国泰区位优势混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度 并相应修改基金合同的部分条款。自 2022 年 5 月 16 日起，本基金新增 C 类基金份额、调整基金份 额净值计算精度及修订后基金合同生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布的《国 泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......22 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......22 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......23 §5 托管人报告......23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......23 §6 审计报告......23 6.1 审计意见 ......24 6.2 形成审计意见的基础 ......24 6.3 管理层对财务报表的责任......24 6.4 注册会计师的责任 ......25 §7 年度财务报表......26 7.1 资产负债表 ......26 7.2 利润表 ......27 7.3 净资产（基金净值）变动表......28 7.4 报表附注 ......30 §8 投资组合报告......65 8.1 期末基金资产组合情况......65 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......65 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......79 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......79 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......79 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......79 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......80 8.12 投资组合报告附注......80 §9 基金份额持有人信息......81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......81 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......81 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......81 §10 开放式基金份额变动......82 §11 重大事件揭示......82 11.1 基金份额持有人大会决议......82 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......82 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......82 11.4 基金投资策略的改变......82 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......82 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......82 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......83 11.8 其他重大事件 ......84 §12 影响投资者决策的其他重要信息......85 §13 备查文件目录......85 13.1 备查文件目录 ......85 13.2 存放地点 ......86 13.3 查阅方式 ......86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰区位优势混合型证券投资基金 基金简称 国泰区位优势混合 基金主代码 020015 交易代码 020015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月 27 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 70,443,427.53 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C 下属分级基金的交易代码 020015 015594 报告期末下属分级基金的份额总 51,409,161.45 份 19,034,266.08 份 额 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如优 投资目标 惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的 前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托凭证投资策略； 投资策略 4、债券资产投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市 风险收益特征 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 刘国华 许俊 负责人 联系电话 021-31081600转 010-66596688 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 办公地址 北京西城区复兴门内大街1号 楼嘉昱大厦16层-19层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 邱军 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gtfund.com 网网址 上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层及 基金年度报告备置地点 基金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所（特 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 会计师事务所 殊普通合伙） 楼 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 国泰基金管理有限公司 16 层-19 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年 数据和指 国泰区位优 国泰区位优 国泰区位优 国泰区位优 国泰区位优 国泰区位优势 标 势混合 A 势混合 C 势混合 A 势混合 C 势混合 A 混合 C 本 期 已 -25,365,967 -3,302,683. 57,621,372.9 140,934,931. 实 现 收 - - .36 91 6 32 益 本 期 利 -34,905,006 -4,195,079. 166,400,483. -7,575,467.18 - - 润 .15 43 41 加 权 平 均 基 金 -0.7903 -1.9663 -0.1617 - 1.7862 - 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 -19.41% -48.65% -3.40% - 48.28% - 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 -14.11% 10.92% -3.72% - 61.06% - 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 数据和指国泰区位优势国泰区位优势 国泰区位优势 国泰区位优势 国泰区位优势 国泰区位优势混 标 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 合 C 期 末 可 153,257,169 56,393,465. 155,620,145. 242,535,777. 供 分 配 - - .69 67 73 55 利润 期 末 可 供 分 配 2.9811 2.9627 3.6348 - 3.3789 - 基 金 份 额利润 期 末 基 204,666,331 75,427,731. 198,433,561. - 345,513,913. - 金 资 产 .14 75 52 67 净值 期 末 基 金 份 额 3.9811 3.9627 4.6350 - 4.8140 - 净值 2022 年末 2021 年末 2020 年末 3.1.3 累计 国泰区位优 国泰区位优 国泰区位优 国泰区位优 国泰区位优 国泰区位优势 期末指标 势混合 A 势混合 C 势混合 A 势混合 C 势混合 A 混合 C 基 金 份 额 累 计 314.81% 10.92% 382.94% - 401.59% - 净 值 增 长率 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国泰区位优势混合 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.43% 1.34% 1.55% 1.03% -1.12% 0.31% 过去六个月 -4.61% 1.56% -10.71% 0.89% 6.10% 0.67% 过去一年 -14.11% 1.71% -16.86% 1.03% 2.75% 0.68% 过去三年 33.19% 1.50% -1.24% 1.04% 34.43% 0.46% 过去五年 53.36% 1.44% 2.69% 1.04% 50.67% 0.40% 自基金合同生 314.81% 1.52% 54.88% 1.16% 259.93% 0.36% 效起至今 2．国泰区位优势混合 C： 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 0.28% 1.34% 1.55% 1.03% -1.27% 0.31% 过去六个月 -5.00% 1.56% -10.71% 0.89% 5.71% 0.67% 自新增 C 类份 10.92% 1.67% -1.16% 0.90% 12.08% 0.77% 额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰区位优势混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1、国泰区位优势混合 A 注：本基金的合同生效日为 2009 年 5 月 27 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 2、国泰区位优势混合 C 注：本基金的合同生效日为 2009 年 5 月 27 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。自 2022 年 5 月 16 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。自 2022 年 5 月 16 日起，C 类基金份额净值和基金份额累计净值开始计算。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰区位优势混合型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、国泰区位优势混合 A 2、国泰区位优势混合 C 注：1、自 2022 年 5 月 16 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码，2022 年计 算期间为 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日，按实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 239 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国 泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金（原国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金）、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证科 创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）、国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞悦 3 个月持有期债券型基金中基 金（FOF）、国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、国泰信瑞纯债债券型证券投资基金、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金、国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰利安中短债债券型证券投资基金、国泰利享安益短债债券型证券投资基金、国泰中证机床交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投 资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本 基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日 经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理 财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生。2010 年 7 月加入国 泰基金，历任研究员和基金经理 助理。2015 年 9 月起任国泰区位 优势混合型证券投资基金的基金 国泰区位优势 经理，2016 年 1 月起兼任国泰央 混合、国泰央 企改革股票型证券投资基金的基 企改革股票、 2015-09-0 金经理，2016 年 7 月至 2020 年 饶玉涵 - 13 年 国泰金鼎价值 9 10 月任国泰金鹏蓝筹价值混合型 精选混合的基 证券投资基金的基金经理，2018 金经理 年 3 月起兼任国泰金鼎价值精选 混合型证券投资基金的基金经 理，2020 年 9 月至 2022 年 1 月任 国泰民裕进取灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 硕士研究生。曾任职于广发证券、 汇丰银行（香港），2017 年 5 月加 国泰区位优势 入国泰基金，历任研究员、基金 智健 混合的基金经 2021-11-12 - 10 年 经理助理。2021 年 11 月起任国泰 理 区位优势混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。 （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 22 年四季度主要宽基指数上证 50、沪深 300、创业板指、科创 50 基本走平，均实现下跌后上 涨。从一级行业看，零售、消费者服务、传媒、医药、计算机涨幅较大，煤炭、新能源、石油石化、汽车等跌幅较大。 我们四季度更加聚焦内需复苏，重点对 23 年看好的医药、地产链条、计算机进行了加仓，减仓了新能源，持续重仓我们长期看好的工业互联网、合成生物学、餐饮供应链等细分赛道。在十大重仓股上，我们维持了餐饮供应链、仪器仪表、包装、工业互联网、高端检测的重仓布局，新增了国货品牌卫生巾、地产产业链标的，同时各新增了一家工业互联网和仪器仪表重仓股，另外在估值角度考虑对合成生物学的十大进行了更换（原来的十大进行了降仓）。在剔除十大的公司中，露营龙头 和创新农药龙头我们继续持有，考虑宏观周期性我们阶段性进行了适当降仓。海风和光纤光缆我们考虑了国外经济运行周期和国内产业周期后进行了阶段性减持。 四季度主要操作失误是 11、12 月确认大幅度放开后没有对 beta 属性较强的消费白马进行加仓， 同时由于组合主要以非赛道中小盘为主，12 月中下旬组合遭遇阶段性回撤，所以仍然没能给投资者年初至今较好的持有体验，在此我们深表歉意。 我们坚持重仓符合时代浪潮、竞争格局突出、商业模式优异的高成长优质龙头作为核心仓位，以龙头企业自由现金流快速增长甚至非线性增长为核心收益来源，践行高集中度、行业和标的属性适当分散作为主要配置策略。通过适当择时和轮动来尽量控制回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-14.11%，同期业绩比较基准收益率为-16.86%。 本基金 C 类自新增 C 类份额以来的净值增长率为 10.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从长周期看我们对资本市场保持乐观态度。中国拥有最大消费市场、最完善基础设施、较完整科技制造业链条、海外可以辐射的数十亿人口级别的周边市场，加上政策最有延续性、最高效、同时追求公平和人民福祉的政府，预计资本市场将持续孕育大量大体量、盈利能力和回报率领先的各行业龙头。未来 5-10 年是我国经济质量向上突破的核心阶段，是实现科技向上突破的关键阶段，是见证中华民族伟大复兴的关键阶段，也是见证新的一批高质量龙头崛起的关键阶段。 从中周期看，在全球疫情持续反复、国际意识形态加速对立、政府对自主可控、社会公平、人民福祉强调的大背景下，我们聚焦： 1）内循环主导，符合时代发展潮流，渗透率进入快速提升通道的泛消费和医疗服务； 2）推动中国高科技、农化、新能源自主可控，处于快速成长期的细分龙头； 3）中国供应链优势突出、海外需求确定性相对可控的出海消费品和工业品。 23 年我们理解的两个关键词是“复苏”与“共存”，未来 3-5 年我们布局的核心是“科技制造”、“自 主可控”、“消费医药细分领域渗透率提升”。如果是展望未来 3-5 年维度，我们认为布局思路是非常清晰的。如果缩短到 2-3 个季度准确率可能会出现下降。但我们仍尽量让组合能对短期 2-3 个季度和 未来 3-5 年进行平衡布局。 23 年我们理解的政策重点可以归纳为“放开”、“地产”、“数字经济”，我们将在本次年报中谈谈我们对以上三个政策重点的看法： 1）放开：疫情结束、放开国门既是被动的选择，也是不得不做的选择。虽然疫情可能会继续变异和肆虐，我们只能在尽力保护好自己的前提下拥抱新生活，另一方面在放开带来对出生人口下滑、劳动力资源衰减等长期变量影响下，产业互联网、自动化、产业升级需求会更加迫切。放开带来的复苏是全行业、缓慢、逐步深入的。除了市场上关注度极高的消费外，很多制造业、软件服务业、B端、G 端，均受益于复苏。我们会在更广阔的维度下挖掘放开带来的机会。 2）地产：经济金融之母。经过连续 2-3 年的极限政策打压，目前地产短周期看显然已经被压缩至极致。托底地产、防范地产进一步下滑所带来的系统性风险，预计是未来 1-2 年可以看到比较确定的政策发力方向。我们判断 8-10 亿平左右的年化新房销售面积有可能是未来一段时间的阶段性底部，地产有可能迎来 2-3 年甚至更长的触底向上周期，具备强 alpha 逻辑的地产产业链企业会有非常好的表现机会。 3）数字经济：我们判断 23 年有可能是继我国十几年来在互联网时代、科技硬件时代后第三个科技周期的创始之年，载体很有可能就是数字经济。虽然市场还在对数字经济具体的商业模式和未来展望处于摸索阶段，很多法规和规范也才刚刚开始出台，但毫无疑问这一块是全球范围内大家追逐的新高地，很有可能深远地影响人类科技发展方向。虽然很难说短期内可以落实到非常具体的框架上，我们已经开始沿着 23-24 年业绩复苏线索和中长期产业发展线索对工业互联网、医疗 IT、政务信息化、密码等领域展开布局，后续会跟随产业发展方向和公司业绩演绎节奏逐步调整持仓。 最后，从短周期看，我们延续三季度的观点，22 年四季度将形成未来相当长一段时间的重要底部，23 年市场是有所作为的市场。 1）地产、消费、医药在构筑重要底部，出口在欧美经济衰退和中外对抗下不确定性增强。 2）23 年中国经济企稳回升会在全球形成强烈比较优势，有利于资本市场表现。终端需求阶段性恢复会导致中游全面吃紧，形成温和通胀格局，竞争格局好或者有价格弹性的中游环节蕴含巨大机会。 3）由于国内外经济发展逻辑均出现了重大变化，我们预计未来 5-10 年的中国消费、科技、制 造龙头相当部分出自目前的中小盘股票。我们判断未来相当长的时间聚焦内需、自主可控、或者确定性较高的外需中小盘将成为市场主要超额收益的机会。 最后，23 年需要留意地缘政治和新冠变异和反复的风险。 感谢投资者对我们的长期信任与支持，我们将一如既往，勤勉尽责，坚持我们的投资理念和配置策略，通过践行可持续、可回溯、可进化的方法论持续贡献收益，并严格控制回撤，力求达到为投资者实现较好中长期收益率和良好持仓体验的核心目标。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括： 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。 2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。 今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰区位优势混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2023)第 20739 号 国泰区位优势混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国泰区位优势混合型证券投资基金(以下简称“国泰区位优势基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰区位优势基金 2022 年 12 月31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰区位优势基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 国泰区位优势基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰区位优势基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰区位优势基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国泰区位优势基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰区位优势基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰区位优势基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张炯 张晓阳 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2023 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 本期末 上年度末 资产 号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 27,832,919.11 102,169.99 结算备付金 3,297,320.48 1,344,141.38 存出保证金 147,101.51 52,757.75 交易性金融资产 7.4.7.2 252,745,670.18 196,993,542.95 其中：股票投资 236,540,217.03 185,959,119.45 基金投资 - - 债券投资 16,205,453.15 11,034,423.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - 5,156,087.44 应收股利 - - 应收申购款 10,700.19 502,596.51 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 99,376.71 资产总计 284,033,711.47 204,250,672.73 附注 本期末 上年度末 负债和净资产 号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,665,041.72 4,887,307.25 应付赎回款 106,491.71 34,965.82 应付管理人报酬 339,235.97 241,289.21 应付托管费 56,539.32 40,214.88 应付销售服务费 26,609.80 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,745,730.06 613,334.05 负债合计 3,939,648.58 5,817,111.21 净资产： 实收基金 7.4.7.7 70,443,427.53 42,813,415.79 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 209,650,635.36 155,620,145.73 净资产合计 280,094,062.89 198,433,561.52 负债和净资产总计 284,033,711.47 204,250,672.73 注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 70,443,427.53 份，其中 A 类基 金份额净值 3.9811 元，A 类基金份额 51,409,161.45 份；C 类基金份额净值 3.9627 元， C 类基金份额 19,034,266.08 份。 7.2 利润表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 上年度可比期 本期 2022 年 1 月 1 间 附 2021 年 1 月 1 项目 日至 2022 年 12 月 注号 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 一、营业总收入 -35,617,981.30 -663,400.15 1.利息收入 70,051.17 166,532.30 其中：存款利息收入 7.4.7.9 70,051.17 141,412.02 债券利息收入 - 23,098.69 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,021.59 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -25,311,752.66 64,235,188.72 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -26,120,608.52 62,861,627.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 359,344.46 285,404.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 - - 股利收益 7.4.7.13 449,511.40 1,088,156.85 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.14 -10,431,434.31 -65,196,840.14 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 55,154.50 131,718.97 减：二、营业总支出 3,482,104.28 6,912,067.03 1．管理人报酬 2,762,044.06 3,361,643.53 2．托管费 460,340.70 560,273.86 3．销售服务费 30,122.30 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 0.51 0.50 8．其他费用 7.4.7.16 229,596.71 2,990,149.14 三、利润总额（亏损总额以“-” -39,100,085.58 -7,575,467.18 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -39,100,085.58 -7,575,467.18 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -39,100,085.58 -7,575,467.18 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 198,433,56 资产（基金净 42,813,415.79 155,620,145.73 1.52 值） 二、本期期初净 198,433,561. 资产（基金净 42,813,415.79 155,620,145.73 52 值） 三、本期增减变 81,660,501.3 动额（减少以 27,630,011.74 54,030,489.63 7 “-”号填列） （一）、综合收 - -39,100,085.58 -39,100,085. 益总额 58 （二）、本期基 金份额交易产 120,760,586. 生的基金净值 27,630,011.74 93,130,575.21 95 变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 37,909,117.54 124,271,041.05 162,180,158. 购款 59 2.基金赎 -10,279,105.80 -31,140,465.84 -41,419,571. 回款 64 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 280,094,062. 资产（基金净 70,443,427.53 209,650,635.36 89 值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 345,513,91 资产（基金净 71,778,715.45 273,735,198.22 3.67 值） 二、本期期初净 345,513,91 资产（基金净 71,778,715.45 273,735,198.22 3.67 值） 三、本期增减变 -147,080,35 动额（减少以 -28,965,299.66 -118,115,052.49 2.15 “-”号填列） （一）、综合收 - -7,575,467.18 -7,575,467.1 益总额 8 （二）、本期基 -28,965,299.66 -110,539,585.31 -139,504,88 金份额交易产 4.97 生的基金净值 变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 14,927,782.18 57,113,324.66 72,041,106.8 购款 4 2.基金赎 -43,893,081.84 -167,652,909.97 -211,545,991 回款 .81 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 198,433,561. 资产（基金净 42,813,415.79 155,620,145.73 52 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇 主管会计工作负责人：倪蓥 会计机构负责人：吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国泰区位优势混合型证券投资基金(原名为国泰区位优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 279 号《关于核准国泰区位优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,908,882,949.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 84 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案，《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 5 月 27 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 1,909,204,157.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 321,208.74 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集 证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》， 国泰区位优势股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日起更名为国泰区位优势混合型证券投资基金。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022 年 5 月 13 日发布的《国泰基金管理有限公司关 于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》 的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2022 年 5 月 16 日起对本基金增加 C 类 基金份额、调整基金份额净值计算精度并相应修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费（原基金份额自动转入 A 类基金份额）； C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但不同类别基金份额之间不得互相转换。本基金的基金份额净值计算精度，由 保留至小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入修改为保留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票、存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的 0-3%，资产支持类证券投资比例占基金资产净值的 0-10%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 X 80%+上证国债指数收益率 X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2023 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国 泰区位优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产管理产 品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定 进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 102,169.99 元、1,344,141.38 元、52,757.75 元、99,376.71元、5,156,087.44 元和 502,596.51 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 102,215.98 元、 1,344,746.28 元、52,781.45 元、0.00 元、5,156,087.44 元和 502,596.55 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 196,993,542.95 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 197,092,245.03 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,887,307.25 元、34,965.82 元、 241,289.21 元、40,214.88 元、433,296.52 元和 37.53 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负 债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债 -其他应付款，金额分别为 4,887,307.25 元、34,965.82 元、241,289.21 元、40,214.88 元、433,296.52 元和 37.53 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融 资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 27,832,919.11 102,169.99 等于：本金 27,829,514.43 102,169.99 加：应计利息 3,404.68 - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 27,832,919.11 102,169.99 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 238,903,349.06 - 236,540,217.03 -2,363,132.03 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 16,018,628.00 213,453.15 16,205,453.15 -26,628.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 16,018,628.00 213,453.15 16,205,453.15 -26,628.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 254,921,977.06 213,453.15 252,745,670.18 -2,389,760.03 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 177,908,767.37 - 185,959,119.45 8,050,352.08 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 11,043,101.30 - 11,034,423.50 -8,677.80 债券 银行间市场 - - - - 合计 11,043,101.30 - 11,034,423.50 -8,677.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 188,951,868.67 - 196,993,542.95 8,041,674.28 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 99,376.71 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 99,376.71 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 144.61 37.53 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,565,585.45 433,296.52 其中：交易所市场 1,565,585.45 433,296.52 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 180,000.00 180,000.00 合计 1,745,730.06 613,334.05 7.4.7.7 实收基金 国泰区位优势混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 42,813,415.79 42,813,415.79 本期申购 18,218,883.37 18,218,883.37 本期赎回（以“-”号填列） -9,623,137.71 -9,623,137.71 本期末 51,409,161.45 51,409,161.45 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰区位优势混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 基金份额 账面金额 本期申购 19,690,234.17 19,690,234.17 本期赎回（以“-”号填列） -655,968.09 -655,968.09 本期末 19,034,266.08 19,034,266.08 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 国泰区位优势混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 188,234,083.94 -32,613,938.21 155,620,145.73 本期利润 -25,365,967.36 -9,539,038.79 -34,905,006.15 本期基金份额交易产生的 34,385,793.11 -1,843,763.00 32,542,030.11 变动数 其中：基金申购款 72,389,373.49 -10,811,304.81 61,578,068.68 基金赎回款 -38,003,580.38 8,967,541.81 -29,036,038.57 本期已分配利润 - - - 本期末 197,253,909.69 -43,996,740.00 153,257,169.69 国泰区位优势混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -3,302,683.91 -892,395.52 -4,195,079.43 本期基金份额交易产生的 75,967,269.24 -15,378,724.14 60,588,545.10 变动数 其中：基金申购款 78,562,659.39 -15,869,687.02 62,692,972.37 基金赎回款 -2,595,390.15 490,962.88 -2,104,427.27 本期已分配利润 - - - 本期末 72,664,585.33 -16,271,119.66 56,393,465.67 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 37,720.41 129,862.47 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 29,244.31 9,862.11 其他 3,086.45 1,687.44 合计 70,051.17 141,412.02 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,903,352,273.09 1,026,002,796.19 减：卖出股票成本总额 2,921,561,020.32 963,141,168.99 减：交易费用 7,911,861.29 - 买卖股票差价收入 -26,120,608.52 62,861,627.20 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 200,333.90 - 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 159,010.56 285,404.67 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 359,344.46 285,404.67 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 14,668,371.66 981,647.05 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 14,268,179.30 696,100.00 本总额 减：应计利息总额 241,175.75 142.38 减：交易费用 6.05 - 买卖债券差价收入 159,010.56 285,404.67 7.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 股票投资产生的股利收益 449,511.40 1,088,156.85 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 449,511.40 1,088,156.85 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 1.交易性金融资产 -10,431,434.31 -65,196,840.14 ——股票投资 -10,413,484.11 -65,188,162.34 ——债券投资 -17,950.20 -8,677.80 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -10,431,434.31 -65,196,840.14 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 基金赎回费收入 45,044.73 123,257.83 转换费收入 10,109.77 8,461.14 合计 55,154.50 131,718.97 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 7.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31日 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 存托服务费 93.36 28.41 其他 1,200.00 2,767,213.31 银行汇划费用 12,303.35 6,907.42 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 上清所查询服务费 - - 债券账户服务费 - - 合计 229,596.71 2,990,149.14 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,762,044.06 3,361,643.53 其中：支付销售机构的客户维护费 1,001,478.24 1,145,197.73 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 460,340.70 560,273.86 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C 合计 国泰基金管理有限公 - 12,242.93 12,242.93 司 合计 - 12,242.93 12,242.93 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 国泰区位优势混合A 国泰区位优势混合C 合计 国泰基金管理有限公 - - - 司 合计 - - - 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.60%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 国泰区位优势混合A 国泰区位优势混合C 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 24,147.59 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 24,147.59 期末持有的基金份额占基金 - 0.03% 总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 27,832,919.11 37,720.41 102,169.99 129,862.47 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 新股 68803 德邦 2022-0 6 个月 锁定 1,942. 89,565 94,808 5 9-09 46.12 48.82 00 .04 .44 - 科技 以上 流通 受限 新股 68849 源杰 2022-1 6 个月 锁定 74,287 83,489 8 2-14 100.66 113.13 738.00 .08 .94 - 科技 以上 流通 受限 新股 68808 晶品 2022-1 6 个月 锁定 57,138 70,022 4 2-01 60.98 74.73 937.00 .26 .01 - 特装 以上 流通 受限 新股 68837 伟测 2022-1 6 个月 锁定 49,622 65,528 2 0-19 61.49 81.20 807.00 .43 .40 - 科技 以上 流通 受限 新股 68840 凌云 2022-0 6 个月 锁定 2,486. 54,517 62,846 0 6-27 21.93 25.28 00 .98 .08 - 光 以上 流通 受限 新股 30132 华宝 2022-0 6 个月 锁定 17,337 12,918 7 9-08 237.50 176.97 73.00 .50 .81 - 新能 以上 流通 受限 新股 30130 川宁 2022-1 6 个月 锁定 1,636. 8,180. 12,319 1 2-20 5.00 7.53 00 00 .08 - 生物 以上 流通 受限 新股 30126 华大 2022-0 6 个月 锁定 4,151. 11,168 9 7-21 32.69 87.94 127.00 63 .38 - 九天 以上 流通 受限 新股 30109 广立 2022-0 6 个月 锁定 7,076. 10,551 5 7-28 58.00 86.49 122.00 00 .78 - 微 以上 流通 受限 新股 30126 华厦 2022-1 6 个月 锁定 7,428. 9,665. 7 0-26 50.88 66.20 146.00 48 20 - 眼科 以上 流通 受限 新股 30136 怡和 2022-1 6 个月 锁定 5,634. 8,261. 7 0-21 119.88 175.78 47.00 36 66 - 嘉业 以上 流通 受限 新股 30136 美好 2022-0 6 个月 锁定 6,591. 8,137. 3 9-28 30.66 37.85 215.00 90 75 - 医疗 以上 流通 受限 30139 卡莱 2022-1 6 个月 新股 96.00 80.97 89.00 8,544. 7,206. - 1 特 1-24 以上 锁定 00 33 流通 受限 新股 30127 新天 2022-1 6 个月 锁定 6,993. 6,677. 7 1-09 27.00 25.78 259.00 00 02 - 地 以上 流通 受限 新股 30137 鼎泰 2022-1 6 个月 锁定 8,259. 6,364. 7 1-11 22.88 17.63 361.00 68 43 - 高科 以上 流通 受限 新股 30127 瑞晨 2022-1 6 个月 锁定 6,289. 6,273. 3 0-11 37.89 37.79 166.00 74 14 - 环保 以上 流通 受限 新股 30127 汉仪 2022-0 6 个月 锁定 5,392. 5,957. 0 8-19 25.68 28.37 210.00 80 70 - 股份 以上 流通 受限 新股 30132 维峰 2022-0 6 个月 锁定 6,067. 5,925. 8 8-30 78.80 76.96 77.00 60 92 - 电子 以上 流通 受限 新股 30131 凡拓 2022-0 6 个月 锁定 4,999. 5,769. 3 9-22 25.25 29.14 198.00 50 72 - 数创 以上 流通 受限 新股 30137 天山 2022-1 6 个月 锁定 7,058. 5,517. 9 0-19 31.51 24.63 224.00 24 12 - 电子 以上 流通 受限 新股 30131 慧博 2022-0 6 个月 锁定 2,728. 5,140. 6 9-29 7.60 14.32 359.00 40 88 - 云通 以上 流通 受限 新股 30126 华新 2022-1 6 个月 锁定 5,697. 4,890. 5 2-08 13.28 11.40 429.00 12 60 - 环保 以上 流通 受限 新股 30128 金禄 2022-0 6 个月 锁定 5,286. 4,393. 2 8-18 30.38 25.25 174.00 12 50 - 电子 以上 流通 受限 30131 唯特 2022-0 6 个月 新股 3,820. 4,261. 9 9-22 47.75 53.27 80.00 00 60 - 偶 以上 锁定 流通 受限 新股 30117 易点 2022-0 6 个月 锁定 4,181. 4,075. 1 8-10 18.18 17.72 230.00 40 60 - 天下 以上 流通 受限 新股 30130 西测 2022-0 6 个月 锁定 4,106. 4,017. 6 7-19 43.23 42.29 95.00 85 55 - 测试 以上 流通 受限 新股 30134 信德 2022-0 6 个月 锁定 4,999. 3,726. 9 8-30 138.88 103.52 36.00 68 72 - 新材 以上 流通 受限 新股 30119 工大 2022-0 6 个月 锁定 4,462. 3,514. 7 7-29 25.50 20.08 175.00 50 00 - 科雅 以上 流通 受限 新股 30131 维海 2022-0 6 个月 锁定 4,915. 3,172. 8 8-03 64.68 41.74 76.00 68 24 - 德 以上 流通 受限 注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6 个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2021 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 27,832,919.11 - - - 27,832,919.11 结算备付金 3,297,320.48 - - - 3,297,320.48 存出保证金 147,101.51 - - - 147,101.51 16,205,453.15 - - 236,540,217.03 252,745,670.1 交易性金融资产 8 应收申购款 50.02 - - 10,650.17 10,700.19 资产总计 47,482,844.27 - - 236,550,867.20 284,033,711.4 7 负债 应付清算款 - - - 1,665,041.72 1,665,041.72 应付赎回款 - - - 106,491.71 106,491.71 应付管理人报酬 - - - 339,235.97 339,235.97 应付托管费 - - - 56,539.32 56,539.32 应付销售服务费 - - - 26,609.80 26,609.80 其他负债 - - - 1,745,730.06 1,745,730.06 负债总计 - - - 3,939,648.58 3,939,648.58 利率敏感度缺口 47,482,844.27 - - 232,611,218.62 280,094,062.8 9 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 102,169.99 - - - 102,169.99 结算备付金 1,344,141.38 - - - 1,344,141.38 存出保证金 52,757.75 - - - 52,757.75 11,034,423.50 - - 185,959,119.45 196,993,542.9 交易性金融资产 5 应收清算款 - - - 5,156,087.44 5,156,087.44 应收申购款 49.99 - - 502,546.52 502,596.51 其他资产 - - - 99,376.71 99,376.71 资产总计 12,533,542.61 - 191,717,130.12 204,250,672.7 - 3 负债 应付清算款 - - - 4,887,307.25 4,887,307.25 应付赎回款 - - - 34,965.82 34,965.82 应付管理人报酬 - - - 241,289.21 241,289.21 应付托管费 - - - 40,214.88 40,214.88 其他负债 - - - 613,334.05 613,334.05 负债总计 - - - 5,817,111.21 5,817,111.21 利率敏感度缺口 12,533,542.61 198,433,561.5 - - 185,900,018.91 2 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 5.79% （2021 年 12 月 31 日：5.56%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 236,540,217.03 84.45 185,959,119.45 93.71 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 236,540,217.03 84.45 185,959,119.45 93.71 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 13,282,916.67 增加约 9,121,124.66 业绩比较基准下降 5% 减少约 13,282,916.67 减少约 9,121,124.66 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 上年度末 本期末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 236,003,615.43 180,359,720.34 第二层次 16,205,453.15 11,319,532.63 第三层次 536,601.60 5,314,289.98 合计 252,745,670.18 196,993,542.95 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 5,314,289.98 5,314,289.98 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 900,650.38 900,650.38 转出第三层次 - 4,540,347.34 4,540,347.34 当期利得或损失总 - -1,137,991.42 -1,137,991.42 额 其中：计入损益的 - -1,137,991.42 -1,137,991.42 利得或损失 计入其他综 合收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 536,601.60 536,601.60 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - 61,268.63 61,268.63 失的变动——公允价值 变动损益 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 4,397,289.38 4,397,289.38 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总 - 917,000.60 917,000.60 额 其中：计入损益的 - 917,000.60 917,000.60 利得或损失 计入其他综 - - - 合收益的利得或损失 （若有） 期末余额 - 5,314,289.98 5,314,289.98 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - 917,000.60 917,000.60 失的变动——公允价值 变动损益 注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 本期末公允 项目 采用的估值技术 与公允价值 价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系 流通受限股 平均价格亚式期权 预期波动 536,601.60 负相关 票 模型 率 23.19%-247.56% 不可观察输入值 上年度末公 项目 采用的估值技术 与公允价值 允价值 名称 / 范围 加权平均值 之间的关系 流通受限 平均价格亚式期权 5,314,289.98 预期波动率 负相关 股票 模型 24.07%-274.17% 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日： 同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 236,540,217.03 83.28 其中：股票 236,540,217.03 83.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,205,453.15 5.71 其中：债券 16,205,453.15 5.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 31,130,239.59 10.96 计 8 其他各项资产 157,801.70 0.06 9 合计 284,033,711.47 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 169,066,988.84 60.36 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 55,627,930.72 19.86 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,831,678.67 4.22 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,618.80 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 236,540,217.03 84.45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 003006 百亚股份 1,201,700 16,595,477.00 5.92 2 300687 赛意信息 562,060 16,580,770.00 5.92 3 300203 聚光科技 475,100 16,105,890.00 5.75 4 300986 志特新材 369,500 14,318,125.00 5.11 5 002831 裕同科技 426,760 14,112,953.20 5.04 6 603345 安井食品 84,577 13,691,324.76 4.89 7 688768 容知日新 113,083 12,773,855.68 4.56 8 300938 信测标准 353,698 11,827,661.12 4.22 9 603100 川仪股份 361,600 11,314,464.00 4.04 10 002940 昂利康 416,430 11,268,595.80 4.02 11 300737 科顺股份 786,440 9,893,415.20 3.53 12 688618 三旺通信 117,000 9,348,300.00 3.34 13 300451 创业慧康 1,151,580 9,108,997.80 3.25 14 002853 皮阿诺 453,100 8,826,388.00 3.15 15 300253 卫宁健康 838,600 8,620,808.00 3.08 16 002960 青鸟消防 294,700 8,248,653.00 2.94 17 605268 王力安防 746,519 6,569,367.20 2.35 18 603636 南威软件 444,000 6,100,560.00 2.18 19 688246 嘉和美康 191,769 5,620,749.39 2.01 20 002965 祥鑫科技 95,291 5,546,889.11 1.98 21 688498 源杰科技 44,686 5,336,594.38 1.91 22 300525 博思软件 252,400 4,997,520.00 1.78 23 688232 新点软件 55,412 3,161,808.72 1.13 24 688639 华恒生物 9,809 1,522,847.25 0.54 25 688089 嘉必优 31,892 1,445,345.44 0.52 26 603086 先达股份 103,700 1,357,433.00 0.48 27 688369 致远互联 10,415 717,072.75 0.26 28 003029 吉大正元 19,100 673,466.00 0.24 29 688475 萤石网络 4,926 127,731.18 0.05 30 688496 清越科技 10,960 99,516.80 0.04 31 688035 德邦科技 1,942 94,808.44 0.03 32 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.03 33 688084 晶品特装 937 70,022.01 0.02 34 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02 35 688372 伟测科技 807 65,528.40 0.02 36 688400 凌云光 2,486 62,846.08 0.02 37 603908 牧高笛 400 24,344.00 0.01 38 301327 华宝新能 73 12,918.81 0.00 39 301301 川宁生物 1,636 12,319.08 0.00 40 301269 华大九天 127 11,168.38 0.00 41 301095 广立微 122 10,551.78 0.00 42 301267 华厦眼科 146 9,665.20 0.00 43 301367 怡和嘉业 47 8,261.66 0.00 44 301363 美好医疗 215 8,137.75 0.00 45 301277 新天地 290 7,571.99 0.00 46 301391 卡莱特 89 7,206.33 0.00 47 301377 鼎泰高科 361 6,364.43 0.00 48 301273 瑞晨环保 166 6,273.14 0.00 49 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 50 301379 天山电子 240 5,926.72 0.00 51 301328 维峰电子 77 5,925.92 0.00 52 301313 凡拓数创 198 5,769.72 0.00 53 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 54 301265 华新环保 429 4,890.60 0.00 55 301282 金禄电子 174 4,393.50 0.00 56 301319 唯特偶 80 4,261.60 0.00 57 301171 易点天下 230 4,075.60 0.00 58 301306 西测测试 95 4,017.55 0.00 59 301239 普瑞眼科 56 3,953.60 0.00 60 301349 信德新材 36 3,726.72 0.00 61 301197 工大科雅 175 3,514.00 0.00 62 301318 维海德 76 3,172.24 0.00 63 002832 比音勒芬 82 2,100.02 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603345 安井食品 82,907,743.11 41.78 2 002866 传艺科技 48,990,869.70 24.69 3 600702 舍得酒业 44,617,724.64 22.48 4 300203 聚光科技 42,534,276.00 21.44 5 002594 比亚迪 40,448,224.81 20.38 6 002831 裕同科技 39,915,629.40 20.12 7 600519 贵州茅台 36,503,698.40 18.40 8 603100 川仪股份 36,296,048.00 18.29 9 600487 亨通光电 35,377,755.43 17.83 10 002050 三花智控 34,074,537.36 17.17 11 300938 信测标准 33,717,972.90 16.99 12 300687 赛意信息 33,501,651.60 16.88 13 002940 昂利康 32,068,145.85 16.16 14 000625 长安汽车 31,870,152.39 16.06 15 603908 牧高笛 31,559,386.88 15.90 16 688390 固德威 31,106,535.33 15.68 17 300737 科顺股份 29,841,906.60 15.04 18 688768 容知日新 28,363,585.28 14.29 19 300565 科信技术 28,322,931.60 14.27 20 688063 派能科技 26,765,529.00 13.49 21 300498 温氏股份 26,627,755.46 13.42 22 002603 以岭药业 25,850,023.40 13.03 23 002714 牧原股份 25,619,032.05 12.91 24 603396 金辰股份 25,218,747.00 12.71 25 300274 阳光电源 23,659,664.00 11.92 26 002853 皮阿诺 23,612,889.51 11.90 27 002960 青鸟消防 23,588,441.82 11.89 28 688639 华恒生物 22,719,857.12 11.45 29 600522 中天科技 22,286,576.60 11.23 30 688559 海目星 21,754,082.90 10.96 31 000568 泸州老窖 21,214,013.41 10.69 32 000858 五粮液 21,089,269.18 10.63 33 603363 傲农生物 20,876,065.07 10.52 34 003006 百亚股份 20,252,296.00 10.21 35 688017 绿的谐波 19,682,298.01 9.92 36 002311 海大集团 19,530,251.00 9.84 37 603477 巨星农牧 19,428,535.00 9.79 38 605266 健之佳 19,296,985.41 9.72 39 688700 东威科技 19,035,377.67 9.59 40 601869 长飞光纤 18,698,383.00 9.42 41 300986 志特新材 18,612,998.00 9.38 42 002041 登海种业 18,552,676.02 9.35 43 601238 广汽集团 18,290,602.71 9.22 44 603883 老百姓 17,801,662.26 8.97 45 600418 江淮汽车 17,782,499.00 8.96 46 601633 长城汽车 17,737,542.48 8.94 47 301367 怡和嘉业 16,898,495.05 8.52 48 603086 先达股份 16,595,533.52 8.36 49 600809 山西汾酒 16,517,223.71 8.32 50 603317 天味食品 16,402,431.26 8.27 51 002580 圣阳股份 16,305,260.60 8.22 52 300438 鹏辉能源 16,276,488.96 8.20 53 002385 大北农 16,112,726.00 8.12 54 600298 安琪酵母 15,831,771.00 7.98 55 001914 招商积余 15,550,433.20 7.84 56 002223 鱼跃医疗 15,321,953.00 7.72 57 002169 智光电气 15,249,978.00 7.69 58 603728 鸣志电器 15,011,353.00 7.56 59 300395 菲利华 14,976,000.00 7.55 60 300451 创业慧康 14,359,658.20 7.24 61 605268 王力安防 14,329,683.02 7.22 62 603208 江山欧派 14,100,664.22 7.11 63 688618 三旺通信 13,840,197.70 6.97 64 300026 红日药业 13,748,849.04 6.93 65 000970 中科三环 13,684,976.85 6.90 66 002548 金新农 13,665,505.40 6.89 67 002840 华统股份 13,643,919.33 6.88 68 300253 卫宁健康 13,499,126.00 6.80 69 600557 康缘药业 13,426,446.00 6.77 70 002507 涪陵榨菜 13,042,773.00 6.57 71 600587 新华医疗 13,003,152.00 6.55 72 002965 祥鑫科技 12,776,034.69 6.44 73 600603 广汇物流 12,700,600.72 6.40 74 002101 广东鸿图 12,176,960.00 6.14 75 001979 招商蛇口 12,094,858.00 6.10 76 002472 双环传动 11,993,051.24 6.04 77 300672 国科微 11,961,000.00 6.03 78 688676 金盘科技 11,749,336.42 5.92 79 600348 华阳股份 11,667,085.60 5.88 80 688498 源杰科技 11,646,640.22 5.87 81 600297 广汇汽车 11,572,517.00 5.83 82 688032 禾迈股份 11,539,812.34 5.82 83 600602 云赛智联 11,442,513.00 5.77 84 688231 隆达股份 11,401,586.61 5.75 85 688248 南网科技 11,049,822.33 5.57 86 600416 湘电股份 11,023,684.00 5.56 87 601689 拓普集团 10,955,305.50 5.52 88 601888 中国中免 10,935,356.00 5.51 89 600199 金种子酒 10,817,908.00 5.45 90 603197 保隆科技 10,745,937.00 5.42 91 601669 中国电建 10,667,679.70 5.38 92 688246 嘉和美康 10,239,149.62 5.16 93 600887 伊利股份 10,231,118.00 5.16 94 601012 隆基绿能 10,004,923.02 5.04 95 688305 科德数控 9,956,852.46 5.02 96 688533 上声电子 9,918,008.94 5.00 97 300879 大叶股份 9,789,443.93 4.93 98 002124 天邦食品 9,744,698.80 4.91 99 002049 紫光国微 9,674,427.00 4.88 100 688320 禾川科技 9,637,235.41 4.86 101 688789 宏华数科 9,589,570.41 4.83 102 600329 达仁堂 9,531,211.00 4.80 103 300662 科锐国际 9,459,603.00 4.77 104 601966 玲珑轮胎 9,423,346.01 4.75 105 603636 南威软件 9,383,580.00 4.73 106 688290 景业智能 9,271,941.35 4.67 107 600559 老白干酒 9,106,876.00 4.59 108 002129 TCL 中环 8,840,589.00 4.46 109 600633 浙数文化 8,713,116.31 4.39 110 002741 光华科技 8,559,687.00 4.31 111 002317 众生药业 8,552,650.00 4.31 112 688636 智明达 8,466,487.91 4.27 113 688089 嘉必优 8,460,022.14 4.26 114 300049 福瑞股份 8,197,935.00 4.13 115 301161 唯万密封 8,142,675.80 4.10 116 300174 元力股份 8,133,114.10 4.10 117 002056 横店东磁 8,110,829.36 4.09 118 600566 济川药业 8,091,746.26 4.08 119 600152 维科技术 8,063,515.00 4.06 120 301088 戎美股份 7,899,661.00 3.98 121 002865 钧达股份 7,858,515.00 3.96 122 600761 安徽合力 7,813,498.00 3.94 123 688630 芯碁微装 7,772,102.80 3.92 124 603801 志邦家居 7,704,194.00 3.88 125 600916 中国黄金 7,680,201.30 3.87 126 000799 酒鬼酒 7,667,787.00 3.86 127 605123 派克新材 7,628,766.00 3.84 128 002100 天康生物 7,617,334.06 3.84 129 603298 杭叉集团 7,607,321.00 3.83 130 688596 正帆科技 7,589,273.06 3.82 131 600256 广汇能源 7,544,575.60 3.80 132 002304 洋河股份 7,496,712.00 3.78 133 688170 德龙激光 7,488,686.16 3.77 134 603027 千禾味业 7,482,741.45 3.77 135 000333 美的集团 7,323,121.00 3.69 136 300751 迈为股份 7,318,268.40 3.69 137 001330 博纳影业 7,249,613.15 3.65 138 000002 万科 A 7,169,165.00 3.61 139 300428 立中集团 7,082,420.00 3.57 140 002245 蔚蓝锂芯 7,033,209.64 3.54 141 300616 尚品宅配 7,026,124.00 3.54 142 603650 彤程新材 6,983,469.00 3.52 143 000651 格力电器 6,970,109.00 3.51 144 600438 通威股份 6,915,214.00 3.48 145 688359 三孚新科 6,906,966.23 3.48 146 688551 科威尔 6,883,050.09 3.47 147 000423 东阿阿胶 6,839,690.45 3.45 148 002606 大连电瓷 6,812,046.00 3.43 149 000400 许继电气 6,615,846.00 3.33 150 300850 新强联 6,581,458.00 3.32 151 002572 索菲亚 6,458,165.00 3.25 152 600196 复星医药 6,430,243.12 3.24 153 600429 三元股份 6,295,554.00 3.17 154 002487 大金重工 6,258,780.00 3.15 155 688232 新点软件 6,246,626.37 3.15 156 600048 保利发展 6,212,781.00 3.13 157 000999 华润三九 6,211,624.00 3.13 158 300525 博思软件 6,193,014.90 3.12 159 300415 伊之密 6,184,890.50 3.12 160 600499 科达制造 6,177,440.28 3.11 161 300131 英唐智控 6,086,052.00 3.07 162 603858 步长制药 6,041,683.62 3.04 163 002897 意华股份 5,960,010.72 3.00 164 002488 金固股份 5,949,603.60 3.00 165 600285 羚锐制药 5,912,153.00 2.98 166 000998 隆平高科 5,747,023.00 2.90 167 601975 招商南油 5,673,304.75 2.86 168 002648 卫星化学 5,651,927.99 2.85 169 300705 九典制药 5,615,140.00 2.83 170 002514 宝馨科技 5,607,567.00 2.83 171 002873 新天药业 5,566,537.00 2.81 172 603170 宝立食品 5,545,347.46 2.79 173 300666 江丰电子 5,521,530.68 2.78 174 600004 白云机场 5,513,827.40 2.78 175 600009 上海机场 5,506,377.00 2.77 176 300161 华中数控 5,479,201.12 2.76 177 600026 中远海能 5,452,109.00 2.75 178 600975 新五丰 5,418,094.00 2.73 179 605117 德业股份 5,400,533.00 2.72 180 688075 安旭生物 5,391,387.45 2.72 181 002043 兔宝宝 5,347,225.00 2.69 182 600859 王府井 5,329,275.96 2.69 183 002837 英维克 5,326,512.00 2.68 184 603589 口子窖 5,273,535.00 2.66 185 603606 东方电缆 5,272,217.00 2.66 186 600536 中国软件 5,259,967.02 2.65 187 688072 拓荆科技 5,239,395.12 2.64 188 688200 华峰测控 5,237,443.99 2.64 189 688310 迈得医疗 5,178,423.57 2.61 190 688560 明冠新材 5,116,505.28 2.58 191 000059 华锦股份 4,982,208.58 2.51 192 002405 四维图新 4,967,382.00 2.50 193 003022 联泓新科 4,912,863.00 2.48 194 002728 特一药业 4,901,072.00 2.47 195 003032 传智教育 4,753,260.00 2.40 196 002345 潮宏基 4,683,726.32 2.36 197 002791 坚朗五金 4,680,657.00 2.36 198 601001 晋控煤业 4,590,604.00 2.31 199 600330 天通股份 4,589,407.00 2.31 200 300491 通合科技 4,570,469.00 2.30 201 300093 金刚光伏 4,552,301.00 2.29 202 300260 新莱应材 4,551,672.00 2.29 203 301239 普瑞眼科 4,530,239.00 2.28 204 603163 圣晖集成 4,524,332.69 2.28 205 002531 天顺风能 4,519,957.42 2.28 206 688556 高测股份 4,501,240.65 2.27 207 688259 创耀科技 4,479,407.24 2.26 208 002156 通富微电 4,453,852.35 2.24 209 300054 鼎龙股份 4,446,125.00 2.24 210 300633 开立医疗 4,421,291.00 2.23 211 688682 霍莱沃 4,352,519.31 2.19 212 600129 太极集团 4,327,950.00 2.18 213 002270 华明装备 4,316,882.00 2.18 214 688375 国博电子 4,294,089.43 2.16 215 600188 兖矿能源 4,289,221.00 2.16 216 603688 石英股份 4,288,895.00 2.16 217 002824 和胜股份 4,279,509.00 2.16 218 300575 中旗股份 4,276,544.60 2.16 219 600132 重庆啤酒 4,254,462.00 2.14 220 603283 赛腾股份 4,225,673.00 2.13 221 600571 信雅达 4,222,370.00 2.13 222 300813 泰林生物 4,191,763.00 2.11 223 301312 智立方 4,073,750.00 2.05 224 603613 国联股份 4,060,957.45 2.05 225 603919 金徽酒 4,044,445.82 2.04 226 300331 苏大维格 4,030,168.00 2.03 227 300832 新产业 4,019,632.00 2.03 228 688169 石头科技 4,015,830.27 2.02 229 688363 华熙生物 4,013,679.23 2.02 230 001222 源飞宠物 3,977,470.08 2.00 231 002567 唐人神 3,974,882.00 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 603345 安井食品 72,042,444.86 36.31 2 600702 舍得酒业 60,436,287.52 30.46 3 600519 贵州茅台 52,260,827.86 26.34 4 002594 比亚迪 49,912,494.76 25.15 5 002866 传艺科技 48,899,810.01 24.64 6 000568 泸州老窖 35,678,213.00 17.98 7 000625 长安汽车 35,503,285.63 17.89 8 600487 亨通光电 34,482,594.09 17.38 9 688390 固德威 34,121,990.38 17.20 10 002050 三花智控 32,936,131.61 16.60 11 603908 牧高笛 32,623,762.10 16.44 12 300565 科信技术 31,028,959.60 15.64 13 002831 裕同科技 30,393,417.40 15.32 14 603100 川仪股份 28,069,814.00 14.15 15 002603 以岭药业 28,044,446.72 14.13 16 688063 派能科技 25,909,052.00 13.06 17 300498 温氏股份 25,739,805.23 12.97 18 603396 金辰股份 25,435,963.00 12.82 19 300274 阳光电源 25,251,497.18 12.73 20 605266 健之佳 23,944,999.66 12.07 21 002714 牧原股份 23,839,680.67 12.01 22 300203 聚光科技 23,367,695.58 11.78 23 001914 招商积余 22,386,978.00 11.28 24 688559 海目星 21,966,601.93 11.07 25 688700 东威科技 21,603,699.08 10.89 26 600522 中天科技 21,122,761.00 10.64 27 300938 信测标准 20,930,138.08 10.55 28 688639 华恒生物 20,826,390.72 10.50 29 603363 傲农生物 20,678,933.44 10.42 30 000858 五粮液 20,675,988.30 10.42 31 600809 山西汾酒 20,622,614.00 10.39 32 688017 绿的谐波 19,840,030.37 10.00 33 600887 伊利股份 19,642,080.13 9.90 34 002940 昂利康 19,131,977.35 9.64 35 002311 海大集团 19,096,869.00 9.62 36 300737 科顺股份 19,006,865.20 9.58 37 603883 老百姓 18,631,872.40 9.39 38 601238 广汽集团 17,919,219.96 9.03 39 603477 巨星农牧 17,879,844.00 9.01 40 002041 登海种业 17,879,301.46 9.01 41 600418 江淮汽车 17,522,975.32 8.83 42 601869 长飞光纤 17,396,142.56 8.77 43 601633 长城汽车 16,619,510.00 8.38 44 002580 圣阳股份 16,398,853.00 8.26 45 002385 大北农 16,265,294.00 8.20 46 002223 鱼跃医疗 15,945,262.37 8.04 47 301367 怡和嘉业 15,812,513.30 7.97 48 688768 容知日新 15,734,098.73 7.93 49 300438 鹏辉能源 15,529,221.00 7.83 50 002101 广东鸿图 15,325,931.00 7.72 51 603317 天味食品 15,238,923.53 7.68 52 000970 中科三环 15,032,097.85 7.58 53 300687 赛意信息 14,984,557.00 7.55 54 603086 先达股份 14,972,323.00 7.55 55 002169 智光电气 14,862,524.50 7.49 56 300395 菲利华 14,822,637.47 7.47 57 603728 鸣志电器 14,811,582.51 7.46 58 600298 安琪酵母 14,801,605.00 7.46 59 603208 江山欧派 14,618,634.70 7.37 60 002853 皮阿诺 14,438,433.00 7.28 61 600557 康缘药业 14,125,170.00 7.12 62 002960 青鸟消防 13,941,282.00 7.03 63 300026 红日药业 13,574,369.41 6.84 64 002840 华统股份 13,471,670.76 6.79 65 000799 酒鬼酒 13,308,707.00 6.71 66 600603 广汇物流 13,291,888.60 6.70 67 600587 新华医疗 13,234,203.00 6.67 68 002548 金新农 12,700,282.10 6.40 69 002507 涪陵榨菜 12,428,913.26 6.26 70 002472 双环传动 12,351,707.52 6.22 71 001979 招商蛇口 12,335,761.00 6.22 72 601689 拓普集团 12,148,001.13 6.12 73 600559 老白干酒 12,052,033.96 6.07 74 688231 隆达股份 11,646,706.68 5.87 75 688248 南网科技 11,578,455.47 5.83 76 300672 国科微 11,436,709.82 5.76 77 688676 金盘科技 11,409,980.02 5.75 78 603313 梦百合 11,333,014.27 5.71 79 600602 云赛智联 11,332,452.46 5.71 80 600297 广汇汽车 11,311,255.00 5.70 81 688032 禾迈股份 11,291,352.83 5.69 82 601669 中国电建 10,968,678.22 5.53 83 600199 金种子酒 10,955,712.92 5.52 84 605268 王力安防 10,878,853.97 5.48 85 688290 景业智能 10,819,098.37 5.45 86 601888 中国中免 10,527,087.00 5.31 87 600348 华阳股份 10,460,992.00 5.27 88 300879 大叶股份 10,406,034.00 5.24 89 601012 隆基绿能 10,307,788.20 5.19 90 688305 科德数控 10,292,341.08 5.19 91 600416 湘电股份 10,145,689.00 5.11 92 603197 保隆科技 10,088,764.00 5.08 93 601966 玲珑轮胎 10,047,502.00 5.06 94 300662 科锐国际 9,944,692.00 5.01 95 688789 宏华数科 9,942,881.37 5.01 96 688533 上声电子 9,934,505.75 5.01 97 301161 唯万密封 9,902,887.58 4.99 98 300750 宁德时代 9,894,044.78 4.99 99 688320 禾川科技 9,606,252.42 4.84 100 689009 九号公司 9,442,668.95 4.76 101 600329 达仁堂 8,931,512.63 4.50 102 605117 德业股份 8,839,831.20 4.45 103 002056 横店东磁 8,812,690.00 4.44 104 600633 浙数文化 8,811,122.90 4.44 105 002049 紫光国微 8,684,193.00 4.38 106 002129 TCL 中环 8,556,582.00 4.31 107 603298 杭叉集团 8,351,798.50 4.21 108 002124 天邦食品 8,349,106.00 4.21 109 300049 福瑞股份 8,256,398.48 4.16 110 603198 迎驾贡酒 8,249,754.00 4.16 111 600152 维科技术 8,178,356.00 4.12 112 600566 济川药业 8,125,882.80 4.10 113 300751 迈为股份 8,092,812.00 4.08 114 600761 安徽合力 8,090,967.00 4.08 115 002100 天康生物 8,061,138.44 4.06 116 002741 光华科技 8,049,833.00 4.06 117 002756 永兴材料 8,014,312.00 4.04 118 603801 志邦家居 8,003,017.00 4.03 119 688636 智明达 7,985,112.29 4.02 120 301088 戎美股份 7,963,095.00 4.01 121 002317 众生药业 7,958,276.00 4.01 122 605123 派克新材 7,800,753.00 3.93 123 002865 钧达股份 7,735,116.00 3.90 124 002965 祥鑫科技 7,633,694.00 3.85 125 300705 九典制药 7,443,846.20 3.75 126 688359 三孚新科 7,442,837.45 3.75 127 000333 美的集团 7,418,516.21 3.74 128 603027 千禾味业 7,409,636.40 3.73 129 300174 元力股份 7,382,693.90 3.72 130 600256 广汇能源 7,135,867.20 3.60 131 688170 德龙激光 7,127,512.04 3.59 132 000002 万科 A 7,122,465.00 3.59 133 002466 天齐锂业 7,121,041.00 3.59 134 000400 许继电气 7,062,263.00 3.56 135 002304 洋河股份 7,008,670.00 3.53 136 002245 蔚蓝锂芯 6,978,308.00 3.52 137 003006 百亚股份 6,958,921.00 3.51 138 688630 芯碁微装 6,951,761.62 3.50 139 000651 格力电器 6,865,270.00 3.46 140 300428 立中集团 6,834,335.00 3.44 141 600916 中国黄金 6,819,531.00 3.44 142 688551 科威尔 6,761,561.78 3.41 143 600429 三元股份 6,750,052.00 3.40 144 002606 大连电瓷 6,717,704.00 3.39 145 300616 尚品宅配 6,647,204.00 3.35 146 002352 顺丰控股 6,566,134.31 3.31 147 002873 新天药业 6,522,227.96 3.29 148 688089 嘉必优 6,499,766.06 3.28 149 002572 索菲亚 6,423,345.00 3.24 150 688072 拓荆科技 6,421,242.71 3.24 151 600196 复星医药 6,418,144.00 3.23 152 001330 博纳影业 6,417,153.38 3.23 153 603650 彤程新材 6,413,896.00 3.23 154 600499 科达制造 6,388,949.27 3.22 155 688498 源杰科技 6,351,569.55 3.20 156 688596 正帆科技 6,317,944.33 3.18 157 600048 保利发展 6,284,773.16 3.17 158 000423 东阿阿胶 6,261,851.00 3.16 159 600438 通威股份 6,256,086.48 3.15 160 300093 金刚光伏 6,247,674.00 3.15 161 002514 宝馨科技 6,145,948.00 3.10 162 603858 步长制药 6,061,658.25 3.05 163 000999 华润三九 6,034,620.00 3.04 164 300131 英唐智控 6,014,699.00 3.03 165 300850 新强联 5,882,718.00 2.96 166 300415 伊之密 5,868,356.50 2.96 167 601975 招商南油 5,810,972.00 2.93 168 002897 意华股份 5,762,155.00 2.90 169 002487 大金重工 5,750,872.00 2.90 170 600975 新五丰 5,614,299.00 2.83 171 002488 金固股份 5,600,188.59 2.82 172 600285 羚锐制药 5,501,039.72 2.77 173 000998 隆平高科 5,439,250.00 2.74 174 002837 英维克 5,429,278.86 2.74 175 000792 盐湖股份 5,420,707.00 2.73 176 600009 上海机场 5,380,082.00 2.71 177 002648 卫星化学 5,335,175.00 2.69 178 600004 白云机场 5,324,862.00 2.68 179 688200 华峰测控 5,312,424.07 2.68 180 603688 石英股份 5,288,429.00 2.67 181 688075 安旭生物 5,282,438.65 2.66 182 000059 华锦股份 5,281,165.00 2.66 183 002824 和胜股份 5,200,555.00 2.62 184 300161 华中数控 5,184,450.58 2.61 185 600859 王府井 5,166,021.73 2.60 186 603589 口子窖 5,159,189.00 2.60 187 603606 东方电缆 5,157,546.58 2.60 188 600536 中国软件 5,128,318.50 2.58 189 300451 创业慧康 5,106,847.50 2.57 190 688560 明冠新材 5,089,222.95 2.56 191 688310 迈得医疗 4,981,623.12 2.51 192 603163 圣晖集成 4,980,232.53 2.51 193 600026 中远海能 4,973,385.00 2.51 194 300666 江丰电子 4,970,699.00 2.50 195 300253 卫宁健康 4,967,435.00 2.50 196 301312 智立方 4,936,039.00 2.49 197 002043 兔宝宝 4,883,114.00 2.46 198 300633 开立医疗 4,865,346.00 2.45 199 603170 宝立食品 4,822,432.38 2.43 200 300986 志特新材 4,796,411.81 2.42 201 003022 联泓新科 4,748,039.00 2.39 202 002345 潮宏基 4,617,674.47 2.33 203 688556 高测股份 4,601,656.71 2.32 204 002791 坚朗五金 4,582,609.00 2.31 205 688326 经纬恒润 4,561,343.76 2.30 206 002567 唐人神 4,539,293.00 2.29 207 300491 通合科技 4,507,080.00 2.27 208 300832 新产业 4,465,555.02 2.25 209 300813 泰林生物 4,413,590.20 2.22 210 688259 创耀科技 4,396,032.91 2.22 211 688375 国博电子 4,372,661.80 2.20 212 301239 普瑞眼科 4,355,012.80 2.19 213 600132 重庆啤酒 4,348,162.00 2.19 214 003032 传智教育 4,320,981.00 2.18 215 002728 特一药业 4,283,331.00 2.16 216 603283 赛腾股份 4,244,171.00 2.14 217 300260 新莱应材 4,210,486.10 2.12 218 601001 晋控煤业 4,207,676.00 2.12 219 600330 天通股份 4,190,811.00 2.11 220 688246 嘉和美康 4,187,573.40 2.11 221 300575 中旗股份 4,184,860.00 2.11 222 600188 兖矿能源 4,147,864.00 2.09 223 002156 通富微电 4,145,222.18 2.09 224 688682 霍莱沃 4,122,578.42 2.08 225 688358 祥生医疗 4,109,381.84 2.07 226 603919 金徽酒 4,074,400.00 2.05 227 603613 国联股份 4,064,142.55 2.05 228 002405 四维图新 4,062,036.62 2.05 229 688169 石头科技 4,055,842.94 2.04 230 002531 天顺风能 3,977,654.00 2.00 231 301349 信德新材 3,968,869.13 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,982,555,602.01 卖出股票的收入（成交）总额 2,903,352,273.09 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 16,205,453.15 5.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,205,453.15 5.79 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019674 22 国债 09 160,000 16,205,453.15 5.79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“赛意信息”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 赛意信息因未就 2021 年度超过预计金额部分日常关联交易及时履行审议程序何信息披露义务原因，受到深交所监管函责令整改处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 147,101.51 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,700.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 157,801.70 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰区位优势混 4,226 12,164.97 6,381,487.90 12.41% 45,027,673.55 87.59% 合 A 国泰区位优势混 96 198,273.61 18,904,814.47 99.32% 129,451.61 0.68% 合 C 合计 4,322 16,298.80 25,286,302.37 35.90% 45,157,125.16 64.10% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰区位优势混合 A 87,922.27 0.17% 基金管理人所有从业人员持 国泰区位优势混合 C 36.39 0.00% 有本基金 合计 87,958.66 0.12% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰区位优势混合 A 0~10 金投资和研究部门负责人 国泰区位优势混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0~10 国泰区位优势混合 A 0 本基金基金经理持有本开 国泰区位优势混合 C 0 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C 基金合同生效日（2009 年 5 月 27 1,909,204,157.74 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 42,813,415.79 - 本报告期基金总申购份额 18,218,883.37 19,690,234.17 减：本报告期基金总赎回份额 9,623,137.71 655,968.09 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 51,409,161.45 19,034,266.08 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2022 年 8 月 16 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第十六次会议审议通过，张瑞兵先生不再担任本基金管理人副总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 60,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 申万宏源 2 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 方正证券 2 1,916,762,934.50 32.61% 1,401,732.35 31.05% - 招商证券 2 1,299,690,141.77 22.11% 935,098.56 20.71% - 华创证券 2 467,177,531.85 7.95% 435,080.51 9.64% - 国元证券 1 360,817,120.27 6.14% 260,259.80 5.76% - 天风证券 1 328,689,860.61 5.59% 236,264.54 5.23% - 浙商证券 1 285,323,125.52 4.85% 265,722.76 5.89% - 国泰君安 1 272,697,748.89 4.64% 251,008.14 5.56% - 中信证券 2 240,048,796.17 4.08% 196,805.69 4.36% - 东北证券 1 212,580,622.72 3.62% 155,460.21 3.44% - 华金证券 1 138,110,697.44 2.35% 99,620.09 2.21% - 东兴证券 1 133,454,016.43 2.27% 97,595.58 2.16% - 中泰证券 1 59,100,485.17 1.01% 55,039.94 1.22% - 安信证券 1 35,727,188.56 0.61% 26,127.60 0.58% - 万联证券 1 34,673,259.07 0.59% 25,356.92 0.56% - 国海证券 1 32,553,711.82 0.55% 23,480.89 0.52% - 长城证券 1 28,220,251.62 0.48% 26,281.62 0.58% - 银河证券 1 20,844,983.49 0.35% 15,244.85 0.34% - 华福证券 2 11,897,745.14 0.20% 8,582.02 0.19% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 申万宏源 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 23,820,533.3 71.44% - - - - 方正证券 0 招商证券 5,024,927.48 15.07% - - - - 华创证券 920,377.61 2.76% - - - - 国元证券 - - - - - - 天风证券 858,783.51 2.58% - - - - 浙商证券 - - - - - - 国泰君安 1,696,875.60 5.09% - - - - 中信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国海证券 1,022,168.77 3.07% - - - - 长城证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投 《上海证券报》、《中国 1 资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净 2022-05-13 证券报》 值计算精度并修改基金合同的公告 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 2 《中国证券报》 2022-08-16 告 国泰基金管理有限公司关于北京分公司办公 3 《中国证券报》 2022-12-28 地址变更的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 2022 年 07 月 29 20,534. 11,162, 11,162,484.3 个人 1 日至2022年11月 20,534.01 15.85% 24 日 01 484.37 7 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，本基金管理人经与本基金托管 人协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度 并相应修改基金合同的部分条款。自 2022 年 5 月 16 日起，本基金新增 C 类基金份额、调整基金份 额净值计算精度及修订后基金合同生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布的《国 泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并 修改基金合同的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、关于同意国泰区位优势股票型证券投资基金募集的批复 2、国泰区位优势混合型证券投资基金基金合同 3、国泰区位优势混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 13.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所或办公场所。 13.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年三月三十日