国泰现金管理货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 3 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......20 §5 托管人报告......20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20 §6 审计报告......20 6.1 审计意见 ......21 6.2 形成审计意见的基础 ......21 6.3 管理层对财务报表的责任......21 6.4 注册会计师的责任 ......22 §7 年度财务报表......23 7.1 资产负债表 ......23 7.2 利润表 ......25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......26 7.4 报表附注 ......27 §8 投资组合报告......54 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 债券回购融资情况 ......55 8.3 基金投资组合平均剩余期限......55 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......57 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......57 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......57 8.9 投资组合报告附注......57 §9 基金份额持有人信息......60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......61 §10 开放式基金份额变动......61 §11 重大事件揭示......61 11.1 基金份额持有人大会决议......61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62 11.4 基金投资策略的改变......62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......63 11.9 其他重大事件 ......63 §12 备查文件目录......64 12.1 备查文件目录 ......64 12.2 存放地点 ......64 12.3 查阅方式 ......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰现金管理货币市场基金 基金简称 国泰现金管理货币 基金主代码 020031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 28,892,797,706.16 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 下属分级基金的交易代码 020031 020032 报告期末下属分级基金的份额总 额 28,840,638,290.31 份 52,159,415.85 份 2.2 基金产品说明 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基 投资目标 准的稳定回报。 投资策略 1、整体配置策略；2、类别资产配置策略；3、明细资产配置策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 风险收益特征 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 刘国华 许俊 负责人 联系电话 021-31081600转 010-66594319 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 浦东大道1200号2层225室 北京西城区复兴门内大街1号 上海市虹口区公平路18号8号 办公地址 楼嘉昱大厦16层-19层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200082 100818 法定代表人 邱军 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所（特 会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 殊普通合伙） 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 中心 16 层-19 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2020 年 2019 年 2018 年 标 国泰现金 国泰现金 国泰现金 国泰现金 国泰现金 国泰现金 管理货币A 管理货币 B 管理货币A 管理货币 B 管理货币A 管理货币 B 150,769,46 10,203,907. 2,335,206.1 1,488,697.0 本期已实现收益 5.52 179,018.64 20 9 5 874,931.78 150,769,46 10,203,907. 2,335,206.1 1,488,697.0 本期利润 5.52 179,018.64 20 9 5 874,931.78 本期净值收益率 2.1122% 1.3798% 1.9461% 2.1886% 1.9538% 2.1991% 2020 年末 2019 年末 2018 年末 3.1.2 期末数据和指 国泰现金管 国泰现金管 国泰现金管 国泰现金管 国泰现金管 国泰现金管 标 理货币 A 理货币 B 理货币 A 理货币 B 理货币 A 理货币 B 期末基金资产净 28,840,638, 52,159,415. 1,483,604,0 15,207,716. 39,175,742. 11,093,840. 值 290.31 85 75.47 46 12 18 期末基金份额净 值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2020 年末 2019 年末 2018 年末 3.1.3 累计期末指标 国泰现金 国泰现金 国泰现金 国泰现金 国泰现金 国泰现金 管理货币A 管理货币 B 管理货币A 管理货币 B 管理货币A 管理货币 B 累计净值收益率 26.1100% 27.3392% 23.5014% 25.6060% 20.8621% 22.9145% 注：1、本基金利润分配 2019 年 5 月 6 日前按月结转份额；自 2019 年 5 月 7 日起，变更为按日 结转份额； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、自 2020 年 6 月 18 日起至 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 23 日 B 类基金份额为零且停止计算 B 类基金份额净值和基金净值收益率。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国泰现金管理货币 A： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ①-③ ②-④ 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 0.6272% 0.0009% 0.3393% 0.0000% 0.2879% 0.0009% 过去六个月 1.1070% 0.0012% 0.6787% 0.0000% 0.4283% 0.0012% 过去一年 2.1122% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.7622% 0.0013% 过去三年 6.1330% 0.0018% 4.0500% 0.0000% 2.0830% 0.0018% 过去五年 12.0034% 0.0026% 6.7500% 0.0000% 5.2534% 0.0026% 自基金合同生效 26.1100% 0.0045% 10.8775% 0.0000% 15.2325% 0.0045% 起至今 2．国泰现金管理货币 B： 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 2020 年 11 月 24 日至 2020 年 12 0.3042% 0.0011% 0.1402% 0.0000% 0.1640% 0.0011% 月 31 日 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 10 0.0270% 0.0003% 0.0111% 0.0000% 0.0159% 0.0003% 月 19 日 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 1.0450% 0.0014% 0.6234% 0.0000% 0.4216% 0.0014% 17 日 2018 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 5.5272% 0.0018% 3.3234% 0.0000% 2.2038% 0.0018% 17 日 2016 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 11.8989% 0.0027% 6.0234% 0.0000% 5.8755% 0.0027% 17 日 自基金合同生效 起至2020年6月 26.9187% 0.0046% 10.1508% 0.0000% 16.7679% 0.0046% 17 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰现金管理货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日) 1、国泰现金管理货币 A 注：本基金合同生效日为 2012 年 12 月 11 日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 2、国泰现金管理货币 B 注：(1)本基金合同生效日为 2012 年 12 月 11 日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符 合合同约定。 (2)自 2020 年 6 月 18 日起至 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 23 日 B 类 基金份额为零且停止计算 B 类基金份额净值和基金份额累计净值。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰现金管理货币市场基金 过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、国泰现金管理货币 A 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 2、国泰现金管理货币 B 注：1、自 2020 年 6 月 18 日起至 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 23 日 B 类基金份额为零且停止计算 B 类基金份额净值和基金份额累计净值。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 国泰现金管理货币 A： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2020 148,825,897. - 1,943,568.36 150,769,465.52 - 16 2019 10,131,897.8 15,487.14 56,522.20 10,203,907.20 - 6 2018 1,340,446.01 338,637.34 -190,386.30 1,488,697.05 - 合计 160,298,241. 03 354,124.48 1,809,704.26 162,462,069.77 - 国泰现金管理货币 B： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2020 176,101.44 - 2,917.20 179,018.64 - 2019 2,343,022.75 6,294.01 -14,110.57 2,335,206.19 - 2018 645,270.89 349,881.43 -120,220.54 874,931.78 - 合计 3,164,395.08 356,175.44 -131,413.91 3,389,156.61 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 151 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债 券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成 为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会 批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等 管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰利是 宝货币、 国泰惠鑫 一年定期 硕士研究生。2014 年 1 月加入国 开放债 泰基金，任交易员。2020 年 5 月 券、国泰 起任国泰货币市场证券投资基 货币、国 金、国泰现金管理货币市场基金、 泰现金管 国泰利是宝货币市场基金、国泰 丁士恒 2020-05-15 - 7 年 理货币、 瞬利交易型货币市场基金、国泰 国泰瞬利 利享中短债债券型证券投资基金 货币 和国泰惠鑫一年定期开放债券型 ETF、国 发起式证券投资基金的基金经 泰利享中 理。 短债债券 的基金经 理 国泰利是 宝货币、 硕士研究生，CFA。曾任职于海富 国泰惠鑫 通基金管理有限公司、华安基金 一年定期 管理有限公司、汇添富基金管理 开放债 股份有限公司。2020 年 3 月加入 券、国泰 国泰基金，拟任基金经理。2020 货币、国 年 7 月起任国泰惠鑫一年定期开 泰现金管 陶然 2020-07-07 - 10 年 放债券型发起式证券投资基金、 理货币、 国泰货币市场证券投资基金、国 国泰瞬利 泰现金管理货币市场基金、国泰 货币 利是宝货币市场基金、国泰瞬利 ETF、国 交易型货币市场基金和国泰利享 泰利享中 中短债债券型证券投资基金的基 短债债券 金经理。 的基金经 理 硕士。2010 年 9 月至 2011 年 9 月 本基金的 韩哲昊 2015-06-04 2020-05-15 11 年 在旻盛投资有限公司工作，任交 基金经理 易员。2011 年 9 月加入国泰基金 管理有限公司，历任债券交易员、 基金经理助理。2015 年 6 月至 2020 年 5 月任国泰货币市场证券 投资基金、国泰现金管理货币市 场基金、国泰民安增利债券型发 起式证券投资基金的基金经理， 2015年6月至 2019年7 月任上证 5 年期国债交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2018 年 10 月任国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理， 2015年6月至 2017年3 月任国泰 信用债券型证券投资基金的基金 经理，2015 年 7 月至 2017 年 3 月 任国泰淘金互联网债券型证券投 资基金的基金经理，2015 年 7 月 至 2017 年 8 月任国泰创利债券型 证券投资基金（由国泰 6 个月短 期理财债券型证券投资基金转型 而来）的基金经理，2016 年 12 月 至 2020 年 5 月任国泰利是宝货币 市场基金的基金经理，2017 年 2 月至 2018 年 4 月任国泰润利纯债 债券型证券投资基金的基金经 理，2017 年 3 月至 2020 年 7 月任 国泰润泰纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2017 年 3 月至 2017年10月任国泰现金宝货币市 场基金的基金经理，2017 年 7 月 至 2018 年 11 月任国泰润鑫纯债 债券型证券投资基金的基金经 理，2017 年 8 月至 2018 年 11 月 任国泰瞬利交易型货币市场基金 和上证 10 年期国债交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理， 2017 年 12 月至 2018 年 6 月任国 泰民润纯债债券型证券投资基金 和国泰润享纯债债券型证券投资 基金的基金经理，2019 年 12 月至 2020 年 7 月任国泰合融纯债债券 型证券投资基金的基金经理， 2020年4月至 2020年7 月任国泰 聚鑫纯债债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。 （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、 不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组合杠杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率的震荡机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰现金管理货币 A 在 2020 年的净值增长率为 2.1122%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。 国泰现金管理货币 A 在 2020 年 1 月 1 日至 6 月 17 日的净值增长率为 1.0450%，同期业绩比较 基准收益率为 0.6234%；2020 年 10 月 16 日至 10 月 19 日的净值增长率为 0.0270%，同期业绩比较 基准收益率为 0.0111%；在 2020 年 11 月 24 日至 12 月 31 日的净值增长率为 0.3042%，同期业绩比 较基准收益率为 0.1402%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年，我们将密切跟踪基本面、政策面和资金面，挖掘各期限短端资产的结构性机会，持续优化组合持仓结构。组合将延续积极的投资策略，严控信用风险并灵活调整杠杆和久期策略，以良好的流动性管理为前提，为持有人获取持续稳定的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括： 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。 2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。 今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰现金管理货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2021)第 25216 号 国泰现金管理货币市场基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国泰现金管理货币市场基金(以下简称“国泰现金管理货币基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰现金管理货币基金 2020 年 12月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰现金管理货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 国泰现金管理货币基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰现金管理货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰现金管理货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国泰现金管理货币基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰现金管理货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰现金管理货币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 应晨斌 魏佳亮 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2021 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰现金管理货币市场基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 8,977,501,076.10 355,450,890.25 结算备付金 1,333,333.33 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 15,371,500,494.12 890,338,700.40 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,271,500,494.12 890,338,700.40 资产支持证券投资 100,000,000.00 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 6,905,029,877.59 282,070,743.11 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 90,194,850.35 5,593,289.01 应收股利 - - 应收申购款 1,288,422.23 494,414.33 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 31,346,848,053.72 1,533,948,037.10 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,438,765,639.21 33,999,783.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 83,646.79 14.74 应付管理人报酬 5,858,800.61 413,904.34 应付托管费 1,046,214.39 125,425.51 应付销售服务费 5,227,118.90 306,872.98 应付交易费用 7.4.7.7 367,544.66 36,585.96 应交税费 160,015.81 2,849.91 应付利息 275,837.98 2,157.82 应付利润 2,046,136.37 99,650.81 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 219,392.84 149,000.10 负债合计 2,454,050,347.56 35,136,245.17 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 28,892,797,706.16 1,498,811,791.93 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 28,892,797,706.16 1,498,811,791.93 负债和所有者权益总计 31,346,848,053.72 1,533,948,037.10 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 28,892,797,706.16 份，其中 A 类基金的份额总额 28,840,638,290.31 份；B 类基金的份额总额 52,159,415.85 份。 7.2 利润表 会计主体：国泰现金管理货币市场基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 197,213,050.56 16,693,361.37 1.利息收入 192,511,188.35 16,457,475.27 其中：存款利息收入 7.4.7.11 75,188,342.83 4,118,990.65 债券利息收入 73,962,858.82 8,801,678.08 资产支持证券利息收入 391,626.45 - 买入返售金融资产收入 42,968,360.25 3,536,806.54 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,701,859.37 235,886.10 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 4,701,859.37 235,886.10 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2.84 - 减：二、费用 46,264,566.40 4,154,247.98 1．管理人报酬 17,607,425.29 1,794,964.29 2．托管费 3,164,415.52 543,928.52 3．销售服务费 15,682,585.84 1,132,888.21 4．交易费用 7.4.7.18 - - 5．利息支出 9,446,446.60 463,794.66 其中：卖出回购金融资产支出 9,446,446.60 463,794.66 6．税金及附加 37,041.56 640.38 7．其他费用 7.4.7.19 326,651.59 218,031.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 150,948,484.16 12,539,113.39 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 150,948,484.16 12,539,113.39 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰现金管理货币市场基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 1,498,811,791.93 - 1,498,811,791.93 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 150,948,484.16 150,948,484.16 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 27,393,985,914.23 - 27,393,985,914.23 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 195,961,080,588.37 - 195,961,080,588.37 2.基金赎回款 -168,567,094,674.14 - -168,567,094,674.14 四、本期向基金份额持有人 - -150,948,484.16 -150,948,484.16 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 28,892,797,706.16 - 28,892,797,706.16 净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 50,269,582.30 - 50,269,582.30 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 12,539,113.39 12,539,113.39 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 1,448,542,209.63 - 1,448,542,209.63 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,704,323,091.67 - 21,704,323,091.67 2.基金赎回款 -20,255,780,882.04 - -20,255,780,882.04 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -12,539,113.39 -12,539,113.39 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 1,498,811,791.93 - 1,498,811,791.93 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1324 号《关于核准国泰现金管理货币市场基金募集的批复》核准，由国泰 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,279,594,881.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第512号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰现金管理货币市场基金基金合同》于 2012 年 12月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,279,775,350.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 180,468.69 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰现金管理货币市场基金基金合同》和《国泰现金管理货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、短期 融资券、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购、期限 在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中 期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰现金管理货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进 行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 2019 年 5 月 7 日前：本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有 确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份额净值维持在份额面值 1.00 元。 根据《国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货币市场基金修改收益分配方式并修改基金合 同和托管协议的公告》，自 2019 年 5 月 7 日起，本基金每日计算当日收益并全部分配结转至应付收 益科目，每日以红利再投资方式集中支付收益。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 7,501,076.10 450,890.25 定期存款 8,970,000,000.00 355,000,000.00 其中：存款期限 - - 1 个月以内 存 款 期 限 1-3 个月 - - 存 款 期 限 3 个月以上 8,970,000,000.00 355,000,000.00 其他存款 - - 合计 8,977,501,076.10 355,450,890.25 注：1.定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2.本基金报告期内提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造成 利息损失 (2019 年度：同)。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 15,271,500,494.1 15,294,530,700.0 银行间市场 23,030,205.88 0.0797 债券 2 0 15,271,500,494.1 15,294,530,700.0 合计 23,030,205.88 0.0797 2 0 资产支持证券 100,000,000.00 100,220,000.00 220,000.00 0.0008 合计 15,371,500,494.1 15,394,750,700.0 23,250,205.88 0.0805 2 0 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 890,338,700.40 890,798,950.00 460,249.60 0.0307 合计 890,338,700.40 890,798,950.00 460,249.60 0.0307 资产支持证券 - - - - 合计 890,338,700.40 890,798,950.00 460,249.60 0.0307 注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 6,905,029,877.59 - 合计 6,905,029,877.59 - 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 282,070,743.11 - 合计 282,070,743.11 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,173.17 561.30 应收定期存款利息 48,016,008.97 2,928,609.31 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 600.00 - 应收债券利息 33,465,605.65 2,426,372.78 应收资产支持证券利息 403,375.34 - 应收买入返售证券利息 8,307,080.23 237,745.32 应收申购款利息 6.99 0.30 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 90,194,850.35 5,593,289.01 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 367,544.66 36,585.96 合计 367,544.66 36,585.96 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 392.84 0.10 应付证券出借违约金 - - 其他应付款 - - 预提费用 219,000.00 149,000.00 合计 219,392.84 149,000.10 7.4.7.9 实收基金 国泰现金管理货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,483,604,075.47 1,483,604,075.47 本期申购 195,863,027,995.58 195,863,027,995.58 本期赎回（以“-”号填列） -168,505,993,780.74 -168,505,993,780.74 本期末 28,840,638,290.31 28,840,638,290.31 注：申购含红利再投、转换入份额以及 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增减的 基金份额；赎回含转换出份额以及A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而增减的基金份额。国泰现金管理货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,207,716.46 15,207,716.46 本期申购 98,052,592.79 98,052,592.79 本期赎回（以“-”号填列） -61,100,893.40 -61,100,893.40 本期末 52,159,415.85 52,159,415.85 注：申购含红利再投、转换入份额以及 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增减的 基金份额；赎回含转换出份额以及A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而增减的基金份额。7.4.7.10 未分配利润 国泰现金管理货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 150,769,465.52 - 150,769,465.52 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -150,769,465.52 - -150,769,465.52 本期末 - - - 国泰现金管理货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 179,018.64 - 179,018.64 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -179,018.64 - -179,018.64 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 45,407.06 13,846.04 定期存款利息收入 75,139,660.08 4,102,125.97 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,208.13 - 其他 67.56 3,018.64 合计 75,188,342.83 4,118,990.65 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 19,083,846,575.83 965,503,464.81 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 19,033,108,932.42 957,764,064.11 本总额 减：应收利息总额 46,035,784.04 7,503,514.60 买卖债券差价收入 4,701,859.37 235,886.10 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资。 7.4.7.15 股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动损益。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 2.84 - 合计 2.84 - 7.4.7.18 交易费用 本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月31日 31日 审计费用 90,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 79,451.59 40,831.92 债券账户服务费 36,000.00 36,000.00 查询服务费 1,200.00 1,200.00 合计 326,651.59 218,031.92 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管 理费 17,607,425.29 1,794,964.29 其中：支付销售机构的客户 维护费 12,296,703.54 958,502.07 注：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 12 日，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 自 2020 年 1 月 13 日起，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资 产净值 0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.28% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托 3,164,415.52 543,928.52 管费 注：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 12 日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资 产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 自 2020 年 1 月 13 日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币 B 合计 中国银行 10,259.91 41.05 10,300.96 国泰基金管理有限公 11,329.27 19.52 11,348.79 司 合计 21,589.18 60.57 21,649.75 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2019年1月1日至2019年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B 合计 中国银行 9,280.81 - 9,280.81 国泰基金管理有限公 40,482.31 7,090.91 47,573.22 司 合计 49,763.12 7,090.91 56,854.03 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式 为： 日销售服务费＝前一日 A/B 类基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 项目 国泰现金管理货币 国泰现金管理货币B 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B A 期初持有的基金份 额 - - - - 期间申购/买入总份 - - - 20,215,743.29 额 期间因拆分变动份 额 - - - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - - - 20,215,743.29 期末持有的基金份 额 - - - - 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - - - - 注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2. 基金管理人国泰基金管理有限公司在上年度认购/申购/赎回本基金的交易委托直销机构办 理，无费用产生。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 7,501,076.10 45,407.06 450,890.25 13,846.04 中国银行苏州分 300,000,000.00 3,201,763.20 - - 行 中国银行辽宁分 - 204,000.00 30,000,000.00 232,800.00 行 注：（1）本基金存放于中国银行的活期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息； （2）本基金存放于中国银行苏州分行的定期存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 1、国泰现金管理货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 150,769,465. 148,825,897.16 - 1,943,568.36 - 52 2、国泰现金管理货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 176,101.44 - 2,917.20 179,018.64 - 注：本基金在本年度累计分配收益 150,948,484.16 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 149,001,998.60 元，计入应付收益科目 1,946,485.56 元。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 2,438,765,639.21 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 160206 16 国开 06 2021-01-04 100.01 340,000.00 34,003,400.00 160302 16 进出 02 2021-01-04 100.04 450,000.00 45,018,000.00 200301 20 进出 01 2021-01-04 99.85 440,000.00 43,934,000.00 160206 16 国开 06 2021-01-05 100.01 960,000.00 96,009,600.00 180203 18 国开 03 2021-01-05 100.33 1,800,000.00 180,594,000.00 180208 18 国开 08 2021-01-05 100.37 2,500,000.00 250,925,000.00 012002374 20 苏广播 2021-01-05 99.92 500,000.00 49,960,000.00 SCP002 012002858 20 五凌电力 2021-01-05 99.73 1,000,000.00 99,730,000.00 SCP001 012003867 20 中电路桥 2021-01-05 99.95 1,000,000.00 99,950,000.00 SCP013 072000261 20 银河证券 2021-01-05 100.03 2,160,000.00 216,064,800.00 CP013 072000274 20 中泰证券 2021-01-05 99.99 1,500,000.00 149,985,000.00 CP005 112074513 20 湖北银行 2021-01-04 99.39 1,450,000.00 144,115,500.00 CD076 112075819 20 湖北银行 2021-01-04 98.51 3,000,000.00 295,530,000.00 CD083 209958 20 贴现国债 2021-01-04 99.52 4,160,000.00 414,003,200.00 58 209962 20 贴现国债 2021-01-04 99.43 1,000,000.00 99,430,000.00 62 012002072 20 华电 2021-01-04 99.78 290,000.00 28,936,200.00 SCP015 012004057 20 东航 2021-01-04 99.93 1,000,000.00 99,930,000.00 SCP013 012004066 20 邮政 2021-01-04 99.92 2,500,000.00 249,800,000.00 SCP008 合计 26,050,000.00 2,597,918,700.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金投资的金融工具主要为各类 货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管人中国银行，其他定期存款存放在具有基金托管资格的浦发银行、广发银行、徽商银行、广州农村商业银行、上海银行、中信银行、江苏银行、兴业银行、华夏银行，及其他不具有基金托管资格的贵阳银行、江苏江南农村商业银行、中原银行、厦门国际银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AAA 级以下的企业债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 1,270,051,186.48 85,001,268.04 A-1 以下 - - 未评级 2,488,311,383.04 34,001,042.29 合计 3,758,362,569.52 119,002,310.33 注：本基金持有的未评级债券包括超短期融资券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 1,671,281,163.44 90,494,534.45 合计 1,671,281,163.44 90,494,534.45 注：本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债。 7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA 100,000,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 100,000,000.00 - 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA 9,050,550,289.56 658,919,493.99 AAA 以下 791,306,471.60 21,922,361.63 未评级 - - 合计 9,841,856,761.16 680,841,855.62 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于 2020 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 2,438,765,639.21 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流 动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 90 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 31 日 资产 7,677,501,076.10 1,300,000,000.00 - - 8,977,501,0 银行存款 76.10 1,333,333.33 - - - 1,333,333.3 结算备付金 3 交易性金融 15,371,500, 14,980,928,831.62 390,571,662.50 - - 494.12 资产 买入返售金 6,905,029,8 6,905,029,877.59 - - - 77.59 融资产 - - - 90,194,850.3590,194,850. 应收利息 35 - - - 1,288,422.231,288,422.2 应收申购款 3 资产总计 31,346,848, 29,564,793,118.64 1,690,571,662.50 - 91,483,272.58 053.72 负债 卖出回购金 2,438,765,6 2,438,765,639.21 - - - 39.21 融资产款 应付赎回款 - - - 83,646.79 83,646.79 应付管理人 5,858,800.6 - - - 5,858,800.61 1 报酬 - - - 1,046,214.391,046,214.3 应付托管费 9 应付销售服 5,227,118.9 - - - 5,227,118.90 0 务费 应付交易费 - - - 367,544.66 367,544.66 用 应交税费 - - - 160,015.81 160,015.81 应交利息 - - - 275,837.98 275,837.98 - - - 2,046,136.372,046,136.3 应付利润 7 其他负债 - - - 219,392.84 219,392.84 负债总计 2,454,050,3 2,438,765,639.21 - - 15,284,708.35 47.56 利 率 敏 感 度 28,892,797, 27,126,027,479.43 1,690,571,662.50 - 76,198,564.23 706.16 缺口 上年度末 2019 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 31 日 资产 305,450,890.25 50,000,000.00 - - 355,450,89 银行存款 0.25 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 890,338,70 823,801,557.85 66,537,142.55 - - 0.40 资产 买入返售金 282,070,74 282,070,743.11 - - - 3.11 融资产款 应收证券清 - - - - - 算款 - - - 5,593,289.015,593,289.0 应收利息 1 应收申购款 - - - 494,414.33 494,414.33 1,411,323,191.21 116,537,142.55 - 1,533,948,0 资产总计 6,087,703.34 37.10 负债 卖出回购金 33,999,783. 33,999,783.00 - - - 00 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 14.74 14.74 应付管理人 - - - 413,904.34 413,904.34 报酬 应付托管费 - - - 125,425.51 125,425.51 应付销售服 - - - 306,872.98 306,872.98 务费 应付交易费 - - - 36,585.96 36,585.96 用 应付税费 - - - 2,849.91 2,849.91 应付利息 - - - 2,157.82 2,157.82 应付利润 - - - 99,650.81 99,650.81 其他负债 - - - 149,000.10 149,000.10 负债总计 33,999,783.00 - 1,136,462.17 35,136,245. - 17 利 率 敏 感 度 1,498,811,7 1,377,323,408.21 116,537,142.55 - 4,951,241.17 91.93 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场条件不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 市场利率下降 25bp 增加约 10,734,430.62 增加约 408,574.92 市场利率上升 25bp 减少约 10,698,690.45 减少约 407,170.92 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 15,371,500,494.12 元，无属于第一层次以及第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日： 第二层次 890,338,700.40 元，无属于第一层次或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 固定收益投资 15,371,500,494.12 49.04 其中：债券 15,271,500,494.12 48.72 资产支持证券 100,000,000.00 0.32 2 买入返售金融资产 6,905,029,877.59 22.03 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 8,978,834,409.43 28.64 4 其他各项资产 91,483,272.58 0.29 5 合计 31,346,848,053.72 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资余额 6.58 1 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 2,438,765,639.21 8.44 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 27.92 8.44 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 10.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 31.53 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 5.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 32.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 108.18 8.44 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 824,903,651.05 2.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 846,377,512.39 2.93 其中：政策性金融债 846,377,512.39 2.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,758,362,569.52 13.01 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,841,856,761.16 34.06 8 其他 - - 9 合计 15,271,500,494.12 52.86 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率 - - 债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例（％） 1 112020235 20 广发银行 CD235 9,500,000 937,286,574.71 3.24 2 112016299 20 上海银行 CD299 7,000,000 695,842,540.89 2.41 3 209958 20 贴现国债 58 5,000,000 497,621,137.69 1.72 4 112003177 20 农业银行 CD177 5,000,000 493,380,664.67 1.71 5 112021502 20 渤海银行 CD502 5,000,000 493,156,824.71 1.71 6 112074404 20 徽商银行 CD142 5,000,000 492,967,115.40 1.71 7 112018095 20 华夏银行 CD095 4,000,000 397,036,951.01 1.37 8 112011077 20 平安银行 CD077 4,000,000 397,031,812.84 1.37 9 072000261 20 银河证券 CP013 3,000,000 300,102,027.40 1.04 10 112073201 20 重庆农村商行 3,000,000 298,496,396.87 1.03 CD270 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0855% 报告期内偏离度的最低值 -0.0549% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0302% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 169913 花财 02A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.35 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 8.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“渤海银行、广发银行、华夏银行、徽商银行、农业银行、平安银行、上海银行、重庆农商行、银河证券”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 渤海银行及下属分支机构因未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录；违反账户管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反流通人民币管理规定等原因，多次受到当地监管机构公开处罚。 广发银行及下属分支机构因未执行金融统计制度错报统计数据;未按规定履行反洗钱义务;发布引人误解的营销宣传信息;未经审批查询个人金融信息；向关系人发放信用贷款；对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款；违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票；违规向房地产开发企业发放流动资金贷款；资金以同业投资形式违规投向房地产领域；面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产；理财资金违规投向房地产企业；向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺等原因，多次受到当地监管机构公开处罚。 华夏银行及下属分支机构因内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则；长期未处置风险监控预警信息、账务管理工作存在重大错漏、长期未发现异常挂账情况等原因，多次受到当地监管机构公开处罚。 徽商银行及其分支机构因同业业务专营部门管理不到位；信贷资产非真实转让；同业投资严重不审慎；同业投资风险分类不实等原因，多次受到当地监管机构公开处罚。 农业银行总行及其分支机构因向关系人发放信用贷款；批量处置不良资产未公告；批量处置不良资产未向监管部门报告；违规转让正常类贷款；个人住房贷款首付比例违规；流动资金贷款被用于固定资产投资；超过实际需求发放流动资金贷款；贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地 产开发；贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；承兑业务贸易背景审查不严；保理业务授权管理不到位等原因，多次受到当地监管机构公开处罚。 平安银行及其分支机构因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员；贷后管理不到位；采取不正当手段发放贷款，个人贷款资金违规流入房地产领域、二手房按揭首付比例不符合规定，个人贷款业务内控管理存在多项缺陷，以表外资金掩盖表内承兑汇票垫款，以结构化融资提供资金用于缴纳土地出让金，以融资租赁公司为通道违规为县级公立医院融资等原因，多次受到当地监管机构公开处罚。 上海银行及其分支机构因违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；个人贷款业务严重违反审慎经营规则；绩效考评管理严重违反审慎经营规则、员工私售理财产品、员工行为管理严重违反审慎经营规则等原因，多次受到当地监管机构公开处罚。重庆农商行及其分支机构因未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用；个别关联企业未落实统一授信要求；违规办理票据转贴现业务规避信贷规模管控；对同业业务风险管理审查不到位，资金投向监测管控措施不足，导致同业投资资金用途违规；部分理财资金、自有资金相互混用等原因，多次受到当地监管机构公开处罚。 银河证券因内部控制不完善，被监管机构责令整改。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 90,194,850.35 4 应收申购款 1,288,422.23 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 91,483,272.58 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰现金管理货 28,840,384,555 100.00 2,660,357 10,840.89 253,734.87 0.00% 币 A .44 % 国泰现金管理货 10,431,883. 5 10,014,377.47 19.20% 42,145,038.38 80.80% 币 B 17 28,882,529,593 合计 2,660,362 10,860.48 10,268,112.34 0.04% 99.96% .82 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 个人 21,935,946.97 0.08% 2 个人 17,557,185.75 0.06% 3 个人 15,008,421.85 0.05% 4 个人 10,515,292.85 0.04% 5 个人 9,252,257.72 0.03% 6 个人 7,357,296.89 0.03% 7 个人 6,511,792.14 0.02% 8 个人 5,872,864.06 0.02% 9 个人 5,083,546.84 0.02% 10 个人 4,973,612.37 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰现金管理货币 A 303,077.51 0.00% 基金管理人所有从业人员持 国泰现金管理货币 B 0.00 0.00% 有本基金 合计 303,077.51 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰现金管理货币 A 10~50 金投资和研究部门负责人 国泰现金管理货币 B 0 持有本开放式基金 合计 10~50 国泰现金管理货币 A 0 本基金基金经理持有本开 国泰现金管理货币 B 0 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B 基金合同生效日（2012 年 12 月 11 日） 1,639,372,934.91 1,640,402,415.24 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,483,604,075.47 15,207,716.46 本报告期基金总申购份额 195,863,027,995.58 98,052,592.79 减：本报告期基金总赎回份额 168,505,993,780.74 61,100,893.40 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 28,840,638,290.31 52,159,415.85 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2020 年 2 月 15 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过，李永梅女士不再担任本基金管理人副总经理。 2020 年 12 月 18 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第一次会议审议通过，陈勇胜先生不再担任本基金管理人董事长、法定代表人，邱军女士担任本基金管理人董事长、法定代表人。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 90,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。本报告期内上海证监局对我公司进行检查并对公司及相关人员出具了监管措施。 本基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中泰证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 中泰证券 - - - - - - - - 1,261,300 75.92% - - 天风证券 ,000.00 - - 400,000,0 24.08% - - 国泰君安 00.00 中金财富 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货 1 币市场基金降低管理费率、托管费率并修改基 《证券时报》 2020-01-11 金合同和托管协议的公告 国泰基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交 2 易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整 《中国证券报》 2020-01-29 的公告 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 3 《中国证券报》 2020-02-15 告 《中国证券报》、《上海证 国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基 4 券报》、《证券日报》、《证 2020-03-17 金招募说明书的补充提示 券时报》 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 5 不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 公司官网 2020-04-04 告 国泰现金管理货币市场基金基金经理变更公 6 《证券时报》 2020-05-16 告 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 7 不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 公司官网 2020-05-20 告 国泰现金管理货币市场基金基金经理变更公 8 《证券时报》 2020-07-08 告 《中国证券报》、《证券时 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 9 报》、《上海证券报》、《证 2020-12-18 告 券日报》 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于核准国泰现金管理货币市场证券投资基金募集的批复 2、国泰现金管理货币市场证券投资基金基金合同 3、国泰现金管理货币市场证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日