国泰沪深300指数证券投资基金2012年年度报告摘要 国泰沪深300指数证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰沪深300指数证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年11月11日至2012年12月31日) ■ 注:本基金的合同生效日为2007年11月11日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰沪深300指数证券投资基金 过去五年以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 ■ 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金成立至今尚未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2012年12月31日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及28只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。 (一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。 (二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 (三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。 (四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 (五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 (六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。 (七)公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥20),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年行情前三季度呈“M”型,第四季度呈“V”型,整体上呈现震荡走势,涨跌时间各半,上证指数全年微涨3.17%,区间为1949.46点到2478.37点。2011年屡创新低的大盘点位为投资者提供了较高的安全边际,而2012年上半年稳增长放到了我国宏观调控的首要位置,在全球流动性宽松以及宏观政策刺激、扶持的预期下加之金改、创新等主题热点,A股投资者情绪逐渐改善,市场成交量逐渐放大。 然而负面的经济数据、疲弱的信贷需求加重了资本市场对实体经济、上市公司业绩的悲观预期以及相关政策能否有效落地的忧虑,场内资金逐步流出,成交量不断萎靡,市场情绪极度低迷,即便随后的一次降准、两次降息都难以扭转颓势,反而因房地产价量齐升及房价快速上涨预期引发了政府对房地产调控更加严厉的表态,而进一步打击了市场人气。 十八大过后,触底回升、持续向好的各项宏观经济数据与屡创新低的大盘行情出现了严重背离,技术面上也有较强的超跌反弹需求,12月4号的政治局会议成为了12月大级别反弹的触发点,伴随着城镇化及有关坚持改革开放方面的热点和主题,大盘蓝筹股及周期股大幅反弹,估值得到了有效修复,QFII资金加快进场抄底,市场情绪发生了根本性逆转,成交量持续有效放大,上证指数冲破2269点。 本报告期内,我们根据市场行情分析、判断以及日常申赎情况,对股票仓位及头寸进行了合理安排 在交易策略上,我们严格根据基金契约全面跟踪沪深300指数,避免不必要的主动操作,减少了交易冲击成本。报告期内,本基金组合状况跟踪效果如下: (1)日跟踪偏差TD平均为0.002684%,范围在-0.1292%至0.2173%之间 (2)截至报告日,日均跟踪误差TE稳定在0.049%。 跟踪误差TE低于基金合同规定的0.35%。TD和TE变化相对稳定,表明本基金所采用的跟踪技术稳定可靠。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2012年度净值增长率为7.92%,同期业绩比较基准为7.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新一届领导提出的政策纲领回答了投资与消费、延承与改革、数量与质量等核心问题,力度与举措亦多属温和,解决方案逻辑上具有科学性及可持续性。可以说,市场的反应更多的是对城镇化、金融改革、产业及消费升级这些中长期施政纲领的信任与认同,市场的预期得到了改善。 2013年A股市场将由估值修复转向盈利预期再到产业、服务与消费的升级、城镇化、金融改革带来的制度红利的分享。总体而言,一段时期内,中国经济呈现温和复苏的阶段性周期属性,温和复苏将是2013年的主基调,海外经济虽有反复,但总体上小幅回升 国内政策继续放松,继续奉行稳健的货币政策,积极的财政政策,GDP增速小幅回升 社会融资总量及贷款总额稳步增加,流动性宽松情况不变 通胀压力可控,前低后高,PPI小幅回升转正 房地产新开工与土地购入大幅回升,房地产投资与去年基本持平或略有上涨,房地产销量或将温和上涨,房价虽有上涨压力,但调控手段和力度基本保持不变 投资者信心与市场成交量将保持在一个较高的状态。 总体而言,对于2013年证券市场及行业走势较乐观。在阶段性复苏的之后,强势上涨的趋势有望在新的一年保持延续。需要注意的是,政策落地的执行效果以及波段性的强势股、套利盘的回吐压力,建议把握好介入时点。此外,下半年的通胀压力、房地产调控预期、IPO重启及解禁压力也值得关注。 沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念,投资者可积极利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具,把握中国经济长期增长机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国泰沪深300指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 报告截止日:2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.518元,基金份额总额12,023,972,985.88份。 7.2 利润表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于修改〈国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同〉中国泰金象保本基金相关转型条款的议案》,并经中国证监会证监基金字[2007]第307号《关于核准国泰金象保本增值证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型而来。自2007年11月11日起,《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》和《关于原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额拆分比例的公告》,本基金于2007年12月18日进行了基金份额拆分,拆分比例为1: 1.431547301,并于2007年12月19日进行了份额变更登记。 本基金于合同生效后自2007年11月16日至2007年12月14日止期间进行集中申购,共募集净有效集中申购资金5,938,412,579.14元。根据《国泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》的规定,本基金集中申购期内募集的净有效集中申购资金连同申购资金产生的利息收入3,606,042.98元在本基金集中申购期结束后于2007年12月19日按上述拆分后的基金份额净值1.000元折算为基金份额,划入基金份额持有者账户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为:90% X 沪深300指数收益率+10% X 银行同业存款收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2013年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰沪深300指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年12月31日 的财务状况以及 2012年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为5,650,870,697.15元,属于第二层级的余额为206,434,075.62元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级4,656,365,136.62元,第二层级147,606,168.76元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日:同)。本基金本期无转入/(转出)第三层级变动,无计入损益的第三层级金融工具公允价值变动 (2011年度:净转入/(转出)第三层级5,589,328.21元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动-5,589,328.21元,涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)和重庆啤酒股份有限公司(“重庆啤酒”)发行的股票)。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2012年8月22日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第十五次会议审议通过,同意督察长李峰女士因工作需要离职,林海中先生出任公司督察长。 2012年11月13日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第十七次会议审议通过,田昆先生出任公司副总经理,周向勇先生出任公司副总经理。 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为120,000.00元,目前的审计机构已提供审计服务的年限为8年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 基金简称 国泰沪深300指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,023,972,985.88份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海中 唐州徽 联系电话 021-38561600转 010-66594855 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 (021)38569000,400-888-8688 95566 传真 021-38561800 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -296,143,673.00 -209,334,749.77 -196,619,159.08 本期利润 465,709,501.46 -1,475,304,626.55 -737,182,216.69 加权平均基金份额本期利润 0.0440 -0.1389 -0.0639 本期基金份额净值增长率 7.92% -23.57% -11.67% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1810 -0.2185 -0.0708 期末基金资产净值 6,222,836,989.68 5,068,310,407.14 7,620,417,954.04 期末基金份额净值 0.518 0.480 0.628 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.05% 1.21% 9.04% 1.15% 0.01% 0.06% 过去六个月 2.37% 1.17% 2.36% 1.11% 0.01% 0.06% 过去一年 7.92% 1.19% 7.04% 1.15% 0.88% 0.04% 过去三年 -27.14% 1.31% -26.31% 1.25% -0.83% 0.06% 过去五年 -48.35% 1.84% -47.74% 1.78% -0.61% 0.06% 自基金合同生效起至今 -48.14% 1.81% -44.93% 1.78% -3.21% 0.03% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林海 本基金的基金经理 2011-07-15 2012-11-05 13 硕士研究生。曾任职于银河证券。2003年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,2009年10月至2010年10月任国泰稳健增值混合型资产管理计划的投资经理,2009年11月至2011年2月任国泰隆腾红利灵活配置型-09年第一期资产管理计划的投资经理,2011年4月至2011年6月任财富管理中心投资大使,2011年7月至2012年11月任国泰沪深300指数基金的基金经理。 章赟 本基金的基金经理、国泰上证180金融ETF、国泰上证180金融ETF联接、国泰中小板300成长ETF、国泰中小板300成长ETF联接的基金经理 2011-05-09 - 7 博士。曾任职于平安资产管理公司。2008年5月加盟国泰基金管理有限公司,任数量金融分析师,2010年3月至2011年5月任国泰沪深300指数基金的基金经理助理 2011年3月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 2011年5月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理 2012年3月起兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 徐皓 本基金的基金经理助理、国泰上证180金融ETF、国泰上证180金融ETF联接、国泰中小板300成长ETF、国泰中小板300成长ETF联接的基金经理助理 2011-06-03 - 6 硕士,FRM,中级经济师,注册黄金投资分析师。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理 2012年3月起兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 443,752,648.11 266,148,717.95 结算备付金 - 368,134.53 存出保证金 500,000.00 638,549.12 交易性金融资产 5,857,304,772.77 4,803,971,305.38 其中:股票投资 5,802,586,124.57 4,679,152,144.38 基金投资 - - 债券投资 54,718,648.20 124,819,161.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,279,609.18 1,458,058.20 应收股利 - - 应收申购款 51,684,361.72 1,249,349.32 递延所得税资产 - - 其他资产 100,000.00 - 资产总计 6,354,621,391.78 5,073,834,114.50 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 121,494,916.86 - 应付赎回款 4,829,827.23 1,065,249.82 应付管理人报酬 2,259,163.75 2,191,721.46 应付托管费 451,832.75 438,344.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 965,413.64 229,073.78 应交税费 652,003.80 652,003.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,131,244.07 947,314.22 负债合计 131,784,402.10 5,523,707.36 所有者权益: 实收基金 8,399,611,225.05 7,375,127,278.06 未分配利润 -2,176,774,235.37 -2,306,816,870.92 所有者权益合计 6,222,836,989.68 5,068,310,407.14 负债和所有者权益总计 6,354,621,391.78 5,073,834,114.50 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 503,098,965.72 -1,429,179,676.89 1.利息收入 5,167,442.12 5,441,142.09 其中:存款利息收入 2,026,003.45 2,064,248.07 债券利息收入 3,141,438.67 3,376,894.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -264,650,907.54 -170,977,847.01 其中:股票投资收益 -356,990,862.19 -241,543,135.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 287,378.10 2,183,979.02 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 92,052,576.55 68,381,309.39 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 761,853,174.46 -1,265,969,876.78 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 729,256.68 2,326,904.81 减:二、费用 37,389,464.26 46,124,949.66 1.管理人报酬 26,363,978.22 31,552,526.18 2.托管费 5,272,795.70 6,310,505.31 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,254,645.40 6,451,552.95 5.利息支出 - 83,430.39 其中:卖出回购金融资产支出 - 83,430.39 6.其他费用 1,498,044.94 1,726,934.83 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 465,709,501.46 -1,475,304,626.55 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 465,709,501.46 -1,475,304,626.55 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,375,127,278.06 -2,306,816,870.92 5,068,310,407.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 465,709,501.46 465,709,501.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,024,483,946.99 -335,666,865.91 688,817,081.08 其中:1.基金申购款 3,138,174,393.72 -933,152,789.36 2,205,021,604.36 2.基金赎回款 -2,113,690,446.73 597,485,923.45 -1,516,204,523.28 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 8,399,611,225.05 -2,176,774,235.37 6,222,836,989.68 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,479,859,022.19 -859,441,068.15 7,620,417,954.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,475,304,626.55 -1,475,304,626.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,104,731,744.13 27,928,823.78 -1,076,802,920.35 其中:1.基金申购款 1,716,716,002.66 -261,524,434.97 1,455,191,567.69 2.基金赎回款 -2,821,447,746.79 289,453,258.75 -2,531,994,488.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,375,127,278.06 -2,306,816,870.92 5,068,310,407.14 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 26,363,978.22 31,552,526.18 其中:支付销售机构的客户维护费 5,093,031.44 5,792,980.22 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,272,795.70 6,310,505.31 关联方名称 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中国银行扬州营业部 793,142.22 0.01% 2,593,142.22 0.02% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 443,752,648.11 1,986,484.52 266,148,717.95 2,027,607.14 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600100 同方股份 2012-12-27 重大事项 7.48 2013-01-10 7.90 1,808,917 18,413,123.99 13,530,699.16 - 601618 中国中冶 2012-12-28 重大事项 2.26 2013-01-04 2.33 5,473,255 22,220,425.75 12,369,556.30 - 000002 万科A 2012-12-26 重大事项 10.12 2013-01-21 11.13 10,928,055 115,446,046.05 110,591,916.60 - 000527 美的电器 2012-08-27 重大事项 9.69 - - 2,055,924 28,581,679.43 19,921,903.56 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,802,586,124.57 91.31 其中:股票 5,802,586,124.57 91.31 2 固定收益投资 54,718,648.20 0.86 其中:债券 54,718,648.20 0.86 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 443,752,648.11 6.98 6 其他各项资产 53,563,970.90 0.84 7 合计 6,354,621,391.78 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 33,694,098.35 0.54 B 采掘业 574,587,240.62 9.23 C 制造业 1,888,665,556.34 30.35 C0 食品、饮料 357,217,464.35 5.74 C1 纺织、服装、皮毛 16,898,455.35 0.27 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 115,294,079.38 1.85 C5 电子 97,014,204.24 1.56 C6 金属、非金属 445,610,304.11 7.16 C7 机械、设备、仪表 589,410,020.43 9.47 C8 医药、生物制品 265,408,189.43 4.27 C99 其他制造业 1,812,839.05 0.03 D 电力、煤气及水的生产和供应业 145,017,154.85 2.33 E 建筑业 196,433,541.56 3.16 F 交通运输、仓储业 151,906,653.85 2.44 G 信息技术业 136,257,802.64 2.19 H 批发和零售贸易 134,282,046.86 2.16 I 金融、保险业 1,917,103,653.01 30.81 J 房地产业 349,165,084.41 5.61 K 社会服务业 57,696,452.94 0.93 L 传播与文化产业 15,694,410.90 0.25 M 综合类 80,618,433.35 1.30 合计 5,681,122,129.68 91.29 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 7,903,901.27 0.13 C 制造业 44,636,206.24 0.72 C0 食品、饮料 4,682,922.24 0.08 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 31,862,083.00 0.51 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 8,091,201.00 0.13 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,554,531.02 0.31 E 建筑业 15,326,756.48 0.25 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 11,834,728.00 0.19 J 房地产业 11,708,787.72 0.19 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 10,499,084.16 0.17 M 综合类 0.00 0.00 合计 121,463,994.89 1.95 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 25,665,829 201,733,415.94 3.24 2 600036 招商银行 14,087,229 193,699,398.75 3.11 3 601318 中国平安 3,812,902 172,686,331.58 2.78 4 601166 兴业银行 8,579,322 143,188,884.18 2.30 5 601328 交通银行 26,044,911 128,661,860.34 2.07 6 600000 浦发银行 12,746,845 126,448,702.40 2.03 7 000002 万科A 10,928,055 110,591,916.60 1.78 8 600030 中信证券 7,868,203 105,119,192.08 1.69 9 600519 贵州茅台 475,788 99,449,207.76 1.60 10 601088 中国神华 3,749,245 95,043,360.75 1.53 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000970 中科三环 506,200 16,497,058.00 0.27 2 002236 大华股份 331,500 15,365,025.00 0.25 3 600340 华夏幸福 414,764 11,708,787.72 0.19 4 600637 百视通 661,568 10,499,084.16 0.17 5 600886 国投电力 1,671,687 9,628,917.12 0.15 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 46,182,921.97 0.91 2 600016 民生银行 43,091,692.79 0.85 3 601818 光大银行 42,563,915.81 0.84 4 600036 招商银行 39,686,619.58 0.78 5 601318 中国平安 36,842,002.88 0.73 6 601328 交通银行 32,965,674.23 0.65 7 600000 浦发银行 30,228,034.77 0.60 8 600011 华能国际 29,845,332.52 0.59 9 601166 兴业银行 29,238,365.64 0.58 10 600519 贵州茅台 27,569,199.50 0.54 11 601088 中国神华 23,752,938.42 0.47 12 600030 中信证券 23,124,534.04 0.46 13 000002 万科A 22,596,091.43 0.45 14 600837 海通证券 21,366,605.47 0.42 15 601398 工商银行 20,541,766.52 0.41 16 600015 华夏银行 20,489,653.03 0.40 17 601601 中国太保 18,641,158.58 0.37 18 000858 五粮液 17,967,368.70 0.35 19 000725 京东方A 17,707,166.66 0.35 20 601669 中国水电 17,069,283.73 0.34 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 31,355,117.91 0.62 2 600036 招商银行 29,253,872.70 0.58 3 601318 中国平安 26,572,902.42 0.52 4 601328 交通银行 25,718,951.87 0.51 5 600000 浦发银行 23,450,479.69 0.46 6 601166 兴业银行 21,287,968.77 0.42 7 600519 贵州茅台 20,430,337.02 0.40 8 601088 中国神华 18,361,270.76 0.36 9 600837 海通证券 16,848,577.76 0.33 10 000002 万科A 16,783,519.72 0.33 11 601288 农业银行 16,586,501.55 0.33 12 600030 中信证券 16,271,639.67 0.32 13 601818 光大银行 14,992,635.63 0.30 14 601398 工商银行 14,964,097.84 0.30 15 000858 五粮液 14,248,926.82 0.28 16 601601 中国太保 13,984,567.51 0.28 17 601899 紫金矿业 12,318,392.35 0.24 18 601727 上海电气 11,808,312.97 0.23 19 601939 建设银行 11,180,008.48 0.22 20 600547 山东黄金 11,098,438.93 0.22 买入股票的成本(成交)总额 1,934,704,629.83 卖出股票的收入(成交)总额 1,216,254,174.71 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,020,000.00 0.80 其中:政策性金融债 50,020,000.00 0.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,698,648.20 0.08 8 其他 - - 9 合计 54,718,648.20 0.88 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 120218 12国开18 500,000 50,020,000.00 0.80 2 110018 国电转债 28,960 3,262,054.40 0.05 3 113002 工行转债 13,110 1,436,593.80 0.02 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,279,609.18 5 应收申购款 51,684,361.72 6 其他应收款 100,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,563,970.90 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110018 国电转债 3,262,054.40 0.05 2 113002 工行转债 1,436,593.80 0.02 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 110,591,916.60 1.78 公布重大事项 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 244,139 49,250.52 4,157,532,476.94 34.58% 7,866,440,508.94 65.42% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 8,567,098.58 0.07% 基金合同生效日(2007年11月11日)基金份额总额 347,989,794.67 本报告期期初基金份额总额 10,557,466,420.93 本报告期基金总申购份额 4,492,320,092.54 减:本报告期基金总赎回份额 3,025,813,527.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 12,023,972,985.88 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 225,261,187.74 7.17% 191,471.23 7.60% - 银河证券 1 504,328,205.36 16.05% 438,575.48 17.41% - 安信证券 1 - - - - - 万联证券 1 948,094,289.38 30.17% 863,146.07 34.26% - 瑞银证券 1 341,388,186.80 10.86% 281,628.46 11.18% - 红塔证券 1 1,123,188,894.63 35.74% 744,745.66 29.56% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 万联证券 8,789,949.30 100.00% - - - - 瑞银证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 2012年12月31日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年三月二十七日