 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 42,740,736.23 42,740,736.23 应付赎回款 - - - 9,837,766.69 9,837,766.69 应付管理人报酬 - - - 2,534,099.88 2,534,099.88 应付托管费 - - - 422,349.99 422,349.99 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,275,073.02 4,275,073.02 应交税费 - - - 29.00 29.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 587,319.81 587,319.81 负债总计 - - - 60,397,374.62 60,397,374.62 2,081,995,442. 利率敏感度缺口 522,928,049.50 - - 1,559,067,392.51 01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -434,988.93 -235,971.79 市场利率下降 25 个基点 436,108.59 236,494.56 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中本基金投资组合中股票、债券投资比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,517,875,846.11 75.27 1,607,580,953.96 77.21 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 1,517,875,846.11 75.27 1,607,580,953.96 77.21 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 110,200,000.00 105,020,000.00 业绩比较基准下降 5% -110,200,000.00 -105,020,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,516,682,842.07 元，属于第二层次的余额为 441,724,290.99 元，属于第三层次的 余额为 2,442,613.15(2020 年 12 月 31 日：第一层次 1,602,231,902.10 元，第二层次 446,039,958.42 元， 无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动为购买交易性金融资产-股票投资。于 2021 年 1 月 1 日，本基金未持有 第三层次资产。2021 年度购买第三层次资产金额为 3,017,066.34 元。于 2021 年 12 月 31 日，本基金 持有的第三层次资产的账面价值为 2,442,613.15 元(2020 年 12 月 31 日：无)。2021 年 12 月 31 日仍 持有的资产计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变动金额为 1,189,198.62 元 (2020 年度：无)。 于 2021 年 12 月 31 日，上述第三层次金融资产采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察 输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 －金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关 于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起 执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜 在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期 初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,517,875,846.11 74.67 其中：股票 1,517,875,846.11 74.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 442,973,900.10 21.79 其中：债券 442,973,900.10 21.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 54,709,319.95 2.69 8 其他各项资产 17,234,986.13 0.85 9 合计 2,032,794,052.29 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,494,833.00 1.41 C 制造业 1,365,606,516.18 67.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,907,860.14 0.79 E 建筑业 39,313,181.99 1.95 F 批发和零售业 1,580,050.17 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 14,506,734.00 0.72 H 住宿和餐饮业 48,812.16 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,989,274.76 2.28 J 金融业 3,000,877.68 0.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,139,835.36 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 170,935.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 116,935.51 0.01 S 综合 - - 合计 1,517,875,846.11 75.27 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000977 浪潮信息 3,128,003 112,076,347.49 5.56 2 300750 宁德时代 172,544 101,455,872.00 5.03 3 300316 晶盛机电 1,114,100 77,429,950.00 3.84 4 601208 东材科技 3,557,080 61,715,338.00 3.06 5 002534 杭锅股份 1,882,800 59,665,932.00 2.96 6 000733 振华科技 474,300 58,946,004.00 2.92 7 603897 长城科技 991,317 49,407,239.28 2.45 8 002384 东山精密 1,713,500 46,435,850.00 2.30 9 000049 德赛电池 728,400 42,480,288.00 2.11 10 000739 普洛药业 1,031,471 36,194,317.39 1.79 11 000768 中航西飞 973,200 35,521,800.00 1.76 12 002048 宁波华翔 1,623,441 35,115,028.83 1.74 13 300502 新易盛 842,300 33,001,314.00 1.64 14 002897 意华股份 580,700 32,873,427.00 1.63 15 603507 振江股份 702,900 28,748,610.00 1.43 16 600885 宏发股份 378,600 28,258,704.00 1.40 17 600888 新疆众和 2,803,540 23,185,275.80 1.15 18 603596 伯特利 316,180 22,006,128.00 1.09 19 600039 四川路桥 1,795,800 21,621,432.00 1.07 20 601137 博威合金 909,900 21,473,640.00 1.06 21 600587 新华医疗 645,800 20,794,760.00 1.03 22 600875 东方电气 957,500 20,509,650.00 1.02 23 600399 抚顺特钢 765,300 18,956,481.00 0.94 24 600529 山东药玻 430,000 18,877,000.00 0.94 25 000928 中钢国际 1,901,100 17,680,230.00 0.88 26 600869 远东股份 2,374,100 16,333,808.00 0.81 27 600933 爱柯迪 837,407 16,145,206.96 0.80 28 002179 中航光电 157,304 15,818,490.24 0.78 29 300365 恒华科技 1,428,700 15,358,525.00 0.76 30 603666 亿嘉和 203,500 15,286,920.00 0.76 31 002389 航天彩虹 529,200 14,711,760.00 0.73 32 601919 中远海控 774,800 14,481,012.00 0.72 33 000887 中鼎股份 646,300 14,095,803.00 0.70 34 600210 紫江企业 1,491,054 13,687,875.72 0.68 35 000682 东方电子 1,576,100 13,349,567.00 0.66 36 002850 科达利 82,200 13,179,948.00 0.65 37 601600 中国铝业 2,107,400 12,834,066.00 0.64 38 002206 海 利 得 1,404,300 12,470,184.00 0.62 39 600416 湘电股份 556,100 12,173,029.00 0.60 40 300659 中孚信息 268,200 12,162,870.00 0.60 41 600188 兖矿能源 494,000 11,623,820.00 0.58 42 601702 华峰铝业 927,689 11,429,128.48 0.57 43 300587 天铁股份 567,230 11,327,583.10 0.56 44 600348 华阳股份 909,900 10,782,315.00 0.53 45 002046 国机精工 721,900 10,741,872.00 0.53 46 688100 威胜信息 288,724 9,940,767.32 0.49 47 002088 鲁阳节能 366,600 9,531,600.00 0.47 48 002463 沪电股份 534,800 8,866,984.00 0.44 49 000792 盐湖股份 249,059 8,814,198.01 0.44 50 600011 华能国际 898,806 8,709,430.14 0.43 51 603501 韦尔股份 28,000 8,701,560.00 0.43 52 600563 法拉电子 32,000 7,436,800.00 0.37 53 600021 上海电力 561,500 7,198,430.00 0.36 54 000589 贵州轮胎 1,077,500 6,626,625.00 0.33 55 002001 新 和 成 212,600 6,616,112.00 0.33 56 300769 德方纳米 12,500 6,139,500.00 0.30 57 000762 西藏矿业 114,600 6,088,698.00 0.30 58 002035 华帝股份 951,900 6,054,084.00 0.30 59 000519 中兵红箭 223,245 5,953,944.15 0.30 60 300705 九典制药 165,500 5,815,670.00 0.29 61 002013 中航机电 308,300 5,604,894.00 0.28 62 600010 包钢股份 1,998,800 5,576,652.00 0.28 63 300699 光威复材 64,500 5,448,960.00 0.27 64 688008 澜起科技 62,488 5,240,868.56 0.26 65 300308 中际旭创 121,400 5,159,500.00 0.26 66 603606 东方电缆 94,600 4,839,736.00 0.24 67 688386 泛亚微透 57,354 4,627,320.72 0.23 68 300358 楚天科技 171,500 4,471,005.00 0.22 69 300394 天孚通信 117,300 4,293,180.00 0.21 70 000420 吉林化纤 807,200 4,253,944.00 0.21 71 300765 新诺威 270,900 4,155,606.00 0.21 72 688633 星球石墨 57,720 3,643,286.40 0.18 73 688668 鼎通科技 50,613 3,567,204.24 0.18 74 688060 云涌科技 47,571 3,484,575.75 0.17 75 002332 仙琚制药 259,300 3,422,760.00 0.17 76 688772 珠海冠宇 68,731 3,343,763.15 0.17 77 000823 超声电子 235,100 3,202,062.00 0.16 78 002484 江海股份 109,500 2,991,540.00 0.15 79 000776 广发证券 119,200 2,931,128.00 0.15 80 002643 万润股份 119,067 2,814,743.88 0.14 81 002026 山东威达 137,700 2,535,057.00 0.13 82 300416 苏试试验 62,800 2,132,060.00 0.11 83 603267 鸿远电子 11,600 2,081,504.00 0.10 84 600522 中天科技 113,900 1,931,744.00 0.10 85 600521 华海药业 73,200 1,585,512.00 0.08 86 603181 皇马科技 82,385 1,580,144.30 0.08 87 600131 国网信通 57,300 1,252,005.00 0.06 88 300693 盛弘股份 33,300 1,221,777.00 0.06 89 002386 天原股份 81,900 1,042,587.00 0.05 90 301177 迪阿股份 7,920 999,187.20 0.05 91 601369 陕鼓动力 73,600 958,272.00 0.05 92 300953 震裕科技 6,600 861,762.00 0.04 93 600893 航发动力 13,000 824,980.00 0.04 94 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.03 95 300034 钢研高纳 8,600 495,360.00 0.02 96 300973 立高食品 3,593 474,563.44 0.02 97 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.02 98 688107 安路科技 7,821 438,679.89 0.02 99 301035 润丰股份 6,438 372,296.32 0.02 100 688190 云路股份 3,026 358,520.48 0.02 101 688192 迪哲医药 8,926 330,351.26 0.02 102 603338 浙江鼎力 3,800 304,988.00 0.02 103 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.01 104 301039 中集车辆 20,640 264,150.72 0.01 105 301069 凯盛新材 5,386 260,217.38 0.01 106 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01 107 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01 108 301149 隆华新材 12,138 251,935.44 0.01 109 301096 百诚医药 2,714 231,152.38 0.01 110 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.01 111 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.01 112 301118 恒光股份 3,142 190,856.65 0.01 113 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.01 114 301108 洁雅股份 2,800 166,667.20 0.01 115 301179 泽宇智能 2,941 161,592.01 0.01 116 301046 能辉科技 2,891 146,077.80 0.01 117 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.01 118 301199 迈赫股份 4,014 139,825.80 0.01 119 301015 百洋医药 4,614 139,804.20 0.01 120 301017 漱玉平民 5,550 133,838.25 0.01 121 301020 密封科技 4,210 130,084.79 0.01 122 301026 浩通科技 2,027 129,306.03 0.01 123 301092 争光股份 3,230 124,293.63 0.01 124 301021 英诺激光 2,899 121,096.99 0.01 125 300993 玉马遮阳 4,097 117,624.87 0.01 126 301048 金鹰重工 8,424 114,557.55 0.01 127 301011 华立科技 1,750 105,350.00 0.01 128 603236 移远通信 500 101,950.00 0.01 129 301028 东亚机械 7,329 100,722.42 0.00 130 301045 天禄科技 3,350 97,602.25 0.00 131 300774 倍杰特 4,435 97,161.52 0.00 132 301040 中环海陆 2,401 95,680.91 0.00 133 301198 喜悦智行 2,613 95,084.09 0.00 134 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.00 135 688210 统联精密 2,218 91,958.28 0.00 136 301025 读客文化 4,027 87,417.84 0.00 137 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.00 138 688113 联测科技 1,415 86,315.00 0.00 139 301012 扬电科技 1,691 85,632.24 0.00 140 300814 中富电路 3,280 80,865.12 0.00 141 301055 张小泉 3,541 80,181.54 0.00 142 301016 雷尔伟 2,747 71,202.24 0.00 143 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00 144 301049 超越科技 1,954 67,173.64 0.00 145 301056 森赫股份 5,716 65,653.80 0.00 146 301033 迈普医学 1,076 65,640.92 0.00 147 301032 新柴股份 5,124 65,484.54 0.00 148 301004 嘉益股份 3,115 63,795.20 0.00 149 301041 金百泽 2,150 63,670.10 0.00 150 301036 双乐股份 2,047 62,445.59 0.00 151 301007 德迈仕 3,022 60,198.24 0.00 152 301063 海锅股份 1,524 59,268.03 0.00 153 301059 金三江 2,581 52,808.68 0.00 154 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.00 155 301073 君亭酒店 1,432 48,812.16 0.00 156 301027 华蓝集团 2,856 48,631.80 0.00 157 301037 保立佳 1,923 48,157.08 0.00 158 301053 远信工业 1,544 45,992.00 0.00 159 301068 大地海洋 1,436 43,660.68 0.00 160 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00 161 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 162 605166 聚合顺 1,641 26,124.72 0.00 163 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00 164 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 165 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 166 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00 167 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 168 001215 千味央厨 295 17,171.95 0.00 169 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 170 600976 健民集团 100 7,889.00 0.00 171 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 172 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 173 000888 峨眉山Ａ 1,000 6,600.00 0.00 174 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 175 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 176 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002475 立讯精密 179,466,625.19 8.62 2 002241 歌尔股份 165,892,132.14 7.97 3 600438 通威股份 151,974,318.11 7.30 4 000977 浪潮信息 151,786,095.59 7.29 5 300750 宁德时代 136,441,108.96 6.55 6 600888 新疆众和 111,329,028.67 5.35 7 300316 晶盛机电 98,467,464.67 4.73 8 002384 东山精密 92,050,183.87 4.42 9 601919 中远海控 84,145,246.73 4.04 10 300408 三环集团 81,652,784.88 3.92 11 000733 振华科技 81,295,958.82 3.90 12 002484 江海股份 79,406,372.36 3.81 13 600219 南山铝业 79,320,462.70 3.81 14 600210 紫江企业 75,777,075.34 3.64 15 300014 亿纬锂能 75,623,002.47 3.63 16 000049 德赛电池 74,693,754.13 3.59 17 002179 中航光电 73,320,288.82 3.52 18 002812 恩捷股份 68,521,162.16 3.29 19 002714 牧原股份 65,572,518.10 3.15 20 002027 分众传媒 61,659,120.53 2.96 21 300073 当升科技 61,475,240.00 2.95 22 000768 中航西飞 61,399,794.82 2.95 23 600089 特变电工 59,365,683.17 2.85 24 600885 宏发股份 58,975,520.93 2.83 25 002129 中环股份 58,657,001.98 2.82 26 000988 华工科技 56,790,358.12 2.73 27 600216 浙江医药 56,406,920.15 2.71 28 002048 宁波华翔 55,808,143.73 2.68 29 603876 鼎胜新材 54,973,766.26 2.64 30 002236 大华股份 54,503,138.97 2.62 31 000661 长春高新 53,779,568.30 2.58 32 002001 新 和 成 51,433,481.92 2.47 33 601012 隆基股份 50,160,137.74 2.41 34 300059 东方财富 47,421,879.95 2.28 35 002594 比亚迪 47,336,841.50 2.27 36 000739 普洛药业 47,296,580.96 2.27 37 600893 航发动力 47,232,718.02 2.27 38 002533 金杯电工 45,359,280.00 2.18 39 601058 赛轮轮胎 43,563,716.96 2.09 40 601311 骆驼股份 43,214,538.97 2.08 41 601208 东材科技 43,016,242.10 2.07 42 002056 横店东磁 42,140,374.31 2.02 43 300659 中孚信息 41,920,062.62 2.01 44 600426 华鲁恒升 41,879,578.91 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300059 东方财富 205,939,121.91 9.89 2 601012 隆基股份 204,268,019.22 9.81 3 002241 歌尔股份 153,172,165.00 7.36 4 600438 通威股份 150,999,173.90 7.25 5 002475 立讯精密 147,132,142.90 7.07 6 000858 五粮液 114,420,162.85 5.50 7 002179 中航光电 109,853,742.28 5.28 8 300408 三环集团 108,225,880.14 5.20 9 002484 江海股份 104,262,068.97 5.01 10 300014 亿纬锂能 98,031,818.51 4.71 11 002812 恩捷股份 93,593,545.90 4.50 12 002027 分众传媒 89,126,416.94 4.28 13 600219 南山铝业 84,775,313.00 4.07 14 600690 海尔智家 83,106,846.01 3.99 15 600888 新疆众和 79,370,874.07 3.81 16 000333 美的集团 76,963,619.55 3.70 17 600089 特变电工 75,649,598.59 3.63 18 300316 晶盛机电 74,328,255.00 3.57 19 000739 普洛药业 73,999,087.63 3.55 20 300750 宁德时代 73,420,558.99 3.53 21 000568 泸州老窖 70,578,921.99 3.39 22 600210 紫江企业 69,907,411.00 3.36 23 600031 三一重工 67,889,589.86 3.26 24 603876 鼎胜新材 66,020,315.05 3.17 25 601888 中国中免 62,599,764.83 3.01 26 601919 中远海控 62,570,280.00 3.01 27 603033 三维股份 61,893,627.76 2.97 28 300073 当升科技 59,555,768.75 2.86 29 600309 万华化学 56,657,753.35 2.72 30 002025 航天电器 56,455,643.31 2.71 31 002714 牧原股份 55,597,637.07 2.67 32 002925 盈趣科技 55,094,516.47 2.65 33 002129 中环股份 52,859,712.51 2.54 34 000988 华工科技 52,488,032.18 2.52 35 601717 郑煤机 50,987,749.68 2.45 36 600216 浙江医药 50,719,890.56 2.44 37 002594 比亚迪 50,548,168.09 2.43 38 002236 大华股份 50,362,247.61 2.42 39 002001 新 和 成 50,200,940.97 2.41 40 000786 北新建材 48,487,051.74 2.33 41 600893 航发动力 47,424,798.06 2.28 42 300769 德方纳米 47,321,785.40 2.27 43 002202 金风科技 47,073,342.90 2.26 44 601058 赛轮轮胎 46,724,178.53 2.24 45 600176 中国巨石 46,477,786.62 2.23 46 000661 长春高新 46,362,717.53 2.23 47 600519 贵州茅台 46,149,446.84 2.22 48 601311 骆驼股份 45,699,998.99 2.20 49 300432 富临精工 45,442,575.30 2.18 50 000733 振华科技 45,355,193.00 2.18 51 300628 亿联网络 44,918,373.73 2.16 52 603595 东尼电子 44,506,892.30 2.14 53 002384 东山精密 44,309,299.15 2.13 54 002533 金杯电工 43,369,229.00 2.08 55 002080 中材科技 42,356,997.86 2.03 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 7,288,920,574.99 卖出股票的收入（成交）总额 7,887,814,827.15 注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 69,008,786.50 3.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 369,802,000.00 18.34 其中：政策性金融债 369,802,000.00 18.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,163,113.60 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 442,973,900.10 21.97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 210407 21 农发 07 1,800,000 179,712,000.00 8.91 2 210206 21 国开 06 700,000 70,049,000.00 3.47 3 210201 21 国开 01 500,000 50,015,000.00 2.48 4 092118100 21 农发清 400,000 40,040,000.00 1.99 发 100 5 019654 21 国债 06 300,000 30,009,000.00 1.49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 866,895.17 2 应收证券清算款 10,037,731.93 3 应收股利 - 4 应收利息 6,206,040.90 5 应收申购款 124,318.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,234,986.13 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 82,632 17,354.62 87,677,225.66 6.11% 1,346,369,511.30 93.89% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 113,828.52 0.01% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2001 年 9 月 21 日)基金份额总额 5,000,001,124.00 本报告期期初基金份额总额 1,899,052,884.04 本报告期基金总申购份额 141,709,672.37 减：本报告期基金总赎回份额 606,715,819.45 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,434,046,736.96 注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧 云先生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 98,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 东吴证券 1 2,397,733,518.43 15.83% 2,185,058.45 15.57% - 东方证券 1 2,334,703,295.97 15.41% 2,174,315.82 15.49% - 山西证券 1 2,173,281,107.34 14.35% 2,023,969.00 14.42% - 平安证券 1 1,395,758,041.75 9.21% 1,299,872.96 9.26% - 国联证券 1 1,278,234,259.20 8.44% 1,190,419.85 8.48% - 中金公司 1 1,276,425,674.87 8.43% 1,188,739.62 8.47% - 南京证券 1 1,250,094,291.31 8.25% 1,139,209.39 8.12% - 招商证券 1 785,320,565.48 5.18% 731,375.42 5.21% - 国泰君安证券 2 676,788,515.64 4.47% 630,298.40 4.49% - 申港证券 1 593,300,830.43 3.92% 552,542.49 3.94% - 海通证券 1 518,003,626.21 3.42% 482,417.66 3.44% - 广发证券 1 284,539,126.02 1.88% 264,985.64 1.89% - 华金证券 1 124,027,058.24 0.82% 115,505.86 0.82% - 川财证券 1 39,367,775.52 0.26% 36,664.62 0.26% - 申万宏源 2 22,460,748.62 0.15% 20,917.67 0.15% - 华鑫证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可 靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东吴证券 1,776,753.54 1.18% - - - - 东方证券 209,853.66 0.14% - - - - 山西证券 324,097.20 0.22% - - - - 平安证券 - - - - - - 国联证券 83,666,309.8 55.60% - - - - 0 中金公司 6,910,000.00 4.59% - - - - 南京证券 4,819,160.71 3.20% - - - - 招商证券 45,069,187.2 29.95% - - - - 0 国泰君安证券 7,694,100.00 5.11% - - - - 申港证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 1 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 露网站和公司网站等指 2021-01-12 定媒介 中国证监会基金电子披 2 华安创新证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 3 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 露网站和公司网站等指 2021-02-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 4 告 露网站和公司网站等指 2021-02-06 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 5 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 露网站和公司网站等指 2021-02-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 6 公告 露网站和公司网站等指 2021-03-09 定媒介 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披 7 动的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-24 定媒介 中国证监会基金电子披 8 华安创新证券投资基金 2020 年年度报告 露网站和公司网站等指 2021-03-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 9 联方承销证券的公告（味知香） 露网站和公司网站等指 2021-04-20 定媒介 中国证监会基金电子披 10 华安创新证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 11 联方承销证券的公告（华生科技） 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 12 联方承销证券的公告（正弦电气） 露网站和公司网站等指 2021-04-22 定媒介 华安创新证券投资基金基金产品资料概要更 中国证监会基金电子披 13 新 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安创新证券投资基金更新的招募说明书 中国证监会基金电子披 14 （2021 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 15 联方承销证券的公告（无锡振华） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本 中国证监会基金电子披 16 公司旗下基金销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2021-06-07 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 17 联方承销证券的公告（可靠股份） 露网站和公司网站等指 2021-06-09 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 18 联方承销证券的公告（百克生物） 露网站和公司网站等指 2021-06-18 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 19 联方承销证券的公告（英科再生） 露网站和公司网站等指 2021-07-01 定媒介 20 华安创新证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 中国证监会基金电子披 2021-07-20 露网站和公司网站等指 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 21 联方承销证券的公告（唯赛勃） 露网站和公司网站等指 2021-07-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 22 联方承销证券的公告（保立佳） 露网站和公司网站等指 2021-07-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 23 联方承销证券的公告（国邦医药） 露网站和公司网站等指 2021-07-27 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 24 联方承销证券的公告（圣泉集团） 露网站和公司网站等指 2021-08-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 25 联方承销证券的公告（沪农商行） 露网站和公司网站等指 2021-08-07 定媒介 中国证监会基金电子披 26 华安创新证券投资基金 2021 年中期报告 露网站和公司网站等指 2021-08-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 27 联方承销证券的公告（时代电气） 露网站和公司网站等指 2021-08-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 28 联方承销证券的公告（博拓生物） 露网站和公司网站等指 2021-09-02 定媒介 华安基金管理有限公司关于新增基金直销申 中国证监会基金电子披 29 购资金专户的公告 露网站和公司网站等指 2021-09-11 定媒介 中国证监会基金电子披 30 华安创新证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-10-27 定媒介 中国证监会基金电子披 31 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告 露网站和公司网站等指 2021-11-02 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 32 联方承销证券的公告（新点软件） 露网站和公司网站等指 2021-11-11 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 33 联方承销证券的公告（云路股份） 露网站和公司网站等指 2021-11-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于调整投资者开户 中国证监会基金电子披 34 证件类型的公告 露网站和公司网站等指 2021-11-20 定媒介 35 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-12-07 联方承销证券的公告(百济神州) 露网站和公司网站等指 定媒介 关于华安创新证券投资基金暂停机构投资者 中国证监会基金电子披 36 大额申购、大额转换转入及大额定期定额投 露网站和公司网站等指 2021-12-14 资的公告 定媒介 中国证监会基金电子披 37 关于华安创新证券投资基金分红公告 露网站和公司网站等指 2021-12-15 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证监会基金电子披 38 与北交所上市股票投资及相关风险提示的公 露网站和公司网站等指 2021-12-25 告 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 39 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2021-12-27 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 40 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2021-12-27 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件； 2、《华安创新证券投资基金基金合同》； 3、《华安创新证券投资基金招募说明书》； 4、《华安创新证券投资基金托管协议》； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日