华安创新证券投资基金2015年半年度报告 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................1 1.1 重要提示............................................................................................................................1 2 基金简介............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................5 2.4 信息披露方式....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料....................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................6 3.2 基金净值表现....................................................................................................................6 4 管理人报告........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ..................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................15 5 托管人报告......................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ...........................................................................................................................................16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............16 6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................16 6.1 资产负债表......................................................................................................................16 6.2 利润表..............................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................19 6.4 报表附注..........................................................................................................................20 7 投资组合报告..................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..........................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..........................................................41 7.12 投资组合报告附注 ..........................................................................................................41 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................42 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................43 10 重大事件揭示..................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议 ..............................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..............................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................43 10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................44 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................44 10.8 其他重大事件..................................................................................................................47 11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................49 12 备查文件目录..................................................................................................................50 12.1 备查文件目录..................................................................................................................50 12.2 存放地点..........................................................................................................................50 12.3 查阅方式..........................................................................................................................50 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安创新证券投资基金 基金简称 华安创新混合 基金主代码 040001 交易代码 040001(前端) 041001(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001年9月21日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,756,237,682.76份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全 性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原 投资目标 则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的 金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、 债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金 融工具。 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收 益，通过建立科学合理的投资组合，为投资者降低和分 散投资风险，提高基金资产的安全性。 这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方 面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统 投资策略 产业创新公司。 高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药 和新材料等高新技术产业等领域，包括电子信息及网络 技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技 术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上 市公司。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制 度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新， 具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于 本基金的主要投资范围。 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新 能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具有相 当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符 合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现 金，从而保持基金资产良好的流动性。 业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益 率＋25%×中信标普国债指数收益率 风险收益特征 - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 钱鲲 汤嵩彦 信息披露负责人 联系电话 021-38969999 95559 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 上海市世纪大道8号上 上海市浦东新区银城中 注册地址 海国金中心32二层期31层、 路188号 上海市世纪大道8号上 上海市浦东新区银城中 办公地址 海国金中心32二层期31层、 路188号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 朱学华 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报 称 登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn 理人互联网网址 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金 中心二期31、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 1,344,569,895.14 本期利润 1,437,159,748.79 加权平均基金份额本期利润 0.2617 本期加权平均净值利润率 31.6211441% 本期基金份额净值增长率 33.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 2,380,578,085.63 期末可供分配基金份额利润 0.6338 期末基金资产净值 3,500,087,697.58 期末基金份额净值 0.932 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 426.60% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允2、价所值述变基动金收业益绩。指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际3、收期益末水可平供要分低配于利所润列采数用字期。末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去1个 -2.82% 2.55% -5.65% 2.59% 2.83% -0.04% 月 过去3个 14.64% 1.90% 8.88% 1.94% 5.76% -0.04% 月 过去6个 33.47% 1.49% 21.15% 1.68% 12.32% -0.19% 月 过去1年 51.95% 1.22% 78.00% 1.35% -26.05% -0.13% 过去3年 62.03% 1.05% 65.64% 1.10% -3.61% -0.05% 自基金成 426.60% 1.16% 173.91% 1.29% 252.69% -0.13% 立起至今 注： 本本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%。 根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安创新证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2001年9月21日至2015年6月30日） 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、 华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、 华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红 债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华 安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华 安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF 联接、华安高分红指数 增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期 开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、 华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机 遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司 指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放 式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证业年券从限 说明 任职日期 离任日期 杨鑫鑫 本基金的 2014-12-30 - 6年 硕士研究生，具有基 基金经理 金从业资格，6年基 2金00行8业年从7业月资应格届。进 入华安基金管理有 限公司，先后担任研 究发展部行业研究 员、基金投资部基金 经理助理。2013年6 月起担任华安核心 优选股票型证券投 2资01基4金年的1基2月金起经担理任。 本201基5金年的3基月金起经担理任。 华安新动力灵活配 置混合型证券投资 基金的基金经理。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 2015 年 4 月起担任 华安新丝路主题股 票型证券投资基金 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价 的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向 集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投 标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债 券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量 仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来 看，也未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股票市场先扬后抑，6月中旬后出现快速调整。半年度沪深300指数上涨26.6%，代表成长风格的创业板指数上涨94.2%，风格差距十分明显。基于对基本面与流动性的判断，组合上半年大体保持了相对中性的仓位水平。从结果来看，基本面表现低于预期，但流动性充沛超出预期，尽管在6月份这一局面开始有所扭转。组合表现跑赢基准，相比同行有所落后。 持仓与操作方面，年初以来持仓结构主要配置在偏向稳定增长以及存在制度改革预期的国企标的。一季度主要进行持仓结构调整，二季度降低了周期性行业配置，在调整后期增持了部分新兴产业标的。从效果来看，由于整体来看主题风格市场表现领先，稳定增长、偏向价值的组合结构不占优势，这一点是导致上半年相对落后的主要原因。短期结构的调整策略依然值得我们反思。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为0.932元，报告期份额净值增长率为33.47%，同期业绩比较基准增长率为21.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年宏观经济延续了去年的下行趋势，疲弱程度甚至超出预期。其原因来自于投资消费需求的全面低迷，再加上产能过剩的背景没有得到改善。尽管去年四季度以来货币政策正式转向宽松，但由于实体经济缺少有效需求的支持， 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 资金更多流入了资本市场。目前时点来看，管理层已经把提振实体经济增长放到 更加重要的位置，货币政策的累积效应以及财政政策的转向积极有望开始发挥效 果，预计下半年经济基本面有望走出触底回升的态势，复苏的力度值得观察和期 待。 证券市场层面，过去一年来管理层积极呵护市场的态度在二季度出现一定程度的转折，市场估值水平的全面高企也积累了较高的风险，由此来看近期的市场调整既是意料之外也是情理之中。经历了上半年的大涨大跌、激烈震荡之后，震荡、分化将成为下半年市场的主基调。本基金将精选业绩增长确定、估值合理、且具有中长期核心竞争力的优质个股进行投资。在投资组合管理上，本基金将不断地评估风险和收益，并以此进行配置结构的动态调整，实现基金业绩的持续、稳健增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法 对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15 年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了一次分红。 第一次分红方案：每10份基金份额派发红利0. 10元。权益登记日及除息日：2015年3月26日；现金红利发放日：2015年3月27日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015 年上半年度，基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明2015 年上半年度，华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为58,601,259.28元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见2015 年上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安创新证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,382,029.32 203,542,652.41 结算备付金 332,017,304.50 271,836,658.43 存出保证金 1,218,271.60 1,263,732.24 交易性金融资产 6.4.7.2 3,348,465,922.88 3,889,237,032.93 其中：股票投资 2,441,488,162.88 2,898,512,712.93 基金投资 - - 债券投资 906,977,760.00 990,724,320.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,086,470.13 应收证券清算款 - 148,373,670.47 应收利息 6.7.4.5 22,484,893.66 20,927,234.99 应收股利 - - 应收申购款 863,482.66 405,317.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,709,431,904.62 4,635,672,769.21 负债和所有者权益 附注号 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 167,376,555.10 88,098,158.96 应付赎回款 29,603,816.97 11,088,759.81 应付管理人报酬 4,989,666.34 6,041,460.54 应付托管费 831,611.08 1,006,910.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,467,008.86 4,736,398.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,075,548.69 1,379,930.43 负债合计 209,344,207.04 112,351,618.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 874,087,367.05 1,489,803,837.02 未分配利润 6.4.7.10 2,626,000,330.53 3,033,517,313.71 所有者权益合计 3,500,087,697.58 4,523,321,150.73 负债和所有者权益总计 3,709,431,904.62 4,635,672,769.21 3,756注,23：7报,68告2.截76止。日2015年6月30日，基金份额净值0.932元，基金份额总额 6.2 利润表 会计主体：华安创新证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 22001155年年16月月13日0日至22001144年年16月月130日日至 一、收入 1,490,663,517.21 92,985,942.21 1.利息收入 23,274,461.55 23,997,721.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,567,047.49 2,467,379.50 债券利息收入 20,047,518.26 20,899,545.71 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 659,895.80 630,796.08 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,374,554,272.91 51,325,205.27 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,352,252,456.06 31,917,795.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 39,867.60 2,340,886.72 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.14 22,261,949.25 17,066,522.84 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 92,589,853.65 17,307,359.00 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.16 244,929.10 355,656.65 填列） 减：二、费用 53,503,768.42 56,160,316.88 1．管理人报酬 33,735,398.20 35,216,680.87 2．托管费 5,622,566.40 5,869,446.85 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 13,916,377.04 14,841,472.11 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．其他费用 6.4.7.18 229,426.78 232,717.05 三、利润总额（亏损总额 1,437,159,748.79 36,825,625.33 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,437,159,748.79 36,825,625.33 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安创新证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,489,803,837.02 3,033,517,313.71 4,523,321,150.73 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,437,159,748.79 1,437,159,748.79 期利润） 三、本期基金份额交易 数产（生净的值基减金少净以值“变-”动号-615,716,469.97 -1,786,075,472.69 -2,401,791,942.66 填列） 其中：1.基金申购款 31,360,302.54 86,180,033.94 117,540,336.48 2.基金赎回款 -647,076,772.51 -1,872,255,506.63 -2,519,332,279.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -58,601,259.28 -58,601,259.28 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 874,087,367.05 2,626,000,330.53 3,500,087,697.58 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,812,758,729.89 3,069,851,076.90 4,882,609,806.79 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 36,825,625.33 36,825,625.33 期利润） 三、本期基金份额交易 产数（生净的值基减金少净以值“变-”动号-108,654,131.66 -185,145,791.44 -293,799,923.10 填列） 其中：1.基金申购款 19,290,137.37 32,854,122.22 52,144,259.59 2.基金赎回款 -127,944,269.03 -217,999,913.66 -345,944,182.69 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -77,354,452.91 -77,354,452.91 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,704,104,598.23 2,844,176,457.88 4,548,281,056.11 （基金净值） 注：报表附注为财务报表组成部分。 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第33号《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》)发起，并于2001年9月21日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,000,001,124.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第 84 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于2007年10月26日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：4.297369516，并于2007年10月29日进行了份额变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的 80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 20%。本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×75%＋中信标普国债 指数收益率×25%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015年 08 月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安创新证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年06月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 除下述会计估计变更的说明以外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 活期存款 4,382,029.32 定期存款 - 其他存款 - 合计 4,382,029.32 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,187,258,031.31 2,441,488,162.88 254,230,131.57 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易 所 市 8,540,591.25 8,757,760.00 217,168.75 场 债券 银 行 间 市 891,489,056.92 898,220,000.00 6,730,943.08 场 合计 900,029,648.17 906,977,760.00 6,948,111.83 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,087,287,679.48 3,348,465,922.88 261,178,243.40 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末（2015年6月30日）衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末（2015年6月30日）买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末（2015年6月30日）买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 应收活期存款利息 15,901.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 112,537.40 应收债券利息 22,355,925.11 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 35.78 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 493.47 合计 22,484,893.66 6.4.7.6其他资产 本期末其他资产余额为零. 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 交易所市场应付交易费用 5,458,510.93 银行间市场应付交易费用 8,497.93 合计 5,467,008.86 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 应付赎回费 2,720.35 应付后端申购费 10.60 债券利息税 - 预提费用 322,817.74 银行手续费 - 合计 1,075,548.69 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,402,185,352.21 1,489,803,837.02 本期申购 134,779,709.34 31,360,302.54 本期赎回（以“-”号填列） -2,780,727,378.79 -647,076,772.51 本期末 3,756,237,682.76 874,087,367.05 注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,234,894,030.53 798,623,283.18 3,033,517,313.71 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 本期利润 1,344,569,895.14 92,589,853.65 1,437,159,748.79 本期基金份额交易产生 -1,140,284,580.76 -645,790,891.93 -1,786,075,472.69 的变动数 其中：基金申购款 56,268,535.18 29,911,498.76 86,180,033.94 基金赎回款 -1,196,553,115.94 -675,702,390.69 -1,872,255,506.63 本期已分配利润 -58,601,259.28 - -58,601,259.28 本期末 2,380,578,085.63 245,422,244.90 2,626,000,330.53 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 活期存款利息收入 456,835.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 10,293.34 结算备付金利息收入 2,099,822.69 其他 95.69 合计 2,567,047.49 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 卖出股票成交总额 5,209,016,124.43 减：卖出股票成本总额 3,856,763,668.37 买卖股票差价收入 1,352,252,456.06 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 490,034,149.05 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 470,247,292.40 额 减：应收利息总额 19,746,989.05 债券投资收益 39,867.60 6.4.7.14股利收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 22,261,949.25 基金投资产生的股利收益 - 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 合计 22,261,949.25 6.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 1.交易性金融资产 92,589,853.65 ——股票投资 87,929,741.25 ——债券投资 4,660,112.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 92,589,853.65 6.4.7.16其他收入 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 基金赎回费收入 244,929.10 合计 244,929.10 1注、：本基基金金赎的回赎费回收费入率包按括持赎有回期费间及递转减换，费赎收回入费。在扣除不超过赎回总金额的0.1%的基金注册与过户登记费后，即当赎回费率大于0.1％（不包括0.1％）时，基金注册与过户登记费为赎回总金额的0.1％；当赎回费率小于或等于0.1％时，基金注2、册基与金过之户间登的记转费换为费赎由回转费出用基的金7的5％赎，回余费额和列申入购基费金补资差产两。部分构成，其中 赎回费部分计算方法同上。 6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 交易所市场交易费用 13,913,427.04 银行间市场交易费用 2,950.00 合计 13,916,377.04 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 审计费用 54,052.03 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 8,209.04 帐户维护费 18,400.00 合计 229,426.78 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 华安基金管理有限公司“(华安基金公司”) 构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）和上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）和上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）和上年度可比期间（2014年1月1日至2014年6月30日）均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 33,735,398.20 35,216,680.87 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,756,173.71 4,048,021.04 户维护费 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 5,622,566.40 5,869,446.85 的托管费 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无. 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 交通银行 4,382,029.32 456,835.77 997,009.58 457,361.27 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）和上年度可比期间内（2013年1月1日至2013年6月30日）均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 每10 权益 份 现金形式 再投资形式 利润分配 备 序号 登记日 除息日 基金份 发放总额 发放总额 合计 注 额分红 数 1 2015-03-26 2015-03-26 0.100 32,115,266.24 26,485,993.04 58,601,259.28 - 合计 - - 0.100 32,115,266.24 26,485,993.04 58,601,259.28 - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 成本总额 估值总额 注 单价 单价 00237 亚厦 2015- 重大事 29.21 2015-07-20 26.29 3,000,000 36,195,196.06 87,630,000.00 - 5 股份 06-17 项 30001 华测 2015- 非公开 43.07 2015-07-27 38.76 720,000 14,534,641.01 31,010,400.00 - 2 检测 06-15 发行 30022 富瑞 2015- 重大事 90.91 2015-07-30 81.82 385,267 38,351,605.12 35,024,622.97 - 8 特装 06-24 项 30046 迅游 2015- 重大事 297.3 2015-07-02 267.5 3,726 125,752.50 1,107,739.80 - 7 科技 06-25 项 0 7 注：本基金截止至2015年6月30日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末2015年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末2015年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；根据公司章程，在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 0.57%于(22001145年年1026月月3310日日：，0本.44基%金)。持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 2015本年期6末月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,382,029.32 - - - 4,382,029.32 结算备付金 332,017,304.5 - - - 332,017,304.5 0 0 存出保证金 1,218,271.60 - - - 1,218,271.60 交易性金融资 633,987,000.0 262,276,760.0 10,714,000.00 2,441,488,162. 3,348,465,922. 产 0 0 88 88 买入返售金融 - - - - 0.00 资产 应收证券清算 - - - - 0.00 款 应收股利 - - - - 0.00 应收利息 - - - 22,484,893.66 22,484,893.66 应收申购款 23,076.54 - - 840,406.12 863,482.66 资产总计 971,627,681.9 262,276,760.0 10,714,000.00 2,464,813,462. 3,709,431,904. 6 0 66 62 负债 应付证券清算 - - - 167,376,555.1 167,376,555.1 款 0 0 应付赎回款 - - - 29,603,816.97 29,603,816.97 应付管理人报 - - - 4,989,666.34 4,989,666.34 酬 应付托管费 - - - 831,611.08 831,611.08 应付交易费用 - - - 5,467,008.86 5,467,008.86 应付税费 - - - - 0.00 其他负债 - - - 1,075,548.69 1,075,548.69 负债总计 - - - 209,344,207.0 209,344,207.0 4 4 利率敏感度缺 971,627,681.9 262,276,760.0 10,714,000.00 2,255,469,255. 3,500,087,697. 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 口 6 0 62 58 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 203,542,652.4 - - - 203,542,652.4 1 1 结算备付金 271,836,658.4 - - - 271,836,658.4 3 3 存出保证金 1,263,732.24 - - - 1,263,732.24 交易性金融资 690,961,000.0 289,051,320.0 10,712,000.00 2,898,512,712. 3,889,237,032. 产 0 0 93 93 买入返售金融 100,086,470.1 - - - 100,086,470.1 资产 3 3 应收证券清算 - - - 148,373,670.4 148,373,670.4 款 7 7 应收利息 - - - 20,927,234.99 20,927,234.99 应收申购款 2,795.23 - - 402,522.38 405,317.61 资产总计 1,267,693,308. 289,051,320.0 10,712,000.00 3,068,216,140. 4,635,672,769. 44 0 77 21 负债 应付证券清算 - - - 88,098,158.96 88,098,158.96 款 应付赎回款 - - - 11,088,759.81 11,088,759.81 应付管理人报 - - - 6,041,460.54 6,041,460.54 酬 应付托管费 - - - 1,006,910.08 1,006,910.08 应付交易费用 - - - 4,736,398.66 4,736,398.66 应付税费 - - - - - 其他负债 - - - 1,379,930.43 1,379,930.43 负债总计 - - - 112,351,618.4 112,351,618.4 8 8 利率敏感度缺 1,267,693,308. 289,051,320.0 10,712,000.00 2,955,864,522. 4,523,321,150. 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 口 44 0 29 73 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 市场利率下降25个基 增加约233.00万元 增加约284.00万元 点 市场利率上升25个基 减少约232.00万元 减少约282.00万元 点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中本基金投资组合中股票、债券投资比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险 进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产- 2,441,488,162.88 69.76 2,898,512,712.93 64.08 股票投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 2,441,488,162.88 69.76 2,898,512,712.93 64.08 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1. 业绩比5较%基准上升 增加约14,452.00万元 增加约14,760.00万元 2. 业绩比5较%基准下降 减少约14,452.00万元 减少约14,760.00万元 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,441,488,162.88 65.82 其中：股票 2,441,488,162.88 65.82 2 固定收益投资 906,977,760.00 24.45 其中：债券 906,977,760.00 24.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 336,399,333.82 9.07 7 其他各项资产 24,566,647.92 0.66 8 合计 3,709,431,904.62 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 108,546,506.51 3.10 B 采矿业 78,759,379.72 2.25 C 制造业 1,293,996,289.85 36.97 D 电力、热力、燃气及水生产和 59,990,843.54 1.71 供应业 E 建筑业 117,934,812.94 3.37 F 批发和零售业 110,991,804.34 3.17 G 交通运输、仓储和邮政业 70,705,366.78 2.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 46,017,669.30 1.31 务业 J 金融业 171,423,090.15 4.90 K 房地产业 63,514,004.10 1.81 L 租赁和商务服务业 27,236,040.00 0.78 M 科学研究和技术服务业 31,010,400.00 0.89 N 水利、环境和公共设施管理业 188,021,330.17 5.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,096,112.39 0.83 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 S 综合 44,244,513.09 1.26 合计 2,441,488,162.88 69.76 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例 （％） 1 300145 南方泵业 3,887,230 170,843,758.50 4.88 2 000069 华侨城Ａ 12,509,417 162,372,232.66 4.64 3 600085 同仁堂 2,679,916 96,235,783.56 2.75 4 601166 兴业银行 5,290,732 91,265,127.00 2.61 5 002375 亚厦股份 3,000,000 87,630,000.00 2.50 6 002041 登海种业 4,509,979 79,781,528.51 2.28 7 600259 广晟有色 1,342,642 78,759,379.72 2.25 8 600362 江西铜业 3,600,000 77,436,000.00 2.21 9 603308 应流股份 2,647,500 77,412,900.00 2.21 10 300296 利亚德 3,828,824 71,216,126.40 2.03 11 600276 恒瑞医药 1,597,837 71,167,659.98 2.03 12 600521 华海药业 2,167,456 67,733,000.00 1.94 13 600963 岳阳林纸 6,374,604 63,809,786.04 1.82 14 600325 华发股份 3,509,061 63,514,004.10 1.81 15 002456 欧菲光 1,814,050 61,206,047.00 1.75 16 002648 卫星石化 4,003,076 60,606,570.64 1.73 17 600483 福能股份 3,381,671 59,990,843.54 1.71 18 601818 光大银行 10,761,300 57,680,568.00 1.65 19 600970 中材国际 3,812,375 55,736,922.50 1.59 20 600422 昆药集团 1,450,806 53,578,265.58 1.53 21 600081 东风科技 2,488,073 52,772,028.33 1.51 22 600694 大商股份 950,868 52,563,983.04 1.50 23 600029 南方航空 3,549,257 51,606,196.78 1.47 24 000039 中集集团 1,439,300 46,489,390.00 1.33 25 300183 东软载波 1,575,787 44,909,929.50 1.28 26 600805 悦达投资 2,830,743 44,244,513.09 1.26 27 002383 合众思壮 861,861 38,981,973.03 1.11 28 600535 天士力 728,713 36,260,758.88 1.04 29 300228 富瑞特装 385,267 35,024,622.97 1.00 30 300281 金明精机 1,338,604 31,564,282.32 0.90 31 300012 华测检测 720,000 31,010,400.00 0.89 32 002051 中工国际 1,017,623 30,304,812.94 0.87 33 000501 鄂武商Ａ 1,456,129 29,850,644.50 0.85 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 34 601801 皖新传媒 997,467 29,096,112.39 0.83 35 002714 牧原股份 489,700 28,764,978.00 0.82 36 600511 国药股份 567,120 28,577,176.80 0.82 37 601888 中国国旅 410,800 27,236,040.00 0.78 38 002271 东方雨虹 1,041,890 26,776,573.00 0.77 39 000902 新洋丰 893,400 24,255,810.00 0.69 40 002142 宁波银行 1,062,761 22,477,395.15 0.64 41 000768 中航飞机 514,400 22,417,552.00 0.64 42 000610 西安旅游 1,342,501 21,815,641.25 0.62 43 002013 中航机电 740,012 20,609,334.20 0.59 44 601333 广深铁路 2,323,500 19,099,170.00 0.55 45 002189 利达光电 618,591 18,582,473.64 0.53 46 601100 恒立油缸 728,036 13,272,096.28 0.38 47 600593 大连圣亚 123,421 3,833,456.26 0.11 48 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.03 49 300481 濮阳惠成 500 6,575.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 002142 宁波银行 127,306,866.24 2.81 2 002375 亚厦股份 122,199,994.56 2.70 3 600362 江西铜业 104,263,380.18 2.31 4 600029 南方航空 92,949,094.11 2.05 5 000528 柳 工 90,512,877.84 2.00 6 000060 中金岭南 88,733,309.11 1.96 7 300296 利亚德 87,867,681.58 1.94 8 600259 广晟有色 82,929,999.85 1.83 9 600489 中金黄金 80,946,233.89 1.79 10 603308 应流股份 78,940,260.17 1.75 11 600081 东风科技 77,408,996.83 1.71 12 002456 欧菲光 74,949,004.54 1.66 13 000501 鄂武商Ａ 74,761,233.65 1.65 14 600585 海螺水泥 74,701,016.63 1.65 15 600325 华发股份 73,667,372.18 1.63 16 600963 岳阳林纸 73,058,720.51 1.62 17 600483 福能股份 71,700,763.10 1.59 18 600750 江中药业 69,951,478.01 1.55 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 19 002648 卫星石化 68,948,554.87 1.52 20 300145 南方泵业 67,168,927.00 1.48 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考7虑.4相.2关累交计易卖费出用金。额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 600050 中国联通 227,050,553.69 5.02 2 601166 兴业银行 210,101,776.79 4.64 3 600585 海螺水泥 195,879,784.05 4.33 4 600028 中国石化 186,429,783.74 4.12 5 000060 中金岭南 186,112,985.00 4.11 6 002283 天润曲轴 181,211,037.65 4.01 7 000069 华侨城Ａ 173,491,175.88 3.84 8 002375 亚厦股份 169,587,219.01 3.75 9 600600 青岛啤酒 169,196,685.30 3.74 10 000895 双汇发展 152,725,331.54 3.38 11 002437 誉衡药业 132,855,643.76 2.94 12 600704 物产中大 132,258,065.99 2.92 13 002142 宁波银行 119,478,868.09 2.64 14 300133 华策影视 115,251,504.15 2.55 15 600489 中金黄金 114,742,494.85 2.54 16 600750 江中药业 110,038,706.62 2.43 17 002271 东方雨虹 108,448,207.92 2.40 18 000528 柳 工 105,753,093.32 2.34 19 002041 登海种业 104,793,593.23 2.32 20 002444 巨星科技 103,784,489.76 2.29 21 600963 岳阳林纸 98,092,204.45 2.17 22 600660 福耀玻璃 95,243,427.12 2.11 23 300145 南方泵业 95,106,961.70 2.10 24 002254 泰和新材 91,548,062.27 2.02 注：注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，7不.4考.3虑买相入关股交票易的费成用本。总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,311,809,377.07 卖出股票的收入（成交）总额 5,209,016,124.43 注：注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 50,143,760.00 1.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 836,653,000.00 23.90 其中：政策性金融债 836,653,000.00 23.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,070,000.00 0.29 6 中期票据 10,111,000.00 0.29 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 906,977,760.00 25.91 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例（％） 1 140443 14农发43 1,500,000 150,405,000.00 4.30 2 140311 14进出11 1,300,000 131,794,000.00 3.77 3 130326 13进出26 800,000 80,520,000.00 2.30 4 080218 08国开18 600,000 59,838,000.00 1.71 5 080216 08国开16 500,000 52,035,000.00 1.49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投 资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,218,271.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,484,893.66 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 5 应收申购款 863,482.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,566,647.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资 序号 股票代码 股票名称 流的通公受允限价部值分产净值比 流通受限情况说明 例(%) 1 002375 亚厦股份 87,630,000.00 2.50 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户(户数) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 194,518 19,310.49 163,142,716.50 4.34% 3,593,094,966.26 95.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 2,193.63 0.00000% 有本基金 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2001年9月21日）基 5,000,001,124.00 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,402,185,352.21 本报告期基金总申购份额 134,779,709.34 减：本报告期基金总赎回份额 2,780,727,378.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,756,237,682.76 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （3）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 券商名称 交易单元 占当期 占当期 数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 中国国际 - 金融有限 1 350,644,662.82 4.12% 319,226.94 4.12% 公司 国信证券 - 股份有限 1 575,957,003.05 6.76% 524,351.65 6.76% 公司 国泰君安 - 证券股份 2 49,736,553.39 0.58% 45,280.17 0.58% 有限公司 申万宏源 - 证券股份 2 856,397,188.02 10.06% 779,666.11 10.06% 有限公司 招商证券 - 股份有限 1 1,726,037,782.14 20.27% 1,571,382.58 20.27% 公司 方正证券 1 - - - - - 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 股份有限 公司 东方证券 - 股份有限 1 722,543,300.44 8.49% 657,804.32 8.49% 公司 海通证券 - 股份有限 1 1,392,923,355.61 16.36% 1,268,119.27 16.36% 公司 中国银河 - 证券股份 1 647,735,783.65 7.61% 589,696.86 7.61% 有限公司 平安证券 - 有限责任 1 435,912,553.62 5.12% 396,855.60 5.12% 公司 国联证券 - 股份有限 1 - - - - 公司 广发证券 - 股份有限 1 606,721,600.75 7.13% 552,357.48 7.13% 公司 华泰联合 - 证券有限 1 668,597,918.31 7.85% 608,693.39 7.85% 责任公司 川财证券 - 有限责任 1 482,026,438.43 5.66% 438,844.26 5.66% 公司 山西证券 - 股份有限 1 - - - - 公司 安信证券 - 股份有限 1 - - - - 公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当期 占当期回 期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交总 成交金额 证成 交总额 额的比例 交总 的比例 额的 比例 中国国际金 - - - - - - 融有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源证 - - - - - - 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 券股份有限 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 平安证券有 - - - - - - 限责任公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰联合证 券有限责任 - - - - - - 公司 川财证券有 - - - - - - 限责任公司 山西证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加中国工商银行 《证券时报》、 2015-01-05 基金定期定额投资优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 2 关于旗下部分基金增加北京增财基金 《上海证券报》、 销售为代销机构并参加费率优惠活动 《证券时报》、 2015-03-06 的公告 《中国证券报》 和公司网站 3 华安基金管理有限公司关于副总经理 《上海证券报》、 变更的公告 《证券时报》、 2015-03-07 《中国证券报》 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 和公司网站 4 关于旗下部分开放式基金调整单笔最 《上海证券报》、 低申购金额、最低赎回份额和最低保留 《证券时报》、 2015-03-13 余额限制的公告 《中国证券报》 和公司网站 5 《上海证券报》、 关于旗下部分基金增加太平洋证券为 《证券时报》、 2015-03-18 代销机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 6 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于华安创新 《证券时报》、 2015-03-24 证券投资基金分红公告 《中国证券报》 和公司网站 7 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台延长工行直联 《证券时报》、 2015-03-12 结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 8 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、 调整交易所固定收益品种估值方法的 《证券时报》、 2015-03-31 公告 《中国证券报》 和公司网站 9 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台暂停部分基金通过支付宝渠 《证券时报》、 2015-04-08 道申购、定期定额投资业务的公告 《中国证券报》 和公司网站 10 华安基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、 基金参加兴业银行费率优惠活动的公 《证券时报》、 2015-05-07 告 《中国证券报》 和公司网站 11 《上海证券报》、 关于华安旗下部分基金增加天天基金 《证券时报》、 2015-05-28 为销售机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 12 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、 参加深圳众禄基金销售有限公司费率 《证券时报》、 2015-05-29 优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 13 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、 参加中国农业银行费率优惠活动的公 《证券时报》、 2015-05-29 告 《中国证券报》 和公司网站 14 关于旗下部分基金增加汇付天下为销 《上海证券报》、 售机构的公告 《证券时报》、 2015-06-02 《中国证券报》 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 和公司网站 15 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台开展机构客户认购、申购费率 《证券时报》、 2015-06-02 优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 16 《上海证券报》、 关于旗下部分基金在官方京东店开展 《证券时报》、 2015-06-10 认购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 17 《上海证券报》、 关于在京东电商平台开通华安基金官 《证券时报》、 方旗舰店基金网上直销业务的公告 《中国证券报》 2015-06-10 和公司网站 18 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台延长工行直联结算方式费率 《证券时报》、 2015-06-12 优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 19 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、 持有的“招商地产”等股票估值调整的 《证券时报》、 2015-06-12 公告 和《公中司国网证站券报》 20 《上海证券报》、 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《证券时报》、 2015-06-26 参加交通银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 21 《上海证券报》、 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户 《证券时报》、 2015-06-29 交易费率优惠活动时间的公告 《中国证券报》 和公司网站 22 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于副总经理 《证券时报》、 2015-06-30 变更的公告 《中国证券报》 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安创新证券投资基金2015年半年度报告 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 21、、《中华国安证创监新会证批券准投华资安基创金新基证金券合投同资》；基金设立的文件； 43、、《《华华安安创创新新证证券券投投资资基基金金托招管募说协明议》书；》； 65、、本基金报告管期理内人在业务中资国证格批监件会指、营定业报纸执照上公和开公司披露章程的各；项公告原件； 87、、基华安金基托金管管人理业有务限资公格司批开件放和营式业基执金照业务；规则。 12.2 存放地点http基://w金w管w.h理ua人an和.co基m.金cn。托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日