华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十一日 第 1 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安创新混合 基金主代码 040001 前端交易代码 040001 后端交易代码 041001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001年9月21日 报告期末基金份额总额 3,521,336,892.67份 基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安 全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以 投资目标 诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良 好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发 行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允 许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投 投资策略 资收益，通过建立科学合理的投资组合，为投资者 降低和分散投资风险，提高基金资产的安全性。 第 2 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等 方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司 和传统产业创新公司。 高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物 医药和新材料等高新技术产业等领域，包括电子信 息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、 航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域 内主业突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理 制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行 创新，具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公 司也属于本基金的主要投资范围。 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司 创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好， 具有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的 并符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国 债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为=75%×沪深300指数收益 率＋25%×中债国债总财富指数收益率 风险收益特征 无 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日) 1.本期已实现收益 385,669,327.95 2.本期利润 584,310,876.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.1631 第 3 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 4.期末基金资产净值 3,142,267,270.25 5.期末基金份额净值 0.892 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基 金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去3个月 22.19% 1.61% 13.11% 1.25% 9.08% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安创新证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2001年9月21日至2015年12月31日） 第 4 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生，具有基金从 业资格，7年基金行业从业 资格。2008年7月应届进入 华安基金管理有限公司， 先后担任研究发展部行业 本基金 研究员、基金投资部基金 杨鑫鑫 的基金 2014-12-30 - 7年 经理助理。2013年6月起担 经理 任华安核心优选混合型证 券投资基金的基金经理。 2014年12月起担任本基金 的基金经理。2015年3月起 担任华安新动力灵活配置 混合型证券投资基金的基 第 5 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 金经理。2015年4月起担任 华安新丝路主题股票型证 券投资基金的基金经理。 博士研究生，14年金融行 业从业经验，曾任上海证 大投资管理有限公司副经 本基金 理、金鹰基金研究员、中 廖发达 的基金 2015-8-6 - 14年 国人寿资产管理研究员、 经理 太平洋资产管理投资经 理。2015年6月加入华安基 金管理有限公司，2015年8 月起担任本基金的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 第 6 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的 监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投 资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易 日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年四季度，市场在二、三季度惨烈下跌之后，去杠杆进入尾声并叠加“十三五”规划，各类指数出现强劲反弹，上证50上涨12.80%，沪深300指数上涨16.49%，中小板指数上涨23.81%、创业板指数上涨30.32%，中证500指数上涨24.40%。其中，以创业板为代表的成长股和以中证500为代表的中小市值股表现强劲。 组合投资方面，报告期内，本基金在资产配置上适度提高了股票仓位；在行业配置上加配 了景气上升的文体娱教卫等新型消费股和云计算、大数据等细分行业；在个股选择上，精选细分行 第 7 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 业龙头个股，并适度重仓，取得了显著超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为0.892元，本报告期份额净值增长率为22.19%，同期业绩比较基准增长率为13.11%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国正处于经济转型、增速换挡时期，传统经济过剩产能有待消化，增速明显放缓，新兴产业活力逐步显现，比重逐步提高。金融方面，10 年期国债利率跌破 3%，中国进入低利率时期；在实体经济吸引力下降，固定收益类资产收益降低条件下，市场出现资产配置荒。下阶段，本基金将立足行业、公司基本面，以年报业绩和“十三五”规划为主线，积极投资那些行业景气上升、业绩确定性增长、估值合理的细分行业龙头标的，通过动态组合调整，力争实现基金业绩的持续、稳健增长。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 2,231,996,089.24 70.43 其中：股票 2,231,996,089.24 70.43 2 固定收益投资 688,294,600.00 21.72 其中：债券 688,294,600.00 21.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 201,593,152.90 6.36 第 8 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 7 其他资产 47,216,515.25 1.49 8 合计 3,169,100,357.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 37,202,000.00 1.18 B 采矿业 - - C 制造业 1,253,820,692.53 39.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 25,542,088.00 0.81 应业 E 建筑业 86,990,799.25 2.77 F 批发和零售业 52,752,158.19 1.68 G 交通运输、仓储和邮政业 128,324,025.37 4.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 116,610,486.64 3.71 业 J 金融业 137,843,654.78 4.39 K 房地产业 52,555,283.60 1.67 L 租赁和商务服务业 32,813,999.82 1.04 M 科学研究和技术服务业 76,786,526.80 2.44 N 水利、环境和公共设施管理业 145,974,321.34 4.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,323,866.92 0.46 R 文化、体育和娱乐业 70,456,186.00 2.24 S 综合 - - 合计 2,231,996,089.24 71.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 第 9 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 值比例（％） 1 002329 皇氏集团 4,043,534 112,814,598.60 3.59 2 300083 劲胜精密 1,664,032 78,741,994.24 2.51 3 300384 三联虹普 911,954 76,786,526.80 2.44 4 002612 朗姿股份 770,300 58,126,838.00 1.85 5 002196 方正电机 1,782,611 54,690,505.48 1.74 6 002033 丽江旅游 3,029,355 53,316,648.00 1.70 7 600556 慧球科技 1,916,750 51,886,422.50 1.65 8 600422 昆药集团 1,256,453 50,031,958.46 1.59 9 002502 骅威股份 1,485,200 47,511,548.00 1.51 10 002444 巨星科技 2,239,736 46,362,535.20 1.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 50,254,600.00 1.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 627,813,000.00 19.98 其中：政策性金融债 627,813,000.00 19.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,227,000.00 0.33 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 688,294,600.00 21.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 140311 14进出11 1,300,000 130,546,000.00 4.15 第 10 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 2 150211 15国开11 1,000,000 100,290,000.00 3.19 3 080218 08国开18 600,000 61,410,000.00 1.95 4 080216 08国开16 500,000 52,995,000.00 1.69 5 100405 10农发05 500,000 50,505,000.00 1.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 第 11 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 5.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,143,048.71 2 应收证券清算款 28,052,931.27 3 应收股利 - 4 应收利息 14,934,533.89 5 应收申购款 86,001.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,216,515.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 说明 （％） 1 002612 朗姿股份 58,126,838.00 1.85 重大事项停牌 2 002502 骅威股份 47,511,548.00 1.51 资产重组停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,629,958,498.06 报告期期间基金总申购份额 10,017,059.28 减：报告期期间基金总赎回份额 118,638,664.67 报告期期间基金拆分变动份额 - 第 12 页 共 13 页 华安创新证券投资基金2015年第4季度报告 报告期期末基金份额总额 3,521,336,892.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安创新证券投资基金基金合同》 2、《华安创新证券投资基金招募说明书》 3、《华安创新证券投资基金托管协议》8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日 第 13 页 共 13 页