国泰沪深300指数证券投资基金2011年年度报告摘要 国泰沪深300指数证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰沪深300指数证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年11月11日至2011年12月31日) ■ 注:本基金的合同生效日为2007年11月11日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰沪深300指数证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 ■ 注:2007年计算期间为基金合同生效日2007年11月11日至2007年12月31日。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金成立至今尚未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2011年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及19只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金是被动跟踪指数的基金,无同类基金可供比较。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年前三季度,我国物价水平持续上涨,并在第三季度达到峰值。为了平抑物价,控制通货膨胀及预期,央行前三季度六次上调存款准备金率并扩大存款准备金覆盖范围,使大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位 三次上调基准利率,进一步提高了资金成本,受此调控,物价水平在第四季度稳步回落,过紧的货币政策使货币供应增速、新增贷款数额持续下降后在低位徘徊。在较紧的流动性管控下,资本市场的价格体系遭受了极大打击。四季度随着通货膨胀水平的较大幅回落,对我国实体经济增长减速乃至加速下滑的担忧充斥了整个资本市场,年末存款准备金率应景性下调也无法扭转局势,投资者市场预期过度悲观,市场人气极度低迷,成交量逐渐萎缩,股市连续下跌屡创年内新低。 2011年欧洲主权信用危机以及美国经济的衰退的不确定性构成了负面的外围环境,外汇占款出现下降趋势,人民币兑美元汇率升值预期减弱。此外,高铁事故、日本核泄漏危机等“黑天鹅”事件进一步对指数下跌起到了推波助澜的作用。总体而言,沪深300指数的走势整体呈现了较明显的单边下跌格局。 本报告期内,我们根据市场行情分析、判断以及日常申赎情况,对股票仓位及头寸进行了合理安排 在交易策略上,我们严格根据基金契约全面跟踪沪深300指数,避免不必要的主动操作,减少了交易冲击成本。报告期内,本基金组合状况跟踪效果如下: (1)日跟踪偏差TD平均为-0.0048%,范围在-0.165%至0.1493%之间 (2)截至报告日,日均跟踪误差TE稳定在0.057%。 跟踪误差TE低于基金合同规定的0.35%。TD和TE变化相对稳定,表明本基金所采用的跟踪技术稳定可靠。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2011年度净值增长率为-23.57%,同期业绩比较基准为-22.62%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年政府将在保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者之间进行权衡,在外围环境仍存在不确定因素、进出口规模趋缓、外汇占款下降的情况下,如何处理好稳增长、扩内需、提消费、调结构和稳定物价在一个较低的、合理的水平两个目标之间的关系给政府的宏观调控带来更高的挑战和难度。 根据经济的运行情况及物价走势,货币政策将适时适度进行预调微调,保持货币信贷总量合理增长,货币供应量会有一定程度的回升,存款准备金率在二三季度期间有望继续下调,但着眼于经济的长期发展及结构性调整对货币政策整体大幅放松并不抱过多预期,公开市场操作会成为主要手段。与此同时,财政政策也将扮演更重要的角色,将继续完善结构性减税政策,加大民生领域投入,大力促进经济结构调整,扩大内需并保持适度投资规模。 实体经济的回落及恢复都有一个缓慢的过程,有待宏观经济走势进一步明朗。外围环境方面,欧洲主权信用危机仍将反复,不会一蹴而就。欧美大选年,实质性的刺激政策也很难出台。总体而言,我们认为2012年外围环境整体而言对A股的走势影响有限。 就目前而言,十分低廉的估值水平加之上市公司股东增持、宏微观政策扶持及进一步放松的预期,已不支持市场持续、过多的下跌空间。政策方面还有很多回旋的余地,如果市场人气能有所恢复,资金进场意愿加强,配合一定的财政及货币政策支持,对二、三季度的行情较为期待,有望出现一波反弹行情,但就全年而言,出现宽幅震荡的行情的概率较大,结构性、阶段性机会更大。风险因素是外汇占款持续下降或热钱流出情况下,经济增长下降与物价水平平稳后反弹二个过程之间的叠加提前,将进一步挤压政府调控及政策放松的空间和力度。 沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念,投资者可积极利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具,把握中国经济长期增长机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国泰沪深300指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、 §6审计报告 本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.480元,基金份额总额10,557,466,420.93份。 7.2利润表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.1.2会计估计变更的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.1.3差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错。 7.4.2关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.3.2关联方报酬 7.4.3.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。 7.4.3.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.3.4各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.3.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.4期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.4.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,656,365,136.62元,属于第二层级的余额为147,606,168.76元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级7,071,618,193.07元,第二层级318,071,616.46元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级5,589,328.21元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动-5,589,328.21元(2010年度:无),涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)和重庆啤酒股份有限公司(“重庆啤酒”)发行的股票。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2011年4月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过,同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。 2011年10月29日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第九次会议审议通过,同意副总经理余荣权先生因个人原因离职。 报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下: 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为120,000.00元,目前的审计机构已提供审计服务的年限为7年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 基金简称 国泰沪深300指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,557,466,420.93份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李峰 唐州徽 联系电话 021-38561600转 010-66594855 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 (021)38569000,400-888-8688 95566 传真 021-38561800 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -209,334,749.77 -196,619,159.08 -648,382,867.66 本期利润 -1,475,304,626.55 -737,182,216.69 2,773,441,355.65 加权平均基金份额本期利润 -0.1389 -0.0639 0.3004 本期基金份额净值增长率 -23.57% -11.67% 89.60% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2185 -0.0708 0.0120 期末基金资产净值 5,068,310,407.14 7,620,417,954.04 7,840,866,190.46 期末基金份额净值 0.480 0.628 0.711 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.75% 1.34% -8.19% 1.27% -0.56% 0.07% 过去六个月 -21.95% 1.28% -20.79% 1.22% -1.16% 0.06% 过去一年 -23.57% 1.22% -22.62% 1.17% -0.95% 0.05% 过去三年 28.00% 1.58% 27.26% 1.51% 0.74% 0.07% 自基金合同生效起至今 -51.95% 1.93% -48.55% 1.90% -3.40% 0.03% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林海 本基金的基金经理 2011-07-15 - 12 硕士研究生。曾任职于银河证券。2003年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,2009年10月至2010年10月任国泰稳健增值混合型资产管理计划的投资经理,2009年11月至2011年2月任国泰隆腾红利灵活配置型-09年第一期资产管理计划的投资经理,2011年4月至2011年6月任财富管理中心投资大使,2011年7月起任国泰沪深300指数基金的基金经理。 刘翔 本基金的基金经理 2009-03-12 2011-05-30 7 硕士研究生。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、SprintAAA公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司,2005年8月至2007年7月在标准普尔信息服务公司任资深分析师,2007年7月至2007年12月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司,任高级策略分析师,2009年3月至2011年5月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2010年4月至2011年5月任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。 章赟 本基金的基金经理、国泰上证180金融ETF、国泰上证180金融ETF联接基金的基金经理 2011-05-09 - 6 博士。曾任职于平安资产管理公司。2008年5月加盟国泰基金管理有限公司,任数量金融分析师,2010年3月至2011年5月任国泰沪深300指数基金的基金经理助理 2011年3月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 2011年5月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。 徐皓 本基金的基金经理助理、国泰上证180金融ETF、国泰上证180金融ETF联接基金的基金经理助理 2011-06-03 - 5 硕士,FRM,中级经济师。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 266,148,717.95 226,047,974.36 结算备付金 368,134.53 2,776,274.25 存出保证金 638,549.12 757,043.00 交易性金融资产 4,803,971,305.38 7,389,689,809.53 其中:股票投资 4,679,152,144.38 7,162,441,809.53 基金投资 - - 债券投资 124,819,161.00 227,248,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 8,015,070.74 应收利息 1,458,058.20 2,440,053.97 应收股利 - - 应收申购款 1,249,349.32 2,569,369.40 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,073,834,114.50 7,632,295,595.25 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,065,249.82 3,865,734.81 应付管理人报酬 2,191,721.46 3,292,214.60 应付托管费 438,344.28 658,442.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 229,073.78 2,021,502.88 应交税费 652,003.80 652,003.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 947,314.22 1,387,742.19 负债合计 5,523,707.36 11,877,641.21 所有者权益: 实收基金 7,375,127,278.06 8,479,859,022.19 未分配利润 -2,306,816,870.92 -859,441,068.15 所有者权益合计 5,068,310,407.14 7,620,417,954.04 负债和所有者权益总计 5,073,834,114.50 7,632,295,595.25 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -1,429,179,676.89 -682,707,486.37 1.利息收入 5,441,142.09 6,706,873.10 其中:存款利息收入 2,064,248.07 2,035,603.85 债券利息收入 3,376,894.02 4,647,274.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 23,994.46 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -170,977,847.01 -152,262,781.14 其中:股票投资收益 -241,543,135.42 -218,113,832.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,183,979.02 -1,014,339.09 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 68,381,309.39 66,865,390.07 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,265,969,876.78 -540,563,057.61 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,326,904.81 3,411,479.28 减:二、费用 46,124,949.66 54,474,730.32 1.管理人报酬 31,552,526.18 35,712,710.31 2.托管费 6,310,505.31 7,142,542.08 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,451,552.95 9,605,016.68 5.利息支出 83,430.39 140,009.72 其中:卖出回购金融资产支出 83,430.39 140,009.72 6.其他费用 1,726,934.83 1,874,451.53 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,475,304,626.55 -737,182,216.69 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -1,475,304,626.55 -737,182,216.69 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,479,859,022.19 -859,441,068.15 7,620,417,954.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,475,304,626.55 -1,475,304,626.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,104,731,744.13 27,928,823.78 -1,076,802,920.35 其中:1.基金申购款 1,716,716,002.66 -261,524,434.97 1,455,191,567.69 2.基金赎回款 -2,821,447,746.79 289,453,258.75 -2,531,994,488.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,375,127,278.06 -2,306,816,870.92 5,068,310,407.14 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,708,032,102.68 132,834,087.78 7,840,866,190.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -737,182,216.69 -737,182,216.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 771,826,919.51 -255,092,939.24 516,733,980.27 其中:1.基金申购款 4,525,257,657.60 -526,572,812.40 3,998,684,845.20 2.基金赎回款 -3,753,430,738.09 271,479,873.16 -3,481,950,864.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 8,479,859,022.19 -859,441,068.15 7,620,417,954.04 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东(自2010年6月21日起) 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 31,552,526.18 35,712,710.31 其中:支付销售机构的客户维护费 5,792,980.22 6,808,228.58 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,310,505.31 7,142,542.08 关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中国银行扬州营业部 2,593,142.22 0.02% - - 中电财务 - - 70,520,451.34 0.58% 中国银行高邮支行 - - 2,684,027.11 0.02% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 266,148,717.95 2,027,607.14 226,047,974.36 1,910,717.85 7.4.4.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600489 中金黄金 2011-08-18 2012-08-13 非公开发行 24.97 17.51 900,000 22,473,000.00 15,759,000.00 - 601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 网下中签 23.25 27.87 69,953 1,626,407.25 1,949,590.11 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600132 重庆啤酒 2011-12-23 公告重大事项 28.45 2012-01-10 25.61 67,000 2,061,352.57 1,906,150.00 - 000768 西飞国际 2011-12-28 重大资产重组 7.26 2012-01-04 7.61 1,320,526 17,006,081.67 9,587,018.76 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,679,152,144.38 92.22 其中:股票 4,679,152,144.38 92.22 2 固定收益投资 124,819,161.00 2.46 其中:债券 124,819,161.00 2.46 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 266,516,852.48 5.25 6 其他各项资产 3,345,956.64 0.07 7 合计 5,073,834,114.50 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,211,127.16 0.50 B 采掘业 540,959,762.60 10.67 C 制造业 1,551,804,872.33 30.62 C0 食品、饮料 341,033,934.63 6.73 C1 纺织、服装、皮毛 13,417,658.52 0.26 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 82,699,691.85 1.63 C5 电子 40,402,355.66 0.80 C6 金属、非金属 352,192,434.94 6.95 C7 机械、设备、仪表 518,097,078.10 10.22 C8 医药、生物制品 203,961,718.63 4.02 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 104,433,591.35 2.06 E 建筑业 125,678,630.08 2.48 F 交通运输、仓储业 148,548,245.86 2.93 G 信息技术业 161,223,690.97 3.18 H 批发和零售贸易 120,217,825.46 2.37 I 金融、保险业 1,411,700,961.85 27.85 J 房地产业 226,591,550.58 4.47 K 社会服务业 37,720,138.56 0.74 L 传播与文化产业 10,698,066.78 0.21 M 综合类 80,900,704.16 1.60 合计 4,545,689,167.74 89.69 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,569,732.76 0.11 B 采掘业 4,890,515.67 0.10 C 制造业 80,781,590.93 1.59 C0 食品、饮料 4,645,605.12 0.09 C1 纺织、服装、皮毛 3,495,164.64 0.07 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,657,340.00 0.19 C5 电子 - - C6 金属、非金属 27,105,970.50 0.53 C7 机械、设备、仪表 13,385,857.41 0.26 C8 医药、生物制品 20,640,840.46 0.41 C99 其他制造业 1,850,812.80 0.04 D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,036,080.00 0.30 E 建筑业 3,825,735.42 0.08 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 6,176,604.90 0.12 H 批发和零售贸易 6,411,366.85 0.13 I 金融、保险业 3,513,642.11 0.07 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 7,257,708.00 0.14 合计 133,462,976.64 2.63 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 13,192,580 156,595,924.60 3.09 2 600016 民生银行 24,107,552 141,993,481.28 2.80 3 601318 中国平安 3,584,497 123,450,076.68 2.44 4 601328 交通银行 24,443,384 109,506,360.32 2.16 5 600000 浦发银行 11,971,260 101,635,997.40 2.01 6 601166 兴业银行 8,066,883 100,997,375.16 1.99 7 601088 中国神华 3,521,143 89,190,552.19 1.76 8 600519 贵州茅台 443,345 85,698,588.50 1.69 9 000002 万科A 10,321,467 77,101,358.49 1.52 10 600030 中信证券 7,338,379 71,255,660.09 1.41 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000629 攀钢钒钛 2,509,800 15,761,544.00 0.31 2 000581 威孚高科 372,969 13,385,857.41 0.26 3 601991 大唐发电 2,061,200 10,635,792.00 0.21 4 600252 中恒集团 900,400 9,562,248.00 0.19 5 002038 双鹭药业 235,051 7,721,425.35 0.15 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000776 广发证券 40,722,916.23 0.53 2 600837 海通证券 39,836,930.70 0.52 3 600887 伊利股份 39,733,735.46 0.52 4 600406 国电南瑞 29,327,345.00 0.38 5 002304 洋河股份 25,896,683.50 0.34 6 600276 恒瑞医药 25,338,194.41 0.33 7 600489 中金黄金 23,972,242.00 0.31 8 601106 中国一重 22,751,213.05 0.30 9 600000 浦发银行 22,587,596.01 0.30 10 600999 招商证券 21,524,337.14 0.28 11 600115 东方航空 21,223,635.65 0.28 12 600036 招商银行 19,534,330.87 0.26 13 000157 中联重科 18,075,829.51 0.24 14 601818 光大银行 17,889,519.19 0.23 15 601688 华泰证券 17,227,530.85 0.23 16 002073 软控股份 16,792,115.68 0.22 17 601288 农业银行 15,649,993.00 0.21 18 600827 友谊股份 15,218,993.78 0.20 19 600703 三安光电 15,054,126.67 0.20 20 601166 兴业银行 14,218,491.36 0.19 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 71,144,991.79 0.93 2 601318 中国平安 65,857,823.43 0.86 3 601166 兴业银行 49,694,922.41 0.65 4 601328 交通银行 45,857,354.26 0.60 5 600016 民生银行 43,695,304.12 0.57 6 600489 中金黄金 35,007,768.78 0.46 7 600030 中信证券 34,549,461.70 0.45 8 600000 浦发银行 32,793,547.37 0.43 9 601088 中国神华 32,688,416.09 0.43 10 000002 万科A 31,226,626.30 0.41 11 000858 五粮液 29,661,149.54 0.39 12 600900 长江电力 28,706,812.65 0.38 13 601601 中国太保 28,668,912.89 0.38 14 601398 工商银行 28,222,368.25 0.37 15 600519 贵州茅台 25,911,034.78 0.34 16 600104 上汽集团 24,866,723.29 0.33 17 000001 深发展A 24,719,132.99 0.32 18 000063 中兴通讯 24,694,774.60 0.32 19 600018 上港集团 21,163,148.62 0.28 20 002024 苏宁电器 20,022,554.65 0.26 买入股票的成本(成交)总额 1,485,298,966.80 卖出股票的收入(成交)总额 2,460,463,297.50 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,354,000.00 2.37 其中:政策性金融债 120,354,000.00 2.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,465,161.00 0.09 8 其他 - - 9 合计 124,819,161.00 2.46 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110239 11国开39 1,000,000 100,310,000.00 1.98 2 110242 11国开42 200,000 20,044,000.00 0.40 3 110018 国电转债 28,960 3,069,470.40 0.06 4 113002 工行转债 13,110 1,395,690.60 0.03 序号 名称 金额 1 存出保证金 638,549.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,458,058.20 5 应收申购款 1,249,349.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,345,956.64 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 1,395,690.60 0.03 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 258,140 40,898.22 2,672,070,045.82 25.31% 7,885,396,375.11 74.69% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,146,364.99 0.03% 基金合同生效日(2007年11月11日)基金份额总额 347,989,794.67 本报告期期初基金份额总额 12,137,903,510.51 本报告期基金总申购份额 2,457,690,300.39 减:本报告期基金总赎回份额 4,038,127,389.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,557,466,420.93 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 1,273,371,718.30 32.72% 1,082,367.45 33.51% - 银河证券 1 265,710,176.98 6.83% 215,890.30 6.68% - 安信证券 1 1,341,547,330.57 34.48% 1,140,314.26 35.31% - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 826,208,431.19 21.23% 671,300.02 20.79% - 红塔证券 1 184,366,815.19 4.74% 119,838.53 3.71% 本期新增 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 25,592,328.60 100.00% - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - -