易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达上证科创板芯片指数发起式 基金主代码 020670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 1 月 31 日 报告期末基金份额总额 29,974,945.44 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策 略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策 略、债券和货币市场工具投资策略、衍生品投资策 略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略 等。 业绩比较基准 上证科创板芯片指数收益率×95%+活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达上证科创板芯片 易方达上证科创板芯片 称 指数发起式 A 指数发起式 C 下属分级基金的交易代 020670 020671 码 报告期末下属分级基金 18,011,027.81 份 11,963,917.63 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 易方达上证科创板芯 易方达上证科创板芯 片指数发起式 A 片指数发起式 C 1.本期已实现收益 -55,472.35 -17,363.81 2.本期利润 -176,674.26 -365,565.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0139 -0.0757 4.期末基金资产净值 18,379,439.66 12,194,492.26 5.期末基金份额净值 1.0205 1.0193 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证科创板芯片指数发起式 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.10% 1.79% 0.13% 1.82% -0.03% -0.03% 月 过去六个 - - - - - - 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 2.05% 1.82% 9.03% 2.11% -6.98% -0.29% 至今 易方达上证科创板芯片指数发起式 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.02% 1.79% 0.13% 1.82% -0.11% -0.03% 月 过去六个 - - - - - - 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 1.93% 1.82% 9.03% 2.11% -7.10% -0.29% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2024 年 1 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达上证科创板芯片指数发起式 A 易方达上证科创板芯片指数发起式 C 注：1.本基金合同于 2024 年 1 月 31 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 2.05%，同期业绩比较基准收益率为 9.03%；C 类基金份额净值增长率为 1.93%，同期业绩比较基准收益率为 9.03%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 李 达中证物联网主题 ETF、 2024- 资格。曾任国泰君安证券股 栩 易方达中证沪港深 01-31 - 7 年 份有限公司分析师，易方达 500ETF、易方达中证港股 基金管理有限公司研究员。 通互联网 ETF、易方达中 证 2000ETF、易方达中证 生物科技主题 ETF 联接 发起式、易方达国证信息 技术创新主题 ETF、易方 达中证港股通互联网ETF 联接发起式、易方达中证 物联网主题 ETF 联接发 起式、易方达中证沪港深 500ETF 联接发起式、易 方达国证机器人产业 ETF、易方达国证新能源 电池 ETF、易方达中证 A50ETF、易方达中证半 导体材料设备主题 ETF 的基金经理，易方达中证 军工 ETF、易方达中证红 利 ETF 联接发起式（自 2022年09月10日至2024 年 04 月 26 日）、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 联接（自 2022 年 09 月 10 日至 2024 年 04 月 26 日）、易方达中证海外 中国互联网 50 （QDII-ETF）、易方达中 证红利 ETF（自 2022 年 09 月 10 日至 2024 年 04 月 26 日）、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF （自 2022 年 09 月 10 日 至 2024 年 04 月 26 日）、 易方达中证军工指数 （LOF）、易方达中证全指 证券公司指数（LOF）、易 方达国证信息技术创新 主题 ETF 联接发起式、易 方达国证新能源电池ETF 联接发起式、易方达中证 A50ETF 联接发起式、易 方达国证机器人产业ETF 联接发起式的基金经理 助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪上证科创板芯片指数，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024 年二季度，随着宏观政策效应持续释放，经济增长延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复。物价方面，在节能降碳与大规模设备更新等政策及其他因素的推动下，国内工业品市场供需关系有所改善，带动 5 月 PPI 环比由降转涨，时隔8 个月首次转正，对工业企业营收与毛利润形成一定支撑。但另一方面，当前外部环境仍然复杂，国内有效需求仍然不足，内生动力有待加强，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。在这样的情形下，2024 年二季度内 A 股市场呈现震荡特征。风格方面，新“国九条”推出，有望推动资本市场高质量发展，推进金融强国建设。在该背景下，高质量、高股息资产以及一些代表新质生产力方向的成长资产受到了市场更多的关注。产业方面，国家集成电路产业投资基金第三期成立，为处于景气度底部的半导体行业带来新的催化。其中，上证科创板芯片指数二季度内上涨 0.1%，收益率表现强于 A 股市场整体。 随着 2023 年下半年消费电子、服务器的芯片库存恢复至正常水平，以及人工智能产业发展带来的重要催化，芯片产业已经步入新一轮上行周期，而中国半导体周期与全球半导体周期具备显著相关性，将有望持续受益于周期复苏。此外，芯片核心竞争力是衡量当代一国信息科技发展水平的核心指标。随着国际环境日趋严峻，加快我国芯片产业的创新与发展是提高我国科技竞争力的重要一环，也是我国发展和壮大数字经济的基础。在新质生产力的政策规划、AI 应用的商业化落地、以及半导体的景气回升下，芯片产业有望迎来较好的投资机会。 本报告期内本基金仍处于建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0205 元，本报告期份额净值增长 率为 0.10%，同期业绩比较基准收益率为 0.13%；C 类基金份额净值为 1.0193 元，本 报告期份额净值增长率为 0.02%，同期业绩比较基准收益率为 0.13%。年化跟踪误差0.85%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金且发起资金持有期限不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于“基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元”的披露规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 28,961,699.76 92.46 其中：股票 28,961,699.76 92.46 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,951,786.61 6.23 7 其他资产 410,428.69 1.31 8 合计 31,323,915.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,721,083.51 77.59 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,240,616.25 17.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,961,699.76 94.73 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 688041 海光信息 41,830 2,941,485.60 9.62 2 688981 中芯国际 60,376 2,783,333.60 9.10 3 688012 中微公司 19,692 2,781,691.92 9.10 4 688008 澜起科技 41,428 2,368,024.48 7.75 5 688256 寒武纪 9,505 1,888,358.35 6.18 6 688126 沪硅产业 74,779 1,032,697.99 3.38 7 688099 晶晨股份 15,271 905,875.72 2.96 8 688396 华润微 24,018 899,233.92 2.94 9 688120 华海清科 4,379 830,170.82 2.72 10 688072 拓荆科技 6,350 762,698.50 2.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,544.63 2 应收证券清算款 178,422.81 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 228,461.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 410,428.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达上证科创板 易方达上证科创板 项目 芯片指数发起式A 芯片指数发起式C 报告期期初基金份额总额 11,195,397.30 1,908,478.41 报告期期间基金总申购份额 9,536,325.19 20,184,890.29 减：报告期期间基金总赎回份额 2,720,694.68 10,129,451.07 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,011,027.81 11,963,917.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达上证科创板芯片 易方达上证科创板芯片 指数发起式 A 指数发起式 C 报告期期初管理人持有的本 10,000,450.04 - 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 10,000,450.04 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 55.5240 - 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份 项目 占基金总 占基金总 额承诺 份额比例 份额比例 持有期 限 基金管理人 10,000,450.04 33.3627% 10,000,450.04 33.3627% 不少于 固有资金 3 年 基金管理人 - - - - - 高级管理人 员 基金经理等 - - - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 10,000,450.04 33.3627% 10,000,450.04 33.3627% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投资 情况 者类 持有基金份额比 份额 别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 20%的时间区间 2024年04月01日 10,000,45 10,000,450. 33.36 机构 1 ~2024 年 06 月 30 0.04 0.00 0.00 04 % 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；本基金基金合同生效满三年后继续存续时，若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金注册的文件； 2.《易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金基金合同》； 3.《易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日