国泰区位优势混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管理费率、托管费 率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的《国泰基 金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.11 投资组合报告附注......54 8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 9 开放式基金份额变动......55 10 重大事件揭示......55 10.1 基金份额持有人大会决议......55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 10.8 其他重大事件......58 11 备查文件目录......58 11.1 备查文件目录......58 11.2 存放地点......58 11.3 查阅方式......58 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰区位优势混合型证券投资基金 基金简称 国泰区位优势混合 基金主代码 020015 交易代码 020015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月 27 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,096,807.08 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C 下属分级基金的交易代码 020015 015594 报告期末下属分级基金的份额总额 66,339,859.38 份 30,756,947.70 份 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如优惠 投资目标 政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提 下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托凭证投资策略；4、 债券资产投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘国华 许俊 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 010-66596688 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 浦东大道1200号2层225室 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号 楼嘉昱大厦16层-19层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 邱军 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C 本期已实现收益 -9,091,834.70 -11,909,862.48 本期利润 -3,789,760.80 -19,634,181.22 加权平均基金份额本期利润 -0.0614 -0.3848 本期加权平均净值利润率 -1.46% -9.11% 本期基金份额净值增长率 1.11% 0.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C 期末可供分配利润 200,700,498.27 92,111,976.90 期末可供分配基金份额利润 3.0253 2.9948 期末基金资产净值 267,040,357.65 122,868,924.60 期末基金份额净值 4.0253 3.9948 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C 基金份额累计净值增长率 319.41% 11.82% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰区位优势混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.75% 1.76% 1.02% 0.70% -1.77% 1.06% 过去三个月 -8.27% 1.23% -3.84% 0.66% -4.43% 0.57% 过去六个月 1.11% 1.13% -0.11% 0.67% 1.22% 0.46% 过去一年 -3.55% 1.37% -10.81% 0.79% 7.26% 0.58% 过去三年 9.77% 1.44% -3.41% 0.96% 13.18% 0.48% 自基金合同生 319.41% 1.51% 54.71% 1.15% 264.70% 0.36% 效起至今 国泰区位优势混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.80% 1.76% 1.02% 0.70% -1.82% 1.06% 过去三个月 -8.42% 1.23% -3.84% 0.66% -4.58% 0.57% 过去六个月 0.81% 1.13% -0.11% 0.67% 0.92% 0.46% 过去一年 -4.23% 1.37% -10.81% 0.79% 6.58% 0.58% 自新增 C 类份 11.82% 1.46% -1.27% 0.81% 13.09% 0.65% 额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰区位优势混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009 年 5 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日） 国泰区位优势混合 A 注：本基金的合同生效日为 2009 年 5 月 27 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰区位优势混合 C 注：本基金的合同生效日为 2009 年 5 月 27 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。自 2022 年 5 月 16 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。自 2022 年 5 月 17 日起，C 类基金份额净值和基金份额累计净值开始计算。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 244 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理 人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生。2010 年 7 月加入国 泰基金，历任研究员和基金经理助 理。2015 年 9 月至 2023 年 4 月任 国泰区位优势混合型证券投资基 金的基金经理，2016年1月至2023 年 7 月任国泰央企改革股票型证 饶玉涵 本基金的基金 2015-09-0 2023-04-14 13 年 券投资基金的基金经理，2016 年 7 经理 9 月至2020年10月任国泰金鹏蓝筹 价值混合型证券投资基金的基金 经理，2018 年 3 月起兼任国泰金 鼎价值精选混合型证券投资基金 的基金经理，2020 年 9 月至 2022 年 1 月任国泰民裕进取灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 国泰区位优势 硕士研究生。曾任职于广发证券、 智健 混合的基金经 2021-11-12 - 10 年 汇丰银行（香港），2017 年 5 月加 理 入国泰基金，历任研究员、基金经 理助理。2021 年 11 月起任国泰区 位优势混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团 队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这 些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于 溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 23 年二季度主要宽基指数上证 50、沪深 300、创业板指、科创 50 回调幅度均在大个位数。从 一级行业看，以传媒、计算机、通信为代表的 TMT 行业继续大幅上涨，家电亦取得大个位数的亮眼涨幅。与经济紧密相连的消费者服务、建材、化工、地产等行业大幅下跌。人工智能概念在二季度充分演绎，经济预期被打压至最低点。 本基金二季度大幅回撤 8%，阶段性最大回撤超过 10%，一度把全年涨幅抹平，原因有三： 1）没有把握人工智能机会：我们从 22 年下半年就开始提出重视新一轮科技浪潮带来的投资机 会，但是持仓过于集中在传统的行业信息化和工业互联网等龙头企业上，低估了人工智能的进化速度。我们 2 月开始配置人工智能，收获了少许涨幅后进行了止盈。3 月后人工智能演进超预期后没有及时识别出来最大弹性的硬件部分，只是对应用进行跟随性操作，因此在二季度在科技板块并没有取得很好收益。 2）没有及时识别二季度表现出色央企和中特估的投资机会。 3）我们的底仓品种主要以偏顺周期的小盘成长为主，二季度受制于经济预期持续低迷，部分重仓股出现了阶段性的业绩下修和估值压缩，导致净值大幅受损。 二季度在净值持续下跌的过程中我们控制了仓位，整体上仍然聚焦内需复苏、聚焦数字经济、聚焦中小盘成长的策略。到了二季度末端在部分科技板块显著过热后我们进行了仓位的再平衡，考虑市场对经济预期悲观到了极点，我们增配了部分大盘成长和大盘价值，主要集中在消费、上游资源和基建板块，同时适当左侧增持了顺周期相关的底部半导体设计公司，控制了高位科技股的仓位，整体上让组合更加均衡，增加了对顺周期、大盘股的暴露。二季度十大重仓股我们调整了两只，维持了国货卫生巾、地产产业链、餐饮供应链、工业互联网、高端检测、合成生物学、跨境电商的重 仓布局；阶段性减仓了仪器仪表公司，用同一产业链的上游油气资源龙头进行替换；减仓了国企改革预期的调味品公司，主要考虑国企改革进度低于我们预期，新增一家一带一路央企建筑工程和运维公司。整体上重仓股中我们适当增配了大盘风格，希望让组合更加均衡。 我们坚持重仓符合时代浪潮、竞争格局突出、商业模式优异的高成长优质龙头作为核心仓位，以龙头企业自由现金流快速增长甚至非线性增长为核心收益来源，践行高集中度、行业和标的属性适当分散作为主要配置策略。通过适当择时和轮动来尽量控制回撤。 今年二季度开始带给我们最大的困扰就是在经济预期一直下行的过程中，在消费、医药等部分行业自下而上选股策略出现了阶段性失效。后续一方面如果随着经济预期的逐步改善，我们会进一步加大选股力度；另一方面我们也会自上而下继续完善我们的投资框架，希望可以与时俱进地适应市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 1.11%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 0.81%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从长周期看我们对资本市场保持乐观态度。中国拥有最大消费市场、最完善基础设施、较完整科技制造业链条、海外可以辐射的数十亿人口级别的周边市场，加上政策最有延续性、最高效、同时追求公平和人民福祉的政府，预计资本市场将持续孕育大量大体量、盈利能力和回报率领先的各行业龙头。未来 5-10 年是我国经济质量向上突破的核心阶段，是实现科技向上突破的关键阶段，是见证中华民族伟大复兴的关键阶段，也是见证新的一批高质量龙头崛起的关键阶段。 从中周期看，在全球疫情持续反复、国际意识形态加速对立、政府对自主可控、社会公平、人民福祉强调的大背景下，我们聚焦： 1）内循环主导，符合时代发展潮流，渗透率进入快速提升通道的泛消费和医疗服务； 2）推动中国高科技、农化、新能源自主可控，处于快速成长期的细分龙头； 3）中国供应链优势突出、海外需求确定性相对可控的出海消费品和工业品。 从短周期看，我们认为三季度开始市场已经阶段性触底，所有低位板块预计都会有轮动上涨的 机会。后续选股上面首先要更多从低估值、低预期、顺周期方向的股票入手，其次需要在供给格局好、需求不差、具备出口优势、同时内需预期恢复的泛制造业和泛科技上做深度挖掘，要深度把握提前开始出现复苏苗头的子行业；再次我们坚定认为科技创新是贯穿未来数年的投资主线，下半年会积极把握低位科技板块的投资机会，但也要平衡经济预期恢复后大盘股企稳回升过程中可能出现的与科技股、中小盘股的跷跷板效应。由于上半年我们并没有积累非常好的净值，下半年我们会更加谨慎操作，在可把握的重大机会出现前保持更加均衡的仓位，同时做好控制回撤的风险。 感谢投资者对我们的长期信任与支持，我们将一如既往，勤勉尽责，坚持我们的投资理念和配置策略，通过践行可持续、可回溯、可进化的方法论持续贡献收益，并严格控制回撤，力求达到为投资者实现较好中长期收益率和良好持仓体验的核心目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰区位优势混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 39,543,010.77 27,832,919.11 结算备付金 6,000,969.31 3,297,320.48 存出保证金 368,262.84 147,101.51 交易性金融资产 6.4.7.2 353,339,399.91 252,745,670.18 其中：股票投资 331,768,700.81 236,540,217.03 基金投资 - - 债券投资 21,570,699.10 16,205,453.15 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 10,613,870.65 - 应收股利 - - 应收申购款 27,145.01 10,700.19 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 409,892,658.49 284,033,711.47 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 15,136,993.08 1,665,041.72 应付赎回款 9,919.75 106,491.71 应付管理人报酬 517,531.22 339,235.97 应付托管费 86,255.22 56,539.32 应付销售服务费 71,941.77 26,609.80 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 4,160,735.20 1,745,730.06 负债合计 19,983,376.24 3,939,648.58 净资产： 实收基金 6.4.7.7 97,096,807.08 70,443,427.53 未分配利润 6.4.7.8 292,812,475.17 209,650,635.36 净资产合计 389,909,282.25 280,094,062.89 负债和净资产总计 409,892,658.49 284,033,711.47 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 97,096,807.08 份，其中 A 类基金份额净值 4.0253 元，份额总额 66,339,859.38 份；C 类基金份额净值 3.9948 元，份额总额 30,756,947.70 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -18,590,843.78 -19,679,737.53 1.利息收入 122,707.33 24,076.73 其中：存款利息收入 6.4.7.9 122,707.33 24,076.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -16,377,413.11 -27,605,396.93 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -20,591,412.89 -28,297,257.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 995,339.60 238,255.35 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 3,218,660.18 453,605.48 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -2,422,244.84 7,878,212.74 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 86,106.84 23,369.93 减：二、营业总支出 4,833,098.24 1,435,636.70 1．管理人报酬 3,503,359.83 1,134,377.73 2．托管费 583,893.31 189,062.98 3．销售服务费 629,508.70 0.01 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 2.15 0.51 8．其他费用 6.4.7.16 116,334.25 112,195.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -23,423,942.02 -21,115,374.23 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,423,942.02 -21,115,374.23 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -23,423,942.02 -21,115,374.23 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 70,443,427.53 209,650,635.36 280,094,062.89 值） 二、本期期初净 资产（基金净 70,443,427.53 209,650,635.36 280,094,062.89 值） 三、本期增减变 动额（减少以 26,653,379.55 83,161,839.81 109,815,219.36 “-”号填列） （一）、综合收 - -23,423,942.02 -23,423,942.02 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 26,653,379.55 106,585,781.83 133,239,161.38 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 95,978,723.95 321,021,078.47 416,999,802.42 款 2.基金赎回 -69,325,344.40 -214,435,296.64 -283,760,641.04 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 97,096,807.08 292,812,475.17 389,909,282.25 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 42,813,415.79 155,620,145.73 198,433,561.52 值） 二、本期期初净 资产（基金净 42,813,415.79 155,620,145.73 198,433,561.52 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -4,517,180.80 -34,095,353.37 -38,612,534.17 “-”号填列） （一）、综合收 - -21,115,374.23 -21,115,374.23 益总额 （二）、本期基金 -4,517,180.80 -12,979,979.14 -17,497,159.94 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,552,841.64 4,506,831.02 6,059,672.66 款 2.基金赎回 -6,070,022.44 -17,486,810.16 -23,556,832.60 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 38,296,234.99 121,524,792.36 159,821,027.35 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰区位优势混合型证券投资基金(原名为国泰区位优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 279 号《关于核准国泰区位优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,908,882,949.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 84 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案，《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 5 月 27 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 1,909,204,157.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 321,208.74 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集 证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》， 国泰区位优势股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日起更名为国泰区位优势混合型证券投资基金。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022 年 5 月 13 日发布的《国泰基金管理有限公司关 于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》 的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2022 年 5 月 16 日起对本基金增加 C 类 基金份额、调整基金份额净值计算精度并相应修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费（原基金份额自动转入 A 类基金份额）； C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但不同类别基金份额之间不得互相转换。本基金的基金份额净值计算精度，由 保留至小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入修改为保留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票、存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的 0-3%，资产支持类证券投资比例占基金资产净值的 0-10%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 X 80%+上证国债指数收益率 X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2023 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰区位优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情 况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 39,543,010.77 等于：本金 39,539,694.95 加：应计利息 3,315.82 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 39,543,010.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 336,572,264.68 - 331,768,700.81 -4,803,563.87 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 308,999.10 市场 21,270,141.00 21,570,699.10 -8,441.00 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 21,270,141.00 308,999.10 21,570,699.10 -8,441.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 357,842,405.68 308,999.10 353,339,399.91 -4,812,004.87 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.27 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,071,465.78 其中：交易所市场 4,071,465.78 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,260.15 合计 4,160,735.20 6.4.7.7 实收基金 国泰区位优势混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 51,409,161.45 51,409,161.45 本期申购 21,762,083.90 21,762,083.90 本期赎回（以“-”号填列） -6,831,385.97 -6,831,385.97 本期末 66,339,859.38 66,339,859.38 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰区位优势混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 19,034,266.08 19,034,266.08 本期申购 74,216,640.05 74,216,640.05 本期赎回（以“-”号填列） -62,493,958.43 -62,493,958.43 本期末 30,756,947.70 30,756,947.70 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 国泰区位优势混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 197,253,909.69 -43,996,740.00 153,257,169.69 本期利润 -9,091,834.70 5,302,073.90 -3,789,760.80 本期基金份额交易产生的 58,219,021.85 -6,985,932.47 51,233,089.38 变动数 其中：基金申购款 83,736,502.81 -11,079,807.07 72,656,695.74 基金赎回款 -25,517,480.96 4,093,874.60 -21,423,606.36 本期已分配利润 - - - 本期末 246,381,096.84 -45,680,598.57 200,700,498.27 国泰区位优势混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,664,585.33 -16,271,119.66 56,393,465.67 本期利润 -11,909,862.48 -7,724,318.74 -19,634,181.22 本期基金份额交易产生的 52,518,399.22 2,834,293.23 55,352,692.45 变动数 其中：基金申购款 284,618,289.59 -36,253,906.86 248,364,382.73 基金赎回款 -232,099,890.37 39,088,200.09 -193,011,690.28 本期已分配利润 - - - 本期末 113,273,122.07 -21,161,145.17 92,111,976.90 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 79,774.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,104.55 其他 4,828.08 合计 122,707.33 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,702,821,343.80 减：卖出股票成本总额 3,713,177,871.98 减：交易费用 10,234,884.71 买卖股票差价收入 -20,591,412.89 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 290,688.75 债券投资收益——买卖债券（债转股及 704,650.85 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 995,339.60 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 32,272,104.14 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 31,148,612.00 成本总额 减：应计利息总额 418,679.38 减：交易费用 161.91 买卖债券差价收入 704,650.85 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,218,660.18 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,218,660.18 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -2,422,244.84 ——股票投资 -2,440,431.84 ——债券投资 18,187.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,422,244.84 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 82,958.20 转换费收入 3,148.64 合计 86,106.84 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上清所查询服务费 600.00 银行汇划费用 8,474.10 银行间账户维护费 18,000.00 合计 116,334.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,503,359.83 1,134,377.73 其中：支付销售机构的客户维护费 707,114.66 475,662.84 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 583,893.31 189,062.98 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰区位优势混合A 国泰区位优势混合 C 合计 国泰基金管理有限公 - 211,483.30 211,483.30 司 合计 - 211,483.30 211,483.30 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰区位优势混合A 国泰区位优势混合C 合计 国泰基金管理有限公 - 0.01 0.01 司 合计 - 0.01 0.01 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.60%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C国泰区位优势混合A 国泰区位优势混合 C 期初持有的基金份 额 - 24,147.59 - - 期间申购/买入总份 额 - - - - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 - 24,147.59 - - 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 - 0.02% - - 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 39,543,010.7 79,774.70 17,804,416.0 14,375.89 7 5 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 新股 68851 裕太 2023-0 6 个月 锁定 92.00 162.75 1,673. 153,91 272,28 - 5 微 2-01 以上 流通 00 6.00 0.75 受限 新股 68843 英方 2023-0 6 个月 锁定 38.66 73.03 2,728. 105,46 199,22 - 5 软件 1-12 以上 流通 00 4.48 5.84 受限 1 个月 网下 30148 豪恩 2023-0 内 中签 39.78 39.78 2,356. 93,721 93,721 - 8 汽电 6-26 （含） 流通 00 .68 .68 受限 1 个月 网下 30120 朗威 2023-0 内 中签 25.82 25.82 3,060. 79,009 79,009 - 2 股份 6-28 （含） 流通 00 .20 .20 受限 1 个月 网下 30126 恒工 2023-0 内 中签 36.90 36.90 1,973. 72,803 72,803 - 1 精密 6-29 （含） 流通 00 .70 .70 受限 新股 68824 晶合 2023-0 6 个月 锁定 19.86 18.06 3,036. 60,294 54,830 - 9 集成 4-24 以上 流通 00 .96 .16 受限 新股 00128 陕西 2023-0 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767. 36,163 35,447 - 6 能源 3-31 以上 流通 00 .20 .47 受限 新股 68847 阿特 2023-0 6 个月 锁定 11.10 17.04 2,045. 22,699 34,846 - 2 斯 6-02 以上 流通 00 .50 .80 受限 68836 中科 2023-0 6 个月 新股 23.60 64.67 532.00 12,555 34,404 - 1 飞测 5-12 以上 锁定 .20 .44 流通 受限 新股 68846 中芯 2023-0 6 个月 锁定 5.69 5.41 5,424. 30,862 29,343 - 9 集成 4-28 以上 流通 00 .56 .84 受限 新股 30129 三博 2023-0 6 个月 锁定 29.60 71.42 333.00 9,856. 23,782 - 3 脑科 4-25 以上 流通 80 .86 受限 新股 68845 美芯 2023-0 6 个月 锁定 75.00 90.76 204.00 15,300 18,515 - 8 晟 5-15 以上 流通 .00 .04 受限 新股 68848 南芯 2023-0 6 个月 锁定 39.99 36.71 504.00 20,154 18,501 - 4 科技 3-28 以上 流通 .96 .84 受限 新股 68855 航天 2023-0 6 个月 锁定 21.17 23.50 755.00 15,983 17,742 - 2 南湖 5-08 以上 流通 .35 .50 受限 新股 68847 晶升 2023-0 6 个月 锁定 32.52 42.37 402.00 13,073 17,032 - 8 股份 4-13 以上 流通 .04 .74 受限 新股 68835 颀中 2023-0 6 个月 锁定 12.10 12.07 1,401. 16,952 16,910 - 2 科技 4-11 以上 流通 00 .10 .07 受限 新股 68856 航天 2023-0 6 个月 锁定 12.68 22.31 726.00 9,205. 16,197 - 2 软件 5-15 以上 流通 68 .06 受限 新股 68854 国科 2023-0 6 个月 锁定 43.67 53.05 294.00 12,838 15,596 - 3 军工 6-14 以上 流通 .98 .70 受限 新股 30133 德尔 2023-0 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,107. 16,394 15,199 - 2 玛 5-09 以上 流通 00 .67 .11 受限 68858 安杰 2023-0 6 个月 新股 125.80 118.03 128.00 16,102 15,107 - 1 思 5-12 以上 锁定 .40 .84 流通 受限 新股 30130 川宁 2022-1 6 个月 锁定 5.00 8.96 1,636. 8,180. 14,658 - 1 生物 2-20 以上 流通 00 00 .56 受限 新股 68833 西高 2023-0 6 个月 锁定 14.16 16.21 878.00 12,432 14,232 - 4 院 6-09 以上 流通 .48 .38 受限 新股 68859 新相 2023-0 6 个月 锁定 11.18 14.59 959.00 10,721 13,991 - 3 微 5-25 以上 流通 .62 .81 受限 新股 68851 慧智 2023-0 6 个月 锁定 20.92 19.16 721.00 15,083 13,814 - 2 微 5-08 以上 流通 .32 .36 受限 新股 68857 天玛 2023-0 6 个月 锁定 30.26 25.33 523.00 15,825 13,247 - 0 智控 5-29 以上 流通 .98 .59 受限 新股 68843 华曙 2023-0 6 个月 锁定 26.66 31.50 418.00 11,143 13,167 - 3 高科 4-07 以上 流通 .88 .00 受限 新股 68862 华丰 2023-0 6 个月 锁定 9.26 18.59 708.00 6,556. 13,161 - 9 科技 6-16 以上 流通 08 .72 受限 新股 60106 中信 2023-0 6 个月 锁定 6.58 7.58 1,666. 10,962 12,628 - 1 金属 3-30 以上 流通 00 .28 .28 受限 新股 68862 安凯 2023-0 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016. 10,850 12,537 - 0 微 6-15 以上 流通 00 .88 .44 受限 新股 30148 豪恩 2023-0 6 个月 锁定 39.78 39.78 262.00 10,422 10,422 - 8 汽电 6-26 以上 流通 .36 .36 受限 30143 泓淋 2023-0 6 个月 新股 11,634 9,835. 9 电力 3-10 以上 锁定 19.99 16.90 582.00 .18 80 - 流通 受限 新股 68847 友车 2023-0 6 个月 锁定 33.99 29.49 332.00 11,284 9,790. - 9 科技 5-04 以上 流通 .68 68 受限 新股 68850 索辰 2023-0 6 个月 锁定 245.56 122.11 78.00 19,153 9,524. - 7 科技 4-10 以上 流通 .68 58 受限 新股 30132 新莱 2023-0 6 个月 锁定 39.06 39.36 228.00 8,905. 8,974. - 3 福 5-29 以上 流通 68 08 受限 新股 68842 时创 2023-0 6 个月 锁定 19.20 25.53 346.00 6,643. 8,833. - 9 能源 6-20 以上 流通 20 38 受限 新股 30129 美硕 2023-0 6 个月 锁定 37.40 36.07 215.00 8,041. 7,755. - 5 科技 6-19 以上 流通 00 05 受限 新股 30120 国泰 2023-0 6 个月 锁定 46.13 34.40 225.00 10,379 7,740. - 3 环保 3-28 以上 流通 .25 00 受限 新股 30134 涛涛 2023-0 6 个月 锁定 73.45 46.64 153.00 11,237 7,135. - 5 车业 3-10 以上 流通 .85 92 受限 新股 30133 亚华 2023-0 6 个月 锁定 32.60 30.37 232.00 7,563. 7,045. - 7 电子 5-16 以上 流通 20 84 受限 新股 30142 世纪 2023-0 6 个月 锁定 26.35 30.60 229.00 6,034. 7,007. - 8 恒通 5-10 以上 流通 15 40 受限 新股 60113 柏诚 2023-0 6 个月 锁定 11.66 12.26 547.00 6,378. 6,706. - 3 股份 3-31 以上 流通 02 22 受限 68850 索辰 2023-0 1-6 个 4,518. 7 科技 6-20 月 送股 - 122.11 37.00 - 07 - （含） 00132 登康 2023-0 6 个月 新股 20.68 25.49 145.00 2,998. 3,696. - 8 口腔 3-29 以上 锁定 60 05 流通 受限 新股 00136 南矿 2023-0 6 个月 锁定 15.38 14.87 177.00 2,722. 2,631. - 0 集团 3-31 以上 流通 26 99 受限 新股 60313 恒尚 2023-0 6 个月 锁定 15.90 17.09 139.00 2,210. 2,375. - 7 节能 4-10 以上 流通 10 51 受限 新股 00132 长青 2023-0 6 个月 锁定 18.88 19.60 114.00 2,152. 2,234. - 4 科技 5-12 以上 流通 32 40 受限 新股 00136 海森 2023-0 6 个月 锁定 44.48 39.48 55.00 2,446. 2,171. - 7 药业 3-30 以上 流通 40 40 受限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 39,543,010.77 - - - 39,543,010.77 结算备付金 6,000,969.31 - - - 6,000,969.31 存出保证金 368,262.84 - - - 368,262.84 交易性金融资产 21,570,699.10 - - 331,768,700.81 353,339,399.9 1 应收清算款 - - - 10,613,870.65 10,613,870.65 应收申购款 - - - 27,145.01 27,145.01 67,482,942.02 - - 342,409,716.47 409,892,658.4 资产总计 9 负债 应付清算款 - - - 15,136,993.08 15,136,993.08 应付赎回款 - - - 9,919.75 9,919.75 应付管理人报酬 - - - 517,531.22 517,531.22 应付托管费 - - - 86,255.22 86,255.22 应付销售服务费 - - - 71,941.77 71,941.77 其他负债 - - - 4,160,735.20 4,160,735.20 - - - 19,983,376.24 19,983,376. 负债总计 24 利率敏感度缺口 67,482,942.02 - - 322,426,340.23 389,909,282.2 5 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 27,832,919.11 - - - 27,832,919.11 结算备付金 3,297,320.48 - - - 3,297,320.48 存出保证金 147,101.51 - - - 147,101.51 交易性金融资产 16,205,453.15 - - 236,540,217.03 252,745,670.1 8 应收申购款 50.02 - - 10,650.17 10,700.19 47,482,844.27 - 236,550,867.20 284,033,711.4 资产总计 - 7 负债 应付清算款 - - - 1,665,041.72 1,665,041.72 应付赎回款 - - - 106,491.71 106,491.71 应付管理人报酬 - - - 339,235.97 339,235.97 应付托管费 - - - 56,539.32 56,539.32 应付销售服务费 - - - 26,609.80 26,609.80 其他负债 - - - 1,745,730.06 1,745,730.06 负债总计 - - - 3,939,648.58 3,939,648.58 47,482,844.27 280,094,062.8 利率敏感度缺口 - - 232,611,218.62 9 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为5.53%（2022 年 12 月 31 日：5.79%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日： 同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 331,768,700. 236,540,217.0 交易性金融资产－股票投资 85.09 84.45 81 3 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 331,768,700. 85.09 236,540,217.0 84.45 81 3 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 1,285 增加约 1,328 业绩比较基准下降 5% 减少约 1,285 减少约 1,328 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 330,448,363.30 236,003,615.43 第二层次 21,841,314.60 16,205,453.15 第三层次 1,049,722.01 536,601.60 合计 353,339,399.91 252,745,670.18 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 331,768,700.81 80.94 其中：股票 331,768,700.81 80.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,570,699.10 5.26 其中：债券 21,570,699.10 5.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,543,980.08 11.11 8 其他各项资产 11,009,278.50 2.69 9 合计 409,892,658.49 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,925,245.00 4.85 C 制造业 198,298,554.29 50.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 40,505,247.98 10.39 F 批发和零售业 7,240,960.28 1.86 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,922,181.75 9.47 J 金融业 3,964,142.00 1.02 K 房地产业 7,647,115.00 1.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,198,284.18 4.67 N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 331,768,700.81 85.09 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 603345 安井食品 190,877 28,020,743.60 7.19 2 300986 志特新材 850,646 23,818,088.00 6.11 3 003006 百亚股份 1,324,700 22,890,816.00 5.87 4 688768 容知日新 275,591 22,011,453.17 5.65 5 601857 中国石油 2,533,500 18,925,245.00 4.85 6 300938 信测标准 415,161 18,184,051.80 4.66 7 600970 中材国际 1,370,219 17,470,292.25 4.48 8 300687 赛意信息 614,160 17,061,364.80 4.38 9 002803 吉宏股份 766,850 15,689,751.00 4.02 10 002940 昂利康 756,523 14,532,806.83 3.73 11 600150 中国船舶 361,300 11,890,383.00 3.05 12 601390 中国中铁 1,564,700 11,860,426.00 3.04 13 688443 智翔金泰 380,535 11,762,336.85 3.02 14 000100 TCL 科技 2,954,600 11,641,124.00 2.99 15 601668 中国建筑 1,945,200 11,165,448.00 2.86 16 002866 传艺科技 366,400 10,383,776.00 2.66 17 603986 兆易创新 77,816 8,267,950.00 2.12 18 688008 澜起科技 139,878 8,031,794.76 2.06 19 300751 迈为股份 46,200 7,825,356.00 2.01 20 605007 五洲特纸 515,900 7,821,044.00 2.01 21 000736 中交地产 532,900 7,647,115.00 1.96 22 301078 孩子王 632,400 7,228,332.00 1.85 23 688416 恒烁股份 50,694 3,979,479.00 1.02 24 601998 中信银行 662,900 3,964,142.00 1.02 25 002555 三七互娱 112,321 3,917,756.48 1.00 26 688310 迈得医疗 66,220 2,170,029.40 0.56 27 688110 东芯股份 53,237 1,921,855.70 0.49 28 688515 裕太微 1,673 272,280.75 0.07 29 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.05 30 603086 先达股份 27,440 187,964.00 0.05 31 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03 32 002831 裕同科技 4,230 103,169.70 0.03 33 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02 34 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 35 688249 晶合集成 3,036 54,830.16 0.01 36 603908 牧高笛 1,131 54,808.26 0.01 37 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 38 688472 阿特斯 2,045 34,846.80 0.01 39 688361 中科飞测 532 34,404.44 0.01 40 688469 中芯集成 5,424 29,343.84 0.01 41 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01 42 688458 美芯晟 204 18,515.04 0.00 43 688484 南芯科技 504 18,501.84 0.00 44 688552 航天南湖 755 17,742.50 0.00 45 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 46 688352 颀中科技 1,401 16,910.07 0.00 47 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 48 688543 国科军工 294 15,596.70 0.00 49 301332 德尔玛 1,107 15,199.11 0.00 50 688581 安杰思 128 15,107.84 0.00 51 301301 川宁生物 1,636 14,658.56 0.00 52 688512 慧智微 752 14,455.44 0.00 53 688334 西高院 878 14,232.38 0.00 54 688507 索辰科技 115 14,042.65 0.00 55 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 56 688570 天玛智控 523 13,247.59 0.00 57 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 58 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 59 601061 中信金属 1,666 12,628.28 0.00 60 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 61 301439 泓淋电力 582 9,835.80 0.00 62 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 63 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 64 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 65 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 66 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 67 301345 涛涛车业 153 7,135.92 0.00 68 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 69 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 70 601133 柏诚股份 547 6,706.22 0.00 71 688981 中芯国际 100 5,052.00 0.00 72 603100 川仪股份 100 3,886.00 0.00 73 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 74 002568 百润股份 100 3,635.00 0.00 75 002832 比音勒芬 82 2,903.62 0.00 76 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 77 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 78 603059 倍加洁 100 2,274.00 0.00 79 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 80 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 81 002695 煌上煌 100 1,069.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002803 吉宏股份 97,900,216.43 34.95 2 603345 安井食品 97,770,456.90 34.91 3 600872 中炬高新 79,027,860.40 28.21 4 300364 中文在线 75,430,849.93 26.93 5 002174 游族网络 71,930,883.10 25.68 6 300986 志特新材 66,496,070.00 23.74 7 603636 南威软件 64,874,752.55 23.16 8 600970 中材国际 59,670,859.31 21.30 9 300687 赛意信息 55,900,600.18 19.96 10 688981 中芯国际 55,265,299.49 19.73 11 300451 创业慧康 53,828,754.95 19.22 12 002230 科大讯飞 52,401,152.50 18.71 13 601857 中国石油 50,823,230.40 18.15 14 688521 芯原股份 48,559,057.97 17.34 15 002940 昂利康 47,905,656.45 17.10 16 002853 皮阿诺 46,245,660.00 16.51 17 000568 泸州老窖 45,975,910.00 16.41 18 688110 东芯股份 42,391,795.93 15.13 19 002555 三七互娱 42,341,592.00 15.12 20 003006 百亚股份 41,996,317.01 14.99 21 601360 三六零 41,209,189.87 14.71 22 688111 金山办公 41,036,542.20 14.65 23 300502 新易盛 40,080,340.20 14.31 24 002558 巨人网络 37,649,797.34 13.44 25 000860 顺鑫农业 36,613,524.87 13.07 26 688310 迈得医疗 35,725,429.05 12.75 27 603100 川仪股份 35,598,557.64 12.71 28 688232 新点软件 35,078,406.65 12.52 29 300033 同花顺 34,199,025.31 12.21 30 603986 兆易创新 33,674,368.40 12.02 31 600519 贵州茅台 33,513,053.56 11.96 32 002045 国光电器 33,483,379.05 11.95 33 688766 普冉股份 33,182,200.43 11.85 34 300308 中际旭创 33,018,703.18 11.79 35 300525 博思软件 32,667,687.46 11.66 36 301052 果麦文化 31,441,583.20 11.23 37 688369 致远互联 31,104,622.44 11.11 38 600861 北京城乡 30,476,460.00 10.88 39 300938 信测标准 30,432,044.60 10.86 40 002602 世纪华通 30,382,679.56 10.85 41 300223 北京君正 30,381,025.46 10.85 42 002236 大华股份 28,602,989.76 10.21 43 002463 沪电股份 28,429,780.26 10.15 44 600030 中信证券 28,148,430.00 10.05 45 688416 恒烁股份 27,832,786.56 9.94 46 688319 欧林生物 26,993,608.14 9.64 47 002605 姚记科技 26,805,476.00 9.57 48 003029 吉大正元 26,608,559.00 9.50 49 300750 宁德时代 25,946,459.00 9.26 50 688768 容知日新 25,288,348.24 9.03 51 002946 新乳业 24,532,834.12 8.76 52 002858 力盛体育 24,321,390.00 8.68 53 600373 中文传媒 23,831,377.20 8.51 54 300418 昆仑万维 23,500,703.71 8.39 55 688256 寒武纪 23,386,066.59 8.35 56 300678 中科信息 23,306,194.80 8.32 57 002624 完美世界 23,158,923.19 8.27 58 688201 信安世纪 23,145,740.39 8.26 59 000858 五粮液 22,354,791.07 7.98 60 603533 掌阅科技 20,595,878.00 7.35 61 002292 奥飞娱乐 20,360,024.03 7.27 62 688368 晶丰明源 20,079,628.65 7.17 63 600738 丽尚国潮 19,626,163.00 7.01 64 603322 超讯通信 19,351,603.00 6.91 65 688608 恒玄科技 19,349,912.16 6.91 66 601007 金陵饭店 19,236,881.60 6.87 67 000021 深科技 19,099,242.00 6.82 68 000596 古井贡酒 19,066,452.13 6.81 69 000651 格力电器 18,793,272.46 6.71 70 300426 唐德影视 18,734,778.68 6.69 71 300624 万兴科技 17,934,547.19 6.40 72 300291 百纳千成 17,709,450.55 6.32 73 600446 金证股份 17,635,833.10 6.30 74 688008 澜起科技 17,503,532.79 6.25 75 002568 百润股份 17,480,636.20 6.24 76 002410 广联达 17,238,665.00 6.15 77 688183 生益电子 17,062,416.08 6.09 78 300494 盛天网络 16,984,146.00 6.06 79 000831 中国稀土 16,813,782.00 6.00 80 600977 中国电影 16,658,002.29 5.95 81 300002 神州泰岳 16,553,039.06 5.91 82 605268 王力安防 16,004,799.00 5.71 83 300299 富春股份 15,881,852.00 5.67 84 688390 固德威 15,557,315.23 5.55 85 600150 中国船舶 15,485,986.41 5.53 86 300458 全志科技 15,428,356.20 5.51 87 300233 金城医药 15,384,193.00 5.49 88 300068 南都电源 15,072,765.96 5.38 89 300181 佐力药业 14,799,267.00 5.28 90 002599 盛通股份 14,481,612.20 5.17 91 300847 中船汉光 14,397,335.82 5.14 92 002508 老板电器 14,318,316.00 5.11 93 603317 天味食品 14,224,467.00 5.08 94 688458 美芯晟 14,091,112.93 5.03 95 000153 丰原药业 14,057,319.00 5.02 96 300567 精测电子 14,045,138.88 5.01 97 688123 聚辰股份 13,822,082.13 4.93 98 605168 三人行 13,757,191.00 4.91 99 300751 迈为股份 13,574,856.20 4.85 100 300592 华凯易佰 13,242,933.00 4.73 101 301257 普蕊斯 13,099,854.00 4.68 102 688156 路德环境 13,096,985.57 4.68 103 300738 奥飞数据 12,908,583.71 4.61 104 300093 金刚光伏 12,827,818.00 4.58 105 002929 润建股份 12,799,035.00 4.57 106 603061 金海通 12,434,318.00 4.44 107 688536 思瑞浦 12,405,626.48 4.43 108 000603 盛达资源 12,330,672.00 4.40 109 601888 中国中免 12,279,472.00 4.38 110 603908 牧高笛 12,167,980.39 4.34 111 688255 凯尔达 12,014,660.98 4.29 112 688401 路维光电 12,008,094.79 4.29 113 601069 西部黄金 11,792,846.00 4.21 114 603000 人民网 11,751,204.13 4.20 115 688443 智翔金泰 11,709,218.51 4.18 116 600584 长电科技 11,662,681.00 4.16 117 601390 中国中铁 11,647,411.00 4.16 118 000100 TCL 科技 11,644,971.85 4.16 119 300008 天海防务 11,597,519.12 4.14 120 601668 中国建筑 11,580,439.00 4.13 121 688332 中科蓝讯 11,402,307.28 4.07 122 002044 美年健康 11,341,436.00 4.05 123 300622 博士眼镜 11,049,401.00 3.94 124 600017 日照港 10,764,257.60 3.84 125 002695 煌上煌 10,501,925.30 3.75 126 002777 久远银海 10,498,642.20 3.75 127 600481 双良节能 10,396,192.00 3.71 128 688095 福昕软件 10,023,764.81 3.58 129 601333 广深铁路 9,708,920.40 3.47 130 688152 麒麟信安 9,702,761.83 3.46 131 002866 传艺科技 9,694,867.00 3.46 132 000065 北方国际 9,626,396.40 3.44 133 688343 云天励飞 9,464,285.68 3.38 134 002572 索菲亚 9,295,394.00 3.32 135 603738 泰晶科技 9,221,194.00 3.29 136 300638 广和通 9,117,424.99 3.26 137 688158 优刻得 9,112,756.50 3.25 138 002831 裕同科技 9,104,039.00 3.25 139 600833 第一医药 9,097,320.00 3.25 140 600667 太极实业 9,068,302.00 3.24 141 688425 铁建重工 9,033,475.64 3.23 142 600037 歌华有线 9,024,551.00 3.22 143 301302 华如科技 9,014,347.80 3.22 144 300705 九典制药 8,718,539.20 3.11 145 603444 吉比特 8,706,964.48 3.11 146 601138 工业富联 8,575,695.98 3.06 147 688383 新益昌 8,363,554.09 2.99 148 688266 泽璟制药 8,328,899.72 2.97 149 000736 中交地产 8,075,650.00 2.88 150 301078 孩子王 7,966,864.00 2.84 151 605007 五洲特纸 7,872,329.00 2.81 152 603918 金桥信息 7,746,302.98 2.77 153 603232 格尔软件 7,171,846.00 2.56 154 603517 绝味食品 7,101,624.18 2.54 155 300253 卫宁健康 7,101,232.37 2.54 156 688403 汇成股份 6,863,616.23 2.45 157 300770 新媒股份 6,460,279.00 2.31 158 600809 山西汾酒 6,433,588.00 2.30 159 688508 芯朋微 6,271,454.55 2.24 160 600602 云赛智联 6,228,780.00 2.22 161 300248 新开普 6,171,425.44 2.20 162 300026 红日药业 6,143,508.00 2.19 163 600248 陕西建工 5,976,154.00 2.13 164 000404 长虹华意 5,842,996.00 2.09 165 603893 瑞芯微 5,774,212.00 2.06 166 301308 江波龙 5,750,395.00 2.05 167 688018 乐鑫科技 5,749,134.31 2.05 168 603059 倍加洁 5,730,173.00 2.05 169 002916 深南电路 5,691,760.00 2.03 170 300031 宝通科技 5,612,137.00 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002803 吉宏股份 85,057,627.60 30.37 2 603345 安井食品 79,944,786.48 28.54 3 600872 中炬高新 74,539,442.38 26.61 4 300364 中文在线 74,377,435.83 26.55 5 603636 南威软件 73,993,719.50 26.42 6 002174 游族网络 70,877,449.78 25.30 7 300451 创业慧康 66,751,936.83 23.83 8 300687 赛意信息 60,610,419.19 21.64 9 688981 中芯国际 52,280,934.36 18.67 10 002230 科大讯飞 52,011,339.50 18.57 11 002853 皮阿诺 51,088,600.50 18.24 12 688521 芯原股份 49,465,546.62 17.66 13 603100 川仪股份 49,267,195.45 17.59 14 000568 泸州老窖 44,929,273.00 16.04 15 002940 昂利康 44,023,213.45 15.72 16 600970 中材国际 43,578,970.29 15.56 17 601360 三六零 43,343,395.34 15.47 18 688111 金山办公 42,837,967.84 15.29 19 300986 志特新材 42,793,331.02 15.28 20 688110 东芯股份 41,354,658.17 14.76 21 300502 新易盛 40,185,716.40 14.35 22 688232 新点软件 39,876,048.49 14.24 23 003006 百亚股份 39,420,036.00 14.07 24 002555 三七互娱 38,266,614.74 13.66 25 300525 博思软件 37,969,461.96 13.56 26 000860 顺鑫农业 37,120,757.45 13.25 27 002558 巨人网络 37,068,332.32 13.23 28 300033 同花顺 35,853,719.87 12.80 29 688369 致远互联 34,540,012.09 12.33 30 300308 中际旭创 34,490,865.86 12.31 31 601857 中国石油 34,444,046.00 12.30 32 688766 普冉股份 33,636,223.67 12.01 33 301052 果麦文化 32,876,539.83 11.74 34 688310 迈得医疗 32,630,551.82 11.65 35 600519 贵州茅台 32,408,394.42 11.57 36 600861 北京城乡 30,982,310.00 11.06 37 002045 国光电器 30,926,687.45 11.04 38 300223 北京君正 30,016,388.96 10.72 39 002236 大华股份 28,936,680.63 10.33 40 300938 信测标准 28,529,018.46 10.19 41 688319 欧林生物 28,129,209.49 10.04 42 002463 沪电股份 27,812,634.04 9.93 43 002602 世纪华通 27,510,926.00 9.82 44 600030 中信证券 27,069,514.76 9.66 45 002858 力盛体育 26,322,915.00 9.40 46 003029 吉大正元 26,277,042.00 9.38 47 002605 姚记科技 25,796,378.00 9.21 48 688256 寒武纪 25,684,760.01 9.17 49 688416 恒烁股份 25,488,883.22 9.10 50 300750 宁德时代 25,430,439.46 9.08 51 603986 兆易创新 24,724,248.56 8.83 52 300678 中科信息 24,693,464.70 8.82 53 002946 新乳业 24,691,814.00 8.82 54 300418 昆仑万维 23,587,171.00 8.42 55 605268 王力安防 23,571,608.03 8.42 56 600373 中文传媒 22,593,106.60 8.07 57 002831 裕同科技 22,384,067.05 7.99 58 688201 信安世纪 21,985,391.92 7.85 59 603322 超讯通信 21,848,601.40 7.80 60 000858 五粮液 21,655,636.00 7.73 61 002624 完美世界 21,323,422.50 7.61 62 603533 掌阅科技 20,322,325.03 7.26 63 300624 万兴科技 20,147,733.90 7.19 64 300203 聚光科技 20,014,362.00 7.15 65 600738 丽尚国潮 19,618,237.00 7.00 66 601007 金陵饭店 19,279,375.60 6.88 67 000021 深科技 19,236,964.13 6.87 68 000596 古井贡酒 18,917,797.62 6.75 69 000651 格力电器 18,890,648.00 6.74 70 688368 晶丰明源 18,868,825.79 6.74 71 688608 恒玄科技 18,796,195.12 6.71 72 002292 奥飞娱乐 18,109,469.52 6.47 73 600977 中国电影 17,914,368.36 6.40 74 300494 盛天网络 17,796,554.00 6.35 75 688618 三旺通信 17,572,538.25 6.27 76 600446 金证股份 17,199,391.02 6.14 77 300291 百纳千成 17,047,915.00 6.09 78 300002 神州泰岳 17,022,901.26 6.08 79 688768 容知日新 16,826,308.05 6.01 80 300426 唐德影视 16,454,388.92 5.87 81 688183 生益电子 16,352,104.14 5.84 82 002410 广联达 16,021,819.00 5.72 83 002568 百润股份 15,982,364.00 5.71 84 000831 中国稀土 15,893,531.03 5.67 85 300253 卫宁健康 15,649,793.00 5.59 86 300458 全志科技 15,300,289.65 5.46 87 300299 富春股份 15,011,461.00 5.36 88 688390 固德威 14,904,571.94 5.32 89 300567 精测电子 14,841,499.64 5.30 90 300233 金城医药 14,820,170.00 5.29 91 688458 美芯晟 14,467,524.18 5.17 92 300068 南都电源 14,443,388.41 5.16 93 002508 老板电器 14,155,611.00 5.05 94 300847 中船汉光 14,063,658.00 5.02 95 000153 丰原药业 13,906,695.00 4.97 96 002599 盛通股份 13,650,713.99 4.87 97 603317 天味食品 13,408,884.00 4.79 98 688123 聚辰股份 13,325,293.28 4.76 99 603000 人民网 13,288,147.70 4.74 100 300093 金刚光伏 13,024,745.00 4.65 101 688156 路德环境 13,011,820.81 4.65 102 603061 金海通 12,856,927.00 4.59 103 301257 普蕊斯 12,814,985.00 4.58 104 300737 科顺股份 12,803,615.20 4.57 105 300592 华凯易佰 12,716,973.00 4.54 106 300181 佐力药业 12,649,100.34 4.52 107 002929 润建股份 12,588,692.00 4.49 108 600584 长电科技 12,489,372.00 4.46 109 688536 思瑞浦 12,398,502.85 4.43 110 300738 奥飞数据 12,112,069.00 4.32 111 605168 三人行 12,071,010.00 4.31 112 601888 中国中免 11,969,016.00 4.27 113 688401 路维光电 11,702,395.24 4.18 114 000603 盛达资源 11,445,189.00 4.09 115 688255 凯尔达 11,408,860.67 4.07 116 002777 久远银海 11,356,212.40 4.05 117 688332 中科蓝讯 11,274,477.78 4.03 118 603908 牧高笛 11,214,915.00 4.00 119 002044 美年健康 11,130,028.00 3.97 120 300008 天海防务 11,068,156.54 3.95 121 601069 西部黄金 11,063,678.00 3.95 122 300622 博士眼镜 10,821,841.00 3.86 123 688343 云天励飞 10,466,593.82 3.74 124 002960 青鸟消防 10,379,388.00 3.71 125 002695 煌上煌 10,165,351.00 3.63 126 600481 双良节能 10,119,489.00 3.61 127 601333 广深铁路 10,033,332.30 3.58 128 600017 日照港 9,981,322.24 3.56 129 603738 泰晶科技 9,718,734.00 3.47 130 301302 华如科技 9,371,363.59 3.35 131 688095 福昕软件 9,351,042.43 3.34 132 603444 吉比特 9,133,544.72 3.26 133 688008 澜起科技 9,078,071.58 3.24 134 600833 第一医药 9,071,777.00 3.24 135 000065 北方国际 8,978,333.50 3.21 136 600667 太极实业 8,918,033.00 3.18 137 688158 优刻得 8,852,610.87 3.16 138 688152 麒麟信安 8,836,649.66 3.15 139 002572 索菲亚 8,811,286.00 3.15 140 688425 铁建重工 8,753,380.74 3.13 141 300638 广和通 8,667,913.50 3.09 142 688266 泽璟制药 8,475,743.69 3.03 143 601138 工业富联 8,430,948.00 3.01 144 600037 歌华有线 8,086,199.00 2.89 145 688383 新益昌 8,062,871.47 2.88 146 300705 九典制药 8,054,186.60 2.88 147 603918 金桥信息 7,798,098.20 2.78 148 002965 祥鑫科技 7,520,345.82 2.68 149 300751 迈为股份 7,383,795.40 2.64 150 603232 格尔软件 6,921,717.15 2.47 151 603517 绝味食品 6,727,339.00 2.40 152 688403 汇成股份 6,693,337.09 2.39 153 600809 山西汾酒 6,276,346.88 2.24 154 300026 红日药业 6,227,016.00 2.22 155 688246 嘉和美康 6,087,200.87 2.17 156 300770 新媒股份 6,052,363.00 2.16 157 688508 芯朋微 6,049,178.71 2.16 158 300248 新开普 6,037,737.80 2.16 159 688498 源杰科技 5,905,486.81 2.11 160 600248 陕西建工 5,786,781.00 2.07 161 603893 瑞芯微 5,628,140.00 2.01 162 600602 云赛智联 5,621,515.20 2.01 163 688018 乐鑫科技 5,602,928.87 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,810,846,787.60 卖出股票的收入（成交）总额 3,702,821,343.80 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 21,570,699.10 5.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,570,699.10 5.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019644 20 国债 14 119,000 12,167,502.22 3.12 2 019694 23 国债 01 93,000 9,403,196.88 2.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 368,262.84 2 应收清算款 10,613,870.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,145.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,009,278.50 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 份额级别 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 国泰区位优势混 5,329 12,448.84 18,609,431.86 28.05% 47,730,427.52 71.95% 合 A 国泰区位优势混 183 168,070.75 27,292,174.81 88.73% 3,464,772.89 11.27% 合 C 合计 5,512 17,615.53 45,901,606.67 47.27% 51,195,200.41 52.73% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 国泰区位优势混合 A 135,612.67 0.20% 员持有本基金 国泰区位优势混合 C 36.39 0.00% 合计 135,649.06 0.14% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰区位优势混合 A 0~10 金投资和研究部门负责人 国泰区位优势混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0~10 国泰区位优势混合 A 0~10 本基金基金经理持有本开 国泰区位优势混合 C 0 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C 基金合同生效日（2009 年 5 月 27 1,909,204,157.74 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 51,409,161.45 19,034,266.08 本报告期基金总申购份额 21,762,083.90 74,216,640.05 减：本报告期基金总赎回份额 6,831,385.97 62,493,958.43 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 66,339,859.38 30,756,947.70 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国海证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 2 1,682,344,771.69 22.41% 1,213,474.98 20.44% - 方正证券 2 1,543,435,182.74 20.56% 1,128,714.69 19.01% - 中泰证券 1 725,384,345.84 9.66% 675,547.13 11.38% - 浙商证券 1 702,774,807.45 9.36% 654,495.10 11.02% - 国元证券 1 523,969,726.90 6.98% 377,942.07 6.37% - 华金证券 1 516,363,095.97 6.88% 372,452.47 6.27% - 天风证券 1 477,866,283.55 6.37% 344,683.90 5.81% - 中信证券 2 477,583,408.73 6.36% 433,823.73 7.31% - 华创证券 2 413,860,160.43 5.51% 385,424.40 6.49% - 东北证券 1 252,523,585.38 3.36% 184,671.33 3.11% - 国泰君安 1 104,292,371.89 1.39% 96,084.38 1.62% - 长城证券 1 35,143,247.92 0.47% 32,728.72 0.55% - 安信证券 1 29,838,117.00 0.40% 21,820.58 0.37% - 东兴证券 1 21,399,052.14 0.29% 15,648.83 0.26% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国海证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 6,891,087.78 14.00% - - - - 中泰证券 10,511,678.7 21.35% - - - - 1 浙商证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华金证券 4,615,563.40 9.38% - - - - 天风证券 911,237.92 1.85% - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 26,296,779.9 53.42% - - - - 9 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理 《上海证券报》 2023-04-15 变更公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于同意国泰区位优势股票型证券投资基金募集的批复 2、国泰区位优势混合型证券投资基金基金合同 3、国泰区位优势混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所或办公场所。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日