国泰沪深300指数证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十九日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰沪深300指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年11月11日至2011年6月30日) ■ 注:本基金的合同生效日为2007年11月11日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2011年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及17只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金是被动跟踪指数的基金,无同类基金可供比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在截止2011年06月30日的本报告期内,基金单位净值从0.628元下跌到0.615元,区间净值增长率为-2.07% 同期沪深300(000300)指数从3128.26下跌到3044.09,涨跌幅为-2.69%,以相应90%仓位的业绩基准来看,本基金获得了一定的超额收益,体现了日常投资管理的有效性。 2011年上半年前半阶段,沪深300指数触底反弹冲高到3380.53点,随后由于物价水平的持续上涨、PMI指数的持续回落,投资者对通胀压力以及经济增速放缓的悲观预期,加之希腊债务危机、日本核泄漏危机的升级、国际版加快推进等利空消息,沪深300指数进入了下行区间,并在6月20日下跌到了2011年上半年度最低点2862.41点,随后由于政府对物价控制信心的表态、国内通胀预期的修正以及希腊危机的缓和,6月下旬走出了一波上涨行情,报收于6月30日的3044.09点,沪深300指数的走势整体呈现了冲高回落的倒U型格局。 本报告期内,我们根据市场行情分析、判断以及日常申赎情况,对股票仓位及头寸进行了合理安排 在交易策略上,我们严格根据基金契约全面跟踪沪深300指数,避免不必要的主动操作,减少了交易冲击成本。报告期内,本基金组合状况跟踪效果如下: (1)日跟踪偏差TD平均为0.00178%,范围在-0.1482%至0.1493%之间 (2)截至报告日,日均跟踪误差TE稳定在0.0727%。 跟踪误差TE低于基金合同规定的0.35%。TD和TE变化相对稳定,表明本基金所采用的跟踪技术稳定可靠。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2011年上半年净值增长率为-2.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在2011年上半年,经过了近四个月的上涨后,通胀压力、经济增速放缓、紧缩的货币政策以及复杂多变的国际政治、经济环境,造成了市场的振荡回调。我们预期,2011年下半年的经济和政策环境比2011上半年将有相对改善,较低的估值、物价的回落、投资拉动、投资者信心的恢复以及相对灵活的货币政策带来的流动性释放将为A股市场提供了较为安全的边际和上升空间。 通胀压力以及政府抑制通胀一系列措施仍将是下半年影响市场及投资者预期的最主要因素,全年的物价水平呈现高开低走的轨迹仍然是大概率事件,随着去库存化、主要农产品价格的逐步回落以及上半年紧缩性货币政策的持续效用,预计第三季度末CPI将见顶回落。目前的通胀预期仍在政府调控的有效控制范围内,一旦CPI见顶回落,后续调控频度将有所下降,政府对重点领域和薄弱环节的信贷支持特别是对“三农”、中小企业的信贷支持的实施,也将使目前市场流动性紧张的情况有一定缓解。 保障房、水利等基础设施建设,将使投资维持在高位运行,确保中国经济增长速度不会出现实质性放缓 希腊危机出现转机以及发达经济体的复苏等外围环境的好转将在一定程度上缓解贸易顺差逐步缩窄的影响。个税改革以及一系列切实提高居民实际收入的保障措施,将使民生目标与经济增长产生协同效应,并通过居民消费能力和意愿的提高促进经济增长。 然而我国经济社会发展中短期与长期问题交织,投资与消费增长失衡,经济增速放缓与资产泡沫的扩大、过度投资与融资困难并存,结构性与体制性问题突出,调控工具的单一性与调控目标的多样化的不匹配给宏观调控增大了难度,也增加了经济运行及市场走势的不确定性。 不过,我们坚信沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间是不言而喻的。基于长期投资、价值投资的理念,投资者可积极利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具,把握中国经济长期增长机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国泰沪深300指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据核对无误。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.615元,基金份额总额10,104,676,764.49份。 6.2 利润表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰沪深300指数证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 无。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为5,881,292,794.57元,属于第二层级的余额为 19,954,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级7,071,618,193.07元,第二层级318,071,616.46元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值转入的层级。 对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。 于本会计期间内,本基金持有的河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票(“双汇发展”)因重大事项停牌。由于该重大事项对于双汇发展估值的影响程度更多取决于不可观察的输入值,本基金于停牌期间将双汇发展从第一层级转入第三层级,并于复牌后打开跌停之日起将其从第三层级转回第一层级。在上述层级转换中,从第一层级转入第三层级时涉及的公允价值为 26,156,690.20元,从第三层级转回第一层时涉及的公允价值为 23,451,612.30元,在估值属于第三层级期间计入损益的公允价值变动损失为 2,705,077.90元。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2011年4月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过,同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。 报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下: 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1) 资力雄厚,信誉良好 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3) 经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5) 公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 基金简称 国泰沪深300指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月11日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,104,676,764.49份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李峰 唐州徽 联系电话 021-38561600转 010-66594855 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 (021)38569000,400-888-8688 95566 传真 021-38561800 010-66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -55,568,455.47 本期利润 -83,033,683.42 加权平均基金份额本期利润 -0.0076 本期基金份额净值增长率 -2.07% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0840 期末基金资产净值 6,210,321,925.58 期末基金份额净值 0.615 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.99% 1.10% 1.29% 1.07% 0.70% 0.03% 过去三个月 -4.50% 1.02% -4.97% 0.99% 0.47% 0.03% 过去六个月 -2.07% 1.15% -2.31% 1.11% 0.24% 0.04% 过去一年 18.27% 1.32% 17.08% 1.26% 1.19% 0.06% 过去三年 9.04% 1.90% 9.81% 1.81% -0.77% 0.09% 自基金成立起至今 -38.43% 2.00% -35.05% 1.98% -3.38% 0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 章赟 本基金的基金经理、国泰金融ETF基金的基金经理、国泰金融ETF联接基金的基金经理 2011-05-09 - 5 博士。曾任职于平安资产管理公司。2008年5月加盟国泰基金管理有限公司,任数量金融分析师,2010年3月至2011年5月任国泰沪深300指数基金的基金经理助理 2011年3月起担任国泰金融ETF及国泰金融ETF联接基金的基金经理 2011年5月起兼任国泰沪深300指数基金的基金经理。 刘翔 本基金的基金经理,国泰纳斯达克100指数(QDII)的基金经理 2009-03-12 2011-05-30 6 硕士研究生。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、SprintAAA公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司,2005年8月至2007年7月在标准普尔信息服务公司任资深分析师,2007年7月至2007年12月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司,任高级策略分析师,2009年3月至2011年5月任国泰沪深300指数的基金经理,2010年4月至2011年5月任国泰纳斯达克100指数(QDII)的基金经理。 徐皓 本基金的基金经理助理、国泰金融ETF基金的基金经理助理、国泰金融ETF联接基金的基金经理助理 2011-06-03 - 4 硕士,FRM,中级经济师。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月起担任国泰金融ETF、国泰金融ETF联接基金及国泰沪深300指数基金的基金经理助理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 329,823,811.51 226,047,974.36 结算备付金 532,819.96 2,776,274.25 存出保证金 975,843.15 757,043.00 交易性金融资产 5,901,246,794.57 7,389,689,809.53 其中:股票投资 5,871,300,794.57 7,162,441,809.53 基金投资 - - 债券投资 29,946,000.00 227,248,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 8,015,070.74 应收利息 624,539.80 2,440,053.97 应收股利 8,003,285.66 - 应收申购款 1,655,882.18 2,569,369.40 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,242,862,976.83 7,632,295,595.25 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,366,123.62 - 应付赎回款 14,061,045.13 3,865,734.81 应付管理人报酬 2,451,088.93 3,292,214.60 应付托管费 490,217.79 658,442.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,015,684.35 2,021,502.88 应交税费 652,003.80 652,003.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,504,887.63 1,387,742.19 负债合计 32,541,051.25 11,877,641.21 所有者权益: 实收基金 7,059,022,110.09 8,479,859,022.19 未分配利润 -848,700,184.51 -859,441,068.15 所有者权益合计 6,210,321,925.58 7,620,417,954.04 负债和所有者权益总计 6,242,862,976.83 7,632,295,595.25 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -56,739,266.13 -2,018,897,498.79 1.利息收入 2,094,539.73 3,687,199.16 其中:存款利息收入 1,261,089.52 1,011,077.11 债券利息收入 833,450.21 2,676,122.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -33,400,853.18 -42,338,597.17 其中:股票投资收益 -87,243,268.61 -76,784,256.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,135,259.02 -2,593,108.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 51,707,156.41 37,038,766.89 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -27,465,227.95 -1,981,559,478.27 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,032,275.27 1,313,377.49 减:二、费用 26,294,417.29 24,295,017.44 1.管理人报酬 17,149,922.84 16,878,480.60 2.托管费 3,429,984.63 3,375,696.13 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,787,731.41 3,118,304.26 5.利息支出 - 29,103.58 其中:卖出回购金融资产支出 - 29,103.58 6.其他费用 926,778.41 893,432.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -83,033,683.42 -2,043,192,516.23 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -83,033,683.42 -2,043,192,516.23 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,479,859,022.19 -859,441,068.15 7,620,417,954.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -83,033,683.42 -83,033,683.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,420,836,912.10 93,774,567.06 -1,327,062,345.04 其中:1.基金申购款 908,131,003.37 -104,822,167.88 803,308,835.49 2.基金赎回款 -2,328,967,915.47 198,596,734.94 -2,130,371,180.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,059,022,110.09 -848,700,184.51 6,210,321,925.58 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,708,032,102.68 132,834,087.78 7,840,866,190.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,043,192,516.23 -2,043,192,516.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 245,852,724.07 -120,336,821.80 125,515,902.27 其中:1.基金申购款 1,551,890,073.81 -212,167,728.97 1,339,722,344.84 2.基金赎回款 -1,306,037,349.74 91,830,907.17 -1,214,206,442.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,953,884,826.75 -2,030,695,250.25 5,923,189,576.50 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 17,149,922.84 16,878,480.60 其中:支付销售机构的客户维护费 1,508,966.23 3,492,629.85 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,429,984.63 3,375,696.13 关联方名称 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中电财务 - - 70,520,451.34 0.58% 中国银行高邮支行 - - 2,684,027.11 0.02% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 329,823,811.51 1,244,556.15 166,253,460.22 980,729.68 本期2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中金公司 600428 中远航运 配股 279,806 1,555,721.36 中金公司 110015 石化转债 新债老股东配售 174,300 17,430,000.00 中金公司 110015 石化转债 新债网下发行 47,320 4,732,000.00 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中金公司 600036 招商银行 配股 1,822,451 16,128,691.35 中金公司 601328 交通银行 配股 3,537,546 15,918,957.00 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600369 西南证券 2011-03-01 公布重大事项停牌 11.87 2011-08-16 12.49 582,051 9,663,473.26 6,908,945.37 - 000959 首钢股份 2010-10-29 公布重大事项停牌 4.42 - - 1,849,307 9,974,716.64 8,173,936.94 - 600170 上海建工 2011-06-29 公布重大事项停牌 15.59 2011-07-04 16.25 457,945 6,181,052.00 7,139,362.55 - 000652 泰达股份 2010-11-22 公布重大事项停牌 7.68 2011-07-08 7.68 1,394,867 13,812,455.93 10,712,578.56 - 000876 新希望 2011-06-29 公布重大事项停牌 19.95 2011-07-05 21.95 439,316 5,664,636.07 8,764,354.20 - 600216 浙江医药 2011-06-27 公布重大事项停牌 31.39 2011-07-04 32.60 286,825 8,406,583.72 9,003,436.75 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,871,300,794.57 94.05 其中:股票 5,871,300,794.57 94.05 2 固定收益投资 29,946,000.00 0.48 其中:债券 29,946,000.00 0.48 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 330,356,631.47 5.29 6 其他各项资产 11,259,550.79 0.18 7 合计 6,242,862,976.83 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 19,823,249.73 0.32 B 采掘业 709,728,405.90 11.43 C 制造业 2,123,316,802.71 34.19 C0 食品、饮料 347,126,987.46 5.59 C1 纺织、服装、皮毛 20,675,481.12 0.33 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 144,477,285.48 2.33 C5 电子 48,736,658.12 0.78 C6 金属、非金属 541,492,902.60 8.72 C7 机械、设备、仪表 766,286,179.54 12.34 C8 医药、生物制品 235,945,655.28 3.80 C99 其他制造业 18,575,653.11 0.30 D 电力、煤气及水的生产和供应业 137,438,059.35 2.21 E 建筑业 179,352,910.26 2.89 F 交通运输、仓储业 247,236,845.37 3.98 G 信息技术业 189,893,959.43 3.06 H 批发和零售贸易 168,128,963.24 2.71 I 金融、保险业 1,582,091,705.01 25.48 J 房地产业 325,025,486.56 5.23 K 社会服务业 55,408,038.23 0.89 L 传播与文化产业 7,094,308.57 0.11 M 综合类 126,762,060.21 2.04 合计 5,871,300,794.57 94.54 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 14,462,714 188,304,536.28 3.03 2 601318 中国平安 3,631,804 175,307,179.08 2.82 3 600016 民生银行 24,632,350 141,143,365.50 2.27 4 601328 交通银行 23,214,644 128,609,127.76 2.07 5 600000 浦发银行 12,649,656 124,472,615.04 2.00 6 601166 兴业银行 8,681,789 117,030,515.72 1.88 7 601088 中国神华 3,543,659 106,805,882.26 1.72 8 600030 中信证券 7,660,408 100,198,136.64 1.61 9 000002 万科A 10,747,880 90,819,586.00 1.46 10 600519 贵州茅台 406,833 86,504,900.79 1.39 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 39,189,625.46 0.51 2 600406 国电南瑞 28,662,095.38 0.38 3 600276 恒瑞医药 25,133,572.41 0.33 4 601106 中国一重 22,481,242.95 0.30 5 600115 东方航空 21,102,931.65 0.28 6 600000 浦发银行 20,723,912.11 0.27 7 600036 招商银行 17,226,911.12 0.23 8 600703 三安光电 14,907,802.51 0.20 9 601727 上海电气 13,308,333.56 0.17 10 601818 光大银行 12,702,381.50 0.17 11 601788 光大证券 12,625,393.11 0.17 12 601166 兴业银行 12,528,520.75 0.16 13 002422 科伦药业 12,401,433.72 0.16 14 600535 天士力 12,176,844.44 0.16 15 601989 中国重工 12,149,843.13 0.16 16 600582 天地科技 12,016,326.36 0.16 17 601328 交通银行 11,235,173.84 0.15 18 002399 海普瑞 11,060,166.60 0.15 19 601158 重庆水务 10,724,948.08 0.14 20 601688 华泰证券 9,673,169.91 0.13 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 61,029,570.83 0.80 2 600036 招商银行 52,680,086.80 0.69 3 601166 兴业银行 39,518,960.68 0.52 4 600016 民生银行 38,848,505.90 0.51 5 601328 交通银行 38,705,719.57 0.51 6 601088 中国神华 30,547,185.52 0.40 7 600030 中信证券 30,350,866.73 0.40 8 600900 长江电力 27,893,063.79 0.37 9 000858 五粮液 27,473,258.74 0.36 10 601601 中国太保 26,600,769.94 0.35 11 000002 万科A 26,464,510.22 0.35 12 600000 浦发银行 24,244,338.29 0.32 13 000063 中兴通讯 23,898,163.15 0.31 14 601398 工商银行 23,891,115.93 0.31 15 600519 贵州茅台 23,777,030.39 0.31 16 600104 上海汽车 19,600,971.59 0.26 17 002024 苏宁电器 18,226,748.62 0.24 18 600050 中国联通 17,822,213.43 0.23 19 600031 三一重工 17,735,790.84 0.23 20 601169 北京银行 16,311,095.58 0.21 买入股票的成本(成交)总额 782,603,889.64 卖出股票的收入(成交)总额 1,958,890,958.04 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,946,000.00 0.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 29,946,000.00 0.48 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 080019 08国债19 200,000 19,954,000.00 0.32 2 019021 10国债21 100,000 9,992,000.00 0.16 序号 名称 金额 1 存出保证金 975,843.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 8,003,285.66 4 应收利息 624,539.80 5 应收申购款 1,655,882.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,259,550.79 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 259,675 38,912.78 2,287,678,366.48 22.64% 7,816,998,398.01 77.36% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,249,830.25 0.05% 基金合同生效日(2007年11月11日)基金份额总额 347,989,794.67 本报告期期初基金份额总额 12,137,903,510.51 本报告期基金总申购份额 1,300,022,196.96 减:本报告期基金总赎回份额 3,333,248,942.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,104,676,764.49 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券股份有限公司 1 1,226,847,534.20 44.95% 1,042,819.85 45.46% - 申银万国证券股份有限公司 1 814,861,777.79 29.86% 692,634.62 30.19% - 瑞银证券股份有限公司 1 687,372,759.05 25.19% 558,494.96 24.35% - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 万联证券有限责任公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券股份有限公司 24,153,324.40 100.00% - - - - 申银万国证券股份有限公司 - - - - - - 瑞银证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 万联证券有限责任公司 - - - - - -