国泰现金管理货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告......35 7.1 期末基金资产组合情况......35 7.2 债券回购融资情况......36 7.3 基金投资组合平均剩余期限......36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......38 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......38 7.9 投资组合报告附注......38 8 基金份额持有人信息......40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 9 开放式基金份额变动......42 10 重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 44 10.9 其他重大事件......44 11 备查文件目录......44 11.1 备查文件目录......44 11.2 存放地点......44 11.3 查阅方式......45 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰现金管理货币市场基金 基金简称 国泰现金管理货币 基金主代码 020031 交易代码 020031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,989,689,243.23 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 下属分级基金的交易代码 020031 020032 报告期末下属分级基金的份额总 56,909,332,758.41 份 80,356,484.82 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基 准的稳定回报。 投资策略 1、整体配置策略；2、类别资产配置策略；3、明细资产配置策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘国华 许俊 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 010-66596688 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 浦东大道1200号2层225室 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号 楼嘉昱大厦15-20层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 周向勇 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 国泰基金管理有限公司 15 层-20 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 数据和指标 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 本期已实现收益 525,370,108.93 383,031.94 本期利润 525,370,108.93 383,031.94 本期净值收益率 0.9374% 0.8733% 3.1.2 期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 数据和指标 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 期末基金资产净值 56,909,332,758.41 80,356,484.82 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末指标 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 累计净值收益率 34.9048% 32.8652% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (4)本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国泰现金管理货币 A： 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 0.1461% 0.0012% 0.1107% 0.0000% 0.0354% 0.0012% 过去三个月 0.4424% 0.0012% 0.3357% 0.0000% 0.1067% 0.0012% 过去六个月 0.9374% 0.0013% 0.6713% 0.0000% 0.2661% 0.0013% 过去一年 1.8170% 0.0011% 1.3519% 0.0000% 0.4651% 0.0011% 过去三年 5.7477% 0.0011% 4.0519% 0.0000% 1.6958% 0.0011% 自基金合同生效 34.9048% 0.0039% 15.5988% 0.0000% 19.3060% 0.0039% 起至今 注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。 2．国泰现金管理货币 B： 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2024 年 6 月 1 日 至 2024 年 6 月 0.1658% 0.0012% 0.1107% 0.0000% 0.0551% 0.0012% 30 日 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 6 月 0.5024% 0.0012% 0.3357% 0.0000% 0.1667% 0.0012% 30 日 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 6 月 0.8733% 0.0014% 0.5570% 0.0000% 0.3163% 0.0014% 30 日 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 11 0.5529% 0.0009% 0.3884% 0.0000% 0.1645% 0.0009% 月 5 日 2023 年 5 月 9 日 至 2023 年 5 月 0.1174% 0.0012% 0.0740% 0.0000% 0.0434% 0.0012% 28 日 2022 年 5 月 10 日至2023年2月 1.4496% 0.0009% 1.0097% 0.0000% 0.4399% 0.0009% 6 日 2022 年 4 月 7 日 0.1255% 0.0008% 0.0777% 0.0000% 0.0478% 0.0008% 至 2022 年 4 月 27 日 2021 年 7 月 14 日至2021年7月 0.0996% 0.0004% 0.0592% 0.0000% 0.0404% 0.0004% 29 日 自基金合同生效 起至2020年6月 26.9187% 0.0046% 10.1508% 0.0000% 16.7679% 0.0046% 17 日 注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰现金管理货币市场基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 12 月 11 日至 2024 年 6 月 30 日) 国泰现金管理货币 A 注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 11 日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 国泰现金管理货币 B 注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 11 日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合 合同约定。自 2020 年 6 月 18 日起至 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 23 日、 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 3 月 22 日、2021 年 6 月 10 日至 2021 年 7 月 13 日、2021 年 7 月 30 日 至 2022 年 4 月 6 日、2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 9 日、2023 年 2 月 7 日至 2023 年 5 月 8 日、 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 7 月 23 日、2023 年 11 月 6 日至 2024 年 1 月 31 日 B 类基金份额为零且 停止计算 B 类基金份额净值和基金份额累计净值。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 266 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理 人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 国泰利是 宝货币、 国泰惠鑫 一年定期 开放债 硕士研究生。2014 年 1 月加入国 券、国泰 泰基金，任交易员。2020 年 5 月 货币、国 起任国泰货币市场证券投资基 泰现金管 金、国泰现金管理货币市场基金、 理货币、 国泰利是宝货币市场基金、国泰 国泰瞬利 瞬利交易型货币市场基金、国泰 货币 利享中短债债券型证券投资基金 ETF、国 和国泰惠鑫一年定期开放债券型 丁士恒 泰利享中 2020-05-15 - 10 年 发起式证券投资基金的基金经 短债债 理，2022 年 12 月起兼任国泰利享 券、国泰 安益短债债券型证券投资基金的 利享安益 基金经理，2023 年 8 月起兼任国 短债债 泰鑫鸿一年定期开放债券型发起 券、国泰 式证券投资基金的基金经理， 鑫鸿一年 2024年3月起兼任国泰利恒30天 定期开放 持有期债券型证券投资基金的基 债券发起 金经理。 式、国泰 利恒 30 天持有债 券的基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基 金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 24 年上半年债市整体呈现牛市行情，一季度，1 月下旬超预期宣布降准，2 月春节后 5 年 LPR 利率下调 25BP，叠加多地城商行存款利率调降，3 月初政府工作报告未给出超预期的刺激政策，债市做多情绪强劲，各期限下行；随后市场止盈需求增加，叠加跨季因素扰动，各期限小幅调整后窄幅波动。二季度，4 月公布的一季度经济数据仍处于弱复苏状态，市场关注度较高的特别国债发行节奏低于预期，手工补息禁止后资金面阶段性宽松等因素共同推动债市收益率持续下行。月末央行提示超长债的久期风险，带动收益率转为上行。5 月，超长期特别国债发行计划公布，节奏较市场预期更为平缓，包括一线城市在内的多项地产政策落地，债市收益率小幅震荡。6 月，非银主导的流动性宽松延续，跨季资金面平稳；中旬公布的数据显示经济依然面临有效需求不足的挑战，债市收益率进一步下行。 上半年总体流动性合理充裕， DR007 均值 1.87%略高于政策利率。 操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，灵活运用杠杆策略，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.9374%，同期业绩比较基准收益率为 0.6713%。 本基金 B 类本报告期内的净值增长率为 0.8733%，同期业绩比较基准收益率为 0.5570%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，三中全会强调注重高质量发展，强化了不搞强刺激的政策基调。债市主要将围绕经济修复的斜率变化展开交易，重点观察房地产销售和消费代表的内生动能修复情况。货币政策方面，稳健的货币政策有望延续，稳增长过程中需要宽松的货币政策保驾护航。总量货币政策预计会持续发力，广谱利率仍有调降空间，流动性将维持合理充裕。 我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好各类别资产配置以及比例的动态调整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的投资策略，力求为持有人在管理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰现金管理货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰现金管理货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 17,764,526,825.46 16,013,406,352.27 结算备付金 1,415,777.23 372,306,787.39 存出保证金 53,769.05 3,948.60 交易性金融资产 6.4.7.2 21,653,073,937.72 23,230,749,092.14 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 21,653,073,937.72 23,230,749,092.14 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 18,520,346,652.82 18,437,636,874.05 应收清算款 741,123.46 1,321,386.64 应收股利 - - 应收申购款 25,010,745.70 52,272.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 57,965,168,831.44 58,055,476,713.35 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 940,242,187.14 2,612,577,276.45 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 12,950,171.98 13,242,629.36 应付托管费 2,312,530.71 2,364,755.24 应付销售服务费 11,545,883.25 11,823,776.13 应付投资顾问费 - - 应交税费 374,462.94 766,655.79 应付利润 7,530,427.31 10,794,002.88 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 523,924.88 634,524.86 负债合计 975,479,588.21 2,652,203,620.71 净资产： 实收基金 6.4.7.7 56,989,689,243.23 55,403,273,092.64 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 56,989,689,243.23 55,403,273,092.64 负债和净资产总计 57,965,168,831.44 58,055,476,713.35 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 56,989,689,243.23 份，其中 A 类基金份额净 值 1.0000 元，份额总额 56,909,332,758.41 份；B 类基金份额净值 1.0000 元，份额总额 80,356,484.82 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰现金管理货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 693,195,190.46 771,005,485.49 1.利息收入 365,450,521.87 435,628,656.97 其中：存款利息收入 6.4.7.9 240,735,262.45 280,359,740.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 124,715,259.42 155,268,916.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 327,744,668.59 335,374,750.67 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 327,744,668.59 335,374,750.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 - 2,077.85 减：二、营业总支出 167,442,049.59 189,418,229.80 1．管理人报酬 78,466,688.01 86,332,886.85 2．托管费 14,011,908.60 15,416,586.98 3．销售服务费 70,015,193.45 77,080,895.90 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 4,377,384.94 9,764,425.04 其中：卖出回购金融资产支出 4,377,384.94 9,764,425.04 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 375,176.19 610,312.96 8．其他费用 6.4.7.16 195,698.40 213,122.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 525,753,140.87 581,587,255.69 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 525,753,140.87 581,587,255.69 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 525,753,140.87 581,587,255.69 6.3 净资产变动表 会计主体：国泰现金管理货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 55,403,273,092.64 - 55,403,273,092.64 资产 二、本期期初净 55,403,273,092.64 - 55,403,273,092.64 资产 三、本期增减变 动额（减少以 1,586,416,150.59 0.00 1,586,416,150.59 “-”号填列） （一）、综合收 - 525,753,140.87 525,753,140.87 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 1,586,416,150.59 - 1,586,416,150.59 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 186,934,485,911.67 - 186,934,485,911.67 款 2.基金赎回 -185,348,069,761.08 - -185,348,069,761.08 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - -525,753,140.87 -525,753,140.87 资产变动数（净资 产减少以 “-” 号 填列） 四、本期期末净资 56,989,689,243.23 - 56,989,689,243.23 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 63,784,252,706.65 - 63,784,252,706.65 资产 二、本期期初净 63,784,252,706.65 - 63,784,252,706.65 资产 三、本期增减变 -3,772,012,821.08 0.00 -3,772,012,821.08 动额（减少以 “-”号填列） （一）、综合收 - 581,587,255.69 581,587,255.69 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -3,772,012,821.08 - -3,772,012,821.08 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 216,275,193,210.20 - 216,275,193,210.20 款 2.基金赎回 -220,047,206,031.28 - -220,047,206,031.28 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - -581,587,255.69 -581,587,255.69 资产变动数（净资 产减少以 “-” 号 填列） 四、本期期末净资 60,012,239,885.57 - 60,012,239,885.57 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李昇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1324 号《关于核准国泰现金管理货币市场基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,279,594,881.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第512号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰现金管理货币市场基金基金合同》于 2012 年 12月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,279,775,350.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 180,468.69 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰现金管理货币市场基金基金合同》和《国泰现金管理货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、短期 融资券、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购、期限 在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中 期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定 》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰现金管理货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 312,199,489.17 等于：本金 312,163,121.88 加：应计利息 36,367.29 定期存款 17,452,327,336.29 等于：本金 17,390,000,000.00 加：应计利息 62,327,336.29 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 4,501,786,666.65 存款期限 3 个月以上 12,950,540,669.64 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 17,764,526,825.46 注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2. 本基金报告期内提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造成 利息损失。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 算的账面价值 交易所市场 474,155,934.94 473,857,630. -298,304.80 -0.0005 14 债券 银行间市场 21,178,918,002.78 21,205,818,2 26,900,271.61 0.0472 74.39 合计 21,653,073,937.72 21,679,675,9 26,601,966.81 0.0467 04.53 资产支持证券 - - - - 合计 21,653,073,937.72 21,679,675,9 26,601,966.81 0.0467 04.53 注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,000,000,000.00 - 银行间市场 15,520,346,652.82 - 合计 18,520,346,652.82 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 395,580.20 其中：交易所市场 - 银行间市场 395,580.20 应付利息 - 预提费用 128,344.68 合计 523,924.88 6.4.7.7 实收基金 国泰现金管理货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,403,273,092.64 55,403,273,092.64 本期申购 186,643,037,320.21 186,643,037,320.21 本期赎回（以“-”号填列） -185,136,977,654.44 -185,136,977,654.44 本期末 56,909,332,758.41 56,909,332,758.41 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰现金管理货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 291,448,591.46 291,448,591.46 本期赎回（以“-”号填列） -211,092,106.64 -211,092,106.64 本期末 80,356,484.82 80,356,484.82 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 国泰现金管理货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 525,370,108.93 - 525,370,108.93 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -525,370,108.93 - -525,370,108.93 本期末 0.00 - 0.00 国泰现金管理货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 383,031.94 - 383,031.94 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -383,031.94 - -383,031.94 本期末 0.00 - 0.00 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 110,734.39 定期存款利息收入 238,493,957.07 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,130,146.25 其他 424.74 合计 240,735,262.45 6.4.7.10 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 299,792,682.93 债券投资收益——买卖债券（债转股及 27,951,985.66 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 327,744,668.59 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 38,537,584,181.69 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 38,111,318,329.04 成本总额 减：应计利息总额 398,313,866.99 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 27,951,985.66 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.14 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.15 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 查询服务费 600.00 银行汇划费用 57,753.72 银行间账户维护费 18,000.00 合计 195,698.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 78,466,688.01 86,332,886.85 其中：应支付销售机构的客户维护费 39,218,651.22 43,157,185.85 应支付基金管理人的净管理费 39,248,036.79 43,175,701.00 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.28% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,011,908.60 15,416,586.98 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024年1月1日至2024年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币 B 合计 中国银行 8,420.77 - 8,420.77 国泰基金管理有限公 5,143.85 139.39 5,283.24 司 合计 13,564.62 139.39 13,704.01 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B 合计 中国银行 9,895.11 - 9,895.11 国泰基金管理有限公 5,668.86 - 5,668.86 司 合计 15,563.97 - 15,563.97 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日各类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司， 再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额约定的销售服务费年 费率为 0.25%，B 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日各类基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 国泰现金管理货币 国泰现金管理货币B A 期初持有的基金份 - - 额 期间申购/买入总份 - 5,028,131.77 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出 - - 总份额 期末持有的基金份 - 5,028,131.77 额 期末持有的基金份 额占基金总份额比 - 0.01% 例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰现金管理货币 A 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 国泰现金管理货币 B 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存 312,199,489.17 110,734.39 4,496,088.36 165,675.67 款 中国银行-定期存 1,000,000,000.00 11,827,067.03 1,002,039,288.96 2,039,288.96 款 注：（1）本基金存放于中国银行的活期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息； （2）本基金存放于中国银行的定期存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 1、国泰现金管理货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 528,645,886.07 - -3,275,777.14 525,370,108. - 93 2、国泰现金管理货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 370,830.37 - 12,201.57 383,031.94 - 注：本基金在本年度累计分配收益 525,753,140.87 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 529,016,716.44 元，计入应付收益科目-3,263,575.57 元。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 940,242,187.14 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 092318002 23 农发清发 2024-07-01 101.11 1,053,000.00 106,471,217.65 02 200305 20 进出 05 2024-07-01 101.64 6,500,000.00 660,661,550.63 220214 22 国开 14 2024-07-01 100.39 237,000.00 23,791,454.91 240304 24 进出 04 2024-07-01 100.09 1,200,000.00 120,109,869.19 240401 24 农发 01 2024-07-01 100.58 918,000.00 92,333,965.56 合计 9,908,000.00 1,003,368,057.94 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行和其他信用良好的境内商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 283,181,469.19 300,264,430.02 A-1 以下 - - 未评级 4,170,948,823.22 3,536,446,344.06 合计 4,454,130,292.41 3,836,710,774.08 注：本基金持有的未评级债券包括短期融资券、超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 3,135,235,427.68 6,096,370,389.95 AAA 以下 - - 未评级 2,940,336,583.46 2,866,796,785.66 合计 6,075,572,011.14 8,963,167,175.61 注：本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 11,123,371,634.17 10,430,871,142.45 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 11,123,371,634.17 10,430,871,142.45 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于 2024 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 940,242,187.14 元将在一个月以内到期 且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 90 天，平均剩余存续期 限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 30 日 资产 货币资金 13,760,825,461.82 4,003,701,363.64 - - 17,764,526, 825.46 结算备付金 1,415,777.23 - - - 1,415,777.2 3 存出保证金 53,769.05 - - - 53,769.05 交易性金融 15,406,449,556.77 6,246,624,380.95 - - 21,653,073, 资产 937.72 买入返售金 18,520,346,652.82 - - - 18,520,346, 融资产 652.82 应收清算款 - - - 741,123.46 741,123.46 应收申购款 - - - 25,010,745.70 25,010,745. 70 资产总计 47,689,091,217.69 10,250,325,744.59 - 25,751,869.16 57,965,168, 831.44 负债 卖出回购金 940,242,187.14 - - - 940,242,18 融资产款 7.14 应付管理人 - - - 12,950,171.98 12,950,171. 报酬 98 应付托管费 - - - 2,312,530.71 2,312,530.7 1 应付销售服 - - - 11,545,883.25 11,545,883. 务费 25 应交税费 - - - 374,462.94 374,462.94 应付利润 - - - 7,530,427.31 7,530,427.3 1 其他负债 - - - 523,924.88 523,924.88 负债总计 940,242,187.14 - - 35,237,401.07 975,479,58 8.21 利率敏感度 46,748,849,030.55 10,250,325,744.59 - -9,485,531.91 56,989,689, 缺口 243.23 上年度末 2023 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 15,513,267,463.39 500,138,888.88 - - 16,013,406, 352.27 结算备付金 372,306,787.39 - - - 372,306,78 7.39 存出保证金 3,948.60 - - - 3,948.60 交易性金融 22,390,221,912.15 840,527,179.99 - - 23,230,749, 资产 092.14 买入返售金 18,437,636,874.05 - - - 18,437,636, 融资产 874.05 应收清算款 - - - 1,321,386.64 1,321,386.6 4 应收申购款 - - - 52,272.26 52,272.26 资产总计 56,713,436,985.58 1,340,666,068.87 - 58,055,476, 1,373,658.90 713.35 负债 卖出回购金 2,612,577,276.45 - - - 2,612,577,2 融资产款 76.45 应付管理人 - - - 13,242,629.36 13,242,629. 报酬 36 应付托管费 - - - 2,364,755.24 2,364,755.2 4 应付销售服 - - - 11,823,776.13 11,823,776. 务费 13 应交税费 - - - 766,655.79 766,655.79 应付利润 - - - 10,794,002.88 10,794,002. 88 其他负债 - - - 634,524.86 634,524.86 负债总计 2,612,577,276.45 - 39,626,344.26 2,652,203,6 - 20.71 利率敏感度 54,100,859,709.13 1,340,666,068.87 - -38,252,685.36 55,403,273, 缺口 092.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场条件不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 减少约 1,874 减少约 2,038 市场利率下降 25 个基点 增加约 1,879 增加约 2,042 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资（2023 年 12 月 31 日：无），因此无其 他价格风险敞口（2023 年 12 月 31 日：同）。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 21,653,073,937.72 23,230,749,092.14 第三层次 - - 合计 21,653,073,937.72 23,230,749,092.14 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 21,653,073,937.72 37.36 其中：债券 21,653,073,937.72 37.36 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 18,520,346,652.82 31.95 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,765,942,602.69 30.65 4 其他各项资产 25,805,638.21 0.04 5 合计 57,965,168,831.44 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 0.71 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 940,242,187.14 1.65 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 44.79 1.65 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 14.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 9.33 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 1.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 31.07 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 101.38 1.65 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,776,250,090.81 8.38 其中：政策性金融债 2,940,336,583.46 5.16 4 企业债券 526,578,319.72 0.92 5 企业短期融资券 4,170,948,823.22 7.32 6 中期票据 1,055,925,069.80 1.85 7 同业存单 11,123,371,634.17 19.52 8 其他 - - 9 合计 21,653,073,937.72 37.99 10 剩余存续期超过397 天的浮动利 - - 率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 092318002 23 农发清发 02 7,000,000 707,785,872.29 1.24 2 112416116 24 上海银行 CD116 7,000,000 699,109,313.64 1.23 3 112421082 24 渤海银行 CD082 7,000,000 696,574,392.06 1.22 4 200305 20 进出 05 6,500,000 660,661,550.63 1.16 5 112414138 24 江苏银行 CD138 6,000,000 599,207,895.39 1.05 6 112419232 24 恒丰银行 CD232 6,000,000 591,244,805.35 1.04 7 012480394 24 电网 SCP008 5,500,000 554,732,999.06 0.97 8 012481379 24 电网 SCP017 5,000,000 501,330,589.93 0.88 9 012481625 24 国家能源 5,000,000 500,626,968.49 0.88 SCP009 10 112481485 24 重庆农村商行 5,000,000 499,344,338.28 0.88 CD106 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1069% 报告期内偏离度的最低值 0.0448% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0787% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利 息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 7.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“进出口行、渤海银行、恒丰银行、江苏银行、上海银行、重庆农商行、农发行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 进出口银行因贷款“三查”不尽职，贷后管理不到位、信贷资金被挪用，违规转嫁押品评估费，违规向未取得四证的固定资产项目发放贷款；员工行为管理不到位；内控管理不到位；信贷业务管理不审慎；监管数据治理存在缺陷；违反外汇账户管理规定等原因，受到监管机构公开处罚。 农业发展银行下属分支机构因政策性业务资金超范围支付，偏离服务“三农”主责主业；未严格按照公布的收费价目名录收取融资顾问费；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；贷款业务严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。恒丰银行及其下属分支机构因未严格审查票据业务贸易背景真实性；代销业务不合规；业务方案未经合规风控人员合规审查并出具合规审查意见；未取得基金从业资格的人员从事基金销售活动；负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员低于该部门员工人数的 1/2，部门负责人未取得基金从业资格；信贷业务违规；部分从事基金销售信息管理平台运营维护人员和合规风控人员未取得基金从业资格等原因，受到监管机构公开处罚。 渤海银行下属分支机构因发放虚假商用房按揭贷款且形成风险；贷款“三查”不到位、票据业务未纳入集团客户统一授信、违规转嫁成本；贷款资金转存银票保证金；房地产开发贷款管理不到位；普惠型小微企业贷款数据不真实；个人贷款贷后管理不到位；基金销售业务部门负责人、部分分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格；未将基金销售保有规模、投资人长期收益纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系；违反存款准备金管理规定；违反人民币反假有关规定等原因，受到监管机构公开处罚。 江苏银行及下属分支机构因代客衍生交易产品管理不到位；员工行为管理不到位；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传；违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务等原因，受到监管机构公开处罚。 上海银行因贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域；代销业务管理不到位；票据业务管 理不审慎；员工行为管理不到位；未按规定提供报表；未根据标的项目的实际进度和资金需求发放贷款，导致贷款资金被挪用；个人贷款贷前调查严重违反审慎经营规则；个人消费贷款违规流入股市；不良贷款余额数据报送存在偏差等原因，受到监管机构公开处罚。 重庆农商行由于贷款“三查”不尽职；监控不力贷款资金被挪用；贷款资金回流借款人；掩盖不良贷款；拨备覆盖率指标虚假，贷款减值准备不足；未按规定对质押资产进行审查即向政府融资平台公司发放贷款；同业授信调查及审查审批不尽职，部分业务出现风险；同业投资业务不合规；贷后管理不到位，信贷资金被挪用；未执行统一授信管理等原因，受到监管机构公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,769.05 2 应收清算款 741,123.46 3 应收利息 - 4 应收申购款 25,010,745.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 25,805,638.21 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰现金管理货 5,237,781 10,865.16 35,290.21 0.00% 56,909,297,468.20 100.00% 币 A 国泰现金管理货 12 6,696,373.74 45,101,584.05 56.13% 35,254,900.77 43.87% 币 B 合计 5,237,793 10,880.48 45,136,874.26 0.08% 56,944,552,368.97 99.92% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 个人 52,537,573.69 0.09% 2 个人 41,719,183.54 0.07% 3 个人 21,935,842.59 0.04% 4 个人 15,936,171.11 0.03% 5 个人 13,781,264.75 0.02% 6 个人 12,511,188.15 0.02% 7 个人 12,321,231.50 0.02% 8 个人 12,297,747.22 0.02% 9 个人 12,120,415.74 0.02% 10 个人 12,030,114.22 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰现金管理 393,827.21 0.00% 基金管理人 货币 A 所有从业人 国泰现金管理 员持有本基 货币 B 0.00 0.00% 金 合计 393,827.21 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰现金管理货币 A 10~50 金投资和研究部门负责人 国泰现金管理货币 B 0 持有本开放式基金 合计 10~50 国泰现金管理货币 A 0 本基金基金经理持有本开 国泰现金管理货币 B 0 放式基金 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 基金合同生效日（2012 年 12 月 11 1,639,372,934.91 1,640,402,415.24 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 55,403,273,092.64 - 本报告期基金总申购份额 186,643,037,320.21 291,448,591.46 减：本报告期基金总赎回份额 185,136,977,654.44 211,092,106.64 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 56,909,332,758.41 80,356,484.82 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 3 月 27 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总经理、转任董事长并代为履行总经理职务。 2024 年 7 月 25 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任李昇先生担任本基金管理人总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 申万宏源证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 申万宏源证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - 114,945,7 56.38% - - 36,000.00 国泰君安 - - 88,923,21 43.62% - - 2,000.00 中泰证券 330,832,306. 100.00% - - - - 99 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2024-03-27 告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于核准国泰现金管理货币市场证券投资基金募集的批复 2、国泰现金管理货币市场证券投资基金基金合同 3、国泰现金管理货币市场证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所或办公场所。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日