国泰双利债券证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 135 托管人报告............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 146 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................... 14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 14 6.2 利润表............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 187 投资组合报告......................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 408 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 419开放式基金份额变动................................................................................................................................ 4210 重大事件揭示....................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 42 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 42 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 42 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4411 备查文件目录....................................................................................................................................... 44 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 44 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 44 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 44 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰双利债券证券投资基金 基金简称 国泰双利债券 基金主代码 020019 交易代码 020019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 85,090,629.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰双利债券A 国泰双利债券C 下属分级基金的交易代码 020019 020020 报告期末下属分级基金的份额总额 56,652,360.86份 28,438,268.17份 2.2基金产品说明 通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险和保持基金资产 投资目标 流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回 报。 本基金大类资产配置通过对未来一段时间股票、债券市场相对收益率的评 价，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保 持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 投资策略 本基金将主要通过久期调整、收益率曲线、债券类属配置、骑乘策略、息 差策略、利差策略、信用策略等构建固定收益类资产组合。 本基金将通过新股申购策略、以及精选高分红能力和良好盈利增长能力的 上市公司来构建股票投资组合。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基 金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 林海中 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道100号上海环 北京市西城区金融大街25 号 球金融中心39楼 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1 号 楼嘉昱大厦16层-19层 院1 号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 唐建光 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 中心 16层-19层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 国泰双利债券A 国泰双利债券C 本期已实现收益 4,123,832.93 2,635,674.06 本期利润 4,472,732.85 2,906,556.86 加权平均基金份额本期利润 0.0651 0.0613 本期加权平均净值利润率 5.66% 5.41% 本期基金份额净值增长率 5.73% 5.53% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 国泰双利债券A 国泰双利债券C 期末可供分配利润 10,252,647.13 4,660,944.55 期末可供分配基金份额利润 0.1810 0.1639 期末基金资产净值 66,905,007.99 33,099,212.72 期末基金份额净值 1.181 1.164 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 国泰双利债券A 国泰双利债券C 基金份额累计净值增长率 50.70% 46.83% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰双利债券A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.00% 0.16% 0.43% 0.35% -0.43% -0.19% 过去三个月 2.96% 0.18% 4.03% 0.29% -1.07% -0.11% 过去六个月 5.73% 0.17% 6.54% 0.26% -0.81% -0.09% 过去一年 11.83% 0.18% 16.45% 0.22% -4.62% -0.04% 过去三年 23.61% 0.20% 20.90% 0.18% 2.71% 0.02% 自基金合同生 50.70% 0.25% 35.60% 0.18% 15.10% 0.07% 效起至今 国泰双利债券C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.00% 0.16% 0.43% 0.35% -0.43% -0.19% 过去三个月 2.83% 0.18% 4.03% 0.29% -1.20% -0.11% 过去六个月 5.53% 0.16% 6.54% 0.26% -1.01% -0.10% 过去一年 11.50% 0.17% 16.45% 0.22% -4.95% -0.05% 过去三年 22.18% 0.20% 20.90% 0.18% 1.28% 0.02% 自基金合同生 46.83% 0.25% 35.60% 0.18% 11.23% 0.07% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰双利债券证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月11日至2015年6月30日） 国泰双利债券A 注：本基金的合同生效日为2009年3月11日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 国泰双利债券C 注：本基金的合同生效日为2009年3月11日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至2015年6月30日，本基金管理人共管理54只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，CFA，FRM。2001 年 6 月加入国泰基金管理有限公 司，历任股票交易员、债券交易员； 2004年9月至2005年10月，英 国城市大学卡斯商学院金融系学 本基金的基金 习；2005年10月至2008年3月 经理、国泰信 在国泰基金管理有限公司任基金 用互利分级债 经理助理；2008年4月至2009年 券、国泰金龙 2013-10-2 3 月在长信基金管理有限公司从 吴晨 债券的基金经 5 - 13年 事债券研究；2009年4月至2010 理，绝对收益 年 3 月在国泰基金管理有限公司 投资（事业） 任投资经理。2010年4月起担任 部副总监 国泰金龙债券证券投资基金的基 金经理；2010年9月至2011年11 月担任国泰金鹿保本增值混合证 券投资基金的基金经理；2011 年 12 月起任国泰信用互利分级债券 型证券投资基金的基金经理；2012 年9月至2013年11月兼任国泰6 个月短期理财债券型证券投资基 金的基金经理；2013年10月起兼 任国泰双利债券证券投资基金的 基金经理。2014年3月起任绝对 收益投资（事业）部总监助理，2015 年5月起任绝对收益投资（事业） 部副总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生 效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济延续前期态势，增长乏力，制造业投资放缓，在房地产销量放缓的背景下，房地产投资的增速较难保持。消费方面，由于季节性和限制三公消费等因素，整体上也难有起色。同时CPI当月同比连续低于2%的水平，也给货币政策放松提供良好环境。在此背景下央行积极响应国务院降低社会融资成本的号召，上半年连续通过降息降准以及定向措施来向市场释放流动性，债券市场收益率走了个v型走势，一季度受基本面以及货币政策放松影响，10年国开收益率下了30个bp左右，二季度以后由于市场对于地方政府债务置换的担忧，基本面疲弱以及货币政策持续宽松的情况并没有主导债券市场，市场收益率有明显回升，二季度末长期利率债的收益率水平基本回到今年年初水平。由于货币市场资金充裕，二季度开始短端收益率下行非常明显，期限利差大幅扩大，信用利差也有一定收窄。转债市场呈现明显的过山车走势，1、2月有相当幅度的调整，4、5月转债大幅上涨，而6月下半月随股票市场的大幅调整，相当多的转债跌幅接近50%，有些已经跌破年初价格。 本基金在上半年维持相对中性的组合久期，适当进行了波段操作，同时对持仓品种进一步进行排查、梳理，进行结构调整，在1 月中旬降低了转债仓位，4月初时适当增加转债投资比例，在6月上旬开始逐步降低仓位。同时在控制风险的情况下对二级市场股票适当进行了波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰双利债券A在2015年上半年的净值增长率为5.73%，同期业绩比较基准收益率为6.54%。 国泰双利债券C在2015年上半年的净值增长率为5.53%，同期业绩比较基准收益率为6.54%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，经济震荡下行的整体格局难以逆转，预计二季度GDP 同比增速降至6.9%，工业增加值同比增速降至5.8%左右，6 月CPI 同比增速小幅升至1.3%，持续低于2%的水平。6月信贷约为9000亿，社融增量约1.3万亿附近，社融余额增速降至11%，M2约为10.6%-10.8%。但财政收入增速稳定、通胀尚无压力，留给了政府较为充足的调节空间，因此经济失速的风险较小。流动性方面，在M2及社融余额同比增速皆位于历史低位的情况下，货币政策难以重回紧缩，流动性预期的稳定将对债券市场仍然形成支撑。但是，随着政府刺激政策的不断出台，尤其是房地产政策的调整，使得市场对于经济走出低谷的预期将逐步抬升，央行放松的压力有所减小。但受到地方政府债务置换的压制，预计2015年下半年债券市场仍将以震荡为主。 2015年下半年我们将保持相对中性的组合久期以及持仓结构，维持略低的杠杆水平，进行一定波段操作；在控制风险的情况下参与股票以及转债市场投资，积极降低组合波动率，继续寻求基金净值的平稳增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰双利债券证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 293,077.18 5,426,583.67 结算备付金 13,540,422.59 8,985,929.09 存出保证金 18,149.29 5,671.14 交易性金融资产 6.4.7.2 198,485,523.90 265,814,282.30 其中：股票投资 2,034,127.00 - 基金投资 - - 债券投资 196,451,396.90 265,814,282.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 6,392,987.57 4,683,060.07 应收股利 - - 应收申购款 582,598.54 1,252,678.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 219,312,759.07 286,168,205.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 118,000,000.00 118,100,000.00 应付证券清算款 5,571.97 4,931,773.07 应付赎回款 1,128,735.44 582,612.55 应付管理人报酬 60,017.07 165,703.88 应付托管费 17,147.71 47,343.97 应付销售服务费 11,962.14 25,392.47 应付交易费用 6.4.7.7 2,612.37 2,800.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 82,491.66 80,720.45 负债合计 119,308,538.36 123,936,346.39 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 85,090,629.03 145,968,775.50 未分配利润 6.4.7.10 14,913,591.68 16,263,083.16 所有者权益合计 100,004,220.71 162,231,858.66 负债和所有者权益总计 219,312,759.07 286,168,205.05 注：报告截止日2015年6月30日，下属A 类基金的份额净值1.181元，下属C 类基金的份额净值 1.164元，基金份额总额85,090,629.03份，下属A 类基金的份额总额56,652,360.86份，下属C 类 基金的份额总额28,438,268.17份。 6.2 利润表 会计主体：国泰双利债券证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 9,780,567.92 43,808,069.54 1.利息收入 7,183,804.53 25,011,161.88 其中：存款利息收入 6.4.7.11 109,130.27 153,293.12 债券利息收入 7,074,674.26 24,857,868.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,972,369.86 123,026.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -259,171.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,972,369.86 382,198.45 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 619,782.72 18,665,989.60 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 4,610.81 7,891.47 减：二、费用 2,401,278.21 6,439,590.07 1．管理人报酬 463,395.57 2,226,548.00 2．托管费 132,398.71 636,156.57 3．销售服务费 107,365.97 229,003.10 4．交易费用 6.4.7.20 3,945.58 21,432.87 5．利息支出 1,594,990.63 3,206,721.29 其中：卖出回购金融资产支出 1,594,990.63 3,206,721.29 6．其他费用 6.4.7.21 99,181.75 119,728.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 7,379,289.71 37,368,479.47 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,379,289.71 37,368,479.47 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰双利债券证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 145,968,775.50 16,263,083.16 162,231,858.66 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,379,289.71 7,379,289.71 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -60,878,146.47 -8,728,781.19 -69,606,927.66 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 25,295,104.15 3,704,665.87 28,999,770.02 2.基金赎回款 -86,173,250.62 -12,433,447.06 -98,606,697.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 85,090,629.03 14,913,591.68 100,004,220.71 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 609,003,434.67 40,731,262.31 649,734,696.98 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 37,368,479.47 37,368,479.47 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -42,325,883.21 -4,244,893.98 -46,570,777.19 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 95,273,338.27 9,825,670.26 105,099,008.53 2.基金赎回款 -137,599,221.48 -14,070,564.24 -151,669,785.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 566,677,551.46 73,854,847.80 640,532,399.26 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张峰，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王嘉浩 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰双利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第75号《关于核准国泰双利债券证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰双利债券证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,979,957,326.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第25号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰双利债券证券投资基金基金合同》于2009年3月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,980,213,889.04份基金份额，其中认购资金利息折合256,562.72份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《国泰双利债券证券投资基金基金合同》和《国泰双利债券证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取前端认/申购费用的，称为 A 类；不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰双利债券证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种，还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的20%，保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率 X 90%+上证红利指数收益率 X 10%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2015年8月26日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰双利债券证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计较最近一期年度报告有变更。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 293,077.18 定期存款 - 其他存款 - 合计 293,077.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,633,531.00 2,034,127.00 -599,404.00 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 164,094,752.44 166,176,396.90 2,081,644.46 债券 银行间市场 30,001,512.34 30,275,000.00 273,487.66 合计 194,096,264.78 196,451,396.90 2,355,132.12 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 196,729,795.78 198,485,523.90 1,755,728.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 205.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,093.20 应收债券利息 6,386,679.85 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.52 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 8.20 合计 6,392,987.57 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,292.37 银行间市场应付交易费用 320.00 合计 2,612.37 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,150.31 其他应付款 - 预提费用 79,341.35 合计 82,491.66 6.4.7.9 实收基金 国泰双利债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 86,823,778.21 86,823,778.21 本期申购 9,587,245.18 9,587,245.18 本期赎回（以“-”号填列） -39,758,662.53 -39,758,662.53 本期末 56,652,360.86 56,652,360.86 国泰双利债券C 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 59,144,997.29 59,144,997.29 本期申购 15,707,858.97 15,707,858.97 本期赎回（以“-”号填列） -46,414,588.09 -46,414,588.09 本期末 28,438,268.17 28,438,268.17 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 国泰双利债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,658,079.04 -2,491,293.57 10,166,785.47 本期利润 4,123,832.93 348,899.92 4,472,732.85 本期基金份额交易产生的 -5,167,943.80 781,072.61 -4,386,871.19 变动数 其中：基金申购款 1,702,860.11 -227,982.11 1,474,878.00 基金赎回款 -6,870,803.91 1,009,054.72 -5,861,749.19 本期已分配利润 - - - 本期末 11,613,968.17 -1,361,321.04 10,252,647.13 国泰双利债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,759,125.09 -1,662,827.40 6,096,297.69 本期利润 2,635,674.06 270,882.80 2,906,556.86 本期基金份额交易产生的 -5,065,156.89 723,246.89 -4,341,910.00 变动数 其中：基金申购款 2,567,811.75 -338,023.88 2,229,787.87 基金赎回款 -7,632,968.64 1,061,270.77 -6,571,697.87 本期已分配利润 - - - 本期末 5,329,642.26 -668,697.71 4,660,944.55 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 7,550.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 101,411.14 其他 169.02 合计 109,130.27 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 1,972,369.86 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,972,369.86 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 80,492,407.44 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 75,172,234.19 付）成本总额 减：应收利息总额 3,347,803.39 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 1,972,369.86 差价收入 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 619,782.72 ——股票投资 -599,404.00 ——债券投资 1,219,186.72 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 619,782.72 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 2,132.52 转换费收入 2,478.29 合计 4,610.81 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入基金 资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 2,645.58 银行间市场交易费用 1,300.00 合计 3,945.58 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 银行汇划费用 1,840.40 债券帐户服务费 18,000.00 合计 99,181.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，申银万国证券股份有限公司吸收合并了基金管理人原关联方宏源证券股份有限公司，并更名为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）。根据股权比例，申万宏源仍然为基金管理人控股股东中国建银投资有限责任公司的控股子公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人控股股东中国建投控制 的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 463,395.57 2,226,548.00 其中：支付销售机构的客户维护费 58,218.88 91,832.41 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 132,398.71 636,156.57 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰双利债券A 国泰双利债券C 合计 中国建设银行 - 33,320.36 33,320.36 国泰基金管理有限公 - 27,823.37 27,823.37 司 申万宏源 - 28.50 28.50 合计 - 61,172.23 61,172.23 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2014年1月1日至2014年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰双利债券A 国泰双利债券C 合计 中国建设银行 - 54,066.80 54,066.80 国泰基金管理有限公 - 98,299.35 98,299.35 司 申万宏源 - - - 合计 - 152,366.15 152,366.15 注：支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算 并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 国泰双利债券A 国泰双利债券C 国泰双利债券A 国泰双利债券C 期初持有的基金份 额 18,655,783.58 - 18,655,783.58 - 期间申购/买入总份 额 - - - - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 18,655,783.58 - 18,655,783.58 - 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 21.92% - 3.29% - 注：关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的的费率执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰双利债券A 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金下属A 类基金的情况。 国泰双利债券C 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金下属C 类基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 293,077.18 7,550.11 300,146.48 22,196.93 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 13200 15天 2015-0 2015-0 新债 84,000 84,000 2 集EB 6-11 7-02 未上 100.00 100.00 840.00 .00 .00 - 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额118,000,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 30,275,000.00 49,980,000.00 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 30,275,000.00 49,980,000.00 注：本基金持有的未评级的债券均为国债、超短期融资券、中央银行票据或政策性金融债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 743,788.80 4,823,021.60 AAA以下 159,919,408.10 202,577,660.70 未评级 5,513,200.00 8,433,600.00 合计 166,176,396.90 215,834,282.30 注：本基金持有的未评级的债券均为国债、超短期融资券、中央银行票据或政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除卖出回购金融资产款余额 118,000,000.00 元将在一个月内到期且计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 293,077.18 - - - 293,077.18 结算备付金 13,540,422.59 - - - 13,540,422.59 存出保证金 18,149.29 - - - 18,149.29 交易性金融资产 99,545,770.00 96,161,838.10 743,788.80 2,034,127.00 198,485,523.9 0 应收利息 - - - 6,392,987.57 6,392,987.57 应收申购款 398.81 - - 582,199.73 582,598.54 113,397,817.87 96,161,838.10 743,788.80 9,009,314.30 219,312,759.0 资产总计 7 负债 卖出回购金融资 118,000,000.00 - - - 118,000,000.0 产款 0 应付证券清算款 - - - 5,571.97 5,571.97 应付赎回款 - - - 1,128,735.44 1,128,735.44 应付管理人报酬 - - - 60,017.07 60,017.07 应付托管费 - - - 17,147.71 17,147.71 应付销售服务费 - - - 11,962.14 11,962.14 应付交易费用 - - - 2,612.37 2,612.37 其他负债 - - - 82,491.66 82,491.66 118,000,000.00 - - 1,308,538.36119,308,538 负债总计 .36 利率敏感度缺口 -4,602,182.13 96,161,838.10 743,788.80 7,700,775.94 100,004,220.7 1 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,426,583.67 - - - 5,426,583.67 结算备付金 8,985,929.09 - - - 8,985,929.09 存出保证金 5,671.14 - - - 5,671.14 应收利息 - - - 4,683,060.07 4,683,060.07 应收申购款 - - - 1,252,678.78 1,252,678.78 交易性金融资产 74,329,024.00 166,389,496.70 25,095,761.60 - 265,814,282.3 0 88,747,207.90 166,389,496.70 5,935,738.85 286,168,205.0 资产总计 25,095,761.60 5 负债 卖出回购金融资 118,100,000.00 - - - 118,100,000.0 产 0 应付赎回款 - - - 582,612.55 582,612.55 应付管理人报酬 - - - 165,703.88 165,703.88 应付托管费 - - - 47,343.97 47,343.97 应付销售服务费 - - - 25,392.47 25,392.47 应付交易费用 - - - 2,800.00 2,800.00 其他负债 - - - 80,720.45 80,720.45 118,100,000.00 - - 904,573.32 119,004,573.3 负债总计 2 利率敏感度缺口 -29,352,792.10 166,389,496.70 25,095,761.60 5,031,165.53 167,163,631.7 3 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率外其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 市场利率下降25个基点 增加约86 增加约168 市场利率上升25个基点 减少约86 减少约166 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所 有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,034,127.00 2.03 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,034,127.00 2.03 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例低于20%，因此除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,777,915.80元，属于第二层次的余额为195,707,608.10元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次215,834,282.30元，第二层次49,980,000.00元，无属于第三层级的余额)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.1），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,034,127.00 0.93 其中：股票 2,034,127.00 0.93 2 固定收益投资 196,451,396.90 89.58 其中：债券 196,451,396.90 89.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 13,833,499.77 6.31 7 其他各项资产 6,993,735.40 3.19 8 合计 219,312,759.07 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,034,127.00 2.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,034,127.00 2.03 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002588 史丹利 47,500 1,365,625.00 1.37 2 002407 多氟多 11,800 336,418.00 0.34 3 600129 太极集团 12,200 332,084.00 0.33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002588 史丹利 1,580,363.00 0.97 2 002407 多氟多 527,104.00 0.32 3 600129 太极集团 526,064.00 0.32 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,633,531.00 卖出股票的收入（成交）总额 - 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 5,513,200.00 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 159,835,408.10 159.83 5 企业短期融资券 30,275,000.00 30.27 6 中期票据 - - 7 可转债 827,788.80 0.83 8 其他 - - 9 合计 196,451,396.90 196.44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 122575 12肥城债 299,880 30,707,712.00 30.71 2 122752 11大丰港 179,850 18,695,407.50 18.69 3 122833 11赣城债 170,000 17,465,800.00 17.47 4 122776 11新光债 165,000 16,584,150.00 16.58 5 122185 12力帆01 124,000 12,459,520.00 12.46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,149.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,392,987.57 5 应收申购款 582,598.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,993,735.40 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有股票未存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰双利债券A 1,590 35,630.42 35,578,278.93 62.80% 21,074,081.93 37.20% 100.00 国泰双利债券C 1,484 19,163.25 - - 28,438,268.17 % 合计 3,074 27,680.75 35,578,278.93 41.81% 49,512,350.10 58.19% 注：本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各 自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 国泰双利债券A 0.00 0.00% 员持有本基金 国泰双利债券C 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰双利债券A 0 金投资和研究部门负责人 国泰双利债券C 0 持有本开放式基金 合计 0 国泰双利债券A 0 本基金基金经理持有本开 国泰双利债券C 0 放式基金 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰双利债券A 国泰双利债券C 基金合同生效日（2009年3月11 284,201,131.09 1,696,012,757.95 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 86,823,778.21 59,144,997.29 本报告期基金总申购份额 9,587,245.18 15,707,858.97 减：本报告期基金总赎回份额 39,758,662.53 46,414,588.09 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 56,652,360.86 28,438,268.17 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 齐鲁证券 1 - - - - - 399118、 海通证券 2 - - - - 32344为 新增席位 长江证券 1 - - - - - 招商证券 1 2,107,467.00 80.02% 1,918.65 83.70% - 31937、 中信证券（浙 2 526,064.00 19.98% 373.72 16.30% 399180 江） 为新增席 位 396059 万联证券 1 - - - - 为新增席 位 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行 业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特 定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标 准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等）， 并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 齐鲁证券 32,252,104.5 55.12% 10,426,70 69.36% - - 8 0,000.00 海通证券 498,286.50 0.85% 1,217,200, 8.10% - - 000.00 长江证券 - - 608,400,0 4.05% - - 00.00 中信证券（浙 25,760,893.3 44.03% 2,781,400, 18.50% - - 江） 9 000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司关于董事、监事、高级 《中国证券报》、《上海证 1 管理人员及其他从业人员子公司兼职情况公 券报》、《证券时报》、《证2015-01-31 告 券日报》 国泰基金管理有限公司关于旗下基金调整交 《中国证券报》、《上海证 2 易所固定收益品种估值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2015-03-26 券日报》 3 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-06-24 值方法的公告 券报》、《证券时报》 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于核准国泰双利债券证券投资基金募集的批复 2、国泰双利债券证券投资基金基金合同 3、国泰双利债券证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号 8 号楼嘉昱大厦16-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日