国泰金鹏蓝筹价值混合型 证券投资基金更新招募说明书 (2014 年第二号) 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 截止日:二○一四年九月二十九日  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 重要提示 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会 2006 年 8 月 17 日发布的证监基金字[2006]159 号文批准公开发行。本基金的基金合同 于 2006 年 9 月 29 日正式生效。 国泰基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”)保证本招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基 金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。 投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的 风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资 者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 9 月 29 日,投资组合报告为 2014 年 2 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 6 月 30 日。 1  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 目 录 第一部分 绪 言............................................................. 3 第二部分 释 义............................................................. 3 第三部分 基金管理人......................................................... 6 第四部分 基金托管人........................................................ 16 第五部分 相关服务机构...................................................... 18 第六部分 基金的募集........................................................ 34 第七部分 基金合同的生效 .................................................... 34 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ........................................ 35 第九部分 基金的投资........................................................ 43 第十部分 基金的业绩........................................................ 55 第十一部分 基金的财产...................................................... 55 第十二部分 基金资产的估值 .................................................. 56 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................ 60 第十四部分 基金的费用与税收 ................................................ 61 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................ 62 第十六部分 基金的信息披露 .................................................. 63 第十七部分 风险揭示........................................................ 65 第十八部分 基金合同的终止与基金财产的清算 .................................. 66 第十九部分 基金合同内容摘要 ................................................ 68 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 .......................................... 77 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................................ 84 第二十二部分 其他应披露的事项 .............................................. 86 第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式 .................................... 86 第二十四部分 备查文件...................................................... 87 2  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 第一部分 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 基金或本基金: 指国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金; 基金合同: 指《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》及其任何 有效修订和补充; 招募说明书: 指《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金招募说明书》及其定 期更新; 发售公告: 指《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金份额发售公告》; 托管协议: 指《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金托管协议》及其 任何有效修订和补充; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 3  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施并经 2012 年 12 月 28 日 第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《中 华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订; 《证券法》: 指由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八 次会议于 2005 年 10 月 27 日修订通过的自 2006 年 1 月 1 日起施 行的《中华人民共和国证券法》及不时作出的修订; 元: 指人民币元; 基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人; 基金管理人: 指国泰基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基 金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等; 注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为国 泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理 本基金注册登记业务的机构; 投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基 金的自然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存 续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券 投资基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照基金合同第八部分之规定召集、召开并由基金份额持有人 进行表决的会议; 基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份 额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月; 4  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 基金合同生效日: 指基金募集期满,基金募集情况符合相关法律法规和基金合同规 定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后, 中国证监会的书面确认之日; 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 认购: 指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请购买本基金 基金份额的行为; 申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基金份 额的行为; 赎回: 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人申请卖出本基 金基金份额的行为; 转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,将其持有的基金管 理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的另一只 基金的基金份额的行为; 转托管: 指基金份额持有人将其所持有的某一基金的基金份额从同一个基 金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易的行为; 投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的 资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他 基金业务的机构; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点; 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站; 基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记 机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户; 交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖开放 式基金份额的变动及结余情况的账户; 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期; T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息及其他合法收入; 5  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以 其他资产等形式存在的基金财产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值: 指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金单位份额的价值; 基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方 法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律 法规的不时修改和补充; 不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括但不 限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、 没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正 常暂停或停止交易等。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 设立日期:1998 年 3 月 5 日 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 法定代表人:陈勇胜 注册资本:1.1 亿元人民币 联系人:何晔 联系电话:021-31089000,4008888688 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 6  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 截至 2014 年 9 月 29 日,本基金管理人共管理 48 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增 长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选 证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金 牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混 合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基 金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰 纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证 180 金 融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互 利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国 泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰 6 个月短期理财 债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由 金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产 行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势 可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数 证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益 保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网 债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活 配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保 障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管 理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌 照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 三、主要人员情况 (一)董事会: 7  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,22 年证券从业经历。1982 年起在中国建 设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经 理(主持工作)。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北 京分公司总经理,1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999 年 10 月起任 公司董事长。 张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作,先后任 股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开 市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。 陈川,董事,博士研究生,经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月,在中国建设银行总行 工作,历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部、委托代理业务部业务 经理、高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月,在中投证券资本市场部担任执行总经理。 2008 年 5 月至 2012 年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部高级经理、 投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月,任建投科信科技股份 有限公司副总经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月,任 中建投租赁有限责任公司纪委书记、 副总经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月,任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经 理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月起任公司董事。 Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究; 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任 金 融 分 析 师 ; 1999-2004 年 在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人;2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金 经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。 游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师 (Chartered Insurer)。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994 年起 任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保 险承保人;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。 2007 年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托 投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津 证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心 8  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务 有限公司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。 金旭,董事,硕士研究生,21 年证券从业经历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证 监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司 北京代表处任首席代表。2007 年 5 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007 年 11 月起任 公司董事。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院 执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任国务院学位 委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际 贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研 究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。 2010 年 6 月起任公司独立董事。 刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委 书记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985 年起任吉林省抚 松县县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记; 1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分 行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。 韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作, 历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。 (二)监事会: 唐建光,监事会主席,大学本科,高级工程师。 1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工 业部基建司任工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长; 1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公 司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事 会主席。 Nikhil Srinivasan,监事,硕士研究生。先后在 Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich 工作,并曾任 Allianz SE Munich 首席投资官。2013 年 2 月加入意大利忠利集团, 担任首席投资官。2013 年 11 月起任公司监事。 9  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放 军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任 公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎 百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任金融租赁公司筹建处综合部主任,营业管理部主任助理,华北分公司总经理助理、华 北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国 电力财务有限公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。 乔巍,监事,大学本科。1997 年 1 月至 2001 年 7 月任职于泰康人寿保险公司,2001 年 8 月至 2001 年 9 月任职于上海明诚投资咨询公司,2001 年 9 月至 2013 年 7 月任职于华 夏基金管理有限公司。2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,现任公司总经理助理。2013 年 11 月起任公司职工监事。 李辉,监事,大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海 康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、 总经理办公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013 年 11 月起任公司职工 监事。 束琴,监事,大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行 和工商银行安康地区分行,1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部 副总监。2013 年 11 月起任公司职工监事。 (三)高级管理人员: 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 巴立康,硕士研究生,高级会计师,21 年证券基金从业经历。1993 年 4 月至 1998 年 4 月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经 理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、 基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007 年 12 月加入国泰基金管理有限公司, 2008 年 12 月起担任公司副总经理。 周向勇,硕士研究生,18 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银 行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月 在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入 国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012 年 11 月起任公司副总经理。 10  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 贺燕萍,硕士,16 年证券业从业经历。1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建投证券有限 责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理;2007 年 8 月至 2013 年 8 月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司 总经理;2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,2013 年 10 月起任公司副总经理。 林海中,硕士研究生,12 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监 会信息中心工作,历任专业助理、主任科员;2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金 监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司,2012 年 8 月起任公司督察长。 (四)本基金的基金经理: 1、现任基金经理 黄焱,男,硕士研究生,19 年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、 和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003 年 1 月加盟国泰基金管理有限公司, 曾任国泰金泰封闭基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理。2006 年 7 月至 2008 年 5 月担任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理,2007 年 4 月至 2010 年 10 月任金鑫证券投资基金的基金经理,2008 年 5 月起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金的基金经理,2010 年 8 月至 2014 年 3 月兼任国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 的基金经理,2014 年 5 月起兼任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰淘新灵活 配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009 年 5 月至 2011 年 1 月任基金管理部副总监,2011 年 1 月起至 2014 年 3 月任基金管理部总监。 2011 年 1 月至 2012 年 2 月任公司投资副总监,2012 年 2 月起任公司投资总监。2012 年 10 月起任公司总经理助理。2014 年 3 月起任权益投资事业部总经理。 2、历任基金经理 2006 年 9 月至 2007 年 3 月由冯天戈担任基金经理,2007 年 3 月至 2008 年 5 月由黄刚 担任基金经理,2008 年 5 月至今由黄焱担任基金经理。 (五)投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对 收益投资(事业)部、权益投资(事业)部、量化投资(事业)部等相关人员中产生。公司总经 理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司 投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决 策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资 部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 周向勇先生:副总经理 黄焱先生:总经理助理兼投资总监兼权益投资(事业)部总经理 11  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 乔巍先生:总经理助理兼绝对收益投资(事业)部总经理 沙骎先生:量化投资(事业)部总经理 张玮先生:权益投资总监 吴晨先生:绝对收益投资(事业)部总监助理 (六)上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 四、基金管理人的职责 (一)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (二)办理基金备案手续; (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (六)编制季度、半年度和年度基金报告; (七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (九)召集基金份额持有人大会; (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为; (十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 (一)基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; (二)基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制 度,采取有效措施,防止下列行为的发生: 1、基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2、不公平地对待管理的不同基金财产; 3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 (三)基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措 施,防止违反基金合同行为的发生; 12  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (四)基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; (五)基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 六、基金经理的承诺 (一)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (二)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (三)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (四)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 (一)内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规和有效开 展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了公司完整的内部控制 体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各 个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 1、内部风险控制遵循的原则 (1) 全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业 务环节; (2) 独立性原则:公司设立独立的稽核监察部,稽核监察部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查; (3) 相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间的制衡体系; (4) 保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固 的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上; (5) 定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操 作性。 2、内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计控制制度, 实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整,并保证各基金会计核 算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。 3、风险管理控制制度 13  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制度,其内容由 一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技 术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以 及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进 行有效的控制。 4、监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部充分授权,对公司执行国家有关法律 法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核,确保公司 经营的合法合规性和内部控制的有效性。 (二)基金管理人内部控制制度五要素 1、控制环境 公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和管理控制的 有效实施,主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风 险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 (1) 公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事 3 名。董事会下设提名及资格 审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经营决策和发展规划进行 决策及监督; (2) 在组织结构方面,公司设立的分管领导议事会议、总经理办公会议、投资决策委员 会、风险控制委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控 制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相互合作和制 约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系; (3) 公司一贯坚持诚信为投资者服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职 业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化; (4) 公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,并对公司内部 控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 2、控制的性质和范围 (1) 内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真 实性和及时性。 首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公司财务制度、 基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的核算工作,真实、完整、 准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 14  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开,保证 两者相互独立,各基金之间做到独立建账、独立核算,保证基金资产和公司资产之间、以及 各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制 度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗 位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审批制度,加 强成本控制和监督。 (2) 风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括: 1) 岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的岗位分 离制度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密; 2) 投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制, 完善投资决策委员会的投资决策职能和风险控制委员会的风险控制职能,实行投资总监和基 金经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及稽核监察部对投资交易实时监控等, 加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合, 有效控制操作风险;建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临 的市场风险、集中风险、流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资 管理的风险和业绩进行及时评估和反馈; 3) 信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、软件 采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流 程; 4) 营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以保证在 营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制; 5) 信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证信息披 露的及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备份系统,以及完整 的会计、统计和各种业务资料档案; 6) 独立的监察稽核制度:稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查,并保 证稽核的独立性和客观性。 (3) 内部控制制度的实施 公司风险控制委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的主要风险进 行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险控制委员会总体方针指导下,各部门根据各自 业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理,有针对性地建立了详细的风险控 制流程,并在实际业务中加以控制。 15  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 3、内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制措施的实施情 况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节,以确保公司 经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场变化情况, 对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对 内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重点对内部控制制度的有效性进行评 估,并提出相应改进建议。 4、内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实施过程中出 现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告,使公司高级管理层和稽核监察部 及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司高级管理层报 告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告,直接报公司董事长和中国证监会。 (三)基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化 和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真:(010)66594942 二、基金托管部门及主要人员情况 16  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基 金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间 债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资 金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风 险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银 行。 三、证券投资基金托管情况 截至 2014 年 6 月 30 日,中国银行已托管 276 只证券投资基金,其中境内基金 251 只, QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉 承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视, 工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后 评价。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2013 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审阅报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保 证托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金 合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 17  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)直销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 国泰基金管理有限 直销业务专用电话:021-31081759 1 公司上海直销柜台 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000 传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com 国泰基金电子交易 网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面 2 平台 电话:021-31081841 联系人:沈茜 (二)代销机构 1、代销银行及券商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005) 中国工商银行股 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005) 1 份有限公司 法定代表人:姜建清 电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 中国农业银行股 2 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 份有限公司 联系人:客户服务中心 传真:010-85109219 网址:www.95599.cn 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 中国银行股份 3 法定代表人:田国立 联系人:客户服务中心 有限公司 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 中国建设银行股 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 4 份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 18  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 注册地址:上海市银城中路 188 号 交通银行股份有 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 5 限公司 联系人:曹榕 电话:021-58781234 网址:www.bankcomm.com 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 招商银行股份有 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 6 限公司 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 上海浦东发展银 办公地址:上海市中山东一路 12 号 7 行股份有限公司 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 联系人:高天、虞谷云 客户服务热线:95528 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 华夏银行股份有 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 8 限公司 法定代表人:吴建 客户服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:孔丹 联系人:丰靖 中信银行股份有 9 限公司 电话:010-65550827 传真:010-65550827 客服电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 中国民生银行股 法定代表人:董文标 联系人:董云巍、吴海鹏 10 份有限公司 电话:010-58351666 传真:010-83914283 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 北京银行股份有 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 11 限公司 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客服电话:010-95526 19  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 网址:www.bankofbeijing.com.cn 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号 上海农村商业银 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 12 行股份有限公司 电话:021-38576977 传真:021-50105124 客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 杭州银行股份有 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 13 限公司 电话:0571-85163127 传真:0571-85179591 客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 渤海银行股份有 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏 14 限公司 电话:022-58316666 传真:022-58316259 客服电话:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn 注册地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人:郭少泉 联系人:滕克 青岛银行股份有 15 电话:0532-85709732 传真:0532-85709725 限公司 客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国) 网址:www.qdccb.com 注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 洛阳银行股份有 16 电话:0379-65921977 传真:0379-65920155 限公司 客服电话:0379-96699 网址:www.bankofluoyang.com.cn 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大 厦 深圳农村商业银 法定代表人:李伟 联系人:王璇 宋永成 17 行股份有限公司 电话:0755-25188269 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 网址:www.4001961200.com 注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 大连银行股份有 18 法定代表人:陈占维 联系人:李鹏 限公司 电话:0411-82308602 传真: 0411-82311420 20  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 客服电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 平安银行股份有 法定代表人:肖遂宁 联系人:王昕 19 限公司 电话:0755-22168032 客服电话:95511-3 或 95501 网址:www.bank.pingan.com 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人:郭志文 联系人:武艳凤 哈尔滨银行股份 20 电话:0451-86779018 传真:0451-86779218 有限公司 客服电话:95537、400-60-95537 网址:http://www.hrbcb.com.cn 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 东莞农村商业银 法定代表:何沛良 联系人:何茂才 21 行股份有限公司 电话:0769-22866255 电话:0769-22866255 客服电话: 0769-961122 网址: www.drcbank.com 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 国泰君安证券股 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 22 份有限公司 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 中信建投证券股 法定代表人:王常青 联系人:魏明 23 份有限公司 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼 国信证券股份有 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 24 限公司 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 招商证券股份有 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 25 限公司 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 21  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 客服电话:400-888-8111/95565 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 中国银河证券股 26 电话:010-66568430 传真:010-66568990 份有限公司 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 海通证券股份有 27 电话:021-23219000 传真:021-23219100 限公司 客服电话:400-888-8001(全国),021-95553 网址:www.htsec.com 注册地址:上海市常熟路 171 号 申银万国证券股 法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰 28 份有限公司 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 兴业证券股份有 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 29 限公司 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 中信证券(浙江) 法定代表人:沈强 联系人:周妍 30 有限责任公司 电话:0571-86078823 客服电话:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 万联证券有限责 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 31 任公司 电话:020-38286651 传真:020-22373718-1013 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 民生证券股份有 座 16-18 层 32 限公司 法定代表人:余政 联系人:赵明 22  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com 注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 东吴证券股份有 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 33 限公司 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 东方证券股份有 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 34 限公司 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 注册地址:上海市西藏中路 336 号 上海证券有限责 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 35 任公司 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 国盛证券有限责 36 任公司 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6288690 网址:www.gsstock.com 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 光大证券股份有 37 电话:021-22169999 传真:021-22169134 限公司 客服电话:95525、10108998、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号 宏源证券股份有 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 38 限公司 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 广发证券股份有 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 39 限公司 (4301-4316 房) 23  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、 38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期)北座 中信证券股份有 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 40 限公司 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市河西区宾水道 8 号 渤海证券股份有 41 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 限公司 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 1507-1510 室 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 中信万通证券有 号楼第 20 层(266061) 42 限责任公司 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 华泰证券有限责 43 法定代表人:吴万善 联系人:张小波 任公司 电话:025-84457777 网址:www.htzq.com.cn 客服电话:95597 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 长江证券股份有 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 44 限公司 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com 45 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 24  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 国海证券股份有 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 限公司 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层 中原证券股份有 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、耿铭 46 限公司 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客服电话:400-813-9666/0371-967218 网址:www.ccnew.com 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 齐鲁证券有限公 47 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 司 电话:0531-68889155 传真:0531-68889185 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 安信证券股份有 48 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 限公司 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 恒泰证券股份有 法定代表人:庞介民 联系人:王旭华 49 限公司 电话:0471-4972343 传真:0471-4961259 客服电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 东莞证券有限责 法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟 50 任公司 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 中国中投证券有 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 51 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 限责任公司 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 25  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 客服电话:400-600-8008、95532 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 厦门证券有限公 法定代表人:傅毅辉 联系人:赵钦 52 司 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 华宝证券有限责 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 53 任公司 电话:021-68778081 传真 021-68778117 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 英大证券有限责 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 54 任公司 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:400-869-8698 网址:www.ydsc.com.cn 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 中国国际金融有 法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯 55 限公司 电话:010-65051166 传真:010-65051156 网址:www.cicc.com.cn 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 华福证券有限责 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 56 任公司 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 客服电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 天相投资顾问有 法定代表人:林义相 联系人:林爽 57 限公司 电话:010-66045608 传真:010-66045527 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 信达证券股份有 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 58 限公司 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 26  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 中国民族证券有 法定代表人:赵大建 联系人:李微 59 限责任公司 电话:010-59355941 传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 华龙证券有限责 60 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 任公司 客服电话:0931-4890100、4890619、4890618 网址:www.hlzqgs.com 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 国元证券股份有 法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍 61 限公司 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 西部证券股份有 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 62 限公司 电话:029-87406488 传真:029-87406387 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 德邦证券有限责 法定代表人:姚文平 联系人:罗芳 63 任公司 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大 厦 A 座 41 楼 中航证券有限公 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 64 司 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 东海证券股份有 65 法定代表人:刘化军 联系人:李涛 限公司 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 27  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 方正证券股份有 法定代表人:雷杰 联系人:郭瑞军 66 限公司 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 山西证券股份有 67 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 限公司 客服电话:400-666-1618、95573 网址:www.i618.com.cn 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 湘财证券有限责 法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺 68 任公司 电话:021-68634518 传真:021-68865680 客服电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 华融证券股份有 法定代表人:宋德清 联系人:黄恒 69 限公司 电话:010-58568235 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 日信证券有限责 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 70 任公司 电话:010-66413306 传真:010-66412537 客服电话:010-88086830 网址:www.rxzq.com.cn 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 江海证券有限公 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 71 司 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主 塔 19 楼、20 楼 广州证券有限责 72 任公司 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 电话:020-88836655 传真:020-88836654 28  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 注册地址:青海省西宁市长江路 53 号 天源证券经纪有 法定代表人:林小明 联系人:王斌 73 限公司 电话:0755-33331188 传真:0755-33329815 客服电话:4006543218 网址:www.tyzq.com.cn 注册地址: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 浙商证券股份有 法定代表人:吴承根 联系人:毛亚莉 74 限公司 电话:021-64318893 传真:021-64713795 客服电话:967777 网址:www.stocke.com.cn 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 中银国际证券有 法定代表人:许刚 联系人:王炜哲 75 限责任公司 电话:021-20328309 传真:021-50372474 客服电话:4006208888 网址: www.bocichina.com 注册地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 新时代证券有限 法定代表人:马金声 联系人:孙恺 76 责任公司 电话:010-83561149 传真:010-83561094 客服电话:4006989898 网址: www.xsdzq.cn 注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号 西南证券股份有 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 77 限公司 电话:023-63786141 传真:023-63786212 网址:http://www.swsc.com.cn 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 国都证券有限责 法定代表人:常喆 联系人:黄静 78 任公司 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:4008188118 网址:www.guodu.com 注册地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 开源证券有限责 法定代表人:李刚 联系人:王姣 79 任公司 电话:029-68633210 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 80 杭州联合农村商 注册地址:杭州市建国中路 99 号 29  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 业银行股份有限 法定代表:张晨 联系人:仇侃宁 公司 电话:0571-87923225 传真:0571-87923214 客服电话:96592 网址:www.urcb.com 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表:李镇西 法定代表:刘芳 81 包商银行股份有 电话:0472-5189051 电话:0472-5189057 限公司 客服电话:96016(北京、内蒙古地区) 网址: www.bsb.com.cn 注册地址:山东寿光市银海路 19 号 山东寿光农村商 法定代表:颜廷军 联系人:周淑贞 82 业银行股份有限 公司 电话:0536-5293756 传真:0536-5293756 客服电话:0536-96633 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座 83 晋商银行股份有 限公司 法定代表:上官永清 客服电话:95105588 网址: www.jshbank.com 注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号 84 宁波银行股份有 法定代表人:陆华裕 限公司 客服电话:96528(上海地区 962528) 网址:www.nbcb.com.cn 注册地址:浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人:张达洋 85 浙商银行股份有 限公司 客服电话:95527 网址:http://www.czbank.com 注册地址:张家港市人民中路 66 号 法定代表:王自忠 联系人:朱芳 张家港农村商业 86 银行股份有限公 电话:0512-96065 客服电话:0512-96065 司 传真:051256968259 网址:http://www.zrcbank.com 2、第三方销售机构 30  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 诺亚正行(上海) 法定代表人:汪静波 联系人:方成 1 基金销售投资顾问 电话:021-38602377 传真:021-38509777 有限公司 客服电话:4008215399 网址:www.noah-fund.com 注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 上海好买基金销售 法定代表人:杨文斌 联系人:薛年 2 有限公司 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 杭州数米基金销售 法定代表人: 陈柏青 联系人: 周嬿旻 3 有限公司 电话:0571-28829790 传真:0571- 26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 深圳众禄基金销售 4 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 上海长量基金销售 法定代表人: 张跃伟 联系人:敖玲 5 投资顾问有限公司 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳 北京展恒基金销售 6 电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802 有限公司 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com 浙江同花顺基金销 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 7 售公司 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 31  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-776 网址:www.5ifund.com 0571-88920897 注册地址:无锡市滨湖区锦溪路 99 号 江苏金百临投资咨 法定代表:费晓燕 联系人:袁丽萍 8 询有限公司 电话:0510-82758877 传真:0510-88555858 客服电话:0510-9688988 网址: www.jsjbl.com 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 上海天天基金销售 法定代表:其实 联系人:朱钰 9 有限公司 电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 万银财富(北京) 法定代表:李招弟 联系人:刘媛 10 基金销售有限公司 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:4008080069 网址:www.wy-fund.com 注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表:盛大 联系人:叶志杰 上海利得基金销售 11 电话:021-50583533 传真:021-50583633 有限公司 客服电话:400-005-6355 网址:www.leadfund.com.cn 注册地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室 鼎信汇金(北京) 法定代表:齐凌峰 联系人:阮志凌 12 投资管理有限公司 电话:010-82151989 传真:010-82158830 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com 注册地址:杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801 法定代表:陆彬彬 联系人:鲁盛 浙江金观诚财富管 13 电话:0571-56028617 传真:0571-56899710 理有限公司 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 嘉实财富管理有限 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 14 公司 单元 32  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 法定代表:赵学军 联系人:张倩 电话:021-20289890 客服电话:400-021-8850 传真: 021-20280110、010-85097308 网址:www.harvestwm.cn 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 宜信普泽投资顾问 法定代表:沈伟桦 联系人:王巨明 15 (北京)有限公司 电话:010- 52858244 传真: 010-85894285 客服电话:400-6099-500 网址:www.yixinfund.com 二、注册登记机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心 39楼 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19 国泰基金管理有限 1 层 公司 法定代表人:陈勇胜 传真:021-31081800 联系人:何晔 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000 三、出具法律意见书的律师事务所 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 上海源泰律师事 负责人:廖海 联系人:廖海 1 务所 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海、吕红 四、审计基金财产的会计师事务所 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 普华永道中天会 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行 大厦6楼 1 计师事务所(特殊 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 普通合伙) 法人代表:杨绍信 联系人:魏佳亮 33  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 电话:021-61238888 传真:021-61238800 经办注册会计师:汪棣、魏佳亮 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他 有关规定,并经中国证监会证监基金字[2006]159 号文批准,于 2006 年 8 月 28 日起向全社 会公开募集。截止 2006 年 9 月 27 日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事 务所验资,本次募集的净销售总额为 1,248,741,994.07 元人民币,认购款项在基金验资确 认日之前产生的银行利息共计 232,118.68 元人民币。上述资金已于 2006 年 9 月 29 日全额 划入本基金在基金托管人中国银行开立的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管专户。 二、基金类型 混合型 三、基金运作方式 契约型、开放式 四、基金的存续期间 不定期 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案 手续: 1、基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币; 2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。 二、基金的备案 基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报 告,办理基金备案手续。 34  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 三、基金合同的生效 本基金经中国证监会证监基金字[2006]159 号文件批准设立,于 2006 年 8 月 28 日起向 全社会公开募集。截止 2006 年 9 月 27 日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计 师事务所验资,本次募集的净销售总额为 1,248,741,994.07 元人民币,认购款项在基金验 资确认日之前产生的银行利息共计 232,118.68 元人民币。上述资金已于 2006 年 9 月 29 日 全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管 专户。 本次募集有效认购总户数为 24138 户,按照每份基金份额 1.00 元人民币计算,募集期 间募集及利息结转的基金份额共计 1,248,974,112.75 份基金份额,已全部计入投资者基金 账户,归投资者所有。本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用从基金募集费用 中列支,不另从基金资产支付;与本基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国泰 金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金招募说明书》、《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕 基金备案手续,并于 2006 年 9 月 29 日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合 同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金基金合同生效后的存续期间,连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会,说明出现上述 情况的原因及解决方案。法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 一、申购、赎回与转换的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所、通过国泰基金电子交易平台 (www.gtfund.com)或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回与转换。基金管理 人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 二、申购、赎回与转换的开放日及时间 (一)开放日 本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。 35  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 国泰电子交易平台提供 7×24 小时服务,接受个人投资者申购、赎回与转换的申请,但 交易日下午 15:00 以后接受的交易申请顺延至下一交易日处理。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申 购、赎回与转换的时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证 监会备案,并在实施日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回与转换的,其基金份额申 购、赎回与转换的价格为下次办理基金份额申购、赎回与转换时间所在开放日的价格。 (二)申购、赎回与转换的开始日及业务办理时间 本基金已于 2006 年 11 月 13 日起开始办理日常申购交易业务,2006 年 11 月 27 日起开 始办理日常赎回交易业务,基金管理人开始办理各基金间的转换的具体业务办理时间在基金 转换开始公告中列明。基金管理人最迟应于转换开始前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公 告。 本基金在基金合同规定的开放日办理申购、赎回和转换。具体业务办理时间由基金管理 人与代销机构约定。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况,基金管理人将视 情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 三、申购、赎回与转换的原则 (一)“未知价”原则,即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; (二)“金额申购、份额赎回和份额转出”原则,即申购以金额申请,赎回和转换以份 额申请,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必 须处于可申购状态; (三)基金份额持有人在赎回或转出基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对 该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理,申购确认日期在先的基金份额先 赎回或转出,申购确认日期在后的基金份额后赎回或转出,以确定所适用的赎回费率; (四)当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束 后不得撤销。 (五)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转 入基金的销售。 (六)目前,基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金 份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。 36  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不损害基金份额持有人权益的情况下更改 上述原则,但最迟应在新的原则实施 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 体予以公告。 四、申购、赎回与转换的数额限定 (一)申购金额的限制 代销机构每个账户单笔申购的最低金额为 1000 元(含申购费);直销机构每个账户首 次申购本基金的最低金额为 1 万元(含申购费),已在直销机构有本基金认购记录的投资者 不受首次申购最低金额的限制,追加申购本基金的最低金额为 1000 元(含申购费);网上 直销渠道的申购起点为 100 元。 (二)赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每次赎回申请不得低于 500 份基金份额,但某 笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额不足 500 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 (三)转换份额的限制 基金转换的最低申请份额为 1000 份基金单位。如投资者在单个销售网点持有单只基金 的份额不足 1000 份时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 (四)基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金 管理人进行前述调整,必须提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登 公告。 五、申购、赎回与转换的程序 (一)申购、赎回与转换的申请方式 基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购、赎回与转换 的申请。 投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回、转换申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。 (二)申购、赎回与转换申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的 有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他 方式查询申购、赎回与转换的成交情况。 (三)申购和赎回的款项支付 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退 回投资者账户。 37  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款 项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资 者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 六、申购、赎回数额与价格 (一)申购份额、余额及赎回金额的处理方式 1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购 费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数 点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 2、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份 额净值的金额,赎回净额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (二)申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率) (注:对于一定金额以上的申购适用绝对数额的申购费金额,净申购金额=申购金额- 申购费用) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值 申购份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。 (三)赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×基金赎回费率 赎回净额=赎回金额-赎回费用 赎回金额以四舍五入的方法保留小数点后两位。 (四)基金份额净值的计算公式 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值=基金资产净值总额÷发行在外的基金份额总数 基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。 38  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 七、基金的申购费、赎回费与转换费 (一)申购费 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费 用等于净申购金额乘以所适用的申购费率。若投资者在一天之内有多笔申购,则按每次净申 购金额对应费率分别收取申购费。申购费用由基金申购人承担,主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本基金的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元(含)-200 万元 1.0% 200 万元(含)-500 万元 0.6% 500 万元(含)以上 1000 元/笔 举例说明: 某投资者以 60 万元申购本基金,申购费率为 1.0%,假设申购当日基金份额净值为 1.10 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=600,000÷(1+1.0%)=594,059.41 元 申购费用=600,000-594,059.41=5,940.59 元 申购份额=594,059.41÷1.10=540,054.01 份 即投资者以 60 万元申购本基金,如果申购当日基金份额净值为 1.10 元,则其可得到的 申购份额为 540,054.01 份。 (二)赎回费 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于 25%的部分归入基金财产,其余 部分用于支付注册登记费等相关手续费。 本基金的赎回费率如下: 持有时间 赎回费率 1年以下 0.5% 1年(含)-2年 0.2% 2年(含)以上 0 (注:1 年按 365 天计算) 举例说明: 某基金份额持有人赎回持有不超过 1 年的 1000 份基金份额,赎回对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.10 元,则其可得到的赎回净额为: 赎回金额=1000×1.10=1100 元 39  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 赎回费用=1100×0.5%=5.50 元 赎回净额=1100-5.50=1094.50 元 即基金份额持有人赎回持有不超过 1 年的 1000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净 值是 1.10 元,则其可得到的赎回净额为 1094.50 元。 (三)转换费 1、基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基 金持有人承担。 (1) 转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转 出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和 转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费 率的,补差费为零。 (2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中 25%归转出基 金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。 2、计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 (四)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更,基金管理人应在调整实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披 露媒体公告。 (五)针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以调低基金申购 费率、赎回费率。 (六)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相 关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购费率和赎回费率。 八、暂停申购的情形及处理方式 在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (一)因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请; (二)证券交易场所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (三)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (四)基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; (五)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人的利益时,可以拒 绝该笔申购申请; 40  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (六)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账 户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。 九、暂停赎回和转换或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回和转换申请: (一)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项; (二)证券交易场所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (三)基金发生巨额赎回,根据基金合同规定,可以暂停接受赎回和转出申请的情况; (四)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (五)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受 的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人已被 接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续开放 日予以支付。 在暂停赎回和转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回和转换业务的办理并及时 公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 (一)巨额赎回的认定 单个开放日基金净赎回申请(指基金赎回份额与转出份额之和减去基金申购份额与转入 份额之和后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时,为巨额赎回。 (二)巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或 部分延期赎回。 1、接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎 回程序执行。 2、部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资 者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单 个基金份额持有人当日办理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日 41  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转 入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 3、当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定 的其他方式,在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一种中 国证监会指定媒体予以公告。 4、暂停接受和延缓支付:本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认 为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 二十个工作日,并应当在中国证监会指定媒体公告。 5、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金 资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比 例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 十一、重新开放申购、赎回与转换的公告 暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 (一)如果发生暂停的时间为 1 天,基金管理人将于重新开放日,在中国证监会指定报 刊或其他相关媒体,刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告,并公告最新的基金份额净 值。 (二)如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购、赎回 与转换时,基金管理人将提前 1 个工作日,在中国证监会指定报刊或其他相关媒体,刊登基 金重新开放申购、赎回与转换的公告,并在重新开放申购、赎回与转换日公告最新的基金份 额净值。 (三)如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂 停公告 1 次;当连续暂停时间超过 2 个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停 结束,基金重新开放申购、赎回与转换时,基金管理人应提前 3 个工作日,在中国证监会指 定报刊或其他相关媒体连续刊登基金重新开放申购、赎回与转换的公告,并在重新开放申购、 赎回与转换日公告最新的基金份额净值。 十二、定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务。通过定 期定额投资计划,基金投资者可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购本基金基金份额。 该定期申购计划不受最低申购份额限制,具体实施方法以基金管理人公布的业务规则为准。 十三、转托管 42  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转 入另一个交易账户进行交易。 进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办 理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续,在转入方办理基金份额 转入手续。对于有效的转托管申请,转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入 其指定的交易账户。具体办理方法参照业务规则的有关规定以及代销机构的相关开放式基金 业务规则。 十四、基金的非交易过户 (一)非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额按 照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,包括继承、捐赠、强 制执行等三种情形。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是符合本基金合同规定的 投资者。其中: 1、“继承”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承。 2、“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或 其他具有社会公益性质的社会团体。 3、“强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持有人持有的基金 份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 (二)办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料,其中,因继承、 捐赠原因导致的非交易过户向基金销售网点申请办理,因强制执行原因导致的非交易过户直 接向基金注册登记机构统一申请办理。 (三)符合条件的非交易过户申请自申请受理日起,二个月内办理;申请人按基金注册 登记机构规定的标准缴纳过户费用。 十五、基金的冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并 冻结。 根据相关法律法规的规定或有关监管机构的认可,基金管理人可以办理基金份额的质押 业务或其他基金业务,并制定和实施相应的业务规则。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 43  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增 值,力争获取更高的超额市场收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、 现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与 可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 35%-95%,债券以及包括权证和资产支持证券 在内的其他证券资产占基金资产的 0-60%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 三、投资理念 价格终将反映价值。 四、投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走势的分析,预测未来一段 时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平,结合基金合同的资产配置范围组合投资 止损点,借助风险收益规划模型,得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。 本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置:战略性资产配置首先分析 较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足各类基金风险-回 报率目标的资产组合;战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回 报率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析 与定性分析相结合的方法。 在定量分析方面,主要采用均衡市盈率预测模型,并参考其他相关指标。均衡市盈率模 型的思路是通过测算 A 股市场理论上均衡的市盈率水平,然后将其与 A 股市场整体、基金股 票池的实际市盈率水平进行比较,来判定股票市场系统性风险的高低,最后则根据理论值与 实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外,本基金还参照股息率、收 益率差距表(1/PE-银行利率)等指标,来判断股市是否处于合理水平。 在定性分析方面,主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析,并对根据定量模 型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面,主要包括国家宏观经济和证券市 44  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程 度等。 (二)股票资产投资策略 本基金的股票资产投资采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite strategy),核心投资 主要以富时中国A股蓝筹价值 100 指数所包含的成分股以及备选成分股为标的,构建核心股 票投资组合,以期获得市场的平均收益(benchmark performance),这部分投资至少占基金 股票资产的 80%;同时,把握行业周期轮动、市场时机等机会,通过自下而上、精选个股、积 极主动的卫星投资策略,力争获得更高的超额市场收益(outperformance)。 1、核心股票资产投资策略 本基金的核心股票投资策略主要以富时中国A股蓝筹价值 100 指数所包括的成分股以 及备选成分股为选股池,采取增强型的指数跟踪技术。即以抽样复制的形式,在核心股票选 股池中选取一定数量的个股进行投资,使核心股票的投资表现和富时中国A股蓝筹价值 100 指数的表现在一定范围内联动,即核心股票收益率基本跟踪富时中国A股蓝筹价值 100 指数 的收益率。 2、卫星股票资产投资策略 本基金的卫星股票投资策略将充分发挥基金经理人在主动投资上具有的优势,着眼于企 业的未来盈利水平,选取预期成长性强,并能将成长转换成实实在在收益的个股,与核心股 票组合形成互补,卫星股票组合对于整个基金的股票组合来说能起到增加超额收益、降低组 合风险的作用。本基金通过成长因子来筛选成长性股票,成长因子主要包括以下指标: (1) 总资产增长率 (2) 主营业务增长率 (3) 净利润增长率 (4) 资产回报增长率 以上四个指标按一定的权数加权平均,形成一个复合型的成长因子,能够更为全面地判 断企业的成长性。 (三)债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观 政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资 管理。 1、以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时,增加组合久期,提高 债券价格上升产生的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,降低债券价格下降产生的损 失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移,降低债券组合的整体持仓比例,同时 降低组合久期,来使组合损失降到最低。 45  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 2、以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种 类,如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等,通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方 法,在短、中、长期债券间确定比例,以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。 3、以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析, 寻找市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时,卖出国债,买入金融债。 4、以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小, 大额交易流动性较差、小额交易流动性较好,而银行间国债市场发行总量较大,大额交易成 本低,某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求,在两个市场间配置债券 资产。 在通过上述配置方法构建债券组合之后,本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行 动态调整: 1、短期经济运行指标,如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动,引起的 市场实际利率的变动; 2、中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动,导致整个投资组合重新 估价; 3、央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向,从而引起债券市场结构性调整; 4、债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化,导致二级市场收 益率产生波动; 5、由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价; 6、市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动; 7、单个券种或某一类别债券的定价偏差,也就是市场失衡导致的投资机会等。 五、选券标准 (一)债券资产选择标准 1、个券信用等级在 AA 级或者相当于 AA 级的信用评级及以上; 2、相同剩余期限中到期收益率较高的; 3、有较好流动性(日成交量大、买卖价差小); 4、通过二叉树模型估算所含期权被市场低估的可转债; 5、可转债具有不可撤销的连带责任担保或者资产抵押。 (二)股票资产选择标准 1、核心股票组合的选择 (1) 以富时中国A股蓝筹价值 100 指数所包含的成分股以及备选成分股为初始集合; (2) 以企业的财务报表为基础预测成份股个股未来现金流; 46  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (3) 以企业的平均资金成本(WACC)为折现因子将成份股个股的未来现金流折现(DCF); 将个股的净现值(NPV)和市值比较,按行业分类,选取价值被低估的个股。 2、卫星股票组合的选择 (1) 以核心股票选股范围(富时中国A股蓝筹价值 100 指数所包含的成分股以及备选成 分股)以外的股票为初始集合; (2) 选取成长因子,计算个股的成长性; (3) 按行业对个股的成长值进行数据标准化; (4) 按标准化的成长值对个股排序,选取成长值排名靠前的个股。 (三)权证选择标准 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和 控制风险。 1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历 史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值; 2、计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性, 为权证的具体操作提供依据。 六、投资决策过程 (一)投资依据 1、有关法律、法规、基金合同和基准指数等的相关规定; 2、经济运行态势和证券市场走势。 (二)投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定 基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关基准指数重大调整的应对决策、其他重 大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 (三)投资程序 1、金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,结合公司内外研究报告,对市 场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析,依此提出研究分析报告。 2、投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告,定期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进 行基金投资管理的日常决策。 3、基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等 为依据建立基金的投资组合。可采取适当的技术和方法,降低交易成本、控制投资风险。 4、交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。 47  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 5、金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相 关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。 6、基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、 金融工程部和监察稽核部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果,对投资组合进行 监控和调整,密切跟踪标的指数。 7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需 要调整上述投资程序,并予以公告。 (四)关于交易过程的说明 本基金管理人所管理的各基金将独立、平等地使用公司统一的中央交易平台。交易管理 部公平、及时地处理所有投资产品的交易指令,并保护不同产品之间的交易秘密。基金经理 小组必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定,经由交易管理部统一下达交易 指令。 基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库。交易对手库由银行 间市场成员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级较高的交易对手组成,并报投资决策委员 会批准后实施。 交易对手库由公司债券交易员发起更新,交易对手库的更新包括定期更新和临时更新, 定期更新为每半年一次,债券交易员应于每半年初整理更新交易对手库清单,并报投资决策 委员会审批后交固定收益投资经理和交易管理部实施。当银行间成员资质发生重大变化时, 债券交易员应及时发起临时调整。上述调整应及时通知基金托管人。 基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人 对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。 七、业绩比较基准 业绩比较基准=60%×富时中国A股蓝筹价值 100 指数+40%×中证全债指数 本基金的股票业绩比较基准为富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数(原新华富时蓝筹价值 100 指数),债券业绩比较基准为中证全债指数。 注:本基金原业绩比较基准为“60%×新华富时蓝筹价值 100 指数+40%×新华雷曼中国 债券指数”。2008 年 11 月 7 日,新华富时指数有限公司于宣布其母公司新华财经有限公司 与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国债券指数即日起更名为新华巴克莱资本中国债券 指数。指数的计算和管理并无任何改变。本基金业绩比较基准变更为“60%×新华富时蓝筹 价值 100 指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数(原新华雷曼中国债券指数)”。 因富时集团成为新华富时指数有限公司的全资股东,根据其相关公告,新华富时指数系 列于 2010 年 12 月 16 日起正式更名为富时中国指数系列。其中,新华富时蓝筹价值 100 指 数更名为富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数。因此,本基金业绩比较基准中的指数相应更名, 48  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 更名后业绩比较基准为“60%×富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数+40%×新华巴克莱资本中国 债券指数”。 根据富时集团将终止提供新华巴克莱中国全债指数系列的相关服务的通知,本基金管理 人经与基金托管人协商一致,决定变更本基金的业绩比较基准,同时修改基金合同的相关内 容。自 2013 年 2 月 1 日起,本基金业绩比较基准变更为“60%×富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数+40%×中证全债指数”。 如果业绩比较基准中的指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除外), 或由于指数编制方法等重大变更而导致指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准,本基金管 理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基 准,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 本基金由于上述原因变更基准指数,无须经基金份额持有人大会决议通过,在与基金托 管人协商一致并履行合适程序后,于正式实施变更前 2 日内在中国证监会指定的媒体上予以 公告。 八、风险收益特征 本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平均收益的同时,力争获得 更高的超额收益。 九、投资禁止行为与限制 (一)禁止用本基金财产从事以下行为 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其 他活动。 (二)基金投资组合比例限制 1、持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 49  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 2、本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券 的 10%; 3、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4、本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰; 5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6、基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的 10%; 7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过本基金资产净 值的 10%; 9、基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%; 10、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过本基金资产净值的 20%; 11、法律法规和基金合同规定的其他限制。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定对上述投资禁止行为和投资组合比例限制进 行变更或取消,则本基金可相应地对该项规定进行修改或取消,无须召开基金份额持有人大 会。但应根据有关规定报中国证监会审查或备案。 十、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。因证券市场波动、上市公司改革或合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整。 十一、基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 50  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 本投资组合报告所载数据截止 2014 年 6 月 30 日。本报告所列财务数据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 942,651,671.83 83.65 其中:股票 942,651,671.83 83.65 2 固定收益投资 51,748,993.20 4.59 其中:债券 51,748,993.20 4.59 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 131,300,536.00 11.65 7 其他各项资产 1,214,721.59 0.11 8 合计 1,126,915,922.62 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 22,826,748.69 2.04 C 制造业 349,806,162.51 31.29 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 8,355,000.00 0.75 E 建筑业 18,385,795.89 1.64 F 批发和零售业 87,889,318.44 7.86 G 交通运输、仓储和邮政业 19,487,810.70 1.74 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 27,235,339.09 2.44 J 金融业 274,425,870.42 24.55 K 房地产业 54,971,769.72 4.92 L 租赁和商务服务业 - - 51  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 79,267,856.37 7.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 942,651,671.83 84.33 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002672 东江环保 2,147,801 58,699,401.33 5.25 2 601318 中国平安 1,312,393 51,629,540.62 4.62 3 000001 平安银行 4,954,830 49,102,365.30 4.39 4 600587 新华医疗 657,199 48,994,185.45 4.38 5 601601 中国太保 2,682,144 47,715,341.76 4.27 6 600089 特变电工 4,952,353 42,045,476.97 3.76 7 600036 招商银行 3,835,137 39,271,802.88 3.51 8 600335 国机汽车 2,400,730 37,715,468.30 3.37 9 601166 兴业银行 3,630,572 36,414,637.16 3.26 10 600376 首开股份 7,565,585 32,683,327.20 2.92 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 44,137,000.00 3.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 7,611,993.20 0.68 52  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 8 其他 - - 9 合计 51,748,993.20 4.63 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 019322 13 国债 22 240,000 24,072,000.00 2.15 2 019407 14 国债 07 100,000 10,040,000.00 0.90 3 130022 13 附息国债 22 100,000 10,025,000.00 0.90 4 113005 平安转债 71,260 7,611,993.20 0.68 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原 则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种 选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执 行。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 53  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 本基金本报告期末未持有国债期货。 (十一)投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“中国平安”公告其子公司情况 外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据 2013 年 10 月 15 日中国平安发布的相关公告,该公司控股子公司平安证券有限责 任公司(以下简称“平安证券”)近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 (〔2013〕48 号)。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定责令平安 证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的 业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐业务许可 3 个月。 本基金管理人此前投资中国平安股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研 的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后,本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认 为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投 资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 174,352.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,030,192.50 5 应收申购款 10,176.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,214,721.59 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 113005 平安转债 7,611,993.20 0.68 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 54  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 第十部分 基金的业绩 基金业绩截止日为 2014 年 6 月 30 日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2006 年 9 月 29 日至 34.59% 1.13% 56.28% 1.53% -21.69% -0.40% 2006 年 12 月 31 日 2007 年度 105.22% 1.88% 70.10% 1.39% 35.12% 0.49% 2008 年度 -52.69% 2.45% -44.64% 1.82% -8.05% 0.63% 2009 年度 87.25% 1.56% 47.78% 1.23% 39.47% 0.33% 2010 年度 -3.03% 1.37% -11.06% 0.92% 8.03% 0.45% 2011 年度 -21.98% 1.16% -10.37% 0.74% -11.61% 0.42% 2012 年度 3.20% 1.19% 7.84% 0.72% -4.64% 0.47% 2013 年度 8.94% 1.28% -8.13% 0.89% 17.07% 0.39% 2014 年上半年 -3.61% 1.04% -1.31% 0.61% -2.30% 0.43% 2006 年 9 月 29 日至 100.63% 1.59% 43.96% 1.14% 56.67% 0.45% 2014 年 6 月 30 日 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 本基金基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项 和其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: (一)银行存款及其应计利息; (二)清算备付金及其应计利息; (三)根据有关规定缴纳的保证金; (四)应收证券交易清算款; (五)应收申购款; (六)股票投资及其估值调整; (七)债券投资及其估值调整和应计利息; 55  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (八)其他投资及其估值调整; (九)其他资产等。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人 和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 四、基金财产的保管和处分 (一)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管 人不得将基金财产归入其固有财产。 (二)基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和 收益,归入基金财产。 (三)基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进 行清算的,基金财产不属于其清算财产。 (四)基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基 金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执 行。 (五)基金管理人、基金托管人可以按基金合同的规定,收取管理费、托管费及其他费 用。 (六)除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 第十二部分 基金资产的估值 一、估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开 放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 二、估值日 本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。 三、估值对象 56  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 基金所持有的金融资产和金融负债。 四、估值的基本原则 (一)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。估 值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用最近交易市价确定公允价 值。估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价 不能真实反映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果,应反映估值 日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时,应尽 可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有 效性。 (三)有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基 金管理公司应根据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。 五、估值方法 1、股票估值方法 (1) 上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定 公允价格。 (2) 未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同 一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近 交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况 下,按成本估值。 (3) 有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股 票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定 确定公允价值。 57  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 2、固定收益证券的估值办法 (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格。 (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估 值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用 的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3) 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成 本估值。 (4) 在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定 公允价值。 (5) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值: (1) 配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。 (2) 认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估 值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股 权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 4、其他资产的估值方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 5、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值,均应 被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金 财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、 流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 58  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 6、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 六、估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估 值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、 时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 八、基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 九、估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视 为基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防 止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中 国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并 同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 十、特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第五款有关估值方法规定的第(五)项条款进行估值时,所造成 的误差不作为基金份额净值错误处理。 59  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此 造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当 积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 注:根据中国证监会证监会计字[2006]23 号《关于基金管理公司及证券投资基金执行 〈企业会计准则〉的通知》和 2007 年 9 月 29 日《国泰基金管理有限公司关于修改旗下基金 基金合同的公告》更新了以上基金资产估值部分的内容。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以 及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入基金收益。 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 二、基金收益分配原则 (一)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额 进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (二)每一基金份额享有同等分配权; (三)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (四)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (五)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (六)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次,至多 6 次; (七)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%,基金合同生效不 满 3 个月,收益可不分配; (八)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、 分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 四、收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律 法规的规定向中国证监会备案并公告。 60  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 五、收益分配中发生的费用 (一)收益分配采用红利再投资方式时免收再投资的费用。 (二)收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份 额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额 持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 (一)基金管理人的管理费; (二)基金托管人的托管费; (三)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、席位费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等); (四)基金合同生效以后的信息披露费用; (五)基金份额持有人大会费用; (六)基金合同生效以后的会计师费和律师费; (七)基金的资金汇划费用; (八)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 (二)基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 61  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 (三)本部分第一条(一)款至(八)款费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规 及相应协议的规定,列入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全 履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额 持有人大会。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 (一)基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 (二)基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 (三)会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 (四)本基金独立建账、独立核算。 (五)本基金会计责任人为基金管理人。 (六)基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律 法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等 进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 (一)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的 会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; (二)会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意,并报中国证监 会备案; 62  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (三)基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国 证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内公告。 第十六部分 基金的信息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证 监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者 能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 一、公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募 说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、 基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定报刊和网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网 站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 (五)定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息 披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容 进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。基金管理 人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基 63  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在中国证监会指定的信息披露媒体公告半 年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值和基金份额净值。 1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年 度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基 金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年 度报告。 (六)临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并 在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备 案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 64  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加、减少基金代销机构; 20、更换基金注册登记机构; 21、基金开始办理申购、赎回; 22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、基金发生巨额赎回并延期支付; 24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、基金份额上市交易; 27、基金合同和中国证监会规定的其他事项。 (七)公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行 公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 二、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所, 投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者可免费 查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 第十七部分 风险揭示 一、市场风险 本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资者 心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场风险主要包括:政策风 险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能 因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 65  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 三、流动性风险 本基金投资组合的证券可能会因为各种原因使交易的执行难度提高,买入成本或变现成 本增加。出现部分品种的交投不活跃、成交量不足的情形,此时如果基金赎回金额较大,可 能因流动性风险的存在导致基金净值出现波动。本基金产品设计时充分考虑了基金流动性问 题。针对巨额申购和赎回设定限制条款,在资产配置中适当加大期限短、流动性好的资产配 置比例。通过上述管理措施,最大限度地减低本基金的流动性风险。 四、其他风险 除以上主要风险以外,基金还可能遇到以下风险: (一)因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性事件 或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险; (二)因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及因内幕交 易、欺诈等行为产生的违规风险; (三)人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在一定程度 上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响; (四)因为业务竞争压力可能产生的风险; (五)因其他不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等会导致基金资 产损失,影响基金收益水平。 五、本基金的特定风险 本基金作为混合型的基金,在投资理念上以价值投资为出发点,通过数量化、定性化的 评估流程构造投资组合。在具体投资管理中,可能会由于股票投资比例较高而带来较高的系 统性风险。鉴于我国股市目前仍处于发展阶段,具有波动性较大的特征,因而本基金管理人 在必要时将通过大类资产配置,降低系统性风险。 第十八部分 基金合同的终止与基金财产的清算 一、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (一)基金份额持有人大会决定终止的; (二)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (三)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 66  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (四)本基金基金合同生效后的存续期间,连续六十个工作日基金份额持有人数量不满 两百人或基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人有权根据法律法规及本基金合同规定 的程序,选择终止本基金,并报中国证监会备案。法律法规另有规定的,按其规定办理; (五)法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清算。 二、基金财产的清算 (一)基金财产清算小组 自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在 基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的 规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (二)基金财产清算小组组成 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (三)基金财产清算小组职责 基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民事活动。 (四)基金财产清算程序 1、基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 2、基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3、基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 4、对基金财产进行评估和变现; 5、制作清算报告; 6、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 7、将清算报告报中国证监会备案并公告; 8、对基金财产进行分配。 三、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 四、基金财产清算剩余资产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 67  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (一)支付清算费用; (二)交纳所欠税款; (三)清偿基金债务; (四)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(一)、(二)、(三)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 五、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。 六、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第十九部分 基金合同内容摘要 一、基金合同当事人的权利义务 (一)基金管理人的权利义务 1、基金管理人享有如下权利 (1) 依法募集基金,办理基金备案手续; (2) 自本基金合同生效之日起,依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产; (3) 根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、 转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则; (4) 根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金 管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定 或监管部门批准的其他费用; (5) 根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额; (6) 依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了法律法 规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中 国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利 益; (7) 根据基金合同的规定选择、更换适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法 律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查; (8) 自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登 记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查; 68  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (9) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10) 在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资; (11) 依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案; (12) 按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其 他证券所产生的权利; (13) 在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (14) 依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (15) 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费率; (16) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (17) 法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人履行如下义务 (1) 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 (2) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (3) 办理基金备案手续; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证 券投资; (6) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益 (7) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人运作基金财产; (8) 进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; (9) 依法接受基金托管人的监督; (10) 编制中期和年度基金报告; (11) 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; (12) 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; 69  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (15) 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (17) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (19) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (22) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。 (二)基金托管人的权利义务 1、托管人享有如下权利 (1) 依据法律法规和基金合同的规定,自基金合同生效之日起,安全保管基金财产; (2) 依照基金合同的约定获得基金托管费; (3) 监督本基金的投资运作; (4) 在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人; (5) 依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6) 按规定取得基金份额持有人名册; (7) 法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、托管人履行如下义务 (1) 安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金 托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立; (6) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (9) 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (10) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 70  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (11) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合 同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12) 建立并保存基金份额持有人名册; (13) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会; (17) 按照规定监督基金管理人的投资运作; (18) 因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除; (19) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (20) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利义务 1、基金份额持有人享有如下权利: (1) 分享基金财产收益; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产; (3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7) 监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼; (9) 法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金份额持有人履行如下义务: (1) 遵守法律法规及基金合同; (2) 缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用; (3) 在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4) 不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动; (5) 执行基金份额持有人大会的决议; (6) 法律法规及基金合同规定的其他义务。 71  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 二、基金份额持有人大会 (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成。 (二)除基金合同另有约定外,有以下事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会: 1、终止基金合同; 2、转换基金运作方式; 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、变更基金类别; 6、变更基金投资目标、范围或策略; 7、变更基金份额持有人大会程序; 8、本基金与其它基金合并; 9、法律法规或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。 (三)以下情况不需召开基金份额持有人大会: 1、调低基金管理费率、基金托管费率; 2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式; 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 (四)召集方式: 1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人 大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决 定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不 召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基 金托管人提出书面提议。 72  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十 日内召开。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前三十日报中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应 当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (五)通知 召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天,在中国证监会指定的信息 披露媒体公告通知。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人 大会通知将至少载明以下内容: 1、会议召开的时间、地点、方式; 2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; 3、代理投票授权委托书送达时间和地点; 4、会务常设联系人姓名、电话; 5、权益登记日; 6、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联 系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 (六)开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的 召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和 终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定; 2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效的基 金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 73  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同 时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权 委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即 视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 (七)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1) 议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事 项。 (2) 基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人可 以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提 案。 (3) 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 1) 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不 超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不 符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提 案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 2) 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程 序进行审议。 (4) 代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议 表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得 基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔 不少于六个月。法律法规另有规定的除外。 (5) 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议, 报经中国证监会核准或备案后生效;在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中 74  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部 有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。 (八)表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之 二)通过。 (2) 一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上(含 50%)通 过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (九)计票 1、现场开会 (1) 基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人 或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金 份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理 人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人 在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举 三名基金份额持有人担任监票人。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3) 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果 大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大 会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人 应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 75  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (4) 在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或 者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表 共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 (十)生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应 当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国 证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、关于基金合同变更、更换基金管理人、基金托管人等事项的基金份额持有人大会决 议经中国证监会核准生效后方可执行。 3、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决定。 4、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后两日内,由基 金份额持有人大会召集人在中国证监会指定的信息披露媒体公告。 三、基金合同的变更与终止 (一)基金合同的变更 1、除基金合同另有约定外,以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通 过: (1) 终止基金合同; (2) 转换基金运作方式; (3) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外; (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 变更基金类别; (6) 变更基金投资目标、范围或策略; (7) 变更基金份额持有人大会程序; (8) 本基金与其它基金合并; (9) 法律法规或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证 监会核准或出具无异议意见之日起生效。 76  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者 基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意 修改后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承 接的; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补 偿的权利时,可以留置基金资产或者对基金资产的权利归属人提出请求。 四、争议解决方式 (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过 友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决 的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时 该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 五、基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 基金合同正本 1 式 6 份,除上报有关监管机构 1 式 2 份外,基金管理人、基金托管人各 持有 2 份,每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册,存放在基金管理人和基金托管人住所,供投资者查阅,基金合同 条款及内容应以基金合同正本为准。 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 鉴于《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议》签署于中国银行股份有限公司 成立之前,以下内容以原签署的文本为准。 一、托管协议当事人 77  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:国泰基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 法定代表人:陈勇胜 注册资本:1.1 亿元人民币 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务 组织形式:有限责任公司 营业期限:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供 信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;居民储蓄业务;外汇 存款;外汇汇款;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保; 结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有 价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款; 资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与 当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地 货币;经批准的其他业务。 组织形式:股份有限公司 营业期限:持续经营 二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 (一)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,建立相关的技术系统,对 基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1) 对基金的投资范围、投资对象进行监督; (2) 对基金投融资比例进行监督; (3) 对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理 人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单; 78  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (4) 基金管理人应向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库 由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可 以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理 人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人 参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督; (5) 基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按约定进行监督。 (6) 基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先 确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投 资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督; (7) 对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人在上述第(1)、(2)项的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规 定及基金合同的约定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后 应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随 时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的,基金托管人应当拒绝执行,并立即通知基金管理人,并及时向中国证监 会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》、基金托管协 议及其他有关规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。基金 托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违 反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时 间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规 要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 (二)基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基 金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金 投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 79  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 合同》、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金 托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函并改正。在限期内,基金 管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知 的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 三、基金资产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或除法律法规、 基金合同及本协议另有规定外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关法律法规规定外,基金托 管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验证和入账 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人在法定期 限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的 验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为基金开立的基金 银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴,由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的银行账户进行本 基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币结算银行账户管 理办法》、《现金管理条例》、《人民币利率管理规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、 《支付结算办法》以及其他有关规定。 80  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营 业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理 人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应 提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协 助。 (五)基金证券账户和资金账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户;亦不得使用本基金的证券 账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相 关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 (六)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市 场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有 限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金 的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行 的保管库,但要与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合 同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内邮寄 一份正本的原件给基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基 金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至 少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 四、基金资产净值计算和会计核算 81  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基 金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净 值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当 日的该基金份额净值,并在当日盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到 上述传真后对净值计算结果进行复核,并在当日盖章后以传真方式将复核结果传送给相应的 基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同 时进行。 3、当相关法律法规或基金合同规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净 值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措 施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案。如法律法规或监管机对前述内容关另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持 有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金 托管人对该损失不承担责任;若基金托管人的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部 分未正确履行复核义务的相应责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当 得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利 之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿 金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错 误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可 以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 82  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 基金管理人和基金托管人在本基金基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和 会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理 人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双 方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每 月终了后 5 日内完成;招募说明书在本基金基金合同生效后每六个月更新并公告一次,于该 等期间届满后 45 日内公告;季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于 每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编 制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制 完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在 收到后应立即进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当 日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并 将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基 金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基 金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人 应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基 金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金 管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。基金合同 五、基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金分额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册 83  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册 4、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每月最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每月结束后 5 个工作 日内定期向基金托管人提供。对于基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益 登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金 管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托 管人应对基金管理人由此产生的合理费用给予补偿。 六、适用法律与争议解决 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好 协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会 现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。基金合同 七、托管协议的修改和终止 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。变更后的新协议,应当报中国证监会核准。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议终止: 1、基金或基金合同终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 84  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管 理人可根据基金份额持有人的需要和市场的变化,不断完善并增加、修改这些服务项目: 一、客户服务专线 1、理财咨询 人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 2、全天候的 7×24 小时电话自助查询(基金净值、账户信息、公司介绍、产品介绍、 交易费率等)。 3、7×24 小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙,可留言,基金管理人会尽 快在 2 个工作日内回电。 二、客户投诉及建议受理服务 投资人可以通过电话信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求,基金管理 人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 三、短信服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的手机短信 资讯。内容包括基金净值、交易确认、手机月度对账单、生日节日祝福、相关基金资讯信息 以及移动资讯刊物等。 四、资料寄送服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的纸制资讯。 在获取准确的邮政地址和邮政编码的前提下,基金管理人将负责向订制客户寄送以下资料: 1、基金投资者对账单 基金投资者对账单为年度对账单,年度对账单在每年度结束后 1 个月内对所有订制持有 人以书面形式寄送。 2、其他相关的信息资料。 五、电子邮件电子刊物发送服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的电子邮件 资讯。基金管理人定期或不定期向订制邮件服务的投资人发送电子资讯和电子月度交易对账 单等。 六、联系基金管理人 1、网址:www.gtfund.com 85  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 2、电子邮箱:service@gtfund.com 3、客户服务热线:400-888-8688(全国免长途话费),021-31089000 4、客户服务传真:021-31081700 5、基金管理人办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 邮编:200082 第二十二部分 其他应披露的事项 公告名称 报纸 日期 国泰基金管理有限公司关于参加中金公司 《中国证券报》、《上海证券报》、 2014/4/11 基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《证券日报》 关于浙商银行股份有限公司新增销售国泰 《中国证券报》、《上海证券报》、 基金管理有限公司旗下部分基金并开通定 2014/4/12 《证券时报》 投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票 《中国证券报》、《上海证券报》、 2014/4/29 估值方法的公告 《证券时报》 国泰基金管理有限公司关于董事、监事、 《中国证券报》、《上海证券报》、 高级管理人员及其他从业人员子公司兼职 2014/6/6 《证券时报》、《证券日报》 情况公告 关于新增张家港农村商业银行股份有限公 《中国证券报》、《上海证券报》、 司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期 2014/6/11 《证券时报》、《证券日报》 定额投资计划及转换业务的公告 国泰基金管理有限公司关于参加交通银行 《中国证券报》、《上海证券报》、 2014/7/1 基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票 《中国证券报》、《上海证券报》、 2014/8/14 估值方法的公告 《证券时报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票 《中国证券报》、《上海证券报》、 2014/9/6 估值方法的公告 《证券时报》 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配 《中国证券报》、《上海证券报》、 2014/9/18 非公开发行 A 股的公告 《证券时报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海证券报》、 国泰基金管理有限公司副总经理离任公告 2014/9/24 《证券时报》、《证券日报》 第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售网点的营业场所,投资者可在 营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 86  国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第二号) 第二十四部分 备查文件 一、中国证监会批准国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金募集的文件 二、《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》 三、《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议》 四、关于申请募集国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 国泰基金管理有限公司 二○一四年十一月十二日 87