国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管理费率、托管费 率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的《国泰基 金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6 审计报告......17 6.1 审计意见......17 6.2 形成审计意见的基础......18 6.3 管理层对财务报表的责任......18 6.4 注册会计师的责任......18 §7 年度财务报表......19 7.1 资产负债表......19 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表......22 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告......58 8.1 期末基金资产组合情况......58 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......72 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......73 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......73 8.12 投资组合报告附注......73 §9 基金份额持有人信息......74 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......74 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......74 §10 开放式基金份额变动...... 75 §11 重大事件揭示......75 11.1 基金份额持有人大会决议...... 75 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 76 11.4 基金投资策略的改变......76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......76 11.8 其他重大事件......78 §12 影响投资者决策的其他重要信息......78 §13 备查文件目录......78 13.1 备查文件目录......78 13.2 存放地点......78 13.3 查阅方式......79 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 基金简称 国泰事件驱动混合 基金主代码 020023 交易代码 020023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 8 月 17 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,936,034.40 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰事件驱动混合 A 国泰事件驱动混合 C 下属分级基金的交易代码 020023 015592 报告期末下属分级基金的份额总 额 43,261,076.91 份 12,674,957.49 份 2.2 基金产品说明 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机 投资目标 会，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的 公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响 的事件，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上，将事件性因素 作为投资的主线，并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。 投资策略 本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、行业配置策略；3、 个股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、权证投资 策略；7、股指期货的投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市 风险收益特征 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘国华 王小飞 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 021-60637103 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637228 传真 021-31081800 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 北京市西城区金融大街25号 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 楼嘉昱大厦15-20层 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 邱军 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gtfund.com 网网址 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层及基 基金年度报告备置地点 金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所（特 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 会计师事务所 殊普通合伙） 楼 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 国泰基金管理有限公司 15 层-20 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指 国泰事件驱 国泰事件驱 国泰事件驱 国泰事件驱 国泰事件驱 国泰事件驱动 标 动混合 A 动混合 C 动混合 A 动混合 C 动混合 A 混合 C 本 期 已 -14,418,514 -14,484,682 -106,409,954. 89,370,264.8 实 现 收 -77,249.05 - .44 .29 57 4 益 本 期 利 -23,279,019 -23,705,112. -122,424,274. 35,590,504.1 -154,215.98 - 润 .58 45 44 4 加 权 平 均 基 金 -0.5194 -2.7098 -2.3228 -0.7940 0.6967 - 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 -9.75% -50.19% -42.27% -14.67% 10.72% - 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 -7.99% -8.55% -25.36% 7.15% 17.92% - 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指国泰事件驱动国泰事件驱动 国泰事件驱动 国泰事件驱动 国泰事件驱动 国泰事件驱动混 标 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 合 C 期 末 可 140,303,343 40,496,760. 146,805,328. 313,226,886. 供 分 配 875,290.85 - .80 72 42 39 利润 期 末 可 供 分 配 3.2432 3.1950 3.5043 3.4851 5.2276 - 基 金 份 额利润 期 末 基 207,997,206 60,354,372. 218,920,729. 419,463,729. 金 资 产 1,307,709.01 - .91 07 31 48 净值 期 末 基 金 份 额 4.8080 4.7617 5.2257 5.2068 7.0006 - 净值 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 累计 国泰事件驱 国泰事件驱 国泰事件驱 国泰事件驱 国泰事件驱 国泰事件驱动 期末指标 动混合 A 动混合 C 动混合 A 动混合 C 动混合 A 混合 C 基 金 份 额 累 计 380.80% -2.01% 422.57% 7.15% 600.10% - 净 值 增 长率 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国泰事件驱动混合 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -2.74% 0.90% -5.37% 0.63% 2.63% 0.27% 过去六个月 -17.47% 1.01% -8.22% 0.68% -9.25% 0.33% 过去一年 -7.99% 1.06% -8.22% 0.68% 0.23% 0.38% 过去三年 -19.02% 1.43% -25.98% 0.89% 6.96% 0.54% 过去五年 165.93% 1.52% 17.40% 0.97% 148.53% 0.55% 自基金合同生 380.80% 1.62% 33.87% 1.10% 346.93% 0.52% 效起至今 2．国泰事件驱动混合 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -2.89% 0.90% -5.37% 0.63% 2.48% 0.27% 过去六个月 -17.73% 1.01% -8.22% 0.68% -9.51% 0.33% 过去一年 -8.55% 1.06% -8.22% 0.68% -0.33% 0.38% 自新增 C 类份 -2.01% 1.20% -11.53% 0.77% 9.52% 0.43% 额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 8 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日) 1、国泰事件驱动混合 A 注：本基金的合同生效日为 2011 年 8 月 17 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 2、国泰事件驱动混合 C 注：（1）本基金的合同生效日为 2011 年 8 月 17 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 （2）自 2022 年 5 月 20 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、国泰事件驱动混合 A 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 2、国泰事件驱动混合 C 注：1、自 2022 年 5 月 20 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。2022 年计 算期间为 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日，按实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 260 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理 人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生。2010 年 4 月加入国 国泰融安多策 泰基金，历任研究员、基金经理 略灵活配置混 助理。2017 年 6 月起任国泰事件 合、国泰事件 2017-06-1 驱动策略混合型证券投资基金的 林小聪 驱动混合、国 9 - 14 年 基金经理，2020 年 3 月起兼任国 泰景气优选混 泰融安多策略灵活配置混合型证 合的基金经理 券投资基金的基金经理，2021 年 11 月起兼任国泰景气优选混合型 证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。 （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，A 股市场呈现震荡走势，行业表现较为分化。其中，深证成指上涨 0.10%，上 证指数上涨 3.65%，科创 50 上涨 4.71%，创业板指下跌 5.61%。分行业来看，通信、传媒、计算机 涨幅居前，房地产、农业、建材跌幅居前。 2023 年三季度，市场整体震荡下行。其中，上证指数下跌 2.86%，深成指下跌 8.32%，创业板 指下跌 9.53%，科创 50 下跌 11.67%。分行业来看，煤炭、非银金融、石油石化涨幅居前，传媒、计算机、电力设备及新能源跌幅居前。 2023 年四季度，市场整体延续了震荡下行的走势，板块表现差异较大。分别来看，上证指数下 跌 1.10%，深成指下跌 3.52%，创业板指下跌 4.79%，科创 50 下跌 3.55%。分行业来看，煤炭、电 子、农业涨幅居前，房地产、建材、电力设备新能源跌幅居前。 我管理的基金组合主要布局了消费、数字经济与人工智能、医药等投资方向，在上半年取得了一定收益，但是在下半年组合净值出现了较大幅度的回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-7.99%，同期业绩比较基准收益率为-8.22%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-8.55%，同期业绩比较基准收益率为-8.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我认为 2024 年 A 股市场具备投资机会。沪深 300 指数的市净率已经在历史极低分 位的位置，估值低虽然并不构成上涨的理由，但毫无疑问是一种重要的保护。美联储进入加息末期的迹象明显，中国货币环境保持宽松，这对于风险资产来说是难得的好阶段。国内经济基本面开始 出现改善的迹象，同时政策层面也很值得期待。央行 1 月 24 日宣布于 2 月 5 日下调金融机构存款准 备金率 0.5 个百分点，监管层也强调“建设以投资者为本的资本市场”，预计后续政策还会继续着力增效，围绕释放内需、信心修复等陆续出台系列政策。 基于以上的判断，我会积极寻找投资机会，围绕着业绩高增长与超预期的选股思路，具体来说包括如下方向：1、数字经济与人工智能。数字经济的战略地位已经被提升到前所未有的高度，相关的商业模式逐步在探索和清晰。以 OpenAI 为代表的生成式人工智能，有望推动新一轮的全球产业革命，产业变化日新月异。无论是机器人也好，自动驾驶也好，本质上都是人工智能的外延方向。目前阶段的数字经济与人工智能，无论是从产业发展的角度，还是从 A 股投资的角度，都非常类似于 2020 年年初的新能源车。2、消费。一方面消费会是稳经济的发力点之一，另一方面基于国内巨大的内需市场，只要能把握住某一细分市场的机会，无论是细分品类、细分人群还是细分价位，就足以成就一个高速增长的消费品公司。并且无论在何种环境下，消费者对于更高性价比的商品或服务的追求从未发生改变。3、医药：2018 年至今集采带来行业整体估值下行，但其中不乏高增长或高性价比的医药公司。反腐风暴从行业经营角度来讲是正本清源，从股票投资的角度来讲，可能会带来最后一击之后否极泰来的投资机会。 我的投资框架是始终如一的寻找业绩高增长与超预期，在这个底层逻辑之上同时对市场永存敬畏之心，希望既能坚持自我、又能不断进化。希望投资者能多一分耐心，作为组合管理者我一定会尽心竭力，争取回报给投资者一份满意的答卷。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括： 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。 2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。 今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 22673 号 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国泰事件驱动策略混合型证券投资基金(以下简称“国泰事件驱动基金”)的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰事件驱动基金 2023 年 12 月31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰事件驱动基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 国泰事件驱动基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰事件驱动基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰事件驱动基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国泰事件驱动基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对国泰事件驱动基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰事件驱动基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张炯 张晓阳 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2024 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 7.4.7.1 50,143,824.61 22,997,764.45 结算备付金 1,494,807.81 1,076,939.18 存出保证金 201,525.36 145,603.07 交易性金融资产 7.4.7.2 228,281,631.43 200,593,352.79 其中：股票投资 215,050,518.93 180,648,676.66 基金投资 - - 债券投资 13,231,112.50 19,944,676.13 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 49,943.38 102,735.72 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 280,171,732.59 224,916,395.21 负债和净资产 附注 本期末 上年度末 号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 10,723,217.53 3,273,822.48 应付赎回款 298,003.86 114,037.85 应付管理人报酬 274,194.19 340,434.50 应付托管费 45,699.03 56,739.10 应付销售服务费 30,714.76 681.58 应付投资顾问费 - - 应交税费 26.55 2.56 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 448,297.69 902,238.82 负债合计 11,820,153.61 4,687,956.89 净资产： 实收基金 7.4.7.7 55,936,034.40 42,144,276.28 未分配利润 7.4.7.8 212,415,544.58 178,084,162.04 净资产合计 268,351,578.98 220,228,438.32 负债和净资产总计 280,171,732.59 224,916,395.21 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 55,936,034.40 份，其中 A 类基 金份额净值 4.8080 元，份额总额 43,261,076.91 份；C 类基金份额净值 4.7617 元，份额 总额 12,674,957.49 份。 7.2 利润表 会计主体：国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期 附 2023 年 1 月 1 间 项目 注号 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 31 日 日至 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -41,926,330.02 -117,260,364.42 1.利息收入 197,653.76 123,264.39 其中：存款利息收入 7.4.7.9 197,653.76 123,264.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -24,159,826.35 -101,626,766.53 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -27,266,019.77 -103,688,091.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 830,936.38 467,234.37 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 - - 股利收益 7.4.7.13 2,275,257.04 1,594,090.58 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.14 -18,080,935.30 -16,091,286.80 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 116,777.87 334,424.52 减：二、营业总支出 5,057,802.01 5,318,126.00 1．管理人报酬 3,940,659.80 4,384,638.68 2．托管费 656,776.60 730,773.11 3．销售服务费 276,580.29 3,938.21 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 10.95 1.00 8．其他费用 7.4.7.16 183,774.37 198,775.00 三、利润总额（亏损总额以“-” -46,984,132.03 -122,578,490.42 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -46,984,132.03 -122,578,490.42 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -46,984,132.03 -122,578,490.42 7.3 净资产变动表 会计主体：国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 42,144,276.28 178,084,162.04 220,228,43 资产 8.32 二、本期期初净 42,144,276.28 178,084,162.04 220,228,438. 资产 32 三、本期增减变 48,123,140.6 动额（减少以 13,791,758.12 34,331,382.54 6 “-”号填列） （一）、综合收 - -46,984,132.03 -46,984,132. 益总额 03 （二）、本期基 金份额交易产 95,107,272.6 生的净资产变 13,791,758.12 81,315,514.57 9 动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 69,121,992.51 316,978,128.20 386,100,120. 购款 71 2.基金赎 -55,330,234.39 -235,662,613.63 -290,992,84 回款 8.02 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - 生的净资产变 动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 55,936,034.40 212,415,544.58 268,351,578. 资产 98 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 59,918,066.10 359,545,663.38 419,463,72 资产 9.48 二、本期期初净 59,918,066.10 359,545,663.38 419,463,72 资产 9.48 三、本期增减变 -199,235,29 动额（减少以 -17,773,789.82 -181,461,501.34 1.16 “-”号填列） （一）、综合收 - -122,578,490.42 -122,578,49 益总额 0.42 （二）、本期基 金份额交易产 -76,656,800. 生的净资产变 -17,773,789.82 -58,883,010.92 74 动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 38,562,916.33 188,730,932.01 227,293,848. 购款 34 2.基金赎 -56,336,706.15 -247,613,942.93 -303,950,64 回款 9.08 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - 生的净资产变 动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 42,144,276.28 178,084,162.04 220,228,438. 资产 32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇主管会计工作负责人：倪蓥 会计机构负责人：吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金(原名为国泰事件驱动策略股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 883 号《关于核准国泰事件驱动策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,730,951,151.44元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 318 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 8 月 17 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,731,122,191.51 份基金份额，其中认购资金利息折合171,040.07 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集 证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》及《关于修订国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同的公告》，国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日起更名为国泰事件驱动策略混合型证券投资基金。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司 2022 年 5 月 13 日《国泰基金管理有限公司关于旗下部 分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2022 年 5 月 20 日起对本基金增加 C 类基金份 额并相应修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费(原基金份额自动转入 A 类基金份额)； C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但不同类别基金份额之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的 40%，其中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X80%+中证综合债券指数收益率 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重 大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例 份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损 益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 50,143,824.61 22,997,764.45 等于：本金 50,137,883.37 22,995,533.30 加：应计利息 5,941.24 2,231.15 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 50,143,824.61 22,997,764.45 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 235,629,912.10 - 215,050,518.93 -20,579,393.17 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 12,941,089.68 82,315.37 13,231,112.50 207,707.45 债券 银行间市场 - - - - 合计 12,941,089.68 82,315.37 13,231,112.50 207,707.45 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 248,571,001.78 82,315.37 228,281,631.43 -20,371,685.72 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 182,986,946.81 - 180,648,676.66 -2,338,270.15 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 14,685,154.00 157,769.52 14,851,247.36 8,323.84 债券 银行间市场 5,000,304.11 53,928.77 5,093,428.77 39,195.89 合计 19,685,458.11 211,698.29 19,944,676.13 47,519.73 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 202,672,404.92 211,698.29 200,593,352.79 -2,290,750.42 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 81.03 187.24 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 283,216.66 722,051.58 其中：交易所市场 283,216.66 722,051.58 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 165,000.00 180,000.00 合计 448,297.69 902,238.82 7.4.7.7 实收基金 国泰事件驱动混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,893,123.10 41,893,123.10 本期申购 19,584,906.15 19,584,906.15 本期赎回（以“-”号填列） -18,216,952.34 -18,216,952.34 本期末 43,261,076.91 43,261,076.91 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰事件驱动混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 251,153.18 251,153.18 本期申购 49,537,086.36 49,537,086.36 本期赎回（以“-”号填列） -37,113,282.05 -37,113,282.05 本期末 12,674,957.49 12,674,957.49 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 国泰事件驱动混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 146,805,328.42 30,222,277.79 177,027,606.21 本期期初 146,805,328.42 30,222,277.79 177,027,606.21 本期利润 -14,418,514.44 -8,860,505.14 -23,279,019.58 本期基金份额交易产生的 7,916,529.82 3,071,013.55 10,987,543.37 变动数 其中：基金申购款 74,240,899.94 15,486,422.31 89,727,322.25 基金赎回款 -66,324,370.12 -12,415,408.76 -78,739,778.88 本期已分配利润 - - - 本期末 140,303,343.80 24,432,786.20 164,736,130.00 国泰事件驱动混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 875,290.85 181,264.98 1,056,555.83 本期期初 875,290.85 181,264.98 1,056,555.83 本期利润 -14,484,682.29 -9,220,430.16 -23,705,112.45 本期基金份额交易产生的 54,106,152.16 16,221,819.04 70,327,971.20 变动数 其中：基金申购款 186,268,314.58 40,982,491.37 227,250,805.95 基金赎回款 -132,162,162.42 -24,760,672.33 -156,922,834.75 本期已分配利润 - - - 本期末 40,496,760.72 7,182,653.86 47,679,414.58 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 172,928.16 94,604.21 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 21,638.46 23,506.15 其他 3,087.14 5,154.03 合计 197,653.76 123,264.39 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,514,519,300.39 2,056,430,912.15 减：卖出股票成本总额 1,537,587,530.27 2,154,428,033.59 减：交易费用 4,197,789.89 5,690,970.04 买卖股票差价收入 -27,266,019.77 -103,688,091.48 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 312,690.10 454,290.47 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 518,246.28 12,943.90 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 830,936.38 467,234.37 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 21,116,778.36 12,498,249.80 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 20,110,758.11 12,175,274.80 本总额 减：应计利息总额 487,656.64 310,029.51 减：交易费用 117.33 1.59 买卖债券差价收入 518,246.28 12,943.90 7.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,275,257.04 1,594,090.58 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,275,257.04 1,594,090.58 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 -18,080,935.30 -16,091,286.80 ——股票投资 -18,241,123.02 -16,058,130.38 ——债券投资 160,187.72 -33,156.42 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -18,080,935.30 -16,091,286.80 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 107,142.60 245,943.04 转换费收入 9,635.27 88,481.48 合计 116,777.87 334,424.52 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 7.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 45,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 存托服务费 44.37 - 银行汇划费用 730.00 775.00 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 183,774.37 198,775.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,940,659.80 4,384,638.68 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,011,724.21 1,043,720.36 应支付基金管理人的净管理费 2,928,935.59 3,340,918.32 注：1.自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 23 日，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 2. 根据《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 7 月 24 日起，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 656,776.60 730,773.11 注：1.自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 23 日支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日 基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 2.根据《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 7 月 24 日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰事件驱动混合 A 国泰事件驱动混合 C 合计 国泰基金管理有限公 - 235,747.10 235,747.10 司 合计 - 235,747.10 235,747.10 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰事件驱动混合A 国泰事件驱动混合C 合计 国泰基金管理有限公 - 226.79 226.79 司 合计 - 226.79 226.79 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.60%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.60%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 国泰事件驱动混合A 国泰事件驱动混合C 国泰事件驱动混合A 国泰事件驱动混合C 期初持有的基 - 18,848.36 - - 金份额 期间申购/买入 - - - 18,848.36 总份额 期间因拆分变 - - - - 动份额 减：期间赎回/ - - - - 卖出总份额 期末持有的基 - 18,848.36 - 18,848.36 金份额 期末持有的基 - 0.03% - 0.04% 金份额占基金 总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 50,143,824.61 172,928.16 22,997,764.45 94,604.21 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 新股 68856 航材 2023-0 6 个月 锁定 78.99 60.49 346.00 27,330 20,929 - 3 股份 7-12 以上 流通 .54 .54 受限 新股 68862 精智 2023-0 6 个月 锁定 46.77 87.72 222.00 10,382 19,473 - 7 达 7-11 以上 流通 .94 .84 受限 新股 30090 威力 2023-0 6 个月 锁定 35.41 61.53 304.00 10,764 18,705 - 4 传动 8-02 以上 流通 .64 .12 受限 新股 30148 豪恩 2023-0 6 个月 锁定 39.78 69.09 262.00 10,422 18,101 - 8 汽电 6-26 以上 流通 .36 .58 受限 新股 30152 国际 2023-1 6 个月 锁定 2.66 4.45 3,992. 10,618 17,764 - 6 复材 2-19 以上 流通 00 .72 .40 受限 新股 68854 广钢 2023-0 6 个月 锁定 9.87 12.75 1,309. 12,919 16,689 - 8 气体 8-08 以上 流通 00 .83 .75 受限 新股 30150 金凯 2023-0 6 个月 锁定 56.56 62.23 266.00 15,044 16,553 - 9 生科 7-26 以上 流通 .96 .18 受限 新股 30151 固高 2023-0 6 个月 锁定 12.00 35.01 396.00 4,752. 13,863 - 0 科技 8-04 以上 流通 00 .96 受限 新股 60329 华勤 2023-0 6 个月 锁定 80.80 77.75 174.00 14,059 13,528 - 6 技术 8-01 以上 流通 .20 .50 受限 新股 68854 中巨 2023-0 6 个月 锁定 5.18 8.09 1,632. 8,453. 13,202 - 9 芯 8-30 以上 流通 00 76 .88 受限 新股 30139 昊帆 2023-0 6 个月 锁定 67.68 59.37 216.00 14,618 12,823 - 3 生物 7-05 以上 流通 .88 .92 受限 新股 30156 达利 2023-1 6 个月 锁定 8.90 22.14 576.00 5,126. 12,752 - 6 凯普 2-22 以上 流通 40 .64 受限 30155 三态 2023-0 6 个月 新股 7.33 13.40 885.00 6,487. 11,859 - 8 股份 9-21 以上 锁定 05 .00 流通 受限 新股 68860 康鹏 2023-0 6 个月 锁定 8.66 11.06 1,066. 9,231. 11,789 - 2 科技 7-13 以上 流通 00 56 .96 受限 新股 30126 恒工 2023-0 6 个月 锁定 36.90 50.85 198.00 7,306. 10,068 - 1 精密 6-29 以上 流通 20 .30 受限 新股 68865 京仪 2023-1 6 个月 锁定 31.95 52.25 188.00 6,006. 9,823. - 2 装备 1-22 以上 流通 60 00 受限 新股 30120 朗威 2023-0 6 个月 锁定 25.82 31.80 306.00 7,900. 9,730. - 2 股份 6-28 以上 流通 92 80 受限 新股 30137 敷尔 2023-0 6 个月 锁定 55.68 37.58 256.00 14,254 9,620. - 1 佳 7-24 以上 流通 .08 48 受限 新股 30151 中远 2023-1 6 个月 锁定 6.87 15.51 604.00 4,149. 9,368. - 6 通 2-01 以上 流通 48 04 受限 新股 30151 舜禹 2023-0 6 个月 锁定 20.93 20.21 442.00 9,251. 8,932. - 9 股份 7-19 以上 流通 06 82 受限 新股 30150 中机 2023-1 6 个月 锁定 16.82 26.68 330.00 5,550. 8,804. - 8 认检 1-23 以上 流通 60 40 受限 新股 30150 民生 2023-0 6 个月 锁定 10.00 15.85 554.00 5,540. 8,780. - 7 健康 8-24 以上 流通 00 90 受限 新股 68861 威迈 2023-0 6 个月 锁定 47.29 37.97 222.00 10,498 8,429. - 2 斯 7-19 以上 流通 .38 34 受限 30141 安培 2023-1 6 个月 新股 33.25 58.19 143.00 4,754. 8,321. - 3 龙 2-11 以上 锁定 75 17 流通 受限 新股 68872 艾森 2023-1 6 个月 锁定 28.03 49.84 165.00 4,624. 8,223. - 0 股份 1-29 以上 流通 95 60 受限 新股 60109 宏盛 2023-1 6 个月 锁定 1.70 4.06 1,999. 3,398. 8,115. - 6 华源 2-15 以上 流通 00 30 94 受限 新股 30157 辰奕 2023-1 6 个月 锁定 48.94 68.32 118.00 5,774. 8,061. - 8 智能 2-21 以上 流通 92 76 受限 新股 68865 康希 2023-1 6 个月 锁定 10.50 15.99 501.00 5,260. 8,010. - 3 通信 1-10 以上 流通 50 99 受限 新股 30125 威尔 2023-0 6 个月 锁定 28.88 34.59 225.00 6,498. 7,782. - 1 高 8-30 以上 流通 00 75 受限 新股 68871 中研 2023-0 6 个月 锁定 29.66 36.39 182.00 5,398. 6,622. - 6 股份 9-13 以上 流通 12 98 受限 新股 30151 陕西 2023-1 6 个月 锁定 26.87 43.69 150.00 4,030. 6,553. - 7 华达 0-09 以上 流通 50 50 受限 新股 68864 中邮 2023-1 6 个月 锁定 15.18 21.43 303.00 4,599. 6,493. - 8 科技 1-06 以上 流通 54 29 受限 新股 30152 多浦 2023-0 6 个月 锁定 71.80 68.91 89.00 6,390. 6,132. - 8 乐 8-17 以上 流通 20 99 受限 新股 30156 思泰 2023-1 6 个月 锁定 23.23 35.58 171.00 3,972. 6,084. - 8 克 1-21 以上 流通 33 18 受限 30145 丰茂 2023-1 6 个月 新股 4,689. 5,856. 9 股份 2-06 以上 锁定 31.90 39.84 147.00 30 48 - 流通 受限 新股 68871 爱科 2023-0 6 个月 锁定 69.98 60.10 94.00 6,578. 5,649. - 9 赛博 9-20 以上 流通 12 40 受限 新股 30152 福赛 2023-0 6 个月 锁定 36.60 37.88 149.00 5,453. 5,644. - 9 科技 8-31 以上 流通 40 12 受限 新股 30145 盘古 2023-0 6 个月 锁定 37.96 30.39 185.00 7,022. 5,622. - 6 智能 7-06 以上 流通 60 15 受限 新股 30152 儒竞 2023-0 6 个月 锁定 99.57 81.46 65.00 6,472. 5,294. - 5 科技 8-23 以上 流通 05 90 受限 新股 30150 飞南 2023-0 6 个月 锁定 23.97 20.89 237.00 5,680. 4,950. - 0 资源 9-13 以上 流通 89 93 受限 新股 30154 崇德 2023-0 6 个月 锁定 66.80 58.99 80.00 5,344. 4,719. - 8 科技 9-11 以上 流通 00 20 受限 新股 60108 锦江 2023-1 6 个月 锁定 11.25 11.07 386.00 4,342. 4,273. - 3 航运 1-28 以上 流通 50 02 受限 新股 60300 鼎龙 2023-1 6 个月 锁定 16.80 31.19 123.00 2,066. 3,836. - 4 科技 2-20 以上 流通 40 37 受限 新股 00130 夏厦 2023-1 6 个月 锁定 53.63 75.36 41.00 2,198. 3,089. - 6 精密 1-09 以上 流通 83 76 受限 新股 60337 安邦 2023-1 6 个月 锁定 19.10 34.75 88.00 1,680. 3,058. - 3 护卫 2-13 以上 流通 80 00 受限 新股 00135 兴欣 2023-1 6 个月 锁定 41.00 44.16 65.00 2,665. 2,870. - 8 新材 2-14 以上 流通 00 40 受限 新股 60310 上海 2023-1 6 个月 锁定 14.23 18.19 144.00 2,049. 2,619. - 7 汽配 0-25 以上 流通 12 36 受限 新股 60327 恒兴 2023-0 6 个月 锁定 25.73 24.88 103.00 2,650. 2,562. - 6 新材 9-18 以上 流通 19 64 受限 新股 60323 索宝 2023-1 6 个月 锁定 21.29 21.53 112.00 2,384. 2,411. - 1 蛋白 2-06 以上 流通 48 36 受限 新股 60306 麦加 2023-1 6 个月 锁定 58.08 57.81 40.00 2,323. 2,312. - 2 芯彩 0-31 以上 流通 20 40 受限 新股 60319 润本 2023-1 6 个月 锁定 17.38 16.66 137.00 2,381. 2,282. - 3 股份 0-09 以上 流通 06 42 受限 新股 60307 热威 2023-0 6 个月 锁定 23.10 23.31 95.00 2,194. 2,214. - 5 股份 9-01 以上 流通 50 45 受限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 11804 诺泰 2023-1 1 个月 配债 2,000. 2,000. 6 转债 2-15 内 未上 100.00 100.01 20.00 00 15 - （含） 市 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有信用类债券比例为 0.85%(2022 年 12 月 31 日：2.49%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 50,143,824.61 - - - 50,143,824.61 结算备付金 1,494,807.81 - - - 1,494,807.81 存出保证金 201,525.36 - - - 201,525.36 交易性金融资产 10,957,038.36 1,758,001.48 516,072.66 215,050,518.93 228,281,631.4 3 应收申购款 - - - 49,943.38 49,943.38 资产总计 62,797,196.14 1,758,001.48 516,072.66 215,100,462.31 280,171,732.5 9 负债 应付清算款 - - - 10,723,217.53 10,723,217.53 应付赎回款 - - - 298,003.86 298,003.86 应付管理人报酬 - - - 274,194.19 274,194.19 应付托管费 - - - 45,699.03 45,699.03 应付销售服务费 - - - 30,714.76 30,714.76 应交税费 - - - 26.55 26.55 其他负债 - - - 448,297.69 448,297.69 负债总计 - - - 11,820,153.61 11,820,153.61 利率敏感度缺口 62,797,196.14 1,758,001.48 516,072.66 203,280,308.70 268,351,578.9 8 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 22,997,764.45 - - - 22,997,764.45 结算备付金 1,076,939.18 - - - 1,076,939.18 存出保证金 145,603.07 - - - 145,603.07 交易性金融资产 19,559,088.69 28,361.12 357,226.32 180,648,676.66 200,593,352.7 9 应收申购款 140.22 - - 102,595.50 102,735.72 资产总计 43,779,535.61 28,361.12 180,751,272.16 224,916,395.2 357,226.32 1 负债 应付清算款 - - - 3,273,822.48 3,273,822.48 应付赎回款 - - - 114,037.85 114,037.85 应付管理人报酬 - - - 340,434.50 340,434.50 应付托管费 - - - 56,739.10 56,739.10 应付销售服务费 - - - 681.58 681.58 应交税费 - - - 2.56 2.56 其他负债 - - - 902,238.82 902,238.82 负债总计 - - - 4,687,956.89 4,687,956.89 利率敏感度缺口 43,779,535.61 220,228,438.3 28,361.12 357,226.32 176,063,315.27 2 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 4.93% （2022 年 12 月 31 日：9.06%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 215,050,518.93 80.14 180,648,676.66 82.03 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 215,050,518.93 80.14 180,648,676.66 82.03 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 12,751,345.69 增加约 9,047,260.85 业绩比较基准下降 5% 减少约 12,751,345.69 减少约 9,047,260.85 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 216,871,326.06 180,344,102.44 第二层次 10,959,038.51 19,742,132.01 第三层次 451,266.86 507,118.34 合计 228,281,631.43 200,593,352.79 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 507,118.34 507,118.34 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 667,929.30 667,929.30 转出第三层次 - 952,398.39 952,398.39 当期利得或损失总 - 228,617.61 228,617.61 额 其中：计入损益的 - 228,617.61 228,617.61 利得或损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - 451,266.86 451,266.86 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - 97,718.15 97,718.15 失的变动——公允价值 变动损益 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 2,119,403.84 2,119,403.84 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 2,038,022.08 2,038,022.08 转出第三层次 - 3,932,166.70 3,932,166.70 当期利得或损失总 - 281,859.12 281,859.12 额 其中：计入损益的 - 281,859.12 281,859.12 利得或损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - 507,118.34 507,118.34 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - 16,940.26 16,940.26 失的变动——公允价值 变动损益 注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值技术 范围/加权平均 与公允价值 价值 名称 值 之间的关系 流通受限股 451,266.86 平均价格亚式期权 预期波动率 20.23%-217.75% 负相关 票 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值技术 范围/加权平均 与公允价值 允价值 名称 值 之间的关系 流通受限股 507,118.34 平均价格亚式期权 预期波动率 23.19%-247.56% 负相关 票 模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 215,050,518.93 76.76 其中：股票 215,050,518.93 76.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,231,112.50 4.72 其中：债券 13,231,112.50 4.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 51,638,632.42 18.43 8 其他各项资产 251,468.74 0.09 9 合计 280,171,732.59 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 1,448,412.00 0.54 B 采矿业 866,485.45 0.32 C 制造业 155,523,799.98 57.96 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 1,723,579.99 0.64 E 建筑业 1,221,109.30 0.46 F 批发和零售业 1,267,279.09 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 1,706,736.30 0.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 35,423,382.28 13.20 J 金融业 1,763,311.00 0.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 357,717.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 10,522,981.90 3.92 N 水利、环境和公共设施管理业 1,693,291.32 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,064,126.32 0.40 R 文化、体育和娱乐业 468,307.00 0.17 S 综合 - - 合计 215,050,518.93 80.14 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 688111 金山办公 50,713 16,035,450.60 5.98 2 002568 百润股份 649,560 15,985,671.60 5.96 3 002332 仙琚制药 564,500 7,208,665.00 2.69 4 300705 九典制药 202,640 6,733,727.20 2.51 5 301162 国能日新 87,400 4,534,312.00 1.69 6 688333 铂力特 38,852 4,502,946.80 1.68 7 300627 华测导航 124,900 3,874,398.00 1.44 8 002558 巨人网络 338,600 3,772,004.00 1.41 9 688513 苑东生物 56,075 3,576,463.50 1.33 10 603859 能科科技 90,300 3,407,019.00 1.27 11 300657 弘信电子 144,600 2,803,794.00 1.04 12 300568 星源材质 178,900 2,758,638.00 1.03 13 688667 菱电电控 32,998 2,707,155.92 1.01 14 605116 奥锐特 100,900 2,605,238.00 0.97 15 688105 诺唯赞 76,096 2,436,593.92 0.91 16 603707 健友股份 155,600 2,334,000.00 0.87 17 300298 三诺生物 76,600 2,328,640.00 0.87 18 603650 彤程新材 67,977 2,263,634.10 0.84 19 300636 同和药业 206,800 2,179,672.00 0.81 20 688553 汇宇制药 137,183 2,075,578.79 0.77 21 605499 东鹏饮料 11,125 2,030,423.75 0.76 22 688270 臻镭科技 27,910 1,908,485.80 0.71 23 002940 昂利康 82,600 1,793,246.00 0.67 24 301155 海力风电 29,700 1,756,755.00 0.65 25 688173 希荻微 99,082 1,742,852.38 0.65 26 688601 力芯微 30,553 1,600,671.67 0.60 27 600699 均胜电子 84,100 1,510,436.00 0.56 28 300394 天孚通信 15,900 1,455,168.00 0.54 29 002886 沃特股份 65,900 1,350,291.00 0.50 30 600986 浙文互联 243,200 1,327,872.00 0.49 31 002821 凯莱英 11,100 1,288,710.00 0.48 32 688326 经纬恒润 10,752 1,247,769.60 0.46 33 300660 江苏雷利 40,200 1,216,452.00 0.45 34 688226 威腾电气 63,913 1,201,564.40 0.45 35 603722 阿科力 22,200 1,196,580.00 0.45 36 688680 海优新材 17,868 1,173,034.20 0.44 37 688283 坤恒顺维 17,090 1,172,886.70 0.44 38 300782 卓胜微 8,300 1,170,300.00 0.44 39 688519 南亚新材 45,118 1,162,239.68 0.43 40 300982 苏文电能 35,300 1,159,252.00 0.43 41 688131 皓元医药 21,645 1,126,838.70 0.42 42 688716 中研股份 27,336 1,079,205.98 0.40 43 688046 药康生物 53,259 1,073,168.85 0.40 44 688512 慧智微 54,844 1,068,909.56 0.40 45 600460 士兰微 46,600 1,063,878.00 0.40 46 300129 泰胜风能 96,300 1,037,151.00 0.39 47 603893 瑞芯微 16,300 1,033,420.00 0.39 48 603882 金域医学 16,500 1,032,405.00 0.38 49 600054 黄山旅游 93,600 1,018,368.00 0.38 50 688252 天德钰 50,998 1,017,920.08 0.38 51 603296 华勤技术 12,738 1,017,266.46 0.38 52 301268 铭利达 33,000 984,390.00 0.37 53 301122 采纳股份 28,500 965,010.00 0.36 54 300620 光库科技 21,133 957,324.90 0.36 55 600975 新五丰 89,400 934,230.00 0.35 56 688533 上声电子 24,490 933,558.80 0.35 57 301068 大地海洋 30,685 932,824.00 0.35 58 688766 普冉股份 9,501 930,907.98 0.35 59 600197 伊力特 42,800 930,900.00 0.35 60 603501 韦尔股份 8,700 928,377.00 0.35 61 002864 盘龙药业 23,800 916,062.00 0.34 62 688020 方邦股份 18,698 906,479.04 0.34 63 603063 禾望电气 35,300 882,500.00 0.33 64 002812 恩捷股份 15,500 880,710.00 0.33 65 603606 东方电缆 20,600 880,650.00 0.33 66 600803 新奥股份 49,800 837,636.00 0.31 67 688292 浩瀚深度 30,350 835,232.00 0.31 68 688133 泰坦科技 17,674 819,189.90 0.31 69 603596 伯特利 11,800 817,740.00 0.30 70 600422 昆药集团 39,200 817,712.00 0.30 71 000543 皖能电力 129,800 812,548.00 0.30 72 688351 微电生理 31,419 805,897.35 0.30 73 688515 裕太微 8,060 796,408.60 0.30 74 601156 东航物流 53,800 795,164.00 0.30 75 688707 振华新材 38,751 794,395.50 0.30 76 301097 天益医疗 15,049 792,028.87 0.30 77 688114 华大智造 9,169 788,717.38 0.29 78 688772 珠海冠宇 35,144 773,519.44 0.29 79 002605 姚记科技 34,500 766,590.00 0.29 80 002019 亿帆医药 50,300 743,434.00 0.28 81 002906 华阳集团 20,400 719,100.00 0.27 82 600547 山东黄金 30,800 704,396.00 0.26 83 688798 艾为电子 10,186 703,139.58 0.26 84 000596 古井贡酒 2,900 675,120.00 0.25 85 301168 通灵股份 14,400 664,704.00 0.25 86 688012 中微公司 4,271 656,025.60 0.24 87 688507 索辰科技 4,770 652,297.50 0.24 88 603538 美诺华 33,400 638,608.00 0.24 89 002335 科华数据 23,000 636,640.00 0.24 90 601100 恒立液压 11,300 617,884.00 0.23 91 300083 创世纪 95,900 607,047.00 0.23 92 002843 泰嘉股份 22,400 593,600.00 0.22 93 002022 *ST 科华 51,300 583,794.00 0.22 94 300666 江丰电子 9,900 579,942.00 0.22 95 002045 国光电器 34,400 572,760.00 0.21 96 000333 美的集团 10,200 557,226.00 0.21 97 002432 九安医疗 14,700 553,749.00 0.21 98 688143 长盈通 15,578 550,682.30 0.21 99 002352 顺丰控股 13,600 549,440.00 0.20 100 688581 安杰思 4,318 538,929.58 0.20 101 601628 中国人寿 18,900 535,815.00 0.20 102 603633 徕木股份 55,741 533,998.78 0.20 103 601601 中国太保 22,400 532,672.00 0.20 104 002517 恺英网络 47,500 530,575.00 0.20 105 688372 伟测科技 6,734 527,945.60 0.20 106 002456 欧菲光 60,500 526,955.00 0.20 107 688506 百利天恒 3,757 525,604.30 0.20 108 300677 英科医疗 22,400 523,264.00 0.19 109 301031 中熔电气 4,000 523,040.00 0.19 110 300502 新易盛 10,600 522,792.00 0.19 111 300294 博雅生物 15,400 518,672.00 0.19 112 688293 奥浦迈 9,333 514,901.61 0.19 113 001201 东瑞股份 21,300 514,182.00 0.19 114 301367 怡和嘉业 4,200 511,350.00 0.19 115 600079 人福医药 20,500 509,630.00 0.19 116 688719 爱科赛博 7,904 507,207.60 0.19 117 688205 德科立 10,208 505,091.84 0.19 118 301263 泰恩康 30,862 503,976.46 0.19 119 688071 华依科技 10,285 500,982.35 0.19 120 002475 立讯精密 14,200 489,190.00 0.18 121 688016 心脉医疗 2,462 479,179.06 0.18 122 301509 金凯生科 7,566 477,475.18 0.18 123 603229 奥翔药业 35,400 467,634.00 0.17 124 688165 埃夫特 40,367 462,605.82 0.17 125 002555 三七互娱 23,900 449,559.00 0.17 126 688311 盟升电子 8,740 445,827.40 0.17 127 688037 芯源微 3,335 445,589.35 0.17 128 688543 国科军工 7,874 440,156.60 0.16 129 301096 百诚医药 6,700 436,170.00 0.16 130 688229 博睿数据 9,063 435,658.41 0.16 131 688362 甬矽电子 16,319 427,394.61 0.16 132 300655 晶瑞电材 43,900 427,147.00 0.16 133 301099 雅创电子 8,300 422,055.00 0.16 134 603327 福蓉科技 31,500 419,895.00 0.16 135 603757 大元泵业 17,300 419,352.00 0.16 136 688210 统联精密 16,015 418,792.25 0.16 137 688472 阿特斯 32,481 410,235.03 0.15 138 600877 电科芯片 29,100 407,109.00 0.15 139 601236 红塔证券 53,600 406,824.00 0.15 140 301520 万邦医药 7,300 403,690.00 0.15 141 688301 奕瑞科技 1,228 399,419.28 0.15 142 002317 众生药业 24,800 398,040.00 0.15 143 688371 菲沃泰 22,263 392,051.43 0.15 144 688052 纳芯微 2,277 379,917.45 0.14 145 300680 隆盛科技 19,600 366,520.00 0.14 146 301205 联特科技 3,400 356,150.00 0.13 147 300280 紫天科技 8,300 354,659.00 0.13 148 301319 唯特偶 6,000 350,460.00 0.13 149 002472 双环传动 13,100 340,862.00 0.13 150 300315 掌趣科技 64,300 331,145.00 0.12 151 300811 铂科新材 6,200 327,794.00 0.12 152 688325 赛微微电 8,267 323,983.73 0.12 153 601928 凤凰传媒 36,700 323,327.00 0.12 154 688382 益方生物 19,906 301,376.84 0.11 155 688279 峰岹科技 2,363 298,021.56 0.11 156 601689 拓普集团 4,000 294,000.00 0.11 157 603093 南华期货 24,000 288,000.00 0.11 158 688312 燕麦科技 13,924 287,530.60 0.11 159 002487 大金重工 10,800 287,496.00 0.11 160 688019 安集科技 1,789 285,810.64 0.11 161 688652 京仪装备 4,752 284,804.00 0.11 162 688630 芯碁微装 3,259 278,220.83 0.10 163 002223 鱼跃医疗 8,000 276,640.00 0.10 164 002520 日发精机 41,900 275,702.00 0.10 165 688383 新益昌 2,553 267,528.87 0.10 166 605266 健之佳 4,500 267,300.00 0.10 167 688088 虹软科技 6,487 266,226.48 0.10 168 002100 天康生物 29,800 261,346.00 0.10 169 600062 华润双鹤 14,000 260,400.00 0.10 170 688320 禾川科技 6,319 259,079.00 0.10 171 301498 乖宝宠物 6,500 258,765.00 0.10 172 300115 长盈精密 19,000 251,750.00 0.09 173 301413 安培龙 3,409 250,658.37 0.09 174 300570 太辰光 6,400 249,920.00 0.09 175 601827 三峰环境 32,300 242,573.00 0.09 176 688195 腾景科技 6,626 238,469.74 0.09 177 688582 芯动联科 6,146 237,665.82 0.09 178 300548 博创科技 8,800 237,336.00 0.09 179 688213 思特威 4,230 235,018.80 0.09 180 603069 海汽集团 12,500 230,000.00 0.09 181 688249 晶合集成 13,204 227,769.00 0.08 182 688316 青云科技 4,362 225,907.98 0.08 183 688579 山大地纬 17,611 223,659.70 0.08 184 688612 威迈斯 5,726 222,810.14 0.08 185 688106 金宏气体 9,240 222,591.60 0.08 186 002036 联创电子 21,600 220,536.00 0.08 187 300054 鼎龙股份 9,100 220,220.00 0.08 188 688375 国博电子 2,706 215,208.18 0.08 189 301377 鼎泰高科 8,977 212,306.05 0.08 190 688563 航材股份 3,459 211,445.14 0.08 191 300260 新莱应材 6,800 206,924.00 0.08 192 601965 中国汽研 9,100 200,746.00 0.07 193 000888 峨眉山 A 21,700 193,781.00 0.07 194 301255 通力科技 4,600 193,246.00 0.07 195 688361 中科飞测 2,557 190,317.51 0.07 196 600114 东睦股份 12,100 187,429.00 0.07 197 002755 奥赛康 17,000 183,940.00 0.07 198 301117 佳缘科技 3,300 179,883.00 0.07 199 688548 广钢气体 13,088 170,523.49 0.06 200 300870 欧陆通 3,800 168,226.00 0.06 201 600809 山西汾酒 700 161,511.00 0.06 202 603667 五洲新春 6,900 161,460.00 0.06 203 688629 华丰科技 7,073 154,898.70 0.06 204 600373 中文传媒 11,000 144,980.00 0.05 205 688697 纽威数控 7,569 142,524.27 0.05 206 603918 金桥信息 7,600 142,120.00 0.05 207 688478 晶升股份 2,728 141,856.00 0.05 208 688228 开普云 2,138 139,889.34 0.05 209 688549 中巨芯 16,314 136,238.04 0.05 210 688147 微导纳米 3,482 135,763.18 0.05 211 002028 思源电气 2,600 135,304.00 0.05 212 688329 艾隆科技 5,250 130,515.00 0.05 213 603351 威尔药业 4,700 123,939.00 0.05 214 600105 永鼎股份 22,300 123,542.00 0.05 215 688469 芯联集成 24,356 122,267.12 0.05 216 000425 徐工机械 22,200 121,212.00 0.05 217 688620 安凯微 10,157 120,055.74 0.04 218 600602 云赛智联 10,300 119,171.00 0.04 219 688562 航天软件 4,875 117,000.00 0.04 220 002351 漫步者 6,600 116,622.00 0.04 221 603786 科博达 1,600 114,176.00 0.04 222 601816 京沪高铁 23,200 114,144.00 0.04 223 301391 卡莱特 988 113,106.24 0.04 224 688596 正帆科技 2,849 112,905.87 0.04 225 600585 海螺水泥 5,000 112,800.00 0.04 226 002222 福晶科技 3,800 112,214.00 0.04 227 688207 格灵深瞳 5,313 111,360.48 0.04 228 300049 福瑞股份 2,500 108,975.00 0.04 229 002436 兴森科技 7,300 107,529.00 0.04 230 688127 蓝特光学 4,390 102,243.10 0.04 231 603662 柯力传感 2,800 100,772.00 0.04 232 301202 朗威股份 3,060 98,216.82 0.04 233 688653 康希通信 5,006 98,201.09 0.04 234 301371 敷尔佳 2,555 97,465.27 0.04 235 688251 井松智能 3,322 96,603.76 0.04 236 600706 曲江文旅 6,300 93,366.00 0.03 237 301519 舜禹股份 4,414 90,914.90 0.03 238 301507 民生健康 5,531 90,901.40 0.03 239 300928 华安鑫创 1,800 90,792.00 0.03 240 301382 蜂助手 2,546 90,688.52 0.03 241 002169 智光电气 13,100 90,128.00 0.03 242 301428 世纪恒通 2,289 88,469.85 0.03 243 688593 新相微 5,802 85,405.44 0.03 244 301379 天山电子 2,880 85,219.20 0.03 245 301135 瑞德智能 3,376 83,792.32 0.03 246 002833 弘亚数控 4,600 81,604.00 0.03 247 688552 航天南湖 3,447 80,970.03 0.03 248 688570 天玛智控 2,958 80,487.18 0.03 249 688484 南芯科技 2,014 80,257.90 0.03 250 301251 威尔高 2,244 80,163.90 0.03 251 688458 美芯晟 1,002 77,113.92 0.03 252 688448 磁谷科技 1,985 77,077.55 0.03 253 688307 中润光学 2,455 76,350.50 0.03 254 301568 思泰克 1,704 76,019.64 0.03 255 688373 盟科药业 11,559 75,480.27 0.03 256 600418 江淮汽车 4,600 74,290.00 0.03 257 688429 时创能源 3,452 73,147.88 0.03 258 601899 紫金矿业 5,500 68,530.00 0.03 259 301216 万凯新材 4,687 66,227.31 0.02 260 301528 多浦乐 886 64,704.52 0.02 261 301332 德尔玛 5,122 62,590.84 0.02 262 601061 中信金属 8,053 62,088.63 0.02 263 301337 亚华电子 1,999 61,189.39 0.02 264 301529 福赛科技 1,481 58,724.32 0.02 265 301092 争光股份 2,202 58,308.96 0.02 266 301323 新莱福 1,565 57,889.35 0.02 267 688158 优刻得 3,432 56,456.40 0.02 268 301318 维海德 1,566 55,452.06 0.02 269 688076 诺泰生物 1,154 51,872.30 0.02 270 301500 飞南资源 2,366 51,086.36 0.02 271 600925 苏能股份 8,960 49,369.60 0.02 272 301548 崇德科技 799 48,642.91 0.02 273 688203 海正生材 3,566 46,429.32 0.02 274 301265 华新环保 4,483 45,950.75 0.02 275 688485 九州一轨 3,254 45,490.92 0.02 276 301207 华兰疫苗 1,634 45,425.20 0.02 277 301197 工大科雅 2,388 44,870.52 0.02 278 301345 涛涛车业 729 44,396.10 0.02 279 603004 鼎龙科技 1,223 43,436.37 0.02 280 301439 泓淋电力 2,877 42,061.74 0.02 281 688184 帕瓦股份 2,147 41,780.62 0.02 282 001331 胜通能源 2,359 41,188.14 0.02 283 688479 友车科技 1,659 38,687.88 0.01 284 688420 美腾科技 1,479 38,217.36 0.01 285 688327 云从科技 2,177 36,704.22 0.01 286 601133 柏诚股份 2,638 34,742.46 0.01 287 603107 上海汽配 1,436 32,671.28 0.01 288 001286 陕西能源 3,767 32,207.85 0.01 289 001311 多利科技 649 32,131.99 0.01 290 688595 芯海科技 742 32,128.60 0.01 291 301051 信濠光电 500 31,835.00 0.01 292 603281 江瀚新材 1,208 31,758.32 0.01 293 688035 德邦科技 576 30,735.36 0.01 294 601089 福元医药 1,749 30,152.76 0.01 295 301398 星源卓镁 600 29,574.00 0.01 296 301488 豪恩汽电 418 28,965.42 0.01 297 603137 恒尚节能 1,382 27,114.84 0.01 298 600867 通化东宝 2,500 27,075.00 0.01 299 603276 恒兴新材 1,029 26,934.96 0.01 300 603125 常青科技 840 25,216.80 0.01 301 603193 润本股份 1,368 24,662.00 0.01 302 603062 麦加芯彩 393 24,353.72 0.01 303 688498 源杰科技 160 23,836.80 0.01 304 603619 中曼石油 1,200 22,224.00 0.01 305 001337 四川黄金 795 21,965.85 0.01 306 300136 信维通信 900 21,240.00 0.01 307 688618 三旺通信 356 20,861.60 0.01 308 001338 永顺泰 1,649 19,886.94 0.01 309 688627 精智达 222 19,473.84 0.01 310 300904 威力传动 304 18,705.12 0.01 311 301269 华大九天 173 18,312.05 0.01 312 301526 国际复材 3,992 17,764.40 0.01 313 301293 三博脑科 243 15,168.06 0.01 314 301510 固高科技 396 13,863.96 0.01 315 301187 欧圣电气 695 13,837.45 0.01 316 603235 天新药业 572 13,750.88 0.01 317 603162 海通发展 774 13,715.28 0.01 318 301393 昊帆生物 216 12,823.92 0.00 319 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 320 301095 广立微 170 12,704.10 0.00 321 301558 三态股份 885 11,859.00 0.00 322 603282 亚光股份 457 11,808.88 0.00 323 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 324 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 325 301199 迈赫股份 380 9,975.00 0.00 326 301363 美好医疗 271 9,972.80 0.00 327 001333 光华股份 426 9,431.64 0.00 328 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 329 301222 浙江恒威 312 9,275.76 0.00 330 001368 通达创智 351 8,806.59 0.00 331 301508 中机认检 330 8,804.40 0.00 332 001230 劲旅环境 375 8,797.50 0.00 333 301267 华厦眼科 272 8,728.48 0.00 334 301270 汉仪股份 210 8,347.50 0.00 335 301316 慧博云通 359 8,343.16 0.00 336 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 337 601096 宏盛华源 1,999 8,115.94 0.00 338 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 339 301100 风光股份 397 8,051.16 0.00 340 301103 何氏眼科 261 7,824.78 0.00 341 603150 万朗磁塑 250 7,262.50 0.00 342 688433 华曙高科 227 7,093.75 0.00 343 301517 陕西华达 150 6,553.50 0.00 344 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 345 301459 丰茂股份 147 5,856.48 0.00 346 301456 盘古智能 185 5,622.15 0.00 347 301525 儒竞科技 65 5,294.90 0.00 348 301306 西测测试 128 5,067.52 0.00 349 301282 金禄电子 197 4,923.03 0.00 350 301036 双乐股份 205 4,544.85 0.00 351 601083 锦江航运 386 4,273.02 0.00 352 001306 夏厦精密 41 3,089.76 0.00 353 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 354 001358 兴欣新材 65 2,870.40 0.00 355 001328 登康口腔 100 2,831.00 0.00 356 603231 索宝蛋白 112 2,411.36 0.00 357 001367 海森药业 52 2,285.92 0.00 358 603075 热威股份 95 2,214.45 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688111 金山办公 27,774,433.89 12.61 2 300394 天孚通信 22,060,891.54 10.02 3 002558 巨人网络 21,500,996.52 9.76 4 688036 传音控股 21,149,769.11 9.60 5 002568 百润股份 20,769,206.52 9.43 6 300705 九典制药 15,627,066.60 7.10 7 301162 国能日新 15,137,820.52 6.87 8 601138 工业富联 14,151,207.00 6.43 9 000988 华工科技 12,010,251.81 5.45 10 603893 瑞芯微 11,908,246.00 5.41 11 600570 恒生电子 11,457,013.00 5.20 12 300627 华测导航 10,882,682.60 4.94 13 300308 中际旭创 10,570,608.00 4.80 14 603636 南威软件 10,344,379.60 4.70 15 300031 宝通科技 10,081,382.00 4.58 16 002605 姚记科技 10,078,575.00 4.58 17 002555 三七互娱 9,959,123.00 4.52 18 603197 保隆科技 9,608,605.00 4.36 19 002472 双环传动 9,515,129.26 4.32 20 300418 昆仑万维 9,251,862.00 4.20 21 603444 吉比特 9,093,171.00 4.13 22 688326 经纬恒润 9,039,537.04 4.10 23 000977 浪潮信息 8,943,208.00 4.06 24 002803 吉宏股份 8,476,128.00 3.85 25 688018 乐鑫科技 8,353,266.44 3.79 26 601336 新华保险 8,338,936.00 3.79 27 002332 仙琚制药 8,200,361.50 3.72 28 300002 神州泰岳 8,175,959.01 3.71 29 300494 盛天网络 8,142,877.00 3.70 30 002230 科大讯飞 7,806,951.00 3.54 31 300033 同花顺 7,518,857.00 3.41 32 600415 小商品城 7,475,188.00 3.39 33 000625 长安汽车 7,446,690.00 3.38 34 002919 名臣健康 7,403,912.60 3.36 35 300502 新易盛 7,376,159.00 3.35 36 688256 寒武纪 7,285,491.06 3.31 37 688506 百利天恒 7,274,768.10 3.30 38 300226 上海钢联 6,920,931.42 3.14 39 300620 光库科技 6,859,927.98 3.11 40 300433 蓝思科技 6,600,377.00 3.00 41 603258 电魂网络 6,558,047.00 2.98 42 605186 健麾信息 6,522,935.00 2.96 43 603259 药明康德 6,254,979.00 2.84 44 300533 冰川网络 6,248,689.50 2.84 45 688475 萤石网络 6,126,709.49 2.78 46 688205 德科立 6,089,661.77 2.77 47 300229 拓尔思 6,061,597.00 2.75 48 688698 伟创电气 6,026,185.23 2.74 49 600131 国网信通 5,883,051.00 2.67 50 603919 金徽酒 5,868,155.00 2.66 51 300558 贝达药业 5,811,783.00 2.64 52 000333 美的集团 5,809,358.00 2.64 53 688521 芯原股份 5,693,703.39 2.59 54 688333 铂力特 5,622,405.41 2.55 55 300580 贝斯特 5,563,414.00 2.53 56 000425 徐工机械 5,518,948.96 2.51 57 688302 海创药业 5,482,498.91 2.49 58 688088 虹软科技 5,475,341.08 2.49 59 000063 中兴通讯 5,348,997.00 2.43 60 688220 翱捷科技 5,309,033.23 2.41 61 603859 能科科技 5,294,674.00 2.40 62 600446 金证股份 5,209,544.00 2.37 63 601333 广深铁路 5,188,341.00 2.36 64 300129 泰胜风能 4,983,973.00 2.26 65 000539 粤电力 A 4,848,347.52 2.20 66 002174 游族网络 4,813,175.00 2.19 67 603986 兆易创新 4,781,359.00 2.17 68 300657 弘信电子 4,744,237.00 2.15 69 300130 新国都 4,706,693.00 2.14 70 600941 中国移动 4,685,480.00 2.13 71 603737 三棵树 4,593,854.16 2.09 72 688318 财富趋势 4,590,839.83 2.08 73 688031 星环科技 4,584,226.47 2.08 74 688279 峰岹科技 4,537,991.00 2.06 75 603662 柯力传感 4,514,903.36 2.05 76 300299 富春股份 4,500,157.00 2.04 77 300660 江苏雷利 4,461,124.12 2.03 78 300280 紫天科技 4,437,994.00 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 688111 金山办公 27,521,089.11 12.50 2 688036 传音控股 20,536,951.35 9.33 3 300394 天孚通信 19,555,976.00 8.88 4 300705 九典制药 19,119,671.00 8.68 5 002558 巨人网络 13,519,462.00 6.14 6 000988 华工科技 13,213,109.00 6.00 7 600570 恒生电子 12,427,931.85 5.64 8 601138 工业富联 11,754,627.00 5.34 9 300308 中际旭创 10,429,726.86 4.74 10 603636 南威软件 10,222,505.00 4.64 11 301162 国能日新 9,972,606.22 4.53 12 603197 保隆科技 9,861,594.00 4.48 13 000977 浪潮信息 9,532,083.00 4.33 14 002472 双环传动 9,479,532.85 4.30 15 603893 瑞芯微 9,304,527.00 4.22 16 002555 三七互娱 9,184,194.00 4.17 17 002605 姚记科技 9,146,500.00 4.15 18 300418 昆仑万维 9,145,541.00 4.15 19 601336 新华保险 8,925,559.00 4.05 20 600415 小商品城 8,860,818.00 4.02 21 002230 科大讯飞 8,692,710.00 3.95 22 300031 宝通科技 8,689,006.00 3.95 23 002803 吉宏股份 8,571,187.00 3.89 24 301268 铭利达 8,425,328.50 3.83 25 000625 长安汽车 8,250,698.00 3.75 26 688506 百利天恒 8,083,321.41 3.67 27 300737 科顺股份 7,862,988.80 3.57 28 002568 百润股份 7,765,041.80 3.53 29 600079 人福医药 7,532,326.92 3.42 30 300002 神州泰岳 7,392,247.00 3.36 31 300502 新易盛 7,318,471.80 3.32 32 002919 名臣健康 7,309,249.00 3.32 33 300494 盛天网络 7,270,732.17 3.30 34 300533 冰川网络 7,251,444.00 3.29 35 688018 乐鑫科技 7,119,625.55 3.23 36 603444 吉比特 7,100,488.00 3.22 37 600131 国网信通 7,061,387.00 3.21 38 688326 经纬恒润 7,013,859.88 3.18 39 300033 同花顺 6,948,221.00 3.16 40 688698 伟创电气 6,940,979.56 3.15 41 605186 健麾信息 6,922,723.00 3.14 42 688256 寒武纪 6,588,416.33 2.99 43 300620 光库科技 6,548,811.00 2.97 44 688475 萤石网络 6,517,859.28 2.96 45 603259 药明康德 6,502,920.00 2.95 46 300433 蓝思科技 6,418,697.00 2.91 47 603258 电魂网络 6,410,462.00 2.91 48 300627 华测导航 6,329,998.00 2.87 49 300226 上海钢联 6,130,508.20 2.78 50 002174 游族网络 6,099,588.00 2.77 51 688205 德科立 6,068,535.62 2.76 52 601333 广深铁路 5,857,123.00 2.66 53 688513 苑东生物 5,782,855.55 2.63 54 603899 晨光股份 5,723,067.00 2.60 55 601100 恒立液压 5,569,989.77 2.53 56 600446 金证股份 5,556,455.69 2.52 57 300580 贝斯特 5,494,821.00 2.50 58 603919 金徽酒 5,489,977.00 2.49 59 000063 中兴通讯 5,434,858.00 2.47 60 300229 拓尔思 5,429,099.00 2.47 61 603737 三棵树 5,418,277.00 2.46 62 688302 海创药业 5,399,011.09 2.45 63 688220 翱捷科技 5,347,020.19 2.43 64 688318 财富趋势 5,296,718.89 2.41 65 000539 粤电力 A 5,215,632.19 2.37 66 688279 峰岹科技 5,130,533.79 2.33 67 688521 芯原股份 5,103,572.57 2.32 68 000425 徐工机械 5,081,378.00 2.31 69 300130 新国都 5,019,939.00 2.28 70 600941 中国移动 5,003,526.72 2.27 71 000333 美的集团 4,863,361.90 2.21 72 688031 星环科技 4,699,577.92 2.13 73 002896 中大力德 4,693,844.00 2.13 74 301308 江波龙 4,677,292.86 2.12 75 002602 世纪华通 4,622,680.00 2.10 76 688088 虹软科技 4,614,354.29 2.10 77 603801 志邦家居 4,601,008.80 2.09 78 603662 柯力传感 4,569,956.00 2.08 79 603533 掌阅科技 4,458,532.00 2.02 80 300712 永福股份 4,448,230.17 2.02 81 002463 沪电股份 4,420,778.00 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,590,230,495.56 卖出股票的收入（成交）总额 1,514,519,300.39 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 10,957,038.36 4.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,274,074.14 0.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,231,112.50 4.93 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019709 23 国债 16 109,000 10,957,038.36 4.08 2 118025 奕瑞转债 3,720 529,692.63 0.20 3 113673 岱美转债 2,790 344,201.76 0.13 4 113664 大元转债 1,830 234,085.38 0.09 5 123150 九强转债 1,750 229,254.79 0.09 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 201,525.36 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 49,943.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 251,468.74 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 118025 奕瑞转债 529,692.63 0.20 2 113664 大元转债 234,085.38 0.09 3 123150 九强转债 229,254.79 0.09 4 127037 银轮转债 220,461.19 0.08 5 110090 爱迪转债 218,604.72 0.08 6 110068 龙净转债 216,903.05 0.08 7 123158 宙邦转债 81,064.68 0.03 8 123186 志特转债 65,459.47 0.02 9 111014 李子转债 45,911.29 0.02 10 110082 宏发转债 27,935.04 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰事件驱动混 合 A 12,635 3,423.91 7,901,755.28 18.27% 35,359,321.63 81.73% 国泰事件驱动混 合 C 3,993 3,174.29 11,857,163.84 93.55% 817,793.65 6.45% 合计 16,628 3,363.97 19,758,919.12 35.32% 36,177,115.28 64.68% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰事件驱动混合 A 301,549.90 0.70% 基金管理人所有从业人员持 国泰事件驱动混合 C 103.95 0.00% 有本基金 合计 301,653.85 0.54% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰事件驱动混合 A 0 金投资和研究部门负责人 国泰事件驱动混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 国泰事件驱动混合 A 10~50 放式基金 国泰事件驱动混合 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰事件驱动混合 A 国泰事件驱动混合 C 基金合同生效日（2011 年 8 月 17 1,731,122,191.51 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 41,893,123.10 251,153.18 本报告期基金总申购份额 19,584,906.15 49,537,086.36 减：本报告期基金总赎回份额 18,216,952.34 37,113,282.05 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 43,261,076.91 12,674,957.49 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2023 年 7 月 19 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第二十二次会议审议通过，李辉先生不再担任本基金管理人副总经理。 2023 年 9 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第八届董事会第二十三次会议审议通过，张畔先生不再担任本基金管理人副总经理。 2023 年 9 月 28 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代 为履行董事长职务的公告》，经本基金管理人第八届董事会第二十四次会议审议通过，邱军女士不再担任本基金管理人董事长，总经理周向勇先生代为履行董事长职务。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 45,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 招商证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国盛证券 2 652,802,128.14 21.08% 473,241.36 18.40% - 国金证券 1 569,085,890.61 18.37% 531,108.13 20.65% - 兴业证券 3 411,763,980.76 13.29% 384,650.68 14.95% - 华鑫证券 1 382,911,994.83 12.36% 277,928.77 10.80% - 海通证券 2 312,428,884.45 10.09% 291,007.81 11.31% - 华创证券 1 240,110,699.65 7.75% 176,822.21 6.87% - 方正证券 1 224,189,126.57 7.24% 163,949.37 6.37% - 申万宏源证券 1 184,056,420.66 5.94% 171,410.74 6.66% - 国泰君安 2 61,579,415.66 1.99% 56,870.48 2.21% - 国投证券 1 44,574,249.61 1.44% 32,673.77 1.27% - 银河证券 1 13,647,557.48 0.44% 12,710.01 0.49% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 招商证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国金证券 95,985.00 0.69% - - - - 兴业证券 11,998,191.0 86.77% - - - - 0 华鑫证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 1,732,858.10 12.53% - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2023-07-19 告 国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基 《中国证券报》、《上海 2 金费率并修订基金合同的公告 证券报》、《证券时报》、 2023-07-22 《证券日报》 3 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2023-09-08 告 4 国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总 《中国证券报》 2023-09-28 经理代为履行董事长职务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2023 年 05 月 31 5,085,1 44,759, 39,543,14 10,301,631.7 机构 1 日至2023年08月 79.60 595.69 3.51 8 18.42% 01 日 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同 2、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰事件驱动策略股票型证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 13.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所。 13.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日