关于易方达中证A500指数证券投资基金变更为易方达中证 A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金 合同和托管协议的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的易方达中证A500指数证券投资基金(以下简称“易方达中证A500指数”)于2024年11月11日成立。《易方达中证A500指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)约定:“若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),在不改变本基金投资目标的前提下,本基金可变更为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同,但不需召开基金份额持有人大会审议。” 本公司旗下易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“中证A500ETF易方达”,基金代码“159361”)已于2024年11月12日成立,并于2024年11月19日起在深圳证券交易所上市交易。为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定于2024年11月20日起,将易方达中证A500指数变更为易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“易方达中证A500ETF联接”),并根据上述事项及法律法规和基金实际运作情况相应修订基金合同、托管协议等法律文件相关条款。 现将具体事宜公告如下: 一、基金名称变更 易方达中证A500指数变更为易方达中证A500ETF联接当日,基金份额简称调整如下: 1.原易方达中证A500指数A类基金份额简称“易方达中证A500指数A”变更为“易方达中证A500ETF联接A”,基金代码“022459”不变。 2.原易方达中证A500指数C类基金份额简称“易方达中证A500指数C”变更为“易方达中证A500ETF联接C”,基金代码“022460”不变。 前述调整不影响各类基金份额净值的计算。 二、修订后的《易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》自2024年11月20日起生效。 三、重要提示 1.本次基金合同修订系根据基金合同约定变更为联接基金而作出,属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项;并根据法律法规及基金的实际运作对相关条款进行必要的调整和修改,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 2.本公司于公告当日在本公司网站(www.efunds.com.cn)上同时公布修订后的基金合同、托管协议以及相应更新的招募说明书及产品资料概要。 3.变更生效后,A类基金份额申购费率及赎回费率、C类基金份额的销售服务费率及赎回费率保持不变,同时易方达中证A500ETF联接的日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务照常办理。对于本次变更前基金份额持有人持有的易方达中证A500指数基金份额,变更后,其原基金份额持有期将计入易方达中证A500ETF联接基金份额的持有期。 4.本公告仅对易方达中证A500指数变更为易方达中证A500ETF联接事项予以说明。投资者欲了解易方达中证A500ETF联接的详细情况,可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件及相关公告。 5.投资者可通过以下途径咨询详情: 易方达基金管理有限公司 客户服务中心电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 6.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:易方达中证A500指数证券投资基金变更前后基金合同、托管协议对照表 易方达基金管理有限公司 2024年11月20日 附件:易方达中证A500指数证券投资基金变更前后基金合同、托管协议对照表 一、基金合同修订对照表修改章节 《易方达中证A500指数证券投资基金基金 《易方达中证A500交易型开放式指数证券 合同》 投资基金联接基金基金合同》 三、易方达中证A500指数证券投资基金由 三、易方达中证A500交易型开放式指数证 基金管理人依照《基金法》、基金合同及其 券投资基金联接基金由易方达中证A500指 他有关规定募集,并经中国证券监督管理委 数证券投资基金变更而来,易方达中证A500 员会(以下简称“中国证监会”)注册。 指数证券投资基金由基金管理人依照《基金 第 一 部 分 法》、基金合同及其他有关规定募集,并经 前言 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 中国证监会对易方达中证A500指数证券投 其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 资基金募集的注册,并不表明其对本基金的 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 投资价值、市场前景和收益做出实质性判断 金没有风险。 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 1、基金或本基金:指易方达中证A500指数 1、基金或本基金:指易方达中证A500交易 证券投资基金 型开放式指数证券投资基金联接基金,本基 金由易方达中证A500指数证券投资基金变 更而来 4、基金合同或本基金合同:指《易方达中 4、基金合同或本基金合同:指《易方达中 证A500指数证券投资基金基金合同》及对 证A500交易型开放式指数证券投资基金联 本基金合同的任何有效修订和补充 接基金基金合同》及对本基金合同的任何有 效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人 就本基金签订之《易方达中证A500指数证 就本基金签订之《易方达中证A500交易型 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任 开放式指数证券投资基金联接基金托管协 何有效修订和补充 议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《易方达中证A500指数 6、招募说明书:指《易方达中证A500交易 第 二 部 分 证券投资基金招募说明书》及其更新 型开放式指数证券投资基金联接基金招募 释义 说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《易方达中证A500 7、基金产品资料概要:指《易方达中证A500 指数证券投资基金基金产品资料概要》及其 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《易方达中证A500 删除 指数证券投资基金基金份额发售公告》 增加: 9、目标ETF:指易方达中证A500交易型开 放式指数证券投资基金 10、ETF联接基金:指将绝大部分基金财产 投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下简 称目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放 式运作方式的基金,简称联接基金 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机 构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定 回、转换、转托管及定期定额投资等业务 额投资等业务 30、基金交易账户:指销售机构为投资人开 31、基金交易账户:指销售机构为投资人开 立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 等业务而引起的基金份额变动及结余情况 而引起的基金份额变动及结余情况的账户 的账户 32、基金合同生效日:指《易方达中证A500 31、基金合同生效日:指基金募集达到法律 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 基金合同》生效日,原《易方达中证A500 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并 指数证券投资基金基金合同》自同一日失效 获得中国证监会书面确认的日期 删除 33、基金募集期:指自基金份额发售之日起 至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月 删除 41、认购:指在基金募集期内,投资人根据 基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 49、基金资产总值:指基金拥有的目标ETF 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价 基金份额、各类有价证券、银行存款本息、 证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 基金应收申购款及其他资产的价值总和 他资产的价值总和 56、A类基金份额:在投资人申购基金时收 57、A类基金份额:在投资人认购/申购基金 取申购费用,并不再从本类别基金资产中计 时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金 提销售服务费的基金份额,称为A类基金份 资产中计提销售服务费的基金份额,称为A 额 类基金份额 57、C类基金份额:从本类别基金资产中计 58、C类基金份额:从本类别基金资产中计 提销售服务费,并不收取申购费用的基金份 提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基 额,称为C类基金份额 金份额,称为C类基金份额 一、基金名称 一、基金名称 易方达中证A500指数证券投资基金 易方达中证A500交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 二、基金的类别 二、基金的类别 股票型证券投资基金、指数基金 指数基金、联接基金 四、标的指数 四、目标ETF及标的指数 中证A500指数 本基金的目标ETF为易方达中证A500交易 型开放式指数证券投资基金,简称“易方达 中证A500ETF”,标的指数为中证A500指 数。 六、基金的最低募集份额总额 删除 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 七、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 九、基金份额的类别 七、基金份额的类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资 第 三 部 分 人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并 人申购基金时收取申购费用,并不再从本类 基金的基本 不再从本类别基金资产中计提销售服务费 别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 情况 的基金份额,称为A类基金份额;从本类基 称为A类基金份额;从本类基金资产中计提 金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申 销售服务费,并不收取申购费用的基金份额, 购费用的基金份额,称为C类基金份额。具 称为C类基金份额。具体费率的设置及费率 体费率的设置及费率水平在招募说明书或 水平在招募说明书或相关公告中列示。 相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码,分别计 本基金各类基金份额分别设置代码,分别计 算并公布基金份额净值和基金份额累计净 算并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。 值。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择 份额类别。本基金不同基金份额类别之间的 基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 转换规定请见招募说明书或相关公告。 间的转换规定请见招募说明书或相关公告。 十、若基金管理人注册并成立追踪标的指数 删除 的交易型开放式指数基金(ETF),在不改 变本基金投资目标的前提下,本基金可变更 为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝 大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数 的ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。该联接基金具 体投资范围及比例等将依据届时有效的法 律法规或监管机构要求确定。以上变更需经 基金管理人和基金托管人协商一致后修改 基金合同,但不需召开基金份额持有人大会 审议。 增加: 八、本基金与目标ETF 的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金,二者既有 联系也有区别。 本基金与目标ETF之间的联系:(1)两只 基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基 准;(2)两只基金具有相似的风险收益特 征;(3)目标ETF是本基金的主要投资对 象。 本基金与目标ETF之间的区别:(1)在基 金的投资方法方面,目标ETF主要采取完 全复制法,直接投资于标的指数的成份股、 备选成份股;而本基金则采取间接的方法, 通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF, 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。(2)在 交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一 样在交易所买卖目标ETF的基金份额,也 可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回 清单的要求申赎目标ETF;而本基金则像普 通的开放式基金一样,投资者可以通过基金 管理人及非直销销售机构按未知价法进行 基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现仍可能出现差 异。可能引发差异的因素主要包括:(1) 法规对投资比例的要求。目标ETF作为一 种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的 基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本 基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于 基金资产净值5%的资产投资于现金或者到 期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎 回的影响。目标ETF采取按照最小申购、 赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的 方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本 基金采取按照未知价法进行申赎的方式,大 额申赎可能会对基金资产净值产生一定影 响。 第 四 部 分 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售 易方达中证A500交易型开放式指数证券投 基金的历史 对象 资基金联接基金由易方达中证A500指数证 沿革 1、发售时间 券投资基金变更而来。 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,易方达中证A500指数证券投资基金根据 具体发售时间见基金份额发售公告。 2024年10月18日中国证券监督管理委员会 2、发售方式 《关于准予易方达中证A500指数证券投资 通过各销售机构的基金销售网点公开发售, 基金注册的批复》(证监许可[2024]1440号) 销售机构具体名单见基金份额发售公告,基 注册募集,基金管理人为易方达基金管理有 金管理人可根据情况变更或增减销售机构 限公司,基金托管人为交通银行股份有限公 并在基金管理人网站公示。 司。《易方达中证A500指数证券投资基金 销售机构对认购申请的受理并不代表该申 基金合同》于2024年11月11日正式生效。 请一定成功,而仅代表销售机构确实收到认 根据《易方达中证A500指数证券投资基金 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果 基金合同》的约定,“若基金管理人注册并 为准。对于认购申请和认购份额的确认情况,成立追踪标的指数的交易型开放式指数基 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 金(ETF),在不改变本基金投资目标的前 3、发售对象 提下,本基金可变更为该ETF的联接基金。 符合法律法规规定的可投资于证券投资基 该联接基金将其绝大部分基金财产投资于 金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 跟踪同一标的指数的ETF,紧密跟踪标的指 资者以及法律法规或中国证监会允许购买 数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 证券投资基金的其他投资人。 化。该联接基金具体投资范围及比例等将依 据届时有效的法律法规或监管机构要求确 二、基金份额的认购 定。以上变更需经基金管理人和基金托管人 1、认购费用 协商一致后修改基金合同,但不需召开基金 本基金A类基金份额的认购费率由基金管 份额持有人大会审议。”故易方达中证A500 理人决定,并在招募说明书中列示。基金认 指数证券投资基金变更为易方达中证A500 购费用不列入基金财产。C类基金份额不收 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 取认购费。 无需召开基金份额持有人大会,可经基金管 2、募集期利息的处理方式 理人和基金托管人协商一致后修改基金合 有效认购款项在募集期间产生的利息将折 同。 算为基金份额归基金份额持有人所有,其中 经基金管理人与基金托管人协商一致,决定 利息转份额以登记机构的记录为准。 将易方达中证A500指数证券投资基金变更 3、基金认购份额的计算 为易方达中证A500交易型开放式指数证券 基金认购份额具体的计算方法在招募说明 投资基金联接基金,并根据法律法规及基金 书中列示。 的实际运作对相关条款进行必要的调整和 4、认购份额余额的处理方式 修改,据此修订《易方达中证A500指数证 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数 券投资基金基金合同》。自2024年11月20 点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生 日起,《易方达中证A500指数证券投资基 的收益或损失由基金财产承担。 金基金合同》失效,《易方达中证A500交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基 三、基金份额认购金额的限制 金合同》生效,本基金基金合同当事人将按 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方 照《易方达中证A500交易型开放式指数证 式全额缴款。 券投资基金联接基金基金合同》享有权利并 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的 承担义务。 认购金额进行限制,具体限制请参看招募说 明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资 人的累计认购金额进行限制,具体限制和处 理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可以对本基金的募集规模下 限、募集规模上限进行限制,具体限制和处 理方法请参看招募说明书或相关公告。 一、基金备案的条件 删除 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在 基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集 金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不 少于200人的条件下,基金募集期届满或基 金管理人依据法律法规及招募说明书可以 决定停止基金发售,并在10日内聘请法定 验资机构验资。基金管理人自收到验资报告 之日起10日内,向中国证监会办理基金备 案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理 人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起,《基金合同》生效;否 则《基金合同》不生效。基金管理人在收到 中国证监会确认文件的次日对《基金合同》 第 五 部 分 生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募 基金的存续 集期间募集的资金存入专门账户,在基金募 集行为结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方 式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的 债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资 者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款 利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托 管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之 一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 资产规模 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 删除 第 六 部 分 有可能导致单一投资者持有基金份额的比 基金份额的 例达到或者超过50%,或者变相规避50% 申购与赎回 集中度的情形。 增加: 9、目标ETF暂停估值,导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值。 10、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标 ETF停牌,基金管理人认为有必要暂停本基 金申购的。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项情 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 形且基金管理人决定暂停接受投资人申购 项情形且基金管理人决定暂停接受投资人 申请时,基金管理人应当根据有关规定在规 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 增加: 9、目标ETF暂停估值,导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值。 10、目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标 ETF停牌,基金管理人认为有必要暂停本基 金赎回的。 一、基金管理人 一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (16)在符合有关法律、法规的前提下,制 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制 订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交 非交易过户、转托管和收益分配等的业务规 易过户、转托管和收益分配等的业务规则; 则; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 第 七 部 分 有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 基金合同当 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额 事人及权利 认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 义务 《基金合同》等法律文件的规定,按有关规 同》等法律文件的规定,按有关规定计算并 定计算并公告基金净值信息,确定基金份额 公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 申购、赎回的价格; 回的价格; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金 删除 的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并 加计银行同期活期存款利息在基金募集期 结束后30日内退还基金认购人; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: 限于: (5)出席或者委派代表出席基金份额持有 (5)出席或者委派代表出席本基金或目标 人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 ETF的基金份额持有人大会,对本基金或目 使表决权; 标ETF的基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: 限于: (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规 (4)交纳基金申购款项及法律法规和《基 和《基金合同》所规定的费用; 金合同》所规定的费用; 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的 投票权。 投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 增加: 鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基 金的基金份额持有人可以凭所持有的本基 金份额直接参加或者委派代表参加目标 ETF基金份额持有人大会并表决。在计算参 会份额和票数时,本基金的基金份额持有人 持有的享有表决权的参会份额数和表决票 数为:在目标ETF基金份额持有人大会的 权益登记日,本基金持有目标ETF基金份 第 八 部 分 额的总数乘以该持有人所持有的本基金份 基金份额持 额占本基金总份额的比例,计算结果按照四 有人大会 舍五入的方法,保留到整数位。本基金份额 折算为目标ETF后的每一参会份额和目标 ETF的每一参会份额拥有平等的投票权。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义 代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF的基金份额持有人的身份行使表决权, 但可接受本基金的特定基金份额持有人的 委托以本基金的基金份额持有人代理人的 身份出席目标ETF的基金份额持有人大会 并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份 额持有人提议召开或召集目标ETF基金份 额持有人大会的,须先遵照本基金《基金合 同》的约定召开本基金的基金份额持有人大 会,本基金的基金份额持有人大会决定提议 召开或召集目标ETF基金份额持有人大会 的,由本基金基金管理人代表本基金的基金 份额持有人提议召开或召集目标ETF基金 份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另 有规定外,当出现或需要决定下列事由之一 有规定外,当出现或需要决定下列事由之一 的,应当召开基金份额持有人大会: 的,应当召开基金份额持有人大会: 增加: (9)基金管理人代表本基金的基金份额持 有人提议召开或召集目标ETF基金份额持 有人大会; 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的 范围内且对基金份额持有人利益无实质性 范围内且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,以下情况可由基金管理 不利影响的前提下,以下情况可由基金管理 人和基金托管人协商后修改,不需召开基金 人和基金托管人协商后修改,不需召开基金 份额持有人大会: 份额持有人大会: (6)基金管理人、销售机构、登记机构在 (6)基金管理人、销售机构、登记机构在 法律法规规定的范围内调整有关基金认购、 法律法规规定的范围内调整有关基金申购、 申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托 转托管、转让、质押等业务的规则; 管、转让、质押等业务的规则; 增加: (8)由于目标ETF变更交易方式、终止上 市、基金合同终止、与其他基金进行合并而 变更基金投资目标、范围或策略; 二、投资范围 二、投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股及 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数 备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成 成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标 份股及备选成份股以外的其他股票(包括创 的指数成份股及备选成份股以外的其他股 业板、科创板及其他依法发行上市的股票、 票(包括创业板、科创板及其他依法发行上 存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、 市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 第十二部分 级债、中期票据、短期融资券、超短期融资 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 基金的投资 券、政府支持机构债券、可转换债券、可交 超短期融资券、政府支持机构债券、可转换 换债券等)、债券回购、资产支持证券、银 债券、可交换债券等)、债券回购、资产支 行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工 生工具(包括股指期货、国债期货、股票期 具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期 权等)以及法律法规或中国证监会允许基金 货、股票期权等)以及法律法规或中国证监 投资的其他金融工具。 会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金 股的资产不低于非现金基金资产的80%且 资产净值的90%,保持不低于基金资产净值 不低于基金资产净值的90%,保持不低于基 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、金和应收申购款等。 存出保证金和应收申购款等。 三、投资策略 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过 本基金投资于标的指数成份股及备选成份 投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧 股的资产不低于非现金基金资产的80%且 密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 不低于基金资产净值的90%,保持不低于基 制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4% 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 以内。如因标的指数编制规则调整或其他因 内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场 素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人 情况、基金资产的流动性要求及投资比例限 应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 制等因素,确定股票、债券等资产的具体配 1、目标ETF投资策略 置比例。 本基金投资目标ETF的方式如下: 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 (1)申购、赎回方式:按照目标ETF法律 制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4% 文件约定的方式申购、赎回目标ETF。 以内。如因标的指数编制规则调整或其他因 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标 素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人 ETF基金份额的交易。 应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了 2、股票(含存托凭证)投资策略 变更或调整,本基金也将作相应的变更或调 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标 整,无须召开基金份额持有人大会。 的指数的成份股组成及其权重构建基金股 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 本等因素的基础上,决定采用申购、赎回方 重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导 式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 致基金无法完全投资于标的指数成份股时, 2、股票(含存托凭证)投资策略 基金管理人可采取包括成份股替代策略在 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份 内的其他指数投资技术适当调整基金投资 股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在 组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特 条件允许的情况下还可通过买入标的指数 殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限 成份股、备选成份股来构建组合以申购目标 制;(2)标的指数成份股流动性严重不足; ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备 (3)标的指数的成份股票长期停牌;(4) 选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即 标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合 按照标的指数的成份股组成及其权重构建 并;(5)标的指数成份股派发现金股息; 基金投资组合,并根据标的指数组成及其权 (6)指数成份股定期或临时调整;(7)标 重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况 的指数编制方法发生变化;(8)其他基金 (如流动性不足等)导致无法获得足够数量 管理人认定不适合投资的股票或可能严重 的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理 限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 方法进行适当的替代,包括通过投资其他股 票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组 合的配置结构。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股及备选 (1)本基金投资于目标ETF的资产不低于 成份股的资产不低于非现金基金资产的80% 基金资产净值的90%; 且不低于基金资产净值的90%; (9)本基金参与股指期货交易的,应当符 (9)本基金参与股指期货交易的,应当符 合下列要求:在任何交易日日终,持有的买 合下列要求:在任何交易日日终,持有的买 入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的10%;在任何交易日日终,持有的买入 值的10%;在任何交易日日终,持有的买入 国债期货和股指期货合约价值与有价证券 国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的100%, 市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指目标ETF、股票、债券 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资 在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合 出股指期货合约价值不得超过基金持有的 约价值不得超过基金持有的股票总市值的 股票及目标ETF总市值的20%;持有的股 20%;持有的股票市值和买入、卖出股指期 票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基 计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票 金合同关于股票投资比例的有关约定;在任 投资比例的有关约定;在任何交易日内交易 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货 (不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 合约的成交金额不得超过上一交易日基金 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 资产净值的20%;每个交易日日终,扣除股 每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货 指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 后,保持不低于基金资产净值5%的现金或 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 存出保证金和应收申购款等; 款等; 除上述(2 )、(7 )、(8 )、(13 )、 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 (14)、(15)情形之外,因证券/期货市场 金规模变动、标的指数成份股调整、流动性 波动、证券发行人合并、基金规模变动、标 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市 的指数成份股调整、流动性限制或成份股市 场交易停牌等基金管理人之外的因素致使 场价格变化等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述第(1)项规定投 基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 资比例的,基金管理人应当在20个交易日 基金管理人应当在10个交易日内进行调整,内进行调整;除上述(1)、(2)、(7)、 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/ (8)、(13)、(14)、(15)情形之外, 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 变动等基金管理人之外的因素致使基金投 金规模变动、标的指数成份股调整、流动性 资不符合第(13)项规定的,基金管理人不 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市 得新增出借业务。法律法规或监管部门另有 场交易停牌等基金管理人之外的因素致使 规定的,届时按最新规定执行。 基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合第(13)项规定的,基金管理人不 得新增出借业务。法律法规或监管部门另有 规定的,届时按最新规定执行。 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 本基金以“紧密跟踪业绩比较基准,追求跟 本基金以“紧密跟踪业绩比较基准,追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投资目 踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投资目 标,在投资中将不低于基金资产净值90%的 标,在投资中将不低于基金资产净值90%的 资产投资于标的指数成份股及备选成份股 资产投资于目标ETF并保留不低于基金资 并保留不低于基金资产净值5%的现金或者 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 到期日在一年以内的政府债券,因此选取 政府债券,因此选取“中证A500指数收益 “中证A500指数收益率×95%+活期存款利 率×95%+活期存款利率(税后)×5%”作 率(税后)×5%”作为业绩比较基准,能够 为业绩比较基准,能够比较真实、客观地反 比较真实、客观地反映本基金的风险收益特 映本基金的风险收益特征。 征。 六、风险收益特征 六、风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期 水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完 币市场基金。本基金主要通过投资于目标 全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此, 指数相似的风险收益特征。 本基金的业绩表现与标的指数的表现密切 相关。 增加: 七、目标ETF发生相关变更情形的处理方 式 目标ETF出现下述情形之一的,本基金将 由投资于目标ETF的联接基金变更为直接 投资该标的指数的指数基金,无需召开基金 份额持有人大会。相应地,本基金基金合同 中将删除关于目标ETF的表述部分,届时 将由基金管理人另行公告。 1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本 基金的投资策略难以实现; 2、目标ETF终止上市; 3、目标ETF基金合同终止; 4、目标ETF与其他基金进行合并; 5、目标ETF的基金管理人发生变更; 6、中国证监会规定的其他情形。 若目标ETF召开基金份额持有人大会审议 变更目标ETF标的指数事项的,本基金的 基金份额持有人可出席目标ETF基金份额 持有人大会并进行表决,目标ETF 基金份 额持有人大会审议通过变更标的指数事项 的,本基金可不召开基金份额持有人大会相 应变更标的指数并仍为该目标ETF 的联接 基金。 一、基金资产总值 一、基金资产总值 第十三部分 基金资产总值是指购买的各类证券及票据 基金资产总值是指购买的目标ETF基金份 基金的财产 价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 额、各类证券及票据价值、银行存款本息和 款以及其他投资所形成的价值总和。 基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和。 二、估值对象 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、 基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债 应收款项、其它投资等资产及负债。 券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 四、估值方法 四、估值方法 增加: 1、目标ETF基金份额估值方法 第十四部分 对持有的目标ETF基金份额,按估值日目 基金资产估 标ETF基金的份额净值估值。 值 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 增加: 4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、 暂停公告基金份额净值的情形; 九、特殊情况的处理 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第12项进行估值时,所造成的误差不作为 第13项进行估值时,所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 基金资产估值错误处理。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:除前一日所持有目标ETF公允价值后的余 H=E×0.15%÷当年天数 额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计 第十五部分 H为每日应计提的基金管理费 提。管理费的计算方法如下: 基金费用与 E为前一日的基金资产净值 H=E×0.15%÷当年天数 税收 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日的基金资产净值。调整 后的前一日基金资产净值=前一日基金资 产净值-前一日本基金持有的目标ETF公 允价值,金额为负时以零计 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:除前一日所持有目标ETF公允价值后的余 H=E×0.05%÷当年天数 额(若为负数,则取0)的0.05%年费率计 H为每日应计提的基金托管费 提。托管费的计算方法如下: E为前一日的基金资产净值 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日的基金资产净值。调整 后的前一日基金资产净值=前一日基金资 产净值-前一日本基金持有的目标ETF公 允价值,金额为负时以零计 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基 金托管协议、基金产品资料概要 金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影 响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 响基金投资者决策的全部事项,说明基金申 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品 购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、 特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务 人服务等内容。基金合同生效后,基金招募 等内容。基金合同生效后,基金招募说明书 说明书的信息发生重大变更的,基金管理人 的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 应当在三个工作日内,更新基金招募说明书 三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 并登载在规定网站上;基金招募说明书其他 在规定网站上;基金招募说明书其他信息发 信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金 新基金招募说明书。 招募说明书。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管 删除 第十八部分 理人应当在基金份额发售的三日前,将基金 基金的信息 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告 披露 和基金合同提示性公告登载在规定报刊上, 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基 金产品资料概要、《基金合同》和基金托管 协议登载在规定网站上,并将基金产品资料 概要登载在基金销售机构网站或营业网点; 基金托管人应当同时将基金合同、基金托管 协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事 宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文 件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生 效公告。 (七)临时报告 (五)临时报告 8、基金募集期延长或提前结束募集; 删除 增加: 24、目标ETF变更; 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管 第二十二部 人双方盖章以及双方法定代表人或授权代 人双方盖章以及双方法定代表人或授权代 分 基金合 表签字或签章并在募集结束后经基金管理 表签字或签章,于2024年11月20日生效, 同的效力 人向中国证监会办理基金备案手续,并经中 原《易方达中证A500指数证券投资基金基 国证监会书面确认后生效。 金合同》失效。 二、托管协议修订对照表修改章节 《易方达中证A500指数证券投资基金托管 《易方达中证A500交易型开放式指数证券 协议》 投资基金联接基金托管协议》 鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照 鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照 中国法律合法成立并有效存续的有限责任 中国法律合法成立并有效存续的有限责任 公司,拟募集易方达中证A500指数证券投 公司,拟将易方达中证A500指数证券投资 资基金(以下简称“本基金”或“基 基金变更为易方达中证A500交易型开放式 金”); 指数证券投资基金联接基金(以下简称“本 基金”或“基金”); 鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方 鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方 达中证A500交易型开放式指数证券投资基 达中证A500指数证券投资基金的基金管理 金联接基金的基金管理人,交通银行股份有 人,交通银行股份有限公司拟担任易方达中 限公司拟担任易方达中证A500交易型开放 证A500指数证券投资基金的基金托管人; 式指数证券投资基金联接基金的基金托管 人; 为明确易方达中证A500交易型开放式指数 为明确易方达中证A500指数证券投资基金 证券投资基金联接基金的基金管理人和基 的基金管理人和基金托管人之间的权利义 金托管人之间的权利义务关系,特制订本协 务关系,特制订本协议; 议; 除非文义另有所指,本协议的所有术语与 除非文义另有所指,本协议的所有术语与 《易方达中证A500指数证券投资基金基金 《易方达中证A500交易型开放式指数证券 合同》(以下简称《基金合同》)中定义的 投资基金联接基金基金合同》(以下简称 相应术语具有相同的含义。若有抵触应以 《基金合同》)中定义的相应术语具有相同 《基金合同》为准,并依其条款解释。 的含义。若有抵触应以《基金合同》为准, 并依其条款解释。 二、基金托 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 管协议的依 法》(以下简称《基金法》)、《公开募集 法》(以下简称《基金法》)、《公开募集 据、目的和 证券投资基金销售机构监督管理办法》(以 证券投资基金销售机构监督管理办法》(以 原则 下简称《销售办法》)、《公开募集证券投 下简称《销售办法》)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下简称《运作办 资基金运作管理办法》(以下简称《运作办 法》)、《公开募集证券投资基金信息披露 法》)、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称《流动性风险管理规 管理规定》(以下简称《流动性风险管理规 定》)、《易方达中证A500指数证券投资基 定》)、《易方达中证A500交易型开放式指 金基金合同》(以下简称《基金合同》) 数证券投资基金联接基金基金合同》(以下 及其他有关规定订立。 简称《基金合同》)及其他有关规定订立。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为 行使监督权 行使监督权 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 《基金合同》和本协议的约定,对基金的投 资范围、投资对象进行监督。 资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围包括标的指数成份股及 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数 备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成 成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标 份股及备选成份股以外的其他股票(包括创 的指数成份股及备选成份股以外的其他股 业板、科创板及其他依法发行上市的股票、 票(包括创业板、科创板及其他依法发行上 存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、 市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 级债、中期票据、短期融资券、超短期融资 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 券、政府支持机构债券、可转换债券、可交 超短期融资券、政府支持机构债券、可转换 换债券等)、债券回购、资产支持证券、银 债券、可交换债券等)、债券回购、资产支 行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工 三、基金托 生工具(包括股指期货、国债期货、股票期 具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期 管人对基金 权等)以及法律法规或中国证监会允许基金 货、股票期权等)以及法律法规或中国证监 管理人的业 投资的其他金融工具。 会允许基金投资的其他金融工具。 务监督和核 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 查 指数成份股及备选成份股的资产不低于非 ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保 现金基金资产的80%且不低于基金资产净 持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 值的90%,保持不低于基金资产净值5%的 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。 融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合 比例应符合以下规定: 比例应符合以下规定: (1)本基金投资于标的指数成份股及备选 (1)本基金投资于目标ETF的资产不低于 成份股的资产不低于非现金基金资产的80% 基金资产净值的90%; 且不低于基金资产净值的90%; (9)本基金参与股指期货交易的,应当符 (9)本基金参与股指期货交易的,应当符 合下列要求:在任何交易日日终,持有的买 合下列要求:在任何交易日日终,持有的买 入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的10%;在任何交易日日终,持有的买入 值的10%;在任何交易日日终,持有的买入 国债期货和股指期货合约价值与有价证券 国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的100%,市值之和,不得超过基金资产净值的100%, 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日 其中,有价证券指目标ETF、股票、债券 在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合 式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖 约价值不得超过基金持有的股票总市值的 出股指期货合约价值不得超过基金持有的 20%;持有的股票市值和买入、卖出股指期 股票及目标ETF总市值的20%;持有的股 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基 票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合 金合同关于股票投资比例的有关约定;在任 计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货 投资比例的有关约定;在任何交易日内交易 合约的成交金额不得超过上一交易日基金 (不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 资产净值的20%;每个交易日日终,扣除股 不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金 每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货 后,保持不低于基金资产净值5%的现金或 合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 款等; 存出保证金和应收申购款等; 除上述(2)、(7)、(8)、(13)、 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 (14)、(15)情形之外,因证券/期货市场 金规模变动、标的指数成份股调整、流动性 波动、证券发行人合并、基金规模变动、标 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市 的指数成份股调整、流动性限制或成份股市 场交易停牌等基金管理人之外的因素致使 场价格变化等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述第(1)项规定投 基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 资比例的,基金管理人应当在20个交易日 基金管理人应当在10个交易日内进行调整,内进行调整;除上述(1)、(2)、(7)、 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/ (8)、(13)、(14)、(15)情形之外, 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 变动等基金管理人之外的因素致使基金投 金规模变动、标的指数成份股调整、流动性 资不符合第(13)项规定的,基金管理人不 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市 得新增出借业务。法律法规或监管部门另有 场交易停牌等基金管理人之外的因素致使 规定的,届时按最新规定执行。 基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合第(13)项规定的,基金管理人不 得新增出借业务。法律法规或监管部门另有 规定的,届时按最新规定执行。 五、基金财 (二)基金募集资产的验证 删除 产的保管 基金募集期满或基金提前结束募集时,募集 的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》 等有关规定后,由基金管理人在规定时间内 聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进 行验资,出具验资报告,出具的验资报告应 由参加验资的2名以上(含2名)中国注册 会计师签字有效。验资完成,基金管理人应 将募集到的全部资金存入基金托管人为基 金开立的基金银行存款账户中,基金托管人 在收到资金当日出具相关证明文件。 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算 与复核 与复核 八、基金资 本基金按以下方法估值: 本基金按以下方法估值: 产净值计算 增加: 和会计核算 1、目标ETF基金份额估值方法 对持有的目标ETF基金份额,按估值日目 标ETF基金的份额净值估值。 (二)基金管理人和基金托管人在基金信息 (二)基金管理人和基金托管人在基金信息 披露中的职责和信息披露程序 披露中的职责和信息披露程序 本基金信息披露的文件,包括基金招募说明 本基金信息披露的文件,包括基金招募说明 书及其提示性公告、基金合同及其提示性公 书及其提示性公告、基金合同及其提示性公 十、基金信 告、基金托管协议、基金产品资料概要、基 告、基金托管协议、基金产品资料概要、基 息披露 金份额发售公告、基金合同规定的定期报告、金合同规定的定期报告、临时报告、澄清公 临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会 告、基金份额持有人大会决议、清算报告及 决议、清算报告及其提示性公告及中国证监 其提示性公告及中国证监会规定的其他必 会规定的其他必要的公告文件,由基金管理 要的公告文件,由基金管理人拟定并公布。 人拟定并公布。 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:除前一日所持有目标ETF公允价值后的余 H=E×0.15%÷当年天数 额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计 H为每日应计提的基金管理费 提。管理费的计算方法如下: E为前一日的基金资产净值 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 十一、基金 E为调整后的前一日的基金资产净值。调整 费用 后的前一日基金资产净值=前一日基金资 产净值-前一日本基金持有的目标ETF公 允价值,金额为负时以零计 (二)基金托管人的托管费 (二)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:除前一日所持有目标ETF公允价值后的余 H=E×0.05%÷当年天数 额(若为负数,则取0)的0.05%年费率计 H为每日应计提的基金托管费 提。托管费的计算方法如下: E为前一日的基金资产净值 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日的基金资产净值。调整 后的前一日基金资产净值=前一日基金资 产净值-前一日本基金持有的目标ETF公 允价值,金额为负时以零计 (二)基金托管协议自《基金合同》成立之 (二)基金托管协议自《易方达中证A500 日起成立,自《基金合同》生效之日起生效。指数证券投资基金基金合同》成立之日起成 基金托管协议的有效期自其生效之日起至 立,自《易方达中证A500交易型开放式指 十九、基金 基金财产清算结果报中国证监会备案并公 数证券投资基金联接基金基金合同》生效之 托管协议的 告之日止。 日起生效。本托管协议生效之日起,原《易 效力 方达中证A500指数证券投资基金托管协议》 失效。基金托管协议的有效期自其生效之日 起至基金财产清算结果报中国证监会备案 并公告之日止。