《国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 一、前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (一)订立本基金合同的目的、依据 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金 和原则 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 新增内容如下: 12.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 …… 52.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 1  操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 六、基金份额的申购与赎回 新增内容如下: (五)申购和赎回的金额 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体请参见相关公告。 六、基金份额的申购与赎回 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 (六)申购和赎回的价格、费用及其 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,部分归 基金份额持有人赎回基金份额时收取,部分归入基金财产, 用途 入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费归入 手续费。赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法 基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比 规或中国证监会规定的比例下限。 例下限。其中,对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收 取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 2 六、基金份额的申购与赎回 新增内容如下: (七)拒绝或暂停申购的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停接受基金申购申请。 …… 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 7.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定 的除外。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形之一 发生上述第 1、2、3、4、6、8 项暂停申购情形之一且 且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人 基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 述第 7 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该 人应及时恢复申购业务的办理。 投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部 3  或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 六、基金份额的申购与赎回 新增内容如下: (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 六、基金份额的申购与赎回 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时 金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎 的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投 的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金 持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的 份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资 大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回 日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 4 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎 确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,基金 回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日 份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当 日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基 赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回 金总份额 50%以上的赎回申请的情形下:对于该基金份额持 部分作自动延期赎回处理。 有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的 部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份额 持有人当日赎回申请未超过 50%的部分,可以根据前段“(1) 全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份 额持有人的赎回申请一并办理。 5 十二、基金的投资 其中,股票、权证等资产占基金资产的 30%-80%, 其中,股票、权证等资产占基金资产的 30%-80%,债 (二)投资范围 债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许 券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%,其 的其他证券品种占基金资产的 20%-70%。其中,本基金保 中,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。股指期 低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保 货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关 证金和应收申购款等。股指期货的投资比例及限制按照法律 规定执行。 法规及中国证监会相关规定执行。 十二、基金的投资 新增内容如下: (六)投资限制 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放 2.组合限制 式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 (15)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 到期日在一年以内的政府债券;本基金投资股指期货 在一年以内的政府债券;本基金投资股指期货的,每个交易 6 的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 金或到期日在一年以内的政府债券; 府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等; …… 新增内容如下: (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(12)、(15)、(18)、(19)项另有约定外,因 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 7  使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 定的从其规定。 日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 十四、基金资产的估值 新增内容如下: (六)暂停估值的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人 应当暂停估值; 十八、基金的信息披露 6.报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超 6.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 (五)基金年度报告、基金半年度报 过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半年度 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金 告、基金季度报告 报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类 管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 化情况及产品的特有风险。 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监 会认定的特殊情形除外。 7.基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 十八、基金的信息披露 新增内容如下: 8 (六)临时报告与公告 25.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 者赎回等重大事项时; 二十四、基金合同内容摘要 同步更新 9 《国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 二、基金托管协议的依据、目的和 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 以 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 原则 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 (一)订立托管协议的依据 理办法》(以下简称“《运作办法》”)等有关法律法规、 法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券 基金合同及其他有关规定制订。 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险 管理规定》”)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定 制订。 三、基金托管人对基金管理人的业 本基金的投资组合比例为:股票、权证等资产占基 本基金的投资组合比例为:股票、权证等资产占基金 务监督和核查 金资产的 30%-80%,债券、货币市场工具以及法律法 资产的 30%-80%,债券、货币市场工具以及法律法规或中 (二)基金托管人根据有关法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 规的规定及基金合同的约定,对基 资产的 20%-70%,其中,本基金保留的现金或者到期 20%-70%。其中,本基金保留的现金或者到期日在一年以内 金投资、融资比例进行监督。 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不 净值的 5%。股指期货的投资比例及限制按照法律法规 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货的 及中国证监会相关规定执行。 投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。 …… …… 本基金投资组合遵循以下投资限制: 本基金投资组合遵循以下投资限制: 10  新增内容如下: (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (15)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 期日在一年以内的政府债券;本基金投资股指期货的, 在一年以内的政府债券;本基金投资股指期货的,每个交易 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 期日在一年以内的政府债券; 府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等; …… 新增内容如下: (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 11  的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; …… 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 除上述第(12)、(15)、(18)、(19)项另有约定外, 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比 人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 的从其规定。 易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 十、基金信息披露 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停 (三)基金托管人和基金管理人在 暂停或延迟披露基金资产净值、基金份额净值等相关信 或延迟披露基金资产净值、基金份额净值等相关信息: 信息披露中的职责和信息披露程序 息: …… 1.职责 新增内容如下: 12  (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 理人应当暂停估值; 13