国泰沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰沪深 300 指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日 报告期末基金份额总额 1,501,338,537.51 份 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争 控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的 日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指 数的有效跟踪。 投资策略 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照 成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投 资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎 回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现 对跟踪误差的有效控制。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收 益率 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 称 下属分级基金的交易代 020011 005867 码 报告期末下属分级基金 1,470,065,099.63 份 31,273,437.88 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 1.本期已实现收益 1,051,487.22 -10,192.77 2.本期利润 -12,900,374.43 -350,454.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0088 -0.0114 4.期末基金资产净值 1,175,348,415.00 28,102,771.01 5.期末基金份额净值 0.7995 0.8986 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰沪深 300 指数 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -1.10% 0.71% -1.91% 0.68% 0.81% 0.03% 过去六个月 1.69% 0.84% 0.86% 0.81% 0.83% 0.03% 过去一年 -7.38% 0.81% -8.86% 0.79% 1.48% 0.02% 过去三年 -25.44% 0.98% -30.63% 0.94% 5.19% 0.04% 过去五年 9.28% 1.07% -7.75% 1.03% 17.03% 0.04% 自基金合同 -7.85% 1.47% -24.52% 1.42% 16.67% 0.05% 生效起至今 2、国泰沪深 300 指数 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -1.22% 0.71% -1.91% 0.68% 0.69% 0.03% 过去六个月 1.45% 0.84% 0.86% 0.81% 0.59% 0.03% 过去一年 -7.84% 0.81% -8.86% 0.79% 1.02% 0.02% 过去三年 -26.58% 0.98% -30.63% 0.94% 4.05% 0.04% 过去五年 6.60% 1.07% -7.75% 1.03% 14.35% 0.04% 自新增 C 类 9.81% 1.14% -7.04% 1.09% 16.85% 0.05% 份额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 国泰沪深 300 指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 11 月 11 日至 2024 年 6 月 30 日) 1．国泰沪深 300 指数 A： 注：本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同约定。 2．国泰沪深 300 指数 C： 注：(1)本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各 项资产配置比例符合合同约定。 (2)自 2018 年 4 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 中证 Arrowstreet Capital（美国）。 500 指 2019 年 12 月加入国泰基金， 数增 历任研究员、基金经理助理。 强、国 2022年1月起任国泰中证500 泰中 2022-12- 指数增强型证券投资基金的 吴中昊 证内 30 - 9 年 基金经理，2022 年 11 月起兼 地运 任国泰中证内地运输主题交 输主 易型开放式指数证券投资基 题 金的基金经理，2022 年 12 月 ETF、 起兼任国泰沪深300指数证券 国泰 投资基金、国泰国证新能源汽 沪深 车指数证券投资基金（LOF）、 300 指 国泰沪深300指数增强型证券 数增 投资基金、国泰上证综合交易 强、国 型开放式指数证券投资基金、 泰国 国泰国证房地产行业指数证 证新 券投资基金、国泰国证有色金 能源 属行业指数证券投资基金和 汽车 国泰沪深300增强策略交易型 指数 开放式指数证券投资基金的 （LOF 基金经理，2023 年 2 月起兼任 ）、国 国泰中证 1000 增强策略交易 泰国 型开放式指数证券投资基金 证有 的基金经理，2023 年 5 月起兼 色金 任国泰中证钢铁交易型开放 属行 式指数证券投资基金和国泰 业指 中证煤炭交易型开放式指数 数、国 证券投资基金的基金经理， 泰上 2023 年 6 月起兼任国泰创业 证综 板指数证券投资基金（LOF） 合 的基金经理，2023 年 8 月起兼 ETF、 任国泰中证香港内地国有企 国泰 业交易型开放式指数证券投 沪深 资基金（QDII）的基金经理， 300 指 2023 年 11 月起兼任国泰中证 数、国 机器人交易型开放式指数证 泰国 券投资基金的基金经理。 证房 地产 行业 指数、 国泰 沪深 300 增 强策 略 ETF、 国泰 中证 1000 增强 策略 ETF、 国泰 中证 钢铁 ETF、 国泰 中证 煤炭 ETF、 国泰 创业 板指 数 （LOF ）、国 泰中 证香 港内 地国 有企 业 ETF （QDI I）、国 泰中 证机 器人 ETF 的 基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持 独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 A 股波动率抬升，呈现先震荡后下跌的走势。沪深 300，中证 500 和 中证 1000，分别作为大、中、小盘的代表，二季度各下跌 2.14%，6.50%以及 10.02%。宏观经济仍然呈现强供给，弱需求的态势，如何提振需求，仍然是经济复苏的核心问题。二季度地产政策频繁推出，但单纯从地产周期自身惯性来看，地产投资下行压力将持续加大。从海外来看，美国经济韧性仍然较高，通胀压力在今年相对可控，市场软着陆预期偏强。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准收益率为-1.91%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-1.22%，同期业绩比较基准收益率为-1.91%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新国九条的发布强调了高质量发展，包括加强和完善退市机制，推动上市公 司分红，回购以及增持等一系列举措，都是有利于 A 股由融资所导向的市场逐步 向融资与投资平衡的市场所过渡的。长期来看，国九条强调加强公司治理，一定 是利好资本市场平稳健康发展的。 短期而言，金融监管后市场普遍呈现大盘占优的结构。而受风险偏好的影响， 三季度大盘估值风格或继续呈现相对优势。而小盘则受退市监管，分红要求等新 规的影响，叠加投资人的风险偏好，未来可能仍然承压。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,125,260,490.43 93.37 其中：股票 1,125,260,490.43 93.37 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 79,353,862.23 6.58 7 其他各项资产 542,777.85 0.05 8 合计 1,205,157,130.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 459,870.81 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 526,929.51 0.04 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 14,227,582.30 1.18 B 采矿业 68,526,584.14 5.69 C 制造业 586,018,535.37 48.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 52,797,330.77 4.39 E 建筑业 25,167,374.17 2.09 F 批发和零售业 2,892,462.03 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 42,123,855.73 3.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,724,831.18 4.21 J 金融业 251,102,195.36 20.87 K 房地产业 10,354,482.56 0.86 L 租赁和商务服务业 8,835,147.60 0.73 M 科学研究和技术服务业 8,914,228.59 0.74 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,048,951.12 0.25 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,124,733,560.92 93.46 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 600519 贵州茅台 39,771 58,359,567.69 4.85 2 300750 宁德时代 167,180 30,097,415.40 2.50 3 601318 中国平安 681,738 28,196,683.68 2.34 4 600036 招商银行 783,985 26,804,447.15 2.23 5 600900 长江电力 774,898 22,410,050.16 1.86 6 000333 美的集团 309,318 19,951,011.00 1.66 7 601899 紫金矿业 1,043,28 18,330,447.17 1.52 1 8 601166 兴业银行 921,112 16,229,993.44 1.35 9 000858 五粮液 122,923 15,739,060.92 1.31 10 002594 比亚迪 57,402 14,364,850.50 1.19 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.02 2 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 3 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 4 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 5 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“兴业银行、招商银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 兴业银行及下属分支机构因通过不正当方式虚增存贷款；贷后管理不到位，个人经营性贷款违规用于购买理财产品；贷前调查未尽职，未发现个人收入流水造假；流动贷款资金偿还委托贷款；衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格；债券交易超授权；通过资产管理产品开展不正当交易；债券投资五级分类不准确；债券投资风险管理未独立于当地分支行，受到监管机构公开处罚。 招商银行及其下属分支机构因未按规定承担小微企业押品评估费；未按规定承担房屋抵押登记费；未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费；小微企业规模划型依据不足；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行为、违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金收付行为等受到金管局分支机构、外管局分支机构、央行分支机构罚款、警告、没收违法所得、整改通知。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59,982.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 482,795.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 542,777.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 301589 诺瓦星云 233,884.44 0.02 新股锁定 2 688692 达梦数据 30,612.75 0.00 新股锁定 3 603285 键邦股份 24,002.55 0.00 网下中签 4 603350 安乃达 21,608.56 0.00 网下中签 5 601033 永兴股份 20,077.68 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 本报告期期初基金份额总额 1,479,033,477.43 30,381,199.83 报告期期间基金总申购份额 30,545,477.13 8,444,411.11 减：报告期期间基金总赎回份额 39,513,854.93 7,552,173.06 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,470,065,099.63 31,273,437.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同 3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年七月十九日