国泰区位优势股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2012年第二号) 重要提示 国泰区位优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2009年4月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]279号文核准募集,本基金的基金合同于2009年5月27日正式生效。 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值表现并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年11月27日,投资组合报告为2012年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 成立日期:1998年3月5日 住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 法定代表人:陈勇胜 注册资本:1.1亿元人民币 联系人:何晔 联系电话:021-38569000,4008888688 基金管理人股权结构如下: ■ (二)基金管理人管理基金的基本情况 截至2012年11月27日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及26只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 (三)主要人员情况 1、董事会成员: 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,20年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999年10月起任公司董事长、党委书记。 庄乾志,董事,博士研究生,高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作,历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任资本市场部负责人、战略部负责人,现任中国建银投资有限责任公司办公室、党委办公室主任。2012年4月起任公司董事。 林川,董事,博士研究生。2006年6月至2009年1月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作,现任中国建银投资有限责任公司风险管理部综合风险组负责人。2012年4月起任公司董事。 Philippe SETBON,董事,硕士研究生。1991年起历任BARCLAYS BANK金融分析师 1993年起任BOISSY GESTION SA (AZUR–GMF)首席执行官 2003年起任ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监 2004年起任GENERALI FINANCES SA副总经理、投资总监 2007年起任GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS首席执行官、投资总监 2009年起任GENERALI INVESTMENTS董事会主席/首席执行官。2011年起任Generali Group 首席投资官。并兼任Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali Investments Deutschland监事会主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA (Lugano) 董事会成员等职务。2010年6月起任公司董事。 游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1994年起历任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理,兼任中意人寿保险有限公司董事。2010年6月起任公司董事。 侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。 金旭,董事,硕士研究生,19年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事、党委副书记。 吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任公司独立董事。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。2010年6月起任公司独立董事。 刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记 1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长 1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长 1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记 1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记 1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。 韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作,历任河南省分行副处长、处长 南阳市分行行长、党组书记 分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。 2、监事会成员: 唐建光,监事会主席,大学本科。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师 1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长 1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长 1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任 1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理 2005年1月进入中国建银投资有限责任公司,先后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人,现任中国建银投资有限责任公司企业管理部高级业务总监。2010年11月起担任本公司监事会主席。 Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。2010年6月起任本公司监事。 刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金融租赁公司筹建处综合部主任,营业管理部主任助理,华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。 沙骎,监事,硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券,1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司 2008年2月至2009年8月任交易部总监 2009年9月至2011年6月任研究部总监 2011年1月至2012年2月兼任公司投资副总监 2012年2月起兼任公司投资总监。2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任公司职工监事。 王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。2007年11月起任公司职工监事。 3、高级管理人员: 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 巴立康,硕士研究生,高级会计师,19年证券从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。 梁之平,本科,15年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部经理,大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监,2008年4月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理兼财富管理中心总经理,2011年1月至2012年2月兼任深圳分公司总经理,2010年4月起任公司副总经理兼财富管理中心总经理。 周向勇,硕士研究生,16年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月起任公司副总经理。 田昆,博士研究生,9年证券基金从业经历。2003年7月至2012年8月在博时基金管理有限公司工作,历任渠道经理、渠道主管、上海分公司副总经理、北京分公司副总经理、市场部总经理、北京分公司及零售业务总经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年11月起任公司副总经理。 林海中,硕士研究生,10年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员 2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012年6月起加盟国泰基金管理有限公司,2012年8月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 邓时锋,硕士研究生,12年证券基金从业经历。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009年5月起兼任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理 自本基金成立以来一直由邓时锋担任基金经理,无基金经理更换事项。 5、投资决策委员会 本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 金旭女士:总经理 梁之平先生:副总经理兼财富管理中心总经理 周向勇先生:副总经理 张人蟠先生:总经理助理 黄焱先生:总经理助理 沙骎先生:投资总监 张则斌先生:财富管理中心投资总监 张玮先生:投资总监兼研究部总监 刘夫先生:投资副总监 裴晓辉先生:固定收益投资总监兼固定收益部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人的基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:肖钢 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2011年末,中国银行各类托管资产规模突破两万亿元,居同业前列。 (三)证券投资基金托管情况 截至2012年6月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源股票型等164只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 ■ 2、代销机构 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (二)注册登记机构 ■ (三)出具法律意见书的律师事务所 ■ (四)审计基金财产的会计师事务所 ■ 四、基金名称 国泰区位优势股票型证券投资基金 五、基金的类型 股票型 六、投资目标 本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境(如优惠政策、特殊的产业链等)的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 七、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95% 债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,权证投资比例占基金资产净值的0-3%,资产支持类证券投资比例占基金资产净值的0-10%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 八、投资理念 价格终将反映价值。股票定价低于价值的暂时性偏差总是存在的,而且,市场最终必将认识到这一偏差的存在,并促使市场价格上升到反映其内在价值的水平。本基金遵循价值投资理念,并坚信价值投资理念始终是在证券市场获得长期、持续、稳定回报的根本。 九、投资策略 (一)大类资产配置 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。 本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置:战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足各类基金风险-回报率目标的资产组合 战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。 在定量分析方面,主要采用均衡市盈率预测模型,并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算A股市场理论上均衡的市盈率水平,然后将其与A股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较,来判定股票市场系统性风险的高低,最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外,本基金还参照股息率、收益率差距表(1/PE-银行利率)等指标,来判断股市是否处于合理水平。 在定性分析方面,主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析,并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面,主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。 (二)股票资产投资策略 本基金的股票资产投资主要以区位经济发展优势为龙头,采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。首先,通过对具有区位优势的产业和行业进行筛选,构成区位优势上市公司股票池 其次,利用“上市公司竞争力评价体系”对区位优势上市公司股票池中的上市公司的资源基础竞争力、经营过程竞争力、业绩表现竞争力进行总体评价,筛选具有竞争力的优质上市公司,构成具有区位和竞争力双重优势的股票池 最后,通过相对价值评估,选择价值被低估上市公司,形成优化的股票投资组合。这部分投资至少占基金股票资产净值的80%以上。 1、区位优势股票筛选 (1)区位的划分 本基金把我国内地划分为东部、中部、西部、东北四大板块,并将四个板块划分为八大综合经济区。分别是东北综合经济区、北部沿海综合经济区、东部沿海综合经济区、南部沿海经济区、黄河中游综合经济区、长江中游综合经济区、大西南综合经济区、大西北综合经济区。 (2)区位优势评价方法 本基金从市场竞争格局中识别和判断各区位的比较优势产业,由于区位规模的差异较大,直接进行市场占有率的比较会低估幅员较小区位的优势, 因此本基金根据相对份额来判断区位比较优势。引入“区位商”的概念,其定义如下: LQij=■ 其中,i—表示第i个地区 j —表示第j个行业,Lij —表示表示第i个地区、第j个行业的产出指标 LQij —表示第i个地区、第j个行业的区位商。 区位商是i地区j行业在本地总产出中的份额与整个j行业占全国经济产出的份额之比。其含义是: 当LQij >1时,意味着i 地区的j 行业供给能力除满足本地区需求之外,还可以对外提供产品,有对外扩张的能力,意味着i 地区在j 行业上具有优势地位 当LQij 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 序号 机构名称 机构信息 1 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 电话:021-38561759 传真:021-68775881 客户服务专线:400-888-8688,021-38569000 联系人:蔡丽萍 网址:www.gtfund.com 2 国泰基金管理有限公司北京直销柜台 地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层 电话:010-66553078 传真:010-66553082 联系人:王彬 3 国泰基金电子交易平台 网站:www.gtfund.com登录网上交易页面 电话:021-38561739 联系人:徐怡 序号 机构名称 机构信息 1 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 联系人:客户服务中心 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 2 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 3 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 联系人:刘一宁 传真:010-85109219 网址:www.95599.cn 4 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005) 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005) 法定代表人:姜建清 电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 5 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 网址:www.bankcomm.com 6 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com 7 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 联系人:汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn 8 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 客户服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn 9 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 联系人:丰靖 电话:010-65550827 传真:010-65550827 客服电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com 10 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍、吴海鹏 电话:010-58351666 传真:010-83914283 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 11 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客服电话:010-95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 12 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 联系人:陈春林 客服电话:95580 传真:010-68858117 网址:www.psbc.com 13 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 电话:021-38576977 传真:021-50105124 客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com 14 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 客服电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.cn 15 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com 16 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 17 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 电话:020-38286651 传真:020-22373718-1013 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 18 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:魏明 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com 19 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:400-888-8001(全国),021-95553 网址:www.htsec.com 20 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568990 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn 21 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼 法定代表人:沈强 联系人:周妍 电话:0571-86078823 客服电话:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn 22 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 23 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 24 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn 25 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 26 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6288690 网址:www.gsstock.com 27 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com 28 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 29 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:10108998、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 30 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 31 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.ecitic.com 32 华泰证券有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:张小波 电话:025-84457777 网址:www.htzq.com.cn 客服电话:95597 33 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com 34 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 35 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市河西区宾水道8号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com 36 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、耿铭 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客服电话:400-813-9666/0371-967218 网址:www.ccnew.com 37 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 38 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄健 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111\95565 39 兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 40 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 41 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 42 东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn 43 恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:常向东 电话:0471-4913998 传真:0471-4930707 客服电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn 44 厦门证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn 45 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-68778081 传真021-68778117 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 46 英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:400-869-8698 网址:www.ydsc.com.cn 47 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯 电话:010-65051166 传真:010-65051156 网址:www.cicc.com.cn 48 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 客服电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 49 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 联系人:林爽 电话:010-66045608 传真:010-66045527 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 50 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 51 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人:赵大建 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 52 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客服电话:0931-4890100、4890619、4890618 网址:www.hlzqgs.com 53 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 54 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:0571-85163127 传真:0571-85179591 客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn 55 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 客服电话:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn 56 青岛银行股份有限公司 注册地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:郭少泉 联系人:滕克 电话:0532-85709732 传真:0532-85709725 客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国) 网址:www.qdccb.com 57 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 电话:029-87406488 传真:029-87406387 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com 58 德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人:姚文平 联系人:罗芳 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 59 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 60 洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65920155 客服电话:0379-96699 网址:www.bankofluoyang.com.cn 61 东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 62 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:郭瑞军 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 63 山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 64 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人:李伟 联系人:曾明宋永成 电话:0755-25188269 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 网址:www.961200.net 65 湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺 电话:021-68634518 传真:021-68865680 客服电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 66 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛北街26号 法定代表人:宋德清 联系人:陶颖 电话:010-58568040 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn 67 日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 电话:010-66413306 传真:010-66412537 客服电话:010-88086830 网址:www.rxzq.com.cn 68 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 70 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼,20楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 电话:020-88836655 传真:020-88836654 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 71 大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 法定代表人:陈占维 联系人:李鹏 电话:0411-82308602 传真:0411-82311420 客服电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com 72 天源证券经纪有限公司 注册地址:青海省西宁市长江路53号 法定代表人:林小明 联系人:王斌 电话:0755-33331188 传真:0755-33329815 客服电话:4006543218 网址:www.tyzq.com.cn 73 浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 法定代表人:吴承根 联系人:毛亚莉 电话:021-64318893 传真:021-64713795 客服电话:967777 网址:www.stocke.com.cn 74 新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人:马金声 联系人:孙恺 电话:010-83561149 传真:010-83561094 客服电话:4006989898 网址:www.xsdzq.cn 75 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:余维佳 联系人:张婷 电话:023-63786220 传真:023-63786212 网址:http://www.swsc.com.cn 76 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:许刚 联系人:李丹 电话:021-20328216 传真:021-50372474 客服电话:4006208888 网址:www.bocichina.com 77 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服电话:4008215399 网址:www.noah-fund.com 78 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人:杨文斌 联系人:王玉山 电话:58870011 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 79 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 电话:021-58788678 传真:021-58788678-8101 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 80 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:汤素娅 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-877 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 81 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人:闫振杰 联系人:张晶晶 电话:010-62020088-8501 传真:010-62020088-8802 客服电话:95105686,4008880688 网址:www.myfund.com 82 浙江同花顺基金销售公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人:李晓涛 联系人:杨翼 电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897 网址:www.ijijin.cn 83 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 序号 机构名称 机构信息 1 国泰基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 法定代表人:陈勇胜 传真:021-38561800 联系人:何晔 客户服务专线:400-888-8688,021-38569000 序号 机构名称 机构信息 1 上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 联系人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 序号 机构名称 机构信息 1 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表:杨绍信 联系人:魏佳亮 电话:021-61238888 传真:021-61238800 经办注册会计师:汪棣、屈斯洁 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 384,889,715.03 61.33 其中:股票 384,889,715.03 61.33 2 固定收益投资 35,808,295.00 5.71 其中:债券 35,808,295.00 5.71 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 192,388,068.25 30.66 6 其他各项资产 14,499,376.59 2.31 7 合计 627,585,454.87 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 266,549,860.37 42.65 C0 食品、饮料 84,401,429.60 13.50 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 50,743,982.14 8.12 C8 医药、生物制品 131,404,448.63 21.02 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 4,680,000.00 0.75 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 25,936,739.80 4.15 H 批发和零售贸易 64,227,407.42 10.28 I 金融、保险业 8,561,578.08 1.37 J 房地产业 12,804,129.36 2.05 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 2,130,000.00 0.34 M 综合类 - - 合计 384,889,715.03 61.58 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600518 康美药业 3,500,000 55,370,000.00 8.86 2 600276 恒瑞医药 1,200,000 36,372,000.00 5.82 3 600697 欧亚集团 1,405,669 32,583,407.42 5.21 4 000895 双汇发展 500,000 30,250,000.00 4.84 5 600511 国药股份 1,800,000 25,488,000.00 4.08 6 600887 伊利股份 1,159,884 24,705,529.20 3.95 7 600993 马应龙 1,169,523 18,607,110.93 2.98 8 002223 鱼跃医疗 965,510 15,148,851.90 2.42 9 600519 贵州茅台 60,000 14,748,000.00 2.36 10 002063 远光软件 843,263 13,070,576.50 2.09 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 30,053,000.00 4.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 5,755,295.00 0.92 8 其他 - - 9 合计 35,808,295.00 5.73 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019202 12国债02 200,000 20,050,000.00 3.21 2 120002 12附息国债02 100,000 10,003,000.00 1.60 3 110015 石化转债 59,150 5,755,295.00 0.92 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 12,261,125.22 3 应收股利 71,023.32 4 应收利息 609,488.61 5 应收申购款 807,739.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,499,376.59 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 5,755,295.00 0.92 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009年5月27日至2009年12月31日 20.14% 1.28% 25.27% 1.62% -5.13% -0.34% 2010年度 13.70% 1.23% -9.12% 1.26% 22.82% -0.03% 2011年度 -21.89% 0.94% -19.67% 1.04% -2.22% -0.10% 2012年上半年 0.29% 1.06% 4.47% 1.06% -4.18% 0.00% 2009年5月27日至2012年6月30日 7.01% 1.13% -4.46% 1.25% 11.47% -0.12% 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司