国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数A) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月7日 送出日期:2024年6月20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国泰沪深300指数 基金代码 020011 下属基金简称 国泰沪深300指数A 下属基金代码 020011 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2007-11-11 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-12-30 基金经理 吴中昊 基金经理的日期 证券从业日期 2015-05-11 本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 其他 低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个 工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报 送解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书(更新)“第十节 基金的投资”。 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约 投资目标 束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量 基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效 跟踪。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份 股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证) 等,股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的90%,投资 于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产(含存托 投资范围 凭证)的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其 中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融 工具,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为沪深300指数及其未来可能发生的变更。 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指 数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份 股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基 主要投资策略 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进 行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断, 进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024-03-31 0.07% 其他资产 5.72% 银行存款和结算 备付金合计 94.21% 权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2023-12-31 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 46.05% 7.27% -7.82% 22.45% -22.53% 36.39% 33.41% -1.17% -17.75% -8.43% 业绩基准收益率 45.82% 5.82% -9.95% 19.54% -22.89% 32.26% 24.53% -4.51% -19.53%-10.20% 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 50万元 1.50% 50万元≤ M < 200万元 1.20% 申购费(前收费) 200万元≤ M < 500万元 1.00% M ≥ 500万元 1000元 / 笔 N < 7天 1.50%7天≤ N < 365天 0.50%赎回费 365天≤ N < 730天 0.20% N ≥ 730天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额(元) 收取方 管理费 0.50% 基金管理人、销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 100,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 指数许可使用 0.02% 年下限金额: 指数编制公司 费 200,000.00 其他按照国家有关规定和《基金合 其他费用 同》约定可以在基金财产中列支的费 相关服务机构 用 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.64% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书(更新)等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金有关指数投资风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险及其他风险等。 1、本基金有关指数投资风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标: ①由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 ②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 ③成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生跟踪误差。 ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差。 ⑤由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。 ⑥在本基金指数化投资过程中,基金管理人所运用的指数跟踪技术会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 ⑦其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (4)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (5)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (6)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: ①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ②在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整,可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 2、本基金可投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险: (1)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市公司股票退市风险更大。 (2)市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司,公司未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,科创板股票市场风险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制,其后涨跌幅比例为20%,可能产生股票价格大幅波动的风险。 (3)流动性风险 科创板整体投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,科创板股票流动性可能弱于其他市场板块,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量股票,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司,在公司经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 3、投资存托凭证的风险 本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁,仲裁机构见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话:400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料