国泰现金管理货币市场基金招募说明书摘要基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证监会证监许可【2012】1324号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于货币市场工具,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金,属于低预期风险、低预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年6月11日,投资组合报告为2013年1季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 成立时间:1998年3月5日 法定代表人:陈勇胜 注册资本:壹亿壹仟万元人民币 联系人:何 晔 联系电话:400-888-8688,021-38569000 股本结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% (二)基金管理人管理基金的基本情况 截至2013年6月11日,本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金,以及35只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 (三)主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,21年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999年10月起任公司董事长、党委书记。 庄乾志,董事,博士研究生,高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作,历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任资本市场部负责人、战略部负责人,现任中国建银投资有限责任公司办公室(党办、董监办)主任。2012年4月起任公司董事。 林川,董事,博士研究生。2006年6月至2009年1月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作,现任中国建银投资有限责任公司风险管理部风险管理二组负责人。2012年4月起任公司董事。 Philippe SETBON,董事,硕士研究生。1991年起历任BARCLAYS BANK金融分析师 1993年起任BOISSY GESTION SA (AZUR–GMF)首席执行官 2003年起任ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监 2004年起任GENERALI FINANCES SA副总经理、投资总监 2007年起任GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS首席执行官、投资总监 2009年起任GENERALI INVESTMENTS董事会主席/首席执行官。2011年起任Generali Group 首席投资官。并兼任Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali Investments Deutschland监事会主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA (Lugano) 董事会成员等职务。2010年6月起任公司董事。 游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理 1994年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理 1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人 1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。 侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。 金旭,董事,硕士研究生,20年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事。 吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任公司独立董事。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2010年6月起任公司独立董事。 刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记 1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长 1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长 1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记 1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记 1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。 韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作,历任河南省分行副处长、处长 南阳市分行行长、党组书记 分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。 2、监事会成员 唐建光,监事会主席,大学本科,高级工程师。 1982 年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师 1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长 1993 年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长 1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任 1998 年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理 2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会主席。 Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官、忠利集团兼并收购及企业融资部总监,并在Generali Horizon S.p.A., Trieste(IT)、BG Fiduciaria SIM兼任董事会主席及Autovie Venete S.p.A.、Banca Generali S.p.A.、Flandria(B)、 Generali Investments Italy SGR S.p.A., Trieste(IT) 、Generali Investments SICAV(Lux)、Generali Finance B.V., Diemen(NL)、Generali Investissement,Parigi(FR)、Genirland(IRL)、Generali Multinational Pension Solutions SICAV(Lux)、 Graafschap Holland N.V., Diemen(NL)、 La Centrale Finaziaria Generale S.p.A.、Net Engineering International S.p.A., Padova(IT)、Perseo S.p.A., Torino(IT)、Premuda S.p.A., Genvoa(IT)、Transocean Holding Corporation(USA)等公司兼任董事。2010年6月起任公司监事。 刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金融租赁公司筹建处综合部主任,营业管理部主任助理,华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。 沙骎,监事,硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券,1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司,先后担任交易管理部总监、研究部总监。现任公司投资总监兼基金经理。2010年11月起任公司职工监事。 王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。2007年11月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 巴立康,硕士研究生,高级会计师,20年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司,2008年12月起担任公司副总经理。 周向勇,硕士研究生,17年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月起任公司副总经理。 田昆,博士研究生,10年证券基金从业经历。2003年7月至2012年8月在博时基金管理有限公司工作,历任渠道经理、渠道主管、上海分公司副总经理、北京分公司副总经理、市场部总经理、北京分公司及零售业务总经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年11月起任公司副总经理。 林海中,硕士研究生,11年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员 2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司,2012年8月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 姜南林,5年金融从业经历。2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司担任宏观经济和债券分析师,2009年6月至2012年8月在嘉禾人寿保险股份有限公司工作,先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理,2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年12月起任国泰现金管理货币市场基金及国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2013年3月起兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理 自本基金成立以来一直由姜南林担任基金经理,无基金经理更换事项。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 周向勇先生:副总经理 李志坚先生:全球投资总监 黄焱先生:总经理助理 张则斌先生:投资总监 沙骎先生:投资总监 张玮先生:投资总监兼研究部总监 裴晓辉先生:固定收益投资总监兼固定收益部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:肖钢 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务,托管资产规模居同业前列。 (三)证券投资基金托管情况 截至2013年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财21天债券型发起式、国泰国证房地产业指数分级、招商央视财经50指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证100交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)、易方达标普全球高端消费品指数增强型(QDII)、建信全球资源股票型(QDII)、恒生交易型开放式指数(QDII)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接(QDII)、广发纳斯达克100指数(QDII)等197只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 序号 机构名称 机构信息 1 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 联系人:客户服务中心 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 2 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 网址:www.bankcomm.com 3 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com 4 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 联系人:高天、虞谷云 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn 5 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 联系人:丰靖 电话:010-65550827 传真:010-65550827 客服电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com 6 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 电话:021-38576977 传真:021-50105124 客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com 7 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单?元 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 客服电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.cn 8 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com 9 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 10 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 电话:020-38286651 传真:020-22373718-1013 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 11 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:魏明 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com 12 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:400-888-8001(全国),021-95553 网址:www.htsec.com 13 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568990 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn 14 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼 法定代表人:沈强 联系人:周妍 电话:0571-86078823 客服电话:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn 15 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 2、代销机构 (1)代销银行及券商 序号 机构名称 机构信息 1 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 地址:上海浦东世纪大道100号上海环球金融中心39楼 电话:021-38561759 传真:021-68775881 客户服务专线:400-888-8688,021-38569000 联系人:蔡丽萍 网址:www.gtfund.com 2 国泰基金管理有限公司北京直销柜台 地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层 电话:010-66553055 传真:010-66553082 联系人:吉?青珂莫 3 国泰基金电子交易平台 网站:www.gtfund.com登录网上交易页面 电话:021-38561841 联系人:沈茜 16 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 17 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn 18 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 19 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6288690 网址:www.gsstock.com 20 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 21 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:10108998、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 22 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 23 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 24 华泰证券有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:张小波 电话:025-84457777 网址:www.htzq.com.cn 客服电话:95597 25 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com 26 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 27 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市河西区宾水道8号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com 28 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、耿铭 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客服电话:400-813-9666/0371-967218 网址:www.ccnew.com 29 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 30 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄健 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111\95565 31 兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 32 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 33 东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn 34 恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:王旭华 电话:0471-4972343 传真:0471-4961259 客服电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn 35 厦门证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn 36 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-68778081 传真021-68778117 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 37 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯 电话:010-65051166 传真:010-65051156 网址:www.cicc.com.cn 38 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 客服电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 39 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 联系人:林爽 电话:010-66045608 传真:010-66045527 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 40 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 41 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人:赵大建 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 42 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客服电话:0931-4890100、4890619、4890618 网址:www.hlzqgs.com 43 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 44 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:0571-85163127 传真:0571-85179591 客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn 45 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 客服电话:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn 46 青岛银行股份有限公司 注册地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:郭少泉 联系人:滕克 电话:0532-85709732 传真:0532-85709725 客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国) 网址:www.qdccb.com 47 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 电话:029-87406488 传真:029-87406387 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com 48 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com 49 德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人:姚文平 联系人:罗芳 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 50 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 51 洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65920155 客服电话:0379-96699 网址:www.bankofluoyang.com.cn 52 东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 53 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:郭瑞军 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 54 山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618、95573 网址:www.i618.com.cn 55 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人:李伟 联系人:王璇?宋永成 电话:0755-25188269 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 网址:www.4001961200.com 56 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛北街26号 法定代表人:宋德清 联系人:黄恒 电话:010-58568235 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn 57 日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 电话:010-66413306 传真:010-66412537 客服电话:010-88086830 网址:www.rxzq.com.cn 58 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 59 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼,20楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 电话:020-88836655 传真:020-88836654 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 60 天源证券经纪有限公司 注册地址:青海省西宁市长江路53号 法定代表人:林小明 联系人:王斌 电话:0755-33331188 传真:0755-33329815 客服电话:4006543218 网址:www.tyzq.com.cn 61 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系人:夏雪 电话:021-68475888 传真:021-684761111 客服电话:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com 62 新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人:马金声 联系人:孙恺 电话:010-83561149 传真:010-83561094 客服电话:4006989898 网址:www.xsdzq.cn 63 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 网址:http://www.swsc.com.cn 64 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人:郭志文 联系人:武艳凤 电话:0451-86779018 传真:0451-86779218 客服电话:95537/400-60-95537 网址:http://www.hrbcb.com.cn 65 包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表:李镇西 法定代表:刘芳 电话:0472-5189051 电话:0472-5189057 客服电话:96016(北京、内蒙古地区) 网址:www.bsb.com.cn 66 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 网址:www.nbcb.com.cn 客服电话:96528(上海地区962528) (2)第三方销售机构 序号 机构名称 机构信息 1 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服电话:4008215399 网址:www.noah-fund.com 2 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人:杨文斌 联系人:王玉山 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 3 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 联系人:敖玲 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 4 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 5 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳 电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com 6 浙江同花顺基金销售公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897 网址:www.ijijin.cn 7 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 8 江苏金百临投资咨询有限公司 注册地址:无锡市滨湖区锦溪路99号 法定代表:费晓燕 联系人:袁丽萍 电话:0510-82758877 传真:0510-88555858 客服电话:0510-9688988 网址:www.jsjbl.com 9 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表:其实 联系人:朱钰 电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn 10 北京万银财富投资有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表:李招弟 联系人:刘媛 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:4008080069 网址:www.wy-fund.com 11 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表:盛大 联系人:叶志杰 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-005-6355 网址:www.leadfund.com.cn (二)注册登记机构 名称:国泰基金管理有限公司 住所:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 法定代表人:陈勇胜 联系人:何晔 传真:021-38561800 客户服务专线:400-888-8688,021-38569000 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 联系电话:021-31358666 传 真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 经办注册会计师:汪棣、屈斯洁 联系人:魏佳亮 四、基金名称 国泰现金管理货币市场基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 七、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、现金 2、通知存款 3、短期融资券 4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据 7、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 八、投资策略 1、整体配置策略 基于对国家宏观政策(财政政策、货币政策等)和短期资金供求状况的深入研究,合理预期短期利率变化趋势,动态确定投资组合的平均剩余期限。 2、类别资产配置策略 基于对各类别资产的流动性特征分析(日均成交量、交易方式、市场流量)、收益率水平(到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等)和风险特征(信用等级、波动性)的分析,确定投资组合的类别资产配置比例。 3、明细资产配置策略 基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析,根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十一、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2013年3月31日,本报告所列财务数据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 130,022,145.90 42.03 其中:债券 130,022,145.90 42.03 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 46,500,189.75 15.03 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 130,634,908.13 42.23 4 其他各项资产 2,214,677.79 0.72 5 合计 309,371,921.57 100.00 (二)报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.70 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 18,999,851.50 6.57 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 (三)基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 19.75 6.57 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 41.49 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 24.20 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 10.37 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 10.37 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.18 6.57 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 76 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,995,256.17 10.37 其中:政策性金融债 29,995,256.17 10.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,026,889.73 34.58 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 130,022,145.90 44.95 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 (五)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1001037 10央行票据37 300,000 29,995,256.17 10.37 2 011311001 13大唐集SCP001 200,000 20,000,847.79 6.91 3 041351008 13苏交通CP002 200,000 20,000,562.66 6.91 4 011235002 12中航油SPC002 100,000 10,016,607.00 3.46 5 011343001 13中核建SCP001 100,000 10,004,765.52 3.46 6 011220007 12中铝SCP007 100,000 10,003,173.77 3.46 7 011340001 13港中旅SCP001 100,000 10,000,393.26 3.46 8 011333003 13五矿SCP003 100,000 10,000,337.65 3.46 9 011335001 13中航油SCP001 100,000 10,000,202.08 3.46 (六)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0393% 报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0171% (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (八)投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。 3、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 4、其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,069,226.58 4 应收申购款 145,451.21 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,214,677.79 十二、基金的业绩 本基金业绩截止日为2012年12月31日,并经基金托管人复核。 本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)国泰现金管理货币市场基金(A类) 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年12月11日至2012年12月31日 0.1772% 0.0015% 0.0775% 0.0000% 0.0997% 0.0015% (二)国泰现金管理货币市场基金(B类) 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年12月11日至2012年12月31日 0.1908% 0.0015% 0.0775% 0.0000% 0.1133% 0.0015% 十三、基金费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、销售服务费 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用 5、基金合同生效以后的信息披露费用 6、基金份额持有人大会费用 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费 8、基金资产的资金汇划费用 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。 4、本条第一款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第一款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2012年11月23日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期 2、更新了“第二部分 释义”中的相关信息 3、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关信息 4、更新了“第四部分 基金托管人” 中的相关信息 5、更新了“第五部分 相关服务机构”中的相关信息 6、更新了“第七部分 基金的募集”中的相关内容 7、更新了“第八部分 基金合同的生效”中的相关内容,本基金合同于2012年12月11日正式生效 8、更新了“第九部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容 9、新增了“第十部分 基金的投资”中基金投资组合报告,数据截至2013年3月31日 10、新增了“第十一部分 基金的业绩”,数据截至2012年12月31日 11、更新了“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”的相关内容 12、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。 国泰基金管理有限公司 二O一三年七月二十五日