国泰货币市场证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场 基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》等法律法规的规 定及《国泰货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人 协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，本基金管理人决定自2016年6月17日起按照《货 币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》的要求修 改《基金合同》，同时根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规对《基金合同》进行相应修改。基金管理人对《国泰货币市场证券投资基金托管协 议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及上述修改的内容进行相应修改。具体内容可查阅本基金管理 人于2016年6月17日披露的《国泰基金管理有限公司关于修改国泰货币市场证券投资基金基金合 同和托管协议的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示.......................................................................................................................................... 2 2 基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现.................................................................................................................................. 6 4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................ 13 6.1资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2利润表............................................................................................................................................ 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4报表附注........................................................................................................................................ 16 7 投资组合报告....................................................................................................................................... 33 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 33 7.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 34 7.3期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 35 7.4期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 35 7.5“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........................................................... 36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 36 7.7投资组合报告附注......................................................................................................................... 36 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 37 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 37 8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................错误!未定义书签。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 37 8.4发起式基金发起资金持有份额情况...........................................................错误!未定义书签。 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................... 38 10重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 38 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 38 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 38 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................. 38 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 39 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 39 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................. 41 10.9其他重大事件............................................................................................................................... 41 11影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 42 12备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42 12.1备查文件目录.............................................................................................................................. 42 12.2存放地点....................................................................................................................................... 42 12.3查阅方式....................................................................................................................................... 42 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰货币市场证券投资基金 基金简称 国泰货币 基金主代码 020007 交易代码 020007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月21日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,343,891,283.71份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的 收益。 本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动， 合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下， 获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预 投资策略 期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券 与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收 益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券 组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期 收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李永梅 林葛 联系电话 021-31081600转 010-66060069 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 注册地址 上海市世纪大道100号上海环 北京市东城区建国门内大街69 球金融中心39楼 号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区复兴门内大街28 楼嘉昱大厦16层-19层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200082 100031 法定代表人 唐建光 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 中心 16层-19层 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 442,337,327.10 本期利润 442,337,327.10 本期净值收益率 1.3651% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末基金资产净值 14,343,891,283.71 期末基金份额净值 1.000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 累计净值收益率 37.1805% 注：本基金利润分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.2085% 0.0013% 0.1107% 0.0000% 0.0978% 0.0013% 过去三个月 0.6288% 0.0011% 0.3357% 0.0000% 0.2931% 0.0011% 过去六个月 1.3651% 0.0017% 0.6713% 0.0000% 0.6938% 0.0017% 过去一年 2.9814% 0.0025% 1.3519% 0.0000% 1.6295% 0.0025% 过去三年 11.9518% 0.0041% 4.0519% 0.0000% 7.8999% 0.0041% 自基金合同生效 37.1805% 0.0064% 19.6787% 0.0022% 17.5018% 0.0042% 起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年6月21日至2016年6月30日) 注：(1)本基金合同生效日为2005年6月21日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 (2)自2009年1月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期7天通知存款利率（税后）。（详 见2008年12月29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准 和修改基金合同的公告》） 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至2016年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资 基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基 金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值 精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基 金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双 利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典 混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合 型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国 泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式 证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国 泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生 行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混 合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投 资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证 券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉 灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标 收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证 券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽 车指数分级证券投资基金（国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开 放式指数证券投资基金转型而来，自2016年7月1日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基 金（LOF））。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资 格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投 资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户 理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格， 成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII 等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的 硕士。2010年9月至2011年9月 基金经 在旻盛投资有限公司工作，任交 理、国泰 易员。2011年9月加入国泰基金 现金管理 管理有限公司，历任债券交易员、 货币、国 基金经理助理。2015年6月起任 泰民安增 国泰货币市场证券投资基金、国 利债券、 泰现金管理货币市场基金、国泰 韩哲昊 国泰上证 2015-06-04 - 6年 民安增利债券型发起式证券投资 5年期国 基金、上证5年期国债交易型开 债ETF、 放式指数证券投资基金及其联接 国泰上证 基金和国泰信用债券型证券投资 5年期国 基金的基金经理，2015年7月起 债ETF联 兼任国泰淘金互联网债券型证券 接、国泰 投资基金和国泰创利债券型证券 信用债 投资基金（原国泰6个月短期理 券、国泰 财债券型证券投资基金）的基金 淘金互联 经理。 网债券、 国泰创利 债券（原 国泰6个 月短期理 财债券） 的基金经 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小 组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，全球金融市场持续动荡，全球经济复苏前景仍不明朗。国内市场方面，经济运 行相对平稳，包括CPI、PPI、固定资产投资和信贷数据在内各类经济指标有所回暖，实体经济短期 筑底反弹。包括新开工旺季、房地产投资回升、信贷走高及大宗反弹等，带动了国内经济小周期企 稳。货币政策方面，虽受到银行考核、季末时点因素等短暂冲击，整体上宽松格局不改，市场流动 性相对充沛。 债券市场主要呈现慢牛格局，4月份信用事件集中爆发并导致收益率有所回调，信用利差进一 步走扩。但期限利差则一直处于相对收窄态势，收益率曲线趋于平稳。权益类市场震荡下行，目前 呈边际企稳态势，转债则随正股弱势调整，二级市场机会不大。 就本基金操作而言，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对 谨慎策略，进一步降低评级低且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对 资金面冲击，在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2016年上半年的净值增长率为1.3651%，同期业绩比较基准收益率为0.6713%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，欧洲经济仍存在很大不确定性，美元、日元升值会带来人民币被动贬值， 国内经济料将鲜有亮点，地产投资增速下半年将有所放缓，基建投资的融资节奏和投资计划有所放 缓，后期或将高位回落，供给侧改革和去产能背景下，经济仍有下行压力。通胀担忧在三季度将有 所弱化，食品价格尽管今年以来中枢上移，但伴随菜价回归正常值，猪价有回落趋势，预计CPI三 季度小幅下行，但仍要警惕PPI降幅收窄对CPI的传导以及厄尔尼诺现象下四季度通胀有抬升压力。 货币政策方面，预计央行将维持目前“稳健中性”的货币政策操作思路，继续完善利率走廊管理，充 分运用MLF、PSL等公开市场操作工具对冲短期流动性趋紧。一方面，半年度过后央行逐步降低了 逆回购操作力度，一定程度上回收了流动性；另一方面，预计央行也将继续通过逆回购、MLF等流 动性工具进一步稳定资金面，因此整体上资金面平稳格局或将延续。国际市场方面，英国成功脱欧 后全球市场避险情绪上升，英镑欧元贬值加剧，黄金、美元、日元等避险资产走强，美国经济数据 反复，美联储加息一再延后，但美元作为避险资产仍较强势，人民币贬值预期上升。 操作策略上把握交易性机会的同时，警惕一旦快速调整或将引发踩踏所带来的连锁反应，因此 配置上仍将着重关注短久期、中高等级品种，保证较高的安全边际。 未来，本基金将秉持绝对收益的理念，力争在复杂多变的市场中理清大类资产配置的思路，将 积极依托公司内外部研究力量，密切跟踪国内外经济形势的发展，研究分析各方面因素对市场的影 响和变化，完善优化投资策略，奉行国泰基金“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念，规范 运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对 应分配利润进行了分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公 司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要 的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持 有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国泰货币市场证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 8,888,414,507.56 9,285,688,888.76 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,635,115,261.59 8,245,950,128.40 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,635,115,261.59 8,245,950,128.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,530,614,055.92 3,374,078,218.96 应收证券清算款 - 304,065,536.07 应收利息 6.4.7.5 156,176,320.31 125,055,708.55 应收股利 - - 应收申购款 32,204,407.19 308,189,756.65 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 268,683.80 268,683.80 资产总计 17,242,793,236.37 21,643,296,921.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,853,986,177.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,311,995.71 3,235,635.62 应付管理人报酬 7,010,933.74 3,606,031.88 应付托管费 2,124,525.35 1,092,736.94 应付销售服务费 5,311,313.42 2,731,842.32 应付交易费用 6.4.7.7 245,205.73 157,074.38 应交税费 - - 应付利息 204,724.75 - 应付利润 28,493,900.88 26,631,512.46 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 213,176.08 150,016.58 负债合计 2,898,901,952.66 37,604,850.18 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 14,343,891,283.71 21,605,692,071.01 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 14,343,891,283.71 21,605,692,071.01 负债和所有者权益总计 17,242,793,236.37 21,643,296,921.19 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额14,343,891,283.71 份。 6.2利润表 会计主体：国泰货币市场证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 576,068,012.68 77,644,376.67 1.利息收入 520,797,386.08 58,817,630.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 350,715,564.24 34,761,966.58 债券利息收入 157,326,103.09 21,645,369.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,755,718.75 2,410,294.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 55,142,618.41 18,826,746.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 55,142,618.41 18,826,746.64 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 128,008.19 - 减：二、费用 133,730,685.58 11,796,450.37 1．管理人报酬 53,663,098.47 4,743,267.49 2．托管费 16,261,545.09 1,437,353.81 3．销售服务费 40,653,862.40 3,593,384.41 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 22,852,859.74 1,852,613.34 其中：卖出回购金融资产支出 22,852,859.74 1,852,613.34 6．其他费用 6.4.7.19 299,319.88 169,831.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号 442,337,327.10 65,847,926.30 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 442,337,327.10 65,847,926.30 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰货币市场证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 21,605,692,071.01 - 21,605,692,071.01 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 442,337,327.10 442,337,327.10 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -7,261,800,787.30 - -7,261,800,787.30 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 78,248,653,871.65 - 78,248,653,871.65 2.基金赎回款 -85,510,454,658.95 - -85,510,454,658.95 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -442,337,327.10 -442,337,327.10 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 14,343,891,283.71 - 14,343,891,283.71 净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 2,138,102,539.25 - 2,138,102,539.25 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 65,847,926.30 65,847,926.30 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 8,038,048,878.29 - 8,038,048,878.29 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 24,602,900,067.25 - 24,602,900,067.25 2.基金赎回款 -16,564,851,188.96 - -16,564,851,188.96 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -65,847,926.30 -65,847,926.30 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 10,176,151,417.54 - 10,176,151,417.54 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国泰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监基金字[2005]第66号《关于同意国泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由国泰 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共 募集4,444,118,355.26元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第96 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰货币市场证券投资基金基金合同》于2005年6 月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,444,937,428.94份基金份额，其中认购资金 利息折合819,073.68份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中 国农业银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含 397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准原 为一年期银行定期储蓄存款的税后利率，自2009年1月1日起变更为同期7天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2016年8月24日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰货 币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年 6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构 同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个 人所得税，暂不征收企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 8,414,507.56 定期存款 8,880,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 1,680,000,000.00 存款期限3个月-1年 7,200,000,000.00 其他存款 - 合计 8,888,414,507.56 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 6,635,115,26 6,652,256,000. 17,140,738.41 0.1195 债券 1.59 00 合计 6,635,115,26 6,652,256,000. 17,140,738.41 0.1195 1.59 00 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 1,530,614,055.92 - 合计 1,530,614,055.92 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 91,723.48 应收定期存款利息 55,042,487.01 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 98,894,737.96 应收买入返售证券利息 2,138,602.40 应收申购款利息 8,769.46 其他 - 合计 156,176,320.31 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 其他应收款 268,683.80 待摊费用 - 合计 268,683.80 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 245,205.73 合计 245,205.73 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付转换费 8,053.84 其他 150.00 预提费用 204,972.24 合计 213,176.08 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,605,692,071.01 21,605,692,071.01 本期申购 78,248,653,871.65 78,248,653,871.65 本期赎回（以“-”号填列） -85,510,454,658.95 -85,510,454,658.95 本期末 14,343,891,283.71 14,343,891,283.71 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 442,337,327.10 - 442,337,327.10 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -442,337,327.10 - -442,337,327.10 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 828,984.91 定期存款利息收入 349,727,744.02 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,683.73 其他 121,151.58 合计 350,715,564.24 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 30,398,269,708.97 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 30,077,457,304.82 成本总额 减：应收利息总额 265,669,785.74 买卖债券差价收入 55,142,618.41 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 - 银行间回购在途到账 128,008.19 合计 128,008.19 6.4.7.18交易费用 不适用。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 76,081.46 信息披露费 19,890.78 银行汇划费用 184,747.64 债券账户服务费 18,000.00 上清费用 600.00 合计 299,319.88 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下： 2016年度 分配日 分配收益所属期间 第7次收益支付 2016-7-4 2015-06-02至2015-07-03 第8次收益支付 2016-8-2 2015-07-04至2015-08-01 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人的控股股东(中国建投)控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 53,663,098.47 4,743,267.49 其中：支付销售机构的客户维护费 3,853,186.13 1,031,608.07 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.33% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 16,261,545.09 1,437,353.81 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.1% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国农业银行 186,232.98 申万宏源 912,176.75 国泰基金管理有限 35,731,721.11 公司 合计 36,830,130.84 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国农业银行 56,208.71 申万宏源 73,433.70 宏源证券 1,526.33 国泰基金管理有限 1,968,779.59 公司 合计 2,099,948.33 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份额 362,409,517.02 20,105,032.88 期间申购/买入总份额 203,860,497.66 80,172,508.17 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份 445,811,020.87 20,277,541.05 额 期末持有的基金份额 120,458,993.81 80,000,000.00 期末持有的基金份额占 0.84% 0.79% 基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金份额 持有的 份额占基金 持有的 占基金总份额的 基金份额 总份额的比 基金份额 比例 例 中国农业银行 164.91 0.00% - - 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 8,414,507.56 828,984.91 323,439,927.96 231,833.32 注：本基金的部分银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 349,203,120.54 91,271,818.14 1,862,388.42 442,337,327. - 10 注：本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况 请参见资产负债表日后事项(附注6.4.8.2)。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额2,853,986,177.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 041556034 15新中泰集 2016-07-01 99.90 500,000.00 49,949,754.49 CP002 011699043 16南电 2016-07-01 100.00 2,000,000.00 199,997,148.24 SCP001 041567002 15新华联控 2016-07-01 99.99 1,000,000.00 99,991,464.11 CP001 041553046 15西王CP002 2016-07-01 99.98 900,000.00 89,979,011.22 011580007 15兖矿 2016-07-01 99.97 500,000.00 49,984,468.44 SCP007 011699786 16厦门航空 2016-07-01 99.94 400,000.00 39,977,736.08 SCP004 041553068 15万达CP002 2016-07-01 99.84 300,000.00 29,952,942.39 150219 15国开19 2016-07-01 99.99 1,000,000.00 99,993,783.02 150302 15进出02 2016-07-01 100.63 1,000,000.00 100,631,485.16 160204 16国开04 2016-07-01 99.82 1,300,000.00 129,766,124.01 160209 16国开09 2016-07-01 99.67 1,000,000.00 99,665,942.57 160401 16农发01 2016-07-01 99.89 700,000.00 69,921,989.27 041551060 15西矿股 2016-07-01 99.88 1,000,000.00 99,881,460.88 CP001 011699037 16同煤 2016-07-01 99.90 3,300,000.00 329,680,821.38 SCP001 011699533 16兖州煤业 2016-07-01 99.93 2,000,000.00 199,868,247.67 SCP004 011699443 16粤电 2016-07-01 99.94 100,000.00 9,994,146.22 SCP001 011699584 16豫投资 2016-07-01 99.92 100,000.00 9,992,108.25 SCP001 011558067 15圣农CP002 2016-07-01 99.92 400,000.00 39,966,290.42 041566019 15三星CP002 2016-07-01 99.93 500,000.00 49,967,331.26 011699010 16闽能源 2016-07-01 99.93 20,000.00 1,998,666.53 SCP001 041576003 15新海连 2016-07-01 99.98 500,000.00 49,988,542.81 CP001 041577005 15蓝色光标 2016-07-01 99.92 500,000.00 49,958,950.91 CP001 160304 16进出04 2016-07-01 99.69 2,100,000.00 209,342,083.89 011699364 16鲁能源 2016-07-01 99.88 1,000,000.00 99,879,895.43 SCP001 041551044 15庞大汽贸 2016-07-01 99.95 500,000.00 49,972,602.48 CP001 041551056 15洋丰CP001 2016-07-01 99.78 500,000.00 49,889,246.88 041552029 15渝南CP001 2016-07-01 99.98 500,000.00 49,988,369.14 041565005 15新华联控 2016-07-01 99.97 300,000.00 29,990,373.93 CP002 011641001 16鞍钢 2016-07-01 99.89 390,000.00 38,958,477.54 SCP001 041555031 15龙岩交通 2016-07-01 99.91 500,000.00 49,955,008.01 CP001 041562048 15南浦口 2016-07-01 99.89 500,000.00 49,945,900.33 CP001 011599954 15鲁能源 2016-07-04 99.94 500,000.00 49,967,714.93 SCP005 011699173 16兖州煤业 2016-07-04 99.74 3,500,000.00 349,101,807.07 SCP001 合计 29,310,000.00 2,928,099,894.96 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最大化的 前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调 并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管， 配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款一 部分存放在本基金的托管行中国农业银行，一部分存在放兴业银行股份有限公司、上海银行股份有 限公司、广发银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、北京银行股份 有限公司、浙商银行股份有限公司、厦门国际银行及锦州银行股份有限公司，与该银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 2,177,925,235.93 2,664,391,418.67 A-1以下 - - 未评级 3,697,090,661.88 2,992,868,110.18 合计 5,875,015,897.81 5,657,259,528.85 注：本基金持有的未评级的债券为超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 760,099,363.78 2,588,690,599.55 合计 760,099,363.78 2,588,690,599.55 注：本基金持有的未评级的债券均为国债、中央银行票据或政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交 易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得 超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的 资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额2,853986,177.00元将在一个月内到期且计息 外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的 基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 30日 资产 银行存款 8,538,414,507.56 350,000,000.00 - -8,888,414,5 07.56 交易性金融 5,426,107,978.02 1,209,007,283.57 - - 6,635,115,2 资产 61.59 买入返售金 1,530,614,055.92 - - - 1,530,614,0 融资产 55.92 应收利息 - - - 156,176,320.31 156,176,32 0.31 应收申购款 7,856,392.92 - - 24,348,014.27 32,204,407. 19 其他资产 - - - 268,683.80 268,683.80 资产总计 15,502,992,934.42 1,559,007,283.57 - 180,793,018.38 17,242,793, 236.37 负债 卖出回购金 2,853,986,177.00 - - - 2,853,986,1 融资产款 77.00 应付赎回款 - - - 1,311,995.71 1,311,995.7 1 应付管理人 - - - 7,010,933.74 7,010,933.7 报酬 4 应付托管费 - - - 2,124,525.35 2,124,525.3 5 应付销售服 - - - 5,311,313.42 5,311,313.4 务费 2 应付交易费 - - - 245,205.73 245,205.73 用 应付利息 - - - 204,724.75 204,724.75 应付利润 - - - 28,493,900.88 28,493,900. 88 其他负债 - - - 213,176.08 213,176.08 负债总计 2,853,986,177.00 - - 44,915,775.66 2,898,901,9 52.66 利率敏感度 12,649,006,757.42 1,559,007,283.57 - 135,877,242.72 14,343,891, 缺口 283.71 上年度末 2015年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 31日 资产 银行存款 9,285,688,888.76 - - -9,285,688,8 88.76 结算备付金 - - - - 0.00 交易性金融 4,694,366,549.21 3,551,583,579.19 - - 8,245,950,1 资产 28.40 买入返售金 3,374,078,218.96 - - - 3,374,078,2 融资产 18.96 应收证券清 - - - 304,065,536.07 304,065,53 算款 6.07 应收利息 - - - 125,055,708.55 125,055,70 8.55 应收申购款 - - - 308,189,756.65 308,189,75 6.65 其他资产 - - - 268,683.80 268,683.80 资产总计 17,354,133,656.93 3,551,583,579.19 - 737,579,685.07 21,643,296, 921.19 负债 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 3,235,635.62 3,235,635.6 2 应付管理人 - - - 3,606,031.88 3,606,031.8 报酬 8 应付托管费 - - - 1,092,736.94 1,092,736.9 4 应付销售服 - - - 2,731,842.32 2,731,842.3 务费 2 应付交易费 - - - 157,074.38 157,074.38 用 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 26,631,512.46 26,631,512. 46 其他负债 - - - 150,016.58 150,016.58 负债总计 - - - 37,604,850.18 37,604,850. 18 利率敏感度 17,354,133,656.93 3,551,583,579.19 - 699,974,834.89 21,605,692, 缺口 071.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率外其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 利率上升25BP 减少约520 减少约838 利率下降25BP 增加约522 增加约841 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层次：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层次中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层次：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入 值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为 6,635,115,261.59元，无属于第一和第三层次的余额(2015年 12月 31日：第二层次的余额为 8,245,950,128.40元，无属于第一和第三层次的余额)。本基金本半年度及上年度可比期间持有的以公 允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 6,635,115,261.59 38.48 其中：债券 6,635,115,261.59 38.48 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,530,614,055.92 8.88 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 8,888,414,507.56 51.55 4 其他各项资产 188,649,411.30 1.09 5 合计 17,242,793,236.37 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.34 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,853,986,177.00 19.90 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 59.46 19.90 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 5.29 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 14.01 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 17.00 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 23.13 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 118.89 19.90 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 760,099,363.78 5.30 其中：政策性金融债 760,099,363.78 5.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,875,015,897.81 40.96 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 6,635,115,261.59 46.26 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 011699037 16同煤SCP001 4,500,000 449,564,756.43 3.13 2 011699344 16兖州煤业 4,000,000 399,897,359.27 2.79 SCP002 3 011699173 16兖州煤业 3,500,000 349,101,807.07 2.43 SCP001 4 011699043 16南电SCP001 2,700,000 269,996,150.13 1.88 5 160304 16进出04 2,100,000 209,342,083.89 1.46 6 011699052 16中联重科 2,000,000 199,982,974.59 1.39 SCP002 7 011699553 16中化工SCP001 2,000,000 199,937,509.10 1.39 8 011699680 16美的SCP001 2,000,000 199,889,045.73 1.39 9 011699533 16兖州煤业 2,000,000 199,868,247.67 1.39 SCP004 10 041663003 16首钢CP001 2,000,000 199,607,360.59 1.39 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1447% 报告期内偏离度的最低值 0.0368% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0785% 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利 息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 7.9.2本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 156,176,320.31 4 应收申购款 32,204,407.19 5 其他应收款 268,683.80 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 188,649,411.30 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 292,687 49,007.61 11,684,525,212.85 81.46% 2,659,366,070.86 18.54% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 4,932,430.17 0.03% 金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年6月21 4,444,937,428.94 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 21,605,692,071.01 本报告期基金总申购份额 78,248,653,871.65 减：本报告期基金总赎回份额 85,510,454,658.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 14,343,891,283.71 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基 金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长； 2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经 理，且不再代为履行督察长职务； 2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经 本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由 公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务。 2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理， 公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚 的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东兴证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 东兴证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国泰货币市场证券投资基金2016年春节假期 《中国证券报》 2016-02-01 前暂停申购、转换转入业务安排的公告 《中国证券报》、《上海证 2 国泰基金管理有限公司督察长任职公告 券报》、《证券时报》、《证2016-03-26 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》、《上海证 3 告 券报》、《证券时报》、《证2016-03-26 券日报》 4 国泰货币市场证券投资基金2016年清明假期 《中国证券报》 2016-03-29 前暂停申购、转换转入业务安排的公告 5 国泰货币市场证券投资基金2016年五一假期 《中国证券报》 2016-04-26 前暂停申购、转换转入业务安排的公告 6 国泰货币市场证券投资基金2016年端午假期 《中国证券报》 2016-06-04 前暂停申购、转换转入业务安排的公告 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》、《上海证 7 告 券报》、《证券时报》、《证2016-06-08 券日报》 8 国泰基金管理有限公司关于修改国泰货币市 《中国证券报》 2016-06-17 场证券投资基金基金合同和托管协议的公告 9 国泰基金管理有限公司关于调整开户证件类 《中国证券报》、《上海证 2016-06-18 型的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》、《上海证 10 告 券报》、《证券时报》、《证2016-07-12 券日报》 11影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币 市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》等法律法 规的规定及《国泰货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基 金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，本基金管理人决定自2016年6月17日起 按照《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》 的要求修改《基金合同》，同时根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规对《基金合同》进行相应修改。基金管理人对《国泰货币市场证券投 资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及上述修改的内容进行相应修改。具体内容可 查阅本基金管理人于2016年6月17日披露的《国泰基金管理有限公司关于修改国泰货币市场证券 投资基金基金合同和托管协议的公告》。 12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、关于核准国泰货币市场证券投资基金募集的批复 2、国泰货币市场证券投资基金基金合同 3、国泰货币市场证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16-19层。 12.3查阅方式 可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日