国泰沪深300 指数 证券投资基金更新招募说明书 (2011 年第一号) 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 截止日:二○一一年五月十一日 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 1 重要提示 本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投 资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监 基金字[2004]140 号)和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》(基 金部函[2004]109 号)的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于2004 年11 月10 日正式生效。 根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定,经基金份额持有人大会 表决通过,并经中国证监会核准(证监基金字[2007]307 号),本基金管理人对《国泰金象 保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改,国泰金象保本增值混合证券投资基金在 保本期满后转型为国泰沪深300 指数证券投资基金。 自2007 年11 月11 日起,《国泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》生效,《国泰 金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险 收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,基金投资要 承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、 合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2011 年5 月11 日,投资组合报告为2011 年1 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2010 年12 月 31 日。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 2 目 录 第一节 绪 言............................................................... 3 第二节 释 义............................................................... 3 第三节 基金管理人........................................................... 6 第四节 基金托管人.......................................................... 15 第五节 相关服务机构........................................................ 18 第六节 基金的历史沿革...................................................... 29 第七节 基金的存续.......................................................... 30 第八节 基金份额的集中申购.................................................. 30 第九节 基金份额的申购、赎回与转换.......................................... 32 第十节 基金的投资.......................................................... 40 第十一节 基金的业绩........................................................ 48 第十二节 基金的财产........................................................ 48 第十三节 基金资产的估值.................................................... 49 第十四节 基金的收益与分配.................................................. 52 第十五节 基金的费用与税收.................................................. 53 第十六节 基金的会计与审计.................................................. 55 第十七节 基金的信息披露.................................................... 55 第十八节 风险揭示.......................................................... 58 第十九节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 60 第二十节 基金合同内容摘要.................................................. 62 第二十一节 基金托管协议的内容摘要.......................................... 71 第二十二节 对基金份额持有人的服务.......................................... 79 第二十三节 其他应披露的事项................................................ 81 第二十四节 招募说明书的存放和查阅方式...................................... 82 第二十五节 备查文件........................................................ 83 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 3 第一节 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他相关法律法规的规定以及《国泰沪深300 指数证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料开展集中 申购的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二节 释 义 招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金: 指国泰沪深300 指数证券投资基金,本基金由国泰金象保本 增值混合证券投资基金转型而来; 基金转型: 指对国泰金象保本增值混合基金保本期届满时,转型为“国 泰沪深300 指数证券投资基金”,基金投资、基金费率等相 关内容做相应修改,修订基金合同、托管协议等一系列事项 的统称; 基金合同或本基金合同: 指《国泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》及对本基金 合同的任何有效修订和补充; 招募说明书: 指《国泰沪深300 指数证券投资基金招募说明书》及其定期 更新; 集中申购公告: 指《国泰沪深300 指数证券投资基金基金份额集中申购公 告》; 托管协议: 指《国泰沪深300 指数证券投资基金托管协议》及其任何有 效修订和补充; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 4 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 《基金法》: 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过的自2004 年6 月1 日起施行的《中华人民共 和国证券投资基金法》及不时做出的修订; 《销售办法》: 指2004 年6 月25 日由中国证监会公布并于2004 年7 月1 日 起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订; 《运作办法》: 指2004 年6 月29 日由中国证监会公布并于2004 年7 月1 日 起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订; 元: 指人民币元; 基金管理人: 指国泰基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 注册登记业务: 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包 括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交 易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等; 注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司基金 管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构; 投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议; 集中申购期: 指本基金合同生效后,仅开放申购、不开放赎回的一段时间, 最长不超过一个月; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 5 基金合同生效日: 指《国泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》生效起始日 (中国证监会的书面确认之日),《国泰金象保本增值混合 证券投资基金基金合同》自同一日起失效; 存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金 基金份额的行为; 赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金 合同规定的条件要求卖出本基金基金份额的行为; 基金转换: 指基金份额持有人按本基金合同和基金管理人规定的条件, 申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换 为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为; 巨额赎回: 在单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购份额 总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日 基金总份额的10%; 转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 一个销售机构托管到另一销售机构的行为; 投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、 申购、赎回和其他基金业务的机构; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点; 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 及其他媒体; 基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 户; 交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户; 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 6 T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期; T+n 日: 指T 日后(不包括T 日)第n 个工作日,n 指自然数; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约; 基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以 及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值; 基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修 改和补充件; 不可抗力: 指任何不能预见、不能避免且不能克服的事件和因素,包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、 火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事 件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。 第三节 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 成立日期:1998 年3 月5 日 住所:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼 法定代表人:陈勇胜 注册资本:1.1 亿元人民币 联系人:何晔 联系电话:(021)38561743 股权结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 7 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 截至2011 年5 月11 日,本基金管理人共管理3 只封闭式证券投资基金:金泰证券投资 基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式), 以及17 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金 (包括2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、 国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 (由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券 投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) (由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100 指数证券投资基金、国泰价值经典股 票型证券投资基金(LOF)、上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基 金管理人于2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理 全国社保基金多个投资组合。2007 年11 月19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人 资格。2008 年2 月14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理 财)的基金公司之一,并于3 月24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII) 资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、 专户理财和QDII 等管理业务资格。 三、主要人员情况 (一)董事会成员: 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,19 年证券从业经历。1982 年起在中国建 设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经 理(主持工作)。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北 京分公司总经理,1998 年3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,现任公司董事长、 党委书记。 陈良秋,董事,大学本科。1993 年7 月起在中国建设银行厦门市分行工作,历任业务 科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006 年10 月起在中国建投工作,任企业 管理部总经理助理、副总经理、投资部负责人,兼任中投科信科技股份有限公司董事。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 8 徐志斌,董事,硕士研究生。2001 年8 月起,先后在高盛集团工作,历任环球控制部 高级分析师、项目经理、团队经理;运营风险管理部总监、执行董事;市场风险管理部执行 董事。2010 年4 月起在中国建投风险管理部工作,现任中国建投风险管理部业务总监。 Philippe SETBON,董事,硕士研究生,EFFAS 注册金融分析师。1993 年起历任BOISSY GESTION SA (AZUR – GMF Group)首席执行官、ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA 股 票投资部总监、GENERALI FINANCES SA 副总经理/投资总监、GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS 首席执行官/投资总监、GENERALI INVESTMENTS 忠利投资董事会 主席/首席执行官。并兼任Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali Investments Deutschland 监事会主席、Generali Fund Management 副主席、Generali Investments SGR 副主席、THALIA SA (Lugano)、TENAX(UK)、Generali Hedge Fund SICAV(Lugano)董事会成员等职务。 游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师 (Chartered Insurer)。1994 年起历任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保 险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理, 兼任中意人寿保险有限公司董事。 张和之,董事,硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员,能源 部机关财务处副处长,电力部机关事务局经营财务处处长,国家电力公司中兴实业发展总公 司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记(正局级)、 正局级调研员。 金旭,董事,硕士研究生,18 年证券从业经历。1993 年7 月至2001 年11 月在中国证 监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。 2001 年11 月至2004 年7 月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004 年 7 月至2006 年1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年1 月至2007 年5 月在梅隆全 球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年5 月担任国泰基金管理有限公司总经理。 现任公司董事、党委副书记。 吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师 事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993 年回国从事律师工作, 现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院 执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院 学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中 国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中 心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律 师等职。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 9 刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委 书记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985 年起任吉林省抚 松县县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记; 1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分 行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。 韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作, 历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003 年至2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。 (二)监事会: 唐建光,监事会主席,大学本科。1982 年1 月至1988 年10 月在煤炭工业部基建司任 工程师;1988 年10 月至1993 年7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993 年7 月 至1995 年9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995 年9 月至1998 年10 月在 煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998 年10 月至2005 年1 月 在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005 年1 月进入中国建银投资有限责任公司,先 后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人,现任中国建银投资有限 责任公司企业管理部高级业务总监。 Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967 年起历任忠利集团会计 结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行 官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。 李芝樑,监事,硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事,中国电 力财务有限公司债券基金部副经理、经理,投资银行部主任,发展研究中心主任兼董事会办 公室常务副主任。现任中国电力财务有限公司董事会办公室主任。 沙骎,监事,硕士研究生。1998 年起在国泰君安、平安保险集团投资管理中心工作; 2000 年1 月起在宝盈基金工作,历任行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008 年2 月 起在国泰基金管理有限公司工作,现任投资副总监兼研究部总监。 王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001 年10 月加 入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。 (三)高级管理人员: 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 巴立康,硕士研究生,高级会计师,18 年证券从业经历。1993 年4 月至1998 年4 月在 华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。 1998 年4 月至2007 年11 月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金 运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 10 梁之平,本科,14 年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究 部经理,大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投 资部总监,2008 年3 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理兼财富管理中心总经理, 现任公司副总经理。 余荣权,硕士研究生,18 年证券从业经历。曾任职于深圳赛格集团财务公司、上海华 宝信托投资公司、华宝兴业基金管理有限公司;2003 年7 月至2004 年5 月兼任宝康灵活配 置基金的基金经理;2006 年4 月至2007 年4 月兼任华宝兴业多策略增长基金的基金经理。 2007 年8 月加盟国泰基金管理有限公司,2007 年8 月至2009 年3 月任投资总监;2008 年4 月至2011 年1 月任国泰金马稳健混合的基金经理,2010 年2 月至2011 年2 月任国泰估值 优势分级封闭的基金经理,现任公司副总经理。 李峰,硕士研究生,15 年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区 监察主管,国联安基金管理有限公司监察稽核专员,信诚基金管理有限公司督察长,美国雷 曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009 年2 月加盟国泰基金管理有限 公司,现任公司督察长。 (四)本基金的基金经理 1、现任基金经理 刘翔,男,工商管理硕士,6 年证券基金从业经验。曾就职于中国海员对外技术服务公 司深圳分公司、Sprint AAA 公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司,2005 年8 月至2007 年7 月在标准普尔信息服务公司任资深分析师,2007 年7 月至2007 年12 月 在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。2007 年12 月加盟国泰基金管理有限公司,任 高级策略分析师。2009 年3 月12 日起担任国泰沪深300 指数基金的基金经理,2010 年4 月29 日起兼任国泰纳斯达克100 指数证券投资基金(QDII)的基金经理。 2、历任基金经理 自本基金成立至2009 年3 月31 日,由黄刚担任本基金的基金经理。 3、相关研究人员配备情况 为确保实现基金合同规定的投资目标,本基金专门配备了精通数量分析的金融工程师和 基本面分析研究员协助基金经理的投资管理工作。金融工程部负责数量化分析,根据标的指 数的变化等因素提出投资组合管理建议,研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行 业个股分析的基础上提出研究分析报告。 (五)投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总 监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。 公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人 列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同, 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 11 审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究 相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 金旭女士:总经理 余荣权先生:副总经理 梁之平先生:副总经理兼财富管理中心总经理 张人蟠先生:总经理助理 刘夫先生:固定收益类资产投资副总监 沙骎先生:投资副总监兼研究部总监 张则斌先生:财富管理中心投资总监 黄焱先生:投资副总监兼基金管理部总监 张玮先生:研究部副总监 (六)上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 四、基金管理人的职责 (一)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (二)办理基金备案手续; (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (六)编制季度、半年度和年度基金报告; (七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (九)召集基金份额持有人大会; (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为; (十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 (一)基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 12 (二)基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制 度,采取有效措施,防止下列行为的发生: 1、基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2、不公平地对待管理的不同基金财产; 3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 (三)基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措 施,防止违反基金合同行为的发生; (四)基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; (五)基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 六、基金经理的承诺 (一)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (二)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (三)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (四)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 (一)内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规和有效开 展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了公司完整的内部控制 体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各 个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 1、内部风险控制遵循的原则 (1)全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位,渗透各项业务过程和 业务环节; (2)独立性原则:公司设立独立的稽核监察部,稽核监察部保持高度的独立性和权威 性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查; (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间的制衡体系; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 13 (4)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳 固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上; (5)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和 操作性。 2、内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计控制制度, 实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整,并保证各基金会计核 算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。 3、风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制度,其内容由 一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技 术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以 及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进 行有效的控制。 4、监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部充分授权,对公司执行国家有关法律 法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核,确保公司 经营的合法合规性和内部控制的有效性。 (二)基金管理人内部控制制度要素 1、控制环境 公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和管理控制的 有效实施,主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风 险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 (1)公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事3 名。董事会下设资格审查 委员会、合规审核委员会、薪酬考核委员会等专业委员会,对公司重大经营决策和发展规划 进行决策及监督; (2)在组织结构方面,公司设立的分管领导议事会议、总经理办公会议、投资决策委 员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督 控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相互合作和 制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系; (3)公司一贯坚持诚信为投资者服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强 职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化; (4)公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,并对公司内 部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 14 2、控制的性质和范围 (1)内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真 实性和及时性。 首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公司财务制度、 基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的核算工作,真实、完整、 准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开,保证 两者相互独立,各基金之间做到独立建帐、独立核算,保证基金资产和公司资产之间、以及 各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制 度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗 位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审批制度,加 强成本控制和监督。 (2)风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括: 1)岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的岗位分 离制度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密; 2)投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制, 完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能,实行投资总监和基 金经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及稽核监察部对投资交易实时监控等, 加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合, 有效控制操作风险;建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临 的市场风险、集中风险、流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资 管理的风险和业绩进行及时评估和反馈; 3)信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、软件 采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流 程; 4)营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以保证在 营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制; 5)信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证信息披 露的及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备份系统,以及完整 的会计、统计和各种业务资料档案; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 15 6)独立的监察稽核制度:稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查,并保 证稽核的独立性和客观性。 (3)内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的主要风险进 行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下,各部门根据各自 业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理,有针对性地建立了详细的风险控 制流程,并在实际业务中加以控制。 3、内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制措施的实施情 况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节,以确保公司 经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场变化情况, 对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对 内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重点对内部控制制度的有效性进行评 估,并提出相应改进建议。 4、内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实施过程中出 现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告,使公司高级管理层和稽核监察部 及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司高级管理层报 告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告,直接报公司董事长和中国证监会。 (三)基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化 和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四节 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月31 日 变更注册登记日期:2004 年8 月26 日 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 16 法定代表人:肖 钢 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门负责人:李爱华 托管部门信息披露联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 发展概况: 1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国 银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民 族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行 长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月, 中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易 所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31 个 国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人 金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司 中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资 管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限 公司经营飞机租赁业务。 在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至 上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立 了卓越的品牌形象。2010 年度,中国银行被被Global Finance(《环球金融》)评为2010 年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset (《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最 佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21 世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银 行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进 创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行于1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国 银行于2005 年3 月23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产 品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 17 技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110 余人,其中,90%以上的员工具备 本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、 QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资 产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内, 中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010 年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。 三、证券投资基金托管情况 截止2011 年3 月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优 势混合(LOF)、大成2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封 闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰 金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海 富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100 指数(LOF)、华宝兴业大盘精 选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混 合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长 收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、 嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优 势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、 易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方 达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF 联接、万家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、 景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰 信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混 合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中 国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现 行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力 股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、 摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回 报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票 交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中 小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中 小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180 金融交 易型开放式指数、国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 18 (QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选 股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海 富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场 动量优选(QDII)、大成标普500 等权重指数(QDII)、长信标普100 等权重指数(QDII) 等107 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业 人员核准资格管理。中国银行自1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以 及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托 管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理 制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录 音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度, 保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部 信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。 最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未 受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金 合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 第五节 相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)直销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 国泰基金管理有限 公司上海直销柜台 地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39 楼 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 19 电话:021-38561759 传真:021-68775881 客户服务专线:400-888-8688,021-38569000 联系人:蔡丽萍 网址:www.gtfund.com 地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层 电话:010-66553055 传真:010-66553082 2 国泰基金管理有限 公司北京直销柜台 联系人:魏文 网站:www.gtfund.com登录网上交易页面 3 国泰基金电子交易 平台 电话:021-38561739 联系人:徐怡 (二)代销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 联系人:客户服务中心 1 中国银行股份有 限公司 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 客服电话:95533 2 中国建设银行股 份有限公司 网址:www.ccb.com 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客户服务电话:95599 联系人:滕涛 传真:010-85109219 3 中国农业银行股 份有限公司 网址:www.95599.cn 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100005) 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100005) 法定代表人:姜建清 电话:95588 4 中国工商银行股 份有限公司 网址:www.icbc.com.cn 注册地址:上海市银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 5 交通银行股份有 限公司 网址:www.bankcomm.com 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 20 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 6 招商银行股份有 限公司 客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 联系人:汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线:95528 7 上海浦东发展银 行股份有限公司 网址:www.spdb.com.cn 注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人:吴建 客服服务热线:95577 8 华夏银行股份有 限公司 网址:www.hxb.com.cn 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 联系人:丰靖 电话:010-65550827 传真:010-65550827 9 中信银行股份有 限公司 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍、吴海鹏 电话:010-58351666 传真:010-83914283 10 中国民生银行股 份有限公司 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客服电话:010-95526 11 北京银行股份有 限公司 网址:www.bankofbeijing.com.cn 注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号 12 法定代表人:刘安东 联系人:陈春林 中国邮政储蓄银 行有限责任公司 客服电话:95580 网址:www.psbc.com 13 中国建银投资证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 心A栋第18层至21层 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 21 法定代表人:杨明辉 联系人:刘毅 电话:0755-82026521 客服电话:400-600-8008 网址:www.cjis.cn 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 14 国泰君安证券股 份有限公司 客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 15 宏源证券股份有 限公司 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 电话:020-37865070 传真:020-22373718-1013 16 万联证券有限责 任公司 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:张佑君 联系人:魏明 电话:010-85130588 传真:010-65182261 17 中信建投证券有 限责任公司 客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:400-888-8001(全国),021-95553 18 海通证券股份有 限公司 网址:www.htsec.com 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568536 19 中国银河证券股 份有限公司 网址:www.chinastock.com.cn 20 中信金通证券有注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼 限责任公司 法定代表人:刘军 联系人:丁思聪 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 22 电话:0571-87112510 客服电话:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn 注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰 电话:021-54033888 传真:021-54038844 21 申银万国证券股 份有限公司 客服电话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 22 东方证券股份有 限公司 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 23 东吴证券股份有 限公司 客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 24 广发证券股份有 限公司 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6288690 25 国盛证券有限责 任公司 网址:www.gsstock.com 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人:岳献春 联系人:赵明 电话:010-85252656 传真:010-85252655 26 民生证券有限责 任公司 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com 27 上海证券有限责注册地址:上海市西藏中路336号 任公司 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 23 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:10108998、400-888-8788 28 光大证券股份有 限公司 网址:www.ebscn.com 注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层 1507-1510室 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号 楼第20层(266061) 法定代表人:张智河 联系人:吴忠超 电话:0532-85022273 传真:0532-85022605 29 中信万通证券有 限责任公司 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 30 中信证券股份有 限公司 网址:www.ecitic.com 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:张小波 电话:025-84457777 网址:www.htzq.com.cn 31 华泰证券有限责 任公司 客服电话:95597 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:021-63219781 传真:021-51062920 客服电话:95579或4008-888-999 32 长江证券股份有 限公司 网址:www.95579.com 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅锋 联系人:武斌 33 国海证券有限责 任公司 电话:0755-83707413 传真:0755-83700205 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 24 客服电话:400-888-8100(全国)、96100(广西) 网址:www.ghzq.com.cn 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址:天津市河西区宾水道3号 法定代表人:王春峰 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 34 渤海证券股份有 限公司 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦 10、25层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 客服电话:400-888-8555或95513 35 华泰联合证券有 限责任公司 网址:www.lhzq.com 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层 法定代表人:石保上 联系人:程月艳、耿铭 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客服电话:400-813-9666/0371-967218 36 中原证券股份有 限公司 网址:www.ccnew.com 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26 楼 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 37 国信证券股份有 限公司 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄健 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 38 招商证券股份有 限公司 客服电话:400-888-8111\95565 39 兴业证券股份有注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦 限公司 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 25 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 40 齐鲁证券有限公 司 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层 A02单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:张勤 联系电话:021-68801217 传真:021-68801119 41 安信证券股份有 限公司 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 42 东莞证券有限责 任公司 客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:常向东 电话:0471-4913998 传真:0471-4930707 43 恒泰证券股份有 限公司 客服电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 4 4 厦门证券有限公 司 客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23 层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-50122222 传真:021-50122200 4 5 华宝证券有限责 任公司 客服电话:021-38929908 网址:www.cnhbstock.com 46 英大证券有限责注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 任公司 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 26 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:400-869-8698 网址:www.ydsc.com.cn 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李剑阁 联系人:邓力伟 电话:010-65051166 传真:010-65051156 4 7 中国国际金融有 限公司 网址:www.cicc.com.cn 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 4 8 广发华福证券有 限责任公司 客服电话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 联系人:潘鸿 电话:010-66045446 传真:010-66045500 4 9 天相投资顾问有 限公司 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-88656100 传真:010-88656290 5 0 信达证券股份有 限公司 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人:赵大建 联系人:姜建平 电话:010-59355543 传真:010-66553791 5 1 中国民族证券有 限责任公司 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 5 2 华龙证券有限责 任公司 客服电话: 0931-4890100 、网址:www.hlzqgs.com 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 电话:0551-2207323 传真:0551-2207322 5 3 国元证券股份有 限公司 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 27 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:马时雍 联系人:严峻 电话:0571-85163127 传真:0571-85179591 5 4 杭州银行股份有 限公司 客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 5 5 渤海银行股份有 限公司 客服电话:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn 注册地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:郭少泉 联系人:滕克 电话:0532-85709732 传真:0532-85709725 客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国) 5 6 青岛银行股份有 限公司 网址:www.qdccb.com 注册地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 电话:029-87406488 传真:029-87406387 5 7 西部证券股份有 限公司 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人:姚文平 联系人:罗芳 电话:021-68761616 传真:021-68767981 5 8 德邦证券有限责 任公司 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 注册地址:南昌市抚河北路291号 法定代表人:杜航 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 5 9 中航证券有限公 司 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65920155 客服电话:0379-96699 6 0 洛阳银行股份有 限公司 网址:www.bankofluoyang.com.cn 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 28 注册地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 61 东海证券有限责 任公司 客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 62 方正证券有限责 任公司 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 注册地址:太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 63 山西证券股份有 限公司 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038 号合作金融大 厦 法定代表人:李伟 联系人:曾明 宋永成 电话:0755-25188269 传真:0755-25188785 64 深圳农村商业银 行股份有限公司 客服电话:4001961200 网址:www.961200.net 注册地址:湘财证券有限责任公司 法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺 电话:021-68634518 传真:021-68865680 6 5 湘财证券有限责 任公司 客服电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 注册地址:北京市西城区月坛北街26号 法定代表人:丁之锁 联系人:林长华 电话:010-58568181 传真:010-58568062 6 6 华融证券股份有 限公司 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn 二、注册登记机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 国泰基金管理有限 公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中 心39 楼 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 29 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中 心39 楼 法定代表人:陈勇胜 传真:021-38561800 联系人:何晔 客户服务专线:400-888-8688,021-38569000 三、出具法律意见书的律师事务所 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 负责人:廖海 联系人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 1 上海源泰律师事务 所 经办律师:廖海、吕红 四、会计师事务所和经办注册会计师 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦 1604-1608 室 办公地址:上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼 法人代表:杨绍信 联系人:陈宇 电话:021-61238888 传真:021-61238800 1 普华永道中天会计 师事务所有限公司 经办注册会计师:汪棣、陈宇 第六节 基金的历史沿革 本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。 国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合 证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]140 号)和《关于国泰金象保本增值混合证 券投资基金募集时间的确认函》(基金部函[2004]109 号)的核准募集。《国泰金象保本增 值混合证券投资基金基金合同》于2004 年11 月10 日正式生效。募集基金份额共计 803,489,881.73 份。 国泰金象保本增值混合证券投资基金基金管理人为国泰基金管理有限公司、基金托管人 为中国银行股份有限公司、基金担保人为上海国有资产经营有限公司。《国泰金象保本增值 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 30 混合证券投资基金基金合同》于基金合同生效日(即2004 年11 月10 日)开始保本周期, 保本周期自基金合同生效之日起三年后对应日(即2007 年11 月10 日)止。 根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定,经基金份额持有人大会 表决通过,并经中国证监会核准(证监基金字[2007]307 号),本基金管理人对《国泰金象 保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改,国泰金象保本增值混合证券投资基金在 保本期满后转型为国泰沪深300 指数证券投资基金。 自2007 年11 月11 日起,《国泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》生效,《国泰 金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。 第七节 基金的存续 一、基金类型和存续期限 (一)基金的类别:股票型指数基金; (二)基金的运作方式:契约型开放式; (三)基金存续期限:不定期。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同存续期内,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元 的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20 个工作日出现前述情形的,基金管理人 应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。 第八节 基金份额的集中申购 一、集中申购期 本基金自2007 年11 月16 日起至2007 年12 月14 日开放申购,期间不开放赎回,称为 “集中申购期”。 二、销售对象 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除 外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 三、销售规模 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 31 本基金集中申购期内的新增销售规模上限为150 亿元(不含集中申购资金产生的利息)。 四、销售场所 投资者应当在各销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金的集中申购。直销机构、代销机构名单和联系方式见其发售公告,基金管理人可以 根据情况增加其他代销机构,并另行公告。 五、集中申购期销售时间、方式安排及确认结果 (一)集中申购时间 2007 年11 月16 日至2007 年12 月14 日。 (二)集中申购价格 本基金集中申购价格为每份1.00 元,集中申购代码为“020011”。 (三)集中申购份额的确认 集中申购款项在集中申购期间存入专门账户,在集中申购期结束前任何人不得动用,期 间产生的利息在集中申购期结束后折算为基金份额归投资者所有。集中申购期结束后,由注 册登记机构计算投资者集中申购应获得的基金份额,基金管理人应在3 日内聘请会计师事务 所进行集中申购款项的验资。 验资结束日为原国泰金象保本增值混合基金默认转为国泰沪深300 指数基金的投资者 的基金份额拆分日,基金管理人将通过基金份额拆分,使得验资结束当日基金份额净值为 1.000 元,再根据当日基金份额净值计算默认转为国泰沪深300 指数基金的投资者应获得的 基金份额,并由注册登记机构进行登记确认,验资结果将报中国证监会备案。 基金份额拆分是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使 得基金份额净值相应降低,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生 变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。 (四)“末日比例确认”的处理方式 为了基金平稳投资运作的需要,本基金管理人在集中申购期内对基金新增申购规模实行 150 亿元的上限控制(不含集中申购资金产生的利息)。 1、集中申购期内申购申请不超过150 亿元(含150 亿元)的情形:若集中申购期内申 购申请全部确认后本基金集中申购的总金额不超过150 亿元(含150 亿元),则所有的有效 申购申请全部予以确认。 2、集中申购期内申购申请高于150 亿元的情形:若集中申购期内申购申请全部确认后 本基金集中申购的总金额超过150 亿元,将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购 申请全部予以确认,对最后一个申购日有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分 确认,未确认部分的申购款项退还给投资者。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 32 (五)集中申购确认比例和确认结果 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本基金最终确认的有效申购金额为 6,017,777,874.63 元人民币,扣除申购费用后的有效净申购金额为5,938,412,579.14 元人 民币。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计3,606,042.98 元人民币。本次集中申购 有效净申购资金及其产生的银行利息已于2007 年12 月18 日全额划入本基金在基金托管人 中国银行股份有限公司开立的本基金托管专户。 本次集中申购按照每份基金份额发售面值1.00 元人民币计算,有效净申购资金及其产 生的利息结转的基金份额共计5,942,018,622.12 份,已分别计入各基金份额持有人的基金 账户,归各基金份额持有人所有。 本基金管理人已于2007 年12 月18 日按照1.431547301 的拆分比例对原国泰金象保本 基金默认转为本基金的投资者的基金份额进行了基金份额拆分,份额折算的具体情况请参阅 2008 年12 月19 日发布的《关于原国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额拆分比例 的公告》。 第九节 基金份额的申购、赎回与转换 一、申购、赎回与转换的开放日及时间 (一)开放日及开放时间 本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体业务 办理时间以销售机构公布时间为准。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申 购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回、转换时间所在开放日的价格。 国泰基金电子交易平台提供7×24 小时服务,接受个人投资者申购、赎回与转换的申请, 但交易日下午15:00 以后接受的交易申请顺延至下一交易日处理。 (二)申购、赎回与转换的开始日及业务办理时间 本基金已于2008 年2 月29 日起开始办理日常申购交易业务,2008 年3 月14 日起开始 办理日常赎回交易业务,基金管理人开始办理各基金间的转换的具体业务办理时间在基金转 换开始公告中列明。基金管理人最迟应于转换开始前3 日在至少一种指定媒体上公告。 本基金在基金合同规定的开放日办理申购、赎回和转换。具体业务办理时间由基金管理 人与代销机构约定。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况,基金管理人将视 情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 33 二、申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或通过国泰基金电子交易平台 (www.gtfund.com)或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回与转换。基金管理 人可根据情况变更增减代销机构,并予以公告。 三、申购、赎回与转换的原则 (一)“未知价”原则,即基金份额的申购、赎回与转换价格以受理申请当日收市后计 算的基金份额净值为基准进行计算; (二)“金额申购、份额赎回和份额转出”原则,即申购以金额申请,赎回和转换以份 额申请,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必 须处于可申购状态; (三)基金份额持有人在赎回或转出基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对 该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理,申购确认日期在先的基金份额先 赎回或转出,申购确认日期在后的基金份额后赎回或转出,以确定所适用的赎回费率; (四)当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束 后不得撤销; (五)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转 入基金的销售。 (六)目前,基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金 份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不损害基金份额持有人权益的情况下更改 上述原则,但最迟应在新的原则实施3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 体予以公告。 四、申购、赎回与转换的数额限定 (一)申购金额的限制 基金管理人网上交易及代销机构每个账户单笔申购的最低金额为1000 元(含申购费); 直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为1 万元(含申购费),已在直销机构有本基 金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,追加申购本基金的最低金额为1000 元 (含申购费)。 (二)赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每次赎回申请不得低于100 份基金份额,若单 个交易账户的基金份额余额不足100 份时,余额部分基金份额必须在赎回时全部赎回。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 34 (三)转换份额的限制 基金转换的最低申请份额为1000 份基金单位。如投资者在单个销售网点持有单只基金 的份额不足1000 份时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 (四)基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金 管理人进行前述调整,必须在调整生效前2 个工作日在中国证监会指定媒体上刊登公告。 五、申购、赎回与转换的程序 (一)申购、赎回与转换申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购、赎回与转 换的申请。 投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回、转换申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。 (二)申购、赎回与转换申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在T+1 日内为投资者对该交易的 有效性进行确认,在T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他 方式查询申购、赎回与转换的成交情况。 (三)申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退 回投资者账户。 投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款 项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7 个工作日的时间内划往投资 者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处 理。 六、申购、赎回的数额与价格 (一)申购份额、余额及赎回金额的处理方式 1、申购份额的处理方式:本基金采用外扣法计算申购费用及申购份额,申购的有效份 额以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 2、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份 额净值的金额,赎回净额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (二)申购份额的计算 申购份额的计算方法如下: 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 35 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值 (注:对于500 万(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额,即净申购金额=申购 金额-申购费用) (三)赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×基金赎回费率 赎回净额=赎回金额-赎回费用 (四)基金份额净值的计算公式 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 基金份额净值的计算,精确到0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。 七、基金的申购费、赎回费与转换费 (一)申购费用 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费 用等于净申购金额乘以所适用的申购费率。若投资者在一天之内有多笔申购,则按每次申购 金额对应费率分别收取申购费。申购费用由基金申购人承担,主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本基金的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元(含)-200 万元 1.2% 200 万元(含)-500 万元 1.0% 500 万元(含)以上 1000 元/笔 举例说明如下: 某投资者以40 万元申购本基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.10 元,则其可得到的申购份额为: 净申购净额=400,000/(1+1.5%)=394,088.66 元 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 36 申购费用=400,000-394,088.66 =5911.34 元 申购份额=394088.66/1.10=358,262.41 即投资者以40 万元申购本基金,如果申购当日基金份额净值为1.10 元,则其可得到的 申购份额为358,262.41 份。 (二)赎回费用 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余 部分用于支付销售、注册登记等机构的相关手续费。 本基金的赎回费率如下: 持有时间 赎回费率 1 年以下 0.5% 1 年(含)-2 年 0.2% 2 年(含)以上 0 (注:1 年按365 天计算) 举例说明如下: 某基金份额持有人赎回持有不超过1 年的1000 份基金份额,赎回对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.10 元,则其可得到的赎回净额为: 赎回金额=1000×1.10=1100 元 赎回费用=1100×0.5%=5.50 元 赎回净额=1100-5.50=1094.50 元 即基金份额持有人赎回持有不超过1 年的1000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净 值是1.10 元,则其可得到的赎回净额为1094.50 元。 (三)转换费 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金管理人将另行公告各 基金之间的转换费率。基金转换费用由基金持有人承担。 (1)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出 基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。 (2)转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。 转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金 和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购 费率的,补差费为零。 2、计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 37 (四)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更,基金管理人最迟应在调整实施前2 个工作日中国证监会指定的媒体上刊登公 告。 (五)针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以调低基金申购 费率和赎回费率。 (六)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相 关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购费率和赎回费率。 八、申购、赎回和转换的注册登记 投资者申购基金成立后,注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手 续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回、转换该部分基金份额。 投资者赎回、转换基金成功后,注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。 九、巨额赎回的情形及处理方式 (一)巨额赎回的认定 单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基 金总份额的10%,为巨额赎回。 (二)巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或 部分延期赎回。 1、接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎 回程序执行。 2、部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资 者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的 赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该 基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未 获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入 下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 38 3、当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定 的其他方式,在3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一种中 国证监会指定媒体予以公告。 4、暂停接受和延缓支付:本基金连续2 个开放日以上(以上含本数,下同)发生巨额 赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但延缓期限不得超过20 个工作日,并应当在至少一种中国证监会指定媒体公告。 5、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金 资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比 例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 十、拒绝或暂停申购、赎回和转换的情形及处理 (一)在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请; 2、证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 4、基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; 5、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账 户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。 (二)在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回和转换申请: 1、因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项; 2、证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、基金连续发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回和转出申请的情 况; 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; 5、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受 的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人已被 接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续开放 日予以支付。 在暂停赎回和转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回和转换业务的办理并及时 公告。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 39 (三)暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 十一、重新开放申购、赎回与转换的公告 暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 (一)如果发生暂停的时间为1 天,基金管理人将于重新开放日,在中国证监会指定报 刊或其他相关媒体,刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告,并公告最新的基金份额净 值。 (二)如果发生暂停的时间超过1 天但少于2 周,暂停结束基金重新开放申购、赎回转 换时,基金管理人将提前1 个工作日,在中国证监会指定报刊或其他相关媒体,刊登基金重 新开放申购、赎回转换的公告,并在重新开放申购、赎回与转换日公告最新的基金份额净值。 (三)如果发生暂停的时间超过2 周,暂停期间,基金管理人应每2 周至少重复刊登暂 停公告1 次;当连续暂停时间超过2 个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停 结束,基金重新开放申购、赎回与扎时,基金管理人应提前3 个工作日,在中国证监会指定 报刊或其他相关媒体连续刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告,并在重新开放申购、 赎回与转换日公告最新的基金份额净值。 十二、转托管 基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。投资者于T 日转托 管基金份额成功转入后,转托管份额于T+1 日到达转入方网点,投资者可于T+2 日起赎回该 部分基金份额。 十三、定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为投资者提供定期定额投资计划服务,具体规则由 基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。 十四、基金的非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况 下的非交易过户。其中: “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会 团体的情形; “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 40 十五、基金的冻结 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并 冻结。 第十节 基金的投资 一、投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控 制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,实现对沪深300 指数的有效跟踪。 二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 指数的成份股及其备选成份 股、新股(一级市场初次发行或增发)等,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资 于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,其中备选成份股投资比 例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,在履行适当 程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 三、投资理念 本基金采取被动式指数化投资管理方式,实现与市场的同步增长,获取中国经济增长的 长期稳定回报。 四、投资策略 本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300 指数中的基准权重构建 指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因 基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合 进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 五、股票组合的构建与调整方法 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 41 本基金采用以完全复制为目标的指数跟踪方法,原则上按照成份股在沪深300 指数中的 基准权重构建股票投资组合。在发生以下情况时,基金管理人将对资产组合进行适当变通和 调整,使跟踪误差控制在限定的范围内: (一)因受成份股股票停牌限制、股票流动性等其他市场因素的影响或因受法律法规、 基金合同等合规因素限制,使基金管理人无法依据指数购买某成份股; (二)预期标的指数的成份股发生新增、剔除或成份股发生配股、增发、分红等行为, 或因公司行为导致指数权重发生变化; (三)其他可能影响指数复制的因素,如在发生基金分红、大额申购或赎回等情况时。 六、投资决策过程 (一)投资依据 1、有关法律、法规、基金合同等的相关规定; 2、经济运行态势和证券市场走势。 (二)投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定 基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关基准指数重大调整的应对决策、其他重 大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 (三)投资程序 1、金融工程部运用数量化模型以及各种风险监控指标,结合研究开发部的研究报告, 对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析,提出研究分析报告。 2、投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究分析报告,定期召开或遇重大事 项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投 资管理的日常决策。 3、基金经理根据标的指数,结合研究分析报告,原则上依据指数成份股的权重构建资 产组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的技术和方法,降低交易成 本,控制投资风险。 4、交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。 5、金融工程部等部门根据市场变化,定期和不定期地对基金投资绩效进行评估,并提 供相关绩效评估报告。稽核监察部对基金投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。 6、基金经理密切跟踪标的指数的变动,结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎 回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结 果,对投资组合进行监控和调整,以实现对跟踪误差的有效控制。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 42 7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资程序,并予以公告。 (四)关于交易过程的说明 本基金管理人所管理的各基金将独立、平等地使用公司统一的中央交易平台。交易管理 部公平、及时地处理所有投资产品的交易指令,并保护不同产品之间的交易秘密。基金经理 小组必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定,经由交易管理部统一下达交易 指令。 七、业绩比较基准 业绩基准=90%×沪深300 指数收益率+10%×银行同业存款收益率 沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国A 股市场指数,它 是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数,流动性高,可投资性强,综合反映了中 国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况,其中包括的上市公司对中国经 济的发展具有举足轻重的作用,能够作为指数基金的跟踪标的。 如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于 指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数,或者证券市场有其他代表性更 强、更适合投资的指数推出,本基金管理人在履行适当程序后,可以变更基金的跟踪目标和 投资对象,并在变更前提前2 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。中证系列指数由中 证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。 但无论因为疏忽或其他原因,中证指数有限公司,上海证券交易所,深圳证券交易所不因指 数的任何错误对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误给予建议。关于指数值和成分股 名单的所有版权归属中证指数有限公司。 八、风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 九、投资禁止行为与限制 基金财产不得用于下列投资或者活动: (一)承销证券; (二)向他人贷款或者提供担保; (三)从事承担无限责任的投资; (四)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (五)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 43 (六)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (七)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (八)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 (九)若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的 投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可 相应调整禁止行为和投资限制规定。 对于因上述(五)、(六)项情形导致无法投资的沪深300 指数成份股,基金管理人将 在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 十、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。因沪深300 指数成分股调整、上市公司合并、证券市场波动、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 十一、基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2011 年4 月18 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2011 年3 月31 日。本报告中财务资料未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 6,713,134,463.92 91.13 其中:股票 6,713,134,463.92 91.13 2 固定收益投资 56,632,192.40 0.77 其中:债券 56,632,192.40 0.77 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 44 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 570,305,785.10 7.74 6 其他资产 26,569,720.75 0.36 7 合计 7,366,642,162.17 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,272,255.18 0.03 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 2,272,255.18 0.03 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 5,797,163.20 0.08 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 45 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 8,069,418.38 0.11 2、指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 23,078,865.96 0.33 B 采掘业 828,884,526.09 11.69 C 制造业 2,426,346,847.13 34.23 C0 食品、饮料 357,918,926.90 5.05 C1 纺织、服装、皮毛 26,430,029.32 0.37 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 173,526,951.45 2.45 C5 电子 49,598,161.20 0.70 C6 金属、非金属 607,150,562.35 8.56 C7 机械、设备、仪表 909,319,057.36 12.83 C8 医药、生物制品 280,907,512.05 3.96 C99 其他制造业 21,495,646.50 0.30 D 电力、煤气及水的生产和供应业 161,995,551.78 2.29 E 建筑业 202,651,355.85 2.86 F 交通运输、仓储业 302,371,902.07 4.27 G 信息技术业 219,409,384.59 3.10 H 批发和零售贸易 191,573,475.26 2.70 I 金融、保险业 1,770,687,346.39 24.98 J 房地产业 356,135,853.89 5.02 K 社会服务业 61,732,337.09 0.87 L 传播与文化产业 9,285,320.28 0.13 M 综合类 150,912,279.16 2.13 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 46 合计 6,705,065,045.54 94.58 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名指数投资明细和前五名积 极投资明细 1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 14,675,321 206,775,272.89 2.92 2 601318 中国平安 3,941,296 194,936,500.16 2.75 3 600016 民生银行 26,307,654 147,059,785.86 2.07 4 601166 兴业银行 4,894,191 140,512,223.61 1.98 5 601328 交通银行 24,638,279 140,191,807.51 1.98 6 600000 浦发银行 9,813,589 133,661,082.18 1.89 7 600030 中信证券 8,319,063 116,217,310.11 1.64 8 601088 中国神华 3,889,993 113,159,896.37 1.60 9 000002 万 科A 11,906,110 103,464,095.90 1.46 10 601601 中国太保 3,693,484 81,699,866.08 1.15 2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600816 安信信托 426,262 5,797,163.20 0.08 2 002501 利源铝业 43,849 2,272,255.18 0.03 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 49,976,000.00 0.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 6,656,192.40 0.09 7 其他 - - 8 合计 56,632,192.40 0.80 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 47 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 100011 10 附息国债11 200,000 19,994,000.00 0.28 2 080019 08 国债19 200,000 19,990,000.00 0.28 3 019021 10 国债21 100,000 9,992,000.00 0.14 4 110015 石化转债 61,620 6,656,192.40 0.09 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,281,585.34 2 应收证券清算款 17,513,518.27 3 应收股利 886,092.43 4 应收利息 735,050.21 5 应收申购款 6,153,474.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,569,720.75 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 6、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 48 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600816 安信信托 5,797,163.20 0.08 公告重大事项 第十一节 基金的业绩 基金业绩截止日为2010 年12 月31 日。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2007 年11 月11 日至 2007 年12 月31 日 0.41% 0.09% 5.38% 1.75% -4.97% -1.66% 2008 年度 -62.61% 2.78% -61.64% 2.73% -0.97% 0.05% 2009 年度 89.60% 1.93% 84.85% 1.85% 4.75% 0.08% 2010 年度 -11.67% 1.50% -11.03% 1.43% -0.64% 0.07% 2007 年11 月11 日至 2010 年12 月31 日 -37.13% 2.10% -33.51% 2.08% -3.62% 0.02% 第十二节 基金的财产 一、基金资产总值 本基金基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项 和其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人 和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 49 四、基金财产的保管及处分 (一)本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。 (二)基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和 收益,归入基金财产。 (三)基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进 行清算的,基金财产不属于其清算范围。 (四)基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基 金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执 行。 第十三节 基金资产的估值 一、估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开 放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 二、估值日 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。 三、估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 四、估值的基本原则 (一)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。估 值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用最近交易市价确定公允价 值。估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价 不能真实反映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果,应反映估值 日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时,应尽 可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有 效性。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 50 (三)有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基 金管理公司应根据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。 五、估值方法 (一)股票估值方法 1、上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定 公允价格。 2、未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同 一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近 交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况 下,按成本估值。 3、有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股 票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定 确定公允价值。 (二)固定收益证券的估值办法 1、证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格。 2、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值 日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的 净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 3、未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成 本估值。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 51 4、在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定 公允价值。 5、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (三)权证估值: 1、配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 2、认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估 值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股 权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 (四)其他资产的估值方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 (五)在任何情况下,基金管理人采用上述(一)至(四)项规定的方法对基金财产进 行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上 述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交 价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映 公允价值的价格估值。 (六)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 六、估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估 值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、 时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 七、暂停估值的情形 (一)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (二)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值 时; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 52 (三)中国证监会认定的其他情形。 八、基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 九、估值错误的处理 (一)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 (二)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措 施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当 报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告, 并同时报中国证监会备案。 (三)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 十、特殊情形的处理 (一)基金管理人按本条第五款有关估值方法规定的第(五)项条款进行估值时,所造 成的误差不作为基金份额净值错误处理。 (二)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管 理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由 此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应 当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 第十四节 基金的收益与分配 一、收益的构成 (一)基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款 利息以及其他收入。 (二)因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 53 (三)基金净收益为基金收益扣除按照有关法律法规规定可以在基金收益中扣除的费用 等项目后的余额。 二、收益分配原则 (一)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益 分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (二)每一基金份额享有同等分配权; (三)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; (四)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值; (五)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (六)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2 次; (七)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不 满3 个月,收益可不分配; (八)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、 分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 四、收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律 法规的规定在指定媒体公告并向中国证监会备案。 五、收益分配中发生的费用 (一)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 (二)收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份 额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额 持有人的现金红利按分红除权除息日的基金份额净值转为基金份额。 第十五节 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 (一)基金管理人的管理费; (二)基金托管人的托管费; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 54 (三)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等); (四)基金合同生效以后的信息披露费用; (五)基金份额持有人大会费用; (六)基金合同生效以后的会计师费和律师费; (七)基金的资金汇划费用; (八)基金的指数使用费; (九)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 (二)基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 (三)本条第一款第(三)至第(九)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规 及相应协议的规定,列入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 本条第一款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行 义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 四、基金管理费和基金托管费的调整 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 55 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额 持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2 日依照有关规定在指定媒体上公告。 五、税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 第十六节 基金的会计与审计 一、基金会计政策 (一)基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日。 (二)基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 (三)会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 (四)本基金独立建账、独立核算。 (五)本基金会计责任人为基金管理人。 (六)基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律 法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等 进行核对并以书面方式确认。 二、基金审计 (一)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的 会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; (二)会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意; (三)基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国 证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后2 日内在至少一种中国证监会指定媒体公 告。 第十七节 基金的信息披露 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 本基金的信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金的信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 56 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至少一 种中国证监会指定报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者 能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 一、招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3 日前,将招募 说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、 基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的 招募说明书公告内容的截止日为每6 个月的最后1 日。 二、基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 三、基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点 以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 四、定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息 披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容 进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。 (一)基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度 报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 (二)基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金 半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 (三)基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完 成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 57 基金合同生效不足2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年 度报告。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 五、临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并 在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备 案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的事件,包括: (一)基金份额持有人大会的召开; (二)终止基金合同; (三)转换基金运作方式; (四)更换基金管理人、基金托管人; (五)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (六)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (七)基金募集期延长; (八)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动; (九)基金管理人的董事在一年内变更超过50%; (十)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%; (十一)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (十二)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (十三)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处 罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (十四)重大关联交易事项; (十五)基金收益分配事项; (十六)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (十七)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; (十八)基金改聘会计师事务所; (十九)基金变更、增加、减少基金代销机构; (二十)基金更换基金注册登记机构; (二十一)基金开始办理申购、赎回; (二十二)基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 58 (二十三)基金发生巨额赎回并延期支付; (二十四)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (二十五)基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (二十六)基金份额上市交易; (二十七)基金份额持有人大会的决议; (二十八)中国证监会规定的其他事项。 六、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所, 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 第十八节 风险揭示 一、市场风险 本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各 种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收益水平发生波动。 (一)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响, 从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。 (二)经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周 期性变化,基金所投资于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (三)利率风险 金融市场利率的变化直接影响着国债的价格和收益率,进而影响金融债、企业债的价格 和收益率,同时影响债券利息的再投资。同时,金融市场利率的变化也影响到证券市场资金 供求关系,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。上述变化将直接影响本基金的收益。 (四)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的成长型公司经营不善,成长性不 足,导致股票价格下跌或股息、红利减少;如果基金所投资的价值型公司基本情况继续恶化, 或者没有出现预计的价值回归,其股票价格可能下跌,或股息、红利减少,给基金的投资带 来风险。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 59 (五)购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力 下降,从而使基金的实际投资收益下降。 (六)国际竞争风险 随着中国市场开放程度的提高,上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产 品公司的强有力竞争,部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国 加入WTO以后,中国境内公司将面临前所未有的市场竞争,上市公司在这些因素的影响下 将存在更大不确定性。 二、管理风险 (一)在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平; (二)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益 水平。 三、流动性风险 本基金类型为契约型开放式,基金规模将随着基金投资者对基金份额的申购和赎回而不 断波动,若由于基金投资者的连续大量赎回,导致基金管理人的现金支付出现困难,或被迫 在不适当的价格大量抛售债券、股票,使基金财产净值受到不利影响,从而产生流动性风险。 四、本基金有关指数投资风险 (一)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 (二)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 (三)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 误差。 2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 60 3、成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生跟踪 误差。 4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪误差。 5、由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管 理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。 6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人所运用的指数跟踪技术会对本基金的收益 产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7、其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成 本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动。 (四)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 五、其他风险 (一)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; (二)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产 生的风险; (三)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的潜在风险; (四)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的潜在风险; (五)因业务竞争压力可能产生的风险; 第十九节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 (一)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 (二)变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国 证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 (三)但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或 者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同 意修改后公布,并报中国证监会备案。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 61 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: (一)基金份额持有人大会决定终止; (二)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; (三)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人 承接的; (四)法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补 偿的权利。 三、基金财产的清算 (一)基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 (二)基金财产清算组 1、自基金合同终止事由之日起30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组, 在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议 的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 2、基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组 可以依法进行必要的民事活动。 (三)清算程序 1、基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 2、基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3、基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 4、对基金财产进行评估和变现; 5、制作清算报告; 6、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 7、将清算报告报中国证监会备案并公告; 8、对基金财产进行分配。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 62 (五)基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1、2、3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (六)基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。 (七)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。 第二十节 基金合同内容摘要 一、基金合同当事人的权利义务 (一)基金管理人的权利义务 1、基金管理人享有如下权利 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产; (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、 转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则; (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基 金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规 定的其他费用; (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额; (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关 法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行 必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同 当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措 施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益; (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法 规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查; (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册 登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 63 (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券; (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案; (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其 他证券所产生的权利; (13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为; (16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费率; (17)法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人履行如下义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (3)办理基金备案手续; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行 证券投资; (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取 利益,不得委托第三人运作基金财产; (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; (9)依法接受基金托管人的监督; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; (12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 64 (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料; (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (22)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。 (二)基金托管人的权利义务 1、基金托管人享有如下权利: (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依照基金合同的约定获得基金托管费; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作; (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人; (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6)法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、托管人履行如下义务 (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立; (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 65 (11)对基金财务会计报告、半年度报告和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行 基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会; (17)按照规定监督基金管理人的投资运作; (18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除; (19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (20)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利义务 1、基金份额持有人享有如下权利: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼; (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金份额持有人履行如下义务: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活 动; (5)执行基金份额持有人大会的决议; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 66 (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的 代理人处获得的不当得利; (7)法律法规及基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成。 (二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: 1、终止基金合同; 2、转换基金运作方式; 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、变更基金类别; 6、变更基金投资目标、范围或策略; 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; 8、本基金与其他基金合并; 9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基 金合同等其他事项; 10、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: 1、调低基金管理费率、基金托管费率; 2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式; 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 (四)召集方式: 1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 67 3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不 召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4、代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行 召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应 当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (五)通知 召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前40 日,在至少一种中国证监会指 定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份 额持有人大会通知将至少载明以下内容: 1、会议召开的时间、地点、方式; 2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; 3、代理投票授权委托书的内容、送达时间和地点; 4、会务常设联系人姓名、电话; 5、权益登记日; 6、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7、如采用通讯表决方式,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,还应载明具体通讯 方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决 的截止日以及表决票的送达地址等内容。 (六)开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的 召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和 终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 68 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定; 2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证 所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的50%以上; 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同 时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权 委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应 在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 (七)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的 事项。 (2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会 召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以 在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应该在大会召开前35 日提交召集 人。召集人对于临时议案应当在大会召开前30 日公告,否则,会议召开日期应当顺延并保 证至少与临时提案公告日期有30 日的间隔期。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 1)关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不 超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不 符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提 案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 2)程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程 序进行审议。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 69 (4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提 案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额 持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议, 报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中 公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部 有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。 (八)表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之 二)通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通 过方为有效。 (2)一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。 3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 4、采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即 视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 (九)计票 1、现场开会 (1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理 人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基 金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管 理人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管 人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 70 集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推 举三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如 果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对 大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持 人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人 或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代 表共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 (十)生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应 当自通过之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国 证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2 日内,由基 金份额持有人大会召集人在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三、基金合同的变更与终止 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证 监会核准或出具无异议意见之日起生效。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 71 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者 基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意 修改后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承 接的; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补 偿的权利。 四、争议解决方式 (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过 友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60 日内争议未能以协商方式解决 的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时 该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 五、基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各 持有二份,每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人的办公场所和 营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以本基金合同 正本为准。 第二十一节 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 72 名称:国泰基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区峨山路91 弄98 号201A 法定代表人:陈勇胜 注册资本:1.1 亿元人民币 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 营业期限:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:肖钢 成立时间:1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供 信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款; 外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇 担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库 等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投 资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基 金的投资进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 73 3、对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理 人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单; 4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由 银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以 根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人 参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参 与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督; 5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按约定进行监督。 6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先 确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投 资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督; 7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)项的监督和核查中发现基金管理人违反法律 法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托 管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的 规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。基金托管人发现基 金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合 同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定 时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 (六)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必 要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 74 和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基 金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收 到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 三、基金资产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基 金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)本基金的集中申购 1、基金集中申购期满或基金管理人宣布提前结束集中申购期时,由基金管理人聘请具 有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应 由参加验资的2 名以上(含2 名)中国注册会计师签字方为有效。 2、基金管理人应在集中申购结束后的3 个工作日将属于本基金财产的全部资金划入在 基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务以外的活动。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 75 4、基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管 理办法》、《现金管理条例》、《人民币利率管理规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、 《支付结算办法》以及其他有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营 业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理 人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应 提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协 助。 (五)基金证券账户和资金账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相 关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 (六)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市 场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有 限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金 的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15 年。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 76 四、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投 资基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份 额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得 出当日的该基金份额净值,并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到 上述传真后对净值计算结果进行复核,并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理 人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠 正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净 值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措 施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应及 时向中国证监会报告;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并 报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持 有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金 托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承 担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当 得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利 之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿 金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错 误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可 以将相关情况报中国证监会备案。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 77 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核 对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人 的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双 方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每 月终了后5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10 个工作日内编制完毕 并于每个季度结束之日起15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60 日内编制完毕并于会计年度终了后90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告,半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在 收到后应立即进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当 日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5 个工作日内完成复核,并 将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基 金托管人复核,基金托管人应在收到后10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基 金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人 应在收到后15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基 金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金 管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 五、基金份额持有人名册的登记与保管 (一)基金份额持有人名册的内容 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 78 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金集中申购期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金 权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 六、适用法律与争议解决 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好 协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会 现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 七、托管协议的变更和终止 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 79 第二十二节 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管 理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目。 一、客户服务专线 1、理财咨询 每周一至周五,8:30—20:00,人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 2、全天候的7×24 小时电话自助查询(基金净值、账户信息、公司介绍、产品介绍、 交易费率等)。 3、7×24 小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙,可留言,基金管理人会尽 快在2 个工作日内回电。 4、直销客户在签订远程交易协议后可以开通电话自助交易和传真交易。 二、信访服务 1、投资人可以通过信函、电邮、传真等信访方式提出咨询、建议、投诉等需求,基金 管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 2、对于在非工作日送达的信件,基金管理人将顺延一个工作日回复。 三、网站服务 1、信息查询:基金净值、公司动态、公司和基金的公告、投资人个人账户信息、销售 网点、企业年金信息等。 2、基金网上交易:工商银行借记卡用户、农业银行借记卡用户、建设银行借记卡用户、 招商银行借记卡用户、兴业银行借记卡用户等可以通过基金管理人网站实现网上开户和交 易。 3、网站客户资料修改:投资人可在基金管理人网站的账户查询栏下实现客户资料的修 改和完善。 4、网站“投资者教育”栏目:分为新手上路、客户服务知识库、最新热点问题、理财 工具等小栏目,并提供关键字搜索,包括基金知识、交易指南、公司产品、活动动态、市场 热点等信息,加强基金管理人与投资人之间的交流与沟通。 5、操作指南:无论是直销、代销,还是网上交易的投资人都能获得详细的操作流程。 6、在线服务:WEBCALL 人工在线咨询服务(每周一至周五,8:30-20:00)、客户留 言版、交易指南、直销类单据下载。 7、短信与电子邮件定制:通过“账户查询”系统订制免费短信和电子邮件资讯。 8、国泰QQ 通:投资人可以通过加入国泰QQ 群获得及时在线交流和服务支持。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 80 9、信息披露:按照法律规定披露基金管理人管理基金的持仓、资产、投资收益等信息, 供投资人定期了解基金运作的最新情况。 10、理财资讯:目前理财资讯产品包括《市场周刊》、《季度策略报告》、《国泰基金 快讯》、《最新市场新闻》、《市场热点要闻点评》等,与投资人展示公司的市场研究成果, 交流市场研判观点。 11、互动专区:提供投资人参与公司各种理财活动的在线平台,包括最新活动介绍、现 场活动报道、在线活动参与等。 四、短信服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的手机短信 资讯。内容包括基金净值、交易确认、手机月度对账单、生日节日祝福、相关基金资讯信息 以及移动资讯刊物等。 五、资料寄送服务 在从销售机构获取准确的邮政地址和邮政编码的前提下,基金管理人将负责寄送以下资 料: 1、基金投资者对账单 基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单每季度提供,在每季度结 束后1 个月内向有交易的持有人以书面形式寄送,若投资者在季度期内无交易发生,基金注 册登记人不邮寄该季度对账单,年度对账单在每年度结束后1 个月内对所有持有人以书面形 式寄送。 2、其他相关的信息资料。 六、电子邮件电子刊物发送服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的电子邮件 资讯。基金管理人定期或不定期向订制邮件服务的投资人发送电子资讯和电子月度交易对账 单等。 七、交易服务 1、多样化的委托下单方式:投资者可以通过基金管理人直销机构及其代理销售机构提 供的柜台下单、电话下单、传真下单、网上交易下单等多种交易服务。 基金管理人向投资人提供包括工商银行借记卡用户、农业银行借记卡用户、建设银行借 记卡用户、招商银行借记卡用户、兴业银行借记卡用户等可以通过公司网站进行的电子化基 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 81 金交易,并享受相应交易费率优惠。投资人欲了解更多网上交易详情,可登录国泰基金网站 www.gtfund.com 查询或拨打电子交易服务热线(021)38561735 咨询。 2、基金间转换服务:投资人可以在同一销售机构,对基金管理人旗下的除国泰金鼎价 值、国泰中小盘、国泰纳指100、国泰价值经典以外的基金产品进行转换,投资人可登录国 泰基金网站www.gtfund.com 查询或拨打电子交易服务热线(021)38561735 咨询。若新增 销售机构开通此项业务,本基金管理人或代销机构将及时予以公告。 3、定期定额投资计划:投资人可以在本基金销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请。已开通定期定额的销售机构包括国泰基金网上交易(工行卡、农行卡、建行卡、 招行卡)和相关代销机构,投资人可登录国泰基金网站www.gtfund.com 查询或拨打电子交 易服务热线(021)38561735 咨询。若新增销售机构若开通此项业务,本基金管理人或代销 机构将及时予以公告。 八、投诉处理受理 1、投资人可以通过拨打基金管理人客户服务中心电话或以书信、电子邮件、传真等方 式,对基金公司和销售网点所提供的服务进行投诉。 2、对于工作日受理的投诉,原则上采取当日回复,对于不能及时回复的投诉,基金管 理人承诺将充分与投资人做好沟通。 3、对于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日回复。 九、联系基金管理人 1、网址:www.gtfund.com 2、电子邮箱:service@gtfund.com 3、客户服务热线:400-888-8688(全国免长途话费),021-38569000 4、客户服务传真:021-38561700 5、基金管理人办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼 邮编:200120 第二十三节 其他应披露的事项 公告名称 报纸 日期 关于增加深圳农村商业银行代理销售国 泰基金旗下基金并开通定期定额投资计 划的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2010-11-24 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 82 关于增加3 家渠道代理销售国泰基金旗 下基金并开通转换业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2010-11-24 国泰基金管理有限公司开通开放式基金 网上交易第三方支付业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-29 国泰基金管理有限公司关于旗下开放式 基金继续参加邮政储蓄银行网上银行申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-30 国泰基金管理有限公司关于在中国工商 银行参加“2011 倾心回馈”基金定投费 率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-30 国泰基金管理有限公司关于旗下开放式 基金参加交通银行网上银行申购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-30 国泰基金管理有限公司关于调整旗下基 金在交通银行定期定额投资起点金额的 公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2010-12-31 国泰基金管理有限公司关于在天相投顾 开通旗下部分基金定期定额投资业务的 公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-01-18 国泰基金管理有限公司关于增加湘财证 券代理销售旗下基金并开通转换业务的 公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-03-09 国泰基金管理有限公司关于增加华融证 券代理销售旗下基金并开通定期定额投 资及转换业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-03-16 国泰基金管理有限公司关于旗下开放式 基金参加华融证券网上交易申购费率与 定期定额投资申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-03-16 国泰基金管理有限公司关于旗下开放式 基金参加中国工商银行个人电子银行基 金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-04-02 国泰基金管理有限公司关于旗下开放式 基金参加“华夏银行?盈基金2011”网上 交易申购费率及定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-04-02 国泰基金管理有限公司高级管理人员变 更的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-04-02 国泰基金管理有限公司关于在光大证券 开通旗下基金定期定额投资计划及参加 定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-04-27 国泰基金管理有限公司关于在中信证券 开通旗下基金定期定额投资计划的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011-05-04 第二十四节 招募说明书的存放和查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售网点的营业场所,投资者可 在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 国泰沪深300 指数证券投资基金更新招募说明书(2011 年第一号) 83 第二十五节 备查文件 一、备查文件目录 (一)《国泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》 (二)《国泰沪深300 指数证券投资基金托管协议》 (三)《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金转型为国泰沪深300 指数证券投资基 金之法律意见书》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件和营业执照 二、备查文件存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市浦东新区世纪大道100 号上 海环球金融中心39 楼。 三、投资者查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 国泰基金管理有限公司 二○一一年六月二十四日