国泰区位优势混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注 ......46 8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......47 9 开放式基金份额变动......47 10 重大事件揭示......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 其他重大事件 ......50 11 影响投资者决策的其他重要信息......50 12 备查文件目录......50 12.1 备查文件目录 ......50 12.2 存放地点 ......50 12.3 查阅方式 ......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰区位优势混合型证券投资基金 基金简称 国泰区位优势混合 基金主代码 020015 交易代码 020015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月 27 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,466,654.95 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如优惠 投资目标 政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提 下，谋求基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托凭证投资策略；4、 投资策略 债券资产投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场 风险收益特征 基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘国华 许俊 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 010-66594319 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街1号 注册地址 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 楼嘉昱大厦16层-19层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 邱军 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金中期报告备置地点 16 层-19 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 中心 16 层-19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 49,578,638.84 本期利润 7,257,269.59 加权平均基金份额本期利润 0.1258 本期加权平均净值利润率 2.62% 本期基金份额净值增长率 3.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 196,115,109.83 期末可供分配基金份额利润 3.9646 期末基金资产净值 245,581,764.78 期末基金份额净值 4.965 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 417.32% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 4.18% 0.97% -1.58% 0.64% 5.76% 0.33% 过去三个月 8.29% 0.95% 3.00% 0.78% 5.29% 0.17% 过去六个月 3.14% 1.44% 0.69% 1.05% 2.45% 0.39% 过去一年 35.40% 1.38% 20.89% 1.07% 14.51% 0.31% 过去三年 113.09% 1.40% 42.38% 1.09% 70.71% 0.31% 成立至今 417.32% 1.51% 93.64% 1.18% 323.68% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰区位优势混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009 年 5 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：本基金的合同生效日为 2009 年 5 月 27 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 179 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证 食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价 值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一 年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益18 个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受 托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资 格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基 金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生。2010 年 7 月加入国 泰基金管理有限公司，历任研究员 和基金经理助理。2015 年 9 月起 国泰央企改革 任国泰区位优势混合型证券投资 股票、国泰区 基金的基金经理，2016 年 1 月起 位优势混合、 兼任国泰央企改革股票型证券投 国泰金鼎价值 2015-09-0 资基金的基金经理，2016 年 7 月 饶玉涵 - 11 年 精选混合、国 9 至2020年10月任国泰金鹏蓝筹价 泰民裕进取灵 值混合型证券投资基金的基金经 活配置混合的 理，2018 年 3 月起兼任国泰金鼎 基金经理 价值精选混合型证券投资基金的 基金经理，2020 年 9 月起兼任国 泰民裕进取灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场延续了结构分化显著的行情特征，且一二季度风格发生较大转变。一季度主要宽基指数普跌，周期性行业获得明显超额收益。二季度在流动性优于预期的环境下，市场在前期快速深幅调整后整体呈现出震荡上行态势，成长与中小盘风格占优。主要宽基指数区间收益率分化显著： 上证 50 下跌 3.90%，创业板指上涨 17.22%、中证 500 上涨 6.93%、中证 1000 上涨 6.58%、深证成 指上涨 4.78%、上证指数上涨 3.40%、沪深 300 上涨 0.24%。 从结构来看，赚钱效应主要集中在成长主线的电动车、光伏、半导体，以及周期主线的钢铁、化工、采掘、有色金属，这其中同样有不少机会源于成长主线的衍射。相应，基本面承压行业出现明显负收益，无论是周期性因素所致，还是自身商业模式不够坚实、代表性公司质地一般。 作为偏价值的均衡型风格，我们在上半年结构分化显著的行情中有压力。上半年的操作，主要是继续思考成长与价值的关系，清仓了持股周期较长的金融，增持了成长性仍有较大展望空间的蓝筹，适当增配了半导体与电动车标的以提高组合进攻性。 组合半年净值涨幅 3.14%，跑赢基准（020015BI.WI）的 0.69%，跑输基金重仓指数（8841141.WI）的 5.95%、QFII 重仓指数（8841158.WI）的 13.54%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 3.14%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对 A 股中长期持乐观态度，核心原因是随着经济结构转型有序推进，中国在全球的相对竞争力持续提升；长远来看，价格终将反映价值。获取价值大致有两种途径，一是错误定价导致严重低估后修复到合理估值，二是内生成长动能持续创造增量。以往 A 股牛短熊长、波动剧烈，没有充分反映出经济快速增长的基本面，主要原因可能是 A 股样本代表性不够。注册制推行后，越来越多持续创造价值的优质公司上市，为结构性长牛奠定基础，现在比拼的是投资者价值发现的能力。这必须是一种体系化的能力，否则无法应付众多潜在机会，对平台与个体皆然。 过去很长一段时间以来，低估值蓝筹、高估值景气的分化日趋剧烈，作为比较注重估值、侧重基础价值的均衡型选手，我们一直在反思，特别是对时代的认识、对未来价值贴现的动态评估。我们会继续将工作重心放在价值识别能力的培养与训练上，无论是基于当前严重低估带来的修复，还是基于顺应时代趋势、响应社会需求的成长带来的价值。 我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观，关注结构性机会。重点方向：1）竞争地位稳固、成长性仍有较大想象空间的蓝筹龙头，如快递、安防、汽车玻璃；2）产业升级，初步具备世界级别竞争力或有望加速国产替代，如新能源汽车、电子；3）符合消费升级趋势、业绩增长确定性强，如品牌消费；4）符合国家区域经济振兴规划，在未来区域振兴过程中受益的优质企业。 管理层与全社会站在一起，积极引导转型；居民大类资产配置向权益倾斜；越来越多优质标的登陆 A 股。这些是我们面临的有利环境，希望能够踏实沉心，努力做到扎实研究，在深刻理解产业趋势与公司的基础上，立足中长期，寻找估值处于合理区间的优秀公司，不限成长与价值，尽量在控制回撤的同时为持有人创造更多回报。 上半年在一些不得不优先应对的外因扰动下，我们所管理组合的业绩表现不尽如人意，远没有达到内心期许，辜负了客户的信任与期待，在此表示郑重与诚恳的歉意。我们将争取更有效地分配时间，强化工作方法锐度，希望有所追赶与弥补。 本基金将一如既往地恪守基金契约，在价值投资理念的指导下，勤勉尽责，保持积极心态，做好大类资产配置、行业轮动及个股选择，注重组合的流动性，争取在有效控制风险的情况下为投资者创造更多价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰区位优势股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 39,428,151.23 54,607,995.32 结算备付金 405,343.84 904,489.00 存出保证金 130,569.46 85,082.85 交易性金融资产 6.4.7.2 214,875,244.21 292,132,241.67 其中：股票投资 214,875,244.21 292,132,241.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 17,200,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,908.70 5,238.05 应收股利 - - 应收申购款 28,073.56 102,476.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 254,871,291.00 365,037,523.06 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,306,927.36 18,205,560.81 应付赎回款 268,638.91 226,163.65 应付管理人报酬 291,993.70 426,082.33 应付托管费 48,665.63 71,013.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 283,627.09 414,381.98 应交税费 - 0.02 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,673.53 180,406.86 负债合计 9,289,526.22 19,523,609.39 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 49,466,654.95 71,778,715.45 未分配利润 6.4.7.10 196,115,109.83 273,735,198.22 所有者权益合计 245,581,764.78 345,513,913.67 负债和所有者权益总计 254,871,291.00 365,037,523.06 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.965 元，基金份额总额 49,466,654.95 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 11,068,335.58 71,390,469.52 1.利息收入 99,511.63 158,771.22 其中：存款利息收入 6.4.7.11 97,448.49 156,183.39 债券利息收入 41.55 114.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,021.59 2,473.15 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 53,198,568.23 53,517,000.32 其中：股票投资收益 6.4.7.12 52,236,370.03 51,912,410.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 74,081.79 278,174.09 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 888,116.41 1,326,415.91 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -42,321,369.25 17,673,710.43 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 91,624.97 40,987.55 减：二、费用 3,811,065.99 4,048,523.45 1．管理人报酬 2,077,705.05 2,362,745.71 2．托管费 346,284.17 393,790.93 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,275,704.46 1,179,962.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.16 0.20 7．其他费用 6.4.7.19 111,372.15 112,023.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 7,257,269.59 67,341,946.07 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,257,269.59 67,341,946.07 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰区位优势混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 71,778,715.45 273,735,198.22 345,513,913.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,257,269.59 7,257,269.59 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -22,312,060.50 -84,877,357.98 -107,189,418.48 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,192,915.43 16,352,489.55 20,545,404.98 2.基金赎回款 -26,504,975.93 -101,229,847.53 -127,734,823.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 49,466,654.95 196,115,109.83 245,581,764.78 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 104,186,720.81 207,176,815.91 311,363,536.72 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 67,341,946.07 67,341,946.07 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -5,752,269.71 -11,945,969.30 -17,698,239.01 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,973,486.57 28,428,823.51 41,402,310.08 2.基金赎回款 -18,725,756.28 -40,374,792.81 -59,100,549.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 98,434,451.10 262,572,792.68 361,007,243.78 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰区位优势混合型证券投资基金(原名为国泰区位优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 279 号《关于核准国泰区位优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,908,882,949.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 84 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案，《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 5 月 27 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 1,909,204,157.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 321,208.74 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集 证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》， 国泰区位优势股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日起更名为国泰区位优势混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例占基金资产的 60%-95%；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的 0-3%，资产支持类证券投资比例占基金资产净值的 0-10%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X 80%+上证国债指数收益率 X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰区位优势混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 活期存款 39,428,151.23 定期存款 - 其他存款 - 合计 39,428,151.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 183,958,099.04 214,875,244.21 30,917,145.17 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 183,958,099.04 214,875,244.21 30,917,145.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,691.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 164.16 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.35 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 52.83 合计 3,908.70 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 283,627.09 银行间市场应付交易费用 - 合计 283,627.09 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 413.38 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 89,673.53 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,778,715.45 71,778,715.45 本期申购 4,192,915.43 4,192,915.43 本期赎回（以“-”号填列） -26,504,975.93 -26,504,975.93 本期末 49,466,654.95 49,466,654.95 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 242,535,777.55 31,199,420.67 273,735,198.22 本期利润 49,578,638.84 -42,321,369.25 7,257,269.59 本期基金份额交易产生的 -85,790,887.67 913,529.69 -84,877,357.98 变动数 其中：基金申购款 15,572,605.18 779,884.37 16,352,489.55 基金赎回款 -101,363,492.85 133,645.32 -101,229,847.53 本期已分配利润 - - - 本期末 206,323,528.72 -10,208,418.89 196,115,109.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 92,185.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,291.02 其他 972.28 合计 97,448.49 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 480,704,801.78 减：卖出股票成本总额 428,468,431.75 买卖股票差价收入 52,236,370.03 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 262,124.64 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 188,000.00 成本总额 减：应收利息总额 42.85 买卖债券差价收入 74,081.79 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 888,116.41 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 888,116.41 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -42,321,369.25 ——股票投资 -42,321,369.25 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -42,321,369.25 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 84,855.12 转换费收入 6,769.85 合计 91,624.97 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,275,704.46 银行间市场交易费用 - 合计 1,275,704.46 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 3,512.00 银行间账户维护费 18,000.00 上清所查询服务费 600.00 合计 111,372.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,077,705.05 2,362,745.71 其中：支付销售机构的客户维护费 594,799.68 252,591.71 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 346,284.17 393,790.93 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 39,428,151.2 92,185.19 48,421,270.9 150,811.27 中国银行 3 1 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68838 新益 2021-0 2021-1 新股 2,701. 52,885 286,95 3 4-21 0-28 19.58 106.24 00 .58 4.24 - 昌 锁定 68867 海泰 2021-0 2021-0 新股 1,768. 63,223 182,51 7 2-18 8-26 35.76 103.23 00 .68 0.64 - 新光 锁定 68866 和林 2021-0 2021-0 新股 1,452. 25,714 121,98 1 3-19 9-29 17.71 84.01 00 .92 2.52 - 微纳 锁定 68866 菱电 2021-0 2021-0 新股 1,024. 77,230 106,37 7 3-03 9-13 75.42 103.88 00 .08 3.12 - 电控 锁定 68821 气派 2021-0 2021-1 新股 2,000. 29,640 95,280 6 6-15 2-23 14.82 47.64 00 .00 .00 - 科技 锁定 68831 康拓 2021-0 2021-1 新股 1,085. 18,813 80,810 4 5-11 1-18 17.34 74.48 00 .90 .80 - 医疗 锁定 68866 富信 2021-0 2021-1 新股 2,556. 39,899 75,427 2 3-25 0-08 15.61 29.51 00 .16 .56 - 科技 锁定 68849 利元 2021-0 2021-0 网下 1,554. 60,372 60,372 9 6-23 7-01 38.85 38.85 00 .90 .90 - 亨 中签 30101 申菱 2021-0 2021-0 网下 7,029. 58,270 58,270 8 6-28 7-07 8.29 8.29 00 .41 .41 - 环境 中签 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 7,650. 50,693 9 2-15 7-02 24.60 163.00 311.00 60 .00 - 股份 锁定 68868 莱尔 2021-0 2021-1 新股 3,296. 31,344 48,550 3 4-01 0-12 9.51 14.73 00 .96 .08 - 科技 锁定 68808 英科 2021-0 2021-0 网下 2,148. 47,170 47,170 7 6-30 7-09 21.96 21.96 00 .08 .08 - 再生 中签 30101 漱玉 2021-0 2021-0 网下 4,995. 44,255 44,255 7 6-23 7-05 8.86 8.86 00 .70 .70 - 平民 中签 30102 密封 2021-0 2021-0 网下 3,789. 40,314 40,314 0 6-28 7-06 10.64 10.64 00 .96 .96 - 科技 中签 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 6,247. 33,258 7 3-18 9-27 47.33 251.96 132.00 56 .72 - 妮 锁定 30102 英诺 2021-0 2021-0 网下 2,609. 24,681 24,681 1 6-28 7-06 9.46 9.46 00 .14 .14 - 激光 中签 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 3-11 9-22 28.77 99.85 240.00 80 .00 - 科技 锁定 30094 创识 2021-0 2021-0 新股 8,502. 19,926 1 2-02 8-09 21.31 49.94 399.00 69 .06 - 科技 锁定 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 7,075. 18,637 9 4-15 0-26 33.22 87.50 213.00 86 .50 - 集团 锁定 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 4,496. 18,397 3 4-08 0-15 28.28 115.71 159.00 52 .89 - 食品 锁定 68822 威腾 2021-0 2021-0 网下 2,693. 17,289 17,289 6 6-28 7-07 6.42 6.42 00 .06 .06 - 电气 中签 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,117. 15,842 5 6-22 2-30 7.64 38.83 408.00 12 .64 - 医药 锁定 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 4-19 0-27 15.83 45.29 317.00 11 .93 - 电能 锁定 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 1-27 8-03 12.76 43.38 307.00 32 .66 - 光 锁定 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 5-18 1-25 9.19 40.38 329.00 51 .02 - 畅银 锁定 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 2,989. 13,105 7 1-20 7-27 12.25 53.71 244.00 00 .24 - 购 锁定 30101 利和 2021-0 2021-1 新股 4,107. 12,768 3 6-21 2-29 8.72 27.11 471.00 12 .81 - 兴 锁定 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 2-02 8-09 5.31 28.52 443.00 33 .36 - 生物 锁定 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 1,112. 3,747. 11,609 3 1-15 7-22 3.37 10.44 00 44 .28 - 股份 锁定 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 5-27 2-07 18.71 57.62 201.00 71 .62 - 股份 锁定 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,337. 11,457 7 5-26 2-02 4.94 13.05 878.00 32 .90 - 家 锁定 60528 德才 2021-0 2021-0 网下 11,014 11,014 7 6-28 7-06 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 股份 中签 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 3-16 9-24 16.53 46.07 232.00 96 .24 - 家化 锁定 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 5,015. 10,177 6 5-26 2-03 20.81 42.23 241.00 21 .43 - 软件 锁定 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 3-16 9-27 12.85 25.80 371.00 35 80 - 股份 锁定 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 3-29 0-11 3.40 16.37 576.00 40 12 - 辐照 锁定 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 3-03 9-13 11.72 27.08 340.00 80 20 - 安防 锁定 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 6-23 2-30 13.75 32.98 275.00 25 50 - 伟 锁定 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 3-31 0-11 8.24 31.54 286.00 64 44 - 药业 锁定 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 2-03 8-10 4.56 18.88 474.00 44 12 - 龙 锁定 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 1-13 7-21 4.31 13.11 672.00 32 92 - 电梯 锁定 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 3-23 9-30 8.48 22.07 394.00 12 58 - 海纳 锁定 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 4,616. 8,587. 1 4-19 0-27 48.59 90.39 95.00 05 05 - 医疗 锁定 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 4,836. 8,497. 8 4-06 0-15 6.87 12.07 704.00 48 28 - 精密 锁定 60516 新中 2021-0 2021-0 网下 1,377. 8,358. 8,358. 2 6-29 7-07 6.07 6.07 00 39 39 - 港 中签 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069. 7 4-28 1-11 6.79 26.81 301.00 79 81 - 传媒 锁定 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 2-29 7-12 10.76 22.20 359.00 84 80 - 科技 锁定 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 4,961. 7,908. 3 5-17 1-24 12.10 19.29 410.00 00 90 - 遮阳 锁定 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882. 0 1-13 7-21 13.11 24.48 322.00 42 56 - 新材 锁定 30097 博亚 2021-0 2021-1 新股 4,468. 6,931. 1 4-07 0-15 18.24 28.29 245.00 80 05 - 精工 锁定 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845. 4 6-18 2-27 7.81 21.94 312.00 72 28 - 股份 锁定 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 5-12 1-22 13.06 26.51 254.00 24 54 - 通 锁定 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 2-29 7-07 13.39 30.10 217.00 63 70 - 化学 锁定 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 6,482. 6,482. 8 6-28 1-07 8.29 8.29 782.00 78 78 - 环境 锁定 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 4-14 0-21 5.48 13.03 492.00 16 76 - 电子 锁定 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 3,432. 6,364. 3 3-30 0-11 12.13 22.49 283.00 79 67 - 特材 锁定 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 2,928. 6,052. 6 4-21 1-01 14.79 30.57 198.00 42 86 - 新材 锁定 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 5,922. 8 2-18 8-25 13.00 27.42 216.00 00 72 - 生态 锁定 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 2,485. 5,922. 1 6-09 2-17 14.20 33.84 175.00 00 00 - 科技 锁定 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 2-03 8-10 9.79 23.01 255.00 45 55 - 智控 锁定 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 2,301. 5,850. 7 4-02 0-13 4.54 11.54 507.00 78 78 - 股份 锁定 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 4-08 0-19 7.19 12.65 430.00 70 50 - 生物 锁定 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 1-12 7-21 13.87 29.55 183.00 21 65 - 环保 锁定 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 3-22 9-29 12.08 23.06 234.00 72 04 - 科技 锁定 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917. 7 6-23 1-05 8.86 8.86 555.00 30 30 - 平民 锁定 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 4,479. 4,479. 0 6-28 1-06 10.64 10.64 421.00 44 44 - 科技 锁定 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 5-17 1-26 14.72 23.32 191.00 52 12 - 新材 锁定 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 6-04 2-16 5.29 14.44 303.00 87 32 - 仕 锁定 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 4,332. 4,316. 5 4-21 0-29 24.90 24.81 174.00 60 94 - 新能 锁定 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 5-25 2-02 6.02 21.32 201.00 02 32 - 方正 锁定 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 6-15 2-22 8.05 24.26 170.00 50 20 - 科技 锁定 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 5-17 1-25 9.36 20.32 200.00 00 00 - 泵业 锁定 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 6-09 2-20 7.83 17.61 218.00 94 98 - 节能 锁定 30094 冠中 2021-0 2021-0 2,961. 送股 - 27.42 108.00 - - 8 生态 6-04 8-25 36 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 6-28 1-06 9.46 9.46 290.00 40 40 - 激光 锁定 注：1、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6 个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2020 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、买入返售 金融资产、存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30 日 资产 银行存款 39,428,151.23 - - - 39,428,151.23 结算备付金 405,343.84 - - - 405,343.84 存出保证金 130,569.46 - - - 130,569.46 - - - 214,875,244.21 214,875,244.2 交易性金融资产 1 应收利息 - - - 3,908.70 3,908.70 应收申购款 346.22 - - 27,727.34 28,073.56 254,871,291.0 资产总计 39,964,410.75 - - 214,906,880.25 0 负债 应付证券清算款 - - - 8,306,927.36 8,306,927.36 应付赎回款 - - - 268,638.91 268,638.91 应付管理人报酬 - - - 291,993.70 291,993.70 应付托管费 - - - 48,665.63 48,665.63 应付交易费用 - - - 283,627.09 283,627.09 其他负债 - - - 89,673.53 89,673.53 9,289,526.2 负债总计 - - - 9,289,526.22 2 利率敏感度缺口 39,964,410.75 - - 205,617,354.03 245,581,764.7 8 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 54,607,995.32 - - - 54,607,995.32 结算备付金 904,489.00 - - - 904,489.00 存出保证金 85,082.85 - - - 85,082.85 买入返售金融资 17,200,000.00 - - - 17,200,000.00 产 - - - 292,132,241.67 292,132,241.6 交易性金融资产 7 应收利息 - - - 5,238.05 5,238.05 应收申购款 368.20 - - 102,107.97 102,476.17 365,037,523.0 资产总计 72,797,935.37 - - 292,239,587.69 6 负债 应付证券清算款 - - - 18,205,560.81 18,205,560.81 应付赎回款 - - - 226,163.65 226,163.65 应付管理人报酬 - - - 426,082.33 426,082.33 应付托管费 - - - 71,013.74 71,013.74 应付交易费用 - - - 414,381.98 414,381.98 应交税费 - - - 0.02 0.02 其他负债 - - - 180,406.86 180,406.86 负债总计 - - - 19,523,609.39 19,523,609.39 345,513,913.6 利率敏感度缺口 72,797,935.37 - - 272,715,978.30 7 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2020 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的 0-3%，资产支持类证券投资比例占基金资产净值的 0-10%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 292,132,241.6 交易性金融资产－股票投资 214,875,244.21 87.50 84.55 7 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 292,132,241.6 合计 214,875,244.21 87.50 84.55 7 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数外其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 增加约 1,526 增加约 1,589 沪深 300 指数下降 5% 减少约 1,526 减少约 1,589 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 212,991,538.53 元，属于第二层次的余额为 1,883,705.68 元，无属于第三层次的余 额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 288,071,994.34 元，第二层次 4,060,247.33 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 214,875,244.21 84.31 其中：股票 214,875,244.21 84.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 39,833,495.07 15.63 8 其他各项资产 162,551.72 0.06 9 合计 254,871,291.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 188,668,448.24 76.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 93,480.76 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 19,368,970.00 7.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,258,093.10 2.55 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 365,576.64 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 214,875,244.21 87.50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002352 顺丰控股 286,100 19,368,970.00 7.89 2 300408 三环集团 384,800 16,323,216.00 6.65 3 600885 宏发股份 205,000 12,853,500.00 5.23 4 002415 海康威视 184,324 11,888,898.00 4.84 5 600660 福耀玻璃 179,633 10,032,503.05 4.09 6 688036 传音控股 47,179 9,884,000.50 4.02 7 000858 五粮液 32,525 9,688,872.25 3.95 8 002594 比亚迪 38,100 9,563,100.00 3.89 9 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 3.77 10 300832 新产业 148,110 9,123,576.00 3.72 11 603986 兆易创新 47,000 8,831,300.00 3.60 12 300782 卓胜微 14,460 7,772,250.00 3.16 13 300705 九典制药 203,100 7,727,955.00 3.15 14 300357 我武生物 119,900 7,687,988.00 3.13 15 000568 泸州老窖 31,600 7,455,704.00 3.04 16 688981 中芯国际 116,202 7,183,607.64 2.93 17 688099 晶晨股份 55,327 6,207,689.40 2.53 18 300327 中颖电子 66,300 5,650,749.00 2.30 19 300750 宁德时代 10,200 5,454,960.00 2.22 20 688002 睿创微纳 46,212 4,613,343.96 1.88 21 688008 澜起科技 71,870 4,483,250.60 1.83 22 688418 震有科技 212,693 4,209,194.47 1.71 23 002409 雅克科技 46,300 3,750,300.00 1.53 24 300575 中旗股份 152,620 3,717,823.20 1.51 25 002180 纳思达 77,400 2,492,280.00 1.01 26 603308 应流股份 114,800 2,370,620.00 0.97 27 300776 帝尔激光 15,760 2,353,913.60 0.96 28 300115 长盈精密 111,200 2,290,720.00 0.93 29 688131 皓元医药 1,056 365,576.64 0.15 30 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.12 31 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.07 32 300896 爱美客 222 175,131.36 0.07 33 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.05 34 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05 35 688667 菱电电控 1,024 106,373.12 0.04 36 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.04 37 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.03 38 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.03 39 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03 40 688499 利元亨 1,554 60,372.90 0.02 41 300919 中伟股份 311 50,693.00 0.02 42 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 43 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.02 44 688087 英科再生 2,148 47,170.08 0.02 45 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 46 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 47 300957 贝泰妮 132 33,258.72 0.01 48 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 49 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 50 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 51 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 52 300979 华利集团 213 18,637.50 0.01 53 300973 立高食品 159 18,397.89 0.01 54 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 55 301015 百洋医药 408 15,842.64 0.01 56 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 57 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 58 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 59 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 60 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 61 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 62 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 64 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 65 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 66 300997 欢乐家 878 11,457.90 0.00 67 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 68 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 69 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 70 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 71 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 72 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 73 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 74 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 75 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 76 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 77 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 78 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 79 300981 中红医疗 95 8,587.05 0.00 80 300968 格林精密 704 8,497.28 0.00 81 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 82 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 83 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 84 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 85 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 86 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 87 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 88 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 89 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 90 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 91 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 92 300986 志特新材 198 6,052.86 0.00 93 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 94 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 95 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 96 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 97 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 98 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 99 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 100 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 101 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 102 300985 致远新能 174 4,316.94 0.00 103 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 104 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 105 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 106 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002352 顺丰控股 19,745,224.00 5.71 2 002466 天齐锂业 15,917,582.65 4.61 3 688002 睿创微纳 15,273,365.36 4.42 4 600219 南山铝业 12,160,396.80 3.52 5 002876 三利谱 10,746,874.20 3.11 6 002415 海康威视 10,725,676.44 3.10 7 688333 铂力特 10,675,131.12 3.09 8 002727 一心堂 10,182,920.92 2.95 9 002460 赣锋锂业 10,167,253.79 2.94 10 300832 新产业 9,691,985.61 2.81 11 600660 福耀玻璃 9,648,117.85 2.79 12 600176 中国巨石 9,324,843.00 2.70 13 688036 传音控股 9,002,120.12 2.61 14 300888 稳健医疗 8,393,453.00 2.43 15 688099 晶晨股份 7,845,511.57 2.27 16 300750 宁德时代 7,839,936.00 2.27 17 300408 三环集团 7,640,537.00 2.21 18 002594 比亚迪 7,506,773.89 2.17 19 601939 建设银行 7,482,601.00 2.17 20 603986 兆易创新 7,366,421.80 2.13 21 000932 华菱钢铁 7,170,273.80 2.08 22 000858 五 粮 液 7,139,731.25 2.07 23 688981 中芯国际 6,992,485.29 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600031 三一重工 29,310,737.20 8.48 2 600309 万华化学 20,756,758.21 6.01 3 002466 天齐锂业 16,644,270.36 4.82 4 002876 三利谱 15,368,162.56 4.45 5 000568 泸州老窖 15,223,647.00 4.41 6 000858 五 粮 液 15,074,059.02 4.36 7 601100 恒立液压 15,048,057.56 4.36 8 601336 新华保险 14,476,978.50 4.19 9 688006 杭可科技 13,151,554.66 3.81 10 601128 常熟银行 12,952,270.83 3.75 11 601318 中国平安 12,854,930.26 3.72 12 603369 今世缘 12,333,462.80 3.57 13 601601 中国太保 11,769,721.50 3.41 14 600486 扬农化工 11,693,009.00 3.38 15 600176 中国巨石 11,285,783.00 3.27 16 000333 美的集团 11,117,283.38 3.22 17 600219 南山铝业 10,459,128.50 3.03 18 002727 一心堂 9,897,799.00 2.86 19 300575 中旗股份 9,585,257.00 2.77 20 688333 铂力特 9,326,165.37 2.70 21 002142 宁波银行 8,989,525.42 2.60 22 688002 睿创微纳 8,979,814.49 2.60 23 002460 赣锋锂业 8,299,515.74 2.40 24 600426 华鲁恒升 7,216,675.94 2.09 25 000932 华菱钢铁 7,012,201.60 2.03 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 393,532,803.54 卖出股票的收入（成交）总额 480,704,801.78 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 130,569.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,908.70 5 应收申购款 28,073.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 162,551.72 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 6,119 8,084.11 13,618,420.45 27.53% 35,848,234.50 72.47% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 34,452.78 0.07% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 5 月 27 日）基金份额总额 1,909,204,157.74 本报告期期初基金份额总额 71,778,715.45 本报告期基金总申购份额 4,192,915.43 减：本报告期基金总赎回份额 26,504,975.93 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 49,466,654.95 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 3 月 31 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》， 经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。 2021 年 4 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管 理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 东兴证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 方正证券 2 201,287,106.37 23.21% 147,198.07 21.10% - 中泰证券 1 181,451,128.03 20.92% 168,985.00 24.22% - 东北证券 1 154,087,006.69 17.77% 112,684.15 16.15% - 招商证券 2 107,860,177.78 12.44% 76,726.39 11.00% - 中信证券 2 104,590,947.93 12.06% 97,405.95 13.96% - 银河证券 1 56,263,221.71 6.49% 41,145.33 5.90% - 浙商证券 1 36,195,145.43 4.17% 33,708.61 4.83% - 安信证券 1 12,912,653.92 1.49% 9,443.02 1.35% - 国泰君安 1 6,987,954.78 0.81% 6,367.71 0.91% - 天风证券 1 5,518,667.33 0.64% 3,925.42 0.56% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东兴证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 262,124.64 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 《中国证券报》、《上海证 1 2021-03-31 告 券报》、《证券时报》 2 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 2021 年 01 月 01 15,285 2,200,00 13,085,404. 机构 1 日至2021年06月 ,404.8 - 26.45% 0.00 84 30 日 4 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于同意国泰区位优势股票型证券投资基金募集的批复 2、国泰区位优势混合型证券投资基金基金合同 3、国泰区位优势混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日