汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 送出日期：2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 19 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 19 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 20 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 20 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 20 6.1 资产负债表...... 20 6.2 利润表 ...... 21 6.3 净资产变动表...... 23 6.4 报表附注 ...... 24 §7 投资组合报告 ...... 49 7.1 期末基金资产组合情况...... 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 7.12 投资组合报告附注...... 63 §8 基金份额持有人信息 ...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 §9 开放式基金份额变动 ...... 65 §10 重大事件揭示 ...... 66 10.1 基金份额持有人大会决议...... 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 10.4 基金投资策略的改变...... 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67 10.8 其他重大事件...... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......69 §12 备查文件目录 ...... 69 12.1 备查文件目录...... 69 12.2 存放地点 ...... 69 12.3 查阅方式 ...... 69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金 基金简称 汇添富中证 A500 指数增强 基金主代码 023298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025 年 03 月 27 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总 110,404,852.62 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富中证 A500 指数增强 A 汇添富中证 A500 指数增强 C 简称 下属分级基金的交易 023298 023299 代码 报告期末下属分级基 56,916,846.39 53,488,006.23 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A500 指数作为基金投资组合 的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指 数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差 投资策略 不超过 8.00%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增 值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资策略；港股 通标的股票的投资策略；存托凭证的投资策略；债券投资策略；可转债 及可交换债投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国 债期货投资策略；股票期权投资策略；融资投资策略及参与转融通证 券出借业务策略等。 业绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 国信证券股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 薛璐 负责人 联系电话 021-28932888 0755-22940163 电子邮箱 service@99fund.com 03339@guosen.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 0755-61897778 传真 021-28932998 0755-22940165 上海市黄浦区外马路 728 号 9 深圳市罗湖区红岭中路 1012 注册地址 楼 号国信证券大厦十六层至二 十六层 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 深圳市福田区福华一路125号 国信金融大厦 19 楼 邮政编码 200010 518000 法定代表人 鲁伟铭 张纳沙 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2025 年 03 月 27 日(基金合同生效日) - 2025 年 06 月 标 30 日) 汇添富中证 A500 指数增强 A 汇添富中证 A500 指数增强 C 本期已实现收益 7,355,619.52 5,640,332.12 本期利润 9,485,289.26 8,664,470.50 加权平均基金份额本 0.0725 0.0594 期利润 本期加权平均净值利 7.14% 5.87% 润率 本期基金份额净值增 8.04% 7.93% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 4,378,777.67 4,053,255.86 期末可供分配基金份 0.0769 0.0758 额利润 期末基金资产净值 61,495,700.06 57,729,046.93 期末基金份额净值 1.0804 1.0793 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 8.04% 7.93% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2025 年 03 月 27 日，至本报告期末未满半年，因此主要 会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2025 年 06 月 30 日数据，特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 A500 指数增强 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 3.62% 0.58% 2.68% 0.57% 0.94% 0.01% 个月 过去三 8.04% 0.63% 0.83% 1.14% 7.21% -0.51% 个月 自基金 8.04% 0.62% -0.14% 1.12% 8.18% -0.50% 合同生 效起至 今 汇添富中证 A500 指数增强 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 3.59% 0.58% 2.68% 0.57% 0.91% 0.01% 个月 过去三 7.94% 0.63% 0.83% 1.14% 7.11% -0.51% 个月 自基金 合同生 7.93% 0.62% -0.14% 1.12% 8.07% -0.50% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2025 年 03 月 27 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2025 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司共管理 363 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 本基金的基 金管理有限公司 金经理,指 2025 年 03 产品开发高级经 吴振翔 数与量化投 月 27 日 - 19 理。2008 年 3 资部副总监 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任产品 开发高级经理、 数量投资高级分 析师、基金经理 助理，现任指数 与量化投资部副 总监。2010 年 2 月 6 日至今任汇 添富上证综合指 数证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证金融地产交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 26 日任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任 中证长三角一体 化发展主题交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2021 年 10 月 29 日至今任 汇添富 MSCI 中 国 A50 互联互通 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至 2024 年 4 月 15 日任汇添 富 MSCI 中国 A50 互联互通交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2022 年 1 月 27 日至 2023 年 8 月 23 日任 汇添富中证智能 汽车主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 30 日任 汇添富中证沪港 深张江自主创新 50 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日任 汇添富中证 500 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2023 年 6 月 6 日至今任汇 添富量化选股混 合型证券投资基 金的基金经理。 2023 年 9 月 1 日至今任汇添富 稳健回报债券型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 11 月 7 日至 今任汇添富国证 2000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 11 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日任汇添 富上证综合交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2024 年 1 月 31 日至 今任汇添富稳丰 回报债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日任汇添 富中证 A500 指 数型证券投资基 金的基金经理。 2024 年 12 月 12 日至今任汇添富 中证 A500 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2025 年 3 月 27 日至今任 汇添富中证 A500 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 国籍：中国。学 历：中国人民大 学金融工程硕 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：2015 年 8 月至 2023 年 2 月任东方证券股 王星星 本基金的基 2025 年 03 - 10 份有限公司证券 金经理 月 27 日 研究所研究员、 高级研究员、高 级分析师、业务 总监（研究）。 2023 年 2 月加 入汇添富基金管 理股份有限公 司，担任指数与 量化投资部基金 经理。2023 年 6 月 29 日至今任 汇添富中证 1000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 11 月 7 日至今任汇添富 国证 2000 指数 增强型证券投资 基金的基金经 理。2025 年 3 月 27 日至今任 汇添富中证 A500 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 产品数量 姓名 产品类型 资产净值(元) 任职时间 （只） 18,477,998,430. 2010 年 2 月 6 公募基金 13 56 日 私募资产管理 2025 年 3 月 11 吴振 1 10,373,627.74 计划 日 翔 其他组合 - - 18,488,372,058. 合计 14 30 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。本报告期内兼任投资人员有产品 离任情况，离任产品情况如下： 吴振翔—离任产品类型：公募基金，离任数量：1 只，离任时间：2025 年 3 月 21 日；离任 产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场先抑后扬，产品顺利完成建仓，总体运作平稳，跑赢基准指数。 本基金采用量化指数增强的方式运作，在控制组合相对基准跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。具体操作上，我们采用多因子模型和 AI 量化选股相结合的方式评价个股，在严控组合和基准之间风格和行业偏离的条件下，超配评价较高的个股、低配评价较低的个股以实现超额收益。报告期内个股偏离相对较低，组合持仓相对分散，以降低组合对个股的依赖，提升组合超额稳定性，同时对风险事件实时监控，及时剔除风险个股，降低组合尾部风险。投资管理过程中我们尽量避免对组合持仓的直接干预，将投资观点和思想转化为规则化的量化投资策略，审慎地调整量化策略去间接调整组合持仓，以保证投资管理的可复制性，同时避免情绪波动对组合投资的负面影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证 A500 指数增强 A 类份额净值增长率为 8.04%，同期业绩比较基准 收益率为-0.14%。本报告期汇添富中证 A500 指数增强 C 类份额净值增长率为 7.93%，同期 业绩比较基准收益率为-0.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 下半年，我国宏观经济有望维持稳定增长的良好态势。特别是在消费复苏和高技术制造业投资的双重驱动下，经济增长的质量和效益将进一步提升。尽管房地产市场依旧面临压力，但随着城市更新和土地收储等政策的推进，行业有望逐步实现软着陆。此外，出口领域虽受全球需求放缓影响存在不确定性，但通过优化贸易结构和增强产品竞争力，预计仍将保持较强的韧性。 资本市场方面，在经济基本面持续向好与政策利好的双重推动下，权益类资产的表现值得期待。不过，投资者也应关注到外部环境复杂多变带来的不确定性和挑战，以及国内经济增长可能面临的阶段性波动风险，合理配置资产，把握结构性机会。总体来看，随着中国经济结构不断优化升级，新旧动能转换加速，未来市场的活力和潜力依然巨大。 中证 A500 指数作为第三代宽基新旗舰，相较传统宽基指数在编制方法上实现了重大创 新，增加了“ESG 评估”、“细分行业龙头优选”和“行业均衡”等创新编制理念，纳入更多新质生产力，更能代表中国经济产业结构升级方向，汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金在跟踪中证 A500 指数的基础上力争战胜基准，是权益底仓型配置标的优良选择。本基金将继续严格遵循基金合同约定，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造持续、稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，国信证券股份有限公司（以下称“托管人”）严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益分配的情况等方面进行了必要的监督、复核和审查。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现等财务信息相关内容，认为其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2025 年 06 月 30 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 6,694,959.98 结算备付金 1,026,712.23 存出保证金 - 交易性金融资产 6.4.7.2 111,527,811.92 其中：股票投资 111,527,811.92 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 债权投资 6.4.7.5 - 其中：债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 应收清算款 - 应收股利 - 应收申购款 847,291.52 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 120,096,775.65 负债和净资产 附注号 本期末 2025 年 06 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 708,876.76 应付管理人报酬 79,287.98 应付托管费 19,822.01 应付销售服务费 19,470.07 应付投资顾问费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.7 44,571.84 负债合计 872,028.66 净资产： 实收基金 6.4.7.8 110,404,852.62 未分配利润 6.4.7.9 8,819,894.37 净资产合计 119,224,746.99 负债和净资产总计 120,096,775.65 注：1、报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 110,404,852.62 份。本基金下属汇 添富中证 A500 指数增强 A 基金份额净值 1.0804 元，基金份额总额 56,916,846.39 份；本基 金下属汇添富中证 A500 指数增强 C 基金份额净值 1.0793 元，基金份额总额 53,488,006.23 份。 2、本基金合同于 2025 年 03 月 27 日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列示 2025 年 06 月 30 日数据，特此说明。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 03 月 27 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2025 年 03 月 27 日（基金合 同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 一、营业总收入 19,070,804.16 1.利息收入 291,862.52 其中：存款利息收入 6.4.7.10 65,724.80 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 226,137.72 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,624,165.64 其中：股票投资收益 6.4.7.11 11,789,431.66 基金投资收益 6.4.7.12 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 1,834,733.98 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 5,153,808.12 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 967.88 减：二、营业总支出 921,044.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 580,143.40 其中：暂估管理人报酬 - 2．托管费 6.4.10.2.2 145,035.86 3．销售服务费 151,287.22 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - 7. 税金及附加 6.08 8．其他费用 6.4.7.21 44,571.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 18,149,759.76 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,149,759.76 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 18,149,759.76 注：本基金合同于 2025 年 03 月 27 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - - - 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 530,932,800.74 - 530,932,800.74 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -420,527,948.12 8,819,894.37 -411,708,053.75 “-”号填列） （一）、综合收益 - 18,149,759.76 18,149,759.76 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -420,527,948.12 -9,329,865.39 -429,857,813.51 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 32,086,411.96 1,557,118.44 33,643,530.40 购款 2.基金赎回款 -452,614,360.08 -10,886,983.83 -463,501,343.91 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 110,404,852.62 8,819,894.37 119,224,746.99 资产 注：本基金合同于 2025 年 03 月 27 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]45 号文《关于准予汇添富中证 A500指数增强型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公 开募集。本基金募集期间为 2025 年 3 月 12 日起至 2025 年 3 月 25 日，设立时募集的扣除 认购费后的实收基金（本金）为人民币 530,806,997.33 元，在募集期间产生的利息为人民币 125,803.41 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 530,932,800.74 元，折合530,932,800.74 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2025）验字第 70015647_B07 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于 2025年 3 月 27 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日的经营成 果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务 报表的实际编制期间系 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后 未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易 印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金 的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 活期存款 1,179,666.56 等于：本金 1,179,315.91 加：应计利息 350.65 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 5,515,293.42 等于：本金 5,515,198.00 加：应计利息 95.42 减：坏账准备 - 合计 6,694,959.98 注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 106,374,003.80 - 111,527,811.92 5,153,808.12 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 106,374,003.80 - 111,527,811.92 5,153,808.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 20,571.84 应付信息披露费 24,000.00 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 申购款利息 - 应付登记结算费 - 应付 IOPV 计算与发布费 - 其他 - 合计 44,571.84 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证 A500 指数增强 A 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 221,913,488.44 221,913,488.44 本期申购 16,376,064.59 16,376,064.59 本期赎回（以“-” -181,372,706.64 -181,372,706.64 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 56,916,846.39 56,916,846.39 汇添富中证 A500 指数增强 C 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 309,019,312.30 309,019,312.30 本期申购 15,710,347.37 15,710,347.37 本期赎回（以“-” -271,241,653.44 -271,241,653.44 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 53,488,006.23 53,488,006.23 注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额； 2、本基金合同于 2025 年 03 月 27 日生效，募集期间净认购人民币金额为 530,806,997.33 元，基金合同生效日的人民币基金份额总额为 530,932,800.74 份，其中认购资金利息折合125,803.41 份人民币基金份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证 A500 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生 - - - 效日 本期利润 7,355,619.52 2,129,669.74 9,485,289.26 本期基金份 额交易产生 -2,976,841.85 -1,929,593.74 -4,906,435.59 的变动数 其中：基金 785,331.34 31,347.86 816,679.20 申购款 基金赎回款 -3,762,173.19 -1,960,941.60 -5,723,114.79 本期已分配 - - - 利润 本期末 4,378,777.67 200,076.00 4,578,853.67 汇添富中证 A500 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生 - - - 效日 本期利润 5,640,332.12 3,024,138.38 8,664,470.50 本期基金份 额交易产生 -1,587,076.26 -2,836,353.54 -4,423,429.80 的变动数 其中：基金 700,020.79 40,418.45 740,439.24 申购款 基金赎回款 -2,287,097.05 -2,876,771.99 -5,163,869.04 本期已分配 - - - 利润 本期末 4,053,255.86 187,784.84 4,241,040.70 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 30,014.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 8,943.18 结算备付金利息收入 26,712.23 其他 55.17 合计 65,724.80 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 495,195,220.98 减：卖出股票成本总额 482,888,034.73 减：交易费用 517,754.59 买卖股票差价收入 11,789,431.66 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,834,733.98 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,834,733.98 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 5,153,808.12 ——股票投资 5,153,808.12 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 5,153,808.12 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 967.88 替代损益 - 其他 - 合计 967.88 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 审计费用 20,571.84 信息披露费 24,000.00 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 - 指数使用费 - 登记结算服务费 - IOPV 计算与发布 - 费 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 44,571.84 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 国信证券股份有限公司（"国信证券"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 关联方名称 30 日 成交金额 占当期股票成交总额的比 例（%） 国信证券 768,864,304.94 70.90 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 关联方名称 日 成交金额 占当期回购成交总额的 比例（%） 国信证券 1,150,200,000.00 87.64 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣 占期末应付佣 量的比例（%） 金余额 金总额的比例 （%） 国信证券 142,928.37 71.25 - - 注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 580,143.40 其中：应支付销售机构的客户维护费 270,961.60 应支付基金管理人的净管理费 309,181.80 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 145,035.86 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富中证 A500 汇添富中证 A500 指数 合计 指数增强 A 增强 C 东方证券股份 - 26.26 26.26 有限公司 汇添富基金管 理股份有限公 - 379.56 379.56 司 国信证券股份 - 59,714.18 59,714.18 有限公司 合计 - 60,120.00 60,120.00 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支 付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2025 年 03 月 27 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 国信证券 632,698.91 6,748.69 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1-3 个 5 2025 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 06 月 1 年 以 月 30 年 上 日 资产 货币 6,694,959.98 - - - - - 6,694,959.98 资金 结算 备付 1,026,712.23 - - - - - 1,026,712.23 金 存出 保证 - - - - - - - 金 交易 性金 - - - - - 111,527,811.92 111,527,811.92 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 847,291.52 847,291.52 款 递延 - - - - - - - 所得 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 7,721,672.21 - - - - 112,375,103.44 120,096,775.65 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 赎回 - - - - - 708,876.76 708,876.76 款 应付 管理 - - - - - 79,287.98 79,287.98 人报 酬 应付 托管 - - - - - 19,822.01 19,822.01 费 应付 销售 - - - - - 19,470.07 19,470.07 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 44,571.84 44,571.84 负债 负债 - - - - - 872,028.66 872,028.66 总计 利率 敏感 7,721,672.21 - - - - 111,503,074.78 119,224,746.99 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 111,527,811.92 93.54 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 111,527,811.92 93.54 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即 从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线 假设 性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持 不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值 的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2025 年 06 月 30 日 中证 A500 上涨 5% 2,805,183.00 中证 A500 下跌 5% -2,805,183.00 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 06 月 30 日 第一层次 111,527,811.92 第二层次 - 第三层次 - 合计 111,527,811.92 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 111,527,811.92 92.86 其中：股票 111,527,811.92 92.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,721,672.21 6.43 8 其他各项资产 847,291.52 0.71 9 合计 120,096,775.65 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 835,999.00 0.70 B 采矿业 6,879,952.00 5.77 C 制造业 48,394,049.88 40.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,318,394.00 1.11 E 建筑业 376,702.00 0.32 F 批发和零售业 1,201,022.00 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 4,132,450.04 3.47 H 住宿和餐饮业 199,233.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,313,018.00 3.62 J 金融业 20,846,290.00 17.48 K 房地产业 249,874.00 0.21 L 租赁和商务服务业 564,290.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 1,905,832.00 1.60 N 水利、环境和公共设施管理业 511,096.00 0.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 490,464.00 0.41 R 文化、体育和娱乐业 281,178.00 0.24 S 综合 - - 合计 92,499,843.92 77.58 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,654,506.00 11.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 902,492.00 0.76 E 建筑业 221,123.00 0.19 F 批发和零售业 236,325.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 203,628.00 0.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 851,141.00 0.71 J 金融业 1,832,052.00 1.54 K 房地产业 913,905.00 0.77 L 租赁和商务服务业 212,796.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,027,968.00 15.96 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 20,940 5,281,486.80 4.43 2 601318 中国平安 82,100 4,554,908.00 3.82 3 600519 贵州茅台 2,200 3,100,944.00 2.60 4 600036 招商银行 67,200 3,087,840.00 2.59 5 601166 兴业银行 95,900 2,238,306.00 1.88 6 000333 美的集团 30,200 2,180,440.00 1.83 7 601899 紫金矿业 103,600 2,020,200.00 1.69 8 002594 比亚迪 5,500 1,825,505.00 1.53 9 600030 中信证券 63,500 1,753,870.00 1.47 10 600276 恒瑞医药 29,600 1,536,240.00 1.29 11 601398 工商银行 199,400 1,513,446.00 1.27 12 601328 交通银行 184,700 1,477,600.00 1.24 13 000651 格力电器 30,500 1,370,060.00 1.15 14 300059 东方财富 55,700 1,288,341.00 1.08 15 603259 药明康德 18,200 1,265,810.00 1.06 16 600887 伊利股份 44,600 1,243,448.00 1.04 17 002475 立讯精密 34,300 1,189,867.00 1.00 18 000725 京东方Ａ 258,700 1,032,213.00 0.87 19 688256 寒武纪科 1,600 962,400.00 0.81 技 20 600919 江苏银行 78,800 940,872.00 0.79 21 300308 中际旭创 6,300 918,918.00 0.77 22 600900 长江电力 29,900 901,186.00 0.76 23 002352 顺丰控股 17,600 858,176.00 0.72 24 000001 平安银行 70,700 853,349.00 0.72 25 002714 牧原股份 19,900 835,999.00 0.70 26 002230 科大讯飞 16,800 804,384.00 0.67 27 601288 农业银行 131,800 774,984.00 0.65 28 688981 中芯国际 8,600 758,262.00 0.64 29 600031 三一重工 41,800 750,310.00 0.63 30 603501 豪威集团 5,700 727,605.00 0.61 31 601857 中国石油 82,600 706,230.00 0.59 32 300274 阳光电源 10,200 691,254.00 0.58 33 688008 澜起科技 8,400 688,800.00 0.58 34 601919 中远海控 44,401 667,791.04 0.56 35 600690 海尔智家 26,400 654,192.00 0.55 36 300476 胜宏科技 4,600 618,148.00 0.52 37 000100 TCL 科技 142,300 616,159.00 0.52 38 601766 中国中车 87,100 613,184.00 0.51 39 601988 中国银行 109,100 613,142.00 0.51 40 600050 中国联通 113,300 605,022.00 0.51 41 002027 分众传媒 77,300 564,290.00 0.47 42 600104 上汽集团 35,000 561,750.00 0.47 43 000858 五 粮 液 4,700 558,830.00 0.47 44 601225 陕西煤业 28,300 544,492.00 0.46 45 000792 盐湖股份 31,000 529,480.00 0.44 46 603288 海天味业 13,300 517,503.00 0.43 47 601658 邮储银行 94,000 514,180.00 0.43 48 600111 北方稀土 20,600 512,940.00 0.43 49 000425 徐工机械 65,900 512,043.00 0.43 50 603993 洛阳钼业 60,800 511,936.00 0.43 51 002625 光启技术 12,600 503,748.00 0.42 52 300014 亿纬锂能 10,900 499,329.00 0.42 53 600938 中国海油 19,100 498,701.00 0.42 54 002463 沪电股份 11,700 498,186.00 0.42 55 002050 三花智控 18,800 495,944.00 0.42 56 300015 爱尔眼科 39,300 490,464.00 0.41 57 600000 浦发银行 35,100 487,188.00 0.41 58 600760 中航沈飞 8,200 480,684.00 0.40 59 600547 山东黄金 15,000 478,950.00 0.40 60 002179 中航光电 11,800 476,248.00 0.40 61 603799 华友钴业 12,600 466,452.00 0.39 62 000988 华工科技 9,700 455,997.00 0.38 63 300408 三环集团 12,900 430,860.00 0.36 64 600160 巨化股份 14,600 418,728.00 0.35 65 600795 国电电力 86,200 417,208.00 0.35 66 600988 赤峰黄金 16,700 415,496.00 0.35 67 600489 中金黄金 28,300 414,029.00 0.35 68 000768 中航西飞 15,000 410,100.00 0.34 69 300394 天孚通信 5,100 407,184.00 0.34 70 002558 巨人网络 16,900 397,995.00 0.33 71 600115 中国东航 93,000 374,790.00 0.31 72 000975 山金国际 19,700 373,118.00 0.31 73 000963 华东医药 9,100 367,276.00 0.31 74 002555 三七互娱 21,100 364,819.00 0.31 75 600196 复星医药 14,500 363,805.00 0.31 76 002236 大华股份 22,900 363,652.00 0.31 77 002001 新 和 成 16,800 357,336.00 0.30 78 600745 闻泰科技 10,600 355,418.00 0.30 79 601319 中国人保 40,800 355,368.00 0.30 80 300207 欣旺达 17,700 355,062.00 0.30 81 601111 中国国航 44,800 353,472.00 0.30 82 600460 士兰微 14,200 352,444.00 0.30 83 600482 中国动力 15,200 350,664.00 0.29 84 688608 恒玄科技 1,000 347,980.00 0.29 85 601168 西部矿业 20,800 345,904.00 0.29 86 600352 浙江龙盛 33,900 344,424.00 0.29 87 600028 中国石化 61,000 344,040.00 0.29 88 600176 中国巨石 30,100 343,140.00 0.29 89 688122 西部超导 6,601 342,459.88 0.29 90 601117 中国化学 44,600 342,082.00 0.29 91 300017 网宿科技 31,900 341,968.00 0.29 92 600096 云天化 15,400 338,338.00 0.28 93 000630 铜陵有色 101,200 338,008.00 0.28 94 600362 江西铜业 14,400 337,392.00 0.28 95 600741 华域汽车 19,100 337,115.00 0.28 96 300759 康龙化成 13,600 333,744.00 0.28 97 002624 完美世界 22,000 333,740.00 0.28 98 688396 华润微电 7,000 330,120.00 0.28 子 99 300454 深信服 3,500 329,630.00 0.28 100 002414 高德红外 31,100 318,775.00 0.27 101 300054 鼎龙股份 11,100 318,348.00 0.27 102 300136 信维通信 14,200 318,080.00 0.27 103 002384 东山精密 8,400 317,268.00 0.27 104 601872 招商轮船 50,200 314,252.00 0.26 105 000738 航发控制 15,100 313,325.00 0.26 106 600233 圆通速递 24,300 313,227.00 0.26 107 601216 君正集团 56,500 311,880.00 0.26 108 300012 华测检测 26,200 306,278.00 0.26 109 600549 厦门钨业 14,600 305,432.00 0.26 110 603087 甘李药业 5,500 301,290.00 0.25 111 000009 中国宝安 33,900 301,032.00 0.25 112 600392 盛和资源 22,400 295,008.00 0.25 113 600704 物产中大 55,600 293,012.00 0.25 114 002821 凯莱英 3,300 291,225.00 0.24 115 600010 包钢股份 161,000 288,190.00 0.24 116 600166 福田汽车 105,100 284,821.00 0.24 117 300558 贝达药业 4,900 283,955.00 0.24 118 600998 九州通 55,100 283,214.00 0.24 119 300037 新宙邦 8,000 281,600.00 0.24 120 002739 万达电影 24,600 281,178.00 0.24 121 688235 百济神州 1,200 280,368.00 0.24 122 000547 航天发展 33,300 279,720.00 0.23 123 601018 宁波港 76,400 279,624.00 0.23 124 600018 上港集团 48,800 278,648.00 0.23 125 600499 科达制造 28,400 278,320.00 0.23 126 600521 华海药业 14,900 277,587.00 0.23 127 002138 顺络电子 9,700 272,764.00 0.23 128 601816 京沪高铁 47,000 270,250.00 0.23 129 000708 中信特钢 22,900 269,304.00 0.23 130 600535 天士力 17,000 266,050.00 0.22 131 300627 华测导航 7,560 264,600.00 0.22 132 300070 碧水源 58,000 261,000.00 0.22 133 600655 豫园股份 46,400 257,520.00 0.22 134 002120 韵达股份 38,100 255,270.00 0.21 135 002266 浙富控股 81,200 250,096.00 0.21 136 001914 招商积余 20,200 249,874.00 0.21 137 300223 北京君正 3,400 235,280.00 0.20 138 300124 汇川技术 3,300 213,081.00 0.18 139 600258 首旅酒店 14,100 199,233.00 0.17 140 601021 春秋航空 3,000 166,950.00 0.14 141 002493 荣盛石化 19,100 158,148.00 0.13 142 300760 迈瑞医疗 700 157,325.00 0.13 143 600498 烽火通信 7,400 155,622.00 0.13 144 300433 蓝思科技 6,500 144,950.00 0.12 145 603899 晨光股份 4,900 142,051.00 0.12 146 601877 正泰电器 6,200 140,554.00 0.12 147 002371 北方华创 300 132,663.00 0.11 148 000426 兴业银锡 8,200 129,560.00 0.11 149 601360 三六零 11,800 120,360.00 0.10 150 601088 中国神华 2,400 97,296.00 0.08 151 688041 海光信息 600 84,774.00 0.07 152 000629 钒钛股份 30,700 78,592.00 0.07 153 000967 盈峰环境 10,700 74,365.00 0.06 154 601601 中国太保 1,900 71,269.00 0.06 155 601600 中国铝业 9,800 68,992.00 0.06 156 601728 中国电信 6,800 52,700.00 0.04 157 002648 卫星化学 2,200 38,126.00 0.03 158 601668 中国建筑 6,000 34,620.00 0.03 159 300699 光威复材 1,000 31,670.00 0.03 160 300502 新易盛 200 25,404.00 0.02 161 601628 中国人寿 500 20,595.00 0.02 162 300573 兴齐眼药 80 4,143.20 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601218 吉鑫科 58,300 239,613.00 0.20 技 2 002925 盈趣科 13,100 235,538.00 0.20 技 3 603296 华勤技 2,900 233,972.00 0.20 术 4 002080 中材科 11,800 230,100.00 0.19 技 5 002669 康达新 19,800 229,680.00 0.19 材 6 688233 神工半 7,200 228,744.00 0.19 导体 7 603379 三美股 4,700 226,164.00 0.19 份 8 600685 中船防 8,300 225,677.00 0.19 务 9 600337 美克家 101,400 224,094.00 0.19 居 10 301318 维海德 6,600 223,344.00 0.19 11 601138 工业富 10,400 222,352.00 0.19 联 12 605259 绿田机 11,300 221,593.00 0.19 械 13 000751 锌业股 70,500 221,370.00 0.19 份 14 603098 森特股 21,700 221,123.00 0.19 份 15 688388 嘉元科 11,000 220,880.00 0.19 技 16 601555 东吴证 25,200 220,500.00 0.18 券 17 002939 长城证 26,300 220,394.00 0.18 券 18 603186 华正新 7,300 220,314.00 0.18 材 19 300185 通裕重 76,900 219,934.00 0.18 工 20 601212 白银有 70,200 219,726.00 0.18 色 21 600496 精工钢 68,600 219,520.00 0.18 构 22 300048 合康新 37,300 218,951.00 0.18 能 23 002169 智光电 33,800 218,686.00 0.18 气 24 000783 长江证 31,500 218,295.00 0.18 券 25 000050 深天马 25,600 218,112.00 0.18 Ａ 26 600961 株冶集 19,500 218,010.00 0.18 团 27 603456 九洲药 14,300 217,503.00 0.18 业 28 300236 上海新 5,600 217,280.00 0.18 阳 29 600640 国脉文 17,900 216,948.00 0.18 化 30 600169 太原重 89,000 215,380.00 0.18 工 31 600268 国电南 27,500 215,050.00 0.18 自 32 300232 洲明科 29,700 215,028.00 0.18 技 33 601519 大智慧 21,100 215,009.00 0.18 34 300666 江丰电 2,900 214,890.00 0.18 子 35 600531 豫光金 27,700 214,398.00 0.18 铅 36 000156 华数传 27,000 214,380.00 0.18 媒 37 000709 河钢股 99,200 214,272.00 0.18 份 38 002206 海 利 41,900 214,109.00 0.18 得 39 002454 松芝股 27,700 213,844.00 0.18 份 40 603926 铁流股 18,800 213,568.00 0.18 份 41 002314 南山控 81,200 213,556.00 0.18 股 42 000402 金 融 75,600 213,192.00 0.18 街 43 000927 中国铁 82,800 212,796.00 0.18 物 44 300373 扬杰科 4,100 212,790.00 0.18 技 45 600716 凤凰股 57,500 212,750.00 0.18 份 46 600507 方大特 49,000 212,660.00 0.18 钢 46 600569 安阳钢 108,500 212,660.00 0.18 铁 48 600875 东方电 12,700 212,598.00 0.18 气 49 600063 皖维高 46,400 212,512.00 0.18 新 50 002545 东方铁 23,900 212,471.00 0.18 塔 51 600928 西安银 54,200 212,464.00 0.18 行 52 000657 中钨高 17,900 212,294.00 0.18 新 53 000553 安道麦 A 29,400 212,268.00 0.18 54 601678 滨化股 51,200 211,968.00 0.18 份 55 002057 中钢天 22,800 211,812.00 0.18 源 56 300140 节能环 34,300 211,631.00 0.18 境 57 001389 广合科 3,600 211,572.00 0.18 技 58 000825 太钢不 58,900 211,451.00 0.18 锈 59 600748 上实发 68,300 211,047.00 0.18 展 60 600273 嘉化能 24,900 210,654.00 0.18 源 61 601568 北元集 50,700 210,405.00 0.18 团 62 600167 联美控 37,400 210,188.00 0.18 股 63 600884 杉杉股 22,200 210,012.00 0.18 份 64 000959 首钢股 61,600 209,440.00 0.18 份 65 300221 银禧科 25,100 208,330.00 0.17 技 66 601003 柳钢股 58,900 207,328.00 0.17 份 67 601169 北京银 30,300 206,949.00 0.17 行 68 600956 新天绿 26,700 206,124.00 0.17 能 69 601717 郑煤机 12,400 206,088.00 0.17 70 601991 大唐发 64,900 205,733.00 0.17 电 71 600664 哈药股 55,600 204,608.00 0.17 份 72 600020 中原高 42,600 203,628.00 0.17 速 73 600027 华电国 36,900 201,843.00 0.17 际 74 300009 安科生 23,800 199,206.00 0.17 物 75 002690 美亚光 11,800 199,066.00 0.17 电 76 002666 德联集 38,300 194,947.00 0.16 团 77 301330 熵基科 7,200 194,616.00 0.16 技 78 002793 罗欣药 37,300 173,072.00 0.15 业 79 600906 财达证 24,900 169,818.00 0.14 券 80 002396 星网锐 7,500 168,375.00 0.14 捷 81 000776 广发证 9,900 166,419.00 0.14 券 82 600959 江苏有 46,900 161,336.00 0.14 线 83 002891 中宠股 2,300 142,301.00 0.12 份 84 300748 金力永 5,700 135,888.00 0.11 磁 85 600728 佳都科 19,900 108,455.00 0.09 技 86 600808 马钢股 30,200 104,190.00 0.09 份 87 603766 隆鑫通 7,300 93,148.00 0.08 用 88 301321 翰博高 6,000 91,740.00 0.08 新 89 601336 新华保 1,400 81,900.00 0.07 险 90 001896 豫能控 17,200 78,604.00 0.07 股 91 603893 瑞芯微 500 75,930.00 0.06 92 000586 汇源通 6,100 67,832.00 0.06 信 93 600873 梅花生 6,000 64,140.00 0.05 物 94 600675 中华企 22,000 63,360.00 0.05 业 95 300807 天迈科 1,500 60,720.00 0.05 技 96 300150 世纪瑞 12,000 60,240.00 0.05 尔 97 002142 宁波银 2,200 60,192.00 0.05 行 98 601995 中金公 1,700 60,112.00 0.05 司 99 002745 木林森 7,100 55,948.00 0.05 100 301270 汉仪股 1,100 52,426.00 0.04 份 101 300420 五洋自 14,800 50,912.00 0.04 控 102 000823 超声电 3,300 39,105.00 0.03 子 103 688109 品茗科 1,200 37,356.00 0.03 技 104 600626 申达股 6,400 23,232.00 0.02 份 105 002160 常铝股 3,300 14,256.00 0.01 份 106 000757 浩物股 2,700 12,231.00 0.01 份 107 301319 唯特偶 45 1,620.00 0.00 108 300787 海能实 80 1,108.00 0.00 业 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 18,556,912.00 15.56 2 300750 宁德时代 15,144,129.60 12.70 3 601318 中国平安 13,546,956.00 11.36 4 600036 招商银行 10,468,342.00 8.78 5 000333 美的集团 10,122,370.00 8.49 6 600900 长江电力 9,401,574.00 7.89 7 002594 比亚迪 9,161,054.00 7.68 8 600030 中信证券 8,022,600.50 6.73 9 601899 紫金矿业 7,866,752.00 6.60 10 000858 五 粮 液 7,341,287.00 6.16 11 601398 工商银行 7,110,697.50 5.96 12 600276 恒瑞医药 6,408,557.00 5.38 13 600887 伊利股份 6,310,705.00 5.29 14 000651 格力电器 6,206,135.00 5.21 15 688981 中芯国际 6,125,943.94 5.14 16 601328 交通银行 5,774,819.00 4.84 17 601288 农业银行 5,665,565.00 4.75 18 601166 兴业银行 5,243,763.00 4.40 19 300124 汇川技术 4,555,941.00 3.82 20 300059 东方财富 4,069,776.00 3.41 21 601127 赛力斯 3,958,494.00 3.32 22 601988 中国银行 3,848,054.00 3.23 23 002714 牧原股份 3,824,725.00 3.21 24 601919 中远海控 3,707,368.14 3.11 25 600031 三一重工 3,556,258.00 2.98 26 601601 中国太保 3,508,865.00 2.94 27 603501 豪威集团 3,473,249.00 2.91 28 002352 顺丰控股 3,339,492.00 2.80 29 603259 药明康德 3,205,796.00 2.69 30 600941 中国移动 3,153,062.00 2.64 31 601766 中国中车 3,041,110.00 2.55 32 600690 海尔智家 3,032,569.00 2.54 33 002415 海康威视 2,912,616.00 2.44 34 601857 中国石油 2,857,137.00 2.40 35 600050 中国联通 2,808,529.00 2.36 36 002230 科大讯飞 2,768,930.00 2.32 37 000100 TCL 科技 2,574,087.00 2.16 38 601728 中国电信 2,520,354.00 2.11 39 000568 泸州老窖 2,499,390.00 2.10 40 601225 陕西煤业 2,493,582.00 2.09 41 002027 分众传媒 2,443,285.00 2.05 42 603288 海天味业 2,403,462.00 2.02 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 15,285,563.00 12.82 2 300750 宁德时代 11,417,351.00 9.58 3 601318 中国平安 10,172,499.00 8.53 4 600900 长江电力 8,803,613.00 7.38 5 000333 美的集团 7,956,645.00 6.67 6 600036 招商银行 7,654,521.00 6.42 7 002594 比亚迪 7,596,585.00 6.37 8 000858 五 粮 液 6,670,189.00 5.59 9 601899 紫金矿业 6,474,092.00 5.43 10 600030 中信证券 6,392,734.00 5.36 11 601398 工商银行 5,981,035.00 5.02 12 688981 中芯国际 5,334,585.33 4.47 13 601288 农业银行 5,300,669.00 4.45 14 600276 恒瑞医药 5,223,951.80 4.38 15 600887 伊利股份 5,049,927.08 4.24 16 000651 格力电器 4,944,706.00 4.15 17 601328 交通银行 4,452,949.00 3.73 18 300124 汇川技术 4,372,702.00 3.67 19 601127 赛力斯 3,926,672.00 3.29 20 601601 中国太保 3,494,063.00 2.93 21 601988 中国银行 3,303,998.00 2.77 22 601166 兴业银行 3,252,507.00 2.73 23 600941 中国移动 3,202,047.00 2.69 24 601919 中远海控 3,063,895.00 2.57 25 002714 牧原股份 3,027,035.00 2.54 26 300059 东方财富 2,904,524.00 2.44 27 002415 海康威视 2,821,924.00 2.37 28 600031 三一重工 2,809,797.00 2.36 29 603501 豪威集团 2,801,421.00 2.35 30 002352 顺丰控股 2,701,499.00 2.27 31 300502 新易盛 2,474,724.00 2.08 32 601766 中国中车 2,474,451.00 2.08 33 601728 中国电信 2,457,691.00 2.06 34 000568 泸州老窖 2,428,180.00 2.04 35 603986 兆易创新 2,401,312.00 2.01 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 589,262,038.53 卖出股票收入（成交）总额 495,195,220.98 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 847,291.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 847,291.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添 富中 证 A500 1,062 53,594.02 3,793,016.75 6.66 53,123,829.64 93.34 指数 增强 A 汇添 富中 证 2,285 23,408.32 380,028.33 0.71 53,107,977.90 99.29 A500 指数 增强 C 合计 3,347 32,986.21 4,173,045.08 3.78 106,231,807.54 96.22 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证 A500 10,790.34 0.02 基金管理人所有 指数增强 A 从业人员持有本 汇添富中证 A500 0.00 0.00 基金 指数增强 C 合计 10,790.34 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 汇添富中证 A500 指数增强 0 本公司高级管理人员、基金 A 投资和研究部门负责人持有 汇添富中证 A500 指数增强 0 本开放式基金 C 合计 0 汇添富中证 A500 指数增强 0 本基金基金经理持有本开放 A 式基金 汇添富中证 A500 指数增强 0 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证 A500 指数增强 A 汇添富中证 A500 指数增强 C 基金合同生效日 （2025 年 03 月 27 221,913,488.44 309,019,312.30 日）基金份额总额 基金合同生效日起至 报告期期末基金总申 16,376,064.59 15,710,347.37 购份额 减：基金合同生效日 起至报告期期末基金 181,372,706.64 271,241,653.44 总赎回份额 基金合同生效日起至 报告期期末基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金份 56,916,846.39 53,488,006.23 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 国信 3 768,864,304.94 70.90 142,928.37 71.25 证券 申万 宏源 3 213,363,904.43 19.67 38,675.45 19.28 证券 国投 3 102,229,050.14 9.43 19,002.58 9.47 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券 占当期 占当期 占当期 占当期 商 成 债券成 债券回 成 权证成 成 基金成 名 交 交总额 成交金额 购成交 交 交总额 交 交总额 称 金 的比例 总额的 金 的比例 金 的比例 额 （%） 比例 额 （%） 额 （%） （%） 国 信 - - 1,150,200,000.00 87.64 - - - - 证 券 申 万 宏 - - 162,200,000.00 12.36 - - - - 源 证 券 国 - - - - - - - - 投 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 3 个交易单元：国投证券（上交所单元，北交所单元，深交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富中证 A500 指数增强型证 证券时报,公司网 1 券投资基金发行文件 站,中国证监会基金 2025 年 02 月 24 日 电子披露网站 汇添富中证 A500 指数增强型证 证券时报,公司网 2 券投资基金基金合同生效公告 站,中国证监会基金 2025 年 03 月 28 日 电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监 3 下公募基金通过证券公司证券交 会基金电子披露网 2025 年 03 月 31 日 易及佣金支付情况（2024 年 站,上交所,深交所, 度） 上证报 4 关于汇添富中证 A500 指数增强 证券时报,公司网 2025 年 04 月 19 日 型证券投资基金开放日常申购、 站,中国证监会基金 赎回、转换、定期定额投资业务 电子披露网站 公告 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 5 司终止与民商基金销售(上海)有 中国证监会基金电 2025 年 06 月 16 日 限公司合作关系的公告 子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,中国证监会 6 司终止与大华银行（中国）有限 基金电子披露网站, 2025 年 06 月 26 日 公司合作关系的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证 A500 指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 08 月 29 日