国泰沪深300指数证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 136 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 37 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................. 37 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................. 44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 47 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 478 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 499 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4910 重大事件揭示....................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 50 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 50 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 50 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 5111 备查文件目录....................................................................................................................................... 53 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 53 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 53 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 53 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰沪深300指数证券投资基金 基金简称 国泰沪深300指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,500,378,687.48份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和 投资目标 数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间 的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300 指数的有效跟踪。 本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的 基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配 投资策略 股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便 实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 林海中 王永民 联系电话 021-31081600转 010-66594896 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 注册地址 上海市世纪大道100号上海环 北京西城区复兴门内大街1号 球金融中心39楼 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京西城区复兴门内大街1号 楼嘉昱大厦16层-19层 邮政编码 200082 100818 法定代表人 唐建光 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 中心 16层-19层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 1,425,651,289.76 本期利润 1,197,411,886.61 加权平均基金份额本期利润 0.2126 本期加权平均净值利润率 26.17% 本期基金份额净值增长率 25.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 691,079,803.02 期末可供分配基金份额利润 0.1974 期末基金资产净值 3,136,164,766.01 期末基金份额净值 0.8960 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -10.31% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 （3）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -8.18% 3.36% -6.75% 3.15% -1.43% 0.21% 过去三个月 10.41% 2.52% 9.55% 2.35% 0.86% 0.17% 过去六个月 25.74% 2.15% 24.02% 2.03% 1.72% 0.12% 过去一年 94.32% 1.73% 93.01% 1.65% 1.31% 0.08% 过去三年 77.08% 1.40% 72.82% 1.34% 4.26% 0.06% 自基金合同生 -10.31% 1.70% -7.03% 1.66% -3.28% 0.04% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰沪深300指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年11月11日至2015年6月30日） 注：本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至2015年6月30日，本基金管理人共管理54只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生。2001年5月至2006 年 9 月在华安基金管理有限公司 任量化分析师；2006年9月至2007 年 8 月在汇丰晋信基金管理有限 本基金的基金 公司任应用分析师；2007年9月 经理、国泰黄 至2007年10月在平安资产管理有 金ETF、国泰 限公司任量化分析师；2007年10 上证180金融 月加入国泰基金管理有限公司，历 ETF、国泰上 任金融工程分析师、高级产品经理 艾小军 证180金融 2015-04-1 - 14年 和基金经理助理。2014年1月起 ETF联接、国 0 任国泰黄金交易型开放式证券投 泰深证 资基金、上证180金融交易型开放 TMT50指数 式指数证券投资基金、国泰上证 分级的基金经 180 金融交易型开放式指数证券 理 投资基金联接基金的基金经 理,2015 年 3 月起兼任国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金的 基金经理，2015年4月起兼任国 泰沪深 300 指数证券投资基金的 基金经理。 硕士研究生。曾任职于国泰君安证 沙骎 本基金的基金 2014-05-2 2015-04-10 17年 券、平安保险集团、宝盈基金管理 经理 2 有限公司。2008年2月加入国泰 基金管理有限公司；2008年2月 至2009年8月任交易部总监；2009 年9月至2011年6月任研究部总 监；2011年1月至2012年2月任 公司投资副总监，2012年2月至 2014年3月任公司投资总监。2014 年3月至2015年4月任量化投资 （事业）部总经理。2011年4月 至2013年11月任国泰保本混合型 证券投资基金的基金经理；2011 年6月至2013年11月兼任国泰金 鹿保本增值混合证券投资基金的 基金经理；2014年5月至2015年 4月任国泰沪深300指数证券投资 基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生 效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年资本市场延续了去年四季度的强劲走势，在杠杆资金的持续推动下，上证指数于6月中旬一举突破5000点整数关口，创出近八年来的新高，创业板也一举突破4000点。6月中旬在监管层清理场外配资政策影响下，去杠杆资金引起了市场持续的恐慌性大幅下挫，自6月15日至7月3日，上证指数在短短的三周内下挫近30%。在经济仍然疲弱的宏观背景下，市场对稳增长的预期强烈，资金面保持宽松。尤其是“互联网+”写入政府工作报告，“互联网+”成为市场的焦点，触网的传统行业上市公司轮番起舞，市场情绪高涨，创业板股票更是屡创新高。以大盘蓝筹股为主的沪深300指数上涨26.58%，本基金净值累计上涨25.74%。 本报告期内，我们根据市场行情分析、判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排；在交易策略上，我们严格根据基金契约全面跟踪沪深300指数，避免不必要的主动操作，减少了交易冲击成本。报告期内，本基金日均跟踪误差为0.06%，低于基金合同规定的0.35%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2015年上半年净值增长率为25.74%，同期业绩比较基准收益率为24.02%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期内降杠杆资金导致的市场恐慌情绪预计仍将延续，在防范全局性金融风险的前提下，管理层维护市场稳定的政策将会持续推进，我们预计市场短期内将以宽幅震荡为主。在经济仍未企稳的态势下，受益于政府多举措持续发力降低实体融资成本，在市场消化降杠杆资金的压力后，我们预计资本市场仍然有望继续步入上升轨道。以金融股为主的大盘蓝筹股和以新技术引领的科技创新型企业为代表的创业型股票的表现仍然值得期待。 沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者可积极利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具，把握中国经济长期增长机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰沪深300指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 186,985,600.30 253,417,006.27 结算备付金 141,422.75 840,770.20 存出保证金 1,875,906.41 838,393.26 交易性金融资产 6.4.7.2 2,973,898,889.22 4,838,533,884.25 其中：股票投资 2,973,332,180.22 4,758,313,884.25 基金投资 - - 债券投资 566,709.00 80,220,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 50,000,000.00 应收证券清算款 17,855,137.50 4,258,601.50 应收利息 6.4.7.5 36,418.31 1,776,777.72 应收股利 - - 应收申购款 12,495,275.09 6,099,838.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,193,288,649.58 5,155,765,271.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 52,510,644.25 56,755,071.34 应付管理人报酬 1,515,499.26 1,914,248.79 应付托管费 303,099.85 382,849.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,304,306.26 914,695.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 490,333.95 371,613.47 负债合计 57,123,883.57 60,338,479.11 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 2,445,084,962.99 4,994,757,020.78 未分配利润 6.4.7.10 691,079,803.02 100,669,771.60 所有者权益合计 3,136,164,766.01 5,095,426,792.38 负债和所有者权益总计 3,193,288,649.58 5,155,765,271.49 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.8960元，基金份额总额3,500,378,687.48份。 6.2 利润表 会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,220,346,676.01 -177,393,961.80 1.利息收入 2,382,978.05 1,022,102.46 其中：存款利息收入 6.4.7.11 957,190.70 762,045.90 债券利息收入 1,045,323.56 235,462.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 380,463.79 24,593.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,443,903,535.33 -66,437,031.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,418,869,931.66 -103,511,186.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,898,354.19 1,042,109.43 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 23,135,249.48 36,032,045.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -228,239,403.15 -112,040,002.34 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,299,565.78 60,969.70 减：二、费用 22,934,789.40 12,099,567.36 1．管理人报酬 11,365,312.70 8,015,213.86 2．托管费 2,273,062.47 1,603,042.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 8,600,402.06 1,925,139.05 5．利息支出 20,733.23 13,416.39 其中：卖出回购金融资产支出 20,733.23 13,416.39 6．其他费用 6.4.7.19 675,278.94 542,755.34 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,197,411,886.61 -189,493,529.16 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,197,411,886.61 -189,493,529.16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,994,757,020.78 100,669,771.60 5,095,426,792.38 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 1,197,411,886.61 1,197,411,886.61 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,549,672,057.79 -607,001,855.19 -3,156,673,912.98 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 925,429,375.74 125,197,229.15 1,050,626,604.89 2.基金赎回款 -3,475,101,433.53 -732,199,084.34 -4,207,300,517.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,445,084,962.99 691,079,803.02 3,136,164,766.01 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,993,923,787.35 -1,506,055,457.51 3,487,868,329.84 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -189,493,529.16 -189,493,529.16 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 49,163,484.20 -18,616,452.62 30,547,031.58 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 475,992,800.71 -162,005,582.76 313,987,217.95 2.基金赎回款 -426,829,316.51 143,389,130.14 -283,440,186.37 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 5,043,087,271.55 -1,714,165,439.29 3,328,921,832.26 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张峰，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王嘉浩 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第307号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型而来。自2007年11月11日起，《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额拆分比例的公告》，本基金于2007年12月18日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 1.431547301，并于2007年12月19日进行了份额变更登记。 本基金于合同生效后自2007年11月16日至2007年12月14日止期间进行集中申购，共募集净有效集中申购资金5,938,412,579.14元。根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入 3,606,042.98 元在本基金集中申购期结束后于2007年12月19日按上述拆分后的基金份额净值1.000元折算为基金份额，划入基金份额持有者账户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为：90% X 沪深300指数收益率+10% X 银行同业存款收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2015年8月26日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰沪深300指数证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计较最近一期年度报告有变更。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 186,985,600.30 定期存款 - 其他存款 - 合计 186,985,600.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,041,038,423.37 2,973,332,180.22 932,293,756.85 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 390,000.00 566,709.00 176,709.00 债券 银行间市场 - - - 合计 390,000.00 566,709.00 176,709.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,041,428,423.37 2,973,898,889.22 932,470,465.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 35,552.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 58.65 应收债券利息 32.48 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 14.51 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 759.78 合计 36,418.31 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,304,306.26 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,304,306.26 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 72,524.32 其他应付款 - 预提费用 208,273.08 应付指数使用费 209,536.55 合计 490,333.95 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,150,489,070.60 4,994,757,020.78 本期申购 1,324,839,650.18 925,429,375.74 本期赎回（以“-”号填列） -4,974,950,033.30 -3,475,101,433.53 本期末 3,500,378,687.48 2,445,084,962.99 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -229,996,679.33 330,666,450.93 100,669,771.60 本期利润 1,425,651,289.76 -228,239,403.15 1,197,411,886.61 本期基金份额交易产生的 -259,416,451.56 -347,585,403.63 -607,001,855.19 变动数 其中：基金申购款 31,530,860.11 93,666,369.04 125,197,229.15 基金赎回款 -290,947,311.67 -441,251,772.67 -732,199,084.34 本期已分配利润 - - - 本期末 936,238,158.87 -245,158,355.85 691,079,803.02 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 918,015.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,954.73 其他 15,220.53 合计 957,190.70 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 4,111,788,540.63 减：卖出股票成本总额 2,692,918,608.97 买卖股票差价收入 1,418,869,931.66 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 89,384,591.30 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 84,736,020.00 付）成本总额 减：应收利息总额 2,750,217.11 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 1,898,354.19 差价收入 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,135,249.48 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,135,249.48 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -228,239,403.15 ——股票投资 -228,226,132.15 ——债券投资 -13,271.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -228,239,403.15 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 2,179,707.97 转换费收入 119,857.81 合计 2,299,565.78 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入基金 资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 8,600,402.06 银行间市场交易费用 - 合计 8,600,402.06 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 3,193.35 指数使用费 454,612.51 债券账户服务费 9,000.00 CA证书费 200.00 合计 675,278.94 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的 年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，申银万国证券股份有限公司吸收合并了基金管理人原关联方宏源证券股份有限公司，并更名为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）。根据股权比例，申万宏源仍然为基金管理人控股股东中国建银投资有限责任公司的控股子公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人控股股东中国建投控制 的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 235,603,081.06 4.60% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 214,493.24 5.40% 214,493.24 9.31% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 - - - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,365,312.70 8,015,213.86 其中：支付销售机构的客户维护费 2,173,812.24 1,958,676.39 注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,273,062.47 1,603,042.72 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 186,985,600. 918,015.44 71,519,256.6 750,324.39 30 5 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00078 北新 2014-0 2015-0 非公 200,53 3,224, 3,240, 6 建材 9-29 9-30 开发 16.08 16.16 1.00 538.48 580.96 - 行 非公 00078 北新 2015-0 2015-0 开发 - 16.16 200,53 - 3,240, - 6 建材 6-11 9-30 行转 1.00 580.96 增 60058 长电 2014-0 2015-0 非公 1,051, 10,000 17,486 4 科技 9-30 9-28 开发 9.51 16.63 525.00 ,002.7 ,860.7 - 行 5 5 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市 后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券 发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00231东方园2015-05 重大事 38.30 - - 130,517.00 2,313,420.704,998,801.10 - 0 林 -27 项 00235杰瑞股2015-05 重大事 44.35 - - 155,076.00 5,211,476.326,877,620.60 - 3 份 -27 项 00237亚厦股2015-06 重大事 29.212015-0 26.29 165,121.00 2,896,200.684,823,184.41 - 5 份 -17 项 7-20 00241爱施德2015-05 重大事 20.672015-0 18.60 71,288.00 1,046,774.841,473,522.96 - 6 -05 项 7-29 60015建发股2015-06 重大事 17.51 - - 437,561.00 3,675,579.42 7,661,693.11 - 3 份 -29 项 60027亿利能2015-06 重大事 14.62 - - 256,160.00 2,269,838.323,745,059.20 - 7 源 -01 项 60039盘江股2015-06 重大事 15.712015-0 14.00 117,659.00 1,189,306.981,848,422.89 - 5 份 -09 项 8-19 60088国投电2015-06 重大事 14.87 - - 878,627.00 5,915,962.4713,065,183.4 - 6 力 -24 项 9 60090长江电2015-06 资产重 14.35 - -1,307,901.011,267,492.98 18,768,379.3 - 0 力 -15 组 0 5 60102春秋航2015-06 非公开 126.092015-0 113.48 30,212.00 4,146,780.433,809,431.08 - 1 空 -26 发行 7-21 60111中国国2015-06 非公开 15.362015-0 13.78 657,349.00 4,321,481.5610,096,880.6 - 1 航 -30 发行 7-29 4 60121内蒙君2015-06 重大事 24.072015-0 24.20 157,830.00 2,205,235.183,798,968.10 - 6 正 -29 项 7-02 60163长城汽2015-06 重大事 42.762015-0 38.50 103,164.00 3,138,571.03 4,411,292.64 - 3 车 -19 项 7-13 00002招商地2015-04 重大事 36.51 - - 466,212.00 6,590,748.8717,021,400.1 - 4 产 -03 项 2 00063铜陵有2015-03 重大事 8.44 - - 775,106.00 6,567,102.196,541,894.64 - 0 色 -09 项 00070河北钢2015-06 重大事 7.002015-0 6.301,092,896.0 4,499,860.057,650,272.00 - 9 铁 -30 项 8-24 0 00077新兴铸2015-06 重大事 12.96 - - 577,434.00 2,743,605.867,483,544.64 - 8 管 -15 项 00079华闻传2015-05 重大事 16.89 - - 387,684.00 5,249,723.196,547,982.76 - 3 媒 -26 项 00083中信国2015-06 重大事 23.57 - - 240,935.00 2,365,186.345,678,837.95 - 9 安 -29 项 00087云南铜2015-06 重大事 18.53 - - 209,501.00 4,062,557.473,882,053.53 - 8 业 -08 项 00091电广传2015-05 重大事 30.82 - - 224,658.00 3,747,314.306,923,959.56 - 7 媒 -28 项 00096华东医2015-06 重大事 71.482015-0 69.20 56,138.00 2,837,012.954,012,744.24 - 3 药 -26 项 8-05 00200 新 和 2015-06 重大事 17.092015-0 18.49 139,508.00 2,031,508.192,384,191.72 - 1 成 -30 项 7-13 00229奥飞动2015-05 重大事 37.29 - - 131,202.00 2,265,160.674,892,522.58 - 2 漫 -18 项 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式股票指数基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.02%(2014年12月31日：未持有)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 186,985,600.30 - - - 186,985,600.3 0 结算备付金 141,422.75 - - - 141,422.75 存出保证金 1,875,906.41 - - - 1,875,906.41 交易性金融资产 566,709.00 - - 2,973,332,180.222,973,898,889. 22 应收证券清算款 - - - 17,855,137.50 17,855,137.50 应收利息 - - - 36,418.31 36,418.31 应收申购款 107,072.60 - - 12,388,202.49 12,495,275.09 3,193,288,649. 资产总计 189,676,711.06 - - 3,003,611,938.52 58 负债 应付赎回款 - - - 52,510,644.25 52,510,644.25 应付管理人报酬 - - - 1,515,499.26 1,515,499.26 应付托管费 - - - 303,099.85 303,099.85 应付交易费用 - - - 2,304,306.26 2,304,306.26 其他负债 - - - 490,333.95 490,333.95 57,123,883. 负债总计 - - - 57,123,883.57 57 利率敏感度缺口 189,676,711.06 - - 2,946,488,054.953,136,164,766. 01 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 253,417,006.27 - - - 253,417,006.2 7 结算备付金 840,770.20 - - - 840,770.20 存出保证金 838,393.26 - - - 838,393.26 交易性金融资产 80,220,000.00 - - 4,758,313,884.254,838,533,884. 25 买入返售金融资 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - 4,258,601.50 4,258,601.50 应收利息 - - - 1,776,777.72 1,776,777.72 应收申购款 17,395.63 - - 6,082,442.66 6,099,838.29 5,155,765,271. 资产总计 385,333,565.36 - - 4,770,431,706.13 49 负债 应付赎回款 - - - 56,755,071.34 56,755,071.34 应付管理人报酬 - - - 1,914,248.79 1,914,248.79 应付托管费 - - - 382,849.77 382,849.77 应付交易费用 - - - 914,695.74 914,695.74 其他负债 - - - 371,613.47 371,613.47 负债总计 - - - 60,338,479.11 60,338,479.11 5,095,426,792. 利率敏感度缺口 385,333,565.36 - - 4,710,093,227.02 38 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.02%(2014 年12月31日：1.57%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年12月31 日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，本基金的基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 2,973,332,180. 4,758,313,884 交易性金融资产－股票投资 22 94.81 .25 93.38 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 2,973,332,180. 4,758,313,884 合计 22 94.81 .25 93.38 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 沪深300指数上升5% 增加约14,734 增加约23,373 沪深300指数下降5% 减少约14,734 减少约23,373 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层级，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层级决定： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层级：除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层级：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层级金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为2,791,533,023.24元，属于第二层级的余额为 182,365,865.98元，无属于第三层级的余额(2014年12月31日：第一层级4,721,216,896.62元，第二层级117,316,987.63元，无第三层级)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层级(2014年12月31日：同)。 (ii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.1），并将相关债券的公允价值从第一层级调整至第二层级。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,973,332,180.22 93.11 其中：股票 2,973,332,180.22 93.11 2 固定收益投资 566,709.00 0.02 其中：债券 566,709.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 187,127,023.05 5.86 7 其他各项资产 32,262,737.31 1.01 8 合计 3,193,288,649.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 7,063,329.98 0.23 B 采矿业 135,876,882.70 4.33 C 制造业 985,176,025.28 31.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 123,585,221.96 3.94 E 建筑业 131,672,595.18 4.20 F 批发和零售业 61,161,629.24 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 121,165,195.01 3.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,145,991.79 5.27 J 金融业 983,478,607.61 31.36 K 房地产业 121,710,345.39 3.88 L 租赁和商务服务业 29,968,111.35 0.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 23,780,715.00 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,234,613.42 0.10 R 文化、体育和娱乐业 35,617,173.21 1.14 S 综合 8,256,824.70 0.26 合计 2,936,893,261.82 93.65 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,848,422.89 0.06 C 制造业 32,876,592.55 1.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,473,522.96 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 240,380.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,438,918.40 1.16 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,437,886 117,820,378.84 3.76 2 600036 招商银行 4,467,001 83,622,258.72 2.67 3 600016 民生银行 5,909,377 58,739,207.38 1.87 4 600030 中信证券 2,088,937 56,213,294.67 1.79 5 601166 兴业银行 3,094,240 53,375,640.00 1.70 6 600000 浦发银行 3,028,317 51,360,256.32 1.64 7 600837 海通证券 2,148,053 46,827,555.40 1.49 8 601328 交通银行 5,311,361 43,765,614.64 1.40 9 601766 中国南车 2,341,597 42,991,720.92 1.37 10 000651 格力电器 615,758 39,346,936.20 1.25 11 000002 万 科Ａ 2,479,676 36,004,895.52 1.15 12 601989 中国重工 2,360,163 34,930,412.40 1.11 13 601398 工商银行 6,568,117 34,679,657.76 1.11 14 601668 中国建筑 3,833,983 31,860,398.73 1.02 15 601169 北京银行 2,285,822 30,447,149.04 0.97 16 600519 贵州茅台 116,695 30,066,466.75 0.96 17 600887 伊利股份 1,566,815 29,612,803.50 0.94 18 601818 光大银行 5,385,811 28,867,946.96 0.92 19 601288 农业银行 7,165,951 26,585,678.21 0.85 20 601601 中国太保 834,831 25,195,199.58 0.80 21 601390 中国中铁 1,747,256 23,919,934.64 0.76 22 000001 平安银行 1,549,447 22,528,959.38 0.72 23 601006 大秦铁路 1,519,021 21,327,054.84 0.68 24 601688 华泰证券 869,714 20,116,484.82 0.64 25 000333 美的集团 538,241 20,065,624.48 0.64 26 300059 东方财富 302,891 19,109,393.19 0.61 27 600104 上汽集团 844,340 19,082,084.00 0.61 28 600028 中国石化 2,685,314 18,958,316.84 0.60 29 600048 保利地产 1,646,503 18,803,064.26 0.60 30 600900 长江电力 1,307,901 18,768,379.35 0.60 31 601939 建设银行 2,597,284 18,518,634.92 0.59 32 600015 华夏银行 1,204,100 18,314,361.00 0.58 33 000776 广发证券 785,875 17,800,068.75 0.57 34 600795 国电电力 2,510,573 17,498,693.81 0.56 35 002024 苏宁云商 1,132,123 17,321,481.90 0.55 36 000024 招商地产 466,212 17,021,400.12 0.54 37 600999 招商证券 616,914 16,323,544.44 0.52 38 600050 中国联通 2,166,719 15,882,050.27 0.51 39 000858 五 粮 液 485,340 15,385,278.00 0.49 40 601377 兴业证券 1,104,213 15,116,675.97 0.48 41 600011 华能国际 1,073,299 15,058,384.97 0.48 42 000768 中航飞机 338,255 14,741,152.90 0.47 43 600570 恒生电子 126,239 14,145,079.95 0.45 44 601857 中国石油 1,241,640 14,067,781.20 0.45 45 600637 百视通 333,660 14,040,412.80 0.45 46 002415 海康威视 312,116 13,982,796.80 0.45 47 600518 康美药业 786,098 13,937,517.54 0.44 48 601628 中国人寿 442,399 13,855,936.68 0.44 49 600705 中航资本 594,868 13,771,194.20 0.44 50 000725 京东方Ａ 2,625,186 13,624,715.34 0.43 51 601336 新华保险 221,770 13,541,276.20 0.43 52 600276 恒瑞医药 299,775 13,351,978.50 0.43 53 600029 南方航空 898,622 13,065,963.88 0.42 54 600886 国投电力 878,627 13,065,183.49 0.42 55 601901 方正证券 1,091,554 12,978,577.06 0.41 56 600010 包钢股份 2,495,247 12,950,331.93 0.41 57 601899 紫金矿业 2,422,827 12,404,874.24 0.40 58 000100 TCL 集团 2,182,430 12,330,729.50 0.39 59 000783 长江证券 882,120 12,305,574.00 0.39 60 601186 中国铁建 786,885 12,299,012.55 0.39 61 300104 乐视网 236,394 12,235,753.44 0.39 62 000625 长安汽车 576,253 12,187,750.95 0.39 63 600109 国金证券 495,461 12,089,248.40 0.39 64 000069 华侨城Ａ 929,269 12,061,911.62 0.38 65 000063 中兴通讯 502,423 11,962,691.63 0.38 66 000728 国元证券 312,616 11,873,155.68 0.38 67 600690 青岛海尔 389,557 11,815,263.81 0.38 68 600703 三安光电 367,331 11,497,460.30 0.37 69 000538 云南白药 133,044 11,477,705.88 0.37 70 601727 上海电气 755,380 11,277,823.40 0.36 71 002450 康得新 365,343 11,179,495.80 0.36 72 601669 中国电建 982,303 11,139,316.02 0.36 73 600019 宝钢股份 1,261,694 11,027,205.56 0.35 74 601009 南京银行 482,617 11,003,667.60 0.35 75 600585 海螺水泥 511,820 10,978,539.00 0.35 76 600115 东方航空 866,009 10,669,230.88 0.34 77 600415 小商品城 696,116 10,636,652.48 0.34 78 601088 中国神华 505,551 10,540,738.35 0.34 79 601600 中国铝业 1,119,022 10,440,475.26 0.33 80 600111 北方稀土 556,792 10,100,206.88 0.32 81 601111 中国国航 657,349 10,096,880.64 0.32 82 600089 特变电工 662,570 9,812,661.70 0.31 83 000338 潍柴动力 309,876 9,810,674.16 0.31 84 601788 光大证券 363,202 9,788,293.90 0.31 85 601919 中国远洋 781,062 9,747,653.76 0.31 86 600221 海南航空 1,512,076 9,662,165.64 0.31 87 600100 同方股份 454,998 9,550,408.02 0.30 88 600583 海油工程 565,817 9,426,511.22 0.30 89 600031 三一重工 972,316 9,421,742.04 0.30 90 002142 宁波银行 440,498 9,316,532.70 0.30 91 600839 四川长虹 943,022 9,279,336.48 0.30 92 600271 航天信息 141,471 9,154,588.41 0.29 93 000157 中联重科 1,123,960 9,115,315.60 0.29 94 600150 中国船舶 176,121 9,070,231.50 0.29 95 000503 海虹控股 183,870 9,009,630.00 0.29 96 300024 机器人 116,448 8,996,772.48 0.29 97 601618 中国中冶 1,243,784 8,992,558.32 0.29 98 601018 宁波港 982,317 8,683,682.28 0.28 99 000402 金 融 街 611,964 8,647,051.32 0.28 100 600118 中国卫星 151,040 8,603,238.40 0.27 101 600804 鹏博士 284,803 8,504,217.58 0.27 102 600196 复星医药 292,990 8,479,130.60 0.27 103 601099 太平洋 655,456 8,468,491.52 0.27 104 300027 华谊兄弟 221,962 8,465,630.68 0.27 105 002673 西部证券 296,342 8,407,222.54 0.27 106 600256 广汇能源 800,430 8,324,472.00 0.27 107 600352 浙江龙盛 582,728 8,257,255.76 0.26 108 600068 葛洲坝 706,202 8,255,501.38 0.26 109 600535 天士力 165,838 8,252,098.88 0.26 110 600588 用友网络 179,771 8,247,893.48 0.26 111 600340 华夏幸福 270,022 8,222,169.90 0.26 112 002736 国信证券 326,208 8,184,558.72 0.26 113 601106 中国一重 667,423 8,082,492.53 0.26 114 600958 东方证券 280,315 8,022,615.30 0.26 115 002304 洋河股份 115,509 8,011,704.24 0.26 116 600893 中航动力 148,797 7,908,560.55 0.25 117 600009 上海机场 246,295 7,807,551.50 0.25 118 600406 国电南瑞 372,742 7,712,031.98 0.25 119 601866 中海集运 810,942 7,703,949.00 0.25 120 600153 建发股份 437,561 7,661,693.11 0.24 121 600739 辽宁成大 313,043 7,653,901.35 0.24 122 000709 河北钢铁 1,092,896 7,650,272.00 0.24 123 002202 金风科技 392,281 7,637,711.07 0.24 124 002230 科大讯飞 216,744 7,573,035.36 0.24 125 000778 新兴铸管 577,434 7,483,544.64 0.24 126 600369 西南证券 374,337 7,355,722.05 0.23 127 601555 东吴证券 357,670 7,321,504.90 0.23 128 600177 雅戈尔 397,970 7,266,932.20 0.23 129 600383 金地集团 574,341 7,265,413.65 0.23 130 600005 武钢股份 1,032,140 7,255,944.20 0.23 131 000423 东阿阿胶 133,119 7,254,985.50 0.23 132 601333 广深铁路 865,212 7,112,042.64 0.23 133 000039 中集集团 220,160 7,111,168.00 0.23 134 600674 川投能源 563,256 7,046,332.56 0.22 135 002241 歌尔声学 195,359 7,013,388.10 0.22 136 600066 宇通客车 339,604 6,978,862.20 0.22 137 000917 电广传媒 224,658 6,923,959.56 0.22 138 600023 浙能电力 696,301 6,907,305.92 0.22 139 002353 杰瑞股份 155,076 6,877,620.60 0.22 140 601800 中国交建 389,171 6,833,842.76 0.22 141 300070 碧水源 136,783 6,673,642.57 0.21 142 601998 中信银行 863,358 6,656,490.18 0.21 143 600309 万华化学 275,073 6,651,265.14 0.21 144 601888 中国国旅 100,030 6,631,989.00 0.21 145 002594 比亚迪 119,612 6,606,170.76 0.21 146 002465 海格通信 203,567 6,552,821.73 0.21 147 000793 华闻传媒 387,684 6,547,982.76 0.21 148 000630 铜陵有色 775,106 6,541,894.64 0.21 149 000559 万向钱潮 293,119 6,407,581.34 0.20 150 002081 金 螳 螂 225,633 6,360,594.27 0.20 151 000060 中金岭南 339,240 6,306,471.60 0.20 152 600085 同仁堂 175,182 6,290,785.62 0.20 153 600875 东方电气 305,939 6,262,571.33 0.20 154 600398 海澜之家 343,786 6,232,840.18 0.20 155 002008 大族激光 215,941 6,201,825.52 0.20 156 000750 国海证券 367,705 6,177,444.00 0.20 157 000623 吉林敖东 183,349 6,160,526.40 0.20 158 601991 大唐发电 766,479 6,116,502.42 0.20 159 600863 内蒙华电 742,666 6,075,007.88 0.19 160 000686 东北证券 311,736 6,069,499.92 0.19 161 002500 山西证券 334,884 6,058,051.56 0.19 162 601933 永辉超市 520,659 6,034,437.81 0.19 163 600027 华电国际 542,489 6,032,477.68 0.19 164 600688 上海石化 559,104 5,999,185.92 0.19 165 600315 上海家化 137,607 5,972,143.80 0.19 166 600157 永泰能源 856,804 5,894,811.52 0.19 167 000629 攀钢钒钛 1,098,859 5,889,884.24 0.19 168 000568 泸州老窖 178,912 5,834,320.32 0.19 169 600642 申能股份 581,887 5,824,688.87 0.19 170 300017 网宿科技 124,226 5,766,570.92 0.18 171 300124 汇川技术 119,754 5,748,192.00 0.18 172 600649 城投控股 613,164 5,733,083.40 0.18 173 000839 中信国安 240,935 5,678,837.95 0.18 174 600741 华域汽车 264,501 5,647,096.35 0.18 175 002065 东华软件 194,797 5,600,413.75 0.18 176 601607 上海医药 245,804 5,474,055.08 0.17 177 300058 蓝色光标 346,094 5,471,746.14 0.17 178 600252 中恒集团 236,723 5,444,629.00 0.17 179 000895 双汇发展 252,841 5,393,098.53 0.17 180 601179 中国西电 524,040 5,371,410.00 0.17 181 601898 中煤能源 468,029 5,344,891.18 0.17 182 002456 欧菲光 157,902 5,327,613.48 0.17 183 601168 西部矿业 486,695 5,314,709.40 0.17 184 000009 中国宝安 324,958 5,300,064.98 0.17 185 600663 陆家嘴 104,371 5,191,413.54 0.17 186 000800 一汽轿车 208,519 5,187,952.72 0.17 187 000876 新 希 望 266,630 5,175,288.30 0.17 188 002385 大北农 381,976 5,164,315.52 0.16 189 600018 上港集团 650,243 5,143,422.13 0.16 190 600660 福耀玻璃 357,822 5,109,698.16 0.16 191 000046 泛海控股 348,580 5,106,697.00 0.16 192 000826 桑德环境 129,729 5,045,160.81 0.16 193 002310 东方园林 130,517 4,998,801.10 0.16 194 600873 梅花生物 476,518 4,974,847.92 0.16 195 601117 中国化学 505,585 4,944,621.30 0.16 196 600060 海信电器 200,511 4,930,565.49 0.16 197 002292 奥飞动漫 131,202 4,892,522.58 0.16 198 002146 荣盛发展 390,892 4,886,150.00 0.16 199 600489 中金黄金 375,918 4,838,064.66 0.15 200 600208 新湖中宝 625,519 4,829,006.68 0.15 201 002375 亚厦股份 165,121 4,823,184.41 0.15 202 000425 徐工机械 361,423 4,796,083.21 0.15 203 600718 东软集团 219,469 4,769,061.37 0.15 204 000883 湖北能源 546,124 4,762,201.28 0.15 205 002236 大华股份 149,141 4,760,580.72 0.15 206 600332 白云山 137,116 4,725,017.36 0.15 207 600372 中航电子 134,671 4,704,058.03 0.15 208 000581 威孚高科 151,723 4,701,895.77 0.15 209 300002 神州泰岳 305,053 4,649,007.72 0.15 210 002129 中环股份 234,243 4,635,668.97 0.15 211 002252 上海莱士 70,503 4,613,716.32 0.15 212 000792 盐湖股份 162,461 4,610,643.18 0.15 213 600362 江西铜业 212,517 4,571,240.67 0.15 214 601258 庞大集团 829,354 4,528,272.84 0.14 215 000970 中科三环 217,716 4,487,126.76 0.14 216 600547 山东黄金 181,460 4,482,062.00 0.14 217 600867 通化东宝 202,958 4,450,868.94 0.14 218 000061 农 产 品 216,283 4,412,173.20 0.14 219 601633 长城汽车 103,164 4,411,292.64 0.14 220 000598 兴蓉环境 459,060 4,393,204.20 0.14 221 002475 立讯精密 127,719 4,318,179.39 0.14 222 600170 上海建工 456,286 4,279,962.68 0.14 223 601808 中海油服 150,747 4,211,871.18 0.13 224 000413 东旭光电 430,207 4,207,424.46 0.13 225 601098 中南传媒 183,485 4,203,641.35 0.13 226 601225 陕西煤业 511,957 4,187,808.26 0.13 227 600600 青岛啤酒 88,896 4,141,664.64 0.13 228 000825 太钢不锈 582,092 4,138,674.12 0.13 229 002153 石基信息 31,753 4,127,572.47 0.13 230 600108 亚盛集团 397,184 4,114,826.24 0.13 231 600827 百联股份 196,711 4,093,555.91 0.13 232 002410 广联达 173,406 4,057,700.40 0.13 233 000712 锦龙股份 114,387 4,014,983.70 0.13 234 000963 华东医药 56,138 4,012,744.24 0.13 235 002038 双鹭药业 70,664 4,003,115.60 0.13 236 000878 云南铜业 209,501 3,882,053.53 0.12 237 000400 许继电气 154,086 3,876,803.76 0.12 238 000831 五矿稀土 150,526 3,850,455.08 0.12 239 000983 西山煤电 403,824 3,828,251.52 0.12 240 601021 春秋航空 30,212 3,809,431.08 0.12 241 600316 洪都航空 109,888 3,799,927.04 0.12 242 601216 内蒙君正 157,830 3,798,968.10 0.12 243 000027 深圳能源 304,201 3,756,882.35 0.12 244 600166 福田汽车 424,782 3,750,825.06 0.12 245 600277 亿利能源 256,160 3,745,059.20 0.12 246 600497 驰宏锌锗 255,145 3,722,565.55 0.12 247 000729 燕京啤酒 357,662 3,719,684.80 0.12 248 603000 人民网 71,352 3,719,579.76 0.12 249 600038 中直股份 59,958 3,714,398.10 0.12 250 002422 科伦药业 91,067 3,646,322.68 0.12 251 600597 光明乳业 157,435 3,621,005.00 0.12 252 000960 锡业股份 176,223 3,550,893.45 0.11 253 600008 首创股份 246,410 3,535,983.50 0.11 254 002470 金正大 159,486 3,462,441.06 0.11 255 000898 鞍钢股份 470,183 3,432,335.90 0.11 256 601929 吉视传媒 224,457 3,393,789.84 0.11 257 600373 中文传媒 141,053 3,379,629.88 0.11 258 601928 凤凰传媒 194,588 3,327,454.80 0.11 259 601992 金隅股份 278,291 3,325,577.45 0.11 260 002007 华兰生物 74,531 3,300,977.99 0.11 261 300015 爱尔眼科 100,267 3,234,613.42 0.10 262 600717 天津港 214,086 3,209,149.14 0.10 263 600578 京能电力 352,648 3,149,146.64 0.10 264 600348 阳泉煤业 305,943 3,135,915.75 0.10 265 600516 方大炭素 263,024 3,132,615.84 0.10 266 600317 营口港 496,352 3,127,017.60 0.10 267 000999 华润三九 100,362 3,050,001.18 0.10 268 600633 浙报传媒 151,916 2,977,553.60 0.09 269 002051 中工国际 99,559 2,964,867.02 0.09 270 600783 鲁信创投 78,889 2,956,759.72 0.09 271 601699 潞安环能 305,605 2,955,200.35 0.09 272 601118 海南橡胶 301,483 2,948,503.74 0.09 273 300146 汤臣倍健 74,614 2,930,837.92 0.09 274 601958 金钼股份 247,983 2,921,239.74 0.09 275 002344 海宁皮城 143,431 2,815,550.53 0.09 276 300251 光线传媒 112,366 2,797,913.40 0.09 277 600549 厦门钨业 110,178 2,783,096.28 0.09 278 300133 华策影视 100,849 2,722,923.00 0.09 279 002570 贝因美 131,180 2,546,203.80 0.08 280 600648 外高桥 71,603 2,511,833.24 0.08 281 002001 新 和 成 139,508 2,384,191.72 0.08 282 002294 信立泰 79,369 2,269,953.40 0.07 283 603288 海天味业 68,879 2,199,995.26 0.07 284 000937 冀中能源 270,446 2,168,976.92 0.07 285 002399 海普瑞 61,775 2,099,732.25 0.07 286 600809 山西汾酒 66,799 1,886,403.76 0.06 287 600998 九州通 83,616 1,869,653.76 0.06 288 600485 信威集团 37,252 1,634,990.28 0.05 289 601158 重庆水务 148,496 1,594,847.04 0.05 290 002653 海思科 54,716 1,477,332.00 0.05 291 600188 兖州煤业 97,622 1,342,302.50 0.04 292 000156 华数传媒 33,383 1,194,443.74 0.04 293 603993 洛阳钼业 77,984 963,882.24 0.03 294 601231 环旭电子 56,217 956,251.17 0.03 295 601969 海南矿业 52,208 951,751.84 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600584 长电科技 1,051,525 17,486,860.75 0.56 2 000786 北新建材 401,062 6,481,161.92 0.21 3 300003 乐普医疗 124,384 5,046,258.88 0.16 4 000738 中航动控 116,475 3,862,311.00 0.12 5 600395 盘江股份 117,659 1,848,422.89 0.06 6 002416 爱施德 71,288 1,473,522.96 0.05 7 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 44,925,262.12 0.88 2 300059 东方财富 25,921,221.80 0.51 3 600016 民生银行 22,584,451.68 0.44 4 600036 招商银行 21,995,708.03 0.43 5 601888 中国国旅 18,814,558.30 0.37 6 600030 中信证券 18,766,841.00 0.37 7 300104 乐视网 17,431,066.10 0.34 8 600837 海通证券 16,061,675.01 0.32 9 601398 工商银行 15,505,222.00 0.30 10 601166 兴业银行 14,406,012.20 0.28 11 601788 光大证券 13,428,149.44 0.26 12 601106 中国一重 12,999,086.75 0.26 13 002673 西部证券 12,989,416.65 0.25 14 600028 中国石化 12,880,257.00 0.25 15 600000 浦发银行 12,239,013.64 0.24 16 600518 康美药业 12,000,157.07 0.24 17 600352 浙江龙盛 11,950,001.80 0.23 18 601919 中国远洋 11,667,046.91 0.23 19 600958 东方证券 11,559,415.00 0.23 20 600887 伊利股份 11,384,602.37 0.22 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 141,294,073.18 2.77 2 600016 民生银行 112,847,941.05 2.21 3 600036 招商银行 100,287,440.99 1.97 4 600030 中信证券 88,855,958.52 1.74 5 601166 兴业银行 73,423,837.49 1.44 6 600837 海通证券 70,816,060.80 1.39 7 600000 浦发银行 66,347,555.14 1.30 8 601766 中国中车 55,311,713.14 1.09 9 000002 万 科Ａ 47,622,856.79 0.93 10 601668 中国建筑 44,810,885.38 0.88 11 000001 平安银行 40,742,816.86 0.80 12 601390 中国中铁 39,787,185.26 0.78 13 000651 格力电器 39,641,629.08 0.78 14 601601 中国太保 38,254,873.30 0.75 15 601288 农业银行 36,658,483.37 0.72 16 601818 光大银行 36,298,454.86 0.71 17 600519 贵州茅台 36,212,894.66 0.71 18 601328 交通银行 34,488,622.64 0.68 19 600887 伊利股份 34,098,268.89 0.67 20 600104 上汽集团 31,423,055.27 0.62 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,075,531,929.50 卖出股票的收入（成交）总额 4,111,788,540.63 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 566,709.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 566,709.00 0.02 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 110031 航信转债 3,900 566,709.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司情况违规情况外） 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据2014年12月8日中国平安发布的相关公告，该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下 简称“平安证券”）由于出具的保荐书存在虚假记载，并未能审慎核查海联讯销售情况，未能发现海 联讯虚增营业收入的事实，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对平安证券给 予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。 本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质 影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,875,906.41 2 应收证券清算款 17,855,137.50 3 应收股利 - 4 应收利息 36,418.31 5 应收申购款 12,495,275.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,262,737.31 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 600584 长电科技 17,486,860.75 0.56 非公开发行 2 000786 北新建材 6,481,161.92 0.21 非公开发行 3 600395 盘江股份 1,848,422.89 0.06 重大事项停 牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有的 持有人结构 持有人户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 104,686 33,436.93 686,776,672.74 19.62% 2,813,602,014.74 80.38% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,467,391.09 0.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年11月11日）基金份额总额 347,989,794.67 本报告期期初基金份额总额 7,150,489,070.60 本报告期基金总申购份额 1,324,839,650.18 减：本报告期基金总赎回份额 4,974,950,033.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,500,378,687.48 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 万联证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投 2 1,188,249,505.29 23.18% 844,128.11 21.24% - 中金证券 2 916,048,698.42 17.87% 650,759.40 16.38% - 中信证券 1 904,229,395.58 17.64% 823,210.14 20.72% - 光大证券 1 504,406,607.61 9.84% 358,329.72 9.02% - 银河证券 1 329,743,783.84 6.43% 300,199.81 7.55% - 国金证券 1 315,274,479.00 6.15% 223,970.78 5.64% - 中投证券 1 312,996,390.03 6.11% 222,353.05 5.60% - 申万宏源 1 235,603,081.06 4.60% 214,493.24 5.40% - 长江证券 1 223,579,661.26 4.36% 158,831.19 4.00% - 瑞银证券 1 195,041,007.06 3.81% 177,565.73 4.47% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行 业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特 定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标 准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等）， 并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 万联证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - 106,800,0 20.07% - - 00.00 中金证券 - - 425,400,0 79.93% - - 00.00 中信证券 6,635,591.30 100.00% - - - - 光大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金管理有限公司关于董事、监事、高级 《中国证券报》、《上海证 1 管理人员及其他从业人员子公司兼职情况公 券报》、《证券时报》、《证2015-01-31 告 券日报》 2 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-03-03 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 3 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2015-03-14 券日报》 4 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-03-18 值方法的公告 券报》、《证券时报》 5 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-03-25 值方法的公告 券报》、《证券时报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 6 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2015-03-26 券日报》 7 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-03-27 值方法的公告 券报》、《证券时报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 8 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2015-04-07 券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 9 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2015-04-11 券日报》 10 国泰沪深 300 指数证券投资基金基金经理变 《中国证券报》、《上海证 2015-04-11 更公告 券报》、《证券时报》 11 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-04-15 值方法的公告 券报》、《证券时报》 12 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-04-17 值方法的公告 券报》、《证券时报》 13 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-05-06 值方法的公告 券报》、《证券时报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 14 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2015-05-23 券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 15 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2015-05-28 券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 16 值方法的公告 券报》、《证券时报》、《证2015-06-04 券日报》 17 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海证 2015-06-24 值方法的公告 券报》、《证券时报》 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、国泰沪深300 指数证券投资基金基金合同 3、国泰沪深300 指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号 8 号楼嘉昱大厦16-19层。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日