国泰货币市场证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中 国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021 年 4 月 19 日起修改 国泰货币市场证券投资基金的管理费率与托管费率，并相应修改基金合同及托管协议。本基金年管理费率由原 0.33%降低至 0.22%，年托管费率由原 0.08%降低至 0.05%。修改后的《基金合同》和《托 管协议》自 2021 年 4 月 19 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 4 月 15 日发布的《国泰 基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ......20 7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 债券回购融资情况 ......40 7.3 基金投资组合平均剩余期限......40 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......42 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......42 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.9 投资组合报告附注 ......43 8 基金份额持有人信息......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......45 9 开放式基金份额变动......46 10 重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变 ......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......49 10.9 其他重大事件 ......49 11 影响投资者决策的其他重要信息......49 12 备查文件目录......50 12.1 备查文件目录 ......50 12.2 存放地点 ......50 12.3 查阅方式 ......50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰货币市场证券投资基金 基金简称 国泰货币 基金主代码 020007 交易代码 020007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6 月 21 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,643,969,983.91 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰货币 A 国泰货币 B 下属分级基金的交易代码 020007 005253 报告期末下属分级基金的份额总 2,038,205,313.49 份 29,605,764,670.42 份 额 2.2 基金产品说明 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的 投资目标 收益。 本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动， 合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下， 获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预 投资策略 期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券 与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收 益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券 组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。 业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后） 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期 风险收益特征 收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 刘国华 秦一楠 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 010-66060069 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 浦东大道1200号2层225室 号 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 楼嘉昱大厦16层-19层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200082 100031 法定代表人 邱军 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金中期报告备置地点 16 层-19 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 中心 16 层-19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 数据和指标 国泰货币 A 国泰货币 B 本期已实现收益 30,498,879.16 261,433,616.79 本期利润 30,498,879.16 261,433,616.79 本期净值收益率 1.2164% 1.3374% 3.1.2 期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 数据和指标 国泰货币 A 国泰货币 B 期末基金资产净值 2,038,205,313.49 29,605,764,670.42 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末指标 国泰货币 A 国泰货币 B 累计净值收益率 57.0794% 2.6869% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国泰货币 A： 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 0.1931% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.0821% 0.0008% 过去三个月 0.5938% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.2572% 0.0007% 过去六个月 1.2164% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.5469% 0.0008% 过去一年 2.2821% 0.0012% 1.3481% 0.0000% 0.9340% 0.0012% 过去三年 6.9839% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.9339% 0.0013% 自基金合同生效 57.0794% 0.0057% 26.4268% 0.0019% 30.6526% 0.0038% 起至今 2．国泰货币 B： 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 0.2129% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.1019% 0.0008% 过去三个月 0.6541% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.3175% 0.0007% 过去六个月 1.3374% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.6679% 0.0008% 过去一年 2.5275% 0.0012% 1.3481% 0.0000% 1.1794% 0.0012% 自新增 B 类份额 2.6869% 0.0013% 1.4699% 0.0000% 1.2170% 0.0013% 以来 注：(1)本基金自 2019 年 5 月 7 日起收益分配将采取“每日分配，按日支付”。 (2)自 2020 年 5 月 29 日起，本基金增加 B 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年 6 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日) 国泰货币 A 国泰货币 B 注：(1)本基金合同生效日为 2005 年 6 月 21 日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 (2)自 2009 年 1 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期 7 天通知存款利率（税后）。（详 见 2008 年 12 月 29 日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准 和修改基金合同的公告》） (3)自 2020 年 5 月 29 日起，本基金增加 B 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 179 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名 而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯 债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社 保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰利是 宝货币、 国泰惠鑫 一年定期 硕士研究生。2014 年 1 月加入国 开放债 泰基金，任交易员。2020 年 5 月 券、国泰 起任国泰货币市场证券投资基 货币、国 金、国泰现金管理货币市场基金、 泰现金管 国泰利是宝货币市场基金、国泰 丁士恒 2020-05-15 - 7 年 理货币、 瞬利交易型货币市场基金、国泰 国泰瞬利 利享中短债债券型证券投资基金 货币 和国泰惠鑫一年定期开放债券型 ETF、国 发起式证券投资基金的基金经 泰利享中 理。 短债债券 的基金经 理 国泰利是 宝货币、 国泰惠鑫 硕士研究生，CFA。曾任职于海富 一年定期 通基金管理有限公司、华安基金 开放债 管理有限公司、汇添富基金管理 券、国泰 股份有限公司。2020 年 3 月加入 货币、国 国泰基金，拟任基金经理。2020 泰现金管 年 7 月起任国泰惠鑫一年定期开 理货币、 放债券型发起式证券投资基金、 国泰瞬利 陶然 2020-07-07 - 10 年 国泰货币市场证券投资基金、国 货币 泰现金管理货币市场基金、国泰 ETF、国 利是宝货币市场基金、国泰瞬利 泰利享中 交易型货币市场基金和国泰利享 短债债 中短债债券型证券投资基金的基 券、国泰 利优 30 金经理，2021 年 6 月起兼任国泰 利优30天滚动持有短债债券型证 天滚动持 券投资基金的基金经理。 有短债债 券的基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度流动性市场波动较大，1 月末信用事件叠加税期走款，短端收益率快速上行，而后随着央行适度投放跨春节和跨季资金，引导并改善市场预期，整体流动性由紧转松，收益率走势呈现先上后下。二季度流动性市场较为均衡，央行在较长时间内维持公开市场操作的平稳，并在季末小幅净投放维护流动性预期。短端资产总体波动不大，收益率温和下行。操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组合杠杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，严控信用风险暴露。同时，主动把握短端资产利率的波动机会，在控制组合流动性风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类在 2021 年上半年的净值增长率为 1.2164%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 本基金 B 类在 2021 年上半年的净值增长率为 1.3374%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，随着疫苗接种的推广和普及，全球经济复苏可能出现共振，疫情期间全球货币超发带来的输入型通胀可能显现，货币政策和财政政策边际收缩力度可能加大。市场方面，经济增长动能延续、货币政策边际收缩、债券供给加速等因素对债市形成制约，同时，信用尾部风险存在不确定性，综合来看，中短期、中高评级信用债依然是高性价比债券资产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对 应分配利润进行了分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国 泰基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰货币市场证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 4,112,690,216.03 1,443,701,723.70 结算备付金 92,222,222.22 1,857,142.86 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 23,893,862,277.35 10,561,233,477.99 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 23,853,844,254.02 10,511,233,477.99 资产支持证券投资 40,018,023.33 50,000,000.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,055,992,793.98 3,664,482,376.70 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 103,394,840.73 38,172,380.00 应收股利 - - 应收申购款 17,146,414.99 354,062,737.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 269,683.80 269,683.80 资产总计 38,275,578,449.10 16,063,779,522.12 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,819,264,270.76 2,047,690,304.27 应付证券清算款 - - 应付赎回款 800,137,531.87 114,138,558.89 应付管理人报酬 5,544,192.56 2,820,139.79 应付托管费 1,260,043.75 683,670.26 应付销售服务费 672,881.61 575,481.92 应付交易费用 6.4.7.7 361,261.53 276,662.21 应交税费 277,696.53 90,314.36 应付利息 1,573,390.24 243,643.20 应付利润 2,401,032.40 1,047,709.10 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 116,163.94 235,622.97 负债合计 6,631,608,465.19 2,167,802,106.97 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 31,643,969,983.91 13,895,977,415.15 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 31,643,969,983.91 13,895,977,415.15 负债和所有者权益总计 38,275,578,449.10 16,063,779,522.12 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 31,643,969,983.91 份。国泰货币 A 的份额净 值 1.000 元，基金份额 2,038,205,313.49 份；国泰货币 B 的份额净值 1.000 元，基金份额 29,605,764,670.42 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰货币市场证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 355,359,864.17 101,084,545.16 1.利息收入 341,467,319.24 98,095,775.02 其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,566,405.91 31,666,981.97 债券利息收入 231,928,105.72 39,618,144.95 资产支持证券利息收入 977,093.50 - 买入返售金融资产收入 62,995,714.11 26,810,648.10 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,892,244.93 2,988,770.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 13,892,244.93 2,988,770.14 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 300.00 - 减：二、费用 63,427,368.22 21,189,399.26 1．管理人报酬 30,483,844.57 12,517,120.05 2．托管费 7,209,787.21 3,658,100.79 3．销售服务费 4,104,014.10 566,570.27 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 21,335,604.06 4,230,591.56 其中：卖出回购金融资产支出 21,335,604.06 4,230,591.56 6.税金及附加 111,540.11 4,787.06 7．其他费用 6.4.7.19 182,578.17 212,229.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 291,932,495.95 79,895,145.90 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 291,932,495.95 79,895,145.90 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰货币市场证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 13,895,977,415.15 - 13,895,977,415.15 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 291,932,495.95 291,932,495.95 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 17,747,992,568.76 - 17,747,992,568.76 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 36,981,460,353.40 - 36,981,460,353.40 2.基金赎回款 -19,233,467,784.64 - -19,233,467,784.64 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -291,932,495.95 -291,932,495.95 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 31,643,969,983.91 - 31,643,969,983.91 净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 6,819,379,442.36 - 6,819,379,442.36 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 79,895,145.90 79,895,145.90 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 101,234,028.16 - 101,234,028.16 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 18,761,189,452.79 - 18,761,189,452.79 2.基金赎回款 -18,659,955,424.63 - -18,659,955,424.63 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -79,895,145.90 -79,895,145.90 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 6,920,613,470.52 - 6,920,613,470.52 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 国泰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 66 号《关于同意国泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,444,118,355.26 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 96号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰货币市场证券投资基金基金合同》于 2005 年 6月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,444,937,428.94 份基金份额，其中认购资金利息折合 819,073.68 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准原 为一年期银行定期储蓄存款的税后利率，自 2009 年 1 月 1 日起变更为同期 7 天通知存款利率(税后)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一 致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2020 年 5 月 29 日起对本基金新增 B 类基金份额。本基金 根据认申购本基金的金额及计提销售服务费费率的不同将本基金的基金份额分为 A 类、B 类两类基金份额。本基金两类基金份额之间实行自动升降级，目前已持有本基金的投资者，其基金账户保留的基金份额余额将按照本基金自动升降级的数额限制及规则确认为 A 类或 B 类基金份额。若销售机构仅销售本基金某一类份额，则投资者在该销售机构内的基金份额不参与升降级。两类基金份额单 独设置基金代码（其中原基金代码 020007 作为 A 类份额代码，新增 005253 为 B 类份额代码），并 分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 活期存款 12,690,216.03 定期存款 4,100,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - 其中：存款期限 1-3 个月 600,000,000.00 存款期限 3 个月以上 3,500,000,000.00 其他存款 - 合计 4,112,690,216.03 注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2. 本基金报告期内提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造成利息损失。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 23,853,844,2 23,862,513,200 8,668,945.98 0.0274 54.02 .00 23,853,844,2 23,862,513,200 8,668,945.98 0.0274 合计 54.02 .00 资产支持证券 40,018,023.3 40,020,000.00 1,976.67 0.0000 3 合计 23,893,862,2 23,902,533,200 8,670,922.65 0.0274 77.35 .00 注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,500,000,000.00 - 银行间市场 8,555,992,793.98 - 合计 10,055,992,793.98 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,185.37 应收定期存款利息 19,909,723.22 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 37,350.00 应收债券利息 77,974,798.23 应收买入返售证券利息 5,468,781.34 应收申购款利息 2.57 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 103,394,840.73 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 其他应收款 269,683.80 待摊费用 - 合计 269,683.80 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 361,261.53 合计 361,261.53 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,875.59 应付证券出借违约金 - 其他应付款 150.00 预提账户维护费 59,507.37 预提审计费 44,630.98 预提信息披露费 9,000.00 合计 116,163.94 6.4.7.9 实收基金 国泰货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,026,090,687.57 3,026,090,687.57 本期申购 7,231,401,944.04 7,231,401,944.04 本期赎回（以“-”号填列） -8,219,287,318.12 -8,219,287,318.12 本期末 2,038,205,313.49 2,038,205,313.49 国泰货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,869,886,727.58 10,869,886,727.58 本期申购 29,750,058,409.36 29,750,058,409.36 本期赎回（以“-”号填列） -11,014,180,466.52 -11,014,180,466.52 本期末 29,605,764,670.42 29,605,764,670.42 注：申购含红利再投、转换入份额以及 A 类基金份额与 B 类基金份额之间自动升降级而增减的 基金份额；赎回含转换出份额以及A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而增减的基金份额。6.4.7.10 未分配利润 国泰货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 30,498,879.16 - 30,498,879.16 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -30,498,879.16 - -30,498,879.16 本期末 - - - 国泰货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 261,433,616.79 - 261,433,616.79 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -261,433,616.79 - -261,433,616.79 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 134,099.66 定期存款利息收入 45,277,269.70 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 154,794.69 其他 241.86 合计 45,566,405.91 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 42,491,101,462.86 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 42,406,857,026.37 成本总额 减：应收利息总额 70,352,191.56 买卖债券差价收入 13,892,244.93 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 300.00 合计 300.00 6.4.7.18 交易费用 不适用。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 开户费 200.00 银行汇划费用 59,939.82 账户维护费 17,700.00 上清所查询服务费 600.00 合计 182,578.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 国泰基金管理有限公司 机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 受基金管理人的控股股东（中国建投） 中建投信托股份有限公司 控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管 30,483,844.57 12,517,120.05 理费 其中：支付销售机构的客户 1,804,739.94 1,191,118.64 维护费 注：(1)自基金合同生效日起至 2021 年 4 月 18 日，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管 理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数; (2)基金管理人国泰基金管理有限公司自 2021 年 4 月 19 日起调整本基金年管理费率由原 0.33% 降低至 0.22%，管理费逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托 7,209,787.21 3,658,100.79 管费 注：(1)自基金合同生效日起至 2021 年 4 月 18 日，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前 一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数; (2)基金管理人国泰基金管理有限公司自 2021 年 4 月 19 日起调整本基金年托管费率由原 0.08% 降低至 0.05%，托管费逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰货币 A 国泰货币 B 合计 中国农业银行 71,494.11 - 71,494.11 国泰基金管理有限公 24,635.10 969,236.91 993,872.01 司 合计 96,129.21 969,236.91 1,065,366.12 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰货币A 国泰货币B 合计 中国农业银行 15,759.76 - 15,759.76 国泰基金管理有限公 262,530.47 56,802.64 319,333.11 司 合计 278,290.23 56,802.64 335,092.87 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A 类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 B 类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.01% / 当年天数。 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 国泰货币A 国泰货币B 国泰货币A 国泰货币B 基 金 合 同 生 效 日 （2005年6月21日） - - - - 持有的基金份额 期初持有的基金份 174,797.34 169,237,038.97 614,802.70 - 额 期间申购/买入总份 2,126.46 704,122,696.76 100,082,830.36 100,125,050.16 额 期间因拆分变动份 - - - - 额 减：期间赎回/卖出 - 375,001,000.00 100,076,383.51 100,125,050.16 总份额 期末持有的基金份 176,923.80 498,358,735.73 621,249.55 - 额 期末持有的基金份 额占基金总份额比 - 1.57% 0.00% 0.00% 例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰货币 A 份额单位：份 国泰货币A本期末 国泰货币A上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的 持有的 持有的基金份额占 占基金总份额的 基金份额 基金份额 基金总份额的比例 比例 中国农业银行 186.01 0.00% 183.86 0.00% 国泰货币 B 份额单位：份 国泰货币B本期末 国泰货币B上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 国泰元鑫资产管理 7,047,950.46 0.02% 16,767,457.90 0.12% 有限公司 中建投信托有限责 - - 150,012,487.96 1.08% 任公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 12,690,216.03 134,099.66 7,163,309.49 163,980.03 注：本基金的部分银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 1、国泰货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 30,571,059.50 - -72,180.34 30,498,879.1 - 6 2、国泰货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 260,008,113.15 - 1,425,503.64 261,433,616. - 79 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 5,819,264,270.76 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 012101327 21 华电 2021-07-01 100.15 500,000.00 50,075,000.00 SCP006 012101446 21 华润 2021-07-01 100.14 800,000.00 80,112,000.00 SCP002 012101527 21 华润 2021-07-01 100.13 650,000.00 65,084,500.00 SCP004 012101532 21 国新租赁 2021-07-01 100.18 1,000,000.00 100,180,000.00 SCP002 012101622 21 兖州煤业 2021-07-02 100.21 2,000,000.00 200,420,000.00 SCP002 012101978 21 国网租赁 2021-07-01 100.04 1,000,000.00 100,040,000.00 SCP007 072100093 21 招商证券 2021-07-02 100.02 5,000,000.00 500,100,000.00 CP006BC 072100107 21 招商证券 2021-07-01 100.00 912,000.00 91,200,000.00 CP007BC 072100107 21 招商证券 2021-07-02 100.00 3,088,000.00 308,800,000.00 CP007BC 112010288 20 兴业银行 2021-07-01 99.81 1,333,000.00 133,046,730.00 CD288 112015573 20 民生银行 2021-07-02 98.71 919,000.00 90,714,490.00 CD573 112113095 21 浙商银行 2021-07-01 99.79 5,425,000.00 541,360,750.00 CD095 112115127 21 民生银行 2021-07-01 99.82 5,000,000.00 499,100,000.00 CD127 112116079 21 上海银行 2021-07-01 98.95 5,376,000.00 531,955,200.00 CD079 112119102 21 恒丰银行 2021-07-01 98.70 2,666,000.00 263,134,200.00 CD102 112181354 21 徽商银行 2021-07-01 98.90 5,376,000.00 531,686,400.00 CD064 112199041 21 重庆农村 2021-07-02 99.15 5,000,000.00 495,750,000.00 商行 CD098 180412 18 农发 12 2021-07-01 100.44 727,000.00 73,019,880.00 180412 18 农发 12 2021-07-06 100.44 273,000.00 27,420,120.00 200216 20 国开 16 2021-07-01 100.17 3,100,000.00 310,527,000.00 200314 20 进出 14 2021-07-01 100.21 2,824,000.00 282,993,040.00 200314 20 进出 14 2021-07-06 100.21 5,376,000.00 538,728,960.00 210201 21 国开 01 2021-07-01 100.06 1,623,000.00 162,397,380.00 210201 21 国开 01 2021-07-06 100.06 2,320,000.00 232,139,200.00 210401 21 农发 01 2021-07-06 100.21 450,000.00 45,094,500.00 合计 62,738,000.00 6,255,079,350.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，定期存款存放在澳门国际银行、大连银行、哈尔滨银行、江南农商银行、乌鲁木齐银行、中信百信银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AAA 级以下的企业债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 1,402,033,679.50 580,009,190.78 A-1 以下 - - 未评级 4,031,430,419.56 1,268,625,154.42 合计 5,433,464,099.06 1,848,634,345.20 注：本基金持有的未评级债券包括超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 1,459,906,868.09 - AAA 以下 - - 未评级 1,689,212,266.03 1,464,533,850.18 合计 3,149,119,134.12 1,464,533,850.18 注：本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 13,211,281,148.34 6,554,877,900.22 AAA 以下 2,059,979,872.50 643,187,382.39 未评级 - - 合计 15,271,261,020.84 7,198,065,282.61 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 5,819,264,270.76 元将在一个月以内到期 且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 30 日 资产 4,112,690,216.03 - - - 4,112,690,2 银行存款 16.03 92,222,222.22 - - - 92,222,222. 结算备付金 22 交易性金融 23,893,862, 22,766,660,896.38 1,127,201,380.97 - - 277.35 资产 买入返售金 10,055,992, 10,055,992,793.98 - - - 793.98 融资产 应收利息 - - - 103,394,840.73 103,394,84 0.73 100.00 - - 17,146,314.9917,146,414. 应收申购款 99 其他资产 - - - 269,683.80 269,683.80 37,027,566,228.61 1,127,201,380.97 - 120,810,839.5238,275,578, 资产总计 449.10 负债 卖出回购金 5,819,264,2 5,819,264,270.76 - - - 70.76 融资产款 - - - 800,137,531.87 800,137,53 应付赎回款 1.87 应付管理人 5,544,192.5 - - - 5,544,192.56 6 报酬 - - - 1,260,043.751,260,043.7 应付托管费 5 应付销售服 - - - 672,881.61 672,881.61 务费 应付交易费 - - - 361,261.53 361,261.53 用 应交税费 - - - 277,696.53 277,696.53 - - - 1,573,390.241,573,390.2 应付利息 4 - - - 2,401,032.402,401,032.4 应付利润 0 其他负债 - - - 116,163.94 116,163.94 5,819,264,270.76 - - 812,344,194.436,631,608,4 负债总计 65.19 利率敏感度 31,643,969, 31,208,301,957.85 1,127,201,380.97 - -691,533,354.91 983.91 缺口 上年度末 2020 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 31 日 资产 1,343,701,723.70 100,000,000.00 - - 1,443,701,7 银行存款 23.70 1,857,142.86 - - - 1,857,142.8 结算备付金 6 交易性金融 10,561,233, 10,050,601,872.17 510,631,605.82 - - 477.99 资产 买入返售金 3,664,482,3 3,664,482,376.70 - - - 76.70 融资产 - - - 38,172,380.0038,172,380. 应收利息 00 应收申购款 310,153,700.00 - - 43,909,037.07 354,062,73 7.07 其他资产 - - - 269,683.80 269,683.80 15,370,796,815.43 610,631,605.82 - 16,063,779, 资产总计 82,351,100.87 522.12 负债 卖出回购金 2,047,690,3 2,047,690,304.27 - - - 04.27 融资产款 - - - 114,138,558.89 114,138,55 应付赎回款 8.89 应付管理人 2,820,139.7 - - - 2,820,139.79 9 报酬 应付托管费 - - - 683,670.26 683,670.26 应付销售服 - - - 575,481.92 575,481.92 务费 应付交易费 - - - 276,662.21 276,662.21 用 应交税费 - - - 90,314.36 90,314.36 应付利息 - - - 243,643.20 243,643.20 - - - 1,047,709.10 1,047,709.1 应付利润 0 其他负债 - - - 235,622.97 235,622.97 2,047,690,304.27 - 120,111,802.70 2,167,802,1 负债总计 - 06.97 利率敏感度 13,895,977, 13,323,106,511.16 610,631,605.82 - -37,760,701.83 415.15 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场条件不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加约 1,790 增加约 807 市场利率上升 25 个基点 减少约 1,787 减少约 804 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资（2020 年 12 月 31 日：无），因此无其 他价格风险敞口（2020 年 12 月 31 日：同）。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层次：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层次中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层次：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为 23,893,862,277.35 元，无属于第一和第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第二层次的余额为 10,561,233,477.99 元，无属于第一和第三层次的余额)。本基金本半年度及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 固定收益投资 23,893,862,277.35 62.43 其中：债券 23,853,844,254.02 62.32 资产支持证券 40,018,023.33 0.10 2 买入返售金融资产 10,055,992,793.98 26.27 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,204,912,438.25 10.99 4 其他各项资产 120,810,939.52 0.32 5 合计 38,275,578,449.10 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 8.77 1 - 其中：买断式回购融资 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 5,819,264,270.76 18.39 2 - - 其中：买断式回购融资 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 38.56 18.39 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 12.24 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 20.39 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 5.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 44.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 120.58 18.39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,093,908,705.73 9.78 其中：政策性金融债 1,689,212,266.03 5.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,433,464,099.06 17.17 6 中期票据 55,210,428.39 0.17 7 同业存单 15,271,261,020.84 48.26 8 其他 - - 9 合计 23,853,844,254.02 75.38 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例（％） 1 200314 20 进出 14 8,200,000 819,929,770.59 2.59 2 112106123 21 交通银行 CD123 6,000,000 599,116,701.45 1.89 3 112113095 21 浙商银行 CD095 6,000,000 598,824,190.00 1.89 4 112116079 21 上海银行 CD079 5,800,000 573,925,789.89 1.81 5 112181354 21 徽商银行 CD064 5,500,000 544,004,529.12 1.72 6 072100093 21 招商证券 5,000,000 500,006,379.24 1.58 CP006BC 7 112115127 21 民生银行 CD127 5,000,000 499,112,444.69 1.58 8 112199041 21 重庆农村商行 5,000,000 495,483,317.36 1.57 CD098 9 112104019 21 中国银行 CD019 5,000,000 493,635,815.86 1.56 10 210201 21 国开 01 4,140,000 413,982,404.07 1.31 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1455% 报告期内偏离度的最低值 -0.0349% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0599% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 137934 鹏程 10A1 400,000.00 40,018,023.33 0.13 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 7.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况如下： 国家开发银行及下属分支机构因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述、产品不合格等原因，多次受到银保监会、地方银保监局及央行派出机构的罚款、责令改正等公开处罚。 徽商银行及下属分支机构因违规管理使用印章；违规出具金融票证；同业业务专营部门管理不到位；同业投资严重不审慎等问题，多次受到当地监管机构公开处罚。 交通银行下属多家分支机构因未依法履行职责、违规经营、涉嫌违反法律法规、违反反洗钱法、提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假等原因，多次受到地方银保监局、央行派出机构和地方证监局的罚款、警告、责令改正等公开处罚。 上海银行及下属多家分支机构因未按时披露定期报告、涉嫌违反法律法规、未依法履行职责、违反反洗钱法、违规经营等原因，多次受到地方银保监局和央行派出机构责令改正、罚款、没收违法所得等公开处罚。 招商证券因违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，受到央行派出机构、上交所的罚款、警示等公开处罚。 浙商银行及下属分支机构因违反反洗钱法、未依法履行职责、违规经营、信息披露虚假或严重误导性陈述、涉嫌违反法律法规、违规提供担保及财务资助等原因，多次受到央行派出机构、地方银保监局和银保监会罚款、警告等公开处罚。 进出口银行下属分支机构因未依法履行职责、违规经营、违反反洗钱法、涉嫌违反法律犯规、未依法履行职责等原因，多次受到银保监会及央行派出机构的罚款处罚。 民生银行及下属多家分支机构因违规经营、未依法履行职责、内部制度不完善、违反反洗钱法、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述、违规提供担保及财务资助等原因，多次受到地方银保监局、上交所、央行派出机构、银保监会的罚款、警告、没收违法所得、监管关注、责令改正等公开处罚。 中国银行及下属分支机构因未依法履行职责、违反反洗钱法、违规经营、违反反洗钱法、内部制度不完善、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到央行派出机构、地方银保监局和银保监会罚款、警告、没收违法所得、责令改正、禁止进入相关行业等公开处罚。重庆农商行因违规经营、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到地方银保监局的罚款处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 103,394,840.73 4 应收申购款 17,146,414.99 5 其他应收款 269,683.80 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 120,810,939.52 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 金份额 占总份 占总份 (户) 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰货币 A 503,371 4,049.11 16,577,081.53 0.81% 2,021,628,231.96 99.19% 国泰货币 B 126 234,966,386.27 29,580,234,433.29 99.91% 25,530,237.13 0.09% 合计 503,497 62,848.38 29,596,811,514.82 93.53% 2,047,158,469.09 6.47% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,522,757,311.49 4.81% 2 银行类机构 1,512,264,310.81 4.78% 3 银行类机构 1,510,678,761.09 4.77% 4 银行类机构 1,214,083,166.77 3.84% 5 银行类机构 1,210,519,359.52 3.83% 6 其他机构 1,207,498,507.64 3.82% 7 银行类机构 1,007,933,835.14 3.19% 8 银行类机构 1,000,141,902.25 3.16% 9 银行类机构 909,587,864.73 2.87% 10 银行类机构 809,069,292.90 2.56% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 国泰货币 A 673,306.93 0.03% 所有从业人 国泰货币 B 0.00 0.00% 员持有本基 合计 673,306.93 0.00% 金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国泰货币 A 10~50 金投资和研究部门负责人 国泰货币 B 0 持有本开放式基金 合计 10~50 国泰货币 A 0~10 本基金基金经理持有本开 国泰货币 B 0 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰货币 A 国泰货币 B 基金合同生效日（2005 年 6 月 21 4,444,937,428.94 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,026,090,687.57 10,869,886,727.58 本报告期基金总申购份额 7,231,401,944.04 29,750,058,409.36 减：本报告期基金总赎回份额 8,219,287,318.12 11,014,180,466.52 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,038,205,313.49 29,605,764,670.42 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 3 月 31 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》， 经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。 2021 年 4 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管 理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中金财富 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 中金财富 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 11,300,00 29.89% - - 江海证券 0,000.00 - - 7,700,000 20.37% - - 银河证券 ,000.00 - - 6,200,000 16.40% - - 浙商证券 ,000.00 - - 5,700,000 15.08% - - 海通证券 ,000.00 - - 4,200,000 11.11% - - 中信建投 ,000.00 - - 2,706,800 7.16% - - 国信证券 ,000.00 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国泰货币市场证券投资基金 2021 年春节假期 2021-02-04 《证券日报》 前暂停申购、转换转入业务安排的公告 国泰基金管理有限公司关于基金经理休假期 2 《中国证券报》 2021-02-19 间由他人代为履职的公告 3 国泰货币市场证券投资基金 2021 年清明假期 2021-03-27 《证券日报》 前暂停申购及转换转入业务安排的公告 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 《中国证券报》、《上海证 4 2021-03-31 告 券报》、《证券时报》 5 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01 国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证 6 券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基 《证券日报》 2021-04-15 金合同和托管协议的公告 7 国泰货币市场证券投资基金 2021 年劳动节假 2021-04-26 《证券日报》 期前暂停申购及转换转入业务安排的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中 国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021 年 4 月 19 日起修改 国泰货币市场证券投资基金的管理费率与托管费率，并相应修改基金合同及托管协议。本基金年管 理费率由原 0.33%降低至 0.22%，年托管费率由原 0.08%降低至 0.05%。修改后的《基金合同》和《托 管协议》自 2021 年 4 月 19 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 4 月 15 日发布的《国泰 基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告》。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于核准国泰货币市场证券投资基金募集的批复 2、国泰货币市场证券投资基金基金合同 3、国泰货币市场证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日