华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月二十日 第 1 页 共 12 页 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安创新混合 基金主代码 040001 前端交易代码 040001 后端交易代码 041001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001年9月21日 报告期末基金份额总额 10,052,796,499.86份 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全 性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信 原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动 投资目标 性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的 股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的 其它金融工具。 2 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资 收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低 和分散投资风险,提高基金资产的安全性。 这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方 面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传 统产业创新公司。 高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医 药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及 网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空 航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业 投资策略 突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制 度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新, 具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属 于本基金的主要投资范围。 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创 新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具 有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并 符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和 现金,从而保持基金资产良好的流动性。 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益 业绩比较基准 率+25%×中信标普国债指数收益率 风险收益特征 无 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 56,176,329.53 2.本期利润 -481,104,800.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0476 4.期末基金资产净值 7,285,618,761.52 5.期末基金份额净值 0.725 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封 闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -6.09% 0.98% -4.12% 0.90% -1.97% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华安创新证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 4 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 (2001 年 9 月 21 日至 2011 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 管理学博士,持有基金从业资 格证书,9年证券、基金行业 从业经历, 2002年1月加入华 安基金管理有限公司后,曾先 本基 后在战略策划部、研究发展部 汪光 金的 2009-3-27 - 9年 从事数量分析和行业研究工 成 基金 作。2008年2月至2009年3月担 经理 任安顺证券投资基金和华安 宏利股票型证券投资基金的 基金经理,2009年3月起担任 本基金的基金经理。 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 5 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基 金基金合同》、 华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为 基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入 《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基 金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配, 实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基 金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况 良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每 年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以 及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照本基金的基金合同规定,本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较 大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 6 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 二季度,通货膨胀率不断上升、干旱、水灾、欧债危机、国际局势动荡等 诸多不利因素交织在一起, A 股市场呈现连续下跌趋势。为控制通货膨胀不断 实施的紧缩政策,引发了投资者对未来中国经济出现下滑的担心,市场一度出现 明显的恐慌气氛,其中许多业绩不达预期或高估值的股票,出现了较大幅度的调 整,市场整体估值水平也出现了系统性下移。 本报告期内,本基金重点配置于汽车、化工、装备制造业、技术类新兴产业 等。从本组合特征分析,在配置上以成长性风格为主,相对而言防御特性不足, 在市场趋势下跌的情况下,波动幅度比较大,且由于持有的个别成长性股票业绩 和经营情况不达预期,下跌幅度比较大,对组合造成较大的负面影响。在操作上, 将对于业绩或经营情况不达预期的股票予以清理,但对于符合预期,只是跟随市 场而下跌的股票进行增持,适当提高组合集中度,在配置方向上仍然以成长性和 周期类股为主,适当增加防御类股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.725 元,本报告期份额净值 增长率为-6.09%,同期业绩比较基准增长率为-4.12%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 4,833,655,935.55 66.16 其中:股票 4,833,655,935.55 66.16 2 固定收益投资 1,656,960,130.70 22.68 其中:债券 1,656,960,130.70 22.68 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 7 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 786,958,361.00 10.77 6 其他各项资产 28,228,244.75 0.39 7 合计 7,305,802,672.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 196,987,356.34 2.70 C 制造业 3,768,946,491.89 51.73 C0 食品、饮料 - - 纺织、服装、皮 C1 168,514,365.39 2.31 毛 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 12,408,758.25 0.17 石油、化学、塑 C4 1,063,492,095.89 14.60 胶、塑料 C5 电子 164,050,538.36 2.25 C6 金属、非金属 809,514,681.49 11.11 机械、设备、仪 C7 1,416,537,373.80 19.44 表 C8 医药、生物制品 134,428,678.71 1.85 C99 其他制造业 - - 电力、煤气及水的生产 D - - 和供应业 E 建筑业 197,930,452.61 2.72 8 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 F 交通运输、仓储业 70,584,609.76 0.97 G 信息技术业 425,582,853.75 5.84 H 批发和零售贸易 128,066,371.20 1.76 I 金融、保险业 13,434,000.00 0.18 J 房地产业 - - K 社会服务业 32,123,800.00 0.44 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,833,655,935.55 66.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000422 湖北宜化 15,000,000 313,950,000.00 4.31 2 000581 威孚高科 6,800,000 262,140,000.00 3.60 3 600426 华鲁恒升 12,700,000 214,630,000.00 2.95 4 600585 海螺水泥 7,723,459 214,403,221.84 2.94 5 600582 天地科技 8,799,800 194,827,572.00 2.67 6 000012 南 玻A 11,428,000 188,562,000.00 2.59 7 002152 广电运通 6,000,000 184,980,000.00 2.54 8 002123 荣信股份 7,600,000 173,128,000.00 2.38 9 600741 华域汽车 15,508,046 172,604,551.98 2.37 10 600143 金发科技 10,000,000 164,600,000.00 2.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 9 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 值比例(%) 1 国家债券 227,374,116.30 3.12 2 央行票据 600,306,000.00 8.24 3 金融债券 661,478,000.00 9.08 其中:政策性金融债 661,478,000.00 9.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,100,000.00 0.28 6 中期票据 - - 7 可转债 147,702,014.40 2.03 8 其他 - - 9 合计 1,656,960,130.70 22.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 1101025 11央票25 2,000,000 198,480,000.00 2.72 2 1001080 10央票80 2,000,000 195,300,000.00 2.68 3 080222 08国开22 1,500,000 148,980,000.00 2.04 4 070227 07国开27 1,200,000 122,700,000.00 1.68 5 080216 08国开16 1,000,000 101,850,000.00 1.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 10 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,676,991.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,990,305.48 5 应收申购款 560,947.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,228,244.75 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113001 中行转债 48,621,701.60 0.67 2 113002 工行转债 38,708,887.80 0.53 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 11 华安创新证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 本报告期期初基金份额总额 10,140,199,536.38 本报告期基金总申购份额 168,859,417.42 减:本报告期基金总赎回份额 256,262,453.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,052,796,499.86 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安创新证券投资基金基金合同》 2、《华安创新证券投资基金招募说明书》 3、《华安创新证券投资基金托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一一年七月二十日 12