国泰沪深 300 指数证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告......16 6.1 审计意见......17 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 管理层对财务报表的责任......17 6.4 注册会计师的责任......18 §7 年度财务报表......19 7.1 资产负债表......19 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......21 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告......55 8.1 期末基金资产组合情况......55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 67 8.12 投资组合报告附注......67 §9 基金份额持有人信息......69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......70 §10 开放式基金份额变动......70 §11 重大事件揭示......70 11.1 基金份额持有人大会决议......70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71 11.4 基金投资策略的改变...... 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 11.8 其他重大事件......73 §12 备查文件目录......73 12.1 备查文件目录......73 12.2 存放地点......73 12.3 查阅方式......73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰沪深 300 指数证券投资基金 基金简称 国泰沪深 300 指数 基金主代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,370,278,298.33 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 下属分级基金的交易代码 020011 005867 报告期末下属分级基金的份额总额 1,341,659,251.27 份 28,619,047.06 份 2.2 基金产品说明 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束 投资目标 和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准 之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深 300 指数 中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发 生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调 投资策略 整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进 行存托凭证的投资。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收益率 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘国华 许俊 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 010-66596688 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区浦 注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号楼 办公地址 北京西城区复兴门内大街1号 嘉昱大厦15-20层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 邱军 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gtfund.com 网网址 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层及基 基金年度报告备置地点 金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所（特 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 会计师事务所 殊普通合伙） 42 楼 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大 注册登记机构 国泰基金管理有限公司 厦 15 层-20 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指 国泰沪深 国泰沪深 国泰沪深 300 国泰沪深 300 国泰沪深 300 国泰沪深 300 标 300 指数 A 300 指数 C 指数 A 指数 C 指数 A 指数 C 本 期 已 3,738,993.8 265,887,355. 实 现 收 4 -101,186.66 6,867,097.30 -6,320.37 13 2,522,458.03 益 本 期 利 -94,499,121 -2,154,469. -216,295,761. -1,182,240.89 -3,702,846.64 -2,868,988.01 润 .23 91 05 加 权 平 均 基 金 -0.0731 -0.1115 -0.1776 -0.1174 -0.0030 -0.3295 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 -8.50% -11.59% -19.84% -11.68% -0.29% -27.57% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 -8.43% -8.90% -17.75% -18.16% -1.17% -1.67% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指国泰沪深 300 国泰沪深 300 国泰沪深 300 国泰沪深 300 国泰沪深 300 国泰沪深 300 指 标 指数 A 指数 C 指数 A 指数 C 指数 A 数 C 期 末 可 117,618,701 5,332,612.0 204,350,240. 404,239,484. 供 分 配 .17 3 93 3,962,938.60 31 2,732,455.31 利润 期 末 可 供 分 配 0.0877 0.1863 0.1601 0.2728 0.3454 0.4885 基 金 份 额利润 期 末 基 1,054,769,6 25,351,032. 1,095,809,92 1,221,682,74 金 资 产 07.43 24 3.66 14,124,353.11 4.94 6,644,821.05 净值 期 末 基 金 份 额 0.7862 0.8858 0.8586 0.9723 1.0439 1.1880 净值 3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末指标 国泰沪深 国泰沪深 国泰沪深 国泰沪深 300 国泰沪深 300 国泰沪深 300 300 指数 A 300 指数 C 300 指数 A 指数 C 指数 A 指数 C 基 金 份 额 累 计 -9.38% 8.25% -1.03% 18.82% 20.33% 45.18% 净 值 增 长率 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰沪深 300 指数 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -6.36% 0.73% -6.30% 0.71% -0.06% 0.02% 过去六个月 -8.92% 0.79% -9.64% 0.77% 0.72% 0.02% 过去一年 -8.43% 0.79% -10.20% 0.76% 1.77% 0.03% 过去三年 -25.57% 1.04% -31.00% 1.00% 5.43% 0.04% 过去五年 35.43% 1.14% 13.65% 1.09% 21.78% 0.05% 自基金合同生 -9.38% 1.49% -25.16% 1.44% 15.78% 0.05% 效起至今 国泰沪深 300 指数 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -6.48% 0.73% -6.30% 0.71% -0.18% 0.02% 过去六个月 -9.15% 0.79% -9.64% 0.77% 0.49% 0.02% 过去一年 -8.90% 0.79% -10.20% 0.76% 1.30% 0.03% 过去三年 -26.68% 1.04% -31.00% 1.00% 4.32% 0.04% 过去五年 32.90% 1.14% 13.65% 1.09% 19.25% 0.05% 自新增 C 类份 8.25% 1.16% -7.83% 1.12% 16.08% 0.04% 额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰沪深 300 指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007 年 11 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日） 国泰沪深 300 指数 A 注：本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰沪深 300 指数 C 注：(1)本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 (2)自 2018 年 4 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰沪深 300 指数证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 国泰沪深 300 指数 A 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 国泰沪深 300 指数 C 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、国泰沪深 300 指数 A 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 2021 年 1.674 133,398,670.90 70,122,129.16 203,520,800.06 - 合计 1.674 133,398,670.90 70,122,129.16 203,520,800.06 - 2、国泰沪深 300 指数 C 本基金过去三年尚未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 260 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理 人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生。曾任职于 Arrowstreet Capital（美国）。2019 年 12 月加入国 泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2022年1月起任国泰中证500指数增 强型证券投资基金的基金经理，2022 年 11 月起兼任国泰中证内地运输主 国泰中证 500 指数增强、国泰中证 题交易型开放式指数证券投资基金 内地运输主题 ETF、国泰沪深 300 的基金经理，2022 年 12 月起兼任国 指数增强、国泰国证新能源汽车指 泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰 数（LOF）、国泰国证有色金属行业 国证新能源汽车指数证券投资基金 吴 指数、国泰上证综合 ETF、国泰沪 （LOF）、国泰沪深 300 指数增强型 中 深 300 指数、国泰国证房地产行业 2022- - 9 年 证券投资基金、国泰上证综合交易型 昊 指数、国泰沪深 300 增强策略 ETF、 12-30 开放式指数证券投资基金、国泰国证 国泰中证 1000 增强策略 ETF、国泰 房地产行业指数证券投资基金、国泰 中证钢铁 ETF、国泰中证煤炭 ETF、 国证有色金属行业指数证券投资基 国泰创业板指数（LOF）、国泰中证 金和国泰沪深300增强策略交易型开 香港内地国有企业 ETF（QDII）、国 放式指数证券投资基金的基金经理， 泰中证机器人 ETF 的基金经理 2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增 强策略交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2023 年 5 月起兼任 国泰中证钢铁交易型开放式指数证 券投资基金和国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金的基金经 理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指 数证券投资基金（LOF）的基金经理， 2023 年 8 月起兼任国泰中证香港内 地国有企业交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）的基金经理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器人交易 型开放式指数证券投资基金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。 （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年 A 股整体震荡下行。国内经济复苏不及预期，叠加美国及其西方盟友推动的脱钩断链， 投资人受悲观情绪的影响，持续降低风险偏好。全年上证指数下跌 3.70%，几个代表性指数沪深 300， 中证 500 和中证 1000 分别下跌 11.38%，7.42%以及 6.28%。 在整体向下的行情中，2023 年股市也出现了两个结构性行情。上半年，受到大语言模型等人工 智能技术升级的影响，相关产业链表现突出。下半年，出于避险的偏好，煤炭等高红利板块迎来逆市上涨。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-8.43%，同期业绩比较基准收益率为-10.20%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-8.90%，同期业绩比较基准收益率为-10.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在注册制推行的前提下，保护投资者权益已经成为一个越来越重要的议题。23 年末监管对上市 公司的追责处罚释放了维护一个更健全市场的信号。在一系列活跃资本市场提振投资者信心的举措落地实行后，我们预计市场有望更加趋向良性。但短期内市场仍受情绪影响，需防范继续向下波动的风险。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括： 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。 2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。 今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰沪深 300 指数证券投资基 金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 22688 号 国泰沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“国泰沪深 300 基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰沪深 300 基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰沪深 300 基金，并履行了职业道德方面的 其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 国泰沪深 300 基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰沪深 300 基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰沪深 300基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国泰沪深 300 基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对国泰沪深 300 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰沪深 300 基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张炯 张晓阳 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2024 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 75,681,655.10 82,362,084.98 结算备付金 84,408.30 134,875.28 存出保证金 43,943.59 33,034.07 交易性金融资产 7.4.7.2 1,005,775,132.94 1,017,567,337.34 其中：股票投资 1,005,775,132.94 1,017,567,337.34 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 243,838.23 10,473,742.63 应收股利 - - 应收申购款 891,352.02 795,328.92 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,082,720,330.18 1,111,366,403.22 负债和净资产 附注 本期末 上年度末 号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,657,159.05 418,334.22 应付管理人报酬 450,082.63 471,447.09 应付托管费 90,016.55 94,289.42 应付销售服务费 9,879.96 5,731.49 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 392,552.32 442,324.23 负债合计 2,599,690.51 1,432,126.45 净资产： 实收基金 7.4.7.7 957,169,326.47 901,621,097.24 未分配利润 7.4.7.8 122,951,313.20 208,313,179.53 净资产合计 1,080,120,639.67 1,109,934,276.77 负债和净资产总计 1,082,720,330.18 1,111,366,403.22 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,370,278,298.33 份，其中 A 类基金份额净 值 0.7862 元，份额总额 1,341,659,251.27 份；C 类基金份额净值 0.8858 元，份额总额 28,619,047.06 份。 7.2 利润表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 本期 上年度可比期间 项目 号 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -89,323,065.35 -210,363,003.05 1.利息收入 283,502.63 266,562.66 其中：存款利息收入 7.4.7.9 283,502.63 266,562.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,570,024.83 13,620,248.22 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -15,572,608.45 -10,661,574.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 - - 股利收益 7.4.7.13 26,142,633.28 24,281,823.12 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.14 -100,291,398.32 -224,338,778.87 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 114,805.51 88,964.94 减：二、营业总支出 7,330,525.79 7,114,998.89 1．管理人报酬 5,658,080.82 5,502,147.90 2．托管费 1,131,616.26 1,100,429.54 3．销售服务费 92,468.45 50,148.01 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.16 448,360.26 462,273.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -96,653,591.14 -217,478,001.94 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -96,653,591.14 -217,478,001.94 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -96,653,591.14 -217,478,001.94 7.3 净资产变动表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,109,934,27 产 901,621,097.24 208,313,179.53 6.77 二、本期期初净资 901,621,097.24 208,313,179.53 1,109,934,276. 产 77 三、本期增减变动 55,548,229.23 -85,361,866.33 -29,813,637.1 额（减少以“-” 0 号填列） （一）、综合收益 - -96,653,591.14 -96,653,591.1 总额 4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 55,548,229.23 11,291,724.81 66,839,954.04 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 190,902,345.15 46,761,725.91 237,664,071.0 款 6 2. 基 金 赎 -135,354,115.92 -35,470,001.10 -170,824,117.0 回款 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 957,169,326.47 122,951,313.20 1,080,120,639. 产 67 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,228,327,56 产 821,355,626.37 406,971,939.62 5.99 二、本期期初净资 821,355,626.37 406,971,939.62 1,228,327,56 产 5.99 三、本期增减变动 -118,393,289.2 额（减少以“-” 80,265,470.87 -198,658,760.09 2 号填列） （一）、综合收益 - -217,478,001.94 -217,478,001. 总额 94 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 80,265,470.87 18,819,241.85 99,084,712.72 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 183,188,486.62 51,671,719.28 234,860,205.9 款 0 2. 基 金 赎 -102,923,015.75 -32,852,477.43 -135,775,493. 回款 18 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 901,621,097.24 208,313,179.53 1,109,934,276. 产 77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇 主管会计工作负责人：倪蓥 会计机构负责人：吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原国泰金象保本增值混合证券投资基 金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第 307 号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原国泰金象保本增值混合证券投 资基金在保本期满后转型而来。自 2007 年 11 月 11 日起，《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合 同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投 资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于 2007 年 12 月 18 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:1.431547301，并于 2007 年 12 月 19 日进行了份额变更登记。 本基金于合同生效后自 2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日止期间进行集中申购，共募集 净有效集中申购资金 5,938,412,579.14 元。根据《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入 3,606,042.98 元 在本基金集中申购期结束后于 2007 年 12 月 19 日按上述拆分后的基金份额净值 1.000 元折算为基金 份额，划入基金份额持有者账户。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司 2018 年 4 月 12 日《关于国泰沪深 300 指数证券投资基 金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备 案，自 2018 年 4 月 16 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。A 类基金份额在投资 者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费（原基金份额自动转入 A 类基金份额）；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发，含存托凭证)等，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%，其中备选成份股投资比例不高于 15%，投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金的业绩比较基准为：90%X 沪深 300 指数收益率+10%X银行同业存款收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行 调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例 份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基 金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损 益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 75,681,655.10 82,362,084.98 等于：本金 75,674,549.95 82,354,351.40 加：应计利息 7,105.15 7,733.58 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 75,681,655.10 82,362,084.98 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,102,410,632.33 - 1,005,775,132.94 -96,635,499.39 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,102,410,632.33 - 1,005,775,132.94 -96,635,499.39 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,013,911,438.41 - 1,017,567,337.34 3,655,898.93 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,013,911,438.41 - 1,017,567,337.34 3,655,898.93 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额 。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,903.47 962.75 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 115,805.75 167,655.12 其中：交易所市场 115,805.75 167,655.12 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 220,000.00 220,000.00 应付指数使用费 54,843.10 53,706.36 合计 392,552.32 442,324.23 7.4.7.7 实收基金 国泰沪深 300 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,276,245,378.63 891,459,682.73 本期申购 234,227,481.66 163,608,160.84 本期赎回（以“-”号填列） -168,813,609.02 -117,916,937.31 本期末 1,341,659,251.27 937,150,906.26 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰沪深 300 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,527,154.82 10,161,414.51 本期申购 39,020,815.35 27,294,184.31 本期赎回（以“-”号填列） -24,928,923.11 -17,437,178.61 本期末 28,619,047.06 20,018,420.21 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 国泰沪深 300 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 998,435,046.46 -794,084,805.53 204,350,240.93 本期期初 998,435,046.46 -794,084,805.53 204,350,240.93 本期利润 3,738,993.84 -98,238,115.07 -94,499,121.23 本期基金份额交易产生的 51,812,126.85 -44,044,545.38 7,767,581.47 变动数 其中：基金申购款 184,537,020.37 -148,212,055.18 36,324,965.19 基金赎回款 -132,724,893.52 104,167,509.80 -28,557,383.72 本期已分配利润 - - - 本期末 1,053,986,167.15 -936,367,465.98 117,618,701.17 国泰沪深 300 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,814,440.62 -9,851,502.02 3,962,938.60 本期期初 13,814,440.62 -9,851,502.02 3,962,938.60 本期利润 -101,186.66 -2,053,283.25 -2,154,469.91 本期基金份额交易产生的 13,468,896.12 -9,944,752.78 3,524,143.34 变动数 其中：基金申购款 37,231,396.34 -26,794,635.62 10,436,760.72 基金赎回款 -23,762,500.22 16,849,882.84 -6,912,617.38 本期已分配利润 - - - 本期末 27,182,150.08 -21,849,538.05 5,332,612.03 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 280,870.10 262,530.51 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,284.07 3,250.78 其他 348.46 781.37 合计 283,502.63 266,562.66 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 125,747,135.31 125,419,725.08 减：卖出股票成本总额 140,917,173.24 135,560,190.49 减：交易费用 402,570.52 521,109.49 买卖股票差价收入 -15,572,608.45 -10,661,574.90 7.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.12 衍生工具收益 本基金本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 26,142,633.28 24,281,823.12 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 26,142,633.28 24,281,823.12 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 -100,291,398.32 -224,338,778.87 ——股票投资 -100,291,398.32 -224,338,778.87 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -100,291,398.32 -224,338,778.87 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 111,788.67 84,504.16 转换费收入 3,016.84 4,460.78 合计 114,805.51 88,964.94 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 7.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 2,037.04 2,687.49 指数使用费 226,323.22 220,085.95 银行间账户维护费 - 19,500.00 合计 448,360.26 462,273.44 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000.00 元。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,658,080.82 5,502,147.90 其中：应支付销售机构的客户维护费 2,178,578.46 2,098,735.26 应支付基金管理人的净管理费 3,479,502.36 3,403,412.64 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,131,616.26 1,100,429.54 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 合计 国泰基金管理有限公 - 3,000.23 3,000.23 司 合计 - 3,000.23 3,000.23 获得销售服务费的各 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 合计 国泰基金管理有限公 - 2,130.04 2,130.04 司 合计 - 2,130.04 2,130.04 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X0.50%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰沪深 300 指数 A 份额单位：份 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 国泰元鑫资产管 3,558,224.06 0.26% 3,558,224.06 0.28% 理有限公司 国泰沪深 300 指数 C 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 75,681,655.10 280,870.10 82,362,084.98 262,530.51 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有基金托管人中国银行的 A 股普通股 1,218,063.00 股（2022 年 12 月 31 日：1,244,463.00 股），成本总额为人民币 4,131,645.96 元，估值总额为人民币 4,860,071.37 元，占基金资产净值的比例为 0.45%（2022 年 12 月 31 日：0.35%）。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 新股 68856 航材 2023-0 6 个月 锁定 78.99 60.49 855.00 67,536 51,718 - 3 股份 7-12 以上 流通 .45 .95 受限 新股 68854 广钢 2023-0 6 个月 锁定 9.87 12.75 4,048. 39,953 51,612 - 8 气体 8-08 以上 流通 00 .76 .00 受限 新股 30152 国际 2023-1 6 个月 锁定 2.66 4.45 9,723. 25,863 43,267 - 6 复材 2-19 以上 流通 00 .18 .35 受限 新股 60329 华勤 2023-0 6 个月 锁定 80.80 77.75 451.00 36,440 35,065 - 6 技术 8-01 以上 流通 .80 .25 受限 新股 68854 中巨 2023-0 6 个月 锁定 5.18 8.09 4,294. 22,242 34,738 - 9 芯 8-30 以上 流通 00 .92 .46 受限 新股 68865 京仪 2023-1 6 个月 锁定 31.95 52.25 416.00 13,291 21,736 - 2 装备 1-22 以上 流通 .20 .00 受限 新股 30152 儒竞 2023-0 6 个月 锁定 99.57 81.46 266.00 26,485 21,668 - 5 科技 8-23 以上 流通 .62 .36 受限 新股 30137 敷尔 2023-0 6 个月 锁定 55.68 37.58 564.00 31,403 21,195 - 1 佳 7-24 以上 流通 .52 .12 受限 新股 30155 三态 2023-0 6 个月 锁定 7.33 13.40 1,458. 10,687 19,537 - 8 股份 9-21 以上 流通 00 .14 .20 受限 新股 68862 精智 2023-0 6 个月 锁定 46.77 87.72 222.00 10,382 19,473 - 7 达 7-11 以上 流通 .94 .84 受限 新股 30090 威力 2023-0 6 个月 锁定 35.41 61.53 304.00 10,764 18,705 - 4 传动 8-02 以上 流通 .64 .12 受限 新股 30148 豪恩 2023-0 6 个月 锁定 39.78 69.09 262.00 10,422 18,101 - 8 汽电 6-26 以上 流通 .36 .58 受限 新股 30150 金凯 2023-0 6 个月 锁定 56.56 62.23 266.00 15,044 16,553 - 9 生科 7-26 以上 流通 .96 .18 受限 新股 68861 威迈 2023-0 6 个月 锁定 47.29 37.97 422.00 19,956 16,023 - 2 斯 7-19 以上 流通 .38 .34 受限 新股 30139 昊帆 2023-0 6 个月 锁定 67.68 59.37 260.00 17,596 15,436 - 3 生物 7-05 以上 流通 .80 .20 受限 新股 60108 锦江 2023-1 6 个月 锁定 11.25 11.07 1,263. 14,208 13,981 - 3 航运 1-28 以上 流通 00 .75 .41 受限 30151 固高 2023-0 6 个月 新股 12.00 35.01 396.00 4,752. 13,863 - 0 科技 8-04 以上 锁定 00 .96 流通 受限 新股 30150 民生 2023-0 6 个月 锁定 10.00 15.85 851.00 8,510. 13,488 - 7 健康 8-24 以上 流通 00 .35 受限 新股 30156 达利 2023-1 6 个月 锁定 8.90 22.14 576.00 5,126. 12,752 - 6 凯普 2-22 以上 流通 40 .64 受限 新股 30145 盘古 2023-0 6 个月 锁定 37.96 30.39 407.00 15,449 12,368 - 6 智能 7-06 以上 流通 .72 .73 受限 新股 68860 康鹏 2023-0 6 个月 锁定 8.66 11.06 1,066. 9,231. 11,789 - 2 科技 7-13 以上 流通 00 56 .96 受限 新股 68871 爱科 2023-0 6 个月 锁定 69.98 60.10 194.00 13,576 11,659 - 9 赛博 9-20 以上 流通 .12 .40 受限 新股 30150 中机 2023-1 6 个月 锁定 16.82 26.68 419.00 7,047. 11,178 - 8 认检 1-23 以上 流通 58 .92 受限 新股 30125 威尔 2023-0 6 个月 锁定 28.88 34.59 321.00 9,270. 11,103 - 1 高 8-30 以上 流通 48 .39 受限 新股 68865 康希 2023-1 6 个月 锁定 10.50 15.99 648.00 6,804. 10,361 - 3 通信 1-10 以上 流通 00 .52 受限 新股 30152 多浦 2023-0 6 个月 锁定 71.80 68.91 148.00 10,626 10,198 - 8 乐 8-17 以上 流通 .40 .68 受限 新股 30126 恒工 2023-0 6 个月 锁定 36.90 50.85 198.00 7,306. 10,068 - 1 精密 6-29 以上 流通 20 .30 受限 30120 朗威 2023-0 6 个月 新股 25.82 31.80 306.00 7,900. 9,730. - 2 股份 6-28 以上 锁定 92 80 流通 受限 新股 68871 中研 2023-0 6 个月 锁定 29.66 36.39 267.00 7,919. 9,716. - 6 股份 9-13 以上 流通 22 13 受限 新股 30141 安培 2023-1 6 个月 锁定 33.25 58.19 164.00 5,453. 9,543. - 3 龙 2-11 以上 流通 00 16 受限 新股 30150 飞南 2023-0 6 个月 锁定 23.97 20.89 455.00 10,906 9,504. - 0 资源 9-13 以上 流通 .35 95 受限 新股 30151 中远 2023-1 6 个月 锁定 6.87 15.51 604.00 4,149. 9,368. - 6 通 2-01 以上 流通 48 04 受限 新股 30151 舜禹 2023-0 6 个月 锁定 20.93 20.21 442.00 9,251. 8,932. - 9 股份 7-19 以上 流通 06 82 受限 新股 30156 思泰 2023-1 6 个月 锁定 23.23 35.58 246.00 5,714. 8,752. - 8 克 1-21 以上 流通 58 68 受限 新股 30145 丰茂 2023-1 6 个月 锁定 31.90 39.84 208.00 6,635. 8,286. - 9 股份 2-06 以上 流通 20 72 受限 新股 68872 艾森 2023-1 6 个月 锁定 28.03 49.84 165.00 4,624. 8,223. - 0 股份 1-29 以上 流通 95 60 受限 新股 30151 陕西 2023-1 6 个月 锁定 26.87 43.69 185.00 4,970. 8,082. - 7 华达 0-09 以上 流通 95 65 受限 新股 30157 辰奕 2023-1 6 个月 锁定 48.94 68.32 118.00 5,774. 8,061. - 8 智能 2-21 以上 流通 92 76 受限 30154 崇德 2023-0 6 个月 新股 9,084. 8,022. 8 科技 9-11 以上 锁定 66.80 58.99 136.00 80 64 - 流通 受限 新股 60306 麦加 2023-1 6 个月 锁定 58.08 57.81 126.00 7,318. 7,284. - 2 芯彩 0-31 以上 流通 08 06 受限 新股 30152 福赛 2023-0 6 个月 锁定 36.60 37.88 182.00 6,661. 6,894. - 9 科技 8-31 以上 流通 20 16 受限 新股 68864 中邮 2023-1 6 个月 锁定 15.18 21.43 303.00 4,599. 6,493. - 8 科技 1-06 以上 流通 54 29 受限 新股 60300 鼎龙 2023-1 6 个月 锁定 16.80 31.19 195.00 3,276. 6,082. - 4 科技 2-20 以上 流通 00 05 受限 新股 60310 上海 2023-1 6 个月 锁定 14.23 18.19 292.00 4,155. 5,311. - 7 汽配 0-25 以上 流通 16 48 受限 新股 60319 润本 2023-1 6 个月 锁定 17.38 16.66 303.00 5,266. 5,047. - 3 股份 0-09 以上 流通 14 98 受限 新股 00130 夏厦 2023-1 6 个月 锁定 53.63 75.36 64.00 3,432. 4,823. - 6 精密 1-09 以上 流通 32 04 受限 新股 60307 热威 2023-0 6 个月 锁定 23.10 23.31 182.00 4,204. 4,242. - 5 股份 9-01 以上 流通 20 42 受限 新股 00135 兴欣 2023-1 6 个月 锁定 41.00 44.16 87.00 3,567. 3,841. - 8 新材 2-14 以上 流通 00 92 受限 新股 60323 索宝 2023-1 6 个月 锁定 21.29 21.53 161.00 3,427. 3,466. - 1 蛋白 2-06 以上 流通 69 33 受限 新股 60327 恒兴 2023-0 6 个月 锁定 25.73 24.88 134.00 3,447. 3,333. - 6 新材 9-18 以上 流通 82 92 受限 新股 60337 安邦 2023-1 6 个月 锁定 19.10 34.75 88.00 1,680. 3,058. - 3 护卫 2-13 以上 流通 80 00 受限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式股票指数基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证 金及结算备付金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 75,681,655.10 - - - 75,681,655.10 结算备付金 84,408.30 - - - 84,408.30 存出保证金 43,943.59 - - - 43,943.59 交易性金融资产 - - - 1,005,775,132.941,005,775,132. 94 应收清算款 - - - 243,838.23 243,838.23 应收申购款 - - - 891,352.02 891,352.02 资产总计 75,810,006.99 - - 1,006,910,323.191,082,720,330. 18 负债 应付赎回款 - - - 1,657,159.05 1,657,159.05 应付管理人报酬 - - - 450,082.63 450,082.63 应付托管费 - - - 90,016.55 90,016.55 应付销售服务费 - - - 9,879.96 9,879.96 其他负债 - - - 392,552.32 392,552.32 负债总计 - - - 2,599,690.51 2,599,690.5 1 利率敏感度缺口 75,810,006.99 - - 1,004,310,632.681,080,120,639. 67 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 82,362,084.98 - - - 82,362,084.98 结算备付金 134,875.28 - - - 134,875.28 存出保证金 33,034.07 - - - 33,034.07 交易性金融资产 - - - 1,017,567,337.341,017,567,337. 34 应收清算款 - - - 10,473,742.63 10,473,742.63 应收申购款 3,234.73 - - 792,094.19 795,328.92 资产总计 82,533,229.06 - 1,028,833,174.16 1,111,366,403. - 22 负债 应付赎回款 - - - 418,334.22 418,334.22 应付管理人报酬 - - - 471,447.09 471,447.09 应付托管费 - - - 94,289.42 94,289.42 应付销售服务费 - - - 5,731.49 5,731.49 其他负债 - - - 442,324.23 442,324.23 负债总计 - - - 1,432,126.45 1,432,126.45 利率敏感度缺口 82,533,229.06 1,109,934,276. - - 1,027,401,047.71 77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 0.00% （2022 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 公允价值 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,005,775,132.94 93.12 1,017,567,337.34 91.68 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,005,775,132.94 93.12 1,017,567,337.34 91.68 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 55,759,452.20 57,587,225.36 业绩比较基准下降 5% -55,759,452.20 -57,587,225.36 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,005,061,381.13 1,015,932,527.42 第二层次 - - 第三层次 713,751.81 1,634,809.92 合计 1,005,775,132.94 1,017,567,337.34 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,634,809.92 1,634,809.92 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,462,103.69 1,462,103.69 转出第三层次 - 2,633,129.29 2,633,129.29 当期利得或损失总 - 249,967.49 249,967.49 额 其中：计入损益的 - 249,967.49 249,967.49 利得或损失 计入其他综 合收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 713,751.81 713,751.81 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - 110,348.55 110,348.55 失的变动——公允价值 变动损益 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 2,358,725.11 2,358,725.11 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 3,141,026.67 3,141,026.67 转出第三层次 - 4,209,582.29 4,209,582.29 当期利得或损失总 - 344,640.43 344,640.43 额 其中：计入损益的 - 344,640.43 344,640.43 利得或损失 计入其他综 合收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 1,634,809.92 1,634,809.92 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - 174,654.43 174,654.43 失的变动——公允价值 变动损益 注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市 交易但尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产 均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值技术 与公允价值 价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系 流通受限 713,751.81 平均价格亚式期权 预期波动 负相关 股票 模型 率 20.23%-217.52% 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值技术 与公允价值 允价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系 流通受限 1,634,809.92 平均价格亚式期 预期波动 负相关 股票 权模型 率 23.19%-247.56% 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,005,775,132.94 92.89 其中：股票 1,005,775,132.94 92.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 75,766,063.40 7.00 8 其他各项资产 1,179,133.84 0.11 9 合计 1,082,720,330.18 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,684,421.74 1.17 B 采矿业 47,936,874.16 4.44 C 制造业 550,925,464.35 51.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,717,219.90 3.12 E 建筑业 20,734,897.49 1.92 F 批发和零售业 3,181,245.98 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 31,390,138.02 2.91 H 住宿和餐饮业 792,350.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,785,974.58 4.42 J 金融业 217,127,595.68 20.10 K 房地产业 13,190,762.95 1.22 L 租赁和商务服务业 8,424,828.80 0.78 M 科学研究和技术服务业 11,804,592.86 1.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,267,302.62 0.40 R 文化、体育和娱乐业 1,097,712.00 0.10 S 综合 - - 合计 1,005,061,381.13 93.05 8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 657,063.46 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,537.20 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 11,178.92 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 713,751.81 0.07 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 36,371 62,776,346.00 5.81 2 601318 中国平安 622,538 25,088,281.40 2.32 3 300750 宁德时代 152,680 24,926,536.80 2.31 4 600036 招商银行 715,985 19,918,702.70 1.84 5 000858 五粮液 112,323 15,760,040.13 1.46 6 000333 美的集团 284,418 15,537,755.34 1.44 7 601166 兴业银行 841,212 13,636,046.52 1.26 8 600900 长江电力 566,098 13,212,727.32 1.22 9 601899 紫金矿业 952,981 11,874,143.26 1.10 10 600276 恒瑞医药 258,479 11,691,005.17 1.08 11 600030 中信证券 564,680 11,502,531.60 1.06 12 002594 比亚迪 52,502 10,395,396.00 0.96 13 300059 东方财富 733,845 10,303,183.80 0.95 14 300760 迈瑞医疗 35,100 10,200,060.00 0.94 15 002475 立讯精密 289,489 9,972,896.05 0.92 16 600887 伊利股份 368,260 9,850,955.00 0.91 17 601398 工商银行 2,027,287 9,690,431.86 0.90 18 601328 交通银行 1,588,600 9,118,564.00 0.84 19 603259 药明康德 118,711 8,637,412.36 0.80 20 000725 京东方 A 2,166,246 8,448,359.40 0.78 21 000651 格力电器 260,851 8,391,576.67 0.78 22 600309 万华化学 108,931 8,368,079.42 0.77 23 601012 隆基绿能 350,632 8,029,472.80 0.74 24 300124 汇川技术 123,430 7,793,370.20 0.72 25 000568 泸州老窖 42,641 7,650,648.22 0.71 26 002415 海康威视 215,954 7,497,922.88 0.69 27 600919 江苏银行 1,061,035 7,098,324.15 0.66 28 601816 京沪高铁 1,419,400 6,983,448.00 0.65 29 601288 农业银行 1,846,437 6,721,030.68 0.62 30 600809 山西汾酒 28,284 6,525,967.32 0.60 31 002714 牧原股份 158,268 6,517,476.24 0.60 32 300498 温氏股份 307,425 6,166,945.50 0.57 33 600028 中国石化 1,101,221 6,144,813.18 0.57 34 688981 中芯国际 114,217 6,055,785.34 0.56 35 601088 中国神华 190,777 5,980,858.95 0.55 36 601668 中国建筑 1,213,338 5,836,155.78 0.54 37 002352 顺丰控股 141,608 5,720,963.20 0.53 38 600016 民生银行 1,436,289 5,371,720.86 0.50 39 000001 平安银行 561,075 5,268,494.25 0.49 40 300274 阳光电源 60,000 5,255,400.00 0.49 41 600837 海通证券 558,746 5,235,450.02 0.48 42 600941 中国移动 52,200 5,192,856.00 0.48 43 600406 国电南瑞 232,301 5,184,958.32 0.48 44 000792 盐湖股份 314,600 5,017,870.00 0.46 45 002230 科大讯飞 107,001 4,962,706.38 0.46 46 000063 中兴通讯 184,371 4,882,144.08 0.45 47 601988 中国银行 1,218,063 4,860,071.37 0.45 48 601728 中国电信 897,200 4,853,852.00 0.45 49 000625 长安汽车 287,276 4,834,855.08 0.45 50 600050 中国联通 1,103,675 4,834,096.50 0.45 51 601888 中国中免 56,560 4,733,506.40 0.44 52 600031 三一重工 343,468 4,729,554.36 0.44 53 601601 中国太保 197,900 4,706,062.00 0.44 54 601225 陕西煤业 224,012 4,679,610.68 0.43 55 000100 TCL 科技 1,086,201 4,670,664.30 0.43 56 601857 中国石油 655,047 4,624,631.82 0.43 57 002142 宁波银行 229,145 4,608,105.95 0.43 58 600690 海尔智家 218,607 4,590,747.00 0.43 59 603501 韦尔股份 42,245 4,507,963.95 0.42 60 600000 浦发银行 679,346 4,497,270.52 0.42 61 000338 潍柴动力 314,118 4,287,710.70 0.40 62 300015 爱尔眼科 269,741 4,267,302.62 0.40 63 688111 金山办公 13,404 4,238,344.80 0.39 64 300122 智飞生物 69,310 4,235,534.10 0.39 65 600436 片仔癀 17,498 4,234,341.02 0.39 66 300308 中际旭创 37,000 4,177,670.00 0.39 67 601688 华泰证券 297,940 4,156,263.00 0.38 68 600048 保利发展 415,925 4,117,657.50 0.38 69 000002 万科 A 393,567 4,116,710.82 0.38 70 601985 中国核电 546,076 4,095,570.00 0.38 71 600089 特变电工 292,050 4,030,290.00 0.37 72 600438 通威股份 156,111 3,907,458.33 0.36 73 601211 国泰君安 260,854 3,881,507.52 0.36 74 601169 北京银行 855,369 3,874,821.57 0.36 75 688012 中微公司 25,066 3,850,137.60 0.36 76 002304 洋河股份 34,952 3,841,224.80 0.36 77 688041 海光信息 53,777 3,817,091.46 0.35 78 002050 三花智控 129,606 3,810,416.40 0.35 79 600150 中国船舶 129,200 3,803,648.00 0.35 80 002371 北方华创 15,300 3,759,363.00 0.35 81 601766 中国中车 703,519 3,700,509.94 0.34 82 002027 分众传媒 584,070 3,691,322.40 0.34 83 603288 海天味业 96,425 3,659,328.75 0.34 84 600104 上汽集团 270,145 3,655,061.85 0.34 85 600905 三峡能源 827,700 3,617,049.00 0.33 86 603986 兆易创新 38,669 3,572,628.91 0.33 87 601919 中远海控 369,178 3,536,725.24 0.33 88 601138 工业富联 230,094 3,479,021.28 0.32 89 600660 福耀玻璃 92,530 3,459,696.70 0.32 90 601229 上海银行 574,536 3,429,979.92 0.32 91 601390 中国中铁 594,233 3,375,243.44 0.31 92 002466 天齐锂业 59,800 3,336,242.00 0.31 93 688271 联影医疗 23,850 3,267,688.50 0.30 94 600585 海螺水泥 138,670 3,128,395.20 0.29 95 601818 光大银行 1,074,695 3,116,615.50 0.29 96 688008 澜起科技 52,666 3,094,654.16 0.29 97 300782 卓胜微 21,560 3,039,960.00 0.28 98 600019 宝钢股份 511,627 3,033,948.11 0.28 99 300014 亿纬锂能 71,178 3,003,711.60 0.28 100 600999 招商证券 214,666 2,928,044.24 0.27 101 002129 TCL 中环 187,000 2,924,680.00 0.27 102 002241 歌尔股份 138,668 2,913,414.68 0.27 103 600893 航发动力 76,943 2,876,129.34 0.27 104 600111 北方稀土 146,213 2,827,759.42 0.26 105 002460 赣锋锂业 65,497 2,803,271.60 0.26 106 601658 邮储银行 642,500 2,794,875.00 0.26 107 601628 中国人寿 96,467 2,734,839.45 0.25 108 000661 长春高新 18,716 2,728,792.80 0.25 109 601989 中国重工 659,617 2,724,218.21 0.25 110 600760 中航沈飞 63,788 2,690,577.84 0.25 111 603019 中科曙光 67,680 2,672,683.20 0.25 112 002049 紫光国微 39,380 2,656,181.00 0.25 113 600958 东方证券 302,802 2,634,377.40 0.24 114 603799 华友钴业 79,167 2,606,969.31 0.24 115 601600 中国铝业 458,798 2,587,620.72 0.24 116 601006 大秦铁路 355,896 2,566,010.16 0.24 117 000938 紫光股份 132,216 2,558,379.60 0.24 118 000538 云南白药 51,993 2,555,455.95 0.24 119 688036 传音控股 18,400 2,546,560.00 0.24 120 600938 中国海油 121,000 2,537,370.00 0.23 121 601939 建设银行 388,954 2,532,090.54 0.23 122 600570 恒生电子 87,823 2,525,789.48 0.23 123 600584 长电科技 82,700 2,469,422.00 0.23 124 002252 上海莱士 307,800 2,462,400.00 0.23 125 000776 广发证券 170,871 2,441,746.59 0.23 126 601669 中国电建 498,745 2,438,863.05 0.23 127 002179 中航光电 61,474 2,397,486.00 0.22 128 600547 山东黄金 104,321 2,385,821.27 0.22 129 600426 华鲁恒升 86,180 2,377,706.20 0.22 130 600009 上海机场 71,986 2,359,701.08 0.22 131 601377 兴业证券 400,338 2,349,984.06 0.22 132 000166 申万宏源 522,155 2,318,368.20 0.21 133 300408 三环集团 77,505 2,282,522.25 0.21 134 600886 国投电力 172,589 2,274,723.02 0.21 135 000425 徐工机械 410,118 2,239,244.28 0.21 136 002271 东方雨虹 116,600 2,238,720.00 0.21 137 000596 古井贡酒 9,500 2,211,600.00 0.20 138 601009 南京银行 299,520 2,210,457.60 0.20 139 601916 浙商银行 872,200 2,197,944.00 0.20 140 300142 沃森生物 93,046 2,187,511.46 0.20 141 002311 海大集团 48,149 2,162,371.59 0.20 142 600795 国电电力 516,091 2,146,938.56 0.20 143 600745 闻泰科技 50,300 2,128,193.00 0.20 144 600085 同仁堂 39,578 2,125,338.60 0.20 145 603993 洛阳钼业 408,485 2,124,122.00 0.20 146 600588 用友网络 118,826 2,113,914.54 0.20 147 002236 大华股份 114,261 2,108,115.45 0.20 148 000963 华东医药 50,663 2,100,487.98 0.19 149 002920 德赛西威 16,000 2,072,160.00 0.19 150 600015 华夏银行 368,143 2,068,963.66 0.19 151 600926 杭州银行 205,617 2,058,226.17 0.19 152 600845 宝信软件 41,578 2,029,006.40 0.19 153 601186 中国铁建 266,110 2,025,097.10 0.19 154 001979 招商蛇口 209,975 2,001,061.75 0.19 155 002459 晶澳科技 95,952 1,988,125.44 0.18 156 000977 浪潮信息 59,600 1,978,720.00 0.18 157 601111 中国国航 269,076 1,975,017.84 0.18 158 600011 华能国际 254,600 1,960,420.00 0.18 159 600674 川投能源 129,100 1,951,992.00 0.18 160 300033 同花顺 12,401 1,945,344.87 0.18 161 002812 恩捷股份 34,000 1,931,880.00 0.18 162 601995 中金公司 50,700 1,929,135.00 0.18 163 600115 中国东航 495,358 1,921,989.04 0.18 164 601901 方正证券 238,091 1,919,013.46 0.18 165 600010 包钢股份 1,313,071 1,917,083.66 0.18 166 600989 宝丰能源 127,200 1,878,744.00 0.17 167 000157 中联重科 287,315 1,876,166.95 0.17 168 601689 拓普集团 25,500 1,874,250.00 0.17 169 601360 三六零 207,100 1,865,971.00 0.17 170 300896 爱美客 6,300 1,854,279.00 0.17 171 600196 复星医药 73,671 1,843,985.13 0.17 172 002493 荣盛石化 175,300 1,814,355.00 0.17 173 000768 中航西飞 80,477 1,800,270.49 0.17 174 601633 长城汽车 71,310 1,798,438.20 0.17 175 600029 南方航空 311,561 1,794,591.36 0.17 176 688599 天合光能 62,772 1,790,885.16 0.17 177 601066 中信建投 75,100 1,776,866.00 0.16 178 603369 今世缘 36,300 1,769,625.00 0.16 179 601788 光大证券 112,873 1,740,501.66 0.16 180 300496 中科创达 21,200 1,697,272.00 0.16 181 601100 恒立液压 30,920 1,690,705.60 0.16 182 300661 圣邦股份 18,970 1,688,519.70 0.16 183 002555 三七互娱 89,705 1,687,351.05 0.16 184 600489 中金黄金 168,000 1,673,280.00 0.15 185 300347 泰格医药 30,400 1,671,088.00 0.15 186 002709 天赐材料 66,600 1,670,328.00 0.15 187 300316 晶盛机电 37,800 1,666,602.00 0.15 188 002601 龙佰集团 96,694 1,656,368.22 0.15 189 688126 沪硅产业 95,524 1,654,475.68 0.15 190 603392 万泰生物 21,939 1,648,277.07 0.15 191 688256 寒武纪 12,107 1,633,960.72 0.15 192 300450 先导智能 63,600 1,628,160.00 0.15 193 600346 恒力石化 121,900 1,605,423.00 0.15 194 000895 双汇发展 60,103 1,605,351.13 0.15 195 002821 凯莱英 13,720 1,592,892.00 0.15 196 601868 中国能建 751,500 1,578,150.00 0.15 197 600188 兖矿能源 79,500 1,574,895.00 0.15 198 601800 中国交建 205,227 1,559,725.20 0.14 199 600600 青岛啤酒 20,400 1,524,900.00 0.14 200 002001 新和成 89,696 1,521,244.16 0.14 201 300433 蓝思科技 115,146 1,519,927.20 0.14 202 601699 潞安环能 68,900 1,509,599.00 0.14 203 601336 新华保险 48,240 1,501,711.20 0.14 204 300759 康龙化成 51,625 1,496,092.50 0.14 205 600741 华域汽车 91,364 1,487,405.92 0.14 206 600372 中航机载 111,800 1,473,524.00 0.14 207 600515 海南机场 397,400 1,470,380.00 0.14 208 000301 东方盛虹 153,000 1,468,800.00 0.14 209 002648 卫星化学 97,120 1,432,520.00 0.13 210 601881 中国银河 118,736 1,430,768.80 0.13 211 002736 国信证券 167,154 1,427,495.16 0.13 212 601021 春秋航空 28,124 1,411,824.80 0.13 213 003816 中国广核 453,400 1,410,074.00 0.13 214 002007 华兰生物 63,608 1,407,645.04 0.13 215 000786 北新建材 58,700 1,371,232.00 0.13 216 600176 中国巨石 139,340 1,369,712.20 0.13 217 688396 华润微 30,525 1,364,162.25 0.13 218 601117 中国化学 211,700 1,346,412.00 0.12 219 601877 正泰电器 62,291 1,339,879.41 0.12 220 002074 国轩高科 62,000 1,333,000.00 0.12 221 002410 广联达 77,108 1,321,631.12 0.12 222 601615 明阳智能 105,100 1,317,954.00 0.12 223 301269 华大九天 12,400 1,312,540.00 0.12 224 000733 振华科技 22,221 1,307,483.64 0.12 225 002180 纳思达 57,300 1,296,699.00 0.12 226 000983 山西焦煤 130,900 1,293,292.00 0.12 227 002202 金风科技 160,003 1,280,024.00 0.12 228 601618 中国中冶 411,972 1,260,634.32 0.12 229 601838 成都银行 110,600 1,245,356.00 0.12 230 600183 生益科技 67,800 1,241,418.00 0.11 231 000876 新希望 131,137 1,222,196.84 0.11 232 600233 圆通速递 99,300 1,220,397.00 0.11 233 600219 南山铝业 404,600 1,189,524.00 0.11 234 601878 浙商证券 111,931 1,167,440.33 0.11 235 600332 白云山 40,622 1,161,789.20 0.11 236 000408 藏格矿业 45,600 1,155,504.00 0.11 237 300999 金龙鱼 34,500 1,151,610.00 0.11 238 000999 华润三九 22,800 1,133,844.00 0.10 239 601238 广汽集团 128,480 1,124,200.00 0.10 240 600732 爱旭股份 63,440 1,119,081.60 0.10 241 002841 视源股份 24,400 1,116,544.00 0.10 242 002603 以岭药业 48,260 1,113,358.20 0.10 243 601872 招商轮船 188,700 1,109,556.00 0.10 244 688303 大全能源 37,303 1,103,049.71 0.10 245 600918 中泰证券 160,600 1,101,716.00 0.10 246 600460 士兰微 48,200 1,100,406.00 0.10 247 300413 芒果超媒 43,560 1,097,712.00 0.10 248 601799 星宇股份 8,300 1,088,213.00 0.10 249 601607 上海医药 64,600 1,080,758.00 0.10 250 300223 北京君正 16,700 1,079,655.00 0.10 251 600023 浙能电力 232,500 1,071,825.00 0.10 252 600362 江西铜业 59,972 1,071,099.92 0.10 253 300751 迈为股份 8,180 1,059,391.80 0.10 254 300454 深信服 14,600 1,055,434.00 0.10 255 603260 合盛硅业 20,600 1,050,600.00 0.10 256 603806 福斯特 43,112 1,046,328.24 0.10 257 603659 璞泰来 49,670 1,039,593.10 0.10 258 688223 晶科能源 116,260 1,030,063.60 0.10 259 601898 中煤能源 106,300 1,030,047.00 0.10 260 600061 国投资本 149,360 1,006,686.40 0.09 261 300763 锦浪科技 13,900 971,610.00 0.09 262 300919 中伟股份 19,300 948,209.00 0.09 263 601998 中信银行 178,070 941,990.30 0.09 264 600875 东方电气 64,300 940,066.00 0.09 265 600132 重庆啤酒 13,900 923,655.00 0.09 266 603290 斯达半导 5,000 905,000.00 0.08 267 600803 新奥股份 53,800 904,916.00 0.08 268 600025 华能水电 103,900 896,657.00 0.08 269 002938 鹏鼎控股 40,167 896,527.44 0.08 270 601319 中国人保 184,200 891,528.00 0.08 271 000069 华侨城 A 284,402 884,490.22 0.08 272 601865 福莱特 33,100 883,770.00 0.08 273 300628 亿联网络 29,240 864,042.00 0.08 274 002916 深南电路 11,920 846,200.80 0.08 275 605117 德业股份 10,040 842,356.00 0.08 276 605499 东鹏饮料 4,600 839,546.00 0.08 277 000708 中信特钢 58,100 815,724.00 0.08 278 603899 晨光股份 21,500 807,325.00 0.07 279 600754 锦江酒店 26,500 792,350.00 0.07 280 600018 上港集团 161,207 789,914.30 0.07 281 000617 中油资本 146,100 788,940.00 0.07 282 600039 四川路桥 100,960 756,190.40 0.07 283 688363 华熙生物 11,202 749,749.86 0.07 284 688065 凯赛生物 13,600 747,728.00 0.07 285 603833 欧派家居 10,554 734,663.94 0.07 286 603195 公牛集团 7,664 733,061.60 0.07 287 300957 贝泰妮 9,800 668,066.00 0.06 288 000877 天山股份 99,900 667,332.00 0.06 289 601698 中国卫通 36,900 638,739.00 0.06 290 688561 奇安信 15,903 637,551.27 0.06 291 601236 红塔证券 82,360 625,112.40 0.06 292 601155 新城控股 52,626 600,462.66 0.06 293 600606 绿地控股 242,794 558,426.20 0.05 294 603486 科沃斯 13,400 555,296.00 0.05 295 688187 时代电气 15,101 548,619.33 0.05 296 601808 中海油服 34,500 504,390.00 0.05 297 300979 华利集团 8,800 463,232.00 0.04 298 000800 一汽解放 53,365 453,602.50 0.04 299 601059 信达证券 18,600 334,614.00 0.03 300 001289 龙源电力 8,800 174,328.00 0.02 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（％） 1 688563 航材股份 855 51,718.95 0.00 2 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 3 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 4 603296 华勤技术 451 35,065.25 0.00 5 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00 6 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 7 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00 8 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00 9 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 10 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 11 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00 12 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 13 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 14 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 15 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 16 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 17 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 18 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 19 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 20 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 21 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 22 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 23 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 24 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 25 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 26 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 27 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 28 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 29 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 30 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 31 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 32 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 33 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 34 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 35 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 36 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 37 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 38 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 39 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 40 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00 41 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 42 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 43 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 44 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 45 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 46 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 47 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 48 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 49 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 50 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 51 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 6,142,360.00 0.55 2 688041 海光信息 4,439,529.81 0.40 3 300308 中际旭创 4,427,739.00 0.40 4 688271 联影医疗 3,531,308.56 0.32 5 300750 宁德时代 3,363,906.00 0.30 6 601318 中国平安 3,228,540.00 0.29 7 600919 江苏银行 2,799,505.00 0.25 8 600028 中国石化 2,646,090.00 0.24 9 300760 迈瑞医疗 2,559,158.00 0.23 10 601899 紫金矿业 2,499,309.00 0.23 11 600938 中国海油 2,380,857.00 0.21 12 600941 中国移动 2,294,663.00 0.21 13 600887 伊利股份 2,226,007.00 0.20 14 601916 浙商银行 2,220,903.00 0.20 15 600036 招商银行 2,206,785.00 0.20 16 688256 寒武纪 2,045,714.67 0.18 17 600905 三峡能源 2,000,546.00 0.18 18 300496 中科创达 1,992,971.00 0.18 19 000858 五粮液 1,934,068.00 0.17 20 600309 万华化学 1,878,978.00 0.17 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600900 长江电力 2,601,595.00 0.23 2 002415 海康威视 2,464,135.00 0.22 3 600519 贵州茅台 2,209,314.00 0.20 4 002602 世纪华通 2,014,760.20 0.18 5 688343 云天励飞 1,773,168.54 0.16 6 300750 宁德时代 1,484,764.73 0.13 7 300207 欣旺达 1,319,724.00 0.12 8 300601 康泰生物 1,314,562.40 0.12 9 601318 中国平安 1,309,574.00 0.12 10 603882 金域医学 1,248,968.08 0.11 11 002008 大族激光 1,229,954.80 0.11 12 600763 通策医疗 1,154,850.00 0.10 13 688249 晶合集成 1,145,674.72 0.10 14 000723 美锦能源 1,133,926.00 0.10 15 688169 石头科技 1,030,726.89 0.09 16 002600 领益智造 1,022,344.00 0.09 17 603501 韦尔股份 986,550.00 0.09 18 688515 裕太微 967,031.03 0.09 19 002756 永兴材料 961,417.00 0.09 20 600884 杉杉股份 942,548.00 0.08 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 229,416,367.16 卖出股票收入（成交）总额 125,747,135.31 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除 “兴业银行”、“招商银行”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 兴业银行及下属分支机构因损坏金融许可证；部分未取得基金从业资格的员工从事基金销售业务相关工作；贷前调查未尽职，未发现个人收入流水造假；流动贷款资金偿还委托贷款；衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格；对实际无贷款利率避险需求的客户提供代客 LPR 利率互换业务；代客 LPR 利率互换业务未按规定进行分类管理；债券交易超授权；通过资产管理产品开展不正当交易；超比例投资本行主承销的债券；债券投资五级分类不准确；债券投资风险管理未独立于当地分支行； 通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务委托分支机构询价和项目发起；市场风险资本计量严重不审慎等原因，受到监管机构公开处罚。 招商银行及下属分支机构因贷款业务严重违反审慎经营规则；办理电子商业汇票贴现业务未进行统一授信、个人消费贷款用于投资期货，严重违反审慎经营规则；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反支付机构备付金管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务等原因，受到监管机构公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,943.59 2 应收清算款 243,838.23 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 891,352.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,179,133.84 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值（元） 值比例（％） 1 688563 航材股份 51,718.95 0.00 新股锁定 2 688548 广钢气体 51,612.00 0.00 新股锁定 3 301526 国际复材 43,267.35 0.00 新股锁定 4 603296 华勤技术 35,065.25 0.00 新股锁定 5 688549 中巨芯 34,738.46 0.00 新股锁定 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰沪深 300 指 1,333,351,259. 74,428 18,026.27 8,307,991.74 0.62% 99.38% 数 A 53 国泰沪深 300 指 3,306 8,656.70 944,899.86 3.30% 27,674,147.20 96.70% 数 C 合计 1,361,025,406. 77,734 17,627.79 9,252,891.60 0.68% 99.32% 73 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 国泰沪深 300 指数 A 283,793.73 0.02% 有本基金 国泰沪深 300 指数 C 188,006.91 0.66% 合计 471,800.64 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰沪深 300 指数 A 0 金投资和研究部门负责人 国泰沪深 300 指数 C 0~10 持有本开放式基金 合计 0~10 国泰沪深 300 指数 A 0 本基金基金经理持有本开 国泰沪深 300 指数 C 0 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 基金合同生效日（2007 年 11 月 11 347,989,794.67 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,276,245,378.63 14,527,154.82 本报告期基金总申购份额 234,227,481.66 39,020,815.35 减：本报告期基金总赎回份额 168,813,609.02 24,928,923.11 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,341,659,251.27 28,619,047.06 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2023 年 7 月 19 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第二十二次会议审议通过，李辉先生不再担任本基金管理人副总经理。 2023 年 9 月 8 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第八届董事会第二十三次会议审议通过，张畔先生不再担任本基金管理人副总经理。 2023 年 9 月 28 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代 为履行董事长职务的公告》，经本基金管理人第八届董事会第二十四次会议审议通过，邱军女士不再担任本基金管理人董事长，总经理周向勇先生代为履行董事长职务。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 100,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 瑞银证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中信建投 4 188,823,772.73 55.70% 158,777.26 58.35% - 光大证券 1 55,111,611.44 16.26% 40,407.87 14.85% - 华西证券 3 24,168,660.07 7.13% 17,786.05 6.54% - 广发证券 2 17,836,378.29 5.26% 12,874.22 4.73% - 华金证券 1 13,482,747.93 3.98% 9,783.51 3.60% - 中信证券 1 12,104,070.26 3.57% 11,389.76 4.19% - 东吴证券 1 8,056,815.90 2.38% 5,890.03 2.16% - 长江证券 1 5,540,594.28 1.63% 4,117.06 1.51% - 中航证券 2 3,922,326.40 1.16% 2,832.22 1.04% - 银河证券 1 3,816,371.45 1.13% 3,609.94 1.33% - 东方财富证券 2 3,790,550.11 1.12% 2,734.09 1.00% - 东方证券 1 800,263.66 0.24% 585.25 0.22% - 中金公司 2 727,491.91 0.21% 532.93 0.20% - 申万宏源证券 2 556,280.15 0.16% 518.06 0.19% - 国投证券 1 289,685.69 0.09% 269.79 0.10% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 瑞银证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2023-07-19 告 2 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2023-09-08 告 3 国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总 《中国证券报》 2023-09-28 经理代为履行董事长职务的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同 3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日