国泰沪深 300 指数证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 08 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指数使 用费调整为本基金管理人承担，并相应修订本基金基金合同有关内容。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 3 月 20 日发布的《关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管 理人承担并修订基金合同的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 6 中期财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.11 投资组合报告附注......53 8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 9 开放式基金份额变动......55 10 重大事件揭示......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......59 11 备查文件目录......59 11.1 备查文件目录......59 11.2 存放地点......59 11.3 查阅方式......59 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰沪深 300 指数证券投资基金 基金简称 国泰沪深 300 指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,326,709,660.26 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 国泰沪深 300 指数 C Y 下属分级基金的交易代码 020011 005867 022936 报告期末下属分级基金的 1,289,895,198.80 份 32,901,925.14 份 3,912,536.32 份 份额总额 2.2 基金产品说明 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和 投资目标 数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间 的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深 300 指数 中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生 配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的 投资策略 指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以 便实现对跟踪误差的有效控制。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行 存托凭证的投资。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收益率 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李昇 许俊 负责人 联系电话 021-31081600转 010-66596688 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 浦东大道1200号2层225室 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号 楼嘉昱大厦15-20层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 周向勇 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15 层-20 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 国泰沪深 300 指数 Y 本期已实现收益 8,760,633.01 208,852.20 25,944.97 本期利润 16,817,238.85 324,867.07 106,040.78 加权平均基金份额本期利 0.0127 0.0078 0.0320 润 本期加权平均净值利润率 1.40% 0.77% 3.52% 本期基金份额净值增长率 1.42% 1.17% 1.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 国泰沪深 300 指数 Y 期末可供分配利润 302,972,973.03 11,331,182.37 -254,338.79 期末可供分配基金份额利 0.2349 0.3444 -0.0650 润 期末基金资产净值 1,203,970,043.69 34,345,646.61 3,658,197.53 期末基金份额净值 0.9334 1.0439 0.9350 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 国泰沪深 300 指数 Y 基金份额累计净值增长率 7.59% 27.57% 1.74% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰沪深 300 指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.16% 0.55% 2.25% 0.52% 0.91% 0.03% 过去三个月 2.28% 1.04% 1.17% 0.99% 1.11% 0.05% 过去六个月 1.42% 0.96% 0.10% 0.92% 1.32% 0.04% 过去一年 16.75% 1.30% 12.53% 1.25% 4.22% 0.05% 过去三年 -3.06% 1.03% -10.64% 0.99% 7.58% 0.04% 自基金合同生 7.59% 1.46% -15.07% 1.41% 22.66% 0.05% 效起至今 国泰沪深 300 指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.12% 0.55% 2.25% 0.52% 0.87% 0.03% 过去三个月 2.15% 1.04% 1.17% 0.99% 0.98% 0.05% 过去六个月 1.17% 0.96% 0.10% 0.92% 1.07% 0.04% 过去一年 16.17% 1.30% 12.53% 1.25% 3.64% 0.05% 过去三年 -4.50% 1.03% -10.64% 0.99% 6.14% 0.04% 自新增 C 类份 27.57% 1.16% 4.60% 1.12% 22.97% 0.04% 额起至今 国泰沪深 300 指数 Y 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 3.19% 0.55% 2.25% 0.52% 0.94% 0.03% 过去三个月 2.35% 1.04% 1.17% 0.99% 1.18% 0.05% 过去六个月 1.58% 0.96% 0.10% 0.92% 1.48% 0.04% 自新增 Y 类份 1.74% 0.93% 0.14% 0.89% 1.60% 0.04% 额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰沪深 300 指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007 年 11 月 11 日至 2025 年 6 月 30 日） 国泰沪深 300 指数 A 注：本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰沪深 300 指数 C 注：(1)本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 (2)自 2018 年 4 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 国泰沪深 300 指数 Y 注：(1)本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 (2)自 2024 年 12 月 12 日起，本基金增加 Y 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 (3)本基金 Y 类份额自 2024 年 12 月 16 日起开始有份额。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 280 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理 人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 国泰中证 500 硕士研究生。曾任职于 Arrowstreet 指数增强、国 Capital（美国）。2019 年 12 月加 泰中证内地运 入国泰基金，历任研究员、基金经 输主题 ETF、 理助理。2022 年 1 月起任国泰中 国泰沪深 300 证 500 指数增强型证券投资基金 指数增强、国 的基金经理，2022 年 11 月起兼任 泰国证新能源 国泰中证内地运输主题交易型开 吴中昊 汽车指数 2022-12-3 - 10 年 放式指数证券投资基金的基金经 （LOF）、国泰 0 理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深 国证有色金属 300 指数证券投资基金、国泰国证 行业指数、国 新能源汽车指数证券投资基金 泰上证综合 （LOF）、国泰沪深 300 指数增强 ETF、国泰沪 型证券投资基金、国泰上证综合交 深 300 指数、 易型开放式指数证券投资基金、国 国泰国证房地 泰国证房地产行业指数证券投资 产行业指数、 基金、国泰国证有色金属行业指数 国泰沪深 300 证券投资基金和国泰沪深 300 增 增强策略 强策略交易型开放式指数证券投 ETF、国泰中 资基金的基金经理，2023 年 2 月 证 1000 增强 起兼任国泰中证 1000 增强策略交 策略 ETF、国 易型开放式指数证券投资基金的 泰中证钢铁 基金经理，2023 年 5 月起兼任国 ETF、国泰中 泰中证钢铁交易型开放式指数证 证煤炭 ETF、 券投资基金和国泰中证煤炭交易 国泰创业板指 型开放式指数证券投资基金的基 数（LOF）、国 金经理，2023 年 6 月起兼任国泰 泰中证香港内 创业板指数证券投资基金（LOF） 地国有企业 的基金经理，2023 年 8 月起兼任 ETF（QDII）、 国泰中证香港内地国有企业交易 国泰中证机器 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 人 ETF、国泰 （QDII）的基金经理，2023 年 11 北证 50 成份 月起兼任国泰中证机器人交易型 指数发起、国 开放式指数证券投资基金的基金 泰富时中国国 经理，2024 年 11 月起兼任国泰北 企开放共赢 证 50 成份指数型发起式证券投资 ETF、国泰恒 基金的基金经理，2024 年 12 月起 生 A股电网设 兼任国泰富时中国国企开放共赢 备ETF的基金 交易型开放式指数证券投资基金 经理 和国泰恒生 A 股电网设备交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基 金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和 运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司 资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管 理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年 A 股开年急跌后缓步窄幅震荡上涨。一季度，A 股仍然呈现结构化行情的特征。从行业 产业上看，春节期间，DeepSeek 的横空出世，打破了美国在大模型的科技垄断地位，也打开了 AI产业的想象空间。同时，宇树机器人等科技成果的涌现，也打开了科技行业的估值空间。节后，科技成长板块大幅上涨，民营企业家座谈会，互联网巨头对其资本开支的展望也增加了投资人的信心，科技板块的整体热度持续到三月上旬。从风格上看，小盘、成长占了绝对的优势。 二季度全球政治局势，经济环境复杂多变：特朗普政府在 4 月初突然宣布对几乎所有国家的商 品征收 10%的基准关税。4 月底印巴冲突持续升级，5 月 7 日巴基斯坦宣布击落印度 6 架战机。6 月 13 日以色列对伊朗多地发动大规模空袭，轰炸伊朗核设施和军事目标。全球资产收益率的不确定性大幅抬升。而 A 股在四月 7 日的探底后呈现了稳健上涨，同时其波动率显著低于其他主流市场，这背后体现了国家稳定金融市场的一系列措施以及决心。 整体看，2025 年上半年，上证指数上涨 2.76%。大盘，中盘，小盘的代表性指数沪深 300，中 证 500 和中证 1000 分别涨跌幅为 0.03%，3.31%，6.69%。风格上，A 股整体呈现小盘行情。行业上， 有色、银行、军工涨幅较好，TMT 相关的传媒、通信，以及制造业相关的机械、汽车也表现较好。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 1.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 1.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%。 本基金 Y 类本报告期内的净值增长率为 1.58%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自 924 以来，金融市场受到自上而下的关注越来越多，稳定市场的实质性政策措施也更加多样。 如何在有托底的市场跑出相对市场的超额，这可能是未来基金管理人面临的问题。展望未来，科技类投资可能是下半年的主线，叠加国际局势的影响，军工，AI，自主可控等主题有望继续抬升。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰沪深 300 指数证券投资基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 73,168,067.68 75,616,824.22 结算备付金 - - 存出保证金 22,790.85 51,763.78 交易性金融资产 6.4.7.2 1,172,727,384.34 1,202,919,228.93 其中：股票投资 1,172,727,384.34 1,202,919,228.93 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 31,378.49 320,637.58 应收股利 - - 应收申购款 560,527.37 659,436.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,246,510,148.73 1,279,567,891.07 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 3,814,325.50 2,938,736.89 应付管理人报酬 504,349.10 545,100.26 应付托管费 100,869.79 109,020.05 应付销售服务费 14,744.02 20,666.62 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 101,972.49 140,903.22 负债合计 4,536,260.90 3,754,427.04 净资产： 实收基金 6.4.7.7 927,924,071.22 965,119,590.30 未分配利润 6.4.7.8 314,049,816.61 310,693,873.73 净资产合计 1,241,973,887.83 1,275,813,464.03 负债和净资产总计 1,246,510,148.73 1,279,567,891.07 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,326,709,660.26 份，其中 A 类基金份额净 值 0.9334 元，份额总额 1,289,895,198.80 份;C 类基金份额净值 1.0439 元，份额总额 32,901,925.14 份;Y 类基金份额净值 0.9350 元，份额总额 3,912,536.32 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 21,187,644.49 29,551,045.36 1.利息收入 128,324.83 132,052.27 其中：存款利息收入 6.4.7.9 128,324.83 132,052.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,710,758.64 3,684,935.59 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,808,736.36 -9,586,342.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 15,519,495.00 13,271,278.15 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 8,252,716.52 25,643,437.68 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 95,844.50 90,619.82 减：二、营业总支出 3,939,497.79 3,865,561.33 1．管理人报酬 3,080,794.38 2,972,155.17 2．托管费 616,158.88 594,431.04 3．销售服务费 105,512.62 69,928.24 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.16 137,031.91 229,046.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 17,248,146.70 25,685,484.03 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,248,146.70 25,685,484.03 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 17,248,146.70 25,685,484.03 6.3 净资产变动表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 965,119,590.30 310,693,873.73 1,275,813,464.03 资产 二、本期期初净 965,119,590.30 310,693,873.73 1,275,813,464.03 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -37,195,519.08 3,355,942.88 -33,839,576.20 “-”号填列） （一）、综合收 - 17,248,146.70 17,248,146.70 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -37,195,519.08 -13,892,203.82 -51,087,722.90 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 85,145,417.14 26,832,994.73 111,978,411.87 款 2.基金赎回 -122,340,936.22 -40,725,198.55 -163,066,134.77 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动数（净资 产减少以 “-” 号 填列） 四、本期期末净资 927,924,071.22 314,049,816.61 1,241,973,887.83 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 957,169,326.47 122,951,313.20 1,080,120,639.67 资产 二、本期期初净 957,169,326.47 122,951,313.20 1,080,120,639.67 资产 三、本期增减变 动额（减少以 91,546,773.89 31,783,772.45 123,330,546.34 “-”号填列） （一）、综合收 - 25,685,484.03 25,685,484.03 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 91,546,773.89 6,098,288.42 97,645,062.31 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 170,825,644.80 19,535,434.98 190,361,079.78 款 2.基金赎回 -79,278,870.91 -13,437,146.56 -92,716,017.47 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动数（净资 产减少以 “-” 号 填列） 四、本期期末净资 1,048,716,100.36 154,735,085.65 1,203,451,186.01 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李昇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原国泰金象保本增值混合证券投资基 金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第 307 号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原国泰金象保本增值混合证券投 资基金在保本期满后转型而来。自 2007 年 11 月 11 日起，《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合 同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投 资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于 2007 年 12 月 18 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:1.431547301，并于 2007 年 12 月 19 日进行了份额变更登记。 本基金于合同生效后自 2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日止期间进行集中申购，共募集 净有效集中申购资金 5,938,412,579.14 元。根据《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入 3,606,042.98 元 在本基金集中申购期结束后于 2007 年 12 月 19 日按上述拆分后的基金份额净值 1.000 元折算为基金 份额，划入基金份额持有者账户。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司 2018 年 4 月 12 日《关于国泰沪深 300 指数证券投资基 金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备 案，自 2018 年 4 月 16 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。A 类基金份额在投资 者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费（原基金份额自动转入 A 类基金份额）；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司于 2024 年 12 月 12 日发布的《关于国泰沪深 300 指数证 券投资基金增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一 致，自 2024 年 12 月 12 日起对本基金增加 Y 类基金份额并相应修改法律文件。本基金在现有 A 类 基金份额和 C 类基金份额的基础上增设 Y 类基金份额。Y 类基金份额是针对个人养老金投资基金业 务单独设立的一类基金份额。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发，含存托凭证)等，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%，其中备选成份股投资比例不高于 15%，投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金的业绩比较基准为：90%X 沪深 300 指数收益率+10%X银行同业存款收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2025 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业 协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2025 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 73,168,067.68 等于：本金 73,161,500.94 加：应计利息 6,566.74 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 73,168,067.68 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,075,484,599.11 - 1,172,727,384.34 97,242,785.23 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,075,484,599.11 - 1,172,727,384.34 97,242,785.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,907.51 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 14,242.12 其中：交易所市场 14,242.12 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 81,822.86 合计 101,972.49 6.4.7.7 实收基金 国泰沪深 300 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,333,721,832.35 931,610,099.70 本期申购 94,532,057.47 66,030,969.98 本期赎回（以“-”号填列） -138,358,691.02 -96,643,999.02 本期末 1,289,895,198.80 900,997,070.66 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰沪深 300 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 45,366,006.94 31,732,669.07 本期申购 23,667,351.54 16,555,181.34 本期赎回（以“-”号填列） -36,131,433.34 -25,273,386.17 本期末 32,901,925.14 23,014,464.24 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰沪深 300 指数 Y 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,776,821.53 1,776,821.53 本期申购 2,559,265.82 2,559,265.82 本期赎回（以“-”号填列） -423,551.03 -423,551.03 本期末 3,912,536.32 3,912,536.32 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 国泰沪深 300 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,051,548,207.28 -755,787,275.71 295,760,931.57 本期期初 1,051,548,207.28 -755,787,275.71 295,760,931.57 本期利润 8,760,633.01 8,056,605.84 16,817,238.85 本期基金份额交易产生的 -34,754,665.04 25,149,467.65 -9,605,197.39 变动数 其中：基金申购款 74,821,188.51 -55,232,243.51 19,588,945.00 基金赎回款 -109,575,853.55 80,381,711.16 -29,194,142.39 本期已分配利润 - - - 本期末 1,025,554,175.25 -722,581,202.22 302,972,973.03 国泰沪深 300 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 43,024,533.10 -27,950,269.60 15,074,263.50 本期期初 43,024,533.10 -27,950,269.60 15,074,263.50 本期利润 208,852.20 116,014.87 324,867.07 本期基金份额交易产生的 -11,868,242.68 7,800,294.48 -4,067,948.20 变动数 其中：基金申购款 22,486,022.36 -14,987,351.72 7,498,670.64 基金赎回款 -34,354,265.04 22,787,646.20 -11,566,618.84 本期已分配利润 - - - 本期末 31,365,142.62 -20,033,960.25 11,331,182.37 国泰沪深 300 指数 Y 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 865,589.68 -1,006,911.02 -141,321.34 本期期初 865,589.68 -1,006,911.02 -141,321.34 本期利润 25,944.97 80,095.81 106,040.78 本期基金份额交易产生的 1,045,802.75 -1,264,860.98 -219,058.23 变动数 其中：基金申购款 1,254,225.05 -1,508,845.96 -254,620.91 基金赎回款 -208,422.30 243,984.98 35,562.68 本期已分配利润 - - - 本期末 1,937,337.40 -2,191,676.19 -254,338.79 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 128,128.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 142.80 其他 53.24 合计 128,324.83 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 84,555,713.91 减：卖出股票成本总额 87,294,676.75 减：交易费用 69,773.52 买卖股票差价收入 -2,808,736.36 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 15,519,495.00 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,519,495.00 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 8,252,716.52 ——股票投资 8,252,716.52 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 8,252,716.52 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 88,131.63 转换费收入 7,712.87 合计 95,844.50 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 54,669.11 银行汇划费用 539.94 合计 137,031.91 注：1、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 20 日指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许 可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00 元。 2、自 2025 年 3 月 21 日起指数使用费调整为基金管理人承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,080,794.38 2,972,155.17 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,223,016.68 1,063,374.02 应支付基金管理人的净管理费 1,857,777.70 1,908,781.15 注：本基金 A 类和 C 类基金份额管理费年费率为 0.50%；本基金对 Y 类基金份额的管理费率进 行五折优惠， 优惠后 Y 类基金份额管理费年费率为 0.25%。逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额基金财产中所持有的本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后的余额)× 各类基金份额的管理费年费率/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 616,158.88 594,431.04 注：本基金 A 类和 C 类基金份额托管费年费率为 0.10%；本基金对 Y 类基金份额的托管费率 进行五折优惠， 优惠后 Y 类基金份额托管费年费率为 0.05%。逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额基金财产中所持有的基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值)× 各类基金份额的托管费年费率 /当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 国泰沪深 300 指数 Y 合计 国泰基金管 - 6,753.61 - 6,753.61 理有限公司 合计 - 6,753.61 - 6,753.61 获得销售服 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 国泰沪深 300 指数 Y 合计 国泰基金管 - 2,666.94 - 2,666.94 理有限公司 合计 - 2,666.94 - 2,666.94 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X0.50%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 73,168,067.6 128,128.79 79,353,862.2 129,943.42 8 3 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有基金托管人中国银行的 A 股普通股 712,163.00 股，成本总 额为人民币 2,527,822.46 元，估值总额为人民币 4,002,356.06 元，占基金资产净值的比例为 0.32%。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 新股 68877 影石 2025-0 6 个月 锁定 47.27 124.16 573.00 27,085 71,143 - 5 创新 6-04 以上 流通 .71 .68 受限 新股 68841 海博 2025-0 6 个月 锁定 19.38 83.49 560.00 10,852 46,754 - 1 思创 1-20 以上 流通 .80 .40 受限 新股 68854 兴福 2025-0 6 个月 锁定 11.68 26.95 994.00 11,609 26,788 - 5 电子 1-15 以上 流通 .92 .30 受限 新股 60304 中策 2025-0 6 个月 锁定 46.50 42.85 572.00 26,598 24,510 - 9 橡胶 5-27 以上 流通 .00 .20 受限 新股 30145 钧崴 2025-0 6 个月 锁定 10.40 34.11 701.00 7,290. 23,911 - 8 电子 1-02 以上 流通 40 .11 受限 新股 30127 汉朔 2025-0 6 个月 锁定 27.50 56.19 397.00 10,917 22,307 - 5 科技 3-04 以上 流通 .50 .43 受限 新股 30167 新恒 2025-0 6 个月 锁定 12.80 44.54 382.00 4,889. 17,014 - 8 汇 6-13 以上 流通 60 .28 受限 新股 30160 超研 2025-0 6 个月 锁定 6.70 24.80 658.00 4,408. 16,318 - 2 股份 1-15 以上 流通 60 .40 受限 新股 60320 天有 2025-0 6 个月 锁定 93.50 90.66 166.00 15,521 15,049 - 2 为 4-16 以上 流通 .00 .56 受限 新股 68858 思看 2025-0 6 个月 锁定 33.46 79.68 175.00 5,855. 13,944 - 3 科技 1-08 以上 流通 50 .00 受限 新股 30153 浙江 2025-0 6 个月 锁定 4.92 18.99 734.00 3,611. 13,938 - 5 华远 3-18 以上 流通 28 .66 受限 新股 68875 胜科 2025-0 6 个月 锁定 9.08 25.94 536.00 4,866. 13,903 - 7 纳米 3-18 以上 流通 88 .84 受限 1 个月 网下 00138 信通 2025-0 内 中签 16.42 16.42 843.00 13,842 13,842 - 8 电子 6-24 （含） 流通 .06 .06 受限 新股 68875 赛分 2025-0 6 个月 锁定 4.32 16.97 777.00 3,356. 13,185 - 8 科技 1-02 以上 流通 64 .69 受限 新股 60307 天和 2024-1 6 个月 锁定 12.30 54.45 226.00 2,779. 12,305 - 2 磁材 2-24 以上 流通 80 .70 受限 新股 30166 宏工 2025-0 6 个月 锁定 26.60 82.50 143.00 3,803. 11,797 - 2 科技 4-10 以上 流通 80 .50 受限 新股 30160 惠通 2025-0 6 个月 锁定 11.80 33.85 342.00 4,035. 11,576 - 1 科技 1-08 以上 流通 60 .70 受限 新股 30150 恒鑫 2025-0 6 个月 锁定 39.92 45.22 241.00 9,620. 10,898 - 1 生活 3-11 以上 流通 72 .02 受限 00135 富岭 2025-0 6 个月 新股 5.30 14.44 709.00 3,757. 10,237 - 6 股份 1-16 以上 锁定 70 .96 流通 受限 新股 30159 优优 2025-0 6 个月 锁定 89.60 139.48 73.00 6,540. 10,182 - 0 绿能 5-28 以上 流通 80 .04 受限 新股 30147 弘景 2025-0 6 个月 锁定 41.90 77.87 130.00 5,447. 10,123 - 9 光电 3-06 以上 流通 00 .10 受限 新股 30165 首航 2025-0 6 个月 锁定 11.80 22.98 437.00 5,156. 10,042 - 8 新能 3-26 以上 流通 60 .26 受限 新股 30166 泰禾 2025-0 6 个月 锁定 10.27 22.39 393.00 4,036. 8,799. - 5 股份 4-02 以上 流通 11 27 受限 新股 68875 汉邦 2025-0 6 个月 锁定 22.77 39.33 203.00 4,622. 7,983. - 5 科技 5-09 以上 流通 31 99 受限 新股 30117 毓恬 2025-0 6 个月 锁定 28.33 44.98 173.00 4,901. 7,781. - 3 冠佳 2-24 以上 流通 09 54 受限 新股 00138 新亚 2025-0 6 个月 锁定 7.40 20.21 366.00 2,708. 7,396. - 2 电缆 3-13 以上 流通 40 86 受限 新股 60301 威高 2025-0 6 个月 锁定 26.50 32.68 205.00 5,432. 6,699. - 4 血净 5-12 以上 流通 50 40 受限 新股 30163 泽润 2025-0 6 个月 锁定 33.06 47.46 128.00 4,231. 6,074. - 6 新能 4-30 以上 流通 68 88 受限 新股 30159 太力 2025-0 6 个月 锁定 17.05 29.10 196.00 3,341. 5,703. - 5 科技 5-12 以上 流通 80 60 受限 30156 众捷 2025-0 6 个月 新股 16.50 27.45 190.00 3,135. 5,215. - 0 汽车 4-17 以上 锁定 00 50 流通 受限 30150 恒鑫 2025-0 1-6 个 4,928. 1 生活 6-06 月 送股 - 45.22 109.00 - 98 - （含） 新股 60321 泰鸿 2025-0 6 个月 锁定 8.60 15.61 286.00 2,459. 4,464. - 0 万立 4-01 以上 流通 60 46 受限 新股 60327 永杰 2025-0 6 个月 锁定 20.60 35.08 126.00 2,595. 4,420. - 1 新材 3-04 以上 流通 60 08 受限 68858 思看 2025-0 1-6 个 4,143. 3 科技 6-19 月 送股 - 79.68 52.00 - 36 - （含） 新股 60312 江南 2025-0 6 个月 锁定 10.54 46.31 88.00 927.52 4,075. - 4 新材 3-12 以上 流通 28 受限 30147 弘景 2025-0 1-6 个 4,049. 9 光电 5-28 月 送股 - 77.87 52.00 - 24 - （含） 新股 00139 亚联 2025-0 6 个月 锁定 19.08 47.25 80.00 1,526. 3,780. - 5 机械 1-20 以上 流通 40 00 受限 新股 00139 古麒 2025-0 6 个月 锁定 12.08 18.12 178.00 2,150. 3,225. - 0 绒材 5-21 以上 流通 24 36 受限 新股 60325 中国 2025-0 6 个月 锁定 20.52 37.47 78.00 1,600. 2,922. - 7 瑞林 3-28 以上 流通 56 66 受限 新股 60340 华之 2025-0 6 个月 锁定 19.88 43.81 57.00 1,133. 2,497. - 0 杰 6-12 以上 流通 16 17 受限 新股 60338 海阳 2025-0 6 个月 锁定 11.50 22.39 105.00 1,207. 2,350. - 2 科技 6-05 以上 流通 50 95 受限 00133 信凯 2025-0 6 个月 新股 12.80 28.05 80.00 1,024. 2,244. - 5 科技 4-02 以上 锁定 00 00 流通 受限 新股 60312 肯特 2025-0 6 个月 锁定 15.00 33.43 65.00 975.00 2,172. - 0 催化 4-09 以上 流通 95 受限 新股 00138 信通 2025-0 6 个月 锁定 16.42 16.42 94.00 1,543. 1,543. - 8 电子 6-24 以上 流通 48 48 受限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式股票指数基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2024 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及存出保证 金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 73,168,067.68 - - - 73,168,067.68 存出保证金 22,790.85 - - - 22,790.85 交易性金融资产 - - - 1,172,727,384.34 1,172,727,384. 34 应收清算款 - - - 31,378.49 31,378.49 应收申购款 - - - 560,527.37 560,527.37 73,190,858.53 - - 1,173,319,290.20 1,246,510,148. 资产总计 73 负债 应付赎回款 - - - 3,814,325.50 3,814,325.50 应付管理人报酬 - - - 504,349.10 504,349.10 应付托管费 - - - 100,869.79 100,869.79 应付销售服务费 - - - 14,744.02 14,744.02 其他负债 - - - 101,972.49 101,972.49 - - - 4,536,260.90 4,536,260.9 负债总计 0 利率敏感度缺口 73,190,858.53 - - 1,168,783,029.30 1,241,973,887. 83 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 75,616,824.22 - - - 75,616,824.22 存出保证金 51,763.78 - - - 51,763.78 交易性金融资产 - - - 1,202,919,228.93 1,202,919,228. 93 应收清算款 - - - 320,637.58 320,637.58 应收申购款 - - - 659,436.56 659,436.56 75,668,588.00 - 1,203,899,303.07 1,279,567,891. 资产总计 - 07 负债 应付赎回款 - - - 2,938,736.89 2,938,736.89 应付管理人报酬 - - - 545,100.26 545,100.26 应付托管费 - - - 109,020.05 109,020.05 应付销售服务费 - - - 20,666.62 20,666.62 其他负债 - - - 140,903.22 140,903.22 负债总计 - - - 3,754,427.04 3,754,427.04 75,668,588.00 1,275,813,464. 利率敏感度缺口 - - 1,200,144,876.03 03 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2025年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%（2024 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2024 年 12 月 31 日： 同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 1,172,727,38 1,202,919,228 交易性金融资产－股票投资 94.42 94.29 4.34 .93 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,172,727,38 94.42 1,202,919,228 94.29 合计 4.34 .93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 6,481 增加约 6,642 业绩比较基准下降 5% 减少约 6,481 减少约 6,642 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 1,172,205,136.44 1,200,481,346.74 第二层次 15,385.54 1,979,302.50 第三层次 506,862.36 458,579.69 合计 1,172,727,384.34 1,202,919,228.93 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,172,727,384.34 94.08 其中：股票 1,172,727,384.34 94.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,168,067.68 5.87 8 其他各项资产 614,696.71 0.05 9 合计 1,246,510,148.73 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 11,585,005.68 0.93 B 采矿业 58,729,760.68 4.73 C 制造业 588,692,071.69 47.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,431,883.34 3.42 E 建筑业 22,045,801.23 1.78 F 批发和零售业 2,840,262.68 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 41,350,188.87 3.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,637,753.86 4.48 J 金融业 313,665,792.59 25.26 K 房地产业 8,667,301.39 0.70 L 租赁和商务服务业 10,705,671.20 0.86 M 科学研究和技术服务业 12,577,131.55 1.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,276,511.68 0.26 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,172,205,136.44 94.38 7.2.2 积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 491,600.70 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,403.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 522,247.90 0.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 35,471 49,997,083.92 4.03 2 300750 宁德时代 148,880 37,550,513.60 3.02 3 601318 中国平安 606,038 33,622,988.24 2.71 4 600036 招商银行 696,985 32,026,460.75 2.58 5 601166 兴业银行 935,912 21,844,186.08 1.76 6 600900 长江电力 688,998 20,766,399.72 1.67 7 000333 美的集团 277,018 20,000,699.60 1.61 8 601899 紫金矿业 927,481 18,085,879.50 1.46 9 002594 比亚迪 51,102 16,961,264.82 1.37 10 300059 东方财富 711,945 16,467,287.85 1.33 11 600030 中信证券 549,580 15,179,399.60 1.22 12 601398 工商银行 1,973,687 14,980,284.33 1.21 13 600276 恒瑞医药 251,479 13,051,760.10 1.05 14 000858 五粮液 109,323 12,998,504.70 1.05 15 601211 国泰海通 636,382 12,193,079.12 0.98 16 000651 格力电器 252,351 11,335,606.92 0.91 17 601328 交通银行 1,326,200 10,609,600.00 0.85 18 601288 农业银行 1,797,737 10,570,693.56 0.85 19 600887 伊利股份 356,260 9,932,528.80 0.80 20 002475 立讯精密 285,689 9,910,551.41 0.80 21 688981 中芯国际 111,999 9,874,951.83 0.80 22 600919 江苏银行 826,835 9,872,409.90 0.79 23 603259 药明康德 140,911 9,800,360.05 0.79 24 601816 京沪高铁 1,653,100 9,505,325.00 0.77 25 600000 浦发银行 661,146 9,176,706.48 0.74 26 000725 京东方Ａ 2,067,846 8,250,705.54 0.66 27 002371 北方华创 18,100 8,004,001.00 0.64 28 300760 迈瑞医疗 34,200 7,686,450.00 0.62 29 601088 中国神华 185,777 7,531,399.58 0.61 30 688041 海光信息 52,355 7,397,237.95 0.60 31 300308 中际旭创 50,160 7,316,337.60 0.59 32 601601 中国太保 192,700 7,228,177.00 0.58 33 688256 寒武纪 11,841 7,122,361.50 0.57 34 300502 新易盛 55,960 7,108,039.20 0.57 35 300124 汇川技术 106,330 6,865,728.10 0.55 36 601728 中国电信 874,300 6,775,825.00 0.55 37 601668 中国建筑 1,163,338 6,712,460.26 0.54 38 600016 民生银行 1,397,889 6,639,972.75 0.53 39 002352 顺丰控股 135,708 6,617,122.08 0.53 40 000001 平安银行 546,375 6,594,746.25 0.53 41 002714 牧原股份 153,868 6,463,994.68 0.52 42 002230 科大讯飞 130,301 6,238,811.88 0.50 43 601127 赛力斯 46,000 6,178,720.00 0.50 44 603501 豪威集团 48,045 6,132,944.25 0.49 45 600031 三一重工 334,168 5,998,315.60 0.48 46 601229 上海银行 560,036 5,941,981.96 0.48 47 000063 中兴通讯 181,471 5,895,992.79 0.47 48 603019 中科曙光 82,480 5,806,592.00 0.47 49 002415 海康威视 207,954 5,766,564.42 0.46 50 600309 万华化学 106,131 5,758,668.06 0.46 51 600941 中国移动 50,900 5,728,795.00 0.46 52 601169 北京银行 833,469 5,692,593.27 0.46 53 300274 阳光电源 81,780 5,542,230.60 0.45 54 601857 中国石油 638,247 5,457,011.85 0.44 55 601919 中远海控 354,978 5,338,869.12 0.43 56 688008 澜起科技 64,509 5,289,738.00 0.43 57 600690 海尔智家 211,307 5,236,187.46 0.42 58 600660 福耀玻璃 90,330 5,149,713.30 0.41 59 601688 华泰证券 288,140 5,131,773.40 0.41 60 601012 隆基绿能 341,432 5,128,308.64 0.41 61 300498 温氏股份 299,825 5,121,011.00 0.41 62 002142 宁波银行 186,045 5,090,191.20 0.41 63 600406 国电南瑞 226,101 5,066,923.41 0.41 64 600809 山西汾酒 27,484 4,847,902.76 0.39 65 601766 中国中车 685,019 4,822,533.76 0.39 66 601138 工业富联 223,694 4,782,577.72 0.39 67 603986 兆易创新 37,469 4,740,952.57 0.38 68 600050 中国联通 880,375 4,701,202.50 0.38 69 000568 泸州老窖 41,441 4,699,409.40 0.38 70 000338 潍柴动力 305,118 4,692,714.84 0.38 71 600028 中国石化 821,321 4,632,250.44 0.37 72 000100 TCL 科技 1,057,501 4,578,979.33 0.37 73 688012 中微公司 24,806 4,522,133.80 0.36 74 601006 大秦铁路 680,696 4,492,593.60 0.36 75 600926 杭州银行 259,017 4,356,665.94 0.35 76 601818 光大银行 1,045,295 4,337,974.25 0.35 77 601985 中国核电 463,376 4,318,664.32 0.35 78 601225 陕西煤业 218,412 4,202,246.88 0.34 79 600104 上汽集团 260,845 4,186,562.25 0.34 80 002027 分众传媒 569,270 4,155,671.00 0.33 81 600150 中国船舶 126,000 4,100,040.00 0.33 82 601988 中国银行 712,163 4,002,356.06 0.32 83 601628 中国人寿 93,767 3,862,262.73 0.31 84 605499 东鹏饮料 11,800 3,705,790.00 0.30 85 600999 招商证券 208,966 3,675,711.94 0.30 86 688111 金山办公 13,101 3,668,935.05 0.30 87 603288 海天味业 93,925 3,654,621.75 0.29 88 600760 中航沈飞 62,088 3,639,598.56 0.29 89 601009 南京银行 311,920 3,624,510.40 0.29 90 000425 徐工机械 463,318 3,599,980.86 0.29 91 688271 联影医疗 28,038 3,581,574.12 0.29 92 601939 建设银行 378,154 3,569,773.76 0.29 93 000625 长安汽车 279,576 3,567,389.76 0.29 94 000792 盐湖股份 208,600 3,562,888.00 0.29 95 600111 北方稀土 142,513 3,548,573.70 0.29 96 600938 中国海油 134,700 3,517,017.00 0.28 97 600905 三峡能源 805,800 3,432,708.00 0.28 98 601658 邮储银行 625,200 3,419,844.00 0.28 99 600436 片仔癀 17,098 3,419,770.98 0.28 100 600089 特变电工 284,550 3,394,681.50 0.27 101 601888 中国中免 55,060 3,357,008.20 0.27 102 603993 洛阳钼业 395,685 3,331,667.70 0.27 103 300033 同花顺 12,201 3,330,995.01 0.27 104 002050 三花智控 126,206 3,329,314.28 0.27 105 600048 保利发展 404,525 3,276,652.50 0.26 106 300015 爱尔眼科 262,541 3,276,511.68 0.26 107 600019 宝钢股份 493,527 3,252,342.93 0.26 108 600547 山东黄金 101,821 3,251,144.53 0.26 109 601390 中国中铁 578,233 3,243,887.13 0.26 110 002463 沪电股份 75,900 3,231,822.00 0.26 111 002241 歌尔股份 137,668 3,210,417.76 0.26 112 600415 小商品城 154,400 3,192,992.00 0.26 113 300014 亿纬锂能 69,178 3,169,044.18 0.26 114 601825 沪农商行 325,900 3,161,230.00 0.25 115 601600 中国铝业 446,398 3,142,641.92 0.25 116 601989 中国重工 642,017 2,978,958.88 0.24 117 000977 浪潮信息 58,000 2,951,040.00 0.24 118 600585 海螺水泥 135,170 2,902,099.90 0.23 119 002179 中航光电 71,674 2,892,762.64 0.23 120 600893 航发动力 75,043 2,892,157.22 0.23 121 601838 成都银行 143,300 2,880,330.00 0.23 122 601916 浙商银行 849,200 2,878,788.00 0.23 123 600570 恒生电子 85,323 2,861,733.42 0.23 124 600958 东方证券 294,502 2,850,779.36 0.23 125 603799 华友钴业 76,667 2,838,212.34 0.23 126 600015 华夏银行 358,543 2,836,075.13 0.23 127 000538 云南白药 50,293 2,805,846.47 0.23 128 000776 广发证券 166,271 2,795,015.51 0.23 129 601336 新华保险 47,040 2,751,840.00 0.22 130 002311 海大集团 46,849 2,744,882.91 0.22 131 600584 长电科技 80,600 2,715,414.00 0.22 132 000938 紫光股份 112,716 2,704,056.84 0.22 133 002028 思源电气 35,100 2,559,141.00 0.21 134 000166 申万宏源 507,555 2,547,926.10 0.21 135 600438 通威股份 152,111 2,547,859.25 0.21 136 601998 中信银行 298,470 2,536,995.00 0.20 137 300408 三环集团 75,505 2,521,867.00 0.20 138 002049 紫光国微 38,280 2,521,120.80 0.20 139 300433 蓝思科技 112,246 2,503,085.80 0.20 140 601077 渝农商行 348,600 2,489,004.00 0.20 141 000002 万科Ａ 383,367 2,461,216.14 0.20 142 600795 国电电力 502,191 2,430,604.44 0.20 143 601377 兴业证券 389,138 2,408,764.22 0.19 144 600489 中金黄金 163,800 2,396,394.00 0.19 145 601669 中国电建 485,045 2,362,169.15 0.19 146 601995 中金公司 65,900 2,330,224.00 0.19 147 601689 拓普集团 48,965 2,313,596.25 0.19 148 600010 包钢股份 1,275,171 2,282,556.09 0.18 149 002422 科伦药业 63,000 2,262,960.00 0.18 150 600009 上海机场 70,086 2,226,632.22 0.18 151 002304 洋河股份 34,052 2,198,056.60 0.18 152 600160 巨化股份 76,000 2,179,680.00 0.18 153 601100 恒立液压 30,220 2,175,840.00 0.18 154 002460 赣锋锂业 63,597 2,147,670.69 0.17 155 000768 中航西飞 78,277 2,140,093.18 0.17 156 300394 天孚通信 26,353 2,104,023.52 0.17 157 601881 中国银河 122,436 2,099,777.40 0.17 158 601186 中国铁建 259,210 2,076,272.10 0.17 159 600183 生益科技 68,500 2,065,275.00 0.17 160 002252 上海莱士 299,100 2,054,817.00 0.17 161 688036 传音控股 25,774 2,054,187.80 0.17 162 000157 中联重科 279,815 2,023,062.45 0.16 163 601360 三六零 197,100 2,010,420.00 0.16 164 600989 宝丰能源 123,900 1,999,746.00 0.16 165 000963 华东医药 49,463 1,996,326.68 0.16 166 600886 国投电力 135,189 1,992,685.86 0.16 167 002074 国轩高科 61,000 1,980,060.00 0.16 168 601788 光大证券 110,073 1,979,112.54 0.16 169 601058 赛轮轮胎 148,200 1,944,384.00 0.16 170 600115 中国东航 481,958 1,942,290.74 0.16 171 300442 润泽科技 38,800 1,921,764.00 0.15 172 000408 藏格矿业 44,200 1,886,014.00 0.15 173 000807 云铝股份 117,200 1,872,856.00 0.15 174 002736 国信证券 162,454 1,871,470.08 0.15 175 002466 天齐锂业 58,200 1,864,728.00 0.15 176 600066 宇通客车 74,900 1,862,014.00 0.15 177 002001 新和成 86,596 1,841,896.92 0.15 178 688169 石头科技 11,760 1,841,028.00 0.15 179 000661 长春高新 18,516 1,836,416.88 0.15 180 601901 方正证券 231,791 1,833,466.81 0.15 181 600426 华鲁恒升 83,780 1,815,512.60 0.15 182 600196 复星医药 71,671 1,798,225.39 0.14 183 600029 南方航空 303,561 1,791,009.90 0.14 184 001979 招商蛇口 204,175 1,790,614.75 0.14 185 300661 圣邦股份 24,531 1,785,120.87 0.14 186 601800 中国交建 200,427 1,781,796.03 0.14 187 000975 山金国际 93,800 1,776,572.00 0.14 188 002236 大华股份 111,561 1,771,588.68 0.14 189 600011 华能国际 247,700 1,768,578.00 0.14 190 301236 软通动力 32,300 1,764,872.00 0.14 191 600674 川投能源 109,900 1,762,796.00 0.14 192 601066 中信建投 73,200 1,760,460.00 0.14 193 688126 沪硅产业 92,831 1,737,796.32 0.14 194 600346 恒力石化 118,900 1,695,514.00 0.14 195 601878 浙商证券 154,531 1,685,933.21 0.14 196 601111 中国国航 211,076 1,665,389.64 0.13 197 300418 昆仑万维 49,500 1,664,685.00 0.13 198 600372 中航机载 136,300 1,643,778.00 0.13 199 002648 卫星化学 94,820 1,643,230.60 0.13 200 603369 今世缘 42,100 1,638,953.00 0.13 201 002916 深南电路 15,126 1,630,734.06 0.13 202 601868 中国能建 730,500 1,629,015.00 0.13 203 600460 士兰微 65,600 1,628,192.00 0.13 204 003816 中国广核 443,000 1,612,520.00 0.13 205 002920 德赛西威 15,700 1,603,441.00 0.13 206 601117 中国化学 206,500 1,583,855.00 0.13 207 600741 华域汽车 88,864 1,568,449.60 0.13 208 601319 中国人保 180,000 1,567,800.00 0.13 209 300347 泰格医药 29,100 1,551,612.00 0.12 210 600588 用友网络 115,426 1,543,245.62 0.12 211 600176 中国巨石 135,240 1,541,736.00 0.12 212 601021 春秋航空 27,624 1,537,275.60 0.12 213 002601 龙佰集团 94,094 1,525,263.74 0.12 214 301269 华大九天 12,300 1,523,724.00 0.12 215 000786 北新建材 57,100 1,512,008.00 0.12 216 601633 长城汽车 70,310 1,510,258.80 0.12 217 300896 爱美客 8,600 1,503,366.00 0.12 218 600219 南山铝业 392,500 1,503,275.00 0.12 219 300782 卓胜微 21,060 1,503,052.20 0.12 220 302132 中航成飞 16,700 1,468,598.00 0.12 221 600482 中国动力 63,500 1,464,945.00 0.12 222 600039 四川路桥 147,260 1,457,874.00 0.12 223 000630 铜陵有色 432,300 1,443,882.00 0.12 224 000895 双汇发展 58,503 1,428,058.23 0.11 225 688396 华润微 30,110 1,419,987.60 0.11 226 002493 荣盛石化 171,100 1,416,708.00 0.11 227 002129 TCL 中环 182,200 1,399,296.00 0.11 228 600085 同仁堂 38,578 1,391,122.68 0.11 229 603296 华勤技术 17,240 1,390,923.20 0.11 230 600600 青岛啤酒 20,000 1,389,200.00 0.11 231 001965 招商公路 115,200 1,382,400.00 0.11 232 601877 正泰电器 60,491 1,371,330.97 0.11 233 600362 江西铜业 58,472 1,369,998.96 0.11 234 002709 天赐材料 75,500 1,368,060.00 0.11 235 002600 领益智造 157,900 1,356,361.00 0.11 236 688506 百利天恒 4,500 1,332,540.00 0.11 237 300122 智飞生物 67,410 1,320,561.90 0.11 238 603392 万泰生物 21,339 1,301,679.00 0.10 239 002180 纳思达 56,200 1,289,228.00 0.10 240 600161 天坛生物 66,820 1,282,275.80 0.10 241 002938 鹏鼎控股 39,167 1,254,519.01 0.10 242 300832 新产业 22,100 1,253,512.00 0.10 243 600233 圆通速递 97,100 1,251,619.00 0.10 244 000301 东方盛虹 149,000 1,241,170.00 0.10 245 000596 古井贡酒 9,300 1,238,295.00 0.10 246 600188 兖矿能源 100,760 1,226,249.20 0.10 247 300759 康龙化成 49,925 1,225,159.50 0.10 248 688047 龙芯中科 9,100 1,213,849.00 0.10 249 600023 浙能电力 226,500 1,200,450.00 0.10 250 601618 中国中冶 402,172 1,198,472.56 0.10 251 000876 新希望 127,537 1,196,297.06 0.10 252 000999 华润三九 37,685 1,178,786.80 0.09 253 688223 晶科能源 225,393 1,169,789.67 0.09 254 600875 东方电气 68,800 1,151,712.00 0.09 255 600845 宝信软件 48,694 1,150,152.28 0.09 256 600515 海南机场 321,700 1,138,818.00 0.09 257 601872 招商轮船 181,900 1,138,694.00 0.09 258 601898 中煤能源 103,100 1,127,914.00 0.09 259 002459 晶澳科技 111,852 1,116,282.96 0.09 260 600061 国投资本 144,060 1,083,331.20 0.09 261 605117 德业股份 20,350 1,071,631.00 0.09 262 688599 天合光能 73,618 1,069,669.54 0.09 263 600027 华电国际 191,700 1,048,599.00 0.08 264 600332 白云山 39,622 1,044,435.92 0.08 265 000617 中油资本 142,400 1,039,520.00 0.08 266 000983 山西焦煤 159,900 1,023,360.00 0.08 267 601799 星宇股份 8,100 1,012,500.00 0.08 268 600918 中泰证券 157,000 1,009,510.00 0.08 269 300316 晶盛机电 37,000 1,004,550.00 0.08 270 300999 金龙鱼 33,700 995,161.00 0.08 271 300628 亿联网络 28,540 992,050.40 0.08 272 600803 新奥股份 52,400 990,360.00 0.08 273 601698 中国卫通 47,600 974,372.00 0.08 274 600025 华能水电 101,400 968,370.00 0.08 275 603260 合盛硅业 20,000 948,000.00 0.08 276 601059 信达证券 54,900 938,790.00 0.08 277 601238 广汽集团 124,780 934,602.20 0.08 278 300413 芒果超媒 42,160 919,931.20 0.07 279 600018 上港集团 157,307 898,222.97 0.07 280 601607 上海医药 47,200 843,936.00 0.07 281 600026 中远海能 78,300 808,839.00 0.07 282 688303 大全能源 36,417 776,410.44 0.06 283 603806 福斯特 58,797 762,009.12 0.06 284 688472 阿特斯 83,091 760,282.65 0.06 285 688009 中国通号 145,646 748,620.44 0.06 286 603195 公牛集团 15,322 739,286.50 0.06 287 601699 潞安环能 67,400 711,070.00 0.06 288 601236 红塔证券 79,660 674,720.20 0.05 289 000708 中信特钢 56,800 667,968.00 0.05 290 601865 福莱特 42,900 652,509.00 0.05 291 688187 时代电气 14,779 630,324.35 0.05 292 601136 首创证券 30,800 612,304.00 0.05 293 603833 欧派家居 10,354 584,483.30 0.05 294 688082 盛美上海 4,969 566,167.86 0.05 295 601808 中海油服 33,400 459,584.00 0.04 296 300979 华利集团 8,600 452,102.00 0.04 297 600377 宁沪高速 28,000 429,520.00 0.03 298 000800 一汽解放 55,565 381,175.90 0.03 299 001391 国货航 48,200 324,386.00 0.03 300 001289 龙源电力 8,600 139,148.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 688775 影石创新 573 71,143.68 0.01 2 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 3 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 4 603049 中策橡胶 572 24,510.20 0.00 5 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 6 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 7 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 8 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 9 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00 10 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 11 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 12 603202 天有为 166 15,049.56 0.00 13 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 14 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 15 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 16 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 17 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 18 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 19 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00 20 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 21 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 22 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 23 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 24 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 25 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 26 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 27 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 28 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 29 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 30 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 31 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 32 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 33 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 34 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 35 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 36 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 37 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 38 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 39 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 40 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601211 国泰海通 7,237,404.22 0.57 2 601825 沪农商行 3,219,123.00 0.25 3 601166 兴业银行 2,926,988.00 0.23 4 601077 渝农商行 2,530,467.00 0.20 5 601058 赛轮轮胎 1,814,670.00 0.14 6 301236 软通动力 1,723,847.00 0.14 7 302132 中航成飞 1,397,043.00 0.11 8 002600 领益智造 1,293,833.00 0.10 9 002230 科大讯飞 1,259,775.00 0.10 10 601006 大秦铁路 1,148,717.00 0.09 11 688047 龙芯中科 1,110,915.46 0.09 12 600926 杭州银行 960,599.00 0.08 13 601838 成都银行 714,418.00 0.06 14 601998 中信银行 663,905.00 0.05 15 600519 贵州茅台 578,724.00 0.05 16 300750 宁德时代 551,119.00 0.04 17 688271 联影医疗 533,336.90 0.04 18 601689 拓普集团 512,048.00 0.04 19 600938 中国海油 504,813.00 0.04 20 601318 中国平安 467,289.00 0.04 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600837 海通证券 6,481,869.52 0.51 2 601988 中国银行 2,878,931.00 0.23 3 600519 贵州茅台 2,266,527.00 0.18 4 300750 宁德时代 1,898,986.00 0.15 5 601318 中国平安 1,647,917.00 0.13 6 600745 闻泰科技 1,611,807.00 0.13 7 600036 招商银行 1,565,184.00 0.12 8 300450 先导智能 1,437,744.00 0.11 9 002555 三七互娱 1,400,567.15 0.11 10 300124 汇川技术 1,380,082.00 0.11 11 002271 东方雨虹 1,224,342.00 0.10 12 603659 璞泰来 1,062,494.90 0.08 13 002007 华兰生物 1,060,452.32 0.08 14 600900 长江电力 1,027,449.00 0.08 15 002594 比亚迪 958,462.00 0.08 16 688775 影石创新 935,944.17 0.07 17 000333 美的集团 920,590.00 0.07 18 601985 中国核电 909,967.00 0.07 19 002812 恩捷股份 909,105.00 0.07 20 601166 兴业银行 856,418.00 0.07 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 48,850,115.64 卖出股票的收入（成交）总额 84,555,713.91 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,790.85 2 应收清算款 31,378.49 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 560,527.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 614,696.71 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 688775 影石创新 71,143.68 0.01 新股锁定 2 688411 海博思创 46,754.40 0.00 新股锁定 3 688545 兴福电子 26,788.30 0.00 新股锁定 4 603049 中策橡胶 24,510.20 0.00 新股锁定 5 301458 钧崴电子 23,911.11 0.00 新股锁定 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰沪深 300 指 1,283,075,043. 71,318 18,086.53 6,820,155.39 0.53% 99.47% 数 A 41 国泰沪深 300 指 100.00 3,116 10,559.03 - - 32,901,925.14 数 C % 国泰沪深 300 指 100.00 554 7,062.34 - - 3,912,536.32 数 Y % 1,319,889,504. 合计 74,988 17,692.29 6,820,155.39 0.51% 99.49% 87 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰沪深 300 指数 A 469,492.83 0.04% 基金管理人所有从业人 国泰沪深 300 指数 C 167,513.18 0.51% 员持有本基金 国泰沪深 300 指数 Y 19,154.41 0.49% 合计 656,160.42 0.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国泰沪深 300 指数 A 0 本公司高级管理人员、基 国泰沪深 300 指数 C 0~10 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰沪深 300 指数 Y 0 合计 0~10 国泰沪深 300 指数 A 0 国泰沪深 300 指数 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国泰沪深 300 指数 Y 0 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 国泰沪深 300 指数 Y 基金合同生效日（2007 年 11 月 11 日）基金份 347,989,794.67 - - 额总额 本报告期期初基金份 1,333,721,832.35 45,366,006.94 1,776,821.53 额总额 本报告期基金总申购 94,532,057.47 23,667,351.54 2,559,265.82 份额 减：本报告期基金总赎 138,358,691.02 36,131,433.34 423,551.03 回份额 本报告期基金拆分变 - - - 动份额 本报告期期末基金份 1,289,895,198.80 32,901,925.14 3,912,536.32 额总额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2025 年 5 月 30 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第三十六次会议审议通过，刘国华女士离任公司督察长，公司总经理李昇代任督察长。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2025-05-09 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会上海监管局 受到的具体措施类型 责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因 个别机制不完善 管理人采取整改措施的情况（如提 公司已完成整改。 出整改意见） 其他 无 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中航证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中信建投 4 118,197,466.59 100.00% 23,152.21 100.00% - 注：1、交易单元的选择标准： （1）实力雄厚、信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为稳健、规范，合规风控能力较强； （3）具备基金交易所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司管理的基金进行证券交易的需要； （4）研究实力较强，能及时为本公司管理的基金提供高质量服务，包括但不限于各类研究分析 报告、上市公司路演及反路演、各类研究策略会等。 2、选择程序： 券商按照我司要求提供机构情况介绍说明，该说明作为券商尽调材料进行内部审议，符合要求的券商经批准进入券商白名单，白名单内的券商根据其提供的研究服务情况进行考评，符合交易席位租用标准的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用协议。 3、本基金本报告期内中信建投减少 2 个席位；中信证券减少 1 个席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中航证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《证券时报》、《中国证券 2025-03-01 值方法的公告 报》 关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基 《中国证券报》、《上海证 2 金指数使用费调整为基金管理人承担并修订 券报》、《证券时报》、《证 2025-03-20 基金合同的公告 券日报》 3 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2025-05-30 告 4 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《证券时 2025-06-06 值方法的公告 报》 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同 3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日