国泰沪深 300 指数证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 6 中期财务会计报告（未经审计）......18 6.1 资产负债表......18 6.2 利润表......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4 报表附注......21 7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.12 投资组合报告附注 ......54 8 基金份额持有人信息......55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......56 9 开放式基金份额变动......56 10 重大事件揭示......57 10.1 基金份额持有人大会决议......57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 10.4 基金投资策略的改变......57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件 ......59 11 备查文件目录......59 11.1 备查文件目录 ......59 11.2 存放地点 ......59 11.3 查阅方式 ......59 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰沪深 300 指数证券投资基金 基金简称 国泰沪深 300 指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,744,677,146.87 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 下属分级基金的交易代码 020011 005867 报告期末下属分级基金的份额总额 1,742,514,180.94 份 2,162,965.93 份 2.2 基金产品说明 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和 投资目标 数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间 的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。 本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深 300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配 投资策略 股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便 实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘国华 许俊 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 010-66594319 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 办公地址 北京西城区复兴门内大街1号 楼嘉昱大厦16层-19层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 陈勇胜 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金中期报告备置地点 16 层-19 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 中心 16 层-19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 本期已实现收益 181,993,844.98 177,915.18 本期利润 68,123,238.25 107,352.19 加权平均基金份额本期利润 0.0301 0.0594 本期加权平均净值利润率 3.41% 6.77% 本期基金份额净值增长率 2.75% 2.48% 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 期末可供分配利润 414,984,946.95 505,508.66 期末可供分配基金份额利润 0.2382 0.2337 期末基金资产净值 1,632,138,242.79 2,017,563.63 期末基金份额净值 0.9367 0.9328 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 基金份额累计净值增长率 -6.23% 13.99% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）自 2018 年 4 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰沪深 300 指数 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 8.01% 0.85% 6.90% 0.81% 1.11% 0.04% 过去三个月 13.53% 0.85% 11.63% 0.81% 1.90% 0.04% 过去六个月 2.75% 1.44% 1.63% 1.37% 1.12% 0.07% 过去一年 11.19% 1.15% 8.17% 1.10% 3.02% 0.05% 过去三年 19.19% 1.19% 12.95% 1.13% 6.24% 0.06% 自基金合同生 -6.23% 1.58% -11.49% 1.53% 5.26% 0.05% 效起至今 国泰沪深 300 指数 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 7.96% 0.85% 6.90% 0.81% 1.06% 0.04% 过去三个月 13.37% 0.85% 11.63% 0.81% 1.74% 0.04% 过去六个月 2.48% 1.44% 1.63% 1.37% 0.85% 0.07% 过去一年 10.65% 1.15% 8.17% 1.10% 2.48% 0.05% 自新增 C 类份 13.99% 1.29% 9.01% 1.23% 4.98% 0.06% 额至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰沪深 300 指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007 年 11 月 11 日至 2020 年 6 月 30 日） 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 注：1)本基金的合同生效日为 2007 年 11 月 11 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 2)自 2018 年 4 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 141 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金 （由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组 合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金 管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中 国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 硕士。2001 年 5 月至 2006 年 9 月 经理、国泰上 在华安基金管理有限公司任量化 证 180 金融 分析师；2006 年 9 月至 2007 年 8 ETF 联接、国 月在汇丰晋信基金管理有限公司 泰上证 180 金 任应用分析师；2007年9月至2007 融 ETF、国泰 年 10 月在平安资产管理有限公司 深证 TMT50 任量化分析师；2007 年 10 月加入 指数分级、上 国泰基金管理有限公司，历任金融 证 10 年期国 工程分析师、高级产品经理和基金 债 ETF、国泰 经理助理。2014 年 1 月起任国泰 黄金 ETF、国 黄金交易型开放式证券投资基金、 泰中证军工 上证 180 金融交易型开放式指数 ETF、国泰中 证券投资基金、国泰上证 180 金融 证全指证券公 交易型开放式指数证券投资基金 司 ETF、国泰 联接基金的基金经理，2015 年 3 国证航天军工 2015-04-1 月起兼任国泰深证TMT50指数分 艾小军 - 19 年 指数（LOF）、 0 级证券投资基金的基金经理，2015 国泰中证申万 年4月起兼任国泰沪深300指数证 证券行业指数 券投资基金的基金经理，2016 年 4 （LOF）、国泰 月起兼任国泰黄金交易型开放式 策略价值灵活 证券投资基金联接基金的基金经 配置混合、国 理，2016 年 7 月起兼任国泰中证 泰黄金ETF联 军工交易型开放式指数证券投资 接、芯片 ETF、 基金和国泰中证全指证券公司交 国泰量化成长 易型开放式指数证券投资基金的 优选混合、上 基金经理，2017 年 3 月至 2017 年 证 5 年期国债 5 月任国泰保本混合型证券投资 ETF、国泰中 基金的基金经理，2017 年 3 月至 证计算机主题 2018年12月任国泰策略收益灵活 ETF、国泰中 配置混合型证券投资基金的基金 证全指通信设 经理，2017 年 3 月起兼任国泰国 备 ETF、国泰 证航天军工指数证券投资基金 中证全指通信 （LOF）的基金经理，2017 年 4 设备ETF联接 月起兼任国泰中证申万证券行业 的基金经理、 指数证券投资基金（LOF）的基金 投资总监（量 经理，2017 年 5 月起兼任国泰策 化）、金融工程 略价值灵活配置混合型证券投资 总监 基金（由国泰保本混合型证券投资 基金变更而来）的基金经理，2017 年 5 月至 2018 年 7 月任国泰量化 收益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017 年 8 月起至 2019 年 5 月任国泰宁益定期开放 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月起兼任国 泰量化成长优选混合型证券投资 基金的基金经理，2018 年 5 月至 2019 年 7 月任国泰量化价值精选 混合型证券投资基金的基金经理， 2018 年 8 月至 2019 年 4 月任国泰 结构转型灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2018 年 12 月 至 2019 年 3 月任国泰量化策略收 益混合型证券投资基金（由国泰策 略收益灵活配置混合型证券投资 基金变更而来）的基金经理，2019 年4月至2019年11月任国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由 国泰结构转型灵活配置混合型证 券投资基金变更而来）的基金经 理，2019 年 5 月至 2019 年 11 月 任国泰中证 500 指数增强型证券 投资基金（由国泰宁益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金变更 注册而来）的基金经理，2019 年 5 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行 业交易型开放式指数证券投资基 金（由国泰 CES 半导体行业交易 型开放式指数证券投资基金更名 而来）的基金经理，2019 年 7 月 起兼任上证 5 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券 投资基金和国泰中证计算机主题 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理，2019 年 8 月起兼任 国泰中证全指通信设备交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理，2019 年 9 月起兼任国泰中证 全指通信设备交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的 基金经理。2017 年 7 月起任投资 总监（量化）、金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团 队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度受新冠肺炎疫情自国内至欧美持续蔓延的冲击，全球金融市场各类资产大幅波动，A 股市场大幅震荡。年初，受全面决胜小康收官之年的各项利好政策预期，市场延续去年四季度的良好走势，尤其是以 5G 大规模建设、国产替代等为核心的包括半导体、通信、计算机，以及受特斯拉强劲表现带动的新能源汽车等板块表现持续走强；1 月下旬受武汉出现新冠肺炎传闻影响，市场开始震荡走弱，尤其是春节后第一天受国内疫情的持续大幅冲击，沪深两市个股大面积跌停，在国内果断采取严格的防控措施，疫情逐步得到控制的情况下，受新基金发行持续火爆影响，科技股引领A 股走出了一波快速上涨的行情；随着疫情在境外的逐步蔓延扩大，以及境外防控措施的乏力，全球金融市场经受大幅冲击，各类资产均大幅下挫，欧美股市一周之内屡屡熔断，A 股市场也不能独善其身，北向资金短期内持续大幅净流出，上证指数最低下探到 2646 点，前期涨幅过快的半导体、通信、计算机、新能源汽车等强势板块大幅回调。 二季度受创业板改革并试点注册制、新冠肺炎疫情在境外持续蔓延影响，A 股市场结构性行情纷呈。受创业板改革并试点注册制影响，创业板指数持续走强，二季度涨幅超过 30%；受益新冠肺炎疫苗研发进展，包括原料药、疫苗类上市公司大幅走强，医药生物行业季度涨幅接近 30%，中证生物医药指数季度涨幅超过 40%。科技方面，受苹果新机型预计推出的预期，以及包括中芯国际即将科创板上市带动，中华半导体芯片指数季度涨幅亦超过 30%。海南自贸港一系列改革措施的推进落地带动免税相关概念大幅走强。临近季末，上证指数编制方案修改、科创板 50 指数即将推出，带动市场风险偏好逐步提升。 上半年上证指数下跌 2.15%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌 3.95%，沪深 300 指数上涨 1.64%，成长性中小盘股表征指数如中证 500 上涨 11.33%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨20.85%，创业板指上涨 35.6%。 在行业表现上，申万一级行业中表现较好的医药生物、休闲服务、电子，涨幅分别为 40.28%、30.07%、24.49%，表现落后的为采掘、银行、非银金融，分别下跌了 18.62%、13.97%、11.7%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰沪深 300 指数 A 在 2020 年上半年净值增长率为 2.75%，同期业绩比较基准收益率为 1.63% 。 国泰沪深 300 指数 C 在 2020 年上半年净值增长率为 2.48%，同期业绩比较基准收益率为 1.63% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年随着上证指数采用新修订的编制方案，上证指数有望更加全面客观的反映 A 股市场的投资机会，作为最有影响力的 A 股指数，新修订后的指数有望稳步上行，有助于提升投资者的风险偏好，在当前市场资金利率持续下行的环境下，包括银行理财资金在内的各类资产有望持续配置 A 股；受新冠疫情影响，得益于国内严格的防控措施，国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显，有望带 动外资加大 A 股资产的配置力度；受科创板 50 指数的推出以及相关 ETF 的发行上市所带动，包括 半导体芯片、计算机、通信等行业有望持续受到资金的青睐。在国内疫情受控的情况下，中央层面达到全面实现小康的总体目标仍然不变，预计国内稳增长政策力度将持续加码，以 5G、工业互联网、大数据等为主的新基建将是政策的主要着力点，也是政策弹性更大的方向。行业表现上在疫情后周期稳增长政策的刺激下，预计表现相对均衡。 在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、通信、计算机等行业的营收持续改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头，受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗，5G 等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。 沪深 300 这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者或可利用沪深 300 指数基金这一资产配置工具，把握中国经济长期投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰沪深 300 指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 90,851,325.74 147,260,964.26 结算备付金 - 78,023.48 存出保证金 198,518.70 164,928.63 交易性金融资产 6.4.7.2 1,518,729,058.11 2,095,631,869.24 其中：股票投资 1,518,729,058.11 2,095,631,869.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 32,693,976.88 - 应收利息 6.4.7.5 8,400.50 26,359.74 应收股利 - - 应收申购款 1,791,912.08 670,852.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,644,273,192.01 2,243,832,997.89 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 808.60 应付赎回款 8,586,320.32 29,583,989.55 应付管理人报酬 709,556.25 929,417.16 应付托管费 141,911.24 185,883.42 应付销售服务费 814.66 397.08 应付交易费用 6.4.7.7 464,789.70 239,438.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 213,993.42 368,014.04 负债合计 10,117,385.59 31,307,948.47 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,218,665,350.81 1,695,345,660.95 未分配利润 6.4.7.10 415,490,455.61 517,179,388.47 所有者权益合计 1,634,155,806.42 2,212,525,049.42 负债和所有者权益总计 1,644,273,192.01 2,243,832,997.89 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，国泰沪深 300 指数 A 类基金的份额净值 0.9367 元，国泰沪 深300指数C类基金的份额净值0.9328元。国泰沪深300指数证券投资基金份额总额1,744,677,146.87 份，其中国泰沪深 300 指数 A 类基金的份额总额 1,742,514,180.94 份，国泰沪深 300 指数 C 类基金 的份额总额 2,162,965.93 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 76,511,289.55 523,464,821.24 1.利息收入 387,332.60 545,560.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 386,889.59 544,859.47 债券利息收入 443.01 701.40 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 189,268,795.52 103,089,157.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 171,393,591.06 78,779,324.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 723,650.22 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 17,875,204.46 23,586,182.93 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -113,941,169.72 418,714,558.42 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 796,331.15 1,115,544.40 减：二、费用 8,280,699.11 9,460,526.61 1．管理人报酬 4,961,296.20 5,705,020.55 2．托管费 992,259.19 1,141,004.05 3．销售服务费 3,866.77 7,844.81 4．交易费用 6.4.7.18 2,004,738.72 2,214,498.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - 0.10 7．其他费用 6.4.7.19 318,538.23 392,158.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 68,230,590.44 514,004,294.63 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,230,590.44 514,004,294.63 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰沪深 300 指数证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,695,345,660.95 517,179,388.47 2,212,525,049.42 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 68,230,590.44 68,230,590.44 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -476,680,310.14 -169,919,523.30 -646,599,833.44 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 338,637,161.04 69,894,741.36 408,531,902.40 2.基金赎回款 -815,317,471.18 -239,814,264.66 -1,055,131,735.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 1,218,665,350.81 415,490,455.61 1,634,155,806.42 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,140,249,354.74 -92,271,134.29 2,047,978,220.45 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 514,004,294.63 514,004,294.63 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -198,700,812.83 -21,771,762.24 -220,472,575.07 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 643,507,046.51 100,417,240.34 743,924,286.85 2.基金赎回款 -842,207,859.34 -122,189,002.58 -964,396,861.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 1,941,548,541.91 399,961,398.10 2,341,509,940.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第 307 号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原国泰金象保本增值混合证券 投资基金在保本期满后转型而来。自 2007 年 11 月 11 日起，《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金 合同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投 资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于 2007 年 12 月 18 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.431547301，并于 2007 年 12 月 19 日进行了份额变更登记。 本基金于合同生效后自 2007 年 11 月 16 日至 2007 年 12 月 14 日止期间进行集中申购，共募集 净有效集中申购资金 5,938,412,579.14 元。根据《国泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入 3,606,042.98 元 在本基金集中申购期结束后于 2007 年 12 月 19 日按上述拆分后的基金份额净值 1.000 元折算为基金 份额，划入基金份额持有者账户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%，其中备选成份股投资比例不高于 15%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：90% X 沪深 300 指数收益率+10% X 银 行同业存款收益率。 自 2018 年 4 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并对本基金的基金合同作相应修改。本基金 两类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算 并公告基金份额净值。2018 年 4 月 16 日前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的 本基金基金份额余额为 A 类基金份额。具体内容请阅 2018 年 4 月 12 日披露的《关于国泰沪深 300 指数证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020 年 8 月 27 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰沪深 300 指数证券投资基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 活期存款 90,851,325.74 定期存款 - 其他存款 - 合计 90,851,325.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,194,507,014.26 1,518,729,058.11 324,222,043.85 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,194,507,014.26 1,518,729,058.11 324,222,043.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,316.74 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3.30 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 80.46 合计 8,400.50 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 464,789.70 银行间市场应付交易费用 - 合计 464,789.70 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,931.67 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 预提费用 109,398.38 应付指数使用费 92,663.37 合计 213,993.42 6.4.7.9 实收基金 国泰沪深 300 指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 2,426,100,148.39 1,694,639,089.05 本期申购 480,922,397.28 335,928,997.57 本期赎回（以“-”号填列） -1,164,508,364.73 -813,414,790.78 本期末 1,742,514,180.94 1,217,153,295.84 国泰沪深 300 指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,010,682.82 706,571.90 本期申购 3,873,864.94 2,708,163.47 本期赎回（以“-”号填列） -2,721,581.83 -1,902,680.40 本期末 2,162,965.93 1,512,054.97 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 国泰沪深 300 指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,140,633,367.44 -623,667,306.76 516,966,060.68 本期利润 181,993,844.98 -113,870,606.73 68,123,238.25 本期基金份额交易产生的 -346,004,388.92 175,900,036.94 -170,104,351.98 变动数 其中：基金申购款 233,297,656.85 -164,067,849.16 69,229,807.69 基金赎回款 -579,302,045.77 339,967,886.10 -239,334,159.67 本期已分配利润 - - - 本期末 976,622,823.50 -561,637,876.55 414,984,946.95 国泰沪深 300 指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 473,657.54 -260,329.75 213,327.79 本期利润 177,915.18 -70,562.99 107,352.19 本期基金份额交易产生的 551,902.91 -367,074.23 184,828.68 变动数 其中：基金申购款 1,887,541.34 -1,222,607.67 664,933.67 基金赎回款 -1,335,638.43 855,533.44 -480,104.99 本期已分配利润 - - - 本期末 1,203,475.63 -697,966.97 505,508.66 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 378,303.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,056.87 其他 5,529.12 合计 386,889.59 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 911,570,427.09 减：卖出股票成本总额 740,176,836.03 买卖股票差价收入 171,393,591.06 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,023,100.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,000,000.00 成本总额 减：应收利息总额 23,100.00 买卖债券差价收入 - 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 17,875,204.46 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,875,204.46 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -113,941,169.72 ——股票投资 -113,941,169.72 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -113,941,169.72 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 780,442.22 转换费收入 15,888.93 合计 796,331.15 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,004,738.72 银行间市场交易费用 - 合计 2,004,738.72 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 1,688.08 指数使用费 198,451.77 债券账户服务费 9,000.00 合计 318,538.23 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00 元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 基金销售机构、受基金管理人的控股股 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 东（中国建投）控制的公司 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 成交金额 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 47,358,324.62 4.05% 7,987,754.84 0.55% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 占当期债 占当期债 成交金额 成交金额 券成交总 券成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 1,022,656.99 100.00% 760,510.20 10.63% 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 44,104.17 4.73% 1,555.83 0.33% 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 7,438.49 0.59% 7,438.49 1.87% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,961,296.20 5,705,020.55 其中：支付销售机构的客户维护费 996,879.99 1,045,852.48 注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 992,259.19 1,141,004.05 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 合计 国泰基金管理有限公 - 1,399.52 1,399.52 司 合计 - 1,399.52 1,399.52 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 获得销售服务费的各关 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 合计 国泰基金管理有限公 - 7,636.40 7,636.40 司 合计 - 7,636.40 7,636.40 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰沪深 300 指数 A 份额单位：份 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 国泰元鑫资产管 1,368,632.83 0.08% 1,368,632.83 0.06% 理有限公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 90,851,325.7 378,303.60 135,240,330. 531,129.30 中国银行 4 84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有基金托管人中国银行的 A 股普通股 2,100,263 股，估值总额 为人民币 7,308,915.24 元，占基金资产净值的比例为 0.45%。持有申万宏源集团股份有限公司(受基 金管理人控股股东中国建投控制的公司)的 A 股普通股 895,755 股，估值总额为人民币 4,523,562.75 元，占基金资产净值的比例为 0.28%。(于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有基金托管人中国银行的 A 股普通股 3,669,063 股，估值总额为人民币 13,722,295.62 元，占基金资产净值的比例为 0.59%。持 有申万宏源集团股份有限公司(受基金管理人控股股东中国建投控制的公司)的A股普通股 1,562,255股，估值总额为人民币 7,826,897.55 元，占基金资产净值的比例为 0.33%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60181 京沪 2020-0 2020-0 新股 906,53 4,423, 5,593, 6 1-08 7-16 4.88 6.17 6.00 895.68 327.12 - 高铁 锁定 68859 天合 2020-0 2020-1 新股 102,45 836,06 1,425, 9 6-02 2-10 8.16 13.91 9.00 5.44 204.69 - 光能 锁定 68810 金宏 2020-0 2020-1 新股 26,075 403,64 1,078, 6 6-09 2-16 15.48 41.36 .00 1.00 462.00 - 气体 锁定 68820 道通 2020-0 2020-0 新股 14,165 345,05 768,16 8 2-06 8-13 24.36 54.23 .00 9.40 7.95 - 科技 锁定 68818 八亿 2019-1 2020-0 新股 4,306. 189,37 263,05 1 2-27 7-06 43.98 61.09 00 7.88 3.54 - 时空 锁定 68822 开普 2020-0 2020-0 新股 2,718. 161,06 198,95 8 3-19 9-28 59.26 73.20 00 8.68 7.60 - 云 锁定 68856 中科 2020-0 2020-0 网下 11,020 178,63 178,63 8 6-30 7-08 16.21 16.21 .00 4.20 4.20 - 星图 中签 68817 万德 2020-0 2020-0 新股 3,704. 93,340 147,78 8 1-06 7-14 25.20 39.90 00 .80 9.60 - 斯 锁定 68837 迪威 2020-0 2020-0 网下 7,894. 129,61 129,61 7 6-29 7-08 16.42 16.42 00 9.48 9.48 - 尔 中签 68827 天智 2020-0 2020-0 网下 8,810. 106,07 106,07 7 6-24 7-07 12.04 12.04 00 2.40 2.40 - 航 中签 68852 秦川 2020-0 2020-0 网下 8,337. 94,458 94,458 8 6-19 7-01 11.33 11.33 00 .21 .21 - 物联 中签 68860 皖仪 2020-0 2020-0 网下 5,468. 84,754 84,754 0 6-23 7-03 15.50 15.50 00 .00 .00 - 科技 中签 30084 中船 2020-0 2020-0 网下 1,420. 9,854. 9,854. 7 6-29 7-09 6.94 6.94 00 80 80 - 汉光 中签 30084 捷安 2020-0 2020-0 网下 8,286. 8,286. 5 6-24 7-03 17.63 17.63 470.00 10 10 - 高科 中签 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 网下 7,517. 7,517. 3 6-23 7-02 10.01 10.01 751.00 51 51 - 股份 中签 30084 酷特 2020-0 2020-0 网下 1,185. 7,038. 7,038. 0 6-30 7-08 5.94 5.94 00 90 90 - 智能 中签 30084 首都 2020-0 2020-0 网下 1,131. 3,811. 3,811. 6 6-22 7-01 3.37 3.37 00 47 47 - 在线 中签 注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式股票指数基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别 的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日：本基金持有 信用类债券 0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 6月 30日 资产 银行存款 90,851,325.74 - - - 90,851,325.74 结算备付金 - - - - - 存出保证金 198,518.70 - - - 198,518.70 - - - 1,518,729,058.111,518,729,058. 交易性金融资产 11 应收证券清算款 - - - 32,693,976.88 32,693,976.88 应收利息 - - - 8,400.50 8,400.50 应收申购款 113,879.56 - - 1,678,032.52 1,791,912.08 1,644,273,192. 资产总计 91,163,724.00 - - 1,553,109,468.01 01 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 8,586,320.32 8,586,320.32 应付管理人报酬 - - - 709,556.25 709,556.25 应付托管费 - - - 141,911.24 141,911.24 应付销售服务费 - - - 814.66 814.66 应付交易费用 - - - 464,789.70 464,789.70 应付税费 - - - - - 其他负债 - - - 213,993.42 213,993.42 10,117,385. 负债总计 - - - 10,117,385.59 59 1,634,155,806. 利率敏感度缺口 91,163,724.00 - - 1,542,992,082.42 42 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 147,260,964.26 - - - 147,260,964.2 银行存款 6 结算备付金 78,023.48 - - - 78,023.48 存出保证金 164,928.63 - - - 164,928.63 - - - 2,095,631,869.242,095,631,869. 交易性金融资产 24 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 26,359.74 26,359.74 应收申购款 5,477.45 - - 665,375.09 670,852.54 2,243,832,997. 资产总计 147,509,393.82 - - 2,096,323,604.07 89 负债 应付销售服务费 - - - 397.08 397.08 应付证券清算款 - - - 808.60 808.60 应付赎回款 - - - 29,583,989.55 29,583,989.55 应付管理人报酬 - - - 929,417.16 929,417.16 应付托管费 - - - 185,883.42 185,883.42 应付交易费用 - - - 239,438.62 239,438.62 应付税费 - - - - - 其他负债 - - - 368,014.04 368,014.04 负债总计 - - - 31,307,948.47 31,307,948.47 2,212,525,049. 利率敏感度缺口 147,509,393.82 - - 2,065,015,655.60 42 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 0.00%(2019 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，本基金的基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 1,518,729,05 2,095,631,869 交易性金融资产－股票投资 92.94 94.72 8.11 .24 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,518,729,05 92.94 2,095,631,869 94.72 合计 8.11 .24 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 增加约 7,713 增加约 10,391 沪深 300 指数下降 5% 减少约 7,713 减少约 10,391 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,508,624,048.54 元，属于第二层次的余额为 10,105,009.57 元，无属于第三层次 的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 2,084,761,342.86 元，第二层 10,870,526.38 元，无第三层次)。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一 层次(2019 年 12 月 31 日：同)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其 他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 1,518,729,058.11 92.36 其中：股票 1,518,729,058.11 92.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 90,851,325.74 5.53 8 其他各项资产 34,692,808.16 2.11 9 合计 1,644,273,192.01 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 22,120,700.00 1.35 B 采矿业 36,462,064.88 2.23 C 制造业 717,875,847.12 43.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,305,049.40 1.85 E 建筑业 30,104,281.63 1.84 F 批发和零售业 15,322,076.00 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 48,010,946.33 2.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,230,262.01 3.69 J 金融业 428,091,182.16 26.20 K 房地产业 56,624,537.84 3.47 L 租赁和商务服务业 21,041,362.70 1.29 M 科学研究和技术服务业 10,869,045.60 0.67 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,878,675.00 0.11 Q 卫生和社会工作 17,938,014.17 1.10 R 文化、体育和娱乐业 10,641,944.84 0.65 S 综合 - - 合计 1,507,515,989.68 92.25 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,662,823.14 0.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 389,689.37 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 147,789.60 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,213,068.43 0.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,092,838 78,028,633.20 4.77 2 600519 贵州茅台 50,291 73,569,698.08 4.50 3 600036 招商银行 1,023,885 34,525,402.20 2.11 4 600276 恒瑞医药 368,810 34,041,163.00 2.08 5 000858 五 粮 液 192,923 33,012,983.76 2.02 6 000333 美的集团 492,318 29,435,693.22 1.80 7 000651 格力电器 493,451 27,914,523.07 1.71 8 002475 立讯精密 416,996 21,412,744.60 1.31 9 600030 中信证券 845,552 20,386,258.72 1.25 10 601166 兴业银行 1,258,012 19,851,429.36 1.21 11 600887 伊利股份 608,160 18,932,020.80 1.16 12 000002 万 科Ａ 676,067 17,672,391.38 1.08 13 601398 工商银行 3,477,887 17,319,877.26 1.06 14 600900 长江电力 875,848 16,588,561.12 1.02 15 601888 中国中免 96,960 14,934,748.80 0.91 16 601328 交通银行 2,725,700 13,982,841.00 0.86 17 600585 海螺水泥 253,302 13,402,208.82 0.82 18 300059 东方财富 640,426 12,936,605.20 0.79 19 000001 平安银行 991,175 12,687,040.00 0.78 20 000725 京东方Ａ 2,688,546 12,555,509.82 0.77 21 002714 牧原股份 152,034 12,466,788.00 0.76 22 600000 浦发银行 1,165,146 12,327,244.68 0.75 23 000661 长春高新 28,316 12,325,954.80 0.75 24 600016 民生银行 2,140,529 12,136,799.43 0.74 25 603288 海天味业 96,567 12,012,934.80 0.74 26 002415 海康威视 371,554 11,276,663.90 0.69 27 600031 三一重工 586,268 10,998,387.68 0.67 28 601688 华泰证券 584,440 10,987,472.00 0.67 29 603259 药明康德 112,516 10,869,045.60 0.67 30 000063 中兴通讯 267,971 10,753,676.23 0.66 31 601012 隆基股份 261,967 10,669,915.91 0.65 32 600048 保利地产 718,125 10,613,887.50 0.65 33 601668 中国建筑 2,199,818 10,493,131.86 0.64 34 600837 海通证券 803,421 10,107,036.18 0.62 35 601288 农业银行 2,926,537 9,891,695.06 0.61 36 000100 TCL 科技 1,581,810 9,807,222.00 0.60 37 300498 温氏股份 442,840 9,653,912.00 0.59 38 600570 恒生电子 83,127 8,952,777.90 0.55 39 600309 万华化学 178,611 8,928,763.89 0.55 40 601601 中国太保 322,300 8,782,675.00 0.54 41 300015 爱尔眼科 200,053 8,692,302.85 0.53 42 601229 上海银行 988,036 8,200,698.80 0.50 43 300142 沃森生物 152,746 7,997,780.56 0.49 44 002142 宁波银行 298,432 7,839,808.64 0.48 45 603986 兆易创新 32,921 7,766,393.11 0.48 46 601211 国泰君安 447,854 7,729,960.04 0.47 47 000338 潍柴动力 548,918 7,531,154.96 0.46 48 601169 北京银行 1,528,929 7,491,752.10 0.46 49 601816 京沪高铁 1,198,136 7,409,995.12 0.45 50 601988 中国银行 2,100,263 7,308,915.24 0.45 51 002352 顺丰控股 131,608 7,198,957.60 0.44 52 600588 用友网络 161,526 7,123,296.60 0.44 53 000568 泸州老窖 78,041 7,111,095.92 0.44 54 600009 上海机场 95,786 6,903,297.02 0.42 55 600690 海尔智家 386,407 6,839,403.90 0.42 56 002304 洋河股份 65,005 6,834,625.70 0.42 57 601766 中国中车 1,207,819 6,727,551.83 0.41 58 002241 歌尔股份 227,368 6,675,524.48 0.41 59 002594 比亚迪 90,102 6,469,323.60 0.40 60 300122 智飞生物 63,600 6,369,540.00 0.39 61 002007 华兰生物 125,768 6,302,234.48 0.39 62 601009 南京银行 855,760 6,272,720.80 0.38 63 002410 广联达 89,763 6,256,481.10 0.38 64 000876 新 希 望 209,537 6,244,202.60 0.38 65 600999 招商证券 284,285 6,240,055.75 0.38 66 601818 光大银行 1,713,095 6,132,880.10 0.38 67 600104 上汽集团 358,215 6,086,072.85 0.37 68 600703 三安光电 243,093 6,077,325.00 0.37 69 601899 紫金矿业 1,362,981 5,997,116.40 0.37 70 600919 江苏银行 1,039,027 5,891,283.09 0.36 71 002555 三七互娱 125,805 5,887,674.00 0.36 72 002230 科大讯飞 152,801 5,719,341.43 0.35 73 002027 分众传媒 1,020,670 5,685,131.90 0.35 74 000895 双汇发展 122,903 5,664,599.27 0.35 75 600745 闻泰科技 44,800 5,642,560.00 0.35 76 300601 康泰生物 33,600 5,448,576.00 0.33 77 300347 泰格医药 52,300 5,328,324.00 0.33 78 600028 中国石化 1,328,921 5,196,081.11 0.32 79 001979 招商蛇口 314,475 5,169,969.00 0.32 80 600436 片仔癀 30,198 5,141,209.50 0.31 81 000776 广发证券 349,271 4,931,706.52 0.30 82 601628 中国人寿 178,167 4,847,924.07 0.30 83 601088 中国神华 336,877 4,837,553.72 0.30 84 000538 云南白药 51,095 4,793,221.95 0.29 85 600547 山东黄金 129,258 4,733,427.96 0.29 86 600406 国电南瑞 229,273 4,642,778.25 0.28 87 601006 大秦铁路 657,496 4,628,771.84 0.28 88 300413 芒果超媒 70,860 4,620,072.00 0.28 89 000166 申万宏源 895,755 4,523,562.75 0.28 90 300003 乐普医疗 123,860 4,523,367.20 0.28 91 600050 中国联通 924,675 4,475,427.00 0.27 92 600438 通威股份 255,611 4,442,519.18 0.27 93 002271 东方雨虹 109,000 4,428,670.00 0.27 94 300014 亿纬锂能 91,278 4,367,652.30 0.27 95 000938 紫光股份 101,454 4,360,492.92 0.27 96 002129 中环股份 194,000 4,357,240.00 0.27 97 002371 北方华创 24,700 4,221,477.00 0.26 98 601939 建设银行 666,554 4,205,955.74 0.26 99 600019 宝钢股份 908,027 4,140,603.12 0.25 100 300136 信维通信 77,093 4,087,470.86 0.25 101 002460 赣锋锂业 76,034 4,073,141.38 0.25 102 601336 新华保险 91,940 4,071,103.20 0.25 103 601390 中国中铁 809,733 4,064,859.66 0.25 104 600196 复星医药 120,071 4,064,403.35 0.25 105 601857 中国石油 965,047 4,043,546.93 0.25 106 603160 汇顶科技 18,101 4,034,712.90 0.25 107 600015 华夏银行 651,343 3,986,219.16 0.24 108 603019 中科曙光 103,580 3,977,472.00 0.24 109 000977 浪潮信息 100,400 3,933,672.00 0.24 110 300124 汇川技术 103,220 3,921,327.80 0.24 111 002044 美年健康 271,852 3,917,387.32 0.24 112 002050 三花智控 178,306 3,904,901.40 0.24 113 601377 兴业证券 562,738 3,854,755.30 0.24 114 601186 中国铁建 457,310 3,832,257.80 0.23 115 600809 山西汾酒 26,203 3,799,435.00 0.23 116 002602 世纪华通 247,170 3,784,172.70 0.23 117 300144 宋城演艺 216,869 3,751,833.70 0.23 118 002311 海大集团 78,749 3,747,664.91 0.23 119 002001 新 和 成 128,100 3,727,710.00 0.23 120 002624 完美世界 64,290 3,705,675.60 0.23 121 300433 蓝思科技 130,846 3,668,921.84 0.22 122 002456 欧菲光 199,363 3,666,285.57 0.22 123 601225 陕西煤业 507,912 3,662,045.52 0.22 124 601989 中国重工 903,917 3,615,668.00 0.22 125 601933 永辉超市 380,004 3,564,437.52 0.22 126 603501 韦尔股份 17,400 3,513,930.00 0.22 127 002236 大华股份 178,961 3,437,840.81 0.21 128 600352 浙江龙盛 265,187 3,391,741.73 0.21 129 600741 华域汽车 162,764 3,383,863.56 0.21 130 600958 东方证券 355,295 3,371,749.55 0.21 131 000157 中联重科 515,515 3,314,761.45 0.20 132 600183 生益科技 113,000 3,307,510.00 0.20 133 002024 苏宁易购 369,414 3,239,760.78 0.20 134 600340 华夏幸福 137,276 3,138,129.36 0.19 135 002008 大族激光 87,285 3,137,895.75 0.19 136 601788 光大证券 194,573 3,124,842.38 0.19 137 002202 金风科技 313,060 3,121,208.20 0.19 138 002736 国信证券 273,254 3,087,770.20 0.19 139 000783 长江证券 455,298 3,068,708.52 0.19 140 600383 金地集团 223,815 3,066,265.50 0.19 141 002463 沪电股份 120,200 3,002,596.00 0.18 142 601138 工业富联 197,494 2,992,034.10 0.18 143 000860 顺鑫农业 51,900 2,957,262.00 0.18 144 000625 长安汽车 267,990 2,947,890.00 0.18 145 600346 恒力石化 209,700 2,935,800.00 0.18 146 600660 福耀玻璃 139,430 2,909,904.10 0.18 147 601901 方正证券 408,191 2,889,992.28 0.18 148 600926 杭州银行 322,449 2,876,245.08 0.18 149 300408 三环集团 103,505 2,867,088.50 0.18 150 300033 同花顺 21,501 2,861,353.08 0.18 151 601877 正泰电器 106,791 2,813,942.85 0.17 152 002120 韵达股份 115,055 2,813,094.75 0.17 153 601155 新城控股 89,826 2,806,164.24 0.17 154 600522 中天科技 244,017 2,793,994.65 0.17 155 000425 徐工机械 465,618 2,751,802.38 0.17 156 601669 中国电建 794,045 2,747,395.70 0.17 157 600109 国金证券 240,398 2,742,941.18 0.17 158 603799 华友钴业 68,275 2,653,166.50 0.16 159 002841 视源股份 26,200 2,607,424.00 0.16 160 603993 洛阳钼业 700,485 2,570,779.95 0.16 161 601108 财通证券 250,300 2,565,575.00 0.16 162 601800 中国交建 349,227 2,563,326.18 0.16 163 600606 绿地控股 412,083 2,546,672.94 0.16 164 600705 中航资本 641,123 2,538,847.08 0.16 165 600029 南方航空 489,661 2,531,547.37 0.15 166 601985 中国核电 617,976 2,527,521.84 0.15 167 601555 东吴证券 308,486 2,517,245.76 0.15 168 600089 特变电工 368,904 2,497,480.08 0.15 169 603369 今世缘 62,500 2,486,875.00 0.15 170 000069 华侨城Ａ 407,802 2,471,280.12 0.15 171 600867 通化东宝 141,500 2,466,345.00 0.15 172 600010 包钢股份 2,262,671 2,443,684.68 0.15 173 000768 中航飞机 137,677 2,442,389.98 0.15 174 002916 深南电路 14,320 2,398,886.40 0.15 175 000963 华东医药 93,083 2,354,999.90 0.14 176 002493 荣盛石化 187,700 2,308,710.00 0.14 177 000066 中国长城 174,900 2,308,680.00 0.14 178 002179 中航光电 54,598 2,239,063.98 0.14 179 600487 亨通光电 136,100 2,233,401.00 0.14 180 600115 东方航空 526,058 2,219,964.76 0.14 181 600886 国投电力 277,589 2,181,849.54 0.13 182 002157 正邦科技 124,300 2,172,764.00 0.13 183 600795 国电电力 1,172,191 2,168,553.35 0.13 184 600061 国投资本 167,658 2,134,286.34 0.13 185 603658 安图生物 13,100 2,127,964.00 0.13 186 601100 恒立液压 26,500 2,125,300.00 0.13 187 601607 上海医药 115,028 2,114,214.64 0.13 188 002422 科伦药业 100,276 2,105,796.00 0.13 189 600893 航发动力 89,443 2,100,121.64 0.13 190 002146 荣盛发展 256,062 2,074,102.20 0.13 191 002466 天齐锂业 90,239 2,070,985.05 0.13 192 601997 贵阳银行 285,122 2,041,473.52 0.12 193 600498 烽火通信 69,841 2,019,103.31 0.12 194 601066 中信建投 51,100 2,012,318.00 0.12 195 600111 北方稀土 215,813 2,011,377.16 0.12 196 601162 天风证券 331,650 2,009,799.00 0.12 197 603899 晨光文具 36,800 2,009,280.00 0.12 198 601111 中国国航 303,776 2,007,959.36 0.12 199 600637 东方明珠 203,364 1,962,462.60 0.12 200 600332 白云山 59,222 1,914,647.26 0.12 201 600176 中国巨石 209,200 1,914,180.00 0.12 202 002607 中公教育 67,700 1,878,675.00 0.11 203 002601 龙蟒佰利 101,094 1,870,239.00 0.11 204 601360 三六零 101,200 1,852,972.00 0.11 205 300628 亿联网络 27,057 1,846,910.82 0.11 206 600011 华能国际 436,300 1,841,186.00 0.11 207 601727 上海电气 363,744 1,833,269.76 0.11 208 600233 圆通速递 125,801 1,831,662.56 0.11 209 600118 中国卫星 58,804 1,812,927.32 0.11 210 600271 航天信息 111,407 1,809,249.68 0.11 211 000786 北新建材 84,300 1,798,119.00 0.11 212 601600 中国铝业 650,498 1,795,374.48 0.11 213 601618 中国中冶 709,272 1,780,272.72 0.11 214 000728 国元证券 210,000 1,764,000.00 0.11 215 000596 古井贡酒 11,600 1,742,784.00 0.11 216 000656 金科股份 212,600 1,734,816.00 0.11 217 003816 中国广核 584,900 1,731,304.00 0.11 218 600221 海航控股 1,143,897 1,715,845.50 0.10 219 601838 成都银行 215,100 1,712,196.00 0.10 220 002252 上海莱士 200,200 1,693,692.00 0.10 221 600489 中金黄金 185,230 1,693,002.20 0.10 222 000703 恒逸石化 183,590 1,676,176.70 0.10 223 601919 中远海控 482,052 1,672,720.44 0.10 224 600170 上海建工 536,755 1,647,837.85 0.10 225 600177 雅戈尔 275,683 1,643,070.68 0.10 226 600068 葛洲坝 275,034 1,636,452.30 0.10 227 000961 中南建设 183,582 1,633,879.80 0.10 228 600066 宇通客车 132,479 1,616,243.80 0.10 229 600390 五矿资本 223,800 1,580,028.00 0.10 230 601998 中信银行 305,606 1,573,870.90 0.10 231 600004 白云机场 102,500 1,562,100.00 0.10 232 601198 东兴证券 137,735 1,501,311.50 0.09 233 600674 川投能源 159,565 1,479,167.55 0.09 234 601881 中国银河 128,536 1,474,307.92 0.09 235 603833 欧派家居 12,710 1,473,089.00 0.09 236 600085 同仁堂 54,278 1,472,019.36 0.09 237 002508 老板电器 47,300 1,471,503.00 0.09 238 600018 上港集团 345,707 1,451,969.40 0.09 239 600219 南山铝业 713,330 1,448,059.90 0.09 240 600516 方大炭素 227,779 1,430,452.12 0.09 241 002673 西部证券 173,861 1,418,705.76 0.09 242 601231 环旭电子 64,808 1,415,406.72 0.09 243 600208 新湖中宝 469,498 1,399,104.04 0.09 244 600998 九州通 75,000 1,396,500.00 0.09 245 601018 宁波港 390,705 1,394,816.85 0.09 246 600362 江西铜业 102,772 1,383,311.12 0.08 247 600655 豫园股份 154,400 1,367,984.00 0.08 248 601319 中国人保 212,100 1,365,924.00 0.08 249 600760 中航沈飞 41,600 1,365,312.00 0.08 250 601117 中国化学 244,297 1,338,747.56 0.08 251 601878 浙商证券 132,231 1,310,409.21 0.08 252 002773 康弘药业 26,160 1,297,536.00 0.08 253 600297 广汇汽车 402,564 1,284,179.16 0.08 254 601021 春秋航空 36,424 1,283,581.76 0.08 255 600369 西南证券 278,841 1,279,880.19 0.08 256 002938 鹏鼎控股 25,467 1,274,878.02 0.08 257 600848 上海临港 59,200 1,271,024.00 0.08 258 002739 万达电影 82,900 1,265,883.00 0.08 259 002153 石基信息 31,765 1,239,787.95 0.08 260 601658 邮储银行 267,800 1,223,846.00 0.07 261 002958 青农商行 275,200 1,219,136.00 0.07 262 600038 中直股份 29,537 1,213,084.59 0.07 263 002032 苏 泊 尔 16,500 1,171,500.00 0.07 264 002939 长城证券 92,200 1,135,904.00 0.07 265 600027 华电国际 323,900 1,107,738.00 0.07 266 603156 养元饮品 50,171 1,078,676.50 0.07 267 002558 巨人网络 59,992 1,043,860.80 0.06 268 000627 天茂集团 197,420 1,028,558.20 0.06 269 000671 阳 光 城 161,964 1,026,851.76 0.06 270 600482 中国动力 64,691 1,015,648.70 0.06 271 601992 金隅集团 329,335 1,007,765.10 0.06 272 600583 海油工程 220,743 1,004,380.65 0.06 273 600977 中国电影 76,478 1,004,156.14 0.06 274 002468 申通快递 60,600 994,446.00 0.06 275 601633 长城汽车 120,810 932,653.20 0.06 276 601916 浙商银行 217,400 856,556.00 0.05 277 000709 河钢股份 419,791 856,373.64 0.05 278 601216 君正集团 336,234 854,034.36 0.05 279 601238 广汽集团 92,780 835,020.00 0.05 280 601577 长沙银行 101,200 803,528.00 0.05 281 600188 兖州煤业 90,814 795,530.64 0.05 282 600398 海澜之家 132,759 772,657.38 0.05 283 601808 中海油服 58,800 772,632.00 0.05 284 601236 红塔证券 39,500 766,300.00 0.05 285 000723 美锦能源 122,200 764,972.00 0.05 286 601698 中国卫通 40,100 722,201.00 0.04 287 600372 中航电子 53,067 706,852.44 0.04 288 600928 西安银行 132,700 698,002.00 0.04 289 601898 中煤能源 180,896 687,404.80 0.04 290 600989 宝丰能源 80,900 681,178.00 0.04 291 600025 华能水电 179,200 679,168.00 0.04 292 000708 中信特钢 35,300 603,277.00 0.04 293 601077 渝农商行 115,200 543,744.00 0.03 294 600968 海油发展 201,100 468,563.00 0.03 295 601828 美凯龙 39,800 421,482.00 0.03 296 603260 合盛硅业 14,301 390,989.34 0.02 297 601298 青岛港 68,700 390,216.00 0.02 298 601212 白银有色 149,099 380,202.45 0.02 299 002945 华林证券 27,000 372,870.00 0.02 300 600299 安迪苏 29,900 365,378.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 688012 中微公司 23,850 5,230,543.50 0.32 2 688599 天合光能 102,459 1,425,204.69 0.09 3 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.07 4 688298 东方生物 5,286 810,343.80 0.05 5 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.05 6 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.03 7 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.02 8 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.01 9 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 10 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.01 11 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 12 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 13 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 14 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 15 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 16 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 17 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 18 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 19 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 20 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 21 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 22 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 23 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 24 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 11,247,713.27 0.51 2 601816 京沪高铁 8,286,053.88 0.37 3 600519 贵州茅台 6,822,386.00 0.31 4 601398 工商银行 5,567,488.00 0.25 5 600745 闻泰科技 5,026,229.00 0.23 6 300601 康泰生物 4,806,633.76 0.22 7 600036 招商银行 4,700,207.64 0.21 8 000977 浪潮信息 4,040,038.61 0.18 9 002371 北方华创 3,938,713.00 0.18 10 002129 中环股份 3,907,947.00 0.18 11 300014 亿纬锂能 3,861,893.39 0.17 12 000651 格力电器 3,846,921.00 0.17 13 600276 恒瑞医药 3,569,213.00 0.16 14 002714 牧原股份 3,563,944.10 0.16 15 000333 美的集团 3,341,206.00 0.15 16 601166 兴业银行 3,289,443.00 0.15 17 000002 万 科Ａ 3,092,396.00 0.14 18 000860 顺鑫农业 3,078,381.00 0.14 19 002463 沪电股份 2,996,064.69 0.14 20 000858 五 粮 液 2,965,881.00 0.13 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 52,769,537.76 2.39 2 600519 贵州茅台 40,536,708.47 1.83 3 600036 招商银行 22,598,182.94 1.02 4 000651 格力电器 18,888,831.14 0.85 5 601166 兴业银行 18,802,197.00 0.85 6 600276 恒瑞医药 18,521,578.97 0.84 7 000858 五 粮 液 17,717,199.67 0.80 8 000333 美的集团 17,578,454.31 0.79 9 601288 农业银行 11,564,339.00 0.52 10 600887 伊利股份 11,518,249.10 0.52 11 600016 民生银行 11,058,033.49 0.50 12 600030 中信证券 10,485,038.88 0.47 13 002475 立讯精密 10,011,665.92 0.45 14 600900 长江电力 9,659,689.23 0.44 15 002714 牧原股份 8,959,125.30 0.40 16 601328 交通银行 8,891,871.73 0.40 17 000001 平安银行 8,786,363.00 0.40 18 000002 万 科Ａ 8,644,198.00 0.39 19 600000 浦发银行 7,913,465.95 0.36 20 002415 海康威视 7,407,406.45 0.33 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 277,215,194.62 卖出股票的收入（成交）总额 911,570,427.09 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“兴业银行”、“招商银行”、“中信证券”公告自身或其分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 兴业银行烟台、杭州等下属分行、支行由于票据业务贸易背景审查不尽职、贷款业务检查不尽职和受托支付审核不到位，项目贷款资金被借款人股东挪用于支付地块保证金等原因分别受到当地银保监局罚款、责令改正等监管处罚。 招商银行杭州、太原等下属分行、支行由于签订关键要素空白的合同和借据、发放未办理网签合同且楼盘未封顶的个人住房按揭贷款等原因分别受到当地银保监局罚款、责令改正等监管处罚。 中信证券广州番禺万达广场证券营业部、北京紫竹院路证券营业部由于未及时披露公司重大事项，分别受到证监会广东、北京监管局责令改正等监管措施。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 198,518.70 2 应收证券清算款 32,693,976.88 3 应收股利 - 4 应收利息 8,400.50 5 应收申购款 1,791,912.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,692,808.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 688599 天合光能 1,425,204.69 0.09 新股锁定 2 688106 金宏气体 1,078,462.00 0.07 新股锁定 3 688208 道通科技 768,167.95 0.05 新股锁定 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有 持有人结构 户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 额 占总份额 占总份额比 持有份额 持有份额 比例 例 国泰沪深 300 88,041 19,792.08 4,921,076.58 0.28% 1,737,593,104.36 99.72% 指数 A 国泰沪深 300 81 26,703.28 - - 2,162,965.93 100.00% 指数 C 合计 88,122 19,798.43 4,921,076.58 0.28% 1,739,756,070.29 99.72% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰沪深 300 指数 A 1,107,984.96 0.06% 基金管理人所有从业人 国泰沪深 300 指数 C 24,614.48 1.14% 员持有本基金 合计 1,132,599.44 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰沪深 300 指数 A 50~100 金投资和研究部门负责人 国泰沪深 300 指数 C 0~10 持有本开放式基金 合计 50~100 国泰沪深 300 指数 A 0~10 本基金基金经理持有本开 国泰沪深 300 指数 C 0 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 基金合同生效日（2007 年 11 月 11 347,989,794.67 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,426,100,148.39 1,010,682.82 本报告期基金总申购份额 480,922,397.28 3,873,864.94 减：本报告期基金总赎回份额 1,164,508,364.73 2,721,581.83 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,742,514,180.94 2,162,965.93 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2020 年 2 月 15 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过，李永梅女士不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 安信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 1 436,384,375.19 37.32% 319,128.37 34.24% - 长江证券 1 268,872,240.55 23.00% 196,626.95 21.10% - 中信证券 1 205,335,008.75 17.56% 191,228.45 20.52% - 银河证券 1 100,009,587.27 8.55% 93,139.73 9.99% - 申万宏源 1 47,358,324.62 4.05% 44,104.17 4.73% - 中金证券 2 38,976,135.65 3.33% 28,503.16 3.06% - 中信建投 3 32,552,499.31 2.78% 30,316.22 3.25% - 东方证券 1 25,342,908.04 2.17% 18,533.09 1.99% - 中金财富 1 8,519,241.65 0.73% 6,230.14 0.67% - 华西证券 1 5,839,152.03 0.50% 4,153.29 0.45% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 安信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 1,022,656 100.00% - - - - 申万宏源 .99 中金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交 1 易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整 《中国证券报》 2020-01-29 的公告 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 2 《中国证券报》 2020-02-15 告 《中国证券报》、《上海证 国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基 3 券报》、《证券日报》、《证 2020-03-17 金招募说明书的补充提示 券时报》 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 4 不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 《公司官网》 2020-04-04 告 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 5 不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 《公司官网》 2020-05-20 告 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 6 《上海证券报》 2020-06-03 值方法的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同 3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16-19 层。 本基金托管人住所。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日