国泰沪深300指数证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 自2018年4月16日起，本基金增加C类基金份额并对本基金的基金合同作相应修改。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2018年4月16日前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。具体内容请阅2018年4月12日披露的《关于国泰沪深300指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告 ...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................14 5托管人报告 .............................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15 6半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................................15 6.1资产负债表....................................................................................................................................15 6.2利润表............................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................17 6.4报表附注........................................................................................................................................19 7投资组合报告 .........................................................................................................................................39 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................39 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................49 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................50 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................50 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................51 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................51 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................51 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................51 7.12投资组合报告附注......................................................................................................................51 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................54 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................54 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................54 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................54 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................55 10.8其他重大事件..............................................................................................................................56 11影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................57 12备查文件目录 .......................................................................................................................................58 12.1备查文件目录..............................................................................................................................58 12.2存放地点......................................................................................................................................58 12.3查阅方式......................................................................................................................................58 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰沪深300指数证券投资基金 基金简称 国泰沪深300指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,127,680,919.07份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 下属分级基金的交易代码 020011 005867 报告期末下属分级基金的份额总额 2,127,432,465.37份 248,453.70份 2.2基金产品说明 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和 投资目标 数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间 的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。 本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的 基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配 投资策略 股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便 实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 李永梅 王永民 联系电话 021-31081600转 010-66594896 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京西城区复兴门内大街1号 浦东大道1200号2层225室 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号 楼嘉昱大厦16层-19层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 陈勇胜 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 中心 16层-19层 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 本期已实现收益 20,362,208.31 682.14 本期利润 -202,581,949.14 -7,881.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0955 -0.0717 本期加权平均净值利润率 -11.26% -8.91% 本期基金份额净值增长率 -11.42% -6.64% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 期末可供分配利润 139,962,553.06 16,270.48 期末可供分配基金份额利润 0.0658 0.0655 期末基金资产净值 1,626,009,820.27 189,821.18 期末基金份额净值 0.7643 0.7640 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 基金份额累计净值增长率 -23.49% -6.64% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）自2018年4月16日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰沪深300指数A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -6.53% 1.23% -6.90% 1.15% 0.37% 0.08% 过去三个月 -8.59% 1.08% -8.94% 1.02% 0.35% 0.06% 过去六个月 -11.42% 1.10% -11.59% 1.04% 0.17% 0.06% 过去一年 -2.75% 0.91% -3.67% 0.86% 0.92% 0.05% 过去三年 -14.70% 1.44% -18.80% 1.34% 4.10% 0.10% 自基金合同生 -23.49% 1.63% -24.51% 1.58% 1.02% 0.05% 效起至今 国泰沪深300指数C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -6.57% 1.23% -6.90% 1.15% 0.33% 0.08% 自新增C类份 -6.64% 1.11% -7.02% 1.05% 0.38% 0.06% 额至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰沪深300指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年11月11日至2018年6月30日） 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 注：1)本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2)自2018年4月16日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至2018年6月30日，本基金管理人共管理99只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分 级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管 理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。 2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公 司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、 社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 硕士。2001年5月至2006年9月 经理、国泰黄 在华安基金管理有限公司任量化 金ETF、国泰 分析师；2006年9月至2007年8 上证180金融 月在汇丰晋信基金管理有限公司 ETF、国泰上 任应用分析师；2007年9月至2007 证180金融 年10月在平安资产管理有限公司 ETF联接、国 任量化分析师；2007年10月加入 泰深证 国泰基金管理有限公司，历任金融 TMT50指数 工程分析师、高级产品经理和基金 分级、国泰黄 经理助理。2014年1月起任国泰 金ETF联接、 黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰中证军工 上证180金融交易型开放式指数 ETF、国泰中 证券投资基金、国泰上证180金融 证全指证券公 交易型开放式指数证券投资基金 司ETF、国泰 联接基金的基金经理，2015年3 策略价值灵活 2015-04-1 月起兼任国泰深证TMT50指数分 艾小军 配置混合、国 0 - 17年 级证券投资基金的基金经理，2015 泰策略收益灵 年4月起兼任国泰沪深300指数证 活配置混合、 券投资基金的基金经理，2016年4 国泰国证航天 月起兼任国泰黄金交易型开放式 军工指数 证券投资基金联接基金的基金经 （LOF）、国泰 理，2016年7月起兼任国泰中证 中证申万证券 军工交易型开放式指数证券投资 行业指数 基金和国泰中证全指证券公司交 （LOF）、国泰 易型开放式指数证券投资基金的 宁益定期开放 基金经理，2017年3月至2017年 灵活配置混 5月兼任国泰保本混合型证券投 合、国泰量化 资基金的基金经理，2017年3月 成长优选混 起兼任国泰策略收益灵活配置混 合、国泰量化 合型证券投资基金和国泰国证航 价值精选混 天军工指数证券投资基金（LOF） 合、国泰结构 的基金经理，2017年4月起兼任 转型灵活配置 国泰中证申万证券行业指数证券 混合的基金经 投资基金（LOF）的基金经理，2017 理、投资总监 年5月起兼任国泰策略价值灵活 （量化）、金融 配置混合型证券投资基金（由国泰 工程总监 保本混合型证券投资基金变更而 来）的基金经理，2017年5月至 2018年7月任国泰量化收益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2017年8月起兼任国泰宁 益定期开放灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2018年5 月起兼任国泰量化成长优选混合 型证券投资基金和国泰量化价值 精选混合型证券投资基金的基金 经理，2018年8月起兼任国泰结 构转型灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017年7月起 任投资总监（量化）、金融工程总 监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小 组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场受国内外双重压力呈现逐级走弱态势。国内来看，受资管新规即将出台、金融去杠杆影响，叠加经济预期趋弱、市场信用风险频发，整体融资环境恶化，导致市场避险情绪持续上升；国际环境方面，受中美贸易战持续升级的打压，尤其是中兴通讯事件导致的相关板块的下挫加剧了市场的悲观情绪，市场连创新低，逼近前期2638低点附近。受基金发行升温影响，一月份市场延续去年的惯性，以漂亮50为首的蓝筹白马股表现强劲，上证指数创出了历史罕见的11连阳。1月底受部分绩差公司大幅预亏、叠加金融去杠杆以及美股大幅下挫影响，A股短期大幅下挫。随着两会临近，政策加大新旧动能的转换，做大做强新兴产业集群的决心，包括富士康IPO的快速过会、A股独角兽的回归，市场风险偏好持续提升，以创业板为首的新经济持续走强。随着中美贸易纠纷升级、金融去杠杆的持续影响，信用风险持续上升，以东方园林发债遇阻以及中兴通讯事件导致的相关个股股价下跌进而引发投资者对股票质押爆仓风险的担忧，加剧了市场的悲观情绪，市场连创新低，逼近前期2638低点附近。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰沪深300指数A在2018年上半年净值增长率为-11.42%，同期业绩比较基准收益率为-11.59%。 国泰沪深300指数C在2018年自增加C类份额以来的净值增长率为-6.64%，同期业绩比较基准收益率为-7.02%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着市场短期大幅下跌，风险得到了一定程度的释放。中美贸易摩擦预计将是长期面临的问题，对市场的短期冲击将逐步减少，前期调整较大的成长性板块尤其是其中基本面边际改善的如军工等有望迎来较好的投资机会。在国内外较为严峻的形势下，预计政策环境有望转向温和，受政策边际放松影响，相应的板块预计将迎来一定程度的短期的投资机会。随着中报业绩的陆续披露，在上半年整体经济不乐观的情况下，预计上市公司整体业绩难以乐观，中长期市场仍将偏好既有业绩支撑，又有一定增速，估值也合理的标的。 沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者或可利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具，把握中国经济长期增长机会。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰沪深300指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 106,648,395.99 100,316,223.55 结算备付金 - 183,550.88 存出保证金 76,353.99 218,204.59 交易性金融资产 6.4.7.2 1,521,412,063.46 1,799,943,901.03 其中：股票投资 1,521,412,063.46 1,798,609,301.03 基金投资 - - 债券投资 - 1,334,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 17,873.49 20,754.78 应收股利 - - 应收申购款 868,159.73 592,083.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,629,022,846.66 1,901,274,718.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,532,144.05 2,002,584.88 应付管理人报酬 696,549.78 807,139.88 应付托管费 139,309.98 161,427.97 应付销售服务费 54.28 - 应付交易费用 6.4.7.7 167,262.13 287,792.83 应交税费 0.97 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 287,884.02 199,836.63 负债合计 2,823,205.21 3,458,782.19 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,486,220,817.91 1,536,521,320.42 未分配利润 6.4.7.10 139,978,823.54 361,294,616.00 所有者权益合计 1,626,199,641.45 1,897,815,936.42 负债和所有者权益总计 1,629,022,846.66 1,901,274,718.61 注：报告截止日2018年6月30日，国泰沪深300指数A类基金的份额净值0.7643元，国泰沪深300指数C类基金的份额净值0.7640元。国泰沪深300指数证券投资基金份额总额2,127,680,919.07份，其中国泰沪深300指数A类基金的份额总额2,127,432,465.37份，国泰沪深300指数C类基金的份额总额248,453.70份。 6.2利润表 会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -196,334,786.87 220,752,006.97 1.利息收入 377,576.97 393,916.70 其中：存款利息收入 6.4.7.11 376,935.76 393,688.93 债券利息收入 641.21 227.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 26,120,297.09 43,130,481.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,626,501.87 27,338,492.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 221,480.66 71,722.73 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 16,272,314.56 15,720,266.19 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -222,952,721.19 177,068,917.67 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 120,060.26 158,691.51 减：二、费用 6,255,043.87 6,987,521.25 1．管理人报酬 4,452,659.88 4,796,084.52 2．托管费 890,532.06 959,216.87 3．销售服务费 90.77 - 4．交易费用 6.4.7.18 525,418.80 831,022.87 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1.77 - 7．其他费用 6.4.7.19 386,340.59 401,196.99 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -202,589,830.74 213,764,485.72 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -202,589,830.74 213,764,485.72 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,536,521,320.42 361,294,616.00 1,897,815,936.42 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -202,589,830.74 -202,589,830.74 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -50,300,502.51 -18,725,961.72 -69,026,464.23 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 147,971,511.50 30,430,293.17 178,401,804.67 2.基金赎回款 -198,272,014.01 -49,156,254.89 -247,428,268.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,486,220,817.91 139,978,823.54 1,626,199,641.45 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,872,874,549.93 16,273,360.15 1,889,147,910.08 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 213,764,485.72 213,764,485.72 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -93,467,177.32 -7,540,657.59 -101,007,834.91 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 130,773,957.81 6,079,694.36 136,853,652.17 2.基金赎回款 -224,241,135.13 -13,620,351.95 -237,861,487.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,779,407,372.61 222,497,188.28 2,001,904,560.89 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第307号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型而来。自2007年11月11日起，《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于2007年12月18日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:1.431547301，并于2007年12月19日进行了份额变更登记。 本基金于合同生效后自2007年11月16日至2007年12月14日止期间进行集中申购，共募集净有效集中申购资金5,938,412,579.14元。根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入3,606,042.98元在本基金集中申购期结束后于2007年12月19日按上述拆分后的基金份额净值1.000元折算为基金份额，划入基金份额持有者账户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：90%X沪深300指数收益率+10%X银行同业存款收益率。 自2018年4月16日起，本基金增加C类基金份额并对本基金的基金合同作相应修改。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2018年4月16日前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。具体内容请阅2018年4月12日披露的《关于国泰沪深300指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2018年8月20日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰沪深300指数证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 106,648,395.99 定期存款 - 其他存款 - 合计 106,648,395.99 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,371,460,182.57 1,521,412,063.46 149,951,880.89 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,371,460,182.57 1,521,412,063.46 149,951,880.89 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 17,836.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 5.84 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 30.87 合计 17,873.49 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 167,262.13 银行间市场应付交易费用 - 合计 167,262.13 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,352.51 应付指数使用费 86,177.23 预提费用 198,354.28 合计 287,884.02 6.4.7.9实收基金 国泰沪深300指数A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 2,199,689,795.96 1,536,521,320.42 本期申购 211,550,225.61 147,771,451.85 本期赎回（以“-”号填列） -283,807,556.20 -198,245,505.06 本期末 2,127,432,465.37 1,486,047,267.21 国泰沪深300指数C 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 本期申购 286,406.89 200,059.65 本期赎回（以“-”号填列） -37,953.19 -26,508.95 本期末 248,453.70 173,550.70 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 国泰沪深300指数A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 879,385,544.00 -518,090,928.00 361,294,616.00 本期利润 20,362,208.31 -222,944,157.45 -202,581,949.14 本期基金份额交易产生的 -29,231,850.34 10,481,736.54 -18,750,113.80 变动数 其中：基金申购款 85,879,010.54 -55,477,860.08 30,401,150.46 基金赎回款 -115,110,860.88 65,959,596.62 -49,151,264.26 本期已分配利润 - - - 本期末 870,515,901.97 -730,553,348.91 139,962,553.06 国泰沪深300指数C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 682.14 -8,563.74 -7,881.60 本期基金份额交易产生的 100,905.78 -76,753.70 24,152.08 变动数 其中：基金申购款 116,273.16 -87,130.45 29,142.71 基金赎回款 -15,367.38 10,376.75 -4,990.63 本期已分配利润 - - - 本期末 101,587.92 -85,317.44 16,270.48 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 373,865.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,693.35 其他 1,377.10 合计 376,935.76 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 213,495,962.35 减：卖出股票成本总额 203,869,460.48 买卖股票差价收入 9,626,501.87 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,521,958.45 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,299,700.00 成本总额 减：应收利息总额 777.79 买卖债券差价收入 221,480.66 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,272,314.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,272,314.56 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -222,952,721.19 ——股票投资 -222,952,721.19 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -222,952,721.19 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 111,011.66 转换费收入 9,048.60 合计 120,060.26 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 525,418.80 银行间市场交易费用 - 合计 525,418.80 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 879.90 指数使用费 178,106.41 债券账户服务费 9,000.00 合计 386,340.59 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00元。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股 东（中国建投）控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 266,804.50 0.07% - - 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 248.47 0.09% - - 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 - - - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,452,659.88 4,796,084.52 其中：支付销售机构的客户维护费 1,078,425.92 1,096,091.61 注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 890,532.06 959,216.87 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰沪深300指数A国泰沪深300指数C 合计 国泰基金管理有限公 - 90.77 90.77 司 合计 - 90.77 90.77 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 合计 国泰基金管理有限公 - - - 司 合计 - - - 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 106,648,395. 373,865.31 108,503,599. 388,371.68 99 98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 于2018年6月30日，本基金持有基金托管人中国银行的A股普通股2,883,163股，估值总额为人民币10,408,218.43元，占基金资产净值的比例为0.64%。持有申万宏源集团股份有限公司(受基金管理人控股股东中国建投控制的公司)的A股普通股918,855股，估值总额为人民币4,015,396.35元，占基金资产净值的比例为0.25%。(于2017年6月30日，本基金持有基金托管人中国银行的A股普通股3,696,563股，估值总额为人民币13,677,283.10元，占基金资产净值的比例为0.68%。持有申万宏源集团股份有限公司(受基金管理人控股股东中国建投控制的公司)的A股普通股1,057,153股，估值总额为人民币5,920,056.80元，占基金资产净值的比例为0.30%)。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额 型 60315 养元 2018-0 2019-0 网下 78.73 54.86 37,717 2,969, 2,069, - 6 饮品 2-02 2-12 中签 .00 459.41 154.62 60315 养元 2018-0 2019-0 送股 - 54.86 15,087 - 827,67 - 6 饮品 5-08 2-12 .00 2.82 30071 英可 2017-1 2018-1 网下 40.29 39.07 7,008. 282,35 273,80 - 3 瑞 0-23 1-01 中签 00 2.32 2.56 30071 英可 2018-0 2018-1 送股 - 39.07 5,606. - 219,02 - 3 瑞 6-19 1-01 00 6.42 60113 工业 2018-0 2019-0 网下 13.77 16.40 29,294 403,37 480,42 - 8 富联 5-28 6-10 中签 .00 8.38 1.60 00289 科力 2017-0 2018-0 网下 17.56 29.90 11,000 193,16 328,90 - 2 尔 8-10 8-17 中签 .00 0.00 0.00 60369 江苏 2018-0 2018-0 网下 9.00 9.00 5,384. 48,456 48,456 - 3 新能 6-25 7-03 中签 00 .00 .00 60370 东方 2018-0 2018-0 网下 13.09 13.09 1,765. 23,103 23,103 - 6 环宇 6-29 7-09 中签 00 .85 .85 60310 芯能 2018-0 2018-0 网下 4.83 4.83 3,410. 16,470 16,470 - 5 科技 6-29 7-09 中签 00 .30 .30 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单(单位：股) 成本总额 估值总额 价 60139中国中2018-05重大事 7.47 - -789,233.005,336,602.705,895,570.51 - 0 铁 -07 项 60022海航控2018-01重大事 3.232018-0 2.911,671,597.05,205,586.415,399,258.31 - 1 股 -10 项 7-20 0 60048信威集2016-12重大事 14.59 - -324,234.007,096,122.454,730,574.06 - 5 团 -26 项 00245康得新2018-06重大事 15.40 - -293,439.003,450,561.894,518,960.60 - 0 -04 项 00225上海莱2018-02重大事 21.47 - -207,410.003,006,533.444,453,092.70 - 2 士 -23 项 00054中天金2017-08重大事 6.31 - -684,727.003,848,493.814,320,627.37 - 0 融 -21 项 00273万达电2017-07重大事 38.03 - -81,889.007,416,856.243,114,238.67 - 9 影 -04 项 60172上海电2018-06重大事 6.342018-0 5.71458,944.004,927,526.502,909,704.96 - 7 气 -06 项 8-07 30007三聚环2018-06重大事 23.282018-0 18.38123,066.003,877,912.872,864,976.48 - 2 保 -19 项 7-10 00231东方园2018-05重大事 15.03 - -190,150.002,980,120.302,857,954.50 - 0 林 -25 项 00041渤海金2018-01重大事 5.842018-0 5.20315,867.002,626,695.001,844,663.28 - 5 控 -17 项 7-17 00241必康股2018-06重大事 28.34 - -48,097.001,310,667.531,363,068.98 - 1 份 -19 项 00260世纪华2018-06重大事 32.50 - -39,499.001,344,838.111,283,717.50 - 2 通 -12 项 60111海南橡2018-05重大事 6.62 - -181,027.001,330,066.441,198,398.74 - 8 胶 -24 项 00000神州高2018-06重大事 4.962018-0 4.46241,310.002,070,458.491,196,897.60 - 8 铁 -06 项 8-07 00072美锦能2018-03重大事 5.432018-0 4.89170,799.001,245,336.66 927,438.57 - 3 源 -27 项 7-31 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式股票指数基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2018年6月30日，本基金未持有信用类债券.(于2017年12月31日:本基金持有信用类债券比例为0.07%) 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资 产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 应收利息 - - - 17,873.49 17,873.49 银行存款 106,648,395.99 - - -106,648,395.9 9 结算备付金 - - - - - 存出保证金 76,353.99 - - - 76,353.99 交易性金融资产 - - -1,521,412,063.461,521,412,063. 46 应收申购款 31,997.69 - - 836,162.04 868,159.73 1,629,022,846. 资产总计 106,756,747.67 - -1,522,266,098.99 66 负债 应付赎回款 - - - 1,532,144.051,532,144.05 应付管理人报酬 - - - 696,549.78 696,549.78 应付托管费 - - - 139,309.98 139,309.98 应付销售服务费 - - - 54.28 54.28 应付交易费用 - - - 167,262.13 167,262.13 应付税费 - - - 0.97 0.97 其他负债 - - - 287,884.02 287,884.02 负债总计 - - - 2,823,205.212,823,205.2 1 1,626,199,641. 利率敏感度缺口 106,756,747.67 - -1,519,442,893.78 45 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 100,316,223.55 - - -100,316,223.5 5 结算备付金 183,550.88 - - - 183,550.88 存出保证金 218,204.59 - - - 218,204.59 交易性金融资产 - - 1,334,600.001,798,609,301.031,799,943,901. 03 应收利息 - - - 20,754.78 20,754.78 应收申购款 10,105.24 - - 581,978.54 592,083.78 1,901,274,718. 资产总计 100,728,084.26 - 1,334,600.001,799,212,034.35 61 负债 应付管理人报酬 - - - 807,139.88 807,139.88 应付托管费 - - - 161,427.97 161,427.97 应付赎回款 - - - 2,002,584.88 2,002,584.88 应付交易费用 - - - 287,792.83 287,792.83 其他负债 - - - 199,836.63 199,836.63 负债总计 - - - 3,458,782.193,458,782.19 1,897,815,936. 利率敏感度缺口 100,728,084.26 - 1,334,600.001,795,753,252.16 42 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为:无持仓 (2017年12月31日:0.07%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31 日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，本基金的基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 1,521,412,06 1,798,609,301 交易性金融资产－股票投资 93.56 94.77 3.46 .03 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,521,412,06 93.56 1,798,609,301 94.77 合计 3.46 .03 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 沪深300指数上升5% 增加约7,735 增加约9,015 沪深300指数下降5% 减少约7,735 减少约9,015 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,468,245,912.46元，属于第二层次的余额为53,166,151.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次1,748,388,007.09元，第二层次49,860,244.24元，第三层次1,695,649.70元)。于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2017年12月31日：同)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,521,412,063.46 93.39 其中：股票 1,521,412,063.46 93.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 106,648,395.99 6.55 8 其他各项资产 962,387.21 0.06 9 合计 1,629,022,846.66 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 2,169,158.94 0.13 B 采矿业 49,341,540.38 3.03 C 制造业 630,274,042.31 38.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,380,871.14 2.42 E 建筑业 52,799,604.41 3.25 F 批发和零售业 28,706,022.46 1.77 G 交通运输、仓储和邮政业 49,947,597.62 3.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,691,571.23 3.42 J 金融业 477,552,680.01 29.37 K 房地产业 71,389,210.52 4.39 L 租赁和商务服务业 22,570,845.86 1.39 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,247,757.70 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,375,158.62 0.45 R 文化、体育和娱乐业 13,694,507.16 0.84 S 综合 - - 合计 1,506,140,568.36 92.62 7.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 1,198,398.74 0.07 B 采矿业 - - C 制造业 11,739,474.42 0.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 492,348.00 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 985,762.00 0.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 450,157.95 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 252,568.00 0.02 S 综合 - - 合计 15,271,495.10 0.94 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,502,938 88,042,108.04 5.41 2 600519 贵州茅台 68,591 50,171,572.86 3.09 3 600036 招商银行 1,403,688 37,113,510.72 2.28 4 000333 美的集团 637,318 33,280,745.96 2.05 5 000651 格力电器 680,851 32,102,124.65 1.97 6 601166 兴业银行 1,729,797 24,909,076.80 1.53 7 600887 伊利股份 837,085 23,354,671.50 1.44 8 600016 民生银行 3,256,274 22,793,918.00 1.40 9 600276 恒瑞医药 300,625 22,775,350.00 1.40 10 601328 交通银行 3,738,791 21,460,660.34 1.32 11 000858 五粮液 263,923 20,058,148.00 1.23 12 002415 海康威视 502,654 18,663,543.02 1.15 13 601288 农业银行 5,328,856 18,331,264.64 1.13 14 600030 中信证券 1,070,852 17,744,017.64 1.09 15 600104 上汽集团 494,015 17,285,584.85 1.06 16 601668 中国建筑 3,051,118 16,659,104.28 1.02 17 000002 万科A 661,467 16,272,088.20 1.00 18 601398 工商银行 2,934,187 15,609,874.84 0.96 19 600000 浦发银行 1,598,246 15,279,231.76 0.94 20 600900 长江电力 901,448 14,549,370.72 0.89 21 601601 中国太保 444,300 14,150,955.00 0.87 22 601169 北京银行 2,112,529 12,738,549.87 0.78 23 600048 保利地产 980,925 11,967,285.00 0.74 24 002304 洋河股份 90,486 11,907,957.60 0.73 25 600309 万华化学 261,023 11,855,664.66 0.73 26 000725 京东方A 3,224,046 11,413,122.84 0.70 27 000001 平安银行 1,213,436 11,030,133.24 0.68 28 600837 海通证券 1,100,971 10,426,195.37 0.64 29 601988 中国银行 2,883,163 10,408,218.43 0.64 30 600585 海螺水泥 297,102 9,946,974.96 0.61 31 600690 青岛海尔 515,852 9,935,309.52 0.61 32 600019 宝钢股份 1,251,127 9,746,279.33 0.60 33 601009 南京银行 1,241,960 9,600,350.80 0.59 34 002027 分众传媒 998,370 9,554,400.90 0.59 35 601818 光大银行 2,604,595 9,532,817.70 0.59 36 600518 康美药业 409,450 9,368,216.00 0.58 37 600028 中国石化 1,430,321 9,282,783.29 0.57 38 601888 中国国旅 132,860 8,557,512.60 0.53 39 601229 上海银行 530,563 8,361,672.88 0.51 40 603288 海天味业 109,955 8,097,086.20 0.50 41 601766 中国中车 992,919 7,645,476.30 0.47 42 000538 云南白药 71,294 7,625,606.24 0.47 43 601006 大秦铁路 921,996 7,569,587.16 0.47 44 601211 国泰君安 511,054 7,532,935.96 0.46 45 600919 江苏银行 1,148,227 7,360,135.07 0.45 46 600009 上海机场 131,086 7,272,651.28 0.45 47 002024 苏宁易购 506,514 7,131,717.12 0.44 48 600015 华夏银行 939,143 6,996,615.35 0.43 49 000338 潍柴动力 782,018 6,842,657.50 0.42 50 601939 建设银行 1,044,054 6,838,553.70 0.42 51 601857 中国石油 880,547 6,789,017.37 0.42 52 601688 华泰证券 444,540 6,654,763.80 0.41 53 000568 泸州老窖 108,241 6,587,547.26 0.41 54 000776 广发证券 494,571 6,562,957.17 0.40 55 300059 东方财富 491,971 6,484,177.78 0.40 56 600703 三安光电 332,893 6,398,203.46 0.39 57 002008 大族激光 119,881 6,376,470.39 0.39 58 002230 科大讯飞 198,101 6,353,099.07 0.39 59 600050 中国联通 1,266,175 6,229,581.00 0.38 60 001979 招商蛇口 322,307 6,139,948.35 0.38 61 601225 陕西煤业 730,812 6,007,274.64 0.37 62 601390 中国中铁 789,233 5,895,570.51 0.36 63 002594 比亚迪 123,212 5,874,748.16 0.36 64 002475 立讯精密 259,503 5,849,197.62 0.36 65 601088 中国神华 285,177 5,686,429.38 0.35 66 600196 复星医药 136,471 5,648,534.69 0.35 67 600031 三一重工 629,055 5,642,623.35 0.35 68 002142 宁波银行 344,632 5,614,055.28 0.35 69 601628 中国人寿 248,267 5,590,972.84 0.34 70 601336 新华保险 128,240 5,498,931.20 0.34 71 000100 TCL集团 1,879,210 5,449,709.00 0.34 72 601186 中国铁建 626,710 5,402,240.20 0.33 73 600221 海航控股 1,671,597 5,399,258.31 0.33 74 002236 大华股份 236,661 5,336,705.55 0.33 75 300003 乐普医疗 145,260 5,328,136.80 0.33 76 600741 华域汽车 224,364 5,321,914.08 0.33 77 000963 华东医药 107,269 5,175,729.25 0.32 78 601899 紫金矿业 1,412,718 5,099,911.98 0.31 79 601989 中国重工 1,243,617 5,024,212.68 0.31 80 002466 天齐锂业 100,884 5,002,837.56 0.31 81 600029 南方航空 583,461 4,930,245.45 0.30 82 600660 福耀玻璃 190,430 4,895,955.30 0.30 83 600340 华夏幸福 189,451 4,878,363.25 0.30 84 603799 华友钴业 48,215 4,699,516.05 0.29 85 600867 通化东宝 195,700 4,690,929.00 0.29 86 600436 片仔癀 41,798 4,678,450.14 0.29 87 600958 东方证券 506,449 4,623,879.37 0.28 88 000895 双汇发展 174,558 4,610,076.78 0.28 89 002450 康得新 293,439 4,518,960.60 0.28 90 002456 欧菲科技 278,663 4,494,834.19 0.28 91 300124 汇川技术 135,820 4,457,612.40 0.27 92 002252 上海莱士 207,410 4,453,092.70 0.27 93 601012 隆基股份 266,151 4,442,060.19 0.27 94 600115 东方航空 670,958 4,441,741.96 0.27 95 600352 浙江龙盛 365,387 4,366,374.65 0.27 96 000540 中天金融 684,727 4,320,627.37 0.27 97 600999 招商证券 311,285 4,258,378.80 0.26 98 600795 国电电力 1,604,391 4,203,504.42 0.26 99 601377 兴业证券 796,138 4,195,647.26 0.26 100 002202 金风科技 331,381 4,188,655.84 0.26 101 300015 爱尔眼科 129,698 4,187,948.42 0.26 102 600886 国投电力 567,589 4,126,372.03 0.25 103 002460 赣锋锂业 106,134 4,094,649.72 0.25 104 000166 申万宏源 918,855 4,015,396.35 0.25 105 600487 亨通光电 181,300 3,997,665.00 0.25 106 601933 永辉超市 520,414 3,975,962.96 0.24 107 600406 国电南瑞 248,972 3,933,757.60 0.24 108 600271 航天信息 152,007 3,841,216.89 0.24 109 601155 新城控股 122,826 3,803,921.22 0.23 110 600606 绿地控股 579,783 3,791,780.82 0.23 111 601607 上海医药 157,028 3,752,969.20 0.23 112 601901 方正证券 559,291 3,741,656.79 0.23 113 601111 中国国航 418,376 3,719,362.64 0.23 114 600705 中航资本 791,523 3,696,412.41 0.23 115 601669 中国电建 685,745 3,675,593.20 0.23 116 300144 宋城演艺 155,183 3,646,800.50 0.22 117 600011 华能国际 570,200 3,626,472.00 0.22 118 601985 中国核电 635,176 3,588,744.40 0.22 119 600516 方大炭素 145,900 3,557,042.00 0.22 120 300070 碧水源 255,282 3,556,078.26 0.22 121 600570 恒生电子 67,029 3,549,185.55 0.22 122 000423 东阿阿胶 65,756 3,538,330.36 0.22 123 000783 长江证券 646,398 3,509,941.14 0.22 124 000625 长安汽车 389,890 3,509,010.00 0.22 125 600089 特变电工 505,704 3,504,528.72 0.22 126 002736 国信证券 382,954 3,484,881.40 0.21 127 600066 宇通客车 180,379 3,461,473.01 0.21 128 601600 中国铝业 895,898 3,440,248.32 0.21 129 000413 东旭光电 565,184 3,425,015.04 0.21 130 600111 北方稀土 296,613 3,375,455.94 0.21 131 600926 杭州银行 303,535 3,366,203.15 0.21 132 300408 三环集团 142,100 3,339,350.00 0.21 133 002146 荣盛发展 377,062 3,291,751.26 0.20 134 300136 信维通信 106,793 3,281,748.89 0.20 135 601997 贵阳银行 261,373 3,230,570.28 0.20 136 000069 华侨城A 446,802 3,230,378.46 0.20 137 002044 美年健康 141,027 3,187,210.20 0.20 138 600535 天士力 123,260 3,182,573.20 0.20 139 600588 用友网络 129,141 3,165,245.91 0.19 140 600383 金地集团 306,799 3,126,281.81 0.19 141 600332 白云山 82,022 3,120,937.10 0.19 142 002739 万达电影 81,889 3,114,238.67 0.19 143 600398 海澜之家 244,259 3,111,859.66 0.19 144 000503 国新健康 97,893 3,111,039.54 0.19 145 002065 东华软件 358,619 3,084,123.40 0.19 146 600674 川投能源 347,865 3,033,382.80 0.19 147 300122 智飞生物 65,300 2,986,822.00 0.18 148 000768 中航飞机 188,377 2,946,216.28 0.18 149 600522 中天科技 334,017 2,942,689.77 0.18 150 600176 中国巨石 286,100 2,926,803.00 0.18 151 601788 光大证券 265,173 2,911,599.54 0.18 152 601727 上海电气 458,944 2,909,704.96 0.18 153 002007 华兰生物 90,461 2,909,225.76 0.18 154 600010 包钢股份 1,861,602 2,885,483.10 0.18 155 300072 三聚环保 123,066 2,864,976.48 0.18 156 002310 东方园林 190,150 2,857,954.50 0.18 157 002572 索菲亚 88,001 2,831,872.18 0.17 158 300017 网宿科技 259,559 2,779,876.89 0.17 159 600893 航发动力 122,543 2,735,159.76 0.17 160 002241 歌尔股份 266,968 2,720,403.92 0.17 161 600068 葛洲坝 375,834 2,709,763.14 0.17 162 600637 东方明珠 179,847 2,708,495.82 0.17 163 002081 金螳螂 267,719 2,703,961.90 0.17 164 000623 吉林敖东 148,457 2,669,256.86 0.16 165 600085 同仁堂 74,399 2,624,796.72 0.16 166 600177 雅戈尔 340,088 2,618,677.60 0.16 167 601877 正泰电器 116,891 2,609,007.12 0.16 168 600023 浙能电力 556,349 2,592,586.34 0.16 169 601998 中信银行 415,806 2,582,155.26 0.16 170 300024 机器人 148,320 2,580,768.00 0.16 171 601919 中远海控 518,852 2,552,751.84 0.16 172 600739 辽宁成大 166,522 2,527,803.96 0.16 173 600208 新湖中宝 657,098 2,510,114.36 0.15 174 000157 中联重科 608,615 2,501,407.65 0.15 175 601198 东兴证券 187,435 2,444,152.40 0.15 176 600018 上港集团 409,607 2,441,257.72 0.15 177 601618 中国中冶 729,672 2,429,807.76 0.15 178 000425 徐工机械 571,518 2,423,236.32 0.15 179 600547 山东黄金 100,870 2,412,810.40 0.15 180 002493 荣盛石化 232,800 2,402,496.00 0.15 181 601800 中国交建 208,327 2,372,844.53 0.15 182 600816 安信信托 325,485 2,356,511.40 0.14 183 600804 鹏博士 194,434 2,333,208.00 0.14 184 600170 上海建工 765,255 2,326,375.20 0.14 185 601018 宁波港 537,805 2,264,159.05 0.14 186 000786 北新建材 121,500 2,251,395.00 0.14 187 600109 国金证券 315,798 2,245,323.78 0.14 188 601555 东吴证券 326,412 2,229,393.96 0.14 189 600362 江西铜业 140,572 2,228,066.20 0.14 190 600809 山西汾酒 35,200 2,213,728.00 0.14 191 000063 中兴通讯 168,371 2,193,874.13 0.13 192 002050 三花智控 115,400 2,175,290.00 0.13 193 601099 太平洋 928,349 2,172,336.66 0.13 194 603833 欧派家居 17,010 2,169,285.30 0.13 195 002714 牧原股份 48,789 2,169,158.94 0.13 196 000728 国元证券 290,900 2,152,660.00 0.13 197 600100 同方股份 241,357 2,119,114.46 0.13 198 002294 信立泰 56,800 2,111,256.00 0.13 199 600482 中国动力 118,091 2,060,687.95 0.13 200 000792 盐湖股份 189,907 2,054,793.74 0.13 201 601216 君正集团 609,034 2,052,444.58 0.13 202 600219 南山铝业 755,900 2,048,489.00 0.13 203 603858 步长制药 46,300 1,981,177.00 0.12 204 000983 西山煤电 263,656 1,980,056.56 0.12 205 002508 老板电器 64,600 1,978,052.00 0.12 206 603993 洛阳钼业 312,934 1,968,354.86 0.12 207 002558 巨人网络 82,712 1,966,891.36 0.12 208 601333 广深铁路 462,088 1,963,874.00 0.12 209 600415 小商品城 454,468 1,958,757.08 0.12 210 600297 广汇汽车 331,964 1,945,309.04 0.12 211 002797 第一创业 286,358 1,938,643.66 0.12 212 000630 铜陵有色 861,088 1,903,004.48 0.12 213 000060 中金岭南 390,310 1,896,906.60 0.12 214 600498 烽火通信 76,141 1,892,103.85 0.12 215 000415 渤海金控 315,867 1,844,663.28 0.11 216 300027 华谊兄弟 298,598 1,839,363.68 0.11 217 600438 通威股份 264,400 1,824,360.00 0.11 218 000876 新希望 287,537 1,822,984.58 0.11 219 601117 中国化学 269,097 1,811,022.81 0.11 220 002673 西部证券 238,575 1,801,241.25 0.11 221 300251 光线传媒 175,783 1,789,470.94 0.11 222 000839 中信国安 373,866 1,768,386.18 0.11 223 002624 完美世界 56,602 1,755,228.02 0.11 224 600549 厦门钨业 115,155 1,748,052.90 0.11 225 600153 建发股份 192,755 1,732,867.45 0.11 226 000709 河钢股份 577,291 1,703,008.45 0.10 227 000826 启迪桑德 96,778 1,691,679.44 0.10 228 002085 万丰奥威 178,000 1,673,200.00 0.10 229 600977 中国电影 104,278 1,672,619.12 0.10 230 600373 中文传媒 127,005 1,632,014.25 0.10 231 600188 兖州煤业 125,014 1,630,182.56 0.10 232 002352 顺丰控股 35,908 1,615,860.00 0.10 233 601633 长城汽车 163,510 1,605,668.20 0.10 234 600489 中金黄金 235,130 1,603,586.60 0.10 235 600038 中直股份 40,042 1,601,279.58 0.10 236 000961 中南建设 253,182 1,597,578.42 0.10 237 601360 三六零 55,000 1,589,500.00 0.10 238 600583 海油工程 301,343 1,585,064.18 0.10 239 600663 陆家嘴 99,785 1,575,605.15 0.10 240 002500 山西证券 231,785 1,562,230.90 0.10 241 600118 中国卫星 80,304 1,533,806.40 0.09 242 600820 隧道股份 257,186 1,519,969.26 0.09 243 600346 恒力股份 102,600 1,504,116.00 0.09 244 300433 蓝思科技 71,500 1,500,070.00 0.09 245 600157 永泰能源 842,045 1,498,840.10 0.09 246 601992 金隅集团 453,835 1,488,578.80 0.09 247 600369 西南证券 383,441 1,476,247.85 0.09 248 002470 金正大 213,753 1,470,620.64 0.09 249 601228 广州港 252,100 1,464,701.00 0.09 250 600688 上海石化 254,678 1,449,117.82 0.09 251 002074 国轩高科 102,663 1,443,441.78 0.09 252 002555 三七互娱 117,005 1,421,610.75 0.09 253 601881 中国银河 174,536 1,418,977.68 0.09 254 000627 天茂集团 201,720 1,416,074.40 0.09 255 600909 华安证券 247,137 1,413,623.64 0.09 256 000898 鞍钢股份 251,000 1,398,070.00 0.09 257 600008 首创股份 329,626 1,391,021.72 0.09 258 002411 必康股份 48,097 1,363,068.98 0.08 259 000671 阳光城 219,864 1,312,588.08 0.08 260 000402 金融街 162,873 1,311,127.65 0.08 261 601021 春秋航空 37,323 1,307,424.69 0.08 262 002602 世纪华通 39,499 1,283,717.50 0.08 263 000938 紫光股份 20,405 1,277,353.00 0.08 264 000559 万向钱潮 187,096 1,272,252.80 0.08 265 002153 石基信息 43,165 1,251,785.00 0.08 266 600682 南京新百 75,401 1,239,592.44 0.08 267 600376 首开股份 176,198 1,238,671.94 0.08 268 600704 物产中大 234,048 1,224,071.04 0.08 269 601898 中煤能源 248,496 1,200,235.68 0.07 270 002385 大北农 287,255 1,186,363.15 0.07 271 300033 同花顺 29,098 1,131,039.26 0.07 272 601866 中远海发 432,168 1,076,098.32 0.07 273 600959 江苏有线 210,851 1,075,340.10 0.07 274 002601 龙蟒佰利 83,099 1,074,470.07 0.07 275 600061 国投资本 114,458 1,062,170.24 0.07 276 601991 大唐发电 337,997 1,024,130.91 0.06 277 600339 中油工程 226,800 1,018,332.00 0.06 278 601238 广汽集团 86,480 963,387.20 0.06 279 601718 际华集团 238,227 957,672.54 0.06 280 600372 中航电子 71,467 933,359.02 0.06 281 000723 美锦能源 170,799 927,438.57 0.06 282 000959 首钢股份 221,125 908,823.75 0.06 283 601611 中国核建 106,053 837,818.70 0.05 284 601958 金钼股份 130,514 818,322.78 0.05 285 603160 汇顶科技 12,300 798,147.00 0.05 286 601808 中海油服 79,700 760,338.00 0.05 287 600025 华能水电 245,300 745,712.00 0.05 288 603260 合盛硅业 10,300 726,871.00 0.04 289 002468 申通快递 41,500 711,725.00 0.04 290 002925 盈趣科技 12,579 696,625.02 0.04 291 002625 光启技术 58,120 680,585.20 0.04 292 601828 美凯龙 42,900 655,512.00 0.04 293 001965 招商公路 74,900 609,686.00 0.04 294 600233 圆通速递 46,001 607,213.20 0.04 295 601108 财通证券 53,800 606,864.00 0.04 296 600390 五矿资本 71,700 555,675.00 0.03 297 002608 江苏国信 72,402 499,573.80 0.03 298 601838 成都银行 55,300 483,875.00 0.03 299 601212 白银有色 113,199 462,983.91 0.03 300 601878 浙商证券 49,700 417,480.00 0.03 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600485 信威集团 324,234 4,730,574.06 0.29 2 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 0.18 3 002152 广电运通 213,750 1,256,850.00 0.08 4 601118 海南橡胶 181,027 1,198,398.74 0.07 5 000008 神州高铁 241,310 1,196,897.60 0.07 6 000718 苏宁环球 268,600 985,762.00 0.06 7 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.03 8 601138 工业富联 29,294 480,421.60 0.03 9 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.03 10 600037 歌华有线 35,800 369,456.00 0.02 11 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.02 12 000156 华数传媒 26,200 252,568.00 0.02 13 002424 贵州百灵 14,500 164,720.00 0.01 14 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 15 300315 掌趣科技 29,400 122,892.00 0.01 16 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 17 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 18 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 19 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 20 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603288 海天味业 8,736,497.20 0.46 2 601229 上海银行 6,603,154.34 0.35 3 600867 通化东宝 5,077,994.00 0.27 4 600487 亨通光电 4,468,875.00 0.24 5 600516 方大炭素 4,077,425.00 0.21 6 300408 三环集团 3,590,813.00 0.19 7 600176 中国巨石 3,563,649.60 0.19 8 600398 海澜之家 3,476,143.80 0.18 9 601318 中国平安 3,032,124.00 0.16 10 603156 养元饮品 2,969,459.41 0.16 11 000786 北新建材 2,750,380.00 0.14 12 002493 荣盛石化 2,588,057.97 0.14 13 300015 爱尔眼科 2,434,769.23 0.13 14 600809 山西汾酒 2,370,940.87 0.12 15 002050 三花智控 2,141,752.00 0.11 16 600438 通威股份 2,073,713.90 0.11 17 002027 分众传媒 2,045,377.60 0.11 18 002085 万丰奥威 1,964,528.00 0.10 19 601360 三六零 1,949,266.00 0.10 20 603858 步长制药 1,791,625.00 0.09 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 11,216,600.00 0.59 2 600519 贵州茅台 6,115,708.00 0.32 3 600036 招商银行 4,689,431.50 0.25 4 300430 诚益通 4,302,186.00 0.23 5 000651 格力电器 3,670,435.22 0.19 6 000333 美的集团 3,342,836.05 0.18 7 601166 兴业银行 3,191,058.00 0.17 8 600887 伊利股份 2,948,883.00 0.16 9 000063 中兴通讯 2,941,541.88 0.15 10 600016 民生银行 2,936,645.00 0.15 11 601328 交通银行 2,589,127.00 0.14 12 000002 万科A 2,373,124.08 0.13 13 600030 中信证券 2,311,891.94 0.12 14 601288 农业银行 2,255,230.02 0.12 15 002465 海格通信 2,242,042.89 0.12 16 002415 海康威视 2,188,952.52 0.12 17 300104 乐视网 2,090,255.80 0.11 18 600276 恒瑞医药 2,083,889.63 0.11 19 000750 国海证券 2,074,024.51 0.11 20 600000 浦发银行 2,070,319.68 0.11 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 149,624,944.10 卖出股票的收入（成交）总额 213,495,962.35 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”、“兴业银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018〕1号，招商银行存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实 转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等共计十四项违规事实。中国银监会决定对其罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕1号，兴业银行存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等共计十二项违规事实。中国银保监会决定对其罚款5870万元。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 76,353.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,873.49 5 应收申购款 868,159.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 962,387.21 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 600485 信威集团 4,730,574.06 0.29 重大事项 2 603156 养元饮品 2,896,827.44 0.18 网下中签 3 601118 海南橡胶 1,198,398.74 0.07 重大事项 4 000008 神州高铁 1,196,897.60 0.07 重大事项 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 户数(户) 占总份额 占总份额 额 持有份额 持有份额 比例 比例 国泰沪深300 85,826 24,787.74 11,809,636.96 0.56% 2,115,622,828.41 99.44% 指数A 国泰沪深300 21 11,831.13 - - 248,453.70 100.00% 指数C 合计 85,847 24,784.57 11,809,636.96 0.56% 2,115,871,282.11 99.44% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 国泰沪深300指数A 1,499,197.89 0.07% 员持有本基金 国泰沪深300指数C 36,671.41 14.76% 合计 1,535,869.30 0.07% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰沪深300指数A 0~10 金投资和研究部门负责人 合计 持有本开放式基金 50~100 国泰沪深300指数A 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0~10 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 基金合同生效日（2007年11月11 347,989,794.67 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,199,689,795.96 - 本报告期基金总申购份额 211,550,225.61 286,406.89 减：本报告期基金总赎回份额 283,807,556.20 37,953.19 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,127,432,465.37 248,453.70 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金证券 2 118,811,885.52 33.27% 86,886.81 31.02% - 中信证券 1 90,843,725.83 25.44% 84,603.43 30.20% - 长江证券 1 69,502,093.39 19.46% 50,827.88 18.14% - 东方证券 1 46,080,513.72 12.90% 33,698.58 12.03% - 光大证券 1 12,593,419.62 3.53% 9,208.90 3.29% - 国金证券 1 8,873,251.06 2.48% 6,489.05 2.32% - 中信建投 3 6,559,078.65 1.84% 4,796.85 1.71% - 安信证券 1 3,624,884.57 1.01% 3,375.67 1.21% - 申万宏源 1 266,804.50 0.07% 248.47 0.09% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 瑞银证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金证券 62,253.90 2.47% - - - - 中信证券 - - - - - - 长江证券 889,619.5 35.27% - - - - 0 东方证券 1,570,085 62.26% - - - - .05 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 1 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-01-09 券日报》 国泰基金管理有限公司关于国泰元鑫资产管 《中国证券报》、《上海证 2 理有限公司股权结构等事项变更的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-01-11 券日报》 3 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2018-02-02 值方法的公告 券报》、《证券时报》 4 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2018-02-08 值方法的公告 券报》、《证券时报》 5 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2018-02-13 值方法的公告 券报》、《证券时报》 6 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2018-03-08 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于国泰基金管理有限公司旗下证券投资基 《中国证券报》、《上海证 7 金修改基金合同和托管协议的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-03-23 券日报》 国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分证 《中国证券报》、《上海证 8 券投资基金赎回费的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-03-23 券日报》 《中国证券报》、《上海证 9 国泰基金管理有限公司住所变更公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-03-28 券日报》 10 关于国泰沪深300指数证券投资基金增加C 《中国证券报》、《上海证 2018-04-12 类基金份额并修改基金合同的公告 券报》、《证券时报》 11 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2018-04-14 值方法的公告 券报》、《证券时报》 12 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股 《中国证券报》、《上海证 2018-04-19 票估值方法调整的公告 券报》、《证券时报》 13 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》、《上海证 2018-06-09 中兴通讯股票估值方法调整的公告 券报》、《证券时报》 国泰基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚 《中国证券报》、《上海证 14 基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-06-15 券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 15 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-06-20 券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 16 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证 2018-06-21 券日报》 17 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《中国证券报》、《上海证 2018-06-21 中兴通讯股票估值方法调整的公告 券报》、《证券时报》 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 自2018年4月16日起，本基金增加C类基金份额并对本基金的基金合同作相应修改。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2018年4月16日前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。具体内容请阅2018年4月12日披露的《关于国泰沪深300指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。 12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、国泰沪深300指数证券投资基金基金合同 3、国泰沪深300指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层。 本基金托管人住所。 12.3查阅方式 可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日